对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
新能A级(150327)

新能A级:2018年第四季度报告

 
 
工 银瑞信 中证 新能源 指数 分级证 券投 资基
金 
2018 年第 4 季 度报告 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 工银 瑞 信基 金管 理有 限公司 
基 金 托管 人: 中国 银 河证 券股 份有 限公司 
报告送出 日期 : 二 〇 一九 年一 月十 九日 工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 中国银河 证券股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2019 年 1 月 17 日 复核了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证 复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 工银中证新 能源指数 分级 场内简称 新能母基 交易代码 164821 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年7 月9 日 报告期末基 金份额总 额 26,821,484.85 份 投资目标 采用指数化 投资, 通过控 制基金投 资组合相 对于标的 指数的偏离 度, 实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为 不同份额投资 者提供具有 差异化收 益和风险 特征的投 资工具。 投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股 构成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其 权重的变动进 行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成 分股被限制投 资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管 理人将运用其 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求 尽可能贴近目 标指数的表现。本 基金对标的指数的跟踪目标是:力 争使得基金日 收益率与业 绩比较基 准日收益 率偏离度 的年度平 均值 不超过0.35% , 偏离度年化 标准差不 超过 4% 。 业绩比较基 准 中证新能源指数收益率 ×95% + 金 融 机 构人 民 币 活 期存 款 基 准 利 率 (税后) ×5 % 。 风险收益特 征 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于 混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数 型基金,采用 完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数 的平均收益, 是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金 的分级设定则 决定了不同 份额具有 不同的风 险和收益 特征。工 银新 能源 A 份额具工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 12 页


有低风险、 低预期收 益的特征 ;工银新 能源 B 份额 具 有高风险、 高 预期收益的 特征。 基金管理人 工银瑞信基 金管理有 限公司 基金托管人 中国银河证 券股份有 限公司 下属分级基 金 的基金 简 称 新能 A 级 新能 B 级 新能母基 下属分级基 金 的 交易 代 码 150327 150328 164821 报告期末 下 属分 级基 金 的 份额总额 1,912,946.00 份 1,912,946.00 份 22,995,592.85 份


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实 现收益 -1,171,144.49 2. 本期利润


-1,475,448.28 3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0554 4. 期末基金 资产净值 19,970,737.87 5. 期末基金 份额净值 0.7446 注:1 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项费 用, 计入费用 后实际收 益水平要 低于所列数 字。 2 、本期已实 现收益是 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入(不含 公允价值 变动收益) 扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期 已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。 3 、所列数据 截止到报 告期最后 一日,无 论该日 是否 为开放日或 交易所的 交易日。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.76% 1.76% -6.55% 1.78% -0.21% -0.02%


工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:1 、本基 金基金合 同于 2015 年7 月9 日生效 。 2 、 按基金 合同规定 , 本基 金建仓期 为 6 个月 。 截至 报 告期末, 本 基金的各 项投资 比例符合 基 金合同关于 投资范围 及投资限 制的规定 :股票资 产投 资比例不低 于基金资 产的 90% ,其中投 资于 中证新能源 指数成份 股和备选 成份股的 资产不低 于非 现金基金资 产的 80% ,任何交 易日日终 在 扣 除股指期货 合约需缴 纳的交易 保证金后 ,现金或 者到 期日在一年 以内的政 府债券不 低于基金 资产 净值的 5% , 其中 现金不包 括结算备 付金 、 存出保 证金 和应收申购 款等。 股指期 货、 权 证及其他 金 融工具的投 资比例符 合法律法 规和监管 机 构的规 定。 3.3 其他 指标 无。


