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天治可转债增强债券型证券投资基金
更 新 的 招 募说 明 书 摘 要
（2019 年第1 次更 新 ）
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
重要提 示
基金合同生效日期：2013年6月4日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明 书经中国证监
会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险， 投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书， 全面认识本基
金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身 的风险承受能力，并对于认购（或申购）
基金的意愿、 时机、 数 量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资人基金投资要
承担相应风险， 包括市场风险、 管理风险、 流动性风险、 本基金特定风险、 操作或技术
风险、 合规风险等。 在 投资人作出投资决策后， 基金投资运作与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要依据基金合同和招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为
基金份额持有人和基金合同的当事人， 其 持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的 承 认 和 接 受 ，并 按 照《 基 金 法 》 、 《运 作 办 法》 、 基 金 合 同 及其 他 有关 规 定 享 有 权 利 、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产， 但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金
运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 2
本 次更新的招募说明书 已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核， 除特别说 明
外， 本次更新的招募说明书 所载内容截止日为2018 年12 月4 日， 有关财务数据 和净值
表现截止日为2018 年 9 月30 日(财务数据未经审计)。
一 、基 金管理 人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：天治基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区莲振路298 号4号楼231 室
办公地址：上海市复兴西路159 号
法定代表人： 吕文龙
成立时间：2003年5月27日
电话：021－60371155
联系人： 赵正中
注册资本：1.6亿元人民币
股权结构： 吉林省信托有限责任公司出资9800 万元， 占注册资本的61.25%； 中国吉
林森林工业 集团有限责任公司出资6200 万元，占注册资本的38.75%。
（ 二） 主要人 员情 况
1 、基金管理人董事、监事、经理层成员
吕文龙 先生： 董事长， 研究生学历， 曾任吉林 省人民银行金融管理处办事员、 科员、
副处长， 吉林省人民银行银行处副处长， 吉林省人民银行外汇管理处副处长， 吉林省人
民银行非银行处副处长， 中国证监会长春特派办机构处处长、 稽查处处长， 中国证监会
吉林监管局期货处处长， 吉林省信托投资有限责任公司总经理助理， 现任 吉林省信托有
限责任公司党委委员、副总经理 。
徐克磊先生 ： 董事， 硕士学历， 曾任泰达宏利基金管理有限公 司 （原湘财合丰基金
管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司）IT 部总经理、 综合管理部总经理、 营销策
划部总经理、 公司总经理助理兼业务副总监、 总经理助理兼新闻发言人， 现任天治基金
管理有限公司总经理。
张纪军先生 ：董事，硕士学历，曾任吉林省信托投资有限责任公司自营部业务员、
研发部经理、 深圳子公司总经理， 吉林省亚东投资管理有限责任公司深圳子公司董事长、3
总公司总经理助理、 副总经理， 现任吉林森工集团有限责任公司副总经理、 吉林森工集
团财务有限责任公司董事长。
李巍先生： 董事， 中共 党员， 工程师职称。1996 年起加入吉林省信托 有限责任公司，
历任项目经理、 信托业务部副总经理、 北京信托一部总经理， 现任 吉林省信托有限责任
公司市场总监兼北京信托一部总经理。
武雷先生： 独立董事， 学士， 历任北京市政府对外服务办公室、 北京市金杜律师事
务所律师、 北京市金杜律师事务所上海分所合伙人， 现任君合律师事务所上海分所合伙
人。
陶武平先生： 独立董事， 研究生、 硕士学位， 历任上海市司法学校教务科科长、 上
海市联合律师事务所专职律师、 上海市浦东涉外律师事务所专职律师、 上海市申达律师
事务所法定代表人及首席合伙人 ，现任 观涛中茂律师事务所上海办公室主任 。
王明义先生： 独 立董事， 研究生， 曾任通化市矿务局工程处段长、 吉林省白山市房
产局技术员、 建设银行白山市支行科长、 中国银行白山市支行副行长、 中国平安保险公
司白山支公司总经理、吉林省保险行业协会中介部主任。 现已退休。
侯丹宇女士：监事会主 席（职工监事） ，学士 ，历任吉林省信托有限 责任公司上海
证券业务部营业部经理、 东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、 天治基
金管理有限公司督察长、 副总经理， 现任天治基金管理有限公司监事会主席 （职工监事） 。
牛葵女士：监事，本科学历，高级经济师，曾在吉林省信托有限公司星火项目部、
证券部、 计划财 务部、 投行部、 信托资产管理部工作， 现任吉林省信托有限责任公司监
察审计部副总经理（主持工作） 。
姚世家先生： 监事， 硕士， 高级会计师， 曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场财务处
会计、 处长、 吉林省天桥岭林业局总会计师、 副局长、 局长、 吉林省敦化市林业局局长、
吉林省敦化市市长，现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。
许家涵先生： 职工监事， 经济学、 商务英语双学士，2007 年起就职于天治基金管理
有限公司，现任天治基金管理有限公司权益投资部总监。
赵正中先生： 职工监事， 本科学历， 1998 年起就职于中国纺织大学，2000 年起就
职于广发证券股份有限公司，2003 年加入天治 基金管理有限公司， 曾 任信息技术部副总
监，现任公司监察稽核部总监。
刘伟先生：督察长，学士，历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人、
自营基金业务部副经理、 上海全路达创业投资公司董事长， 现任天治基金管理有限公司4
督察长。
2 、本基金基金经理
王洋 女士：硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业经验 11 年，2007 年 9 月至
今就职于天治基金管理有限公司，曾任交易员、研究员、基金经理助理，2013 年 12 月
10 至2015 年3 月16 日 任天治天得利货币市场基金的基金经理， 2015 年2 月17 日至2018
年8 月7 日任天治研究驱动混合型证券投资基金的基金经理，2016 年12 月7 日至2018
