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嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投
资基金 更新招募说明书 
(2018 年第2 号) 
 
基金 管理人： 嘉实 基金管理有 限公司 
基金 托管人： 中国 工商银行股 份有限公司 
重 要 提示 
本基金经2016 年11 月30 日 中国证 券监督管 理委员 会《关于准 予嘉实中 关村 A 股交易
型开放式指数证 券投资基金注 册的批复》 （证监许可[2016]2925 号）注册募集 。本基金基
金合同于 2017 年6 月7 日正式 生效，自 该日起 本基 金管理人开 始管理本 基金。 
本招募说明 书是对原 《 嘉实中关 村 A 股交 易型开放 式 指数证券投 资基金招 募说明书》 的
定 期更 新，原 招募说 明书 与本招 募说明 书不 一致的 ，以 本招 募说明 书为准 。基 金管理 人保
证 本招 募说明 书的内 容真 实、准 确、完 整。 本招募 说明 书经 中国证 监会注 册， 但中国 证监
会 对本 基金募 集的注 册， 并不表 明其对 本基 金的价 值和 收益 作出实 质性判 断或 保证， 也不
表明投资于 本基金没 有风险。 
本 基金 投资于 证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场 波动 等因 素产生 波动 ，投 资者在 投
资 本基 金前， 应全面 了解 本基金 的产品 特性 ，充分 考虑 自身 的风险 承受能 力， 理性判 断市
场 ，并 承担基 金投资 中出 现的各 类风险 ，包 括：因 政治 、经 济、社 会等环 境因 素对证 券价
格 产生 影响而 形成的 系统 性风险 、个别 证券 特有的 非系 统性 风险、 基金管 理人 在基金 管理
实 施过 程中产 生的基 金管 理风险 、基金 组合 回报与 标的 指数 回报偏 离的风 险、 本基金 的特
定风险等。





本 基金被动跟 踪标的指数 “中关村 A 股指数” ，因 此，本基金 的业绩表现
与中关村 A 股指 数的表现密 切相关。同 时，本基金 为股票型基金， 其长期平均 风险和预期
收益率高于 混合型基 金、债券 型基金、 及货币市 场基 金。 
本基金为交易型 开放式指数 证券投资基金 （ETF）， 将在深圳证券交 易所上市。 本基金
的 标的 指数组 合证券 横跨 深圳及 上海两 个证 券交易 所， 采用 组合证 券“场 外实 物申购 、赎
回 ”的 模式办 理，此 外本 基金也 可以开 通现 金申购 赎回 业务 ，其申 购、赎 回流 程与组 合证
券仅在深圳或上 海交易所上 市的 ETF 产品有所差异 。在实物申购赎 回中，投资 者的申购、
赎回申请 在T+1 日确认， 申购所 得ETF 份额及 赎 回所 得组合证券 在T+2 日可用 ；在现金 申购嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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赎回中，投 资者的申 购、赎回 申请在T 日 确认，申 购 所得份额在T 日可用。 如投资者 需要通
过申购赎回 代理券商 参与本基 金的申购 、赎回， 则应 同时持有并 使用深圳A 股账户与 上海A
股 账户 ，且该 两个账 户的 证件号 码及名 称属 于同一 投资 者所 有，同 时用以 申购 、赎回 的深
圳证券交易所股 票的托管证 券公司和上 海 A 股账户 的指定交易证券 公司应为同 一申购赎回
代理券商。 投资者认 购或申购 基金份额 时应认真 阅读 本招募说明 书。 
投 资者 在投资 本基 金之 前，请 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 和基金 合同 ，全 面认识 本
基 金的 风险收 益特征 和产 品特性 ，并充 分考 虑自身 的风 险承 受能力 ，理性 判断 市场， 谨慎
做 出投 资决策 。基金 的过 往业绩 并不预 示其 未来表 现。 基金 管理人 承诺以 恪尽 职守、 诚实
信 用、 谨慎勤 勉的原 则管 理和运 用基金 财产 ，但不 保证 基金 一定盈 利，也 不向 投资者 保证
最 低收 益。基 金管理 人提 醒投资 者基金 投资 的“买 者自 负” 原则， 在投资 者作 出投资 决策
后，基金运 营状况与 基金净值 变化引致 的投资风 险， 由投资者自 行负责。 
本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为2018 年12 月7
日,有关财务 数据和净 值表现截 止日为 2018 年 9 月 30 日 （未经审计） ，特别 事 项注明除 外。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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目录 
一、绪言........................................................................................................................................... 4 
二、释义........................................................................................................................................... 5 
三、基金管 理人 ............................................................................................................................. 10 
四、基金托 管人 ............................................................................................................................. 20 
五、相关服 务机构 ......................................................................................................................... 24 
六、基金的 募集 ............................................................................................................................. 30 
七、基金合 同的生效 ..................................................................................................................... 31 
八、基金份 额的上市 交易 ............................................................................................................. 32 
九、基金份 额的申购, 赎回 ............................................................................................................ 34 
十、基金的 投资 ............................................................................................................................. 49 
十一、基金 的业绩 ......................................................................................................................... 59 
十二、基金 的财产 ......................................................................................................................... 62 
十三、基金 资产估值 ..................................................................................................................... 63 
十四、基金 的收益与 分配 ............................................................................................................. 67 
十五、基金 的费用与 税收 ............................................................................................................. 69 
十六、基金 的会计与 审计 ............................................................................................................. 71 
十七、基金 的信息披 露 ................................................................................................................. 72 
十八、风险 揭示 ............................................................................................................................. 77 
十九 、基金 合同的变 更、终止 和基金财 产的清算 ..................................................................... 82 
二十、基金 合同的内 容摘要 ......................................................................................................... 84 
二十一、基 金托管协 议的内容 摘要 ............................................................................................. 98 
二十二、对 基金份额 持有人服 务 ............................................................................................... 113 
二十三、其 他应披露 事项 ........................................................................................................... 114 
二十四、招 募说明书 存放及查 阅方式 ....................................................................................... 115 
二十五、备 查文件 ....................................................................................................................... 116 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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一 、 绪言 
本 《招募 说明书 》 依据 《中 华人民共 和国证券 投资基 金法》 （以下 简称 《基金法 》 ） 、
《公开募集 证券投资 基金运作 管理办法 》 （ 以下简称 《运作办 法》 ） 、 《 证券投资 基金销售
管理办法》 （以下简 称 《销售 办法》 ） 、 《证 券投资基 金信息披露 管理办法 》 （以下 简称 《信
息披露办法 》）、《 证券投资 基金信息 披露内容 与格 式准则第 5 号< 招募说明 书的内容 与格
式>》、《公开募 集开放式证 券投资基金 流动性风险 管理规定》（以 下简称《流 动性风险管
理规定》 ） 等有 关法律法 规以及 《 嘉实中关 村 A 股交 易 型开放式指 数证券投 资基金基 金合同》
编写。 
基 金管 理人承 诺本 招募 说明 书 不存 在任何 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并 对
其 真实 性、准 确性、 完整 性承担 法律责 任。 本基金 是根 据本 招募说 明书所 载明 的资料 申请
募 集的 。本基 金管理 人没 有委托 或授权 任何 其他人 提供 未在 本招募 说明书 中载 明的信 息，
或对本招募 说明书作 任何解释 或者说明 。 
本 招募 说明书 根据 本基 金的基 金合 同编写 ，并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约定 基
金 当事 人之间 权利、 义务 的法律 文件。 如本 招募说 明书 内容 与基金 合同有 冲突 或不一 致之
处 ，均 以基金 合同为 准。 基金投 资者自 依基 金合同 取得 基金 份额， 即成为 基金 份额持 有人
和 本基 金合同 的当事 人， 其持有 基金份 额的 行为本 身即 表明 其对基 金合同 的承 认和接 受，
并按照 《基金 法》 、基金 合同及其 他有关规 定享有权 利、承担义 务。基金 投资者欲 了解基金
份额持有人 的权利和 义务，应 详细查阅 基金合同 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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二 、 释义 
本《招募说 明书》中 除非文意 另有所指 ，下列词 语有 如下含义： 
1、基金或本 基金：指 嘉实中关 村 A 股交 易型开 放式 指数证券投 资基金 
2、基金管理 人：指嘉 实基金管 理有限公 司 
3、基金托管 人：指中 国工商银 行股份有 限公司 
4、基金合同 或本基金 合同：指 《嘉实中 关村 A 股交 易型开放式 指数证券 投资基金 基金
合同》及对 本基金合 同的任何 有效修订 和补充 
5、托管协 议 ：指基金 管理人与 基金托管 人就本 基金 签订之《嘉 实中关村 A 股交易型 开
放式指数证 券投资基 金托管协 议》及对 该托管协 议的 任何有效修 订和补充 
6、招募说明 书或本招 募说明书 ：指《嘉 实中关村 A 股交易型开 放式指数 证券投资 基金
招募说明书 》及其定 期的更新 
7、基金份额 发售公告 ：指《嘉 实中关村 A 股交易型 开放式指数 证券投资 基金基金 份额
发售公告》 
8、基金份额 上市交易 公告书： 指《嘉实 中关村 A 股 交易型开放 式指数证 券投资基 金基
金份额上市 交易公告 书》 
9 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、规范性文件、司法解
释 、行 政规章 以 及其 他对 基金合 同当事 人有 约束力 的决 定、 决议、 通知以 及颁 布机关 对其
不时做出的 修订 
10 、《基金 法》：指 2012 年12 月28 日经 第十一届 全国人民代 表大会常 务委员会 第三
十次会议通 过，自2013 年6 月1 日起实施 ，并经2015 年4 月24 日第十 二届全国 人民代表
大会常务委员会 第十四次会 议《全国人 民代表大会 常 务委员会关于修 改<中华人民 共和国港
口法>等七部法律 的决定》修 改的《中华 人民共和国 证券投资基金法 》及颁布机 关对其不时
做出的修订 
11 、 《销售办法》 ： 指中国证 监会 2013 年 3 月15 日 颁布、同年6 月1 日 实施的 《证券
投资基金 销 售管理办 法》及颁 布机关对 其不时做 出的 修订 
12 、 《信息披 露办法》 ： 指中国证 监会 2004 年6 月8 日颁布、同 年 7 月 1 日实施的 《 证
券投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
13 、《流动 性风险管 理规定》 ：指中国 证监会 2017 年8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日
实施的 《公开 募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管 理规定》 及颁 布机关对 其不时做 出的修
订 
14 、《运作 办法》： 指中国证 监会 2014 年7 月 7 日 颁布、同年 8 月8 日 实施的《 公开
募集证券投 资基金运 作管理办 法》及颁 布机关对 其不 时做出的修 订 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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15 、 《登记结算 业务实 施 细则》 ：指 《中国 证券登记 结算有限责 任公司关 于深圳证 券交
易所交易型 开放式基 金登记结 算业务实 施细则》 及其 不时修订 
16 、交易型 开放式指 数证券投 资基金： 指 《登记结 算 业务实施细 则》 定义的 “交易型 开
放式指数基 金”，简 称 ETF 
17 、ETF 联 接 基 金 ： 指 将 绝 大 多 数 基 金 财 产 投 资 于 本 基 金 ， 与 本 基 金 的 投 资 目 标 类
似 ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 采 用 开 放 式 运 作 方 式 的 基
金，简称 ETF 联接 
18 、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
19 、银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或中 国银行业监 督管理委 员会 
20 、基 金合同 当事 人： 指受基 金合 同约束 ，根 据基 金合 同享 有权利 并承 担义 务的法 律
主体，包括 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人 
21 、个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
22 、机 构投资 者： 指依 法可以 投资 证券投 资基 金的 、在 中华 人民共 和国 境内 合法登 记
并存续或经 有关政府 部门批准 设立并存 续的企业 法人 、事业法人 、社会团 体或其他 组织 
23 、合 格境外 机构 投资 者：指 符合 相关法 律法 规规 定可 以投 资于在 中国 境内 依法募 集
的证券投资 基金的中 国境外的 机构投资 者 
24 、投 资人或 投资 者： 指个人 投资 者、机 构投 资者 和合 格境 外机构 投资 者以 及法律 法
规或中国证 监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资人 的合称 
25 、基金份 额持有人 ：指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人 
26 、销售机 构：指嘉 实基金管 理有限公 司以及符 合 《 销售办法》 和 中国证监 会规定的 其
他 条件 ，取得 基金销 售业 务资格 并与基 金管 理人签 订了 基金 销售服 务代理 协议 ，代为 办理
基金销售业 务的机构 ，包括发 售代理机 构和申购 赎回 代理券商 
27 、发售代 理机构： 指符合 《销 售办法》 和 中国证监 会规定的其 他条件， 由基金管 理人
指定的代理 本基金发 售 业务的 机构 
28 、申购赎 回代理券 商：指符 合 《销售办 法》 和中国 证监会规定 的其他条 件，由基 金管
理人指定的 办理本基 金申购、 赎回业务 的证券公 司， 又称为代办 证券公司 
29 、登 记结算 业务 ：指 基金登 记、 存管、 过户 、清 算和 结算 业务， 具体 内容 包括投 资
人 基金 账户的 建立和 管理 、基金 份额登 记、 基金销 售业 务的 确认、 清算和 结算 、代理 发放
红利、建立 并保管基 金份额持 有人名册 和办理非 交易 过户等 
30 、登 记结算 机构 ：指 办理本 基金 登记业 务的 机构 。本 基金 的登记 结算 机构 为中国 证
券登记结算 有限责任 公司 
31 、基 金账户 ：指 登记 结算机 构为 投资人 开立 的、 记 录 其持 有的、 基金 管理 人所管 理
的基金份额 余额及其 变动情况 的账户 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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32 、基 金合同 生效 日： 指基金 募集 达到法 律法 规规 定及 基金 合同规 定的 条件 ，基金 管
理人向中国 证监会办 理基金备 案手续完 毕，并获 得中 国证监会书 面确认的 日期 
33 、基 金募集 期： 指自 基金份 额发 售之日 起至 发售 结束 之日 止的期 间， 最长 不得超 过
3 个月 
34 、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 
35 、工作日 ：指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 
36 、T 日：指 销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 
37 、T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日 （不包含T 日） 
38 、收益评 价日：指 基金管理 人计算本 基金净值 增长 率与标的指 数增长率 差额之日 
39 、基 金净值 增长 率： 指收益 评价 日基金 份额 净值 与基 金上 市前一 日基 金份 额净值 之
比减去 1 乘以 100%（ 期间如发 生基金份 额折算 ，则 以基金份额 折算日为 初始日重 新计算） 
40 、标 的指数 同期 增长 率：指 收益 评价日 标的 指数 收盘 值与 基金上 市前 一日 标的指 数
收盘值之比 减去 1 乘以100% （期 间如发生 基金份额 折算，则以 基金份额 折算日为 初始日重
新计算） 
41 、开放日 ：指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 
42 、开放时 间： 指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 
43 、认 购：指 在基 金募 集期内 ，投 资人根 据基 金合 同、 招募 说明书 和相 关公 告的规 定
申请购买基 金份额的 行为 
44 、申 购：指 基金 合同 生效后 ，投 资人根 据基 金合 同、 招募 说明书 和相 关公 告的规 定
申请购买基 金份额的 行为 
45 、赎 回：指 基金 合同 生效后 ，基 金份额 持有 人按 基金 合同 、招募 说明 书和 相关公 告
规定的条件 要求将基 金份额兑 换为基金 合同和招 募说 明书约定的 赎回对价 的行为 
46 、申 购赎回 清单 ：指 由基金 管理 人编制 的用 以公 告申 购对 价、赎 回对 价等 信息的 文
件 
47 、申 购对价 ：指 投资 人申购 基金 份额时 ，按 基金 合同 和招 募说明 书规 定应 交付的 组
合证券、现 金替代、 现金差额 和/或其他 对价 
48 、赎 回对价 ：指 基金 份额持 有人 赎回基 金份 额时 ，基 金管 理人按 基金 合同 和招募 说
明书规定应 交付给赎 回申请人 的组合证 券、现金 替代 、现金差额 和/或其他 对价 
49 、标的指数： 指深圳证券 信息有限公司 编制并发布 的中关村 A 股指 数及其未来 可能
发生的变更 ，或基金 管理人按 照本基金 合同约定 更换 的其他指数 
50 、组合证 券：指本 基金标的 指数所包 含的全部 或部 分证券 
51 、完 全复制 法： 指一 种构建 跟踪 指数的 投资 组合 的方 法。 通过购 买标 的指 数中的 所
有 成份 证券， 并且按 照每 种成份 证券在 标的 指数中 的权 重确 定购买 的比例 ，以 达到复 制指
数的目的 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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52 、最 小申购 赎回 单位 ：指本 基金 申购份 额、 赎回 份额 的最 低数量 ，投 资人 申购或 赎
回的基金份 额数应为 最小申购 赎回单位 的整数倍 
53 、现 金替代 ：指 申购 或赎回 过程 中，投 资者 按基 金合 同和 招募说 明书 的规 定，用 于
替代组合证 券中部分 证券的一 定数量的 现金 
54 、现 金替代 退补 款： 指投资 人支 付的现 金替 代与 基金 购入 被替代 成份 证券 的成本 及
相 关费 用的差 额。若 现金 替代大 于本基 金购 入被替 代成 份证 券的成 本及相 关费 用，则 本基
金 需向 投资人 退还差 额， 若现金 替代小 于本 基金购 入被 替代 成份证 券的成 本及 相关费 用，
则投资人需 向本基金 补缴差额 
55 、现 金差额 ：指 最小 申购赎 回单 位的资 产净 值与 按当 日收 盘价计 算的 最小 申购赎 回
单 位中 的组合 证券市 值和 现金替 代之差 ；投 资者申 购或 赎回 时应支 付或应 获得 的现金 差额
根据最小申 购赎回单 位对应的 现金差额 、申购或 赎回 的基金份额 数计算 
56 、预估现金差 额：指由基 金管理人 计 算并在 T 日 申购赎回清单中 公布的当日 现金差
额预估值， 预估现金 差额由申 购赎回代 理券商（ 代办 证券公司） 预先冻结 
57 、基 金份额 参考 净值 ：指基 金管 理人或 者基 金管 理人 委托 深圳证 券信 息有 限公司 根
据 申购 赎回清 单和组 合证 券内各 只证券 的实 时成交 数据 计算 并由深 圳证券 交易 所在交 易时
间内发布的 基金份额 参考净值 ，简称 IOPV 
58 、指 令：指 基金 管理 人在管 理基 金资产 时， 向基 金托 管人 发出的 资金 划拨 及实物 券
调拨等指令 
59 、转 托管： 指基 金份 额持有 人在 本基金 的不 同销 售机 构之 间实施 的变 更所 持基金 份
额销售机构 的操作 
60 、基 金份额 折算 ：指 基金管 理人 根据基 金运 作的 需要 ，在 基金资 产净 值不 变的前 提
下，按照一 定比例调 整基金份 额总额及 基金份额 净值 的行为 
61 、元：指 人民币元 
62 、基 金资产 总值 ：指 基金拥 有的 各类有 价证 券、 银行 存款 本息、 基金 应收 申购款 及
其他资产的 价值总和 
63 、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
64 、基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 
65 、基 金资产 估值 ：指 计算评 估基 金资产 和负 债的 价值 ，以 确定基 金资 产净 值和基 金
份额净值的 过程 
66 、流动性受限 资产 ：指由 于法律法规 、监管、合 同或操作障碍等 原因无法以 合理价
格予以变现 的资产， 包括但不 限于到期 日在 10 个交 易日以上的 逆回购与 银行定期 存款 （含
协议约定有 条件提前 支取的银 行存款） 、停 牌股票、 流通受限的 新股及非 公开发行 股票、资
产支持证券 、因发行 人债务违 约无法进 行转让或 交易 的债券等 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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67 、指 定媒介 ：指 中国 证监会 指定 的用以 进行 信息 披露 的报 刊、互 联网 网站 及其他 媒
介 
68 、不可抗 力：指本 基金合同 当事人不 能预见、 不能 避免且不能 克服的客 观事件 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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三 、 基金 管理 人 
（一）、基 金管理人 基本情况 
1 、基本信息 
名称 嘉实基金管 理有限公 司 
注册地址 中国（上海 ）自由贸 易试验区 世纪大道8 号上海 国金 中心二期53 层09-11 单元 
办公地址 北京市建国 门北大街8 号华 润大厦8 层 
法定代表人 赵学军 
成立日期 1999 年3 月25 日 
注册资本 1.5 亿元 
股权结构 中 诚信 托有限 责任 公司40% ，德意 志资 产管 理（亚 洲） 有限 公司30% ，立 信
投资有限责 任公司30% 。 
存续期间 持续经营



电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25
日成立， 是中 国第一批 基金管理 公司之 一， 是中外 合 资基金管理 公司 。 公司 注册地上 海， 总
部设在北京 并设 深圳 、 成都 、 杭州 、 青岛 、 南京 、 福 州、 广州 、 北京怀 柔、 武 汉 分公司 。 公
司获得 首批 全国社保 基金、企 业年金投 资管理人 、QDII 资格 和特定 资产管理 业务资 格 。 
2 、管理基金 情况 
截止2018 年9 月30 日 ，基金管 理人共管 理1 只封 闭 式证券投资 基金、145 只开放式 证
券 投资 基金， 具体包 括嘉 实元和 、嘉实 成长 收益混 合、 嘉实 增长混 合、嘉 实稳 健混合 、嘉
实 债券 、嘉 实服务 增值 行业 混合 、嘉实 优质 企业 混合、 嘉实 货币 、嘉实 沪深 300ETF 联接
（LOF ） 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉 实 主 题 混 合 、 嘉 实 策 略 混 合 、 嘉 实 海 外 中 国 股 票 混 合
（QDII） 、嘉实 研究精选 混合、嘉 实多元债 券、嘉实 量化阿尔法 混合、嘉 实回报混 合、嘉实
基本面50 指数 （LOF） 、 嘉实价值 优势混合 、嘉实稳 固 收益债券、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF）、嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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嘉实主题新动力 混合、嘉实 多利分级债券 、嘉实领先 成长混合、嘉实 深证基本面 120ETF 、
嘉实深证基 本面 120ETF 联接、嘉 实黄金（QDII-FOF-LOF ）、嘉实 信用债券 、嘉实周 期优选
混合、嘉实 安心货币 、嘉实中 创400ETF 、嘉实中 创400ETF 联接、 嘉实沪深300ETF 、 嘉实优
化红利混合 、嘉实全 球房地产 （QDII） 、嘉 实理财 宝7 天债券、嘉 实增强 收益定期 债券、嘉
实 纯债 债券 、嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ）、嘉实 中证 500ETF 、嘉实 增强 信用 定期 债
券、嘉实中 证 500ETF 联 接、嘉实 中证中期 国债 ETF 、嘉实中证 金边中期 国债 ETF 联 接、嘉
实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 、 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 、 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 、 嘉 实 美 国 成 长 股 票
（QDII） 、嘉实 丰益策略 定期债券 、嘉实丰 益信用定 期债券、嘉 实新兴市 场债券、 嘉实绝对
收益策略定期混 合、嘉实宝 A/B 、嘉实 活期宝货币 、 嘉实 1 个月理财 债券 、嘉实 活钱包货
币 、 嘉 实 泰 和 混 合 、 嘉 实 薪 金 宝 货 币 、 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 、 嘉 实 中 证 医 药 卫 生
ETF 、嘉实中 证主要消 费ETF、 嘉实中证 金融地产ETF 、嘉实3 个月 理财债券 、嘉实医 疗保健
股票、嘉实新兴 产业股票、 嘉实新收益 混合、嘉实沪 深 300 指数研 究增强、嘉 实逆向策略
股 票、 嘉实企 业变革 股票 、嘉实 新消费 股票 、嘉实 全球 互联 网股票 、嘉实 先进 制造股 票、
嘉 实事 件驱动 股票、 嘉实 快线货 币、嘉 实新 机遇混 合发 起式 、嘉实 低价策 略股 票、嘉 实中
证金融地产 ETF 联接、嘉 实新起点混 合、嘉实腾讯 自选股大数据策 略股票、嘉 实环保低碳
股 票、 嘉实创 新成长 混合 、嘉实 智能汽 车股 票、嘉 实新 财富 混合、 嘉实新 起航 混合、 嘉实
稳 瑞 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 祥 纯 债 债 券 、 嘉 实 新 常 态 混 合 、 嘉 实 新 优 选 混 合 、 嘉 实 新 趋 势 混
合 、嘉 实新思 路混合 、嘉 实沪港 深精选 股票 、嘉实 稳盛 债券 、嘉实 稳鑫纯 债债 券、嘉 实安
益混合、嘉实文 体娱乐股票 、嘉实稳泽 纯债债券、 嘉 实惠泽混合（LOF ）、嘉实成 长增强混
合 、嘉 实策略 优选混 合、 嘉实主 题增强 混合 、嘉实 研究 增强 混合、 嘉实优 势成 长混合 、嘉
实 稳 荣 债 券 、 嘉 实 农 业 产 业 股 票 、 嘉 实 价 值 增 强 混 合 、 嘉 实 新 添 瑞 混 合 、 嘉 实 现 金 宝 货
币、嘉实增益宝 货币、嘉实 物流产业股 票、嘉实丰 安 6 个月定期 债券、 嘉实新 添程混合 、
嘉 实稳 元纯债 债券、 嘉实 稳熙纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料 股票、 嘉实新 添华 定期混 合、
嘉实丰和灵活配 置混合、嘉 实定期宝 6 个月理财债 券、嘉实沪港深 回报混合、 嘉实现金添
利货币、嘉 实原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前 沿科技沪 港 深股票、嘉 实稳宏债 券、嘉实 中关村 A
股 ETF、嘉实 稳华纯债 债券、嘉 实 6 个月 理财债券 、 嘉实稳怡债 券、嘉实 富时中国 A50ETF
联接、嘉实富时 中国 A50ETF 、嘉实中 小企业量化活 力灵活配置混合 、嘉实创业 板 ETF 、嘉
实 新添 泽定期 混合、 嘉实 合润双 债两年 期定 期债券 、嘉 实新 添丰定 期混合 、嘉 实新添 辉定
期 混合、嘉实领 航资产配置 混合（FOF ） 、嘉实价值 精选股票、嘉实 医药健康股 票、嘉实润
泽 量化 定期混 合、嘉 实核 心优势 股票、 嘉实 润和量 化定 期混 合、嘉 实金融 精选 股票、 嘉实
新 添荣 定期混 合、嘉 实致 兴定期 纯债债 券、 嘉实战 略配 售混 合、嘉 实瑞享 定期 混合、 嘉实
新添康定期混合 。其中嘉实 增长混合、 嘉实稳健混 合 和嘉实债券 3 只开放式基金 属于嘉实
理 财通 系列证 券投资 基金 ，同时 ，管理 多个 全国社 保基 金、 企业年 金、特 定客 户资产 投资
组合。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
12 
（二）、主 要人员情 况 
1 、基金管理 人董事, 监事,总经 理及其他 管理人 员基 本情况 
牛 成立 先生， 联席 董事 长，经 济学 硕士 ， 中共 党员 。曾 任中 国人民 银行 非银 行金融 机
构监管司副 处长、处 长；中国 银行厦门 分行党委 委员 、副行长 （挂 职） ；中国 银行业监 督管
理 委员 会（下 称银监 会） 非银行 金融机 构监 管部处 长； 银监 会新疆 监管局 党委 委员、 副局
长 ；银 监会银 行监管 四部 副主任 ；银监 会黑 龙江监 管局 党委 书记、 局长； 银监 会融资 性担
保业务工作 部 （融资性 担保业务 监管部际 联席会议 办 公室） 主任； 中诚信托 有限责任 公司党
委 委员 、总裁 。现任 中诚 信托有 限责任 公司 党委书 记、 董事 长，兼 任中国 信托 业保障 基金
有限责任公 司董事。 
赵 学军 先生， 董事 长， 党委书 记， 经济学 博士 。曾 就职 于天 津通信 广播 公司 电视设 计
所 、外 经贸部 中国仪 器进 出口总 公司、 北京 商品交 易所 、天 津纺织 原材料 交易 所、商 鼎期
货经纪有限 公司、北 京证券有 限公司、 大成基金 管理 有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基 金管理有 限公司董 事、总经 理，2017 年 12 月起任公司 董事长 。 
朱 蕾女 士，董 事， 硕士 研究生 ，中 共党员 。曾 任保 监会 财会 部资金 运用 处主 任科员 ；
国 都证 券有限 责任公 司研 究部高 级经理 ；中 欧基金 管理 有限 公司董 秘兼发 展战 略官； 现任
中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 总 裁 助 理 兼 国 际 业 务 部 总 经 理 ； 兼 任 中 诚 国 际 资 本 有 限 公 司 总 经
理、深圳前 海中诚股 权投资基 金管 理有 限公司董 事长 、总经理。 
高 峰先 生，董 事， 美国 籍，美 国纽 约州立 大学 石溪 分校 博士 。曾任 所罗 门兄 弟公司 利
息衍生品副 总裁，美 国友邦金 融产品集 团结构产 品部 副总裁。自 1996 年加入 德意志银 行以
来 ，曾 任德意 志银行 （纽 约、香 港、新 加坡 ）董事 、全 球市 场部中 国区主 管、 上海分 行行
长，2008 年 至今任德 意志银行 （中国） 有限公司 行长 、德意志银 行集团中 国区总经 理。 
Jonathan Paul Eilbeck 先 生 ， 董 事 ， 英 国 籍 ， 南 安 普 顿 大 学 学 士 学 位 。 曾 任 Sena 
Consulting 公司咨询 顾问，JP Morgan 固定 收益亚太 区 CFO、COO ，JP Morgan Chase 固定收
益亚太区 CFO 、COO，德 意志银 行资产与 财富管理 全球 首席运营官 。2008 年至 今任德 意志银
行资产管理 全球首席 运营官。 
韩家乐先生 ，董事。1990 年毕业于 清华大学 经济管理 学院，硕士 研究生。1990 年2 月
至2000 年5 月任海问 证券投资 咨询有限 公司总经 理；1994 年至今， 任北京德 恒有限责 任公
司总经理；2001 年 11 月至今 ，任立信 投资有限 责任 公司董事长 。 
王 巍先 生，独 立董 事， 美国福 特姆 大学文 理学 院国 际金 融专 业博士 。曾 任职 于中国 建
设 银行 辽宁分 行。曾 任中 国银行 总行国 际金 融研究 所助 理研 究员， 美国化 学银 行分析 师，
美 国世 界银行 顾问 ，中国 南方 证券有 限公 司副总 裁，万 盟投 资管理 有限 公司董 事长 。2004
至今任万盟 并购集团 董事长。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
13 
汤 欣先 生，独 立董 事， 中共党 员， 法学博 士， 清华 大学 法学 院教授 、清 华大 学商法 研
究中心副主 任、 《清华 法学》 副主 编，汤姆 森路透集 团“中国商 法”丛书 编辑咨询 委员会成
员 。曾 兼任中 国证券 监督 管理委 员会第 一、 二届并 购重 组审 核委员 会委员 ，现 兼任上 海证
券交易所上 市委员会 委员、中 国上市公 司协会独 立董 事委员会首 任主任。 
王 瑞华 先生， 独立 董事 ，管理 学博 士，会 计学 教授 ，注 册会 计师， 中共 党员 。曾任 中
央财经大学 财务会计 教研室主 任、研究 生部副主 任。2012 年12 月起 担任中央 财经大学 商学
院院长兼 MBA 教育中 心主任。 
张 树忠 先生， 监事 长， 经济学 博士 ，高级 经济 师， 中共 党员 。曾任 华夏 证券 公司投 资
银 行部 总经理 、研究 发展 部总经 理；光 大证 券公司 总裁 助理 、北方 总部总 经理 、资产 管理
总 监； 光大保 德信基 金管 理公司 董事、 副总 经理； 大通 证券 股份有 限公司 副总 经理、 总经
理 ；大 成基金 管理有 限公 司董事 长，中 国人 保资产 管 理 股份 有限公 司副总 裁、 首席投 资执
行 官； 中诚信 托有限 责任 公司副 董事长 、党 委副书 记。 现任 中诚信 托有限 责任 公司党 委副
书记、总裁 ，兼任中 诚资本管 理（北京 ）有限公 司董 事长。 
穆 群先 生，监 事， 经济 师，硕 士研 究生。 曾任 西安 电子 科技 大学助 教， 长安 信息产 业
（集团） 股份有 限公司董 事会秘书 ，北京 德恒有限 责 任公司财务 主管。2001 年 11 月至今任
立信投资有 限公司财 务总监。 
龚康先生， 监事，中 共党员， 博士研究 生。2005 年 9 月至今就职于 嘉实基金 管理有限
公司人力资 源部，历 任人力资 源高级经 理、副总 监、 总监。 
曾宪政先生 ，监事， 法学硕士 。1999 年 7 月至 2003 年10 月就职于首 钢集团，2003 年
10 月至2008 年 6 月 ，为国浩 律师集团 （ 北京） 事务 所 证券部律师 。2008 年7 月至今 ，就职
于嘉实基金 管理有限 公司法律 稽核部、 法律部， 现任 法律部总监 。 
经 雷先 生，总 经理 ，金 融学、 会计 学专业 本科 学历 ，工 商管 理学学 士学 位， 特许金 融
分析师 （CFA）。1998 年到2008 年在 美国国 际集团 （AIG ） 国际 投资公司 美国纽约 总部担任
研究投资工 作。2008 年到2013 年 历任友邦 保险中国 区资产管理 中心副总 监，首席 投资总监
及资产管理 中心负责 人。2013 年10 月至今 就职于嘉 实基金管理 有限公司 ，历任董 事总经理
（MD）、机 构投资和 固定收益 业务首席 投资官；2018 年 3 月起任 公司总经 理。 
宋振茹女士 ，副总经 理，中共 党员，硕 士研究生 ，经 济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中 办警卫局 。1996 年11 月至1998 年7 月于 中国银行海 外行管理 部任副处 长。1998
年7 月至1999 年3 月任 博时基金 管理公 司总经理 助理 。1999 年3 月 至今任 职于嘉实 基金管
理有限公司 ，历任督 察员和公 司副总经 理。 
王 炜女 士，督 察长 ，中 共党员 ，法 学硕士 。曾 就职 于中 国政 法大学 法学 院、 北京市 陆
通联 合 律师事 务所、 北京 市智浩 律师事 务所 、新华 保险 股份 有限公 司。曾 任嘉 实基金 管理
有限公司法 律部总监 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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邵 健先 生，副 总经 理， 硕士研 究生 。历任 国泰 证券 行业 研究 员，国 泰君 安证 券行业 研
究部副经理 ，嘉实基 金管理有 限公司基 金经理、 总经 理助理。 
李 松林 先生, 副总 经理 ，工商 管理 硕士。 历任 国元 证券 深圳 证券部 信息 总监 ，南方 证
券金通证券 部总经理 助理，南 方基金运 作部副总 监， 嘉实基金管 理有限公 司总经理 助理。 
2 、基金经理 
（1）现任基 金经理 
刘珈吟女士，硕 士研究生，9 年证券从业 经历，具有 基金从业资格。2009 年加入 嘉实
基金管理有限公 司， 曾任指 数投资部指 数研究员一职 。现任指数投资 部基金经理 。2016 年
3 月 24 日 至今 任嘉实 中证金 融地 产交易 型开 放式指数 证券 投资基 金联 接基金 基金 经理 、
2016 年3 月24 日至今任 嘉实中证 医药卫生 交易型开 放式指数证 券投资基 金基金经 理、2016
年 3 月 24 日至今任 中创 400 交 易型开放 式指数证 券 投资基金基 金经理、2016 年 3 月 24 日
至今任深证 基本面120 交 易型开放 式指数证 券投资基 金基金经理 、2016 年3 月24 日至今任
嘉实深证基 本面120 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金基 金经理、2016 年3 月24 日
至今任嘉实 中证金融 地产交 易 型开放式 指数证券 投资 基金基金经 理、2016 年3 月24 日 至今
任嘉实中 创400 交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基金基金经 理、2016 年3 月24 日至今
任嘉实中证 主要消费 交易型开 放式指数 证券投资 基金 基金经理、2017 年 6 月 7 日至今 任嘉
实中关村 A 股交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金经 理 、2019 年 1 月 14 日至 今任 嘉实 港股
通新经济 指 数（LOF） 基金经理 。 
陈正宪先生，硕 士研究生，13 年证券从 业经历，具 有基金从业资格 ，中国台湾 籍。曾
任职于中国 台湾台育 证券、中 国台湾保 诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金 管理有 限公司，
先后任职 于 产品管理 部、指数 投资部， 现任指数 投资 部执行总监 及基金经 理。2016 年1 月5
日至今任嘉 实沪深 300 交易型 开放式指 数证券投 资基 金联接基金 （LOF ） 基金 经理、2016 年
1 月 5 日至今 任嘉实 恒生中国 企业指数 证券投资 基金 （QDII-LOF ） 基 金经理、2016 年1 月 5
日至今任嘉 实沪深 300 交易 型开放式 指数证券 投资基 金基金经理 、2016 年 1 月 5 日至今 任
嘉实黄金证 券投资基 金 （LOF ） 基 金经理、2016 年 1 月 5 日至今 任嘉实中 证 500 交 易型开放
式指数证券 投资基金 基金经理 、2016 年 1 月 5 日至 今任嘉实中 证 500 交易型开 放式指数 证
券投资基金 联接基金 基金经理 、2016 年3 月24 日至 今任嘉实中 创400 交易型 开放式指 数证
券投资基金 联接基金 基金经理 、2016 年 3 月 24 日至 今任嘉实中 证锐联基 本面 50 指数证券
投资基金（LOF ）基金 经理、2016 年 3 月 24 日至今 任中创 400 交易型 开放式指 数证券投 资
基金基金经 理、2017 年 6 月 7 日至 今任嘉实 中关村 A 股交易型 开放式指 数证券投 资基金基
金经理、2017 年6 月29 日至 今任嘉实 富时中 国A50 交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基
金基金经理 、2017 年 7 月 3 日至今 任嘉实富 时中国 A50 交易型开 放式指数 证券投 资基金基嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
15 
金 经理、2017 年 7 月 15 日至今 任嘉实创 业板交易 型开放式指 数证券投 资基金基 金经理 、
2019 年 1 月14 日至 今任 嘉实 港股通新 经济 指数 （LOF ）基金经理 。 
 
