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深证ETF(159943)

深证ETF:更新招募说明书摘要(2018年2期)查看PDF公告

大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金


















































更新 招募 说明 书摘 要 大 成深证 成份 交易型 开放 式指数 证 券投资 基金 更新招 募说 明书 摘要 (2018 年第 2 期) 基金管理 人:大 成基金 管理有 限公 司 基金托管 人:中国 农业 银行股 份有 限公司 二〇一 九 年一 月 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































更新 招募 说明 书摘 要













































































-1- 重 要 提 示 大成深证成 份交易型 开放式指 数证券投 资基金经 中国 证监会 2015 年 3 月 26 日证监 许可 【2015 】450 号文予 以注册。 基金合同 于 2015 年 06 月 5 日正式 生效。 本基金管理 人保证招 募说明书 的内容真 实、 准确 、 完 整。 本招募 说明书经 中国证监 会注 册, 但中国 证监会对 本基金做 出的任何 决定, 并不表 明其对本基 金的价值 和收益做 出实质性 判断或保证 ,也不表 明投资于 本基金没 有风险。 本更新招募 说明书根 据基金合 同编写, 并经中国 证监 会注册。 基 金合同是 约定基金 当事 人之间权利 、 义务的 法律文件 。 基金投 资者自依 基金 合同取得基 金份额, 即成为基 金份额持 有人和基金 合同的当 事人,其 持有基金 份额的行 为本 身即表明其 对基金合 同的承认 和接受, 并按照《证券投资 基金法》 、 《公开 募集证券投资 基金 运作办法》 、 《流动性 风险管理规定》 ) 、 《 基金合同 》 及其他 有关规定 享有权利 、 承担义 务。 基金投资者 欲了解基 金份额持 有人的权 利和义务, 应详细查 阅基金合 同。 基金管理人 承诺以恪 尽职守、 诚实信用 、 勤勉尽 责的 原则管理和 运用基金 财产, 但 不保 证基金一定 盈利,也 不保证最 低收益。 投资有风险 ,投资者 申购本基 金时应认 真阅读招 募说 明书。 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 本更新的招募说明书 所载内容截止日 为2018年12 月5 日(其中人员变动信 息以公告日为 准) ,有关财 务数据和 基金净值 表现截止 日为2018年9 月30日,所 列财务数 据未经审 计。 一、基金管理人 (一)基金 管理人概 况


名称:大成 基金管理 有限公司 住所:深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银行 大厦 32 层 办公地址: 深 圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 32 层 设立日期:1999 年 4 月 12 日 注册资本: 贰亿元人 民币 股权结构: 公司股东 为中泰信 托有限责 任公司( 持股 比例 50% ) 、中国银 河投资管 理有 限公司(持 股比例 25% ) 、 光大证券 股份有限 公司( 持股比例 25% )三 家公司。 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