年 7 月 27 日任天治鑫 利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任公司投资
副总监及固定收益部总监，2015 年 2 月 17 日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的
基金经理、2014 年9 月 4 日起任本基金的基金经理。
本基金历任基金经理： 2013 年6 月4 日至2015 年2 月17 日， 秦娟女 士任基金经理。
3 、投资决策委员会成员
天治基金管理有限公司总经理兼投资总监徐克磊先生， 天治基金管理有限公司投资
副总监兼权 益投资部总监许家涵先生， 天治基金管理有限公司 研究发展部总监尹维国先
生，天治基金管理有限公司投资副总监 兼固定收益部总监王洋女士。
4 、上述人员之间无亲属关系。
二 、基 金托管 人
名称： 交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所： 中国（上海）自由贸易试验区 银城中路 188 号
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 银城中路 188 号
法定代表人： 彭纯
成立日期：1987 年 3 月30 日
注册资本：742.62 亿元
存续期间：持续经营
联系电话：95559
联系人： 陆志俊
三 、相 关服务 机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1 、直销机构 5
名称：天治基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区莲振路 298 号4 号楼 231 室
办公地址：上海市复兴西路 159 号
法定代表人： 吕文龙
电话：021-60374900
传真：021-60374934
联系人： 洪韦芸
客服电话：400-098-4800（免长途通话费用） 、021-60374800
网址：www.chinanature.com.cn
电子直销：天治基金网上交易平台 “E 天网 ”
网址：https://etrade.chinanature.com.cn/etrading
2 、代销机构
（1）交通银行股份有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
法定代表人： 彭纯
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人： 张宏革
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（2）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东 城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人： 周慕冰
传真：010-85109219
联系人：熊奎
客服电话：95599
网址：www.abchina.com 、 www.95599.cn
（3）上海浦东发展银行股份有限公司 6
住所：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12 号
法定代表人：高国富
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：倪苏云
客服电话：95528
网址：http://www.spdb.com.cn
（4）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：常振明
电话：010-65558888
传真：010-65550827
联系人：郭伟
客服电话：95558
网址： www.bank.ecitic.com
（5）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街甲17号8 层
法定代表人：闫冰竹
电话：010-66223584
传真：010-66226045
联系人：王曦
客服电话：95526
网址 ：http://www.bankofbeijing.com.cn
（6）中国建设银行股份有限公司
住所: 北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立 7
电话：010－66275654
传真：010-66275654
联系人：王琳
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
（7）广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39 、41、42、43、
44楼
法定代表人：孙树明
电话：020-87555888
联系人：黄岚
客服电话：95575或致电各地营业网点
网址：www.gf.com.cn
（8）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原 市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
联系人：郭熠
客服电话：4006661618 、95573
网址：www.i618.com.cn
（9）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
电话：010-85130544
联系人：权唐
客服电话：4008888108 8
网址：www.csc108.com
（10）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 何耀
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
（11）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路 268 号
办公地址： 上海市浦东 新区长柳路 36 号
法定代表人： 杨华辉
电话：021-38565547
联系人： 乔琳雪
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
（12）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：杭州市解放东路29号迪凯银座22 层
法定代表人：沈强
电话：0571-85783737
传真：0571-85106383
联系人：李珊
客服电话：95548
网址：www.bigsun.com.cn
（13）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 9
法人代表：高冠江
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人：唐静
客服电话：4008008899
网址：www.cindasc.com
（14）天相投资顾问有限公司
住所：北京市 西城区金融街19号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
传真：010-66045500
联系人：林爽
客服电话：010-66045678
网址: www.txsec.com 、www.jjm.com.cn
（15）中泰证券有限责任公司
住所：山东省济南市经七路86号
办公地址： 上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法 定代表人：李玮
电话：021-20315290
传真：0531-68889095
联系人： 许曼华
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（16）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦26 楼
