嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投
资基金 更新招募说明书 摘要
(2018 年第2 号)
基金 管理人： 嘉实 基金管理有 限公司
基金 托管人： 中国 工商银行股 份有限公司
重 要 提示
本基金经2016 年11 月30 日 中国证 券监督管 理委员 会《关于准 予嘉实中 关村 A 股交易
型开放式指数证 券投资基金注 册的批复》 （证监许可[2016]2925 号）注册募集 。本基金基
金合同于 2017 年6 月7 日正式 生效，自 该日起 本基 金管理人开 始管理本 基金。
投资有风险 ，投资者 申购本基 金时应认 真阅读本 招募 说明书。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。
本 摘要 根据基 金合 同和 基金招 募说 明书编 写， 并经 中国 证监 会核准 。基 金合 同是约 定
基 金当 事人之 间权利 、义 务的法 律文件 。基 金投资 人自 依基 金合同 取得基 金份 额，即 成为
基 金份 额持有 人和本 基金 合同 的 当事人 ，其 持有基 金份 额的 行为本 身即表 明其 对基金 合同
的承认和接 受，并按 照 《证券投 资基金 法》 、 《运 作 办法》 、基金 合同及其 他有关规 定享有
权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详 细 查 阅 基 金 合
同。
投 资者 在投资 本基 金之 前，请 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 和基金 合同 ，全 面认识 本
基 金的 风险收 益特征 和产 品特性 ，并充 分考 虑自身 的风 险承 受能力 ，理性 判断 市场， 谨慎
做 出投 资决策 。基金 的过 往业绩 并不预 示其 未来表 现。 基金 管理人 承诺以 恪尽 职守、 诚实
信 用、 谨慎勤 勉的原 则管 理和运 用基金 财产 ，但不 保证 基金 一定盈 利，也 不向 投资者 保证
最 低收 益。基 金管理 人提 醒投资 者基金 投资 的“买 者自 负” 原则， 在投资 者作 出投资 决策
后，基金运 营状况与 基金净值 变化引致 的投资风 险， 由投资者自 行负责。
本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为2017 年12 月7
日 （特别事项 注明除外 ） ，有关 财务数据 和净值表 现截 止日为2017 年9 月30 日 （未经审 计） 。
本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为2018 年12 月7
日,有关财务 数据和净 值表现截 止日为 2018 年 9 月 30 日 （未经审计） ，特别事 项注明除 外。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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一 、 基金 管理 人
（一）、基 金管理人 概况
1 、基本情况
名称 嘉实基金管 理有限公 司
注册地址 中国（上海 ）自由贸 易试验区 世纪大道8 号上海 国金 中心二期53 层09-11 单元
办公地址 北京市建国 门北大街8 号华 润大厦8 层
法定代表人 赵学军
成立日期 1999 年3 月25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中 诚信 托有限 责任 公司40% ，德意 志资 产管 理（亚 洲） 有限 公司30% ，立 信
投资有限责 任公司30% 。
存续期间 持续经营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25
日成立， 是中 国第一批 基金管理 公司之 一， 是中外 合 资基金管理 公司 。 公司 注册地上 海， 总
部设在北京 并设 深圳 、 成都 、 杭州 、 青岛 、 南京 、 福 州、 广州 、 北京怀 柔、 武 汉 分公司 。 公
司获得 首批 全国社保 基金、企 业年金投 资管理人 、QDII 资格 和特定 资产管理 业务资 格 。
（二）、主 要人员情 况
1 、基金管理 人董事、 监事、总 经理及其 他管理 人员 基本情况
牛 成立 先生， 联席 董事 长，经 济学 硕士， 中共 党员 。曾 任中 国人民 银行 非银 行金融 机
构监管司副 处长、处 长；中国 银行厦门 分行党委 委员 、副行长 （挂 职） ；中国 银行业监 督管
理 委员 会（下 称银监 会） 非银行 金融机 构监 管部处 长； 银监 会新疆 监管局 党委 委员、 副局
长 ；银 监会银 行监管 四部 副主任 ；银监 会黑 龙江监 管局 党委 书记、 局长； 银监 会融资 性担嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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保业务工作 部 （融资性 担保业务 监管部际 联席会议 办 公室） 主任； 中诚信托 有限责任 公司党
委 委员 、总裁 。现任 中诚 信托有 限责任 公司 党委书 记、 董事 长，兼 任中国 信托 业保障 基金
有限责任公 司董事。
赵 学军 先生， 董事 长， 党委书 记， 经济学 博士 。曾 就职 于天 津通信 广播 公司 电视设 计
所 、外 经贸部 中国仪 器进 出口总 公司、 北京 商品交 易所 、天 津纺织 原材料 交易 所、商 鼎期
货经纪有限 公司、北 京证券有 限公司、 大成基金 管理 有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基 金管理有 限公司董 事、总经 理，2017 年 12 月起任公司 董事长 。
朱 蕾女 士，董 事， 硕士 研究生 ，中 共党员 。曾 任保 监会 财会 部资金 运用 处主 任科员 ；
国 都证 券有限 责任公 司研 究部高 级经理 ；中 欧基金 管理 有限 公司董 秘兼发 展战 略官； 现任
中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 总 裁 助 理 兼 国 际 业 务 部 总 经 理 ； 兼 任 中 诚 国 际 资 本 有 限 公 司 总 经
理、深圳前 海中诚股 权投资基 金管理有 限公司董 事长 、总经理。
高 峰先 生，董 事， 美国 籍，美 国纽 约州立 大学 石溪 分 校 博士 。曾任 所罗 门兄 弟公司 利
息衍生品副 总裁，美 国友邦金 融产品集 团结构产 品部 副总裁。自 1996 年加入 德意志银 行以
来 ，曾 任德意 志银行 （纽 约、香 港、新 加坡 ）董事 、全 球市 场部中 国区主 管、 上海分 行行
长，2008 年 至今任德 意志银行 （中国） 有限公司 行长 、德意志银 行集团中 国区总经 理。
Jonathan Paul Eilbeck 先 生 ， 董 事 ， 英 国 籍 ， 南 安 普 顿 大 学 学 士 学 位 。 曾 任 Sena
Consulting 公司咨询 顾问，JP Morgan 固定 收益亚太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定收
益亚太区 CFO 、COO，德 意志银 行资产与 财富管理 全球 首席运营官 。2008 年至 今任德 意志银
行资产管理 全球首席 运营官。
韩家乐先生 ，董事。1990 年毕业于 清华大学 经济管理 学院，硕士 研究生。1990 年2 月
至2000 年5 月任海问 证券投资 咨询有限 公司总经 理；1994 年至今， 任北京德 恒有限责 任公
司总经理；2001 年 11 月至今 ，任立信 投资有限 责任 公司董事长 。
