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E金融A(150317)

E金融A:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
交银施罗 德中证互联网金融指数 分级证券投资基金 
2018 年第 4 季 度报告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 
基金托管人: 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告送出日期: 二〇一九年一月二十一日交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2


基金 产品 概 况 基金简称 交银中证互联网金融指数分级 场内简称 E 金融 基金主代码 164907 交易代码 164907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日 报告期末基金份额总额 74,050,919.10 份 投资目标 本基金采用指数化投资, 紧密跟踪标的指数, 追求 跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 本基金力争控制本 基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4% 。 投资策略 本基金为指数型基金, 绝大部分资产采用完全复制 标的指数的方法跟踪标的指数, 即按照中证互联网交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 3 金融指数中的成份股组成及其权重构建股票投资 组合 , 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动进 行 相应 调整 。 当预 期成 份股 发生 调整 和成 份股 发生 配 股、 增发 、 分红 等行 为时 , 或因 基金 的申 购和 赎回 等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时 , 或其 他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率× 95% +银行活期存款 利率(税后)× 5% 。 风险收益特征 本基金是一只股票型基金, 其预期风险与预期收益 高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金, 属 于承担较高预期风险、 预期收益较高的证券投资基 金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 本基金 共有 三类 份额 , 其中 交银 互联 网金 融份 额具 有与 标 的指 数、 以及 标的 指数 所代 表的 股票 市场 相似 的风 险收 益特 征; 交银 互联 网金 融 A 份额具有低预期风 险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属 分 级基金的基金简 称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属 分 级基金的场内简 称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属 分 级基金的交易代 码 164907 150317 150318 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 4 报告期末下属 分级基金 的份额总额 72,935,251.10 份 557,834.00 份 557,834.00 份 下属分级基金的 风险收 益特征 交银 E 金融份 额具有与标的 指数 、 以及 标的 指数所代表的 股票市场相似 的风险收益特 征 交银 E 金融 A 份额具有低预 期风 险、 预期 收 益相对稳定的 特征 交银 E 金融 B 份额具有高预 期风 险、 高预 期 收益的特征 § 3


主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -4,146,699.09 2.本期利润 -9,261,581.90 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1174 4.期末基金资产净值 75,059,741.25 5.期末基金份额净值 1.014 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后的实际收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值 变动 收益 ) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比 较基 准收 益率 的比 较 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 5 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个 月 -10.74% 1.95% -12.00% 1.87% 1.26% 0.08% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金累计份额净值增长 率变动及其与同期业绩比较基 准收 益率 变动 的 比较 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 26 日 至 2018 年 12 月 31 日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各 项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 § 4


管理人报告 4.1 基金 经理 (或 基金 经理 小组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 6 任职日期 离任日期 蔡铮 交银 上证 180 公 司治 理 ETF 及其 联接、 交银 深证 300 价 值 ETF 及其 联接、 交银 国证 新能 源指 数分 级、交 银中 证海 外中 国互 联网 指数 (QDI I-LOF) 、交银 中证 互联 网金 融指 数分 级、交 银中 证环 境治 理指 数 (LOF ) 、交 银致 远智 2015-06- 26 - 9 年 蔡铮 先生 , 中国 国籍 , 复旦 大 学电子工程硕士。 历任瑞士银 行香港分行分析员。 2009 年加 入交银施罗德基金管理有限 公司 , 历任 投资 研究 部数 量分 析师 、 基金 经理 助理 、 量化 投 资部助理总经理、 量化投资部 副总经理。2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交 银施罗德沪深300 行业分层等 权重指数证券投资基金基金 经理, 2015 年 4 月 22 日至2017 年 3 月 24 日担任交银施罗德 环球精选价值证券投资基金 基金经理,2015 年 4 月 22 日 至 2017 年 3 月 24 日担任交银 施罗德全球自然资源证券投 资基 金 基金 经 理,2015 年 8 月 13 日至 2016 年 7 月 18 日 担任交银施罗德中证环境治 理指数分级证券投资基金基 金经理。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 7 投混 合的 基金 经理, 公司 量化 投资 副总 监兼 多元 资产 管理 副总 监 注: 基金 经理 (或 基金 经理 小组 ) 期后 变动 (如 有) 敬请 关注 基金 管理 人发 布的 相关公告。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说 明 在报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用 基金 资产 , 基金 投资 管理 符合 有关 法律 法规 和基 金合 同的 规定 , 为基 金持 有 人谋求最大利益。 4.3 公平 交易 专项 说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公 司制 定了 严 格的 投 资控 制 制度 和 公平 交 易监 控 制度 来 保证 旗 下基 金运 作的 公平 , 旗下 所管 理的 所有 资产 组合 , 包括 证券 投资 基金 和特 定客 户资 产管 理 专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保 各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交 易制 度, 建立 公平 的交 易分 配制 度。 对于 交易 所公 开竞 价交 易, 遵循“ 时间优先、 价格优先、比例分配” 的原 则, 全部 通过 交易 系统 进行 比例 分配 ;对 于非 集中 竞 价交 易、 以公 司名 义进 行的 场外 交易 , 遵循“ 价格 优先 、 比例 分配” 的原则按事前 独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 8 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责 对各账户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资 组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的 交易价差进行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现 任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本 公司管理的所有 投资 组合 参与 的 交易 所公 开竞 价 同日 反 向交 易 成交 较 少的 单 边交 易量 没有 超过 该证券当日总成交量 5% 的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时 间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告 期内 基金 的投 资策 略和运作分析 2018 年四季度国内经济走势偏弱, 消费增速继续回落, 投资增速小幅回升, 地产投资和制造业投资已现疲软态势, 出口增速大幅下滑。 在此经济背景下, 四 季度 A 股市场阶段性下行,作为跟踪基准指数的指数基金,四季度基金总体呈 现震荡向下的走势。 展望 2019 年一季度,我 们认为通胀仍将维持温和,货币中性稳健,经济下 行压力下政策维稳将持续加码,中美贸易摩擦趋于和解。市场经历了 2018 年二 季度至 2018 年四季度的调整, 多数行业指数已处于相对低估值区间。 总体而言, 从中长期来看我们对 A 股市场仍维持谨慎中性的看法。