（2）历任基 金经理 
本基金无历 任基金经 理。 
3 、股票投资 决策委员 会 
股票投资决策委 员会的成员包 括：公司副 总经理兼股 票投资业务联席 CIO 邵健先 生，
公 司总 经理经 雷先生 ，各 策略组 投资总 监陈 少平女 士、 邵秋 涛先生 、张金 涛先 生、胡 涛先
生、谭丽女 士，人工 智能投资 部负责人 张自力先 生。 
4 、上述人员 之间不存 在近亲属 关系。 
（三）、基 金管理人 的职责 
1、依法募集基金 ，办理或者 委托 经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 
4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6、编制季度 、半年度 和年度基 金报告； 
7、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回对价， 编制申购 赎回清单 ； 
8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9、召集基金 份额持有 人大会； 
10 、保存基 金资产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11 、以 基金管 理人 名义 ，代表 基金 份额持 有人 利益 行使 诉讼 权利或 者实 施其 他法律 行
为； 
12 、有关法 律、法规 和中国证 监会规定 的其他职 责。 
（四）基金 管理人的 承诺 
1、本基金管理人 承诺严格遵 守相关法律 法规、基金 合同和中国证监 会的有关规 定，建
立 健全 内部控 制制度 ，采 取有效 措施， 防止 违反有 关法 律法 规、基 金合同 和中 国证监 会有
关规定的行 为发生。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
16 
2、本基金管理人 承诺严格遵 守《中华人 民共和国证 券法》、《基金 法》及有关 法律法
规，建立健 全的内部 控制制度 ，采取有 效措施， 防止 下列行为发 生： 
（1）将其固 有财产或 者他人财 产混同于 基金资 产从 事证券投资 ； 
（2）不公平 地对待其 管理的不 同基金资 产； 
（3）利用基 金资产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）法律法 规或中国 证监会规 定禁止的 其他行 为。 
3、本基金管理人 承诺加强人 员管理，强 化职业操守 ，督促和约束员 工遵守国家 有关法
律法规及行 业规范， 诚实信用 、勤勉尽 责，不得 将基 金资产用于 以下投资 或活动： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资； 
（4）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（5）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（6）依照法 律、行政 法规和中 国证监会 规定禁 止的 其他活动。 
法律法规或 监管部门 调整上述 禁止行为 的，本基 金不 受上述限制 。 
4、基金经理 承诺 
（1）依照有关法 律法规和基 金合同的规 定，本着谨 慎的原则为基金 份额持有人 谋取最
大利益； 
（2）不利用 职务之便 为自己及 其代理人 、受雇 人或 任何第三人 谋取利益 ； 
（3）不违反现行 有效的有关 法律法规、 规章、基金 合同和中国证监 会的有关规 定，泄
漏 在任 职期间 知悉的 有关 证券、 基金的 商业 秘密、 尚未 依法 公开的 基金投 资内 容、基 金投
资计划等信 息； 
（4）不从事 损害基金 资产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 
（五）基金 管理人的 内部控制 制度 
1、内部控制 制度概述 
为 加强 内部控 制， 防范 和化解 风险 ，促进 公司 诚信 、合 法、 有效经 营， 保障 基金份 额
持有人利益 ，根据 《证 券投资基 金管理公 司内部控 制 指导意见》 并 结合公司 具体情况 ，公司
已建立健全 内部控制 体系和内 部控制制 度。 
公 司内 部控制 制度 由内 部控制 大纲 、基本 管理 制度 、部 门业 务规章 等部 分组 成。公 司
内 部控 制大纲 是对公 司章 程规定 的内控 原则 的细化 和展 开， 是各项 基本管 理制 度的纲 要和
总 揽 。 基 本 管 理 制 度 包 括 投 资 管 理 、 信 息 披 露 、 信 息 技 术 管 理 、 公 司 财 务 管 理 、 基 金 会
计 、人 力资源 管理、 资料 档案管 理、业 绩评 估考核 、监 察稽 核、风 险控制 、紧 急应变 等制
度。部门业 务规章是 对各部门 的主要职 责、岗位 设置 、岗位责任 、操作守 则等具体 说明。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
17 
2、内部控制 的原则 
（1）健全性原则 ：内部控制 包括公司的 各项业务、 各个部门或机构 和各级人员 ，并涵
盖到决策、 执行、监 督、反馈 等各 个环 节； 
（2）有效性原则 ：通过科学 的内控手段 和方法，建 立合理的内控程 序，维护内 控制度
的有效执行 ； 
（3）独立性 原则：公 司各机构 、部门和 岗位在 职能 上必须保持 相对独立 ； 
（4）相互制约原 则：组织结 构体现职责 明确、相互 制约的原则，各 部门有明确 的授权
分工，操作 相互独立 。 
（5）成本效益原 则：运用科 学化的经营 管理方法降 低运作成本，提 高经济效益 ，以合
理的控制成 本达到最 佳的内部 控制效果 。 
3、内部控制 组织体系 
（1）公司董事会 对公司建立 内部控制系 统和维持其 有效性承担最终 责任。董事 会下设
审 计与 合规委 员会， 负责 检查公 司内部 管理 制度的 合法 合规 性及内 控制度 的执 行情况 ，充
分发挥独立 董事监督 职能，保 护投资者 利益和公 司合 法权益。 
（2）股票投资决 策委员会为 公司投资管 理的最高决 策机构，由首席 投资官（股 票）、
总 经理 、副总 经理、 总监 及资深 基金经 理组 成，负 责指 导基 金资产 的运作 、确 定基本 的投
资策略和投 资组合的 原则。 
（3）风险控制委 员会为公司 风险管理的 最高决策机 构，由公司总经 理、督察长 及相关
总监组成， 负责全面 评估公司 经营管理 过程中的 各项 风险，并提 出防范化 解措施。 
（4）督察长积极 对公司各项 制度、业务 的合法合规 性及公司内部控 制制度的执 行情况
进行监 察、 稽核，定 期和不定 期向董事 会报告公 司内 部控制执行 情况。 
（5）监察稽核部 ：公司管理 层重视和支 持监察稽核 工作，并保证监 察稽核部的 独立性
和 权威 性，配 备了充 足合 格的监 察稽核 人员 ，明确 监察 稽核 部门及 其各岗 位的 职责和 工作
流 程、 组织纪 律。监 察稽 核部具 体负责 公司 各项制 度、 业务 的合法 合规性 及公 司内部 控制
制度的执行 情况的监 察稽核工 作。 
（6）业务部门： 部门负责人 为所在部门 的风险控制 第一责任人，对 本部门业务 范围内
的风险负有 管控及时 报告的义 务。 
（7）岗位员工： 公司努力树 立内控优先 和风险管理 理念，培养全体 员工的风险 防范意
识，营 造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围 ， 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制
度 ，使 风险意 识贯穿 到公 司各个 部门、 各个 岗位和 各个 环节 。员工 在其岗 位职 责范围 内承
担 相应 的内控 责任， 并负 有对岗 位工作 中发 现的风 险隐 患或 风险问 题及时 报告 、反馈 的义
务。 
4、内部控制 措施 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
18 
公 司确 立“制 度上 控制 风险、 技术 上量化 风险 ”， 积极 吸收 或采用 先进 的风 险控制 技
术和手段， 进行内部 控制和风 险管理。 
（1）公司逐步健 全法人治理 结构，充分 发挥独立董 事和监事会的监 督职能，严 禁不正
当关联交易 、利益输 送和内部 人控制现 象的发生 ，保 护投资者利 益和公司 合法权益 。 
（2）公司设置的 组织结构， 充分体现职 责明确、相 互制约的原则， 各部门均有 明确的
授 权分 工，操 作相互 独立 。公司 逐步建 立决 策科学 、运 营规 范、管 理高效 的运 行机制 ，包
括 民主 、透明 的决策 程序 和管理 议事规 则， 高效、 严谨 的业 务执行 系统， 以及 健全、 有效
的内部监督 和反馈系 统。 
（3）公司设 立了顺序 递进、权 责统一、 严密有 效的 内控防线： 
① 各岗 位职责 明确 ，有 详细的 岗位 说明书 和业 务流 程， 各岗 位人员 在上 岗前 均应知 悉
并以书面方 式承诺遵 守，在授 权范围内 承担责任 ； 
②建立重要 业务处理 凭据传递 和信息沟 通制度， 相关 部门和岗位 之间相互 监督制衡 。 
（4）公司建立有 效的人力资 源管理制度 ，健全激励 约束机制，确保 公司人员具 备与岗
位要求相适 应的职业 操守和专 业胜任能 力。 
（5）公司建立科 学严密的风 险评估体系 ，对公司内 外部风险进行识 别、评估和 分析，
及时防范和 化解风险 。 
（6）授权控 制应当贯 穿于公司 经营活动 的始终 ，授 权控制的主 要内容包 括： 
① 股东 会、董 事会 、监 事会和 管理 层充分 了解 和履 行各 自的 职权， 建立 健全 公司授 权
标准和程序 ，确保授 权制度的 贯彻执行 ； 
②公司各部 门、分公 司及员工 在规定授 权范围内 行使 相应的职责 ； 
③重大业务 授权采取 书面形式 ，授权书 应当明确 授权 内容和时效 ； 
④ 对已 获授权 的部 门和 人员建 立有 效的评 价和 反馈 机制 ，对 已不适 用的 授权 应及时 修
改或取消授 权。 
（7）建立完善的 基金财务核 算与基金资 产估值系统 和资产分离制度 ，基金资产 与公司
自 有资 产、其 他委托 资产 以及不 同基金 的资 产之间 实行 独立 运作， 分别核 算， 及时、 准确
和完整地反 映基金资 产的状况 。 
（8）建立科学、 严格的岗位 分离制度， 明确划分各 岗位职责，投资 和交易、交 易和清
算、基金会计和 公司会计等 重要岗位不 得有人员的 重 叠。投资、研究 、交易、IT 等重要业
务部门和岗 位进行物 理隔 离。 
（9）建立和维护 信息管理系 统，严格信 息管理，保 证客户资料等信 息安全、真 实和完
整 。积 极维护 信息沟 通渠 道的畅 通，建 立清 晰的报 告系 统， 各级领 导、部 门及 员工均 有明
确的报告途 径。 
（10 ） 建立和完 善客户服 务标准， 加强基金 销售管理 ，规范基金 宣传推介 ，不得有 不正
当销售行为 和不正当 竞争行为 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（11 ） 制订切实 有效的应 急应变措 施，建立 危机处理 机制和程序 ，对发生 严重影响 基金
份 额持 有人利 益、可 能引 起系统 性风险 、严 重影响 社会 稳定 的突发 事件， 按照 预案妥 善处
理。 
（12 ） 公司建立 健全内部 监控制度 ，督察长 、监察稽 核部对公司 内部控制 制度的执 行情
况进行持续 的监督， 保证内部 控制制度 落实；定 期评 价内部控制 的有效性 并适时改 进。 
① 对公 司各项 制度 、业 务的合 法合 规性核 查。 由监 察稽 核部 设计各 部门 监察 稽核点 明
细 ，按 照查核 项目和 查核 程序进 行部门 自查 、监察 部核 查， 确保公 司各项 制度 、业务 符合
有关法律、 行政法规 、部门规 章及行业 监管规则 ； 
② 对内 部风险 控制 制度 的持续 监督 。由监 察稽 核部 组织 相关 业务部 门、 岗位 共同识 别
风 险点 ，界定 风险责 任人 ，设计 内部风 险点 自我评 估表 ，对 风险点 进行评 估和 分析， 并由
监察稽核部 监督风险 控制措施 的执行， 及时防范 和化 解风险； 
③ 督察 长发现 公司 存在 重大风 险或 者有违 法违 规行 为， 在告 知总经 理和 其他 有关高 级
管理人员的 同时，向 董事会、 中国证监 会和公司 所在 地中国证监 会派出机 构报告。 
5、基金管理 人关于内 部控制的 声明 
（1）基金管 理人承诺 以上关于 内部控制 的披露 真实 、准确； 
（2）基金管理人 承诺根据市 场变化和基 金管理人发 展不断完善内部 控制体系和 内部控
制制度。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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四 、 基金 托管 人 
（一）基金 托管人基 本情况 
名称：中国 工商银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街55 号 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
法定代表人 ：易会满 
注册资本： 人民币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭 明 
（二）主要 人员情况 
截至2018 年6 月，中 国工商银 行资产托 管部共有 员 工 212 人，平均年 龄 33 岁，95% 以
上员工拥有 大学本科 以上学历 ，高管人 员均拥有 研究 生以上学历 或高级技 术职称。 
（三）基金 托管业务 经营情况 
作为中国大 陆托管服 务的先行 者，中国 工商银行 自 1998 年在国内首 家提供托 管服务 以
来 ，秉 承“诚 实信用 、勤 勉尽责 ”的宗 旨， 依靠严 密科 学的 风险管 理和内 部控 制体系 、规
范 的管 理模式 、先进 的营 运系统 和专业 的服 务团队 ，严 格履 行资产 托管人 职责 ，为境 内外
广 大投 资者 、 金融资 产管 理机构 和企业 客户 提供安 全、 高效 、专业 的托管 服务 ，展现 优异
的 市场 形象和 影响力 。建 立了国 内托管 银行 中最丰 富、 最成 熟的产 品线。 拥有 包括证 券投
资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资
产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计
划、商业银 行信贷资 产证券化 、基金公 司特定客 户资 产管理、QDII 专户资产 、ESCROW 等门
类 齐全 的托管 产品体 系， 同时在 国内率 先开 展绩效 评估 、风 险管理 等增值 服务 ，可以 为各
类客户提供 个性化的 托管服务 。截 至 2018 年 6 月， 中国工商银 行共托管 证券投资 基金 874
只。自 2003 年以来 ，本行连 续十五年 获得香港 《亚 洲货币》 、 英国 《 全球托管 人》 、 香港
《财资》 、美 国 《环球金 融》 、内 地 《证券时 报》 、 《上海证券报》 等境内外 权威财经 媒体
评选的 61 项最 佳托管银 行大奖； 是获得奖 项最多的 国内托管银 行，优良 的服务品 质获得国
内外金融领 域的持续 认可和广 泛好评。 
（四）基金 托管人的 内部控制 制度 
中 国工 商银行 资产 托管 部自成 立以 来，各 项业 务飞 速发 展， 始终保 持在 资产 托管行 业
的 优势 地位。 这些成 绩的 取得， 是与资 产托 管部“ 一手 抓业 务拓展 ，一手 抓内 控建设 ”的
做 法是 分不开 的。资 产托 管部非 常重视 改进 和加强 内部 风险 管理工 作，在 积极 拓展各 项托
管 业务 的同时 ，把加 强风 险防范 和控制 的力 度，精 心培 育内 控文化 ，完善 风险 控制机 制，嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、
2012 、2013、2014 、2015 、2016 、2017 共十一次 顺 利通过评估组织内 部控制和安 全措施最
权威的 ISAE3402 审阅， 获得无保 留意见的 控制及有 效性报告。 充分表明 独立第三 方对我行
托管服务在风险 管理、内部 控制方面的 健全性和有 效 性的全面认可,也 证明中国工 商银行托
管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，
ISAE3402 审 阅已经成 为年度化 、常规化 的内控工 作手 段。” 
1、内部风险 控制目标 
保 证业 务运作 严格 遵守 国家有 关法 律法规 和行 业监 管规 则， 强化和 建立 守法 经营、 规
范 运作 的经营 思想和 经营 风格， 形成一 个运 作规范 化、 管理 科学化 、监控 制度 化的内 控体
系 ；防 范和化 解经营 风险 ，保证 托管资 产的 安全完 整 ； 维护 持有人 的权益 ；保 障资产 托管
业务安全、 有效、稳 健运行。 
2、内部风险 控制组织 结构 
中国工商银 行资产托 管业务内 部风险控 制组织结 构由 中国工商银 行稽核监 察部门 （内控
合规部、内 部审计局） 、 资产托管 部内设风 险控制处 及资产托管 部各业务 处室共同 组成。总
行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策 ， 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 、 监
督 。资 产托管 部内部 设置 专门负 责稽核 监察 工作的 内部 风险 控制处 ，配备 专职 稽核监 察人
员 ，在 总经理 的直接 领导 下，依 照有关 法律 规章， 对业 务的 运行独 立行使 稽核 监察职 权。
各业务处室 在各自职 责范围内 实施具体 的风 险控 制措 施。 
3、内部风险 控制原则 
（1）合法性原则 。内控制度 应当符合国 家法律法规 及监管机构的监 管要求，并 贯穿于
托管业务经 营管理活 动的始终 。 
（2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都 必须有相应的规范程序和监督制
约 ； 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 ， 覆 盖 所 有 的 部 门 、 岗 位 和 人
员。 
（3）及时性原则 。托管业务 经营活动必 须在发生时 能准确及时地记 录；按照“ 内控优
先”的原则 ，新设机 构或新增 业务品种 时，必须 做到 已建立相关 的规章制 度。 
 （4 ）审慎性原 则。各项业 务经营活动 必须防范风 险，审慎经营， 保证基金 资 产和其
他委托资产 的安全与 完整。 
（5）有效性原则 。内控制度 应根据国家 政策、法律 及经营管理的需 要适时修改 完善，
并保证得到 全面落实 执行，不 得有任何 空间、时 限及 人员的例外 。 
（6）独立性原则 。设立专门 履行托管人 职责的管理 部门；直接操作 人员和控制 人员必
须 相对 独立， 适当分 离； 内控制 度的检 查、 评价部 门必 须独 立于内 控制度 的制 定和执 行部
门。 
4、内部风险 控制措施 实施 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（1）严格的隔离 制度。资产 托管业务与 传统业务实 行严格分离，建 立了明确的 岗位职
责 、科 学的业 务流程 、详 细的操 作手册 、严 格的人 员行 为规 范等一 系列规 章制 度，并 采取
了 良好 的防火 墙隔离 制度 ，能够 确保资 产独 立、环 境独 立、 人员独 立、业 务制 度和管 理独
立、网络独 立。 
（2）高层检查。 主管行领导 与部门高级 管理层作为 工行托管业务政 策和策略的 制定者
和 管理 者，要 求下级 部门 及时报 告经营 管理 情况和 特别 情况 ，以检 查资产 托管 部在实 现内
部控制目标 方面的进 展，并根 据检查情 况提出内 部控 制措施，督 促职能管 理部门改 进。 
（3 ） 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “ 互 控 防
线 ”、 “监控 防线” 三道 控制防 线，健 全绩 效考核 和激 励机 制，树 立“以 人为 本”的 内控
文 化， 增强员 工的责 任心 和荣誉 感，培 育团 队精神 和核 心竞 争力。 并通过 进行 定期、 定向
的业务与职 业道德培 训、签订 承诺书， 使员工树 立风 险防范与控 制理念。 
（4）经营控制。 资产托管部 通过制定计 划、编制预 算等方法开展各 种业务营销 活动、
处理各项事 务，从而 有效地控 制和配置 组织资源 ，达 到资源利用 和效益最 大化目的 。 
（5）内部风险管 理。资产托 管部通过稽 核监察、风 险评估等方式加 强内部 风险 管理，
定 期或 不定期 地对业 务运 作状况 进行检 查、 监控， 指导 业务 部门进 行风险 识别 、评估 ，制
定并实施风 险控制措 施，排查 风险隐患 。 
（6）数据安全控 制。我们通 过业务操作 区相对独立 、数据和传真加 密、数据传 输线路
的冗余备份 、监控设 施的运用 和保障等 措施来保 障数 据安全。 
（7）应急准备与 响应。资产 托管业务建 立专门的灾 难恢复中心，制 定了基于数 据、应
用 、操 作、环 境四个 层面 的完备 的灾难 恢复 方案， 并组 织员 工定期 演练。 为使 演练更 加接
近 实战 ，资产 托管部 不断 提高演 练标准 ，从 最初的 按照 预订 时间演 练发展 到现 在的“ 随机
演 练 ” 。 从 演 练 结 果 看 ， 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业
务。 
5、资产托管 部内部风 险控制情 况 
（1）资产托管部 内部设置专 职稽核监察 部门，配备 专职稽核监察人 员，在总经 理的直
接 领导 下，依 照有关 法律 规章， 全面贯 彻落 实全程 监控 思想 ，确保 资产托 管业 务健康 、稳
定地发展。 
（2）完善组织结 构，实施全 员风险管理 。完善的风 险管理体系需要 从上至下每 个员工
的 共同 参与， 只有这 样， 风险控 制制度 和措 施才会 全面 、有 效。资 产托管 部实 施全员 风险
管 理， 将风险 控制责 任落 实到具 体业务 部门 和业务 岗位 ，每 位员工 对自己 岗位 职责范 围内
的 风险 负责， 通过建 立纵 向双人 制、横 向多 部门制 的内 部组 织结构 ，形成 不同 部门、 不同
岗位相互制 衡的组织 结构。 
（3）建立健全规 章制度。资 产托管部十 分重视内控 制度的建设，一 贯坚持把风 险防范
和 控制 的理念 和方法 融入 岗位职 责、制 度建 设和工 作流 程中 。经过 多年努 力， 资产托 管部嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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已 经建 立了一 整套内 部风 险控制 制度， 包括 ：岗位 职责 、业 务操作 流程、 稽核 监察制 度、
信 息披 露制度 等，覆 盖所 有部门 和岗位 ，渗 透各项 业务 过程 ，形成 各个业 务环 节之间 的相
互制约机制 。 
（4）内部风险控 制始终是托 管部工作重 点之一，保 持与业务发展同 等地位。资 产托管
业 务是 商业银 行新兴 的中 间业务 ， 资产 托管 部从成 立之 日起 就特别 强调规 范运 作，一 直将
建 立一 个系统 、高效 的风 险防范 和控制 体系 作为工 作重 点。 随着市 场环境 的变 化和托 管业
务 的快 速发展 ，新问 题、 新情况 不断出 现， 资产托 管部 始终 将风险 管理放 在与 业务发 展同
等重要的位 置，视风 险防范和 控制为托 管业务生 存和 发展的生命 线。 
（五）基金 托管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序 
根据 《基金法》 、基金合 同、托管 协议和有 关基金法 规的规定， 基金托管 人对基金 的投
资 范围 和投资 对象、 基金 投融资 比例、 基金 投资禁 止行 为、 基金参 与银行 间债 券市场 、基
金 资产 净值的 计算、 基金 份额净 值计算 、应 收资金 到账 、基 金费用 开支及 收入 确定、 基金
收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核
查，其中对 基金的投 资比例的 监督和核 查自基金 合同 生效之后六 个月开始 。 
基金托管人 发现基金 管理人违 反 《基金法》 、基金合 同、基金托 管协议或 有关基金 法律
法 规规 定的行 为，应 及时 以书面 形式通 知基 金管理 人限 期纠 正，基 金管理 人收 到通知 后应
及 时核 对，并 以书面 形式 对基金 托管人 发出 回函确 认。 在限 期内， 基金托 管人 有权随 时对
通 知事 项进行 复查， 督促 基金管 理人改 正。 基金管 理人 对基 金托管 人通知 的违 规事项 未能
在限期内纠 正的，基 金托管人 应报告中 国证监会 。 
基 金托 管人发 现基 金管 理人有 重大 违规行 为， 应立 即报 告中 国证监 会， 同时 通知基 金
管理人限期 纠正。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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五 、 相关 服务 机构 
（一）、基 金份额发 售机构 
1 、网下现金 及网下 股 票直销机 构：嘉实 基金管 理有 限公司 
（1）嘉实基 金管理有 限公司直 销中心 
办公地址 北京市东城 区建国门 南大街 7 号北京万 豪中心 D 座 12 层 
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 
联系人 赵佳 
（2）嘉实基 金管理有 限公司上 海直销中 心 
办公地址 上海市浦东 新区世纪 大道8 号上海 国金中 心二期53 层 09-11 单元 
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 
联系人 邵琦 
（3）嘉实基 金管理有 限公司 成 都分公司 
办公地址 成都市高新 区交子大道177 号中 海国际中 心A 座2 单元21 层04-05
单元 
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 
联系人 王启明 
（4）嘉实基 金管理有 限公司深 圳 分公司 
办公地址 深圳市福田 区益田路6001 号太 平金融大 厦 16 层 
电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5）嘉实基 金管理有 限公司 青 岛分公司 
办公地址 青岛市市南 区山东路6 号华润 大厦 3101 室 
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6）嘉实基 金管理有 限公司 杭 州分公司 
办公地址 杭州市江干 区四季青 街道钱江 路 1366 号万象城2 幢1001A 室 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 
联系人 王振 
（7）嘉实基 金管理有 限公司福 州分公司 
办公地址 福州市鼓楼 区五四路137 号信合 广场 801A 单元 
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 
联系人 吴志锋 
（8）嘉实基 金管理有 限公司南 京分公司 
办公地址 南京市白下 区中山东 路 288 号 新世纪广 场 A 座 4202 室 
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9）嘉实基 金管理有 限公司广州 分公司 
办公地址 广州市天河 区珠江西 路 5 号广 州国际金 融中心 50 层 05-06A 单元 
电话 （020）88832125 传真 （020）81552120 
联系人 周炜 
 
