中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
2018 年第 4 季度报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2019 年 1 月 21 日
汇添 富中 证金 融地产ETF2018 年第4 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年1 月 17 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投 资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年10 月1 日起至2018 年 12 月31 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称
汇添富中证 金融地产ETF
场内简称
金融 ETF
基金主代码
159931
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2013 年8 月23 日
报告期末基 金份额总 额
17,328,511.00 份
投资目标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
主要采取完 全复制法 ， 在正 常市场情 况下， 日均跟踪 偏离度的绝 对值
不超过 0.1% ，年化跟 踪误差不 超过 2%。
业绩比较基 准
中证金融地 产指数
风险收益特 征
属股票型基 金， 预 期风险与 预期收益 高于混合 型基金 、 债券型 基金与
货币市场基 金。 本 系列基金 为指数型 基金， 主要采用 完全复制法 跟踪
标的指数的 表现， 具有与标 的指数 、 以及标 的指数所 代表的股票 市场
相似的风险 收益特征 。
基金管理人
汇添富基金 管理股份 有限公司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期(2018 年 10 月1 日 - 2018 年 12 月 31 日)
1.本期已实 现收益
-286,462.61 汇添 富中 证金 融地产ETF2018 年第4 季度 报告
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2.本期利润
-2,484,682.11
3.加权平均 基金份额 本期
利润
-0.1414
4.期末基金 资产净值
23,515,927.51
5.期末基金 份额净值
1.3571
注:1、本期已实现收益指 基金本期利息收入 、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2 、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水 平 要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③
②－④
过去三个月 -9.52% 1.65% -9.35%
1.65% -0.17% 0.00%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益
率变 动的比较
注： 本基金 建仓期为 本《基金 合同》生 效之日（2013 年 8 月 23 日）起 3 个月，建 仓结束时 各项
资产配置比 例符合合 同约定。
§4 管 理 人报 告
汇添 富中 证金 融地产ETF2018 年第4 季度 报告
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4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
过蓓蓓
汇添富中证
主 要 消 费
ETF 、 汇添富
中证医药卫
生 ETF 、 汇添
富中证能源
ETF 、 汇添富
中证金融地
产 ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添富
深证 300ETF
联接基金、
汇添富主要
消费 ETF 联
接基金、汇
添富中证生
物科技指数
（ LOF ）基
金、汇添富
中证中药指
数（LOF）基
金、汇添富
中证新能源
汽车产业指
数（LOF）基
金、中证银
行 ETF 基金
的 基 金 经
理。
2015 年8 月3 日 - 7 年
国 籍 ： 中 国 ，
学 历 ： 中 国 科
学 技 术 大 学 金
融 工 程 博 士 研
究 生 ， 相 关 业
务 资 格 ： 证 券
投 资 基 金 从 业
资 格 。 从 业 经
历 ： 曾 任 国 泰
基 金 管 理 有 限
公 司 金 融 工 程
部助理分析
师 、 量 化 投 资
部 基 金 经 理 助
理。2015 年 6
月 加 入 汇 添 富
基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 任 基
金 经 理 助 理 ，
2015 年 8 月 3
日 至 今 任 中 证
主要消费 ETF
基 金 、 中 证 医
药卫生 ETF 基
金 、 中 证 能 源
ETF 基金、中
证金融地产
ETF 基金、汇
添 富 中 证 主 要
消费 ETF 联接
基 金 的 基 金 经
理，2015 年 8
月 18 日至今
任 汇 添 富 深 证
300ETF 基金 、
汇添富深证
300ETF 基金 联
接 基 金 的 基 金
经理，2016 年
12 月 22 日至
今 任 汇 添 富 中汇添 富中 证金 融地产ETF2018 年第4 季度 报告
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证 生 物 科 技 指
数（LOF） 基 金
的 基 金 经 理 ，
2016 年 12 月
29 日至今任 汇
添 富 中 证 中 药
指数 （LOF）基
金的基金经
理，2018 年 5
月 23 日至今
任 汇 添 富 中 证
新 能 源 汽 车 产
业指数（LOF ）
基 金 的 基 金 经
理，2018 年10
月 23 日至今
任中证银行
ETF 基金的基
金经理。
注:1、基金 的首任基 金经理， 其“任职 日期”为 基金 合同生效日 ，其“离 职日期” 为根据公 司决
议确定的解 聘日期；
2、 非首任基金 经理， 其 “ 任职日期” 和 “离任日 期” 分别指根据 公司决议 确定的聘 任日期和 解聘
日期；
3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
本基金管理 人在本报 告期内严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 及其他相 关法律法
规、证监会 规定和本 基金合同 的约定， 本着诚实 信用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在
严格控制风 险的基础 上，为基 金份额 持 有人谋求 最大 利益，无损 害基金持 有人利益 的行为。 本基
金无重大违 法、违规 行为，本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理 人高度重 视投资者 利益保护 ，根据中 国证 监会《证券 投资基金 管理公司 公平交易
制度指导意 见》等法 规，借鉴 国际经验 ，建立了 健全 、有效的公 平交易制 度体系， 形成涵盖 开放
