平 安 财 富 宝货 币 市 场 基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 平安基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月18 日
平安财富宝货币 2018 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安财 富宝 货币
场内简 称 -
交易代 码 000759
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 56,208,308,793.89 份
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较
高流动 性的 基础 上 ， 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的
稳定回 报。
投资策 略
根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 ， 确定 和调 整基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 。 对各类 投资 品种 进行 定
性分析 和定 量分 析方 法 ， 确 定和调 整参 与的 投资 品
种和各 类投 资品 种的 配置 比例 。 在 严格 控制 投资 风
险和保 持资 产流 动性 的基 础上 ， 力 争获 得稳 定的 当
期收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 本 基金的 风险 和预 期收 益
低于股 票型 基金 、混 合型 基金、 债券 型基 金。
基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 454,417,366.41
2．本 期利 润 454,417,366.41
3．期 末基 金资 产净 值 56,208,308,793.89
注：1 、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含 公允价 值变 动损 益） 扣
除相关 费用 后的 余 额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益，由 于本 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、 本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7911% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.4461% 0.0007%
业绩比 较基 准： 同期 七天 通知存 款利 率 （ 税后 ）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2014 年8 月 21 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满四 年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符 合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。建 仓结 束时 各项资 产配 置比 例符
合基金 合同 的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
平安财 富宝
货币市 场基
金基金 经理
2014 年9 月
25 日
- 10
申俊华 女士 ，湖 南大 学
金融学 博士 。曾 在中 国
中投证 券有 限责 任公 司
担任固 定收 益研 究员 。
2012 年加 入平 安基 金
管理有 限公 司， 曾担 任
固定收 益研 究员 。现 担
任平安 财富 宝货 币市 场
基金、 平安 日增 利货 币
市场基 金基 金经 理 。
周琛
平安财 富宝
货币市 场基
金基金 经理
2017 年9 月
22 日
- 10
周琛女 士， 拉夫 堡大 学
硕士。 先后 担任 五矿 证
券有限 公司 助理 研究
员、交 易员 。2012 年8
月加入 平安 基金 管理 有
限公司 ，曾 任基 金运 营
部交易 岗、 投资 研究 部
固定收 益研 究员 。现 任
平安财 富宝 货币 市场 基
金、平 安日 增利 货币 市
场基金 、平 安合 悦定 期
开放债 券型 发起 式证 券
投资基 金、 平安 合颖 定
期开放 纯债 债券 型发 起
式证券 投资 基金 基金 经
理。
1 、 对基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， “ 离任 日 期 ”为 根据 公司 决定 确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安财 富宝 货币 市场基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 并本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 、取 信于 市场 、取 信于社 会的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。本
报告期 内， 基金 投资 管理 符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 债券 市场 整体 走强 。宏观 经济 走弱 进一 步得 到确认 ，基 建、 减税 等托 底政策 效果 尚未
显现 ， 基 本面 支持 了债 市 走强 。 货 币政 策方 面 ，10 月份市 场迎 来央 行 年 内的 第四次 降准 ，12 月央
行推 出TMLF （定 向中 期借 贷便利 ） ， 并 下调 操作 利 率 15bp ， 数 量工 具和 价格 工具并 用， 为市 场提
供了充 裕的 流动 性。 仅在 年末跨 年因 素的 影响 下， 短端资 产价 格上 行迅 速， 配置机 会显 现。 报告
期内， 本基 金的 投资 操作 仍以加 强流 动性 管理 为主 要原则 ，适 度加 大杠 杆比 例，择 机拉 长组 合剩
余期限 ，调 整大 类资 产的 配置比 例， 尽力 提高 组合 整体收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 0.7911% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3450% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安财富宝货币 2018 年第 4 季 度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 29,424,186,096.94 47.41
其中： 债券 28,503,600,388.23 45.93
资产支 持证 券
920,585,708.71
1.48
2
买入返 售金 融资 产
2,309,643,784.47
3.72
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,478,704,577.92 47.50
4 其他资 产 851,888,561.72 1.37
5 合计 62,064,423,021.05 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.33
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,823,516,784.69 10.36
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债 券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 108
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 69
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 9.90
10.36
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.09 -
2 30 天( 含)-60 天 10.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 43.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 4.48 -
其中： 剩 余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 41.07
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 109.26 10.36
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 119,923,224.91 0.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,906,228,302.60 5.17
其中： 政策 性金 融债 2,906,228,302.60
5.17
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
2,150,297,418.76
3.83
6 中期票 据 20,144,206.12 0.04
7 同业存 单 23,307,007,235.84 41.47
8 其他 - -
9 合计 28,503,600,388.23 50.71 平安财富宝货币 2018 年第 4 季 度报告
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10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
49,771,099.80 0.09
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产 净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 180207 18 国开 07 9,100,000 909,726,705.18 1.62
2 111870087
18 宁 波银 行
CD245
7,000,000 696,514,907.66 1.24
3 111816378
18 上 海银 行
CD378
7,000,000 695,546,973.83 1.24
4 111816367
18 上 海银 行
CD367
5,000,000 497,256,621.11 0.88
5 111808333
18 中 信银 行
CD333
5,000,000 495,958,703.50 0.88
6 111871644
18 盛 京银 行
CD574
5,000,000 492,265,128.39 0.88
