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一带分级(167503)

一带分级:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资
基金 2018 年第 4 季度 报告


2018 年 12 月 31 日 基金管理 人:安信 基金管理 有限责任 公司 基金托管 人:招商 证券股份 有限公司 报告送出 日期:2019 年 01 月 19 日 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 1 §1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 1 月18 日 复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年10 月 1 日 起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品 概况


2.1 基金基本情 况


基金简称


安信一带一路分级 场内简称


一带分级 交易代码


167503 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2015 年 05 月 14 日 报告期末基金份额总额


165,539,722.37 份


投资目标


本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证一带一路主题指数。 在 正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内, 年跟踪误差控制在 4% 以 内。 投资策略


股票投资上, 本基金主要采用完全复制的方法进行投资, 即按照标 的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合, 并根据标的指数 成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整; 债券投资 上, 本基金将以宏观形势及利率分析为基础, 预测未来基准利率水安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2 平变化趋势与幅度, 进行定量评价; 权证投资上, 综合考虑权证标 的证券的基本面趋势、 权证的市场供求关系以及交易制度设计等多 种因素, 对权证进行合理定价, 谨慎进行权证投资; 资产支持证券 投资方面, 综合运用类别资产配置、 久期管理、 收益率曲线、 个券 选择和利差定价管理等策略。 业绩比较基准


中证一带一路指数收益率×95%+ 商业银行活期存款利率(税后) ×5 % 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基 金、 债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高风险、 较 高预期收益的品种。 同时本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数表 现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特 征。 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称


一带分级 一带一 A 一带一 B 下属分级基金的交易代码


167503 150275 150276 报告期末下属分级基金的份 额总额


65,474,632.37 份


50,032,545.00 份


50,032,545.00 份


下属分级基金的风险收益特 征


本基金属于股票型基 金,其预期的风险与 预期收益高于混合型 基金、债券型基金与 货币市场基金,为证 券投资基金中较高风 险、较高预期收益的 品种。同时,本基金 为指数基金,通过跟 安信一带一路A 份额为 稳健收益类份额, 具有 低预期风险且预期收 益相对较低的特征。 安信一带一路B 份 额为积极收益类 份额, 具有高预期 风险且预期收益 相对较高的特征。 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 3 踪标的指数表现,具 有与标的指数以及标 的指数所代表的公司 相似的风险收益特 征。


§3 主要财务 指标和基 金净值表 现


3.1 主要财务指 标











































































































单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2018 年 10 月 01 日 - 2018 年 12 月 31 日)


1.本期已实 现收益


-9,598,713.93 2.本期利润


-19,445,477.32 3.加权平均 基金份额本期利润


-0.1101 4.期末基金 资产净值


154,711,309.15 5.期末基金 份额净值


0.935 注:1 、 所述 基金业绩 指标 不包括持 有人 认购或交 易基 金的各项 费用 , 计入 费用后 实际收益 水平 要低于 所列数字 ; 2 、 本期已 实 现收益指 基金 本期利息 收入 、 投资 收益、 其他收入 (不 含公允价 值变 动收益 ) 扣除 相关费 用后的余 额, 本期利润 为本 期已实现 收益 加上本期 公允 价值变动 收益 。


3.2 基金净值表 现


3.2.1 本报告期基 金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较


阶段


净值增长 率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准收 益率标准差④


①-③


②-④


过去三个月 -9.80%


1.51%


-9.42%


1.56%


-0.38%


-0.05%


3.2.2 自基金合同 生效以来基 金累计份额 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准 收益率变动 的比较


安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 4 注:1 、本基 金基金合同生效日为 2015 年5 月14 日。


2 、 本基金合 同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报 告


4.1 基金经理( 或基金经理 小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


龙川


本基金 的基金 经理, 量 化投资 部总经 理


2015 年 5 月 14 日


-


16 年


龙川先生, 统计学博士。 历任 Susquehanna International Group (美国)量化投资 经理、 国泰君安证券资产管理有限公司量 化投资部首席研究员、 东方证券资产管理 有限公司量化投资部总监。 现任安信基金 管理有限责任公司量化投资部总经理。 现 任安信中证一带一路主题指数分级证券 投资基金、 安信沪深 300 指数增强型 发起 式证券投资基金、 安信量化多因子灵活配安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 5 置混合型证券投资基金、 安信稳健阿尔法 定期开放混合型发起式证券投资基金、 安 信中证复兴发展100 主 题指数型证券投资 基金、 安信量化优选股票型发起式证券投 资基金的基金经理。 注:1 、此处 的“任职日期” 、 “离任 日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。


2 、 证券从业 年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于证券从业人员范 围的相关规定。


4.2 管理人对报 告期内基金 运作遵规守 信情况的说 明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销 售管理办法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》等法 律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管 理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专 项说明


4.3.1 公平交易制 度的执行情 况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。


4.3.2 异常交易行 为的专项说 明


报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的 情形。 4.4 报告期内基 金的投资策 略和业绩表 现说明


4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析


2018 年四季 度 A 股市场 集体大跌, 前期表现相对强势的大盘股、 周期股也出现了集体补跌, 尤其是钢铁、化工、医药、食品饮料等行业跌幅巨大,仅有农林牧渔、通信、电力设备、建筑、 房地产等经济下行周期中的逆周期防御性板块表现相对抗跌。考虑到内外经济环境下行趋势基本安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 6 形成,国内政策托底传导至实体信用环境还未改观,企业盈利能力还可能受到需求和成本冲击, 盈利增速下滑,我们对 A 股持谨慎观 点。 本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力争将基金跟 踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现