式基金、特 定客户资 产管理以 及社保与 养老委托 资产 的投资管理 ，涉及交 易所市场 、银行间 市场
等各投资市 场，债券 、股票、 回购等各 投资标的 ，并 贯穿分工授 权、研究 分析、投 资决策、 交易汇添 富中 证金 融地产ETF2018 年第4 季度 报告
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执行、业绩 评估 、监 督检查各 环节的公 平交易机 制。
本报告 期内，基 金管理人 对公平交 易制度和 公平 交易机制实 现了流程 优化和进 一步系统 化，
确保全程嵌 入式风险 控制体系 的有效运 行，包括 投资 独立决策、 研究公平 分享、集 中交易公 平执
行、交易严 密监控和 报告及时 分析等在 内的公平 交易 各环节执行 情况良好 。
本报告 期内，通 过投资交 易监控、 交易数据 分析 以及专项稽 核检查， 本基金管 理人未发 现任
何违反公平 交易的行 为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交 易所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的
单边交易量 超过该证 券当日总 成交 量5% 的交易次 数 为 6 次， 由于 组合投资 策略导致 。 经检查 和分
析未发现异 常情况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年四季 度沪深 300 指数下 跌 12.45% ， 创业板指 下 跌 11.39% ， 恒生 指数下 跌 6.99%。 本季
度市场在十 一节后遭 遇快速下 跌，美股 也经历了 大幅 调整，全球 市场连锁 反应。中 美贸易摩 擦在
四季度陷入 僵局， 引 发对全 球经济增 长的担忧 。 同时 ， 美国经济 数据支 持 2018 年 内继续加 息， 导
致中美利差 不断收窄 ，新兴市 场资金流 出压力增 大， 陆股通资金 净流出。 为稳定国 内市场预 期，
监管频繁发 声要在完 善市场基 本制度、 鼓励长期 资 金 入市、促进 国企改革 和民企发 展、扩大 开放
等几个方面 着手落实 。 同时 ， 理财新 规、 理 财子公司 业务规范继 资管新规 后陆续落 地。12 月， 中
央政治局会 议、 中央经 济工作会 议召开， 提 出了 2019 年经济工作 “ 稳” 字为主 的基调， 强 调 “宏
观政策要强 化逆周期 调节” ， 首提 “ 改善货币 政策传导 机制” ， 并 且央行创 设中期借 贷便利 （TMLF ）
目的就是打 通这个传 导机制， 修复 民企融资， 分担银 行风险， 金融监 管及货币 政策边际 宽松明显 。
四季度 紧信用的 环境得以 改善，但 信用放松 的滞 后效应导致 并未出现 明显的融 资上升， 非金
融企业盈利 下滑短期 尚未得到 抑制， 预 计2019 年一 季 度 A 股市场 还将面临 企业下调 盈利预期 的压
力。鉴于 2018 年悲观 预期已较 充分的释 放，2019 年 货币宽松环 境及降准 空间对银 行、券商 利润
增速有正贡 献，且银 行板块目 前 PE 估值 和 PB 估 值均 在 6 年低位 ，金融板 块仍将是 下行周期 中较
好的投资品 种，是“ 不确定中 寻找确定 性”的配 置品 种。
报告期 内，本基 金遵循指 数基金的 被动投资 原则 ，保持了指 数基金的 本质属性 。股票投 资仓
位报告期内 基本保持 在 95%～100% 之间 ，基本实 现了 有效跟踪业 绩比较基 准的投资 目的。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.3571 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-9.52% ， 业 绩汇添 富中 证金 融地产ETF2018 年第4 季度 报告
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比较基准收 益率为-9.35% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本基金已连 续 60 个工 作日基金 资产净值 低于五 千万 元， 根据 《公开 募集证券 投资基 金运作管
理办法》的 有关规定 ，本基金 管理人已 向中国证 监会 报告并提出 解决方案 。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
23,302,091.83 98.53
其中：股票
23,302,091.83 98.53
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的 买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
346,395.99 1.46
8
其他资产
222.63 0.00
9
合计
23,648,710.45 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股 票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、 热力、 燃气 及
水生产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和 邮
政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和 信
息技术服务 业
- - 汇添 富中 证金 融地产ETF2018 年第4 季度 报告
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J
金融业
19,565,050.67 83.20
K
房地产业
3,541,113.86 15.06
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、 环境 和公共 设
施管理业
- -
O
居民服务、 修理和 其
他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱乐 业
- -
S
综合
69,696.90 0.30
合计
23,175,861.43 98.55
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、 热 力、 燃气及
水生产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓 储和邮
政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软 件和信
息技术服务 业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
126,230.40 0.54
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、 环境和 公共设
施管理业
- -
O
居民服务 、 修 理和其
他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、 体育和 娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
