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金地ETF(159933)

金地ETF:2018年第四季度报告查看PDF公告

国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 
第 1 页,共 17 页 
 
 
 
 
国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券 投资基金 
2018 年第 4 季度报告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 国 投瑞 银基 金管 理有 限公 司 
基金托管人: 中 国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告送出日期: 二〇一九年一月十九日国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 
第 2 页,共 17 页 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金 的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2


基金 产品 概 况 基金简称 国投瑞银金融地产 ETF 场内简称 金地 ETF 基金主代码 159933 交易代码 159933 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 17 日 报告期末基金份额总额 195,878,943.00 份 投资目标 本 基 金 进行 被 动 式指 数 化投 资 ,紧 密 跟 踪标 的 指 数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本 基 金 为被 动 式 指数 基 金, 原 则上 采 用 完全 复 制 法, 按照 成份 股在 标的 指数 中的 基准 权重 构建 投资 组合 , 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动进 行 相应地调整,以复制和跟踪基准指数。 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 3 页,共 17 页 当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、 配股 、 增发 等行 为, 或因 基金 的申 购与 赎回 以及 其 他 特 殊 情况 导 致 基金 无 法有 效 复制 和 跟 踪基 准 指 数时 , 基金 管理 人可 以对 基金 的投 资组 合进 行适 当 调整 , 并可 在条 件允 许的 情况 下, 辅以 金融 衍生 工 具进行投资管理,以有效控制基金的跟 踪误差。 在正常市场情况下, 本基金力求将日均跟踪偏离度 的绝对值控制在 0.2% 以内 , 年跟 踪误 差控 制在 2% 以内 。 如因 标的 指数 编制 规则 调整 等其 他原 因, 导 致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围, 基 金管理人将采取合理措施, 避免跟踪偏离度和跟踪 误差的进一步扩大。 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管 理的 前提 下, 以套 期保 值为 目的 , 适度 运用 股指 期 货。 本基 金利 用股 指期 货流 动性 好、 交易 成本 低和 杠杆操作等特点, 通过股指期货就本基金投资组合 对标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整, 以 提高投资组合的运作效率。 业绩比较基 准 沪深 300 金融地产指数 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于高风险、 高收益的基金 品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 本基金被动跟踪标的指 数, 具有 与标 的指 数、 以及 标的 指数 所代 表的 股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 § 3


主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 4 页,共 17 页 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -4,053,565.59 2.本期利润 -33,849,212.41 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1590 4.期末基金资产净值 318,022,744.53 5.期末基金份额净值 1.6236 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含 公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如 基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -9.17% 1.57% -9.56% 1.64% 0.39% -0.07% 注:本基金标的指数及业绩比较基准为沪深300 金融地产指数。 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 5 页,共 17 页 (2013 年 9 月 17 日 至 2018 年 12 月 31 日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6 个月。截至建仓期结束,本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 § 4


管理人报告 4.1 基金 经理 (或 基金 经理 小组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 殷瑞 飞 本基 金基 金经 理, 量 化投 资部 副总 经理 2013-10-26 - 11 中 国 籍, 博 士, 具有 基 金 从 业资 格 。曾 任职 于 汇 添 富基 金 管理 公司 。 2011 年 6 月加入国投瑞 银 。 曾任 国 投瑞 银新 价 值 灵 活配 置 混合 型证 券 投 资 基金 基 金经 理。 现 任 国 投 瑞 银 瑞 和 沪 深 300 指 数 分级 证 券投 资 基金 、 国投 瑞银 沪深 300 金 融 地产 交 易型 开放 式 指 数 证券 投 资基 金、 国 投 瑞 银中 证 上游 资源 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 6 页,共 17 页 (LOF ) 、 国投 瑞银 新收 益 灵 活配 置 混合 型证 券 投 资 基金 和 国投 瑞银 中 证 500 指数量化增强型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 注: 任职 日期 和离 任日 期均 指公 司作 出决 定后 正式 对外 公告 之日 。 证券 从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说 明 在报 告期 内, 本基 金管 理人 遵守 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 系列 法 规和 《国 投瑞 银沪 深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 等 有关 规定 , 本着 恪守 诚信 、 审慎 勤勉 , 忠实 尽职 的原 则 , 为基 金份 额持 有人 的利 益管理和运用基金资产。 在报告期内, 基金的投资决策规范, 基金运作合法合规, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交 易专 项 说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 执行 了公 平交 易相 关的 系列 制度 , 通过 工作 制度 、 流程 和技 术手 段保 证公 平交 易原 则的 实现 , 以确 保本 基金 管理 人旗 下各 投 资组 合在 研究 、 决策 、 交易 执行 等各 方面 均得 到公 平对 待, 通过 对投 资交 易行 为 的监 控、 分析 评估 和信 息披 露来 加强 对公 平交 易过 程和 结果 的监 督, 形成 了有 效 的公平交易体系。 本报告期, 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地 贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金 管理 人管 理 的所 有 投资 组 合在 本 报告 期 内未 出 现参 与 交易 所 公开 竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。 4.4 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 7 页,共 17 页 2018 年 4 季度,社融增速继续下行,经济增长压力逐步增大,企业盈利开 始走 弱。 中美 贸易 争端 持续 , 对国 内经 济和 就业 的影 响开 始显 现。 4 季度 A 股市 场延续全年的下跌走势, 沪深 300 、 中证 1000 跌幅分别为-12.45% 、-11.17%;风 格上 看, 大小 盘跌 幅相 当 ; 分行 业看 , 仅农 林牧 渔持 平, 其他 行业 全部 下跌 , 石 油石化、钢铁、医药、食品饮料、基础化工跌幅居前。 本基金遵循 ETF 基金的被动投资原则,力求实现对标的指数的有效跟踪。 操作上力保基金的平稳运作, 做好基金的日常风险管控工作。 同时在组合投资管 理上严格控制跟踪误差, 研究应对成分股调整等机会成本、 同时也密切关注基金 日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为 1.6236 元,本报告期份额净值增长率为 -9.17% ,同期业绩比较基准收益率为-9.56% 。 § 5


