银行母基：更新招募说明书（2018年第2号）查看PDF公告

中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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中 融中 证银 行指数 分级 证券 投资基 金 
更 新招 募说 明书 
（2018 年第 2 号） 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ：中融 基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人 ：海通 证券 股份 有限公 司 
 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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重 要提 示 
中融中证银行指数分级证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）根据 2015 年 5
月 5 日中国证券监督管理委员会《关于准 予中融中证银行指数 分级证券投资基
金注 册 的批 复 》（ 证 监许 可〔2015 〕817 号） 的注 册 进行 募 集。 本基 金 基金 合
同于 2015 年 6 月 5 日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 
本招 募说 明书 是 对原 《 中融 中 证银 行 指数 分级 证券 投 资基 金 招募 说 明书 》
的定 期更 新， 原招 募说 明 书与 本 招募 说明 书不 一 致的 ， 以本 招 募说 明书 为准 。
基金 管理 人保 证本 招募 说 明书 的 内容 真实 、准 确 、完 整 。本 基 金由 基金 管理 人
依照 《基 金法 》、 基金 合 同和 其 他有 关法 律法 规 规定 募 集， 并 经中 国证 监会 核
准。 中国 证监 会对 本基 金 募集 的 核准 ，并 不表 明 其对 本 基金 的 投资 价值 、市 场
前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基 金投 资 于证 券市 场 ，基 金 份额 净 值会 因为 证券 市 场波 动 等因 素 产生 波
动， 投资 者根 据所 持有 的 基金 份 额享 受基 金收 益 ，同 时 承担 相 应的 投资 风险 。
投资 人在 投资 本基 金前 ， 需充 分 了解 本基 金的 产 品特 性 ，并 承 担基 金投 资中 出
现的 各类 风险 ，包 括： 因 政治 、 经济 、社 会等 环 境因 素 对证 券 价格 产生 影响 而
形成 的系 统性 风险 ，个 别 证券 特 有的 非系 统性 风 险， 由 于基 金 投资 人连 续大 量
赎回 基金 产生 的流 动性 风 险， 基 金管 理人 在基 金 管理 实 施过 程 中产 生的 基金 管
理风险，本基金的指 数投资风险、 杠杆机制风险 、折/ 溢价 交易 风险 、份 额转 换
风险 及基 金份 额折 算等 业 务办 理 过程 中的 特定 风 险等 。 投资 有 风险 ，投 资人 在
进行 投资 决 策前 ， 请仔 细 阅读 本基 金的 招 募说 明 书及 基金 合同 等 信息 披露 文件 ，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 
基金 管理 人建 议 投资 人 根据 自 身的 风 险收 益偏 好， 选 择适 合 自己 的 基金 产
品，并且中长期持有。 
基金 管理 人依 照 恪尽 职 守、 诚 实信 用 、谨 慎勤 勉的 原 则管 理 和运 用 基金 财
产， 但不 保证 基金 一定 盈 利， 也 不保 证最 低收 益 。基 金 的过 往 业绩 并不 预示 其中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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未来 表现 ，基 金管 理人 管 理的 其 他基 金的 业绩 也 不构 成 对本 基 金业 绩表 现的 保
证。 
基金 管理 人提 醒投 资 者基 金 投资 的 “ 买 者自 负 ” 原 则， 在 投资 者作 出 投资 决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 
本招募说明书已经本基金 托管人复核。本 招募说明书所载内 容截止日为
2018 年12 月4日， 有关 财务 数据 和 净值 表 现数 据 截止 日 为2018 年9 月30日 （未 经
审计）。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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目


录 
第一部分


绪言 ......................................................................................................... 6 
第二部分


释义 .......................................................................................................... 7 
第三部分


基金 管理 人 ............................................................................................. 13 
第四部分


基金 托管 人 ............................................................................................. 22 
第五部分


相关 服务 机构.......................................................................................... 25 
第六部分


基金 份额 分级 与净 值计 算规 则 ................................................................. 52 
第七部分


基金 的募 集 ............................................................................................. 55 
第八部分


基金 合同 的生 效 ...................................................................................... 62 
第九部分


基金 份额 的申 购与 赎回............................................................................ 63 
第十部分


基金 份额 的上 市交 易 ............................................................................... 73 
第十一部分


基金 的 非交 易过 户、 转托管、冻结与质押、 转让等业务 ....................... 75 
第十二部分


基金 的 份额 配对 转换............................................................................ 78 
第十三部分


基金 的 投资.......................................................................................... 80 
第十四部分


基金 的 业绩.......................................................................................... 91 
第十五部分


基金 的 财产.......................................................................................... 93 
第十六部分


基金 资 产的 估值................................................................................... 94 
第十七部分


基金 的 收益 与分 配 ..............................................................................100 
第十八部分


基金 的 费用 与税 收 ..............................................................................101 
第十九部分


基金 份 额折 算 .....................................................................................104 
第二十部分


银行 A 份额与银行 B 份额 的终 止运 作 ................................................. 110 
第二十一部分


基金 的会 计和 审计........................................................................... 111 
第二十二部分


基金 的信 息披 露 .............................................................................. 112 
第二十三部分


风险 揭示......................................................................................... 118 
第二十四部分


基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产清 算 ...........................................126 
第二十五部分


基金 合同 的内 容摘 要 .......................................................................129 
第二十六部分


基金 托管 协议的内容摘要 ................................................................146 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第二十七部分


对基 金份 额持 有人 的服 务 ................................................................165 
第二十八部分


其他 应披 露事 项 ..............................................................................167 
第二十九部分


招募 说明 书的 存放 及查 阅方 式 .........................................................169 
第三十部分


备查文 件 ............................................................................................170 
 



中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 一部 分


绪 言 
《中融中证银行指数分级证券投资基 金招募说明书》（以下简 称 “ 招募说明
书 ” 或 “ 本 招 募 说 明书 ” ） 依 据《 中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》（ 以下 简 称
“ 《 基金 法》 ” ）、 《公 开募 集证 券 投资 基金 运作 管理 办法 》（ 以下 简 称 “ 《运作
办法》 ” ） 、《 证 券投 资基 金 销售 管理 办 法》 （ 以下 简称 “ 《 销 售 办法 》 ”）、
《证 券投 资基 金 信息 披 露管 理办 法 》（ 以 下简 称 “ 《信 息披 露办 法 》 ” ） 、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》（以下简称 “ 《流动性风险规
定》 ” ） 和其他有关法律法规的规定 ，以及《中融中证银行指 数分级证券投资基
金基金合同》（以下简称 “ 基金合同 ” ）编写。 
本基 金管 理人 承 诺本 招 募说 明 书不 存 在任 何虚 假记 载 、误 导 性陈 述 或重 大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基 金是 根据 本 招募 说 明书 所 载明 的 资料 申请 募集 的 。本 招 募说 明 书由 本
基金 管理 人解 释。 本基 金 管理 人 没有 委托 或授 权 任何 其 他人 提 供未 在本 招募 说
明书中载 明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 
本招 募说 明书 根 据本 基 金的 基 金合 同 编写 ，并 经中 国 证监 会 核准 。 基金 合
同是 约定 基金 合同 当事 人 之间 权 利、 义务 的法 律 文件 。 基金 投 资人 自依 基金 合
同取 得基 金份 额， 即成 为 基金 份 额持 有人 和基 金 合同 的 当事 人 ，其 持有 基金 份
额的 行为 本身 即表 明其 对 基金 合 同的 承认 和接 受 ，并 按 照《 基 金法 》、 基金 合
同及 其他 有关 规定 享有 权 利、 承 担义 务。 基金 投 资人 欲 了解 基 金份 额持 有人 的
权利和义务，应详细查阅基金合同。


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第 二部 分


释义 
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1．基 金或本基金：指中融中证银行指数分级证券投资基金 
2．基金管理人：指中融基金管理有限公司 
3．基金托管人：指海通证券股份有限公司 
4．基金合同：指《中融中证银行指数分级证券投资 基金基金合同》及对基
金合同的任何有效修订和补充 
5．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金 签订之《中融中证银行
指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6．招募说明书或本招募说明书：指《中融中证银行 指数分级证券投资基金
招募说明书》及其定期的更新 
7．基金份额发售公告：指《中融中证银行指数分级 证券投资基金份额发 售
公告》 
8．上 市交 易公 告书 ：指 《中 融中 证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 之银 行 A
份额与银行 B 份额上市交易公告书》 
9．法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行 政法规、规范性文件、
司法 解释 、行 政规 章以 及 其他 对 基金 合同 当事 人 有约 束 力的 决 定、 决议 、通 知
等 
10．《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议修订通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国
证券投资基金法》并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员
会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修 改< 中华人民共和国港口
法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
对其不时做出的修订 
11．《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日
实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12．《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1
日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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13．《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订 
14．《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理 规定》及颁布机
关对其不时做出的修订 
15．中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16．银 行业 监督 管 理机 构： 指中 国人 民银 行 和/ 或中 国银 行保险 监督管理委
员会 
17．基 金 份额 分 级： 指 本基 金 的基 金 份额 包括 中融 中 证银 行 指数 分 级证 券
投资基金之基础份额、中融中证银行指数分级证券投资基金之银行 A 份额与中
融中证银行指数分级证券投资基金之银行 B 份额。其中，银行 A 份额与银行 B
份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变 
18．中融银行份额：指中融中证银行指数分级证券投资基金之基础份额 
19．银行 A 份额：指本基金份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的
预期风险、预期收益较低的子份额 
20．银行 B 份额：指本基金份 额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的
预期风险、预期收益较高的子份额 
21．基 金 合同 当 事人 ： 指受 基 金合 同 约束 ，根 据基 金 合同 享 有权 利 并承 担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
22．个 人 投资 者 ：依 据 中国 有 关法 律 法规 可以 投资 于 证券 投 资基 金 的自 然
人 
23．机构 投资 者 ：指 依 法可 以 投资 证 券投 资基 金的 、 在中 华 人民 共 和国 境
内合 法注 册登 记并 存续 或 经有 关 政府 部门 批准 设 立并 存 续的 企 业法 人、 事业 法
人、社会团体或其他组织 
24．合 格 境外 机 构投 资 者： 指 符合 相 关法 律法 规规 定 可以 投 资于 在 中国 境
内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
25．投 资 者、 投 资人 ： 指个 人 投资 者 、机 构投 资者 和 合格 境 外机 构 投资 者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 
26．基 金 份额 持 有人 ： 指依 基 金合 同 和招 募说 明书 合 法取 得 基金 份 额的 投
资者 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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27．基 金 销售 业 务： 指 基金 管 理人 或 销售 机构 宣传 推 介基 金 ，发 售 基金 份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、交易及定期定额投资等业务 
28．销售机构：指直销机构和其他销售机构 
29．直销机构：指中融基金管理有限公司 
30．其 他 销售 机 构： 指 符合 《 销售 办 法》 和中 国证 监 会规 定 的其 他 条件 ，
取得 基金 销售 业务 资格 并 与基 金 管理 人签 订了 基 金销 售 服务 代 理协 议， 办理 基
金销 售业 务的 机构 ，以 及 可通 过 深圳 证券 交易 所 交易 系 统办 理 基金 销售 业务 的
会员 单位 。其 中可 通过 深 圳证 券 交易 所交 易系 统 办理 本 基金 销 售业 务的 机构 为
具有 基金 销售 业务 资格 、 并经 深 圳证 券交 易所 和 中国 证 券登 记 结算 有限 责任 公
司认 可的 、可 通过 深圳 证 券交 易 所交 易系 统办 理 本基 金 销售 业 务的 深圳 证券 交
易所会员单位 
31．基金销售网点：销售机构的销售网点 
32．销售场所：指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内 
33．场 外 ：指 通 过深 圳 证券 交 易所 交 易系 统外 的销 售 机构 利 用其 自 身柜 台
或其 他交 易系 统办 理本 基 金基 金 份额 的认 购、 申 购和 赎 回的 场 所。 通过 该等 场
所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 
34．场 内 ：指 通 过具 有 相应 业 务资 格 的深 圳证 券交 易 所会 员 单位 利 用深 圳
证券 交易 所交 易系 统办 理 本基 金 基金 份额 的认 购 、申 购 、赎 回 和上 市交 易的 场
所。 通过 该等 场所 办理 基 金份 额 的认 购、 申购 、 赎回 也 称为 场 内认 购、 场内 申
购、场内赎回 
35．注 册 登记 业 务： 指 基金 登 记、 存 管、 过户 、清 算 和结 算 业务 ， 具体 内
容包括投资者开放式 基金账户和/ 或深 圳 证券 账户 的建 立和 管理 、基 金份 额注 册
登记 、基 金销 售业 务的 确 认、 清 算和 结算 、代 理 发放 红 利、 建 立并 保管 基金 份
额持有人名册和办理非交易过户业务等 
36．注 册 登记 机 构： 指 办理 注 册登 记 业务 的机 构。 本 基金 的 注册 登 记机构
为中国证券登记结算有限责任公司 
37．登 记 结算 系 统： 指 中国 证 券登 记 结算 有限 责任 公 司开 放 式基 金 登记 结
算系统 
38．证 券 登记 系 统： 指 中国 证 券登 记 结算 有限 责任 公 司深 圳 分公 司 证券 登
记系统 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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39．开 放 式基 金 账户 ： 指投 资 者通 过 场外 销售 机构 在 中国 证 券登 记 结算 有
限责 任公 司注 册的 开放 式 基金 账 户、 用于 记录 其 持有 的 、基 金 管理 人所 管理 的
基金 份额 余额 及其 变动 情 况的 账 户， 记录 在该 账 户下 的 基金 份 额登 记在 登记 结
算系统 
40．基 金 交易 账 户： 指 销售 机 构为 投 资人 开立 的、 记 录投 资 人通 过 该销 售
机构 买卖 本基 金办 理认 购 、申 购 、赎 回、 转换 、 转托 管 、 定期 定额 投资 等业 务
而引起的基金份额变动及结余情况的账户 
41．深 圳 证券 账 户： 指 在中 国 证券 登 记结 算有 限责 任 公司 深 圳分 公 司开 设
的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，
记录在该账户下的基金份额登记在证券登记系统 
42．基 金 合同 生 效日 ： 指基 金 募集 达 到法 律法 规规 定 及基 金 合同 规 定的 条
件， 基金 管理 人向 中国 证 监会 办 理基 金备 案手 续 完毕 ， 并获 得 中国 证监 会书 面
确认的日期 
43．基 金 合同 终 止日 ： 指基 金 合同 规 定的 基金 合同 终 止事 由 出现 后 ，基 金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
44．基 金 募集 期 ：指 自 基金 份 额发 售 之日 起至 发售 结 束之 日 止的 期 间， 最
长不得超过 3 个月 
45．存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
46．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
47．T 日 ：指 销 售机 构 在规 定 时间 受 理投 资 人申 购 、赎 回或 其他 业 务申 请
的工作日 
48．T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日），n 为自然数 
49．开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
50．交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
51．《 业 务规 则 》： 指 基金 管 理人 、 深圳 证券 交易 所 和 中国 证券 登 记有 限
责任公司的相关业务规则 
52．认 购 ：指 在 基金 募 集期 内 ，投 资 人根 据基 金合 同 和招 募 说明 书 的规 定
申请购买基金份额的行为 
53．申 购 ：指 基 金合 同 生效 后 ，投 资 人根 据基 金合 同 和招 募 说明 书 的规 定
申请购买基金份额的行为 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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54．赎 回 ：指 基 金合 同 生效 后 ，基 金 份额 持有 人按 基 金合 同 和招 募 说明 书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
55．配 对转 换： 指根 据基 金合 同的 约 定， 本基 金 的中 融银 行 份额 与银 行 A
份额、银行 B 份额 之间 按约 定 的转 换规 则进 行转 换的 行为 ，包 括分 拆与 合并 两
个方面 
56．分拆：指根据基金合同 的约定，基金份额 持 有人 将其 持有 的每 2 份中
融银行份额的场内份额申请转换成 1 份银行 A 份额与 1 份银行 B 份额的行为 
57．合并：指根据基金合同 的约定，基金份额持 有人将其持有的每 1 份银
行 A 份额与 1 份银行 B 份额进行配对申请转换成 2 份中融银行份额的场内份额
的行为 
58．自动分离：指基金发售 结束后，投资者场内 认购的每 2 份中融银行份
额按照 1：1 份额配比比例确认为与银行 A 份额、银行 B 份额的行为 
59．会员单位：指具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位 
60．上 市 交易 ： 指基 金 合同 生 效后 投 资人 通过 场内 会 员单 位 以集 中 竞价 的
方式买卖基金份额的行为 
61．转 托 管： 指 基金 份 额持 有 人在 本 基金 的不 同销 售 机构 之 间实 施 的变 更
所持基金份额销售机构的操作，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 
62．系 统 内转 托 管： 指 基金 份 额持 有 人将 持有 的基 金 份额 在 登记 结 算系 统
内不 同销 售机 构（ 网点 ） 之间 或 证券 登记 系统 内 不同 会 员单 位 （交 易单 元） 之
间进行转托管的行为 
63．跨 系 统转 托 管： 指 基金 份 额持 有 人将 持有 的基 金 份额 在 登记 结 算系 统
和证券登记系统间进行转登记的行为 
64．基 金 转换 ： 指基 金份 额持 有 人按 基 金管 理 人届 时 有效 公告 规定 的 条件 ，
申请 将其 持有 基金 管理 人 管理 的 、某 一基 金的 基 金份 额 转换 为 基 金管 理 人管 理
的其他基金基金份额的行为 
65．定 期 定额 投 资计 划 ：指 投 资人 通 过有 关销 售机 构 提出 申 请， 约 定每 期
扣款 日、 扣款 金额 及扣 款 方式 ， 由销 售机 构于 每 期约 定 扣款 日 在投 资人 指定 银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
66．巨 额 赎回 ： 指本 基 金单 个 开放 日 ，中 融银 行份 额 净赎 回 申请 （ 赎回 申
请份 额总 数加 上基 金转 换 中转 出 申请 份额 总数 后 扣除 申 购申 请 份额 总数 及基 金中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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转换 中转 入申 请份 额总 数 后的 余 额） 超过 上一 开 放日 基 金总 份 额（ 包括 中融 银
行份额、银行 A 份额和银行 B 份额）的 10% 
67．流 动 性受 限 资产 ： 指由 于 法律 法 规、 监管 、合 同 或操 作 障碍 等 原因 无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回
购与 银行 定期 存款 （含 协 议约 定 有条 件提 前支 取 的银 行 存款 ） 、停 牌股 票、 流
通受 限的 新股 及非 公开 发 行股 票 、资 产支 持证 券 、因 发 行人 债 务违 约无 法进 行
转让或交易的债券等 
68．元：指人民币元 
69．基 金 收益 ： 指基 金 投资 所 得红 利 、股 息、 债券 利 息、 买 卖证 券 价差 、
银行 存款 利息 、已 实现 的 其他 合 法收 入及 因运 用 基金 财 产带 来 的成 本和 费用 的
节约 
70．基 金 资产 总 值： 指 基金 拥 有的 各 类有 价证 券、 银 行存 款 本息 、 基金 应
收申购款及其他资产的价值总和 
71．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
72．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
73．基 金 份额 参 考净 值 ：指 在 基金 基 础份 额净 值计 算 的基 础 上， 根 据基 金
合同 给定 的计 算公 式得 到 的基 金 各类 份额 估算 价 值， 按 基金 份 额的 不同 ，可 区
分为银行 A 份额参考净值、银行 B 份额参考净值。基金份额参考净值是对基金
份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 
74．基 金 资产 估 值： 指 计算 评 估基 金 资产 和负 债的 价 值， 以 确定 基 金资 产
净值和基金份额净值的过程 
75．指 定 媒介 ： 指中 国 证监 会 指定 的 用以 进行 信息 披 露的 报 刊、 互 联网 网
站及其他媒介 
76．不 可 抗力 ： 指基 金 合同 当 事人 不 能预 见、 不能 避 免并 不 能克 服 的客 观
事件


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第 三部 分


基金 管理 人 
一、 基金管理人 概况



名称 中融基金管理有限公司 
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 
办公地址 北京市 朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区 C 座 4 层、5 层 
法定代表人 王瑶 
总裁 杨凯 
成立日期 2013 年 5 月 31 日 
注册资本 11.5 亿元 
股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51% ， 上海融晟投资有限公
司占注册资本的 49% 
存续期间 持续经营 
电话 （010 ）56517000 
传真 （010 ）56517001 
联系人 肖佳琦 
二、主要人员情况 
1．基金管理人董事、监事、总 裁 、高级管理人员基本情况 
（1 ）基金管理人董事 
王瑶女士，董事长，法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在中国证监会工
作期间，先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月
加入中融基金管理有限公司，先后担任公司督察长、总经理，自 2015 年 2 月起
至今任公司董事长。 
杨凯 先生 ，总 裁 ，工 商 管理 硕 士。 曾 任湖 南工 程学 院 教师 、 振远 科 技股 份
有限 公司 产品 工程 师、 宝 盈基 金 管理 有限 公司 市 场开 发 部总 监 、特 定客 户资 产中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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管理部总监、研究部总监、基金经理、公司副总经理。2016 年 9 月加入中融基
金管理有限公司，自 2016 年 10 月起至今任公司总裁。 
刘洋 先生 ，董 事 ，毕 业 于英 国 曼彻 斯 特大 学， 工商 管 理博 士 。曾 任 职于 中
国工 商银 行黑 龙江 省分 行 国际 业 务部 、中 植高 科 技投 资 有限 公 司、 上海 中植 金
智科 技投 资有 限公 司、 中 植企 业 集团 有限 公司 。 现任 中 融国 际 信托 有限 公司 董
事长。



李骥先生，独立董事，1989 年毕 业于 北京 大学 法律 系， 获学 士学 位。 曾任
职西 安飞 机工 业公 司法 律 顾问 、 中国 管理 科学 研 究院 投 资与 市 场研 究所 办公 室
主任 、银 川经 济技 术开 发 区投 资 控股 有限 公司 总 裁。 现 任中 农 科创 投资 股份 有
限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 
姜国华先生，独立董事，2002 年毕 业于 美 国加 利福 尼亚 大学 ， 获博 士学 位，
并拥 有香 港科 技大 学硕 士 学位 以 及北 京大 学学 士 学位 。 任职 于 北京 大学 光华 管
理学院，同时担任北京大学研究生院副院长。 
董志勇先生，独立董事，2004 年毕 业于 新 加坡 南洋 理工 大学 ，获 经济 学博
士学 位， 并拥 有英 国剑 桥 大学 经 济学 硕士 学位 以 及中 国 人民 大 学 学士 学 位。 现
任北京大学经济学院院长兼党委书记，经济学院教授。 
（2 ）基金管理人监事 
卓越 女士 ，监 事 ，毕 业 于对 外 经济 贸 易大 学金 融学 专 业， 取 得经 济 学硕 士
学位。曾任职于普华永道中天会计师事务所，2017 年 5 月加入中融基金管理有
限公司，现任职于法律合规部。 
（3 ）基金管理人高级管理人员 
杨凯 先生 ，总 裁 ，工 商 管理 硕 士。 曾 任湖 南工 程学 院 教师 、 振远 科 技股 份
有限 公司 产品 工程 师、 宝 盈基 金 管理 有限 公司 市 场开 发 部总 监 、特 定客 户资 产
管理部总监、研究部总监、基金经理、公司副总经理。2016 年 9 月加入中融基
金管理有限公司，自 2016 年 10 月起至今任公司总裁。 
向祖 荣先 生， 督 察长 ， 法学 博 士。 曾 任职 于北 京建 工 集团 总 公司 、 中国 证
券监督管理委员会、中国上市公司协会。2014 年 8 月加入中融基金管理有限公
司，自 2014 年 10 月起至今任公司督察长。 
曹健 先生 ，副 总 裁， 工 商管 理 硕士 ， 注册 税务 师。 曾 任黑 龙 江省 国 际信 托
投资 公司 证券 部财 务负 责 人、 天 元证 券公 司财 务 负责 人 、江 海 证券 有限 公司 财中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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务负责人。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司，曾任公司首席财务官，自
2014 年 12 月起至今任公司副总裁。 
易海 波先 生， 副 总裁 ， 企业 管 理硕 士 。曾 任招 商证 券 股份 有 限公 司 研究 发
展中 心金 融工 程 研究 员、 理财 投 资部 量 化投 资 经理 、 量化 投资 部总 经 理。2016
年 11 月加入中融基金管理有限公司，自 2017 年 11 月起至今任公司副总裁。 
王启 道先 生， 副 总裁 ， 管理 学 学士 。 曾任 中国 民族 证 券有 限 责任 公 司人 力
资源 部培 训师 、中 国人 民 人寿 保 险股 份有 限公 司 投资 部 、投 资 三处 经理 助理 。
2016 年 4 月加入中融基金管理有限公司，自 2018 年 3 月起至今任公司副总裁。 
2．本基金基金经理 
赵菲 先生 ，中 国 国籍 ， 毕业 于 北京 师 范大 学概 率论 与 数理 统 计专 业 ，硕 士
研究生学历，已取得基金从业资格，证券从业年限 10 年。2008 年 8 月至 2011
年 5 月曾任国泰君安证券股份有限公司证 券及衍生品投资总部 投资经理、2011
年 5 月至 2012 年 11 月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经
理。2012 年 11 月加入中融基金管理有 限公司，任量 化投资部 执行 总经 理。 现
任本基金（2015 年 6 月起至今）、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基
金（2015 年 5 月起至今）、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金（2015 年
6 月起至今）、中融中证煤炭指数分级证券投资基金（2015 年 6 月起至今）、
中融中证白酒指数分级证券投资基金（2015 年 9 月起至 2016 年 5 月）、 中 融量
化多因子混合型发 起式证券投资 基金（2016 年 12 月起 至今 ）、 中 融量 化小 盘
股票型发起式证券投资基金（2017 年 5 月起至今）的基金经理。



3．投资决策委员会成员 
投资 决策 委员 会 的成 员 包括 ： 主席 总 裁杨 凯先 生； 常 设委 员 董事 总 经理 黄
震先 生和 风险 管理 部周 妹 云女 士 ；一 般委 员副 总 裁易 海 波先 生 、董 事总 经理 孔
学兵 先生 、董 事总 经理 田 刚先 生 、量 化投 资部 赵 菲先 生 、国 际 业务 部付 世伟 先
生、固收投资部罗杰先生。 
上述人员之间均不存在近亲属关系。



三、基金管理人的职责 
1．依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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2．办理基金备案手续； 
3．自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金
财产； 
4．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分 析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
5．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度，保
证所 管理 的基 金财 产和 基 金管 理 人的 财产 相互 独 立， 对 所管 理 的不 同基 金分 别
管理，分别记账，进行证券投资； 
6．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外 ，不 得利用基金财产为
自己及任何第三人牟取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7．依法接受基金托管人的监督； 
8．采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购 、赎回和注销价格的方
法符 合基 金合 同等 法律 文 件的 规 定， 按有 关规 定 计算 并 公告 基 金资 产净 值， 中
融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额净值和中融银行份额申购、
赎回的价格； 
9．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
10．编制季度、半年度和年度基金报告； 
11．严 格 按照 《 基金 法 》、 基 金合 同 及其 他有 关规 定 ，履 行 信息 披 露及 报
告义务； 
12 ．保守基金商业秘密， 不泄露 基 金 投 资计 划 、 投 资 意 向 等。 除 《 基 金
法》 、基 金 合同 及 其他 有 关规 定另 有规 定 外， 在 基金 信息 公开 披 露前 应予 保密 ，
不向他人泄露； 
13．按 基 金合 同 的约 定 确定 基 金收 益 分配 方案 ，及 时 向基 金 份额 持 有人 分
配基金收益； 
14．按 规 定受 理 中融 银行 份额 申 购与 赎 回申 请 ，及 时 、足 额支 付赎 回 款项 ； 
15．依 据 《基 金 法》 、 基金 合 同及 其 他有 关规 定召 集 基金 份 额持 有 人大 会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16．按 规 定保 存 基金 财 产管 理 业务 活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和 其他 相
关资料 15 年以上； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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17．确 保 需要 向 基金 投 资者 提 供的 各 项文 件或 资料 在 规定 时 间发 出 ，并 且
保证 投资 者能 够按 照基 金 合同 规 定的 时间 和方 式 ，随 时 查阅 到 与基 金有 关的 公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
18．组 织 并参 加 基金 财 产清 算 小组 ， 参与 基金 财产 的 保管 、 清理 、 估价 、
变现和分配； 
19．面 临 解散 、 依法 被 撤销 或 者被 依 法宣 告破 产时 ， 及时 报 告中 国 证监 会
并通知基金托管人； 
20．因 违 反基 金 合同 导 致基 金 财产 的 损失 或损 害基 金 份额 持 有人 合 法权 益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21．监 督 基金 托 管人 按 法律 法 规和 基 金合 同规 定履 行 自己 的 义务 ， 基金 托
管人 违反 基金 合同 造成 基 金财 产 损失 时， 基金 管 理人 应 为基 金 份额 持有 人利 益
向基金托管人追偿； 
22．当 基 金管 理 人将 其 义务 委 托第 三 方处 理时 ，应 当 对第 三 方处 理 有关 基
金事务的行为承担责任； 
23．以 基 金管 理 人名 义 ，代 表 基金 份 额持 有人 利益 行 使诉 讼 权利 或 实施 其
他法律行为； 
24．基 金 管理 人 在募 集期 间未 能 达到 基 金的 备 案条 件 ，基 金合 同不 能 生效 ，
基金 管理 人承 担全 部募 集 费用 ， 将已 募集 资金 并 加计 银 行同 期 活期 存款 利息 在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
25．执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
26．建立并保存基金份额持有人名册； 
27．法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
四、基金管理人承诺 
1．基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证 券法》、《基金法》、
《销 售办 法》 、《 运作 办 法》 、 《信 息披 露办 法 》、 《 指导 意 见》 等法 律法 规
的行 为， 并 承诺 建 立健 全 内部 控制 制度 ， 采取 有 效措 施， 防止 违 法行 为的 发生 。 
2．基金管理人的禁止行为： 
（1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待公司管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第 三人牟取利益； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）侵占、挪用基金财产； 
（6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信 息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动； 
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8 ）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 
3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守， 督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反法律法规、基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有人或基金合 同其他当事人的合法权益； 
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7 ）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业 秘密、尚未依法公开的
基金 投资 内容 、基 金投 资 计划 等 信息 ，或 泄露 因 职务 便 利获 取 的未 公开 信息 ，
利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 
（8 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（9 ）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非 法手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序； 
（10 ）贬损同行，以提高自己； 
（11 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； 
（12 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（13 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（14 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4．基金经理承诺 
（1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨 慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益； 
（2 ）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（3 ）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中 国证监会的有关规定，
泄露 在任 职期 间知 悉的 有 关证 券 、基 金的 商业 秘 密， 尚 未依 法 公开 的基 金投 资
内容 、基 金投 资计 划等 信 息， 或 利用 该信 息从 事 或者 明 示、 暗 示他 人从 事相 关
的交易活动； 
（4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
五、基金管理人的内部控制制度 
1．内部控制的原则 
（1 ）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、 各个部门或机构和各级
人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节；



（2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建 立合理的内控程序， 维
护内控制度的有效执行；



（3 ）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的 设置保持相对独立，公
司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离；



（4 ）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；



（5 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方 法降低运作成本，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
2. 内部控制组织体系 
公司 内部 控制 的 体系 结 构是 一 个分 工 明确 、相 互牵 制 的组 织 结构 ， 由公 司
董事 会对 公司 建立 内部 控 制系 统 和维 持其 有效 性 承担 最 终责 任 ，公 司管 理层 对
内部 控制 制度 的有 效执 行 承担 责 任， 各个 业务 部 门负 责 本部 门 的风 险评 估和 监
控， 法律 合 规部 、 风险 管 理部 负责 监察 公 司的 风 险管 理措 施的 执 行。 具体 而言 ，
包括如下组成部分： 
（1 ）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、风险管理，
从而控制公司的整体运营风险； 
（2 ）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责； 
（3 ）投资决策委员会：负责制定公司的重大投资决 策，确立公司投资总体
方针、投资方向和投资原则； 
（4 ）内控及风险管理委员会：分为内控和风险管理 2 个专业小组，其中，
内控 小组 主 要负 责 研究 审 议公 司合 规管 理 、内 控 机制 （包 括但 不 限于 公司 制度 、中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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业务 流程 ）建 设等 内部 管 理方 面 的事 项； 风险 管 理小 组 主要 负 责研 究制 订公 司
业务风险政策，研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项； 
（5 ）法律合规部：负责公司的法律事务和监察工作 ，定期或不定期对公司
风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查； 
（6 ）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设 置，保证各投资组合的
投资 比例 合规 ；参 与各 投 资组 合 新股 申购 、一 级 债申 购 、银 行 间交 易等 场外 交
易的 风险 识别 与评 估， 保 证各 投 资组 合场 外交 易 的事 中 合规 控 制； 负责 各投 资
组合投资绩效、风险的计量和控制； 
（7 ）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要 的责任。各部门的部门
负责 人对 本部 门的 风险 负 第一 责 任， 负责 履行 公 司的 风 险管 理 程序 ，对 本部 门
业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务； 
（8 ）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理 理念，培养全体员工的
风险 防范 意识 ，营 造一 个 浓厚 的 内控 文化 氛围 ， 保证 全 体员 工 及时 了解 国家 法
律法 规和 公司 规章 制度 ， 使风 险 意识 贯穿 到公 司 各个 部 门、 各 个岗 位和 各个 环
节。 员工 在其 岗位 职责 范 围内 承 担相 应的 内控 责 任， 并 负有 对 岗位 工作 中发 现
的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 
3．内部控制制度综述 
为加 强内 部控 制 ，有 效 地防 范 和化 解 风险 ，促 进公 司 诚信 、 合法 、 有效 经
营， 保障 基金 持有 人利 益 ，维 护 公司 及股 东的 合 法权 益 ，公 司 依据 《中 华人 民
共和 国证 券投 资基 金法 》 、《 证 券投 资基 金管 理 公司 内 部控 制 指导 意见 》等 法
律、 法规 和 《公 司 章程 》 ，并 结合 公司 实 际情 况 ，建 立了 科学 合 理、 控制 严密 、
运行高效的内部控制制度。 
公司 内部 控制 制 度由 基 本管 理 制度 、 部门 业务 规章 、 业务 操 作规 定 等部 分
组成 。基 本管 理制 度包 括 公司 内 控大 纲和 风险 控 制制 度 、投 资 管理 制度 、财 务
管理 制度 、 基金 会 计制 度 、信 息披 露制 度 、信 息 技术 管理 制度 、 档案 管理 制度 、
人事 管理 制度 和危 机处 理 制度 等 。部 门业 务规 章 是对 各 部门 主 要职 责、 岗位 设
置、 岗位 职责 以及 工作 报 告序 列 等方 面的 具体 规 定。 业 务操 作 规定 是根 据具 体
业务的需要制定的各类业务指引、细则、规范、流程等。 
4．内部控制的措施 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（1 ）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建 立、健全了内控结构，
高管 人员 关于 内控 有明 确 的分 工 ，确 保各 项业 务 活动 有 恰当 的 组织 和授 权， 确
保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持； 
（2 ）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建 立、健全了各项制度，
做到 基金 经理 分开 、投 资 决策 分 开、 基金 交易 集 中， 形 成不 同 部门 、不 同岗 位
之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； 
（3 ）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗 位责任制，使每个员工
都明 确自 己的 任务 、职 责 ，并 及 时将 各自 工作 领 域中 的 风险 隐 患上 报， 以防 范
和减少风险； 
（4 ）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 。公司建立了内控及风
险管 理委 员会 ，使 用适 合 的程 序 ，确 认和 评估 与 公司 运 作有 关 的风 险； 公司 建
立了 自下 而上 的风 险报 告 程序 ， 对风 险隐 患进 行 层层 汇 报， 使 各个 层次 的人 员
及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。 
5．基金管理人关于内部控制的声明 
基金 管理 人特 别 声明 以 上关 于 内部 控 制制 度的 披 露真 实、 准 确， 并 承诺 将
根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 四部 分


