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平安双债添益债券A(005750)

平安双债添益债券:更新招募说明书摘要(2018年第1期)查看PDF公告

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平安双债添益债券型证券投资基金 
招募说明书(更新)摘要 
2018 年第 1 期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









基 金 管 理人 : 平安 基金 管理有 限公 司




















基 金 托 管人 : 中国 工商 银行 股 份有 限公司




















截 止 日 期:


2018 年 12 月 3 日 平安基金 管理有 限公司






































招募说明 书更新 摘要 (2018 年第 1 期) 1 重 要提 示 平安 双债添益 债券型证券投资基金 ( 以下简称“ 本基金” ) 经中国证监 会2018 年2 月9 日 证 监 许 可[2018]306 号文注册 。 本 基 金 基 金 合 同 于2018 年6 月4日正 式生 效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证监会 注册, 但中国证监会对本基金募集的 注册, 并不表明其对本基金的 投资 价值和 市场前景 作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 本基金投 资中的风险包括: 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响 而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续 大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极 管理风险,本基金的特定风险等。 本基金为债券型基金, 其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金, 低于 混合型基金及股票型基金。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力, 并对于 认购 / 申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资 者基金投资的 “买者自负” 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基 金净值变化 引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资有风险, 投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同 等信息披露文件 , 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分 考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成 本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50% 的除外。 本招募说明书 (2018年第1期) 所载内容截止日期为2018年12 月3日, 其中投 资组合报告与基金业绩截止日期2018年9月30日。 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新 (2018 年第 1 期) 2 本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2018 年12 月25 日对本招募说明 书(2018 年第1期)进行了复核 。 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 3 第一 部分 基 金管理 人 ( 一 ) 基金管 理人 概况 1、基本情况 名称: 平安基金管理有限公司 注册地址: 深 圳福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 楼 办公地址: 深圳福田区 福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 楼 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会 证监许可【2010】1917 号 法定代表人: 罗春风 成立日期:2011 年 1 月 7 日 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:人民币 130,000 万元 存续期间:持续经营 联系人: 吴小红 联系电话:0755-22623179 2、股东名称、股权结构及持股比例: 股东名称 出资额 (万元) 出资比例 平安信托有限责任公司 88,647 68.19% 大华资产管理有限公司 22,763 17.51% 三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.30% 合计 130,000 100% 基金管理人 无重大行政处罚记录 。 3、 客服电话:400-800-4800(免长途话费) ( 二) 基金管 理人 主要人 员情 况 1、董事、监事及高级管理人员 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 4 (1 )董事会成员 罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会 国际部干部, 平安保险集团办公室主任助理、 平安人寿广州分公司副总经理、 平 安人寿总公司人事行政部/ 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平 安人寿北京分公司总经理、 平安基金管理有限公司副总经理、 平安基金管理有限 公司总经理。 现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理 有限公司执行董事。 姚波先生, 董事, 硕士 ,1971 年生。 曾任 R.J.Michalski Inc. (美国) 养老金 咨询分析员、Guardian Life Ins.Co (美国)助理精算师、Swiss Re (美国)精 算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港) 精算师、 中国平安保险 (集团) 股 份有限公司副总精算师、 总经理助理等职务, 现任中国平安保险 (集团) 股份有 限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。 陈敬达先 生, 董事, 硕 士,1948 年 生, 新加 坡。曾任 香港 罗兵咸 会 计师事 务 所 审计 师; 新鸿 基证券 有 限公 司执 行董 事;DBS 唯 高 达香 港有 限公 司 执行 董 事;平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司副董事长/ 副总经 理; 平安证券有限责任公司董事长; 中国平安保险 (集团) 执行委员会执行顾问, 现任集团投资管理委员会副主任。 肖宇鹏先 生, 董事, 学 士,1970 年 生。 曾任 职于中国 证监 会系统 、 平安华 基金管理有限公司 督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 杨玉萍女 士, 董事, 学 士,1983 年 生。 曾于 平安数据 科技 (深圳 ) 有限公 司从事运营规划, 现任平安保险 (集团) 股份有限公司人力资源中心薪酬规划管 理部高级人力资源经理。 叶杨诗明 女士 ,董事 , 硕士,1961 年生 ,加 拿大籍。 曾任 职于澳 新 银行、 渣打银行 、汇丰 银行并 担任高级 管理职 务。2011 年加入 大华银 行集 团,任大华 银行有限公司董事总经理, 现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大 华银行 (中国) 有限公司非执行董事, 同时于香港上市公司 “数码通电讯集团有 限公司”任独立非执行董事。 张文杰先 生, 董事, 学 士,1964 年 生, 新加 坡。现任 大华 资产管 理 有限公 司执行董事及首席执行长, 新加坡投资管理协会执行委员会委员。 历任新加坡政平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 5 府投资公司 “特别投资部门” 首席投资员, 大华资产管理有限公司组合经理, 国 际股票和全球科技团队主管。 李兆良先 生, 独立董 事 ,博士,1965 年 生。 曾任招商 局蛇 口工业 区 华南液 化气船务公司远洋三副、 二副、 后加入中国平安保险 (集团) 任总公司办公室法 律室主任、 总公司办公室主任助理、 高级法律顾问、 兼任中国平安保险( 集团) 总 公司保险业务管理委员会委员、 总公司投资审查委员会委员、 广东海信现代 律师 事务所专职律师、合伙人;现任广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。 李娟娟女 士, 独立董 事 ,学士,1965 年 生。 曾任安徽 商业 高等专 科 学校教 师、 深圳兴粤会计师事务所项目经理、 深圳职业技术学院经济系教师、 会计专业 主任、深圳职业技术学院计财处处长;现任深圳职业技术 学 院 经 济 学 院 副 院 长 。 刘雪生先 生, 独立董 事 ,硕士,1963 年 生。 曾任深圳 蛇口 中华会 计 师事务 所审计员、 深圳华侨城集团会计师、 财务经理、 子公司副总经理、 总会计师、 深 圳市注册会计师协会部门临时负责人、 秘书长助理; 现任深圳市注册会计师协会 副秘书长。 潘汉腾先 生 , 独立董 事 ,学士,1949 年 生。 曾任新加 坡赫 乐财务 有 限公司 助理经理、 新加坡花旗银行副总裁、 新加坡大华银行高级执行副总裁; 现任彩日 本料理私人有限公司非执行董事、 一合环保控股有限公司独立董事、 速美建筑集 团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 (2 )监事会成员 巢傲文先生, 监事长, 硕士, 1967 年生。 曾任江西客车厂科室助理工程师; 深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员; 平安银行 (原深圳发展银行) 营业 部柜员、 副主任、 支行会计部副主任、 总行电脑部规划室经理、 总行零售银行部 综合室经理、 总行稽核部零售稽核室主管、 总行稽核部总经理助理; 广东南粤银 行总行稽核监察部副总经理 (主持工作) 、 总 行人力资源部总经理、 惠州分行筹 建办主任、 分行行长、 总行稽核部总经理; 现任职于中国平安保险( 集团) 股份有 限公司稽核监察部总经理室,兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 冯方女士 ,监 事,硕 士 ,1975 年生 ,新 加坡 。