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中创400(159918)

中创400:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
中创 400 交易型开放 式指数证券投资 基金
2018 年第 4 季度报 告


2018 年12 月31 日 基金 管理 人 :嘉 实基 金管 理有 限公 司 基金 托管 人 :中 国工 商银 行股 份有 限公 司 报告 送出 日 期:2019 年1 月21 日 嘉实中创 400ETF2018 年第 4 季度报告 第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年1 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年 10 月1 日起至 2018 年 12 月 31 日 止。 §2 基金 产品 概 况


基金简称


嘉实中创 400ETF 场内简称


中创 400 基金主代码


159918 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2012 年 3 月 22 日 报告期末基金份额总额


94,561,264.00 份


投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,在正 常市 场情 况下 , 本基 金日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2%,年 化跟踪误差不超过 2%。 投资策略


本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数 成份股及其权重的 变动进行相应调整。 业绩比较基准


中创 400 指数 风险收益特征


本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型 基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动 跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 §3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 嘉实中创 400ETF2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页











































































































单位 : 人民 币元


主要财务指标


报告期(2018 年 10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日)


1. 本期已实现收益


-5,109,098.75 2. 本期利润


-13,809,344.70 3. 加权平均基金份额本期利润


-0.1482 4. 期末基金资产净值


107,678,466.53 5. 期末基金份额净值


1.1387 注: (1 )本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益; (2 )上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较


阶段


净值增长率 ①


净值增长 率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较 基准收益 率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -12.40% 1.88% -12.62% 1.88% 0.22% 0.00% 3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 份额 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比 较


嘉实中创 400ETF2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 11 页


图: 嘉实 中创 400ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 3 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制(一)投资 组合限制”的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


刘珈吟


本基 金、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 联接、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 中 创 400ETF 联接、嘉实 中证主要消费 ETF、 嘉实中证医药卫生 ETF 、嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 中证 金融地产 ETF 联接、 嘉实中关村A 股ETF 基金经理


2016 年 3 月 24 日


-


9 年


2009 年加入嘉 实基金管理有限 公司,曾任指数 投资部指数研究 员一职。现任指 数投资部基金经 理。


陈正宪


本基金、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF) 、 嘉实基本面 50 指数 (LOF) 、嘉实 H 股指 数(QDII-LOF) 、嘉 实黄金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实中创 400ETF 联 接、嘉实沪深 300ETF 、 嘉 实 中 证 500ETF 、 嘉 实 中 证 500ETF 联接、嘉实 中关村 A 股 ETF、嘉 实富时中国 A50ETF 联接 、 嘉实 富时 中国 A50ETF 、 嘉实 创业 板 ETF 基金经理


2016 年 3 月 24 日


-


13 年


曾任职于中国台 湾台育证券、中 国台湾保诚投 信。2008 年 6 月 加入嘉实基金管 理有限公司,先 后任职于产品管 理部、指数投资 部,现任指 数投 资部执行总监及 基金经理。硕士 研究生,具有基 金从业资格,中 国台湾籍。


注: (1 )任职日期指公司作出决定后公告之日; (2 )证券从业的含义遵从行业协会《证券业嘉实中创 400ETF2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理 人对 报告 期 内基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管 理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平 交易 专项 说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现; 通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的 专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的, 合计 3 次, 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的 指数 需要 , 与其 他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析


本报 告期 内, 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.01% , 年化 跟踪 误差 为 0.23% 。 符合 基金 合同 约定 的日 均跟踪误差不超过 0.2% 的限制。


本基金作为一只投资于中创 400 指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策 略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的 冲击,降低本基金的跟踪误差,给投资 者提供一个标准化的中创 400 指数的投资工具。 4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.1387 元;本报告期基金份额净值增长率为-12.40% ,业 绩比较基准收益率为-12.62% 。


4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 嘉实中创 400ETF2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页


无。 §5 投资 组合 报 告 5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


107,504,054.16 99.51 其中:股票


107,504,054.16 99.51 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资 产


- - 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产


- - 7


银行存款和结算 备付金合计


482,672.52 0.45 8


其他资产


43,089.74 0.04 9


合计


108,029,816.42 100.00 注: 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。


5.2 报告 期末 按行 业 分类 的 股票投资组合


5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的股 票投 资组 合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


