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消费ETF(159928)

消费ETF:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
2018 年第 4 季度报告 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司 
基 金 托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 
报 告 送出 日期 :2019 年 1 月 21 日 
 汇添 富中 证主 要消费ETF2018 年第4 季度 报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重 要 提示


基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。





基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ,于 2019 年1 月 17 日复核 了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。





基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 , 但不保 证基金一 定盈利。


基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险,投 资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本 基金的招募 说明书。


本报告 中财务资 料未经审 计。





本报告 期自 2018 年10 月1 日起至2018 年 12 月31 日止。 §2 基 金 产品 概况


基金简称


汇添富中证 主要消费ETF 场内简称


消费 ETF 基金主代码


159928 基金运作方 式


交易型开放 式 基金合同生 效日


2013 年8 月23 日 报告期末基 金份额总 额


839,657,260.00 份


投资目标


紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。 投资策略


主要采取完 全复制法 , 在正 常市场情 况下 , 日均跟踪 偏离度的绝 对值 不超过 0.1% ,年化跟 踪误差不 超过 2%。 业绩比较基 准


中证主要消 费指数 风险收益特 征


属股票型基 金, 预 期风险与 预期收益 高于混合 型基金 、 债券型 基金与 货币市场基 金。 本 系列基金 为指数型 基金, 主要采用 完全复制法 跟踪 标的指数的 表现, 具有与标 的指数 、 以及标 的指数所 代表的股票 市场 相似的风险 收益特征 。 基金管理人


汇添富基金 管理股份 有限公司 基金托管人


中国工商银 行股份有 限公司 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现


3.1 主要 财务指标


单位:人民 币元


主要财务指 标


报告期(2018 年 10 月1 日 - 2018 年 12 月 31 日) 1.本期已实 现收益


-26,986,619.85 汇添 富中 证主 要消费ETF2018 年第4 季度 报告 第 3 页 共 13 页


2.本期利润


-259,346,502.77 3.加权平均 基金份额 本期 利润


-0.3167 4.期末基金 资产净值


1,525,878,955.17 5.期末基金 份额净值


1.8173 注:1、本期已实现收益指 基金本期利息收入 、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 2 、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 , 计 入费 用后实际 收益水平 要低于 所列数字。


3.2 基金 净值表现


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较


阶段


净值增长 率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收 益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -15.33% 2.28% -15.27%


2.29% -0.06% -0.01% 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率变 动的比较


注: 本基金建 仓期为 本 《基金 合同》 生效 之日 (2013 年 8 月 23 日) 起3 个月 , 建仓 结束 时各 项资产配置 比例符合 合同约定 。 汇添 富中 证主 要消费ETF2018 年第4 季度 报告 第 4 页 共 13 页


§4 管 理 人报 告


4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名


职务


任本基金的 基金经理 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


过蓓蓓 汇添富中 证主要消 费ETF 、汇 添富中证 医药卫生 ETF、汇添 富中证能 源ETF 、汇 添富中证 金融地产 ETF、汇添 富深证 300ETF 基 金 、 汇添富 深证 300ETF 联 接基金 、 汇 添富主要 消费 ETF 联接基 金 、 汇添富 中证生物 科技指数 (LOF )基 金 、 汇添富 中证中药 指数 (LOF ) 基金 、 汇添 富中证新 能源汽车 产业指数 (LOF )基 金 、 中证银 行ETF 基 金的基金 经理。 2015 年8 月3 日 - 7 年 国籍:中 国,学历: 中国科学技 术大学金融 工程博士研 究生,相关 业务资格: 证券投资基 金从业资 格。从业经 历:曾任国 泰基金管理 有限公司金 融工程部助 理分析师、 量化投资部 基金经理助 理。2015 年 6 月加入汇 添富基金管 理股份有限 公司任基金 经理助理, 2015 年 8 月 3 日至今任 中证主要消 费 ETF 基 金、中证医 药卫生 ETF 基金、中证 能源 ETF 基 金、中证金 融地产 ETF 基金、汇添 富中证主要 消费 ETF 联 接基金的基 金经理, 2015 年 8 月汇添 富中 证主 要消费ETF2018 年第4 季度 报告 第 5 页 共 13 页