126,230.40 0.54 汇添 富中 证金 融地产ETF2018 年第4 季度 报告
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5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 本基金本 报告期末 未持有港 股通股票 投资。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 601318 中国平安 63,886 3,584,004.60 15.24
2 600036 招商银行 60,899 1,534,654.80 6.53
3 601166 兴业银行 73,558 1,098,956.52 4.67
4 601328 交通银行 162,137 938,773.23 3.99
5 600016 民生银行 146,470 839,273.10 3.57
6 601288 农业银行 226,076 813,873.60 3.46
7 600030 中信证券 46,849 750,052.49 3.19
8 000002 万 科Ａ 28,731 684,372.42 2.91
9 600000 浦发银行 69,280 678,944.00 2.89
10 601398 工商银行 127,282 673,321.78 2.86
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 000540 中天金融 25,920 126,230.40 0.54
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
注: 本基金本 报告期末 未持有债 券。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有债 券。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有贵 金属投资 。
汇添 富中 证金 融地产ETF2018 年第4 季度 报告
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5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
注: 本基金本 报 告期末 未持有权 证。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注: 报告期末 本基金无 股指期货 持仓。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注: 报告期末 本基金无 国债期货 持仓。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本基金投资 前十名证 券中的浦 发银行 （600000.SH）于 2018 年 1 月20 日公 告收到银 监会四川
监管局行政 处罚决定 书([2018]2 号)， 银 监会四川 监 管局针对授 信管理违 规执行罚 款 46175 万元。
我司经过研究评估，认为 此事件对浦发银行 经营业绩 未产生重大的实质影响， 对其投资价值未 产
生实质影响 。本基金 持有该股 经 过合理 的投资决 策授 权审批，符 合指数基 金投资管 理规定。
5.11.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
177.77
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
44.86
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
222.63
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有处 于转股期 的可转 换债 券。
5.11.5 报告 期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
汇添 富中 证金 融地产ETF2018 年第4 季度 报告
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序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允价值（元 ）
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况说
明
1 600030 中信证券 750,052.49 3.18
重大事项停 牌
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号
股票代码
公司名称
流通受限部 分的公
允价值（元 ）
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 000540 中天金融 126,230.40 0.54 重大资产重 组停牌
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 17,828,511.00
报告期期间 基金总申 购份额
-
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
500,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 （ 份额减少 以
"-" 填列）
-
报告期期末 基金份额 总额
17,328,511.00
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
注: 本报告期 内基金管 理人未运 用固有资 金投资 本基 金。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
注: 无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准汇 添富中 证 金融地产 交易型 开放 式指数证券 投资基金 募集的文 件；
2 、《汇 添富中证 金融地产 交易型开 放式指 数证 券投资基金 基金合同 》；
3 、《汇 添富中证 金融地产 交易型开 放式指 数证 券投资基金 托管协议 》；
4 、基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照；
5 、 报告期 内汇添富 中证金融 地产交易 型开放式 指 数证券投资 基金在指 定报刊上 披露的各 项公
告；
6 、中国 证监会要 求的其他 文件。
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9.2 存放 地点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼
汇添 富基 金管理股份 有限公司
9.3 查阅 方式
投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查 阅，或 登录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 ：400-888-9918 查询相关 信息。
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2019 年 1 月 21 日
