广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
第 1 页共 16 页
广发中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金
(LOF)
2018 年第 4 季 度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人： 广 发基 金管 理有 限公 司
基金托管人： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报告送出日期： 二〇一九年一月十九日广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
2
§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 广发 500L
基金主代码 162711
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 3,238,045,004.73 份
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF ，紧密跟踪业绩比较基准，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以
内，年化跟踪误差控制在 4% 以内。
（一）资产配置策略 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
3
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类
资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
（二）目标 ETF 投资策略
本基金将根据开放日申购和赎回情况， 决定投资目标 ETF
的时间和方式。
（三）股票投资策 略
根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采
用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
（四）债券投资策略
本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策
和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并
根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券
投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金
资产。
（五）股指期货及其他金融衍生品的投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋
势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进
行套期保值操作。
业绩比较基准 95%× 中证 500 指数收益率+5%× 银行活期存款利率（税
后）。
风险收益特征 本基金为 ETF 联接 基金 ， 风险 与收 益高 于混 合型 基金 、 债
券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收
益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
4
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
下属两级基金的交易代码 162711 002903
报告期末下属两级基金的份
额总额
1,174,596,474.71 份 2,063,448,530.02 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
广发中证 500ETF
基金主代码 510510
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013 年 4 月 11 日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2013 年 5 月 24 日
基金管理人名称
广发基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构
成及其权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应的调整。 本基金投资于标的指数成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% 。
业绩比较基准
中证 500 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型
基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全
复制法跟踪标的指数中证 500 指数 的表 现， 具有 与标 的指 数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§ 3
主要 财务 指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
5
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
1. 本期已实现收益 -32,519,990.58 -44,654,219.24
2. 本期利润 -142,413,157.71 -191,745,656.54
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1256 -0.0994
4. 期末基金资产净值 1,083,454,579.43 1,523,514,652.54
5. 期末基金份额净值 0.9224 0.7383
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率的 比较
1、广发中证 500ETF 联接(LOF)A ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①－ ③ ② －④
过去三个月 -12.14% 1.68% -12.52% 1.74% 0.38% -0.06%
2、广发中证 500ETF 联接(LOF)C ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①－ ③ ② －④
过去三个月 -12.18% 1.68% -12.52% 1.74% 0.34% -0.06%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基 金累 计 净值 增长 率 变动 及 其与 同 期业 绩比 较 基准 收 益率 变 动的 比
较
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
6
(2009 年 11 月 26 日 至 2018 年 12 月 31 日)
1．广发中证 500ETF 联接(LOF)A ：
2．广发中证 500ETF 联接(LOF)C ：
注： 经 2013 年 10 月 10 日中国证监会的备案确认， 本基金变更了投资范围并更名为广发中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
7
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
刘杰
本基金的基金
经理 ； 广发 沪深
300ETF 联接基
金的基金经理；
广发中证
500ETF 基金的
基金 经理 ； 广发
沪深 300ETF 基
金的基金经理；
广发养老指数
基金的基金经
理； 广发 中小 板
300ETF 基金的
基金 经理 ； 广发
中小板 300 联
接基金的基金
经理 ； 广发 中证
环保 ETF 联接
基金的基金经
理；广发军工
ETF 基金的基
金经 理； 广发 中
证军工 ETF 联
接基金的基金
经理 ； 广发 中证
环保 ETF 基金
的基 金经 理； 广
发创业板 ETF
基金的基金经
理； 广发 创业 板
ETF 联接基金
的基 金经 理； 广
发道琼斯石油
指数
（QDII-LOF ）
2014-0
4-01
- 15 年
刘杰 先生 ， 工学 学士 ， 持有 中国 证
券投资基金业从业证书。 曾任广发
基 金 管理 有 限公 司 信息 技术 部 系
统开发专员、数量投资部研究员、
广发沪深 300 指数证券投资基金
基金经理（自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日） 、广 发中 证环
保 产 业指 数 型发 起 式证 券投 资 基
金基金经理（自 2016 年 1 月 25
日至 2018 年 4 月 25 日） 、广 发量
化 稳 健混 合 型证 券 投资 基金 基 金
经理 （自 2017 年 8 月 4 日至 2018
年 11 月 30 日） 。现 任广 发基 金管
理 有 限公 司 指数 投 资部 总经 理 助
理、 广发 中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理（自
2014 年 4 月 1 日起 任职 ） 、 广发 中