18 日至今任 汇添富深证 300ETF 基 金、汇添富 深证 300ETF 基金联接基 金的基金经 理,2016 年 12 月22 日至 今任汇添富 中证生物科 技指数 (LOF)基金 的基金经 理,2016 年 12 月29 日至 今任汇添富 中证中药指 数(LOF)基 金的基金经 理,2018 年 5 月 23 日至 今任汇添富 中证新能源 汽车产业指 数(LOF)基 金的基金经 理,2018 年 10 月23 日至 今任中证银 行 ETF 基金 的基金经 理。 注:1、基金 的首任基 金经理, 其“任职 日期”为 基金 合同生效日 ,其“离 职日期” 为根据公 司决 议确定的解 聘日期; 2、 非首任基金 经理, 其 “ 任职日期” 和 “离任日 期” 分别指根据 公司决议 确定的聘 任日期和 解 聘 日期; 3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。 4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明


本基金管理 人在本报 告期内严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 及其他相 关法律法 规、证监会 规定和本 基金合同 的约定, 本着诚实 信用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ,在汇添 富中 证主 要消费ETF2018 年第4 季度 报告 第 6 页 共 13 页


严格控制风 险的基础 上,为基 金份额持 有人谋求 最大 利益,无损 害基金持 有人利益 的行为。 本基 金无重大违 法、违规 行为,本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。 4.3 公平 交易专项说明


4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本基金管理 人高度重 视投资者 利益保护 ,根据中 国证 监会《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导意 见》等法 规,借鉴 国际经验 ,建立了 健全 、有效的公 平交易制 度体系, 形成涵盖 开放 式基金、特 定客户资 产管理以 及社保与 养老委托 资产 的投资管理 ,涉及交 易所市场 、银行间 市场 等各投资市 场,债券 、股票、 回购等各 投资标的 ,并 贯穿分工授 权、研究 分析、投 资决策、 交易 执行、业绩 评估、监 督检查各 环节的公 平交易机 制。





本报告 期内,基 金管理人 对公平交 易制度和 公平 交易机制实 现了流程 优化和进 一步系统 化, 确保全程嵌 入式风险 控制体系 的有效运 行,包括 投 资 独立决策、 研究公平 分享、集 中交易公 平执 行、交易严 密监控和 报告及时 分析等在 内的公平 交易 各环节执行 情况良好 。





本报告 期内,通 过投资交 易监控、 交易数据 分析 以及专项稽 核检查, 本基金管 理人未发 现任 何违反公平 交易的行 为。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内 基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交 易所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的 单边交易量 超过该证 券当日总 成交量 5% 的交易次 数 为 6 次, 由于 组合投资 策略导致 。 经检查 和分 析未发现异 常情况。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


2018 年四季 度沪深 300 指数下 跌 12.45% , 创业板指 下 跌 11.39% , 恒生 指数下 跌 6.99%。 本季 度市场在十 一节后遭 遇快速下 跌,美股 也经历了 大幅 调整,全球 市场连锁 反应。中 美贸易摩 擦在 四季度陷入 僵局, 引 发对全 球经济增 长的担忧 。 同时 , 美国经济 数据支 持 2018 年 内继续加 息, 导 致中美利差 不断收窄 ,新兴市 场资金流 出压力增 大, 陆股通资金 净流出。 为稳定国 内市场预 期, 监管频繁发 声要在完 善市场基 本制度、 鼓励长期 资金 入市、促进 国企改革 和民企发 展、扩大 开放 等几个方面 着手落实 。 同时 , 理财新 规、 理 财子公司 业务规范继 资管新规 后陆续落 地。12 月, 中 央政治局会 议、 中央经 济工作会 议召 开, 提 出了 2019 年经济工作 “ 稳” 字为主 的基调, 强 调 “宏 观政策要强 化逆周期 调节” , 首提 “ 改善货币 政策传导 机制” , 并 且央行创 设中期借 贷便利 (TMLF ) 目的就是打 通这个传 导机制, 修复 民企融资, 分担银 行风险, 金融监 管及货币 政策边际 宽松明显 。 四季度紧信 用的环境 得以改善 ,但信用 放松的滞 后效 应导致并未 出现明显 的融资上 升,非金 融企汇添 富中 证主 要消费ETF2018 年第4 季度 报告 第 7 页 共 13 页