2 、销售机构 ： 
(1) 中信建投 证券股份 有限公司 
住所 北京市朝阳 区安立路66 号 4 号楼 
办公地址 北京市东城 区朝内大 街 188 号 
注册地址 北京市朝阳 区安立路66 号 4 号楼 
法定代表人 王常青 联系人 权唐 
电话 （010 ）65183880 传真 （010）65182261 
网址 http://www.csc108.
com 
客服电话 400-8888-108 
(2) 招商证券 股份有限 公司 
住所、办公 地址 深圳市福田 区益田路 江苏大厦A 座 38-45 层 
注册地址 深圳市福田 区福田街 道福华一 路 111 号 
法定代表人 霍达 联系人 林生迎 
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 
网址 http://www.cmschin 客服电话 4008888111 、95565 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
26 
a.com 
(3) 中信证券 股份有限 公司 
住所 北京市朝阳 区亮马桥 路 48 号中 信证券大 厦 
办公地址 深圳市福田 区中心三 路8 号中 信证券大 厦;北京市 朝阳 区亮马桥路48
号中信证券 大厦 
注册地址 深圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时代广 场（二期 ）北 座 
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 
电话 010-60838888 
网址 http://www.cs.ecit
ic.com 
客服电话 95558 
(4) 中国银河 证券股份 有限公司 
住所 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 
办公地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层 
注册地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层 
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政 
电话 010-83574507 传真 010-83574807 
网址 http://www.chinast
ock.com.cn 
客服电话 400-8888-888 
(5) 海通证券 股份有限 公司 
住所 上海淮海中 路 98 号 
办公地址 上海市广东 路 689 号 
注册地址 上海市广东 路 689 号 
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑 鸣 
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 
网址 http://www.htsec.c
om 
客服电话 95553 或拨打 各城市
营业网点咨 询电话 
(6) 申万宏源 证券有限 公司 
住所 上海市徐汇 区长乐路989 号 45 层 
办公地址 上海市徐汇 区长乐路989 号 
注册地址 上海市徐汇 区长乐路989 号 45 层 
法定代表人 李梅 联系人 陈宇 
电话 021-33388214 传真 021-33388224 
网址 http://www.swhysc. 客服电话 95523 或 4008895523 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
27 
com 
(7) 中信证券(山东) 有 限责任公 司 
住所 青岛市崂山 区深圳路222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼 
办公地址 青岛市崂山 区深圳路222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼 第 20 层 
注册地址 青岛市崂山 区深圳路222 号 1 号楼 2001 
法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超 
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532）85022605 
网址 http://www.zxwt.co
m.cn 
客服电话 95548 
(8) 兴业证券 股份有限 公司 
住所 福州市湖东 路 268 号 
办公地址 福建省福州 市湖东路268 号 
注册地址 福建省福州 市湖东路268 号 
法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪 
电话 021-38565547 
网址 http://www.xyzq.co
m.cn 
客服电话 95562 
(9) 东方证券 股份有限 公司 
办公地址 上海市黄浦 区中山南 路 119 号 东方证券 大厦 
注册地址 上海市黄浦 区中山南 路 318 号2 号楼 22 层、23 层、25-29 层 
法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠 
电话 (021)63325888 传真 (021)63326729 
网址 http://www.dfzq.co
m.cn 
客服电话 95503 
(10)方正证 券股份有 限公司 
住所、办公 地址 湖南省长沙 市天心区 湘江中路 二段 36 号 华远华 中心 4 、5 号楼
3701-3717 
注册地址 湖南省长沙 市天心区 湘江中路 二段 36 号 华远华 中心 4 、5 号楼
3701-3717 
法定代表人 施华 联系人 丁敏 
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 
网址 http://www.founder
sc.com 
客服电话 95571 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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(11)光大证 券股份有 限公司 
住所、办公 地址 上海市静安 区新闸路1508 号 
注册地址 上海市静安 区新闸路1508 号 
法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳 芳 
电话 （021 ）22169999 传真 （021）22169134 
网址 http://www.ebscn.c
om 
客服电话 4008888788 、
10108998 
(12)申万宏 源西部证 券有限公 司 
住所 新疆乌鲁木 齐市高新 区(新市区)北京南 路358 号 大成 国际大厦20 楼 
办公地址 新疆乌鲁木 齐市文艺 路 233 号 宏源大厦 
注册地址 新疆乌鲁木 齐市高新 区（新市 区）北京 南路 358 号大 成国际大厦 20
楼2005 室 
法定代表人 李琦 联系人 王怀春 
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927 
网址 http://www.swhysc.
com/index.jsp 
客服电话 4008-000-562 
(13)中泰证 券股份有 限公司 
住所 山东省济南 市市中区 经七路 86 号 
办公地址 济南市市中 区经七路86 号 
注册地址 山东省济南 市市中区 经七路 86 号 
法定代表人 李玮 联系人 许曼华 
电话 021-20315290 
网址 http://www.zts.com
.cn/ 
客服电话 95538 
（二）、登 记结算机 构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
地址：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：周明 
电话：010-59378888 
传真：010-59378907 
联系人：朱 立元 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（三）、律 师事务所 和经办律 师 
名称：上海 市通力律 师事务所 
住所：上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼 
办公地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 
负责人：俞 卫峰 
电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人：陈 颖华 
经办律师： 黎明、陈 颖华 
（四）、会 计师事务 所和经办 注册会计 师 
名称 普华永道中 天会计师 事务所 （ 特殊普通 合伙） 
住所 上海市浦东 新区 陆家 嘴环路 1318 号星展 银行大 厦 6 楼 
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼 
法定代表人 李丹 联系人 张勇 
电话 （021）23238888 传真 （021）23238800 
经办注册会 计师 薛竞、 张勇 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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六 、 基金 的募 集 
 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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七 、 基金 合同 的生 效 
（一）基金 合同的生 效 
本基金基金 合同于 2017 年 6 月 7 日正式 生效，自 该日起本基 金管理人 开始管理 本基
金。 
（二）基金 合同生效 后的基金 份额持有 人数量和 资产 规模 
《基金合同 》生效后 ，连 续 20 个工作日 出现基金 份 额持有人数 量不 满 200 人或者基 金
资产净值低 于5000 万元 情形的 ，基金管 理人应当 在定 期报告中予 以披露。 连续60 个 工作日
出 现前 述情形 的，基 金管 理人应 当向中 国证 监会报 告并 提出 解决方 案，并 可采 取以下 解决
方案：（1 ）基金 管理人经与 基金托管人 协商一致， 对本基金进行清 算、终止本 基金合同，
且无需召开持有 人大会进行 表决；（2） 转换运作方 式、与其他基金 合并等其他 解决方案，
并 召开 基金份 额持有 人大 会对解 决方案 进行 表决。 法律 法规 或监管 部门另 有规 定时， 从其
规定。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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八 、 基金 份额 的上 市 交易 
（一）基金 份额上市 交易的时 间、地点 
本基金于 2017 年 7 月 10 日在深 圳证券交 易所上市 交 易，基金场 内简称： 中关村 A ，
基金代码：159951 。 
（二）基金 份额的交 易 
本基金基金 份额在深 圳证券交 易所的上 市交易、 暂停 或终止上市 交易，应 遵照 《深圳证
券交易所交 易规则》 、 《深圳 证券交易 所证券投 资基 金上市规则》 及 其他有关 规定及其 不时
修订和补充 。 
在 确定 上市交 易的 时间 后，基 金管 理人应 依据 法律 法规 规定 在指定 媒介 上刊 登基金 份
额上市交易 公告书。 
（三）暂停 上市交易 
基 金 份 额 上 市 交 易 期 间 出 现 下 列 情 形 之 一 的 ， 深 圳 证 券 交 易 所 可 暂 停 基 金 的 上 市 交
易，并报中 国证监会 备案： 
1、不再具备 《深圳证 券交易所 证券投资 基金上 市规 则》规定的 上市条件 ； 
2、违反法律 、行政法 规，中国 证监会决 定暂停 其上 市； 
3、严重违反 深圳证券 交易所有 关规则的 ； 
4、深圳证券 交易所认 为应当暂 停上市的 其他情 形。 
当 暂停 上市情 形消 除后 ，基金 管理 人可向 深圳 证券 交易 所提 出恢复 上市 申请 ，经深 圳
证券交易所 核准后可 恢复本基 金上市， 并在至少 一种 指定媒体发 布基金恢 复上市公 告。 
（四）终止 上市交易 
基 金份 额上市 交易 后， 有下列 情形 之一的 ，深 圳证 券交 易所 可终止 基金 的上 市交易 ，
并报中国证 监会备案 ： 
1、不再具备 本部分第 一条规定 的上市条 件； 
2、基金合同 终止； 
3、基金份额 持有人大 会决定终 止上市； 
4、基金合同 约定的终 止上市的 其他情形 ； 
5、深圳证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 
若因上述 1 、3 、4、5 项 原因使本 基金不再 具备上市 条件而被深 圳证券交 易所终止 上市
的 ，本 基金将 由交易 型开 放式基 金变更 为跟 踪标的 指数 的非 上市开 放式指 数基 金，且 因上
述 1、4、5 项之 一情形终止 上市的，本 基金变更为 跟踪标的指数的 非上市开放 式指数基金
无 需召 开基金 份额持 有人 大会。 届时， 基金 管理人 可变 更本 基金的 登记结 算机 构并相 应调嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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整申购赎回 业务规则 ，同时， 基金管理 人可按照 《 信 息披露办法》 的规定， 公告变更 后的基
金合同及招 募说明书 。 
若 届时 本基金 管理 人已 有以该 指数 作为标 的指 数的 指数 基金 ，则本 基金 将本 着维护 基
金份额持有 人合法权 益的原则 ，确定是 否选取其 他合 适的指数作 为标的指 数。 
（五）基金 份额参考 净值的计 算与公告 
基 金管 理人或 者基 金管 理人委 托深 圳证券 信息 有限 公司 在相 关证券 交易 所开 市后根 据
申购赎回清 单和组合 证券内各 只证券的 实时成交 数据 计算基金份 额参考净 值 （IOPV） 并 由深
圳证券交易 所在交易 时间内发 布，供投 资人交易 、申 购、赎回基 金份额时 参考。 
1、基金份 额 参考净值 计算公式 为： 
基金份额参 考净值＝ （申 购赎回清 单中必须 用现金替 代的替代金 额＋申购 赎回清单 中可
以用现金替代成 份证券的数 量与最新成 交价相乘之 和+申购赎回清单中 禁止用现金 替代成份
证券的数量与最 新成交价相 乘之和＋申 购赎回清单 中 的预估现金差额 ）/最小申购 赎回单位
对应的基金 份额。 
2、基金管理 人可以调 整基金份 额参考净 值计算 公式 ，并予以公 告。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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九 、 基金 份额 的申 购, 赎回 
（一）申购 和赎回场 所 
投 资者 应当在 申购 赎回 代理券 商办 理基金 申购 、赎 回业 务的 营业场 所或 按申 购赎回 代
理券商提供 的其他方 式办理基 金的申购 和赎回。 
基金 管 理人将 在开 始申 购、赎 回业 务前公 告申 购赎 回代 理券 商的名 单， 并可 依据实 际
情况增加或 减少申购 赎回代理 券商，并 予以公告 。 
投 资者 可以通 过基 金管 理人直 销中 心办理 基金 申购 、赎 回业 务，具 体业 务的 办理时 间
及办理方式 基金管理 人将另行 公告。 
（二）申购 和赎回的 开放日及 时间 
1、开放日及 开放时间 
本基金自2017 年7 月10 日起 办理申购 与赎回业 务。 
基 金投 资者办 理基 金份 额的申 购、 赎回等 业务 的开 放日 为深 圳证券 交易 所及 上海证 券
交 易所 的交易 日，具 体办 理时间 为相关 证券 交易所 的正 常交 易日的 交易时 间。 但基金 管理
人根据法律 法规、中 国证监会 的要 求或 基金合同 的规 定公告暂停 申购、赎 回时除外 。 
基 金合 同生效 后， 若出 现相关 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基 金管理 人
将视情况对 前述开放 日及开放 时间进行 相应的调 整， 并应在实施 日前依照 《信息披 露办法》
的 有关 规定在 指定媒 体上 公告； 若证券 交易 场所依 法决 定临 时停市 或在交 易时 间非正 常停
市，基金管 理人在次 日依照《 信息披露 办法》的 有关 规定在指定 媒体上公 告。 
投资者申购 、赎回的 基金份额 需为最小 申购赎回 单位 的整数倍。 
当 接受 申购申 请对 存量 基金份 额持 有人利 益构 成潜 在重 大不 利影响 时， 基金 管理人 应
当 采取 设定单 一投资 者申 购金额 上限或 基金 单日净 申购 比例 上限、 拒绝大 额申 购、暂 停基
金申购等措 施，切实 保护存量 基金份额 持有人的 合法 权益，具体 规定请参 见相关公 告。 
本基金最小申购 赎回单位为 150 万份， 基金管理人 可根据市场情况 ，在法律法规 允许
的 情况 下，调 整申购 与赎 回的数 额限制 ，基 金管理 人必 须在 调整生 效前依 照《 信息披 露办
法》的有关 规定指定 媒体公告 并报中国 证监会备 案。 
（四）申购 和赎回的 原则 
1、申购、赎 回应遵守 《登记结 算业务实 施细则 》及 其他相关规 定。 
2、本基金采 用份额申 购和份额 赎回的方 式，即 申购 和赎回均以 份额申请 。 
3、本基金的 申购对价 、赎回对 价包括组 合证券 、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。 
4、申购、赎 回申请提 交后不得 撤销。 
基 金管 理人在 不损 害基 金份额 持有 人权益 的情 况下 可更 改上 述原则 ，但 应在 新的原 则
实施前按照 《信息披 露办法》 的有关规 定在指定 媒体 上公告。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（五）申购 和赎回的 程序 
1、申购和赎 回申请的 提出 
（1）投资者 办理申购 或赎回业 务，应同 时持有 并使 用深圳 A 股账 户和上 海 A 股账户 ，
并保证该两 个账户的 证件号码 和名称属 于同一投 资者 所有； 
（2）投资者的相 关证券和基 金份额应当 托管在申购 赎回代理券商， 且投资者深 圳托管
的托管单元 与上海指 定交易的 交易单元 为同一申 购赎 回代理券商 ； 
（3）投资者 通过该申 购赎回代 理券商申 报申购 、赎 回业务。 
基 金投 资者必 须根 据申 购赎回 代理 券商或 基金 管理 人规 定的 程序， 在开 放日 的具体 业
务办理时间 内提出申 购或赎回 的申请。 
投 资者 在申购 本基 金时 须按申 购赎 回清单 的规 定备 足申 购对 价，投 资者 在提 交赎回 申
请时，必须 有足够的 基金份额 余额和现 金。 
2、申购和赎 回申请的 确认 
基金投资者 申购、赎 回申请在T+1 日进 行确认。 
对于投资者提交 的申购申请 ，申购赎回代 理券 商根据 投资者提交的申 购申请以及 T 日
基 金管 理人公 布的申 购赎 回清单 ，相应 冻结 投资者 账户 内的 组合证 券、现 金替 代款和 预估
现金差额，登记 结算机构在 完成 T 日全 部登记结算 业务处理后，对 申请申购的 组合证券予
以 冻结 ，并将 处理 结果发 送给 基金管 理人 。T+1 日，基 金管 理人对 冻结 情况符 合要 求的 申
购申请予以 确认。如 冻结情况 不符合要 求，则申 购申 请失败。 
对于投资者提交 的赎回申请 ，申购赎回代 理券商根据 投资者提交的赎 回申请以及 T 日
基 金管 理人公 布的申 购赎 回清 单 ，相应 冻结 投资者 账户 内的 基金份 额、预 估现 金差额 ，登
记结算机构在完 成 T 日全部 登记结算业 务处理后， 对申请赎回的基 金份额予以 冻结，并将
处 理结 果发送 给基 金管理 人。T+1 日，基 金管 理人根据 冻结 情况对 投资 者的赎 回申 请予 以
确 认。 如投资 者持有 的符 合要求 的基金 份额 不足或 未能 根据 要求准 备足额 的现 金，或 本基
金投资组合 内不具备 足额的符 合要求的 赎回对价 ，则 赎回申请失 败。 
投资者可在 T+2 日通过其办 理申购、赎 回的销售网 点查询有关申请 的确认情况。 投资
者应及时查 询有关申 请的确认 情况。 
3、申购和赎 回的清算 交收与登 记 
本 基金 申购赎 回过 程中 涉及的 组合 证券和 基金 份额 交收 适用 中国证 券登 记结 算有限 责
任公司及相 关证券交 易所最新 的相关 规 则。 
T+1 日，登 记结 算机 构根 据基金 管理 人对 申购、 赎回申 请的 确认 信息， 为投 资者 办理
组 合证 券、基 金份额 的清 算交收 ，并将 结果 发送给 相关 证券 交易所 、申购 赎回 代理券 商、
基金管理人和基 金托管人。 通常情况下 ，投资者 T 日申购所得的基 金份额、赎 回所得的组
合证券在T+2 日可用。 现金替代 和现金差 额由基金 管 理人与申购 赎回代理 券商于T+1 日进行
清 算，T+2 日进 行交收 ，登记 结算 机构可 以依 据相关规 则对 此提供 代收 代付服 务并 完成 交嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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收 。对 于确认 失败的 申请 ，登记 结算机 构将 对冻结 的组 合证 券和基 金份额 予以 解冻， 申购
赎回代理券 商将对冻 结的资金 予以 解冻 。 
如果登记结 算机构在 清算交收 时发现不 能正常履 约的 其他情形， 则依据 《登记 结算业务
实施细则》 的有关规 定进行处 理。 
投 资者 应按照 本基 金合 同的约 定和 申购赎 回代 理券 商的 规定 按时足 额支 付应 付的现 金
差 额、 现金替 代和现 金替 代退补 款。因 投资 者原因 导致 现金 差额、 现金替 代和 现金替 代退
补 款未 能按时 足额交 收的 ，基金 管理人 有权 为基金 的利 益向 该投资 者追偿 并要 求其承 担由
此导致的其 他基金份 额持有人 或基金资 产的损失 。 
若 投资 者用以 申购 的部 分或全 部组 合证券 或者 用以 赎回 的部 分或全 部基 金份 额因被 国
家 有权 机关冻 结或强 制执 行导致 不足额 的， 基金管 理 人 有权 指示申 购赎回 代理 券商及 登记
结 算机 构依法 进行相 应处 置；如 该情况 导致 其他基 金份 额持 有人或 基金资 产遭 受损失 的，
基金管理人 有权代表 其他基金 份额持有 人或基金 资产 要求该投资 者进行赔 偿。 
4、基金管理人在 不损害基金 份额持有人 权益、并不 违背交易所和登 记结算机构 相关规
则的情况下 可更改上 述程序。 基金管理 人最迟须 于新 规则开始日 前按照 《信 息披露办 法》 的
有关规定在 指定媒体 公告。 
（六）申购 、赎回的 对价、费 用 
1、申购对价、赎 回对价根据 申购赎回清 单和投资者 申购、赎回的基 金份额数额 确定。
申 购 对 价 是 指 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 应 交 付 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对
价 。赎 回对价 是指投 资者 赎回基 金份额 时， 基金管 理人 应交 付给赎 回人的 组合 证券、 现金
替代、现金 差额及其 他对价。 
2、申购赎回清单 由基金管理 人编制。T 日的申购赎 回清单在当日深 圳证券交易 所开市
前 通知 深圳证 券交易 所及 登记结 算机构 ，并 在基金 管理 人的 网站公 告。T 日的 基金份 额净
值在当天收市后 计算，并在 T+1 日公 告，计算公式 为计算日基金资 产净值除以 计算日发售
在外的基金 份额总数 。如遇特 殊情况， 可以适当 延 迟 计算或公告 ，并报中 国证监会 备案。 
3、投资者在申购 或赎回基金 份额时，申 购赎回代理 券商可按照不超 过申购或赎 回份额
0.5% 的标准 收取佣金 ，其中包 含证券交 易所、登 记结 算机构等收 取的相关 费用。 
（七）申 购赎 回清单 的内容 与格式 
1、申购赎回 清单的内 容 
T 日申购赎回清单内 容包括最 小申购赎 回单位所 对应 的组合证券、 现金替代、T 日预估
现金差额、T-1 日 现金差额 、基金 份额净值 及其他相 关内容。 
2、组合证券 
组合证券是 指本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。 申购赎回清 单将公告 最小申购嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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赎回单位所 对应的各 成份证券 名称、证 券代码及 数量。 
3、现金替代 相关内容 
现金替代是 指申购、 赎回 过程中， 投资 者按基金 合同 和招募说明 书的规定， 用 于替代组
合证券中部 分证券的 一定数量 的现金。 
采用现金替 代是为了 在相关成 份股停牌 等情况下 便利 投资者的申 购、 提高基金 运作的效
率， 基金管理 人在制定 具体的现 金替代方 法时遵循 公 平及公开的 原则， 以保 护基金份 额持有
人利益为出 发点，并 进行及时 充分的信 息披露。 
（1） 现金替 代分为 3 种类型： 禁止现金 替代 （标 志为 “ 禁止 ” ） 、 可 以现金替 代 （标志 为
“ 允许 ” ）和必 须现金替 代（标 志为 “ 必须”）。 
禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 
可以现金替 代是指在 申购基金 份额时， 允许使用 现金 作为全部或 部分该成 份证券的 替
代，但在赎 回基金份 额时，该 成份证券 不允许使 用现 金作为替代 。 
必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 
（2）可以现 金替代 
① 适用情形： 可 以现金替 代的证券 一般是因 停牌等原 因导致投资 者无法在 申购时买 入的
证券或基金 管理人认 为可以适 用的其他 情形。 
② 替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券 ，替代金 额的 计算公式为 ： 
替代金额＝ 替代证券 数量× 该 证券经除 权调整 的 T-1 日收盘价× （1 ＋现金替 代保证 金率 ） 
对于使用现 金替代的 证券， 基金 管理人需 在证券恢 复 交易后买入， 而实际买 入价格加 上
相关交易费 用后与申 购时的最 新价格可 能有所差 异。 为便于操作， 基金管理 人在申购 赎回清
单中预先确 定现金替 代保证金 率， 并据此 收取替代 金 额。 如果预先 收取的金 额高于基 金购入
该部分证券 的实际成 本， 则基金 管理人将 退还多收 取 的差额； 如果 预先收取 的金额低 于基金
购入该部分 证券的实 际成本， 则基金管 理人将向 投资 者收取欠缺 的差额。 
③ 替代金额 的处理程 序 
T 日， 基金管理人在申购 赎回清 单中公布 现金替代 保 证金率， 并据此 在 T+2 日收取 替代
金额。 
在 T+1 日后被 替代 的成份证 券有正常 交易的 2 个交易 日 （简称 为 T ＋3 日） 内， 基金管
理人将以收 到的替代 金额买入 被替代的 部分证券 。 
T ＋3 日日终，若已 购入全部 被替代的 证券，则 以替代 金额与被替 代证券的 实际购入 成
本 （包括买入 价格与交 易费用） 的差额， 确定基金 应 退还投资者 或投资者 应补交的 款项； 若嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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未能购入全 部被替代 的证券， 则以 替代金额 与所购入 的部分被替 代证券实 际购入成 本加上按
照 T ＋3 日收盘价计 算的未购 入的部分 被替代证 券价 值的差额， 确定 基金应退 还投资者 或投
资者应补交 的款项。 
特例情况： 若 自 T+1 日起， 相关 证券交易 所正常交 易 日已达到 20 日而该 证 券正常交 易
日低于 2 日， 则 以替代金 额与所购 入的部分 被替代证 券实际购入 成本加上 按照最近 一次收盘
价计算的未 购入的部 分被替代 证券价值 的差额， 确定 基金应退还 投资者或 投资者应 补交的款
项。 
T ＋3 日后第 1 个工 作日（若 在特例情 况下，则 为 T+1 日起第 21 个交易日 ） ，基金 管理
人将应退款 和补款的 明细数据 发送给申 购赎回代 理券 商和基金托 管人， 现金替 代多退少 补资
金的清算和 交收在 T ＋3 日后 2 个工作 日 （若 在特例 情况下， 则 为 T+1 日起第 22 个交易 日）
内完成，登 记结算机 构对此提 供代收代 付服务。 
④ 替代限制： 为有效控 制基金的 跟踪偏离 度和跟踪 误 差， 基金管理 人可规定 投资者使 用
可以现金替 代的比例 合计不得 超过申购 基金份额 资产 净值的一定 比例。 现金替 代比例的 计算
公式为： 
日 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
日 收 盘 价 该 证 券 经 除 权 调 整 的 只 替 代 证 券 数 量 第
现 金 替 代 比 例
1
1
(%)
1
? ?
? ?
?
?
?
T
T i
n
i
 
说明：假设 当天可以 现金替代 的股票只 数为 n 。 
（3）必须现 金替代 
① 适用情形： 必须现金 替代的证 券一般是 因标的指 数 调整将被剔 除、 或基金 管理人出 于
保护持有人 利益原则 等原因认 为有必要 实行必须 现金 替代的成份 证券。 
② 替代金额： 对于必须 现金替代 的证券， 基 金管理人 将在申购赎 回清单中 公告替代 的一
定数量的现 金， 即 “ 固定 替代金 额 ” 。 固定替 代金额的 计算方法为 申购赎回 清单中该 证券的数
量乘以其经 除权调整 的 T-1 日收盘 价。 
4、预估现金 差额相关 内容 
预估现金差 额是指由 基金管理 人估计并 在 T 日申购赎 回清单中公 布的当日 现金差额 的
估计值，预 估现金差 额由申购 赎回代理 券商预先 冻结 。 
预估现金差 额的计算 公式为： 
T 日预估现金差额＝T-1 日最小申 购赎回单 位的基金 资产净值- （ 申购赎回 清单中必 须用
现金替代的 固定替代 金额＋申 购赎回清 单中可以 用现 金替代成份 证券的数 量与 T 日经除权
调整后的开 盘参考价 乘积之和 ＋申购赎 回清单中 禁止 用现金替代 成份证券 的数量与 T 日经嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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除权调整后 的开盘参 考价乘积 之和） 
其中， T 日经除 权调整后 的开盘参 考价主要 根据深圳 证券信息有 限公司所 提供的标 的指
数成份证券 调整后开 盘参考价 确定。 另外， 若 T 日为基金分红除 息日， 则 计算公 式中的“T -1
日最小申购 、赎回单 位的基金 资产净值 ” 需扣 减相应 的收益分配 数额。预 估现金差 额的数值
可能为正、 为负或为 零。 
5、现金差额 相关内容 
T 日现金差额在 T ＋1 日的申 购赎回清 单中公 告，其 计算公式为 ： 
T 日现金差额＝T 日最小申 购赎回单 位的资产 净值- （ 申购赎回清 单中必须 用现金替 代
的固定替代 金额＋申 购赎回清 单中可以 用现金替 代成 份证券的数 量与 T 日收盘价乘 积之和
＋申购赎回 清单中禁 止用现金 替代成份 证券的数 量与 T 日收盘价乘积之和 ） 
T 日投资者申购、 赎回 基金份额 时， 需按 T ＋1 日公 告的 T 日现金差额进 行资金的 清算
交收。 
现金差额的 数值可能 为正、 为负 或为零。 在投资者 申 购时， 如现金 差额为正 数， 则投 资
者应根据其 申购的基 金份额支 付相应的 现金， 如现 金 差额为负数， 则投资者 将根据其 申购的
基金份额获 得相应的 现金； 在投资 者赎回时， 如 现金 差额为正数， 则 投资者将 根据其赎 回的
基金份额获 得相应的 现金， 如现 金差额为 负数， 则投 资者应根据 其赎回的 基金份额 支付相应
的现金。 
6、申购赎回 清单的格 式 
 
申购赎回清 单的格式 举例如下 ： 
基本信息 
最新公告日 期： 2018-11-07 
基金名称： 中关村 A 
基金管理公 司名称： 嘉实基金管 理有限公 司 
基金代码： 159951 
拟合指数代 码： 399422 
 
2018-11-06 信息内容 
现金差额( 元)： -24816.82 
最小申购、 赎回单位 资产净值( 元)： 1051480.29 
基金份额净 值( 元)： 0.7010 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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2018-11-07 信息内容 
预估现金部 分( 元)： -23266.51 
现金替代比 例上限： 40.000% 
是否需要公 布 IOPV ： 是 
最小申购、 赎回单位( 份)： 1500000 
最小申购赎 回单位现 金红利( 元)： 0.00 
申购赎回组 合证券只 数： 226 
允许申购： 是 
允许保证金 申购： 是 
允许保证金 赎回： 否 
 
成分股信息 内容 
股票代码 股票简称 股票数量
（股） 
现金替代标
志 
现金替代溢
价比例 
固定替代金
额 (元) 
000008 神州高铁 1,900 允许 21.000%



000065 北方国际 200 允许 21.000%



000151 中成股份 200 允许 21.000%



000605 渤海股份 100 允许 21.000%



000666 经纬纺机 100 允许 21.000%



000725 京东方Ａ 22,300 允许 21.000%



000729 燕京啤酒 1,100 允许 21.000%



000786 北新建材 700 允许 21.000%



000839 中信国安 2,400 允许 21.000%



000882 华联股份 1,500 允许 21.000%



000931 中 关 村 500 允许 21.000%



000938 紫光股份 200 允许 21.000%



000969 安泰科技 500 允许 21.000%



000970 中科三环 800 允许 21.000%



002038 双鹭药业 400 允许 21.000%



002051 中工国际 400 允许 21.000%



002065 东华软件 1,700 允许 21.000%



002066 瑞泰科技 100 允许 21.000%


嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
41 
002148 北纬科技 400 允许 21.000%



002151 北斗星通 200 允许 21.000%



002153 石基信息 300 允许 21.000%



002271 东方雨虹 800 允许 21.000%



002279 久其软件 300 允许 21.000%



002310 东方园林 1,200 允许 21.000%



002350 北京科锐 200 允许 21.000%



002362 汉王科技 100 允许 21.000%



002368 太极股份 200 允许 21.000%



002371 北方华创 200 允许 21.000%



002373 千方科技 600 允许 21.000%



002383 合众思壮 400 允许 21.000%



002385 大北农 1,900 允许 21.000%



002392 北京利尔 600 允许 21.000%



002405 四维图新 700 允许 21.000%



002410 广联达 600 允许 21.000%



002439 启明星辰 500 允许 21.000%



002462 嘉事堂 200 允许 21.000%



002467 二六三 600 允许 21.000%



002542 中化岩土 600 允许 21.000%



002554 惠博普 500 允许 21.000%



002573 清新环境 600 允许 21.000%



002599 盛通股份 100 允许 21.000%



002612 朗姿股份 100 允许 21.000%



002642 荣之联 400 允许 21.000%



002649 博彦科技 400 允许 21.000%



002657 中科金财 200 允许 21.000%



002658 雪迪龙 200 允许 21.000%



002665 首航节能 800 允许 21.000%



002701 奥瑞金 1,100 允许 21.000%



002707 众信旅游 400 允许 21.000%



002713 东易日盛 100 允许 21.000%



002721 金一文化 300 允许 21.000%


嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
42 
002738 中矿资源 100 允许 21.000%