王 巍先 生，独 立董 事， 美国福 特姆 大学文 理学 院国 际金 融专 业博士 。曾 任职 于中国 建
设 银行 辽宁分 行。曾 任中 国银行 总行国 际金 融研究 所助 理研 究员， 美国化 学银 行分析 师，
美 国世 界银行 顾问 ，中国 南方 证券有 限公 司副总 裁，万 盟投 资管理 有限 公司董 事长 。2004
至今任万盟 并购集团 董事长。
汤 欣先 生，独 立董 事， 中共党 员， 法学博 士， 清华 大学 法学 院教授 、清 华大 学商法 研
究中心副主 任、 《清华 法学》 副主 编，汤姆 森路透集 团“中国商 法”丛书 编辑咨询 委员会成
员 。曾 兼任中 国证券 监督 管理委 员会第 一、 二届并 购重 组审 核委员 会委员 ，现 兼任上 海证
券交易所上 市委员会 委员、中 国上市公 司协会独 立董 事委员会首 任主任。
王 瑞华 先生， 独立 董事 ，管理 学博 士，会 计学 教授 ，注 册会 计师， 中共 党员 。曾任 中
央财经大学 财务会计 教研室主 任、研究 生部副主 任。2012 年12 月起 担任中央 财经大学 商学
院院长兼 MBA 教育中 心主任。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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张 树忠 先生， 监事 长， 经济学 博士 ，高级 经济 师， 中共 党员 。曾任 华夏 证券 公司投 资
银 行部 总经理 、研究 发展 部总经 理；光 大证 券公司 总裁 助理 、北方 总部总 经理 、资产 管理
总 监； 光大保 德信基 金管 理公司 董事、 副总 经理； 大通 证券 股份有 限公司 副总 经理、 总经
理 ；大 成基金 管理有 限公 司董事 长，中 国人 保资产 管理 股份 有限公 司副总 裁、 首席投 资执
行 官； 中诚信 托有限 责任 公司副 董事长 、党 委副书 记。 现任 中诚信 托有限 责任 公司党 委副
书记、总裁 ，兼任中 诚资本管 理（北京 ）有限公 司董 事长。
穆 群先 生，监 事， 经济 师，硕 士研 究生。 曾任 西安 电子 科技 大学助 教， 长安 信息产 业
（集团） 股份有 限公司董 事会秘书 ，北京 德恒有限 责 任公司财务 主管。2001 年 11 月至今任
立信投资有 限公司财 务总监。
龚康先生， 监事，中 共党员， 博士研究 生。2005 年 9 月至今就职于 嘉实基金 管理有限
公司人力资 源部，历 任人力资 源高级经 理、副总 监、 总监。
曾宪政先生 ，监事， 法学硕士 。1999 年 7 月至 2003 年10 月就职于首 钢集团，2003 年
10 月至2008 年 6 月 ，为国浩 律师集团 （ 北京） 事务 所 证券部律师 。2008 年7 月至今 ，就职
于嘉实基金 管理有限 公司法律 稽核部、 法律部， 现任 法律部总监 。
经 雷先 生，总 经理 ，金 融学、 会计 学 专业 本科 学历 ，工 商管 理学学 士学 位， 特许金 融
分析师 （CFA）。1998 年到2008 年在 美国国 际集团 （AIG ） 国际 投资公司 美国纽约 总部担任
研究投资工 作。2008 年到2013 年 历任友邦 保险中国 区资产管理 中心副总 监，首席 投资总监
及资产管理 中心负责 人。2013 年10 月至今 就职于嘉 实基金管理 有限公司 ，历任董 事总经理
（MD）、机 构投资和 固定收益 业务首席 投资官；2018 年 3 月起任 公司总经 理。
宋振茹女士 ，副总经 理，中共 党员，硕 士研究生 ，经 济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中 办警卫局 。1996 年11 月至1998 年7 月于 中国银行海 外行管理 部任副处 长。1998
年7 月至1999 年3 月任 博时基金 管理公 司总经理 助理 。1999 年3 月 至今任 职于嘉实 基金管
理有限公司 ，历任督 察员和公 司副总经 理。
王 炜女 士，督 察长 ，中 共党员 ，法 学硕士 。曾 就职 于中 国政 法大学 法学 院、 北京市 陆
通 联合 律师事 务所、 北京 市智浩 律师事 务所 、新华 保险 股份 有限公 司。曾 任嘉 实基金 管理
有限公司法 律部总监 。
邵 健先 生，副 总经 理， 硕士研 究生 。历任 国泰 证券 行业 研究 员，国 泰君 安证 券行业 研
究部副经理 ，嘉实基 金管理有 限公司基 金经理、 总经 理助理。
李 松林 先生, 副总 经理 ，工商 管理 硕士。 历 任 国元 证券 深圳 证券部 信息 总监 ，南方 证
券金通证券 部总经理 助理，南 方基金运 作部副总 监， 嘉实基金管 理有限公 司总经理 助理。
2 、基金经理
（1）现任基 金经理 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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刘珈吟女士，硕 士研究生，9 年证券从业 经历，具有 基金从业资格。2009 年加入 嘉实
基金管理有限公 司，曾任指 数投资部指 数研究员一职 。现任指数投资 部基金经理 。2016 年
3 月 24 日 至今 任嘉实 中证金 融地 产交易 型开 放式指数 证券 投资基 金联 接基金 基金 经理 、
2016 年3 月24 日至今任 嘉实中证 医药卫生 交易型开 放式指数证 券投资基 金基金经 理、2016
年 3 月 24 日至今任 中创 400 交 易型开 放 式指数证 券 投资基金基 金经理、2016 年 3 月 24 日
至今任深证 基本面120 交 易型开放 式指数证 券投资基 金基金经理 、2016 年3 月24 日至今任
嘉实深证基 本面120 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金基 金经理、2016 年3 月24 日
至今任嘉实 中证金融 地产交易 型开放式 指数证券 投资 基金基金经 理、2016 年3 月24 日 至今
任嘉实中 创400 交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基金基金经 理、2016 年3 月24 日至今
任嘉实中证 主要消费 交易型开 放式指数 证券投资 基金 基金经理、2017 年 6 月 7 日至今 任嘉
实中关村 A 股交易型 开放式指 数证券投 资基 金基 金经 理 、2019 年 1 月 14 日至 今任 嘉实 港股
通新经济 指 数（LOF） 基金经理 。
陈正宪先生，硕 士研究生，13 年证券从 业经历，具 有基金从业资格 ，中国台湾 籍。曾
任职于中国 台湾台育 证券、中 国台湾保 诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金 管理有 限公司，
先后任职于 产品管理 部、指数 投资部， 现任指数 投资 部执行总监 及基金经 理。2016 年1 月5
日至今任嘉 实沪深 300 交易型 开放式指 数证券投 资基 金联接基金 （LOF ） 基金 经理、2016 年
1 月 5 日至今 任嘉实 恒生中国 企业指数 证券投资 基金 （QDII-LOF ） 基 金经理、2016 年1 月 5
日至今任嘉 实沪深 300 交易 型开放式 指数证券 投资基 金基金经理 、2016 年 1 月 5 日至今 任
嘉实黄金证 券投资基 金 （LOF ） 基 金经理、2016 年 1 月 5 日至今 任嘉实中 证 500 交 易型开放
式指数证券 投资基金 基金经理 、2016 年 1 月 5 日至 今任嘉实中 证 500 交易型开 放式指数 证
券投资基金 联接基金 基金经理 、2016 年3 月24 日至 今任嘉实中 创400 交易型 开放式指 数证
券投资基金 联接基金 基金经理 、2016 年 3 月 24 日至 今任嘉实中 证锐联基 本面 50 指数证券