基金 托管 人 
一、基本情况 
名称：海通证券股份有限公司（简称：海通证券） 
住所：上海市广东路 689 号 
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 
邮政编码：200001 
法定代表人：周杰 
成立时间：1988 年 8 月 15 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复〔1988 〕383 号 
经营 范围 ：证 券 经纪 ； 证券 自 营； 证 券承 销与 保荐 ； 证券 投 资咨 询 ；与 证
券交 易、 证券 投资 活动 有 关的 财 务顾 问； 直接 投 资业 务 ；证 券 投资 基金 代销 ；
为期 货公 司提 供中 间介 绍 业务 ； 融资 融券 业务 ； 代销 金 融产 品 ；中 国证 监会 批
准的其他业务。公司可 以对外投资设立 子公司从事金融产 品等投资业务。[ 企业
经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]



组织形式：股份有限公司 
注册资本：95.8472 亿元人民币



存续期间：持续经营 
二、基金托管部门及主要人员情况 
海通 证券 基金 托 管部 具 有符 合 中国 证 监会 规定 的与 托 管基 金 相适 应 的业 务
人员。目前基金托管部从业 人员为 44 人，全员具有基金从业资格，学历均在本
科以上，硕士以上学历占 42.86% ，并具有多年金融从业经历。其中，核算、监
督等核心业务岗位人员具备 2 年以上托管业务从业经验。 
三、证券投资基金托管情况 
海通证券于 2013 年 12 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，是
国内第一家取得证券投资基金托管资格 的证券公司，海通证券始 终遵循 “ 务实、
开拓、稳健、卓越 ” 的经 营理 念， 不 断加 强风 险管 理和 内部 控 制， 严格 履行 基金
托管 人的 各项 职责 ，切 实 维护 资 产持 有人 的合 法 权益 ， 为资 产 委托 人提 供高 质
量的托管服务。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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四、托管业务的内部控制 制度 
1．内部控制目标



严格 遵守 国家 有 关法 律 、法 规 、监 管 规则 和公 司内 部 规章 制 度， 防 范和 化
解基 金托 管业 务经 营风 险 ，确 保 托管 资产 的完 整 和安 全 ，切 实 保护 基金 份额 持
有人 权益 ，确 保托 管资 产 的运 作 及相 关信 息披 露 符合 国 家法 律 、法 规、 监管 规
则及 相关 合同 、协 议的 规 定， 查 错防 弊、 堵塞 漏 洞、 消 除隐 患 ，保 证托 管业 务
安全、有效、稳健运行。 
2．内部控制原则 
（1 ）全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业 务的决策、执行、监督
的全 过程 和各 个操 作环 节 ，覆 盖 所有 的部 门和 岗 位， 并 由全 体 人员 参与 ，任 何
决策或操作均应当有案可查； 
（2 ）重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在 全面控制的基础上，关
注基金托管业务运作的重要业务事项和高风险领域； 
（3 ）制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立 、相互制衡，通过切实
可行的措施来消除内部控制的盲点。 
（4 ）适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务 规模、业务范围、竞争
状况 和风 险 水平 及 业务 其 他环 境相 适应 ， 内部 控 制制 度的 制订 应 当具 有前 瞻性 ，
并应 当根 据国 家政 策、 法 律及 经 营管 理的 需要 ， 适时 进 行相 应 修改 和完 善； 内
部控 制应 当具 有高 度的 权 威性 ， 任何 人不 得拥 有 超出 内 部控 制 约束 的权 力， 内
部控制存在的问题应当得到及时反 馈和纠正； 
（5 ）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险 、审慎经营、保证托管
资产 的安 全与 完 整为 出 发点 ；托 管 业务 经 营管 理 必须 按 照 “ 内控 优 先 ” 的 原则 ，
在新增业务时，先做好相关制度建设； 
（6 ）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任 人，并按规定对违反制
度的直接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。 
3．内部控制制度及措施 
根据《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》第 92 号令、《非银
行金 融机 构开 展证 券投 资 基金 托 管业 务暂 行规 定 》等 法 律法 规 ，基 金托 管人 制
定了 一整 套严 密、 高效 的 证券 投 资基 金托 管管 理 规章 制 度， 确 保基 金托 管业 务
运行 的规 范 、安 全 、高 效 ，包 括《 海通 证 券证 券 投资 基金 托管 业 务管 理办 法》 、中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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《海 通证 券证 券投 资基 金 托管 业 务内 部控 制管 理 办法 》 、《 海 通证 券证 券投 资
基金 托管 业务 信息 披露 管 理办 法 》、 《海 通证 券 证券 投 资基 金 托管 业务 保密 管
理规定》、《海通 证券证券投 资基金托管 业务印章及加 密设备管理 规定》、
《海 通证 券基 金托 管业 务 从业 人 员行 为规 范》 、 《海 通 证券 证 券投 资基 金托 管
业务 档案 管理 规定 》等 ， 并根 据 市场 变化 和基 金 业务 的 发展 不 断加 以完 善。 做
到业 务分 工合 理， 技术 系 统完 整 独立 ，业 务管 理 制度 化 ，核 心 作业 区实 行封 闭
管理，有关信息披露由 专人负责。 
基金 托管 人通 过 基金 托 管业 务 各环 节 风险 的事 前揭 示 、事 中 控制 和 事后 稽
核的 动态 管理 过程 来实 施 内部 风 险控 制， 为了 保 障内 控 管理 的 有效 执行 ，聘 请
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对基金托管业务运行进行内部控制评审。 
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《基金法》、《运作办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人
的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。基金托管人
如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向中
国证监会报告。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 五部 分


相关 服务 机构 
一、基金份额发售机构 
1．场外销售及机构 
（1 ）直销机构 
1）名称：中融基金管理有限公司 直销中心 
住所：深圳市福田区莲花街道益 田路 6009 号新世界中心 29 层 
办公地址： 北京市朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区 C 座 4 层 
法定代表人：王瑶 
邮政编码：100016 
电话：010-56517002、010-56517003 
传真：010-64345889 、010-84568832 
邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn



联系人： 赵琦、 巩京博 
网址：www.zrfunds.com.cn 
2）中融基金 直销 电子交易平台 
本公司直销 电子 交易 包 括网 上 交易 、 移动 客户 端交 易 等。 投 资者 可 以通 过
本公 司网 上交 易系 统或 移 动客 户 端办 理业 务， 具 体业 务 办理 情 况及 业务 规则 请
登录本公司网站查询。 
网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/






（2 ）其他销售机构 
1) 中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街55 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 
法定代表人：易会满 
客服电话：95588 
2) 北京银行股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街甲17 号首层 
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号首层 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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法定代表人：张东宁 
客服电话：95526 
3) 宁波银行股份有限公司 
住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345 号 
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号 
法定代表人：陆华裕 
客服电话：95574 
4) 五矿证券有限公司 
住所：深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公楼47 层01单元 
办公地址：深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公楼47层01单元 
法定代表人：赵立功



电话：0755-23902400 
联系人：赖君伟 
客服电话：40018-40028 
5) 中泰证券股份有限公司 
住所：济南市市中区经七路86 号 
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 
法定代表人：李玮 
电话：021-20315290 
联系人：许曼华 
客服电话：95538 
6) 海通证券股份有限公司 
住所：上海市广东路689 号 
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 
法定代表人：周杰 
电话：021-23219275 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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联系人：李笑鸣 
客服电话：95553 、4008888001 
7) 东北证券股份有限公司 
住所：长春市生态大街6666 号



办公地址：长春市生态大街6666 号



法定代表人：李福春 
电话：0431-85096517 
联系人：安岩岩 
客服电话：95360 
8) 中信证券股份有限公司 
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
电话：010-60838888 
联系人：顾凌 
客服电话：95548 
9) 中信证券（山东）有限责任公司 
住所：青岛市崂山区深圳路222 号1号楼2001



办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20 层 
法定代表人：姜晓林 
电话：0532-85022326 
联系人：吴忠超 
客服电话：95548 
10) 中信建投证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 
办公地址：北京市东城区朝内大街188 号 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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法定代表人：王常青 
电话：010-85156398 
联系人：许梦园 
客服电话：95587/4008-888-108 
11) 中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街35号2-6 层 
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 
法定代表人：陈共炎 
电话：010-83574507 
联系人：辛国政 
客服电话：4008-888-888 或95551 
12) 国泰君安证券股份有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 
法定代表人：杨德红 
电话：021-38676666 
联系人：芮敏祺 
客服电话：95521/400-8888-666 
13) 太平洋证券股份有限公司



住所：云南省昆明市北京路926 号同德广场写字楼31 楼 
办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D 座3单元



法定代表人：李 长伟



电话：010-88321967



联系人：王婧 
客服电话：95397 
14) 国金证券股份有限公司 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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住所：四川省成都市青羊区东城根上街95 号 
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95 号 
法定代表人：冉云 
电话：028-86690057 、028-86690058 
联系人：刘婧漪、贾鹏 
客服电话：95310 
15) 华西证券股份有限公司 
住所：成都市高新区天府二街198 号 
办公地址：成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 
法定代表人：杨炯洋 
电话：028-86135991 
联系人：周志茹 
客服电话：95584/4008-888-818 
16) 中国民族证券有限责任公司 
住所：北京市朝阳区北四环中路27 号院5号楼 
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座40 层-43 层 
法定代表人：姜志军 
客服电话：95571/40088-95618 
17) 西南证券股份有限公司 
住所：重庆市江北区桥北苑8号 
办公地址：重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦 
法定代表人：廖庆轩 
电话：023-63786633 
联系人：张煜 
客服电话：95355 
18) 湘财证券股份有限公司 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中 心A 栋11 楼 
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11楼 
法定代表人：孙永祥 
电话：021-38784580-8918 
联系人：李欣 
客服电话：95351 
19) 申万宏源证券有限公司 
住所：上海市徐汇区长乐路989 号45层 
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号45层 
法定代表人：李梅 
电话：021-33389888 
联系人：钱达琛 
客服电话：021-33389888 
20) 华融证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街8号 
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦 
法定代表人：祝献忠 
电话：010-85556048 
联系人：孙燕波 
客服电话：95390 
21) 平安证券股份有限公司 
住所：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层



办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层 
法定代表人：何之江 
电话：021-38637436 
联系人：周一涵 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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客服电话：95511 
22) 兴业证券股份有限公司 
住所：福州市湖东路268 号 
办公地址：上海市浦东新区长柳路36 号 
法定代表人：杨华辉 
电话：021-38565547 
联系人：乔琳雪 
客服电话：95562 
23) 信达证券股份有限公司 
住所：北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127 号大成大厦6层 
法定代表人：张志刚 
电话：010-83252182



联系人：唐静 
客服电话：95321 
24) 华泰证券股份有限公司 
住所：南京市江东中路228 号 
办公地址：南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场 
法定代表人：周易 
电话：0755-82492193 
联系人：庞晓芸 
客服电话：95597 
25) 长江证券股份有限公司 
住所：湖北省武汉市新华路特8号 
办公地址：武汉市新华路 特8号长江证券大厦 
法定代表人：尤习贵 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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电话：027-65799999 
联系人：奚博宇 
客服电话：95579 
26) 东海证券股份有限公司



住所：江苏省常州延陵西路23 号投资广场18层



办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦



法定代表人：赵俊



电话：021-20333333 
联系人：王一彦 
客服电话：95531 、400-8888-588



27) 中国国际金融股份有限公司 
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2 座27 层及28 层 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27 层及28 层 
电话：010-65051166-1753 
联系人：任敏 
客服电话：010- 65051166 
28) 宏信证券有限责任公司 
住所：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10 楼 
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18 号川信大厦10楼 
法定代表人：吴玉明 
电话：028-86199041 
联系人：杨磊 
客服电话：4008-366-366 
29) 安信证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 楼、28 层A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35楼、28 层A02 单元 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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法定代表人：王连志 
电话：0755-82558305 
联系人：陈剑虹 
客服电话：95517 
30) 方正证券股份有限公司 
住所：长沙市天心区湘江中路二段36 号华远华中心4 、5号楼3701-3717 
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 
法定代表人：高利 
客服电话：95571 
31) 渤海证券股份有限公司 
住所：天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 
办公地址：天津市南开区宾水西道8号 
法定代表人：王春峰 
电话：022-28451991 
联系人：蔡霆 
客服电话：400-651-5988 
32) 联讯证券股份有限公司 
住所：惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四
层 
办公地址：深圳市福田区深南中路2002 号中广核大厦北楼10 楼 
法定代表人：徐刚 
电话：0755-83331195 
联系人：彭莲 
客服电话：95564 
33) 光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路1508 号 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 34 页 共 170 页 
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 
法定代表人：周健男 
电话：021-22169999 
联系人：李芳芳 
客服电话：95525 
34) 国都证券股份有限公司 
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10 层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层



电话：010-84183389 
联系人：黄静 
客服电话：400-818-8118 
35) 民生证券股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-20 层 
法定代表人：冯鹤年



电话：010-85127999 
联系人：韩秀萍 
客服电话：95376 
36) 大同证券有限责任公司



住所：山西省大同市城区 迎宾街15 号桐城中央21 层



办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层



法定代表人：董祥



电话：0351-4130322



联系人：薛津



客服电话：4007-121212



37) 万联证券股份有限公司 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 35 页 共 170 页 
住所：广州市天河区珠江东路11号18 、19 楼全层 
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E 座12层



法定代表人：张建军 
电话：020-38286026 
联系人：甘蕾



客服电话：95322 
38) 天风证券股份有限公司 
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99 号保利广场A 座37楼 
法定代表人：余磊



客服电话：95391 / 400-800-5000 
39) 第一创业证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20楼 
办公地址：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼 
法定代表人：刘学民 
客服电话：95358 
40) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10 号2栋236室 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19 号A 座1505 室 
法定代表人：张冠宇 
客服电话：400-819-9868 
41) 北京晟视天下基金销售有限公司 
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03 室 
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D 座28 层 
法定代表人：蒋煜 
电话：010-58170949 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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联系人：殷雯 
客服电话：010-58170761 
42) 北京恒天明泽基金销售有限公司 
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A 座23 层 
法定代表人：周斌 
客服电话：400-8980-618 
43) 众升财富（北京）基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区望京东园四区13 号楼A 座9层908 室 
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A 座9 层04-08



法定代表人：李招弟



电话：010-59497361 
联系人：李艳 
客服电话：400-876-9988 
44) 深圳众禄基金销售股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8 楼801 
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8 号HALO 广场4楼 
法定代表人：薛峰 
电话: 0755-33227950 
联系人：童彩平 
客服电话：4006-788-887 
45) 上海好买基金销售有限公司 
住所：上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2 楼41 号 
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903 ～906 室


 
法定代表人：杨文斌 
电话：021-20613999 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 37 页 共 170 页 
联系人：张茹 
客服电话：400-700-9665 
46) 北京增财基金销售有限公司 
住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12 层1208 号 
办公地址：北京市西城区南礼士路66 号1号楼12层1208 号 
法定代表人：罗细安 
客服电话：400-001-8811 
47) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202 室 
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B 座6层 
法定代表人：陈柏青 
联系人：韩爱彬 
客服电话：4000-766-123 
48) 上海天天基金销售有限公司 
住所：上海市徐汇区龙田路190 号2号楼二层 
办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼 
法定代表人：其实 
联系人：潘世友 
客服电话：400-1818-188 
49) 北京钱景基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 
办公地址：北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9层1008-1012 
法定代表人：赵荣春 
客服电话：400-893-6885 
50) 浙江同花顺基金销售有限公司 
住所：浙江省杭州市文二西路1号903 室 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 38 页 共 170 页 
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 
法定代表人：凌顺平 
电话：0571-88911818 
联系人：吴强 
客服电话：4008773772 
51) 诺亚正行基金销售有限公司 
住所：上海市虹口区飞虹路360 弄9号3724 室 
办公地址：上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座12 楼 
法定代表人：汪静波 
客服电话：400-821-5399 
52) 上海汇付基金销售有限公司 
住所：上海市黄浦区中山南 路100 号19 层 
办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2 期C5 栋汇付天下总部大楼
2楼 
法定代表人：金佶 
电话：021-33323999 
联系人：陈云卉 
客服电话：400-820-2819 
53) 上海陆金所基金销售有限公司 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼09 单元 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 
法定代表人：王之光 
电话：021-20665952 
联系人：宁博宇 
客服电话：4008219031 
54) 北京虹点基金销售有限公司 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 39 页 共 170 页 
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2 层222 单元 
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16 层1603 室 
法定代表人：郑毓栋 
客服电话：400-618-0707 
55) 大泰金石基金销售有限公司 
住所：南京市建邺区江东中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105 室 
办公地址：上海市浦东新区峨山路505 号东方纯一大厦15 楼 
法定代表人：姚杨 
客服电话：400-928-2266 
56) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦16层 
法定代表人：马 勇 
电话：010-83363101 
联系人：文雯 
客服电话：400-166-1188 
57) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 
住所：上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室 
办公地址：上海市浦东新区东方路1267 号11层 
法定代表人：张跃伟 
电话：021-20691923 
联系人：苗明 
客服电话：400-820-2899 
58) 上海凯石财富基金销售有限公司 
住所：上海市黄浦区西藏南路765 号602-115 室 
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4 楼 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 40 页 共 170 页 
法定代表人：陈继武 
电话：021-63333389 
联系人：王哲宇 
客服电话：400-643-3389 
59) 奕丰基金销售有限公司 
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201 室（入住深圳市前海商
务秘书有限公司） 
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座17楼1704 室 
法定代表人：TEO WEE HOWE 
电话：0755-89460500 
联系人：陈广浩 
客服电话：400-684-0500 
60) 北京新浪仓石基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5 层518 室 
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地
块新浪总部科研楼5 层518 室 
法定代表人：李昭琛 
电话：010-60619607 
联系人：吴翠 
客服电话：010-62675369 
61) 北京展恒基金销售股份有限公司 
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 
法定代表人：闫振杰 
电话：010-59601366-7024 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 41 页 共 170 页 
联系人：李露平 
客服电话：400-818-8000 
62) 珠海盈米基金销售有限公司





 
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491 
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203 
法定代表人：肖雯 
电话：020-896290994 
联系人：黄敏嫦 
客服电话：020-89629066 
63) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司 
住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208 室 
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208 室 
法定代表人：吴雪秀 
电话：010-88312877-8028 
联系人：段京璐 
客服电话：400-001-1566 
64) 上海利 得基金销售有限公司 
住所：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室 
办公地址：上海浦东新区峨山路91 弄61号10号楼12楼 
法定代表人：李兴春 
客服电话：400-921-7733 
65) 深圳富济基金销售有限公司 
住所：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35 层01B 、02、03 、04 单位 
法定代表人：刘鹏宇 
电话：0755-83999907-815 
联系人：马力佳 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 42 页 共 170 页 
客服电话：0755-83999907 
66) 北京广源达信基金销售有限公司 
住所：北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室 
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B 座19层 
法定代表人：齐剑辉 
客服电话：400-623-6060 
67) 上海云湾基金销售有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2层 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2 层 
法定代表人：桂水发 
电话：021-20530224 
联系人：江辉 
客服电话：400-820-1515 
68) 上海联泰基金销售有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3层310 室 
办公地址：上海市长宁区福泉北路518 号8 号楼3层 
法定代表人：燕斌 
电话：021-52822063 
联系人：兰敏 
客服电话：400-118-1188 
69) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 
法定代表人：林卓 
电话：0411-88891212 
联系人：徐江 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 43 页 共 170 页 
客服电话：400-0411-001 
70) 上海万得基金销售有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33 号11楼B 座 
办公地址：上海市浦东新区福山路33 号8楼 
法定代表人：王廷富 
电话：021-51327185 
联系人：徐亚丹 
客服电话：400-799-1888 
71) 北京汇成基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区中关村大街11 号E 世界财富中心A 座11层1108 号 
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E 世界财富中心A 座11层 
法定代表人：王伟刚 
客服电话：400-619-9059 
72) 深圳市金斧子基金销售有限公司 
住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B 栋3单元
11 层1108 
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B 栋3
单元11层1108 
法定代表人：赖任军 
电话：0755-29330513 
联系人：刘昕霞 
客服电话：400-930-0660 
73) 北京肯特瑞基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区中关村东路66 号1号楼22 层2603-06



办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部 
法定代表人：江卉 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 44 页 共 170 页 
客服电话：95118 
74) 万家财富基金销售（天津）有限公司 
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988 号滨海浙商大厦公寓2-
2413 室



办公地址：北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保险大厦5 层 
法定代表人：李修辞 
电话：010-5901384 
联系人：王芳芳 
客服电话：010-59013842 
75) 上海大智慧基金销售有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号1号楼1102 单元 
办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102 、1103 单元 
法定代表人：申健 
电话：021-20219188 
联系人：印强明 
客服电话：021-20292031 
76) 和讯信息科技有限公司 
住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002 室 
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层 
法定代表人：王莉 
客服电话：400-920-0022 
77) 上海基煜基金销售有限公司 
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800 号2号楼6153 室（上海泰和经济
发展区） 
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504 室 
法定代表人：王翔 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 45 页 共 170 页 
电话：021-65370077-209 
联系人：俞申莉 
客服电话：400-820-5369 
78) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 
住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号14层1402 办公用房 
办公地址：北京市朝阳区紫月路18 号院朝来高科技产业园18 号楼 
法定代表人：张旭 
客服电话：400-810-5919 
79) 南京苏宁基金销售有限公司 
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5 号 
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5 号 
法定代表人：王锋 
客服电话：95177 
80) 深圳盈信基金销售有限公司 
住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 （811-812 ） 
办公地址：大连市中山区南山1910 小区A3-1 
法定代表人：苗宏升 
电话：0411-66661322 
联系人：王清臣 
客服电话：4007-903-688 
81) 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 
住所：北京市西城区德胜门外大街13 号院1号楼1302 
办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302 室



法定代表人：王兴吉



电话：18500501595 
联系人：宋子琪 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 46 页 共 170 页 
客服电话：400-088-8080 
82) 北京蛋卷基金销售有限公司



住所：北京市朝阳区阜通东大街1 号院6号楼2 单元21 层222507



办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21 层222507



法定代表人：钟斐斐



电话：010-61840688



联系人：戚晓强 
客服电话：400-159-9288 
83) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城（一期）第7
栋23 层1 号、4号 
办公 地 址： 湖北 省武 汉市 江汉 区武 汉中 央商 务区 泛海 国际SOHO 城（ 一期 ）
第7栋23 层1 号、4号 
法定代表人：陶捷 
客服电话：4000-027-9899 
84) 天津国美基金销售有限公司



住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28 层2801



办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座9层



法定代表人：丁东华



电话：010-59287105 
联系人：许艳



客服电话：400-111-0889



85) 北京格上富信基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09室 
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701 内09 室 
法定代表人：李悦章 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 47 页 共 170 页 
电话：010-85594745 
联系人：张林 
客服电话：400-066-8586 
86) 上海华夏财富投资管理有限公司 
住所：上海市虹口区东大名路687 号1 幢2楼268 室 
办公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座16层 
法定代表人：毛淮平 
客服电话：400-817-5666 
87) 中民财富基金销售（上海）有限公司 
住所：上海市黄浦区中山南路100 号7 层05 单元 
办公地址：上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1号楼27层 
法定代表人：弭洪军 
客服电话：400-876-5716 
88) 深圳信诚基金销售有限公司



住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201 室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）



办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A 单元



法定代表人：周文



客服电话：0755-23946579



89) 沈阳麟龙投资顾问有限公司



住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B 座601 
办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2 号B 座601 
法定代表人：朱荣晖 
联系人：陈巧玲 
客服电话：400-003-5811 
90) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 48 页 共 170 页 
住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504 室 
法定代表人：陈洪生 
客服电话：400-918-0808 
91) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 
住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45 室 
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A 座5 层 
法定代表人：钱昊旻 
电话：010-59336593 
联系人：徐英 
客服电话：4008-909-998


 
92) 济安财富（北京）基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区太阳宫中路16 号院1号楼3层307 
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1 号楼3层307 
法定代表人：杨健 
电话：010-65309516 
联系人：李海燕 
客服电话：400-673-7010



93) 嘉实财富管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期
53 层5312-15 单元 
办公地址：北京市朝阳区建国路91 号金地中心A 座6层 
法定代表人：赵学军 
电话：010-85097570 
联系人：余永键 
客服电话：400-021-8850 
94) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 49 页 共 170 页 
住所：北京市朝阳区建国路88 号9 号楼15层1809 
办公地址：北京市朝阳区建国路88 号SOHO 现代城C 座1809 
法定代表人：戎兵 
电话：010-52858244 
联系人：魏晨 
客服电话：400-6099-200 
95) 民商基金销售（上海）有限公司 
办公地址：上海市浦东新区张杨路707 号生命人寿大厦32 楼 
法定代表人：贲惠琴 
联系人：童筱爽



客服电话：021-50206003 
96) 大连网金基金销售有限公司 
住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2 层202 室 
法定代表人：樊怀东 
客服电话：4000899100



97) 中信期货有限公司 
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13 层1301-
1305 室、14 层 
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13 层
1301-1305 室、14 层 
法定代表人：张皓 
电话：13718246886/010-60834022 
联系人：刘宏莹 
客服电话：400-990-8826 
98) 东海期货有限责任公司 
住所：江苏省常州市延陵西路23、25 、27 、29 号 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 50 页 共 170 页 
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦8 楼 
法定代表人：陈太康 
客服电话：95531/4008888588 
2．场内销售机构 
本基 金办 理场 内 认购 、 申购 和 赎回 业 务的 销售 机构 为 具有 基 金销 售 业务 资
格、 并经 深圳 证券 交易 所 和中 国 证券 登记 结算 有 限责 任 公司 认 可的 深圳 证券 交
易所会员。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。 
基金 管理 人可 根 据有 关 法律 法 规的 要 求选 择其 他机 构 销售 本 基金 ， 并及 时
公告。 
二、注册登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 
联系电话：010-58598839 
传真：010-58598907 
联系人：朱立元 
三、 出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
联系电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人：安冬 
经办律师：安冬、孙睿 
四、 审计基金财产的会计师事务所 
名称：上会会计师事务所 
住所：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 51 页 共 170 页 
办公地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人） 
电话：021-52920000 
传真：021-52921369 
经办注册会计师：张健、 江嘉炜 
联系人：杨伟平


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 52 页 共 170 页 
第 六部 分


基金 份额 分级与 净值 计算 规则 
本基金的基金份额分级及其基本运作如下：



一、 基金份额结构



本基金的基金份额包括 “ 中融银行份额 ” 、 “ 银行 A 份额 ” 与 “ 银行 B 份额 ” 。
其中，银行 A 份额、银行 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。 
二、 基金的基本运作概要



1．本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金 发售结束后，场外认购
的全部份额将确认为中融银行份额；场内认购的全部份额将按 1 ∶1 的比例自动
分离并确认为银行 A 份额与银行 B 份额。（具体认购方法参见基金份额发售公
告） 
2．基 金合 同生 效后 ，中 融银 行份 额 接受 场外 与场 内申 购和 赎回 ；银 行 A
份额、银行 B 份额只上市交易，不接受申购和赎回。 
3．基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同的 约定办理中融银行份额
与银行 A 份额、银行 B 份额之间的份额配对转换业务。 
4．基金合同生效后，基金管理人按照基金合同规定 在基金份额折算日对基
金份 额进 行 折算 。 无论 是 定期 份 额折 算， 还是 不 定期 份 额折 算 ，因 折算 而新 增
的中 融银 行份 额不 进行 自 动分 离 。投 资人 可选 择 将上 述 折算 产 生的 场内 中融 银
行份额按 1 ：1 的比例分拆为银行 A 份额、银行 B 份额。折算后基金运作方式
及银行 A 份额与银行 B 份额配比不变。 
三、 银行 A 份额、银行 B 份额概要



1．存续期限



自基金合同生效之日起存续。 
2．基金份额配比



银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。 
3．银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值计算 
银行 A 份额和银行 B 份额具有不同的净值计算规则，即银行 A 份额和银行
B 份额 的预期风险和预期收益特征不同。 
在本 基金 的存 续 期内 ， 本基 金 将在 每 个工 作日 按照 基 金合 同 约定 的 净值 计
算规则对银行 A 份额和银行 B 份额分别进行基金份额参考净值计算。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 53 页 共 170 页 
本基金净资产优先分配银行 A 份额 的本 金及 银 行 A 份额的约定收益，本基
金在优先分配银行 A 份额 的本 金及 银 行 A 份额的约定收益后的剩余净资产分配
予银行 B 份额。 
银行 A 份额的约定年收益率为一年期同期银行定期存款年利率（税后）加
计 4% 。本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币
一年 期整 存整 取基 准利 率 （税 后 ）为 准， 设定 该 日起 （ 含该 日 ）至 第一 个定 期
份额 折算的折算日（含该日，定期份额折算日原则上为每年的 12 月 15 日，若
该日非工作日，则提前至该日之前的最 后一个工作日。详见基金 合同 “ 二十一、
基金 份额 折算 ” ）期 间 银行 A 份额 适用 的 年约 定 收益 率 ；此 后 ，将 以每 个定 期
份额 折算 的折 算日 （即 使 当日 并 未发 生定 期折 算 的情 形 ）中 国 人民 银行 公布 并
执行 的金 融机 构人 民币 一 年期 整 存整 取基 准利 率 （税 后 ）为 准 ，重 新设 定该 日
次日起（含该日的次日）至下一个定期份额折算日（含该日）期间银 行 A 份额
适用的年约定收益率。 
例如：若基金合同生效日为 2013 年 6 月 20 日，则以 2013 年 6 月 20 日中
国人 民银 行公 布并 执行 的 金融 机 构人 民币 一年 期 整存 整 取基 准 年利 率（ 税后 ）
加计 4% 作为该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算日期间（2013 年 6
月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非工作日，根据定期份额
折算 规则 ，第 一个 定期 份 额折 算 的折 算日 为该 日 之前 的 最后 一 个工 作日 ）的 约
定年收益率。本基金将以 2013 年 12 月 13 日中国人民银行公布并执行的金融机
构人民币一年期整存整取基准年利率（税后）加计 4% 作为该日次日（含该次日）
起至第二个定期份额折算的折算日期间的约定年收益率，依此类推。 
银行 A 份 额的约定年收益率除以计算日所在会计年度的实际天数得到银行
A 份额的约定日收益率。银行 A 份额的基金份额参考净值以 1.000 元为基础，
采用银行 A 份额的约定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。银行
A 份额 在净 值 计算 日应 计约 定收 益的 天数 为自 基金 合同 生效 日或 最近 一个 份额
折算日次日至净值计算日的实际天数。 
基金管理人并不承诺或保证银行 A 份额的本金或约定收益，如在本基金存
续期内基金资产出现极端损失的情况下，银行 A 份额的基金份额持有人可能会
面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 
（1 ）中融银行份额净值计算公式 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 54 页 共 170 页 
T 日中融银 行份 额 净值 ＝T 日 闭市 后的 基金 资产 净值/T 日本 基 金（ 包括 中
融银行份额、银行 A 份额、银行 B 份额）的基金份额余额总数 
（2 ）银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值计算公式 
假设 T 日为基金份额净值计算日，t ＝min （自基金合同生效日至 T 日实际
天数，自最近一个份额折算日次日至 T 日实际天数）， NAV 母 t 为 T 日中融银
行份额净值，NAVAt 为 T 日银行 A 份额的基金份额参考净值，NAVBt 为 T 日
银行 B 份额的基金份额参考净值，R 年为银行 A 份额的约定年收益率。 
NAVAt ＝1.000+R 年× 
NAVBt ＝（NAV 母 t-0.5× NAVAt ）/0.5 
例：假设 t=99 ，R 年=7.00% ，NAV 母 99 =1.400 ： 
NAVA 99 ＝1.000+7.00%× 99/365 ＝1.019 
NAVB 99 ＝（1.400-0.5× 1.019 ）/0.5 ＝1.781 
中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值的计算
均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。 
（3 ）银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值公告



