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平安安盈保本(002537)

平安安盈保本:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 安 盈 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2018 年第4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
报告 送 出日期:2019 年 1 月18 日 平安安盈保本混合 2018 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 15 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安安 盈保 本混 合 场内简 称 - 交易代 码 002537 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 4 月22 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,139,001,284.61 份 投资目 标 本基金 以本 金安 全为 目标 , 通 过有 效的 组合 管理 , 力 争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的最 大化 。 投资策 略 本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略和 时间 不变 性投 资组合 保险 策略, 建立 和 运用严 格的 动态 资产 数量 模 型, 动态 调整 基金 资产 在 稳健资 产和 风险 资产 的投 资 比例, 以 保证 在保 本期 到 期时基 金资 产净 值不 低于 事 先设定 的目 标, 并 在此 基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增 值。 业绩比 较基 准 每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率 风险收 益特 征 本基金 预期 收益 和预 期风 险高于 货币 市场 基金, 低于 股票基 金和 一般 混合 基金 。 基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 10 月1 日 - 2018 年 12 月31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 13,325,343.64 2. 本期 利润


8,860,336.54 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0077 4. 期末 基金 资产 净值 1,177,150,183.63 5. 期末 基金 份额 净值 1.033 注:1. 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ;


2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.68% 0.07% 0.65% 0.01% 0.03% 0.06% 业绩比 较基 准 : 每个 保本 期起始 日的 三年 期银 行定 期存款 收益 率( 税后 )


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 1、本 基金 基金 合同 于2016 年4 月 22 日 正式 生效 , 截至报 告期 末已 满两 年; 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ,建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 3.3 其 他指 标 本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安安盈保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 15 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 高勇标 平安安 盈保 本混合 型证 券投资 基金 基金经 理 2018 年1 月 23 日 - 8 高勇标先生,西 南 财经大学硕士。 曾 先后任职于国海 证 券股份有限公司 自 营分公司投资经 理 助理、深圳市尧 山 财富管理有限公 司 投资管理部副总 经 理、恒 大人寿保 险 有限公司固定收 益 部投资 经理。2017 年 4 月加 入平 安基 金管理有限公司 , 任投资研究部固 定 收益组投资经理 , 现任平安鼎弘混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、 平 安惠 悦纯 债债券型证券投 资 基金、平安安盈 保 本混合型证券投 资 基金、平安安享 保 本混合型证券投 资 基金、平安鑫安 混 合 型 证 券 投 资 基 金、平安惠融纯 债 债券型证券投资 基 金、平安惠泽纯 债 债券型证券投资 基 金、平安合锦定 期 开放债券型发起 式 证券投资 基金、 平 安鑫荣混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 平安安盈保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 15 页


刘俊廷 平安安 盈保 本混合 型证 券投资 基金 基金经 理 2018 年3 月7 日 - 7 刘俊廷先生,中国 科学院研究生院 硕 士。曾任国泰君 安 证券股份有限公 司 分析师 。 2014 年12 月加入平安基金 管 理有限公司,现 任 平安鼎泰灵活配 置 混合型证券投资 基 金(LOF ) 、平安 鼎 越灵活配置混合 型 证券投资基金、 平 安鼎弘混合型证 券 投资基 金(LOF)、平 安安盈保本混合 型 证券投资基金、 平 安安心保本混合 型 证券投资基金、 平 安大华估值优势 灵 活配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 曹力 平安安 盈保 本混合 型证 券投资 基金 基金经 理 2018 年8 月9 日 - 10 曹力先生,马里 兰 大学博士。曾先 后 担任美国联邦政 府 交通部统计分析 中 心统计分析师、 华 泰联合证券 高级 分 析师、华泰证券 投 资经理、中国中 投 证券有限责任公 司 量 化 投 资 总 监 。 2014 年9 月加 入平 安基金管理有限 公 司,曾担任资本 市 场专户投资部投 资 经理。现担任平 安 安心保本混合型 证 券投资基金、平 安 安盈保本混合型 证 券投资基金、平 安 大华估值优势灵 活 配置混合型证券 投 资基金 基金 经理 。 平安安盈保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 15 页