投资基金（LOF ）基金 经理、2016 年 3 月 24 日至今 任中创 400 交易型 开放式指 数证券投 资
基金基金 经 理、2017 年 6 月 7 日至 今任嘉实 中关村 A 股交易型 开放式指 数证券投 资基金基
金经理、2017 年6 月29 日至 今任嘉实 富时中 国A50 交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基
金基金经理 、2017 年 7 月 3 日至今 任嘉实富 时中国 A50 交易型开 放式指数 证券投 资基金基
金经理、2017 年 7 月 15 日至今 任嘉实创 业板交易 型开放式指 数证券投 资基金基 金经理 、
2019 年 1 月14 日至 今任 嘉实 港股通新 经济 指数 （LOF ）基金经理 。
（2）历任基 金经理
本基金无历 任基金经 理。
3 、股票投资 决策委员 会 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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股票投资决策委 员会的成员包 括：公司副 总经理兼股 票投 资业务联席 CIO 邵健先 生，
公 司总 经理经 雷先生 ，各 策略组 投资总 监陈 少平女 士、 邵秋 涛先生 、张金 涛先 生、胡 涛先
生、谭丽女 士，人工 智能投资 部负责人 张自力先 生。
4 、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。
二 、 基金 托管 人
（一）基金 托管人基 本情况
名称：中国 工商银行 股份有限 公司
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人 ：易会满
注册资本： 人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭 明
（二）主要 人员情况
截至2018 年6 月，中 国工商银 行资产托 管部共有 员 工 212 人，平均年 龄 33 岁，95% 以
上员工拥有 大学本科 以上学历 ，高管人 员均拥有 研究 生以上学历 或高级技 术职称。
（三）基金 托管业务 经营情况
作为中国大 陆托管服 务的先行 者，中国 工商银行 自 1998 年在国内首 家提供托 管服务 以
来 ，秉 承“诚 实信用 、勤 勉尽责 ”的宗 旨， 依靠严 密科 学的 风险管 理和内 部控 制体系 、规
范 的管 理模式 、先进 的营 运系统 和专业 的服 务团队 ，严 格履 行资产 托管人 职责 ，为境 内外
广 大投 资者、 金融资 产管 理机构 和企业 客户 提供安 全、 高效 、专业 的托管 服务 ，展现 优异
的 市场 形象和 影 响力 。建 立了国 内托管 银行 中最丰 富、 最成 熟的产 品线。 拥有 包括证 券投
资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资
产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计
划、商业银 行信贷资 产证券化 、基金公 司特定客 户资 产管理、QDII 专户资产 、ESCROW 等门
类 齐全 的托管 产品体 系， 同时在 国内率 先开 展绩效 评估 、风 险管理 等增值 服务 ，可以 为各
类客户提供 个性化的 托管服务 。截 至 2018 年 6 月， 中国工商银 行共托管 证券投资 基金 874
只。自 2003 年以来 ，本行连 续十五年 获得香港 《亚 洲货币》 、 英国 《 全球托管 人》 、 香港
《财资》 、美 国 《环球金 融》 、内 地 《证券时 报》 、 《上海证券报》 等境内外 权威财经 媒体
评选的 61 项最 佳托管银 行大奖； 是获得奖 项最多的 国内托管银 行，优良 的服务品 质获得国
内外金融领 域的持续 认可和广 泛好评。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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（四）基金 托管人的 内部控制 制度
中 国工 商银行 资产 托管 部自成 立以 来，各 项业 务飞 速发 展， 始终保 持在 资产 托管行 业
的 优势 地位。 这些成 绩的 取得， 是与资 产托 管部“ 一手 抓业 务拓展 ，一手 抓内 控建设 ”的
做 法是 分不开 的。资 产托 管部非 常重视 改进 和加强 内部 风险 管理工 作，在 积极 拓展各 项托
管 业务 的 同时 ，把加 强风 险防范 和控制 的力 度，精 心培 育内 控文化 ，完善 风险 控制机 制，
强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、
2012 、2013、2014 、2015 、2016 、2017 共十一次 顺 利通过评估组织内 部控制和安 全措施最
权威的 ISAE3402 审阅， 获得无保 留意见的 控制及有 效性报告。 充分表明 独立第三 方对我行
托管服务在风险 管理、内部 控制方面的 健全性和有 效 性的全面认可,也 证明中国工 商银行托
管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，
ISAE3402 审 阅已经成 为年度化 、常规化 的内控工 作手 段。”
1、内部风险 控制目标
保 证业 务运作 严格 遵守 国家有 关法 律法规 和行 业监 管规 则， 强化和 建立 守法 经营、 规
范 运作 的经营 思想和 经营 风格， 形成一 个运 作规范 化、 管理 科学化 、监控 制度 化的内 控体
系 ；防 范和化 解经营 风险 ，保证 托管资 产的 安全完 整； 维护 持有人 的权益 ；保 障资产 托管
业务安全、 有效、稳 健运行。
2、内部风险 控制组织 结构
中国工商银 行资产托 管业务内 部风险控 制组织结 构由 中国工商银 行稽核监 察部门 （内控
合规部、内 部审计局） 、 资产托管 部内设风 险控制处 及资产托管 部各业务 处室共同 组成 。总
行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策 ， 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 、 监
督 。资 产托管 部内部 设置 专门负 责稽核 监察 工作的 内部 风险 控制处 ，配备 专职 稽核监 察人
员 ，在 总经理 的直接 领导 下，依 照有关 法律 规章， 对业 务的 运行独 立行使 稽核 监察职 权。
各业务处室 在各自职 责范围内 实施具体 的风险控 制措 施。
3、内部风险 控制原则
（1）合法性原则 。内控制度 应当符合国 家法律法规 及监管机构的监 管要求，并 贯穿于
托管业务经 营管理活 动的始终 。
（2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都 必须有相应的规范程序和监督制
约 ； 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 ， 覆 盖 所 有 的 部 门 、 岗 位 和 人
员。
（3）及时性原则 。托管业务 经营活动必 须在发生时 能准确及时地记 录；按照“ 内控优
先”的原则 ，新设机 构或新增 业务品种 时，必须 做到 已建立相关 的规章制 度。
（4 ）审慎性原 则。各项业 务经营活动 必须防范风 险，审慎经营， 保证基金资 产和其
他委托资产 的安全与 完整。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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（5）有效性原则 。内控制度 应根据国家 政策、法律 及经营管理的需 要适时修改 完善，