截至本报告期末本基金份额净值为 0.935 元;本 报告期基金份额净值增长率为-9.80% ,业绩 比较基准收益率为-9.42% 。


4.5 报告期内基 金持有人数 或基金资产 净值预警说 明


无。 §5 投资组合 报告


5.1 报告期末基 金资产组合 情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


142,578,971.33 91.77 其中:股票


142,578,971.33 91.77


2


基金投资


- - 3


固定收益投资


4,197,952.80 2.70 其中:债券


4,197,952.80 2.70 资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


8,237,252.65 5.30 8 其他资产


356,986.26 0.23 9 合计


155,371,163.04 100.00


5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合


安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 7 5.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合


报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合(指 数投资部分 )


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


13,203,896.19 8.53 C


制造业


68,963,776.36 44.58 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


1,451,694.00 0.94 E


建筑业


33,218,611.24 21.47 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


16,398,224.83 10.6 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


4,387,644.58 2.84 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


4,527,040.00 2.93 M


科学研究和技术服务业


271,214.62 0.18 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


142,422,101.82 92.06


报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合(积 极投资部分 )


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


106,723.71 0.07 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 8 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


50,145.80 0.03 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


156,869.51 0.10


5.2.2 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合


本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细


指数投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元 )


占基金资产净值比例(%)


1 601989 中国重工 1,092,851 4,644,616.75 3.00 2 000338 潍柴动力 592,494 4,562,203.80 2.95 3 601888 中国国旅 75,200 4,527,040.00 2.93 4 601390 中国中铁 637,831 4,458,438.69 2.88 5 600406 国电南瑞 236,786 4,387,644.58 2.84 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 9 6 601766 中国中车 482,809 4,354,937.18 2.81 7 000063 中兴通讯 222,003 4,349,038.77 2.81 8 601669 中国电建 894,462 4,347,085.32 2.81 9 600031 三一重工 520,673 4,342,412.82 2.81 10 601668 中国建筑 747,259 4,259,376.30 2.75


积极投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名股票投资 明细


序号


股票代码


股票名称


数量 (股)


公允价值 (元)


占基金资产净值比例(%)


1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04 2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03 3 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.03 5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


3,193,552.80 2.06 2


央行票据


- - 3


金融债券


1,004,400.00 0.65 其中:政策性金融债


1,004,400.00 0.65 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 合计


4,197,952.80 2.71


5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细


序号


债券代码


债券名称


数量( 张)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 019585 18 国债 03 31,910 3,193,552.80 2.06 2 018005 国开 1701 10,000 1,004,400.00 0.65 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 10 5.6 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名资产支持 证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 权证投资 明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 5.9.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益明 细


本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资 股指期货的 投资政策 本基金 在股 指期货 投资 中将根 据风 险管理 的原 则,在 风险 可控的 前提 下,本 着谨 慎原则 , 参 与股指 期货 的投资 。本 基金投 资股 指期货 将主 要选择 流动 性好、 交易 活跃的 股指 期货 合约 , 力 争 利用股 指期 货的杠 杆作 用,降 低股 票仓位 频繁 调整的 交易 成本和 跟踪 误差, 达到 有效 跟踪 标 的 指 数的目的。 5.10 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 5.10.1 本期国债期 货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期 货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、 比例限制、 信息披露等, 本基金暂不参与 国债期货交易。 5.11 投资组合报 告附注 5.11.1


安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 11 报告期 内基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 有被监 管部 门立案 调查 ,不存 在报 告编制 日 前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


本基金 投资 的前十 名股 票没有 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库, 本基 金管理 人从 制度和 流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构 成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


177,450.81 2


应收证券清算款


44,125.33 3


应收股利


- 4


应收利息


130,897.57 5


应收申购款


4,512.55 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他 - 9 合计


356,986.26


5.11.4 报告期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 期末指数投 资前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明


本基金本报告期末指数投资前十名中不存在流通受限情况。 期末积极投 资前五名股 票中存在流 通受限情况 的说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公允


价值(元)


占基金资产净值比 例(% )


流通受限情况说明


1 601860 紫金银行 50,145.80 0.03 新股未上市


安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 12 5.11.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基 金份额变 动

















































































































单位: 份


项目


一带分级 一带一 A 一带一 B 报告期期初基金份额总额 95,925,731.41 51,097,802.00 51,097,802.00 报告期期间基金总申购份额


1,650,718.72 - - 减: 报告期期 间基金总赎回份额


36,051,605.22 - - 报告期 期间 基金拆 分变 动份额 (份 额减少以 "-" 填列)


3,949,787.46 -1,065,257.00 -1,065,257.00 报告期期末基金份额总额


65,474,632.37 50,032,545.00 50,032,545.00 注:拆分变 动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算变动份额。 §7 基金管理 人运用固 有资金投 资本基金 情况 7.1 基金管理人 持有本基金 份额变动情 况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人 运用固有资 金投资本基 金交易明细


本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资 者决策的 其他重要 信息


8.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过20% 的情 况








无。 8.2 影响投资者 决策的其他 重要信息


无。 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 13 §9 备查文件 目录 9.1 备查文件目 录 1 、中国证监 会核准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件;


2 、《安 信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》;


3 、《安 信中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》;


4 、《安 信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》;


5 、中国 证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。


客户服务电话:4008-088-088


网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019 年 01 月 19 日