银行 A 份额 和 银行 B 份 额的 基金 份额 参考 净 值在 当天 收市 后计 算， 并在
T+1 内与 中 融银 行份 额净 值 一同 公告 。如 遇特 殊情 况 ，经 中国 证监 会 同意 ，可
以适当延迟计算或公告。 
4．银行 A 份额与银行 B 份额的终止运作



经基金份额持有人大会决议通过，银行 A 份额与银行 B 份额可申请终止运
作。 该基 金份 额持 有人 大 会决 议 须经 本基 金所 有 份额 以 特别 决 议的 形式 表决 通
过，即须经参加基金份额持有人大会的中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份
额各自的基金份额持有人或其代理人各自所持中融银行份额、银行 A 份额与银
行 B 份额表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。


 
际 天 数 T 日 所 在 会 计 年 度 的 实
t中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 55 页 共 170 页 
第 七部 分


基金 的募 集 
一、 募集的依据 
本基金由基金管理人依照 《基金法》、《 运作办法》、《销 售办法》、
《信 息披 露办 法》 、基 金 合同 及 其他 有关 规定 ， 并经 中 国证 券 监督 管理 委员 会
2015 年 5 月 5 日《关于准予中融中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》
（证监许可〔2015 〕817 号文），准予注册。 
二、 基金类别及存续期限 
基金类别：股票型证券投资基金 
基金运作方式：上市契约型开放式 
基金存续期限：不定期 
三、 募集期限 
本基金的募集期限自 2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 2 日。 
四、 募集方式及场所 
本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 
场内 发售 是指 通 过深 圳 证券 交 易所 内 具有 基金 销售 业 务资 格 的会 员 单位 发
售基 金份 额的 行为 （具 体 名单 见 本基 金份 额发 售 公告 或 相关 业 务公 告以 及基 金
管理 人届 时发 布的 调整 销 售机 构 的相 关公 告） 。 尚未 取 得基 金 销售 业务 资格 ，
但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在银行 A 份额、银行 B 份额上市后，
代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参与银行 A 份额、银行 B 份额的上市
交易。 
场外 发售 是指 通 过基 金 销售 网 点（ 包 括基 金管 理人 的 直销 中 心及 销 售机 构
的销售网点，具体名单见基金份额发售公告）场外公开发售基金份额的行为。 
五、 募集对象 
符合 法律 法规 规 定的 可 投资 于 证券 投 资基 金的 个人 投 资者 、 机构 投 资者 和
合格 境外 机构 投资 者以 及 法律 法 规或 中国 证监 会 允许 购 买证 券 投资 基金 的其 他
投资者。 
六、 认购时间 
本基 金发 售募 集 期间 每 天的 具 体业 务 办理 时间 ，由 基 金份 额 发售 公 告或 各
销售机构的相关公告或者通知规定。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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各个 销售 机构 在 本基 金 发售 募 集期 内 对于 个人 投资 者 或机 构 投资 者 的具 体
业务 办理 时间 可能 不同 ， 若本 招 募说 明书 或发 售 公告 没 有明 确 规定 ，则 由各 销
售机构自行决定每天的业务办理时间。 
七、 认购的数额限制 
1．在募集期内，除基金份额发售公告另有规定外， 投资人通过场外销售机
构销 售网 点每 笔认 购最 低 金额为 1,000 元 人民 币（ 含认 购费 ）； 投资 人在 直销
中心首次认购最低金额为 10 万元人民币（含认购费），追加认购的最低金额为
1,000 元人民币（含认购费）。通过本基金管理人网上交易平台办理本基金认购
业 务 的 ， 不 受 直销 网 点 最低 认 购 金 额的 限 制 ， 最低 认 购 金额 为 单 笔 1,000 元
（含 认购 费） 。本 基金 直 销网 点 单笔 认购 最低 金 额可 由 基金 管 理人 酌情 调整 。
场内认购单笔最低认购份额为 50,000 份，超过 50,000 份的须为 1,000 份的整数
倍，且每笔认购最大不超过 99,999,000 份基金份额。 
2．募集期内，单个投资人的累计认购规模 没有限制。 
3．基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情 况，调整认购的数额限
制，基金管理人最迟应于调整前 2 日在指定媒介上予以公告。 
八、 基金份额的场外认购 
1．募集场所 
本基 金的 场外 认 购通 过 基金 管 理人 的 直销 网点 及基 金 销售 机 构的 销 售网 点
（具体名单详见基金份额发售公告）进行。 
2．基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 
（1 ）本基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元/
份。 
（2 ）场外认购费用 
本基 金场 外认 购 采用 金 额认 购 方法 ， 投资 人在 认购 本 基金 时 缴纳 认 购费 ，
认购费用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 
本基金场外认购费率结构如下表： 
单笔认购金额（M ） 场外认购费率 
M<100 万元 
1.00% 
100 万元 ≤ M <500 万元 
0.80% 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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M ≥ 500 万元 每笔 1000 元 
（注：M ：认购金额；单位：元） 
投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 
（3 ）场外认购份额和利息折算份额的计算 
本基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为中融银行份额。 
本基金采用前端收费模式，即投资人在认购基金时缴纳认购费。 
注册 登记 机构 根 据单 次 认购 的 实际 确 认金 额确 定每 次 认购 所 适用 的 费率 并
分别计算，具体计算公式如下： 
当认购费用适用比例费率时，认购份数的计算方法如下： 
净认购金额＝认购金额/ （1＋认购费率） 
认购费用＝认购金额－净认购金额 
认购份额＝净认购金额/ 基金份额初始面值 
利息折算份额=认购资金利息/ 基金份额发售面值 
认购份额总额＝认购资金份额＋利息折算份额 
当认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下： 
认购费用＝固定金额 
净认购金额＝认购金额－认购费用 
认购份额＝净认购金额/ 基金份额初始面值 
利息折算份额=认购资金利 息/ 基金份额发售面值 
认购份额总额＝认购资金份额＋利息折算份额 
场外认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五
入， 由此 误差 产生 的收 益 或损 失 由基 金财 产承 担 。利 息 折算 的 份额 按截 位法 保
留到小数点后两位，小数点后第三位以后部分舍去归基金资产。 
例如：某投资人通过场外认购本基金 50,000 元，则其所对应的认购费率为
1.00% 。假 定该 笔认 购金 额 产生 利息 72.5 元， 则其 可得 到 的中 融银 行 份额 计算
如下： 
净 认 购 金 额 ＝ 认 购 金 额 / （ 1 ＋ 认 购 费 率 ） ＝ 50,000/ （ 1 ＋ 1.00% ）＝
49,504.95 元 
认购费用＝认购金额－净认购金额＝50,000 －49,504.95 ＝495.05 元 
认购份额＝净认购金额/ 基金份额初始面值＝49,504.95/1.00 ＝49,504.95 份 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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利息折算份额=认购资金利息/ 基金份额发售面值=72.5/1.00=72.50 份 
认 购 份额 总额 ＝认 购资 金 份额 ＋利 息折 算份 额=49,504.95+72.50=49,577.45
份 
即：该投资人投资 50,000 元通过场外认购本基金份额，在基金发售结束后，
其所获得的中融银行份额为 49,577.45 份。 
3．投资人对基金份额的场外认购 
（1 ）场外认购的时间安排 
投资 人可 在募 集 期内 前 往本 基 金场 外 销售 机构 的网 点 办理 基 金份 额 认购 手
续， 具体 的业 务办 理时 间 详见 本 基金 的基 金份 额 发售 公 告或 各 销售 机构 相关 业
务办理规则。 
（2 ）投资人场外认购应提交的文件和办理手续 
投资 人场 外认 购 应提 交 的文 件 和具 体 的办 理手 续详 见 本基 金 基金 份 额发 售
公告和各销售机构的相关业务办理规则。 
（3 ）场外认购的方式和确认 
1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 
2）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已 受理的认购申请不允许
撤销。 
3）投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请，通 常应在 T ＋2 日到原认购
网点查询认购申请的确认情况。 
4）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定 成功，而仅代表销售机
构确 实接 收到 认购 申请 。 认购 的 确认 以注 册登 记 机构 或 基金 管 理人 的确 认结 果
为准 。对 于认 购申 请及 认 购份 额 的确 认情 况， 投 资人 应 及时 查 询并 妥善 行使 合
法权利。 
5）对在基金管理人认购最终确认中被全部确认失败 的场外认购申请，场外
认购 资金 及经 基金 管理 人 确认 的 相关 利息 将退 还 投资 者 。对 部 分确 认失 败的 场
外认 购申 请， 仅将 确认 失 败部 分 的认 购资 金（ 本 金） 退 还投 资 者， 对确 认失 败
部分 认购 资金 产生 的利 息 不予 退 还， 注册 登记 机 构 将经 基金 管 理人 确认 的全 部
认购资金（包含认购失败部分的认购资金）利息折算为基金份额。 
九、 基金份额的场内认购 
1．募集场所 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 59 页 共 170 页 
本基金的场内认购通过深 圳证券交易所内 具有相应业务资格 的会员单位
（具 体名 单详 见基 金份 额 发售 公 告或 相关 业务 公 告） 进 行。 尚 未取 得基 金销 售
业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在银行 A 份额、银行 B
份额上市后，代理投资人通过深交所交易系统参与银行 A 份额、银行 B 份额的
上市交易。 
2．基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 
（1 ）本基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，挂牌价格为人 民币 1.00 元/
份。 
（2 ）本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时 收取。基金认购费用不
列入 基金 财产 ，主 要用 于 基金 的 市场 推广 、销 售 、注 册 登记 等 募集 期间 发生 的
各项费用。 
（3 ）场内会员单位应按照场外认购费率设定投资人的场内认购费率。 
（4 ）场内认购份额的计算 
本基 金发 售 结束 后， 场内 认购 的全 部份 额将 按 1 ：1 的比 例确 认为 银行 A
份额与银行 B 份额。 
本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为： 
净认购金额＝挂牌价格× 认购份额 
认购费用＝挂牌价格× 认购份额× 认购费率 
（注：对于适用固定金额认购费的认购，认购费用＝固定认购费金额） 
认购金额＝净认购金额＋认购费用 
利息折算的份额＝利息/ 挂牌价格 
认购 金额 的计 算 保留 到 小数 点 后两 位 ，小 数点 两位 以 后的 部 分四 舍 五入 。
利息折算份额的计算截位保留到整数位，剩余部分计入基金财产。 
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额 
经确认的银行 A 份额＝认购份额总额× 0.5 
经确认的银行 B 份额＝认购份额总额× 0.5 
场内经确认的银行 A 份额、银行 B 份额的计算保留至整数位（最小单位为
1 份），由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
例如：某投资人通过场内 认购本基金 50,000 份，若会员单位设定发售费率
为 1.00% ，假定该笔认购产生利息 50 元。则认购金额和利息折算的份额为： 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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挂牌价格＝1.00 元 
净认购金额＝挂牌价格× 认购份额＝1.00× 50,000 ＝50,000 元 
认购费用＝挂牌价格× 认购份额× 认购费率＝1.00× 50,000× 1.00% ＝500 元 
认购金额＝净认购金额＋认购费用＝50,000 ＋500 ＝50,500 元 
利息折算的份额＝利息/ 挂牌价格＝50/1.00 ＝50 份 
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额＝50,050 份 
经确认的银行 A 份额＝认购份额 总额× 0.5 ＝50,050× 0.5 ＝25,025 份 
经确认的银行 B 份额＝认购份额总额× 0.5 ＝50,050× 0.5 ＝25,025 份 
即：该投资人通过场内认购 50,000 份基金份额，需缴纳 50,500 元，加上认
购资金在认购期内获得的利息，在基金发售结束后，其可获得的银行 A 份额为
25,025 份、银行 B 份额为 25,025 份。 
3．投资人对基金份额的场内认购 
（1 ）场内认购的时间安排 
投资 人可 在募 集 期内 前 往具 有 基金 销 售业 务资 格的 深 圳证 券 交易 所 会员 单
位（ 具体 名单 见基 金份 额 发售 公 告） 办理 基金 份 额的 场 内认 购 手续 ，具 体的 业
务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 
（2 ）投资人场内认购应提交的文件和办理的手续 
投资 人认 购本 基 金所 应 提交 的 文件 和 具体 办理 手续 详 见本 基 金的 基 金份 额
发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 
（3 ）场内认购的方式及确认 
1）投资人认购时，需按办理场内认购业务相关机构 规定的方式备足认购的
金额。 
2）基金募集期内，投资人可多次认购基金份额，但 已申请的认购不允许撤
销。 
3）投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请，通常应在 T ＋2 日到原认购
网点查询认购申请的受理情况。 
4）办理场内认购业务的相关机构对认购申请的受理 并不代表该申请一定成
功， 而仅 代表 办理 场内 认 购业 务 的相 关机 构确 实 接收 到 认购 申 请。 认购 的确 认
以注 册登 记机 构或 基金 管 理人 的 确认 结果 为准 。 对于 认 购申 请 及认 购份 额的 确
认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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十、 募集期间认购资金利息的处理方式 
本基 金的 有效 认 购款 项 在基 金 募集 期 间产 生的 利息 将 折算 为 基金 份 额， 归
基金份额持有人所有。其中，利息转份额以注册登记机构的记录为准。 
十一、 募集期内募集资金的管理 
基金 募集 期间 募 集的 资 金应 当 存入 专 门账 户， 在基 金 募集 行 为结 束 前， 任
何人不得动用。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 八部 分


基金 合同 的生效 
一、 基金合同的生效 
本基金基金合同已于 2015 年 6 月 5 日生效，自该日起本基金管理人正式开
始管理本基金。 
二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 
基金合同生效后的存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告
中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会
报告 并提 出 解决 方 案， 如 转换 运作 方式 、 与其 他 基金 合并 或者 终 止基 金合 同等 ，
并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律另有规定的，从其规定。


中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 九部 分


基金 份额 的申购 与赎 回 
基金 合同 生效 后 ，投 资 人可 通 过场 外 或场 内两 种方 式 对中 融 银行 份 额进 行
申购与赎回。银行 A 份额、银行 B 份额只上市交易，不接受申购与赎回。 
一、 申购和赎回场所 
投资 人办 理中 融 银行 份 额场 外 申购 与 赎回 业务 的场 所 包括 基 金管 理 人和 基
金管理人委托的场外销售机构。 
投资 人办 理中 融 银行 份 额场 内 申购 与 赎回 业务 的场 所 为具 有 基金 销 售业 务
资格的深圳证券交易所会员单位。 
本基 金场 外、 场 内销 售 机构 名 单将 由 基金 管理 人在 基 金份 额 发售 公 告或 其
他相 关公 告 中列 明 。基 金 管理 人可 根据 情 况变 更 或增 减销 售机 构 ，并 予以 公告 。
投资 人应 当在 销售 机构 办 理基 金 销售 业务 的营 业 场所 或 按销 售 机构 提供 的其 他
方式 办理 中融 银行 份额 的 申购 与 赎回 。若 基金 管 理人 或 其指 定 的销 售销 售机 构
开通 电话 、传 真或 网上 等 交易 方 式， 投资 人可 以 通过 上 述方 式 进行 中融 银行 份
额申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。


 
二、 申购和赎回的开放日及时间 
1．开放日及开放时间 
申购 和赎 回的 具 体办 理 时间 是 指为 投 资人 或中 融银 行 份额 持 有人 办 理中 融
银行 份额 申购 和赎 回等 业 务的 上 海证 券交 易所 、 深圳 证 券交 易 所的 正常 交易 日
的交 易时 间， 但基 金管 理 人根 据 法律 法规 、中 国 证监 会 的要 求 或基 金合 同的 规
定公告暂停中融银行份额申购、赎回时除外。 
基金 合同 生效 后 ，若 出 现新 的 证券 交 易市 场、 证券 交 易所 交 易时 间 变更 或
其他 特殊 情 况， 基 金管 理 人将 视情 况对 前 述开 放 日及 开放 时间 进 行相 应的 调整 ，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2．申购、赎回的开始日及业务办理时间 
本基金自 2015 年 6 月 17 日起办理 申购业务及赎回业务。


 
三、 申购与赎回的原则 
1． “ 未知价 ” 原则 ，即 中融 银行 份额 申购 、赎 回价 格以 申请 当 日收 市后 计算
的中融银行份额净值为基准进行计算； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 64 页 共 170 页 
2． “ 金额申购、份额赎回 ” 原则 ，即 中融 银行 份额 申购 以金 额 申请 ，赎 回以
份额申请； 
3 ． 中融 银行 份 额持 有人 在 场外 销售 机构 赎 回中 融银 行 份额 时， 赎回 遵 循
“ 先进先出 ” 原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 
4．当日的中融银行份额申购与赎回申请可以在基金 管理人规定的时间以内
撤销，在当日业务办理时间结束后不得撤销； 
5．投资人办理中融银行份额场外申购、赎回应 使用 开放 式基 金账 户， 办理
中融银行份额场内申购、赎回应使用深圳证券账户； 
6．投资人办理中融银行份额的场内申购、赎回业务 时，需遵守深圳证券交
易所 、中 国证 券登 记结 算 有限 责 任公 司的 相关 业 务规 则 。若 相 关法 律法 规、 中
国证 监会 、深 圳证 券交 易 所或 中 国证 券登 记结 算 有限 责 任公 司 对场 内申 购、 赎
回业务规则有新的规定，按新规定执行。 
基金 管理 人可 根 据基 金 运作 的 实际 情 况依 法对 上述 原 则进 行 调整 。 基金 管
理人 必须 在新 规则 开始 实 施前 依 照《 信息 披露 办 法》 的 有关 规 定在 指定 媒介 上
公告。 
四、 申购与赎回的程序 
1．申购和赎回的申请方式 
投资 人必 须根 据 销售 机 构规 定 的程 序 ，在 开放 日的 具 体业 务 办理 时 间内 提
出中融银行份额申购或赎回的申请。 
投资 人在 提交 中 融银 行 份额 申 购申 请 时须 按销 售机 构 规定 的 方式 备 足申 购
资金 ，投 资人 在提 交赎 回 申请 时 须持 有足 够的 中 融银 行 份额 余 额， 否则 所提 交
的申购、赎回申请不成立。 
2．申购和赎回申请的确认 
基金 管理 人应 自 身或 要 求注 册 登记 机 构以 交易 时间 结 束前 受 理申 购 和赎 回
申请 的当 天 作为 申 购或 赎 回申 请日 （T 日） ，在 正常 情 况下 ， 本基 金注 册登 记
机构在 T+1 日内对该交易的有效 性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应
在 T+2 日及时（包括该日 ）到销售网点柜台 或以销售机构规定的其他方式查询
申请 的确 认情 况。 基金 销 售机 构 对申 购、 赎回 申 请的 受 理并 不 代表 申请 一定 成
功， 而仅 代表 销售 机构 确 实接 收 到申 请。 申购 、 赎回 的 确认 以 注册 登记 机构 的
确认 结果 为 准。 对 于申 请 的确 认情 况， 投 资人 应 及时 查询 并妥 善 行使 合法 权利 。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 65 页 共 170 页 
在法 律法 规允 许 的范 围 内， 基 金管 理 人或 注册 登记 机 构可 根 据业 务 规则 ，
对上 述业 务办 理时 间进 行 调整 ， 本基 金管 理人 将 于调 整 实施 前 按照 有关 规定 予
以公告。 
3．申购和赎回的款项支付 
中融 银行 份额 申 购采 用 全额 缴 款方 式 ，投 资人 交付 申 购款 项 ，申 购 申请 成
立； 注册 登记 机构 确认 基 金份 额 时， 申购 生效 。 若申 购 资金 在 规定 时间 内未 全
额到 账则 申购 不成 立。 若 申购 不 成立 或没 有生 效 ，基 金 管理 人 或基 金管 理人 委
托的销售机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 
基金 份额 持有 人 递交 赎 回申 请 ，赎 回 成立 ；注 册登 记 机构 确 认赎 回 时， 赎
回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T ＋7 日（包括该日）内支付
赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
五、 申购和赎回的价格、费用及其用途 
1．中融银行份额净值 的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍
五入 ，由 此 产生 的 收益 或 损失 由基 金财 产 享有 或 承担 。T 日的 基金 份额 净值 在
当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以
适当延迟计算或公告。 
2．本基金不收取申购费用。 
3． 赎回费用由赎回中融银行份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。对持 有期少于 7 日的投资者收取的赎 回费，将全额计
入基金财产；对于持有期长于 7 日的 投资 者收 取的 赎回 费， 将 不低 于赎 回费 总
额的 25% 应归 基金 财产 ，未 归入 基 金财 产的 部分 用 于支 付注 册登 记 费和 其他 必
要的手 续费。 
具体赎回费率如下表所示： 
持有时间 场外赎回费率 持有时间 场内赎回费率 
Y ＜7日 1.50% Y ＜7日 1.50% 
7日≤Y ＜1 年 0.70% 
Y ≥ 7 日 0.70% 1年≤Y ＜2 年 0.25% 
Y ≥ 2 年 
0 
（注：Y ：持有时间，1年=365日） 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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4.基金 管理 人可 以在 基金 合 同约 定的 范围 内调 整费 率 或收 费方 式， 并最 迟
应于 新的 费率 或收 费方 式 实施 日 前依 照《 信息 披 露办 法 》的 有 关规 定在 指定 媒
介上公告。 
5．基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合 同约定的情形下根据市
场情 况制 定基 金促 销计 划 ，定 期 或不 定期 地开 展 基金 促 销活 动 。在 基金 促销 活
动期 间， 按相 关监 管部 门 要求 履 行必 要手 续后 ， 基金 管 理人 可 以适 当调 低中 融
银行份额的申购费率和赎回费率。 
6．办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳 证券交易所及中国证券
登记 结算 有限 责任 公司 的 有关 业 务规 则。 若相 关 法律 法 规、 中 国证 监会 、深 圳
证券 交易 所或 中国 证券 登 记结 算 有限 责任 公司 对 场内 申 购、 赎 回业 务规 则有 新
的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行。 
六、 申购和赎回的金额 
1．申 购金额、赎回份额及余额的处理方式 
（1 ）投资人在办理中融 银行份额场内申 购时，单笔申购 的最低金额为
50,000 元人 民币 。投 资 人办 理中 融银 行份 额场 外申 购时 ，通 过直 销柜台 首次申
购的最低金额为 10 万元人民币，追加申购最低金额为 1,000 元人民币。已有认
购本 基金 记录 的投 资人 不 受首 次 申购 最低 金额 的 限制 ， 但受 追 加申 购最 低金 额
的限制。 通过 其他 销售 机 构、 直 销电 子交 易平 台 （包 括 网上 交 易、 移动 客户 端
交易等）首次申购的最低金额为 10 元人民币，追加申购最低金额为 10 元人民
币。 
其他 销售 网点 的 投资 人 欲转 入 直销 网 点进 行交 易要 受 直 销网 点最 低 金额 的
限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 
投资 人可 多次 申 购， 对单 个投 资 人累 计 持有 份 额不 设 上限 限制 。法 律 法规 、
中国证监会另有规定的除外。 
（2 ）中 融银 行 份额 持 有人 在 销售 机 构赎 回时 ，每 笔 赎回 申 请不 得 低于 10
份中 融银 行份 额， 且通 过 场内 单 笔申 请赎 回的 中 融银 行 份额 必 须是 整数 份； 中
融银 行份 额持 有人 赎回 时 或赎 回 后将 导致 在某 一 场外 销 售机 构 （网 点） 的某 一
交易账户内保留的中融银行份额余额不足 10 份的，需一并全部赎回。 
2．当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 潜在重大不利影响时，
基金 管理 人 应当 采 取设 定 单一 投资 者申 购 金额 上 限或 基金 单日 净 申购 比例 上限 、中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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拒绝 大额 申购 、暂 停基 金 申购 等 措施 ，切 实保 护 存量 基 金份 额 持有 人的 合法 权
益，具体请参见相关公告。 
3．基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的 情况下，调整上述规定
申购 金额 和赎 回份 额等 数 量限 制 。基 金管 理人 必 须在 调 整实 施 前依 照《 信息 披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
4．中融银行份额的申购份额计算 
申购 的有 效份 额 为按 实 际确 认 的申 购 金额 ，以 申请 当 日中 融 银行 份 额净 值
为基准计算。 
本基金中融银行份额申购份额的计算方式如下： 
申购份额＝申购金额/T 日基金份额净值 
通过 场外 方式 进 行申 购 的， 申 购份 额 计算 结果 按四 舍 五入 方 法， 保 留到 小
数点 后两 位， 由此 产生 的 收益 或 损失 由基 金财 产 享有 或 承担 ； 通过 场内 方式 进
行申 购的 ，申 购份 额计 算 结果 先 按四 舍五 入原 则 保留 到 小数 点 后两 位， 再按 截
位法 保留 至整 数位 ，小 数 部分 对 应的 剩余 金额 退 还给 投 资人 。 申购 费用 、净 申
购金 额的 计算 按四 舍五 入 方法 ， 保留 到小 数点 后 两位 ， 由此 误 差产 生的 收益 或
损失由基金资产承担。 
例一：某投资人通过场外投资 50,000 元申购中融银行份额 ，假设申购当日
中融银行份额净值为 1.128 元，则其可得到的申购份额为： 
申购份额=50,000/1.128=44,326.24 份 
若投资人是场外申购，则所的份额为 44,326.24 份。若投资人是场内申购，
则所得份额为 44,326 份，整数位后小数部分的申购份额（0.24 份）对应的资金
返还至投资人账户。具体计算公式为： 
实际净申购金额=44,326× 1.128=49,999.73 元 
退款金额=0.24× 1.128 =0.27 元 
即投资人投资 50,000 元从场内申购本基金，则可得到 44,326 份中融银行份
额，同 时应得退款 0.27 元。 
5．中融银行份额的赎回金额计算 
赎回 金额 为按 实 际确 认 的有 效 赎回 份 额乘 以当 日基 金 份额 净 值并 扣 除相 应
的费 用， 赎回 金额 单位 为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍 五 入方 法 ，保 留至 小数 点
后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为： 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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赎回金额=赎回基金份额数×T 日基金份额净值 
赎回费用=赎回金额× 赎回费率 
净赎回金额= 赎回金额- 赎回费用 
例二：某中融银行份额持有人持有 50,000 份场外中融银行份额 0.5 年时决
定赎 回， 假设 赎回 当日 中融 银行 份额 净值 是 1.250 元， 则其 获得 的赎 回金 额计
算如下： 
赎回金额=50,000× 1.250=62,500 元 
赎回费用=62,500× 0.7%=437.50 元 
净赎回金额=62,500-437.50=62,062.50 元 
即：投资人赎回本基金 50,000 份场外中融银行份额，持有 0.5 年，假设赎
回当日基金份额净值 1.250 元，则其获得的净赎回金额为 62,062.50 元。 
七、 拒绝或暂停申购的情形 
发生 下列 情况 时 ，基 金 管理 人 可拒 绝 或暂 停接 受投 资 人的 中 融银 行 份额 申
购申请： 
1．因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗 力导致基金管理人无法
接受投资人的申购申请。 
2．证 券/ 期货 交易 所交 易时 间 非正 常停 市， 导 致基 金管 理 人无 法计 算当 日
基金资产净值。 
3．发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
4．基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会 影响或损害现有基金份
额持有人利益 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时。 
5．基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适 的投资品种，或其他可
能对 基金 业 绩产 生 负面 影 响， 或发 生其 他 损害 现 有基 金份 额持 有 人利 益的 情形 。 
6．基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册 登记机构的异常情况导
致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7．申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例 上限、单一投资者单日
或单笔申购金额上限的情形。； 
8．当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且 采用 估值 技术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大不 确 定性 时 ，经 与 基金 托管 人协 商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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9．接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额
50% 的。 
10．发 生 基金 合 同约 定 的份 额 折算 等 事项 ，根 据相 关 业务 规 则可 暂 停接 受
申购申请的情形。 
11．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述 1 、2 、3 、5 、6、8、10 、11 情形之一，并且基金管理人决定暂停
申购 时， 基金 管理 人应 当 根据 有 关规 定在 指定 媒 介上 刊 登暂 停 申购 公告 。如 果
投资 人的 申购 申请 被 全部 或部 分 拒绝 的 ， 被拒 绝 的申 购 款项 将 退还 给投 资人 。
在暂 停申 购 的情 况 消除 时 ，基 金管 理人 应 及时 恢 复申 购业 务的 办 理并 依法 公告 。 
八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生 下列 情形 时 ，基 金 管理 人 可暂 停 接受 投资 人的 中 融银 行 份额 赎 回申 请
或延缓支付赎回款项： 
1．因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗 力导致基金管理人不能
支付赎回款项。 
2．证 券/ 期货 交易 所交 易时 间 非正 常停 市， 导 致基 金管 理 人无 法计 算当 日
基金资产净值。 
3．连续 2 个或 2 个以上开放日发生巨额赎回。 
4．发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
5．发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有 人利益的情形时，基金
管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 
6．当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且 采用 估值 技术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大不 确 定性 时 ，经 与 基金 托管 人协 商
确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 
7．发生基金合同约定的份额折算等事项，根据相关 业务规则可暂停接受赎
回申请的情形。 
8．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生 上述 情形 之 一且 基 金管 理 人决 定 暂停 接受 投资 人 的赎 回 申请 或 延缓 支
付赎 回款 项时 ，基 金管 理 人应 在 当日 报中 国证 监 会备 案 ，已 接 受的 赎回 申请 ，
基金 管理 人应 足额 支付 ； 如暂 时 不能 足额 支付 ， 对于 场 外赎 回 申请 ，应 将可 支
付部 分按 单个 账户 申请 量 占申 请 总量 的比 例支 付 给赎 回 申请 人 ，未 支付 部分 可中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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延期支付。若出现上述第 3 项所 述情 形， 按基 金合 同的 相关 条 款处 理， 投资 人
在场 外申 请赎 回时 可事 先 选择 将 当日 可能 未获 受 理部 分 予以 延 期赎 回或 取消 赎
回。 对于 场内 赎回 申请 ， 按照 深 圳证 券交 易所 及 中国 证 券登 记 结算 有限 责 任公
司的 有关 规定 办理 。在 暂 停赎 回 的情 况消 除后 ， 基金 管 理人 应 及时 恢复 赎回 业
务的办理并予以公告。 
九、 巨额赎回的情形及处理方式 
1．巨额赎回的认定 
若本 基金 单个 开 放日 内 的中 融 银行 份 额净 赎回 申请 （ 赎回 申 请份 额 总数 加
上基 金转 换中 转出 申请 份 额总 数 后扣 除申 购申 请 份额 总 数及 基 金转 换中 转入 申
请份 额总 数后 的余 额） 超 过前 一 开放 日的 基金 总 份额 （ 包括 中 融银 行份 额、 银
行 A 份额和银行 B 份额）的 10% ，即为巨额赎回。 
2．巨额赎回的处理方式 
当基 金出 现巨 额 赎回 时 ，对 于 场外 赎 回申 请， 基金 管 理人 可 以根 据 基金 当
时的资产组合状况决定全额赎回或部 分延期赎回。 
（1 ）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资 人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。 
（2 ）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人 的赎回申请有困难或认
为因 支付 投资 人的 赎回 申 请而 进 行的 资产 变现 可 能会 对 基金 资 产净 值造 成较 大
波动 时， 基金 管理 人在 当 日接 受 赎回 比例 不低 于 上一 开 放日 基 金总 份额 （包 括
中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额）的 10% 的前提下，可对其余赎回申
请延 期办 理。 对于 当日 的 赎回 申 请， 应当 按单 个 账户 赎 回申 请 量占 赎回 申请 总
量的 比例 ，确 定当 日受 理 的赎 回 份额 ；对 于未 能 赎回 部 分， 按 照投 资人 在提 交
赎 回申 请 时事 先选 择的 可 以选 择 延期 赎回 或取 消 赎回 区 别处 理 。选 择延 期赎 回
的， 将自 动 转入 下 一个 开 放日 继续 赎回 ， 直到 全 部赎 回为 止； 选 择取 消赎 回的 ，
当日 未获 受理 的部 分赎 回 申请 将 被撤 销。 延期 的 赎回 申 请与 下 一开 放日 赎回 申
请一 并处 理 ，无 优 先权 并 以下 一开 放日 中 融银 行 份额 净值 为基 础 计算 赎回 金额 ，
以此 类推 ，直 到全 部赎 回 为止 。 如投 资人 在提 交 赎回 申 请时 未 作明 确选 择， 投
资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
当出 现巨 额赎 回 时， 场 内赎 回 申请 按 照深 圳证 券交 易 所和 注 册登 记 机构 的
有关业务规则办理。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（3 ）暂停赎回：中融银行份额连续 2 个开放日以上（ 含本数）发生巨额赎
回， 如基 金管 理人 认为 有 必要 ， 可暂 停接 受中 融 银行 份 额的 赎 回申 请； 已经 接
受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定
媒介上进行公告。 
（4 ）若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有 人超过前一开放日基金
总份额（包括中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额）20% 以上的赎回申请
的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。具体措施如下： 
对于 该单 个基 金 份额 持 有人 超 出前 一 开放 日基 金总 份 额（ 包 括中 融 银行 份
额、银行 A 份额和银行 B 份额）20% 的赎回申请，基金管理人可实施延期办理。
对于该单 个 基金 份 额持 有 人未 超过 前一 开 放日 基 金总 份额 （包 括 中融 银行 份额 、
银行 A 份额和银行 B 份额）20% （含 20% ）的赎回申请与当日其他投资者的赎
回申 请一 起 ，按 上 述（1 ）、（2 ）方 式 处理 。 对于 上述 因延 期 办理 而未 能赎 回
部分 ，投 资人 可在 提交 赎 回申 请 时选 择延 期赎 回 或者 取 消赎 回 。选 择延 期赎 回
的， 延期 的 赎回 申 请将 自 动转 入下 一开 放 日， 与 下一 开放 日赎 回 申请 一并 处理 ，
无优 先权 并以 下一 开放 日 的该 类 别基 金份 额净 值 为基 础 计算 赎 回金 额， 以此 类
推， 直到 全部 赎回 为止 。 选择 取 消赎 回的 ，当 日 未获 受 理的 部 分赎 回申 请将 被
撤销 。如 投资 人在 提交 赎 回申 请 时未 作 明 确选 择 ，投 资 人未 能 赎回 部分 作自 动
延期赎回处理。 
3．巨额赎回的公告 
当发 生上 述延 期 赎回 并 延期 办 理时 ， 基金 管理 人应 当 通过 邮 寄、 传 真或 者
招募说明书规定的其他方式在 3 个交 易日 内通 知基 金份 额持 有 人， 说明 有关 处
理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 
十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1．发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当 日应立即向中国证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登中融银行份额暂停公告。 
2．上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应 于重新开放日公布最近
1 个工作日的中融银行份额净值。 
3．基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依 照《信息披露办法》的
有关 规定 ，最 迟于 重新 开 放日 在 指定 媒介 上刊 登 重新 开 放申 购 或赎 回的 公告 ；中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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也可 以根 据实 际情 况在 暂 停公 告 中明 确重 新开 放 申购 或 赎回 的 时间 ，届 时不 再
另行发布重新开放的公告。 
十一、 基金转换 
基金 管理 人可 以 根据 相 关法 律 法规 以 及基 金合 同的 规 定决 定 开办 中 融银 行
份额 与基 金管 理人 管理 的 其他 基 金之 间的 转换 业 务， 基 金转 换 可以 收取 一定 的
转换 费， 相关 规则 由基 金 管理 人 届时 根据 相关 法 律法 规 及基 金 合同 的规 定制 定
并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
十二、 定期定额投资计划 
基金 管理 人可 以 为投 资 人办 理 中融 银 行份 额定 期定 额 投资 计 划， 具 体规 则
由基 金管 理人 在届 时发 布 公告 或 更新 的招 募说 明 书中 确 定。 投 资人 在办 理中 融
银行 份额 定期 定额 投资 计 划时 可 自行 约定 每期 扣 款金 额 ，每 期 扣款 金额 必须 不
低于 基金 管理 人在 相关 公 告或 更 新的 招募 说明 书 中所 规 定的 定 期定 额投 资计 划
最低申购金额。


