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南方聚利(160131)

南方聚利:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
 南方聚 利 1 年定期开 放债券型证券投
资基金 (LOF )2018 年第 4 季度 报告 
 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 南方 基 金管 理股 份有 限公 司


基金 托管 人 : 中国 银 行股 份有 限公 司


报告 送出 日 期:2019 年1 月21 日


南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 4 季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 基金 管理 人的 董事 会及 董 事保 证本 报告 所载 资 料不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年1 月18 日复核了本 报告 中的 财务 指 标、 净值 表现 和投 资 组合 报告 等 内容 ,保 证 复核 内容 不存 在虚 假 记载 、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金资 产 ,但 不保 证基 金一 定盈利。 基金 的过 往业 绩并 不代 表 其未 来表 现。 投资 有 风险 ,投 资者 在作 出 投资 决策 前应 仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财 务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金 产品 概 况 基金简称 南方聚利 1 年定期开放债券(LOF ) 场内简称 南方聚利 基金主代码 160131 交易代码 160131 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日 报告期末基金份额总额 84,059,633.55 份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础 上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏 观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合 管理,以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率( 税后)+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于 股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金份额上市的证券交易所 深圳 下属分级基金的基金简称 南方聚利 A 南方聚利 C 下属分级基金的场内简称 南方聚利


下属分级基金的交易代码 160131 160134 报告期末下属分级基金的份 76,045,764.78 份 8,013,868.77 份 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 4 季度报告 第 2 页 共 10 页 额总额 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利”。 §3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 南方聚利 A 南方聚利 C 1. 本期已实现收益 1,443,692.69 142,573.13 2. 本期利润 1,923,746.73 192,809.01 3. 加权平均基金份额本期利 润 0.0253 0.0241 4. 期末基金资产净值 81,091,741.30 8,479,972.22 5. 期末基金份额净值 1.066 1.058 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本 期已 实 现收 益指 基 金本 期利 息 收入 、投 资收 益、 其 他收 入(不 含公 允价 值变 动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 南方聚利 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三个月 2.40% 0.08% 0.59% 0.01% 1.81% 0.07% 南方聚利 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三个月 2.32% 0.07% 0.61% 0.01% 1.71% 0.06% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金累 计份 额净 值增 长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基 准收 益率 变动 的 比较 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 10 页 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何康 本基金 基金经 理 2017 年 8 月 10 日 - 14 年 西南财经大学金融学硕士,具有基金从 业资格。曾先后就职于国海证券固定收 益部、大成基金固定收益部、南方基金 固定收益部、国海证券金融市场部,历 任研究员、投资经理、基金经理、副总 经理;2013 年 11 月至 2016 年 8 月,任 南方丰元、南方聚利基金经理; 2014 年 4 月至 2016 年 8 月, 任南 方通 利基 金 经理; 2015 年 2 月至 2016 年 8 月, 任南 方双元基金经理。2017 年 6 月加入南方 基金;2017 年 8 月至今,任南方双元、 南方聚利基金经理;2017 年 9 月至今, 任南方稳利基金经理;2017 年 12 月至 今,任南方通利基金经理;2018 年 4 月 至今,任南方涪利基金经理;2018 年 5 月至今,任南方荣尊基金经理;2018 年 9 月至今,任南方赢元基金经理;2018 年 11 月至 今, 任南 方吉 元短 债基 金经 理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法 规、 中国 证监 会 和本 基金 基金 合同 的 规定 ,本 着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运 用基 金资 产, 在严 格 控制 风险 的基 础上 , 为基 金份 额 持有 人谋 求 最大 利益 。 本报 告期 内, 基金 运作 整体 合法 合 规, 没有 损害 基金 份 额持 有人 利 益。 基金 的 投资 范围 、投 资比 例 及投 资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 10 页 4.3 公平 交易 专项 说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 本报告期内,本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 完善 相应 制度 及 流程 ,通 过系 统和 人 工等 各种 方 式在 各业 务 环节 严格 控制 交易 公 平执 行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 本基 金于 本报 告期 内不 存 在异 常交 易行 为。 本 报告 期内 基金 管理 人 管理 的所 有投 资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 3 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 中国 经济 在四 季度 继续 低 位运 行, 工业 增加 值 以及 社会 消费 品零 售 同比 增速 较前 三季 度进 一步 回落 , 投资 数据 在制 造业 和 基建 的带 动 下有 所企 稳 ,但 地产 投资 持续 回 落。 石油 价格大幅下跌,食品价格走弱,通胀压力有限。M2 增速进一步降低,信贷规模明显回落, 且结构依然较差,社融同比增 速放缓超预期。央行在四季度下调准备金率并创设 TMLF ,未 跟随 美联 储加 息 调升 公开 市场 利率 , 延续 其维 护 市场 流动 性 宽松 ,促 进信 用扩 张 的政 策意 图。资金面在 12 月有所收紧,回购利率上升。债市在四季度出现明显上升,利率债长短端 均出 现大 幅下 行 ,且 长端 下行 幅度 大 于短 端, 收 益率 曲线 扁 平化 ,信 用债 跟随 上 涨, 整体 表现优于同期限国开债。 2019 年一季度,经济低位运行趋势不变,物价回落无通胀压力。政策方面,央行连续 降准 已成 市场 一 致预 期, 未来 有望 调 降公 开市 场 利率 。预 计 一季 度资 金面 将持 续 宽松 ,回 购利 率下 降, 债 市维 持前 期牛 市走 势 ,中 长期 利 率债 收益 率 有进 一步 下降 的空 间 ,信 用债 在年初配置需求推动下有望继续上涨,信用利差收窄。 投资运作上,本基金在11 月中旬以前维持前期相对较高的组合久期,随后在11 月中旬 和 12 月下旬随着市场的上涨逐步减持中长久期利率债,替换为短期信用债。截至四季度末, 组合 久期 有明 显 下降 ,杠 杆率 基本 稳 定。 展望 未 来, 我们 将 在一 季度 逐步 减持 , 以应 对 3 月份的年度开放。 4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至报告期末,本基金A 份额净值为1.066 元,报告期内,份额净值增长率为2.40% , 同期业绩基准增长率为0.59% ;本基金C 份额净值为1.058 元,报告期内,份额净值增长率 为 2.32% ,同期业绩基准增长率为 0.61% 。 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 10 页 4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 报告 期内 ,本 基金 未出 现 连续 二十 个交 易日 基 金份 额持 有人 数量 不 满二 百人 或者 基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资 组合 报 告 5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 114,081,361.40 94.89 其中:债券 114,081,361.40 94.89