1,009,355.50 0.94 B


采矿业


869,295.50 0.81 C


制造业


71,592,282.56 66.49 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


430,426.33 0.40 E


建筑业


2,176,142.36 2.02 F


批发和零售业


3,758,355.34 3.49 G


交通运输、仓储和 邮政业


925,516.18 0.86 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


17,282,127.02 16.05 J


金融业


894,296.16 0.83 嘉实中创 400ETF2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页


K


房地产业


1,001,243.36 0.93 L


租赁和商务服务业


2,205,973.65 2.05 M


科学研究和技术服 务业


1,304,168.40 1.21 N


水利、环境和公共 设施管理业


865,341.22 0.80 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


804,659.50 0.75 R


文化、体育和娱乐 业


2,384,871.08 2.21 S


综合


- - 合计


107,504,054.16 99.84 5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的股 票投 资组 合


报告期末,本基金未持有积极投资股票。


5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 5.3.1 报 告期 末指 数投 资按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投 资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公 允价值(元)


占基金资 产净值比 例(%)


1 002311 海大集团 45,100 1,044,967.00 0.97 2 300146 汤臣倍健 49,500 841,005.00 0.78 3 002602 世纪华通 40,340 833,021.00 0.77 4 002384 东山精密 64,300 725,947.00 0.67 5 300450 先导智能 25,071 725,554.74 0.67 6 002075 沙钢股份 82,900 665,687.00 0.62 7 002281 光迅科技 24,012 644,962.32 0.60 8 002268 卫 士 通 35,891 641,013.26 0.60 9 002506 协鑫集成 124,700 623,500.00 0.58 10 002507 涪陵榨菜 28,600 617,760.00 0.57 5.3.2 报 告期 末积 极投 资按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票 投 资明细


报告期末,本基金未持有积极投资股票。


5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


报告期末,本基金未持有债券。


嘉实中创 400ETF2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页


5.5 报告期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细


报告期末,本基金未持有债券。


5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资 明细


报告期末,本基金未持有资产支持证券。


5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵金属 投资明细


报告期末,本基金未持有贵金属投资。


5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 权证 投资明细


报告期末,本基金未持有权证。


5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。


5.10 报告期末本基金 投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。


5.11 投资 组合 报告 附 注 5.11.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


1,508.04 2


应收证券清算款


41,467.14 3


应收股利


- 4


应收利息


114.56 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


43,089.74 嘉实中创 400ETF2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细


报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票 中存在流通受限情况的说明


报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。


5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票 中存在流通受限情况的说明


报告期末,本基金未持有积极投资股票。


§6 开放 式基 金 份额变动

















































































































单位 : 份


报告期期初基金份额总额 86,561,264.00 报告期期间基金总申购份额


11,000,000.00 减: 报告期期间基金总赎回份额


3,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列)


- 报告期期末基金份额总额


94,561,264.00 §7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 7.1 基金管理人持有 本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细


报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息


8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况


投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序 号


持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20% 的时间 期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占 比(%)


嘉实中创 400ETF2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页


区间


机构


-


-


-


-


-


-


-


个人


-


-


-


-


-


-


-


联接基金


1


2018/10/01 至 2018/12/31


82,186,108.00


11,000,000.00


3,195,200.00


89,990,908.00


95.17


产品特有风险


报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回, 基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引 发基金的流动 性风险, 发生暂停赎回或延缓支付赎回款项; 若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有 人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元, 还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金 合同等情形。


§9 备查 文件 目 录 9.1 备查文件目录 (1 )中国证监会批准中创 400 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;


(2 )《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;


(3 )《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;


(4 )《中创 400 交易型开放式指数证券投资基 金基金托管协议》;


(5 ) 基金管理人业务资格批件、营业执照;


(6 ) 报告期内中创 400 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1 )书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。


(2 )网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 400-600-8800 , 或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实中创 400ETF2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


嘉实 基金 管理 有 限公 司


2019 年 1 月 21 日