中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 十部 分


基金 份额 的上市 交易 
一、 上市交易的基金份额 
基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请银行 A 份额与银行 B
份额的上市交易。 
二、 上市交易的地点 
深圳证券交易所 
三、 上市交易的时间 
银行 A 份额与银行 B 份额已于 2015 年 6 月 15 日在深圳证券交易所上市交
易。 
四、 基金上市的条件 
如基 金具 备下 列 条件 ， 基金 管 理人 可 依据 《深 圳证 券 交易 所 证券 投 资基 金
上市规则》，向深圳证券交易所申请上市交易。



1．基金募集金额不低于 2 亿元； 
2．基金份额持有人不少于 1000 人；



3．《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。



基金 上市 前， 基 金管 理 人应 与 深圳 证 券交 易所 签订 上 市协 议 书。 基 金获 准
在深圳证券交易所上市的，基 金管理人应在基金上 市日前至少 3 个工作日发布
基金上市交易公告书。 
五、 上市交易的规则 
1．银行 A 份额、银行 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易； 
2．银行 A 份额、银行 B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易
日的基金份额参考净值； 
3．银行 A 份额、银行 B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》
及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 
六、 上市交易的费用 
银行 A 份额、银行 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定
办理。 
七、 上市交易的行情揭示 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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银行 A 份额、银行 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情
发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日银行 A 份额、银行 B 份额的
基金份额参考净值。 
八、 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 
银行 A 份额、银行 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照
《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 
九、 相关 法律 法 规、 中 国证 监 会及 深 圳证 券交 易所 对 基金 上 市交 易 的规 则
等相 关规 定内 容进 行调 整 的， 基 金合 同相 应予 以 修改 ， 并按 照 新规 定执 行， 且
此项 修改 无须 召开 基金 份 额持 有 人大 会， 但应 在 本基 金 更新 的 招募 说明 书中 列
示。 
十、 若深 圳证 券 交易 所 、中 国 证券 登 记结 算有 限责 任 公司 增 加了 基 金上 市
交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 十一 部分


基金 的非 交易过 户、 转托 管、冻 结与 质押 、
转 让等 业务 
一、 非交易过户 
基金 注册 登记 机 构只 受 理继 承 、捐 赠 、司 法强 制执 行 和经 注 册登 记 机构 认
可的其他情况下的非交易过户。其中： 
“ 继承 ” 指基 金份 额 持有 人死 亡 ，其 持 有的 基 金份 额 由其 合法 的 继承 人 继承 ； 
“ 捐赠 ” 仅指 基金 份额 持 有人 将 其合 法 持有 的基 金 份额 捐 赠给 福利 性 质的 基
金会或社会团体的情形； 
“ 司法 强制 执 行 ” 是指 司 法机 构 依据 生 效司 法文 书 将基 金 份额 持有 人 持有 的
基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 
办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相 关资料。 
对于 符合 条件 的 非交 易 过户 申 请按 基 金注 册登 记机 构 的规 定 办理 ， 申请 人
按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 
二、 基金的注册登记、系统内转托管和跨系统转托管 
1．基金份额的注册登记 
（1 ）本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认 购、申购或通过跨系统
转托 管从 场内 转到 场外 的 中融 银 行份 额登 记在 登 记结 算 系统 基 金份 额持 有人 开
放式基金账户下；银行 A 份额、银行 B 份额以及场内申购、交易或通过跨系统
转托 管从 场外 转到 场内 的 中融 银 行份 额登 记在 证 券登 记 系统 基 金份 额持 有人 的
深圳证券账户下。 
（2 ）登记在证券登记系统中的中融银行份额，可以 直接申请场内赎回，不
在深圳证券交易所上市交易，但经基金份额持有人申请，按照 1 ：1 的份额配比
分拆为银行 A 份额和银行 B 份额后，可在深圳证券交易所上市交易。 
（3 ）登记在证券登记系统中的银行 A 份额和银行 B 份额在深圳证券交易
所上市交易，不能直接申请场内赎回，但可按照 1：1 的份额配比申请合并为中
融银行份额的场内份额后，再申请场内赎回。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（4 ）登记在登记结算系统中的中融银行份额，既可 以直接申请场外赎回，
也可 以在 办 理跨 系 统转 托 管业 务转 至证 券 登记 系 统后 ，由 基金 份 额持 有人 申请 ，
按照 1：1 的份额配比分拆为银行 A 份额和银行 B 份额，在深圳证券交易所上
市交易。 
2．系统内转托管 
（1 ）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基 金份额在登记结算系统
内不 同销 售机 构（ 网点 ） 之间 或 证券 登记 系统 内 不同 会 员单 位 （交 易单 元） 之
间进行转托管的行为。 
（2 ）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有 人在变更办理中融银行
份额 赎回 业务 的销 售机 构 （网 点 ）时 ，须 办理 已 持有 中 融银 行 份额 的系 统内 转
托管。 
（3 ） 基金 份额 登记 在证 券登 记系 统 的基 金份 额持 有人 在变 更办 理银 行 A
份额、银行 B 份额 上市 交易 或 中融 银行 份额 场内 赎回 的会 员单 位（ 交 易单元）
时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
（4 ）募集期内不得办理系统内转托管。 
具体 办理 方法 参 照注 册 登记 机 构业 务 规则 的有 关规 定 以及 基 金销 售 机构 的
业务规则。 
3．跨系统转托管 
（1 ）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的中 融银行份额在登记结算
系统和证券登记系统之间进行转登记的行为。 
（2 ）基金份额处于质押、冻结状态、基金份额折算 基准日至折算处理日、
或出 现深 圳证 券交 易所 、 注册 登 记机 构规 定的 其 他情 形 时， 不 得办 理跨 系统 转
托管。 
（3 ）中融银行份额跨系统转托管的具体业务按照中 国证券登记结算有限责
任公司的相关规 定办理。 
三、 冻结与质押 
基金 注册 登记 机 构只 受理 国家 有 权机 关 依法 要 求的 基 金份 额的 冻结 与 解冻 ，
以及 注册 登记 机构 认可 、 符合 法 律法 规的 其他 情 况下 的 冻结 与 解冻 。基 金份 额
被冻 结的 ，被 冻结 部分 产 生的 权 益根 据有 权机 关 要求 及 注册 登 记机 构业 务规 则
决定是否一并冻结。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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如相 关法 律法 规 允许 基金 管理 人 办理 基 金份 额 的质 押 业务 或其 他基 金 业务 ，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 
四、 基金份额的转让 
在法 律法 规允 许 且条 件 具备 的 情况 下 ，基 金管 理人 可 受理 基 金份 额 持有 人
通过 中国 证监 会认 可的 交 易场 所 或者 交易 方式 进 行份 额 转让 的 申请 并由 登记 机
构办理 基 金份 额的 过户 登 记。 基 金管 理人 拟受 理 基金 份 额转 让 业务 的， 将提 前
公告 ，基 金份 额持 有人 应 根据 基 金管 理人 公告 的 业务 规 则办 理 基金 份额 转让 业
务。


中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 十二 部分


基 金的 份额配 对转 换 
基金 合同 生效 后 ，基 金管 理人 将 为基 金 份额 持 有人 办 理份 额配 对转 换 业务 。



一、 份额配对转换是指本基金的中融银行份额与银行 A 份额、银行 B 份额
之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。



1．分拆。基金份额持有人将其持有的每 2 份中融银行份额的场内份额申请
转换成 1 份银行 A 份额与 1 份银行 B 份额的行为。



2．合并。基金份额持有人将其持有的每 1 份银行 A 份额与 1 份银行 B 份
额进行配对申请转换成 2 份中融银行份额的场内份额的行为。 
二、 份额配对转换的业务办理机构



份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。



投资 人应 当在 份 额配 对 转换 业 务办 理 机构 的营 业场 所 或按 其 提供 的 其他 方
式办 理份 额配 对转 换。 深 圳证 券 交易 所、 注册 登 记机 构 或基 金 管理 人可 根据 情
况变更或增减份额配对转换的业务办理机构，并予以公告。 
三、 份额配对转换的业务办理时间 
份额配对转换自基金合同生 效后不超过 6 个月的时间内开始 办理，基金管
理人将在开始办理份额配对转换前 2 日在指定媒介公告。



份额配 对 转换 的 业务 办 理日 为 深圳 证 券交 易所 交易 日 （基 金 管理 人 公告 暂
停份 额配 对转 换时 除外 ） ，具 体 业务 办理 时间 见 基金 管 理人 届 时发 布的 相关 公
告。



若深 圳证 券交 易 所交 易 时间 、 交易 规 则或 注册 登记 机 构规 则 更改 或 实际 情
况需要，基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并提前公告。


 
四、 份额配对转换的原则



1．份额配对转换以份额申请。



2．申请进行分拆的中融银行份额的场内份额数必须是偶数。



3．申请进行合并的银行 A 份额与银行 B 份额必须同时配对申请，且基金
份额数必须同为整数且两者的比例为 1 ：1 。



4．中融银行份额 的场外份额如需申请进行分拆，须 跨系统转托管为中融银
行份额的场内份额后方可进行。



5．份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。


中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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基金 管理 人、 基 金注 册 登记 机 构或 深 圳证 券交 易所 可 视情 况 对上 述 规定 作
出调整，并在正式实施前 2 日在指定媒介公告。


 
五、 份额配对转换的程序



份额 配对 转换 的 程序 遵 循届 时 相关 机 构发 布的 最新 业 务规 则 ，具 体 见相 关
业务公告。



六、 暂停份额配对转换的情形



1．基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害 基金份额持有人利益的
情形； 
2．深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换 业务办 理机构因异常情
况无法办理份额配对转换业务的情形； 
3．基金管理人根据本基金届时投资运作、交易的实 际情形可决定是否暂停
接受配对转换； 
4．基金管理人根据某一类或几类基金份额数量情况 ，决定暂停接受办理分
拆或合并； 
5．法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 
发生 前述 情形 之 一且 基 金管 理 人决 定 暂停 配对 转换 的 ，基 金 管理 人 应当 在
指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。



在暂 停份 额配 对 转换 的 情况 消 除时 ， 基金 管理 人应 及 时恢 复 份额 配 对转 换
业务的办理，并依照有关规定在指定媒介公告。



七、 份额配对转换的业务办理费用



投资 人申 请办 理 份额 配 对转 换 业务 时 ，配 对转 换业 务 办理 机 构可 酌 情收 取
一定的佣金，具体见相关业务办理机构公告。 
八、 深圳 证券 交 易所 、 注册 登 记机 构 、基 金管 理人 调 整上 述 规则 ， 基金 合
同将相应予以修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 



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第 十三 部分


基 金的 投资 
一、 投资目标 
本基 金采 用指 数 化投 资 策略 ， 通过 严 谨的 数量 化管 理 和严 格 的投 资 程序 ，
力争 将基 金的 净值 增长 率 与业 绩 比较 基准 之间 的 日均 跟 踪偏 离 度绝 对值 控制 在
0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内，实现对中证银行指数的有效跟踪 。


 
二、 投资范围 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、
备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的
股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、 分离 交 易可 转 债、 央 行票 据、 中期 票 据、 短 期融 资券 （含 超 短期 融资 券） 、
资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程 序后，可以将其纳入投资范围。



本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于标的指数成份股
和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或
到期日在一年以内的政府债券。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。 
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投
资范围会做相应调整。


 
三、 投资策略 
本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权
重构 建指 数 化投 资 组合 ， 并根 据标 的指 数 成份 股 及其 权重 的变 化 进行 相应 调整 。 
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响，导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在
合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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1．资产配置策略



本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资
组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产
投资比例不低于基金资产的 85% ，其中投资于中证银行指数成份股和备选成份
股的资产不低于非现金基金资产的 80% ，每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年
以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。



2．股票投资组合构建



（1 ）组合构建方法



本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证银行指数
的收益表现。



（2 ）组合调整



本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证银行指数成份股组成及其权
重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根 据法律法规和基金合同中的投
资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行
实时调整，以保证基金净值增长率与中证银行指数收益率之间的高度正相关和
跟踪误差最小化。



基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合
比例符合基金合同的约定。



1 定期调整



根据中证银行指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进
行调整。



②不定期调整



A ．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本
基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；



B ．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效
跟踪中证银行指数；


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C ．根据法律、法规的规定，成份股在中证银行指数中的权重因其它原因
发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同
指数一致。 
3．债券投资策略 
本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行
配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、
资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 
本基 金债 券投 资 的目 的是 在保 证 基金 资 产流 动 性的 基 础上 ，降 低跟 踪 误差 。 
4．股指期货投资策略



本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性
好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。


 
四、 标 的指数与业绩比较基准 
1．标的指数 
本基金股票资产的标的指数为中证银行指数。



中证银行指数选取招商银行、民生银行、兴业银行、浦发银行等 16 家上市
银行组成该指数，并对单个股票设置 15% 的权重上限限制。中证银行指数成 分
股总市值高达 8 万亿，自由流通市值达 1.58 万亿。目前该指数中占比最高的是
民生银行和招商银行。 
2．业绩比较基准 
本基金业绩比较基准为：95%× 中证银行指数收益率+5%× 同期银行活期存
款利率（税后）。



如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者是指数编制单位变更或停止中证银行指数的编制、发布
或授权，或市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数时，本
基金 可以 在 与基 金 托管 人 协商 同意 后变 更 标的 指 数、 业绩 比较 基 准并 及时 公告 。
若变 更标 的 指数 、 业绩 比 较基 准涉 及本 基 金投 资 范围 或投 资策 略 等实 质性 变更 ，
则基金管理人应就变更标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并
报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数、业绩比较基准对基金中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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投资范围和投资策略等无实质性影响（包 括但不限于指数编制单位变更、指数
更名等事项），本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更标的指数、业绩
比较基准并及时公告，而无需基金份额持有人大会审议。






五、 风险收益特征 
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特
征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从
本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看，银行 A 份额具有预期风险、预
期收益较低的特征；银行 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。


 
六、 投资限制 
1．组合限制 
基金的投资组合将遵循以下限制： 
（1 ）本 基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ，
但标的指数成分股投资不计入受此限； 
（2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（3 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发 行的证券，不超过该证
券的 10% ，但标的指数成分股投资不计入受此限； 
（4 ）本 基金 管 理人 管理 的 全部 基金 持有 的 同一 权证 ， 不得 超过 该权 证 的
10% ； 
（5 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购 的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债
券回购后不展期； 
（6 ）本 基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于中证银行指
数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ； 
（7 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10% ； 
（8 ）本 基金 持 有的 全部 资 产支 持证 券， 其 市值 不得 超 过基 金资 产净 值 的
20% ； 
（9 ）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支 持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10% ； 
（10 ）本 基金 管 理人 管 理的 全 部基 金 投资 于同 一原 始 权益 人 的各 类 资产 支中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（11 ）本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支持
证券 。基 金 持有 资 产支 持 证券 期间 ，如 果 其信 用 等级 下降 、不 再 符合 投资 标准 ，
应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（12 ）基 金财 产 参与 股 票发 行 申购 ， 本基 金所 申报 的 金额 不 超过 本 基金 的
总资 产， 本 基金 所 申报 的 股票 数量 不超 过 拟发 行 股票 公司 本次 发 行股 票的 总量 ； 
（13 ）本 基金 在 任何 交 易日 买 入权 证 的总 金额 ，不 得 超过 上 一交 易 日基 金
资产净值的 0.50% ； 
（14 ）本基金参与股指期货投资后，需遵守下列比例限制； 
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货 合约价值， 不得超过基
金资产净值的 10% ； 
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约 价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 100% ；其中，有价证券指股票、债券（不含到期
日在 一年 以内 的政 府债 券 ）、 权 证、 资产 支持 证 券、 买 入返 售 金融 资产 （不 含
质押式回购）等； 
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约 价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20% ； 
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货 合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
本基 金在 开始 进 行股 指 期货 投 资之 前 ，应 与基 金托 管 人就 股 指期 货 开户 、
清算、估值、交收等事宜另行具体协商； 
（15 ）本 基金 每 个交 易日 日终 在 扣除 股 指期 货 合约 需 缴纳 的交 易保 证 金后 ，
应当 保持 不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 到期 日在 一 年以 内的 政府 债券,其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
（16 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（17 ）本 基金 与 私募 类 证券 资 管产 品 及中 国证 监会 认 定的 其 他主 体 为交 易
对手 开展 逆回 购交 易的 ， 可接 受 质押 品的 资质 要 求应 当 与基 金 合同 约定 的投 资
范围保持一致； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（18 ）本 基金 主 动投 资 于流 动 性受 限 资产 的市 值合 计 不得 超 过基 金 资产 净
值的 15% 。因 证券 市场 波动 、上 市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等 本基 金管 理
人之 外的 因素 致使 本基 金 不符 合 前款 所规 定比 例 限制 的 ，本 基 金管 理人 不得 主
动新增流动性受限资产的投资； 
（19 ）法律法规规定的其他比例限制。 
如果 法律 法规 或 监管 部 门对 基 金合 同 约定 投资 组合 比 例限 制 进行 变 更的 ，
以变 更后 的规 定为 准。 法 律法 规 或监 管部 门取 消 上述 限 制， 如 适用 于本 基金 ，
履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制。 
除第（11 ）、（15 ）、 （17 ） 、（18 ）项 以外 ， 因证 券市 场 或期 货 市场 波
动、 上市 公司 合并 、基 金 规模 变 动、 股权 分置 改 革中 支 付对 价 等基 金管 理人 之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的 ，基金管理人应当在 10
个交 易日 内进 行调 整， 但 中国 证 监会 规定 的特 殊 情形 除 外。 法 律法 规另 有规 定
的从其规定。 
基金管理人应当自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的资 产配置比例符
合基 金合 同的 有关 约定 。 在上 述 期间 内， 本基 金 的投 资 范围 、 投资 策略 应当 符
合基 金合 同的 约定 。基 金 托管 人 对基 金的 投资 的 监督 与 检查 自 基金 合同 生效 之
日起开始。 
2．禁止行为 
为维 护基 金份 额 持有 人的 合法 权 益， 基 金财 产 不得 用 于下 列投 资或 者 活动 ： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他活动； 
基金 管理 人运 用 基金 财 产买 卖 基金 管 理人 、基 金托 管 人及 其 控股 股 东、 实
际控 制人 或者 与其 有其 他 重大 利 害关 系的 公司 发 行的 证 券或 者 承销 的证 券， 或
者从 事其 他重 大关 联交 易 的， 应 当符 合基 金的 投 资目 标 和投 资 策略 ，遵 循基 金
份额 持有 人利 益优 先的 原 则， 防 范利 益冲 突， 建 立健 全 内部 审 批机 制和 评估 机中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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制， 按照 市场 公平 合理 价 格执 行 。相 关交 易必 须 事先 得 到基 金 托管 人的 同意 ，
并按 法律 法规 予以 披露 。 重大 关 联交 易应 提交 基 金管 理 人董 事 会审 议， 并经 过
三分 之二 以上 的独 立董 事 通过 。 基金 管理 人董 事 会应 至 少每 半 年对 关联 交易 事
项进行审查。 
法律 、行 政法 规 或监 管 部门 取 消上 述 限制 ，如 适用 于 本基 金 ，则 本 基金 投
资不再受相关限制。


 
七、 基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 
1．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使 股东、债权人权利，保
护基金份额持有人的利益； 
2．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3．有利于基金财产的安全与增值； 
4．不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任 何存在利害关系的第三
人


 
八、 基金的融资、融券及转融通 
本基 金可 以根 据 届时 有 效的 有 关法 律 法规 和政 策的 规 定进 行 融资 融 券、 转
融通 。待 基金 参与 融资 融 券和 转 融通 业务 的相 关 规定 颁 布后 ， 基金 管理 人可 以
在不 改变 本基 金既 有投 资 策略 和 风险 收益 特征 并 在控 制 风险 的 前提 下， 参与 融
资融 券业 务以 及通 过证 券 金融 公 司办 理转 融通 业 务， 以 提高 投 资效 率及 进行 风
险管 理。 届时 本基 金参 与 融资 融 券、 转融 通等 业 务的 风 险控 制 原则 、具 体参 与
比例 限制 、费 用收 支、 信 息披 露 、估 值方 法及 其 他相 关 事项 按 照中 国证 监会 的
规定及其他相关法律法规的要求执行。


 
九、 基金的投资组合报告 
本基 金管 理人 董 事会 及 董事 保 证本 报 告所 载资 料不 存 在虚 假 记载 、 误导 性
陈述 或重 大遗 漏， 并对 本 报告 内 容的 真实 性、 准 确性 和 完整 性 承担 个别 及连 带
责任。 
基金 托 管人 海 通证 券股 份 有限 公司 根 据本 基金 基 金合 同规 定 ，于 2018 年
12 月 27 日 复核了本报告中的财务指标 、净值表现和 投资组合报告 等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据
未经审计。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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1、报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额( 元) 
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（% ） 
1 权益投资 111,788,492.62 93.42 
 
其中：股票 111,788,492.62 93.42 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 
其中：债券 - - 
 
资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买
入返售金融资产 
- - 
7 
银行存款和结算备付金
合计 
7,851,815.76 6.56 
8 其他资产 26,685.46 0.02 
9 合计 119,666,993.84 100.00 
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 
2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值( 元) 
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（% ） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 - - 
D 
电 力 、 热 力 、 燃 气 及
水生产和供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮
政业 
- - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信 息 传 输 、 软 件 和 信
息技术服务业 
- - 
J 金融业 111,788,492.62 93.99 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 
科 学 研 究 和 技 术 服 务
业 
- - 
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 - - 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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施管理业 
O 
居 民 服 务 、 修 理 和 其
他服务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 
合计 111,788,492.62 93.99 
2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 
本基金本报告期末未持有积极股票投资。 
2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前十名股票投资明
细 
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 
占基金资产
净值比例
(%) 
1 600036 招商银行 573,033 17,586,382.77 14.79 
2 601166 兴业银行 709,262 11,312,728.90 9.51 
3 600016 民生银行 1,614,297 10,234,642.98 8.61 
4 601328 交通银行 1,563,419 9,130,366.96 7.68 
5 601288 农业银行 2,179,800 8,479,422.00 7.13 
6 600000 浦发银行 668,066 7,094,860.92 5.97 
7 601398 工商银行 1,227,300 7,081,521.00 5.95 
8 000001 平安银行 488,495 5,397,869.75 4.54 
9 601169 北京银行 842,173 5,145,677.03 4.33 
10 601988 中国银行 1,199,300 4,461,396.00 3.75 
3.2 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 
本基金本报告期末未持有积极股票投资。 
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明
细 
本基金本报告期末未持有债券。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证
券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资
明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明
细 
本基金本报告期末未持有权证 。 
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
11、投资组合报告附注 
11.1 报告期内基金投资的前十名证券除浦发银行（证券代码 600000 ）、兴
业银行（证券代码 601166 ）、招商银行（证券代码 600036 ）外其他证券的发行
主体 本期 未 出现 被 监管 部 门立 案调 查， 或 在报 告 编制 日前 一年 内 受到 公开 谴责 、
处罚的情形。 
2018 年 1 月 20 日，本基金持有的浦发银行（证券代码 600000 ）的发行主
体上海 浦东 发 展银 行 股份 有限 公 司（ 以下 简 称" 公司" ） 公告 ，公 司成 都 分行 于
2018 年 1 月 19 日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书
（川 银监 罚字 【2018 】2 号） ， 对成 都分 行内 控管 理严 重失 效,授信 管 理违 规，
违规办理信贷业务 等严重违反 审慎经营规 则的违规行为 依法查处， 执行罚款
46 ,175 万元人民币。 
2018 年 5 月 4 日，中国银行保险监督管理委员公布行政处罚决定书（银监
罚决字〔2018 〕1 号） ，本 基 金持 有的 招商 银行 （证 券代 码 600036 ）的发行主
体招 商银 行股 份有 限公 司 因内 控 管理 严重 违反 审 慎经 营 规则 等 违规 行 为 被行 政
处罚，罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。 
2018 年 5 月 4 日，中国银行保险监督管理委员公布行政处罚决定书（银监
罚决字〔2018 〕4 号） ，本 基 金持 有的 浦发 银行 （证 券代 码 600000 ）的发行主中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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体上 海浦 东发 展银 行股 份 有限 公 司因 内控 管理 严 重违 反 审慎 经 营规 则等 违规 行
为被行政处罚，罚款 5845 万 元 ， 没 收 违 法 所 得 10.927 万元，罚没合计
5855.927 万元。 
2018 年 5 月 4 日，中国银行保险监督管理委员公布行政处罚决定书（银保
监银罚决字〔2018 〕1 号） ， 本基 金持 有的 兴业 银行 （证 券代 码 601166 ）的发
行主 体兴 业银 行股 份有 限 公司 因 重大 关联 交易 未 按规 定 审查 审 批且 未向 监管 部
门报告等违规行为被行政处罚，罚款 5870 万元。 
对上 述证 券的 投 资决 策 程序 的 说明 ： 本基 金为 指数 型 基金 ， 上述 证 券系 标
的指 数成 份股 ，因 复制 指 数而 被 动持 有， 上述 证 券的 投 资决 策 程序 符合 相关 法
律法规和公司制度的规定。 
11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 
11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保证金 21,440.05 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 3,470.41 
5 应收申购款 1,775.00 
6 其他应收款 - 
7 其他 - 
8 合计 26,685.46 
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有积极股票投资。 
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 十四 部分


基 金的 业绩 
基金 管理 人依 照 恪尽 职 守、 诚 实信 用 、谨 慎勤 勉的 原 则管 理 和运 用 基金 财
产， 但不 保证 基金 一定 盈 利， 也 不保 证最 低收 益 。基 金 的过 往 业绩 并不 代表 其
未来 表现 。投 资有 风险 ， 投资 者 在做 出投 资决 策 前应 仔 细阅 读 本基 金的 招募 说
明书。基金业绩数据截止日为 2018 年 9 月 30 日。 
一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增
长率 ① 
净值增
长率标
准差 ② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差 ④ 
①- ③ ②- ④ 
自基金合同生效日
（2015 年06月05日）
至2015 年12月31日 
-14.04% 2.31% -13.01% 2.47% -1.03% -0.16% 
2016 年1 月1日至2016
年6月30 日 
-7.12% 9.20% -7.77% 1.16% 0.65% 8.04% 
2016 年7 月1日至2016
年12月31 日 
5.49% 0.69% 4.01% 0.69% 1.48% 0.00% 
2017 年1 月1日至2017
年6月30 日 
7.00% 0.70% 6.70% 0.71% 0.30% -0.01% 
2017 年7 月1日至2017
年12月31 日 
7.78% 0.87% 6.53% 0.87% 1.25% 0.00% 
2018 年1 月1日至2018
年6月30 日 
-12.63% 1.14% -12.97% 1.16% 0.34% -0.02% 
2018 年7 月1日至2018
年9月30 日 
10.61% 1.28% 8.52% 1.30% 2.09% -0.02% 
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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注：按照合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓
期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 十五 部分


基 金的 财产 
一、 基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款以及其他资产的价值总和。 
二、 基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
三、 基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。 
四、 基金财产的处分 
基金 财产 独立 于 基金 管 理人 、 基金 托 管人 和销 售机 构 的固 有 财产 ， 并由 基
金托 管人 保管 。基 金管 理 人、 基 金托 管人 因基 金 财产 的 管理 、 运用 或者 其他 情
形而 取得 的财 产和 收益 归 入基 金 财产 。基 金管 理 人、 基 金托 管 人可 以按 基金 合
同的 约定 收取 管理 费、 托 管费 以 及其 他基 金合 同 约定 的 费用 。 基金 财产 的债 权
不得 与基 金管 理 人 、基 金 托管 人 固有 财产 的债 务 相抵 消 ，不 同 基金 财产 的债 权
债务 ，不 得相 互抵 消。 基 金管 理 人、 基金 托管 人 以其 自 有资 产 承担 法律 责任 ，
其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 
基金 管理 人、 基 金托 管 人因 依 法解 散 、被 依法 撤销 或 者被 依 法宣 告 破产 等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 
除依 据法 律法 规 、基 金 合同 进 行处 分 外， 基金 财产 不 得被 处 分。 非 因基 金
财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 十六 部分