1、 对 基金 的首 任基 金经 理 , 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 , “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确 认的解 聘日 期; 对此 后的 非首任 基金 经理 , “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确 认的聘 任日 期和 解聘 日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资 格管 理办 法》 的相 关规 定。 3、本 基金 的基 金经 理曹 力 先生因 身体 原因 暂停 履行 基金经 理的 职责 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 《平 安安 盈保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 , 并 本着 诚实 信 用、勤 勉尽 责、 取信 于市 场、取 信于 社会 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 为基 金持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ,基 金投 资管理 符合 有关 法规 和基 金合同 的规 定, 没有 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的 执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 宏观 经济 稳中 有降 ,通胀 中枢 维持 较低 水平 ,社会 融资 总量 余额 增速 持续下 行, 货币 政策维 持中 性偏 松基 调。 央行 于 10 月份 再次 降准 , 货币市 场资 金面 保持 相对 宽松状 态。 另一 方面 , 中美贸 易战 持续 发酵 , 股 市剧烈 调整 ,债 市避 险情 绪升温 ,利 率债 和高 等级 信用债 收益 率持 续下 行,而 低等 级信 用债 受金 融强监 管、 债务 违约 等影 响,信 用利 差反 而有 所扩 大。本 基金 保持 了债 券投资 组合 的流 动性 ,主 要配置 高等 级的 中短 期限 信用债 和利 率债 ,同 时参 与了可 转债 的波 段操平安安盈保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 15 页


作,基 金净 值表 现相 对平 稳。 权益市 场方 面,2018 年 四 季度, 由于 贸易 争端 、 去 杠杆以 及宏 观政 策担 忧等 不确定 因素 , 引 发市场 对经 济前 景的 担忧 , 悲 观情 绪的 蔓延 , 股票 市 场表现 欠佳 。 今年 以来 本 基金权 益部 分在 《 基 金合同 》约 定的 股票 投资 比例范 围内 运作 ,基 金2018 年 股票 仓位 的平 均水 平 相对 于 2017 年 有所 降低。 在考 虑投 资标 的布 局时, 不断 地对 投资 组合 进行扫 描, 坚持 自上 而下 和自下 而上 相结 合选 股。 2018 年四 季度 , 面 对不确 定的宏 观环 境, 投资 重点 上更倾 向于 弱周 期的 消费 成长股 以及 科 技 类成长 股, 倾向 于那 些现 金流清 晰、 竞争 格局 让人 放心、 能够 清晰 感受 到业 绩的公 司股 票, 比如 消费、 新能 源、 科技 、交 通、医 药、 家电 等板 块。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.033 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.68% , 业绩 比较基 准收 益率 为0.65% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本 报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低 于5000 万 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 34,446,974.95 2.26 其中: 股票


34,446,974.95 2.26 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,449,211,265.84 95.25 其中: 债券


1,344,878,149.40 88.39








资产 支持 证券


104,333,116.44 6.86 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其 中 :买 断 式回 购的 买 入返 售金融 资产


- - 平安安盈保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 15 页


7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


13,344,549.50 0.88 8 其他资 产 24,525,170.31 1.61 9 合计 1,521,527,960.60





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 187,840.00 0.02 B 采矿业 692,286.00 0.06 C 制造业 17,715,506.23 1.50 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 2,293,831.00 0.19 E 建筑业 681,478.00 0.06 F 批发和 零售 业 925,718.38 0.08 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,576,813.00 0.13 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 894,504.00 0.08 J 金融业 5,531,377.94 0.47 K 房地产 业 998,044.20 0.08 L 租赁和 商务 服务 业 2,039,686.80 0.17 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 479,725.00 0.04 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 37,976.00 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 392,188.40 0.03 S 综合 - - 合计 34,446,974.95 2.93


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 600519 贵州茅 台 2,500 1,475,025.00 0.13 平安安盈保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 15 页


2 601939 建设银 行 192,800 1,228,136.00 0.10 3 600276 恒瑞医 药 22,140 1,167,885.00 0.10 4 600285 羚锐制 药 147,401 1,108,455.52 0.09 5 002157 正邦科 技 174,400 926,064.00 0.08 6 600138 中青旅 71,000 915,190.00 0.08 7 600886 国投电 力 108,700 875,035.00 0.07 8 600027 华电国 际 171,200 813,200.00 0.07 9 601288 农业银 行 202,200 727,920.00 0.06 10 002216 三全食 品 99,948 727,621.44 0.06