更新 招募 说明 书摘 要













































































-2- 法定代表人 :刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖 剑 (二)主要 人员情况 1.公司高级 管理人员 董事会: 刘卓先生, 董事长, 工学学士 。 曾任职 于共青团 哈尔滨 市委、 哈尔 滨银行股 份有限公 司、 中泰信托有 限责任公 司; 2007 年 6 月 , 任哈尔 滨银行 股份有限公 司执行董 事; 2008 年 8 月, 任哈尔滨银 行股份有 限公司董 事会秘书 ;2012 年 4 月,任哈尔 滨银行股 份有限公 司副董事 长; 2012 年 11 月至 今, 任中 泰信托有 限责任公 司监 事会主席。 2014 年 12 月 15 日 起任大成 基金管理有 限公司董 事长。 靳天鹏先生, 副董事长, 国际法学 硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月, 任职于 共青团 河 南省委;1993 年 3 月至 12 月,任 职于深 圳市国际 经 济与法律咨 询公司;1994 年 1 月至 6 月, 任职 于深圳市 蛇口律师 事务所 ;1994 年 7 月至 1997 年 4 月 , 任职 于蛇口招 商港务股份 有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月, 先后 任光大 证券有限责 任公司南 方总部研 究部研究 员, 南方总 部机构管 理部副总 经理, 光 大证券股 份有 限公司债券 业务部总 经理助理 , 资产管 理总部投资 部副总经 理(主持 工作), 法律合规 部副 总经理,零 售交易业 务总部副 总经理; 2014 年 10 月 , 任大 成基金管 理有限公 司公司董 事; 2015 年 1 月起 任大成基 金管理有 限公司 副董事长。 罗登攀先生 ,董事 、总经 理,耶 鲁大学经 济学博士 。 具注册金融 分析师(CFA) 、 金融风 险管理师 (FRM ) 资格。 曾任 毕马威 (KPMG ) 法律诉 讼部资深咨 询师、 金融 部资深咨 询 师, 以及 SLCG 证券诉讼和咨 询公司合 伙人;2009 年至 2012 年, 任中 国证券监 督管理委 员会规 划委专家顾 问委员, 机构部创 新处负责 人;2013 年 2 月至 2014 年 10 月,任中 信并购基 金 管理有限公 司董事总 经理,执 委会委员 。2014 年 11 月 26 日起 任大成基 金管理有 限公司总 经理。2015 年 3 月起 兼任大成 国际资产 管理有限 公司 董事长。 吴庆斌先生, 董 事, 清华大学 法学及工 学双学士。 先 后任职于西 南证券飞 虎网、 北京国 际信托有限 责任公司 、广联( 南宁)投 资股份有 限公 司等机构。2012 年 7 月至今 ,任广联 (南宁)投 资股份有 限公司董 事长;2012 年任 职于中 泰信托有限 责任公司 ,2013 年 6 月至 今,任中泰 信托有限 责任公司 董事长。 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-3- 孙学林先生, 董 事, 硕士研 究生。 具注册 会计师、 注 册资产评估 师资格。 现任 中国银河 投资管理有 限公司党 委委员、 总裁助理 , 兼任投 资二 部总经理兼 行政负责 人、 投资 决策委员 会副主任 。2012 年 6 月起 , 兼任 镇江银河 创业投 资有 限公司总经 理、 投 资决策委 员会委 员。 黄隽女士, 独立 董事, 经济 学博士。 现任 中国人 民大 学经济学院 教授、 博士生 导师, 中 国人民大学 艺术品金 融研究所 副所长。 叶林先生, 独立董事 ,法学博 士。现任 中国人民 大学 法学院教授 、民商法 教研 室主 任, 博士研究生 导师、国 家社会科 学重点基 地中国民 商事 法律科学研 究中心兼 职教授。 吉敏女士, 独立 董事, 金融 学博士, 现任 东北财 经大 学讲师, 教研室 主任, 东北 财经大 学金融学国 家级教学 团队成员 , 东北财 经大学开 发金 融研究中心 助理研究 员, 主要 从事金融 业产业组织 结构、 银行业竞 争方面的 研究 。 参与两 项国 家自然科学 基金、 三项国家 社科基金 、 三项教育部 人文社会 科学一般 项目、 多 项省级创 新团 队项目, 并 负责撰写 项目总结 报告, 在 国内财经类 期刊发表 多篇学术 论文。 金李先生, 独立董事 ,博士。 现任英国 牛津大学 商学 院终身教职 正教授( 博士生导 师) 和 北京大学 光华管理 学院讲席 教授 (博士 生导师) , 金融系联合 系主任, 院长 助理, 北京 大 学国家金融 研究中心 主任。 曾 在美国哈 佛大学商 学院 任教十多年 , 并兼任 哈佛大学 费正清东 亚研究中心 执行理事 。 监事会: 许国平先生 , 监事 会主席 , 中国 人民大学 国民经济 学 博士。