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添富纯债(164703)

添富纯债:2018年第四季度报告

 
 
汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF )2018
年第 4 季度报告 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司 
基 金 托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 
报 告 送出 日期 :2019 年 1 月 21 日 
 汇添 富纯 债(LOF )2018 年第 4 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重 要 提示


基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。





基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ,于 2019 年1 月 17 日复核 了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。





基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 , 但不保 证基金一 定盈利。


基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险,投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本 基金的招募 说明书。


本报告 中财务资 料未经审 计。





本报告 期自 2018 年10 月1 日起至2018 年 12 月31 日止。 §2 基 金 产品 概况


基金简称


汇添富纯债 (LOF) 场内简称


添富纯债 基金主代码


164703 基金运作方 式


契约型开放 式 基金合同生 效日


2013 年11 月 6 日 报告期末基 金份额总 额


2,551,079,560.24 份


投资目标


在严格控制 风险的基 础上 , 本基金 通过深入 分析固定 收益类金融 工具 的投资价值 并进行主 动管理, 力争实现 资产的长 期稳 健增值。 投资策略


本基金将密 切关注债 券市场的 运行状况 与风险收 益特 征, 分析 宏观经 济运行状况 和金融市 场运行趋 势, 自上而下 决定类属 资产配置及 组合 久期,并依 据内部信 用评 级系 统,深入 挖掘价值 被低 估的标的券 种。 本基金采取 的投资策 略主要包 括类属资 产配置策 略、 利率策略 、 信用 策略、 可转 债投资策 略等。 在谨慎投 资的基础 上, 力 争实现组合 的稳 健增值。 业绩比较基 准


中债综合指 数。 风险收益特 征


本基金为债 券型基金 , 属于 具有中低 风险收益 特征的 基金品种 , 其长 期平均风险 和预期收 益率低于 股票基金 , 混合 基金, 高于货币市 场基 金。 基金管理人


汇添富基金 管理股份 有限公司 基金托管人


中国工商银 行股份有 限公司 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现


汇添 富纯 债(LOF )2018 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 12 页


3.1 主要财务指标


单位:人民 币元


主要财务指 标


报告期(2018 年 10 月1 日 - 2018 年 12 月 31 日) 1.本期已实 现收益


11,287,932.83 2.本期利润


15,061,490.77 3.加权平均 基金份额 本期 利润


0.0097 4.期末基金 资产净值


2,180,101,980.64 5.期末基金 份额净值


0.855 注:1、本期已实现收益指 基金本期利息收入 、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 2 、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金 的 各项费用 , 计入费 用后实际 收益水平 要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较


阶段


净值增长 率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收 益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 1.42% 0.07% 1.99%


0.05% -0.57% 0.02% 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收 益率 变动的比较 汇添 富纯 债(LOF )2018 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 12 页


注: 本基金建 仓期为 本 《基金 合同》 生效 之日 (2013 年 11 月 06 日) 起 6 个月 ,建 仓 期结束 时各 项资产配置 比例符合 合同规定 。 §4 管 理 人报 告


4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名


职务


任本基金的 基金经理 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


胡娜 添富年年泰 定开混合基 金、汇添富 鑫瑞债券基 金、添富民 安增益定开 混合基金、 添富鑫盛定 开债基金、 汇添富纯债 (LOF ) 基金 的基金经 理。 2018 年7 月6 日 - 9 年 国籍:中国 。 学历:西南 财 经大学经济 学 硕士。相关 业 务资格:证 券 投资基金从 业 资格。从业 经 历:2009 年至 2012 年期间 任 职于华泰联 合 证券固定收 益 部,担任自 营 交易 员职务 ; 2012 年 11 月 加盟银华基 金 管理有限公 司,曾担任 研 究员、基金 经 理助理职务 , 自2015 年1 月 29 日至 2016 年 10 月18 日 任银华增强 收 益债券型证 券 投资基金、 银 华信用季季 红 债券型证券 投 资基金和银 华 永泰积极债 券 型证券投资 基 金基金经理 。 2015 年5 月14 日至 2016 年 10 月 18 日任汇添 富纯 债(LOF )2018 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 12 页


银华汇利灵 活 配置混合型 证 券投资基金 、 银华聚利灵 活 配置混合型 证 券投资基金 基 金经理。2015 年5 月21 日至 2016 年 10 月 18 日任银华 稳 利灵活配置 混 合型证券投 资 基金基金经 理。2016 年11 月加入汇添 富 基金管理股 份 有限公司任 投 资经理。2017 年4 月25 日至 2017 年 7 月2 日任添富年 年 泰定开混合 基 金、汇添富 鑫 瑞债券基金 的 基金经理助 理,2017 年7 月 3 日至今 任 添富年年泰 定 开混合基金 、 汇添富鑫瑞 债 券基金的基 金 经理 ,2018 年 2 月 13 日至 今 任添富民安 增 益定开混合 基 金的基金经 理,2018 年4 月 16 日至今 任添富鑫盛 定 开债基金的 基 金经理,2018 年 7 月6 日至 今任汇添富 纯 债(LOF) 基 金 的基金经理 。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 12 页


