富兰克林国海安享货币市场基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月18 日
富兰克林国海安享货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 1 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 富兰克林国海安享货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 国富安 享货 币
基金主 代码 004120
交易代 码 004120
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,803,693,802.37 份
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 力 争
实现超 过业 绩比 较基 准的 投资收 益。
投资策 略
本基金 主要 为投 资人 提供 现金管 理工 具 ， 通 过积 极
的投资 组合 管理 ， 同时 充分 把握市 场短 期失 衡带 来
的套利 机会 ， 在安 全性 、 流 动性和 收益 性之 间寻 求
最佳平 衡点 。
1、期 限配 置策 略
基于对 国内 外宏 观经 济形 势、 国家 货币 政策 和财 政
政策、 短期 资金 市场 利率 波动、 资金 供求 、 市场 结
构变化 等因 素的 深入 研究 ， 对利率 期限 结构 变动 趋
势进行 研判 ， 预测 货币 市 场利率 水平 ， 确定 基金 投
资组合 的平 均剩 余期 限及 期限分 配结 构 。 当 预期 短
期利率 上 升 时 ， 缩 短组 合 的平均 剩余 期限 ； 当预 期
短期利 率下 降时 ，适 度延 长组合 的平 均剩 余期 限 。
2、类 属资 产配 置策 略
根据市 场环 境 ， 结 合各 债 券品种 之间 的流 动性 、 相
对收益 水平 、 信用 等级 、 参 与主体 资金 的供 求变 化
及到期 期限 等因 素 ， 灵 活 运用哑 铃形 策略 、 梯形 策
略及纺 锤形 策略 等 ， 确 定组 合中各 债券 品种 的配 置
比例。
3、个 券选 择策 略
构建不 同券 种的 收益 率曲 线预测 模型 ， 对货 币市 场
工具进 行估 值 ， 确 定价 格 中枢的 变动 趋势 ， 在综 合
考虑风 险收 益匹 配水 平及 流动性 的基 础上 ， 投资 于
各类属 债券 中价 值低 估的 个券 。 在 保证 投资 组合 低
风险、 高流 动性 的前 提下 ， 构建 投 资 组合 ， 并根 据
投资环 境的 变化 相机 调整 ，尽可 能提 升组 合的 收
益。
4、流 动性 管理 策略
本基金 将会 对市 场资 金面 的变化 及本 基金 申购/ 赎
回变化 进行 动态 预测 ， 紧密 关注季 节性 资金 流动 等
影响货 币市 场基 金流 动性 管理的 因素 ， 通过 现金 库
存管理 、 回购 滚动 操作 、 债 券品种 的期 限结 构安 排
及资产 变现 等措 施， 动态 调整并 有效 分配 现金 流 ，
在保证 基金 资产 充分 流动 性的基 础上 ， 获取 稳定 的
收益。 富兰克林国海安享货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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5、套 利策 略
由于市 场分 割 、 信 息不 对 称、 发行 人信 用等 级发 生
突然变 化等 情况 会造 成市 场在短 期内 的非 有效 性 ；
在久期 控制 的基 础上 ， 基金 管理人 将对 货币 市场 的
各个细 分市 场 进 行深 入研 究分析 ， 在严 格控 制风 险
和保障 流动 性的 前提 下， 寻找跨 市场 、 跨 期限、 跨
品种的 套利 投资 机会 ，以 期获得 更高 的收 益。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下 ，
采用基 本面 分析 和数 量化 模型相 结合 ， 对个 券进 行
风险分 析和 价值 评估 后进 行投资 。 本基 金将 严格 控
制资产 支持 证券 的总 体投 资规模 并进 行分 散投 资 ，
以降低 流动 性风 险。
业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 （ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高
流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和预 期风 险均 低
于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 78,348,089.16
2．本 期利 润 78,348,089.16
3．期 末基 金资 产净 值 8,803,693,802.37
注： 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8058% 0.0023% 0.3341% 0.0000% 0.4717% 0.0023%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较 基准 收益 率
变 动的 比较 富兰克林国海安享货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2017 年5 月22 日 。本基 金 在6 个 月建 仓期 结束时 ，各 项投 资比
例符合 基金 合同 约定 。 富兰克林国海安享货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王莉
国富日 日 收
益货币 基金、
国富安 享货
币基金 及国
富日鑫 月益
30 天 理财 债
券基金 的基
金经理
2017 年5 月
22 日
- 8 年
王莉女 士， 华东 师范 大
学金融 学硕 士。 历任 武
汉农村 商业 银行 股份 有
限公司 债券 交易 员、 国
海富兰 克林 基金 管理 有
限公司 债券 交易 员。 截
至本报 告期 末任 国海 富
兰克林 基金 管理 有限 公
司国富 日日 收益 货币 基
金、国 富安 享货 币基 金
及国富 日鑫 月 益30 天
理财债 券基 金的 基金 经
理。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ，首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从 业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、证 券、投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 、法
