富 兰 克林 国 海沪 深 300 指数增 强 型证 券 投资 基 金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月18 日 富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 国富沪 深 300 指 数增 强
基金主 代码 450008
交易代 码 450008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年9 月3 日
报告期 末基 金 份 额总 额 146,394,891.93 份
投资目 标
本 基 金 采 用 指 数 增 强 投 资 策 略 。 通 过 量 化 风 险 管 理 方
法， 控制 基金 投资 组合 与 标的指 数构 成的 偏差 ， 同 时结
合主动 投资 方法 ，在 严格 控制跟 踪偏 离风 险的 基础 上，
力争获 得超 越业 绩比 较基 准标的 投资 收益 ， 追 求基 金资
产的长 期增 值 。 在 正常 市 场情况 下 ， 本 基金 对业 绩 比较
基准的 年跟 踪误 差不 超 过8% 。
投资策 略
资产配 置策 略：
本基金 以追 求基 金资 产长 期增长 的稳 定收 益为 宗旨 ， 在
股票市 场上 进行 指数 化被 动投资 的基 础上 ， 基 金管 理人
在债券（国债为主 ） 、股票、现金等各类资产之间仅 进
行适度 的主 动配 置。 通过 运用深 入的 基本 面分 析及 先进
的数量 技术 ， 控制 与目 标 指数的 跟踪 误差 ， 追求 适 度超
越目标 指数 的收 益。
股票投 资策 略：
本基金 以指 数化 投资 为主 ， 以最 小化 跟踪 误差 为组 合的
投资控 制目 标， 本基 金所 跟 踪的目 标指 数为 沪 深 300 指
数。
本 产 品 在 指 数 化 投 资 的 基 础 上 辅 以 有 限 度 的 增 强 操 作
（优化 调整 ） 及 一级 市场 股票投 资。 具体 而言 ， 基 金将
基本依 据目 标指 数的 成份 股构成 权重 ， 并 借助 数量 化投
资分析 技术 构造 和调 整指 数化投 资组 合。 在投 资组 合建
立后， 基金 定期 对比 检验 组合与 比较 基准 的偏 离程 度，
适时对 投资 组合 进行 调整 ， 使指 数优 化组 合与 目标 指数
的跟 踪 误差 控制 在限 定的 范围内 。在 正常 市场 情况 下，
本基金 对业 绩比 较基 准的 年跟踪 误差 不超 过 8% 。 此 外，
本基金 将利 用所 持有 股票 市值参 与一 级市 场股 票投 资，
以在不 增加 额外 风险 的前 提下提 高收 益水 平， 争取 获得
超过指 数的 回报 。
债券投 资策 略：
本基金 将在 对宏 观经 济和 资本市 场进 行研 究的 基础 上，
对利率 结构 、 市场 利率 走 势进行 分析 和预 测 ， 综 合 考虑
中债国 债指 数各 成份 券种 及金融 债的 收益 率水 平、 流动
性的好 坏等 因素 ， 进 行优 化选样 构建 本基 金的 债券 投资
组合。
本 基 金 以 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 固 定 收 益 类 资 产 投
资研究 平台 及本 基金 管理 人的投 资研 究平 台为 依托 ， 采
取积极 主动 的投 资策 略， 以中长 期利 率趋 势分 析为 主，富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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结合经 济周 期 、 宏 观经 济 运行中 的价 格指 数 、 资 金 供求
分析、 货币 政策 、 财 政政 策研判 及收 益率 曲线 分析 ， 在
保证流 动性 和风 险可 控的 前提下 ， 实 施积 极的 债券 投资
组合管 理。
业绩比 较基 准 95% X 沪深 300 指数 + 5% X 银 行同 业存 款利 率
风险收 益特 征
本基金 是股 票指 数增 强型 基金， 属于 中高 风险 的证 券投
资基金 。
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -8,798,394.92
2.本期 利润
-16,634,543.76
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1153
4.期末 基金 资产 净值 126,767,100.08
5.期末 基金 份额 净值 0.866
注：
1.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回费
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （ 不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.90% 1.48% -11.83% 1.56% -0.07% -0.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金的 基金 合同 生 效日 为2009 年9 月3 日 。 本基金 在6 个月 建仓 期结 束时 ， 各 项投 资
比例符 合基 金合 同约 定。 富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张志强
公 司 量 化
与 指 数 投
资 总 监 、
金 融 工 程
部总经
理 、 职 工
监 事 、 国
富沪深
300 指数
增 强基金
及 国 富 中
证 100 指
数 增 强 分
级 基 金 的
基金经 理
2013 年3 月
21 日
- 16 年
张志强先生，CFA ， 纽 约 州
立大学 （布 法罗） 计算 机 科
学硕士 ， 中国 科学 技术 大 学
数 学 专 业 硕 士 。 历 任 美 国
Enreach Technology Inc.