002755 东方新星 100 允许 21.000%



002771 真视通 100 允许 21.000%



002780 三夫户外 100 允许 21.000%



002819 东方中科 100 允许 21.000%



002829 星网宇达 100 允许 21.000%



002878 元隆雅图 100 允许 21.000%



002893 华通热力


必须


507.920 
002933 新兴装备


必须


1263.920 
300002 神州泰岳 1,100 允许 21.000%



300003 乐普医疗 800 允许 21.000%



300005 探路者 500 允许 21.000%



300010 立思辰 600 允许 21.000%



300011 鼎汉技术 300 允许 21.000%



300016 北陆药业 300 允许 21.000%



300034 钢研高纳 200 允许 21.000%



300036 超图软件 300 允许 21.000%



300038 数知科技 400 允许 21.000%



300045 华力创通 300 允许 21.000%



300048 合康新能 600 允许 21.000%



300055 万邦达 600 允许 21.000%



300058 蓝色光标 1,100 允许 21.000%



300065 海兰信 200 允许 21.000%



300070 碧水源 1,400 允许 21.000%



300071 华谊嘉信 300 允许 21.000%



300072 三聚环保 1,000 允许 21.000%



300073 当升科技 200 允许 21.000%



300075 数字政通 200 允许 21.000%



300079 数码科技 1,100 允许 21.000%



300104 乐视网


必须


7812.680 
300117 嘉寓股份 300 允许 21.000%



300139 晓程科技 200 允许 21.000%



300150 世纪瑞尔 300 允许 21.000%


嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
43 
300156 神雾环保 500 允许 21.000%



300157 恒泰艾普 600 允许 21.000%



300166 东方国信 700 允许 21.000%



300182 捷成股份 1,100 允许 21.000%



300191 潜能恒信 100 允许 21.000%



300200 高盟新材 100 允许 21.000%



300204 舒泰神 100 允许 21.000%



300212 易华录 200 允许 21.000%



300213 佳讯飞鸿 300 允许 21.000%



300223 北京君正 100 允许 21.000%



300229 拓尔思 200 允许 21.000%



300231 银信科技 300 允许 21.000%



300251 光线传媒 800 允许 21.000%



300271 华宇软件 400 允许 21.000%



300282 三盛教育 100 允许 21.000%



300287 飞利信 1,000 允许 21.000%



300289 利德曼 200 允许 21.000%



300291 华录百纳 300 允许 21.000%



300296 利亚德 1,300 允许 21.000%



300302 同有科技 200 允许 21.000%



300309 吉艾科技 400 允许 21.000%



300312 邦讯技术 100 允许 21.000%



300315 掌趣科技 2,200 允许 21.000%



300318 博晖创新 300 允许 21.000%



300324 旋极信息 700 允许 21.000%



300332 天壕环境 400 允许 21.000%



300344 太空智造 200 允许 21.000%



300352 北信源 900 允许 21.000%



300353 东土科技 300 允许 21.000%



300364 中文在线 400 允许 21.000%



300365 恒华科技 200 允许 21.000%



300367 东方网力 400 允许 21.000%



300369 绿盟科技 400 允许 21.000%


嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
44 
300370 安控科技 600 允许 21.000%



300374 恒通科技 100 允许 21.000%



300379 东方通 200 允许 21.000%



300383 光环新网 800 允许 21.000%



300384 三联虹普 100 允许 21.000%



300386 飞天诚信 100 允许 21.000%



300392 腾信股份 200 允许 21.000%



300399 京天利 100 允许 21.000%



300406 九强生物 200 允许 21.000%



300418 昆仑万维 500 允许 21.000%



300419 浩丰科技 200 允许 21.000%



300430 诚益通 100 允许 21.000%



300431 暴风集团 200 允许 21.000%



300444 双杰电气 200 允许 21.000%



300445 康斯特 100 允许 21.000%



300449 汉邦高科 100 允许 21.000%



300455 康拓红外 200 允许 21.000%



300456 耐威科技 100 允许 21.000%



300465 高伟达 200 允许 21.000%



300472 新元科技 100 允许 21.000%



300477 合纵科技 200 允许 21.000%



300485 赛升药业 200 允许 21.000%



300496 中科创达 200 允许 21.000%



300513 恒泰实达 100 允许 21.000%



300523 辰安科技 100 允许 21.000%



300541 先进数通 100 允许 21.000%



300542 新晨科技 100 允许 21.000%



300552 万集科技


必须


492.480 
300579 数字认证 100 允许 21.000%



300593 新雷能 100 允许 21.000%



300608 思特奇


必须


537.900 
300661 圣邦股份


必须


2229.810 
300663 科蓝软件 100 允许 21.000%


嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
45 
300667 必创科技 100 允许 21.000%



300684 中石科技 100 允许 21.000%



300688 创业黑马


必须


756.320 
300719 安达维尔 100 允许 21.000%



600031 三一重工 4,600 允许 21.000%



600037 歌华有线 600 允许 21.000%



600055 万东医疗 200 允许 21.000%



600056 中国医药 400 允许 21.000%



600062 华润双鹤 400 允许 21.000%



600085 同仁堂 600 允许 21.000%



600100 同方股份 1,800 允许 21.000%



600118 中国卫星 500 允许 21.000%



600138 中青旅 500 允许 21.000%



600161 天坛生物 400 允许 21.000%



600166 福田汽车 4,300 允许 21.000%



600195 中牧股份 300 允许 21.000%



600206 有研新材 500 允许 21.000%



600270 外运发展 300 允许 21.000%



600271 航天信息 900 允许 21.000%



600288 大恒科技 300 允许 21.000%



600299 安迪苏 300 允许 21.000%



600313 农发种业 600 允许 21.000%



600386 北巴传媒 300 允许 21.000%



600405 动力源 500 允许 21.000%



600410 华胜天成 900 允许 21.000%



600429 三元股份 300 允许 21.000%



600435 北方导航 700 允许 21.000%



600485 信威集团


必须


20382.230 
600536 中国软件 300 允许 21.000%



600560 金自天正 100 允许 21.000%



600582 天地科技 1,200 允许 21.000%



600588 用友网络 1,000 允许 21.000%



600658 电子城 500 允许 21.000%


嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
46 
600764 中国海防 100 允许 21.000%



600855 航天长峰 200 允许 21.000%



600962 国投中鲁 100 允许 21.000%



600977 中国电影 500 允许 21.000%



600980 北矿科技 100 允许 21.000%



601016 节能风电 1,400 允许 21.000%



601068 中铝国际 300 允许 21.000%



601101 昊华能源 400 允许 21.000%



601126 四方股份 400 允许 21.000%



601186 中国铁建 3,700 允许 21.000%



601226 华电重工 400 允许 21.000%



601390 中国中铁 6,100 允许 21.000%



601718 际华集团 1,900 允许 21.000%



601800 中国交建 1,300 允许 21.000%



601858 中国科传 100 允许 21.000%



601886 江河集团 400 允许 21.000%



601908 京运通 800 允许 21.000%



601992 金隅集团 2,900 允许 21.000%



603000 人民网 500 允许 21.000%



603025 大豪科技 100 允许 21.000%



603060 国检集团 100 允许 21.000%



603098 森特股份 100 允许 21.000%



603127 昭衍新药


必须


1220.400 
603138 海量数据 100 允许 21.000%



603516 淳中科技


必须


725.710 
603533 掌阅科技 100 允许 21.000%



603588 高能环境 400 允许 21.000%



603590 康辰药业 100 允许 21.000%



603598 引力传媒 100 允许 21.000%



603603 博天环境 100 允许 21.000%



603616 韩建河山 100 允许 21.000%



603698 航天工程 100 允许 21.000%



603778 乾景园林 200 允许 21.000%


嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
47 
603803 瑞斯康达 100 允许 21.000%



603825 华扬联众 100 允许 21.000%



603859 能科股份 100 允许 21.000%



603860 中公高科


必须


380.000 
603871 嘉友国际


必须


920.430 
603888 新华网 200 允许 21.000%



603903 中持股份 100 允许 21.000%



603970 中农立华 100 允许 21.000%



603979 金诚信 200 允许 21.000%



603986 兆易创新 100 允许 21.000%



说明：此表 仅为示意 ，以实际 公布的为 准。 
（八） 拒绝 或暂停申 购的情形 
发生下列情 况之一时 ，基金管 理人可拒 绝或暂停 接受 投资人的申 购申请： 
1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作或 无法受 理投 资人的申购 申请。 
2、发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况 时。 
3、因特殊原因（ 包括但不限 于相关证券 、期货交易 所依法决定临时 停市或在交 易时间
非正常停市 ），导致 基金管理 人无法计 算当日基 金资 产净值。 
4、基金管理人开 市前因异常 情况无法公 布申购赎回 清单，或基金管 理人在开市 后发现
申购赎回清 单或基金 份额参考 净值计算 错误。 
5、相关证券 交易 所、申购赎 回代理券商 、登记结算 机构等因异常情 况无法办理 申购、
赎 回， 或者指 数编制 单位 、相关 证券交 易所 等因异 常情 况使 申购赎 回清单 无法 编制或 编制
不当。 
6、接受某笔 或某些申 购申请可 能会影响 或损害 现有 基金份额持 有人利益 时。 
7、基金资产规模 过大，使基 金管 理人无 法找到合适 的投资品种，或 其他可能对 基金业
绩产生负面 影响，或 发生其他 损害现有 基金份额 持有 人利益的情 形。 
8、基金管理人、 基金托管人 、销售机构 或登记结算 机构的技术故障 等异常情况 导致基
金销售系统 或基金登 记结算系 统或基金 会计系统 无法 正常运行。 
9、基金管理人可 根 据市场情 况在申购赎 回清单中设 置申购上限，当 一笔新的申 购申请
被 确认 成功， 会使本 基金 当日申 购超过 申购 赎回清 单中 规定 的申购 上限时 ，该 笔申购 申请
将被拒绝。 
10 、当 前一 估值日 基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现无 可参 考的 活跃市 场价 格且 采用
估 值技 术仍导 致公允 价值 存在 重 大不确 定性 时，经 与基 金托 管人协 商确认 后， 基金管 理人
应当采取暂 停接受基 金申购申 请的措施 。 
11 、法律法 规、深圳 证券交易 所规定或 中国证监 会认 定的其他情 形。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
48 
上 述异 常情况 指基 金管 理人无 法预 见并不 可控 制的 情形 ，包 括但不 限于 系统 故障、 网
络故障、通 讯故障、 电力故障 、数据错 误等。 
发生上述情 形之一 （第6 项除外） 且基金管 理人决定 拒绝或暂停 接受基金 投资者的 申购
申 请时 ，基金 管理人 应根 据有关 规定在 指定 媒介上 刊登 暂停 申购公 告。在 拒绝 或暂停 申购
申请的情形 消除时， 基金管理 人应及时 恢复申购 业务 的办理并依 照 《信息披 露办法》 有 关规
定在指定 媒 介上刊登 基金恢复 申购业务 的公告， 并公 告最近 1 个 开放日的 基金份额 净值。 
（九） 拒绝 或暂停赎 回的情形 
发生下列情 形时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的赎回申 请： 
1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作或 无法受 理投 资人的赎回 申请。 
2、发生基金合同 规定的暂停 基 金资产估 值情况时产 估值情况时，基 金管理人可 暂停接
收投资人的 赎回申请 。 
3、因特殊原因（ 包括但不限 于相关证券 、期货交易 所依法决定临时 停市或在交 易时间
非正常停市 ），导致 基金管理 人无法计 算当日基 金资 产净值。 
4、相关证券交易 所、登记结 算机构、申 购赎回代理 券商等因 异常情 况无法办理 赎回业
务。 
5、基金管理人开 市前因异常 情况无法公 布申购赎回 清单，或基金管 理人在开市 后发现
申购赎回清 单或基金 份额参考 净值计算 错误。 
6、相关证券交易 所、申购赎 回代理券商 、登记结算 机构等因异常情 况无法办理 申购、
赎 回， 或者指 数编制 单位 、相关 证券 交 易所 等因异 常情 况使 申购赎 回清单 无法 编制或 编制
不当。 
7、接受某笔 或某些赎 回申请可 能会影响 或损害 现有 基金份额持 有人利益 时。 
8、当前一估值日 基金资产净 值 50% 以上 的资产出现 无可参考的活跃 市场价格且 采用估
值 技术 仍导致 公允价 值存 在重大 不确定 性时 ，经与 基金 托管 人协 商 确认后 ，基 金管理 人应
当采取延缓 支付赎回 对价或暂 停接受基 金赎回申 请的 措施。 
9、法律法规 、深圳证 券交易所 规定或中 国证监 会认 定的其他情 形。 
上 述异 常情况 指基 金管 理人无 法预 见并不 可控 制的 情形 ，包 括但不 限于 系统 故障、 网
络故障、通 讯故障、 电力故障 、数据错 误等。 
发生上述情 形 （第 7 项 除外） 且基 金管理人 决定暂停 接受投资者 的赎回申 请时，基 金管
理 人应 根据有 关规定 在指 定媒介 上刊登 暂停 赎回公 告。 已接 受的赎 回申请 ，基 金管理 人应
当 足额 支付。 在拒绝 或暂 停赎回 申请的 情形 消除时 ，基 金管 理人应 及时恢 复赎 回业务 的办
理并依照《 信息披露 办法》有 关规定在 指定媒介 上刊 登基金恢复 赎回业务 的公告。 
（十）其他 申购赎回 方式 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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1、在不违反法律 法规的情况 下，基金管 理人可以根 据具体情况履行 适当程序后 开通本
基 金的 场外申 购赎回 等业 务，无 需召开 基金 份额持 有人 大会 。场外 申购赎 回的 具体办 理方
式等相关事 项届时将 另行公告 。 
2、若本基金 推 出 ETF 联接基 金，在本 基金上市 之前 ，ETF 联接基金 可以用股 票或现金
特殊申购本 基金基金 份额，不 收取申购 费用。 
3、基金管理人可 以在不违反 法律法规规 定的情况下 ，调整基金申购 赎回方式或 申购赎
回对价组成 ，并提前 公告。 
4、在条件允许时 ，基金管理 人可开放集 合申购，即 允许多个投资者 集合其持有 的组合
证 券， 共同构 成最小 申购 、赎回 单位或 其整 数倍， 进行 申购 。在不 损害基 金份 额持有 人利
益的前提下 ，基金管 理人有权 制定集合 申购业务 的相 关规则。 
5、在未来条件允 许时，基金 管理人可以 对本基金的 现金申购赎回参 与人开放现 金申购
赎回业务， 届时将 在 相关公告 或招募说 明书 （更新） 中说明，并 报中国证 监会备案 ，无需召
开持有人大 会。 
6、基金管理人指 定的代理机 构可依据本 基金合同开 展其他服务，双 方需签订书 面委托
代理协议， 报中国证 监会备案 并公告。 
（十一）基 金份额折 算 
基 金管 理人可 向登 记结 算机构 申请 办理基 金份 额折 算与 变更 登记。 基金 份额 折算后 ，
基 金的 基金份 额总额 与基 金份额 持有人 持有 的基金 份额 数额 将发生 调整， 但调 整后的 基金
份 额持 有人持 有的基 金份 额占基 金份额 总额 的比例 不发 生变 化。基 金份额 折算 对基金 份额
持 有人 的权益 无实质 性影 响，无 需召开 基金 份额持 有人 大会 。基金 份额折 算后 ，基金 份额
持有人将按 照折算后 的基金份 额享有权 利并承担 义务 。 
如果基金份 额折算过 程中发生 不可抗力 ，基金管 理人 可延迟办理 基金份额 折算。 
基 金管 理人应 事先 确定 基金份 额折 算日， 并依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定提前 公
告，基金份 额折算的 具体方法 在份额折 算公告中 列示 。 
（十二）基 金的非交 易过户等 其他业务 的办理 
基 金登 记结算 机构 可根 据相关 法律 法规及 其业 务规 则， 受理 基金份 额的 非交 易过户 、
质押、冻结 与解冻等 业务，并 按照其规 定收取一 定的 手续费用。 
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 在 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 实 质 利 益 的 前 提
下，根据市 场情况对 上述申购 和赎回的 安排进行 补充 和调整并提 前公告。 
十 、 基金 的投 资 
（一）、投 资目标 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
50 
本 基金 进行被 动式 指数 化投资 ，紧 密跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差的 最
小化。本基 金力争日 均跟踪偏 离度的绝 对值不超 过 0.2% ，年跟踪 误差不超 过 3%。 
（二）、投 资范围 
本 基金 的投资 范围 主要 为标的 指数 成份股 及备 选成 份股 。此 外，为 更好 地实 现投资 目
标，本基金 可少量投 资于部分 非成份股 （包 含中小板 、创业板及 其他经中 国证监会 核准发行
的股票） 、衍 生工具 （ 权证、股 指期货等 ） ，债券 （ 国债、金融 债、企业 债、公司 债、次级
债 、可 转换债 券、可 交换 债券、 分离交 易可 转债、 央行 票据 、中期 票据、 短期 融资券 、超
短期融资券 等） 、资产支 持证券、 债券回购 、银行存 款、同业存 单、现金 资产以及 中国证监
会允许基金 投资的其 他金融工 具（但须 符合中国 证监 会的相关规 定）。 
如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。 
本 基金 投资 标的指 数成 份股 及备 选成份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值的 90%， 且不 低
于非现金基 金资产的80%，因 法律法规 的规定而 受限 制的情形除 外。 
（三）、投 资策略 
本 基金 采取完 全复 制法 ，即完 全按 照标的 指数 的成 份股 组成 及其权 重构 建基 金股票 投
资组合，并 根据标的 指数成份 股及其权 重的变动 进行 相应调整。 但因特殊 情况 （如流动 性原
因） 导致无法获 得足够数 量的股票 时，或者 因为法律 法规的限制 无法投资 某只股票 时，基金
管理人将采 用其他指 数投资技 术适当调 整基金投 资组 合，以达到 跟踪标的 指数的目 的。 
如 因标 的指数 编制 规则 调整或 其他 因素导 致跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 超过 正常 范围的 ，
基金管理人 应采取合 理措施避 免跟踪误 差进一步 扩大 。 
本 基金 可投资 股指 期货 和其他 经中 国证监 会允 许的 衍生 金融 产品， 如权 证以 及其他 与
标的指数或 标的指数 成份股、 备选成份 股相关的 衍生 工具。 
① 股指期货投 资策略 
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性
好 、交 易活跃 的股指 期货 合约。 本基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆作 用，降 低股 票仓位 频繁
调整的交易 成本和跟 踪误差， 达到有效 跟踪标的 指数 的目的。 
② 权证投资策 略 
权 证为 本基金 辅助 性投 资工具 。权 证的投 资原 则为 有利 于基 金资产 增值 、控 制风险 、
实现保值和 锁定收益 。 
③ 资产支持证 券投资策 略 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
51 
本 基金 综合考 虑市 场利 率、发 行条 款支持 资产 的构 成及 质量 等因素 ，主 要从 资产池 信
用 状况 、违约 相关性 历史 记录和 损失比 例、 证券的 信用 增强 方式、 利差补 偿程 度等方 面对
资 产支 持证券 的风险 与收 益状况 进行评 估， 在严格 控制 风险 的情况 下，确 定资 产合理 配置
比例，在保 证资产安 全性的前 提条件下 ，以期获 得长 期稳定收益 。 
1、决策依据 
有 关法 律法规 、基 金合 同和标 的指 数的相 关规 定是 基金 管理 人运用 基金 财产 的决策 依
据。 
2、投资管理 体制 
本 基金 管理人 实行 投资 决策委 员会 领导下 的基 金经 理团 队制 。投资 决策 委员 会负责 决
定 有关 指数重 大调整 的应 对决策 、其他 重 大 组合调 整决 策以 及重大 的单项 投资 决策； 基金
经 理决 定日常 指数跟 踪维 护过程 中的组 合构 建、调 整决 策以 及每日 申购赎 回清 单的编 制决
策。 
3、投资程序 
研 究、 决策、 组合 构建 、交易 、评 估、组 合维 护的 有机 配合 共同构 成了 本基 金的投 资
管理程序。 严格的投 资管理程 序可以保 证投资理 念的 正确执行， 避免重大 风险的发 生。 
（1）研究：指数 投资研究小 组依托公司 整体研究平 台，整合内部信 息以及券商 等外部
研 究力 量的研 究成果 开展 标的指 数跟踪 、成 份股公 司行 为等 相关信 息的搜 集与 分析、 流动
性分析、误 差及其归 因分析等 工作，撰 写研究报 告， 作为基金投 资决策的 重 要依据 。 
（2）投资决策： 投资决策委 员会依据指 数投资研究 小组提供的研究 报告，定期 召开或
遇 重大 事项时 召开投 资决 策会议 ，决策 相关 事项。 基金 经理 根据投 资决策 委员 会的决 议，
每日进行基 金投资管 理的日常 决策。 
（3）组合构建： 根据标的指 数相关信息 ，结合内部 指数投资研究， 基金经理主 要以指
数 复制 法构建 组合。 在追 求跟踪 误差最 小化 的前提 下， 基金 经理将 采取适 当指 数投资 的方
法，以降低 投资成本 、控制投 资风险。 
（4）交易执 行：集中 交易室负 责具体的 交易执 行， 同时履行一 线监控的 职责。 
（5）投资绩效评 估：风险管 理部门定期 和不定期对 基金进 行投资绩 效评估，并 提供相
关 报告 。绩效 评估能 够确 认组合 是否实 现了 投资预 期、 组合 误差的 来源及 投资 策略成 功与
否，基金经 理可以据 此检讨投 资策略， 进而调整 投资 组合。 
（6 ）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变 动情况，并结合成份股基本面情
况 、成 份股公 司行为 、流 动性状 况、本 基金 申购和 赎回 的现 金流量 以及组 合投 资绩效 评估
的结果等， 对投资组 合进行监 控和调整 ，密切跟 踪业 绩比较基准 。 
基 金管 理人在 确保 基金 份额持 有人 利益的 前提 下有 权根 据环 境变化 和实 际需 要对上 述
投资程序做 出调整， 并在基金 招募说明 书及其更 新中 公告。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
52 
（四）、投 资组合管理 
1、投资组合 的建立 
本 基金 将采用 完全 复制 法，严 格按 标的指 数的 个股 权重 构建 投资组 合。 但在 少数特 殊
情 况下 基金经 理将配 合使 用其他 指数投 资技 术作为 完全 复制 法的补 充，以 更好 达到复 制指
数的目标。 这些情形 包括：1 ） 由 于标的指 数成份股 发 生变动、增 发/配股等 公司行为 导致成
份 股的 构成及 权重发 生变 化，而 由于交 易成 本、交 易制 度等 原因导 致基金 无法 及时完 成投
资 组合 的同步 调整， 需要 采用其 他指数 投资 技术保 持组 合对 标的指 数的拟 合度 并降低 交易
成本；2）个别成 份股流动性 严重不足使 基金无法买 入足够的股票数 量，采用其 他指数投资
技术能较好替代 目 标成份股 的个股构建 组合；3）成 份股派发现金股 息而基金未 进行收益分
配可能导致基金 组合与指数 产生偏离；4 ）相关上市 公司停牌同时允 许现金替代 导致基金无
法及时买入 成份股；5 ）其它需 要采用非 完全复 制指 数投资技术 的情形。 
基金管理人构建 投资组合的 过程主要分 为 3 步：确 定目标组合、确 定建仓策略 和逐步
调整。 
（1）确定目 标组合： 基金管理 人主要根 据完全 复制 成份股权重 的方法确 定目标组 合。 
（2）确定建 仓策略： 基金经理 根据对成 份股流 动性 的分析，确 定合理的 建仓策略 。 
（3）逐步调整： 基金经理在 规定时间内 采用适当的 手段调整实际组 合直至 达到 跟踪指
数要求。 
2、每日投资 组合管理 
（1）成份股公司 行为信息的 跟踪与分析 ：跟踪标的 指数成份股公司 行为（如： 股本变
化、分红、 停牌、复 牌等） 信息， 以及成份 股公司其 他重大信息 ，分析这 些信息对 指数的影
响，进而进 行组合调 整分析， 为投资决 策提供依 据。 
（2）标的指数的 跟踪与分析 ：跟踪标的 指数编制方 法的变化，确定 指数变化是 否与预
期一致，分 析是否存 在差异及 差异产生 的原因， 为投 资决策提供 依据。 
（3）每日申购赎 回情况的跟 踪与分析： 跟踪本基金 申购和赎回信息 ，分析其对 组合的
影响。 
（4）组合持有证 券、现金头 寸及流动性 分析：基金 经理分析实际组 合与目标组 合的差
异及其原因 ，并进行 成份股调 整的流动 性分析。 
（5）组合调整： ①利用指数 投资管理系 统，找出将 实际组合调整到 目标组合的 最优方
案 ，确 定组合 交易计 划。 ②如发 生成份 股变 动、成 份股 公司 合并及 其他重 大事 项，应 提请
投 资 决 策 委 员 会 召 开 会 议 ， 决 定 基 金 的 操 作 策 略 。 ③ 调 整 组 合 ， 达 到 目 标 组 合 的 持 仓 结
构。 
（6）以T-1 日指数成 份股构成 及其权重 为基础， 考 虑 T 日将会发 生的上市 公司变动 等
情况，设计T 日申购 赎回清单 并公告。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
53 
3、定期投资 组合管理 
每 月末 ，根据 基金 合同 中基金 管理 费、基 金托 管费 等的 支付 要求， 及时 检查 组合中 现
金的比例， 进行支付 现金的准 备。 
根 据标 的指数 的编 制规 则及指 数样 本股的 定期 调整 或临 时调 整公告 ，基 金经 理依据 投
资 决策 委员会 的决策 ，在 指数成 份股调 整生 效前， 分析 并确 定组合 调整策 略， 尽量减 少变
更成份股带 来跟踪误 差。 
4、投资绩效 评估 
风 险管 理部门 每日 提供 投资绩 效评 估报告 ，基 金经 理据 此分 析基金 的跟 踪偏 离情况 ，
分析跟踪误 差的产生 原因。 
（五）、标 的指数和 业绩比较 基准 
本基金的标 的指数为 中关村A 股 指数，业 绩比较基 准 为中关村A 股 指数收益 率。如果 指
数 发布 机构变 更或者 停止 上 述标 的指数 编制 及发布 ，或 者上 述标的 指数由 其他 指数代 替，
或 由于 指数编 制方法 等重 大变更 导致上 述指 数不宜 继续 作为 标的指 数，或 证券 市场有 其他
代 表性 更强、 更适合 投资 的指数 推出时 ，本 基金管 理人 可以 依据维 护基金 份额 持有人 合法
权 益的 原则， 通过适 当的 程序变 更本基 金的 标的指 数， 并同 时更换 本基金 的基 金名称 与业
绩比较基准 。若标的 指数变更 对基金投 资无实质 性影 响 （包括但不限 于编制机 构变更、 指数
更名等） ，无需 召开基金 份额持有 人大会， 基金管理 人可在取得 基金托管 人同意后 变更标的
指 数， 报中国 证监会 备案 并及时 公告。 若变 更标的 指数 对投 资范围 和投资 策略 有实质 性影
响，且对基 金份额持 有人利益 造成实质 性影响， 则需 召开持有人 大会，并 报证监会 备案。 
（六）、风 险收益特 征 
本 基金 属股票 型证 券投 资基金 ，预 期风险 与收 益水 平高 于混 合型基 金、 债券 型基金 与
货 币市 场基金 。本基 金为 指数型 基金， 主要 采用完 全复 制法 跟踪标 的指数 的表 现，具 有与
标的指数、 以及标的 指数所代 表的股票 市场相似 的风 险收益特征 。 
（七）、投 资限制 
1、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）本基金投资 于标的指数 成份股、备 选成份股的 比例不低于基金 资产净值的 90%，
且不低于非 现金基金 资产的 80% ； 
（2）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
54 
（3）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10％； 
（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（5）本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例，不 得超过基金 资产净
值的 10 ％； 
（6）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20％； 
（7）本基金持有 的同一（指 同一信用级 别）资产支 持证券的比例， 不得超过该 资产支
持证券规模 的 10 ％； 
（8）本基金管理 人管理的全 部基金投资 于同一原始 权益人的各类资 产支持证券 ，不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％； 
（9）本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上 （含 BBB）的资产 支持证券 。基金持 有
资 产支 持证券 期间， 如果 其信用 等级下 降、 不再符 合投 资标 准，应 在评级 报告 发布之 日起
3 个月内予以 全部卖 出； 
（10 ） 基金财产 参与股票 发行申购 ，本基金 所申报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（11 ）基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140%； 
（12 ） 本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的 40%；在全 国银行 间同业市 场中的债 券回购最 长期 限为 1 年， 债券回购 到期后不 展期； 
（13 ）本基 金若参与 股指期货 交易，应 当符合下 列投 资限制： 
① 本基 金在任 何交 易日 日终， 持有 的买入 股指 期货 合约 价值 ，不得 超过 基金 资产净 值
的 10%； 
② 本基 金在任 何交 易日 日终， 持有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 ，不得 超
过基金资产 净值的 100% 。 
其中，有价 证券指股 票、债券 （ 不含到期 日在一年 以 内的政府债 券） 、权证 、资产支 持
证券、买入 返售金融 资产（不 含质押式 回购）等 ； 
③ 本基 金在任 何交 易日 日终， 持有 的卖出 期货 合约 价值 不得 超过基 金持 有的 股票总 市
值的 20%。 
④本基金所 持有的股 票市值和 买入、卖 出股指期 货合 约价值，合 计 （轧差计 算） 应当符
合基金合同 关于股票 投资比例 的有关约 定； 
⑤本基金在 任何交易 日内交易 （ 不包括平 仓） 的股指 期货合约的 成交金额 不得超过 上一
交易日基金 资产净值 的 20%； 
⑥ 每个 交易日 日终 ，在 扣除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 本基 金应 当保持 不
低于交易保 证金一倍 的现金； 
（14 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
55 
因 证券 、期货 市场 波动 、证券 发行 人合并 、基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整、 标
的 指数 成份股 流动性 限制 等基金 管理人 之外 的因素 致使 基金 投资比 例不符 合上 述规定 投资
比例的，基 金管理人 应当在 10 个 交易日内 进行调整 。但中国证 监会规定 的特殊情 形除外。
法律法规另 有规定的 ，从其规 定。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的 有关 约定。 期间， 本基 金的投 资范围 、投 资策略 应当 符合 本基金 合同的 约定 。基金 托管
人对基金的 投资的监 督与检查 自本基金 合同生效 之日 起开始。 
2、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（5）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（6）依照法 律法规有 关规定， 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动。 
基 金管 理人运 用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托 管人 及其 控股股 东、 实际 控制人 或
者 与其 有重大 利害关 系的 公司发 行的证 券或 者承销 期内 承销 的证券 ，或者 从事 其他重 大关
联 交易 的，应 当符合 基金 的投资 目标和 投资 策略， 遵循 基金 份额持 有人利 益优 先的原 则，
防 范利 益冲突 ，建立 健全 内部审 批机制 和评 估机制 ，按 照市 场公平 合理价 格执 行。相 关交
易 必须 事先得 到基金 托管 人的同 意，并 按法 律法规 予以 披露 。重大 关联交 易应 提交基 金管
理 人董 事会审 议，并 经过 三分之 二以上 的独 立董事 通过 。基 金管理 人董事 会应 至少每 半年
对关联交易 事项进行 审查。 
（八） 、法律法 规或监管 部门对本 基金合同 所述投资 比例、投资 限制、组 合限制、 投资禁止
等作出强制 性调整的 ，本基金 应当按照 法律法规 或监 管部门的规 定执行； 如法律法 规或监
管部门修改 或调整涉 及本基金 的投资比 例、投资 限制 、组合限制 、禁止行 为等，且 该等调
整或修改属 于非强制 性的，则 基 金管理 人与基金 托管 人协商一致 后，可按 照法律法 规或监
管部门调整 或修改后 的规定执 行，而无 需基金份 额持 有人大会审 议决定， 但基金管 理人在
执行法律法 规或监管 部门调整 或修改后 的规定前 ，应 依法向监管 机关报告 或备案或 更新/变
更注册，并 应向投资 者履行信 息披露义 务。 
（九）、基 金管理人 代表基金 行使相关 权利的处 理原 则及方法 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
56 
1、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 相关权利，保护 基金份额持 有人的
利益； 
2、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
3、有利于基 金资产的 安全与增 值； 
4、不通过关联交 易为自身、 雇 员、授权 代理人或任 何存在利害关系 的第三人牟 取任何
不当利益。 
（十）、基 金投资组 合报告 
基 金管 理人的 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。 
本基金托管 人中国工 商银行股 份有限公 司根据本 基金 合同规定，于 2018 年 10 月 23 日
复 核了 本报告 中的财 务指 标、净 值表现 和投 资组合 报告 等内 容，保 证复核 内容 不存在 虚假
记载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。 
本投资组合 报告所载 数据截至2018 年 9 月 30 日 （ “ 报告期末”） ，本报告 所列财务 数
据未经审计 。 
1. 报告期末基 金资产组合 情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资 产的比例 （%）