曾任职 于淡 马锡控 股 和旗下 的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年 加入大华资产管理,现任区域总办公室主管。 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 6 郭晶女士 ,监 事,硕 士 ,1979 年生 。曾 任广 东溢达集 团研 发总监 助 理、侨 鑫集团人力资源管理岗;现任 平安基金管理有限公司人力资源室副经理。 李峥女士 ,监 事,硕 士 ,1985 年生 。曾 任德 勤华永会 计师 事务所 高 级审计 员、 深圳市宝能投资集团财务部会计主管, 现任平安基金管理有限公司监察稽核 岗。 (3 )公司高级管理人员 罗春风先生,博士,高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干 部, 平安保险集团办公室主任助理、 平安人寿广州分公司副总经理、 平安人寿总 公司人事行政部/ 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北 京分公司总经理、 平安基金管理有限公司副总经理、 平安基金管理有限公司总经 理, 现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司 执行董事。 肖宇鹏先 生, 学士,1970 年生。 曾任 职于中 国证监会 系统 、平安 基 金管理 有限公司督察长;现任平安基金管理有限公司总经理。 付强先生 ,博 士,高 级 经济师,1969 年 生。 曾任中国 华润 总公司 进 出口副 科长、 申银万国证券研究所任高级研究员、 申万巴黎基金管理公司高级研究经理、 安信证券首席分析师、 嘉实基金管理公司产品总监、 平 安证券有限责任公司副总 经理。现任平安基金管理有限公司副总经理。 林婉文女 士,1969 年 生,毕业 于新 加坡国 立 大学,拥 有学 士和荣 誉 学位, 新加坡籍 。曾任 新加坡 国防部职 员,大 华银行 集团助理 经理、 电子渠 道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、 大华银行集团行长助理, 大华资产管理公司大中 华区业务开发主管,高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 汪涛先生 ,1976 年生 ,毕业于 谢菲 尔德大 学 ,金融硕 士学 位。曾 任 海赛宁 国际贸易有限公司销售经理、 汇丰银行上海分行市场代表、 新加坡华侨银行产品 经理、 渣打银行产品主管、 宁波银行总行个 人银行部总经理助理、 总行审计部副 总经理、 总行资产托管部副总经理、 永赢基金管理有限公司督察长。 现任平安基 金管理有限公司副总经理。 陈特正先 生, 督察长 , 学士,1969 年生 。曾 任深圳发 展银 行龙岗 支 行行长 助理, 龙华支行副行长、 龙岗支行副行长、 布吉支行行长、 深圳分行信贷风控部 总经理、 平安银行深圳分行信贷审批部总经理、 平安银行总行公司授信审批部高平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 7 级审批师、 平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。 现任平安基金管理有限公司 督察长。 2、基金经理 WANG AO 先生,澳大 利亚籍,CAIA 、FRM ,CFA ,澳大利亚莫纳 什大学 商学( 金 融 学 、 经 济 学) 学 士 。 曾 任 职 原 深 发 展 银 行 国 际 业 务 部 外 汇 政 策 管 理 室 。 2012 年 9 月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现 任平安鼎信债券型证券投资基金 (2016-07-21 至今) 、 平安鑫享混合型证券投资 基金(2016-09-05 至今)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2016-11-02 至今) 、 平安惠裕债券型证券投资基金 (2017-03-10 至今) 、 平安添利债券型证 券投资基金(2017-12-01 至今)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 (2018-03-16 至今)、平安双债添益债券型证 券投资基金(2018-06-04 至今)、 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-10-17 至今)基 金经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括: 总经理肖宇鹏先生, 权益投资中心投资董 事总经理李化松先生,衍生品投资中心投资执行总经理 DANIEL DONGNING SUN 先生、研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。 肖宇鹏先 生, 学士,1970 年生。 曾任 职于中 国证监会 系统 、平安 基 金管理 有限公司督察长;现任平安基金管理有限公司总经理。 李化松先生, 北京大学经济学硕士, 曾先后担任国信证券股份有限公司经济 研究所分析师、 华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、 嘉实基金管理有限公 司研究部高级研究员、基金经理。2018 年 3 月加入平安基金管理有限公司,现 任平安基金权益投资中心投资董事总经理, 同时担任平安智慧中国灵活配置混合 型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 DANIEL DONGNING SUN 先生,北京大学硕士,美国哥伦比亚大学博士, 约翰霍普金斯大学博士后。 先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、 花旗集 团投资银行高级副总 裁、 瑞士银行投资银行交易量化总监、 德意志银行战略科技 部量化服务负责人。2014 年 10 月加入平安基金管理有限公司, 任衍生品投资中 心投资执行总经理。 现任平安深证 300 指数增强型证券投资基金、 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金、 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、 平安股 息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 8 张晓泉先生, 清华大学材料科学与工程专业硕士, 曾先后担任广发证券股份 有限公司研究员、 招商基金管理有限公司研究员、 国投瑞银基金管理有限公司研 究总监助理。2017 年 10 月加入平安基金管理有限公司, 现任研究中 心研究执行 总经理。 黄维先生,北京大学微电子学硕士,2010 年 7 月起先后任广发证券股份有 限公司研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理,于 2016 年 5 月 加入平安 基金管 理有限 公司,现 任平安 睿享文 娱灵活配 置混合 型证券 投资基金、 平安鼎弘混合型证 券投 资基金(LOF) 、 平安优 势产业灵活配置混 合型 证券投资基 金基金经理。 4、上述人 员之间不存在近亲属关系。 ( 三) 基金管 理人 职责 1、 依法 募集资金 ,办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、 办理基金备案手续; 3、 自基 金合同 生效之 日起,以 诚实信 用、 谨慎 勤勉的 原则管 理和运 用基金 财产; 4、 配备 足够的 具有专 业资格的 人员进 行基金 投资分析 、决策 ,以专 业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5、 建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度,保 证所管理的基金财产和 基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6、 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得 利用基金财产 为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、 依法接受基金托管人的监督; 8、 采取 适当合 理的措 施使计算 基金份 额认购 、申购、 赎回和 注销价 格的方 法符合基金合同等法律文件的规定 , 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定 基金份额申购、赎回的价格 ; 9、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、 编制季度、半年度和年度基金报告; 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 9 11、 严格 按照 《基金 法 》 、基 金合 同及 其他 有 关规定 ,履 行信 息披 露 及报告 义务; 12、 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等, 除 《基 金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他 人泄露; 13、 按基金合同的约定确定基金收益分配方 案, 及时向基金份额持有人分配 基金收益; 14、 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、 依据 《基金 法》 、 基金合同 及其他 有关规 定召集基 金份额 持有人 大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关 资料 15 年以上; 17、 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配; 19、 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿; 22、 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 23、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为;