业盈利下滑 短期尚未 得到抑制 ,预计 2019 年一 季度A 股市场还将 面临企 业下调盈 利预期的 压力。 主要消费行 业受茅台 三季报冲 击出现短 暂回调后 反弹 至回调前水 平并维持 至年末, 没有跟随 大盘 测试新低。 预计四季 度白酒业 绩仍然保 持了 25% 左右 的增长;调 味品和乳 业保持稳 健增速, 景气 度较高;非 洲猪瘟对 于农林牧 渔行业产 生负面影 响。 长期来看消 费板块基 本面依然 具备韧性 ,品 牌优势凸显 、龙头集 中度提升 ,在当前 估值水平 下具 备较强安全 边际的板 块。随着 促消费政 策效 果显现,主 要消费行 业将继续 受益,是 中长期可 以继 续配置的板 块。


报告期内, 本 基金遵 循指数基 金的被动 投资原则, 保持了指数 基金的本 质属性。 股票 投资仓位 报告期内基 本保持在95%~100% 之间, 基本实现 了有 效跟踪业绩 比较基准 的投资目 的。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现


截至本报告 期末, 本 基金份额 净值为 1.8173 元 ,本 报告期份额 净值增长 率为-15.33% ,同期 业绩比较基 准增长率 为-15.27% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明


无。 §5 投 资 组合 报告


5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


1,516,551,334.52 99.31 其中:股票


1,516,551,334.52 99.31 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- -








资产 支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 其中:买断式回购的 买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


10,463,907.76 0.69 8


其他资产


135,158.93 0.01 9


合计


1,527,150,401.21 100.00 汇添 富中 证主 要消费ETF2018 年第4 季度 报告 第 8 页 共 13 页


5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


88,048,305.08 5.77 B


采矿业


- - C


制造业


1,335,619,396.10 87.53 D


电力、 热力、 燃气 及 水生产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售 业


92,792,803.33 6.08 G


交通运输、 仓储和 邮 政业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和 信 息技术服务 业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服 务业


- - N


水利、 环境 和公共 设 施管理业


- - O


居民服务、 修理和 其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


1,516,460,504.51 99.38 5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


40,684.21 0.00 D


电力、 热 力、 燃气及 水生产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓 储和邮 政业


- - 汇添 富中 证主 要消费ETF2018 年第4 季度 报告 第 9 页 共 13 页


H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软 件和信 息技术服务 业


- - J


金融业


50,145.80 0.00 K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服 务业


- - N


水利、 环境和 公共设 施管理业


- - O


居民服务、 修 理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、 体育和 娱乐业


- - S


综合


- - 合计


90,830.01 0.01 5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合


注: 本基金本 报告期末 未持有港 股通投资 股票投 资组 合。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资明 细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (% )


1 600519 贵州茅台 396,487 233,931,294.87 15.33 2 600887 伊利股份 10,154,408 232,332,855.04 15.23 3 000858 五 粮 液 3,454,175 175,748,424.00 11.52 4 002304 洋河股份 1,073,249 101,658,145.28 6.66 5 603288 海天味业 1,440,614 99,114,243.20 6.50 6 601933 永辉超市 6,804,376 53,550,439.12 3.51 7 000568 泸州老窖 1,302,151 52,945,459.66 3.47 8 000895 双汇发展 1,760,872 41,538,970.48 2.72 9 002311 海大集团 1,405,800 32,572,386.00 2.13 10 002714 牧原股份 1,113,333 32,008,323.75 2.10 5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资明 细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值比 例 (%)


汇添 富中 证主 要消费ETF2018 年第4 季度 报告 第 10 页 共 13 页


1 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00 2 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