1


权益投资


16,923,344.95 96.99 
 其中：股票


16,923,344.95 96.99 
2


基金投资


- - 
3


固定收益投 资


- - 
 其中：债券


- - 
 
资产支持
证券



- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品 投资


- - 
6



买入返售金 融资
产



- - 
 
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产



- - 
7



银行存款和 结算
备付金合计



525,638.84 3.01 
8


其他资产


402.53 - 
9


合计


17,449,386.32 100.00 
注：股票投 资的公允 价值包含 可退替代 款的估值 增值 。


嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
57 
2. 报告期末按 行业分类的 股票投资组合



(1) 报告期末 指数投资按 行业分类的股 票投资组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A


农、 林、 牧、 渔业


- - 
B


采矿业


179,449.30 1.04 
C


制造业


8,319,628.62 48.37 
D



电力、 热力 、 燃气
及水生产和 供应
业



105,188.00 0.61 
E


建筑业


2,213,399.00 12.87 
F


批发和零售 业


150,464.00 0.87 
G



交通运输、 仓储和
邮政业



121,596.20 0.71 
H


住宿和餐饮 业


- - 
I



信息传输、 软件和
信息技术服 务业



4,401,375.83 25.59 
J


金融业


61,192.50 0.36 
K


房地产业


36,444.40 0.21 
L



租赁和商务 服务
业



379,407.00 2.21 
M



科学研究和 技术
服务业



151,174.60 0.88 
N



水利、 环境 和公共
设施管理业



417,986.00 2.43 
O



居民服务、 修理和
其他服务业



- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会 工作


- - 
R



文化、 体育 和娱乐
业



386,039.50 2.24 
S


综合


- - 
 
合计


16,923,344.95 98.39 
(2) 报告期末 积极投资按 行业分类的股 票投资组合



报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。



3. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前十名 股票投资明 细 
(1)


报告期 末指数投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序的前十名 股
票投 资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（ 元）


占基金资嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
58 
产净值比
例（％）



1 000725 京东方Ａ 339,200 1,068,480.00 6.21 
2 601390 中国中铁 91,900 714,063.00 4.15 
3 601186 中国铁建 56,800 633,320.00 3.68 
4 600031 三一重工 68,700 610,056.00 3.55 
5 600588 用友网络 14,730 409,788.60 2.38 
6 600271 航天信息 14,100 392,403.00 2.28 
7 300003 乐普医疗 12,000 364,200.00 2.12 
8 600085 同仁堂 9,400 298,450.00 1.74 
9 600100 同方股份 27,800 271,050.00 1.58 
10 601800 中国交建 20,500 261,990.00 1.52 
(2)


报告期 末积极投资按 公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序的前五名 股
票投 资明细



报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。



4. 报告期末按 债券品种分 类的债券投资 组合



报告期末， 本基金未 持有债券 。



5. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前五名 债券投资明 细



报告期末， 本基金未 持有债券 。



6. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前十名 资产支持证 券
投资 明细



报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。



7. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明
细



报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。



8. 报告期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小 排序的前 五名 权证投资明 细



报告期末， 本基金未 持有权证 。



9. 报告期末本 基金投资的 股指期货交易 情况说明 
报告期内， 本基金未 参与股指 期货交易 。



10. 报告期末 本基金投资 的国债期货交 易情况说明 
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。


嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
59 
11. 投资组合 报告附注 
(1)



报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查， 在本报 告编制日
前一年内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 受到 公开谴责、 处罚。 
(2)



本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。 
(3) 其他资产 构成



序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


308.24 
2


应收证券清 算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


94.29 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8


其他


- 
9


合计


402.53 
(4) 报告期末 持有的处于 转股期的可转 换债券明细



报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。



(5) 报告期末 前十名股票 中存在流通受 限情况的说 明 
① 报 告期末指数 投资前十名 股票中存在流 通受限 情况的说明



报告期末， 本基金指 数投资的 前十名股 票中不存 在流 通受限情况 。



② 报 告期末积极 投资前五名 股票中存在流 通受限 情况的说明



报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。 
十 一 、基 金的 业绩 
基 金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运用 基金 财产 ，但不 保
证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风
险，投资者 在做出投 资决策前 应仔细阅 读本基金 的招 募说明书。 
（一）、本 报告期基 金份额净 值增长率 及其与同 期业 绩比较基准 收益率的 比较 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
60 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2017 年 6
月 7 日 （基
金合同生
效日）至
2017 年 12
月 31 日 
-2.24% 0.93% 0.77% 1.00% -3.01% -0.07% 
2018 年 1
月 1 日至
2018 年 6
月 30 日 
-15.86% 1.55% -16.67% 1.57% 0.81% -0.02% 
2018 年 1
月 1 日至
2018 年 9
月 30 日 
-22.91% 1.52% -23.38% 1.53% 0.47% -0.01% 
（二） 、自基金 合同生效 以来基金 累计净值 增长率变 动及其与同 期业绩比 较基准收 益率变动
的比较 
 
