平安中证 500 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 平安基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月18 日
平安 500ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安 500ETF 联接
场内简 称 -
交易代 码 006214
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 9 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 72,367,174.53 份
投资目 标
本基金 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数，
追求与 业绩 比较 基准 相似 的回报 。
投资策 略
本基金 以目 标 ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方便 特
定的客 户群 通过 本基 金投 资目 标 ETF 。本 基金 并
不参与 目 标 ETF 的管 理。 主要以 一级 市场 申购 的
方式投 资于 目 标 ETF ，获 取基金 份额 净值 上涨 带来
的收益 ；在 目 标 ETF 基金 份额二 级市 场交 易流 动
性较好 的情 况下 ，也 可以 通过二 级市 场买 卖目 标
ETF 的 基金 份额 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 收益 率 × 95%
+银行 人民 币活 期存 款利 率 （税后 ）× 5%
风险收 益特 征
本基金 的目 标 ETF 为 股票 型基金 ，其 长期 平均 风险
和预期 收益 水平 高于 混合 型基金 、债 券型 基金 与货
币市场 基金 。本 基金 为 ETF 联接 基金 ，通 过投 资于
目标 ETF 跟 踪标 的指 数表 现，具 有与 标的 指数 以及
标的指 数所 代表 的证 券市 场相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 平安 500ETF 联接 A 平安 500ETF 联接 C 平安 500ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 006214 006215
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 25,456,031.68 份 46,911,142.85 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 平安500
基金主 代码 510590
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2018年3月23 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2018年5月4 日
基金管 理人 名称 平安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 平安银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧 密跟 踪标 的指 数表 现，追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 的
最 小 化 。 本 基 金 力 争 将 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制
0.2%以 内， 年化 跟踪 误差 控制在 2% 以内 。
投资策 略
本 基金 主要 采取 完全 复制法 ，即 完全 按照 标的 指数的 成
份 股组 成及 其权 重构 建投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份
股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。当 预期 指数 成份股 发
生 调整 和成 份股 发生 配股、 增发 、分 红等 行为 时，或 因
基 金的 申购 和赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能
带 来影 响时 ，或 因某 些特殊 情况 导致 流动 性不 足时， 或
其 他原 因导 致无 法有 效复制 和跟 踪标 的指 数时 ，基 金管
理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当变 通和 调整 ，从而 使
得投资 组合 紧密 地跟 踪标 的指数 。
业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率
风险收 益特 征
本 基金 属于 股票 型基 金，其 预期 的风 险与 预期 收益高 于
混 合型 基金 、债 券型 基金与 货币 市场 基金 。同 时本基 金
为 交易 型开 放式 指数 基金， 采用 完全 复制 法跟 踪标的 指
数 表现 ，具 有与 标的 指数以 及标 的指 数所 代表 的股票 相
似的风 险收 益特 征。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
平安 500ETF 联接 A 平安500ETF 联接 C
1． 本 期已 实现 收益 -62,295.19 -94,248.14
2．本 期利 润 -3,024,439.72 -4,627,542.78
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.1262 -0.1209
4．期 末基 金资 产净 值 22,561,746.52 41,579,874.35
5．期 末基 金份 额净 值 0.8863 0.8864
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
平安500ETF 联接A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.20% 1.71% -12.52% 1.74% 0.32% -0.03%
平安500ETF 联接C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.20% 1.70% -12.52% 1.74% 0.32% -0.04%
业绩比 较基 准： 中 证500 指数收 益率*95%+ 银 行人 民 币活期 存款 利率(税后)*5% 平安 500ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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1、本 基金 基金 合同 于2018 年 09 月 05 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 半年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合合 同约 定。
3.3 其他 指标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
成钧
平安中
证 500
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
的基金
经理
2018 年9
月5 日
- 8
成钧先 生， 上 海交 通大 学 博
士， 南京 大学 和上 海证 券 交
易所博 士后， 曾任 职于 上 海
证券交 易所、 国泰 基金 管 理
有限公 司、 嘉 实基 金管 理 有
限公司、 中国 平安 人寿 保 险
股份有 限公 司 。 2017 年 2 月
加入平 安基 金管 理有 限公
司， 现任 平安 沪 深 300 交易
型开放 式指 数证 券 投 资基
金、 平安 中 证 500 交易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金、 平
安沪 深300 交 易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 、
平安MSCI 中国A 股 国际 交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金、 平 安 MSCI 中国 A 股
低波动 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金、 平 安 MSCI
中国A 股 国际 交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金联 接基
