华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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华安沪深 300 指数分级证券 投资基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管理人： 华 安基 金管 理有 限公 司
基金托管人： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一九 年一 月二 十一 日华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金 的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金 产品 概况
基金简称 华安沪深300 指数分级
场内简称 华安300
基金主代码 160417
交易代码 160417
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月25 日
报告期末基金份额总额 207,736,296.85 份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式股票指数基金， 采用完全复制标的
指数的方法跟踪标的指数， 即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 若因华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制
投资、法律法规禁止或限制投资等) 导致无法获得
足够数量的股票时， 基金可能不能按照成份股权重
持有 成份 股， 基金 管理 人将 采用 合理 方法 替代 等指
数投资技术适当调整基金投资组合， 并可在条件允
许的 情况 下， 辅以 金融 衍生 工具 进行 投资 管理 ， 以
有效控制基金的跟踪误差， 追求尽可能贴近标的指
数的表现。
业绩比较基准 95 ％ × 沪深300 指数收益率＋5％ × 同期银行活期
存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收
益的 基金 品种 ， 其风 险和 预期 收益 高于 货币 市场 基
金、 债券 型基 金和 混合 型基 金。 从本 基金 所分 离的
两类基金份额来看，华安沪深300A 份额具有低风
险、收益相对稳定的特征；华安沪深300B 份额具
有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属 分 级基金的基金简
称
华安沪深 300
指数分级A
华安沪深 300
指数分级B
华安沪深 300
指数分级
下属 分 级基金的场内简
称
HS300A HS300B 华安 300
下属 分 级基金的交易代
码
150104 150105 160417
报告期末下属 分级基金
的份额总额
1,485,760.00
份
1,485,760.00
份
204,764,776.8
5 份 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§3
主要 财务 指标 和基 金净 值表 现
3.1 主要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -4,022,353.06
2.本期利润 -29,048,379.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1408
4.期末基金资产净值 226,232,578.31
5.期末基金份额净值 1.0890
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 封闭
式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变
动收 益） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值
变动收益。
3.2 基金 净 值表 现
3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
-11.49% 1.53% -11.83% 1.56% 0.34% -0.03%
3.2.2 自基 金合 同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比较
基准 收益 率变 动 的比 较
华安沪深300 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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（2012 年 6 月 25 日 至2018 年 12 月 31 日）
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏卿云
本基
金的
基金
经理、
指数
与量
化投
资部
助理
总监
2017-10-
11
- 11 年
硕士研究生， 11 年证券行业从
业经 历。 曾任 上海 证券 交易 所
基金 业 务部 经 理。2016 年 7
月加入华安基金， 任指数与量
化投资事业总部ETF 业务负责
人。2016 年 12 月起，担任华
安日日鑫货币市场基金的基
金经理。2017 年 6 月至 2018
年 11 月，担任华安中证定向
增发事件指数证券投资基金
（LOF ）的基金经理。2017 年
10 月起 ， 同时 担任 本基 金、 华
安中证细分医药交易型开放
式指数证券投资基金及其联
接基 金 的基 金 经理 。2017 年华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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12 月起 ， 同时 担任 上证 龙头 企
业交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的基金
经理。 2018 年 9 月起 ， 同时 担
任华安 MSCI 中国 A 股国际交
易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2018 年 10 月
起， 同时 担任 华安 MSCI 中国A
股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金
经理。2018 年 11 月，同时担
任华安中证500 行业中性低波
动交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。
注： 此处 的任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即以 公告 日为 准。 证券
从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 等有 关法 律法 规及
基金 合同 、 招募 说明 书等 有关 基金 法律 文件 的规 定， 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的
原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利
益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平 交 易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 制
定了 《华 安基 金管 理有 限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开放 式基 金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、发送邮件、
登录 在研 究报 告 管理 系统 中等 方 式来 确 保各 类 投资 组 合经 理 可以 公平 享有 信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根 据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以 保证 各投 资组 合交 易决 策的 客观 性和 独立 性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体授权华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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机制 ， 投资 组合 经理 在授 权范 围内 自主 决策 ， 超过 投资 权限 的操 作需 要经 过严 格