1987 年至 2004 年先 后任中 国 人民 银行 国际司 处长 ,东 京代 表处代 表, 研究 局调研 员, 金融 稳定局 体改 处处 长;2005 年 6 月至 2008 年 1 月 任中央汇 金投资有 限责任 公司建 行股权管理 部主任; 2005 年 8 月至 2016 年 11 月任中 国银河金 融控股有 限责任公 司董事 、 副总 经理、 党委 委员;2007 年 2 月至 2016 年 11 月任中国 银河投资 管理有限 公司董事 长、总裁 、党委书记 ;2010 年 6 月至 2014 年 3 月兼任北京 银河吉星 创业投资 有限责任 公司董事 长; 2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中 国银河 证券股份有 限公司董 事; 2014 年 1 月至 2017 年 6 月任 银河基金管 理有限公 司党委书 记; 2014 年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金 管理有 限公司董 事 长(至 2017 年 11 月)及 法定代表 人; 2018 年 3 月 加入大成 基金管理 有限公司 ,任监事 会主 席。 蒋卫强先生 ,职工监 事,经济 学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月 任杭州益 和电脑公 司 开发部软 件工程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州新利 电子技术 有限公司 电子商务 部高级程序 员。1999 年 8 月 加入大成 基金管 理有限 公司,历任 信息技术 部系统开 发员、金 融工程部高 级工程师、 监 察稽核部 总监助理、 信 息技 术部副总监、 风 险管理部 副总监、 风险大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-4- 管理部总监 ,现任信 息技术部 总监。 吴萍女士 , 职工 监事, 文学学 士, 中国注册 会计师协 会非执业会 员。 曾任职于 中国农业 银行深圳分 行、日本 三和银行 深圳分行 、普华永 道会 计师事务所 深圳分所 。2010 年 6 月加 入大成基金 管理有限 公司, 历任计划 财务部高 级会计 师、 总监 助理, 现任计划 财务部 副总监。 2016 年 10 月 起兼任 大成国际 资产管理 有限公司 董事 。 其他高级管 理人员: 肖剑先生, 副总 经理, 哈佛 大学公共 管理硕士。 曾任 深圳市南山 区委 (政府) 办 公室副 主任, 深圳 市广聚能 源股份有 限公司副 总经理兼 广聚 投资控股公 司执行董 事、 总经 理, 深圳 市人民政府 国有资产 监督管理 委员会副 处长、 处长。2014 年 11 月 加入大成 基金管理 有限公 司,2015 年 1 月起任 公司副总 经理。 温智敏先生 ,副总经 理,哈佛 大学法学 博士。曾 任职 于美国 Hunton & Williams 国际律 师事务所纽 约州执业 律师。 中 银国际投 行业务副 总裁 , 香港三山 投资 公司 董事总经 理, 标准 银行亚洲有 限公司董 事总经理 兼中国投 行业务主 管。2015 年 4 月加入大 成基金管 理有限公 司, 任首席 战略官, 2015 年 8 月起任 公司副总 经理。 2016 年 10 月 起兼任大 成国际资 产管理 有限公司董 事。 周立新先生, 副 总经理, 大学 本科学历。 曾 任新疆精 河县党委办 公室机要 员、 新疆精河 县团委副书 记、 新疆 精河县人 民政府体 改委副主 任、 新疆精河县 八家户农 场党委书 记、 新疆 博尔塔拉蒙 古自治州 团委副书 记及少工 委主任、 江苏 省铁路发展 股份有限 公司办公 室主任、 江苏省铁路 发展股份 有限公司 控股企业 及江苏省 铁路 实业集团有 限公司控 股企业 负 责人、 中 国华闻投资 控股有限 公司燃气 战略管理 部项目经 理。2005 年 1 月加入大 成基金管 理有限公 司, 历任客户服 务中心总 监助理、 市场 部副总经 理、 上海分公司 副总经理、 客 户服务部 总监 兼上海分公 司总经理 、公司助 理总经理 ,2015 年 8 月 起任公司副 总经理。 谭晓冈先生, 副 总经理, 哈佛 大学公共 行政管理 硕士 。 曾任财政部世 界银行司 科长, 世 界银行中国 执基办技 术顾问, 财政部办 公厅处长 , 全 国社保基金 理事会办 公厅处长 、 海外投 资部副主任 。2016 年 7 月加入 大成基金 管理有限 公司 ,2017 年 2 月起任公 司副总经 理。 姚余栋先生, 副 总经理, 英国 剑 桥大学 经济学博 士。 曾任职于原 国家经贸 委企业司、 美 国花旗银行 伦敦分行 。 曾任世 界银行咨 询顾问 , 国际 货币基金组 织国际资 本市场部 和非洲部 经济学家, 原黑龙江 省招商局 副局长, 黑龙江省 商务 厅副厅长, 中国人民 银行货币 政策二司 副巡视员, 中国人民 银行货币 政策司副 司长,中 国人 民银行金融 研究所所 长。2016 年 9 月 加入大成基 金管理有 限公司, 任首席经 济学家,2017 年 2 月起任 公司副总 经理。 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-5- 陈翔凯先生 ,副总经 理,香港 中文大学 工商管理 硕士 。曾任职于 广发证券 海南分公 司, 平安保险集 团公司。 曾任华安 财产保险 有限公司 高级 投资经理, 国投瑞银 基金管 理 有限公司 固定收益部 总监, 招商证 券资产管 理有限公 司副总 经 理。2016 年 11 月加入大 成基金管 理有 限公司,2017 年 2 月 起任公司 副总经理 。 赵冰女士, 督察 长, 清华大学 工商管理 硕士。 曾供职 于中国证券 业协会资 格管理部、 专 业联络部、 基金公司 会员部, 曾任中国 证券业协 会分 析师委员会 委员、 基 金销售专 业委员会 委员。 曾参 与基金业 协会筹备 组的筹备 工作。 