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广发石油(162719)

广发石油:2018年第四季度报告查看PDF公告

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 
第 1 页, 共 18 页 
 
 
 
 
广发 道琼 斯美 国 石油 开发 与生 产指 数证 券投 资基 金(QDII-LOF ) 
2018 年第 4 季度报告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人: 广 发基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人: 中 国银 行股 份有 限公 司 
报告送出日期: 二〇一九年一月十九日广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 
第 2 页 ,共 18 页 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过 往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2


基金 产品 概 况 基金简称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF ) 场内简称 广发石油 基金主代码 162719 交易代码 162719 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 28 日 报告期末基金份额总额 68,896,669.50 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略, 通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段, 力求实现基金 投资组合对标的指数的有效跟踪, 追求跟踪误差的 最小 化。 本基 金力 争控 制净 值增 长率 与业 绩比 较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.5% , 年化跟踪误差不超过 5% 。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 3 页 ,共 18 页 投资策略 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数, 以完全 按 照 标的 指数 的 成份 股组 成及 其 权重 构建 基金 股 票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股票 在 投 资组 合中 的 权重 原则 上将 根 据标 的指 数成 份 券及其权重的变动进行相应调整, 以拟合标的指数 的业绩表现。 业绩比较基准 95%× 人民 币 计价 的 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指 数收益率+5%× 人民币活期存款收益率(税后)。 风险收益特征 本 基 金为 股票 型 基金 ,风 险与 收 益高 于混 合型 基 金、 债券 型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 下属分级基金的基金简称 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )A 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )C 下属分级基金的场内简称 广发石油 - 下属分级基金的交易代码 162719 004243 报 告 期 末 下属 分 级基 金 的 份额总额 37,389,119.67 份 31,507,549.83 份 § 3


主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 4 页 ,共 18 页 主要财务指标 报告期 (2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )A 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )C 1.本期已实现收益 411,278.88 476,707.07 2.本期利润 -14,643,560.05 -13,359,589.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3774 -0.3830 4.期末基金资产净值 32,737,891.82 27,819,407.80 5.期末基金份额净值 0.8756 0.8829 (1 )所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 (2 )本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比 较基 准收 益率 的比 较 1、 广发 道琼 斯石 油指 数(QDII-LOF )A : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ② -④ 过去三个 月 -29.73% 2.22% -30.04% 2.23% 0.31% -0.01% 2、 广发 道琼 斯石 油指 数(QDII-LOF )C : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ② -④ 过去三个 月 -29.56% 2.23% -30.04% 2.23% 0.48% 0.00% 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 5 页 ,共 18 页 3.2.2 自基 金合 同 生效 以来 基金累计 份额净值 增长 率 变动 及其 与同 期业 绩比 较 基准 收益 率变 动 的比 较 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF ) 累计 份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 2 月 28 日 至 2018 年 12 月 31 日) 1.广发道琼斯石油指数(QDII-LOF )A : 2.广发道琼斯石油指数(QDII-LOF )C : 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 6 页 ,共 18 页 § 4


