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银行股A(150299)

银行股A:2018年第四季度报告查看PDF公告

华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 
第 1 页共 18 页 
 
 
 
 
 
 
 
华安中证 银行指数分级证券投资 基金 
2018 年第4 季度报告 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 华 安基 金管 理有 限公 司 
基金托管人: 中 国银 行股 份有 限公 司 
报告 送出 日期 : 二〇 一九 年一 月二 十一 日华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明 书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2


基金 产品 概况 基金简称 华安中证银行指数分级 场内简称 银行股基 基金主代码 160418 交易代码 160418 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月9 日 报告期末基金份额总额 1,279,933,809.04 份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪标的 指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金, 采用完全复制标的 指数的方法跟踪标的指数 (本基金的标的指数为中 证全指银行指数) , 即按照标的指数的成份股组成 及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 3 成份股及其权重的变动进行相应调整。 若因特殊情 况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、 法律法规禁止或限制投资等) 导致无法获得足够数 量的 股票 时, 基金 可能 不能 按照 成份 股权 重持 有成 份股 , 基金 管理 人将 采用 合理 方法 替代 等指 数投 资 技术适当调整基金投资组合, 并可在条件允许的情 况下 , 辅以 金融 衍生 工具 进行 投资 管理 , 以有 效控 制基金的跟踪误差, 追求尽可能 贴近标的指数的表 现, 力争 控制 本基 金的 净值 增长 率与 业绩 比较 基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% ,年 跟踪误差不超过4%。 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管 理的 前提 下, 将适 度运 用股 指期 货。 本基 金利 用股 指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点, 通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行 及时 、 有效 地调 整和 优化 , 并提 高投 资组 合的 运作 效率 等。 例如 在本 基金 的建 仓期 或发 生大 额净 申购 时, 可运 用股 指期 货有 效减 少基 金组 合资 产配 置与 跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回 时, 可运 用股 指期 货控 制基 金较 大幅 度 减仓时可能 存在的冲击成本, 从而确保投资组合对指数跟踪的 效果。 业绩比较基准 95 % × 中证银行指数收益率+5% × 同期银行活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收 益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 华安中证银 行 A 份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 4 华安中证银行B 份额具有高风险、 高预期收益的特 征。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属 分 级基金的基金简 称 华安中证银行 指数分级A 华安中证银行 指数分级B 华安中证银行 指数分级 下属 分 级基金的场内简 称 银行股A 银行股B 银行股基 下属 分 级基金的交易代 码 150299 150300 160418 报告期末下属 分级基金 的份额总额 418,784,272.0 0 份 418,784,272.0 0 份 442,365,265.0 4 份 §3


主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 3.1 主要 财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -3,347,412.97 2.本期利润 -94,337,081.72 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0763 4.期末基金资产净值 951,754,374.08 5.期末基金份额净值 0.7436 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如: 封闭 式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变 动收 益) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 5 变动收益。 3.2 基金 净 值表 现 3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个 月 -9.06% 1.29% -8.85% 1.30% -0.21% -0.01% 3.2.2 自基 金合 同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比较 基准 收益 率变 动 的比 较 华安中证银行指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月9 日至 2018 年12 月 31 日) 华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 6 §4