曾先后 任中国证券 投资基金 业协会投 教与媒体 公关部负责 人、理财 及服务机 构部负责 人。2017 年 7 月加入大 成基金管 理有限公 司,2017 年 8 月起任 公司督察 长。 2、基金经理 苏秉毅:经 济学硕 士 。证券从 业年 限 14 年。2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职 于华夏 基 金管理有限公司基金 运作部。2008 年加入大成基 金 管理有限公司,历任 产品设计师、高 级 产品设计师 、 基金 经理助理 、 基 金经理 。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日担任 大成中 证 500 沪市交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基 金 基金经理。2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大 成健康产 业股票型 证券投资 基金基 金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日担任 深证成长 40 交易 型开放式 指数证券 投资 基金及大成 深证成长 40 交易 型开放式 指数证券投 资基金联 接 基金基 金经理 。 2012 年 8 月 24 日起任中 证 500 沪 市交易型 开放式指 数证券投资 基金基金 经理。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼任 大成沪深 300 指数证 券投资基金 基金经理 。2013 年 2 月 7 日起任 大成中 证 100 交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金经理。2015 年 6 月 5 日 起任大成 深证成 份交易 型开放式指 数证券投 资基金基 金经理。 2016 年 3 月 4 日 起担任大 成核心双 动力混合 型证券 投资基金及 大成沪深 300 指数证 券投资 基金基金经 理。2018 年 6 月 26 日 起担任大 成景恒混 合型证券投 资基金基 金经理。 现任 数量 与指数投资 部副总监 。具有 基 金从业资 格。国籍 :中 国 3、公司投资 决策委员 会 公司量化投 资决策委 员会由 6 名成员组 成, 设量 化投 资决策委员 会主席 1 名, 其他 委员 5 名。名单如 下: 黎新平, 基金经 理, 数量与 指数投资 部总监, 量 化投 资决策委员 会主席; 李绍, 期货投 资部总监, 量化 投资决策 委员会委 员; 苏秉毅, 基金 经理, 数量与指 数投资部 副总监, 量 化 投资决策委 员会委员 ; 冉凌浩 , 基金经 理, 量化 投资 决策委员会 委员; 夏 高, 基金 经理, 量 化投资决策 委员会委 员,张钟 玉,基金 经理,量 化投 资决策委员 会委员。 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-6- 上述人员之 间不存在 亲属关系 。 二、基金托管人 (一)基金 托管人情 况 1、基本情况 名称:中国 农业银行 股份有限 公司(简 称中国农 业银 行) 住所:北京 市东城区 建国门内 大街69号 办公地址: 北京市西 城区复兴 门内大街28 号凯晨 世贸 中心东座 法定代表人 :周慕冰 成立日期:2009 年1月15日 批准设立机 关和批准 设立文号 :中国银 监会银监 复[2009]13 号 基金托管业 务批准文 号:中国 证监会证 监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民 币 存续期间: 持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺 倩 中国农业银 行股份有 限公司 是 中国金融 体系的重 要组 成部分, 总行 设在北京 。经国务 院 批准,中国 农业银行 整体改制 为中国农 业银行股 份有 限公司并于2009 年1 月15日依法 成立。 中国农业银 行股份有 限公司承 继原中国 农业银行 全部 资产、负债 、业务、 机构网点 和员工。 中国农业银 行网点遍 布中国城 乡,成为 国内网点 最多 、业务辐射 范围最广 ,服务领 域最广, 服务对象最 多, 业务 功能齐全 的大型国 有商业银 行之 一。 在海外 , 中国农 业银行同 样通过自 己的努力赢 得了良好 的信誉, 每年位居 《财富》 世界500强企业之 列。作为 一家城乡 并举、 联通国际、 功能齐备 的大型国 有商业银 行, 中国 农业银 行一 贯秉承 以客户为 中心的经 营理念, 坚持审慎稳 健经营、 可持 续发展, 立足 县域和城 市两 大市场, 实施差 异化竞争 策略, 着力打 造 “伴你成长” 服务 品牌, 依托覆 盖全国的 分支机构 、 庞大的电子化 网络和多 元化的金 融产 品,致力为 广大客户 提供优质 的金融服 务,与广 大客 户共创价值 、共同成 长。 中国农业银 行是中国 第一批开 展托管业 务的国内 商业 银行, 经验 丰富, 服 务优质, 业绩 突出,2004 年被英国 《全球托 管人》评 为中国“ 最佳 托管银行” 。2007年中 国农业银 行通过大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-7- 了美国SAS70 内部控制审计, 并获得无 保留意见 的SAS70 审计报告。 