管理人报告 4.1 基金 经理 (或 基金 经理 小组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀 柱 本基金的基金 经理;广发纳 指 100ETF 基 金的基金经 理;广发纳斯 达克 100 指数 (QDII )基金 的基金经理; 广发沪港深新 起点股票基金 的基金经理; 广发海外多元 配置(QDII ) 2017-03- 10 - 9 年 李耀 柱先 生, 理学 硕士 , 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国 际业务部研究员、基金 经理助理、广发亚太中 高收益债券型证券投资 基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 9 日) 、 广发 标普 全 球农业指数证券投资基 金基 金经 理 (自 2016 年广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 7 页 ,共 18 页 基金的基金经 理;广发科技 动力股票基金 的基金经理; 国际业务部总 经理助理 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日) 、广 发美 国房 地产指数证券投资基金 基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日) 、 广发 全球 医疗 保 健指数证券投资基金基 金经 理 (自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日) 、 广发 纳斯 达克 生物 科技指数型发起式证券 投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至2018 年 9 月 20 日) 、广 发港 股通恒生综合中型股指 数证券投资基金(LOF) 基金经理(自 2017 年 9 月 21 日至 2018 年 10 月 16 日) 。 现任 广发 基金 管 理有限公司国际业务部 总经理助理、广发纳斯 达克 100 交易型开放式 指数证券投资基金基金 经理(自 2015 年 12 月 17 日起 任职 ) 、 广发 纳斯 达克 100 指数证券投资 基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日起 任职 ) 、 广发沪港深新起点股票 型证券投资基金基金经 理(自 2016 年 11 月 9 日起任职) 、 广发 道琼 斯 美国石油开发与生产指 数证券投资基金 (QDII-LOF )基金经理 (自 2017 年 3 月 10 日 起任 职) 、 广发 海外 多元 配置证券投资基金 (QDII )基金经理(自 2018 年 2 月 8 日起任 职) 、 广发 科技 动力 股票 型证券投资基金基金经 理(自 2018 年 5 月 31 日起 任职 ) 。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 8 页 ,共 18 页 刘杰 本基金的基金 经理;广发沪 深 300ETF 联 接基金的基金 经理;广发中 证 500ETF 基 金的基金经 理;广发中证 500ETF 联接 (LOF) 基金的 基金经理;广 发沪深 300ETF 基金 的基金经理; 广发养老指数 基金的基金经 理;广发中小 板 300ETF 基 金的基金经 理;广发中小 板 300 联接基 金的基金经 理;广发中证 环保 ETF 联接 基金的基金经 理;广发军工 ETF 基金的基 金经理;广发 中证军工 ETF 联接基金的基 金经理;广发 中证环保 ETF 基金的基金经 理;广发创业 板 ETF 基金的 基金经理;广 发创业板 ETF 联接基金的基 金经理;广发 港股通恒生综 合中型 股指数 基金的基金经 理;广发美国 房地产指数 2018-08- 06 - 15 年 刘杰先生,工学学士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300 指数证券投 资基金基金经理(自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日) 、广 发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016 年 1 月 25 日至2018 年 4 月 25 日) 、 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经理 (自 2017 年 8 月 4 日至 2018 年 11 月 30 日) 。 现 任广发基金管理有限公 司指数投资部总经理助 理、广发中证 500 交易 型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2014 年 4 月 1 日起 任职 ) 、 广 发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金(LOF) 基金经理 (自 2014 年 4 月 1 日起 任职 ) 、 广发 沪深 300 交 易型开放式指数证券投 资基金基金经理(自 2015 年 8 月 20 日起任 职) 、 广发 沪深 300 交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理 (自 2016 年 1 月 18 日 起任 职) 、广 发中 小板 300 交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 (自 2016 年 1 月 25 日 起任 职) 、广 发中 小板 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 基金经理(自 2016 年 1广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 9 页 ,共 18 页 (QDII) 基金的 基金经理;广 发纳斯达克 100 指数 (QDII )基金 的基金经理; 广发纳指 100ETF 基金 的基金经理; 广发全球农业 指数(QDII ) 基金的基金经 理;广发全球 医疗保健 (QDII )基金 的基金经理; 广发生物科技 指数(QDII ) 基金的基金经 理;指数投资 部总经理助理 月 25 日起 任职 ) 、广 发 中证养老产业指数型发 起式证券投资基金基金 经理 (自 2016 年 1 月 25 日起 任职 ) 、 广发 中证 军 工交易型开放式指数证 券投资基金基金经理 (自 2016 年 8 月 30 日 起任 职) 、 广发 中证 军工 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金基 金经 理 (自 2016 年 9 月 26 日起 任职 ) 、 广发 中证环保产业交易型开 放式指数证券投资基金 基金经理(自 2017 年 1 月 25 日起 任职 ) 、广 发 创业板交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理(自 2017 年 4 月 25 日起 任职 ) 、 广发 创业 板 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金基 金经 理 (自 2017 年 5 月 25 日起 任职 ) 、 广发 中证环保产业交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经 理(自 2018 年 4 月 26 日起 任职 ) 、 广发 纳斯 达 克 100 指数证券投资基 金基 金经 理 (自 2018 年 8 月 6 日起 任职 ) 、广 发 纳斯达克 100 交易型开 放式指数证券 投资基金 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起 任职 ) 、 广发 标 普全球农业指数证券投 资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任 职) 、 广发 道琼 斯美 国石 油开发与生产指数证券 投资基金(QDII-LOF ) 基金经理(自 2018 年 8广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 10 页 ,共 18 页 月 6 日起 任职 ) 、 广发 港 股通恒生综合中型股指 数证券投资基金(LOF) 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起 任职 ) 、 广发 纳 斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金基 金经 理 (自 2018 年 8 月 6 日起 任职 ) 、广 发美 国 房地产指数证券投资基 金基 金经 理 (自 2018 年 8 月 6 日起 任职 ) 、广 发 全球医疗保健指数证券 投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任 职) 。 注: 1.“ 任职日期 ” 和 “ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说 明 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及 其配 套法 规、 《广 发 道琼 斯美 国石 油开 发与 生产 指数 证券 投资 基金 (QDII-LOF ) 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法 规的 规定 , 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在严 格控 制风 险的 基础 上, 为基 金份 额持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 , 基金 运作 合法 合规 , 无损 害基 金持 有人 利益 的行 为, 基金 的投 资管 理 符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平 交易 专项 说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加 强交易分配环节的内部控制 , 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选 股票 库, 重点 投资 的股 票必 须来 源于 核心 股票 库, 投资 的债 券必 须来 自公 司广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 11 页 ,共 18 页 债券 库。 公司 建立 了严 格的 投资 授权 制度 , 投资 组合 经理 在授 权范 围内 可以 自主 决策 , 超过 投资 权限 的操 作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在交 易过 程中 , 中央 交易 部按照 “ 时间 优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综合 平衡 ” 的原 则, 公平 分配 投资 指令 。 金融 工程 与风 险 管理 部风 险控 制 岗通 过 投资 交 易系 统 对投 资 交易 过程 进行 实时 监控 及预 警, 实现 投资 风险 的事 中风 险控 制; 稽核 岗通 过对 投资 、 研究 及交 易等 全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报 告期 内, 上述 公平 交易 制度 总体 执行 情况 良好 , 不同 的投 资组 合受 到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组 合发生过同日反向交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告 期内 基金 的投 资策 略和 运作 分析 4 季度,标普全球农业指数下跌了 12.32% 、纳斯达克 100 下跌了 17.01% 、 纳斯达克指数下跌了 17.54% 、标普 500 下跌了 13.97% 、道琼斯工业指数下跌了 11.83% ,总体上美股 10 月份开盘受到美债利率快速上行、彭博社中国芯片报道 短暂 影响 , 导致 科技 股受 挫, 同时 因美 联储 加息 和中 美贸 易不 断摩 擦等 因素 , 美 股 4 季度整体承压下挫。 整体上美国经济依然强劲, 但是近期公布的美国经济数据的出现了一定的背 离, 也加 剧了 市场 分歧 ,12 月美国 ISM 制造业仅为 54.1 , 低于 预期 值 57.5 和前 值 59.3 , 在全 球经 济景 气回 落的 大背 景下 , 市场 对美 国经 济的 强势 能否 持续 有所 担忧 。 但是 , 随后 公布 的 12 月非农数据则远超预期, 12 月就业岗位增加 31.2 万 人, 远高 于市 场预 期。 薪资 和劳 动参 与率 双双 上升 , 表明 经济 持续 走强 。 同时 随广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 12 页 ,共 18 页 着美股 4 季度 的下 跌, 促使 特朗 普政 府缓 和中 美贸 易摩 擦, 同时 美联 储未 来加 息 的强硬态度也出现了一定的软化,2019 年 1 季度美股仍然值得关注。 报告期内,本基金紧密跟踪标的指数。 4.5 报告 期内 基金 的业 绩表 现 本报告期内,本基金的 A 类份 额 净值 增长 率为-29.73% ,C 类份额净值增长 率为-29.56% ,同期业绩比较基准收益率为-30.04% 。 § 5