法定代表人： 曹实凡
传真：0755-82400826
联系人： 石静武 10
客服电话：95511-8
网址：www.pingan.com.cn
（17）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46 号
法定代表人：张雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人：牛孟宇
客服电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
（18）万联证券有限责任公司
住所：广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人: 张建军
电话：020-37865070
传真：020-22373718-1013
联系人：罗创斌
客服电话：4008888133
网址：www.wlzq.com.cn
（19）太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路389 号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人：李长伟
电话：010-88321818
传真：010-88321763
联系人：陈征
客服电话：致电各地营业网点、0871-8898130
网址：www.tpyzq.com
（20）中信证券股份有限公司 11
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838696
传真：010-60833739
联系人：顾凌
客服电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
（21）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第21 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（22）东海证券有限责任公司
住所： 江苏省常州延陵西路23号投资广场18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
联系人：王一彦
客服电话 ：95531、4008888588
网址：www.longone.com.cn
（23）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
电话：010-66568430
传真：010-66568990 12
联系人：田薇、宋明
客服电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
（24）申万宏源证 券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人： 李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：李清怡
客服电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（25）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685 弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
电话：021-58870011
传真：021-68596916
联系人：张茹
客服电话：4007009665
网址：www.ehowbuy.com
（26）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190 号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
电话：021-54509988
传真：021-64385308
联系人：潘世友
客服电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn 13
（27）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526 号2幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
电话：021-20691832
传真：021-20691861
联系人：单丙烨
客服电话：400-089-1289
网址： www.erichfund.com
（28）国泰君安证券股份有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：朱雅崴
客服电话：95521
网址: www.gtja.com
（29）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人：何如
电话：0755－82130833
传真：0755-82133952
联系人：周杨
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（30）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38 —45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666 14
传真：0755-83734343
联系人：林生迎
客服电话：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（31）海通证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦
办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
联系人：李笑鸣
客服电话：95553、 4008888001
网址：www.htsec.com
（32）长江证券股份有限公司
住所：武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦
法 人代表：胡运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客服电话：95579、4008888999
网址：www.95579.com
（33）新时代证券有限责任公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
电话：010-83561149
传真：010-83561094
联系人：孙恺
客服电话：4006989898
网址：www.xsdzq.cn 15
（34）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：李工
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
联系人：甘霖
客服电话：96518、 （安徽）4008096518 （全国）
网址：www.hazq.com
（35）申万宏源西部 证券股份有限公司
住所： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路358号大成国际大厦20楼2005
室
法定代表人： 李季
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人： 王君
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（36）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8 层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7-10 层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