24、 基金 管理人 在募集 期间未能 达到基 金的备 案条件, 基金合 同不能 生效,平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 10 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金 并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25、 执行生效的基金份额持有人大会的 决议; 26、 建立并保存基金份额持有人名册; 27、 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 ( 四) 基金管 理人 的承诺 1、 基金管理人承诺不从事违反 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 “ 《证 券法》 ” ) 的行为, 并 承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 《证 券法》行为的发生; 2、 基金 管理人 承诺不 从事违反 《基金 法》的 行为,并 建立健 全内部 控制制 度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1 )将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从 事证券投资; (2 )不公平地对待管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产 或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产 ; (6 )泄 露因职 务便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者明示 、暗示 他人从事相关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律、行政法规 和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、 基金 管理人 承诺加 强人员管 理,强 化职业 操守,督 促和约 束员工 遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽 责 , 不 从 事 以 下 活 动 :


(1 )越权或违规经营;


(2 )违反基金合同或托管协议;


(3 )故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益;


(4 )在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;


(5 )拒绝、干扰、阻 挠或严重影响中国证监会依法监管;


(6 )玩忽职守、滥用职权;


(7 )泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业秘 密、尚 未依法 公开的平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 11 基金投资内容、基金投资计划等信息;


(8 ) 除按本公司制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其它股票投资;


(9 )协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;


(10 )违 反证券 交易场 所业务规 则,利 用对敲 、倒仓等 手段操 纵市场 价格, 扰乱市场秩序;


(11 )贬损同行,以提高自己;


(12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;


(13 )以不正当手段谋求业务发展;


(14 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;


