嘉实沪 深 300 交易型 开放式指数证券 投资
基金 2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金 管理 人 ：嘉 实基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ：中 国银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日 期：2019 年1 月21 日 嘉实沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称
嘉实沪深 300ETF
场内简称
300ETF
基金主代码
159919
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额
5,603,506,477.00 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。
业绩比较基准
沪 深 300 指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型
基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被
动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位 ： 人民 币元
嘉实沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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主要财务指标
报告期(2018 年 10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日)
1. 本期已实现收益
-334,774,022.35
2. 本期利润
-2,455,020,792.14
3. 加权平均基金份额本期利润
-0.4553
4. 期末基金资产净值
18,743,619,783.58
5. 期末基金份额净值
3.3450
注： （1 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2 ）上述
基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -12.45% 1.64% -12.45% 1.64% 0.00% 0.00%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 份额 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
图：嘉实沪深 300ETF 基金份额累计净 值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 嘉实沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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（2012 年 5 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同 “十五 （二） 投资范围和 （八）2、 基金 投资 组合 比例 限
制”的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本 基 金、 嘉实 沪深 300ETF
联接(LOF) 、嘉实基本面 50
指数(LOF)、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 中
创400ETF 、 嘉实 中创400ETF
联接 、 嘉实 中证 500ETF、嘉
实中证 500ETF 联接、嘉实
中关村 A 股 ETF 、嘉实富时
中国 A50ETF 联接、嘉实富
时中国 A50ETF 、 嘉实 创业 板
ETF 基金经理
2016 年1 月
5 日
-
13 年
曾任 职 于中 国台
湾台 育 证券 、中
国 台 湾 保 诚 投
信。2008 年 6 月
加入 嘉 实基 金管
理有 限 公司 ，先
后任 职 于产 品管
理部 、 指数 投资
部， 现 任指 数投
资部 执 行总 监及
基金 经 理。 硕士
研究 生 ，具 有基
金从 业 资格 ，中
国台湾籍。
何如
本 基 金、 嘉实 沪深 300ETF
联接(LOF) 、嘉实基本面 50
指数(LOF) 、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 中
证500ETF 、 嘉实 中证500ETF
联接、嘉实中证主要消费
ETF 、嘉实中证医药卫生
ETF 、嘉实中证金融地产
ETF 、 嘉实 中证 金融 地产 ETF
联接 、 嘉实 富时 中国 A50ETF
联接、嘉实富时中国
A50ETF 、 嘉实 创业 板 ETF 基
金经理
2016 年1 月
5 日
-
12 年
曾任 职于 IA 克
莱灵 顿 投资 管理
公司
(IA-Clarington
Investments
Inc ) 、 富兰 克林
坦普 顿 投资 管理
公司(Franklin
Templeton
Investments
Corp.) 。2007 年
6 月加 入嘉 实基
金 管 理 有 限 公
司， 先 后任 职于
产品 管 理部 、指
数投 资 部， 现任
指数 投 资部 副总嘉实沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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监、 基 金经 理。
硕士 研 究生 ，具
有 基 金 从 业 资
格，加拿大籍。
注： （1 ）任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券
业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配 套法规、
《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋
求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公 平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 3 次， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的 指数 需要 ， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本报 告期 内， 本基 金日 均跟 踪误 差为 0.01% ， 年化 跟踪 误差 为 0.11% ， 符合 基金 合同 约定 的日
均跟踪误差不超过 0.2% 的限制。
本基金作为一只投资于沪深 300 指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资
者提供一个标准化的沪深 300 指数的投资工具。 嘉实沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.3450 元；本报告期基金份额净值增长率为-12.45% ，业
绩比较基准收益率为-12.45% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
无。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告期末基 金资 产组 合情 况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
18,715,314,312.15 99.77
其中：股票
18,715,314,312.15 99.77
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
3,469,000.00 0.02
其中：债券
3,469,000.00 0.02
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
19,000,000.00 0.10
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
14,804,098.01 0.08
8
其他资产
6,720,497.04 0.04
9
合计
18,759,307,907.20 100.00
注： 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
35,694,275.00 0.19
B
采矿业
686,486,853.31 3.66
C
制造业
7,293,070,553.57 38.91
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
572,264,590.65 3.05
E
建筑业
732,384,454.02 3.91
F
批发和零售业
310,840,378.46 1.66
G
交通运输、仓储和
邮政业
594,743,260.63 3.17 嘉实沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
650,532,835.06 3.47
J
金融业
6,412,910,794.59 34.21
K
房地产业
891,502,760.90 4.76
L
租赁和商务服务业
231,979,418.96 1.24
M
科学研究和技术服
务业
15,570,880.00 0.08
N
水利、环境和公共
设施管理业
44,008,420.65 0.23
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
105,324,247.10 0.56
R
文化、体育和娱乐
业
65,267,162.60 0.35
S
综合
- -
合计
18,642,580,885.50 99.46
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
39,584,236.29 0.21
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
50,145.80 0.00
K
房地产业
33,100,416.00 0.18
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- - 嘉实沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
72,734,798.09 0.39
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指 数投 资按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 21,497,541 1,206,012,050.10 6.43
2 600519 贵州茅台 997,270 588,399,272.70 3.14
3 600036 招商银行 20,469,200 515,823,840.00 2.75
4 601166 兴业银行 24,736,032 369,556,318.08 1.97
5 000651 格力电器 9,550,608 340,861,199.52 1.82
6 000333 美的集团 9,205,851 339,327,667.86 1.81
7 601328 交通银行 54,525,726 315,703,953.54 1.68
8 600016 民生银行 49,262,578 282,274,571.94 1.51
9 600887 伊利股份 12,062,050 275,979,704.00 1.47
10 601288 农业银行 76,025,297 273,691,069.20 1.46
5.3.2 报 告期 末积 极投 资按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票 投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600485 信威集团 2,708,581 39,518,196.79 0.21