投资 组合 报 告 5.1 报告 期末 基金 资产 组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 307,806,415.24 93.96 其中:股票 307,806,415.24 93.96 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 8 页,共 17 页 6 银行存款和结算备付金合计 19,798,645.09 6.04 7 其他各项资产 4,823.17 0.00 8 合计 327,609,883.50 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 5.2.1 积极 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 66,039.50 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 50,145.80 0.02 K 房地产业 1,387,950.00 0.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,504,135.30 0.47 5.2.2 指数 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 9 页,共 17 页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 270,310,063.34 85.00 K 房地产业 35,992,216.60 11.32 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 306,302,279.94 96.31 5.2.3 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 股票 投资 明细 5.3.1 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比 例大 小排 序的 前 十 名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 601318 中国平安 909,450.0 51,020,145.00 16.04 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 10 页,共 17 页 0 2 600036 招商银行 865,891.0 0 21,820,453.20 6.86 3 601166 兴业银行 1,046,587. 00 15,636,009.78 4.92 4 601328 交通银行 2,306,777. 00 13,356,238.83 4.20 5 600016 民生银行 2,084,164. 00 11,942,259.72 3.76 6 601288 农业银行 3,216,344. 00 11,578,838.40 3.64 7 600030 中信证券 640,398.0 0 10,252,771.98 3.22 8 600000 浦发银行 985,644.0 0 9,659,311.20 3.04 9 000002 万