图： 嘉实中 关村 A 股ETF 基金 份额累计 净值增长 率与 同期业绩比 较基准收 益率 
的历史走势 对比图 
（2017 年 6 月 7 日 至 2018 年 9 月 30 日） 
注： 按基金合同 和招募说 明书的约 定， 本基金自 基金 合同生效日 起 6 个月 内为建仓 期， 建仓嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
61 
期结束时本 基金的各 项投资比 例符合基 金合同 （十二 （二） 投资范围 和 （七 ） 投资 限制） 的
有关约定 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
62 
十 二 、基 金的 财产 
（一）基金 资产总值 
基 金资 产总值 是指 基金 拥有的 各类 有价证 券、 银行 存款 本息 和基金 应收 款以 及其他 投
资所形成的 价值总和 。 
（二）基金 资产净值 
本基金资产 净值是指 基金资产 总值减去 负债后的 价值 。 
（三）基金 财产的账 户 
基 金托 管人根 据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基 金开 立资 金账户 、证 券账 户、期 货
结 算 账 户 以 及 投 资 所 需 的 其 他 专 用 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人、基金服 务机构和 基金登记 结算机构 自有的财 产账 户以及其他 基金财产 账户相独 立。 
（四）基金 财产的处 分 
本 基金 财产独 立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金 服务 机构 的财产 ，并 由基 金托管 人
保 管。 基金管 理人、 基金 托管人 、基金 登记 结算机 构和 基金 服务机 构以其 自有 的财产 承担
其 自身 的法律 责任， 其债 权人不 得对本 基金 财产行 使请 求冻 结、扣 押或其 他权 利。除 依法
律法规和《 基金合同 》的规定 处分外， 基金财产 不得 被处分。 
基 金管 理人、 基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销 或者 被依 法宣告 破产 等原 因进行 清
算 的， 基金财 产不属 于其 清算财 产。基 金管 理人管 理运 作基 金财产 所产生 的债 权，不 得与
其 固有 资产产 生的债 务相 互抵销 ；基金 管理 人管理 运作 不同 基金的 基金财 产所 产生的 债权
债务不得相 互抵销。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
63 
十 三 、基 金资 产估 值 
（一）估值 日 
本 基金 的估值 日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交 易日 以及 国家法 律法 规规 定需要 对
外披露基金 净值的非 交易日。 
（二）估值 对象 
基 金所 拥有的 股票 、权 证、债 券和 银行存 款本 息、 应收 款项 、股指 期货 合约 、其它 投
资等资产及 负债。 
（三）估值 方法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1）交易所上市 的有价证券 （包括股票 、权证等） ，以其估值日在 证券交易所 挂牌的
市价 （收盘价） 估值；估 值日无交 易的，且 最近交易 日后经济环 境未发生 重大变化 且证券发
行机构未发 生影响证 券价格的 重大事件 的，以最 近交 易日的市价 （ 收盘价） 估 值；如最 近交
易 日后 经济环 境发生 了重 大变化 或证券 发行 机构发 生影 响证 券价格 的重大 事件 的，可 参考
类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近 交易市价， 确定公允 价格； 
（2）交易所上市 交易或挂牌 转让的固定 收益品种（ 本基金合同另有 规定的除外 ），采
用第三方估 值机构提 供的相应 品种当日 的估值净 价进 行估 值； 
（3）交易所上市 交易的可转 换债券，按 估值日收盘 价减去可转换债 券收盘价中 所含债
券应收利息 后得到的 净价进行 估值； 
（4）对在交易所 市场挂牌转 让的资产支 持证券和私 募债券，采用估 值技术确定 公允价
值，在估值 技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按 成本估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增 股、配股和 公开增发的 新股，按估 值日在证券交易 所挂牌的同 一股票
的估值方法 估值；该 日无交易 的，以最 近一日的 市价 （收盘价） 估值； 
（2）首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证，采 用估值技术确定 公允价值， 在 估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值； 
（3）首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ，同一股票 在交易所上市后 ，按交易所 上市的
同 一股 票的估 值方法 估值 ；非公 开发行 有明 确锁定 期的 股票 ，按监 管机构 或行 业协会 有关
规定确定公 允价值。 
3、全国银行间债 券市场交易 的固定收益 品种，选取 第三方估值机构 提供的相应 品种当
日 的 估 值 净 价 进 行 估 值 。 对 银 行 间 市 场 未 上 市 ， 且 第 三 方 估 值 机 构 未 提 供 估 值 价 格 的 债
券，按成本 估值。 
4、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
64 
5 、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价
的，且最近 交易日后 经济环境 未发生重 大变化的 ，采 用最近交易 日结算价 估值。 
6、如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的，基金管 理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
7、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。如有新增 事项，按国 家最新
规定估值。 
如 基金 管理人 或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金 合同 订明 的估值 方法 、程 序及相 关
法 律法 规的规 定或者 未能 充分维 护基金 份额 持有人 利益 时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原
因，双方协 商解决。 
本 基金 的会 计 责任 方由 基金管 理人 担任， 负责 基金 资产 净值 计算和 基金 会计 核算， 就
与 本基 金有关 的会计 问题 ，如经 相关各 方在 平等基 础上 充分 讨论后 ，仍无 法达 成一致 的意
见，按照基 金管理人 对基金资 产净值的 计算结果 对外 予以公布。 
（四）估值 程序 
1、基金份额净值 是按照每个 工作日闭市 后，基金资 产净值除以当日 基金份额的 余额数
量计算，精 确到 0.0001 元，小 数点后第 五位四 舍五 入。国家另 有规定的 ，从其规 定。 
基金管理人 于每个工 作日计算 基金资产 净值及基 金份 额净值，并 按规定公 告。 
2、基金管理人应 每个工作日 对基金资产 估值。但基 金管理人根据法 律法规或本 基金合
同 的规 定暂停 估值时 除外 。基金 管理人 每个 工作日 对基 金资 产估值 后，将 基金 份额净 值结
果发送基金 托管人， 经基金托 管人复核 无误后， 由基 金管理人对 外公布。 
（五）估值 错误的处 理 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性、及时性 。当基金 份额净值 小数点后4 位以内 （ 含 第 4 位） 发生 估值错误 时，视为 基金份
额净值错误 。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1、估值错误 类型 
本 基金 运作过 程中 ，如 果由于 基金 管理人 或基 金托 管 人 、或 登记结 算机 构、 或销售 机
构 、或 投资人 自身的 原因 造成估 值错误 ，导 致其他 当事 人遭 受损失 的，责 任人 应当对 由于
该估值错误 遭受损失 当事人 （“ 受损方”） 的直接损 失按下述“ 估值错误 处理原则 ”给予赔
偿，承担赔 偿责任。 
上 述估 值错误 的主 要类 型包括 但不 限于： 资料 申报 差错 、数 据传输 差错 、数 据计算 差
错、系统故 障差错、 下达指令 差错等。 
2、估值错误 处理原则 
（1 ）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时 ，估值错误责任方应及时协调各
方 ，及 时进行 更正， 因更 正估值 错误发 生的 费用由 估值 错误 责任方 承担； 由于 估值错 误责嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
65 
任 方未 及时更 正已产 生的 估值错 误，给 当事 人造成 损失 的， 由估值 错误责 任方 对直接 损失
承 担赔 偿责任 ；若估 值错 误责任 方已经 积极 协调， 并且 有协 助义务 的当事 人有 足够的 时间
进 行更 正而未 更正， 则有 协助义 务的当 事人 应当承 担相 应赔 偿责任 。估值 错误 责任方 应对
更正的情况 向有关当 事人进行 确认，确 保估值错 误已 得到更正。 
（2）估值错误的 责任方对有 关当事人的 直接损失负 责，不对间接损 失负责，并 且仅对
估值错误的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因估值错误 而获得不当 得利的当事 人负有及时 返还不当得利的 义务。但估 值错误
责 任方 仍应对 估值错 误负 责。如 果由于 获得 不当 得 利的 当事 人不返 还或不 全部 返还不 当得
利造成其他 当事人的 利益损失 （ “受损方 ”） ，则估 值错误责任 方应赔偿 受损方的 损失，并
在 其支 付的赔 偿金额 的范 围内对 获得不 当得 利的当 事人 享有 要求交 付不当 得利 的权利 ；如
果 获得 不当得 利的当 事人 已经将 此部分 不当 得利返 还给 受损 方，则 受损方 应当 将其已 经获
得 的赔 偿额加 上已经 获得 的不当 得利返 还的 总和超 过其 实际 损失的 差额部 分支 付给估 值错
误责任方。 
（4）估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 
3、估值错误 处理程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序 如下： 
（1）查明估值错 误发生的原 因，列明所 有的当事人 ，并根据估值错 误发生的原 因确定
估值错误的 责任方； 
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估； 
（3）根据估值错 误处理原则 或当事人协 商的方法由 估值错误的责任 方进行更正 和赔偿
损失； 
（4）根据估值错 误处理的方 法，需要修 改基金登记 结算机构交易数 据的，由基 金登记
结算机构进 行更正， 并就估值 错误的更 正向有关 当事 人进行确认 。 
4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下： 
（1 ）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应 当立即予以纠正，通报基 金托管
人，并采取 合理的措 施防止损 失进一步 扩大。 
（2）错误偏差达 到基金份额 净值的 0.25% 时，基金 管理人应当通报 基金托管人并 报中
国证监会备案； 错误偏差达 到基金份额 净值的 0.5% 时，基金管理人 应当公告， 通报基金托
管人，并同 时报中国 证监会备 案。 
（3）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
5、特殊情况 的处理 
（1）基金管 理人或基 金托管人 按本基金 合同约 定的 估值方法的第 6 项进行 估值时， 所
造成的误差 不作为基 金资产估 值错误处 理。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（2）由于不可抗 力原因，或 由于证券交 易所、期货 交易所、第三方 估值机构及 其 登记
结 算公 司发送 的数据 错误 等原因 ，基金 管理 人和基 金托 管人 虽然已 经采取 必要 、适当 、合
理 的措 施进行 检查， 但未 能发现 错误的 ，由 此造成 的基 金资 产估值 错误， 基金 管理人 和基
金 托管 人免除 赔偿责 任。 但基金 管理人 、基 金托管 人应 当积 极采取 必要的 措施 减轻或 消除
由此造成的 影响。 
（六）暂停 估值的情 形 
1、基金投资 所涉及的 证券、期 货交易市 场遇法 定节 假日或因其 他原因暂 停营业时 ； 
2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时； 
3、当前一估值日 基金资产净 值 50% 以上 的资产出现 无可参考的活跃 市场价格且 采用估
值 技术 仍导致 公允价 值存 在重大 不确定 性时 ，经与 基金 托管 人协商 确认后 ，基 金管理 人应
当暂停基金 估值； 
4、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
（七）基金 净值的确 认 
用 于基 金信息 披露 的基 金资产 净值 和基金 份额 净值 由基 金管 理人负 责计 算， 基金托 管
人 负责 进行复 核。基 金管 理人应 于每个 工作 日交易 结束 后计 算当日 的基金 资产 净值和 基金
份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理
人，由基金 管理人对 基金净值 予以公布 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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十 四 、基 金的 收益 与 分配 
（一）基金 收益分配 原则 
1、每份基金 份额享有 同等分配 权； 
2 、本 基金 收益评 价日 核定 的基金 份额 净值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达到 1% 以
上时，基金 管理人可 以进行收 益分配， 本基金收 益每 年至多分配 12 次，每次 基金收益 分配
数 额的 确定原 则为： 使收 益分配 后基金 份额 净值增 长率 尽可 能贴近 标的指 数同 期增长 率；
若基金合同 生效不满3 个月可 不进行收 益分配； 
3、基于本基金的 性质和特点 ，本基金收 益分配不须 以弥补亏损为前 提，收益分 配后有
可能使基金 份额净值 低于面值 ，即基金 收益分配 基准 日 （即收益评 价日） 的基 金份额净 值减
去每单位基 金份额收 益分配金 额后 可能 低于面值 ； 
4、本基金收 益分配采 取现金方 式； 
5、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 
（二）基金 收益分配 数额的确 定原则 
1、在收益评 价日，基 金管理人 计算基金 净值增 长率 和标的指数 同期增长 率。 
基 金净 值增长 率为 收益 评价日 基金 份额净 值与 基金 上市 前一 日基金 份额 净值 之比减 去
1 乘以 100% （ 期间如发 生基金份 额折算， 则以基金 份 额折算日为 初始日重 新计算） ； 标的指
数 同期 增长率 为收益 评价 日标的 指数收 盘值 与基金 上市 前一 日标的 指数收 盘值 之比减 去 1
乘以 100%（ 期间如发 生基金份 额折算， 则以基金 份额 折算日为初 始日重新 计算）。 
截至收益评价日 基金净值增 长率减去标的 指数增长率 的差额达到 1%以 上时，基金 管理
人可以进行 收益分配 。 
2 、 当 基 金 收 益 评 价 日 核 定 的 基 金 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以上
时 ，以 使收益 分配后 基金 净值增 长率尽 可能 贴近标 的指 数同 期增长 率为原 则确 定收益 分配
数额。 
（三）收益 分配方案 
基 金收 益分配 方案 中应 载明基 金收 益分配 对象 、分 配原 则、 分配时 间、 分配 数额及 比
例、分配方 式及有关 手续费等 内容。 
（四）收益 分配方案 的确定、 公告与实 施 
基 金收 益分配 方案 由基 金管理 人拟 定，并 由基 金托 管人 复核 后确定 ，基 金管 理人按 法
律法规的规 定 向中国 证监会备 案并依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介上 公告。 
基 金红 利发放 日距 离收 益分配 基准 日（即 可供 分配 利润 计算 截止日 ）的 时间 不得超 过
15 个工作日 。 
（五）基金 收益分配 中发生的 费用 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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收益分配时 发生的银 行转账等 手续费用 由基金份 额持 有人自行承 担。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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十 五 、基 金的 费用 与 税收 
（一）基金 费用的种 类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ； 
4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 或仲裁费 ； 
5、基金份额 持有人大 会费用； 
6、因基金的证券 、期货交易 或结算而产 生的费用（ 包括但不限于经 手费、印花 税、证
管费、过户 费、手续 费、券商 佣金、权 证交易的 结算 费及其他类 似性质的 费用等） ； 
7、基金资产 的银行汇 划费用； 
8、基金的开 户费用、 账户维护 费用； 
9、基金管理 人与标的 指数供应 商签订的 相应指 数许 可协议约定 的指数使 用费； 
10 、基金的 上市初费 和月费； 
11 、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费 
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5%年费 率 计提。管理 费的计算 方法如下 ： 
H＝E ×0.5% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基 金管 理费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，经 基金管 理人 和基 金托管 人
双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 ， 顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支
付。 
2、基金托管 人的托管 费 
本基金的托管费按前一日基金资产 净值的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下： 
H＝E ×0.1% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日的 基金资 产净值 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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基 金托 管费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，经 基金管 理人 和基 金托管 人
双方核对后，由 基金托管人 于次月前 3 个工作日内 从基金财产中一 次性支取。 若遇法定节
假日、休息 日或不可 抗力致使 无法按时 支付的， 顺延 至最近可支 付日支付 。 
3. 基金合同 生效后的 指数许可 使用费 
本 基金 按照基 金管 理人 与标的 指数 许可方 所签 订的 指数 使用 许可协 议中 所规 定的指 数
许 可使 用费计 提方法 支付 指数许 可使用 费。 其中， 基金 合同 生效前 的许可 使用 固定费 不列
入基金费用 。 
在 通常 情况 下， 指数 使用许 可费 按前 一日 基金 资产净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。计 算
方法如下： 
H=E ×0.03% ÷当年天 数 
H 为每日计 提的指数 使用许可 费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基 金合 同生效 后的 指数 许可使 用费 按日计 提， 按季 支付 。根 据基金 管理 人与 标的指 数
供 应商 签订的 相应指 数许 可协议 的规定 ，标 的指数 许可 使用 费的收 取下限 为每 季（自 然季
度） 人民币 50,000 元， 计费区间 不足一季 度的，根 据实际天数 按比例计 算。基金 成立日所
在季度，当 季指数使 用许可费 的计算方 法如下： 
当季指数使 用许可费=max （50000 元×基金 当季存续 天数÷当季 天数，当 季累计计 提的
指数使用许 可费) 
由 基金 管理人 向基 金托 管人发 送基 金标的 指数 许可 使用 费划 付指令 ，经 基金 托管人 复
核后于每个 季度（自 然季度） 结束后 10 个 工作日内 将上季度标 的指数许 可使用费 从基金财
产中一次性 支付给标 的指数许 可方。 
如 果指 数使用 许可 协议 约定的 指数 许可使 用费 的计 算方 法、 费率和 支付 方式 等发生 调
整 ，本 基金将 采用调 整后 的方法 或费率 计算 指数使 用费 。基 金管理 人应在 招募 说明书 及其
更新中披露 基金最新 适用的方 法。 
（三）不列 入基金费 用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、《基金合 同》生效 前的相关 费用； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四）基金 税收 
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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十 六 、基 金的 会计 与 审计 
（一）基金 会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人及 基金托管人 各自保留完 整的会计账 目、凭证并进行 日常的会计 核算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管人每 月与基金管 理人就基金 的会计核算 、报表编制等进 行核对并以 书面方
式确认。 
（二）基金 的年度审 计 
1、基金管理人聘 请与基金管 理人、基金 托管人相互 独立的具有证券 从业资格的 会计师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意 。 
3、基金管理人认 为有充足理 由更换会计 师事务所， 须通报基金托管 人。更换会 计师事
务所需在 2 日内在指 定媒介公 告并报中 国证监会 备案 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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十 七 、基 金的 信息 披 露 
（一） 本 基金的 信息披露 应符合 《基金 法》 、 《运 作 办法》 、 《信 息披露办 法》 、 《 基
金合同》及 其他有关 规定。 
（二）信息 披露义务 人 
本 基金 信息披 露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管 人、 召集 基金份 额持 有人 大会的 基
金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 
本 基金 信息披 露义 务人 按照法 律法 规和中 国证 监会 的规 定披 露基金 信息 ，并 保证所 披
露信息的真 实性、准 确性和完 整性。 
本 基金 信息披 露义 务人 应当在 中国 证监会 规定 时间 内， 将应 予披露 的基 金信 息通过 中
国证监会指 定的媒介 （以下简 称“指定 媒介” ） 和基金 管理人、基 金托管人 的互联网 网站 （以
下简称“网 站”） 等媒介 披露，并 保证基金 投资者能 够按照 《基金合 同》 约定的时 间和方式
查阅或者复 制公开披 露的信息 资料。 
（三）本基 金信息披 露义务人 承诺公开 披露的基 金信 息，不得有 下列行为 ： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测 ； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
（四） 本基金公 开披露的 信息应采 用中文文 本。如同 时采用外文 文本的， 基金信息 披露
义务人应保 证两种文 本的内容 一致。两 种文本发 生歧 义的，以中 文文本为 准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
（五）公开 披露的基 金信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
1、基金招募 说明书、 《基金合 同》、基 金托管 协议 
（1）《基金合同 》是界定《 基金合同》 当事人的各 项权利、义务关 系，明确基 金份额
持 有人 大会召 开的规 则及 具体程 序，说 明基 金产品 的特 性等 涉及基 金投资 者重 大利益 的事
项的法律文 件。 
（2）基金招募说 明书应当最 大限度地披 露影响基金 投资者决策的全 部事项，说 明基金
认 购、 申购和 赎回安 排、 基金投 资、基 金产 品特性 、风 险揭 示、信 息披露 及基 金份额 持有
人服务等内 容。《基 金合同》 生效后， 基金管理 人在 每 6 个月结束 之日 起 45 日内，更 新招
募 说明 书并登 载在网 站上 ，将更 新后的 招募 说明书 摘要 登载 在指定 媒介上 ；基 金管理 人在嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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公告的 15 日前 向主要办 公场所所 在地的中 国证监会 派出机构报 送更新的 招募说明 书，并就
有关更新内 容提供书 面说明。 
（3）基金托管协 议是界定基 金托管人和 基金管理人 在基金财产保管 及基金运作 监督等
活动中的权 利、义务 关系的法 律文件。 
基金募集申请经 中国证监会 注册后，基金 管理人在基 金份额发售的 3 日前，将基 金招
募说明书、 《基金合 同》 摘 要登载在 指定媒介 和网站上 ；基金管理 人、基金 托管人应 当将 《基
金合同》、 基金托管 协议登载 在网站上 。 
2、基金份额 发售公告 
基 金管 理人应 当就 基金 份额发 售的 具体事 宜编 制基 金份 额发 售公告 ，并 在披 露招募 说
明书的当日 登载于指 定媒介和 网站上 。 
3、《基金合 同》生效 公告 
基 金管 理人应 当在 收到 中国证 监会 确认文 件的 次日 在指 定媒 介和网 站上 登载 《基金 合
同》生效公 告。 
4、基金资产 净值、基 金份额净 值 
《基金合同》 生 效后，在 开始办理 基金份额 申购或者 赎回前，基 金管理人 应当至少 每周
公告一次基 金资产净 值和基金 份额净值 。 
在 开始 办理基 金份 额申 购或者 赎回 后，基 金管 理人 应当 在每 个开放 日的 次日 ，通过 网
站、基金份 额发售网 点以及其 他媒介， 披露开放 日的 基金份额净 值和基金 份额累计 净值。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值 。基 金管理 人应当 在前 款规定 的市场 交易 日的次 日， 将基 金资产 净值、 基金 份额净 值和
基金份额累 计净值登 载在指定 媒介上。 
5、申购赎回 清单 
在 开始 办理基 金份 额申 购或者 赎回 之后， 基金 管理 人应 当在 每个开 放日 ，通 过网站 、
申购赎回代 理机构或 其他媒介 公告当日 的申购赎 回清 单。 
6、基金份额 上市交易 公告书 
基金份额获准在 证券交易所 上市交易的， 基金管理人 应当在基金份额 上市交易 3 个工
作日前，将 基金份额 上市交易 公告书登 载在指定 媒介 上。 
7、基金定期 报告，包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内 ，编制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文 登载 于网站 上，将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒介 上。 基金 年度报 告的财 务会 计报告 应当
经过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日 内，编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒介上。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个工作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 媒介和网 站上。 
《基金合同》 生 效不足 2 个月的， 基金管理 人可以不 编制当期季 度报告、 半年度报 告或
者年度报告 。 
基金定期报告在 公开披露的 第 2 个工作 日，分别报 中国证监会和基 金管理人主 要办公
场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本或 书面报告 方式。 
基 金管 理人应 当在 基金 年度报 告和 半年度 报告 中披 露基 金组 合资产 情况 及其 流动性 风
险分析等。 
报 告期 内出 现单一 投资 者持 有基 金份额 达到 或超 过基金 总份 额 20% 的 情形 ，为 保障 其
他 投 资 者 的 权 益 ， 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信
息 ”项 下披露 该投资 者的 类别、 报告期 末持 有份额 及占 比、 报告期 内持有 份额 变化情 况及
产品的特有 风险，中 国证监 会 认定的特 殊情形除 外。 
8、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公
告 ，并 在公开 披露日 分别 报中国 证监会 和基 金管理 人主 要办 公场所 所在地 的中 国证监 会派
出机构备案 。 
前 款所 称重大 事件 ，是 指可能 对基 金份额 持有 人权 益或 者基 金份额 的价 格产 生重大 影
响的下列事 件： 
（1）基金份 额持有人 大会的召 开； 
（2）终止《 基金合同 》； 
（3）转换基 金运作方 式； 
（4）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（5）基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更； 
（6）基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更； 
（7）基金募 集期延长 ； 
（8）基金管理人 的董事长、 总经理及其 他高级管理 人员、基金经理 和基金托管 人基金
托管部门负 责人发生 变动； 
（9）基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十； 
（10 ） 基金管理 人、基金 托管人基 金托管部 门的主要 业务人员在 一年内变 动超过百 分之
三十； 
（11 ）涉及 基金管理 业务、基 金财产、 基金托管 业务 的诉讼或仲 裁； 
（12 ）基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ； 
（13） 基金管 理人 及其 董事、 总经 理及其 他高 级管 理人 员、 基金经 理受 到严 重行政 处
罚，基金托 管人及其 基金托管 部门负责 人受到严 重行 政处罚； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（14 ）重大 关联交易 事项； 
（15 ）基金 收益分配 事项； 
（16 ）管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更； 
（17 ）基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五； 
（18 ）基金 改聘会计 师事务所 ； 
（19 ）变更 基金销售 机构； 
（20 ）更换 基金登记 结算机构 ； 
（21 ）本基 金开始办 理申购、 赎回； 
（22 ）本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ； 
（23 ）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 ； 
（24 ）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回； 
（25 ）本基 金变更标 的指数； 
（26 ）基金 份额暂停 、恢复、 终止上市 交易； 
（27 ）发生 涉及基金 申购、赎 回事项调 整或潜在 影响 投资者赎回 等重大事 项时； 
（28 ）本基 金实施基 金份额折 算； 
（29 ）中国 证监会或 本基金合 同规定的 其他事项 。 
9、澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限 内，任何 公共媒介 中出现的 或者在市场 上流传的 消息可能 对基
金 份额 价格产 生误导 性影 响或者 引起较 大波 动的， 相关 信息 披露义 务人知 悉后 应当立 即对
该消息进行 公开澄清 ，并将有 关情况立 即报告中 国证 监会。 
10 、基金份 额持有人 大会决议 
基金份额持 有人大会 决议，应 当生效后 应依照 《信 息 披露办法》 的 有 关规定 在指定媒 介
公告，并依 法报中国 证监会备 案，并予 以公告。 
11 、股指期 货的投资 情况 
本 基金 若投资 股指 期货 ，基金 管理 人应在 季度 报告 、半 年度 报告、 年度 报告 等定期 报
告和招募说 明书 （更新） 等文件中 披露股指 期货交易 情况，包括 投资政策 、持仓情 况、损益
情 况、 风险指 标等， 并充 分揭示 股指期 货交 易对基 金总 体风 险的影 响以及 是否 符合既 定的
投资政策和 投资目标 等。 
12 、资产支 持证券的 投资情况 
本 基金 若投资 资产 支持 证券， 基金 管理人 应按 照监 管机 关的 要求在 基金 年报 及半年 报
中披露其持 有的资产 支持证券 情形。 
13 、中国证 监会规定 的其他信 息 
（六）信息 披露事务 管理 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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基 金管 理人、 基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管 理制 度， 指定专 人负 责管 理信息 披
露事务。 
基 金信 息披露 义务 人公 开披露 基金 信息， 应当 符合 中国 证监 会相关 基金 信息 披露内 容
与格式准则 的规定。 
基金托管人 应当按照 相关法律 法规、中 国证监会 的规 定和 《基金合 同》 的约定 ，对基金
管 理人 编制的 基金资 产净 值、基 金份额 净值 、基金 份额 申购 赎回对 价、基 金定 期报告 和定
期 更新 的招募 说明书 等公 开披露 的相关 基金 信息进 行复 核、 审查， 并向基 金管 理人出 具书
面文件或者 盖章确认 。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 
基 金管 理人、 基金 托管 人除依 法在 指定媒 介上 披露 信息 外， 还可以 根据 需要 在其他 公
共 媒介 披露信 息，但 是其 他公共 媒介不 得早 于指定 媒介 披露 信息， 并且在 不同 媒介上 披露
同一信息的 内容应当 一致。 
为 基金 信息披 露义 务人 公开披 露的 基金信 息出 具审 计报 告、 法律意 见书 的专 业机构 ，
应当制作工 作底稿， 并将相关 档案至少 保存到《 基金 合同》终止 后 10 年。 
（七）信息 披露文件 的存放与 查阅 
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住
所，供公众 查阅、复 制。 
基金 定 期报告 公布 后， 应当分 别置 备于基 金管 理人 和基 金托 管人的 住所 ，以 供公众 查
阅、复制。 
（八）暂停 或延迟信 息披露的 情形 
当出现下述 情况之一 时，基金 管理人和 基金托管 人可 暂停或延迟 披露基金 信息： 
1、基金投资 所涉及的 证券、期 货交易所 遇法定 节假 日或因其他 原因暂停 营业时； 
2 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托 管人无法准确评估基金资产价值
时； 
3、法律法规 规定、中 国证监会 或基金合 同认定 的其 他情形。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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十 八 、风 险揭 示 
（一）市场 风险 
证 券市 场价格 因受 各种 因素的 影响 而引起 的波 动， 将对 本基 金资产 产生 潜在 风险， 主
要包括： 
1、政策风险 
货 币政 策、财 政政 策、 产业政 策等 国家政 策的 变化 对证 券市 场产生 一定 的影 响，导 致
市场价格波 动，影响 基金收益 而产生风 险。 
2、经济周期 风险 
证 券市 场是国 民经 济的 晴雨表 ，而 经济运 行具 有周 期性 的特 点。宏 观经 济运 行状况 将
对证券市场 的收益水 平产生影 响，从而 产生风险 。 
3、利率风险 
金 融市 场利率 波动 会导 致股票 市场 及债券 市场 的价 格和 收益 率的变 动， 同时 直接影 响
企业的融资 成本和利 润水平。 基金投资 于股票和 债券 ，收益水平 会受到利 率变化的 影响。 
4、购买力风 险 
本 基金 投资的 目的 是使 基金资 产保 值增值 ，如 果发 生通 货膨 胀，基 金 投 资于 证券所 获
得的收益可 能会被通 货膨胀抵 消，从而 影响基金 资产 的保值增值 。 
5、上市公司 经营风险 
上 市公 司的经 营状 况受 多种因 素影 响，如 市场 、技 术、 竞争 、管理 、财 务等 都会导 致
公司盈利发 生变化， 从而导致 基金投资 收益变化 。 
（二）本基 金特有的 风险 
1、标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险 
标 的指 数并不 能完 全代 表整个 股票 市场。 标的 指数 成份 股的 平均回 报率 与整 个股票 市
场的平均回 报率可能 存在偏离 。 
2、标的指数 波动的风 险 
标 的指 数成份 股的 价格 可能受 到政 治因素 、经 济因 素、 上市 公司经 营状 况、 投资者 心
理 和交 易制度 等各种 因素 的影响 而波动 ，导 致指数 波动 ，从 而使基 金收益 水平 发生变 化，
产生风险。 
3、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离： 
（1）由于标的指 数调整成份 股或变更编 制方法，使 本基金在相应的 组合调整中 产生跟
踪偏离度与 跟踪误差 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（2）由于标的指 数成份股发 生配股、增 发等行为导 致成份股在标的 指数中的权 重发生
变化，使本 基金在相 应的组合 调整中产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 。 
（3）由于成份股 停牌、摘牌 或流动性差 等原因使本 基金无法及时调 整投资组合 或承担
冲击成本而 产生跟踪 偏离度和 跟踪误差 。 
（4）由于基金投 资过程中的 证券交易成 本，以及基 金管理费和托管 费的存在， 使基金
投资组合与 标的指数 产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 
（5）在本基金指 数化投资过 程中，基金 管理人的管 理能力，例如跟 踪指数的水 平、技
术 手段 、买入 卖出的 时机 选择等 ，都会 对本 基金的 收益 产生 影响， 从而影 响本 基金对 标的
指数的跟踪 程度。 
（6）其他因素产 生的偏离。 如因受到最 低买入股数 的限制，基金投 资组合中个 别股票
的 持有 比例与 标的指 数中 该股票 的权重 可能 不完全 相同 ；因 缺乏卖 空、对 冲机 制及其 他工
具 造成 的指数 跟踪成 本较 大；因 基金申 购与 赎回带 来的 现金 变动； 因指数 发布 机构指 数编
制错误等， 由此产生 跟踪偏离 度与跟踪 误差。 
4、标的指数 变更的风 险 
尽 管可 能性很 小， 但根 据基金 合同 规定， 如出 现变 更标 的指 数的情 形， 本基 金将变 更
标 的指 数。基 于原标 的指 数的投 资政策 将会 改变， 投资 组合 将随之 调整， 基金 的收益 风险
特征将与新 的标的指 数保持一 致，投资 者须承担 此项 调整带来的 风险与成 本。 
5、基金份额 二级市场 交易价格 折溢价的 风险 
尽 管本 基金将 通过 有效 的套利 机制 使基金 份额 二级 市场 交易 价 格的 折溢 价控 制在一 定
范 围内 ，但基 金份额 在证 券交易 所的交 易价 格受诸 多因 素影 响，存 在不同 于基 金份额 净值
的情形，即 存在价格 折溢价的 风险。 
6、参考IOPV 决策和IOPV 计算 错误的风 险 
基 金 管 理 人 或 者 基 金 管 理 人 委 托 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值
（IOPV） ，并由 深圳证券 交易所在 交易时间 发布，供 投资者交易 、申购、 赎回基金 份额时参
考。IOPV 与 实时 的基 金份额 净值 可能 存在差 异，IOPV 计算 可能 出现错 误， 投资 者若参 考
IOPV 进行投 资决策可 能导致损 失。 
7、退市风险 
因 本基 金不再 符合 证券 交易所 上市 条件被 终止 上市 ，或 被基 金份额 持有 人大 会决议 提
前终止上市 ，导致基 金份额不 能继续进 行二级市 场交 易的风险。 
8、投资者申 购失败的 风险 
本 基金 的申购 赎回 清单 中，可 能仅 允许对 部分 成份 股使 用现 金替代 。因 此， 投资者 在
进 行申 购时， 可能存 在因 个别成 份股涨 停、 临时停 牌等 原因 而无法 买入申 购所 需的足 够的
成份股，导 致申购失 败的风险 。 
9、投资者赎 回失败的 风险 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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在 投资 者提交 赎回 申请 时，如 本基 金投资 组合 内不 具备 足额 的符合 要求 的赎 回对价 ，
可能导致出 现赎回失 败的情形 。 
另 外， 基金管 理人 可能 根据成 份股 市值规 模变 化等 因素 调整 最小申 购赎 回单 位，由 此
可 能导 致投资 者按 原 最小 申购赎 回单位 申购 并持有 的基 金份 额，可 能无法 按照 新的最 小申
购赎回单位 全部赎回 ，而只能 在二级市 场卖出全 部或 部分基金份 额。 
10 、基金份 额赎回对 价的变现 风险，即 流动性风 险 
本 基金 赎回对 价主 要为 组合证 券， 在组合 证券 变现 过程 中， 由于市 场变 化、 部分成 份
股 流动 性差等 因素， 导致 投资者 变现后 的价 值与赎 回时 赎回 对价的 价值有 差异 ，存在 变现
风险，即流 动性风险 。 
1）本基金的 申购、赎 回安排 
投 资人 在开放 日办 理基 金份额 的申 购和赎 回， 具体 办理 时间 为上海 证券 交易 所、深 圳
证 券交 易所的 正常交 易日 的交易 时间， 但基 金管理 人根 据法 律法规 、中国 证监 会的要 求或
基金合同的 规定公告 暂停申购 、赎回时 除外。 
基 金合 同生效 后， 若出 现新的 证券 交易市 场、 证券 交易 所交 易时间 变更 或其 他特殊 情
况 ，基 金管理 人将视 情况 对前述 开放日 及开 放时间 进行 相应 的调整 ，但应 在实 施日前 依照
《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 介上公告 。 
2）拟投资市 场及资产 的流动性 风险评估 
本基金主要投资 于标的指数 成份股及备选 成份股，经 考察中关村 A 股 指数的成份 股数
量 、 日 均 成 交 量 以 及 日 均 成 交 金 额 ， 该 指 数 将 具 有 充 足 的 流 动 性 可 满 足 本 基 金 投 资 的 要
求 ；本 基金在 组合构 建过 程中， 将根据 开放 日申购 和赎 回情 况，决 定投资 标的 指数成 份股
及 备选 成份股 的时间 和方 式，如 有因受 成份 股停牌 、成 份股 流动性 不足或 其它 一些影 响指
数 复制 的市场 因素的 限制 ，基金 管理人 可以 根据市 场情 况， 结合经 验判断 ，对 股票组 合管
理 进行 适当变 通和调 整， 以期在 规定的 风险 承受限 度之 内， 尽量缩 小跟踪 误差 。因此 ，本
基 金拟 投资市 场及资 产的 流动性 良好。 根据 过往经 验统 计 ， 绝大部 分时间 上述 资产流 动性
充 裕， 流动性 风险可 控， 当遇到 极端市 场情 况时， 基金 管理 人会按 照基金 合同 及相关 法律
法规要求， 及时启动 流动性风 险应对措 施，保护 基金 投资者的合 法权益。 
3） 实施备用的 流动性风 险管理工 具的情形 、程序及 对投 资者的潜在 影响： 
当 前一 估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资 产出现 无可参 考的 活跃 市场价 格且 采用 估值
技 术仍 导致公 允价值 存在 重大不 确定性 时， 经与基 金托 管人 协商确 认后， 基金 管理人 应当
采 取延 缓支付 赎回对 价或 暂停接 受基金 申购 赎回申 请的 措施 。基金 份额持 有人 存在不 能及
时赎回基金 份额的风 险。 
11 、第三方 机 构服务 的风险 
本基金的多 项服务委 托第三方 机构办理 ，存在以 下风 险： 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（1 ）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购 、赎回业务受到限制、暂停或终
止，由此影 响对投资 者申购赎 回服务的 风险。 
（2）登记结算机 构可能调整 结算制度， 如对投资者 基金份额、组合 证券及资金 的结算
方 式发 生变化 ，制度 调整 可能给 投资者 带来 理解偏 差的 风险 。同样 的风险 还可 能来自 于证
券交易所及 其他代理 机构。 
（3）证券交易所 、登记结算 机构、基金 托管人及其 他代理机构可能 违约，导致 基金或
投资者利益 受损的风 险。 
（三）信用 风险 
指 基金 在交易 过程 发生 交收违 约， 或者 基 金所 投资 债券 之发 行人出 现违 约、 拒绝支 付
到期本息， 导致基金 资产损失 。 
（四）管理 风险 
在 基金 管理运 作过 程中 ，可能 因基 金管理 人对 经济 形势 和证 券市场 等判 断有 误、获 取
的 信息 不全等 影响基 金的 收益水 平。基 金管 理人的 管理 水平 、管理 手段和 管理 技术等 对基
金收益水平 存在影响 。 
（五）操作 或技术风 险 
指 相关 当事人 在业 务各 环节操 作过 程中， 因内 部控 制存 在缺 陷或者 人为 因素 造成操 作
失 误或 违反操 作规程 等引 致的风 险，例 如， 越权违 规交 易、 会计部 门欺诈 、交 易错误 、IT
系统故障等 风险。 
在 开放 式基金 的各 种交 易行为 或者 后台运 作中 ，可 能因 为技 术系统 的故 障或 者差错 而
影 响交 易的正 常进行 或者 导致投 资者的 利益 受到影 响。 这种 技术风 险可能 来自 基金管 理公
司、注册登 记机构、 代销机构 、证券交 易所、证 券登 记结算机构 等等。 
（六）合规 性风险 
指 基金 管理或 运作 过程 中，违 反国 家法律 法规 的规 定， 或者 基金投 资违 反法 规及基 金
合同有关规 定的风险 。 
（七）其它 风险 
战 争、 自然灾 害等 不可 抗力因 素的 出现， 将会 严重 影响 证券 市场的 运行 ，可 能导致 基
金资产的损 失。 
金 融市 场危机 、行 业竞 争、代 理商 违约、 托管 行违 约等 超出 基金管 理人 自身 直接控 制
能力之外的 风险，可 能导致基 金或者基 金持有人 利益 受损。 
（八）风险 声明 
1、本基金未经任 何一级政府 、机构及部 门担保。投 资者自愿投资于 本基金，须 自行承
担投资风险 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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2、除基金管理人 直接办理本 基金的销售 外，本基金 还通过代销机构 销售，但本 基金并
不 是代 销机构 的存款 或负 债，也 没有经 代销 机构担 保或 者背 书，代 销机构 并不 能保证 其收
益或本金安 全。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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十 九 、基 金合 同的 变 更、 终止 和基 金财产 的 清算 
（一）《基 金合同》 的变更 
1、变更基金合同 涉及法律法 规规定或本 基金合同约 定应经基金份额 持有人大会 决议通
过 的事 项的， 应召开 基金 份额持 有人大 会决 议通过 。对 于可 不经基 金份额 持有 人大会 决议
通 过的 事项， 由基金 管理 人和基 金托管 人同 意后变 更并 公告 ，并报 中国证 监会 备案或 变更
注册。 
2、关于《基金合 同》变更的 基金份额持 有人大会决 议须报中国证监 会备案，并 自表决
通过之日起 生效，并 自决议生 效后依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 
（二）《基 金合同》 的终止事 由 
有下列任一 情形，应 作为《基 金合同》 的终止事 由： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规、中 国证监会 或基金合 同规定 的其 他情况。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 《基金合 同》 终止事 由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小
组，基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 
2、在基金财产清 算小组接管 基金财产之 前，基金管 理人和基金托管 人应按照基 金合同
和托管协议 的规定继 续履行保 护基金财 产安全的 职责 。 
3、基金财产清算 小组组成： 基金财产清 算 小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有
从 事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、 律师 以及中 国证 监会 指定的 人员组 成。 基金财 产清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 
4、基金财产清算 小组职责： 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
5、基金财产 清算程序 ： 
（1）基金财 产清算小 组成立后 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计 ， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
6、基金财产 清算的期 限为 6 个月 ，因本基 金所持证 券流通性受 到限制、 结算保证 金相
关规定等客 观因素， 清算期限 可相应延 长。 
（四）清算 费用 
清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ，清算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配 
依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
（六）基金 财产清算 的公告 
清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由
律师事务所 出具法律 意见书后 报中国证 监会备案 并公 告。 
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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二 十 、基 金合 同的 内 容摘 要 
I. 基金份额 持有人、 基金管理 人和基金 托管人 的权 利、义务 
（一）基金 份额持有 人的权利 与义务 
1、基金份额 持有人的 权利 
根据 《基金法》 、 《运作 办法》 及其 他有关规 定，基金 份额持有人 的权利包 括但不限 于 ： 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法申 请赎回或 转让其持 有的基金 份额； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 自行 召集基金份 额持有人 大会； 
（5）出席或者委 派代表出席 基金份额持 有人大会， 对基金份额持有 人大会审议 事项行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金管理 人、基金托 管人、基金 服务机构损 害其合法权益的 行为依法提 起诉讼
或仲裁； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、基金份额 持有 人的 义务 
根据 《基金法》 、 《运作 办法》 及其 他有关规 定，基金 份额持有人 的义务包 括但不限 于 ： 
（1）认真阅读并 遵守《基金 合同》、招 募说明书以 及基金管理人按 照规定就本 基金发
布的相关公 告； 
（2）了解所 投资基金 产品，了 解自身风 险承受 能力 ，自行承担 投资风险 ； 
（3）关注基 金信息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ； 
（4）及时足额缴 纳基金认购 款项和认购 股票、应付 申购对价、赎回 对价及法律 法规和
《基金合同 》所规定 的费用； 
（5）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者《基金合 同》终止 的有限责 任； 
（6）不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动； 
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议； 
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利； 
（9 ）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登 记结算机构的相关交易及业务规
则； 
（10 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
（二）基金 管理人的 权利与义 务 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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1、基金管理 人的权利 
根据《基金 法》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金管理人的 权利包括 但不限于 ： 
（1）依法募 集资金； 
（2）自《基金合 同》生效之 日起，根据 法律法规和 《基金合同》独 立运用并管 理基金
财产； 
（3）依照《基金 合同》收取 基金管理费 以及法律法 规规定或中国证 监会批准的 其他费
用； 
（4）销售基 金份额； 
（5）按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ； 
（6） 依 据 《基 金合同 》 及有 关法律规 定监督基 金托管 人，如认为 基金托管 人违反了 《基
金合同》 及国家 有关法律 规定，应 呈报中国 证监会和 其他监管部 门，并采 取必要措 施保护基
金投资者的 利益； 
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人； 
（8）选择、更换 为本基金提 供销售、销 售支付、份 额登记、估值、 投资顾问、 法律、
会 计 等 服 务 的 基 金 服 务 机 构 并 决 定 相 关 费 率 ， 对 基 金 服 务 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和 处
理； 
（9）担任或委托 其他符合条 件的机构担 任基金登记 结算机构办理基 金登记结算 业务，
并按照《基 金合同》 规定对基 金登记结 算机构进 行必 要的监督和 检查； 
（10 ）依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案； 
（11 ）在《 基金合同 》约定的 范围内， 拒绝或暂 停受 理申购与赎 回申请； 
（12 ）依照 法律法规 为基金的 利益行使 因基金财 产投 资所产生的 权利； 
（13 ） 以基金管 理人的名 义，代表 基金份额 持有人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他 法
律行为； 
（14 ） 选择、更 换律师事 务所、会 计师事务 所、证券 经纪商、期 货经纪商 或其他为 基金
提供服务的 外部机构 ； 
（15 ） 在符合有 关法律、 法规、 《基金 合同》 、相关 证券交易所 及登记结 算机构相 关业
务规则的前 提下，制 订、修改 并公布有 关基金认 购、 申购、赎回 及其他相 关业务规 则； 
（16 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、基金管理 人的义务 
根据《基金 法》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金管理人的 义务包括 但不限于 ： 
（1）依法募集资 金，办理或 者委托经中 国证监会认 定的其他机构代 为办理基金 份额的
发售 、申购 、赎回和 登记结算 事宜； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3） 自 《基金 合同》 生效 之日起， 以诚实信 用、谨慎 勤勉的原则 管理和运 用基金财 产 ； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（4）配备足够的 具有专业资 格的人员进 行基金投资 分析、决策，以 专业化的经 营方式
管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，保证 所管理
的 基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立， 对所管 理的 不同 基金分 别管理 ，分 别记账 ，进
行证券投资 ； 
（6）除依据《基 金法》、《 基金合同》 及其他有关 规定外，不得利 用基金财产 为自己
及任何第三 人谋取利 益，不得 委托第三 人运作基 金财 产； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8）采取适当合 理的措施使 计算基金份 额认购价格 、申购对价、赎 回对价和注 销的方
法符合 《基金 合同》 等法 律文件的 规定，按 有关规定 计算并公告 基金资产 净值，确 定基金份
额申购、赎 回对价， 编制申购 赎回清单 ； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10 ）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告； 
（11 ） 严格按照 《 基金法》 、 《 基金合同》 及 其他有关 规定，履行 信息披露 及报告义 务 ； 
（12 ） 保守基 金商业秘 密，不泄 露基金 投资计划 、投 资意向等。 除 《基金法 》 、 《基 金
合同》及其 他有关规 定另有规 定外，在 基金信息 公开 披露前应予 保密，不 向他人泄 露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的 约定确定 基金收益 分配方案 ，及时向基 金份额持 有人分配 基金
收益； 
（14 ）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回对价； 
（15 ） 依据 《 基金法》 、 《基金 合同》 及其 他有关规 定召集基金 份额持有 人大会或 配合
基金托管人 、基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有 人大会； 
（16 ）按规定保 存基金财产 管理业务活动 的会计账册 、报表、记录和 其他相关资 料 15
年以上； 
（17 ） 确保需要 向基金投 资者提供 的各项文 件或资料 在规定时间 发出，并 且保证投 资者
能够按照 《基 金合同》 规 定的时间 和方式， 随时查阅 到与基金有 关的公开 资料，并 在支付合
理成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ； 
（18） 组织并 参加 基金 财产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现和 分
配； 
（19 ） 面临解散 、依法被 撤销或者 被依法宣 告破产时 ，及时报告 中国证监 会并通知 基金
托管人； 
（20 ） 因违反 《基金 合同》 导致基 金财产的 损失或损 害基金份额 持有人合 法权益时 ，应
当承担赔偿 责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（21 ） 监督基金 托管人按 法律法规 和 《基金合同》 规 定履行相关 义务，基 金托管人 违反
《 基金 合同》 造成基 金财 产损失 时，基 金管 理人应 为基 金份 额持有 人利益 向基 金托管 人追
偿； 
（22 ） 当基金管 理人将其 义务委托 第三方处 理时，应 当对第三方 处理有关 基金事务 的行
为承担责任 ； 
（23） 以基金 管理 人名 义，代 表基 金份额 持有 人利 益行 使诉 讼权利 或实 施其 他法律 行
为； （24） 基金管理 人在募集 期间未能 达到基金 的备案条 件， 《基金合同》 不 能生效，
基金管理人应将 已缴纳的认 购款项（加 计银行同期 活 期存款利息）在 基金募集期 结束后 30
日 内退 还基金 认购人 ；投 资者以 股票认 购的 ，相关 股票 的解 冻按照 《登记 结算 业务实 施细
则》的规定 处理； 
（25 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； 
（26 ）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（27 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
（三）基金 托管人的 权利与义 务 
1、基金托管 人的权利 
根据《基金 法》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金托管人的 权利包括 但不限于 ： 
（1）自《基金合 同》生效之 日起，依法 律法规和《 基金合同》的规 定安全保管 基金财
产； 
（2）依《基金合 同》约定获 得基金托管 费以及法律 法规规定或监管 部门批准的 其他费
用； 
（3）监督基金管 理人对本基 金的投资运 作，如发现 基金管理人有违 反《基金合 同》及
国 家法 律法规 行为， 对基 金财产 、其他 当事 人的利 益造 成重 大损失 的情形 ，应 呈报中 国证
监会，并采 取必要措 施保护基 金投资者 的利益； 
（4）根据相关市 场规则，为 基金开设或 注销证券账 户、期货交易账 户、资金账 户等投
资所需账户 ，为基金 办理证券 交易资金 清算； 
（5）提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会； 
（6）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金管理 人； 
（7）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、基金托管 人的义务 
根据《基金 法》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金托管人的 义务包括 但不限于 ： 
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产； 
（2）设立专门的 基金托管部 门，具有符 合要求的营 业场所，配备足 够的、合格 的熟悉
基金托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（3）建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，确保 基金财
产 的安 全，保 证其托 管的 基金财 产与基 金托 管人自 有财 产以 及不同 的基金 财产 相互独 立；
对 所托 管的不 同的基 金分 别设置 账户， 独立 核算， 分账 管理 ，保证 不同基 金之 间在账 户设
置、资金划 拨、账册 记录 等方 面相互独 立； 
（4）除依据《基 金法》、《 基金合同》 及其他有关 规定外，不得利 用基金财产 为自己
及任何第三 人谋取利 益，不得 委托第三 人托管基 金财 产； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6）按规定开设 或注销基金 财产的资金 账户、证券 账户、期货交易 账户及投资 所需的
账户，按照 《 基金合同》 的约定， 根据基金 管理人的 投资指令， 及时办理 清算、交 割事宜 ； 
（7）保守基金商 业秘密，除 《基金法》 、《基金合 同》及其他有关 规定另有规 定外，
在基金信息 公开披露 前予以保 密，不得 向他人泄 露； 
（8）复核、审 查 基金管理人 计算的基金 资产净值、 基金份额申购、 赎回对价的 现金部
分； 
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ； 
（10 ） 对基金财 务会计报 告、季度 、半年度 和年度基 金报告出具 意见，说 明基金管 理人
在各重要方 面的运作 是否严格 按照 《基金合 同》 的规 定进行；如 果基金管 理人有未 执行 《基
金合同》规 定的行为 ，还应当 说明基金 托管人是 否采 取了适当的 措施； 
（11 ）保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年以 上； 
（12 ）从基 金管理人 或其委托 的登记结 算机构处 接收 并保存基金 份额持有 人名册； 
（13 ）按规 定制作相 关 账册并 与基金管 理人核对 ； 
（14 ） 依据基金 管理人的 指令或有 关规定向 基金份额 持有人支付 基金收益 和赎回对 价的
现金部分； 
（15 ） 依据 《 基金法》 、 《基金 合同》 及其 他有关规 定，召集基 金份额持 有人大会 或配
合基金管理 人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持 有人大会； 
（16 ）按照 法律法规 和《基金 合同》的 规定监督 基金 管理人的投 资运作； 
（17 ）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； 
（18 ） 面临解散 、依法被 撤销或者 被依法宣 告破产时 ，及时报告 中国证监 会和银行 监管
机构，并通 知基金管 理人； 
（19 ） 因违 反 《基金 合同》 导致基 金财产损 失时，应 承担赔偿责 任，其赔 偿责任不 因其
退任而免除 ； 
（20 ） 按规定监 督基金管 理人按法 律法规和 《基 金合 同》 规定履行自 己的义务 ，基金管
理 人因 违反《 基金合 同》 造成基 金财产 损失 时，应 为基 金份 额持有 人利益 向基 金管理 人追
偿； 
（21 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（22 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
II. 基金份 额持有人 大会召集 、议事及 表决程序 和规 则 
基 金份 额持有 人大 会由 基金份 额持 有人组 成， 基金 份额 持有 人的合 法授 权代 表有权 代
表 基金 份额持 有人出 席会 议并表 决 。除 基金 合同另 有约 定外 ，基金 份额持 有人 持有的 每一
基金份额拥 有平等的 权利。 
ETF 联接 基金的基 金合同生 效后，鉴 于本基金 和 ETF 联接基金的 相关性，ETF 联 接基金
的基金份额持有 人可以凭所 持有的 ETF 联接基金的 份额出席或者委 派代表出席 本基金的份
额 持有 人大会 并参 与表决 。在 计算参 会份 额和计 票时，ETF 联接 基金 持有人 持有的 享有 表
决 权的 基金份 额数 和表决 票数 为，在 本基 金基金 份额持 有人 大会的 权益 登记日 ，ETF 联接
基金持有本 基金份额 的总数乘 以该持有 人所持有 的ETF 联接基金份 额占ETF 联 接基金总 份额
的比例，计 算结果按 照四舍五 入的方 法 ，保留到 整数 位。 
ETF 联接基金的 基金管理 人不应以ETF 联接基 金的名 义代表ETF 联接 基金的全 体基金份
额持有人以本基 金的基金份 额持有人的 身份行使表决 权，但可接受 ETF 联接基 金的特定基
金份额持有人的 委托以 ETF 联接基金 的基金份额持 有人代理人的身 份出席本基 金的基金份
额持有人大 会并参与 表决。 
ETF 联接基金 的基金管 理人代表ETF 联接基 金的基金 份额持有人 提议召开 或召集本 基金
份额持有人 大会的， 须先遵照ETF 联接基 金基金合 同 的约定召开ETF 联接基 金的基金 份额持
有 人大 会，ETF 联接基 金的基 金份 额持有 人大 会决定提 议召 开或召 集本 基金份 额持 有人 大
会的，由ETF 联接基金 的基金管 理人代表ETF 联接基 金的基金份 额持有人 提议召开 或召集本
基金份额持 有人大会 。 
（一）召开 事由 
1、除法律法规， 或基金合同 ，或中国证 监会另有规 定外，当出现或 需要决定下 列事由
之一的，应 当召开基 金份额持 有人大会 ： 
（1）终止《 基金合同 》； 
（2）更换基 金管理人 ； 
（3）更换基 金托管人 ； 
（4）转换基 金运作方 式； 
（5）调整基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ； 
（6）变更基 金类别； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）变更基 金投资目 标、范围 或策略； 
（9）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（10 ）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（11 ） 单 独或合计 持有本基 金总份 额 10% 以上 （含10% ） 基金份 额的基金 份额持有 人 （ 以
基金管理人 收到提议 当日的基 金份额计 算，下同） 就 同一事项书 面要求召 开基金份 额持有人
大会； 
（12 ）终止 基金上市 ，但本基 金合 同另 有约定的 除外 ； 
（13 ）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项； 
（14 ） 法律法规 、 《基金合同》 或 中国证监 会规定的 其他应当召 开基金份 额持有人 大会
的事项。 
2、在不违反法律 法规，并且 对基金份额 持有人利益 没有实质性不利 影响的前提 下，以
下情况可由 基金管理 人和基金 托管人协 商后修改 ，不 需召开基金 份额持有 人大会： 
（1）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取； 
（2）在法律法规 和《基金合 同》规定的 范围内调整 本基金的申购费 率、赎回费 率或变
更收费方式 ； 
（3）因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对《基 金合 同》进行修 改； 
（4） 对 《基金 合同 》 的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质性不利 影响或修 改不涉及 《基
金合同》当 事人权利 义务关系 发生变化 ； 
（5）基金管理人 、相关证券 交易所和登 记结算机构 在法律法规、《 基金合同》 规定的
范围内调整 有关基金 认购、申 购、赎回 、交易、 非交 易过户等业 务的规则 ； 
（6）按照法 律法规或 《基金合 同》规定 不需召 开基 金份额持有 人大会的 其他情形 。 
（二）会议 召集人及 召集方式 
1、本基金基金份 额持有人大 会不设日常 机构。除法 律法规规定或《 基金合同》 另有约
定外，基金 份额持有 人大会由 基金管理 人召集； 
2、基金管理 人未按规 定召集或 不能 召集 时，由 基金 托管人召集 ； 
3、基金托管人认 为有必要召 开基金份额 持有人大会 的，应当向基金 管理人提出 书面提
议 。基 金管理 人应 当自收 到书 面提议 之日起 10 日内决 定是 否召集 ，并 书面告 知基 金托 管
人。基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日 60 日内召开 ；基金管 理人决定 不召
集 ，基 金托管 人仍认 为有 必要召 开的， 应当 由基金 托管 人自 行召集 ，并自 出具 书面决 定之
日起 60 日内 召开并告 知基金管 理人，基 金管理 人应 当配合。 
4、代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ，以基金 管理人收 到提议当日 该等基金 份额持有 人持
有 的基 金份额 计算， 下同 ）的基 金份额 持有 人就同 一事 项书 面要求 召开基 金份 额持有 人大
会，应当向 基金管理 人提出书 面提议。 基金管理 人应 当自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定
是 否召 集，并 书面告 知提 出提议 的基金 份额 持有人 代表 和基 金托管 人。基 金管 理人决 定召
集 的， 应当自 出具 书面决 定之 日起 60 日 内召 开；基金 管理 人决定 不召 集，代 表基 金份 额
10% 以上（含 10% ）的基金 份额持有人 仍认为有必要 召开的，应当向 基金托管人 提出书面提
议。基金托 管人应当 自收到书 面提议 之 日起 10 日内 决定是否召 集，并书 面告知提 出提议的嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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基 金份 额持有 人代表 和基 金管理 人；基 金托 管人决 定召 集的 ，应当 自出具 书面 决定之 日起
60 日内召开 并告知基 金管理人 ，基金管 理人应当 配合 。 
5、代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有 人就同一事 项要求召 开基金份 额持
有人大会， 而基金管 理人、基 金托管人 都不召集 的， 单独或合计 代表基金 份额 10% 以上 （含
10% ） 的基金份 额持有人 有权自行 召集，并 至少提前30 日报中国证 监会备 案。基金 份额持有
人 依法 自行召 集基金 份额 持有人 大会的 ，基 金管理 人、 基金 托管人 应当配 合， 不得阻 碍、
干扰。 
6、基金份额 持有人大 会的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 
（三）召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 
1、召开基金份额 持有人大会 ，召集人应 于会议召开 前至少 30 日， 在指定媒介 发布召
开基金份额 持有人大 会的通知 。基金份 额持有人 大会 通知应至少 载明以下 内容： 
（1）会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ； 
（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ； 
（3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日； 
（4）授权委托证 明的内容要 求（包括但 不限于代理 人身份，代理权 限和代理有 效期限
等）、送达 时间和地 点； 
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话； 
（6）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。 
2、采取通讯开会 方式并进行 表决的情况 下，由会议 召集人决定在会 议通知中说 明本次
基 金份 额持有 人大会 所采 取的具 体通讯 方式 、委托 的公 证机 关及其 联系方 式和 联系人 、书
面表决意见 寄交的截 止时间和 收取方式 。 
3、如召集人为基 金管理人， 还应另行书 面通知基金 托管人到指定地 点对表决意 见的计
票 进行 监督； 如召集 人为 基金托 管人， 则应 另行书 面通 知基 金管理 人到指 定地 点对表 决意
见 的计 票进行 监督； 如 召 集人为 基金份 额持 有人， 则应 另行 书面通 知基金 管理 人和基 金托
管 人到 指定地 点对表 决意 见的计 票进行 监督 。基金 管理 人或 基金托 管人拒 不派 代表对 书面
表决意见的 计票进行 监督的， 不影响表 决意见的 计票 效力。 
（四）基金 份额持有 人出席会 议的方式 
基 金份 额持有 人大 会可 通过现 场开 会方式 或通 讯开 会方 式或 法律法 规及 监管 机关允 许
的其他方式 召开，会 议的召开 方式由会 议召集人 确定 。 
1、现场开会。由 基金份额持 有人本人出 席或以代理 投票授权委托证 明委派代表 出席，
现 场开 会时基 金管理 人和 基金托 管人的 授权 代表应 当列 席基 金份额 持有人 大会 ，基金 管理
人 或基 金 托管 人不派 代表 列席的 ，不影 响表 决效力 。现 场开 会同时 符合以 下条 件时， 可以
进行基金份 额持有人 大会议程 ： 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（1）亲自出席会 议者持有基 金份额的凭 证、受托出 席会议者出具的 委托人持有 基金份
额 的凭 证及委 托人的 代理 投票授 权委托 证明 符合法 律法 规、 《基金 合同》 和会 议通知 的规
定，并且持 有基金份 额的凭证 与基金管 理人持有 的登 记资料相符 ； 
（2）经核对，汇 总到会者出 示的在权益 登记日持有 基金份额的凭证 显示，有效 的基金
份额不少于 本基金在 权益登记 日基金总 份额的 50%（含 50% ）。 
2、通讯开会。通 讯开会系指 基金份额持 有人将其对 表决事项的投票 以书面形式 在表决
截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1）会议召 集人按《 基金合同 》约定公 布会议 通知 后，在 2 个工 作日内连 续公布相 关
提示性公告 ； 
（2）召集人按基 金合同约定 通知基金托 管人（如果 基金托管人为召 集人，则为 基金管
理人） 到指定 地点对书 面表决意 见的计票 进行监督 。 会议召集人 在基金托 管人 （如果 基金托
管人为召集 人，则为 基金管理 人） 和公证机 关的监督 下按照会议 通知规定 的方式统 计基金份
额 持有 人的书 面表决 意见 ；基金 托管人 或基 金管理 人经 通知 不参 加 统计书 面表 决意见 的，
不影响表决 效力； 
（3）本人直接出 具书面意见 或授权他人 代表出具书 面意见的，基金 份额持有人 所持有
的基金份额 不小于在 权益登记 日基金总 份额的 50%（含 50% ）； 
（4） 上述第 （3） 项中直 接出具书 面意见的 基金份额 持有人或受 托代表他 人出具书 面意
见 的代 理人， 同时提 交的 持有基 金份额 的凭 证、受 托出 具书 面意见 的代理 人出 具的委 托人
持有基金份 额的凭证 及委托人 的代理投 票授权委 托证 明符合法律 法规、 《基 金合同》 和 会议
通知的规定 ，并与基 金登记结 算机构记 录相符； 
3、在不与法律法 规冲突的前 提下，基金 份额持有人 大会可通过网络 、电话或其 他方式
召 开， 基金份 额持有 人可 以采用 书面、 网络 、电话 、短 信或 其他方 式进行 表决 ，具体 方式
由会议召集 人确定并 在会议通 知中列明 。 
4、基金份额持有 人授权他人 代为出席会 议并表决的 ，授权方式可以 采用书面、 网络、
电话、短信 或其他方 式，具体 方式在会 议通知中 列明 。 
5、若到会者 在权益登 记日所持 有的有效 基金份 额低 于本条第 1 款第 （2） 项 、第 2 款第
（3）项规定比例 的，召集人 可以在原公 告的基金份 额持有人大会召 开时间的三 个月以后、
六 个月 以内， 就原定 审议 事项重 新召集 基 金 份额持 有人 大会 。重新 召集的 基金 份额持 有人
大 会， 到会者 所持有 的基 金份额 不少于 在权 益登记 日基 金份 额总数 的三分 之一 （含三 分之
一）。 
（五）议事 内容与程 序 
1、议事内容 及提案权 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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议 事内 容为本 部分 “（ 一）召 开事 由”中 所述 应由 基金 份额 持有人 大会 审议 决定的 事
项。 
基 金份 额持有 人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知 后， 对原 有提案 的修 改应 当在基 金
份额持有人 大会召开 前及时公 告。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开 会 
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 计 票
人 ，然 后由大 会主持 人宣 读提案 ，经讨 论后 进行表 决， 并形 成大会 决议。 大会 主持人 为基
金 管理 人授权 出席会 议的 代表， 在基金 管理 人授权 代表 未能 主持大 会的情 况下 ，由基 金托
管 人授 权其出 席会议 的代 表主持 ；如果 基金 管理人 授权 代表 和基金 托管人 授权 代表均 未能
主持大会， 则由出席 大会的基 金份额持 有人和代 理人 所持表决权的 50% 以上 （含 50% ） 选举
产 生一 名基金 份额持 有人 作为该 次基金 份额 持有人 大会 的主 持人。 基金管 理人 和基金 托管
人拒不出席 或主持基 金份额持 有人大会 ，不影响 基 金 份额持有人 大会作出 的决议的 效力。 
会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。签 名册 载明参加会 议人员姓 名 （或单位名
称） 、身份证明 文件号码 、持有或 代表有表 决权的基 金份额、委 托人姓名 （或 单位名称） 和
联系方式等 事项。 
（2）通讯开 会 
在通讯开会 的情况下 ，首先由 召集人至 少提前 30 日 公布提案， 在所通知 的表决截 止日
期后 2 个工作日 内在公证机 关监督下由 召集人统计 全部有效表决， 在公证机关 监督下形成
决议。 
（六）表决 
基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
1、一般决议，一 般 决议须经 参加大会的 基金份额持 有人或其代理人 所持表决权 的 50%
以上 （含50% ） 通过方为 有效；除 下列第 2 项所规定 的须以特别 决议通过 事项以外 的其他事
项均以一般 决议的方 式通过。 
2、特别决议，特 别决议应当 经参加大会 的基金份额 持有人或其代理 人所持表决 权的三
分之二以上 （ 含三分之 二） 通过方 可做出。 除基金合 同另有约定 外，转换 基金运作 方式、更
换基金管理 人或者基 金托管人 、终止 《基 金合同》 、 本基金与其 他基金合 并以特别 决议通过
方为有效。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采 取通 讯方式 进行 表决 时，除 非在 计票时 有充 分的 相反 证据 证明， 否则 提交 符合会 议
通 知中 规定的 确认投 资者 身份文 件的投 资者 视为有 效出 席的 投资者 ，表面 符合 会议通 知规嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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定 的书 面表决 意见视 为有 效表决 ，表决 意见 模糊不 清或 相互 矛盾的 视为弃 权表 决，但 应当
计入出具书 面意见的 基金份额 持有人所 代表的基 金份 额总数。 
基 金份 额持有 人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并 列的 各项 议题应 当分 开审 议、逐 项
表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基 金管理人或 基金托管人 召集，基金 份额持有人大会 的主持人应 当在会
议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额持 有人 和代理 人中 选举 两名基 金份额 持有 人代表 与大
会 召集 人授权 的一名 人士 共同担 任计票 人； 如大会 由基 金份 额持有 人自行 召集 或大会 虽然
由 基金 管理人 或基金 托管 人召集 ，但是 基金 管理人 或基 金托 管人未 出席大 会的 ，基金 份额
持 有人 大会的 主持人 应当 在会议 开始后 宣布 在出席 会议 的基 金份额 持有人 中选 举三名 基金
份 额 持 有 人 代 表 担 任 计 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 ， 不 影 响 计 票 的 效
力。 
（2）计票人应当 在基金份额 持有人表决 后立即进行 清点并由大会主 持人当场公 布计票
结果。 
（3）如果会议主 持人或基金 份额持有人 或代理人对 于提交的表决结 果有异议， 可以在
宣 布表 决结果 后立即 对所 投票数 要求进 行重 新清点 。计 票人 应当进 行重新 清点 ，重新 清点
以一次为限 。重新清 点后，大 会主持人 应当当场 公布 重新清点结 果。 
（4）计票过程应 由公证机关 予以公证。 基金管理人 或基金托管人拒 不出席大会 的，不
影响计票的 效力。 
2、通讯开会 
在 通讯 开会的 情况 下， 计票方 式为 ：由大 会召 集人 授权 的两 名人士 在基 金托 管人授 权
代表 （若由基 金托管人 召集，则 为基金管 理人授权 代 表） 的监督下 进行计票 ，并由公 证机关
对 其计 票过程 予以公 证。 基金管 理人或 基金 托管人 拒派 代表 对书面 表决意 见的 计票进 行监
督的，不影 响计票和 表决结果 。 
（八）生效 与公告 
基 金份 额持有 人大 会的 决议自 表决 通过之 日起 生效 。该 表决 通过之 日为 基金 份额持 有
人 大会 计票完 成且计 票结 果符合 法律法 规和 基金合 同规 定的 决议通 过条件 之日 。召集 人应
当自基金份 额持有人 大会的决 议通过之 日起 5 日 内报 中国证监会 备案。 
基金份额持有人 大会决议生 效后，应按照 法律法规的 规定自生效之日 起 2 个工作 日内
在 指定 媒介上 公告。 如果 采用通 讯方式 进行 表决， 在公 告基 金份额 持有人 大会 决议时 ，必
须将公证书 全文、公 证机构、 公证员姓 名等一同 公告 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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基 金管 理人、 基金 托管 人和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有人 大会的 决
议 。生 效的基 金份额 持 有 人大会 决议对 全体 基金份 额持 有人 、基金 管理人 、基 金托管 人均
有约束力。 
（九） 本部分关 于基金份 额持有人 大会召开 事由、召 开条件、议 事程序、 表决条件 等规
定 ，凡 是直接 引用法 律法 规或监 管规则 的部 分，如 将来 法律 法规或 监管规 则修 改导致 相关
内 容被 取消或 变更的 ，基 金管理 人经与 基金 托管人 协商 一致 报监管 机关并 提前 公告后 ，可
直接对本部 分内容进 行修改和 调整，无 需召开基 金份 额持有人大 会审议。 
 