(15 )其它法律、行政法规禁止的行为。


4、 基金管理人关于禁止行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1 )承销证券; (2 )违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规 和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内 承 销 的 证 券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循 基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估 机制,按 照市场 公平合 理价格执 行。相 关交易 必须事先 得到基 金托管 人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三 分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进 行审查。 法律、行 政法规 或监管 部门取消 或变更 上述禁 止性规定 ,如适 用于本 基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 12 执行。 5、 基金经理承诺 (1 )依 照有关 法律法 规和基金 合同的 规定, 本着敬业 、诚信 和谨慎 的原则 为基金份额持有人谋取最大利益; (2 ) 不协助、 接受委托 或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易, 不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益; (3 )不 违反现 行有效 的法律、 法规、 规章、 基金合同 和中国 证监会 的有关 规定, 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息; (4 )不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五 )基 金管理 人的 内部 风险 控制制 度 为保证公司规范化运作, 有效地防范和化解经营风险, 促进公司诚信、 合法、 有效经营, 保障基金份额持有人利益, 维护公司及公司股东的合法权益, 本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 (1 )保证公司经营管理活动的合法 合规性; (2 )保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3 )实现公司稳健、持续发展,维护股东权益; (4 )促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责; (5 )保护公司最重要的资本:公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 (1 )全 面性原 则:内 部控制必 须覆盖 公司的 所有部门 和岗位 ,渗透 各项业 务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员; (2 )审 慎性原 则:内 部控制的 核心是 有效防 范各种风 险,公 司组织 体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (3 )相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡; (4 ) 独立性原则: 公司 根据业务的需要设立相对独立的机构、 部门和岗位; 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明; (5 )有 效性原 则:各 种内部管 理制度 具有高 度的权威 性,应 是所有 员工严平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 13 格遵守的行动指南; 执行内部管理制度不能有任何例外, 任何人不得拥有超越制 度或违反规章的权力; (6 )适 时性原 则:内 部控制应 具有前 瞻性, 并且必须 随着公 司经营 战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、 政策制度等外部环境的 改变及时进行相应的修改和完善; (7 )成 本效益 原 则: 公司运用 科学化 的经营 管理方法 降低运 作成本 ,提高 经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果; (8 )防 火墙原 则:公 司基金资 产、自 有资产 、其他资 产的运 作应当 分离, 基金投资研究、 决策、 执行、 清算、 评估等部门和岗位, 应当在物理上和制度上 适当隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、 完备、 有效并易于执行的制度体系。 公司制度体系由不同 层面的制度构成。 按照其效力大小分为四个层面: 第一个层面是公司内部控制大 纲, 它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽; 第二个层面是公司基本管理制度, 包括风险控制制度、 投资管理制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 监察稽核制 度、 信息技术管理制度、 公司财务制度、 资料档案制度、 业绩评估考核制度和紧 急应变制度; 第三个层面是部门业务规章, 是在基本管理制度的基础上, 对各部 门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、 操作守则等的具体说明; 第四个层面是业 务操作手册, 是各项具体业 务和管理工作的运行办法, 是对业务各个细节、 流程 进行的描述和约束。 它们的制订、 修改、 实施、 废止应该遵循相应的程序, 每一 层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。 公司重视对制度的持续检验, 结合 业务的发展、 法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求, 不断检讨和增强 公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 (1 )授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。 股东会、 董事会、 监事会和管理层必 须充分履行各自的职权, 健全公司逐级授权制度, 确保公司各项规章制度的贯彻 执行; 各项经济经营业务和管理程 序必须遵从管理层制定的操作规程, 经办人员 的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。 公司重大业务的授权必须采取书面平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 14 形式, 授权书应当明确授权内容和时效。 公司授权要适当, 对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应 及 时 修 改 或 取 消 授 权 。 (2 )公司研究业务 研究工作应保持独立、 客观, 不受任何部门及个人的不正当影响; 建立严密 的研究工 作业务 流程, 形成科学 、有效 的研究 方法;建 立投资 产品备 选库制度, 研究部门根据投资产品的特征, 在充分研究的基础上建立和维护备选库。 建立研 究与投资 的业务 交流制 度,保持 畅通的 交流渠 道;建立 研究报 告质量 评价体系, 不断提高研究水平。 (3 )基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念, 根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序; 在进行投资时应有明确的投资授权制度, 并应建立与所授权 限相应的约束制度和考核制度。 建立严格的投资禁止和投资限制制度, 保证基金 投资的合法合规性。 建立投资风险评估与管理制度, 将重点投资限制在规定的风 险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 (4 )交易业务 建立集中交易室和集中交易制度, 投资指令通过集中交易室完成; 应建立交 易监测系统、 预警系 统和交易反馈系统, 完善相关的安全设施; 集中交易室应对 交易指令进行审核, 建立公平的交易分配制度, 确保各基金利益的公平; 交易记 录应完善, 并及时进行反馈、 核对和存档保管; 同时应建立科学的投资交易绩效 评价体系。 (5 )基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度, 并根据风险控制点建立严密 的会计系统, 对于不同基金、 不同客户独立建账, 独立核算; 公司通过复核制度、 凭证制度、 合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、 完整、 及时地记载每一 笔业务并正确进行会计核算和业务核算。 同时还建立会计档案保管制度, 确保档 案真实完整 。 (6 )信息披露 公司建立 了完善 的信息 披露制度 ,保证 公开披 露的信息 真实、 准确、 完整。 公司设立了信息披露负责人, 并建立了相应的程序进行信息的收集、 组织、 审核平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 15 和发布工作, 以此加强对信息的审查核对, 使所公布的信息符合法律法规的规定, 同时加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。 (7 )监察稽核 公司设立督察长, 经董事会聘任, 报中国证监会相关机构认可。 根据公司监 察稽核工作的需要, 督察长可以列席公司相关会议, 调阅公司相关档案, 就内部 控制制度的执行情况独立地履行检查、 评价、 报告、 建议职能。 督察长定期和不 定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作, 并保证法律合规监察部的独立 性和权威性。 公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责, 严格制订了 专业任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度, 通过定期或不定期检查内部控制制度 的 执行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作, 对违反法律法规和公司 内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1 )基金管理人 承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2 ) 基金管理人 承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 16 第 二部分 基 金托管 人 一 、基 金托管 人情 况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年1 月1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 2、主要人员情况 截至 2018 年 6 月, 中国工商银行资产托管部共有员工 212 人, 平均年龄 33 岁,95% 以 上员工 拥有 大学本科 以上学 历,高 管人员均 拥有研 究生以 上学历或高 级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供 托管服务以来, 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履 行资产托管人职责, 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安 全、 高效、 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银 行中最丰 富、最 成熟的 产品线。 拥有包 括证券 投资基金 、信托 资产、 保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投 资基金、 证券公司集 合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐 全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可以 为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年末,中国工商银行共托管证券 投资基金815 只。 自 2003 年以来, 本行连续十四年获得香港 《亚洲货币》 、 英 国 《全球托管人》 、 香 港 《财资》 、 美国 《环 球金融》 、 内地 《证券 时报》 、 《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖;是获得奖项平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 17 最多的国内托管银行, 优 良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 二 、基 金托管 人的 内部风 险控 制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来, 各项业务飞速发展, 始终保持在资产 托管行业的优势地位。 这些成绩的取得, 是与资产托管部 “一手抓业务拓展, 一 手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作, 在积极拓展各项托管业务的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精心 培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。 继2005、2007 、2009 、2010、2011、2012 、2013、2014、2015 、2016 、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402 审阅, 获得无 保留意见的控制及有效性报告。 表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、 内 部控制方 面的健 全性和 有效性的 全面认 可,也 证明中国 工商银 行托管 服务的风险 控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建立守法 经营、 规范运作的经营思想和经营风格, 形成一个运作 规范化、 管理科学化、 监 控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整; 维护持 有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门(内控合规部、内部审计局) 、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务 部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有 关 法律规章, 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1 ) 合法性原则。 内控 制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 18 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2 )完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的 部门、岗位和人员。 (3 )及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按 照 “内控优先” 的原则, 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已建立相 关的规 章制度。 (4 )审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 (5 )有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6 )独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和 控制人员必须相对独立, 适当分离; 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1 )严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明 确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系 列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保 资 产 独 立 、 环 境 独 立 、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2 )高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展, 并根据检查情况提出内部控制措施, 督促职能管理部门改进。 (3 )人事控制。资产托管部严格落 实岗位责任制,建立“自控防线” 、 “互 控防线” 、 “监控防线” 三道控制防线, 健全绩效考核和激励机制, 树立 “以人为 本” 的内控文化, 增强员工的责任心和荣誉感, 培育团队精神和核心竞争力。 并 通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书, 使员工树立风险防范 与控制理念。 (4 )经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 19 营销活动、 处理各项事务, 从而有效地控制和配置组织资源, 达到资源利用和效 益最大化目的。 (5 )内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理, 定期或不定期地对业务运 作状况进行检查、 监控, 指导业务部门进行 风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6 )数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7 )应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基 于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演 练。 为使演练更加接近实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练” 。从演练结果看,资产托管部完全有能力在 发生灾难的 情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1 )资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 (2 )完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产 托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位, 每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责, 通过建立纵向双人制、 横向多部门制 的内部组织 结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3 )建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多 年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度, 包括: 岗位职责、 业 务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等, 覆盖所有部门和岗位, 渗透各项 业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作, 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展, 新问题、 新情况不断出现, 资产托管平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 20 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线 。