投资 组合 报 告 5.1 报告 期末 基金 资产 组合 情况 序号 项目 金额( 人民币 元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 57,968,864.22 91.51 其中: 普通股 57,968,864.22 91.51 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 13 页 ,共 18 页 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,072,052.66 6.43 8 其他各项资产 1,309,494.13 2.07 9 合计 63,350,411.01 100.00 5.2 报告 期末 在各 个国 家( 地区 )证 券市 场的 股票 及存 托凭 证投 资分 布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 57,968,864.22 95.73 合计 57,968,864.22 95.73 注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 5.3 报告 期末 按行 业分 类的 股票 及存 托凭 证投 资组 合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 原材料 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 通信服务 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 能源 57,968,864.22 95.73 合计 57,968,864.22 95.73 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 及存 托凭 证投资明细 序 号 公司名称(英 文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所 在 所 属 数量 (股) 公允价值 (人民币 占基 金资广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 14 页 ,共 18 页 证 券 市 场 国 家 ( 地 区) 元) 产净 值比 例 (% ) 1 CONOCOPHIL LIPS 康菲石油 COP US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 19,327. 00 8,270,419. 89 13.66 2 EOG RESOURCES INC EOG 资源 EOG US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 9,821.0 0 5,878,258. 12 9.71 3 MARATHON PETROLEUM CORP 马拉松石 油公司 MPC US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 11,875. 00 4,809,344. 51 7.94 4 PHILLIPS 66 - PSX US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 7,320.0 0 4,328,057. 46 7.15 5 V ALERO ENERGY CORP V alero 能 源 VLO US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 7,377.0 0 3,795,718. 09 6.27 6 PIONEER Pioneer 自 PXD 纽 美 2,995.0 2,703,430. 4.46 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 15 页 ,共 18 页 NA TURAL RESOURCES CO 然资源公 司 US