基 金资 产的估 值 
一、 估值日 
本基 金的 估值 日 为本 基 金相 关 的证 券 交易 场所 的正 常 营业 日 以及 国 家法 律
法规规 定需要对外披露基金净值的非营业日。 
二、 估值方法 
1．证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交
易所 挂牌 的市 价（ 收盘 价 ）估 值 ；估 值日 无交 易 的， 且 最近 交 易日 后经 济环 境
未发 生重 大变 化或 证券 发 行机 构 未发 生影 响证 券 价格 的 重大 事 件的 ，以 最近 交
易日 的市 价（ 收盘 价） 估 值； 如 最近 交易 日后 经 济环 境 发生 了 重大 变化 或证 券
发行 机构 发生 影响 证券 价 格的 重 大事 件的 ，可 参 考类 似 投资 品 种的 现行 市价 及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（2 ）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘 价或第三方估值机构提
供的 价格 估 值， 估 值日 没 有交 易的 ，且 最 近交 易 日后 经济 环境 未 发生 重大 变化 ，
按最 近交 易日 的收 盘价 或 第三 方 估值 机构 提供 的 价格 估 值。 如 最近 交易 日后 经
济环 境发 生了 重大 变化 的 ，可 参 考类 似投 资品 种 的现 行 市价 及 重大 变化 因素 ，
调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3 ）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收 盘价减去债券收盘价中
所含 的债 券应 收利 息得 到 的净 价 进行 估值 ；估 值 日没 有 交易 的 ，且 最近 交易 日
后经 济环 境未 发生 重大 变 化， 按 最近 交易 日债 券 收盘 价 减去 债 券收 盘价 中所 含
的债券应 收利 息得 到的 净 价进 行 估值 。如 最近 交 易日 后 经济 环 境发 生了 重大 变
化的 ，可 参考 类似 投资 品 种的 现 行市 价及 重大 变 化因 素 ，调 整 最近 交易 市价 ，
确定公允价格； 
（4 ）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估 值技术确定公允价值。
交易 所上 市的 资产 支持 证 券， 采 用估 值技 术确 定 公允 价 值， 在 估值 技术 难以 可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2．处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估 值日在证券交易所挂牌
的同 一股 票的 市价 （收 盘 价） 估 值； 该日 无交 易 的， 以 最近 一 日的 市价 （收 盘中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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价）估值； 
（2 ）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采 用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票 在交易所上市后，按交
易所 上市 的同 一股 票的 估 值方 法 估值 ；非 公开 发 行有 明 确锁 定 期的 股票 ，按 监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3．全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券 等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。 
4．同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按 债券所处的市场分别估
值。 
5．中国金融期货交易所上市的股指期货，一般以估值 当 日结算价进行估值，
估值 当日 无结 算价 的， 且 最近 交 易日 后经 济环 境 未发 生 重大 变 化的 ，采 用最 近
交易日结算价估值。 
6．如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观 反映其公允价值的，基
金管 理人 可根 据具 体情 况 与基 金 托管 人商 定后 ， 按最 能 反映 公 允价 值的 价格 估
值。 
7．相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其 规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
如基 金管 理人 或 基金 托 管人 发 现基 金 估值 违反 基金 合 同订 明 的估 值 方法 、
程序 及相 关法 律法 规的 规 定或 者 未能 充分 维护 基 金份 额 持有 人 利益 时， 应立 即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有 关 法律 法 规， 基 金资 产 净值 计 算和 基金 会计 核 算的 义 务由 基 金管 理
人承 担。 本基 金的 基金 会 计责 任 方由 基金 管理 人 担任 ， 因此 ， 就与 本基 金有 关
的会 计问 题 ，如 经 相关 各 方在 平等 基础 上 充分 讨 论后 ，仍 无法 达 成一 致的 意见 ，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
三、 估值对象 
基金 所拥 有的 股 票、 权 证、 股 指期 货 合约 、债 券和 银 行存 款 本息 、 应收 款
项、其它投资等资产和负债。 
四、 各级基金份额净值的计算 
本基金分别计算并公告中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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金份额参考净值。 
中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金 份额参考净值的计算
均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。 
T 日的各类基金份额的基金份额 净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。
如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
五、 估值程序 
1．基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类 基金份额的基金份额净
值，并按规定公告。 
2．基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金 管理人每个工作日对基
金资 产估 值后 ，将 各类 基 金份 额 的基 金份 额净 值 结果 发 送基 金 托管 人， 经基 金
托管 人复 核无 误后 ，由 基 金管 理 人依 据基 金合 同 和相 关 法律 法 规的 规定 对外 公
布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
六、 估值错误的处理 
基金 管理 人和 基 金托 管 人将 采 取必 要 、适 当、 合理 的 措施 确 保基 金 资产 估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差
错时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1．差错类型 
本基 金运 作过 程 中， 如果 由于 基 金管 理 人或 基 金托 管 人、 或注 册登 记 机构 、
或销 售机 构、 或投 资人 自 身的 过 错造 成差 错， 导 致其 他 当事 人 遭受 损失 的， 过
错的 责任 人应 当 对由 于 该差 错遭 受 损失 当 事人 （ “ 受损 方 ” ）的 直 接损 失 按下 述
“ 差错处理原则 ” 给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述 差错 的主 要 类型 包 括但 不 限于 ： 资料 申报 差错 、 数据 传 输差 错 、数 据
计算 差错 、系 统故 障差 错 、下 达 指令 差错 等； 对 于因 技 术原 因 引起 的差 错， 若
系同 行业 现有 技术 水平 不 能预 见 、不 能避 免、 不 能克 服 ，则 属 不可 抗力 ，按 照
下述规定执行。 
由于 不可 抗力 原 因造 成 投资 人 的交 易 资料 灭失 或被 错 误处 理 或造 成 其他 差
错， 因不 可抗 力原 因出 现 差错 的 当事 人不 对其 他 当事 人 承担 赔 偿责 任， 但因 该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2．差错处理原则 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（1 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差 错责任方应及时协调各
方， 及时 进行 更正 ，因 更 正差 错 发生 的费 用由 差 错责 任 方承 担 ；由 于差 错责 任
方未 及时 更正 已产 生的 差 错， 给 当事 人造 成损 失 的， 由 差错 责 任方 对直 接损 失
承担 赔偿 责任 ；若 差错 责 任方 已 经积 极协 调， 并 且有 协 助义 务 的当 事人 有足 够
的时 间进 行更 正而 未更 正 ，则 有 协助 义务 的当 事 人其 应 当承 担 相应 赔偿 责任 。
差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 
（2 ）差错的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，并
且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还 不当得利的 义务。但差
错责 任方 仍应 对差 错负 责 。如 果 由于 获得 不当 得 利的 当 事人 不 返还 或不 全部 返
还不 当得 利造 成 其他 当 事人 的利 益 损失 （ “ 受损 方 ” ）， 则 差错 责 任方 应 赔偿 受
损方 的损 失， 并在 其支 付 的赔 偿 金额 的范 围内 对 获得 不 当得 利 的当 事人 享有 要
求交 付不 当得 利的 权利 ； 如果 获 得不 当得 利的 当 事人 已 经将 此 部分 不当 得利 返
还给 受损 方， 则受 损方 应 当将 其 已经 获得 的赔 偿 额加 上 已经 获 得的 不当 得利 返
还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4 ）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5 ）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理 人过错造成基金财产损
失时 ，基 金托 管人 应为 基 金的 利 益向 基金 管理 人 追偿 ， 如果 因 基金 托管 人过 错
造成 基金 财产 损失 时， 基 金管 理 人应 为基 金的 利 益向 基 金托 管 人追 偿。 基金 管
理人 和托 管人 之外 的第 三 方造 成 基金 财产 的损 失 ，并 拒 绝进 行 赔偿 时， 由基 金
管理 人负 责向 差错 方追 偿 ；追 偿 过程 中产 生的 有 关费 用 ，应 列 入基 金费 用， 从
基金资产中支付。 
（6 ）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行 赔偿，并且依据法律法
规、 基金 合同 或其 他规 定 ，基 金 管理 人自 行或 依 据法 院 判决 、 仲裁 裁决 对受 损
方承 担了 赔偿 责任 ，则 基 金管 理 人有 权向 出现 过 错的 当 事人 进 行追 索， 并有 权
要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 
（7 ）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3．差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并 根据差错发生的原因确中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 98 页 共 170 页 
定差错的责任方； 
（2 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错 造成的损失进行评估； 
（3 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错 的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4 ）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记 机构交易数据的，由基
金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关 当事人进行确认。 
4．基金份额净值差错处理的原则和方法如下： 
（1 ）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应 当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托
管人 并报 中 国证 监 会备 案； 错误 偏 差达 到基 金份 额净 值的 0.50% 时， 基金 管理
人应当公告。 
（3 ）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额 持有人造成损失的，应
由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
（4 ）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统 设 置而 产生 的净 值计 算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
（5 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
七、 暂停估值的情形 
1．基 金投 资所 涉 及的 证券/ 期 货交 易市 场遇 法 定节 假日 或 因其 他原 因暂 停
营业时； 
2．因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托 管人无法准确评估基金
资产价值时； 
3．当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且 采用 估值 技术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大不 确 定性 时 ，经 与 基金 托管 人协 商
确认后，基金管理人应当暂停基金估值； 
4．中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
八、 基金净值的确认 
用于 基金 信息 披 露的 基 金资 产 净值 和 各类 基金 份额 的 基金 份 额净 值 由基 金
管理 人负 责计 算， 基金 托 管人 负 责进 行复 核。 基 金管 理 人应 于 每个 开放 日交 易
结束 后计 算当 日的 基金 净 值并 发 送给 基金 托管 人 。基 金 托管 人 对净 值计 算结 果中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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复核 确认 后发 送给 基金 管 理人 ， 由基 金管 理人 依 据基 金 合同 和 相关 法律 法规 的
规定对基金净值予以公布。 
九、 特殊情况的处理 
1．基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2．由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及 登记结算公司发送的数
据错 误等 原因 ，基 金 管理 人和 基 金托 管人 虽然 已 经采 取 必要 、 适当 、合 理的 措
施进 行检 查， 但未 能发 现 错误 的 ，由 此造 成的 基 金资 产 估值 错 误， 基金 管理 人
和基 金托 管人 免除 赔偿 责 任。 但 基金 管理 人、 基 金托 管 人应 当 积极 采取 必要 的
措施消除或减轻由此造成的影响。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 十七 部分


基 金的 收益与 分配 
本基金（包括中融银行份额、银行 A 份额、银行 B 份额）不进行收益分配。 
经基 金份 额持 有 人大 会 决议 通 过， 并 经中 国证 监会 备 案后 ， 如果 终 止银 行
A 份额与银行 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金
的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 十八 部分


基 金的 费用与 税收 
一、 基金费用的种类 
1．基金管理人的管理费； 
2．基金托管人的托管费； 
3．基金合同生效后的标的指数许可使用费；



4．基金合同生效后的基金信息披露费用； 
5．基金份额持有人大会费用； 
6．基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费； 
7．基金的证券/ 期货交易费用； 
8．基金上市初费和上市月费； 
9．基金的账户开户费用、账户维护费用； 
10．基金财产拨划支付的银行费用； 
11．依法可以在基金财产中列支的其他费用。 
二、 上述 基金 费 用由 基 金管 理 人在 法 律规 定的 范围 内 参照 公 允的 市 场价 格
确定，法律法规另有规定时从其规定。 
三、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1．基金管理人的管理费 
在通 常情 况下 ，基 金管 理 费按 前 一日 基金 资产 净 值的 1.00% 年费 率 计提 。
计算方法如下： 
H ＝E× 年管理费率÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金 管理 费每 日 计提 ， 按月 支 付。 由 基金 管理 人向 基 金托 管 人发 送 划款 指
令，基金托管人复核后于次月 首日起 3 个工作日内从基金财产 中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 
2．基金托管人的托管费 
在通 常情 况下 ，基 金托 管 费按 前 一日 基金 资产 净 值的 0.22% 年费 率 计提 。
计算方法如下： 
H=E× 年托管费率÷ 当年天数 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金 托管 费每 日 计提 ， 按月 支 付。 由 基金 管理 人向 基 金托 管 人发 送 划款 指
令，基金托管人复核后于次月 首日起 3 个工作日内从基金财产 中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
3．基金合同生效后的标的指数许可使用费



本基 金作 为指 数 基金 ， 需根 据 与指 数 所有 人中 证指 数 有限 公 司签 署 的指 数
许可 使用 协议 的约 定向 中 证指 数 有限 公司 支付 指 数许 可 使用 费 。如 上述 指数 许
可使 用协 议约 定的 费率 发 生变 更 ，本 条下 的指 数 许可 使 用费 将 相应 变更 ，基 金
管理 人将 在更 新的 招募 说 明书 或 公告 中予 以披 露 ，而 无 需召 开 基金 份额 持有 人
大会。 
通常 情况 下， 指数 许可 使 用费 按 前一 日基 金资 产 净值 的 0.02% 的年 费率 计
提。计算方法如下： 
H=E× 年费率/ 当年天数 
H 为每日应计提的指数许可使用费， 
E 为前一日的基金资产净值 
指数许可使用费的收取下限 为每季度人民币 4 万元 （大 写： 肆万 元整 ）。
计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 
指数 许可 使用 费 按前 一 日基 金 资产 净 值每 日计 算， 逐 日累 计 。标 的 指数 许
可使 用费 的支 付方 式为 每 季支 付 一次 ，基 金合 同 生效 后 ，由 基 金管 理人 向基 金
托管 人发 送指 数 许可 使用 费 划付 指 令， 经 基金 托 管人 复 核后 ，于 每 年 1 月、4
月、7 月、10 月的最后一个工作日前 从基金财产中一 次性支付给中 证指数有限
公司上一季度的标的指数许可使用费。 
4．上述 “ （一 ）基 金费 用的 种类 中 第 4-11 项费用 ” ，根 据 有关 法 规及 相应
协议 规定 ，按 费用 实际 支 出金 额 列入 当期 费用 ， 由基 金 托管 人 从基 金财 产中 支
付。 
四、 不列入基金费用的项目 
基金 管理 人和 基 金托 管 人因 未 履行 或 未完 全履 行义 务 导致 的 费用 支 出或 基
金财 产的 损失 ，处 理与 基 金运 作 无关 的事 项发 生 的费 用 ，或 其 他根 据相 关法 律
法规 及中 国证 监会 的有 关 规定 不 得列 入基 金费 用 的项 目 等不 列 入基 金费 用。 基中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 103 页 共 170 页 
金合 同生 效前 所发 生的 信 息披 露 费、 律师 费和 会 计师 费 以及 其 他费 用不 从基 金
财产中支付。 
五、 基金 管理 人 和基 金 托管 人 可根 据 基金 发展 情况 调 整基 金 管理 费 率和 基
金托 管费 率。 调低 基金 管 理费 率 、基 金托 管费 率 等， 无 须召 开 基金 份额 持有 人
大会，基金管理人必须最迟于新的费率实施前 2 日在指定媒介上刊登公告。 
六、 基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税 义务。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 104 页 共 170 页 
第 十九 部分


基 金份 额折算 
一、 定期份额折算 
1．定期份额折算的折算日 
每年 12 月 15 日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作
日）。 
如，假设本基金成立于 2015 年 6 月 20 日，则本基金成立后的第一个定期
份额折算日为 2015 年 12 月 15 日。 
2．定期份额折算的折算对象 
基金份额定期折算日登记在册的中融银行份额和银行 A 份额，银行 B 份额
不参与定期折算。 
3．定期份额折算的折算频率 
每年折算一次。 
4．定期份额折算的折算方式 
定期份额折算后银行 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元，基金份
额折算日折算前银行 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将折算为
中融银行份额的场内份额分配给银行 A 份额持有人。中融银行份额持有人持有
的每 2 份中融银行份额将按 1 份银行 A 份额获得新增中融银行份额的分配，经
过上 述份 额折 算后 ，中 融 银行 份 额净 值将 相应 调 整。 在 基金 份 额折 算前 与折 算
后，银行 A 份额，银行 B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。 
（1 ）中融银行份额折算 
NAV 后母＝NAV 前母-0.5× （NAV 前 A -1.000 ） 
中融银行份额持有人新增的中融银行份额数＝0.5× NUM 前母× （NAV 前 A 
-1.000）/NAV 后母 
其中： 
NAV 前母：定期份额折算前中融银行份额净值，下同 
NAV 后母：定期份额折算后中融银行份额净值，下同 
NAV 前 A ：定 期份 额 折算 前银 行 A 份额的基金份额参考净值，下同 
NUM 前母：定期份额折算前中融银行份额的份额数，下同 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 105 页 共 170 页 
持有 中融 银行 份 额的 场 外份 额 的持 有 人将 按上 述折 算 方式 获 得新 增 中融 银
行份 额的 场外 份额 的分 配 ；持 有 中融 银行 份额 的 场内 份 额的 持 有人 将按 上述 折
算方式获得新增中融银行份额的场内份额的分配。 
中融 银行 份额 的 场外 份 额经 折 算后 的 份额 数保 留到 小 数点 后 两位 ， 由此 产
生的 误差 计入 基金 资产 ； 中融 银 行份 额的 场内 份 额经 折 算后 的 份额 数取 整计 算
（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。 
（2 ）银行 A 份额折算 
定期份额折算后银行 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元 
定期份额折算后银行 A 份额的份额数＝定期份额折算前银 行 A 份额的份额
数 
银行 A 份额 持 有人 新 增的 中融 银 行份 额数 ＝[NUM 前 A× （NAV 前 A -
1.000 ）]/NAV 后母 
其中： 
NUM 前 A ：定期份额折算前银行 A 份额的份额数，下同 
银行 A 份额折算成中融银行份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），
余额计入基金资产。 
（3 ）银行 B 份额折算 
银行 B 份额不进行份额 折算，其基金份额参考净值和份额数保持不变。 
（4 ）折算后中融银行份额的总份额数 
折算 后中 融银 行 份额 的 总份 额 数＝ 定 期份 额折 算前 中 融银 行 份额 的 份额 数
＋中融银行份额持有人新增的中融银行份额数＋银行 A 份额持有人新增的中融
银行份额数。 
5．基金份额折算期间的基金业务办理 
为保 证基 金份 额 折算 期 间本 基 金的 平 稳运 作， 基金 管 理人 可 根据 深 圳证 券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银行 A 份额与银
行 B 份额的上市交易和中融银 行份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管
理人届时发布的相关公告。 
6．基金份额折算结果的公告 
基金 份额 折算 结 束后 ， 基金 管 理人 应 按照 《信 息披 露 办法 》 在指 定 媒介 公
告，并报中国证监会备案。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 106 页 共 170 页 
按照 上述 折算 和 计算 方 法， 可 能会 给 基金 份额 持有 人 的资 产 净值 造 成微 小
误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。 
7．特殊情形的处理 
（1 ）基金合同生效不满 3 个月，可不进行定期份额折算。 
（2 ）若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基 金不定期份额折算的情
形时，将按照不定期份额折算的规则进行份额折算。 
（3 ）如本基金在定期份额折算的折算日 1 个月前发生过不定期份额折算，
则由基金管理人根据情况选择是否进行 定期份额折算。 
二、 不定期份额折算 
除以 上定 期份 额 折算 外 ，本 基 金还 将 在以 下两 种情 况 进行 份 额折 算 ，即 ：
当中融银行份额净值大于或等于 1.500 元；当银行 B 份额的基金份额参考净值
小于或等于 0.250 元。



1．当中融银行份额净值大于或等于 1.500 元时 
（1 ）不定期份额折算的折算日



中融 银行 份 额净 值大 于或 等于 1.500 元 ，基 金管 理人 即可 确定 基 金份 额折
算日。 
（2 ）不定期份额折算的折算对象



基金份额折算日登记在册的中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额。 
（3 ）不定期份额折算的折算频率



不定期。 
（4 ）不定期份 额折算的折算方式 
当中 融银 行 份额 净值 大于 或等 于 1.500 元时 ，本 基金 将在 基金 份 额折 算日
分别对中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额进行份额折算，份额折算后银
行 A 份额和银行 B 份额的比例仍保持 1：1 不变。份额折算后中融银行份额净
值、银行 A 份额和银行 B 份额的基金份额参考净值均调整 为 1.000 元，基金份
额折算日折算前中融银行份额净值、银行 A 份额和银行 B 份额的基金份额参考
净值超出 1.000 元的 部 分均 将折 算为 中融 银行 份额 分别 分配 给中 融银 行份 额、
银行 A 份额和银行 B 份额的持有人。 
1）中融银行份额折算


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中融 银 行份 额 持有 人 新 增 的中 融 银行 份额 数 ＝[NUM 前母× （NAV 前母 -
1.000 ）]/1.000 
中融 银行 份额 的 场外 份 额经 折 算后 的 份额 数采 用四 舍 五入 的 方式 保 留到 小
数点 后两 位， 由此 产生 的 误差 计 入基 金资 产； 中 融银 行 份额 的 场内 份额 经折 算
后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。 
2）银行 A 份额折算 
折算后银行 A 份额的份额数保持不变，即：NUM 后 A ＝NUM 前 A 
银行 A 份额 持 有人 新 增的 中融 银 行份 额数 ＝[NUM 前 A× （NAV 前 A -
1.000 ）]/1.000 
其中， 
NUM 后 A ：折算后银行 A 份额的份额数，下同 
银行 A 份额折算 成中融银行份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），
余额计入基金资产。 
3）银行 B 份额折算 
折算后银行 B 份额的份额数保持不变，即：NUM 后 B ＝NUM 前 B 
银行 B 份 额 持 有 人 新 增的 中 融 银 行份 额 数 ＝[NUM 前 B× （NAV 前 B-
1.000 ）]/1.000 
其中， 
NUM 前 B ：折算前银行 B 份额的份额数，下同 
NUM 后 B ：折算后银行 B 份额的份额数，下同 
银行 B 份额折算成中融银行份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），
余额计入基金资产。 
4）折算后中融银行份额的总份额数 
折算 后中 融银 行 份额 的 总份 额 数＝ 不 定期 份额 折算 前 中融 银 行份 额 的份 额
数＋中融银行份额持有人新增的中融银行份额数＋银行 A 份额持有人新增的中
融银行份额数＋银行 B 份额持有人新增的中融银行份额数 
（5 ）基金份额折算期间的基金业务办理 
为保 证基 金份 额 折算 期 间本 基 金的 平 稳运 作， 基金 管 理人 可 根据 深 圳证 券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银行 A 份额与银中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 108 页 共 170 页 
行 B 份额的上市交易和中融银 行份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管
理人届时发布的相关公告。 
（6 ）基金份额折算结果的公告 
基金 份额 折算 结 束后 ， 基金 管 理人 应 按 照《 信 息披 露 办法 》 在指 定 媒介 公
告，并报中国证监会备案。 
按照 上述 折算 和 计算 方 法， 可 能会 给 基金 份额 持有 人 的资 产 净值 造 成微 小
误差，视为为改变基金份额持有人的资产净值。 
2．当银行 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时 
（1 ）不定期份额折算的折算日 
银行 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元，基金管理人即可确
定基金份额折算日。 
（2 ）不定期份额折算的折算对象 
基金份额折算日登记在册的中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额。 
（3 ）不定期份额折算的折算频率 
不定期。 
（4 ）不定期份额折算的折算方式 
当银行 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时，本基金将在基
金份额折算日分别对中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额进行份额折算，
份额折算后银行 A 份额和银行 B 份额的比例仍保持 1：1 不变。份额折算后中
融 银 行 份 额净 值 、 银行 A 份额和银行 B 份 额 的 基金 份 额 参考 净 值 均调 整 为
1.000 元，中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额的份额数将得到相应的缩
减。 
1）中融银行份额折算 
NUM 后母= （NUM 前母× NAV 前母）/1.000 
中融 银行 份额 的 场外 份 额经 折 算后 的 份额 数采 用四 舍 五入 的 方式 保 留到 小
数点 后两 位， 由此 产生 的 误差 计 入基 金资 产； 中 融银 行 份额 的 场内 份额 经折 算
后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。 
2）银行 B 份额折算 
NUM 后 B= （NUM 前 B× NAV 前 B ）/1.000 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 109 页 共 170 页 
银行 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基
金资产。 
3）银行 A 份额折算 
折算后银行 A 份额和银行 B 份额的份额配比保持 1：1 不变 
银行 A 份额持有人新增的中融银行份额数= （NUM 前 A× NAV 前 A - NUM
后 A× 1.000 ）/1.000 
银行 A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基
金资产。银行 A 份额折算成中融银行份额的场内份额取整计算（最小单位为 1
份），余额计入基金资产。 
4）折算后中融银行份额的总份额数 
折算 后中 融银 行 份额 的 总份 额 数＝ 不 定期 份额 折算 后 中融 银 行份 额 的份 额
数＋银行 A 份额持有人新增的中融银行份额数 
（5 ）基金份额折算期间的基金业务办理 
为保 证基 金份 额 折算 期 间本 基 金的 平 稳运 作， 基金 管 理人 可 根据 深 圳证 券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银行 A 份额与银
行 B 份额的上市交易和中融银 行份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管
理人届时发布的相关公告。 
（6 ）基金份额折算结果的公告 
基金 份额 折算 结 束后 ， 基金 管 理人 应 按照 《信 息披 露 办法 》 在指 定 媒介 公
告，并报中国证监会备案。 
按照 上述 折算 和 计算 方 法， 可 能会 给 基金 份额 持有 人 的资 产 净值 造 成微 小
误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。 
三、 基金 管理 人 、深 圳证 券交 易 所、 基 金注 册 登记 机 构有 权调 整上 述 规则 ，
届时 本基 金基 金合 同将 相 应予 以 修改 ，且 此项 修 改无 须 召开 基 金份 额持 有人 大
会，并在本基金更新的招募说明书中列示。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 二十 部分


银行 A 份 额与 银行 B 份额 的终止 运作 
一、 经基金份额持有人大会决议通过，银行 A 份额与银行 B 份额可申请终
止运 作。 该基 金份 额持 有 人大 会 决议 须经 本基 金 所有 份 额以 特 别决 议的 形式 表
决通过，即须经参加基金份额持有人大会的中融银行份额、银行 A 份额与银行
B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持中融银行份额、银行 A 份额与银
行 B 份额各自表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。



二、 银行 A 份额与银行 B 份额终止运作后的份额转换



银行 A 份额与银行 B 份额终止运作后，除非基金份额持有人大会决议另有
规定的，银行 A 份额、银行 B 份额将全部转换成中融银行份额的场内份额。



1．份额转换基准日



银行 A 份额与银行 B 份额终止 运作日（如该日为非工作日，则顺延至下一
个工作日）。



2．份额转换方式



在份额转换基准日日终，以中融银行份额净值为基准，银行 A 份额、银行
B 份额 按照 各自 的 基金 份额 参考 净值 转换 成中 融银 行份 额的 场内 份额 。银 行 A
份 额 （或 银行 B 份 额） 基金 份 额持 有人 持有 的转 换后 中融 银行 份额 取 整计 算
（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。 
份额转换计算公式： 
银行 A 份额（或银行 B 份额）的转换比例＝份额转换基准日银 行 A 份额
（或银行 B 份额）的基金份额参考净值/ 份额 转换 基 准日 中融 银行 份额 净值 
银行 A 份额（或银行 B 份额）基金份额持有人持有的转换后中融银行场内
份额＝基金份额持有人持有的转换前银行 A 份额（或银行 B 份额）的份额数×
银行 A 份额（或银行 B 份额）的转换比例 
3．份额转换后的基金运作 
银行 A 份额与银行 B 份额全部转换为中融银行份额的场内份额后，本基金
接受场外与场内申购和赎回。



4．份额转换的公告



银行 A 份额与银行 B 份额进行份额转换结束后，基金管理人应在指定媒介
公告，并报中国证监会备案。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 二十 一部 分


基金 的会计 和审 计 
一、 基金的会计政策 
1．基金管理人为本基金的会计责任方； 
2．本基金的会计年度为公历每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集
的会计年度按如下原则：如果 基金合同生效少于 2 个月 ，可 以 并入 下一 个会 计
年度披露； 
3．本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4．会计制度执行国家有关的会计制度； 
5．本基金独立建账、独立核算； 
6．基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日 常的会计核算，按照有
关规定编制基金会计报表； 
7．基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算 、报表编制等进行核对
并书面确认。 
二、 基金的审计 
1．基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会 计师事务所及其注册会
计师 对本 基金 年度 财务 报 表及 其 他规 定事 项进 行 审计 。 会计 师 事务 所及 其注 册
会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 
2．会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3．基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 经通报基金托管人，并
报中国证监会备案 后可以更换 。就更换会 计师事务所， 基金管理人 应当依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 二十 二部 分


基金 的信息 披露 
基金 的信 息披 露 应符 合 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 《信 息 披露 办 法》 、
基金 合同 及其 他有 关规 定 。基 金 管理 人、 基金 托 管人 和 其他 基 金信 息 披 露义 务
人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基 金信 息披 露 义务 人 包括 基 金管 理 人、 基金 托管 人 、召 集 基金 份 额持 有
人大 会的 基金 份额 持有 人 等法 律 法规 和中 国证 监 会规 定 的自 然 人、 法人 和其 他
组织 。基 金管 理人 、基 金 托管 人 和其 他基 金信 息 披露 义 务人 应 按规 定将 应予 披
露的 基金 信息 披露 事项 在 规定 时 间内 通过 中国 证 监会 指 定的 全 国性 报刊 （以 下
简称 “ 指定 报 刊 ” ）和 基 金管 理人 、 基金 托 管人 的互 联 网网 站 （以 下简 称 “网站 ” ）
等媒介披露。 
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1．虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2．对证券投资业绩进行预测； 
3．违规承诺收益或者承担损失； 
4．诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 
5．登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭 维性或推荐性的文字； 
6．中国证监会禁止的其他行为。 
本基 金公 开披 露 的信 息 应采 用 中文 文 本。 如同 时采 用 外文 文 本的 ， 基金 信
息披 露义 务人 应保 证两 种 文本 的 内容 一致 。两 种 文本 发 生不 一 致或 有歧 义的 ，
以中文文本为准。 
本基 金公 开披 露 的信 息 采用 阿 拉伯 数 字； 除特 别说 明 外， 货 币单 位 为人 民
币元。 
公开披露的基金信息包括： 
一、 招募说明书 
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 
基金 管理 人按 照 《基 金 法》 、 《信 息 披露 办法 》、 基 金合 同 编制 并 在基 金
份额发售的 3 日前，将基金招募说明书登 载在指定报刊和网站 上。基金合同生
效后，基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载
在网 站上 ，将 更新 的招 募 说明 书 摘要 登载 在指 定 报刊 上 。基 金 管理 人将 在公 告中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 113 页 共 170 页 
的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说
明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。 
二、 基金合同、托管协议 
基金管理人 应在 基金 份额 发 售的 3 日前，将基金合同摘要登 载在指定报刊
和网 站上 ；基 金管 理人 、 基金 托 管人 应将 基金 合 同、 托 管协 议 登载 在各 自网 站
上。 
三、 基金份额发售公告 
基金 管理 人将 按 照《 基 金法 》 、《 信 息披 露办 法》 的 有关 规 定， 就 基金 份
额发 售的 具体 事宜 编制 基 金份 额 发售 公告 ，并 在 披露 招 募说 明 书的 当日 登载 于
指定报刊和网站上。 
四、 基金合同生效公告 
基金 管理 人将 在 基金 合 同生 效 的次 日 在指 定报 刊和 网 站上 登 载基 金 合同 生
效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 
五、 基金份额上市交易公告书 
银行 A 份额与银行 B 份额获准在深圳证券交易所上市交 易的，基金管理人
应当在基金份额上市交易 3 个工 作日 前， 将基 金份 额上 市交 易 公告 书登 载在 指
定媒介上。 
六、 基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额参考净值公告 
1．本基金的基金合同生效后，在银行 A 份额与银行 B 份额开始上市交易
前或 开始 办理 中融 银行 份 额申 购 或者 赎回 前， 基 金管 理 人将 至 少每 周公 告一 次
基金资产净值和中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考
净值； 
2．在开始办理银行 A 份额、银行 B 份额的上市交易或中融银行份额申购
或者 赎回 后， 基金 管理 人 将在 每 个开 放日 的次 日 ，通 过 网站 、 基金 份额 发售 网
点以及其他媒介 ，披露开放日的中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额
的基金份额参考净值和中融银行份额累计净值； 
3．基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交 易日（或自然日）基金
资产净值和中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值。
基金 管理 人应 当在 上述 市 场交 易 日（ 或自 然日 ） 的次 日 ，将 基 金资 产净 值、 中中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值和中融银行份
额累计净值登载在指定媒介上。 
七、 中融银行份额申购、赎回价格公告 
基金 管理 人应 当 在本 基 金的 基 金合 同 、招 募说 明书 等 信息 披 露文 件 上载 明
中融 银行 份额 申购 、赎 回 价格 的 计算 方式 及有 关 申购 、 赎回 费 率， 并保 证投 资
人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
八、 基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 
1．基金管理人应当在每年 结束之日起 90 日内，编制完成基 金年度报告，
并将 年度 报告 正文 登载 于 网站 上 ，将 年度 报告 摘 要登 载 在指 定 报刊 上。 基金 年
度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露； 
2．基金管理人应当在上半 年结束之日起 60 日内 ，编 制完 成 基金 半年 度报
告， 并将 半 年 度报 告正 文 登载 在网 站上 ， 将半 年 度报 告摘 要登 载 在指 定报 刊上 ； 
3．基金管理人应当在每个 季度结束之日起 15 个工 作日 内， 编制 完成 基金
季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上； 
4．基金合同生效不足 2 个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、
半年度报告或者年度报告。 
5．基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组
合资产情况及其流动性风险分析等。 
6．如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比 例达到或超过基金份额
总数 20% 的情 形， 为保 障其 他投 资 者的 权益 ，基 金 管理 人至 少应 当 在基 金定 期
报告 “ 影响 投 资者 决 策的 其 他重 要 信息 ” 项下 披露 该 投资 者 的类 别 、报 告 期末 持
有份 额及 占比 、报 告期 内 持有 份 额变 化情 况及 本 基金 的 特有 风 险， 中国 证监 会
认定的特殊情形除外。 
7．基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会 和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。 
九、 临时报告 
在基 金运 作过 程 中发 生 如下 可 能对 基 金份 额持 有人 权 益或 者 基金 份 额的 价
格产生重大影响的事件时，有 关信息披露义务人应当 在 2 日内编制临时报告书，
予以 公告 ，并 在公 开披 露 日分 别 报中 国证 监会 和 基金 管 理人 主 要办 公场 所所 在
地中国证监会派出机构备案： 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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1．基金份额持有 人大会的召开； 
2．终止基金合同； 
3．转换基金运作方式； 
4．更换基金管理人、基金托管人； 
5．基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6．基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7．基金募集期延长； 
8．基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人 员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9．基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ； 
10．基 金 管理 人 、基 金 托管 人 基金 托 管部 门的 主要 业 务人 员 在一 年 内变 动
超过 30% ； 
11．涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12．基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13．基 金 管理 人 及其 董 事、 总 经理 及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理 受到 严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14．重大关联交易事项； 
15．基金收益分配事项； 
16．管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17．基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.50% ； 
18．基金改聘会计师事务所； 
19．基金变更、增加或减少销售机构； 
20．基金更换注册登记机构； 
21．中融银行份额开始办理申购、赎回； 
22．中融银行份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23．中融银行份额发生巨额赎回并延期办理； 
24．中融银行份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25．中融银行份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26．本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； 
27．本基金开始接受或暂停接受份额配对转换申请； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 116 页 共 170 页 
28．本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务； 
29．本基金实施基金份额折算； 
30．银行 A 份额 与银 行 B 份额终止运作后银行 A 份额、银行 B 份额的份额
转换； 
31．基金份额持有人大会的 决议； 
32．发 生 涉及 本 基金 申 购、 赎 回事 项 调整 或潜 在影 响 投资 者 赎回 等 重大 事
项时； 
33．中国证监会或基金合同规定的其他事项。 
十、 澄清公告 
在基 金合 同存 续 期限 内 ，任 何 公共 媒 介中 出现 的或 者 在市 场 上流 传 的消 息
可能 对基 金份 额价 格产 生 误导 性 影响 或者 引起 较 大波 动 的， 相 关信 息披 露义 务
人知 悉后 应 当立 即 对该 消 息进 行公 开澄 清 ，并 将 有关 情况 立即 报 告中 国证 监会 。 
十一、 投资股指期货相关公告 
本基 金投 资股 指 期货 ， 应当 在 季度 报 告、 半年 度报 告 、年 度 报告 等 定期 报
告和 招募 说明 书（ 更新 ） 等文 件 中披 露股 指期 货 交易 情 况， 包 括投 资政 策、 持
仓情况、 损益 情况 、风 险 指标 等 ，并 充分 揭示 股 指期 货 交易 对 基金 总体 风险 的
影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
十二、 投资资产支持证券相关公告 
本基 金投 资资 产 支持 证 券， 基 金管 理 人应 在基 金年 报 及半 年 报中 披 露其 持
有的 资产 支持 证券 总额 、 资产 支 持证 券市 值占 基 金净 资 产的 比 例和 报告 期内 所
有的 资产 支持 证券 明细 。 基金 管 理人 应在 基金 季 度报 告 中披 露 其持 有的 资产 支
持证 券总 额、 资产 支持 证 券市 值 占基 金净 资产 的 比例 和 报告 期 末按 市值 占基 金
净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
十三、 中国证监会规定的其他信息 
十四、 信息披露事务管理 
基金 管理 人、 基 金托 管 人应 当 建立 健 全信 息披 露管 理 制度 ， 指定 专 人负 责
管理信息披露事务。 
基金 信息 披露 义 务人 公 开披 露 基金 信 息， 应当 符合 中 国证 监 会相 关 基金 信
息披露内容与格式准则的规定。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 117 页 共 170 页 
基金 托管 人应 当 按照 相关 法律 法 规、 中 国证 监 会的 规 定和 基金 合同 的 约定 ，
对基 金管 理人 编制 的基 金 资产 净 值、 基金 份额 净 值、 基 金份 额 申购 赎回 价格 、
基金 定期 报告 和定 期更 新 的招 募 说明 书等 公开 披 露的 相 关基 金 信息 进行 复核 、
审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金 管理 人、 基 金托 管 人除 依 法在 指 定媒 介上 披露 信 息外 ， 还可 以 根据 需
要在 其他 公共 媒介 披露 信 息， 但 是其 他公 共媒 介 不得 早 于指 定 媒介 披露 信息 ，
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基 金信 息披 露 义务 人 公开 披 露的 基 金信 息出 具审 计 报告 、 法律 意 见书 的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 
十五、 信息披露文件的存放与查阅 
招募 说明 书公 布 后， 应 当分 别 置备 于 基金 管理 人、 基 金托 管 人和 基 金销 售
机构的住所，供公众查阅、复制。 
基金 定期 报告 公 布后 ， 应当 分 别置 备 于基 金管 理人 和 基金 托 管人 的 住所 ，
以供公众查阅、复制。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 二十 三部 分