III. 基金合 同的变更 、终止与 基金财产 的清算 
（一）《基 金合同》 的变更 
1、变更基金合同 涉及法律法 规规定或本 基金合同约 定应经基金份额 持有人大 会 决议通
过 的事 项的， 应召开 基金 份额持 有人大 会决 议通过 。对 于可 不经基 金份额 持有 人大会 决议
通 过的 事项， 由基金 管理 人和基 金托管 人同 意后变 更并 公告 ，并报 中国证 监会 备案或 变更
注册。 
2、关于《基金合 同》变更的 基金份额持 有人大会决 议须报中国证监 会备案，并 自表决
通过之日起 生效，并 自决议生 效后依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 
（二）《基 金合同》 的终止事 由 
有下列任一 情形，应 作为《基 金合同》 的终止事 由： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规、中 国证监会 或基金合 同规定 的其 他情况。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 《基金合 同》 终止事 由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小
组，基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 
2、在基金财产清 算小组接管 基金财产之 前，基金管 理人和基金托管 人应按照基 金合同
和托管协议 的规定继 续履行保 护基金财 产安全的 职责 。 
3、基金财产清算 小组组成： 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有
从 事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、 律师 以及中 国证 监会 指定的 人员组 成。 基金财 产清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 
4、基金财产清算 小组职责： 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
5、基金财产 清算程序 ： 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（1）基金财 产清算小 组成立后 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
6、基金财产 清算的期 限为 6 个月 ，因本基 金所持证 券流通性受 到限制、 结算保证 金相
关规定等客 观因素， 清算期限 可相应延 长。 
（四）清算 费用 
清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ，清算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配 
依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
（六）基金 财产清算 的公告 
清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由
律师事务所 出具法律 意见书后 报中国证 监会备案 并公 告。 
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
 
IV. 争议解 决方式 
各方当事人 同意，因 《 基金合同 》 而产生 的或与 《 基 金合同》 有关 的一切争 议，各方 当
事 人应 尽量通 过协商 、调 解解决 。协商 、调 解不能 解决 的任 何一方 均有权 将争 议提交 中国
国 际经 济贸易 仲裁委 员会 ，按照 中国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会届时 有效的 仲裁 规则进 行仲
裁 。仲 裁地点 为北京 市。 仲裁裁 决是终 局的 ，对仲 裁各 方当 事人均 具有约 束力 。仲裁 费用
由败诉方承 担。 
争 议处 理期间 ，各 方当 事人应 恪守 各自的 职责 ，继 续忠 实、 勤勉、 尽责 地履 行基金 合
同规定的义 务，维护 基金份额 持有人的 合法权益 。 
《基金合同 》受中国 法律管辖 。 
 
V. 基金合同 存放地和 投资者取 得基金合 同的方 式 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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《基金合同》 正 本一式六 份，除上 报有关监 管机构一 式二份外， 基金管理 人、基金 托 管
人各持有二 份，每份 具有同等 的法律效 力。 《基金 合 同》 可印制成 册，供投 资者在基 金管理
人、基金托 管人、销 售机构的 办公场所 和营业场 所查 阅。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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二 十 一、 基金 托管 协 议的 内容 摘要 
（一）托管 协议当事 人 
1、基金管理 人（或简 称“管理 人”） 
名称：嘉实 基金管理 有限公司 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道 8 号上 海国金中心 二期 53 层09-11 单元 
法定代表人 ：赵学军 
成立时间：1999 年 3 月 25 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会基金 字【1999】5 号 
注册资本：1.5 亿元 人民币 
组织形式: 有限责任 公司（中 外合资 ） 
经营范围： 基金募集 、基金销 售、资产 管理及中 国证 监会许可的 其他业务 
存续期间： 持续经营 
电话： （010）65215588 
传真： （010 ）65185678 
联系人： 胡 勇钦 
 
2、基金托管 人（或简 称“托管 人”） 
名称：中国 工商银行 股份有限 公司 
住所：北京 市西城区 复兴门内 大街 55 号（100032 ） 
法定代表人 ：易会满 
电话：（010 ）66105799 
传真：（010 ）66105798 
联系人：郭 明 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 人民币 35,640,625.71 万元 
批准设立机 关和设立 文号：国 务院《关 于中国人 民银 行专门行使 中央银行 职能的决 定》
（国发[1983]146 号） 
存续期间： 持续经营 
经 营范 围：办 理人 民币 存款、 贷款 、同业 拆借 业务 ；国 内外 结算； 办理 票据 承兑、 贴
现 、转 贴现、 各类汇 兑业 务；代 理资金 清算 ；提供 信用 证服 务及担 保；代 理销 售业务 ；代
理发行、代 理承销、 代理兑付 政府债券 ；代收代 付业 务；代理证 券投资基 金清算业 务 （银证嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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转 账） ；保险 代理业 务； 代理政 策性银 行、 外国政 府和 国际 金融机 构贷款 业务 ；保管 箱服
务 ；发 行金融 债券； 买卖 政府债 券、金 融债 券；证 券投 资基 金、企 业年金 托管 业务； 企 业
年 金 受 托 管 理 服 务 ； 年 金 账 户 管 理 服 务 ； 开 放 式 基 金 的 注 册 登 记 、 认 购 、 申 购 和 赎 回 业
务 ；资 信调查 、咨询 、见 证业务 ；贷款 承诺 ；企业 、个 人财 务顾问 服务； 组织 或参加 银团
贷 款； 外汇存 款；外 汇贷 款；外 币兑换 ；出 口托收 及进 口代 收；外 汇票据 承兑 和贴现 ；外
汇 借款 ；外汇 担保； 发行 、代理 发行、 买卖 或代理 买卖 股票 以外的 外币有 价证 券；自 营、
代 客外 汇买卖 ；外汇 金融 衍生业 务；银 行卡 业务； 电话 银行 、网上 银行、 手机 银行业 务；
办理结汇、 售汇业务 ；经国务 院银行业 监督管理 机构 批准的其他 业务。 
 
（二）基金 托管人对 基金管理 人的业务 监督和核 查 
A. 基金托管 人对基金 管理人的 投资行为 行使监督 权 
1、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 和 《基金 合同 》 的约定，对 下述基金 投资范围 、
投资对象进 行监督。 
本 基金 的投资 范围 主要 为标的 指数 成份股 及备 选成 份股 。此 外，为 更好 地实 现投资 目
标，本基金 可少量投 资于部分 非成份股 （包 含中小板 、创业板及 其他经中 国证监会 核准发行
的股票） 、衍 生工具 （ 权证、股 指期货等 ） ，债券 （ 国债、金融 债、企业 债、公司 债、次级
债 、可 转换债 券、可 交换 债券、 分离交 易可 转债、 央行 票据 、中期 票据、 短期 融资券 、超
短期融资券 等） 、资产支 持证券、 债券回购 、银行存 款、同业存 单、现金 资产以及 中国证监
会允许基金 投资的其 他金融工 具（但须 符合中国 证监 会的相关规 定）。 
如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。 
本 基金 投资 标的指 数成 份股 及备 选成份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值的 90%， 且不 低
于非现金基 金资产的80%，因 法律法规 的规定而 受限 制的情形除 外。 
2、基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及《基金合 同》的约定对下 述基金投融 资比例
进行监督： 
（1）按法律 法规的规 定及《基 金合同》 的约定 ，本 基金的投资 资产配置 比例为： 
本 基金 投资 标的指 数成 份股 及备 选成 份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值的 90%， 且不 低
于非现金基 金资产的80%，因 法律法规 的规定而 受限 制的情形除 外。 
（2） 根据法律 法规的 规定及 《基 金合同》 的 约定，本 基金投资组 合遵循以 下投资限 制 ： 
1）本基金投资于 标的指数成 份股、备选 成份股的比 例不低于基金资 产净值的 90% ，且
不低于非现 金基金资 产的 80% ； 
2）本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3％； 
3）本基金管理人 管理且由本 基金托管人 托管的全部 基金持有的同一 权证，不得 超过该
权证的 10％； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
100 
4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％； 
5）本基金投资于 同一原始权 益人的各类 资产支持证 券的比例，不得 超过基金资 产净值
的 10％； 
6）本基金持 有的全部 资产支持 证券，其 市值不 得超 过基金资产 净值的 20 ％； 
7）本基金持有的 同一(指同一 信用级别) 资产支持证 券的比例，不得 超过该资产 支持证
券规模的 10 ％； 
8）本基金管理人 管理且由本 基金托管人 托管的全部 基金投资于同一 原始权益人 的各类
资产支持证 券，不得 超过其各 类资产支 持证券合 计规 模的 10％； 
9）本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。基 金持有资 产
支持证券期间， 如果其信用 等级下降、 不再符合投 资 标准，应在评级 报告发布之 日起 3 个
月内予以全 部卖出； 
10 ） 基金财产参 与股票发 行申购， 本基金所 申报的金 额不超过本 基金的总 资产，本 基金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
11 ）基金总 资产不得 超过基金 净资产的140%； 
12 ） 本基金进入 全国银行 间同业市 场进行债 券回购的 资金余额不 得超过基 金资产净 值的
40% ；在全国 银行间同 业市场中 的债券回 购最长 期限 为 1 年，债 券回购到 期后不展 期； 
13 ）本基金 若参与股 指期货 交 易，应当 符合下列 投资 限制： 
① 本基 金在任 何交 易日 日终， 持有 的买入 股指 期货 合约 价值 ，不得 超过 基金 资产净 值
的 10%； 
② 本基 金在任 何交 易日 日终， 持有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 ，不得 超
过基金资产 净值的 100% 。 
其中，有价 证券指股 票、债券 （ 不含到期 日在一年 以 内的政府债 券） 、权证 、资产支 持
证券、买入 返售金融 资产（不 含质押式 回购）等 ； 
③ 本基 金在任 何交 易日 日终， 持有 的卖出 期货 合约 价值 不得 超过基 金持 有的 股票总 市
值的 20%。 
④本基金所 持有的股 票市值和 买入、卖 出股指期 货合 约价值，合 计 （轧差计 算） 应当符
合基金合 同 关于股票 投资比例 的有关约 定； 
⑤本基金在 任何交易 日内交易 （ 不包括平 仓） 的股指 期货合约的 成交金额 不得超过 上一
交易日基金 资产净值 的 20%； 
⑥ 每个 交易日 日终 ，在 扣除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 本基 金应 当保持 不
低于交易保 证金一倍 的现金； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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14 ） 本基金主动 投资于流 动性受限 资产的 市值合计 不 得超过基金 资产净值 的 15% ； 因证
券 市场 波动、 上市公 司股 票停牌 、基金 规模 变动等 基金 管理 人之外 的因素 致使 基金不 符合
本款所规定 比例限制 的，本基 金管理人 不得主动 新增 流动性受限 资产的投 资； 
15 ） 本基金与私 募类证券 资管产品 及中国证 监会 认定 的其他主体 为交易对 手开展逆 回购
交易的，可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致； 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的 有关 约定。 期间， 本基 金的投 资范围 应当 符合基 金合 同的 约定。 基金托 管人 对基金 的投
资的监督与 检查自基 金合同生 效之日起 开始。 
基金管理人应在 出现可预见 资产规模大幅 变动的情况 下，至少提前 2 个工作日正 式向
基金托管人 发函说明 基金可能 变动规模 和公司应 对措 施，便于托 管人实施 交易监督 。 
3、基金托管人根 据有关法律 法规的规定 及《基金合 同》的约定对下 述基 金投资 禁止行
为进行监督 ： 
根据法律法 规的规定 及《基金 合同》的 约定，本 基金 禁止从事下 列行为： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 。 
法 律法 规或监 管部 门对 基金合 同所 述投资 比例 、投 资限 制、 组合限 制、 投资 禁止等 作
出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管 部门的规定执行， 须经基金托管人许
可 ，方 可纳入 监督范 围； 如法律 法规或 监管 部门修 改或 调整 涉及本 基金的 投资 比例、 投资
限 制、 组合限 制、禁 止行 为等， 且该等 调整 或修改 属于 非强 制性的 ，则基 金管 理人与 基金
托 管人 协商一 致后， 可按 照法律 法规或 监管 部门调 整或 修改 后的规 定执行 ，而 无需基 金份
额持有人大 会审议决 定。 
4、基金托管人依 据有关法律 法规的规定 和《基金合 同》的约定对基 金管理人参 与银行
间债券市场 进行监督 。 
（1）基金托管人 按以下方式 对基金管理 人参与银行 间市场交易的交 易对手资信 风险控
制措施进行 监督。 
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手 的 名
单 ，并 按照审 慎的风 险控 制原则 在该名 单中 约定各 交易 对手 所适用 的交易 结算 方式。 基金
托管人在收到名 单后 2 个工 作日内回函 确认收到该 名单。基金管理 人应定期或 不定期对银
行 间市 场现券 及回购 交易 对手的 名单进 行更 新，名 单中 增加 或减少 银行间 市场 交易对 手时
须提前书面通知 基金托管人 ，基金托管 人于 2 个工 作日内回函确认 收到后，对 名单进行更
新 。基 金管理 人收到 基金 托管人 书面确 认后 ，被确 认调 整的 名单开 始生效 ，新 名单生 效前
已与本次剔 除的交易 对手所进 行但尚未 结算的交 易， 仍应按照协 议进行结 算。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
102 
如 果基 金托管 人发 现基 金管理 人与 不在名 单内 的银 行间 市场 交易对 手进 行交 易，应 及
时 提醒 基金管 理人撤 销交 易，经 提醒后 基金 管理人 仍执 行交 易并造 成基金 资产 损失的 ，基
金托管人不 承担责任 ，发生此 种情形时 ，基金托 管人 有权报告中 国证监会 。 
（2）基金托 管人对于 基金管理 人参与银 行间市 场交 易的交易方 式的控制 
基 金管 理人在 银行 间市 场进行 现券 买卖和 回购 交易 时， 需按 交易对 手名 单中 约定的 该
交 易对 手所适 用的交 易结 算方式 进行交 易。 如果基 金托 管人 发现基 金管理 人没 有按照 事先
约 定的 交易方 式进行 交易 时，基 金托管 人应 及时提 醒基 金管 理人与 交易对 手重 新确定 交易
方式，经提 醒后仍未 改正时造 成基金资 产损失的 ，基 金托管人不 承担责任 。 
（3）基金管理人 参与银行间 市场交易的 核心交易对 手为中国工商银 行、中国银 行、中
国 建设 银行、 中国农 业银 行和交 通银行 ，基 金管理 人在 通知 基金托 管人后 ，可 以根据 当时
的 市场 情况调 整核心 交易 对手名 单。基 金管 理人有 责任 防范 交易对 手 的资 信风 险，在 与核
心 交易 对手以 外的交 易对 手进行 交易时 ，由 于交易 对手 资信 风险引 起的损 失先 由基金 管理
人 承担 ，其后 有权要 求相 关责任 人进行 赔偿 。基金 托管 人的 监督责 任仅限 于根 据已提 供的
名单，审核 交易对手 是否在名 单内列明 。 
5、基金托管 人对基金 管理人选 择存款银 行进行 监督 。 
本 基金 投资银 行存 款的 信用风 险主 要包括 存款 银行 的信 用等 级、存 款银 行的 支付能 力
等 涉 及 到 存 款 银 行 选 择 方 面 的 风 险 。 本 基 金 核 心 存 款 银 行 名 单 为 中 国 工 商 银 行 、 中 国 银
行 、中 国建设 银行、 中国 农业银 行和交 通银 行，本 基金 投资 除核心 存款银 行以 外的银 行存
款 出现 由于存 款银行 信用 风险而 造成的 损失 时，先 由基 金管 理人负 责赔偿 ，之 后有权 要求
相 关责 任人进 行赔偿 。基 金管理 人在通 知基 金托管 人后 ，可 以根据 当时的 市场 情况对 于核
心 存款 银行名 单进行 调整 。基金 托管人 的监 督责任 仅限 于根 据已提 供的名 单， 审核核 心存
款银行是否 在名单内 列明。 
6、基金托管 人对基金 投资流通 受限证券 的监督 
（1）基金投资流 通受限证券 ，应遵守《 关于基金投 资非公开发行股 票等流通受 限证券
有关问题的 通知》等 有关法律 法规规定 。 
（2）流通受限证 券，包括由 《上市公司 证券发行管 理办法》规范的 非公开发行 股票、
公 开发 行股票 网下配 售部 分等在 发行时 明确 一 定期 限锁 定期 的可交 易证券 ，不 包括由 于发
布 重大 消息或 其他原 因而 临时停 牌的证 券、 已发行 未上 市证 券、回 购交易 中的 质押券 等流
通受限证券 。 
（3）基金管理人 应在基金首 次投资流通 受限证券前 ，向基金托管人 提供经基金 管理人
董 事会 批准的 有关基 金投 资流通 受限证 券的 投资决 策流 程、 风险控 制制度 。基 金投资 非公
开 发行 股票， 基金管 理人 还应提 供基金 管理 人董事 会批 准的 流动性 风险处 置预 案。上 述资
料应包括但 不限于基 金投资流 通受限证 券的投资 额度 和投资比例 控制情况 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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基 金管 理人应 至少 于首 次执行 投资 指令之 前两 个工 作日 将上 述资料 书面 发至 基金托 管
人 ，保 证 基金 托管人 有足 够的时 间进行 审核 。基金 托管 人应 在收到 上述资 料后 两个工 作日
内，以书面 或其他双 方认可的 方式确认 收到上述 资料 。 
（4）基金投资流 通受限证券 前，基金管 理人应向基 金托管人提供符 合法律法规 要求的
有 关书 面信息 ，包括 但不 限于拟 发行证 券主 体的中 国证 监会 批准文 件、发 行证 券数量 、发
行 价格 、锁定 期，基 金拟 认购的 数量、 价格 、总成 本、 总成 本占基 金资产 净值 的比例 、已
持 有流 通受限 证券市 值占 资产净 值的比 例、 资金划 付时 间等 。基金 管理人 应保 证上述 信息
的 真 实 、 完 整 ， 并 应 至 少 于 拟 执 行 投 资 指 令 前 两 个 工 作 日 将 上 述 信 息 书 面 发 至 基 金 托 管
人，保 证基 金托管人 有足够的 时间进行 审核。 
（5）基金托管人 应按照《关 于基金投资 非公开发行 股票等流通受限 证券有关问 题的通
知》 规定，对基 金管理人 是否遵守 法律法规 进行监督 ，并审核基 金管理人 提供的有 关书面信
息 。基 金托管 人认为 上述 资料可 能导致 基金 出现风 险的 ，有 权查看 基金管 理人 风险管 理部
门 就基 金投资 流通受 限证 券出具 的风险 评估 报告等 备查 资料 ，并有 权要求 基金 管理人 在投
资 流通 受限证 券前就 该风 险的消 除或防 范措 施进行 补充 书面 说明。 否则， 基金 托管人 有权
拒 绝 执 行 有 关 指 令 。 因 拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失 的 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责
任，并有权 报告中国 证监会。 
如 基金 管理人 和基 金托 管人无 法达 成一致 ，应 及时 上报 中国 证监会 请求 解决 。如果 基
金 托 管 人 切 实 履 行 监 督 职 责 ， 则 不 承 担 任 何 责 任 。 如 果 基 金 托 管 人 没 有 切 实 履 行 监 督 职
责，导致基 金出现风 险，基金 托管人应 承担连带 责任 。 
B. 基金 托管人 应根 据有 关法律 法规 的规定 及《 基金 合同 》的 约定， 对基 金资 产净值 计
算 、基 金份额 净值计 算、 应收资 金到账 、基 金费用 开支 及收 入确定 、基金 收益 分配、 相关
信息披露、 基金宣传 推介材料 中登载基 金业绩表 现数 据等进行监 督和核查 。 
C. 基金托管 人发现基 金管理人 的投资运 作及其 他运 作违反 《 基金法 》 、 《基金 合 同》 、
基 金托 管协议 有关规 定时 ，应及 时以书 面形 式通知 基金 管理 人限期 纠正， 基金 管理人 收到
书 面通 知后应 在下一 个工 作日及 时核对 ，并 以书面 形式 向基 金托管 人发出 回函 ，就基 金托
管人的合理 疑义进行 解释或举 证。 
在 限期 内，基 金托 管人 有权随 时对 通知事 项进 行复 查， 督促 基金管 理人 改正 。基金 管
理 人对 基金托 管人通 知的 违规事 项未能 在限 期内纠 正的 ，基 金托管 人应报 告中 国证监 会。
基金托管人 有义务要 求基金管 理人赔偿 因其违反 《基 金合同》而 致使投资 者遭受的 损失。 
对 于依 据交易 程序 尚未 成交的 且基 金托管 人在 交易 前能 够监 控的投 资指 令， 基金托 管
人发现该投 资指令违 反法律法 规规定或 者违反 《基 金 合同》 约定的 ，应当拒 绝执行， 立即通
知基金管理 人，并向 中国证监 会报告。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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对 于必 须于估 值完 成后 方可获 知的 监控指 标或 依据 交易 程序 已经成 交的 投资 指令， 基
金托管人发 现该投资 指令违反 法律法规 或者违反 《 基 金合同》 约定 的，应当 立即通知 基金管
理人，并报 告中国证 监会。 
基 金管 理人应 积极 配合 和协助 基金 托管人 的监 督和 核查 ，必 须在规 定时 间内 答复基 金
托 管人 并改正 ，就基 金托 管人的 合理疑 义进 行解释 或举 证， 对基金 托管人 按照 法规要 求需
向中国证监 会报送基 金监督报 告的，基 金管理人 应积 极配合提供 相关数据 资料和制 度 等。 
基 金托 管人发 现基 金管 理人有 重大 违规行 为， 应立 即报 告中 国证监 会， 同时 通知基 金
管理人限期 纠正。 
基 金管 理人无 正当 理由 ，拒绝 、阻 挠基金 托管 人根 据托 管协 议规定 行使 监督 权，或 采
取 拖延 、欺诈 等手段 妨碍 基金托 管人进 行有 效监督 ，情 节严 重或经 基金托 管人 提出警 告仍
不改正的， 基金托管 人应报告 中国证监 会。 
 