并保证得到 全面落实 执行，不 得有任何 空间、时 限及 人员的例外 。
（6）独立性原则 。设立专门 履行托管人 职责的管理 部门；直接操作 人员和控 制 人员必
须 相对 独立， 适当分 离； 内控制 度的检 查、 评价部 门必 须独 立于内 控制度 的制 定和执 行部
门。
4、内部风险 控制措施 实施
（1）严格的隔离 制度。资产 托管业务与 传统业务实 行严格分离，建 立了明确的 岗位职
责 、科 学的业 务流程 、详 细的操 作手册 、严 格的人 员行 为规 范等一 系列规 章制 度，并 采取
了 良好 的防火 墙隔离 制度 ，能够 确保资 产独 立、环 境独 立、 人员独 立、业 务制 度和管 理独
立、网络独 立。
（2）高层检查。 主管行领导 与部门高级 管理层作为 工行托管业务政 策和策略的 制定者
和 管理 者，要 求下级 部门 及时报 告经营 管理 情况和 特别 情况 ，以检 查资产 托管 部在实 现内
部控制目标 方面的进 展，并根 据检查情 况提出内 部控 制措施，督 促职能管 理部门改 进。
（3 ） 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “ 互 控 防
线 ”、 “监控 防线” 三道 控制防 线，健 全绩 效考核 和激 励机 制，树 立“以 人为 本”的 内控
文 化， 增强员 工的责 任心 和荣誉 感，培 育团 队精神 和核 心竞 争力。 并通过 进行 定期、 定向
的业务与职 业道德培 训、签订 承诺书， 使员工树 立风 险防范 与控 制理念。
（4）经营控制。 资产托管部 通过制定计 划、编制预 算等方法开展各 种业务营销 活动、
处理各项事 务，从而 有效地控 制和配置 组织资源 ，达 到资源利用 和效益最 大化目的 。
（5）内部风险管 理。资产托 管部通过稽 核监察、风 险评估等方式加 强内部风险 管理，
定 期或 不定期 地对业 务运 作状况 进行检 查、 监控， 指导 业务 部门进 行风险 识别 、评估 ，制
定并实施风 险控制措 施，排查 风险隐患 。
（6）数据安全控 制。我们通 过业务操作 区相对独立 、数据和传真加 密、数据传 输线路
的冗余备份 、监控设 施的运用 和保障等 措施来保 障数 据安全。
（7）应急准备与 响应。资产 托管业务建 立专门的灾 难恢复中心，制 定了基于数 据、应
用 、操 作、环 境四个 层面 的完备 的灾难 恢复 方案， 并组 织员 工定期 演练。 为使 演练更 加接
近 实战 ，资产 托管部 不断 提高演 练标准 ，从 最初的 按照 预订 时间演 练发展 到现 在的“ 随机
演 练 ” 。 从 演 练 结 果 看 ， 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业
务。
5、资产托管 部内部风 险控制情 况
（1）资产托管部 内部设置专 职稽核监察 部门，配备 专职稽核监察人 员，在总经 理的直
接 领导 下，依 照有关 法律 规章， 全面贯 彻落 实全程 监控 思想 ，确保 资产托 管业 务健康 、稳
定地发展。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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（2）完善组织结 构，实施全 员风险管理 。完善的风 险管理体系需要 从上至下每 个员工
的 共同 参与， 只有这 样， 风险控 制制度 和措 施才会 全面 、有 效。资 产托管 部实 施全员 风险
管 理， 将风险 控制责 任落 实到具 体业务 部门 和业务 岗位 ，每 位员工 对自己 岗位 职责范 围内
的 风险 负责， 通过建 立纵 向双人 制、横 向多 部门制 的内 部组 织结构 ，形成 不同 部门、 不同
岗位相互制 衡的组织 结构。
（3）建立健全规 章制度。资 产托管部十 分重视内控 制度的建设，一 贯坚持把风 险防范
和 控制 的理念 和方法 融入 岗位职 责、制 度建 设和工 作流 程中 。经过 多年努 力， 资产托 管部
已 经建 立了一 整套内 部风 险控制 制度， 包括 ：岗位 职责 、业 务操作 流程、 稽核 监察制 度、
信 息披 露制度 等，覆 盖所 有部门 和岗位 ，渗 透各项 业务 过程 ，形成 各个业 务环 节之间 的相
互制约机制 。
（4）内部风险控 制始终是托 管部工作重 点之一，保 持与业务发展同 等地位。资 产托管
业 务是 商业银 行新兴 的中 间业务 ，资产 托管 部从成 立之 日起 就特别 强调规 范运 作，一 直将
建 立一 个系统 、高效 的风 险防范 和控制 体系 作为工 作重 点。 随着市 场环境 的变 化和托 管业
务 的快 速发展 ，新问 题、 新情况 不断出 现， 资产托 管部 始终 将风险 管理放 在与 业务发 展同
等重要的位 置，视风 险防范和 控制为托 管业务生 存和 发展的生 命 线。
（五）基金 托管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序
根据 《基金法》 、基金合 同、托管 协议和有 关基金法 规的规定， 基金托管 人对基金 的投
资 范围 和投资 对象、 基金 投融资 比例、 基金 投资禁 止行 为、 基金参 与银行 间债 券市场 、基
金 资产 净值的 计算、 基金 份额净 值计算 、应 收资金 到账 、基 金费用 开支及 收入 确定、 基金
收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核
查，其中对 基金的投 资比例的 监督和核 查自基金 合同 生效之后六 个月开始 。
基金托管人 发现基金 管理人违 反 《基金法》 、基金合 同、基金托 管协议或 有关基 金 法律
法 规规 定的行 为，应 及时 以书面 形式通 知基 金管理 人限 期纠 正，基 金管理 人收 到通知 后应
及 时核 对，并 以书面 形式 对基金 托管人 发出 回函确 认。 在限 期内， 基金托 管人 有权随 时对
通 知事 项进行 复查， 督促 基金管 理人改 正。 基金管 理人 对基 金托管 人通知 的违 规事项 未能
在限期内纠 正的，基 金托管人 应报告中 国证监会 。
基 金托 管人发 现基 金管 理人有 重大 违规行 为， 应立 即报 告中 国证监 会， 同时 通知基 金
管理人限期 纠正。
三 、 相关 服务 机构
（一）、基 金份额发 售机构
1 、网下现金 及网下股 票直销机 构：嘉实 基金管 理有 限公司 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
10
（1）嘉实基 金管理有 限公司直 销中心
办公地址 北京市东城 区建国门 南大街 7 号北京万 豪中心 D 座 12 层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
联系人 赵佳
（2）嘉实基 金管理有 限公司上 海直销中 心
办公地址 上海市浦东 新区世纪 大道8 号上海 国金中 心二期53 层 09-11 单元
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023
联系人 邵琦
（3）嘉实基 金管理有 限公司 成 都分公司
办公地址 成都市高新 区交子大道177 号中 海国际中 心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100
联系人 王启明
（4）嘉实基 金管理有 限公司深 圳 分公司
办公地址 深圳市福田 区益田路6001 号太 平金融大 厦 16 层
电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663
联系人 陈寒梦
（5）嘉实基 金管理有 限公司 青 岛分公司
办公地址 青岛市市南 区山东路6 号华润 大厦 3101 室