三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 根据 《基金法》 、 基金 合同、 托管协议和有关基金法规的规定, 基金托管人 对基金的投资范围 和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与 银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基 金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关 信息披露中登载基金业绩表现数据 等进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金 管理人收到通知后应及时核对, 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限 期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管 理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时 通知基金管理人限期纠正。 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 21 第 三部分 相 关服务 机构 ( 一) 基金份 额发 售机构 1、直销机构 平安 基金管理有限公司 办公地址: 深圳福田区 福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 楼 法定代表人: 罗春风 直销电话:0755-22627627 直销传真:0755-23990088 联系人: 郑权 网址:www.fund.pingan.com 2、代销机构 1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 客服电话:95588 联系人:李鸿岩 联系电话:010-66107913 网址:www.icbc.com.cn 2) 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 联系人:陈洪源 联系电话:010-66592194 客服电话:95566 传真:010-66594465 网址:www.boc.cn 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 22 3) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人:曹榕 联系电话:021-58781234 客服电话:95559 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com 4) 平安银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 联系电话:0755-22166574 客服电话:95511-3 传真:021-50979507 网址:http://bank.pingan.com/ 5) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼


法定代表人:杨德红


联系人:钟伟镇 联系电话:021-38032284 客服电话:95521 传真:021-38670666 网址:www.gtja.com 6) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 23 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 联系电话:010-65608231 客服电话:400-8888-108 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com 7) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧


联系电话:010-60838888 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 8) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客服电话:400-8888-888/95551 传真:010-83574807 网址:www.chinastock.com.cn 9) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 办公地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 联系电话:021-33388229 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 24 客服电话:95523 或 4008895523 传真:021-33388224 网址:www.swhysc.com 10) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 联系电话:021-68751860 客服电话:95579 或 4008-888-999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com 11) 安信证券股份有限 公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:0755-82555551 客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 12) 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:王星 电话:022-28451922 网址:www.ewww.com.cn 13) 华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 25 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 传真:0755-82492962 (深圳) 网址:www.htsc.com.cn 14) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:姜晓林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:0532-96577 传真:0532-85022605 网址:www.citicssd.com 15) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:010-63081493 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com 16) 长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:丁益 联系人:金夏 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 26 联系电话:0755 -83516289


客服电话:400-6666-888 传真:0755-83515567 网址:www.cgws.com 17) 东北证券股份有限公司 注册地址:吉林省长春市自由大路 1138 号 办公地址:吉林省长春市自由大路 1138 号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 客服电话:95360 传真:0431-85096795 网址:www.nesc.cn 18) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 联系电话:021-53686262 传真:021-53686100 ,021-53686200 网址:www.962518.com 19) 大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世 贸中心 A 座 12 、13 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-7219891 网址:www.dtsbc.com.cn 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 27 20) 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 联系人:沈刚 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn 21) 浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 楼 办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 楼 法定代表人:吴承根 联系人:陈姗


联系电话:021-80108643 客服电话:967777 传真:0571-87902090 网址:www.stocke.com.cn 22) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层


办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦


法定代表人:赵俊


电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531 ;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn


23) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 28 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:韩志谦 联系人:王怀春 联系电话: 0991-2307105


传真:010-88085195 客服电话:4008000562 网址:www.hysec.com 24) 中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经十路 20518 号 办公地址:山东省济南市经七路 86 号证券大厦 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 联系电话:021-20315117 客服电话:95538 传真:0531-68889752 网址:www.zts.com.cn 25) 第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:0755-23838750 传真:0755-25838701 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn


26) 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 29 办公地址:北京市建 国门外大街甲 6 号 SK 大厦 法定代表人:毕明建 联系人:杨涵宇


电话:010-65051166 客服电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn 27) 国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057 、028-86690058 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 28) 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼























办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼





























法定代表人:余磊




















联系人:岑妹妹














电话:027-87617017




















客服电话:95391/400-800-5000 网址:http://www.tfzq.com
































29) 开源证券股份有限公司 注册地址:西安市 高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 电话:029-63387289 传真:029-81887060 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 30 客服电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn


30) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 31) 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话:010-6083 3754 传真:010-5776 2999 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (32 )世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 邮政编码:518000 法定代表人:姜昧军 联系人:王雯 客服电话:4008-323-000 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 31 网址:www.csco.com.cn (33 )民商基金销售( 上海) 有限公司 注册地址:上海黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室 办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 联系人:杨一新


电话:021-50206003


传真:021-50206001


客服电话:021-50206003


公司网站 http://www.msftec.com (34 )华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 邮政编码:230081 法定代表人:李工 联系人:范超 客服电话:95318 网址:www.hazq.com 二 、基 金登记 机构 平安 基金管理有限公司 注册地址: 深圳福田区 福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 楼 办公地址: 深圳福田区 福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 楼 法定代表人: 罗春风 电话:0755-22624581 传真:0755-23990088 联系人:张平 三 、律 师事务 所和 经办律 师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 32 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系人:陈颖华 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、陈颖华 四 、会 计师事 务所 和经办 注册 会计师 会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 办公地址:上海市黄 浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 法定代表人:李丹


