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创业板EF(159948)

创业板EF:2018年第四季度报告

 
 
 
 南方创 业板交易型开放 式指数证券投
资基金 2018 年第 4 季度报告 
 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 南方 基 金管 理股 份有 限公 司


基金 托管 人 : 中国 银 行股 份有 限公 司


报告 送出 日 期:2019 年1 月21 日


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金 管理 人的 董事 会及 董 事保 证本 报告 所载 资 料不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年1 月18 日复核了本 报告 中的 财务 指 标、 净值 表现 和投 资 组合 报告 等 内容 ,保 证 复核 内容 不存 在虚 假 记载 、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金资 产 ,但 不保 证基 金一 定盈利。 基金 的过 往业 绩并 不代 表 其未 来表 现。 投资 有 风险 ,投 资者 在作 出 投资 决策 前应 仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金 产品 概 况 基金简称 南方创业板 ETF 场内简称 创业板 EF 基金主代码 159948 交易代码 159948 基金运作方式 交易型开放式(ETF ) 基金合同生效日 2016 年 5 月 13 日 报告期末基金份额总额 548,197,720.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金为被动式指数基金, 采用完全复制法, 按照成份 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根 据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 本基金标的 指数为创业板指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金, 其长期平均风险与预期收益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金采 用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 注 : 本基 金 在交 易所 行 情系 统净 值 揭示 等其 他信 息 披露 场合 下 ,可 简称 为 “南 方创 业 板 EF”。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 2 页 共 11 页 §3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 1. 本期已实现收益 -36,311,174.38 2. 本期利润 -76,521,485.18 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1502 4. 期末基金资产净值 715,418,513.04 5. 期末基金份额净值 1.3050 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本 期已 实 现收 益指 基 金本 期利 息 收入 、投 资收 益、 其 他收 入(不 含公 允价 值变 动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -11.39% 1.96% -11.39% 1.96% 0.00% 0.00% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金累 计份 额净 值增 长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基 准收 益率 变动 的 比较 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙伟 本基金 基金经 理 2016 年 5 月 13 日 - 8 年 管理学学士,具有基金从业资格、金融 分析 师 (CFA ) 资格 、 注册 会计 师 (CPA ) 资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资 并购部、德勤华永会计师事务所深圳分 所审计部。2010 年 2 月加入南方基金, 历任运作保障部基金会计、数量化投资 部量化投资研究员; 2014 年 12 月至 2015 年 5 月,担任南方恒生 ETF 的基金经理 助理; 2015 年 5 月至 2016 年 7 月, 任南 方 500 工业 ETF 、南方 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 7 月至今,任改革基 金、 高铁 基金 、 500 信息基金经理; 2016南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 11 页 年 5 月至今,任南方创 业板 ETF 、南方 创业板 ETF 联接基金经理; 2016 年 8 月 至今,任 500 信息联接、深成 ETF 、南 方深成基金经理;2017 年 3 月至今,任 南方全指证券 ETF 联接、南方中证全指 证券 ETF 基金经理;2017 年 6 月至今, 任南方中证银行 ETF 、南方银行联接基 金经理; 2018 年 2 月至 今, 任 H 股 ETF 、 南方 H 股联接基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法 规、 中国 证监 会 和本 基金 基金 合同 的 规定 ,本 着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运 用基 金资 产, 在严 格 控制 风险 的基 础上 , 为基 金份 额 持有 人谋 求 最大 利益 。本 报告 期 内, 基金 运作 整体 合法 合 规, 没有 损害 基金 份 额持 有人 利 益。 基金 的 投资 范围 、投 资比 例 及投 资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平 交易 专项 说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 本报告期内,本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 完善 相应 制度 及 流程 ,通 过系 统和 人 工等 各种 方 式在 各业 务 环节 严格 控制 交易 公 平执 行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 本基 金于 本报 告期 内不 存 在异 常交 易行 为。 本 报告 期内 基金 管理 人 管理 的所 有投 资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 3 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 创业板指本季 度下跌 11.39% 。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页 期间 我们 通过 自建 的“ 指 数化 交易 系统 ”、 “ 日内 择时 交易 模型 ” 、“ 跟踪 误差 归因 分析 系统 ”、 “ETF 现金 流 精算 系统 ” 等, 将本 基金 的跟 踪 误差 指标 控 制在 较好 水平 ,并 通过严格的风险管理流程,确保了本 ETF 基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化; (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏 离及基金整体仓位的偏离; (3)根据指数季度成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在 实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。 4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.3050 元,报告期内,份额净值增长率为-11.39% , 同期业绩基准增长率为-11.39% 。 4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 报告 期内 ,本 基金 未出 现 连续 二十 个交 易日 基 金份 额持 有人 数量 不 满二 百人 或者 基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资 组合 报 告 5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基 金总 资产 的比 例 (% ) 1 权益投资 716,020,115.56 99.89 其中:股票 716,020,115.56 99.