证 500 交易型开放式指数证券投
资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基 金 经 理
（自 2014 年 4 月 1 日起 任职 ） 、 广
发沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理（自 2015 年
8 月 20 日起 任职 ） 、广 发沪 深 300
交 易 型开 放 式指 数 证券 投资 基 金
联接基金基金经理（自 2016 年 1
月 18 日起 任职 ） 、 广发 中小 板 300
交 易 型开 放 式指 数 证券 投资 基 金
基金 经理 （自 2016 年 1 月 25 日起
任职 ） 、广 发中 小板 300 交易型开
放 式 指数 证 券投 资 基金 联接 基 金
基金 经理 （自 2016 年 1 月 25 日起
任职 ） 、广 发中 证养 老产 业指 数型
发起式证券投资基金基金经理 （自
2016 年 1 月 25 日起 任职 ） 、广 发
中 证 军工 交 易型 开 放式 指数 证 券广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
8
基金的基金经
理； 广发 港股 通
恒生综合 中型
股指数基金的
基金 经理 ； 广发
美国房地产指
数(QDII) 基金
的基 金经 理； 广
发纳斯达克
100 指数
（QDII ）基金
的基 金经 理； 广
发纳指 100ETF
基金的基金经
理； 广发 全球 农
业指数（QDII ）
基金的基金经
理； 广发 全球 医
疗保健（QDII ）
基金的基金经
理； 广发 生物 科
技指数（QDII ）
基金的基金经
理； 指数 投资 部
总经理助理
投资基金基金经理（自 2016 年 8
月 30 日起 任职 ） 、 广发 中证 军工 交
易 型 开放 式 指数 证 券投 资基 金 发
起式联接基 金基金经理（自 2016
年 9 月 26 日起 任职 ） 、 广发 中证 环
保 产 业交 易 型开 放 式指 数证 券 投
资基金基金经理（自 2017 年 1 月
25 日起 任职 ） 、 广发 创业 板交 易型
开 放 式指 数 证券 投 资基 金基 金 经
理 （自 2017 年 4 月 25 日起 任职 ） 、
广 发 创业 板 交易 型 开放 式指 数 证
券 投 资基 金 发起 式 联接 基金 基 金
经理（自 2017 年 5 月 25 日起任
职） 、广 发中 证环 保产 业交 易型 开
放 式 指数 证 券投 资 基金 发起 式 联
接基金基金经理（自 2018 年 4 月
26 日起 任职 ） 、广 发纳 斯达 克 100
指 数 证券 投 资基 金 基金 经理 （ 自
2018 年 8 月 6 日起 任职 ） 、 广发 纳
斯达克 100 交易型开放式指数 证
券投资基金基金经理（自 2018 年
8 月 6 日起 任职 ） 、广 发标 普全 球
农 业 指数 证 券投 资 基金 基金 经 理
（自 2018 年 8 月 6 日起 任职 ） 、 广
发 道 琼斯 美 国石 油 开发 与生 产 指
数证 券投 资基 金 （QDII-LOF ）基
金经理（自 2018 年 8 月 6 日起任
职） 、广 发港 股通 恒生 综合 中型 股
指数证券投资基金(LOF) 基金经理
（自 2018 年 8 月 6 日起 任职 ） 、 广
发 纳 斯达 克 生物 科 技指 数型 发 起
式证券投资基金基金经理（自
2018 年 8 月 6 日起 任职 ） 、 广发 美
国 房 地产 指 数证 券 投资 基金 基 金
经理 （自 2018 年 8 月 6 日起 任职 ） 、
广 发 全球 医 疗保 健 指数 证券 投 资
基金基金经理 （自 2018 年 8 月 6
日起 任职 ） 。
注： 1. “ 任职日期 ” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说 明 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
9
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 法规 、 《广
发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金合同》和其他有关法律法规的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行
为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重
点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资
授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序。在交易过程中，中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比 例分配、综合平衡 ” 的原则，公
平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通 过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监
察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发
生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组
合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进
行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资
组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过
该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告 期内 基金 的投 资策 略和 运作 分析
（1 ）投资策略
作为 ETF 联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
10
证 500ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎
回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分析
报告 期内 ， 本基 金跟 踪误 差来 源主 要是 成分 股调 整、 申购 和赎 回因 素， 本基 金目
前规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
2018 年 4 季度整体市场表现不佳， 综合受到美股暴跌、 中美贸易战、 经济数据相
对不佳和股票质押风险等负面消息不断刺激，市场不断下滑，市场在 2500 点左右震
荡徘徊了近 1 个季 度， 相对 来说 ， 市场 风险 已得 到一 定释 放， 未来 继续 恶化 的可 能性
也在逐渐降低。
2019 年市场与当前所处的宏观经济形势密切相关， 随着国内经济下行压力继续释
放， 市场 政策 维稳 或许 有进 一步 加码 的可 能。 有券 商认 为， 目前 社融 增速 已进 入筑 底
阶段，预计在 2019 年 1 季度前后企稳，随后进入修复通道。在信用环境筑底的过程
中， “ 向风险要收益 ” ，或将是 2019 年市场的重要逻辑，配置天平未来可能逐步尝试
转向权益类资产，未来积极把握此类机会的出现。
此外， 2018 年 4 季度 以来 ， 美股 也出 现了 暴跌 的趋 势， 终止 了美 股历 史上 最长 的
牛市 ， 而美 股相 对于 美国 国民 财富 而言 ， 尤为 重要 ， 因此 特朗 普政 府迫 于压 力暂 停加
征新 的关 税， 同时 未来 美元 存在 继续 加息 的可 能和 压力 ， 也会 加剧 美股 未来 的悲 观预
期，未来中美贸易问题或许会因此逐步缓和，届时 A 股的压力或许得到一定的释放。
综合 而言 ， 随着 市场 的筑 底缓 和以 及地 方政 府参 与解 决股 权质 押风 险、 沪伦 通开
通在即和中美贸易逐步缓和等积极因素汇聚，未来市场情绪或许逐步得到改观。
4.5 报告 期内 基金 的业 绩表 现
本报 告期 内， 本基 金 A 类 份额 净值 增 长率 为-12.14% ，C 类份 额净 值增 长率 为
-12.18% ，同期业绩基准收益率为-12.52% ，较好地跟踪了指数。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
11
比例(%)
1 权益投资 1,129,668.28 0.04
其中：股票 1,129,668.28 0.04
2 基金投资 2,440,987,061.03 92.88
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 177,850,298.38 6.77
8
其他各项资产 8,157,222.92 0.31
9
合计 2,628,124,250.61 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金
股票
型
交易型
开放式
广发基金管
理有限公司
2,440,987,061.03 93.63