联系人：张腾
客服电话：96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（37）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路638 号 16
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890619
联系人：曹占强
客服电话： 甘肃省内：0931-96668 ，全国：4006898888
网址：http://www.hlzqgs.com
（38）中天证券有限责任公司
住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲
办公地址：沈阳市和平区南五马路121号 万丽城晶座4楼 中天证券
法定代表人：马功勋
电话：024-23280842
传真：024-86268016
联系人：袁劲松
客服电话：400-6180-315
网址：www.stockren.com
（39）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750 号
法定代表人：洪家新
电话：021-64316642
传真：021-54653529
联系人：陈敏
客服电话：4001099918 （全国） 、021－32109999 、029-68918888
网址：http://www.cfsc.com.cn/
（40）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华 强高新发展大楼7层、8层
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法定代表人：黄扬录
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联系人：罗艺琳
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（41）北京万银财富投资有限公司
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法定代表人：李招弟
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（42）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
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办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12楼
法定代表人： 祖国明
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联系人： 紫穹
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网址： www.fund123.cn
（43）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
电话：021-20835789
传真：021-20835885
联系人：周轶
客服电话：400-920-0022
网址：http://licaike.hexun.com/ 18
（44）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-57418829
传真：010-57569671
联系人：魏争
客服电话：400-678-5095
网址：www.niuji.net
（45）北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定 代表人：闫振杰
电话：010-62020088
传真：010-62020355
联系人：宋丽冉
客服电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com
（46）深圳腾元基金销售有限公司
住所：广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼1806-1808单元
办公地址：广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼1806-1808 单元
法定代表人：曾革
电话：0755-33376853
传真：0755-33065516
联系人：鄢萌莎
客服电话：4006-877-899
网址：www.tenyuanfund.com
（47）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 19
法定代表人：沈伟桦
电话：010-52855713
传真：010-85894285
联系人：程刚
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（48）深圳众禄基金销售 股份有限公司
住所： 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4 楼
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
联系人：童彩平
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
（49）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人 ：凌顺平
联系人：吴强
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客服电话：95105885
网址：http://www.10jqka.com.cn/
（50）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952 20
传真：021-22066653
客服 电话：4008219031
网址：http://www.lufunds.com/
（51）大泰金石投资管理有限公司
注册地址: 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址:
上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层
法定代表人: 袁顾明
联系人: 朱真卿
电话: 021-20324159
传真: 021-20324199
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
（52）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼1001 室
办公地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人: 徐黎云
联系人: 孙成岩
电话: 0571-88337717
传真: 0571-88337666
客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
(53) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室
办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号8 号楼3 层
法定代表人: 燕斌
联系人: 陈东
电
话: 021-52822063
传
真: 021-52975270
客服电话：400-166-6788
网址：www.66zichan.com 21