金、 平安 中 证 500 交易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金联
接基金 基金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规
的规定 ，并 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 、取 信于 市场 、取信 于社 会的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，为平安 500ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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基金持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内， 基金 投资 管理符 合有 关法 规和 基金 合同的 规定 ，没 有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
（1） 投资 策略
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金， 主要 通过 投资 于目 标ETF 来实 现对 业绩 比较 基准的 紧密 跟踪 ，
也可以 通过 买入 标的 指数 成份股 来跟 踪标 的指 数。 基金在 投资 管理 上， 我们 利用量 化科 技系 统进
行精细 化组 合管 理， 高度 重视绩 效归 因在 组合 管理 中的反 馈作 用， 勤勉 尽责 ，严格 控制 跟踪 偏离
度和跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
截至报 告期 末， 在本 基金 自建仓 完毕 起的 跟踪 期内 ，本基 金的 日均 跟踪 误差 为 0.05% ， 年化
跟踪误 差0.81% ，较 好地 实现了 本基 金的 投资 目标 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 平安 中 证500ETF 联 接基 金A 基金 份 额净值 为0.8863 元 ，本 报 告期基 金份 额
净值增 长率 为-12.20% ； 截 至本报 告期 末平 安中 证 500ETF 联接 基金C 基 金份 额 净值 为 0.8864 元，
本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-12.20% ；同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-12.52% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安 500ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 37,236.00 0.06
其中： 股票
37,236.00 0.06
2 基金投 资 60,489,643.04 93.03
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,967,469.80 6.10
8 其他资 产
523,847.43 0.81
9 合计
65,018,196.27
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,636.00 0.01
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
29,600.00 0.05
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 平安 500ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 37,236.00 0.06
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603444 吉比特 200 29,600.00 0.05
2 603868 飞科电 器 200 7,636.00 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资情 况。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产 净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 中证500 股票型
交易型 开放
式
平安基 金管
理有限 公司
60,489,643.04 94.31
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基 金本 报告 期末 未持 有股指 期货 投资 。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.12.2
基金投 资的 前 十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。 平安 500ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16,137.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,795.49
5 应收申 购款 505,914.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 523,847.43
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 平安500ETF 联接 A 平安500ETF 联接 C
报告期 期初 基金 份额 总额 23,198,449.66 34,646,702.98
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,551,695.29 22,427,532.16
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,294,113.27 10,163,092.29
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 25,456,031.68 46,911,142.85
平安 500ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 内， 基金 管理 人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、自2018 年 10 月25 日 起，本 基金 管理 人法 定名 称由“ 平安 大华 基金 管理 有限公 司” 变更
为“平 安基 金管 理有 限公 司”。
2 、经 本基 金管 理人2017 年第六 次临 时股 东会 审议 通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 《关
于核准 平安 大华 基金 管理 有限公 司变 更股 权的 批复 》 （证 监许 可 【2018 】1595 号） ， 公 司新 增注
册资 本10 亿元 人民 币。 本 次增资 完成 后， 本公 司注 册资本 由 3 亿元 人民 币增 加至 13 亿 元人 民币 。
3 、 本基 金名 称由 “ 平安 大 华中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金” 变更 为 “平
安中 证500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金”。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 设立的 文件
（2） 平安 中证500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同
（3） 平安 中证500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 平安 中证500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金2018 年 4 季度 报 告原文
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9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安基 金管 理有 限公 司， 客户 服务 电
话：4008004800 （免 长途 话费）
平 安基 金管理 有限 公司
2019 年 1 月 18 日