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组 合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
17,160.00 0.00
B 采矿业 24,627.60 0.00 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
12
C 制造业 620,383.09 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 105,864.00 0.00
E 建筑业 5,502.24 0.00
F 批发和零售业 69,245.92 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 145,650.00 0.01
H 住宿和餐饮业 2,130.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,826.87 0.00
J 金融业 20,402.86 0.00
K 房地产业 30,548.00 0.00
L 租赁和商务服务业 1,881.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 10,409.84 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,911.86 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,460.00 0.00
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 5,665.00 0.00
合计 1,129,668.28 0.04
5.3.2 报告期末按行业分类的港 股通 投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前十名股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 603019 中科曙光 3,100 111,228.00 0.00
2 600270 外运发展 3,000 62,970.00 0.00
3 600635 大众公用 11,600 54,404.00 0.00
4 603589 口子窖 1,500 52,605.00 0.00
5 600004 白云机场 4,500 45,225.00 0.00
6 600760 中航沈飞 1,500 41,565.00 0.00
7 601233 桐昆股份 4,000 39,040.00 0.00
8 600521 华海药业 3,100 34,286.00 0.00
9 000786 北新建材 1,900 26,144.00 0.00
10 600936 广西广电 5,000 18,700.00 0.00 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
13
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的前五名债券投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序 的前十名资产支持证 券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告 期末 按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
5.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市值( 元) 公允价值变
动( 元)
风险说明
IC1901 IC1901 40.00
33,048,000.0
0
-1,176,268.39 -
公允价值变动总额合计( 元) -1,176,268.39
股指期货投资本期收益( 元) -6,827,371.61
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -2,037,348.39
5.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股票投资组合的同时，通过卖出股指期货
对冲市场下行风险，降低系统风险损失，提高组合收益。本基金投资股指期货符合既定的投资政
策和投资目标。
5.11 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12 投资组合报告附注 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
14
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他 各项 资产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 5,665,997.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 38,003.01
5 应收申购款 2,445,392.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 7,830.60
9 合计 8,157,222.92
5.12.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600270 外运发展 62,970.00 0.00
重大事项停
牌
§ 6
开放 式基 金份 额 变动
单位：份
项目
广发中证500ETF 联接
(LOF)A
广发中证500ETF 联接
(LOF)C
本报告期期初基金份额总额 1,089,751,471.53 1,692,526,215.74 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
15
本报告期 基金总申购份额 118,411,305.39 681,838,860.28
减： 本报告期 基金总赎回份额 33,566,302.21 310,916,546.00
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,174,596,474.71 2,063,448,530.02
§ 7
基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情 况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
32,422,670.38
本报告期 买入/ 申购总份额
-
本报告期 卖出/ 赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
32,422,670.38
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 （% ）
1.00
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基 金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
§ 8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1. 中国证监会批准广发中 证 500 指数证券投资基金（LOF ）募集的文件；
2. 《广 发中 证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》
3. 《广 发中 证 500 指数证券投资基金（LOF ）托管协议》
4． 《广 发中 证 500 指数证券投资基金(LOF) 招募说明书及》其更新版
5． 《广 发基 金管 理有 限公 司开 放式 基金 业务 规则 》
6. 关于 广发 中 证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金份额持有人大会决议生效公告
7. 《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同 》 ；
8. 《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 托管 协议 》 ；
9. 《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 招募 说明 书》 ；
10. 广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
11. 基金托管人 业务资格批件、营业执照。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
16
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3查阅方式
1. 书面 查阅 ： 查阅 时间 为每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查阅 ， 也可 按工 本
费购买复印件；
2. 网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨询电话 95105828
或 020-83936999 ，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限 公司
二〇一九年一月十 九日