科A 402,986.0 0 9,599,126.52 3.02 10 601398 工商银行 1,810,844. 00 9,579,364.76 3.01 5.3.2 期末 积极投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 000540 中天金融 285,000.0 0 1,387,950.00 0.44 2 603185 上机数控 1,345.00 66,039.50 0.02 3 601860 紫金银行 15,970.00 50,145.80 0.02 注:本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。 5.4 报告 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前十名资产支持证券投 资明细 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 11 页,共 17 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 5.9.1 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值 为目 的, 适度 运用 股指 期货 。 本基 金利 用股 指期 货流 动性 好、 交易 成本 低和 杠杆 操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对 标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整,以提高投资组合的运作效率。 5.10 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资 组合 报告 附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中, 持有 “ 浦发银行 ” 市值 9,659,311.2 元, 占基 金 资产净值 3.04% 。根据上海浦东发展银行股份有限公司 2018 年 1 月 19 日公告, 该公司成都分行因内控管理严重失效, 授信管理违规, 违规办理信贷业务等严重 违反审慎经营规则的违规行为收到中国银行业监督管理委员会四川监管局 (以下 简称 “ 银监会四川监管局 ” )行 政处 罚决 定书 (川 银监 罚字 【2018 】2 号) ,银 监 会四川监管局对成都分行执行罚款 46,175 万元人民币;另根据中国银行保险监 督管理委员会行政处罚信息公开表(银监罚决 字〔2018 〕4 号) ,上 海 浦东发展 银行股份有限公司因内控管理严重违反审慎经营规则; 通过资管计划投资分行协国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 12 页,共 17 页 议存 款, 虚增 一般 存款 ; 通过 基础 资产 在理 财产 品之 间的 非公 允交 易进 行收 益调 节等 违反 商业 银 行监 管规 定的 违 规行 为 受到 中 国银 行 保险 监 督管 理委 员会 行政 处罚 , 对该 公司 罚款 5845 万元 , 没收 违法 所得 10.927 万元 , 罚没 合计 5855.927 万元。 基金管理人认为, 该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理, 该银行当 前总体生产经营和财务状况保持稳定, 事件对该银行经营活动未产生实质性影响, 不改变该银行基本面。 本基金投资的前十名证券中,持有 “ 兴业银 行 ” 市值 15,636,009.78 元,占基金资 产净值 4.92% 。 根据 中国 银行 保险 监督 管理 委员 会行 政处 罚信 息公 开表 (银 保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号) ,兴业银行股份有限公司因重大关联交易未按规定审查审 批且未向监管部门报告, 非真实转让信贷资产, 无授信额度或超授信额度办理同 业业 务等 违反 商 业银 行监 管规 定 的违 规 行为 受 到中 国 银行 保 险监 督管 理委 员会 行政处罚,对该公司罚款 5870 万元。 基金管理人认为, 该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理, 该银行当 前总体生产经营和财务状况保持稳定, 事件对该银行经营活动未产生实质性影响 , 不改变该银行基本面。 本基金投资的前十名证券中,持有 “ 招商银行 ” 市值 21,820,453.2 元,占基金资产 净值 6.86% 。 根据 中国 银行 保险 监督 管理 委员 会行 政处 罚信 息公 开表 (银 监罚 决 字〔2018 〕1 号),招商银行股份有限公司因内控管理严重违反审慎经营规则 , 违 规批量转让以个人为借款主体的不良贷款, 同业投资业务违规接受第三方金融机 构信 用担 保等 违 反商 业银 行监 管 法规 的 违规 行 为受 到 中国 银 行保 险监 督管 理委 员会行政处罚,对该公司罚款 6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。 基金管理人认为, 该银行上述被处罚事项有利于银行加强内部管理, 银行当前总 体生产经营和财务状况保持稳定, 事件对该银行经营活动未产生实质性影响, 不 改变该银行基本面。 本基金投资的前十名证券中, 持有 “ 民生 银行 ” 市值 11,942,259.72 元, 占基 金资 产 净值 3.76% 。 根据 中国 银行 保险 监督 管理 委员 会行 政处 罚信 息公 开表 (银 保监 银 罚决 字 〔2018 〕5 号和银保监银罚决字 〔2018 〕8 号) , 民生 银行 股份 有限 公司 因国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 13 页,共 17 页 贷款业务严重违反审慎经营规则受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚, 对 其罚款 200 万元 , 因内 控管 理严 重违 反审 慎经 营规 则等 违规 行为 受到中国银行保 险监督管理委员会行政处罚,对其罚款 3160 万元。 基金管理人认为, 该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理, 该银行当 前总体生产经营和财务状况保持稳定, 事件对该银行经营活动未产生实质性影响, 不改变该银行基本面。 本基金投资的前十名证券中,持有 “ 交通银行 ” 市值 13,356,238.83 元,占基金资 产净值 4.20% 。 根据 中国 银行 保险 监督 管理 委员 会行 政处 罚信 息公 开表 (银 保监 银罚 决字 〔2018 〕12 号和银保监银罚决字 〔2018 〕13 号) , 交通 银行 股份 有限 公 司因不良信贷资产未洁净转让、 理财资金投资本行 不良信贷资产收益权等违规行 为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚, 对其罚款 690 万元 , 因并 购贷 款 占并购交易价款比例不合规、 并购贷款尽职调查和风险评估不到位违规行为受到 中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对其罚款 50 万元。 基金管理人认为, 该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理, 该银行当 前总体生产经营和财务状况保持稳定, 事件对该银行经营活动未产生实质性影响, 不改变该银行基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上 述情 况外 , 本基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 本期 没有 被监 管 部门立案调 查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 865.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,958.14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 14 页,共 17 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,823.17 5.11.4 报告 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 5.11.5.1 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600030 中信证券 10,252,771.98 3.22 重大事项 停牌 5.11.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 000540 中天金融 1,387,950.00 0.44 重大事项 停牌 3 601860 紫金银行 50,145.80 0.02 新股未上 市 5.11.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开放 式基 金 份额 变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 246,878,943.00 报告期 基金总申购份额 1,500,000.00 减:报告期 基金总赎回份额 52,500,000.00 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 15 页,共 17 页 报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 195,878,943.00 § 7


基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 7.1 基金 管理 人持 有本 基金 份额 变动 情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8


影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 8.1 报告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 ETF 联接 基金 1 20181001-2018123 1 238,616,5 20.00 1,500,000. 00 52,500,00 0.00 187,616,520 .00 95.78 % 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险: 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算(或转型)的风险 根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元 情形 的, 基金 管理 人应 当向 中国 证 监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 16 页,共 17 页 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进 行投 票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。 8.2 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 报告期内本基金无其他重大事项。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银沪深 300 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 募 集的 批复 》 (证 监许 可[2013]1069 号) 《关于国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开 放式指数证券投资基金备案确 认的 函》 (基 金部 函[2013]814 号) 《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》


《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、 公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 存放网址:http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 咨询电话:400-880-6868 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 17 页,共 17 页 国投 瑞银 基金 管 理有 限公 司 二〇 一九 年一 月 十九 日