工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 12 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 赵栩 指数投资 中心投资 部副总 监,本基 金的基金 经理 2015 年7 月 9 日 - 11 2008 年加入 工银瑞信, 曾 任 风险管理部金融工程分析 师, 现任 指数投 资中心投 资 部副总监, 2011 年10 月18 日至今, 担任工 银上证央 企 ETF 基金基金 经理;2012 年 10 月9 日至 今, 担任工银 深 证红利 ETF 基金基金 经理; 2012 年10 月 9 日至今, 担 任工银深证 红利ETF 连接 基 金基金经理;2015 年7 月 9 日至今, 担任工 银瑞信中 证 环保产业指数分级基金基 金经理; 2015 年7 月 9 日至 今, 担任工银瑞 信中证新 能 源指数分级 基金基金 经理; 2017 年12 月 25 日至 今, 担 任工银瑞信创业板交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理;2018 年 3 月 21 日至今, 担任工 银瑞信创 业 板交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经 理; 2018 年 12 月 7 日至 今, 担任工银瑞 信上证 50 交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理 ;2018 年 12 月 25 日至今, 担任 工银瑞信 上 证 50 交易型开 放式指数 证 券投资基金联接基金基金 经理。





4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内 ,本基金 管理人严 格按照《 证券投资 基金 法》等有关 法律法规 及基金合 同、招募工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 12 页


说明书等有 关基金法 律文件的 规定,依 照诚实信 用、 勤勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产, 在控 制风险的基 础上,为 基金份额 持有人谋 求最大利 益, 无损害基金 份额持有 人利益的 行为。 4.3 公平 交易专 项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 为了公平对 待各类投 资人,保 护各类投 资人利益 ,避 免出现不正 当关联交 易、利益 输送等违 法违规行为, 公司根据 《 证券投资 基金法》 、 《 证券 期货经营机 构私募资 产管理业 务管理办 法》 、 《证券期货 经营机构 私募资产 管理计划 运作管理 规定 》、《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度 指导意见 》 等法律 法规和公 司内部规 章, 拟定了 《公 平交易管理 办法》 、 《异常交 易管理 办法》 , 对公司管理 的各类资 产的公平 对待做了 明确具体 的规 定,并规定 对买卖股 票、债券 时候的价 格和 市场价格差 距较大, 可能存在 操纵股价 、利益输 送等 违法违规情 况 进行监 控。本报 告期,按 照时 间优先、价 格优先的 原则,本 公司对满 足限价条 件且 对同一证券 有相同交 易需求的 基金等投 资组 合,均采用 了系统中 的公平交 易模块进 行操作, 实现 了公平交易 ;未出现 清算不到 位的情况 ,且 本基金及本 基金与本 基金管理 人管理的 其他投资 组合 之间未发生 法律法规 禁止的反 向交易及 交叉 交易 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本基金本报 告期内未 出现异常 交易的情 况。本报 告期 内,本公司 所有投资 组合参与 的交易所 公开竞价同 日反向交 易成交较 少的单边 交易量超 过该 证券当日成 交量的 5% 的情况有5 次。 投资 组 合经理因投 资组合的 投资策略 而发生同 日反向交 易, 未导致不公 平交易和 利益输送 。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 本报告期内 , 本基 金跟踪误 差产生的 主要来源 是:1 ) 申购赎回的 影响;2) 成 份股票的 停牌; 3)标的指数 成份股调 整等。 本基金为指 数型基金 ,基金管 理人将继 续按照基 金合 同的要求, 坚持指数 化投资策 略,通过 运用定量分 析等技术 ,分析和 应对导致 基金跟踪 误差 的因素,继 续努力将 基金的跟 踪误差控 制在 较低水平。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 报告期内, 本基金净 值增长率 为-6.76% ,业绩比 较基 准收益率为-6.55%。 工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 12 页


4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本基金在报 告期内出 现连续六 十个工作 日基金资 产净 值低于 5000 万元的情 形,根 据 2014 年 8 月 8 日生效 的《公 开募集证 券投资基 金运作管 理办 法》第四十 一条规定 的条件, 我司已向 证监 会递交解决 方案,并 说明有关 情况。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 18,416,689.55 91.49 其中:股票 18,416,689.55 91.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 1,662,816.87 8.26 8 其他资产 51,279.98 0.25 9 合计 20,130,786.40 100.00 注:由于四 舍五入的 原因金额 占基金总 资产的 比例 分项之和与 合计可能 有尾差。 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行 业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,122,125.43 75.72 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 1,673,797.62 8.38 E 建筑业 131,253.00 0.66 F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - 工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 12 页