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 802,770.15 0.11 8 其他资产 9,206.79 0.00 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页 9 合计 716,832,092.50 100.00 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值 增值。 5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 77,693,862.40 10.86 B 采矿业 - - C 制造业 328,497,914.27 45.92 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 3,841,496.49 0.54 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 169,018,095.98 23.63 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,562,030.06 0.64 M 科学研究和技术服务业 7,746,000.00 1.08 N 水利、环境和公共设施管理业 20,114,299.25 2.81 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,378,736.20 4.53 R 文化、体育和娱乐业 43,081,223.83 6.02 S 综合 - - 合计 686,933,658.48 96.02 5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,904,017.08 2.64 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,082,240.00 0.43 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,100,200.00 0.99 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,086,457.08 4.07 5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 5.3.1 报告 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300498 温氏股份 2,967,680 77,693,862.40 10.86 2 300059 东方财富 3,052,338 36,933,289.80 5.16 3 300142 沃森生物 927,600 17,717,160.00 2.48 4 300015 爱尔眼科 667,559 17,556,801.70 2.45 5 300124 汇川技术 868,494 17,491,469.16 2.44 6 300003 乐普医疗 793,676 16,516,397.56 2.31 7 300408 三环集团 845,329 14,302,966.68 2.00 8 300136 信维通信 654,320 14,139,855.20 1.98 9 300122 智飞生物 357,987 13,875,576.12 1.94 10 300750 宁德时代 186,900 13,793,220.00 1.93 5.3.2 报告 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300760 迈瑞医疗 104,543 11,418,186.46 1.60 2 300012 华测检测 1,084,000 7,100,200.00 0.99 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页 3 300747 锐科激光 27,500 3,784,000.00 0.53 4 300529 健帆生物 89,200 3,701,800.00 0.52 5 300454 深 信 服 34,400 3,082,240.00 0.43 5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 名 的前 十名 资产 支 持证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序 的前 五名 贵金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 无。 5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基 金可 投资 股指 期货 和 其他 经中 国证 监会 允 许的 衍生 金融 产品 。 本基 金投 资股 指期 货将 根据 风险 管 理的 原则 ,以 套期 保 值为 目的 , 对冲 系统 性 风险 和某 些特 殊情 况 下的 流动 性风 险等 ,主 要 采用 流动 性好 、交 易 活跃 的股 指 期货 合约 , 通过 多头 或空 头套 期 保值 等策 略进 行套 期保 值 操作 。本 基金 力争 利 用股 指期 货 的杠 杆作 用 ,降 低股 票仓 位频 繁 调整 的交 易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页 无。 5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 无。 5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 无。 5.11 投资组合 报告 附 注 5.11.1 声 明本 基金 投资 的前 十 名证 券的 发行 主体 本期 是 否出 现被 监管 部门 立 案 调 查, 或 在报 告编 制日 前 一年 内 受到 公开 谴责 、 处罚 的 情形 。如 是, 还 应对 相 关证 券的 投资 决 策程 序做 出说 明。 本基 金投 资的 前十 名证 券 的发 行主 体本 期没 有 出现 被监 管部 门立 案 调查 ,或 在报 告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声 明基 金投 资的 前 十名 股票 是否 超出 基 金合 同规 定的 备 选股 票库 。如 是, 还应 对相 关股 票 的投 资决 策程 序做 出说 明。 本基 金投 资的 前十 名股 票 没有 超出 基金 合同 规 定的 备选 股票 库, 本 基金 管理 人从 制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,743.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 463.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,206.79 5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 5.11.5.1 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放 式基 金 份额 变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 438,197,720.00 报告期期间基金总申购份额 175,500,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 65,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 548,197,720.00 §7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 联 接 基 金 1 20181001-20181231 375,410,178.00 99,500,000.00 0.00 474,910,178.00 86.63% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20% 的基金份额持有人, 在特定赎回比例及市场条件下, 若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 无。 §9 备查 文件 目 录 9.1 备查文件目录 1、《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 2、《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 3、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年4 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com