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676
联系人 胡洪峰
（6）嘉实基 金管理有 限公司 杭 州分公司
办公地址 杭州市江干 区四季青 街道钱江 路 1366 号万象城2 幢1001A 室
电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391
联系人 王振
（7）嘉实基 金管理有 限公司福 州分公司
办公地址 福州市鼓楼 区五四路137 号信合 广场 801A 单元
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670
联系人 吴志锋 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
11
（8）嘉实基 金管理有 限公司南 京分公司
办公地址 南京市白下 区中山东 路 288 号 新世纪广 场 A 座 4202 室
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100
联系人 徐莉莉
（9）嘉实基 金管理有 限公司广州 分公司
办公地址 广州市天河 区珠江西 路 5 号广 州国际金 融中心 50 层 05-06A 单元
电话 （020）88832125 传真 （020）81552120
联系人 周炜
2 、销售机构 ：
(1) 中信建投 证券股份 有限公司
住所 北京市朝阳 区安立路66 号 4 号楼
办公地址 北京市东城 区朝内大 街 188 号
注册地址 北京市朝阳 区安立路66 号 4 号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010）65182261
网址 http://www.csc108.
com
客服电话 400-8888-108
(2) 招商证券 股份有限 公司
住所、办公 地址 深圳市福田 区益田路 江苏大厦A 座 38-45 层
注册地址 深圳市福田 区福田街 道福华一 路 111 号
法定代表人 霍达 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 http://www.cmschin
a.com
客服电话 4008888111 、95565
(3) 中信证券 股份有限 公司
住所 北京市朝阳 区亮马桥 路 48 号中 信证券大 厦
办公地址 深圳市福田 区中心三 路8 号中 信证券大 厦;北京市 朝阳 区亮马桥路48
号中信证券 大厦
注册地址 深圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时代广 场（二期 ）北 座
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
12
电话 010-60838888
网址 http://www.cs.ecit
ic.com
客服电话 95558
(4) 中国银河 证券股份 有限公司
住所 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座
办公地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层
注册地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话 010-83574507 传真 010-83574807
网址 http://www.chinast
ock.com.cn
客服电话 400-8888-888
(5) 海通证券 股份有限 公司
住所 上海淮海中 路 98 号
办公地址 上海市广东 路 689 号
注册地址 上海市广东 路 689 号
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 http://www.htsec.c
om
客服电话 95553 或拨打 各城市
营业网点咨 询电话
(6) 申万宏源 证券有限 公司
住所 上海市徐汇 区长乐路989 号 45 层
办公地址 上海市徐汇 区长乐路989 号
注册地址 上海市徐汇 区长乐路989 号 45 层
法定代表人 李梅 联系人 陈宇
电话 021-33388214 传真 021-33388224
网址 http://www.swhysc.
com
客服电话 95523 或 4008895523
(7) 中信证券(山东) 有 限责任公 司
住所 青岛市崂山 区深圳路222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼
办公地址 青岛市崂山 区深圳路222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼 第 20 层
注册地址 青岛市崂山 区深圳路222 号 1 号楼 2001
法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532）85022605 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
13
网址 http://www.zxwt.co
m.cn
客服电话 95548
(8) 兴业证券 股份有限 公司
住所 福州市湖东 路 268 号
办公地址 福建省福州 市湖东路268 号
注册地址 福建省福州 市湖东路268 号
法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪
电话 021-38565547
网址 http://www.xyzq.co
m.cn
客服电话 95562
(9) 东方证券 股份有限 公司
办公地址 上海市黄浦 区中山南 路 119 号 东方证券 大厦
注册地址 上海市黄浦 区中山南 路 318 号2 号楼 22 层、23 层、25-29 层
法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠
电话 (021)63325888 传真 (021)63326729
网址 http://www.dfzq.co
m.cn
客服电话 95503
(10)方正证 券股份有 限公司
住所、办公 地址 湖南省长沙 市天心区 湘江中路 二段 36 号 华远华 中心 4 、5 号楼
3701-3717
注册地址 湖南省长沙 市天心区 湘江中路 二段 36 号 华远华 中心 4 、5 号楼
3701-3717
法定代表人 施华 联系人 丁敏
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013
网址 http://www.founder
sc.com
客服电话 95571
(11)光大证 券股份有 限公司
住所、办公 地址 上海市静安 区新闸路1508 号
注册地址 上海市静安 区新闸路1508 号
法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021）22169134
网址 http://www.ebscn.c
om
客服电话 4008888788 、
10108998 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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(12)申万宏 源西部证 券有限公 司
住所 新疆乌鲁木 齐市高新 区(新市区)北京南 路358 号 大成 国际大厦20 楼
办公地址 新疆乌鲁木 齐市文艺 路 233 号 宏源大厦
注册地址 新疆乌鲁木 齐市高新 区（新市 区）北京 南路 358 号大 成国际大厦 20
楼2005 室
法定代表人 李琦 联系人 王怀春
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927
网址 http://www.swhysc.