管理 人报 告 4.1 基金 经 理( 或基 金经 理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许之彦 本基 金的 基金 经理, 指数 与量 化投 资部 高级 总监、 总经 理助 理 2015-06- 09 - 15 年 理学博士, 15 年证 券、 基金 从 业经验, CQF( 国际数量金融工 程师) 。 曾在 广 发证 券 和中 山 大学经济管理学院博士后流 动站从事金融工程工作, 2005 年加入华安基金管理有限公 司, 曾任 研究 发展 部数 量策 略 分析师,2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金 的基金经理, 2009 年 9 月起同 时担任上证180 交易型开放式 指数证券投资基金及其联接 基金的基金经理。2010 年 11 月至2012 年12 月担任上证龙 头企业交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金的 基金经理。 2011 年 9 月起同时 担任华安深证300 指数证券投 资基金(LOF ) 的基 金 经理 。 2013 年 6 月起担任指数投资 部高级总监。 2013 年 7 月起同 时担任华安易富黄金交易型 开放式证券投资基金的基金 经理。 2013 年 8 月起同时担任 华安易富黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金的基 金经理。 2014 年 11 月至2015 年 12 月担任华安中证高分红 指数增强型证券投资基金的 基金经理。 2015 年 6 月起同时 担任华安中证全指证券公司 指数分级证券投资基金、 本基 金的基金经理。 2015 年7 月起 担任华安创业板 50 指数分级 证券投资基金的基金经理。华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 7 2016 年 6 月起担任华安创业 板 50 交易型开放式 指数证券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2017 年 12 月 起 , 同 时 担 任 华 安 MSCI 中国 A 股指数增强型证 券投 资基 金、 华安 沪深 300 量 化增强型指数证券投资基金 的基金经理。 2018 年 11 月起, 同时担任华安创业板 50 交易 型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理。 注: 此处 的任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 之日 , 即以 公告 日为 准。 证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 等有 关法 律法 规及 基金 合同 、 招募 说明 书等 有关 基金 法律 文件 的规 定, 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利 益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平 交 易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 制 定了 《华 安基 金管 理有 限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开放 式基 金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括: 在研究环节, 研究员在为公司管 理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程 中,使用晨会发言、发送邮件、 登录 在研 究报 告 管理 系统 中等 方 式来 确 保各 类 投资 组 合经 理 可以 公平 享有 信息 获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根 据投资组合的风格和投资策略, 制定并严格执行交易决策规则 ,以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体授权 机制 , 投资 组合 经理 在授 权范 围内 自主 决策 , 超过 投资 权限 的操 作需 要经 过严 格 的审 批程 序。 在交 易环 节, 公司 实行 强制 公平 交易 机制 , 确保 各投 资组 合享 有公华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 8 平的交易执行机会。 (1) 交易所二级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则, 实现 同一 时间 下达 指令 的投 资组 合在 交易 时机 上 的公 平性 。 (2) 交易所一级市场业务 , 投资组合经理按意愿独立进行业务申报, 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。 若该 业务以公司名义进行申报与中签, 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理 进行 比例 分配 , 且以 公司 名义 获得 , 则投 资部 门在 合规 监察 员监 督参 与下 , 进行 公平 协商 分配 。 (3 ) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则 , 先到先询价的控 制原 则。 通过 内部 共同 的iwind 群, 发布 询价 需求 和结 果, 做到 信息 公开 。 若是 多个投资组合进行一级市场投标, 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向, 交易员以此进行投标, 以确保中签结果与投资组合投标意 向一 一对 应。 若中 签量 过小 无法 合理 进行 比例 分配 , 且以 公司 名 义获 得, 则投 资 部门在风控部门的监督参与下, 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估环节, 公司 风险 管理 部 对公 司旗 下的 各 投资 组 合投 资 境内 证 券市 场 上市 交易 的投 资品 种、 进行 场外 的非 公开 发行 股票 申购 、 以公 司名 义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资组 合同 日 和临 近交 易日 的 反向 交 易以 及 可能 导 致不 公 平交 易和 利益 输送 的异常交易行为进行监控; 风险管理部根据市场公认的第三方信息 (如: 中债登 的债 券估 值) , 定期 对各 投资 组合 与交 易对 手之 间议 价交 易的 交易 价格 公允 性进 行审 查, 对不 同投 资组 合临 近交 易日 的同 向交 易的 交易 时机 和交 易价 差进 行分 析。 本报告 期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 合 规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债 券、 回购 等投 资品 种在 交易 所及 银行 间的 同日 反向 交易 控制 规则 , 并在 投资 系统 中进 行了 设置 , 实现 了完 全的 系统 控制 。 同时 加强 了对 基金 、 专户 间的 同日 反向 交易的监控与隔日反向交易的检查; 风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相 关同向交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报 告期 内, 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 出 现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5% 的次数为 1 次,未出现异常交易。