自2010 年起 中国农业银 行连续通过 托管业务 国际内控 标准(ISAE3402 )认证 ,表明了独 立公正第 三方对中 国农业 银行托管服 务运作流 程的风险 管理、 内 部控制的 健全 有效性的全 面认可。 中国农业 银行着力 加强能力建 设,品牌 声誉进一 步提升, 在2010年 首届 “ ‘金牌理财 ’TOP10 颁奖盛典” 中成 绩突出, 获 “最佳托 管银行” 奖。2010 年再次 荣获 《 首席财务官》 杂 志颁发的 “ 最佳资产 托 管奖” 。2012 年荣获第 十届中国 财经风云 榜“最 佳资 产托管银行 ”称号;2013 年至2017 年连 续荣获上海 清算所授 予的 “托 管银行优 秀奖” 和 中央 国债登记结 算有限责 任公司授 予的 “ 优 秀托管机构 奖” 称号 ; 2015年、 2016年 荣获中国 银行业 协会授予的 “养老金 业务最佳 发展奖” 称号;2018 年荣获中 国基金报 授予的公 募基金20 年“ 最佳基金托 管银行” 奖。 中国农业银 行证券投 资基金托 管部于1998 年5月 经中 国证监会和 中国人民 银行批准 成 立,2014 年 更名为托 管业务部/ 养老金管 理中心, 内设 综合管理部 、 业务管 理部、 客户一部、 客户二部、 客户三部 、 客户四 部、 风险 合规部、 产品 研发与信息 技术部、 营运一部 、 营运二 部、 市场营 销部、 内 控监管部 、 账户管 理部, 拥 有先进 的安全防范 设施和基 金托管业 务系统。 2、主要人员 情况 中国农业银 行托管业 务部现有 员工近240 名,其 中具 有高级职称 的专家30 余名,服 务团 队成员专业 水平高、 业务素质 好、 服务 能力强 , 高级 管理层均有20 年以上 金融从业 经验和高 级技术职称 ,精通国 内外证券 市场的运 作。 3、基金托管 业务经营 情况 截止到2018 年9月30日 ,中国农 业银行托 管的封 闭式 证券投资基 金和开放 式证券投 资基 金共419 只。 (二)基金 托管人的 内部风险 控制制度 说明 1、内部控制 目标 严格遵守国 家有关托 管业务的 法律法规 、 行业 监管规 章和行内有 关管理规 定, 守法经 营、 规范运作、 严格监察, 确保业务 的稳健运 行, 保证 基金 财产的安全 完整,确保 有关信息 的真实 、 准确、完整 、及时,保 护基金份 额持有人 的合法权 益。 2、内部控制 组织结构 风险管理委 员会总体 负责中国 农业银行 的风险管 理与 内部控制工 作,对托管 业务风险 管 理和内部控 制工作进 行监督和 评价。托 管业务部 专门 设置了风险 管理处,配 备了专职 内控监 督人员负责 托管业务 的内控监 督工作, 独 立行使监 督稽 核职权。 3、内部控制 制度及措 施 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-8- 具备系统、 完善 的制度控 制体系, 建 立了管理 制度、 控制制度、 岗位 职责、 业务 操作流 程, 可以保 证托管业 务的规范 操作和顺 利进行; 业务 人员具备从 业资格; 业务管理 实行严格 的复核、 审 核、 检查 制度, 授权 工作实行 集中控制, 业务印章按 规程保管、 存 放、 使用, 账 户资料严格 保管,制 约机制严 格有效; 业务操作 区专 门设置,封 闭管理,实 施音像监 控;业 务信息由专 职信息披 露人负责, 防止泄密 ;业务实 现自 动化操作, 防止人为 事故的发 生,技 术系统完整 、独立。 (三)基金 托管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序 基金托管人 通过参数 设置将《 基金法》 、 《运作办 法》 、基金合同 、托管协 议规定的 投资 比例和禁止 投资品种 输入监控 系统, 每 日登录监 控系 统监督基金 管理人的 投资运作 , 并通过 基金资金账 户、基金 管理人的 投资指令 等监督基 金管 理人的其他 行为。 当基金出现 异常交易 行为时, 基金托管 人应当针 对不 同情况进行 以下方式 的处理: 1、电话提示 。对媒体 和舆论反 映集中的 问题, 电话 提示基金管 理人; 2、书面警示 。对本基 金投资比 例接近超 标、资 金头 寸不足等问 题,以书 面方式对 基金 管理人进行 提示; 3、书面报告 。对投资 比例超标 、清算资 金透支 以及 其他涉嫌违 规交易等 行为,书 面提 示有关基金 管理人并 报中国证 监会。 三、相关服务机构 (一)销售 机构及联 系人 一.直销机 构 大成基金管 理有限公 司 住所:深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银行 大厦 32 层 办公地址: 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 32 层 法定代表人 : 刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:教姣 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客 户服务热 线: 400-888-5558 ( 免长途固 话 费) 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-9- (1)大成基 金深圳投 资理财中 心 地址:深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银行 大厦 32 层 联系人:吴 海灵、关 志玲、白 小雪