陆文磊 汇添富增强 收益债券基 金、汇添富 季季红定期 开放债券基 金、汇添富 纯债(LOF) 基金汇添富 鑫瑞债券基 金 、添富年 年泰定开混 合基金、添 富鑫泽定开 债基金的基 金经理,总 经理助理、 固定收益投 资总监。 2013 年11 月6 日 - 16 年 国籍:中国 。 学历:华东 师 范大学金融 学 博士。相关 业 务资格:基 金 从业资格。 从 业经历:曾 任 上海申银万 国 证券研究所 有 限公司高级 分 析师 。2007 年 8 月加入汇添 富基金管理 股 份有限公司 , 现任总经理 助 理、固定收 益 投资总监。 2008 年 3 月6 日至今任汇 添 富增强收益 债 券基金的基 金 经理 ,2009 年 1 月 21 日至 2011 年6 月21 日任汇添富 货 币基金的基 金 经理 ,2011 年 1 月 26 日至 2013 年 2 月7 日任汇添富 保 本混合 基金 的 基金经理, 2012 年7 月26 日至今任汇 添 富季季红定 期 开放债券基 金 的基金经理 , 2013 年11 月6 日至今任汇 添 富纯债(LOF) 基金(原汇 添 富互利分级 债 券基金)的 基 金经理,2013 年 12 月13 日汇添 富纯 债(LOF )2018 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 12 页


至2015 年3 月 31 日任汇添 富 全额宝货币 基 金的基金经 理,2014 年1 月 21 日至 2015 年3 月31 日任汇添富 收 益快线货币 基 金的基金经 理,2014 年12 月 23 日至 2018 年 5 月4 日任汇添富 收 益快钱货币 基 金的基金经 理,2016 年12 月 26 日至今 任汇添富鑫 瑞 债券基金的 基 金经理,2017 年4 月14 日至 今任添富年 年 泰定开混合 基 金的基金经 理,2018 年3 月 8 日至今 任 添富鑫泽定 开 债基金的基 金 经理。 注:1、基金 的首任基 金经理, 其“任职 日期”为 基金 合同生效日 ,其“离 职日期” 为根据公 司决 议确定的解 聘日期; 2、 非首任基金 经理, 其 “ 任职日期” 和 “离任日 期” 分别指根据 公司决议 确定的聘 任日期和 解聘 日期; 3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。 4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明


本基金管理 人在本报 告期内严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 及其他相 关法律法 规、证监会 规定和本 基金合同 的约定, 本着诚实 信用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ,在 严格控制风 险的基础 上,为基 金份额持 有人谋求 最大 利益,无损 害基金持 有人利益 的行为。 本基 金无重大违 法、违规 行为,本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 12 页


4.3 公平 交易专项说明


4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本基金管理 人高度重 视投资者 利益保护 ,根据中 国证 监会《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导意 见》等法 规,借鉴 国际经验 ,建立了 健全 、有效的公 平交易制 度体系, 形成涵盖 开放 式基金、特 定客户资 产管理以 及社保与 养老委托 资产 的投资管理 ,涉及交 易所市场 、银行间 市场 等各投资市 场,债券 、股票 、 回购等各 投资标的 ,并 贯穿分工授 权、研究 分析、投 资决策、 交易 执行、业绩 评估、监 督检查各 环节的公 平交易机 制。 本报告期内 ,基金管 理人对公 平交易制 度和公平 交易 机制实现了 流程优化 和进一步 系统化, 确保 全程嵌入式 风险控制 体系的有 效运行, 包括投资 独立 决策、研究 公平分享 、集中交 易公平执 行、 交易严密监 控和报告 及时分析 等在内的 公平交易 各环 节执行情况 良好。 本报告期内 ,通过投 资交易监 控、交易 数据分析 以及 专项稽核检 查,本基 金管理人 未发现任 何违 反公平交易 的行为。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内 基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的 交 易所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的 单边交易量 超过该证 券当日总 成交量 5% 的交易次 数 为 6 次, 由于 组合投资 策略导致 。 经检查 和分 析未发现异 常情况。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


