富 兰 克林 国 海日 日 收益 货 币市 场 证券 投 资基 金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月18 日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 2 页 共 18 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 1 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证 复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 3 页 共 18 页
§2 基金产 品概况
基金简 称 国富日 日收 益货 币
基金主 代码 000203
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 519,187,047.99 份
投资目 标
在力求 保持 基金 资产 安全 性与较 高流 动性 的基 础 上 ，
追求稳 定的 当期 收益 。
投资策 略
本基金 主要 为投 资者 提供 现金管 理工 具， 通过 积 极 的
投资组 合管 理， 同时 充分 把握市 场短 期失 衡带 来 的 套
利机会， 在安 全性 、 流动 性和收 益性 之间 寻求 最 佳 平
衡点。
1 、剩 余期 限结 构配 置
基于对 国内 外宏 观经 济形 势、 国 家货 币政 策和 财 政 政
策、 短 期资 金市 场利 率波 动、 资 金供 求、 市场 结 构 变
化等因 素的 深入 研究 ， 对 利率期 限结 构变 动趋 势 进 行
研判， 预 测货 币市 场利 率 水平 ， 确 定基 金投 资组 合 的
平均剩 余期 限及 期限 分配 结构。 当预 期短 期利 率 上 升
时， 缩短 组合 的平 均 剩 余 期限 ； 当 预期 短期 利率 下 降
时，适 度延 长组 合的 平均 剩余期 限。
2 、类 属资 产配 置策 略
根据市 场环 境， 结 合各 债 券品种 之间 的流 动性 、 相 对
收益水 平、 信 用等 级 、 参 与主体 资金 的供 求变 化 及 到
期期限 等因 素， 灵 活运 用 哑铃形 策略 、 梯形 策略 及 纺
锤形策 略等 ，确 定组 合中 各债券 品种 的配 置比 例。
3 、个 券选 择， 构建 投资 组 合
构建不 同券 种的 收益 率曲 线预测 模型 ， 对 货币 市 场 工
具进行 估值， 确定 价格 中 枢的变 动趋 势 ， 在 综合 考 虑
风险收 益匹 配水 平及 流动 性的基 础上 ， 投 资于 各 类 属
债券中 价值 低估 的个 券。 在保证 投资 组合 低风 险 、 高
流动性 的前 提下， 构建 投 资 组合 ， 并根 据投 资环 境 的
变化相 机调 整， 尽可 能提 升组合 的收 益。
4 、现 金流 均衡 管理 策略
对市场资金面的变 化及本 基金申购/ 赎 回 变 化的 动 态
预测， 通过 现金 库存 管理 、 回购 滚动 操作 、 债 券 品 种
的期限 结构 安排 及资 产变 现等措 施， 动态 调整 并 有 效
分配现 金流 ，在 保证 基金 资产充 分流 动性 的基 础 上 ，
获取稳 定的 收益 。
5 、充 分把 握市 场短 期失 衡 带来的 套利 机会
由于市 场分 割、 信 息不 对 称、 发行 人信 用等 级发 生 突
然变化 等情 况会 造成 市场 在短期 内的 非有 效性 ； 由 于
新股、 新债 发行 以及 季节 效应等 因素 会使 市场 资 金 供
求关系 发生 短期 失衡 。 本 基金管 理人 将积 极把 握由于
市场短 期失 衡而 带来 的套 利机会 ，通 过跨 市场 套 利 、富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 4 页 共 18 页
跨品种 套利、 跨期 限套 利 、 正 回购 放大 等策 略获 取 超
额收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 高 流
动性、 低 风险 品种 ， 其预 期收益 和预 期风 险均 低 于 债
券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 000203 000204
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 77,404,514.24 份 441,782,533.75 份
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 5 页 共 18 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币B
1. 本期已 实现 收益 527,566.21 5,257,765.78
2．本 期利 润 527,566.21 5,257,765.78
3．期 末基 金资 产净 值 77,404,514.24 441,782,533.75
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国富日日收益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－ ④
过去三 个
月
0.6286% 0.0022% 0.3180% 0.0000% 0.3106% 0.0022%
国富日日收益货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－ ④
过去三 个
月
0.6896% 0.0022% 0.3180% 0.0000% 0.3716% 0.0022%
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 6 页 共 18 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 7 页 共 18 页
注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2013 年7 月24 日 。本基 金 在6 个 月建 仓期 结束时 ，各 项投 资比
例符合 基金 合同 约定 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 8 页 共 18 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王莉
国富日日
收益货币
基金、 国富
安享货币
基金及国
富日鑫月
益 30 天理
财债券基
金的基金
经理
2016 年1 月
22 日
- 8 年
王莉女 士， 华 东师 范大 学金 融
学硕士。 历任 武汉 农村 商业 银
行股份 有限 公司 债券 交易 员、
国海富兰克林基金管理有限
公司债 券交 易员。 截至 本报 告