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 130,209,000.00 11.06 其中: 政策 性金 融债 70,251,000.00 5.97 4 企业债 券 263,097,189.30 22.35 5 企业短 期融 资券 672,822,000.00 57.16 6 中期票 据 151,196,000.00 12.84 7 可转债 (可 交换 债) 2,569,960.10 0.22 8 同业存 单 124,984,000.00 10.62 9 其他 - - 10 合计 1,344,878,149.40 114.25


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 011800936 18 苏 国信 SCP010 600,000 60,426,000.00 5.13 2 011801248 18 融 和融 资SCP005 600,000 60,402,000.00 5.13 3 1620038 16 徽 商银 行 01 600,000 59,958,000.00 5.09 4 111814002 18 江 苏银 行CD002 600,000 57,198,000.00 4.86 5 112358 16BOE01 560,000 55,815,200.00 4.74


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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 116936 信融 02 优 750,000 74,333,116.44 6.31 2 139211 信融03 优 300,000 30,000,000.00 2.55


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 报告 期末 无贵 金属 投资。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投 资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 平安安盈保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 12 页 共 15 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 107,075.57 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 24,418,094.74 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 24,525,170.31


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安安盈保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 13 页 共 15 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,162,344,073.54 报告期 期间 基金 总申 购份 额 44,513.92 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 23,387,302.85 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,139,001,284.61


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 平安安盈保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 14 页 共 15 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到或 者超 过20% 的时 间区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018/10/01--2018/12/31 581,000,000.00 - - 581,000,000.00 51.01% 产品特 有风 险 本报告 期内 , 本基 金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过 20% 的 情况 。 当 该基 金份 额持 有人 选 择大比 例赎 回时 , 可能 引 发巨 额 赎回 。 若发 生巨 额 赎回而 本基 金没 有足 够现 金时 , 存 在一 定的 流动 性 风险 ; 为 应对 巨额 赎回 而 进行投 资标 的变 现时 , 可 能存在 仓位 调整 困难 , 甚 至对基 金份 额净 值造 成不 利影响 。 基金 经理 会对 可 能出现 的巨 额赎 回情 况进 行充分 准备 并做 好流 动性 管理 , 但 当基 金出 现巨 额 赎回并 被全 部确 认时 , 申 请赎回 的基 金份 额持 有人 有可能 面临 赎回 款项 被延 缓支付 的风 险 , 未 赎回 的 基金份 额持 有人 有可 能承 担短期 内基 金资 产变 现冲 击成本 对基 金份 额净 值产 生 的不 利影 响。 在极端 情况 下 , 当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时, 可能 导致 在其 赎回 后 本基金 资产 规模 连 续 六十 个工作 日低 于 5000 万元 , 基 金还 可能 面临 转换 运 作方式 、 与其 他基 金合 并 或者终 止基 金合 同等 情形 。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 1 、自2018 年 10 月25 日 起,本 基金 管理 人法 定名 称由 “ 平安 大华 基金 管理 有限公 司 ” 变更 为“ 平 安基 金管 理有 限公 司 ”。 2 、经 本基 金管 理人2017 年第六 次临 时股 东会 审议 通过, 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 《关 于核准 平安 大华 基金 管理 有限公 司变 更股 权的 批复 》 (证监 许可 【2018 】1595 号) , 公司 新增 注册 资本 10 亿 元人 民币 。本 次 增资完 成后 ,本 公司 注册 资本 由 3 亿 元人 民币 增加 至 13 亿元 人 民 币。 3 、 本基 金名 称由 “ 平 安大 华安盈 保本 混合 型证 券投 资基金 ”变 更为 “平 安安 盈保本 混合 型 证 券投资 基金 ”。 平安安盈保本混合 2018 年第 4 季度报告 第 15 页 共 15 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 安盈保 本混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件 (2) 平安 安盈 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同 (3) 平安 安盈 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 平安 安盈 保本 混合 型 证券投 资基 金2018 年第4 季度报 告原 文 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所 9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安基 金管 理有 限公 司, 客户 服务 电 话:4008004800 (免 长途 话费) 平 安基 金管理 有限 公司 2019 年 1 月 18 日