com/index.jsp
客服电话 4008-000-562
(13)中泰证 券股份有 限公司
住所 山东省济南 市市中区 经七路 86 号
办公地址 济南市市中 区经七路86 号
注册地址 山东省济南 市市中区 经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 许曼华
电话 021-20315290
网址 http://www.zts.com
.cn/
客服电话 95538
（二）、注 册登记机 构
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司
地址：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号
法定代表人 ：周明
电话：010-59378888
传真：010-59378907
联系人：朱 立元
（三）、律 师事务所 和经办律 师
名称：上海 市通力律 师事务所
住所：上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼
办公地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼
负责人：俞 卫峰
电话：021-31358666
传真：021-31358600 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
15
联系人：陈 颖华
经办律师： 黎明、陈 颖华
（四）、会 计师事务 所和经办 注册会计 师
名称 普华永道中 天会计师 事务所（ 特殊普通 合伙）
住所 上海市浦东 新区 陆家 嘴环路 1318 号星展 银行大 厦 6 楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021）23238888 传真 （021）23238800
经办注册会 计师 薛竞、 张勇
四 、 基金 的名 称
本基金名称 ：嘉实中 关村 A 股 交易型开 放式指数 证券 投资基金
五 、 基金 的类 型
本基金类型 ：交易型 开放式
六 、 基金 的投 资目 标
本 基金 进行被 动式 指数 化投资 ，紧 密跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差的 最
小化。本基 金力争日 均跟踪偏 离度的绝 对值不超 过 0.2% ，年跟踪 误差不超 过 3%。
七 、 基金 的投 资范 围
本 基金 的投资 范围 主要 为标的 指数 成份股 及备 选成 份股 。此 外，为 更好 地实 现投资 目
标，本基金 可少量投 资于部分 非成份股 （包 含中小板 、创业板及 其他经中 国证监会 核准发行
的股票） 、衍 生工具 （ 权证、股 指期货等 ） ，债券 （ 国债、金融 债、企业 债、公司 债、次级
债 、可 转换债 券、可 交换 债券、 分离交 易可 转债、 央行 票据 、中期 票据、 短期 融资券 、超嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
16
短期融资券 等） 、资产支 持证券、 债券回购 、银行存 款、同业存 单、现金 资产以及 中国证监
会允许基金 投资的其 他金融工 具（但须 符合中国 证监 会的相关规 定）。
如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。
本 基金 投资 标的指 数成 份股 及备 选成份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值的 90%， 且不 低
于非现金基 金资产的80%，因 法律法规 的规定而 受限 制的情形除 外。
八 、 基金 的投 资策 略
本 基金 采取完 全复 制法 ，即完 全按 照标的 指数 的成 份股 组成 及其权 重构 建基 金股票 投
资组合，并 根据标的 指数成份 股及其权 重的变动 进行 相应调整。 但因特殊 情况 （如流动 性原
因） 导致无法获 得足够数 量的股票 时，或者 因为法律 法规的限制 无法投资 某只股票 时，基金
管理人将采 用其他指 数投资技 术适当调 整基金投 资组 合，以达到 跟踪标的 指数的目 的。
如 因标 的指数 编制 规则 调整或 其他 因素导 致跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 超过 正常 范围的 ，
基金管理人 应采取合 理措施避 免跟踪误 差进一步 扩大 。
本 基金 可投资 股指 期货 和其他 经中 国证监 会允 许的 衍生 金融 产品， 如权 证以 及其他 与
标的指数或 标的指数 成份股、 备选成份 股相关的 衍生 工具。
① 股指期货投 资策略
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性
好 、交 易活跃 的股指 期货 合约。 本基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆作 用，降 低股 票仓位 频繁
调整的交易 成本和跟 踪误差， 达到有效 跟踪标的 指数 的目的。
② 权证投资策 略
权 证为 本基金 辅助 性投 资工具 。权 证的投 资原 则为 有利 于基 金资产 增值 、控 制风险 、
实现保值和 锁定收益 。
③ 资产支持证 券投资策 略
本 基金 综合考 虑市 场利 率、发 行条 款支持 资产 的构 成及 质量 等因素 ，主 要从 资产池 信
用 状况 、违约 相关性 历史 记录和 损失比 例、 证券的 信用 增强 方式、 利差补 偿程 度等方 面对
资 产支 持证券 的风险 与收 益状况 进行评 估， 在严格 控制 风险 的情况 下，确 定资 产合理 配置
比例，在保 证资产安 全性的前 提条件下 ，以期获 得长 期稳定收益 。
1、决策依据
有 关法 律法规 、基 金合 同和标 的指 数的相 关规 定是 基金 管理 人运用 基金 财产 的决策 依
据。
2、投资管理 体制 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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本 基金 管理人 实行 投资 决策委 员会 领导下 的基 金经 理团 队制 。投资 决策 委员 会负责 决
定 有关 指数重 大调整 的应 对决策 、其他 重大 组合调 整决 策以 及重大 的单项 投资 决策； 基金
经 理决 定日常 指数跟 踪维 护过程 中的组 合构 建、调 整决 策以 及每日 申购赎 回清 单的编 制决
策。
3、投资程序
研 究、 决策、 组合 构建 、交易 、评 估、组 合维 护的 有机 配合 共同构 成了 本基 金的投 资
管理程序。 严格的投 资管理程 序可以保 证投资理 念的 正确执行， 避免重大 风险的发 生。
（1）研究： 指数 投资研究小 组依托公司 整体研究平 台，整合内部信 息以及券商 等外部
研 究力 量的研 究成果 开展 标的指 数跟踪 、成 份股公 司行 为等 相关信 息的搜 集与 分析、 流动
性分析、误 差及其归 因分析等 工作，撰 写研究报 告， 作为基金投 资决策的 重要依据 。
（2）投资决策： 投资决策委 员会依据指 数投资研究 小组提供的研究 报告，定期 召开或
遇 重大 事项时 召开投 资决 策会议 ，决策 相关 事项。 基金 经理 根据投 资决策 委员 会的决 议，
每日进行基 金投资管 理的日常 决策。
（3）组合构建： 根据标的指 数相关信息 ，结合内部 指数投资研究， 基金经理主 要以指
数 复制 法构建 组合。 在追 求跟踪 误 差最 小化 的前提 下， 基金 经理将 采取适 当指 数投资 的方
法，以降低 投资成本 、控制投 资风险。
（4）交易执 行：集中 交易室负 责具体的 交易执 行， 同时履行一 线监控的 职责。
（5）投资绩效评 估：风险管 理部门定期 和不定期对 基金进行投资绩 效评估，并 提供相
关 报告 。绩效 评估能 够确 认组合 是否实 现了 投资预 期、 组合 误差的 来源及 投资 策略成 功与
否，基金经 理可以据 此检讨投 资策略， 进而调整 投资 组合。
（6 ）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变 动情况，并结合成份股基本面情
况 、成 份股公 司行为 、流 动性状 况、本 基金 申购和 赎回 的现 金流量 以及组 合投 资绩效 评估
的结果等， 对投资组 合进行监 控和调整 ，密切跟 踪业 绩比较基准 。
基 金管 理人在 确保 基金 份额持 有人 利益的 前提 下有 权根 据环 境变化 和实 际需 要对上 述
投资程序做 出调整， 并在基金 招募说明 书及其更 新中 公告。
九 、 基金 的业 绩比 较 基准
本基金的标 的指数为 中关村A 股 指数，业 绩比较基 准 为中关村A 股 指数收益 率。如果 指
数 发布 机构变 更或者 停止 上述标 的指数 编制 及发布 ，或 者上 述标的 指数由 其他 指数代 替，
或 由于 指数编 制方法 等重 大变更 导致上 述指 数不宜 继续 作为 标的指 数，或 证券 市场有 其他
代 表性 更强、 更适合 投资 的指数 推出时 ，本 基金管 理人 可以 依据维 护基金 份额 持有人 合法
权 益的 原则， 通过适 当的 程序变 更本基 金的 标的指 数， 并同 时更换 本基金 的基 金名称 与业