联系电话: (021 )2323 8888 传真电话: (021 )2323 8800 经办注册会计师: 曹翠丽、陈怡 联系人:陈怡 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 33 第 四部 分、 基金 的名称 平安双债添益债券型证券投资基金 第 五部分 、 基金 的类型 债券型证券投资基金 第 六部分 、 基金 的 运 作方 式 契约 型开放式 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 34 第 七部分 基 金的投 资 ( 一) 投资目 标 本基金通过对可转债和信用债的积极投资, 在严格控制风险的基础上, 追求 基金资产的长期稳定增值 。 ( 二) 投资范 围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券 (包括国债、 央行 票据、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债、 政府支持机构债券、 证券公司 短期公司 债券、 可转换债券 (含可分离交 易 可 转 债 ) 、 可交 换 债券 等 ) 、 资 产 支持 证 券、 债 券 回 购 、 银行 存 款( 包括协议存 款、 通知存款以及定期存款等其它银行存款) 、 同业存单、 现金等货币市场工具、 国债期货等, 以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具, 但须符 合中国证监会的相关规定。 本基金不直接买入股票、 权证等权益类资产, 但可持有因可转债、 可交换债 转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权 证等。因上述原因持有的股票和权证, 本基金应在可交易之日起 10 个交易日内 卖出。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80 %,其 中投资 于可转 换债券( 含可分 离交易 可转债) 、可交 换债券 及信用债 的 比例合计不低于非现金基金资产的 80% ; 每个交易日日终在扣除国债期货合约需 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值的 5% 的现金或到期日在一 年以内的政府债券 。 本基金参与国债期货交易, 应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制 并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资 比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围或可以调整上 述投资品种的投资比例 。 ( 三) 投资策 略 1、资产配置策略 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 35 本基金将密切关注经济运行趋势, 把握领先指标, 预测未来走势, 深入分析 国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。 本基金将 根据宏观经济、 基准利率水平, 预测债券类、 货币类等大类资产的预期收益率水 平, 结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析, 做出最佳的资产配置及风险 控制。 2、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券, 以提高组合收益能力。 本基金所指信用债券 是指企业 债券、 公司债 券、短期 融资券 、金融 债券(不 包括政 策性金 融债) 、次 级债、可转换债券等非国家信用的固定收益类金融工具。 信用债券相对央票、 国 债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益 的来源, 本基金 将在公 司内部信 用评级 的基础 上和内部 信用风 险控制 的框架下, 积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响, 一是市场信用利差曲线的走势; 二 是债券本身的信用变化。 本基金依靠对宏观经济走势、 行业信用状况、 信用债券 市场流动性风险、 信用债券供需情况等的分析, 判断市场信用利差曲线整体及分 行业走势, 确定各期限、 各类属信用债券的投资比例。 依靠内部评级系统分析各 信用债券的相对信用水平、 违约风险及理论信用利差, 选择信用利差被高估、 未 来信用利差可能下降的信用债券进行投资, 减持信用利差被低估、 未来信用利差 可能上升的信用债券。 3、可转债及可交换债投资策略 本基金 投资于 可转债债券、 可分离交易可转债、 可交换债券以及其他含权债 券等, 该类债券赋予债券投资者某种期权, 比普通债券投资更加灵活。 本基金将 综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值, 债券价值方面综合考虑票面利率、 久期、 信用资质、 发行主体财务状况及公司治理等因素; 权益价值方面仔细开展 对含权债 券所对 应个股 的价值分 析,包 括估值 水平、盈 利能力 及未来 盈利预期, 此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期 权的价值。 本基金力争在市场低 估该类债券价值时买入并持有,以期在未来获取超额收益。 (1 )可转换债券投资策略 可转换债券即可转换公司债券, 是指在规定的期限内持有人有权按照约定的平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 36 价格将债券转换成发行人的股票的一种含权债券, 如果转换并非有利, 持有人可 选择持有债券至到期, 因此该类型债券兼具债性和股性。 债性是指投资者可以选 择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息; 股性是指投资者可以在转 股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成发行人的股票。 投资该类型债券的 子策略包括: 1)个券 精选策 略。针 对可转换 债券的 股性, 本基金将 通过成 长性指 标(预 期主营业务收入增长率、 净利润增长率、 PEG ) 、 相对价值指标 (P/E 、 P/B 、 P/CF 、 EV/EBITDA )以及绝对估值指标(DCF ) 的定 量 评 判 , 筛 选 出 具有 GARP (合 理价格成长) 性质的正股。 针对可转换债券的债性, 本基金将结合可转换债券的 信用评估以及正股的价值分析,作为个券的选择依据。 2)条款 价值发 现策略 。可转换 债券通 常设置 一些特殊 条款, 包括修 正转股 价条款、 回售条款和赎回条款等, 该些条款在特定的环境下对可转换债券价值有 较大影响。 本基金将结合发行 人的经营状况以及市场变化趋势, 深入分析各项条 款挖掘可转换债券的投资机会。 3)套利 策略。 按照条 款设计, 可转换 债券可 根据事先 约定的 转股价 格转换 为发行人的股票, 因此可转换债券和正股之间存在套利空间。 当可转换债券的转 股溢价率为负时, 买入可转换债券并卖出股票获得价差收益。 本基金将密切关注 可转换债券与正股之间的关系,把握套利机会,增强基金投资组合收益。 (2 )可分离交易可转债投资策略 可分离交易可转债与普通可转换债券的区别主要体现在分离交易可转债在 上市后分离为纯债部分和权证部分, 并分别独自进行交易。 对于可分离交易可转 债的纯债部分的投资按照普通债券投资策略进行管理。 对于可分离交易可转债的 权证部分可以结合其市价判断卖出或行使新股认购权。 (3 )可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票, 而是发行人持有的其他上市公司的股票。 可交换债券同样具有股性和 债性, 其中债性与可转换债券相同, 即选择持有可交换债券至到期以获取票面价 值和票面利息; 而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。 本基金将通过 对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 37 资决策。 4、普通债券投 资策略 (1 )利率预期策略与久期管理 本基金 将考察 市场利 率 的动态变 化及 预期变 化 ,对 GDP 、CPI 、PPI 、外汇 收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究, 对 市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断, 结合债券市场资金 及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市 场利率 水平将 上升时, 降低组 合的久 期;预期 市场利 率将下 降时, 提高组合的久期。 以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组 合收益率目的。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。 通过预 测收益率曲线变动的方向, 然后根据收益率曲线形状变动的情景分析, 构建组合 的期限结构。 具体来看, 又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变 化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘 策略是 基于收 益率曲线 分析对 债券组 合进行适 时调整 。当收 益率曲 线比较陡峭时, 即相邻期限利差较大时, 可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的 债券, 也即收益率水平相对较高的债券, 随着持有期限的延长, 债券的剩余期限 将会缩短, 此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降, 通过债券收 益率的 下滑来获得资本利得收益。 2)子弹 策略是 使投资 组合中债 券久期 集中于 收益率曲 线的一 点,适 用于收 益率曲线较陡时; 杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端, 适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动; 梯式策略是使投资组合 中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 (2 )类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、 各类资产的适当组合以及对资产组合的管 理。 本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上, 通过情景分析和 历史预测 相结合 的方法 , “自上 而下” 在债券 一级市场 和二级 市场, 银行间市场 和交易所市场, 银行存款、 信用债、 政府债券等资产类别之间进行类属配置, 进 而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 38 (3 )证券选择策略 根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、 财务状况等信息对债券发行人 主体进行评级, 在此基础上, 进一步结合债券发行具体条款 (主要是债券担保状 况) 对债券进行评级。 根据信用债的评级, 给予相应的信用风险溢价, 与市场上 的信用利差进行对比,发掘具备相对价值的个券。 (4 )息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆, 投资于收益率高于 融资成本的其它获利机会, 从而获得 杠杆放大收益。 本基金进入银行间同业市场 进行债券回购的资金余额不超过基金净资产的 40% 。 5、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量、 提 前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等基本面因素, 估计资产违约风险和提前 偿付风险, 并根据资产证券化的收益结构安排, 模拟资产支持证券的本金偿还和 利息收益的现金流过程, 辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型, 评估其内在 价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 6、 证券公司短期公司债券投资策略 本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进 行筛选, 并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。 此外, 由于证券公 司短期公司债券整体流动性相对较差, 本基金将对 拟投资或已投资的证券公司短 期公司债 券进行 流动性 分析和监 测,尽 量选择 流动性相 对较好 的品种 进行投资, 保证本基金的流动性。 7、 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目 的, 采用流动性好、 交易活跃的期货合约, 通过对债券市场和期货市场运行趋势 的研究, 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债 期货的收益性、 流动性及风险性特征, 运用国债期货对冲系统性风险、 对冲特殊 情况下的流动性风险, 如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的杠杆作用以达到降 低投资组合的整体风险的目的。 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 39 8、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要, 每个交易日日终, 在扣除 国债期货合约需缴纳的交易保证金后 , 基金保留的现金 或者到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。其主要用途包括:支付潜在赎 回 款项、 计提管理费和托管费等各类费用的需求、 支付交易费用。 为有效控制现 金留存的影响, 基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。 具体采用手段包括: (1 )合 理控制 现金头 寸:根据 对申购 、赎回 、转换等 业务和 相关费 用提留 的预判, 结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存, 最大限度降低 现金的持有比例; (2 )提 升现金 头寸收 益:在法 律法规 或市场 条件允许 的前提 下,通 过现金 权益化的方式降低现金拖累的影响。 ( 四) 投资限 制 1、组合限制 (1 )本基金投资于债券 的比例不低于基金资产的 80% 。其中,投资于可转 换债券 ( 含可分 离交易 可转债) 、可交 换债券 和信用债 的比例 合计不 低于 非现金 基金资产 的 80% ; (2 )每 个交易 日日终 在扣除 国债 期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后, 现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%; 前述现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; (3 ) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10% ; (4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的 10% ; (5 ) 基金管理人管理的全部开放式基金( 包括开放式基金以及处于开放期的 定期开放基金) 持 有一家 上 市 公 司 发 行 的可 流通 股 票 , 不 得 超 过该 上市 公 司 可 流 通股票的 15% ; (6 )本 基金管 理人管 理的全部 投资组 合持有 一家上市 公司发 行的可 流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; (7 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (8 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 40 10 %; (9 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10 %; (10 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (11 ) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (12 ) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (13 ) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支 持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (14 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ; 在 全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债 券回购到期后不得展期; (15 )基金总资产 不超过基金净资产的 140% ; (16 ) 在任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基金资 产净值的 15% ; 在任何 交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金 持有的债券总市值的 30% ; 本基金所持有的债 券 (不含到期日在一年以 内的政府 债券) 市值和买入、 卖出国债期货合约价值, 合计 (轧差计算) 不低于基金资产 的 80% ; 在任何交易日 内交易 (不包括平仓) 的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 30% ; (17 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15% ; 因证券市场波动 、 上市公司股票停牌 、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资 ;