的审 批程 序。 在交 易环 节， 公司 实行 强制 公平 交易 机制 ， 确保 各投 资组 合享 有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则， 实现 同一 时间 下达 指令 的投 资组 合在 交易 时机 上
的公 平性 。 （2） 交易所一级市场业务 ， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务 以公司名义进行申报与中签，
则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理
进行 比例 分配 ， 且以 公司 名义 获得 ， 则投 资部 门在 合规 监察 员监 督参 与下 ， 进行
公平 协商 分配 。 （3 ） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则 ， 先到先询价的控
制原 则。 通过 内部 共同 的iwind 群， 发布 询价 需求 和结 果， 做到 信息 公开 。 若是
多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中
交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投标意
向一 一对 应。 若中 签量 过小 无法 合理 进行 比例 分配 ， 且以 公司 名义 获 得， 则投 资
部门在风控部门的监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估环节，
公司 风险 管理 部 对公 司旗 下的 各 投资 组 合投 资 境内 证 券市 场 上市 交易 的投 资品
种、 进行 场外 的非 公开 发行 股票 申购 、 以公 司名 义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不
同投 资组 合同 日 和临 近交 易日 的 反向 交 易以 及 可能 导 致不 公 平交 易和 利益 输送
的异常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登
的债 券估 值） ， 定期 对各 投资 组合 与交 易对 手之 间议 价交 易的 交易 价格 公允 性进
行审 查， 对不 同投 资组 合临 近交 易日 的同 向交 易的 交易 时机 和交 易价 差进 行分 析。
本报告期内 ，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基 金、 专户 针对 股票 、 债
券、 回购 等投 资品 种在 交易 所及 银行 间的 同日 反向 交易 控制 规则 ， 并在 投资 系统
中进 行了 设置 ， 实现 了完 全的 系统 控制 。 同时 加强 了对 基金 、 专户 间的 同日 反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控， 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报 告期 内， 除指 数基 金以 外的 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 交易 中， 出华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5% 的次数为 1
次，未出现异常交易。
4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济下行压力继续加大，CPI 和 PPI 下行，PMI 跌破 荣枯 线， 创2016
年8 月以 来最 低值 ， 经济 景气 度持 续回 落。 但中 美贸 易摩 擦缓 和、 各项 稳增 长政
策密 集出 台， 未来 经济 下行 压力 或略 有缓 和。 在此 背景 下， 业绩 稳定 、 估值 偏低 、
确定性较高的大盘蓝筹股受到市场青睐。
本基金所跟踪的沪深300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、 流动性好的
300 只股票组成，综合反映中国A 股市场上市股票价格的整体表现。
根据上市公司披露的 2018 年三季报统计，沪深 300 指数营业收入同比增长
12% ， 净利 润同比增长10.3% 。 截至 2018 年 12 月底 ， 该指 动态 市盈 率 （P/E ） 10.23 ，
市净率（P/B ）1.26 ，均处于历史估值区间的底部区域。
投资 管理 上， 基金 采取 完全 复制 的管 理方 法跟 踪指 数， 并利 用量 化工 具进 行
精细化管理，从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏 离度。该基金还积极参与打新，
以获取超越业绩基准的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2018 年12 月 31 日， 本基 金份 额净 值为 1.0890 元， 本报 告期 份额 净值
增长率为-11.49% ，同期业绩比较基准增长率为-11.83% 。
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
在政策维稳而后稳增长的过程中，货币政策与 财政政策都将发挥重要作用，
央行通过定向工具与广义财政政策相配合， 维持合理的流动性， 引导实体经济融
资成本下降，加大对基建投融资的支持力度， 帮助信贷修复，社融增速在 2019
年将有望企稳改善。 证券市场经过有效调整在当前估值水平下，A 股长期配置价
值已经凸显，资本市场将迎来新一轮战略机遇期 。同时伴随社保养老金、理财、
外资等长线资金入场，A 股也将迎来向上的动力。
作为基金管理人， 我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则， 降低华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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跟踪 偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 报告 期内 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000
万元的情形。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 213,048,783.27 93.93
其中：股票 213,048,783.27 93.93
2 固定收益投资 41,000.00 0.02
其中：债券 41,000.00 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 13,678,062.74 6.03
7
其他各项资产 36,872.21 0.02
8
合计 226,804,718.22 100.00
5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 积极 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％） 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
10
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 140,900.79 0.06
D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 56,644.70 0.03
K 房地产业 410,970.00 0.18
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 608,515.49 0.27
5.2.2 指数 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
407,100.00 0.18
B 采矿业
7,820,722.44
3.46
C 制造业 83,128,538.73 36.74
D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应
业 6,520,698.95 2.88
E 建筑业 8,344,177.82 3.69
F 批发和零售业 3,539,444.65 1.56 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
11
G 交通运输、仓储和邮政业 6,774,968.77 2.99
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,412,103.03 3.28
J 金融业 73,072,728.30 32.30
K 房地产业 10,153,467.15 4.49
L 租赁和商务服务业 2,642,080.14 1.17