电话:0755-22223556/22223177/22223555


传真:0755-83195235/83195242/83195232 二.场外代 销机构 1、中信证券 股份有限 公司 注册地址: 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场(二 期)北座 法定代表人 :张佑君 客服电话:010-84588888


联系人:顾 凌 电话:010-60838696 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com 2、海通证券 股份有限 公司 注册地址: 上海市广 东路 689 号 法定代表人 :周杰 客服电话:95553 、400-888-8001 联系人:李 笑 鸣


电话:021 -23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com 3、东海证券 股份有限 公司 注册地址: 江苏省常 州市延陵 西路23 号投资广 场1 8-19楼 办公地址: 上海市东 方路 1928 号东海证 券大厦 法定代表人 :朱科敏 客服电话:95531 联系人:梁 旭 电话:021-20333333 传真:021-50498825 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-10 - 网址:www.longone.com.cn 4、中国银河 证券股份 有限公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 法定代表人 :宋卫刚 客服电话:4008-888-888 联系人:宋 明 联系电话:010-66568450 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn 5、中信证券 (山东) 有限责任 公司 注册地址: 青岛市崂 山区苗岭 路 29 号澳 柯玛大 厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址: 青岛市东 海西路 28 号 法定代表人 :杨宝林 客服电话:95548 联系人:吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn 6、申万宏源 证券有限 公司