约 证 券 交 易 所 国 0 95 7 ANADARKO PETROLEUM CORP 阿纳达科 石油 APC US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 8,826.0 0 2,655,590. 60 4.39 8 CONCHO RESOURCES INC 康丘资源 公司 CXO US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 3,516.0 0 2,480,426. 64 4.10 9 DIAMONDBAC K ENERGY INC Diamondb ack 能源股 份有限公 司 FAN G US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 2,760.0 0 1,755,963. 45 2.90 1 0 CHENIERE ENERGY INC Cheniere 能源公司 LNG US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 3,970.0 0 1,612,744. 25 2.66 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告 期末 按债 券信 用等 级分 类的 债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 16 页 ,共 18 页 5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 债券 投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 金融 衍生 品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前十 名基 金投 资明 细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资 组合 报告 附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额( 人民币 元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 4,124.58 3 应收股利 488.39 4 应收利息 8,808.74 5 应收申购款 1,242,319.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 53,752.58 8 其他 - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 17 页 ,共 18 页 9 合计 1,309,494.13 5.10.4报告 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 6


开放 式基 金 份额 变动 单位:份 项目 广发道琼斯石油指 数(QDII-LOF )A 广发道琼斯石油指 数(QDII-LOF )C 本报告期期初基金份额总额 38,954,358.62 37,398,842.29 报告期基金总申购份额 14,802,660.85 22,571,899.83 减:报告期基金总赎回份额 16,367,899.80 28,463,192.29 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 37,389,119.67 31,507,549.83 § 7


基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 本报 告期 内, 基金 管理 人不 存在 运用 固有 资金 (认 ) 申购 、 赎回 或买 卖本 基 金的情况。 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一 )中 国证 监 会注 册 广发 道 琼斯 美 国石 油 开发 与 生产 指 数证 券 投资 基金 (QDII-LOF )募集的文件 (二 ) 《广 发道 琼斯 美国 石油 开发 与生 产指 数证 券投 资基 金 (QDII-LOF)基广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2018 年第 4 季度报告 第 18 页 ,共 18 页 金合同》 (三 ) 《广 发基 金管 理有 限公 司开 放式 基金 业务 规则 》 (四 ) 《广 发道 琼斯 美国 石油 开发 与生 产指 数证 券投 资基 金 (QDII-LOF)托 管协议》 (五)法律意见书 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者 可免费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发 基金 管理 有 限公 司 二〇 一九 年一 月 十九 日