规和《 富兰 克林 国海 安享 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益，无 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。 基金 投资组 合符 合有 关法 律、 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告 期 内， 公司 在研 究报 告发布 公平 性、 投资 决策 独立性 、交 易公 平分 配、 信息隔 离等 方面富兰克林国海安享货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ，严 格按 照制 度要求 对异 常交 易进 行控 制和审 批。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格按 照《 异常 交易 监控与 报告 制度 》和 《同 日反向 交易 管理 办法 》对 异常交 易进 行监
控。报 告期 内公 司不 存在 投资组 合之 间发 生同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年四 季度 延续 了货 币 政策稳 健中 性的 基调 ，创 设 TMLF 等 金融 工具 ，定 向 降准 力 度继 续
加强。 以国 内宏 观数 据走 弱为 主 要导 火索 ，叠 加了 油价下 跌以 及外 围市 场经 济增长 动能 趋弱 等因
素，本 季度 长端 利率 持续 走强。 而短 端利 率受 制于 资金成 本的 稳定 ，更 多的 随着资 金面 的波 动而
波动。 存单 品种 整个 季度 维持平 稳发 行， 收益 率仅 在年末 由资 金面 和配 置需 求共同 作用 下， 短端
出现了 一波 短时 间的 大幅 上行。 信用 品种 虽仍 不断 有违约 出现 ， 但 CRMW 的推 出稳定 了市 场的 风 险
偏好。
目前信 用事 件层 出不 穷， 在此背 景下 仍需 仔细 筛选 流动性 尚佳 的有 配置 价值 的信用 品种 。整
体来看 ，相 较于 信用 债， 高评级 同业 存单 整体 风险 可控， 年内 的品 种收 益率 维持低 位， 但跨 年仍
有吸引 力。 准确 的择 时能 获得 不 错的 收益 ，加 之其 良好的 流动 性， 目前 仍然 是配置 上比 较理 想的
品种之 一。
本基金 致力 于做 好流 动性 管理， 提前 预判 产品 的规 模变动 ，并 选择 在合 适时 机适当 调整 久期
分布。 在债 券配 置上 采取 哑铃型 结构 ，保 持短 期流 动性并 力求 锁定 一部 分长 期资产 的收 益率 。高
评级信 用债 与存 单在 一定 时间内 各有 其配 置价 值， 未来将 在保 持组 合流 动性 要求的 前提 下努 力做
好择时 ，为 基金 持有 人创 造稳健 的收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 报告 期末 ，本 基金 份 额净值 增 长0.8058% ，同 期业绩 比较 基准 增 长 0.3341% ， 基金 超额
收益 率0.4717% 。
4.6 报 告期 内基 金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 富兰克林国海安享货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 5,455,688,704.72 60.56
其中： 债券 5,455,688,704.72 60.56
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
2,285,513,028.26
25.37
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,234,240,324.49 13.70
4 其他资 产 33,782,089.83 0.37
5 合计 9,009,224,147.30 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.83
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 198,999,341.50 2.26
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例取报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90 富兰克林国海安享货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本基 金本 报告 期内 投资 组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 31.47
2.26
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.00 -
2 30 天( 含)-60 天 20.75 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.00 -
3 60 天( 含)-90 天 5.32 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.00 -
4 90 天( 含)-120 天 20.89 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.00 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 23.52
0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.00 -
合计 101.95 2.26
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基 金本 报告 期内 投资 组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 498,580.59 0.01
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 486,992,564.35 5.53
其中： 政策 性金 融债 486,992,564.35