(18 ) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 41 保持一致 ; (19 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 除上述第 (2)、 (13)、(17) 、 (18) 项外,因 证券、期 货市场 波动、 证券发 行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整。但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。


如果法律 法规对 上述投 资组合比 例限制 进行变 更的,以 变更后 的规定 为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。


2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1 )承销证券; (2 )违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循 基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制 和评估 机制,按 照市场 公平合 理价格执 行。相 关交易 必须事先 得到基 金托管 人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三 分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 42 行审查。 法律、行 政法规 或监管 部门取消 或变更 上述禁 止性规定 ,如适 用于本 基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定 执行。 ( 五) 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准是: 中证可转换债券指数收益率×50%+ 中证综合 债券指数收益率×50% 业绩比较基准选择理由: 中证可转换债券指数的样本由沪深证券交易所上述的可转换债券组成, 以反 映国内市场可转换债券的总体表现。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易 所市场 国债 、 金融债 、 企业债、 央票及短融 整体走势的跨市场债券指数, 其选样 是在 中证全债指数 样本的基础上, 增加央行票据 、 短期融资券以及一年期以下 的 国债、 金融债和企业债。 该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价 格变动趋势, 为债券投资者提供更切合的市场基准。 本基金管理人认为, 该业绩 比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 本基金是债券型证券投资基金, 主要投资于 可转债和信用债 , 本基金对 中证 可转换债券指数、 中证综合债券指数 分别赋予 50% 的权重符合本基金的投资特性。 若未来法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出, 或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准 停止发布, 本基金管理人可以依据维护投资者合 法权益的原则, 在与基金托管人 协商一致并报中国证监会备案后, 适当调整业绩比较基准并及时公告, 而无需召 开基金份额持有人大会。 ( 六) 风险收 益特 征 从基金资产整体运作来看, 本基金为债券型基金, 预期收益和预期风险高于 货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金 。 ( 七) 基金管 理人 代表基 金行 使相关 权利 的处理 原则 及方法 1、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使 相关 权利 ,保护 基金份 额持有人的利益; 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 43 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三 人牟取任何不当利益。 ( 八) 投 资组 合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人 中国 工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 复核了本报告 中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日,本财务数据未经审计。 1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


102,917,212.36 94.51 其中: 债券


102,917,212.36 94.51 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资产


- - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计


2,304,605.92 2.12 8 其他资 产


3,673,603.04 3.37 9 合计





108,895,421.32





100.00


1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 1.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 44 1.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。


1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序 号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 6,036,000.00 6.98 其中: 政策 性金 融债 6,036,000.00 6.98 4 企业债 券 51,263,543.60 59.24 5 企业短 期融 资券 32,256,300.00 37.28 6 中期票 据 8,021,800.00 9.27 7 可转债 (可 交换 债) 5,339,568.76 6.17 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 102,917,212.36 118.93


1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 143114 17 电投 01 80,000 8,101,600.00 9.36 2 011800034 18 蚌 埠投 资SCP001 70,000 7,062,300.00 8.16 3 018005 国开1701 60,000 6,036,000.00 6.98 4 1280047 12 郑 新债 50,000 5,124,000.00 5.92 5 011800356 18 鲁 钢铁 SCP005 50,000 5,043,000.00 5.83


1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券 投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 45 1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 1.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 1.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 1.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。 1.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 1.10 投 资组 合报告 附注 1.10.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查 , 或 在报 告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 1.10.2


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 1.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 14,284.84 2 应收证 券清 算款 1,478,794.48 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,180,523.72 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 46 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,673,603.04