风险 揭示 
一、 投资于本基金的风险 
1．市场风险 
本基 金为 证券 投 资基 金 ，证 券 市场 的 变化 将影 响到 基 金的 业 绩。 因 此， 宏
观和 微观 经济 因素 、国 家 政策 、 市场 变动 、行 业 与个 股 业绩 的 变化 、投 资人 风
险收 益偏 好和 市场 流动 程 度等 影 响证 券市 场的 各 种因 素 将影 响 到本 基金 业绩 ，
从而产生市场风险，这种风险主要包括： 
（1 ）经济周期风险 
随着 经济 运行 的 周期 性 变化 ， 国家 经 济、 微观 经济 、 行业 及 上市 公 司的 盈
利水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。 
（2 ）政策风险 
因国 家的 各项 政 策， 如 财政 政 策、 货 币政 策、 产业 政 策、 地 区发 展 政策 等
发生变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。 
（3 ）利率风险 
由于 利率 发生 变 化和 波 动使 得 证券 价 格和 证券 利息 产 生波 动 ，从 而 影响 到
基金业绩。 
（4 ）信用风险 
当证 券发 行人 不 能够 实现 发行 时 所做 出 的承 诺 ，按 时 足额 还本 付息 的 时候 ，
就会 产生 信用 风险 。信 用 风险 主 要来 自于 发行 人 和担 保 人。 一 般认 为： 国债 的
信用 风险 可 以视 为 零， 而 其他 债券 的信 用 风险 可 根据 专业 机构 的 信用 评级 确定 。
当证 券的 信用 等级 发生 变 化时 ， 可能 会产 生证 券 的价 格 变动 ， 从而 影响 到基 金
资产。 
（5 ）再投资风险 
再投 资获 得的 收 益又 被 称做 利 息的 利 息 ，这 一 收益 取 决于 再 投资 时 的市 场
利率 水平 和再 投资 的策 略 。未 来 市场 利率 的变 化 可能 会 引起 再 投资 收益 的不 确
定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 
（6 ）购买力风险 
基金 份额 持有 人 收益 将 主要 通 过现 金 形式 来分 配， 而 现金 可 能因 为 通货 膨
胀因素而使其购买力下降。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 119 页 共 170 页 
（7 ）上市公司经营风险 
上市 公司 的经 营 状况 受 多种 因 素的 影 响， 如经 营决 策 、技 术 变革 、 新产 品
研发 、竞 争加 剧等 风险 。 如果 基 金所 投资 的上 市 公司 基 本面 或 发展 前景 产生 变
化， 可能 导致 其股 价的 下 跌， 或 者可 分配 利润 的 降低 ， 使基 金 预期 收益 产生 波
动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险，但不能完全规避。 
（8 ）期货市场波动风险 
本基 金可 按照 基 金合 同 的约 定 投资 股 指期 货。 期货 市 场与 现 货市 场 不同 ，
采取 保证 金交 易， 风险 较 现货 市 场更 高。 虽然 本 基金 对 股指 期 货的 投资 仅限 于
现金 管理 和套 期保 值等 用 途， 在 极端 情况 下， 期 货市 场 波动 仍 可能 对基 金资 产
造成不良影响。 
2．管理风险 
（1 ）管理风险 
本基 金可 能因 为 基金 管 理人 的 管理 水 平、 手段 和技 术 等因 素 ，而 影 响基 金
收益 水平 。这 种风 险可 能 表现 在 基金 整体 的投 资 组合 管 理上 ， 例如 资产 配置 、
类属 配置 不能 达到 预期 收 益目 标 ；也 可能 表现 在 个券 个 股的 选 择不 能符 合本 基
金的投资风格和投资目标等。 
（2 ）新产品创新带来的风险 
随着 中国 证券 市 场不 断 发展 ， 各种 国 外的 投资 工具 也 将被 逐 步引 入 ，这 些
新的 投资 工 具在 为 基金 资 产提 供保 值增 值 功能 的 同时 ，也 会产 生 一些 新的 风险 ，
例如 利率 期货 带来 的期 货 投资 风 险， 期权 产品 带 来的 定 价风 险 等。 同时 ，基 金
管理 人也 可能 因为 对这 些 新的 投 资产 品的 不熟 悉 而发 生 投资 错 误， 产生 投资 风
险。 
3．估值风险 
本基 金采 用的 估 值方 法 有可 能 不能 充 分反 映和 揭示 利 率风 险 ，或 经 济环 境
发生 重大 变化 时， 在一 定 时期 内 可能 高估 或低 估 基金 资 产净 值 。基 金管 理人 和
基金 托管 人将 共同 协商 ， 参考 类 似投 资品 种的 现 行市 价 及重 大 变化 因素 ，调 整
最近交易市价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。 
4．流动性风险 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 120 页 共 170 页 
本基 金面 临的 流 动性 风 险主 要 表现 在 几个 方面 ：建 仓 成本 控 制不 力 ，建 仓
时效 不高 ；基 金资 产变 现 能力 差 ，或 变现 成本 高 ；在 投 资人 大 额赎 回时 缺乏 应
对手 段； 证 券投 资 中个 券 和个 股的 流动 性 风险 等 。这 些 风 险的 主 要形 成原 因是 ： 
（1 ）市场整体流动性问题。 
证券 市场 的流 动 性受 到价 格、 投 资群 体 等诸 多 因素 的 影响 ，在 不同 状 况下 ，
其流 动性 表 现是 不 均衡 的 ，具 体表 现为 ： 在某 些 时期 成交 活跃 ， 流动 性非 常好 ，
而在 另一 些时 期， 则可 能 成交 稀 少， 流动 性差 。 在市 场 流动 性 出现 问题 时， 本
基金 的操 作有 可能 发生 建 仓成 本 增加 或变 现困 难 的情 况 。这 种 风险 在发 生大 额
申购和大额赎回时表现尤为突出。 
（2 ）市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。 
由于 不同 投资 品 种受 到 市场 影 响的 程 度不 同， 即使 在 整体 市 场流 动 性较 好
的情 况下 ，一 些单 一投 资 品种 仍 可能 出现 流 动性 问题 ， 这种 情 况的 存在 使得 本
基金 在进 行投 资操 作时 ， 可能 难 以按 计划 买入 或 卖出 相 应数 量 的证 券， 或买 入
卖出 行为 对证 券价 格产 生 比较 大 的影 响， 增加 基 金投 资 成本 。 这种 风险 在出 现
个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 
5．指数投资的特有风险 
本基 金为 跟踪 指 数的 股 票型 基 金， 标 的指 数为 中证 银 行指 数 ，在 基 金的 投
资运作过程中可能面临指数基金特有的风险： 
（1 ）系统性风险 
本基 金为 跟踪 指 数的 股 票型 基 金， 基 金资 产主 要投 资 于中 证 银行 指 数的 成
份股 及其 备 选成 份 股， 因 此中 证银 行指 数 的市 场 表现 将影 响到 基 金业 绩的 表现 ，
当中证银行指数 出现收益变动、波动提高时，本基金的收益可能会受到影响。 
（2 ）指数复制风险 
本基 金采 用完 全 抽样 的 方式 来 复制 中 证银 行指 数， 能 否有 效 地复 制 指数 并
将跟 踪误 差控 制在 可接 受 范围 内 ，对 本基 金的 收 益将 产 生影 响 。当 复制 方法 由
于市 场条 件受 到限 制或 者 替代 股 的选 择存 在错 误 时， 本 基金 的 收益 可能 会受 到
影响。 
（3 ）标的指数回报与行业平均回报偏离风险 
标的 指数 并不 能 完全 代 表整 个 银行 ， 标的 指数 的回 报 率与 银 行相 关 主题 股
票的整体回报率可能存在偏离。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 121 页 共 170 页 
（4 ）标的指数变更风险 
根据 基金 合同 的 规定 ， 因标 的 指数 的 编制 与发 布等 原 因， 导 致原 标 的指 数
不宜 继续 作为 本基 金的 投 资标 的 指数 及业 绩比 较 基准 ， 本基 金 可能 变更 标的 指
数， 基金 的投 资组 合将 随 之调 整 ，基 金的 收益 风 险特 征 可能 发 生变 化， 投资 者
还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 
6．分级结构运作的特有风险 
本基金为分级基金，银行 A 份额和银行 B 份额的运作有别于普通的开放式
基金和封闭式基金，投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险： 
（1 ）上市交易的风险 
本基金在基金合同生效后，银行 A 份额和银行 B 份额在深圳证券交易所挂
牌上 市交 易。 由于 上市 期 间可 能 因信 息披 露导 致 基金 停 牌， 投 资人 在停 牌期 间
不能 买卖 基金 ，产 生风 险 ；同 时 ，可 能因 上市 后 交易 对 手不 足 导致 基金 流动 性
风险 ；另 外， 当基 金份 额 持有 人 将份 额转 向场 外 交易 后 导致 场 内的 基金 份额 或
持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 
（2 ）杠杆机制风险 
本基 金为 跟踪 指 数的 股 票型 基 金， 具 有较 高风 险、 较 高预 期 收益 的 特征 ，
其预 期风 险和 预期 收益 高 于货 币 市场 基金 、债 券 型基 金 和混 合 型基 金。 从本 基
金所分离的两类基金份额来看，银行 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；
银行 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 
由于银行 B 份额内含杠杆机制的设计，银行 B 份额的净值变动幅度将大于
中融银行份额和银行 A 份额的净值变动幅度，即银行 B 份额的净值波动性将高
于其他两类基金份额。 
（3 ）折/ 溢价交易风险 
银行 A 份额和银行 B 份额上市交易后，由于受市场供求关系的影响，基金
份额的交易价格与基 金份额净值可 能发生偏离而 出现折/ 溢价 交易 风 险。 尽管 份
额配对转换机制有助于将折/ 溢价交易风险降低至较低水平，但银行 A 份额和银
行 B 份额的某一级份额仍有可能处于折/ 溢价交易状态。此外，由于份额配对转
换机制的影响，银行 A 份额和银行 B 份额的交易价格可能会相互影响。 
（4 ）风险收益特征变化风险 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 122 页 共 170 页 
根据 本基 金份 额 折算 的 设计 ， 本基 金 将进 行定 期份 额 折算 和 不定 期 份额 折
算。在实施基金份额折算后，银行 A 份额持有人或银行 B 份额持有人将会获得
一定 比例 的中 融银 行份 额 的场 内 份额 ，因 此其 所 持有 的 基金 份 额将 面临 风险 收
益特征出现变化的风险。 
当银行 A 份额 和银 行 B 份额终止运作后，银行 A 份额和银行 B 份额将全部
转换 成中 融银 行份 额的 场 内份 额 ，基 金份 额持 有 人所 持 有的 基 金份 额也 将面 临
风险收益特征出现变化的风险。 
（5 ）份额转换的风险 
在实施基金份额折算后，银行 A 份额和银行 B 份额的净值增长将全部折算
成中融银行份额的 场内份额；当银行 A 份额和银行 B 份额终止运作后，银 行 A
份额和银行 B 份额 将全 部转 换 成中 融银 行份 额的 场内 份额 。由 于在 二级 市场 可
以做 交易 的证 券公 司并 不 全部 具 备中 国证 监会 颁 发的 基 金销 售 业务 资格 ，而 只
有具 备基 金销 售业 务资 格 的证 券 公司 才可 以办 理 投资 人 赎回 基 金份 额的 业务 。
因此 ，基 金份 额持 有人 可 能面 临 会员 单位 不具 备 基金 销 售业 务 资格 而导 致的 不
能直 接赎 回中 融银 行份 额 的场 内 份额 的风 险。 此 风险 需 要引 起 投资 者注 意， 投
资人可以选择在份额折算前将银行 A 份额或银行 B 份额卖出，或者将新增的中
融银 行份 额的 场内 份额 通 过转 托 管业 务转 入具 有 基金 销 售业 务 资格 的证 券公 司
后赎回基金份额。 
（6 ）基金的收益分配风险 
在存 续期 内， 本 基金 将 不进 行 收益 分 配。 本基 金管 理 人将 根 据基 金 合同 的
约定对本基金的银行 A 份额和银行 B 份额实施份额折算。基金份额折算后，如
果出 现新 增份 额的 情形 ， 投资 者 可通 过卖 出或 赎 回折 算 后新 增 份额 的方 式获 取
投资 回报 ，但 是， 投资 者 通过 变 现折 算后 的新 增 份额 以 获取 投 资回 报的 方式 并
不等 同于 基金 收益 分配 ， 投资 者 不仅 须承 担相 应 的交 易 成本 ， 还可 能面 临基 金
份额卖出或赎回的价格波动风险。 
7．其他风险 
（1 ）技术风险 
当计 算机 、通 讯 系统 、 交易 网 络等 技 术保 障系 统或 信 息网 络 支 持出 现异 常
情况 ，可 能 导致 基 金日 常 的申 购赎 回无 法 按正 常 时限 完成 、注 册 登记 系统 瘫痪 、中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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核算 系统 无法 按正 常时 限 显示 产 生净 值、 基金 的 投资 交 易指 令 无法 及时 传输 等
风险。 
（2 ）大额申购/ 赎回风险 
本基 金是 开放 式 基金 ， 基金 规 模将 随 着投 资人 对基 金 单位 的 申购 与 赎回 而
不断 变化 ，若 是由 于投 资 人的 连 续大 量申 购而 导 致基 金 管理 人 在短 期内 被迫 持
有大 量现 金； 或由 于投 资 人的 连 续大 量赎 回而 导 致基 金 管理 人 被迫 抛售 所持 有
的证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 
（3 ）由跨系统转托管导致的中融银行份额赎回费计费方式的变化 
中融银 行 场内 份 额、 中 融银 行 场外 份 额的 赎回 费计 费 方式 不 同。 中 融银 行
份额 的场 外赎 回费 率按 照 基金 份 额持 有时 间逐 级 递减 。 中融 银 行份 额的 场内 赎
回费率为固定值 0.7% ，不按份额持有时间分段设置赎回费率。从场内转托管至
场外 的中 融银 行份 额， 从 场外 赎 回时 ，其 持有 期 限从 转 托管 转 入确 认日 开始 计
算。 
（4 ）顺延或暂停赎回风险 
因为 市场 剧烈 波 动或 其 他原 因 而连 续 出现 巨额 赎回 ， 并导 致 基金 管 理人 的
现金 支付 出现 困难 ，基 金 投资 人 在赎 回基 金单 位 时， 可 能会 遇 到部 分顺 延赎 回
或暂停赎回等风险。 
（5 ）其他风险 
战争 、自 然灾 害 等不 可 抗力 可 能导 致 基金 资产 有遭 受 损失 的 风险 ， 以及 证
券市 场、 基金 管理 人及 基 金销 售 机构 可能 因不 可 抗力 无 法正 常 工作 ，从 而产 生
影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 
二、 声明 
本基 金由 基金 管 理人 依 照《 基 金法 》 、基 金合 同和 其 他有 关 法律 法 规规 定
募集 ，并 经中 国证 监会 注 册。 中 国证 监会 对本 基 金募 集 的注 册 ，并 不表 明其 对
本基 金的 价 值和 收 益做 出 实质 性判 断或 保 证， 也 不表 明投 资于 本 基金 没有 风险 。 
本基 金投 资于 证 券市 场 ，基 金 份额 净 值会 因为 证券 市 场波 动 等因 素 产生 波
动， 投资 人在 投资 本基 金 前， 需 充分 了解 本基 金 的产 品 特性 ， 并承 担基 金投 资
中出 现的 各类 风险 ，包 括 ：因 政 治、 经济 、社 会 等环 境 因素 对 证券 价格 产生 影
响而 形成 的系 统性 风险 ， 个别 证 券特 有的 非系 统 性风 险 ，由 于 基金 投资 人连 续
大量 赎回 基金 产生 的流 动 性风 险 ，基 金管 理人 在 基金 管 理实 施 过程 中产 生的 基中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 124 页 共 170 页 
金管理风险，本基金 的指数投资风 险、杠杆机制 风险、折/ 溢价 交易 风险 、份 额
转换 风险 及基 金份 额折 算 等业 务 办理 过程 中的 特 定风 险 等。 投 资人 在进 行投 资
决策 前， 请仔 细阅 读本 基 金的 招 募说 明书 及基 金 合同 等 信息 披 露文 件， 自主 判
断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 
基金 管理 人建 议 投资 人 根据 自 身的 风 险收 益偏 好， 选 择适 合 自己 的 基金 产
品，并且中长期持有。 
本基 金未 经任 何 一级 政 府、 机 构及 部 门担 保。 基金 投 资人 自 愿投 资 于本 基
金，须自行承担投资风险。 
除基 金管 理人 直 接办 理 本基 金 的销 售 外， 本基 金还 通 过基 金 销售 机 构代 理
销售 ，但 是， 基金 资产 并 不是 销 售机 构的 存款 或 负债 ， 也没 有 经基 金销 售机 构
担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。 
三、流动性风险管理 
1、基金申购、赎回安排。 
本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第八部分的内容。 
基金 管理 人将 审 慎确 认 大额 申 购和 大 额赎 回， 强化 对 本基 金 巨额 赎 回的 事
前监测、事中管控与事后评估，保证不损害公众投资者的合法权益。 
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基 金投 资于 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ，包 括中 证 银行 指 数的 成 份股 、
备选 成份 股、 其他 股票 （ 包括 中 小板 、创 业板 及 其他 经 中国 证 监会 核准 发行 的
股票 ）、 固定 收益 资产 （ 国债 、 金融 债、 企业 债 、公 司 债、 次 级债 、可 转换 债
券、 分离 交 易可 转 债、 央 行票 据、 中期 票 据、 短 期融 资券 （含 超 短期 融资 券） 、
资产 支持 证券 、债 券回 购 、银 行 存款 等） 、衍 生 工具 （ 股指 期 货、 权证 等） 及
法律 法规 或中 国证 监会 允 许基 金 投资 的其 他金 融 工具 （ 但须 符 合中 国证 监会 的
相关规定）。 
本基 金主 要采 用 完全 复 制法 进 行投 资 ，按 照成 份股 在 标的 指 数中 的 基准 权
重构 建指 数 化投 资 组合 ， 并根 据标 的指 数 成份 股 及其 权重 的变 化 进行 相应 调整 。
当预 期成 份股 发生 调整 ， 成份 股 发生 配股 、增 发 、分 红 等行 为 ，以 及因 基金 的
申购 和赎 回对 本基 金跟 踪 中证 银 行指 数的 效果 可 能带 来 影响 ， 导致 无法 有效 复
制和 跟踪 标的 指数 时， 基 金管 理 人可 以根 据市 场 情况 ， 采取 合 理措 施， 在合 理
期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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3、巨额赎回情形下的流动性风险 管理措施 
根据 《公 开募 集 开放 式 证券 投 资基 金 流动 性风 险管 理 规定 》 的相 关 要求 ，
基金 管理 人 对本 基 金实 施 流动 性风 险管 理 ，并 针 对性 制定 流动 性 风险 管理 措施 ，
尽量 避免 或减 小因 发生 流 动性 风 险而 导致 的投 资 者损 失 ，最 大 程度 的降 低巨 额
赎回情形下的可能出现的流动性风险。 
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
本基 金管 理人 在 确保 投 资者 得 到公 平 对待 的前 提下 ， 当难 以 应对 巨 额赎 回
时， 将在 特定 情形 下运 用 流动 性 风险 管理 工具 对 赎回 申 请等 进 行适 度调 整， 具
体包括但不限于： 
（1 ）延期办理巨额赎回申请； 
（2 ）暂停接受赎回 申请； 
（3 ）延缓支付赎回款项； 
（4 ）收取短期赎回费； 
（5 ）暂停基金估值； 
针对 实施 上述 备 用的 流 动性 风 险管 理 工具 ，基 金管 理 人制 定 了相 关 业务 程
序，确保流动性风险管理工具的实施。 
同时 ，基 金管 理 人将 密 切关 注 市场 资 金动 向， 提前 调 整投 资 和头 寸 安排 ，
尽可 能的 避免 出现 不得 不 实施 上 述备 用风 险管 理 工具 的 流动 性 风险 ，将 对投 资
者可能出现的潜在影响降至最低。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 二十 四部 分


基金 合同的 变更 、终 止与基 金财 产清算 
一、 基金合同的变更 
1．变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。 
 2．关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并
自决议生效后 2 日内在指定媒介公告。 
二、 基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1．基金份额持有人大会决定终止的； 
2．基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职
务，而在 6 个月内无其他适 当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
3．基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4．基金合同约定的其他情形； 
5．法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、 基金财产的清算 
1．基金财产清算组 
（1 ）基金合同终止之日起 30 个工作日内，成立基金财产清算组，基金财
产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 
（2 ）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关
业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算
组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
2．基金财产清算程序 
基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括： 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（1 ）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
（2 ）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（3 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（4 ）对基金财产进行估值和变现； 
（5 ）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（6 ）聘请律师事务所出具法律意见书； 
（7 ）将基金财产清算结果报告中国证监会； 
（8 ）公布基金财产清算结果； 
（9 ）对基金剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为 6 个月。 
3．清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4．基金财产按下列顺序清偿： 
（1 ）支付清算费用； 
（2 ）交纳所欠税款； 
（3 ）清偿基金债务； 
（4 ）根据基金合同终止日中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额
的基金份额参考净值分别计算中融银行份额、银行 A 份额与 银行 B 份额三类份
额各自的应计分配比例，在此基础上，在中融银行份额、银行 A 份额与银行 B
份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1 ）－（3 ）项规定清偿前，不得分配给基金份额持有
人。 
经基金份额持有人大会决议通过，在本基金的银行 A 份额、银行 B 份额终
止运作后，如果本基金进行基金财产清算，则依据基金财产清算的分配方案，
将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清
偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
5．基金财产清算的公告 
基金 财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组
报中国证监会备案并公告。 
6．基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 二十 五部 分


基金 合同的 内容 摘要 
一、基金份额持有人的权利和义务 
1．基金份额持有人的权利 
投资 人购 买本 基 金基 金 份额 的 行为 即 视为 对基 金合 同 的承 认 和接 受 ，投 资
人自 依据 基 金合 同 取得 基 金份 额， 即成 为 本基 金 份额 持有 人和 基 金合 同当 事人 ，
直至 其不 再持 有本 基金 的 基金 份 额。 基金 份额 持 有人 作 为基 金 合同 当事 人并 不
以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
中融银行份额、银行A 份额和银行B 份额 仅 在其 各自 份额 类别 内拥 有同 等的
权益 。 如果 银 行A 份 额和 银 行B 份 额终 止 运作 ，则 在 终止 银行A 份 额和 银行B 份
额的运作后，本基金每份基金份额具有同等的合法权益。 
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 
根据 《基 金法 》 及其 他 有关 法 律法 规 ，基 金份 额持 有 人的 权 利包 括 但不 限
于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依 法申 请 赎回 其持 有 的中 融银 行 份额 、依 法 转让 其持 有 的银 行A 份额
和银行B 份额； 
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集 基金份额持有人大会； 
（5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损 害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2．基金份额持有人的义务 
根据 《基 金法 》 、《 运 作办 法 》及 其 他有 关规 定， 基 金份 额 持有 人 的义 务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 130 页 共 170 页 
（2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力 ，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 
（5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或 者基金合同终止的有限
责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议 ； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
二、基金管理人的权利和义务 
1．基金管理人的权利 
根据 《基 金法 》 、《 运 作办 法 》及 其 他有 关规 定， 基 金管 理 人的 权 利包 括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金； 
（2 ）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金 合同独立运用并管理基
金财产； 
（3 ）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规 定或中国证监会批准的
其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定，召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人 ，如认为基金托管人违
反了 基金 合同 及国 家有 关 法律 规 定， 应呈 报中 国 证监 会 和其 他 监管 部门 ，并 采
取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的 相关行为进行监督和处
理；



（9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记 机构办理基金注册登记
业务并获得基金合同规定的费用；



（10 ）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；


中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（11 ）在 基金 合 同约 定 的范 围 内， 拒 绝或 暂停 受理 中 融银 行 份额 申 购与 赎
回申请；



（12 ）依 照法 律 法规 为 基金 的 利益 对 被投 资公 司行 使 股东 权 利， 为 基金 的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13 ）在 法律 法 规允 许 的前 提 下， 为 基金 的利 益依 法 为基 金 进行 融 资、 融
券；



（14 ）以 基金 管 理人 的 名义 ， 代表 基 金份 额持 有人 的 利益 行 使诉 讼 权利 或
者实施其他法律行为 
（15 ）选 择、 更 换律 师 事务 所 、会 计 师事 务所 、证 券 经纪 商 或其 他 为基 金
提供服务的外部机构； 
（16 ）在 符合 有 关法 律、 法规 的 前提 下 ，制 订 和调 整 有关 基金 认购 、 申购 、
赎回、转换和非交易过户等业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的 和基金合同约定的其他权利。 
 2．基金管理人的义务 
根据 《基 金法 》 、《 运 作办 法 》及 其 他有 关规 定， 基 金管 理 人的 义 务包 括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认 定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基
金财产； 
（4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资 分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管 理及人事管理等制度，
保证 所管 理的 基金 财产 和 基金 管 理人 的财 产相 互 独立 ， 对所 管 理的 不同 基金 分
别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定 外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申 购、赎回和注销价格的
方法 符合 基金 合同 等法 律 文件 的 规定 ，按 有关 规 定计 算 并公 告 基金 资产 净值 ，
中融银行份额、银行A 份额与银行B 份额 的基 金份 额净 值和 中融 银 行份 额申 购、
赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ）严 格按 照 《基 金 法》 、 基金 合 同及 其他 有关 规 定， 履 行信 息 披露 及
报告义务； 
（12 ）保 守基 金 商业 秘 密， 不 泄露 基 金投 资计 划、 投 资意 向 等。 除 《基 金
法》 、基 金 合同 及 其他 有 关规 定另 有规 定 外， 在 基金 信息 公开 披 露前 应予 保密 ，
不向他人泄露； 
（13 ）按 基金 合 同的 约 定确 定 基金 收 益分 配方 案， 及 时向 基 金份 额 持有 人
分配基金收益； 
（14 ）按 规定 受 理中 融 银行 份 额申 购 与赎 回申 请， 及 时、 足 额支 付 赎回 款
项； 
（15 ）依 据《 基 金法 》 、基 金 合同 及 其他 有关 规定 召 集基 金 份额 持 有人 大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按 规定 保 存基 金 财产 管 理业 务 活动 的会 计账 册 、报 表 、记 录 和其 他
相关资料15 年以上； 
（17 ）确 保需 要 向基 金 投资 者 提供 的 各项 文件 或资 料 在规 定 时间 发 出， 并
且保 证投 资者 能够 按照 基 金合 同 规定 的时 间和 方 式， 随 时查 阅 到与 基金 有关 的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并 参 加基 金财 产清 算 小组 ， 参与 基 金财 产 的保 管、 清理 、 估价 、
变现和分配； 
（19 ）面 临解 散 、依 法 被撤 销 或者 被 依法 宣告 破产 时 ，及 时 报告 中 国证 监
会并通知基金托管人； 
（20 ）因 违反 基 金合 同 导致 基 金财 产 的损 失或 损害 基 金份 额 持有 人 合法 权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（21 ）监 督基 金 托管 人 按法 律 法规 和 基金 合同 规定 履 行自 己 的义 务 ，基 金
托管 人违 反基 金合 同造 成 基金 财 产损 失时 ，基 金 管理 人 应为 基 金份 额持 有人 利
益向基金托管人追偿； 
（22 ）当 基金 管 理人 将 其义 务 委托 第 三方 处理 时， 应 当对 第 三方 处 理有 关
基金事务的行为承担责任； 
（23 ）以 基金 管 理人 名 义， 代 表基 金 份额 持有 人利 益 行使 诉 讼权 利 或实 施
其他法律行为；