5.53
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
350,172,868.33
3.98
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6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,618,024,691.45 52.46
8 其他 - -
9
合计 5,455,688,704.72
61.97
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
注： 上表 中， 附息 债券 的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价， 贴现 式债 券的 成本 包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111806114
18 交 通银 行
CD114
5,000,000 495,312,899.52 5.63
2 111886594
18 宁 波银 行
CD196
3,000,000 297,254,595.18 3.38
3 111882133
18 南 京银 行
CD100
2,900,000 283,912,840.74 3.22
4 111809112
18 浦 发银 行
CD112
2,700,000 267,402,733.28 3.04
5 111889390
18 宁 波银 行
CD238
2,000,000 199,141,045.04 2.26
6 111892516
18 南 京银 行
CD031
2,000,000 198,951,096.56 2.26
7 111895161
18 南 京银 行
CD060
2,000,000 198,174,579.56 2.25
8 111814128
18 江 苏银 行
CD128
2,000,000 198,035,403.90 2.25
9 111818293
18 华 夏银 行
CD293
2,000,000 196,230,666.60 2.23
10 111818217
18 华 夏银 行
CD217
2,000,000 196,000,902.26 2.23
5.7 “ 影 子定价 ” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1242%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0161%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0448% 富兰克林国海安享货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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报告 期内负 偏离 度的绝 对值 达到 0.25% 情 况说 明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基 金本 报告 期末 未持 有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 或商 定利率 每日 计提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 份额 资产 净值 始终 维持 在 1.00 元。
5.9.2 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中，报 告期 内发行 主体 被监管 部门 立案调 查的 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 证监会 、证 券交易 所公 开谴责 、处 罚的证 券如 下：
交通银 行股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “交 通银 行” ） 于2018 年 12 月 7 日受 到中 国银行 保险 监督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国银 保监 会 ” ）处 罚， 主要违 规事 实公 告如 下： 对并购 贷款 占并 购交
易价款 比例 不合 规； 并购 贷款尽 职调 查和 风险 评估 不到位 。为 此中 国银 保监 会对交 通银 行做 出罚
款人民 币 50 万 元的 行政 处 罚。
交通银 行 于2018 年12 月8 日收 到中 国银 保监 会处 罚，主 要违 规行 为公 告如 下：( 一)不 良信
贷资产 未洁 净转 让， 理财 资金投 资本 行不 良信 贷资 产收益 权；(二) 未尽 职调 查并使 用自 有资 金垫
付承接 风险 资产 ；( 三)档 案管理 不到 位， 内控 管理 存在严 重漏 洞；(四) 理财 资金借 助保 险资 管渠
道虚增 本行 存款 规模 ；( 五)违规 向土 地储 备机 构提 供 融资；(六) 信贷 资金 违规 承接本 行表 外理 财
资产；(七) 理财 资金 违规 投资项 目资 本金 ；( 八)部 分理财 产品 信息 披露 不合 规；( 九)现 场检 查配
合不力 。为 此， 中国 银保 监会对 交通 银行 做出 罚款 人民 币 690 万元 的行 政处 罚。
本基金 对交 通银 行投 资决 策说明 ：本 公司 的投 研团 队经过 充分 研究 ，认 为上 述事件 仅对 交通
银行短 期经 营有 一定 影 响 ，不改 变长 期投 资价 值。 同时由 于本 基金 看好 交通 银行长 期发 展， 因此
买入交 通银 行。 本基 金管 理人对 该股 的投 资决 策遵 循公司 的投 资决 策制 度。 富兰克林国海安享货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 成都 分 行 2018 年1 月20 日受 到中 国银 行业 监 督管理 委员 会
四川监 管局 公开 处罚 ，违 规行为 ：2018 年 1 月 18 日，银 监会 四川 监管 局对 公司成 都分 行做 出行
政处罚 决定 ，对 成都 分行 内控管 理严 重失 效， 授信 管理违 规， 违规 办理 信贷 业务等 严重 违反 审慎
经营规 则的 违规 行为 依法 查处。
中国银 行业 监督 管理 委员 会四川 监管 局对 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司成 都分行 做出 罚款