绩比较基准 。若标的 指数变更 对基金投 资无实质 性影 响 （包括但不限 于编制机 构变更、 指数嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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更名等） ，无需 召开基金 份额持有 人大会， 基金管理 人可在取得 基金托管 人同意后 变更标的
指 数， 报中国 证监会 备案 并及时 公告。 若变 更标的 指数 对投 资范围 和投资 策略 有实质 性影
响，且对基 金份额持 有人利益 造成实质 性影响， 则需 召开持有人 大会，并 报证监会 备案。
十 、 基金 的风 险收 益 特征
本 基金 属股票 型证 券投 资基金 ，预 期风险 与收 益水 平高 于混 合型基 金、 债券 型基金 与
货币 市 场基金 。本基 金为 指数型 基金， 主要 采用完 全复 制法 跟踪标 的指数 的表 现，具 有与
标的指数、 以及标的 指数所代 表的股票 市场相似 的风 险收益特征 。
十 一 、基 金投 资组 合 报告
基 金管 理人的 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。
本基金托管 人中国工 商银行股 份有限公 司根据本 基金 合同规定，于 2018 年 10 月 23 日
复 核了 本报告 中的财 务指 标、净 值表现 和投 资组合 报告 等内 容，保 证复核 内容 不存在 虚假
记载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。
本投资组合 报告所载 数据截至2018 年 9 月 30 日 （ “ 报告期末”） ，本报告 所列财务 数
据未经审计 。
1. 报告期末基 金资产组合 情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
16,923,344.95 96.99
其中：股票
16,923,344.95 96.99
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资
产
- -
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产
- -
7
银行存款和 结算
备付金合计
525,638.84 3.01 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
19
8
其他资产
402.53 -
9
合计
17,449,386.32 100.00
注：股票投 资的公允 价值包含 可退替代 款的估值 增值 。
2. 报告期末按 行业分类的 股票投资组合
(1) 报告期末 指数投资按 行业分类的股 票投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、 林、 牧、 渔业
- -
B
采矿业
179,449.30 1.04
C
制造业
8,319,628.62 48.37
D
电力、 热力 、 燃气
及水生产和 供应
业
105,188.00 0.61
E
建筑业
2,213,399.00 12.87
F
批发和零售 业
150,464.00 0.87
G
交通运输、 仓储和
邮政业
121,596.20 0.71
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
4,401,375.83 25.59
J
金融业
61,192.50 0.36
K
房地产业
36,444.40 0.21
L
租赁和商务 服务
业
379,407.00 2.21
M
科学研究和 技术
服务业
151,174.60 0.88
N
水利、 环境 和公共
设施管理业
417,986.00 2.43
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱乐
业
386,039.50 2.24
S
综合
- -
合计
16,923,344.95 98.39
(2) 报告期末 积极投资按 行业分类的股 票投资组合
报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。
3. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前十名 股票投资明 细 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
20
(1)
报告期 末指数投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序的前十名 股
票投 资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 000725 京东方Ａ 339,200 1,068,480.00 6.21
2 601390 中国中铁 91,900 714,063.00 4.15
3 601186 中国铁建 56,800 633,320.00 3.68
4 600031 三一重工 68,700 610,056.00 3.55
5 600588 用友网络 14,730 409,788.60 2.38
6 600271 航天信息 14,100 392,403.00 2.28
7 300003 乐普医疗 12,000 364,200.00 2.12
8 600085 同仁堂 9,400 298,450.00 1.74
9 600100 同方股份 27,800 271,050.00 1.58
10 601800 中国交建 20,500 261,990.00 1.52
(2)
报告期 末积极投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序的前五名 股
票投 资明细
报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。
4. 报告期末按 债券品种分 类的债券投资 组合
报告期末， 本基金未 持有债券 。
5. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
报告期末， 本基金未 持有债券 。
6. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前十名 资产支持证 券
投资 明细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
7. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明
细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。
8. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前 五名 权证投资明 细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
9. 报告期末本 基金投资的 股指期货交易 情况说明
报告期内， 本基金未 参与股指 期货交易 。
嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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10. 报告期末 本基金投资 的国债期货交 易情况说明
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。
11. 投资组合 报告附注
(1)
报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查， 在本报 告编制日
前一年内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 受到 公开谴责、 处罚。
(2)
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
(3) 其他资产 构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
308.24
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
94.29
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
402.53
(4) 报告期末 持有的处于 转股期的可转 换债券明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
(5) 报告期末 前十名股票 中存在流通受 限情况的说 明
① 报 告期末指数 投资前十名 股票中存在流 通受限 情况的说明
报告期末， 本基金指 数投资的 前十名股 票中不存 在流 通受限情况 。
② 报 告期末积极 投资前五名 股票中存在流 通受限 情况的说明
报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。
十 二 、基 金的 业绩
基 金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运用 基金 财产 ，但不 保
证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风