（三）基金 管理人对 基金托管 人的业务 核查 
基 金管 理人对 基金 托管 人履行 托管 职责情 况进 行核 查， 核查 事项包 括但 不限 于基金 托
管 人安 全保管 基金财 产、 开设基 金财产 的资 金账户 、证 券账 户、期 货交易 账户 及其他 投资
所 需账 户、复 核基金 管理 人计算 的基金 资产 净值和 基金 份额 净值， 根据管 理人 指令办 理清
算交收、相 关信息披 露和监督 基金投资 运作等行 为。 
基 金管 理人发 现基 金托 管人擅 自挪 用基金 财产 、未 对基 金财 产实行 分账 管理 、无故 未
执行或无故 延迟执行 基金管理 人资金划 拨指令、 泄露 基金投资信 息等违反 《基 金法》 、 《基
金合同》 、本托 管协议及 其他有关 规定时， 基金管理 人应及时以 书面形式 通知基金 托管人限
期 纠正 ，基金 托管人 收到 通知后 应及时 核对 确认并 以书 面形 式向基 金管理 人发 出回函 。在
限 期 内 ， 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 托 管 人 改 正 ， 并 予 协 助 配
合 。基 金托管 人对基 金管 理人通 知的违 规事 项未能 在限 期内 纠正的 ，基金 管理 人应报 告中
国证监会。 基金管理 人有义务 要求基金 托管人赔 偿基 金因此所遭 受的损失 。 
基 金管 理人发 现基 金托 管人有 重大 违规行 为， 应立 即报 告中 国证监 会和 银行 业监督 管
理机构，同 时通知基 金托管人 限期纠正 。 
基 金托 管人应 积极 配合 基金管 理人 的核查 行为 ，包 括但 不限 于：提 交相 关资 料以供 基
金管理人核 查托管财 产的完整 性和真实 性，在规 定时 间内答复基 金管理人 并改正。 
基 金托 管人无 正当 理由 ，拒绝 、阻 挠基金 管理 人根 据托 管协 议规定 行使 监督 权，或 采
取 拖延 、欺诈 等手段 妨碍 基金管 理人进 行有 效监督 ，情 节严 重或经 基金管 理人 提出警 告仍
不改正的， 基金管理 人应报告 中国证监 会。 
（四）基金 财产的保 管 
A. 基金财产 保管的原 则 
1、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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2、基金托管人应 安全保管基 金财产。未 经基金管理 人的正当指令， 不得自行运 用、处
分、分配基 金的任何 财产。 
3、基金托管人按 照规定开设 基金财产的 资金账户、 证券账户、期货 交易账户 及 其他投
资所需账户 。 
4、基金托管人对 所托管的不 同基金财产 分别设置账 户，与基金托管 人的其他业 务和其
他基金的托 管业务实 行严格的 分账管理 ，确保基 金财 产的完整与 独立。 
5、对于因基金认 （申）购、 基金投资过 程中产生的 应收财产，应由 基金管理人 负责与
有 关当 事人确 定到账 日期 并通知 基金托 管人 ，到账 日基 金财 产没有 到达基 金托 管人处 的，
基 金托 管人应 及时通 知基 金管理 人采取 措施 进行催 收。 由此 给基金 造成损 失的 ，基金 管理
人 应负 责向有 关当事 人追 偿基金 的损失 ，基 金托管 人应 予以 必要协 助，托 管人 在已履 行及
时 通知 义务的 情况下 对此 不承担 责任， 因管 理 人原 因导 致托 管人无 法履行 通知 义务的 ，托
管人不承担 责任。 
B. 募集资金 的验证 
募 集期 内销售 机构 按销 售协议 的约 定，将 认购 资金 划入 基金 管理人 在具 有托 管资格 的
商 业银 行开设 的嘉实 基金 管理有 限公司 基金 认购专 户。 该账 户由基 金管理 人开 立并管 理。
基 金募 集期满 或基金 停止 募集时 ，募集 的基 金份额 总额 、基 金募集 金额、 基金 份额持 有人
人数符合 《基 金法》 、 《运作办 法》 等有关 规定后， 由基金管理 人聘请具 有从事证 券业务资
格的会计师 事务所进 行验资， 出具验资 报告，出 具的 验资报告应 由参加验 资的 2 名 以上 （含
2 名） 中国注册 会计师签 字有效。 验资完成 ，基金管 理人应将募 集的属于 本基金财 产的全部
资 金划 入基金 托管人 为基 金开立 的资产 托管 专户中 ，基 金托 管人在 收到资 金当 日出具 确认
文件。 
若基金募集 期限届满 ，未能达 到 《基金合 同》 备案的 条件，由基 金管理人 按规定办 理退
款事宜，基 金托管人 应提供必 要协助。 
C. 基金的银 行账户的 开立和管 理 
基 金托 管人以 基金 托管 人的名 义在 其营业 机构 开设 资产 托管 专户， 保管 基金 的银行 存
款 。该 账户的 开设和 管理 由基金 托管人 承担 。本基 金的 一切 货币收 支活动 ，均 需通过 基金
托管人的资 产托管专 户进行。 
资 产托 管专户 的开 立和 使用， 限于 满足开 展本 基金 业务 的需 要。基 金托 管人 和 基金 管
理 人不 得假借 本基金 的名 义开立 其他任 何银 行账户 ；亦 不得 使用基 金的任 何银 行账户 进行
本基金业务 以外的活 动。 
资产托管专 户的管理 应符合 《人 民币银行 结算账户 管 理办法》 、 《现 金管理暂 行条例》 、
《人民币利 率管理规 定》 、 《利 率管理暂 行规定》 、 《支付结算办 法》 以及 银行业监 督管理
机构的其他 规定。 
D. 基金证券 账户与证 券交易资 金账户的 开设和管 理 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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基 金托 管人以 基金 托管 人和本 基金 联名的 方式 在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司上 海
分公司/深圳 分公司开 设证券账 户。 
基金托管人以基 金托管人的 名义在中国 证券登记结算 有限责任公司上 海分公司/ 深 圳分
公司开立基 金证券交 易资金账 户，用于 证券清算 。 
基 金证 券账户 的开 立和 使用， 限于 满足开 展本 基金 业务 的需 要。基 金托 管人 和基金 管
理 人不 得出借 和未经 对方 同意擅 自转让 基金 的任何 证券 账户 ；亦不 得使用 基金 的任何 账户
进行本基金 业务以外 的活动。 
E. 债券托管 账户的开 立和管理 
1、《基金合同》 生效后，基 金管理人负 责以基金的 名义申请并取得 进入全国银 行间同
业 拆借 市场的 交易资 格， 并代表 基金进 行交 易；基 金托 管人 负责以 基金的 名义 在中央 国债
登 记结 算有限 责任公 司开 设银行 间债券 市场 债券托 管自 营账 户，并 由基金 托管 人负责 基金
的债券的后 台匹配及 资 金的清 算。 
2、基金管理人和 基金托管人 应一起负责 为基金对外 签订全国银行间 债券市场回 购主协
议，正本由 基金托管 人保管， 基金管理 人保存副 本。 
F. 其他账户 的开设和 管理 
在本托管协 议订立日 之后，本 基金被允 许从事符 合法 律法规规定 和 《基金合 同》 约定的
其 他投 资品种 的投资 业务 时，如 果涉及 相关 账户的 开设 和使 用，由 基金管 理人 协助托 管人
根据有关法 律法规的 规定和 《基 金合同》 的 约定，开 立有关账户 。该账户 按有关规 则使用并
管理。 
G. 基金财产 投资的有 关实物证 券、银行 定期存 款存 单等有价凭 证的保管 
基 金财 产投资 的有 关实 物证券 由基 金托管 人存 放于 基金 托管 人的保 管库 ；其 中实物 证
券也可存入中央 国债登记结 算有限责任 公司或中国 证 券登记结算有限 责任公司上 海分公司/
深 圳分 公司、 银行间 市场 清算所 股份有 限公 司或票 据营 业中 心的代 保管库 。实 物证券 的购
买 和转 让，由 基金托 管人 根据基 金管理 人的 指令办 理。 属于 基金托 管人实 际有 效控制 下的
实 物证 券在基 金托管 人保 管期间 的损坏 、灭 失，由 此产 生的 责任应 由基金 托管 人承担 。基
金托管人对 基金托管 人以外机 构实际有 效控制或 保管 的证券不承 担保管责 任。 
H. 与基金财 产有关的 重大合同 的保管 
由 基金 管理人 代表 基金 签署的 与基 金有关 的重 大合 同的 原件 分别应 由基 金托 管人、 基
金 管理 人保管 。除托 管协 议另有 规定外 ，基 金管理 人在 代表 基金签 署与基 金有 关的重 大合
同 时应 保证基 金一方 持有 两份以 上的正 本， 以便基 金管 理人 和基金 托管人 至少 各持有 一份
正本的原件。基 金管理人在 合同签署后 5 个工作日 内通过专人送达 、挂号邮寄 等安全方式
将 合同 原件送 达基金 托管 人处。 合同原 件应 存放于 基金 管理 人和基 金托管 人各 自文件 保管
部门 15 年以 上。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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对 于无 法取得 二份 以上 的正本 的， 基金管 理人 应向 基金 托管 人提供 加盖 授权 业务章 的
合同传真件 ，未经双 方协商或 未在合同 约定范围 内， 合同 原件不 得转移。 
 
（五）基金 资产净值 计算和会 计核算 
A. 基金资产 净值的计 算 
1、基金资产 净值的计 算、复核 的时间和 程序 
基 金资 产净值 是指 基金 资产总 值减 去基金 负债 后的 价值 。基 金份额 净值 是指 计算日 基
金 资产 净值除 以该计 算日 基金份 额总份 额后 的数值 。基 金份 额净值 的计算 保留 到小数 点后
4 位，小数点 后第5 位四 舍五入， 由此产生 的误差计 入基金财产 。国家另 有规定的 ，从其规
定。 
基金管理人 应每个工 作日对基 金资产估 值。估值 原则 应符合 《基金合 同》 、 《证券投资
基金会计核 算业务指 引》 及其他法 律、法规 的规定。 用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基
金 份额 净值由 基金管 理人 负责计 算，基 金托 管人复 核。 基金 管理人 应于每 个工 作日交 易结
束 后计 算当日 的基金 份额 资产净 值并以 双方 认可的 方式 发送 给基金 托管人 。基 金托管 人对
净 值计 算结果 复核后 以双 方认可 的方式 发送 给基金 管理 人， 由基金 管理人 对基 金净值 予以
公布。 
基 金管 理人为 本基 金的 会计责 任方 ，就与 本基 金有 关的 会计 问题， 如经 相关 各方在 平
等 基础 上充分 讨论后 ，仍 无法达 成一致 的意 见，按 照基 金管 理人对 基金资 产净 值的计 算结
果 对外 予以公 布。法 律法 规以及 监管部 门有 强制规 定的 ，从 其规定 。如有 新增 事项， 按国
家最新规定 估值。B. 基金资产 估值方法 
1、估值对象 
基 金所 拥有的 股票 、权 证、债 券和 银行存 款本 息、 应收 款项 、股指 期货 合约 、其它 投
资等资产及 负债。 
2、估值方法 
本基金的估 值方法为 ： 
（1）证券交 易所上市 的有价证 券的估值 
①交易所上 市的有价 证券 （包括 股票、权 证等） ，以 其估值日在 证券交易 所挂牌的 市价
（收盘价） 估值 ；估值日 无交易的 ，且最近 交易日后 经济环境未 发生重大 变化且证 券发行机
构未发生影 响证券价 格的重大 事件的， 以最近交 易日 的市价 （收盘 价） 估值； 如最近交 易日
后 经济 环境发 生了重 大变 化或证 券发行 机构 发生影 响证 券价 格的重 大事件 的， 可参考 类似
投资品种的 现行市价 及 重大变 化因素， 调整最近 交易 市价，确定 公允价格 ； 
②交易所上 市交易或 挂牌转让 的固定收 益品种 （本 基 金合同另有 规定的除 外） ，采用 第
三方估值机 构提供的 相应品种 当日的估 值净价进 行估 值； 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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③ 交易 所上市 交易 的可 转换债 券， 按估值 日收 盘价 减去 可转 换债券 收盘 价中 所含债 券
应收利息后 得到的净 价进行估 值； 
④ 对 在 交 易 所 市 场 挂 牌 转 让 的 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价
值，在估值 技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按 成本估值。 
（2）处于未 上市期间 的有价证 券应区分 如下情 况处 理： 
① 送股 、转增 股、 配股 和公开 增发 的新股 ，按 估值 日在 证券 交易所 挂牌 的同 一股票 的
估值方法估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日的市 价（ 收盘价）估 值； 
② 首次 公开发 行未 上市 的股票 、债 券和权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值， 在估值 技
术难以可靠 计量公允 价值的情 况下，按 成本估值 ； 
③ 首次 公开发 行有 明确 锁定期 的股 票，同 一股 票在 交易 所上 市后， 按交 易所 上市的 同
一 股票 的估值 方法估 值； 非公开 发行有 明确 锁定期 的股 票， 按监管 机构或 行业 协会有 关规
定确定公允 价值。 
（3）全国银行间 债券市场交 易的固定收 益品种，选 取第三方估值机 构提供的相 应品种
当 日的 估值净 价进行 估值 。对银 行间市 场未 上市， 且第 三方 估值机 构未提 供估 值价格 的债
券，按成本 估值。 
（4）同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的， 按债券所处 的市场分 别估值。 
（5）本基金投资 股指期货合 约，一般以 估值当日结 算价进行估值， 估值当日无 结算价
的，且最近 交易日后 经济环境 未发生重 大变化的 ，采 用最近交易 日结算价 估值。 
（6）如有确凿证 据表明按上 述方法进行 估值不能客 观反映其公允价 值的，基金 管理人
可根据具体 情况与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公 允价值的价 格估值。 
（7）相关法律法 规以及监管 部门有强制 规定的，从 其规定。如有新 增事项，按 国家最
新规定估值 。 
C. 估值差错 处理 
因 基金 估值错 误给 投资 者造成 损失 的应按 照基 金合 同和 托管 协议约 定的 估值 差错处 理
原则进行处 理。 
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公 告
的 ， 由 此 造 成 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿
金 ，就 实际向 投资者 或基 金支付 的赔偿 金额 ，由基 金管 理人 与基金 托管人 按照 管理费 率和
托管费率的 比例各自 承担相应 的责任。 
由 于一 方当事 人提 供的 信息错 误 ， 另一方 当事 人在 采取 了必 要合理 的措 施后 仍不能 发
现 该错 误，进 而导致 基金 资产净 值、基 金份 额净值 计算 错误 造成投 资者或 基金 的损失 ，以
及 由此 造成以 后交易 日基 金资产 净值、 基金 份额净 值计 算顺 延错误 而引起 的投 资者或 基金
的损失，由 提供错误 信息的当 事人一方 负责赔偿 。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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由 于证 券交易 所、 期货 交易所 、第 三方估 值机 构及 其登 记结 算公司 发送 的数 据错误 ，
或 由于 其他不 可抗力 原因 ，基金 管理人 和基 金托管 人虽 然已 经采取 必要、 适当 、合理 的措
施 进行 检查， 但是未 能发 现该错 误的， 由此 造成的 基金 资产 估值错 误，基 金管 理人和 基金
托 管人 免除赔 偿责任 。但 基金管 理人和 基金 托管人 应当 积极 采取必 要的措 施减 轻或消 除由
此造成的影 响。 
当 基金 管理人 计算 的基 金资产 净值 与基金 托管 人的 计算 结果 不一致 时， 相关 各方应 本
着 勤勉 尽责的 态度重 新计 算核对 ，如果 最后 仍无法 达成 一致 ，应以 基金管 理人 的计算 结果
为准对外公 布。 
D. 基金账册 的建立 
基金管理人 和基金托 管人在 《基 金合同》 生 效后，应 按照相关各 方约定的 同一记账 方法
和 会计 处理原 则，分 别独 立地设 置、登 录和 保管本 基金 的全 套账册 ，对相 关各 方各自 的账
册 定期 进行核 对，互 相监 督，以 保证基 金资 产的安 全。 若双 方对会 计处理 方法 存在分 歧，
应以基金管 理人的处 理方法为 准。 
经 对账 发现相 关各 方的 账目存 在不 符的， 基金 管理 人和 基金 托管人 必须 及时 查明原 因
并 纠正 ，保证 相关各 方平 行登录 的账册 记录 完全相 符。 若当 日核对 不符， 暂时 无法查 找到
错账的原因 而影响到 基金资产 净值的计 算和公告 的， 以基金管理 人的账册 为准。 
E. 基金定期 报告的编 制和复核 
基 金财 务报表 由基 金管 理人和 基金 托管人 每月 分别 独立 编制 。月度 报表 的编 制，应 于
每月终了后5 个工作 日内完成 。 
在《基金合 同》生效 后每六个 月结束之 日起 45 日内 ，基金管理 人对招募 说明书更 新一
次 并登 载在网 站上， 并将 更新后 的招募 说明 书摘要 登载 在指 定媒介 上。基 金管 理人在 每个
季度结束之 日起15 个工 作日内 完成季度 报告编制 并公 告；在会计 年度半年 终了后60 日内完
成半年报告 编制并公 告；在会 计年度结 束后 90 日内 完成年度报 告编制并 公告。 
基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度 报告完成当日，对报告加盖公章
后，以加密传真 方式将有关 报告提供基 金托管人复 核 ；基金托管人 在 3 个工作日 内进行复
核，并将复核结 果及时书面 通知基金管 理人。基金 管 理人在 7 个工 作日内完成季 度报告，
在季度报告完成 当日，将有 关报告提供 基金托管人 复 核，基金托管人 在收到后 7 个工作日
内进行复核 ，并将复 核结果书 面通知基 金管理人 。基 金管理 人在 30 日内完成 半年度报 告，
在半年报完 成当日， 将有关报 告提供基 金托管人 复核 ，基金托管 人在收到后 30 日内进 行复
核，并将复 核结果书 面通知基 金管理人 。基金管 理人 在 45 日内完成 年度报告 ，在年度 报告
完成当日， 将有关报 告提供基 金托管人 复核，基 金托 管人在收到后 45 日内复 核，并将 复核
结果书面通 知基金管 理人。 
基 金托 管人在 复核 过程 中，发 现相 关各方 的报 表存 在不 符时 ，基金 管理 人和 基金托 管
人 应共 同查明 原因， 进行 调整， 调整以 相关 各方认 可的 账务 处理方 式为准 。核 对无误 后，嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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基 金托 管人在 基金管 理人 提供的 报告上 加盖 业务印 鉴或 者出 具加盖 托管业 务 部 门公章 的复
核 意见 书，相 关各方 各自 留存一 份。如 果基 金管理 人与 基金 托管人 不能于 应当 发布公 告之
日 之前 就相关 报表达 成一 致，基 金管理 人有 权按照 其编 制的 报表对 外发布 公告 ，基金 托管
人有权就相 关情况报 证监会备 案。 
基 金托 管人在 对财 务会 计报告 、半 年报告 或年 度报 告复 核完 毕后， 需盖 章确 认或出 具
相应的复核 确认书， 以备有权 机构对相 关文件审 核时 提示。 
基金定期报告应 当在公开披 露的第 2 个 工作日，分 别报中国证监会 和基金管理 人主要
办公场所所 在地中国 证监会派 出机构备 案。 
F. 暂停估值 的情形 
1、基金投资 所涉及的 证券、期 货交易市 场遇法 定节 假日 或因其 他原因暂 停营业时 ； 
2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时； 
3、当前一估值日 基金资产净 值 50% 以 上的资产出现 无可参考的活跃 市场价格且 采用
估 值技 术仍导 致公允 价值 存在重 大不确 定性 时，经 与基 金托 管人协 商确认 后， 基金管 理人
应当暂停基 金估值； 
4、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
（六）基金 份额持有 人名册的 登记与保 管 
基金管理人 和基金托 管人须分 别妥善保 管的基金 份额 持有人名册 ，包括 《基 金合同》 生
效日、《基 金合同》 终止日、 基金份额 持有人大 会权 益登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31
日 的基 金份额 持有人 名册 。基金 份额持 有人 名册的 内容 必须 包括基 金份额 持有 人的名 称和
持有的基金 份额。 
基 金份 额持有 人名 册由 基金的 基金 登记结 算机 构根 据基 金管 理人的 指令 编制 和保管 ，
基 金管 理人和 基金托 管人 应按照 目前相 关规 则分别 保管 基金 份额持 有人名 册。 保管方 式可
以采用电子或文档的形式。登记结算机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20
年。 
基金管理人 应当及时 向基金托 管人提交 下列日期 的基 金份额持有 人名册： 《基金合 同》
生效日、 《基金合 同》 终 止日、基 金份额 持有人大 会 权益登记日 、每年 6 月30 日、 每年 12
月 31 日的基金 份额持有 人名册。 基金份额 持有人名 册的内容必 须包括基 金份额持 有人的名
称和持有的 基金份额 。其中每 年12 月31 日 的基金份 额持有人名 册应于下 月前十个 工作日内
提交； 《基金 合同》 生 效日、 《 基金合同》 终止日等 涉及到基金 重要事项 日期的基 金份额持
有人名册应 于发生日 后十个工 作日内提 交。 
基 金托 管人以 电子 版形 式妥善 保管 基金份 额持 有人 名册 ，并 定期刻 成光 盘备 份，保 存
期限为 15 年。 基金托管 人不得将 所保管的 基金份额 持有人名册 用于基金 托管业务 以外的其
他用途，并 应遵守保 密义务。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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若 基金 管理人 或基 金托 管人由 于自 身原因 无法 妥善 保管 基金 份额持 有人 名册 ，应按 有
关法规规定 各自承担 相应的责 任。 
（七）争议 解决方式 
相 关各 方当事 人同 意， 因托管 协议 而产生 的或 与托 管协 议有 关的一 切争 议， 除经友 好
协 商可 以解决 的，应 提交 中国国 际经济 贸易 仲裁委 员会 根据 该会当 时有效 的仲 裁规则 进行
仲 裁， 仲裁的 地点为 北京 市，仲 裁裁决 是终 局性的 并对 相关 各方均 有约束 力， 仲裁费 用由
败诉方承担 。 
争 议处 理期间 ，相 关各 方当事 人应 恪 守基 金管 理人 和基 金托 管人职 责， 继续 忠实、 勤
勉、尽责地 履行《基 金合同》 和托管协 议规定的 义务 ，维护基金 份额持有 人的合法 权益。 
托管协议受 中国法律 管辖。 
（八）基金 托管协议 的变更、 终止与基 金财产的 清算 
A. 托管协议 的变更与 终止 
1、托管协议 的变更程 序 
托 管协 议双方 当事 人经 协商一 致， 可以对 协议 的内 容进 行变 更。变 更后 的托 管协议 ，
其 内容 不得与 《基金 合同 》的规 定有任 何冲 突。基 金托 管协 议的变 更应当 报中 国证监 会备
案。托管协 议约定事 项如与法 律法规、 《基 金合同》 的规定相冲 突的，应 以法律法 规及 《基
金合同》的 规定为准 。 
2、基金托管 协议终止 的情形 
发生以下情 况之一的 ，本托管 协议终止 ： 
（1）《基金 合同》终 止； 
（2）基金托 管人解散 、依法被 撤销、破 产或有 其他 基金托管人 接管基金 资产； 
（3）基金管 理人解散 、依法被 撤销、破 产或有 其他 基金管理人 接管基金 管理权； 
（4）发生法 律法规、 中国证监 会规定或 《基金 合同 》规定的终 止事项。 
B. 基金财产 的清算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 《基金合 同》 终止事 由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小
组，基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 
2、在基金财产清 算小组接管 基金财产之 前，基金管 理人 和基金托管 人应按照《 基金合
同》和本托 管协议的 规定继续 履行保护 基金财产 安全 的职责。 
3、基金财产清算 小组组成： 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有
从 事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、 律师 以及中 国证 监会 指定的 人员组 成。 基金财 产清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 
4、基金财产清算 小组职责： 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
5、基金财产 清算程序 ： 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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（1）基金财 产清算小 组成立后 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债 务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
6、清算费用 
清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ，清算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
7、基金财产 清算的期 限为 6 个月 ，因本基 金所持证 券流通性受 到限制、 结算保证 金相
关规定等客 观因素， 清算期限 可相应延 长 。 
8、基金财产 清算剩余 资产的分 配 
依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
C. 基金财产 清算的公 告 
清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由
律师事务所 出具法律 意见书后 报中国证 监会备案 并公 告。 
D. 基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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二 十 二、 对基 金份 额 持有 人服 务 
对 本基 金份额 持有 人的 服务主 要由 基金管 理人 、发 售代 理机 构、申 购赎 回代 理券商 提
供。 
以 下是 基金管 理人 提供 的主要 服务 内容， 基金 管理 人根 据基 金份额 持有 人的 需要和 市
场的变化， 有权增加 或变更服 务项目。 
 
（一）产品 讯息咨询 服务 
投 资者 如果想 查询 基金 净值、 相关 公告、 基金 产品 与服 务等 信息， 可通 过拨 打基金 管
理人客户服 务电话 400-600-8800 （免 长途话费 ） 、 （010 ）85712266 ，或 登录本基 金管理人
网站（www.jsfund.com ）进行 咨询、查 询。 
 
（二）客户 投诉与建 议受理服 务 
客 户对 我们工 作的 意见 和建议 ，可 通过客 服热 线、 留言 信箱 、电子 邮件 或信 函等方 式
向 我们 提出， 对于 普通投 诉我 们会在 两天 内予以 回复， 对于 重大投 诉的 回复不 超过 72 小
时。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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二 十 三、 其他 应披 露 事项 
无。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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二 十 四、 招募 说明 书 存放 及查 阅方 式 
本 《招募说明 书》 存放在 基金管理 人、基金 托管人及 基金代销机 构住所， 投资者可 在营
业 时间 免费查 阅，也 可按 工本费 购买复 印件 。基金 管理 人和 基金托 管人保 证其 所提供 的文
本的内容与 所公告的 内容完全 一致。 嘉实 中关村 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书（2018 年第 2 号） 
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二 十 五、 备查 文件 
1、中国证监 会准予嘉 实中关 村 A 股交易 型开放 式指 数证券投资 基金注册 的文件； 
2、 《嘉实中 关村 A 股 交易型开 放式指数 证券投 资基 金基金合同 》； 
3、《证券登 记及服务 协议》及 附加协议 ； 
4、《嘉实中 关村 A 股 交易型开 放式指数 证券投 资基 金托管协议 》； 
5、法律意见 书； 
6、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ； 
7、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 。 
存放地点： 基金管理 人、基金 托管人处 
查阅方式： 投资者可 在营业时 间免费查 阅，也可 按工 本费购买复 印件。 
 
 
嘉实基金管 理有限公 司 
2019 年 01 月 19 日