1.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 128014 永东转 债 697,441.68 0.81 2 127005 长证转 债 573,720.00 0.66 3 128037 岩土转 债 477,766.08 0.55 4 128032 双环转 债 474,600.00 0.55 5 113017 吉视转 债 271,620.00 0.31 6 113505 杭电转 债 268,500.00 0.31 7 110038 济川转 债 234,020.00 0.27 8 128018 时达转 债 175,520.00 0.20 9 128027 崇达转 债 173,173.50 0.20 10 128010 顺昌转 债 93,860.00 0.11 11 128023 亚太转 债 86,730.00 0.10 12 113503 泰晶转 债 232,425.60 0.27 13 113502 嘉澳转 债 197,091.60 0.23


1.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 1.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 47 第 八部分 基 金的业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


一 、自 基金合 同生 效以来 (2018 年 6 月 4 日) 至 2018 年 9 月 30 日基 金份 额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 : 平安双 债添 益债 券 A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2018.6.4-2018.6.30 0.34% 0.04% -1.14% 0.41% 1.48% -0.37% 2018.7.1-2018.9.30 1.47% 0.04% 2.02% 0.24% -0.55% -0.20% 自基金 成立 以来 1.82% 0.04% 0.86% 0.29% 0.96% -0.25% 中证可转换债券指数收益率×50%+ 中证综合 债券指数收益率×50% 平安双 债添 益债 券 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2018.6.4-2018.6.30 0.32% 0.04% -1.14% 0.41% 1.46% -0.37% 2018.7.1-2018.9.30 1.37% 0.04% 2.02% 0.24% -0.65% -0.20% 自基金 成立 以来 1.69% 0.04% 0.86% 0.29% 0.83% -0.25% 中证可转换债券指数收益率×50%+ 中证综合 债券指数收益率×50% 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 48 二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较 基准 收益率 变动 的比较 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 49 注: 1、 本基金基金合 同于 2018 年6 月4 日正式生效, 截至报告期末 未满一年; 2、按照 本基金 的基金 合同规定 ,基金 管理人 应当自基 金合同 生效之 日起六 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定, 截至报告期末本基金已完成 建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 。 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 50 第 九部分 基 金的费 用与 税收 ( 一) 基金费 用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、本基金 C 类基金份额计提的销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉讼费和仲裁费 ; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券 、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、 基金的账户开户费用、账户维护费用; 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用 。 ( 二) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80% 年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H =E× 0.80%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等, 支付日期 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消 除之日起 5 个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 51 H =E× 0.20%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计 算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金 托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等, 支付日期 顺 延至法定节假日、 休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。 3、 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40% 。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务, 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。


销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 的销售服务 年费率计提。 计 算方法如下:


H =E ×0.40% ÷当年天 数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值


C 类份额销售服务费每日计提, 按月支付。 经 基金管理人与基金托管人双方 核对无误后, 基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人, 由基金管理人代付给销售机构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致 使无法按时支付的, 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 5 个工作日内或不可 抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。 4、证券 账户开 户费用 :证券账 户开户 费经基 金管理人 与基金 托管人 核对无 误后, 自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付, 如基金财产余额不 足支付该开户费用, 由基金管理人于产品成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付, 基金托管人不承担垫付开户费用义务。 上述 “ (一) 基金费用的种类 ” 中第 4-10 项费用, 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付 。 ( 三) 不列入 基金 费用的 项目 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 52 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目 。 ( 四 ) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。


平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 53 第十 部分 其 他应披 露事 项 (一)本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。


(二) 最近半年本基金管理人、 基金托管人及高级管理人员没有受到任何处 罚。 (三)2018年6月4日至2018年12月3日 发布的公告: 1、2018年6月5 日,关 于平安 双 债添益 债券型 证券投资 基金基 金合同 生效公 告 ; 2、2018年7月25 日,关 于平安 双 债添益 债券型 证券投资 基金开 放日常 申购、 赎回、转换业务和定期定额投资的公告 ; 3、 2018年7月31日, 关于旗下部分基金新增华安证券、 世纪证券为销售机构 及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告 ; 4、2018年9月5 日,关 于旗下部 分基金 新增民 商基金销 售(上 海)有 限公司 为销售机构的公告 ; 5、 2018年10月26日, 平 安 双债添益债券型证券投资基金2018年第3季度报告; 6、2018年10 月31 日, 关于旗下 部分 基金新 增 弘业期货 股份 有限公 司 为销售 机构的公告 ; 7、2018年11 月2日, 关 于平安大华基金管理有限公司注册资本、 股权及法定 名称变更事宜的公告 ; 8、 2018年11 月28日, 关 于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告 ; 9、2018 年11 月29 日,关于子 公司 深圳 平安 大 华汇通 财富 管理 有限 公 司增加 注册资本的公告 ; (四) 《 招募说 明书》 与本次更 新的招 募说明 书内容若 有不一 致之处 ,以本 次更新的招募说明书为准。 平安基金 管理有 限公司












































招募说明书更 新摘要 (2018 年第 1 期) 54 第 十一 部分


对 招募 说明 书更 新部 分的 说明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 等其他有关法律法规 的要求及基金合同的规定, 对 2018 年4 月 18 日公布的 《 平安双债添益债券型证 券投资基金招募说明书 》进行了更新,主要更新的内容如下:


1、 根据最新资料,更新了“重要提示”部分。 2、 根据最新资料,更新了“ 第一部分、绪言 ”部分。 2、根据最新资料,更新了“第二部分、释义” 。 3、根据最新资料,更新了“第三部分、基金管理人” 。 4、根据最新资料,更新了“第四部分、基金托管人” 。


5、根据最新资料,更新了“第五部分、相关服务机构” 。


6、根据最新资料,更新了“第六部分、基金的募集” 。 7、根据最新资料,更新了“第七部分、基金合同的生效” 。 8、根据最新资料,更新了“第八部分、基金份额的申购与赎回” 。 9、根据最新资料,更新了“第九部分、基金的投资” 。 10、根据最新资料,增加了“第十部分、基金的业绩” 。 11、根据最新资料,更新了“第二十一部分、对基金份额持有人的服务” 。 12、根据最新资料,新增了“第二十二部分、其他应披露的事项” 。


13、 根据最新情况, 新增 了 “第二十三部分、 对招 募说明书更新部分的说明” 。 14、根据最新情况,更新了“第二十五部分、备查文件” 。 平安基金管理有限公司 2019 年1月17日