软件工 程师 、 海通 证券 股 份
有 限 公 司 研 究 所 高 级 研 究
员、 友邦 华泰 基金 管理 有 限
公司高 级数 量分 析师 、 国 海
富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公
司首席 数量 分析 师 、 风 险 控
制部总 经理 、 业务 发展 部 总
经理 。 截 至本 报告 期末 任 国
海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限
公司量 化与 指数 投资 总监 、
金融工 程部 总经 理 、 职 工 监
事、 国富 沪深300 指数 增 强
基金及 国富 中证100 指数增
强分级 基金 的基 金经 理。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理人 严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基 金法》及其 他有关法律 、 法
规和《 富兰 克林 国海 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 本着诚 实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 基金 投资 组合 符合有 关法 律、 法规 的规 定及基 金合 同的 约 定 。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司在研究报 告发布公平性 、投资决策 独立性、交易 公平分配、 信息隔离等 方 面
均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ，严 格按 照制 度 要求对 异常 交易 进行 控制 和审批 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格按照 《异常交易 监控与报告制 度》和《同 日反向交易管 理办法》对 异常交易进 行 监
控。报告期内 公司不存 在 投资 组合之间 发生同日 反 向交易且成交 较少的单 边 交易量超过该 证券当
日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年四 季度 ，A 股 市场 延续前 期的 震荡 下行 趋势 ，进一 步加 速下 跌， 主要 的市场 指数 和板
块指数 期间 跌幅 均超 过 10% 。行 业方 面， 所有 行业 在 四季度 均实 现不 同程 度的 下跌， 其中 农林 牧
渔、证 券、 通信 行业 跌幅 较小， 而除 了钢 铁、 采掘 行业外 ，前 期表 现较 好的 白酒、 医药 生物 、保
险、食 品饮 料等 行业 也承 受了较 大跌 幅。 四季 度沪 深 300 指数 下跌 了 12.45% 。
2018 年四 季度， 中国 采购 经理 人 PMI 指数 延续 了年 中以来 的下 跌趋 势， 至季 度末已 跌至 荣 枯
线以下 ，12 月 份该 值 为 49.4% ， 较 上季 末大 幅下 降 1.4 个百 分点 ， 创下2016 年3 月以 来新 低 。 这
显示制 造业 景气 显著 转弱 ，结合 国内 原材 料价 格持 续下跌 和国 际市 场原 油价 格近三 个月 暴跌 ，经
济可能 存在 通缩 压力 。考 虑到中 美贸 易摩 擦对 出口 的实质 性影 响年 内尚 未显 现，未 来一 旦出 口增
速下降 ， 经济 增长 前景 堪 忧。 流动 性方 面 ， 四 季度 的市场 流动 性总 体平 稳 ， 央行 在 10 月份 进行 了
年内第 四次 定向 降准 后， 较好地 通过 公开 市场 操作 保持了 流动 性的 合理 充裕 。
展望新 的一 年， 情况 仍不 容乐观 。从 影 响 A 股 市场 的各方 面因 素看 ，中 美贸 易冲 突 、海 外市
场波动 、上 市公 司业 绩增 长下滑 、投 资者 情绪 低迷 等前期 制约 市场 的负 面因 素仍然 存在 。流 动性
方面， 考虑 到过 去一 年央 行和其 它监 管部 门对 经济 和市场 的低 迷状 态有 充分 认识和 经验 ，预 计市
场流动 性将 保持 合理 充裕 。
报告期 内， 本基 金在 保持 均衡的 组合 配置 以控 制主 动投资 风险 的前 提下 ，继 续使用 量化 选股
模型精 选个 股及 构建 投资 组合。 但由 于选 股模 型在 四季度 表现 一般 ，没 有取 得超额 收益 ，期 间基
金业绩 表现 略落 后于 业绩 比较基 准。
4.5
报告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金份 额净 值为 0.866 元。本 报告 期份 额净 值 下跌 11.90%，同
期业绩 比较 基准 下跌11.83% ， 基 金表 现落 后业 绩比 较 基准0.07% ， 期间 基金 年化 跟踪误 差为2.68% 。 富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 114,693,434.20 90.00
其中： 股票 114,693,434.20 90.00
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融 衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,667,577.88 9.94
8 其他资 产 77,484.88 0.06
9 合计 127,438,496.96 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,039,954.00 2.40
C 制造业 41,486,753.42 32.73
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
3,777,651.00 2.98
E 建筑业 4,557,156.42 3.59
F 批发和 零售 业 2,624,068.70 2.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 259,760.00 0.20