期末任国海富兰克林基金管
理有限公司国富日日收益货
币基金、 国富 安享 货币 基金 及
国富日 鑫月 益 30 天理 财债 券
基金的 基金 经理 。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ，首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、证 券、投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 、法
规和《 富兰 克林 国海 日日 收益货 币市 场证 券投 资基 金基金 合同 》的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 ，无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。基 金投 资组 合符 合有关 法律 、法 规的 规定 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 在研 究报 告发布 公平 性、 投资 决策 独立性 、交 易公 平分 配、 信息隔 离等 方面
均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ，严 格按 照制 度 要求对 异常 交易 进行 控制 和审批 。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 9 页 共 18 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格按 照《 异常 交易 监控与 报告 制度 》和 《同 日反向 交易 管理 办法 》对 异常交 易进 行监
控。报 告期 内公 司不 存在 投资组 合之 间发 生同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年四 季度 延续 了货 币 政策稳 健中 性 的 基调 ，创 设TMLF 等 金融 工具 ，定 向 滴灌力 度继 续
加强。 以国 内宏 观数 据走 弱为主 要导 火索 ，叠 加了 油价下 跌以 及外 围市 场经 济增长 动能 趋弱 等因
素，本 季度 长端 利率 持续 走强。 而短 端利 率受 制于 资金成 本的 稳定 ，更 多的 随着资 金面 的波 动而
波动。 存单 品种 整个 季度 维持平 稳发 行， 收益 率仅 在年末 由资 金面 和配 置需 求共同 作用 下， 短端
出现了 一波 短时 间的 大幅 上行。 信用 品种 虽仍 不断 有违约 出现 ， 但 CRMW 的推 出稳定 了市 场的 风 险
偏好。
目前信 用事 件层 出不 穷， 在此背 景下 仍需 仔细 筛选 流动性 尚佳 的有 配置 价值 的信用 品种 。整
体来看 ，相 较于 信用 债， 高评级 同业 存单 整体 风险 可控， 年内 的品 种收 益率 维持低 位， 但跨 年仍
有吸引 力。 准确 的择 时能 获得不 错的 收益 ，加 之其 良好的 流动 性， 目前 仍然 是配置 上比 较理 想的
品种之 一。
本基金 致力 于做 好流 动性 管理， 提前 预判 产品 的规 模变动 ，并 选择 在合 适时 机适当 调整 久期
分布。 在债 券配 置上 采取 哑铃型 结构 ，保 持短 期流 动性并 力求 锁定 一部 分长 期资产 的收 益率 。高
评级信 用债 与存 单在 一定 时间内 各有 其配 置价 值， 未来将 在保 持组 合流 动性 要求的 前提 下努 力做
好择时 ，为 基金 持有 人创 造稳健 的收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金A 类份额 净值 增 长 0.6286% ， 同期 业 绩比 较基 准增 长 0.3180% ， 基 金超
额收益 率0.3106% ； 本基 金 B 类 份额 净值 增 长 0.6896% ， 同期 业绩 比较 基准增 长 0.3180% ， 基 金超
额收益 率0.3716% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 10 页 共 18 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 439,742,832.87 74.10
其中： 债券 439,742,832.87 74.10
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
27,600,230.00
4.65
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
113,775,937.58 19.17
4 其他资 产 12,294,704.51 2.07
5 合计 593,413,704.96 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.43
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 65,979,661.03 12.71
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例取报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值比例 （% ）
原因 调整期
1 2018 年12 月 17 日 24.39 基金规 模变 动 2018-12-25
2 2018 年12 月 18 日 20.83 基金规 模变 动 2018-12-25
3 2018 年12 月 19 日 24.18 基金规 模变 动 2018-12-25
4 2018 年12 月 20 日 21.61 基金规 模变 动 2018-12-25
5 2018 年12 月 21 日 21.61 基金规 模变 动 2018-12-25
6 2018 年12 月 24 日 21.05 基金规 模变 动 2018-12-25
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 11 页 共 18 页
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 46
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 69
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 37.39
14.17
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
2 30 天( 含)-60 天 59.28 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