（24 ）基 金管 理 人在 募 集期 间 未能 达 到基 金的 备案 条 件， 基 金合 同 不能 生
效， 基金 管理 人承 担全 部 募集 费 用， 将已 募集 资 金并 加 计银 行 同期 活期 存款 利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
三、基金托管人的权利和义务 
1．基金托管人的权利 
根据 《基 金法 》 、《 运 作办 法 》及 其 他有 关规 定， 基 金托 管 人的 权 利包 括
但不限于： 
（1 ）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合 同的规定安 全保管基金
财产； 
（2 ）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规 规定或监管部门批准的
其他费用； 
（3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现 基金管理人有违反基金
合同 及国 家法 律法 规行 为 ，对 基 金财 产、 其他 当 事人 的 利益 造 成重 大损 失的 情
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券 账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他权利。 
2．基金托管人的义务 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 134 页 共 170 页 
根据 《基 金法 》 、《 运 作办 法 》及 其 他有 关规 定， 基 金托 管 人的 义 务包 括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营 业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管 理及人事管理等制度，
确保 基金 财产 的安 全， 保 证其 托 管的 基金 财产 与 基金 托 管人 自 有财 产以 及不 同
的基 金财 产相 互独 立； 对 所托 管 的不 同的 基金 分 别设 置 账户 ， 独立 核算 ，分 账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定 外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的 重大合同及有关凭证； 
（6 ）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等 投资 所需账户，按照基
金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同 及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复 核、 审查 基 金管 理 人计 算中 融 银行 份 额净 值 、银 行A 份额 与银 行B
份额的基金份额参考净值和中融银行份额申购、赎回价格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ）对 基金 财 务会 计 报告 、 季度 、 半年 度和 年度 基 金报 告 出具 意 见， 说
明基 金管 理人 在各 重要 方 面的 运 作是 否严 格按 照 基金 合 同的 规 定进 行； 如果 基
金管理 人 有未 执行 基金 合 同规 定 的行 为， 还应 当 说明 基 金托 管 人是 否采 取了 适
当的措施； 
（11 ）保 存基 金 托管 业 务活 动 的记 录 、账 册、 报表 和 其他 相 关资 料15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ）依 据基 金 管理 人 的指 令 或有 关 规定 向基 金份 额 持有 人 支付 基 金收 益
和赎回款项； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（15 ）依 据《 基 金法 》 、基 金 合同 及 其他 有关 规定 ， 召集 基 金份 额 持有 人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ）参 加基 金 财产 清 算小 组 ，参 与 基金 财产 的保 管 、清 理 、估 价 、变 现
和分配； 
（18 ）面 临解 散 、依 法 被撤 销 或者 被 依法 宣告 破产 时 ，及 时 报告 中 国证 监
会和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ）因 违反 基 金合 同 导致 基 金财 产 损失 时， 应承 担 赔偿 责 任， 其 赔偿 责
任不因其退任而免除； 
（20 ）按 规定 监 督基 金管 理人 按 法律 法 规和 基 金合 同 规定 履行 自己 的 义务 ，
基金 管理 人因 违反 基金 合 同造 成 基金 财产 损失 时 ，应 为 基金 份 额持 有人 利益 向
基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同 约定的其他义务。 
四、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
1．基金份额持有人大会由基金份额持有人或其合法 的代理人组成。基金份
额持有人大会的审议事项应分 别由中融银行份额、 银行A 份 额、 银行B 份额的基
金份 额持 有人 独立 进行 表 决。 基 金份 额持 有人 持 有的 每 一基 金 份额 在其 对应 的
份额级别内拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
2．召开事由 
（1 ）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
1）终止基金合同； 
2）转换基金运作方式； 
3）变更基金类别； 
4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律 法规、中国证监会另有
规定的除外）； 
5）变更基金份额持有人大会程序； 
6）更换基金管理人、基金托管人； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 136 页 共 170 页 
7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法 律法规要求提高该等报
酬标准的除外； 
8）本基金与其他基金的合并； 
9）终止银行A 份额与银行B 份额的运作； 
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
11）终止银行A 份额、银行B 份额 上市 ，但 因本 基金 不再 具备 上市 条件 而被
深圳证券交易所终止上市的除外； 
12 ） 单独 或合 计持 有10% 以 上（ 含10% ） 基金 份额 的基 金份 额持 有 人（ ①
以基 金管 理人 收到 提议 当 日的 基 金份 额计 算， 下 同； ② 指单 独 或合 计持 有中 融
银行份额、银行A 份 额、 银行B 份额 各自 的基 金 总份 额10% 以上 基金 份 额的 基金
份额持有人，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 
13）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
（2 ）出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金 托管人协商后修改基金
合同，不需召开基金份额持有人大会： 
1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
2）在法律法规和基金合 同规定的范围内且在对基金 份额持有人利益无实质
不利 影响 的 前提 下 ，调 整 中融 银行 份额 的 申购 费 率、 调低 赎回 费 率或 收费 方式 ； 
3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构 相关业务规则发生变动
必须对基金合同进行修改； 
4）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
5）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利 义务关系发生重大变化
或基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
6）按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持 有人大会的其他情形。 
3．会议召集人和召集方式 
（1 ）除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额 持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
（2 ）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大 会的，应当向基金管理
人提 出书 面 提议 。 基金 管 理人 应当 自收 到 书面 提 议之 日起10 日内 决定 是否 召集 ，
并书 面告 知基 金托 管人 。 基金 管 理人 决定 召集 的 ，应 当 自出 具 书面 决定 之日 起中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 137 页 共 170 页 
60 日内 召 开； 基金 管理 人 决定 不 召集 ，基 金托 管 人仍 认 为有 必 要召 开的 ，应 当
自行 召集 ，并 自出 具书 面 决定 之 日起60 日 内召 开 并告 知 基金 管 理人 ，基 金管 理
人应当配合。 
（3 ）单 独或 合计 持有10% 以 上（ 含10% ）的 基 金份 额持 有人 就同 一事项认
为有 必要 召开 基金 份额 持 有人 大 会的 ，应 当向 基 金管 理 人提 出 书面 提议 。基 金
管理 人应 当自 收到 书面 提 议之 日 起10日内 决定 是 否召 集 ，并 书 面告 知提 出提 议
的基 金份 额持 有人 代表 和 基金 托 管人 。基 金管 理 人决 定 召集 的 ，应 当自 出具 书
面决 定 之日 起60 日 内召 开 ；基 金管 理 人决 定不 召 集， 单独 或 合计 持有10% 以上
（含10% ）的 基金 份额 持 有人 仍认 为 有必 要 召开 的， 应 当向 基金 托 管人 提出 书
面提 议。 基金 托管 人应 当 自收 到 书面 提议 之日 起10 日内 决定 是 否召 集， 并书 面
告知 提出 提议 的基 金份 额 持有 人 代表 和基 金管 理 人； 基 金托 管 人决 定召 集的 ，
应当 自出 具书 面决 定之 日 起60 日 内召 开并 告知 基 金管 理 人， 基 金管 理人 应当 配
合。 
（4 ）单 独或 合计 持有10% 以 上（ 含10% ）的 基 金份 额持 有人 就同 一事 项要
求召 开基 金份 额持 有人 大 会， 而 基金 管理 人、 基 金托 管 人都 不 召集 的， 单独 或
合计 持 有10% 以 上（ 含10% ） 的基 金份 额持 有人 有权 自行 召集 基金 份额 持有 人
大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。 
（5 ）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人 大会的，基金管理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
4．召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
（1 ）基金份额持有人大会 的召集人（以下简称 “ 召集人 ” ）负 责选 择确 定开
会时 间、 地点 、方 式和 权 益登 记 日。 召开 基金 份 额持 有 人大 会 ，召 集人 必须 于
会议 召开 日前30 日 在指 定 媒介 公 告。 基金 份额 持 有人 大 会通 知 须至 少载 明以 下
内容： 
1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式； 
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人 身份，代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点； 
5）会务常设联系人姓名及联系电话； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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6）出席会议者必须准 备的文件和必须履行的手续； 
7）召集人需要通知的其他事项； 
（2 ）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召 集人决定并在会议通知
中说 明本 次基 金份 额持 有 人大 会 所采 取的 具体 通 讯方 式 、委 托 的公 证机 关及 其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
（3 ）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基 金托管人到指定地点对
书面 表决 意见 的计 票进 行 监督 ； 如召 集人 为基 金 托管 人 ，则 应 另行 书面 通知 基
金管 理人 到指 定地 点对 书 面表 决 意见 的计 票进 行 监督 ； 如召 集 人为 基金 份额 持
有人 ，则 应另 行书 面通 知 基金 管 理人 和基 金托 管 人到 指 定地 点 对书 面表 决意 见
的计 票进 行监 督。 基金 管 理人 或 基金 托管 人经 有 效通 知 拒不 派 代表 对表 决意 见
的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
5．基金份额持有人出席会议的方式 
基金 份额 持有 人 大会 可 通过 现 场开 会 方式 、通 讯开 会 方式 以 及法 律 法规 及
或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
（1 ）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代 理投票授权委托证明委
派代 表出 席， 现场 开会 时 基金 管 理人 和基 金托 管 人的 授 权代 表 应当 列席 基金 份
额持 有人 大会 ，基 金管 理 人或 基 金托 管人 不派 代 表列 席 的， 不 影响 表决 效力 。
现场开会同时符合以下条件时， 可以进行基金份额持有人大会议程： 
1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席 会议者出具的委托人持
有基 金份 额的 凭证 及委 托 人的 代 理投 票授 权委 托 证明 符 合法 律 法规 、基 金合 同
和会 议通 知的 规定 ，并 且 持有 基 金份 额的 凭证 与 基金 管 理人 持 有的 登记 资料 相
符； 
2）经核对，汇总到会者在权益登记日持有基金份额 的统计显示，全部有效
凭证 所对 应的 基金 份额 应 占权 益 登记 日基 金总 份 额的 二 分之 一 以上 （指 全部 有
效凭证所对应的中融银行份额 、银行A 份额、银行B 份额 分别 占权 益登 记日 各自
基金 份额 的二 分之 一以 上 ，含 二 分之 一） 。若 到 会者 在 权益 登 记日 代表 的有 效
的基 金份 额少 于本 基金 在 权益 登 记日 基金 总份 额 的二 分 之一 ， 召集 人可 以在 原
公告 的基 金 份额 持 有人 大 会召 开时 间的3 个月 以 后、6个 月以 内 ，就 原定 审议 事
项重 新召 集基 金份 额持 有 人大 会 。重 新召 集的 基 金份 额 持有 人 大会 到会 者在 权
益登 记日 代表 的有 效的 基 金份 额 应不 少于 本基 金 在权 益 登记 日 基金 总份 额的 三中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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分之一（指全部有效凭证所对 应的中融银行份额、 银行A 份 额、 银行B 份额分别
占权益登记日各自基金份额的三分之一）； 
（2 ）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其 对表决事项的投票以书
面形 式在 表决 截至 日以 前 送达 至 召集 人指 定的 地 址。 通 讯开 会 应以 书 面 方式 进
行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
1）会 议 召集 人 按《 基金 合同 》 约定 公 布会 议 通知 后 ，在2个 工作 日 内连 续
公布相关提示性公告； 
2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基 金托管人为召集人，则
为基 金管 理人 ）到 指定 地 点对 书 面表 决意 见的 计 票进 行 监督 。 会议 召集 人在 基
金托 管人 （如 果基 金托 管 人为 召 集人 ，则 为基 金 管理 人 ）和 公 证机 关的 监督 下
按照 会议 通知 规定 的方 式 收取 基 金份 额持 有人 的 书面 表 决意 见 ；基 金托 管人 或
基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
3）本人直接出具书面意见和授 权他人代表出具书面 意见的基金份额持有人
所代 表的 基金 份额 占权 益 登记 日 基金 总份 额的 二 分之 一 以上 （ 指本 人直 接出 具
书面 意见 或授 权他 人代 表 出具 书 面意 见的 基金 份 额持 有 人所 代 表的 中融 银行 份
额、银行A 份额 、 银行B 份额占权益登记日各 自基金份额的二分之 一以上，含二
分之 一） ；若 到会 者在 权 益登 记 日代 表的 有效 的 基金 份 额少 于 本基 金在 权益 登
记日 基金 总份 额的 二分 之 一， 召 集人 可以 在原 公 告的 基 金份 额 持有 人大 会召 开
时间的3 个 月以 后 、6个月 以内 ， 就原 定审 议事 项 重新 召集 基金 份 额持 有人 大会 。
重新 召集 的基 金份 额持 有 人大 会 到会 者在 权益 登 记日 代 表的 有 效的 基 金 份额 应
不少 于本 基金 在权 益登 记 日基 金 总份 额的 三分 之 一（ 指 本人 直 接出 具书 面意 见
或授 权他 人代 表出 具书 面 意见 的 基金 份额 持有 人 所代 表 的中 融 银行 份额 、银 行
A 份额、银行B 份额占权益登记日各自基金份额的三分之一）； 
4）上 述 第3） 项中 直接 出具 书 面意 见 的基 金 份额 持 有人 或受 托代 表 他人 出
具书 面意 见的 代理 人， 同 时提 交 的持 有基 金份 额 的凭 证 、受 托 出具 书面 意见 的
代理 人出 具的 委托 人持 有 基金 份 额的 凭证 及委 托 人的 代 理投 票 授权 委托 证明 符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金注册登记机构记录相符。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 140 页 共 170 页 
（3 ）在法律法规和监管机关允许的情况下 ，本 基金 的基 金份 额持 有人 亦可
采用 其他 非书 面方 式授 权 其代 理 人出 席基 金份 额 持有 人 大会 ， 具体 方式 在会 议
通知中列明。 
（4 ）在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现 场方式或者以现场方式
与非 现场 方式 相结 合的 方 式召 开 基金 份额 持有 人 大会 ， 会议 程 序比 照现 场开 会
和通 讯方 式开 会的 程序 进 行。 基 金份 额持 有人 可 以采 用 书面 、 网络 、电 话、 短
信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
6．议事内容与程序 
（1 ）议事内容及提案权 
议事 内容 为关 系 基金 份额 持有 人 利益 的 重大 事 项， 如 基金 合同 的重 大 修改 、
决定 终止 基金 合同 、更 换 基金 管 理人 、更 换基 金 托管 人 、与 其 他基 金合 并、 法
律法 规及 基金 合同 规定 的 其他 事 项以 及会 议召 集 人认 为 需提 交 基金 份额 持有 人
大会讨论的其他事项。 
基金 份额 持有 人 大会 的 召集 人 发出 召 集会 议的 通知 后 ，对 原 有提 案 的修 改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（2 ）议事程序 
1）现场开会 
在现 场开 会的 方 式下 ， 首先 由 大会 主 持人 按照 规定 程 序宣 布 会议 议 事程 序
及注 意事 项， 确定 和公 布 监票 人 ，然 后由 大会 主 持人 宣 读提 案 ，经 讨论 后进 行
表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。 
大会 由召 集人 授 权代 表 主持 。 基金 管 理人 为召 集人 的 ，其 授 权代 表 未能 主
持大 会的 情况 下， 由基 金 托管 人 授权 代表 主持 ； 如果 基 金管 理 人和 基金 托管 人
授权 代表 均未 能主 持大 会 ，则 由 出席 大会 的基 金 份额 持 有人 和 代理 人以 所代 表
的基 金份 额二 分之 一以 上 （含 二 分之 一） 多数 选 举产 生 一名 代 表作 为该 次基 金
份额持有人大会的主持人。 
召集人应当制作出席会议 人员的签名册。 签名册载明参加会 议人员姓名
（或 单位 名称 ）、 身份 证 号码 、 持有 或代 表有 表 决权 的 基金 份 额数 量、 委托 人
姓名（或 单位名称）等事项。 
2）通讯方式开会 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 141 页 共 170 页 
在通 讯表 决开 会 的方 式 下， 首 先由 召 集人 提前30 日公 布提 案 ，在 所 通知 的
表决截止日期后第2 个工作日在公证机关及监督人的监 督下由召集人统计全部有
效表 决并 形成 决议 。如 监 督人 经 通知 但拒 绝到 场 监督 ， 则在 公 证机 关监 督下 形
成的决议有效。 
（3 ）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
7．决议形成的条件、表决方式、程序 
（1 ）中 融银 行份 额 、银 行A 份额 与 银行B 份额 的 基金 份 额持 有人 所 持每 一
基金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。 
（2 ）基金份额持有人大会决议分为一般决议和 特别决议： 
1）一般决议 
一般决议须经出席会议的中 融银行份额、银行A 份额 与 银行B 份额的基金份
额持有人（或其代理人）所持 中融银行份额、银行A 份额 与 银行B 份额各自的表
决权的二分之一（含二分之一）以上通过方为有效，除 下列2 ）所规定的须以特
别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过； 
2）特别决议 
特别决议须经出席会议的中 融银行份额、银行A 份额 与 银行B 份额的基金份
额持有人（或其代理人）所持 中融银行份额、银行A 份额 与 银行B 份额各自的表
决权 的三 分之 二以 上（ 含 三分 之 二） 通过 方为 有 效； 涉 及更 换 基金 管理 人、 更
换基金托 管人 、转 换基 金 运作 方 式、 终止 基金 合 同、 本 基金 与 其他 基金 合并 、
银行A 份额与银行B 份额终止运作必须以特别决议通过方为有效。 
（3 ）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报 中国证监会备案，并予
以公告。 
（4 ）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充 分的相反证据证明，否
则表 面符 合法 律法 规和 会 议通 知 规定 的书 面表 决 意见 即 视为 有 效的 表决 ，表 决
意见 模糊 不清 或相 互矛 盾 的视 为 弃权 表决 ，但 应 当计 入 出具 书 面意 见的 基金 份
额持有人所代表的基金份额总数。 
（5 ）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
（6 ）基金份额持有人大会的各项 提案或同一项提案 内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。 
8．计票 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 142 页 共 170 页 
（1 ）现场开会 
1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管 人召集，则基金份额持
有人 大会 的主 持人 应当 在 会议 开 始后 宣布 在出 席 会议 的 基金 份 额持 有人 和代 理
人中 推举 两名 基金 份额 持 有人 代 表与 大会 召集 人 授权 的 一名 监 督员 共同 担任 监
票人 ；如 大会 由基 金份 额 持有 人 自行 召集 ，基 金 份额 持 有人 大 会的 主持 人应 当
在会 议开 始后 宣布 在出 席 会议 的 基金 份额 持有 人 和代 理 人中 推 举两 名基 金份 额
持有 人代 表与 基金 管理 人 、基 金 托管 人授 权的 一 名监 督 员共 同 担任 监票 人； 但
如果 基金 管理 人和 基金 托 管人 的 授权 代表 未出 席 ，则 大 会主 持 人可 自行 选举 三
名基金份额持有人代表担任监票人。 
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清 点，由大会主持人当场
公布计票结果。 
3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对 投票数进行重新清点；
如大 会主 持人 未进 行重 新 清点 ， 而出 席大 会的 基 金份 额 持有 人 或代 理人 对大 会
主持 人宣 布的 表决 结果 有 异议 ， 其有 权在 宣布 表 决结 果 后立 即 要求 重新 清点 ，
大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 
4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或 基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。 
（2 ）通讯方式开会 
在通 讯方 式开 会 的情 况 下， 计 票方 式 为： 由大 会召 集 人授 权 的两 名 监票 人
在监 督人 派出 的授 权代 表 的监 督 下进 行计 票， 并 由公 证 机关 对 其计 票过 程予 以
公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人 可自行授权3 名监票人进
行计 票， 并由 公证 机关 对 其计 票 过程 予以 公证 。 基金 管 理人 或 基金 托管 人拒 派
代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
9．基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式 
（1 ）基金份额 持有人大会通过的一般决议和特别决 议，召集人应当自通过
之日起5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会 决定的事项自表决通过之
日起生效。 
（2 ）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额 持有人、基金管理人、
基金 托管 人均 有约 束力 。 基金 管 理人 、基 金托 管 人和 基 金份 额 持有 人应 当执 行
生效的基金份额持有人大会决议。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 143 页 共 170 页 
（3 ）基 金份 额 持有 人大 会决 议 应自 生 效之 日 起2日 内在 指定 媒介 公 告。 如
果采 用通 讯方 式进 行表 决 ，在 公 告基 金份 额持 有 人大 会 决议 时 ，必 须将 公证 书
全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
10．本 部 分关 于 基金 份 额持 有 人大 会 召 开事 由 、召 开 条件 、 议事 程 序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规的 部分，如将来法律法 规修改导致相关
内容 被取 消或 变更 的， 基 金管 理 人提 前公 告后 ， 可直 接 对本 部 分内 容进 行修 改
和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
1．基金合同的变更 
（1 ）变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约 定应经基金份额持有人
大会 决议 通过 的事 项的 ， 应召 开 基金 份额 持有 人 大会 决 议通 过 。对 于可 不经 基
金份 额持 有人 大会 决议 通 过的 事 项， 由基 金管 理 人和 基 金托 管 人同 意后 变更 并
公告，并报中国证监会备案。 
（2 ）关于 基金合同变更的基金份额持有人大会决议 自生效后方可执行，并
自决议生效后2 日内在指定媒介公告。 
2．基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
（1 ）基金份额持有人大会决定终止的； 
（2 ）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能 继续担任基金管理人的
职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
（3 ）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能 继续担任基金托管人的
职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
（4 ）基金合同约定的其他情形； 
（5 ）法律法规和中国证监会规定的其他 情况。 
3．基金财产的清算 
（1 ）基金财产清算组 
1）基金合同终止之日起30 个工作日内，成立基金财 产清算组，基金财产清
算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 144 页 共 170 页 
2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人 、具有从事证券相关业
务资 格的 注册 会计 师、 律 师以 及 中国 证监 会指 定 的人 员 组成 。 基金 财产 清算 组
可以聘用必要的工作人员。 
3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
（2 ）基金财产清算程序 
基金 合同 终止 ， 应当 按 法律 法 规和 基 金合 同的 有关 规 定对 基 金财 产 进行 清
算。基金财产清算程序主要包括： 
1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
3）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
4）对基金财产进行估值和变现； 
5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
6）聘请律师事务所出具法律意见书； 
7）将基金财产清算结果报告中国证监会； 
8）公布基金财产清算结果； 
9）对基金剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为6个月。 
（3 ）清算费用 
清算 费用 是指 基 金财 产 清算 组 在进 行 基金 财产 清算 过 程中 发 生的 所 有合 理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
（4 ）基金财产按下列顺序清偿： 
1）支付清算费用； 
2）交纳所欠税款； 
3）清偿基金债务； 
4） 根据基金合同终止日 中融银行份额 、银行A 份额与银行B 份 额各 自的 基
金份额净值分别计算中融银行 份额、银行A 份额与银行B 份额 三类 份额 各自 的应
计分配比例，在此基础上，在 中融银行份额、银行A 份额 与 银行B 份额各自类别
内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款1）－3 ）项规定清偿前 ，不得分配给基金份额持有人。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 145 页 共 170 页 
经基金份额持有人大会决议 通过，在本基金的 银行A 份 额、 银行B 份额终止
运作 后， 如果 本基 金进 行 基金 财 产清 算， 则依 据 基金 财 产清 算 的分 配方 案， 将
基金 财产 清算 后的 全部 剩 余资 产 扣除 基金 财产 清 算费 用 、交 纳 所欠 税款 并清 偿
基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（5 ）基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备 案后5个工作日内由基
金财 产清 算组 公告 ；清 算 过程 中 的有 关重 大事 项 须及 时 公告 ； 基金 财产 清算 结
果经 会计 师事 务所 审计 ， 律师 事 务所 出具 法律 意 见书 后 ，由 基 金财 产清 算组报
中国证监会备案并公告。 
（6 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
六、争议解决方式 
对于 因基 金合 同 的订 立 、内 容 、履 行 和解 释或 与基 金 合同 有 关的 争 议， 基
金合 同当 事人 应尽 量通 过 协商 、 调解 途径 解决 。 不愿 或 者不 能 通过 协商 、调 解
解决 的， 任何 一方 均有 权 将争 议 提交 中国 国际 经 济贸 易 仲裁 委 员会 ，按 照中 国
国际 经济 贸易 仲裁 委员 会 届时 有 效的 仲裁 规则 进 行仲 裁 。仲 裁 地点 为北 京市 。
仲裁 裁决 是终 局的 ，对 各 方当 事 人均 有约 束力 。 除非 仲 裁裁 决 另有 规定 ，仲 裁
费用由败诉方承担。 
争议 处理 期间 ， 基 金合 同当 事 人应 恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠 实、 勤 勉、 尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。 
七、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
基金 合同 可印 制 成册 ， 供投 资 人在 基 金管 理人 、基 金 托管 人 、销 售 机构 和
注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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第 二十 六部 分


基金 托管协 议的 内容 摘要 
一、基金托管协议当事人 
1．基金管理人 
名称：中融基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 
法定代表人：王瑶 
设立日期：2013 年 5 月 31 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013 〕667 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币壹拾壹亿伍仟万元 
存续期限：持续经营 
联系电话：010-56517000



2．基金托管人 
名称：海通证券股份有限公司 
住所：上海市广东路 689 号海通证券大厦



法定代表人：周杰 
成立日期：1988 年 8 月 15 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复〔1988 〕383 号 
基金托管业务批准文号：证监许可〔2013 〕1643 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币玖拾伍亿捌仟肆佰柒拾贰万元整 
存续期间：持续经营 
联系电话：021-23219000