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
4,440,626.36 3.50
J 金融业 40,125,774.32 31.65
K 房地产 业 879,520.00 0.69
L 租赁和 商务 服务 业 1,397,129.92 1.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 102,588,394.14 80.93
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,790,919.50 1.41
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 401,968.00 0.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,293,260.00 1.81
H 住宿和 餐饮 业 673,512.00 0.53
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 50,145.80 0.04
K 房地产 业 6,895,234.76 5.44
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,105,040.06 9.55
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 未通 过港 股通 交易 机制投 资港 股。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 137,462 7,711,618.20 6.08
2 600519 贵州茅 台 6,531 3,853,355.31 3.04
3 002415 海康威 视 149,526 3,851,789.76 3.04
4 601166 兴业银 行 226,600 3,385,404.00 2.67
5 601328 交通银 行 544,600 3,153,234.00 2.49
6 600837 海通证 券 353,300 3,109,040.00 2.45
7 600016 民 生银 行 536,426 3,073,720.98 2.42
8 600030 中信证 券 159,450 2,552,794.50 2.01
9 601607 上海医 药 140,500 2,388,500.00 1.88
10 603288 海天味 业 34,000 2,339,200.00 1.85
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000540 中天金 融 915,900 3,480,420.00 2.75
2 600026 中远海 能 516,500 2,293,260.00 1.81
3 600376 首开股 份 284,000 2,041,960.00 1.61
4 002092 中泰化 学 194,000 1,367,700.00 1.08
5 600823 世茂股 份 316,480 1,189,964.80 0.94
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基 金本 报告 期末 未持 有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基 金本 报告 期末 未持 有 资产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据 基金 合同 ，本 基金 不 投资贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基 金本期 投资 的前十 名证 券中， 报告 期内发 行主 体被监 管部 门立案 调查
的 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的证 券如
下：
交通银 行股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “交 通银 行” ） 于2018 年 12 月 7 日受 到中 国银行 保险 监督
管理委员会（ 以下简称 “ 中国银保监会 ”）处罚 ， 主要违规事实 公告如下 ： 对并购贷款占 并购交
易价款比例不 合规； 并 购 贷款尽职调查 和风险评 估 不到位。为此 中国银保 监 会对交通银行 做出罚
款人民 币 50 万 元的 行政 处 罚。
交通银 行 于 2018 年 12 月 8 日 收到 中国 银保 监会 处 罚，主 要违 规行 为公 告如 下：( 一)不 良信
贷资产未洁净 转让，理 财 资金投资本行 不良信贷 资 产收益权；(二) 未尽职调 查并使用自有 资金垫
付承接风险 资产；( 三) 档 案管理不到 位，内控 管理 存在严重漏 洞；(四)理 财 资金借助保 险资管 渠
道虚增本行 存款规模 ；(五)违规向土地 储备机构 提供 融资；(六)信 贷资金违 规 承接本行表 外理财
资产；(七)理 财资金违 规 投资项目资 本金；( 八) 部 分理财产品 信息披露 不合 规；(九)现场 检查配
合不力 。为 此， 中国 银保 监会对 交通 银行 做出 罚款 人民 币 690 万元 的行 政处 罚。
本基金对交通 银行投资决 策说明：本公 司的投研团 队 经过充分研 究，认为上 述事件仅对 交 通
银行短期经营 有一定影 响 ，不改变长期 投资价值 。 同时由于本基 金看好交 通 银行长期发展 ，因此
买入交 通银 行。 本基 金管 理人对 该股 的投 资决 策遵 循公司 的投 资决 策制 度。
中国民 生银 行股 份有 限公 司 2018 年 12 月 7 日 受到 中国银 行保 险监 督管 理委 员会公 开处 罚 ，
违规行为：( 一)内控管 理 严重违反审 慎经营规 则；( 二)同业投资 违规接受 担保 ；(三)同业投 资，富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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理财资金违规 投资房地 产 ，用于缴交或 置换土地 出 让金及土地储 备融资；( 四)本行理财产品 之间