7 180201 18 国开 01 4,750,000 475,133,520.14 0.85
8 111808330
18 中 信银 行
CD330
4,500,000 446,405,452.00 0.79
9 111889925
18 北 京农 商
银行 CD097
4,000,000 398,049,420.37 0.71
10 111870140
18 东 莞农 村
商业银 行
CD124
4,000,000 397,947,999.31 0.71
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1431%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0259%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0900%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值 达到0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 平安财富宝货币 2018 年第 4 季 度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 149920 18 花呗 6A 900,000.00 90,000,000.00 0.16
2 139275 蚁信06A 800,000.00 80,000,000.00 0.14
2 156087 花呗 66A1 800,000.00 80,000,000.00 0.14
3 139053 深借 呗2A 700,000.00 70,405,600.65 0.13
4 156081 18 建花 3A 600,000.00 60,000,000.00 0.11
4 149614 借呗 51A1 600,000.00 60,000,000.00 0.11
4 149380 18 花06A1 600,000.00 60,000,000.00 0.11
5 156126 国花01A 500,000.00 50,000,000.00 0.09
5 149687 借呗 52A1 500,000.00 50,000,000.00 0.09
6 139204 链融6A1 400,000.00 40,000,000.00 0.07
6 149864 18 花15A1 400,000.00 40,000,000.00 0.07
7 139254 万科 28A1 300,000.00 30,023,494.46 0.05
8 139183 蚁信05A 300,000.00 30,000,000.00 0.05
8 149086 借呗 49A1 300,000.00 30,000,000.00 0.05
9 149127 18 花01A1 200,000.00 20,100,188.40 0.04
10 156176 金地05A 200,000.00 20,017,618.10 0.04
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。 本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值
始终保 持1.00 元。
5.9.2
银保监 会 于2018 年11 月19 日 做出 银保 监银 罚决 字 〔2018 〕14 号 处罚 决定 ， 由于中 信银 行
股份有 限公 司 （ 以下 简称 “公司 ”） ： （一） 理财 资 金违规 缴纳 土地 款； （ 二） 自有资 金融 资违 规缴
纳土地 款； （ 三 ） 为 非保 本 理财产 品提 供保 本承 诺； （ 四） 本行 信贷 资金 为理 财 产品提 供融 资； （ 五）
收益权 转让 业务 违规 提供 信用担 保； （ 六 ） 项目 投资 审核严 重缺 位 。 根 据相 关 规定对 公司 罚 款 2280
万元。 本基 金管 理人 对该 公司进 行了 深入 的了 解和 分析， 认为 该事 项有 利于 公司规 范开 展业 务，
对公司 的偿 债能 力暂 不会 造成重 大不 利影 响。 我们 对该证 券 的 投资 严格 执行 内 部投 资决 策流 程，
符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。 平安财富宝货币 2018 年第 4 季 度报告
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报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余九 名证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案调 查或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 200,521,095.93
3 应收利 息 264,797,361.98
4 应收申 购款 386,570,103.81
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 851,888,561.72
5.9.4 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 52,577,855,127.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 47,148,007,457.55
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 43,517,553,791.24
报告期 期末 基金 份额 总额 56,208,308,793.89
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2018 年10 月12 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
2 红利发 放 2018 年10 月15 日 146,251.98 146,251.98 0.00%
3 申购 2018 年10 月15 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
4 申购 2018 年10 月16 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
5 申购 2018 年10 月17 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
6 申购 2018 年10 月18 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
7 申购 2018 年10 月19 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
8 申购 2018 年10 月22 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
9 申购 2018 年10 月23 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
10 申购 2018 年10 月24 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
11 申购 2018 年10 月25 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
12 申购 2018 年10 月26 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
13 红利发 放 2018 年11 月15 日 284,162.22 284,162.22 0.00%
14 赎回 2018 年11 月21 日 -80,000,000.00 -80,000,000.00 0.00%
15 红利发 放 2018 年12 月17 日 139,907.16 139,907.16 0.00%
16 申购 2018 年12 月18 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
17 申购 2018 年12 月19 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
18 申购 2018 年12 月20 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
19 申购 2018 年12 月21 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
20 申购 2018 年12 月24 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
21 申购 2018 年12 月26 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
22 申购 2018 年12 月27 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
合计
10,570,321.36 10,570,321.36
平安财富宝货币 2018 年第 4 季 度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、自2018 年 10 月25 日 起，本 基金 管理 人法 定名 称由“ 平安 大华 基金 管理 有限公 司” 变更
为“平 安基 金管 理有 限公 司”。
2 、经 本基 金管 理人2017 年第六 次临 时股 东会 审议 通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 《关
于核准 平安 大华 基金 管理 有限公 司变 更股 权的 批复 》 （证 监许 可 【2018 】1595 号） ， 公 司新 增 注
册资 本10 亿元 人民 币。 本 次增资 完成 后， 本公 司注 册资本 由 3 亿元 人民 币增 加至 13 亿 元人 民 币 。
3 、本 基金 名称 由“ 平安 大 华财富 宝货 币市 场基 金” 变更为 “平 安财 富宝 货币 市场基 金” 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 财富宝 货币 市场 基金 设立 的文件
（2） 平安 财富 宝货 币市 场 基金基 金合 同
（3） 平安 财富 宝货 币市 场 基金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 平安 财富 宝货 币市 场 基金 2018 年第4 季 度报 告 原文
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安基 金管 理有 限公 司， 客户 服务 电
话：4008004800 （免 长途 话费）
平 安基 金管理 有限 公司
2019 年 1 月 18 日