通讯地址: 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 40 层 法定代表人 :李梅 客服电话:95523 或 4008895523 联系人:曹 晔


电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com 7、光大证券 股份有限 公司 办公地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 法定代表人 :薛峰 客服电话:400-888-8788 、95525 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-11 - 联系人:刘 晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com 8、国信证券 股份有限 公司 注册地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 法定代表人 :何如 客服电话:95536 联系人:周 杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 网址: www.guosen.com.cn 9、中信建投 证券股份 有限公司 注册地址: 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 法定代表人 :王常青 客服电话:4008888108 联系人:权 唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com 10、招商证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38-45 层 法定代表人 :宫少林 客服电话: 95565 联系人:黄 婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 11 、东方证券股 份有限公 司 注册地址: 上海市中 山南路 318 号新源 广场 2 号楼 22-29 楼 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-12 - 法定代表人 :潘鑫军 客服电话:95503 联系人:胡 月茹 电话:021-63325888 传真:021-63326173 网址:www.dfzq.com.cn 12、华西证 券股份有 限公司 注册地址: 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 法定代表人 :杨炯洋 客户服务热 线:4008888818


联系人:金 达勇


电话:0755-83025723 传真:0755-83025991 网址:www.hx168.com.cn 13、国泰君 安证券股 份有限公 司


注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区商城路 618 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼


法定代表人 :杨德红


客服电话:95521


联系人:芮 敏祺、朱 雅崴


联系电话:021-38676666


传真:021-38670161 网址:www.gtja.com


14、申万宏 源西部证 券有限公 司 注册地址: 新疆乌鲁 木齐市高 新区 (新市区) 北京南 路 358 号大 成国际大 厦 20 楼 2005 室


办公地址: 新 疆乌鲁木 齐市高新 区(新市 区)北京 南 路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室


法定代表人 :韩志谦 电话:010-88085858


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-13 - 传真:010-88085195


联系人:李 巍


客服电话:400-800-0562


网址:www.hysec.com 15、渤海证 券股份有 限公司 注册地址: 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 法定代表人 :王春峰 联系人:蔡 霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:www.ewww.com.cn 16、中泰证 券股份有 限公司 办公地址: 山东省济 南市经十 路 20518 号 法定代表人 :李玮 客服电话:95538 联系人:吴 阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn 17、西南证 券股份有 限公司 地址:重庆 市渝中区 临江支路 2 号合景 国际大厦 A 幢 法定代表人 :余维佳 客服电话:4008096096 联系人:张 煜 联系电话:023-63786633 网址:www.swsc.com.cn 18、上海证 券有限责 任公司 注册地址: 上海市黄 浦区四川 中路 213 号久事商 务大 厦 7 楼 法定代表人 :李俊杰


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-14 - 客服电话:021-962518 ,4008918918 联系人:许 曼华 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com 三.场内代 销机构 指具有基金 代销业务 资格、 并 经深圳证 券交易 所和中 国证券登记 结算有限 责任公司 认可 的深圳证券 交易所会 员单位, 具体名单 详见深圳 证券 交易所网站 (www.szse.cn)。 基 金管 理人 可根 据有 关法律 法规 要求 ,选 择其 他符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 或 变 更上述发售 代理机构 ,并及时 公告。 (二)登记 结算机构 名称:中国 证券登记 结算有限 责任公司 地址:北京 市西城区 太平 桥大 街17 号 法定代表人 :周明 联系人:赵 亦清 电话:(010 )50938782 传真:(010 )50938907 (三)律师 事务所和 经办律师 名称:北京 市金杜律 师事务所 注册地址: 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号财富中 心写 字楼 A 座 40 层 办公地址: 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号财富中 心写 字楼 A 座 40 层 负责人:王 玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师: 靳庆军、 冯艾 联系人:冯艾 (四)会计 师事务所 和经办注 册会计师 名称:普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普通合 伙)