2 000540 中天金融 6,796,800 33,100,416.00 0.18
3 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
4 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
注：1、报告期末，本基金仅持有上述 4 支积极投资股票。2、信威集团、中天金融2 只股票已被
调出指数成分股，因停牌等原因暂无法卖出。
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
3,469,000.00 0.02 嘉实沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
3,469,000.00 0.02
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 110049 海尔转债 34,690 3,469,000.00 0.02
注： 报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资
明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵金属 投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 权证 投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码
名称
持仓 量 （买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1901 IF1901 24 21,625,920.00 -972,230.40 -
公允价值变动总额合计（元）
-972,230.40
股指期货投资本期收益（元）
-1,661,446.55
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-376,693.45
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资
于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于 满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性
管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
嘉实沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1 声明 本基 金投 资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期是 否出 现被 监管 部门 立案 调
查， 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
（1 ）2018 年3 月 16 日, 中国人民银行发布银支付罚决字 【2018 】1 号， 对中 国民 生银 行股 份
有限公司厦门分行（新兴支付清算中心 ），违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规
定、 非金 融机 构支 付服 务管 理办 法相 关规 定， 于 2018 年 3 月 14 日作出行政处罚决定， 给予警告，
没收违法所得 48,418,193.27 元，并处罚款 114,639,752.47 元，合计处罚金额 163,057,945.74
元。2018 年 12 月 7 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表 （银保监银罚决
字〔2018 〕8 号），对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，同业投资违
规接受担保等违规事实， 于 2018 年 11 月 9 日作出行政处罚决定， 罚 款 3160 万元。2018 年 12 月
7 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表 （银保监银罚决字 〔2018 〕5 号） ，
对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实，于2018 年 11 月9 日
作出行政处罚决定，罚款 200 万元。
2018 年 5 月 4 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字
〔2018 〕1 号） ， 对兴 业银 行股 份有 限公 司重 大关 联交 易未 按规 定审 查审 批且 未向 监管 部门 报告 ，
非真实转让信贷资产等违规事实，于 2018 年4 月 19 日作出行政处罚决定，罚款 5870 万元。
2018 年 8 月 1 日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018 】1 号-5 号， 于 2018 年 7 月 26
日作出行政处罚决定，对交通银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华
人民共和国反洗钱法》 第三十二条第 （一） 项规定， 处以 50 万元 罚款 ； 未按 照规 定报 送大 额交 易
报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定 ，处以40
万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二
条第 （四 ） 项规 定， 处以 40 万元 罚款 ； 对交 通银 行合 计处 以 130 万元 罚款 ， 并 根据 《中 华人 民共
和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以8
万元罚款。2018 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监
银罚决字〔2018 〕12 号 ）， 对交 通银 行股 份有 限公 司不 良信 贷资 产未 洁净 转让 、理 财资 金投 资本
行不良信贷资产收益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产等违规事实，于2018 年
11 月 9 日作出行政处罚决定，罚 款 690 万元。2018 年 12 月7 日，中国银行保险监督管理委员会
发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018 〕13 号 ），对交通银行股份有限公司并购贷款
占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违规事实，于2018 年 11 月
9 日作出行政处罚决定，罚款 50 万元。 嘉实沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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2018 年5 月4 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表 （银监罚决字 〔2018 〕
1 号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款
主体的不良贷款等违规事实， 于 2018 年2 月 12 日作出行政处罚决定， 罚款 6570 万元 ， 没收 违法
所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。
本基金投资于 “ 民生 银行 （600016 ） ” 、 “兴 业银 行 （601166 ） ” 、 “交 通银 行 （601328）”、
“招商银行（600036 ）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化，民生银行、兴业银行、交通银行、招商银行为标的指数的成份股，
本基金投资于“浦发银行”、“民生银行”、“兴业银行”、“交通银行”、“招商银行”股票
的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2 ） 报告 期内 本基 金投 资的 前十 名证 券中 ， 其他 六名 证券 发行 主体 无被 监管 部门 立案 调查 ， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,577,992.63
2
应收证券清算款
4,142,066.83
3
应收股利
-
4
应收利息
437.58
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,720,497.04
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券 。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票 中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票 中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
嘉实沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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1 600485 信威集团 39,518,196.79 0.21 重大事项停牌
2 000540 中天金融 33,100,416.00 0.18 重大事项停牌
3 601860 紫金银行 50,145.80 0.00 未上市
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位 ： 份
报告期期初基金份额总额 5,025,706,477.00
报告期期间基金总申购份额
667,800,000.00
减: 报告期期间基金总赎回份额
90,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
5,603,506,477.00
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接基金
1
2018/10/01 至
2018/12/31
4,280,331,121.00
1,253,111,400.00
809,605,119.00
4,723,837,402.00
84.30
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比 达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
嘉实沪深 300ETF2018 年第 4 季度报告
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§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
（1 ）中国证监会批准嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2 ）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3 ）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数投资基金招募说明书》；
（4 ）《嘉实沪深 300 交易型开放式指数投资基金基金托管协议》；
（5 ） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告期内嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式
（1 ）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金 管理 有 限公 司
2019 年 1 月 21 日