（54）上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号2 号楼6153 室 （上海泰和经济发
展区）
办公地址: 上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 室
法定代表人: 王翔
联系人: 吴鸿飞
电
话: 021-65370077
传
真: 021-55085991
客服电话：400-820-5369
网址： www.jiyufund.com.cn
（55）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2023 号3 层3E-2655 室
办公地址:上海市桂平路 391 号新漕河泾国际商务中心 A 座5 楼
法定代表人:林琼
联系人: 徐海峥
电
话: 021-64389188
传
真: 021-64389188-102
客服电话：4007676298
网址： www.youyufund.com
（56）北京植信基金销售有限公司
注册地址: 北京市密云县兴盛南路 8 号院2 号楼106 室-67
办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法定代表人: 于龙
联系人: 张喆
电
话: 010-56075718
传
真: 010-67766715
网址：www.zhixin-inv.com
（ 二） 注册登 记机 构
名称：天治基金管理有限公司
办公地址：上海市徐汇区复兴西路159号 22
法定代表人： 吕文龙
电话：021-60374960
传真：021-60374974
联系人： 黄宇星
（ 三） 律师事 务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
（ 四） 会计师 事务 所
名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人 ：毛鞍宁
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
办公地址： 上海市 浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
电话：021-22288888
传真：021-22280000
经办会计师：蒋燕华、石静筠
联系人：蒋燕华
四 、基 金的名 称
天治 可转债增强债券 型证券投资 基金
五 、基 金的类 型
契约型开放式 23
六 、基 金的投 资目 标
本基金重点投资于可转 换债券（含可分离交易 可转债） ，努力在控制 投资组合下方
风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
七 、基 金的投 资方 向
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 债 券
（包括国债、 地方政府债、 金融债、 央行票据、 企业债、 公司债、 中 期票据、 短期融资
券、 可转换 债券、 可分 离交易可转债、 资产支持证券、 次级债、 中小 企业私募债券、 债
券 回 购 等 ） 、 货 币市 场工 具 （ 现 金 、 通 知存 款、 一 年 以 内 （ 含 ）的 银行 定 期 存 款 和 银 行
协议存款、 剩余期限在三百九十七天以内的债券、 剩余期限在一年以内 （含） 的债券回
购、 期限在一年以内 （含） 的央行票据、 中期票据和短期融资券等） 以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。
本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类金融工具， 也不参与一级市场股
票首次公开发行或增发。 本基金可以持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、 因持
有股票被派发的权证、 因投资于可分离交易可转债而产生的权证。 但因上述原因持有的
股票和权证资产，本基金应在其可交易之日起的 90 个交易日内卖出。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金投资于固定收益类 （包括国债、 地方政府债、 金融
债、 央行票据、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 可转换债券、 可分离交易可
转债、 资产支持证券、 次级债、 中小企业私募债券、 债券逆回购等） 资产的比例不低于
基金资产的 80%，其中对可转换债券（含可分离交易可转 债）的投资比例不低于基金固
定 收 益 类 资 产 的 80% ； 固 定 收 益 类 资 产 以 外 的 其 他 资 产 的 比 例 合 计 不 超 过 基 金 资 产 的
20%。现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。
八 、基 金的投 资策 略 24
1 、资产配置和类属资产配置策略
本基金 80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制风险的基础
上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、
资 金 供 需 情 况 ） 、证 券市 场 估 值 水 平 等 的研 判， 适 度 参 与 权 益 类资 产配 置 ， 适 度 把 握 市
场时机力争 为基金资产获取稳健回报。
类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、 债券基准收益率研究、 不同类属
债券利差水平研究， 判断不同类属债券的相对投资价值， 并确定不同债券类属在组合资
产中的配置比例。
2 、可转换债券投资策略
基于行业分析、 企业基本面分析和可转换债券估值模型分析， 并结合市场环境情况
等， 本基金在一、 二级市场投资可转换债券， 以达到在严格控制风险的基础上， 实现基
金资产稳健增值的目的。
1 ）行业分析策略
可转换债券不同于普通债券， 其自身含有的期权价值与公司股票价格走势、 波动率、
分红率、 市场的基准利率等因素密 切相关。 本基金将采用 “自上而下” 的分析方法， 综
合考虑各种因素，特别是宏观和行业因素，以实现最优的行业配置。
本基金将根据宏观经济走势、 经济周期， 以及 阶段性市场投资主题的变化， 综合考
虑宏观调控目标、 产业结构调整等因素， 精选成长前景明确或受益政策扶持的行业内公
司发行的可转换债券进行投资布局。 另外， 由于宏观经济所处的时期和市场发展的阶段
不同， 不同行业的可转换债券也将表现出不同的风险收益特征。 在经济复苏的初期， 持
有周期类行业的可转换债券将获得良好的投资收益； 而在经济衰退时期， 持有防御类非
周期行业的可转换债券，将获 得更加稳定的收益。
2 ）个券选择策略
本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略， 在严格控制风险的前提上， 精
选个券，力争实现较高的投资收益。
企业基本面分析策略是指本基金将采取定性分析 （经济周期、 行业地 位、 竞争优势、
治理结构等） 与定量分析 （P/B、P/E、P/S 、PEG 等） 相结合的方式， 对可转换债券对应
的标的股票进行深入研究， 精选具有良好成长性且估值相对合理的标的股票， 达到分享
正股上涨收益的目的。
理论价值分析策略是指本基金将结合可转换债券的条款， 根据其标的股票股价的波25
动率水平、分红率、市场的基准 利率、可转换债券的剩余期限、当前股价水平等因素，
运用BS 模型以及蒙特卡洛模型等，计算期权价值，从而确定可转换债券的理论价值。
可转换债券的理论价值分为纯债价值和期权价值。 其中纯债价值由当期贴现利率水
平、 债券的信用评级、 剩余期限等因素决定， 其中关键因素是当期贴现利率水平。 当期
贴现利率水平与宏观经济走势、 债券市场供求关系、 市场资金面情况、 物价水平预期紧