3 60 天( 含)-90 天 9.56 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
4 90 天( 含)-120 天 3.81 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 1.89 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
合计 111.93 14.17
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 51,729,633.31 9.96 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 12 页 共 18 页
其中： 政策 性金 融债 51,729,633.31 9.96
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 30,048,113.69 5.79
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 357,965,085.87 68.95
8 其他 - -
9 合计 439,742,832.87 84.70
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
注： 上表 中， 附息 债券 的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价， 贴现 式债 券的 成本 包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111888834
18 宁波 银行
CD231
1,000,000 99,624,066.65 19.19
2 111806199
18 交通 银行
CD199
1,000,000 99,477,376.52 19.16
3 111803138
18 农业 银行
CD138
500,000 49,741,180.18 9.58
4 111815497
18 民生 银行
CD497
500,000 49,614,957.41 9.56
5 180201 18 国开 01 400,000 40,008,655.32 7.71
6 011800776
18 杭 金投
SCP004
300,000 30,048,113.69 5.79
7 111813074
18 浙商 银行
CD074
200,000 19,924,880.39 3.84
8 111808110
18 中信 银行
CD110
200,000 19,806,206.42 3.81
9 140202 14 国开 02 100,000 10,008,700.46 1.93
10 111895483
18 东莞 银行
CD038
100,000 9,986,204.49 1.92
5.7 “ 影 子定价 ” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 16
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2897%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0247%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1936% 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 13 页 共 18 页
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 或商 定利率 每日 计提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 份额 资产 净值 始终 维持 在 1.00 元。
5.9.2 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中，报 告期 内发行 主体 被监管 部门 立案调 查的 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 证监会 、证 券交易 所公 开谴责 、处 罚的证 券如 下：
交通银 行股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “交 通银 行” ） 于2018 年 12 月 7 日受 到中 国银行 保险 监督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国银 保监 会 ” ）处 罚， 主要违 规事 实公 告如 下： 对并购 贷款 占并 购交
易价款 比例 不合 规； 并购 贷款尽 职调 查和 风险 评估 不到位 。为 此中 国银 保监 会对交 通银 行做 出罚
款人民 币 50 万 元的 行政 处 罚。
交通银 行 于2018 年12 月8 日收 到中 国银 保监 会处 罚，主 要违 规行 为公 告如 下：( 一)不 良信
贷资产 未洁 净转 让， 理财 资金投 资本 行不 良信 贷资 产收益 权；(二) 未尽 职调 查并使 用自 有资 金垫
付承接 风险 资产 ；( 三)档 案管理 不到 位， 内控 管理 存在严 重漏 洞；(四) 理财 资金借 助保 险资 管渠
道虚增 本行 存款 规模 ；( 五)违规 向土 地储 备机 构提 供 融资；(六) 信贷 资金 违规 承接本 行表 外理 财
资产；(七) 理财 资金 违规 投资项 目资 本金 ；( 八)部 分理财 产品 信息 披露 不合 规；( 九)现 场检 查配
合不力 。为 此， 中国 银保 监会对 交通 银行 做出 罚款 人民 币 690 万元 的行 政处 罚。
本基金 对交 通银 行投 资决 策说明 ：本 公司 的投 研团 队经过 充分 研究 ，认 为上 述事件 仅 对 交通
银行短 期经 营有 一定 影响 ，不改 变长 期投 资价 值。 同时由 于本 基金 看好 交通 银行长 期发 展， 因此
买入交 通银 行。 本基 金管 理人对 该股 的投 资决 策遵 循公司 的投 资决 策制 度。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 14 页 共 18 页
中国民 生银 行股 份有 限公 司 2018 年12 月 7 日 受到 中国银 行保 险监 督管 理委 员会公 开处 罚，
违规行 为：(一) 内控 管理 严重违 反审 慎经 营规 则；( 二)同 业投 资违 规接 受担 保 ；(三) 同业 投资 ，
理财资 金违 规投 资房 地产 ，用于 缴交 或置 换土 地出 让金及 土地 储备 融资 ；( 四)本行 理财 产品 之间