风险隔离不 到位；( 五) 个 人理财资金 违规投资 ；(六)票据代理未 明示， 增 信未 簿记和计提 资本占
用；( 七)为非保 本理财产 品提供保本承 诺。为此 ， 中国银保监督 会对中国 民 生银行股份有 限公司
做出罚 款人 民 币3,160 万 元的行 政公 开处 罚。
中国民 生银 行股 份有 限公 司于 2018 年 12 月 8 日受 到中国 银行 保险 监督 管理 委员会 公开 处 罚
违规行为：贷 款业务严 重 违反审慎经营 规则。为 此 ，中国银保监 会对中国 民 生银行股份有 限公司
做出罚 款人 民 币200 万元 的行政 公开 处罚 。
本基金对民生 银行投资决 策说明：本公 司的投研团 队经过充分研 究，认为上 述事件仅对 民 生
银行短期经营 有一定影 响 ，不改变长期 投资价值 。 同时由于本基 金看好民 生 银 行长期发展 ，因此
买入民 生银 行。 本基 金管 理人对 该股 的投 资决 策遵 循公司 的投 资决 策制 度。
兴业银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 兴业 银行 ” ） 于 2018 年 5 月 4 日收 到中 国银行 保险 监 督
管理委员会（ 以下简称 “ 中国银保监会 ”）出具 的 《中国银行保 险监督管 理 委员会行政处 罚信息
公开表 （银 保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号） 》 ， 就 兴业 银 行主要 违法 违规 事实 公告 如下: （一 ） 重 大关
联交易未按规 定审查审 批 且未向监管部 门报告； （ 二 ）非真实转让 信贷资产； （ 三）无授信额 度或
超授信 额度 办理 同业 业务 ； （四 ） 内 控管 理严 重违 反 审慎经 营规 则 ， 多 家分 支 机构买 入返 售业 务项
下基础资产不 合规； （五 ） 同业投资接受 隐性的第 三 方金融机构信 用担保； （ 六 ）债券卖出回 购业
务违规 出表 ； （七） 个人 理 财资金 违规 投资 ； （八） 提 供日期 倒签 的材 料； （ 九） 部分非 现场 监管 统
计 数 据 与 事 实 不符； （ 十 ）个 别 董 事 未 经 任职 资 格 核准 即 履 职； （ 十 一） 变 相 批量 转 让 个 人 贷 款；
（十二 ）向 四证 不全 的房 地产项 目提 供融 资。
中国银 保监 会处 以罚 款人 民币 5,870 万元 。
本基金对兴业 银行投资决 策说明：本公 司的投研团 队经过充分研 究，认为上 述事件仅对 兴 业
银行短 期经 营有 一定 影响 ， 不改 变长 期投 资价 值。 同 时由于 本基 金看 好银 行整 体的长 期发 展前 景，
因此买 入兴 业银 行。 本基 金管理 人对 该股 的投 资决 策遵循 公司 的投 资决 策制 度。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16,157.32
2 应收证 券清 算款 38,515.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,452.26 富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5 应收申 购款 20,360.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 77,484.88
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600030 中信证 券 2,552,794.50 2.01 重大事 项停 牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000540 中天金 融 3,480,420.00 2.75 重大资 产重 组停 牌
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 140,617,449.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,409,184.63
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,631,742.08
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 146,394,891.93
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 未有 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本公 司管理 的该 基金 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 未有 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本公 司管理 的该 基金 的情 况。 富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 沪 深300 指数 增强 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
2 、 《富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、 《富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站 ：www.ftsfund.com 。
8.3 查 阅方 式
1 、 投资 者在 基金 开放 日内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复 印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com 查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2019 年 1 月 18 日