密相关； 期权价值主要与发债主体的行业发展前景、 公司基本面、 公 司股价历史波动率、
分红率、 市场基准利率和可转换债券的剩余期限相关。 一般而言， 股价波动率越高、 分
红率越 高、剩余期限越长，可转换债券的期权价值就越高。
3 ）转股策略
在转股期内， 当本基金所持有可转换债券市场交易价格显著低于转股平价时， 即转
股溢价率明显为负时， 本基金将通过转股并卖出股票以实现收益； 当可转换债券流动性
不能满足组合需求时， 本基金将通过转股来保障基金财产的流动性； 当正股价格上涨且
满足提前赎回触发条件时， 本基金将首先通过转股来锁定已有收益， 并进一步分析正股
未来的价格走势，做出继续持有正股或立即卖出的决定。
3 、可分离交易可转债投资策略
可分离交易可转债是指认股权证和债券分离交易的可转换公司债券， 即 是一种附认
股权证的公司债， 上市后可分离为纯债和认股权证两部分。 可分离交易可转债是债券和
股票的混合融资品种， 它与传统可转换债券的本质区别在于上市后债券与期权可分离交
易。 但是， 不论是认股 权证还是标的股票， 与传统可转换债券内含的期权之间都具有很
强的相关性。 因此， 分离交易后的纯债和认股权证组合在一起仍然具有传统可转换债券
的部分特征，甚至也可以构造出类可转换债券品种。
可分离交易可转债的投资策略与传统可转换债券的投资策略类似。 本基金将综合分
析纯债部分的收益性、 流动性， 以及发债公司基本面等情况， 以此为基础判断纯债部分
的投资价值。 此外， 本 基金将通过调整纯债和认股权证或标的股票之间的比例， 来组合
成不同风险收益特征的类可转换债券产品，并根据不同的市场环境适时进行动态调整。
4 、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让， 约定在一定期限还本付
息的公司债券。 由于其非公开性及条款可协商性， 普遍具有较高收益。 本基金将深入研
究发行人资信及公司运营情况， 与中小企业私募债券承销券商紧密合作， 合理合规合格
地进行中小企业私募债券投资。 本基金主要采用买入并持有策略， 在投资过程中密切监26
控债券信用等级或发行人信用等级 变化情况， 力求规避可能存在的债券违约， 并获取超
额收益。
5 、资产支持证券投资策略
资产支持证券包括资产 抵押贷款支持证券（ABS ） 、 住 房 抵 押 贷 款 支 持证 券 （MBS ）
等， 其定价受多种因素影响， 包括市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量、 提前
偿还率等。
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上， 结合蒙特卡洛模拟等数量化
方法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。
九 、基 金的业 绩比 较基准
本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率。
中债综合指数具有样本债券涵盖范围广的特点， 能够更加全面地反映中国 债券市场
价格变动趋势，可以作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基
准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时， 经与基金托管人协商一致，
本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告， 而无需基金份额持有
人大会审议核准。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，
其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 规 定 ， 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指
标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏。 27
本投资组合报告所载 数据截至2018年9月30 日。所列财务数据未经审计。
1 、期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 143,840,194.75 96.13
其中： 债券 143,840,194.75 96.13
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
5,199,283.75 3.47
8 其他资 产 587,719.49 0.39
9 合计 149,627,197.99
100.00
2 、期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末 末未持有股票。
3 、基金投资前十名股票明细
本基金本报告期末 末未持有股票。
4 、期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,858,800.00 7.88
其中： 政策 性金 融债 9,858,800.00 7.88
4 企业债 券 - - 28
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 133,981,394.75 107.12
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 143,840,194.75 115.00
5、期末基金投资前五名债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132009 17中油EB 268,750 27,815,625.00 22.24
2 113011 光大转 债 221,880 24,042,916.80 19.22
3 128024 宁行转 债 172,715 19,615,242.55 15.68
4 132013 17宝武EB 189,000 19,217,520.00 15.36
5 018005 国开1701 98,000 9,858,800.00 7.88
6、期末基金投资前五名权证明细
本基金本报告期末未持有权证。
7、期末基金投资前十名资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
（1 ） 本 基 金 投 资 的前十 名 证 券 的 发 行 主 体本期 未 出 现 被 监 管 部 门立案 调 查 ， 或 在 报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2 ）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ）其他资产的构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16,345.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 565,762.93
5 应收申 购款 5,611.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 29
8 其他 -
9 合计 587,719.49
（4 ）期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113011 光大转 债 24,042,916.80 19.22
2 128024 宁行转 债 19,615,242.55 15.68
3 123003 蓝思转 债 7,476,145.78 5.98
4 128029 太阳转 债 6,951,420.00 5.56
5 128022 众信转 债 4,718,800.00 3.77