H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 1,110,179.50 5.56 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服 务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 48,555.00 0.24 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 330,779.00 1.66 合计 18,416,689.55 92.22 注:由于四 舍五入的 原因公允 价值占基 金资产净 值的 比例分项之 和与合计 可能有尾 差。 5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 无。 5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 无。


5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 002594 比亚迪 23,300 1,188,300.00 5.95 2 601012 隆基股份 50,173 875,017.12 4.38 3 600406 国电南瑞 47,100 872,763.00 4.37 4 600089 特变电工 95,444 648,064.76 3.25 5 601985 中国核电 119,900 631,873.00 3.16 6 002202 金风科技 59,691 596,313.09 2.99 7 601877 正泰电器 22,100 535,704.00 2.68 8 600482 中国动力 23,400 521,118.00 2.61 9 002466 天齐锂业 17,629 516,882.28 2.59 10 300124 汇川技术 25,600 515,584.00 2.58


工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 12 页


5.3.2 报告 期末积极投 资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资 明细 无。


5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


本基金本报 告期末未 持有债券 。


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。


5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。





5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。


5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前五名权证 投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。


5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货投资 ,也无期 间损 益。


5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本报告期内 ,本基金 未运用股 指期货进 行投资。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本报告期内 ,本基金 未运用国 债期货进 行投资。 工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 12 页


5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 持有国债 期货投资 ,也无期 间损 益。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本报告期内 ,本基金 未运用国 债期货进 行投资。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 受到调查 以及处罚的情 况的说明


中国动力 本报告期, 本基金持 有中国动 力,其发 行主体因 未按 时披露定期 报告、未 及时披露 公司重大 事项、未依 法履行其 他职责等 违规行为 ,被上海 证券 交易所公开 批评。 本基金对上 述股票的 投资属于 跟踪标的 指数的被 动投 资,投资决 策流程符 合基金管 理人的制 度要求。 5.11.2 基金 投资的前十名 股票超出基 金合同规定 的备选股 票库情况的说 明 本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的 备选 股票库。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,676.42 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 371.99 5 应收申购款 37,231.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,279.98


5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 11 页 共 12 页


5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 无。 5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流 通 受限情况 的说明 无。 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 无。


§6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 新能 A 级 新能 B 级 新能母基 报告期期初 基金份额 总额 2,234,022.00 2,234,022.00 22,491,691.08 报告期期间 基金总申 购份额 - - 2,478,329.37 减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 2,616,579.6 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减少 以"-"填列 ) -321,076.00 -321,076.00 642,152.00 报告期期末 基 金份额 总额 1,912,946.00 1,912,946.00 22,995,592.85 注:1. 拆分 变动份额 为本基金 三级份额 之间的配 对转 换份额及定 期折算调 整份额, 报告期末 基金 份额总额为 三级份额 之和; 2. 报告期期 间基金总 申购份额 含红利再 投、转换 入份 额;


3. 报告期期 间基金总 赎回份额 含转换出 份额。 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 无。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 无。 工银 瑞信 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 12 页 共 12 页


§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 无。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会准予工 银瑞信中 证新能源 指数分 级证 券投资基金 募集申请 的注册文 件; 2 、《工银瑞 信中证新 能源指数 分级证券 投资基 金基 金合同》; 3 、《工银瑞 信中证新 能源指数 分级证券 投资基 金托 管协议》; 4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ; 5 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 ; 6 、报告期内 基金管理 人在指定 媒介上披 露的各 项公 告。 9.2 存放 地点 基金管理人 或基金托 管人的住 所。 9.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也可 在支付工 本费后 , 在合理 时间内取 得上述文 件的复印 件。