M 科学研究和技术服务业 179,664.00 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 501,066.30 0.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,200,438.70 0.53
R 文化、体育和娱乐业 743,068.80 0.33
S 综合 - -
合计 212,440,267.78 93.90
5.2.3 报告 期末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合
无。
5.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的股 票投 资明 细
5.3.1 期末 指数 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 十 名股 票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
( ％)
1 601318 中国平安 244,931 13,740,629.10 6.07
2 600519 贵州茅台 11,333 6,686,583.33 2.96
3 600036 招商银行 233,203 5,876,715.60 2.60
4 601166 兴业银行 281,824 4,210,450.56 1.86
5 000651 格力电器 108,852 3,884,927.88 1.72
6 000333 美的集团 104,853 3,864,881.58 1.71
7 601328 交通银行 621,148 3,596,446.92 1.59
8 600016 民生银行 561,167 3,215,486.91 1.42
9 600887 伊利股份 137,421 3,144,192.48 1.39
10 601288 农业银行 866,109 3,117,992.40 1.38
5.3.2 期末 积极 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 五 名股 票投华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
( ％)
1 000540 中天金融 108,150 410,970.00 0.18
2 600485 信威集团 5,131 74,861.29 0.03
3 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.03
4 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02
5 601099 太平洋 2,610 6,498.90 0.00
5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 41,000.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 41,000.00 0.02
5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
( ％) 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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1 110049 海尔转债 410 41,000.00 0.02
5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓 和损 益明 细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投 资政 策
为有效控制指数的跟踪误差， 本基金在注重风险管理的前提下， 将适度运用
股指 期货 。 本基 金利 用股 指期 货流 动性 好、 交易 成本 低和 杠杆 操作 等特 点， 通过
股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和优化， 并提高投
资组合的运作效率等。
5.10 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持 仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.11 投资 组合 报告 附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的 发行主体没有被监管部门立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资 于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
5.11.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,349.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,682.54
5 应收申购款 29,839.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,872.21
5.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存 在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
5.11.5.2 期末 积极投资 前五 名股 票中 存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000540 中天金融 410,970.00 0.18
重大事项
停牌
2 600485 信威集团 74,861.29 0.03
重大事项
停牌 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
15
3 601860 紫金银行 50,145.80 0.02
网下中签
未上市
§6
开放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
华安沪深300 指数分
级A
华安沪深300 指数分
级B
华安沪深300 指数
分级
本报告期期初
基金份额总额
1,504,219.00 1,504,219.00 201,930,081.28
报告期 基金总
申购份额
- - 4,487,926.19
减：报告期 基
金总赎回份额
- - 1,690,148.62
报告期 基金拆
分变动份额
-18,459.00 -18,459.00 36,918.00
本报告期期末
基金份额总额
1,485,760.00 1,485,760.00 204,764,776.85
§7
基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 情况
7.1 基金 管理 人持 有本 基金 份额 变动 情况
无。
7.2 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
无。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
16
§8
影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
8.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20181001-2018
1231
188,6
13,29
8.60
0.00 0.00
188,613,29
8.60
90.79%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20% 的情形。如该单一
投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.2 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息
无。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文 件目 录
1、 《华 安沪 深 300 指数分级证券投资基金基金合同》
2、 《华 安沪 深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》
3、 《华 安沪 深 300 指数分级证券投资基金托管协议》
9.2 存放 地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅 方 式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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华安 基金 管理 有 限公 司
二〇 一九 年一 月 二十 一日