人民 币46,175 万元 的行 政 处罚。 此外 ，对 成都 分行 原行长 ，2 名副 行长 ，1 名 部门负 责人 和 1 名
支行行 长分 别给 予禁 止终 身从事 银行 业工 作， 取消 其高级 管理 人员 任职 资格 ，警告 及罚 款。
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 2018 年5 月4 日 收 到中国 银行 保险 监督 管理 委员会 公开 处
罚。 主 要违 法违 规事 实:( 一)内 控管 理严 重违 反审 慎 经营规 则；( 二) 通过 资管 计划投 资分 行协 议存
款，虚 增一 般存 款；(三) 通过基 础资 产在 理财 产品 之间的 非公 允交 易进 行收 益调节 ；( 四)理 财资
金投资 非标 准化 债权 资产 比例超 监管 要求 ；( 五)提 供不实 说明 材料 ，不 配合 调查取 证；(六) 以贷
转存， 虚增 存贷 款；(七) 票据承 兑， 贴现 业务 贸易 背景审 查不 严；(八) 国内 信用证 业务 贸易 背景
审查不 严；(九) 贷款 管理 严重缺 失， 导致 大额 不良 贷款；(十) 违规 通过 同业 投资转 存款 方式 ，虚
增存款 ；( 十一) 票据 资管 业务在 总行 审批 驳回 后仍 继续办 理；(十二) 对 代理 收付资 金的 信托 计划
提供保 本承 诺；(十三)以 存放同 业业 务名 义开 办委 托定向 投资 业务 ，并 少计 风险资 产；(十四)投
资多款 同业 理财 产品 未尽 职审查 ，涉 及金 额较 大；( 十五) 修改 总行 理财 合同 标 准文本 ，导 致理 财
资金实 际投 向与 合同 约定 不符；(十六)为 非保 本理 财产品 出具 保本 承诺 函；( 十七) 向关 系人 发放
信用贷 款；(十八)向 客户 收取服 务费 ，但 未提 供实 质性服 务， 明显 质价 不符 ；(十九)收 费超 过服
务价格 目录 ，向 客户 转嫁 成本。
中国银 行保 险监 督管 理委 员会对 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司做 出如 下处 罚措施 ：处 以罚
款人民 币5,845 万元 ，没 收违法 所得 人民 币 10.927 万元， 罚没 合计 人民 币 5,855.927 万 元。
本基金 对浦 发银 行投 资决 策说明 ：本 公司 的投 研团 队经过 充分 研究 ，认 为上 述事件 仅对 浦发
银行短 期经 营有 一定 影响 ，不改 变长 期投 资价 值。 同时由 于本 基金 看好 浦发 银行长 期发 展， 因此
买入浦 发银 行。 本基 金管 理人对 该股 的投 资决 策遵 循公司 的投 资决 策制 度。
南京银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 南京 银行 ” ） 于 2018 年 1 月 29 日 发布 南 京银行 镇江 分
行收到 中国 银行 业监 督管 理委员 会江 苏监 管局 行政 处罚决 定书 （苏 银监 罚决 字【2018 】1 号 ）的
通知， 因其 违规 办理 票据 业务违 反审 慎经 营原 则， 被处以 人民 币3230 万元 的罚款 。
本基金 对南 京银 行投 资决 策说明 ：本 公司 的投 研团 队经过 充分 研究 ，认 为上 述事件 仅对 南京
银行短 期经 营有 一定 影响 ，不改 变长 期投 资价 值。 同时由 于本 基金 看好 南京 银行长 期发 展， 因此
买入南 京银 行。 本基 金管 理人对 该股 的投 资决 策遵 循公司 的投 资决 策制 度 。 富兰克林国海安享货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 609.61
2 应收证 券清 算款 0.24
3 应收利 息 33,761,379.98
4 应收申 购款 20,100.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 33,782,089.83
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 5,696,472,698.12
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,132,716,103.66
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 6,025,494,999.41
报告期 期末 基金 份额 总额 8,803,693,802.37
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 转换转 出
2018 年10 月9
日
-1,900,000.00 -1,888,667.99 0.00%
2 申购
2018 年 10 月
12 日
4,500,000.00 4,500,000.00 0.00%
3 申购
2018 年11 月7
日
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
4 转换转 入
2018 年 11 月
21 日
1,005,489.22 1,005,489.22 0.00%
5 申购
2018 年 12 月
10 日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
6 赎回
2018 年 12 月
20 日
-5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00%
合计
13,605,489.22 13,616,821.23
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 安享 货币 市场 基金 设立的 文件 ；
2 、《 富兰 克林 国海 安享 货 币市场 基金 基金 合同 》；
3 、《 富兰 克林 国 海 安享 货 币市场 基金 招募 说明 书》 ；
4 、《 富兰 克林 国海 安享 货 币市场 基金 托管 协议 》；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站 ：www.ftsfund.com 。
8.3 查 阅方 式
1 、 投资 者在 基金 开放 日内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复 印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com
查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2019 年 1 月 18 日