6 110033 国贸转 债 2,608,000.00 2.09
7 123006 东财转 债 1,945,864.62 1.56
8 110031 航信转 债 1,592,100.00 1.27
（5 ）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未 存在流通受限 股票。
（6 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计 项可能存在尾差。
十 二、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产， 但不
保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有
风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金的业绩数据截止到 2018 年 9 月30 日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表：
天治可转债A：
阶段
净值增 长率
（1）
净值增 长率
标准差 （2 ）
业绩比 较基
准收益 率
（3）
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
（4）
（1 ） － （3） （2 ） － （4 ）
2013 年 6 月 4 日（ 基
金 合 同 生 效 日 ） —
2013 年 12 月 31 日
-7.00% 0.42% -5.10% 0.10% -1.90% 0.32%
2014 年 1 月 1 日-2014
年 12 月 31 日
38.28% 0.78% 6.54% 0.11% 31.74% 0.67%
2015 年 1 月 1 日 8.24% 2.93% 4.19% 0.08% 4.05% 2.85% 30
-2015 年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日
-2016 年 12 月 31 日
-18.89% 0.79% -1.63% 0.09% -17.26% 0.7%
2017 年 1 月 1 日-2017
年 12 月 31 日
-3.28% 0.34% -3.38% 0.06% 0.10% 0.28%
2018 年 1 月 1 日-2018
年 9 月 30 日
1.01% 0.61% 2.74% 0.07% -1.73% 0.54%
天治可转债C：
阶段
净值增 长率
（1）
净值增 长率
标准差 （2 ）
业绩比 较基
准收益 率
（3）
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
（4）
（1 ） － （3） （2 ） － （4 ）
2013 年 6 月 4 日（ 基
金 合 同 生 效 日 ） —
2013 年 12 月 31 日
-7.20% 0.41% -5.10% 0.10% -2.10% 0.31%
2014 年 1 月 1 日-2014
年 12 月 31 日
37.72% 0.78% 6.54% 0.11% 31.18% 0.67%
2015 年 1 月 1 日
-2015 年 12 月 31 日
8.14% 2.93% 4.19% 0.08% 3.95% 2.85%
2016 年 1 月 1 日
-2016 年 12 月 31 日
-19.25% 0.79% -1.63% 0.09% -17.62% 0.7%
2017 年 1 月 1 日-2017
年 12 月 31 日
-3.58% 0.34% -3.38% 0.06% -0.20% 0.28%
2018 年 1 月 1 日-2018
年 9 月 30 日
0.65% 0.60% 2.74% 0.07% -2.09% 0.53%
十 三、 费用概 览
1 、与基金运作有关的费用 ：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金销售服务费；
（4）基金合同生效后的信息披露费用；
（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的银行汇划费用； 31
（9）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2 、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H ＝E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月 首日起5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 ，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净 值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H ＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月 首日起5个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
（3）基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费可用于本基金的
市场推广、 销售、 服务等各项费用， 由基金管理人支配使用。 本基金的销售服务费按基
金资产净值的0.40%年费率计算，销售服务费的计算方法如下：
H ＝E×0.40%÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为C类份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费在基金合同生效后每日计提， 按月支付， 于次月首日 起5个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
上述 “1 、 与 基 金 运 作有 关 的 费 用 第(4) －(9)项费用 ” ， 根 据 有 关 法规 及 相 应 协 议32
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3 、与基金销售有关的费用
与基金销售有关的费用为申购费 、 赎回费和转换费， 该费用具体的计算公式 、 费率
水平参见 更新的招募说明书 全文第八 条。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售
管理方法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求， 对本基金
2018 年 7 月 18 日公布的 《天治可转债增强债券型证券投资 基金更新的招募说明书》 进
行了更新，主要更新的内容如下：
1 、在 “基金管理人 ” 中， 更新了 “基金管理人董事、 监事、 经理层成员 ” 、 “本基
金基金经理 ”等信息。
2 、在 “ 基金托管人 ” 中， 对 “基金托管人概 况” 、 “主要人员情况” 、 “ 基 金托管业务
经营情况 ” 、 “内部控制制度及措施 ” 等信息进行了更新 。
3 、在“相关服务机构 ”中，更新了 “代销机构 ”的相关信息。
4 、在“基金的投资”中， 更新了“基金投资组合报告”的相关信息 。
5 、在“基金的业绩”中， 更新了基金合同生效以来的投资业绩。
6 、在“基金托管协议的内容摘要”中，更新了 “基金管理人”的相关信息。
7 、在“对基金份额持有人的服务”中，更新了“资料寄送服务”的相关信息。
8 、在“其他应披露事项”中， 列出了自2018 年 6 月5 日至2018 年 12 月4 日期间
与本基金和本基金管理人有关的公告。
天治基金管理有限公司
2019 年1 月17 日