风险隔 离不 到位 ；( 五)个 人理财 资金 违规 投资 ；( 六)票据 代理 未明 示， 增信 未 簿记和 计提 资本 占
用；( 七)为 非保 本理 财产 品提供 保本 承诺 。为 此， 中国银 保监 督会 对中 国民 生银行 股份 有限 公司
做出罚 款人 民 币3,160 万 元的行 政公 开处 罚。
中国民 生银 行股 份有 限公 司于 2018 年12 月 8 日受 到中国 银行 保险 监督 管理 委员会 公开 处罚
违规行 为： 贷款 业务 严重 违反审 慎经 营规 则。 为此 ，中国 银保 监会 对中 国民 生银行 股份 有限 公司
做出罚 款人 民 币200 万元 的行政 公开 处罚 。
本基金 对民 生银 行投 资决 策说明 ：本 公司 的投 研团 队经过 充分 研究 ，认 为上 述事件 仅对 民生
银行短 期经 营有 一定 影响 ，不改 变长 期投 资价 值。 同时由 于本 基金 看好 民生 银行长 期发 展， 因此
买入民 生银 行 。 本基 金管 理人对 该股 的投 资决 策遵 循公司 的投 资决 策制 度。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 403.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,026,411.44
4 应收申 购款 8,267,889.24
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,294,704.51
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 15 页 共 18 页
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 88,570,050.98 894,058,863.83
报告期 期间 基金 总申 购份 额 57,321,728.77 950,491,687.57
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 68,487,265.51 1,402,768,017.65
报告期 期末 基金 份额 总额 77,404,514.24 441,782,533.75
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 16 页 共 18 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2018 年11 月7
日
6,000,000.00
6,000,000.00 0.00%
2 转换转 出
2018 年11 月21
日
-1,005,489.22
-1,005,489.22 0.00%
3 赎回
2018 年11 月21
日
-5,000,000.00
-5,000,000.00 0.00%
4 赎回
2018 年11 月21
日
-413.83
-837.78 0.00%
合计
-5,903.05 -6,327.00
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 17 页 共 18 页
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2018 年10 月 16 日至
2018 年 11 月 5
日,2018 年 11 月 14
日至2018 年 11 月 18
日
-
200,557,85
5.16
200,557,8
55.16
- -
2
2018 年 10 月 1 日至
2018 年 10 月 10 日
280,629,909.
56
290,267.24
280,920,1
76.80
- -
3
2018 年11 月 29 日至
2018 年 12 月 16 日
-
150,296,81
8.44
150,296,8
18.44
- -
4 2018 年 12 月 26 日 -
150,009,57
3.73
150,009,5
73.73
- -
5
2018 年 10 月 1 日至
2018 年 10 月 9
日,2018 年 10 月 16
日至 2018 年 11 月 5
日,2018 年 11 月 14
日至2018 年 12 月 31
日
200,337,176.
01
1,376,416.
50
-
201,713,592
.51
38.85%
产品特 有风 险
1.流动 性风 险
投资者 大额 赎回 所持 有的 基金份 额时 ， 为了 实现 基 金资产 的迅 速变 现 ， 在 基 金交易 过程 中可 能存 在无
法实现 交易 价格 最优 ； 亦 或导致 基金 仓位 调整 困难 ， 基 金资 产不 能迅 速转 变 成现金 ， 产生 流动 性风 险。
一旦引 发巨 额赎 回 ， 当 基 金管理 人认 为兑 付投 资者 的赎回 申请 有困 难 ， 或 认 为兑付 投资 者的 赎回 申请
进行的 资产 变现 可能 使基 金资产 净值 发生 较大 波动 时，可 能出 现比 例赎 回、 延期支 付赎 回款 等 情 形 。
管理人 有权 根据 本基 金合 同和招 募说 明书 的约 定 ， 基于投 资者 保护 原则 ， 暂 停或拒 绝申 购 、 暂 停赎 回。
2.估值 风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影
响，从 而导 致非 市场 因素 的净值 异常 波动 。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告
第 18 页 共 18 页
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 日日 收益 货币 市场 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
2 、 《富 兰克 林国 海日 日收 益货币 市场 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《富 兰克 林国 海日 日收 益货币 市场 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
4 、 《富 兰克 林国 海日 日收 益货币 市场 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站: www.ftsfund.com 。
9.3 查 阅方 式
1 、 投资 者在 基金 开放 日内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复 印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com 查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2019 年 1 月 18 日