二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
1．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 的约定，对基金投资范
围、 投资 对象 进行 监督 。 基金 合 同明 确约 定基 金 投资 风 格或 证 券选 择标 准的 ，
基金 管理 人应 按照 基金 托 管人 要 求的 格式 提供 投 资品 种 池， 以 便基 金托 管人 运
用相 关技 术系 统， 对基 金 实际 投 资是 否符 合基 金 合同 关 于证 券 选择 标准 的约 定
进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 147 页 共 170 页 
本基 金投 资于 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ，包 括中 证 银行 指 数的 成 份股 、
备选 成份 股、 其他 股票 （ 包括 中 小板 、创 业板 及 其他 经 中国 证 监会 核准 发行 的
股票 ）、 固定 收益 资产 （ 国债 、 金融 债、 企业 债 、公 司 债、 次 级债 、可 转换 债
券、 分离 交 易可 转 债、 央 行票 据、 中期 票 据、 短 期融 资券 （含 超 短期 融资 券） 、
资产 支持 证券 、债 券回 购 、银 行 存款 等） 、衍 生 工具 （ 股指 期 货、 权证 等） 及
法律 法规 或中 国证 监会 允 许基 金 投资 的其 他金 融 工具 （ 但须 符 合中 国证 监会 的
相关规定）。 
如法 律法 规或 监 管机 构 以后 允 许基 金 投资 其他 品种 ， 基金 管 理人 在 履行 适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金投资于股票的 资产不低于基 金资产的 85% ， 投资 于标 的 指数 成份 股
和备选成份股的资产不 低于非现金基 金资产的 80% ；每 个交 易日 日 终在 扣除 股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或
到期 日在 一年 以内 的政 府 债券 。 其中 ，现 金不 包 括结 算 备付 金 、存 出保 证金 、
应收申购款等。 
如果 法律 法规 对 该比 例 要求 有 变更 的 ，以 变更 后的 比 例为 准 ，本 基 金的 投
资范围会做相应调整。 
2．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 的约定，对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
（1 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ，
但标的指数成分股投资不计入受此限； 
（2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（3 ）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管 的全部基金持有一家公
司发行的证券，不超过该证券的 10% ，但标的指数成分股投资不计入受此限； 
（4 ）本基金管理人管理、且由本基金托管人托管的 的全部基金持有的同一
权证，不得超过该权证的 10% ； 
（5 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购 的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ，在全国银行间同业市场中的 债券回购最长期限为 1 年，债
券回购后不展期； 
（6 ）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于中证银行指
数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（7 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10% ； 
（8 ）本 基金 持 有的 全部 资 产支 持证 券， 其 市值 不得 超 过基 金资 产净 值 的
20% ； 
（9 ）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支 持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10% ； 
（10 ）本 基金 管 理人 管 理的 、 且由 本 基金 托管 人托 管 的全 部 基金 投 资于 同
一原 始权 益人 的各 类资 产 支持 证 券， 不得 超过 其 各类 资 产支 持 证券 合计 规模 的
10% ； 
（11 ）本基金应投资于信 用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支持
证券 。基 金 持有 资 产支 持 证券 期间 ，如 果 其信 用 等级 下降 、不 再 符合 投资 标准 ，
应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（12 ）基 金财 产 参与 股 票发 行 申购 ， 本基 金所 申报 的 金额 不 超过 本 基金 的
总资 产， 本 基金 所 申报 的 股票 数量 不超 过 拟发 行 股票 公司 本次 发 行股 票的 总量 ； 
（13 ）本 基金 在 任何 交 易日 买 入权 证 的总 金额 ，不 得 超过 上 一交 易 日基 金
资产净值的 0.50% ； 
（14 ）本基金参与股指期货投资后，需遵守下列比例限制； 
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货 合约价值，不得超过基
金资产净值的 10% ； 
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约 价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 100% ； 
其中 ，有 价证 券 指股 票 、债 券 （不 含 到期 日在 一年 以 内的 政 府债 券 ）、 权
证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约 价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20% ； 
4）本基金所持 有的股票市值和买入、卖出股指期货 合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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本基 金在 开始 进 行股 指 期货 投 资之 前 ，应 与基 金托 管 人就 股 指期 货 开户 、
清算、估值、交收等事宜另行具体协商； 
（15 ）本 基金 每 个交 易日 日终 在 扣除 股 指期 货 合约 需 缴纳 的交 易保 证 金后 ，
应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 。其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ； 
（16 ） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（17 ）本 基金 与 私募 类 证券 资 管产 品 及中 国证 监会 认 定的 其 他主 体 为交 易
对手 开展 逆回 购交 易的 ， 可接 受 质押 品的 资质 要 求应 当 与基 金 合同 约定 的投 资
范围保持一致； 
（18 ）本 基金 主 动投 资 于流 动 性受 限 资产 的市 值合 计 不得 超 过基 金 资产 净
值的 15% 。因 证券 市场 波动 、上 市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等 本基 金管 理
人之 外的 因素 致使 本基 金 不符 合 前款 所规 定比 例 限制 的 ，本 基 金管 理人 不得 主
动新增流动性受限资产的投资； 
（19）法律法规规定的其他比例限制。 
本基 金在 开始 进 行股 指 期货 投 资之 前 ，应 与基 金托 管 人就 股 指期 货 开户 、
清算、估值、交收等事宜另行具体协商。 
如果 法律 法规 对 上述 投资 组合 比 例限 制 进行 变 更的 ， 以变 更后 的规 定 为准 。
法律 法规 或监 管部 门取 消 上述 限 制， 如适 用于 本 基金 ， 则本 基 金投 资不 再受 相
关限制。 
除第（11 ）、（15 ）、 （17 ） 、（18 ）项 以外 ， 因证 券市 场 、期 货 市场 波
动、 上市 公司 合并 、基 金 规模 变 动、 股权 分置 改 革中 支 付对 价 等基 金管 理人 之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的 ，基金管理人应当在 10
个交 易日 内进 行调 整， 但 中国 证 监会 规定 的特 殊 情形 除 外。 法 律法 规另 有规 定
的从其规定。 
基金管理人 应当 自基 金合 同 生效 之日 起 6 个月内使基金的资 产配置比例符
合基 金合 同的 有关 约定 。 在上 述 期间 内， 本基 金 的投 资 范围 、 投资 策略 应当 符
合基 金合 同的 约定 。基 金 托管 人 对基 金的 投资 的 监督 与 检查 自 基金 合同 生效 之
日起开始。 
3．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 的约定，对本托管协议
第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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根据 法律 法规 有 关基 金 从事 的 关联 交 易的 规定 ，基 金 管理 人 和基 金 托管 人
应事 先相 互提 供与 本机 构 有控 股 关系 的股 东或 与 本机 构 有其 他 重大 利害 关系 的
公司 名单 及其 更新 ，并 以 双方 约 定的 方式 提交 ， 确保 所 提供 的 关联 交易 名单 的
真 实性 、 完整 性、 全面 性 。基 金 管理 人有 责任 保 管真 实 、完 整 、全 面的 关联 交
易名 单， 并负 责及 时更 新 该名 单 。名 单变 更后 基 金管 理 人应 及 时发 送基 金托 管
人， 基金 托管 人应 及时 确 认已 知 名单 的变 更。 如 果基 金 托管 人 在运 作中 严格 遵
循了 监督 流程 ，基 金管 理 人仍 违 规进 行关 联交 易 ，并 造 成基 金 资产 损失 的， 由
基金管理人承担责任，基金托管人并有权向中国证监会报告。 
基金 管理 人运 用 基金 财 产买 卖 基金 管 理人 、基 金托 管 人及 其 控股 股 东、 实
际控 制人 或者 与其 有其 他 重大 利 害关 系的 公司 发 行的 证 券或 者 承销 的证 券， 或
者从 事其 他重 大关 联交 易 的， 应 当符 合基 金的 投 资目 标 和投 资 策略 ，遵 循基 金
份额 持有 人利 益优 先的 原 则， 防 范利 益冲 突， 建 立健 全 内部 审 批机 制和 评估 机
制， 按照 市场 公平 合理 价 格执 行 。相 关交 易必 须 事先 得 到基 金 托管 人的 同意 ，
并按 法律 法规 予以 披露 。 重大 关 联交 易应 提交 基 金管 理 人董 事 会审 议， 并经 过
三分 之二 以上 的独 立董 事 通过 。 基金 管理 人董 事 会应 至 少每 半 年对 关联 交易 事
项进行审查。 
4．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 的约定，对基金管理人
参与 银行 间债 券市 场进 行 监督 。 基金 管理 人应 在 基金 投 资运 作 之前 向基 金托 管
人提 供经 慎重 选择 的、 本 基金 适 用的 银行 间债 券 市场 交 易对 手 名单 ，并 约定 各
交易 对手 所适 用的 交易 结 算方 式 。基 金托 管人 监 督基 金 管理 人 是否 按事 前提 供
的银 行间 债券 市场 交易 对 手名 单 进行 交易 。基 金 管理 人 可以 每 半年 对银 行间 债
券市 场交 易对 手名 单进 行 更新 ， 如基 金管 理人 根 据市 场 情况 需 要临 时调 整银 行
间债 券市 场交 易对 手名 单 ，应 向 基金 托管 人说 明 理由 ， 在与 交 易对 手发 生交 易
前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金 管理 人收 到基 金 托管 人书 面确 认
后， 被确 认调 整的 名单 开 始生 效 ，新 名单 生效 前 已与 本 次剔 除 的交 易对 手所 进
行但 尚未 结算 的交 易， 仍 应按 照 协议 进行 结算 。 基金 管 理人 负 责对 交易 对手 的
资信 控制 ，按 银行 间债 券 市场 的 交易 规则 进行 交 易， 基 金托 管 人则 根据 银行 间
债券 市场 成交 单对 合同 履 行情 况 进行 监督 ，但 不 承担 交 易对 手 不履 行合 同造 成
的损 失。 如基 金托 管人 事 后发 现 基金 管理 人没 有 按照 事 先约 定 的交 易对 手或 交中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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易方 式进 行交 易时 ，基 金 托管 人 应及 时提 醒基 金 管理 人 ，基 金 托管 人不 承担 由
此造成的任何损失和责任。 
5．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 的约 定，对基金管理人
选择存款银行进行监督。 
基金 投资 银行 定 期存 款 的， 基 金管 理 人应 根据 法律 法 规的 规 定及 基 金合 同
的约定选择存款银行。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
（1 ）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立 定期对账机制，确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 
（2 ）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督 与核查，严格审查、复
核相 关协 议、 账户 资料 、 投资 指 令、 存款 证实 书 等有 关 文件 ， 切实 履行 托管 职
责。 
（3 ）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务 时，应严格遵守《基金
法》 、《 运作 办法 》等 有 关法 律 法规 ，以 及 国家 有关 账 户管 理 、利 率管 理、 支
付结算等的各项规定。 
基金 托管 人发 现 基金 管 理人 在 选择 存 款银 行时 有违 反 有关 法 律法 规 的规 定
及基金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，
基金 托管 人应 报告 中国 证 监会 。 基金 托管 人发 现 基金 管 理人 有 重大 违规 行为 ，
应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。 
6．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 的约定，对基金资产净
值计 算、 各类 基金 份额 净 值计 算 、应 收资 金到 账 、基 金 费用 开 支及 收入 确定 、
基金 收益 分配 、相 关信 息 披露 、 基金 宣传 推介 材 料中 登 载基 金 业绩 表现 数据 等
进行监督和核查。 
7．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 的约定，对基金投资流
通受限证券进行监督。 
（1 ）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基 金投资非公开发行证券
行为 的紧 急通 知》 、《 关 于基 金 投资 非公 开发 行 股票 等 流通 受 限证 券有 关问 题
的通知》等有关法律法规规定。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（2 ）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管 理办法》规范的非公开
发行 股票 、公 开发 行股 票 网下 配 售部 分等 在发 行 时明 确 一定 期 限锁 定期 的可 交
易证 券， 不包 括由 于发 布 重大 消 息或 其他 原因 而 临时 停 牌的 证 券、 已发 行未 上
市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
（3 ）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应 当制定相关投资决策流
程、 风险 控制 制度 、流 动 性风 险 控制 预案 等规 章 制度 。 基金 管 理人 应当 根据 基
金流 动性 的需 要合 理安 排 流通 受 限证 券的 投资 比 例， 并 在风 险 控制 制度 中明 确
具体 比例 ，避 免基 金出 现 流动 性 风险 。上 述规 章 制度 须 经基 金 管理 人董 事会 批
准。 上述 规章 制度 经董 事 会通 过 之后 ，基 金管 理 人应 当 将上 述 规章 制度 以及 董
事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 
（4 ）在投资流通受限证券之前，基金管 理人 应至 少 提前 一个 交易 日向 基金
托管人提供有关流 通受限证券 的相关信息 ，具体应当包 括但不限于 如下文件
（如有）： 
拟发 行数 量、 定 价依 据 、监 管 机构 的 批准 证明 文件 复 印件 、 基金 管 理人 与
承销 商签 订的 销售 协议 复 印件 、 缴款 通知 书、 基 金拟 认 购的 数 量、 价格 、总 成
本、 划款 账号 、划 款金 额 、划 款 时间 文件 等。 基 金管 理 人应 保 证上 述信 息的 真
实、完整。 
（5 ）基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证 券的过程中，如认为因
市场 出现 剧烈 变化 导致 基 金管 理 人的 具体 投资 行 为可 能 对基 金 财产 造成 较大 风
险， 基金 托管 人有 权要 求 基金 管 理人 对该 风险 的 消除 或 防范 措 施进 行补 充和 整
改， 并做 出书 面说 明。 否 则， 基 金托 管人 经事 先 书面 告 知基 金 管理 人， 有权 拒
绝执 行其 有关 指令 。因 拒 绝执 行 该指 令造 成基 金 财产 损 失的 ， 基金 托管 人不 承
担任何责任，并有权报告中国证监会。 
（6 ）基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存 管在本基金名下，并确
保证 基金 托管 人能 够正 常 查询 。 因基 金管 理人 原 因产 生 的受 限 证券 登记 存管 问
题， 造成 基金 财产 的损 失 或基 金 托管 人无 法安 全 保管 基 金财 产 的责 任与 损失 ，
由基金管理人承担。 
（7 ）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托 管人报送相关数据或者
报送 了虚 假的 数据 ，导 致 基金 托 管人 不能 履行 托 管人 职 责的 ， 基金 管理 人应 依
法承 担相 应法 律后 果。 除 基金 托 管人 未能 依据 基 金合 同 及本 协 议履 行职 责外 ，中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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因投 资流 通受 限证 券产 生 的损 失 ，基 金托 管人 按 照本 协 议履 行 监督 职责 后不 承
担上述损失。 
8．基金管理人应在基金首次投资中期票据前，与基 金托管人签署相应的风
险控 制补 充协 议， 并按 照 法律 法 规的 规定 和补 充 协议 的 约定 向 基金 托管 人提 供
经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据的投资管理制度。 
9．基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指 令或实际投资运作中违
反法 律法 规和 基金 合同 的 规定 ， 应及 时以 书面 形 式通 知 基金 管 理人 限期 纠正 。
基金管 理 人应 积极 配合 和 协助 基 金托 管人 的监 督 和核 查 。基 金 管理 人收 到通 知
后应 在下 一工 作日 前及 时 核对 并 以书 面形 式给 基 金托 管 人发 出 回函 ，就 基金 托
管人 的疑 义进 行解 释或 举 证， 说 明违 规原 因及 纠 正期 限 ，并 保 证在 规定 期限 内
及时 改正 。在 上述 规定 期 限内 ， 基金 托管 人有 权 随时 对 通知 事 项进 行复 查， 督
促基 金管 理人 改正 。基 金 管理 人 对基 金托 管人 通 知的 违 规事 项 未能 在限 期内 纠
正的 ，基 金托 管人 应报 告 中国 证 监会 。基 金托 管 人发 现 基金 管 理人 依据 交易 程
序已 经生 效的 投资 指令 违 反法 律 、行 政法 规和 其 他有 关 规定 ， 或者 违反 基金 合
同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中 国证监会。 
10．基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人
应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金
托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。 
11．基 金 托管 人 发现 基金 管理 人 有重 大 违规 行 为， 应 及时 报告 中国 证 监会 ，
同时 通知 基金 管理 人限 期 纠正 ， 并将 纠正 结果 报 告中 国 证监 会 。基 金管 理人 无
正当 理由 ，拒 绝、 阻挠 对 方根 据 本协 议规 定行 使 监督 权 ，或 采 取拖 延、 欺诈 等
手段 妨碍 对方 进行 有效 监 督， 情 节严 重或 经基 金 托管 人 提出 警 告仍 不改 正的 ，
基金 托管 人应 报告 中国 证 监会 。 进行 有效 监督 ， 情节 严 重或 经 基金 托管 人提 出
警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 
1．基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行 核查，核查事项包括基
金托 管人 安全 保管 基金 财 产、 开 设基 金财 产的 资 金账 户 、证 券 账户 等投 资所 需
账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和中融银行份额、银行 A 份额与银中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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行 B 份额的基金份额净值、根 据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露
和监督基金投资运作等行为。 
2．基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账
管理 、未 执行 或无 故延 迟 执行 基 金管 理人 资金 划 拨指 令 、泄 露 基金 投资 信息 等
违反 《基 金法 》、 基金 合 同、 本 协议 及其 他有 关 规定 时 ，应 及 时以 书面 形式 通
知基 金托 管人 限期 纠正 。 基金 托 管人 收到 通知 后 应及 时 核对 并 以书 面形 式给 基
金管 理人 发 出回 函 ，说 明 违规 原因 及纠 正 期限 ， 并保 证在 规定 期 限内 及时 改正 。
在上 述规 定期 限内 ，基 金 管理 人 有权 随时 对通 知 事项 进 行复 查 ，督 促基 金托 管
人改 正。 基金 托管 人应 积 极配 合 基金 管理 人的 核 查行 为 ，包 括 但不 限于 ：提 交
相关 资料 以供 基金 管理 人 核查 托 管财 产的 完整 性 和真 实 性， 在 规定 时间 内答 复
基金管理人并改正。 
3．基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应 及时报告中国证监会，
同时 通知 基金 托管 人限 期 纠正 ， 并将 纠正 结果 报 告中 国 证监 会 。基 金托 管人 无
正当 理由 ，拒 绝、 阻挠 对 方根 据 本协 议规 定行 使 监督 权 ，或 采 取拖 延、 欺诈 等
手段 妨碍 对方 进行 有效 监 督， 情 节严 重或 经基 金 管理 人 提出 警 告仍 不改 正的 ，
基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产的保管 
1．基金财产保管的原则 
（1 ）基金财产应独立于基 金管理人、基金托管人的固有财产。 
（2 ）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管 理人依据合法程序作出
的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产。 
（3 ）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户 、证券账户等投资所需
账户。 
（4 ）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置 账户，确保基金财产的
完整与独立。 
（5 ）基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产，如有特殊情
况双方可另行协商解决。 
（6 ）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金 管理人负责与有关当事
人确 定到 账日 期并 通知 基 金托 管 人， 到账 日基 金 财产 没 有到 达 基金 账户 的， 基
金托 管人 应及 时通 知基 金 管理 人 采取 措施 进行 催 收。 由 此给 基 金财 产造 成损 失中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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的， 基金 管理 人应 负责 向 有关 当 事人 追偿 基金 财 产的 损 失， 基 金托 管人 对此 不
承担任何责任。 
（7 ）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托 管人不得委托第三人托
管基金财产。 
2．基金募集期间及募集资金的验资 
（1 ）基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有 托管资格的商业银行开
设的基金认购专户。 
（2 ）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金 份额总额、基金募集金
额、 基金 份额 持有 人人 数 符合 《 基金 法》 、《 运 作办 法 》等 有 关规 定后 ，基 金
管理 人应 将 属于 基 金财 产 的全 部资 金划 入 基金 托 管人 开立 的基 金 托管 资金 账户 ，
同时 在规 定 时间 内 ，聘 请 具有 从事 证券 相 关业 务 资格 的会 计师 事 务所 进行 验资 ，
出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师
签字方为有效。 
（3 ）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效 的条件，由基金管理人
按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 
3．基金银行账户的开立和管理 
（1 ）基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 
（2 ）基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开 设本基金的资金账户，
并根 据基 金管 理人 合法 合 规的 指 令办 理资 金收 付 。本 基 金的 银 行预 留印 鉴由 基
金托 管人 保管 和使 用。 本 基金 的 一切 货币 收支 活 动， 包 括但 不 限于 投资 、支 付
赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 
（3 ）基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开 展本基金业务的需要。
基金 托管 人和 基金 管理 人 不得 假 借本 基金 的名 义 开立 任 何其 他 银行 账户 ；亦 不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（4 ）基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 
（5 ）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可 以通过基金托管人专用
账户办理基金资产的支付。 
4．基金证券账户的开立和管理 
（1 ）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司、深圳分公
司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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（2 ）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展 本基金业务的需要。基
金托 管人 和 基金 管 理人 不 得出 借或 未经 对 方同 意 擅自 转让 基金 的 任何 证券 账户 ，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（3 ）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结 算有限责任公司开立结
算备 付金 账户 ，并 代表 所 托管 的 基金 完成 与中 国 证券 登 记结 算 有限 责任 公司 的
一级 法人 清算 工作 ，基 金 管理 人 应予 以积 极协 助 。结 算 备付 金 的收 取按 照中 国
证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
（4 ）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基 金托管人负责，账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。 
（5 ）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事 其他投资品种的投资业
务， 涉及 相关 账户 的开 设 、使 用 的， 按有 关规 定 开设 、 使用 并 管理 ；若 无相 关
规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
5．债券托管专户的开设和管理 
基金 合同 生效 后 ，基 金 托管 人 根据 中 国人 民银 行、 银 行间 市 场登 记 结算 机
构的 有关 规定 ，在 银行 间 市场 登 记结 算机 构开 立 债券 托 管账 户 ，持 有人 账户 和
资金 结算 账户 ，并 代表 基 金进 行 银行 间市 场债 券 的结 算 。基 金 管理 人和 基金 托
管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 
6．其他账户的开立和管理 
（1 ）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据 法律法规和基金合同的
规定 ，在 基 金管 理 人和 基 金托 管人 商议 后 开立 。 新账 户按 有关 规 则使 用并 管理 。 
（2 ）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理 另有规定的，从其规定
办理。 
7．基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金 财产 投资 的 有关 实 物证 券 、银 行 存款 开户 证实 书 等有 价 凭证 由 基金 托
管人 存放 于基 金托 管人 的 保管 库 ，也 可存 入中 央 国债 登 记结 算 有限 责任 公司 、
中国证券登记结算有 限责任公司上 海分公司/ 深圳 分公 司或 票据 营业 中心 的代 保
管库 ，保 管凭 证由 基金 托 管人 持 有。 有价 凭证 的 购买 和 转让 ， 由基 金管 理人 和
基金 托管 人共 同办 理。 基 金托 管 人对 由基 金托 管 人以 外 机构 实 际有 效控 制的 资
产不承担保管责任。 
8．与基金财产有关的重大合同的保管 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
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与基 金财 产有 关 的重 大 合同 的 签署 ， 由基 金管 理人 负 责。 由 基金 管 理人 代
表基 金签 署的 、与 基金 财 产有 关 的重 大合 同的 原 件分 别 由基 金 管理 人、 基金 托
管人 保管 。除 本协 议另 有 规定 外 ，基 金管 理人 代 表本 基 金签 署 的与 基金 财产 有
关的 重大 合同 包括 但不 限 于基 金 年度 审计 合同 、 基金 信 息披 露 协议 及基 金投 资
业务 中产 生的 重大 合同 ， 基金 管 理人 应保 证基 金 管理 人 和基 金 托管 人至 少各 持
有一 份正 本的 原件 。基 金 管理 人 应在 重大 合同 签 署后 及 时以 加 密方 式将 重大 合
同传真给基金托管人，并在 30 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同
的保管期限为基金合同终止后 15 年。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
1．基金资产净值的计算及复核程序 
（1 ）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值 。 
本基金按照基金合同的约定分别计算并公告中融银行份额净值、银行 A 份
额与银行 B 份额的基金份额参考净值。中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份
额的基金份额净值或基金份额 参考净值的计算均保 留到小数点后 3 位，小数点
后第 4 位四舍五入。 
基金 管理 人每 工 作日 计 算基 金 资产 净 值及 各类 基金 份 额的 基 金份 额 净值 ，
并按规定公告。 
（2 ）复核程序 
基金 管理 人每 工 作日 对 基金 资 产进 行 估值 后， 将各 类 基金 份 额的 基 金份 额
净值 结果 发送 基金 托管 人 ，经 基 金托 管人 复核 无 误后 ， 由基 金 管理 人依 据基 金
合同和相关法律法规的规定对外公布。





 
2．基金资产估值方法和特殊情形的处理 
（1 ）估值对象 
基金 依法 拥有 的 股票 、 债券 和 银行 存 款本 息、 权证 、 股指 期 货合 约 、应 收
款项及其他投资等资产和负债。 
（2 ）估值方法 
1）证券交易所上市的有价证券的估值 
a ）交易所上市的有价证券（包括 股票、权证等），以其估 值日在证券交易
所挂 牌的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 估值 日无 交易 的 ，且 最 近交 易 日后 经济 环境 未中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 158 页 共 170 页 
发生 重大 变化 或证 券发 行 机构 未 发生 影响 证券 价 格的 重 大事 件 的， 以最 近交 易
日的 市价 （收 盘价 ）估 值 ；如 最 近交 易日 后经 济 环境 发 生了 重 大变 化或 证券 发
行机 构发 生影 响证 券价 格 的重 大 事件 的， 可参 考 类 似投 资品 种 的现 行市 价及 重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
b）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价 或第三方估值机构提供
的价 格估 值， 估值 日没 有 交易 的 ，且 最近 交易 日 后经 济 环境 未 发生 重大 变化 ，
按最 近交 易日 的收 盘价 或 第三 方 估值 机构 提供 的 价格 估 值。 如 最近 交易 日后 经
济环 境发 生了 重大 变化 的 ，可 参 考类 似投 资品 种 的现 行 市价 及 重大 变化 因素 ，
调整最近交易市价，确定公允价格； 
c ）交易所上市未实行净价交易的 债券按估值日收盘价减去 债券收盘价中所
含的 债券 应收 利息 得到 的 净价 进 行估 值； 估值 日 没有 交 易的 ， 且最 近交 易日 后
经济 环境 未发 生重 大变 化 ，按 最 近交 易日 债券 收 盘价 减 去债 券 收盘 价中 所含 的
债券 应收 利息 得到 的净 价 进行 估 值。 如最 近交 易 日后 经 济环 境 发生 了重 大变 化
的， 可参 考类 似投 资品 种 的现 行 市价 及重 大变 化 因素 ， 调整 最 近交 易市 价， 确
定公允价格； 
d）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估 值技术确定公允价值。
交易 所上 市的 资产 支持 证 券， 采 用估 值技 术确 定 公允 价 值， 在 估值 技术 难以 可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
a ）送股、转增股、配股和公开增 发的新股，按估值日在证 券交易所挂牌的
同一股票的 估值 方 法估 值 ；该 日无 交易 的 ，以 最 近一 日的 市价 （ 收盘 价） 估值 ； 
b）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估 值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
c ）首次公开发行有明确锁定期的 股票，同一股票在交易所 上市后，按交易
所上 市的 同一 股票 的估 值 方法 估 值； 非公 开发 行 有明 确 锁定 期 的股 票， 按监 管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券 等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。 
4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按 债券所处的市场分别估
值。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 159 页 共 170 页 
5）中国金融期货交易所上市的股指期货合约，一般 以估值当日结算价进行
估值 ，估 值当 日无 结算 价 的， 且 最近 交易 日后 经 济环 境 未发 生 重大 变化 的， 采
用最近交易日结算价估值。 
6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观 反映其公允价值的，基
金管 理人 可根 据具 体情 况 与基 金 托管 人商 定后 ， 按最 能 反映 公 允价 值的 价格 估
值。 
7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其 规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
如基 金管 理人 或 基金 托 管人 发 现基 金 估值 违反 基金 合 同订 明 的估 值 方法 、
程序 及相 关法 律法 规的 规 定或 者 未能 充分 维护 基 金份 额 持有 人 利益 时， 应立 即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据 有关 法律 法 规， 基 金资 产 净值 计 算和 基金 会计 核 算的 义 务由 基 金管 理
人承 担。 本基 金的 基金 会 计责 任 方由 基金 管理 人 担任 ， 因此 ， 就与 本基 金有 关
的会 计问 题 ，如 经 相关 各 方在 平等 基础 上 充分 讨 论后 ，仍 无法 达 成一 致意 见的 ，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（3 ）特殊情形的处理 
基金 管理 人、 基 金托 管 人按 估 值方 法 的第 6 ） 项进 行 估值 时 ，所 造 成的 误
差不作为基金估值错误处理。 
由于 不可 抗力 原 因， 或 由于 证 券、 期 货交 易所 及登 记 结算 公 司发 送 的数 据
错误 等原 因， 基金 管理 人 和 基金 托管 人虽 然已 经 采取 必 要、 适 当、 合理 的措 施
进行 检查 ，但 未能 发现 错 误的 ， 由此 造成 的基 金 资产 估 值错 误 ，基 金管 理人 和
基金 托管 人免 除赔 偿责 任 。但 基 金管 理人 、基 金 托管 人 应当 积 极采 取必 要的 措
施消除或减轻由此造成的影响。 
3．基金估值错误的处理方式 
（1 ）当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，视为基
金份 额净 值错 误； 基金 份 额净 值 出现 错误 时， 基 金管 理 人应 当 立即 予以 纠正 ，
通报 基金 托管 人， 并采 取 合理 的 措施 防止 损失 进 一步 扩 大； 错 误偏 差达 到基 金
份额净值的 0.25% 时 ，基 金管 理人 应 当通 报基 金托 管 人并 报中 国证 监 会备 案；
错误 偏差 达 到基 金 份额 净值 的 0.50% 时， 基金 管理 人 应当 公告 ；当 发 生净 值计中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 160 页 共 170 页 
算错 误时 ， 由基 金 管理 人 负责 处理 ，由 此 给基 金 份额 持有 人和 基 金造 成损 失的 ，
应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
（2 ）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持 有人造成损失需要进行
赔偿 时， 基金 管理 人和 基 金托 管 人应 根据 实际 情 况界 定 双方 承 担的 责任 ，经 确
认后按以下条款进行赔偿： 
1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本 基金有关的会计问题，
如经 双方 在平 等基 础上 充 分讨 论 后， 尚不 能达 成 一致 时 ，按 基 金管 理人 的建 议
执行 ，如 果由 此给 基金 份 额持 有 人和 基金 财产 造 成了 损 失， 由 基金 管理 人负 责
赔付。 
2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管 人复核确认后公告，而
且基 金托 管人 未对 计算 过 程提 出 疑义 或要 求基 金 管理 人 书面 说 明， 基金 份额 净
值出 错且 造成 基金 份额 持 有人 损 失的 ，应 根据 法 律法 规 的规 定 对投 资者 或基 金
支付 赔偿 金， 就实 际向 投 资者 或 基金 支付 的赔 偿 金额 ， 基金 管 理人 与基 金托 管
人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 
3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计 算结果，虽然多次重新
计算 和核 对， 尚不 能达 成 一致 时 ，为 避免 不能 按 时公 布 基金 份 额净 值的 情形 ，
以基 金管 理人 的计 算结 果 对外 公 布， 如果 由此 给 基金 份 额持 有 人和 基金 造成 了
损失，由基金管理人负责赔付。 
4 ） 由于 基金 管 理人 提供 的 信息 错误 （包 括 但不 限于 基 金申 购或 赎回 金 额
等） ，进 而导 致基 金份 额 净值 计 算错 误而 引起 的 基金 份 额持 有 人和 基金 财产 的
损失，由基金管理人负责赔付。 
（3 ）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设 置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
（4 ）前述内容如法律法 规或者监管部门另有规定的 ，从其规定。如果行业
另有 通行 做法 ，双 方当 事 人应 本 着平 等和 保护 基 金份 额 持有 人 利益 的原 则进 行
协商。 
4．暂停估值的情形 
（1 ） 基金 投资 所 涉及 的证 券/ 期货 交易 市场 遇 法定 节假 日 或因 其他 原因 暂
停营业时； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 161 页 共 170 页 
（2 ）因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金 托管人无法准确评估基
金资产价值时； 
（3 ）中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
5．基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
6．基金账册的建立 
基金 管理 人进 行 基金 会 计核 算 并编 制 基金 财务 会计 报 告。 基 金管 理 人、 基
金托 管人 分别 独立 地设 置 、记 录 和 保管 本 基金 的 全套 账 册。 若 基金 管理 人和 基
金托 管人 对会 计处 理方 法 存在 分 歧， 应以 基金 管 理人 的 处理 方 法为 准。 若当 日
核对 不符 ， 暂时 无 法查 找 到错 账的 原因 而 影响 到 基金 资产 净值 的 计算 和公 告的 ，
以基金管理人的账册为准。 
7．基金财务报表与报告的编制和复核 
（1 ）财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 
（2 ）报表复核 
基金 托管 人在 收 到基 金 管理 人 编制 的 基金 财务 报表 后 ，进 行 独立 的 复核 。
核对 不符 时， 应及 时通 知 基金 管 理人 共同 查出 原 因， 进 行调 整 ，直 至双 方数 据
完全一致。 
（3 ）财务报表的编制与复核时间安排 
1）报表 的编制 
基金管理人应当在每月结束 后 5 个工作日内完成月度报表的 编制；在每个
季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起
60 日内完成基金半年度报告 的编制；在每 年结束之日起 90 日内 完 成基 金年 度
报告 的编 制。 基金 年度 报 告的 财 务会 计报 告应 当 经过 审 计。 基 金合 同生 效不 足
两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
2）报表的复核 
基金 管理 人应 及 时完 成 报表 编 制， 将 有关 报表 提供 基 金托 管 人复 核 ；基 金
托管 人在 复核 过程 中， 发 现双 方 的报 表存 在不 符 时， 基 金管 理 人和 基金 托管 人
应共同查明原因 ，进行调整，调整以国家有关规定为准。 
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 162 页 共 170 页 
8．基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者 年度报告之前及时向基
金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
本基 金的 基金 管 理人 和基 金托 管 人须 分 别妥 善 保管 的 基金 份额 持有 人 名册 ，
包括 基金 合同 生效 日、 基 金合 同 终止 日、 基金 权 益登 记 日、 基 金份 额持 有人 大
会权益登记日、每年6月30 日、12 月31 日的 基金 份额 持 有人 名册 。基 金份 额持 有
人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 
基金 份额 持有 人 名册 由 登记 机 构编 制 ，由 基金 管理 人 审核 并 提交 基 金托 管
人保 管。 基金 托管 人有 权 要求 基 金管 理人 提供 任 意一 个 交易 日 或全 部交 易日 的
基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人 名册。每年6月30日和
12 月31日 的基 金份 额持 有 人名 册 应于 下月 前十 个 工作 日 内提 交 ；基 金合 同生 效
日、 基金 合同 终止 日等 涉 及到 基 金重 要事 项日 期 的基 金 份额 持 有人 名册 应于 发
生日后十个工作日内 提交。 
基金 管理 人和 基 金托 管 人应 妥 善保 管 基金 份额 持有 人 名册 ， 保存 期 限为15
年。 基金 托管 人不 得将 所 保管 的 基金 份额 持有 人 名册 用 于基 金 托管 业务 以外 的
其他 用途 ，并 应遵 守保 密 义务 。 若基 金管 理人 或 基金 托 管人 由 于自 身原 因无 法
妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七、争议解决方式 
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协
商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁裁 决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规
定，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。 
本协议适用于中华人民共和国法律并从其解释。 
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
1．托管协议的变更程序 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 163 页 共 170 页 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案。 
2．基金托管协议终止出现的情形 
（1 ）基金合同终止； 
（2 ）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产； 
（3 ）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权； 
（4 ）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 
3．基金财产的清算 
（1 ）基金财产清算小组 
a ）自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算组，
基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 
b）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关
业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
c ）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。 
d）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。 
（2 ）基金财产清算程序 
基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基 金财产清算程序主要包括： 
1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
2）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算组统一接管基金； 
3）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
4）对基金财产进行估值和变现； 
5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 164 页 共 170 页 
6）聘请律师事务所出具法律意见书； 
7）将基金财产清算结果报中国证监会备案； 
8）公布基金财产清算结果； 
9）对基金剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为 6 个月。 
（3 ）清算费用 
清算 费用 是指 基 金财 产清 算组 在 进行 基 金清 算 过程 中 发生 的所 有合 理 费用 ，
清算费用由基金财产 清算组优先从基金财产中支付。 
（4 ）基金财产按下列顺序清偿： 
1）支付清算费用； 
2）交纳所欠税款； 
3）清偿基金债务； 
4） 根据基金合同终止日中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份额各自的
基金份额净值或基金份额参考净值分别计算中融银行份额、银行 A 份额与银行
B 份额三类份额各自的应计分配比例，在此基础上，在中融银行份额、银行 A
份额与银行 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例
进行分配。 
基金财产未按前款 1）－3 ）项规定清偿前，不得分配给基金份额持有人。 
经基金份额持有人大会决议通过，在本基金的 银行 A 份额、银行 B 份额终
止运作后，如果本基金进行基金财产清算，则依据基金财产清算的分配方案，
将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清
偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（5 ）基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算
结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组
报中国证监会备案并公告。 
（6 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 165 页 共 170 页 
第 二十 七部 分


对基 金份额 持有 人的 服务 
基金 管理 人为 基 金份 额 持有 人 提供 以 下一 系列 的服 务 。基 金 管理 人 有权 根
据基 金份 额持 有人 的需 要 、市 场 状况 以及 基金 管 理人 服 务能 力 的变 化， 增加 、
修改以下服务项目或服务内容： 
一、 主动通知服务 
基金 管理 人通 过 短信 、 电子 邮 件、 邮 寄信 件或 主动 致 电等 方 式按 基 金份 额
持有 人意 愿为 场外 基金 份 额持 有 人提 供各 项主 动 通知 服 务。 主 动通 知服 务内 容
包括 账户 交易 确认 通知 、 纸质 账 单寄 送失 败通 知 、与 基 金份 额 持有 人相 关的 基
金管 理人 公告 及重 要信 息 通知 等 服务 。请 基金 份 额持 有 人留 意 各联 系方 式的 完
整性和准确性。 
二、 查询服务 
基金 管理 人开 通 了24小 时自 助 语音 服 务和 网上 查询 服 务。 场 外基 金 份额 持
有人 可通 过以 上方 式进 行 基金 管 理人 信息 查询 和 账户 信 息查 询 。客 服专 员在 工
作时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。 
具体 查询 内容 ： 最新 公 告、 各 基金 产 品介 绍、 基金 管 理人 介 绍等 基 金管 理
人信 息； 基 金交 易 信息 、 资产 市值 、基 金 份额 净 值、 基金 收益 分 配等 账户 信息 。 
三、 资料索取服务 
为方 便基 金份 额 持有 人 办理 各 种直 销 交易 手续 ，基 金 管理 人 网站 上 提供 直
销业 务表 单下 载。 基金 份 额持 有 人也 可通 过客 户 服务 热 线向 客 服专 员索 取业 务
表格。另外，基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。 
四、 资讯服务定制 
为进 一步 提升 服 务品 质 ，满 足 基金 份 额持 有人 个性 化 需要 ， 基金 管 理人 推
出全 方位 资讯 服务 定制 计 划。 场 外基 金份 额持 有 人可 通 过客 户 服务 热线 、客 服
邮箱定制各类资讯服务。 
基金 管理 人可 按 照场 外 基金 份 额持 有 人的 要求 通过 电 子邮 件 、短 信 等方 式
提供交易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。



基金 管理 人可 不 定期 发 送其 他 资讯 ， 以便 基金 份额 持 有人 及 时了 解 基金 管
理人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。 
五、 基金理财业务咨询 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 166 页 共 170 页 
为更 好地 与基 金 份额 持 有人 沟 通， 客 服专 员可 以在 工 作时 间 内为 基 金份 额
持有人解答基金理财方面的疑问，提供关于基金理财的咨询服务。 
六、 投诉建议受理 
如果 基金 份额 持 有人 对 基金 管 理人 提 供的 各项 服务 有 疑问 ， 可通 过 发送 电
子邮 件、 客 服热 线 等方 式 随时 向基 金管 理 人提 出 。基 金管 理人 将 采用 限期 处理 、
分级管理的原则，及时处理基金份额持有人的投诉建议。 
七、 互动活动 
基金 管理 人可 以 为基 金 份额 持 有人 定 期或 不定 期地 举 办各 种 互动 活 动， 以
加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。






八、 基金管理人客户服务中心联系方式 
客户服务热线：400-160-6000 ；010-56517299 
人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）9：00-17：00 
网址：www.zrfunds.com.cn 
客服邮箱：services@zrfunds.com.cn 
九、 如本 招募 说明 书存 在任 何您/ 贵机 构无 法理 解的 内容 ，请 通 过上 述方 式
联系基金管理人。请确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 167 页 共 170 页 
第 二十 八部 分


其他 应披露 事项 
自2018 年06 月05日至2018 年12 月4 日， 本 基金 的临 时 报告 刊 登于 《证 券 日
报》。 
序号 临时报告名称 披露日期 备注 
1 
关于旗下部分基金增加济安财富（北京）基金销售有限公司为销
售机构并开展费率优惠活动的公告 
2018-06-07 含本基金 
2 
中融基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “ 中兴通讯 ” 股票估值
方法调整的公告 
2018-06-09



3 
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天风证券股份有限
公司为销售机构的公告 
2018-06-11 含本基金 
4 
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法
的公告 
2018-06-12



5 
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法
的公告 
2018-06-14



6 
中融基金管理有限公司关于开通直销电子交易平台汇款交易的公
告 
2018-06-19



7 
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法
的公告 
2018-06-20



8 
中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公
告 
2018-06-23



9 
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法
的公告 
2018-06-27



10 关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告 2018-06-29 含本基金 
11 
中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公
告 
2018-07-14



12 
中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公
告 
2018-07-21



13 
关于旗下部分基金增加第一创业证券股份有限公司为销售机构并
开展费率优惠活动的公告 
2018-07-24 含本基金 
14 
中融基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “ 永泰能源 ” 股票估值
方法调整的公告 
2018-07-25



15 
中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公
告 
2018-07-25



16 
关于旗下部分基金增加宜信普泽投资顾问（北京）有限公司为销
售机构并开展费率优惠活动的公告 
2018-07-30 含本基金 
17 
中融基金管理有限公司关于增加民商基金销售（上海）有限公司
为旗下部分基金销售机构并开展费率优惠活动的公告 
2018-08-13 含本基金 
18 
中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公
告 
2018-08-15



19 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加沈阳麟龙投资顾问 2018-08-17 含本基金 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 168 页 共 170 页 
有限公司为销售机构的公告 
20 
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国国际金融股份有
限公司开通定投业务并开展费率优惠活动的公告 
2018-08-27 含本基金 
21 
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售
有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 
2018-08-28 含本基金 
22 
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券股份有限公
司开通定投业务并开展费率优惠活动的公告 
2018-09-10 含本基金 
23 
关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构并
开展费率优惠活动的公告 
2018-09-13 含本基金 
24 
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法
的公告 
2018-10-12



25 
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法
的公告 
2018-10-13



26 
关于旗下部分基金增加北京唐鼎耀华基金销售有限公司为销售机
构并开展费率优惠活动的公告 
2018-10-18 含本基金 
27 
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法
的公告 
2018-10-19



28 
关于旗下部分基金增加天津万家财富资产管理有限公司为销售机
构并开展费率优惠活动的公告 
2018-10-19 含本基金 
29 
关于中融中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务
的公告 
2018-12-10



30 
关于中融中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务
期间银行 A 份额停复牌的公告 
2018-12-17



31 
关于中融中证银行指数分级证券投资基金之银行 A 份额定期调
整约定年基准收益率的公告 
2018-12-17



32 
关于中融中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算后次日前
收盘价调整的公告 
2018-12-18



33 
关于中融中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢
复交易的公告 
2018-12-18









中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 169 页 共 170 页 
第 二十 九部 分


招募 说明书 的存 放及 查阅方 式 
本招 募说 明书 存 放在 基 金管 理 人、 基 金托 管人 和基 金 销售 机 构的 住 所。 基
金投 资人 可免 费查 阅。 在 支付 工 本费 后， 可在 合 理时 间 内取 得 上述 文件 的复 制
件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。



基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。


 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第 2 号） 
第 170 页 共 170 页 
第 三十 部分


备 查文 件 
一、 中国证监会准予中融中证银行指数分级证券投资基金募集注册的文件 
二、 《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 
三、 《中融中证银行指数分级证券投资基金托管协议》 
四、 注册登记协议 
五、 基金管理人业务资格批件、营业执照 
六、 基金托管人业务资格批件、营业执照 
七、 中国证监会要求的其他文件 
上述 备查 文件 存 放在 基 金管 理 人和 基 金销 售机 构的 办 公场 所 和营 业 场所 ，
基金 投资 人可 免费 查阅 。 在支 付 工本 费后 ，可 在 合理 时 间内 取 得上 述文 件的 复
制件或复印件。 
 
 
中融基金管理有限公司 
2019年1月
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