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 9 4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度,国内经济仍处于明显的下行通道。12 月官方制造业 PMI 为 49.4% , 为两年以来首次跌破荣枯线, 显示制造业景气度继续回落。 尽管近期货币政策放 松持 续加 码, 但由 于传 导渠 道的 不畅 及滞 后效 应, 目前 来看 , 实体 信用 尚未 出现 明显 改善 , 需求 仍延 续疲 弱态 势。 银行 板块 在四 季度 受经 济下 行压 力加 重、 中美 贸易摩擦不断、去杠杆化、信用违约等宏观因素 的影响表现不佳,银行指数下跌 9.32% 。投资管理上,基金采取完全复制的管理 方法跟踪指数,并利用量化工具 进行精细化管理, 从而控制每日跟踪误差、 以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2018 年12 月 31 日, 本基 金份 额净 值为 0.7436 元, 本报 告期 份额 净值 增长率为-9.06% ,同期业绩比较基准增长率为-8.85% 。 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 展望 一季 度, 中美 经贸 关系 极有 可能 迎来 一段 缓和 期, 但国 内宏 观经 济的 下 行压力仍然较大, 出口及消费需求预计仍将维持低迷, 房地产投资增速将逐步下 行, 而基 建投 资的 提速 将承 担起 经济 托底 的重 任。 预计 货币 政策 和财 政政 策逆 周 期调节的力度将进一步加大, 全面的降准或降息、 地方债发行的提速及较大规模 的减税降费等举措都极有可能在年初推出, 以进一步缓解经济下行压力。 从基本 面来 看, 尽管 银行 板块 仍将 受到 经济 下行 、 有效 信贷 需求 不足 、 资本 约束 等因 素 制约,但在基建投资力度加大、货币宽松加码的 背景下,信贷增速大概率会与四 季度 持平 , 行业 的不 良率 也总 体可 控。 我们 认为 , 目前 银行 板块 整体 估值 低 、 盈 利稳定,相对较高的股息率,已具备中长期的配置价值。 作为基金管理人, 我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则, 降低 跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 报告 期内 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 10 万元的情形。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 902,455,253.31 94.37 其中:股票 902,455,253.31 94.37 2 固定收益投资 1,239,066.66 0.13 其中:债券 1,239,066.66 0.13 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 51,398,161.05 5.37 7 其他各项资产 1,224,697.55 0.13 8 合计 956,317,178.57 100.00 5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 5.2.1 积极 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 106,723.71 0.01 D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 - - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 11 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 197,788.88 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 304,512.59 0.03 5.2.2 指数 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 902,150,740.72 94.79 K 房地产业 - - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 902,150,740.72 94.79 5.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的股 票投 资明 细 5.3.1 期末 指数 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 十 名股 票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 ( %) 1 600036 招商银行 5,099,61 8 128,510,373.6 0 13.50 2 601166 兴业银行 6,487,54 9 96,923,982.06 10.18 3 601328 交通银行 14,271,0 85 82,629,582.15 8.68 4 600016 民生银行 13,704,6 60 78,527,701.80 8.25 5 601288 农业银行 19,928,8 69 71,743,928.40 7.54 6 601398 工商银行 10,929,4 09 57,816,573.61 6.07 7 600000 浦发银行 5,868,50 0 57,511,300.00 6.04 8 601169 北京银行 7,498,10 0 42,064,341.00 4.42 9 000001 平安银行 4,350,27 9 40,805,617.02 4.29 10 601988 中国银行 10,681,7 25 38,561,027.25 4.05 5.3.2 期末 积极 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的前 五 名股 票投华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 13 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 ( %) 1 601577 长沙银行 17,329 147,643.08 0.02 2 603185 上机 数控 1,345 66,039.50 0.01 3 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01 4 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00 5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 ( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 1,239,066.66 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,239,066.66 0.13 5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 ( %) 1 128048 张行转债 6,261 622,719.06 0.07 华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 14 2 110043 无锡转债 6,360 616,347.60 0.06 5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资 明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓 和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投 资政 策 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 将适度运用 股指 期货 。 