险，投资者 在做出投 资决策前 应仔细阅 读本基金 的招 募说明书。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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（一）、本 报告期基 金份额净 值增长率 及其与同 期业 绩比较基准 收益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2017 年 6
月 7 日 （基
金合同生
效日）至
2017 年 12
月 31 日
-2.24% 0.93% 0.77% 1.00% -3.01% -0.07%
2018 年 1
月 1 日至
2018 年 6
月 30 日
-15.86% 1.55% -16.67% 1.57% 0.81% -0.02%
2018 年 1
月 1 日至
2018 年 9
月 30 日
-22.91% 1.52% -23.38% 1.53% 0.47% -0.01%
（二） 、自基金 合同生效 以来基金 累计净值 增长率变 动及其与同 期业绩比 较基准收 益率变动
的比较
图： 嘉实中 关村 A 股ETF 基金 份额累计 净值增长 率与 同期业绩比 较基准收 益率
的历史走势 对比图 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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（2017 年 6 月 7 日 至 2018 年 9 月 30 日）
注： 按基金合同 和招募说 明书的约 定， 本基金自 基金 合同生效日 起 6 个月 内为建仓 期， 建仓
期结束时本 基金的各 项投资比 例符合基 金合同 （十二 （二） 投资范围 和 （七 ） 投资 限制） 的
有关约定
十 三 、基 金的 费用 与 税收
（一）、与 基金运作 有关的费 用
（一）与基 金运作有 关的费用
1、基金费用 的种类
（1） 基金管理人 的管理费 ；
（2） 基金托管人 的托管费 ；
（3） 基金管理人 与标的指 数供应商 签订的相 应指数许 可协 议约定的指 数使用费 ；
（4） 《基金合同 》生效后 与基金相 关的信息 披露费用 ；
（5） 《基金合同 》生效后 与基金相 关的会计 师费、律 师费 和诉讼或仲 裁费；
（6） 基金份额持 有人大会 费用；
（7） 因 基金 的证 券、 期货 交易 或结 算而 产生 的费 用（ 包括但 不限 于经 手费 、印 花
税、证管费 、过户费 、手续费 、券商佣 金、权证 交易 的结算费及 其他类似 性质的费 用等） ；
（8） 基金资产的 银行汇划 费用；
（9） 基金的开户 费用、账 户维护费 用；
（10 ） 基金的上市 初费和月 费；
（11 ） 按照国家有 关规定和 《 基金合同》 约定，可 以在基金 财产中列支 的其他费 用 。
2、基金费用 计提方法 、计提标 准和支付 方式
（1）基金管 理人的管 理费
本 基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5%年 费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ：
H＝E ×0.5% ÷当年天 数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基 金管 理费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，经 基金管 理人 和基 金托管 人
双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 ， 顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支
付。
（2）基金托 管人的托 管费 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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本基金的托管费按前一日基金资产 净值的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H＝E ×0.1% ÷当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基 金托 管费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，经 基金管 理人 和基 金托管 人
双方核对后，由 基金托管人 于次月前 3 个工作日内 从基金财产中一 次性支取。 若遇法定节
假日、休息 日或不可 抗力致使 无法按时 支付的， 顺延 至最近可支 付日支付 。
（3）基金合 同生效后 的指数许 可使用费
本 基金 按照基 金管 理人 与标的 指数 许可方 所签 订的 指数 使用 许可协 议中 所规 定的指 数
许 可使 用费计 提方法 支付 指数许 可使用 费。 其中， 基金 合同 生效前 的许可 使用 固定费 不列
入基金费用 。
在 通常 情况 下， 指数 使用许 可费 按前 一日 基金 资产净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。计 算
方法如下：
H=E ×0.03% ÷当年天 数
H 为每日计 提的指数 使用许可 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基 金合 同生效 后的 指数 许可使 用费 按日计 提， 按季 支付 。根 据基金 管理 人与 标的指 数
供 应商 签订的 相应指 数许 可协议 的规定 ，标 的指数 许可 使用 费的收 取下限 为每 季（自 然季
度） 人民币 50,000 元， 计费区间 不足一季 度的，根 据实际天数 按比例计 算。基金 成立日所
在季度，当 季指数使 用许可费 的计算方 法如下：
当季指数使 用许可费=max （50000 元×基金 当季存续 天数÷当季 天数，当 季累计计 提的
指数使用许 可费)
由 基金 管理人 向基 金托 管人发 送基 金标的 指数 许可 使用 费划 付指令 ，经 基金 托管人 复
核后于每个 季度（自 然季度） 结束后 10 个 工作日内 将上季度标 的指数许 可使用费 从基金财
产中一次性 支付给标 的指数许 可方。
如 果指 数使用 许可 协议 约定的 指数 许可使 用费 的计 算方 法、 费率和 支付 方式 等发生 调
整 ，本 基金将 采用调 整后 的方法 或费率 计算 指数使 用费 。基 金管理 人应在 招募 说明书 及其
更新中披露 基金最新 适用的方 法。
上述“1.基 金费用的 种类中第 （4 ） － （11） 项费用” ，根据有关 法规及相 应协议规 定，
按费用实际 支出金额 列入当期 费用，由 基金托管 人从 基金财产中 支付。
（二）、与 基金销售 有关的费 用 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要（2018 年第 2 号）
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3、投资者在申购 或赎回基金 份额时，申 购赎回代理 券商可按照不超 过申购或赎 回份额
0.5% 的标准 收取佣金 ，其中包 含证券交 易所、登 记结 算机构等收 取的相关 费用。
（三）不列 入基金费 用的项目
1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失；
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用；
3、《基金合 同》生效 前的相关 费用；
4、其他根 据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。
（四）基金 税收
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。
十 四 、对 招募 说明 书 更新 部分 的说 明
本招募说明 书依据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 、 《公开募集证券 投资基金 运作
管理办法 》 、 《 证券投资 基金销售 管理办法 》 、 《证 券投资基金 信息披露 管理办法 》 、 《公
开募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理规定》 及 其它有关法 律法规的 要求，结 合本基金
管 理人 在本基 金合同 生效 后对本 基金实 施的 投资经 营情 况， 对本基 金原招 募说 明书进 行了
更新。主要 更新内容 如下：
1. 在“ 重要提 示 ” 部分 ：明确 了更 新招募 说明 书内 容的 截止 日期及 有关 财务 数据的 截
止日期。
2. 在 “ 三、 基金管理 人 ” 部分 ：更新了 基金管理 人的 相关内容。
3. 在 “ 四、 基金托管 人 ” 部分 ：更新了 基金托管 人的 相关内容。
4. 在 “ 五、 相关服务 机构 ” 部 分：更新 相关代销 机构 的信息。
5. 在 “ 八、 基金份额 的申购与 赎回 ”部 分：更新 了申 购赎回清单 的示例。
6. 在 “ 十一 、基金的 投资 ” 部 分：补充 了本基金 最近 一期投资组 合报告内 容。
7. 在 “ 十二 、基金的 业绩 ” 部 分：基金 业绩更新 至 2018 年9 月30 日。
8. 在 “ 二十 二、其他 应披露事 项 ”部分 ：列示了 本基 金自 2018 年 6 月 7 日至 2018 年
12 月7 日相 关临时公 告事项。
嘉实基金管 理有限公 司
2019 年 01 月 19 日