2018 年四季 度,中国 经济内外 部压力有 所加大,12 月中采制造 业 PMI 49.4 ,跌 破荣枯线, 新订单指数 为 49.7% ,环比下 降 0.7 个 百分点, 生产 经营活动预 期指数为52.7%, 环比回落 1.5 个百分点, 就业分项 指数仅 为 48%,创 29 个月 以来最 低水平。 短 期看, 就业形势 严峻, 经济仍有 进一步下行 压力。政 策层面, 今年以来 央行四次 降准 ,释放流动 性 ,保持 了流动性 的合理充 裕, 并通过 TMLF 等创新工 具定向为 民企和小 微企业 提供 流动性支持。 中 央经济工 作会议 定调结构 性去 杠杆的基本 思路不变 ,基建投 资和地产 投资难以 重回 大幅加杠杆 的老路, 扶持民营 经济也强 调了 市场化、法 制化的原 则。在此 基调之下 ,四季度 各项 稳增长政策 的出台并 未推动社 融快速反 弹, 经济增长中 枢继续下 移。四季 度债券市 场迎来上 涨行 情,具体看 ,10 年国 债下行 39bp ,10 年国 开下行 54bp ,3 年AAA 中票 下行 36bp ,5 年 AAA 中票 下行 42bp ,3 年 AA+ 中票下 行 41bp,5 年 AA+ 中票下行 54bp 。四季 度股市全 面调整, 上证综指 下 跌 10.67% , 深圳成指 下跌 13.14% ,创业 板下 跌 10.43% , 中小板指 下跌 16.76% 。 汇添 富纯 债(LOF )2018 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 12 页


四季度本基 金根据行 情预判和 基金的流 动性要求 ,加 仓了短久期 利率债和 银行金融 债。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现


截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.855 元;本 报告 期基金份额 净值增长 率为 1.42% ,业绩 比较基准收 益率为 1.99% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明


无。 §5 投 资 组合 报告


5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


- - 其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


2,587,078,000.00 98.86 其中:债券


2,587,078,000.00 98.86








资产 支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 其中:买断式回购的 买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


6,446,407.55 0.25 8


其他资产


23,281,569.22 0.89 9


合计


2,616,805,976.77 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


注: 本基金本 报告期末 未持有股 票。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


注: 本基金本 报告期末 未持有股 票。 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号


债券品种


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 汇添 富纯 债(LOF )2018 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 12 页


3


金融债券


2,538,763,000.00 116.45 其中:政策 性金融债


243,035,000.00 11.15 4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可 交换债)


- - 8


同业存单


48,315,000.00 2.22 9


其他


- - 10


合计


2,587,078,000.00 118.67 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细


序 号


债券代 码


债券名称


数量(份 )


公允价值( 人民币元 )


占基金资产 净值比例 (% )


1 1828016 18 民生银行01 2,000,000 200,480,000.00 9.20 2 1820077 18 温州银行 2,000,000 199,280,000.00 9.14 3 1820063 18 齐鲁银行 绿色金融 01 1,600,000 160,272,000.00 7.35 4 1828005 18 浙商银行01 1,400,000 142,366,000.00 6.53 5 1820068 18 南京银行03 1,400,000 140,700,000.00 6.45 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的 前十名资产 支持证券投 资 明细


注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。


5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细


注: 本基金本 报告期末 未持有贵 金属投资 。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细


注: 本基金本 报告期末 未持有权 证。


5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明


注: 本基金本 报告期末 未持有股 指期货。


5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明


注:本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。 5.11 投资 组合报告附注


5.11.1





汇添 富纯 债(LOF )2018 年第 4 季度 报告 第 11 页 共 12 页


报告期内本基金投资的前十 名证券 的发行主体 没有被 监管部门立案调查,或在报 告编制日前 一年内受到 公开谴责 、处罚的 情况。 5.11.2





本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。 5.11.3 其他 资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


3,939.73 2


应收证券清 算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


23,019,702.65 5


应收申购款


257,926.84 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


23,281,569.22 5.11.4 报告 期末持有的处 于 转股期的 可转换债券 明细 注: 本基金本 报告期末 未持有处 于转股期 的可转 换债 券。 5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 注: 本基金本 报告期末 未投资股 票。 §6 开 放 式基 金份 额变 动


单位:份


报告期期初 基金份额 总额 753,507,217.38 报告期期间 基金总申 购份额


1,800,705,947.29 减: 报告期期 间基金总 赎回份额


3,133,604.43 报告期期间 基金拆分 变动份额 ( 份额减少 以 "-" 填列)


- 报告期期末 基金份额 总额


2,551,079,560.24 注:总申购 份额含红 利再 投份 额。


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况


注: 本报告期 内基金管 理人未运 用固有资 金投资 本基 金。


§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息


汇添 富纯 债(LOF )2018 年第 4 季度 报告 第 12 页 共 12 页


8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况


注: 无。 §9 备 查 文件 目录


9.1 备查 文件目录


1 、中国证监 会批准汇 添富互利 分级债券 证券投 资基 金募集的文 件;


2 、《汇 添富纯债 债券型证 券投资基 金(LOF )基 金合同》;


3 、《汇 添富纯债 债券型证 券投资基 金(LOF )托 管协议》;


4 、汇添 富纯债债 券型证券 投资基金 (LOF ) 上市 交易公告书 ;


5 、基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照;


6 、报告 期内指定 报刊上披 露的各项 公告;


7 、中国 证监会要 求的其他 文件。 9.2 存放 地点


上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼


汇添 富基 金管理股份 有限公司 9.3 查阅 方式


投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅,或 登录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 :400-888-9918 查询相关 信息。





汇添 富基金管理股 份有限公司 2019 年 1 月 21 日