注: 本基金本 报告期末 未持有债 券投资。 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细


注: 本基金本 报告期末 未持有债 券投资。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资 明细


注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名 贵金 属 投资明细


注: 本基金本 报告期末 未持有贵 金属投资 。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细


注: 本基金本 报告期末 未持有权 证投资。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明


注: 报告期末 本基金无 股指期货 持仓。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明


注: 本基金本 报告期内 未投资国 债期货。 5.11 投资 组合报告附注


5.11.1


报告期内本基金投资的前十 名证券的发行主体 没有被 监管部门立案调查,或在报 告编制日前汇添 富中 证主 要消费ETF2018 年第4 季度 报告 第 11 页 共 13 页


一年内受到 公开谴责 、处罚的 情况。 5.11.2


本基金投资 的前十名 股票没 有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。 5.11.3 其他 资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


57,445.91 2


应收证券清 算款


75,628.35 3


应收股利


- 4


应收利息


2,084.67 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


135,158.93 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 注: 本基金本 报告期末 未持有处 于转股期 的可转 换债 券。 5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指 数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明


注: 本基金本 报告期末 指数投资 前十名股 票中不 存在 流通受限的 情况。 5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明


序号


股票代码


公司名称


流通受限部 分的公 允价值(元 )


占基金资产 净 值比例(%)


流通受限情 况


说明


1 601860 紫金银行 50,145.80 0.00 新股流通受 限 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


报告期期初 基金份额 总额 772,657,260.00 报告期期间 基金总申 购份额


71,000,000.00 减: 报告期 期 间基金总 赎回份额


4,000,000.00 报告期期间 基金拆分 变动份额 ( 份额减少 以 "-" 填列)


- 报告期期末 基金份额 总额


839,657,260.00 汇添 富中 证主 要消费ETF2018 年第4 季度 报告 第 12 页 共 13 页


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况


注: 本报告期 内基金管 理人未运 用固有资 金投资 本基 金。


§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息


8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况


投资者 类别


报告期内持 有基金份 额变化情 况


报告期末持 有基金情 况


序号


持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20% 的 时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机构 - - - - - -


-


个人 - - - - - -


-


中国工 商银行 股份有 限公司- 汇添富 中证主 要消费 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金


1


2018 年 10 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


701,973,237.00


49,500,000.00


-


751,473,237.00


89.50


产品特有风 险


1 、持有人大 会投票权 集中的风 险 当基金份额 集中度较 高时, 少数基 金份额持 有人所持 有的基金份 额占比较 高, 其 在 召开 持有人大 会并对 审议事项进 行投票表 决时可能 拥有较大 话语权。 2 、基金规模 较小导致 的风险 持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后 , 可能导 致基金规模 较小, 基金持续 稳定运 作可能面 临一定 困难。本基 金管理人 将继续勤 勉尽责, 执行相关 投资 策略,力争 实现投资 目标。 3 、提前终止 基金合同 的风险 汇添 富中 证主 要消费ETF2018 年第4 季度 报告 第 13 页 共 13 页


持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后, 可能 导 致在其赎回 后本基金 资产规模 长期低于5000 万 元, 进而可能导 致本基金 终止、转 换运作方 式或与其 他基 金合并。


§9 备 查 文件 目录


9.1 备查 文件目录


1 、中国证监 会批准中 证主要消 费交易型 开放式 指数 证券投资基 金募集的 文件;


2 、《中 证主要消 费交易型 开放式指 数证券 投资 基金基金合 同》;


3 、《中 证主要消 费交易型 开放式指 数证券 投资 基金托管协 议》;


4 、基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照;


5 、报告 期内中证 主要消费 交易型开 放式指 数证 券投资基金 在指定报 刊上披露 的各项公 告;


6 、中国 证监会要 求的其他 文件。 9.2 存放 地点


上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼


汇添 富基 金管理股份 有限公司 9.3 查阅 方式


投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅,或 登录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅 , 还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 :400-888-9918 查询相关 信息。





汇添 富基金管理股 份有限公司 2019 年 1 月 21 日