4.5 报告 期内 基金 的业 绩表 现 本基 金 (各 类) 份额 净值 及业 绩表 现请 见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报 告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较” 部分披露。 4.6 报告 期内 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明 本基金本报告期内无需预警说明。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 9 § 5


投资 组合 报 告 5.1 报告 期末 基金 资产 组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 70,476,688.18 93.55 其中:股票 70,476,688.18 93.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 4,853,304.11 6.44 8 其他各项资产 7,089.79 0.01 9 合计 75,337,082.08 100.00 5.2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 5.2.1 积极 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.2 指数 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 10 C 制造业 12,728,203.87 16.96 D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 业 1,598,038.50 2.13 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,298,390.60 3.06 G 交通运输、仓储和邮政业 280,029.43 0.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,836,825.36 34.42 J 金融业 20,704,804.32 27.58 K 房地产业 3,146,075.04 4.19 L 租赁和商务服务业 3,884,321.06 5.17 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,476,688.18 93.89 5.2.3 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 股票 投资 明细 5.3.1 报告 期末指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序的 前 十 名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 600271 航天信息 98,552 2,255,855.28 3.01 2 601998 中信银行 408,546 2,226,575.70 2.97 3 601555 东吴证券 329,021 2,204,440.70 2.94 4 600109 国金证券 303,556 2,173,460.96 2.90 5 300059 东方财富 177,142 2,143,418.20 2.86 6 601166 兴业银行 142,803 2,133,476.82 2.84 7 600177 雅戈尔 292,524 2,103,247.56 2.80 8 600570 恒生电子 40,303 2,094,949.94 2.79 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 11 8 000001 平安银行 222,912 2,090,914.56 2.79 10 002024 苏宁易购 211,700 2,085,245.00 2.78 5.3.2 报告 期末积极 投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名股票 投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资 组合 报告 附注 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 12 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在 本报 告编 制日 前 一年 内本 基金 投 资的 前 十名 证 券的 发 行主 体 未受 到公 开谴 责和 处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他 各项资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 505.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,394.57 5 应收申购款 5,189.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,089.79 5.11.4 报告 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告 期末 投资 的股票中存在流通受限情况的说 明 5.11.5.1 报告 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 13 §6


基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前十名基金投资明 细 本基金本报告期末未持有基金。 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 本基金本报告期内未交易或持有基金。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影 响事件 无。 §7


开放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 E 金融 E 金融A E 金融B 本报告期期初 基金份额总额 108,193,665.45 2,036,406.00 2,036,406.00 本报告期 期间 基金总申购份 额 3,433,904.69 - - 减:本报告期 期间基金总赎 回份额 41,649,463.04 - - 本报告期 期间 基金拆分变动 份额 2,957,144.00 -1,478,572.00 -1,478,572.00 本报告期期末 基金份额总额 72,935,251.10 557,834.00 557,834.00 注: 拆分 变动 份额 为本 基金 三级 份额 之间 的配 对转 换份 额及 基金 折算 后调 整份 额。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 14 § 8


基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 8.1 基金 管理 人持 有本 基金 份额 变动 情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 8.2 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §9


影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 9.1 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 根据本基金基金合同中关于不定期份额折算的相关约定, 当交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值小于或等于0.250 元时 , 本基 金将 进行 不定 期份 额折 算。 截至2018 年10 月16 日, 交银 互联 网金 融B 份额的基金份额参考净值为0.247 元, 达到 基金 合同 规定 的不 定期 份额 折算 条件 。 根据 本基 金基 金合 同以 及深 圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金以 2018 年 10 月 17 日为不定期份额折算基准日办理了不定期份额折算业务。 相关事宜详情 请见本基金管理人于2018 年10 月 17 日、10 月18 日、10 月 19 日发布的系 列公 告。 § 10


备查 文件 目 录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德中证互联网金 融指数分级证券投资基金募集 注册的文件;


2、 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3、 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书 》 ;


4、 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金托 管协 议》 ;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、关于申请募集注册交银施罗德中证互联网 金融指数分级证券投资基金的 法律意见书; 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 15 8、报告期内交银施罗德中证互联网金融指数 分级证券投资基金在指定报刊 上各项公告的原稿。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登 录基 金管 理人 的 网站(www.fund001.com) 查 阅。 在支 付 工本 费后 , 投资 者可 在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限 公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000 (免 长途 话费 ) ,021-61055000 , 电子邮件:services@jysld.com 。