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,349,939.19 2.79 8 其他资产 2,797,989.77 2.33 9 合计 120,229,290.36 100.00 5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 10 页 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,871,000.00 17.72 其中:政策性金融债 10,896,000.00 12.16 4 企业债券 81,409,161.40 90.89 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 7,046,200.00 7.87 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 9,755,000.00 10.89 9 其他 - - 10 合计 114,081,361.40 127.36 5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张 ) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 180205 18 国开 05 100,000 10,896,000.00 12.16 2 111804077 18 中国银行 CD077 100,000 9,755,000.00 10.89 3 136259 16 龙湖 03 85,000 8,481,300.00 9.47 4 136236 16 复药 01 83,000 8,282,570.00 9.25 5 101660003 16 建安投资 MTN001 70,000 7,046,200.00 7.87 5.6 报 告期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 名 的前 十名 资产 支 持证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序 的前 五名 贵金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 10 页 5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 无。 5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 无。 5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 无。 5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 无。 5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 无。 5.11 投资 组合 报告 附 注 5.11.1


声明 本基 金投 资的 前十 名证 券 的发 行主 体本 期是 否出 现 被监 管部 门立 案 调 查, 或 在报 告编 制日 前 一年 内 受到 公开 谴责 、 处罚 的 情形 。如 是, 还 应对 相 关证 券的 投资 决 策程 序做 出说 明 报告 期内 基金 投资 的前 十 名证 券的 发行 主体 未 有被 监管 部门 立案 调 查, 不存 在报 告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


声明 基金 投资 的前 十名 股票 是 否超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库。 如 是, 还应 对相 关股 票 的投 资决 策程 序做 出说 明


本基 金投 资的 前十 名股 票 没有 超出 基金 合同 规 定的 备选 股票 库, 本 基金 管理 人从 制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,494.84 2 应收证券清算款 64,262.75 3 应收股利 - 4 应收利息 2,724,232.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 10 页 9 合计 2,797,989.77 5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放 式基 金 份额 变动 单位:份 项目 南方聚利 A 南方聚利 C 报告期期初基金份额总额 75,936,320.32 8,009,788.71 报告期期间基金总申购份额 109,444.46 4,080.06 减:报告期期间基金总赎回 份额 - - 报告期期间基金拆分变动份 额(份额减少以"-" 填列) - - 报告期期末基金份额总额 76,045,764.78 8,013,868.77 注:本基金自 2014 年 12 月1 日起增加C 类份额。 §7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20% 的情况 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF )2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 10 页 8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 无。 §9 备查 文件 目 录 9.1 备查文件目录 1、《南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》; 2、《南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议》; 3、南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF )2018 年 4 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com