本基 金利 用股 指期 货流 动性 好、 交易 成本 低和 杠杆 操作 等特 点, 通过 股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和优化, 并提高投 资组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时, 可运用股指 期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距; 在本基金发生大额净赎 回时 , 可运 用股 指期 货控 制基 金较 大幅 度减 仓时 可能 存在 的冲 击成 本, 从而 确保 投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持 仓和损益明细 华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 15 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资 组 合报 告附 注 5.11.12018 年 5 月 4 日, (银 监罚 决字 〔2018 〕4 号) 对浦 发银 行因 内控 管理 严 重违 反审 慎经 营 规则 等违 规事 项 ,被 中 国银 行 保险 监 督管 理 委员 会行 政处 罚。 2018 年 7 月26 日,(银反洗罚决字〔2018 〕3 号)对浦发银行因未按照规定履 行客户身份识别义务、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录、 未按照规定报 送大额交易报告或者可疑交易报告、 与身份不明的客户进行交易, 被中国人民银 行行政处罚。2018 年5 月 4 日, (银 保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号) 对兴 业银 行因 重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等违规事项, 被中国银行保 险监督 管理委员会行政处罚。2018 年 5 月 4 日, (银 监罚 决字 〔2018 〕1 号) 对 招商银行因内控管理严重违反审慎经营规则等违规事项, 被中国银行保险监督管 理委员会行政处罚。2018 年 7 月26 日,(银反洗罚决字〔2018 〕1 号)对交通 银行因未按照规定履行客户身份识别义务、 未按照规定报送大额交易报告或者可 疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为 客户开立匿名账户、假名账户, 被中国人民银行行政处罚。 2018 年 11 月9 日, (银 保监 银罚 决字 〔2018 〕12 号) 对交通银行因不良信贷资产未洁净转让、 理财资金投资本行不良信贷资产收益权 等违规事项,被中国银行保险监督管理委员会行政处罚。2018 年 11 月 19 日, (京保监罚〔2018 〕28 号)对工商银行因存在 电话销售保险过程中欺骗投保人 的行为,被中国保险监督管理委员会北京监管局行政处罚。2018 年 6 月 28 日, (津银监罚决字〔2018 〕35 号)对平安银行因 贷前调查不到位,向环保未达标 的企业提供融资; 贷后管理失职, 流动资金贷款被挪用, 被天津银监局行政处罚。 2018 年 7 月26 日,(银反洗罚决字〔2018 〕2 号)对平安银行因未按照规定履 行客户身份识别义务、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录、 未按照规 定报 送大额交易报告或者可疑交易报告,被中国人民银行行政处罚。 报告 期内 , 本基 金投 资的 前十 名其 他证 券的 发行 主体 没有 被监 管部 门立 案调 查的 , 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 16 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资 于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3 其 他资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 141,509.58 2 应收证券清算款 994,650.90 3 应收股利 - 4 应收利息 12,977.13 5 应收申购款 75,559.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,224,697.55 5.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110043 无锡转债 616,347.60 0.06 5.11.5 期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存 在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末 积极投资 前五 名股 票中 存 在流 通受 限情 况的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 601860 紫金银行 50,145.80 0.01 网下新股 §6 开放 式基 金份 额变 动 单位:份 华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 17 项目 华安中证银行指数分 级A 华安中证银行指数分 级B 华安中证银行指 数分级 本报告期期初 基金份额总额 409,313,759.00 409,313,759.00 409,433,729.18 报告期 基金总 申购份额 - - 30,363,675.25 减:报告期 基 金总赎回份额 - - 21,982,109.89 报告期 基金拆 分变动份额 9,470,513.00 9,470,513.00 24,549,970.50 本报告期期末 基金份额总额 418,784,272.00 418,784,272.00 442,365,265.04 §7


基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 情况 7.1 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细 无。 §8


影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 8.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20181001-2018 1231 269,2 23,24 3.50 9,511 ,726. 67 0.00 278,734,97 0.17 21.78% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20% 的情形。如该单一华安中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 18 投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 无。 §9


备查 文件 目录 9.1 备查 文 件目 录 1、 《华 安中 证银 行指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 2、 《华 安中 证银 行指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书 》 3、 《华 安中 证银 行指 数分 级证 券投 资基 金托 管协 议》 9.2 存放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn 。 9.3 查阅 方 式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。


华安 基金 管理 有 限公 司 二〇 一九 年一 月 二十 一日