住所:中国( 上海) 自由贸 易试验区 陆家嘴环 路1318 号 星展银行大 厦6楼


办公地址: 上海市黄 浦区湖滨 路202 号企 业天地2 号楼 普华永道中 心11 楼


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-15 - 执行事务合 伙人:李 丹


电话:021-23238189


联系人:俞 伟敏


经办注册会 计师:张 振波、俞 伟敏


四、基金的名称 大成深证成 份交易型 开放式指 数 证券投 资基金 五、基金的类型 股票型指数 基金 六、基金的运作方式 交易型开放 式 七、基金的投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。 八、基金的投资范围 本基金主要 投资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 为更好地实 现基金的 投资目标 , 本基金 还可投 资于国 内依法发行 上市的非 标的指数 成份 股 (包括中小板、 创业板及 其他经中 国证监会 核准上 市的股票) 、 债 券 (含中期票 据) 、 货币 市场工具、 银行 存款、 权证、 股指 期货、 资产 支持证 券以及法律 法规或中 国证监会 允许基金 投资的其他 金融工具 (但须符 合中国证 监会的相 关规 定) 。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后 , 可 以将其纳入 投资范围 。 在建仓完成 后, 本基 金投资于 标的指数 成份股 、 备选 成份股的比 例不低于 基金资产 净值 的 95% , 权证、股 指期货及 其他金融 工具的 投资比例 依 照法律法 规或监管 机构的规 定执行。 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-16 - 九、基金的投资策略 本基金采取 完全复制 法, 即按 照标的指 数的成份 股组 成及其权重 构建股票 投资组合 , 并 根据标的指 数成份股 及其权重 的变动进 行相应调 整。 当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增发 、 分 红等行为时 , 或因基 金的申购 和赎 回等对本基 金跟踪标 的指数的 效果可能 带来影响 时, 或因某些特 殊情况导 致流动性 不足时, 或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 , 基 金管理人可 以对投资 组合管理 进行适当 变通和调整 ,从而使 得投资组 合紧密地 跟踪标的 指数 。 本基金可投 资股指期 货和其他 经中国证 监会允许 的衍 生 金融产品 , 如权证 以及其他 与标 的指数或标 的指数成 份股、 备 选成份股 相关的衍 生工 具。 本基金 投资股指 期货将根 据风险管 理的原则, 力争利用 股指期货 的杠杆作 用,降低 股票 仓位频繁调 整的交易 成本和跟 踪误差, 达到有效跟 踪标的指 数的目的 。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2% , 年跟踪误 差不超过 2% 。 如因标 的指数编 制规 则调整等其 他原因, 导致基 金跟踪偏 离 度和跟踪误 差超过了 上述范围 , 基金管 理人应采 取合 理措施, 避 免跟踪偏 离度和跟 踪误差的 进一步扩大 。 1、决策依据 有 关法 律法 规、 基金 合同和 标的 指 数 的相 关规 定是基金 管理 人运 用基 金财 产的决 策 依 据。 2、投资管理 体制


本基金实行 投资决策 委员会领 导下的基 金经理负 责制 。 投资决策 委员会负 责决定有 关指 数重大调整 的应对决 策、 其他 重大组合 调整决策 以及 重大的单项 投资决策 ; 基金经 理负责决 定日常指数 跟踪维护 过程中的 组合构建 、调整决 策以 及每日申购 、赎回清 单的编制 决策。 3、投资程序


研究支持、 投资 决策、 组合 构建、 交易执 行、 投资绩 效评估、 组合维 护的有机 配合共同 构成了本基 金的投资 管理程序 。 严格的 投资管理 程序 可以保证投 资理念的 正确执行 , 避免重 大风险的发 生。 (1)研究支持:数 量 投资部依托公 司整体研究平台 ,整合外部信息以及 券商等外部研 究力量的研 究成果开 展指数跟 踪、成份 股公司行 为等 相关信息的 搜集与分 析、流动 性分析、 跟踪误差及 其归因分 析等工作 ,作为基 金投资决 策的 重要依据。 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-17 - (2)投资决策:投资 决策委员会依 据数量投资部提 供的研究报告,定期 召开或遇重大 事项时召开 投资决策 会议, 决 策相关事 项。 基金 经理 根据投资决 策委员会 的决议, 每日进行 基金投资管 理的日常 决策。 (3)组合构建:根据 标的指数情况 ,结合研究支持 ,基金经理以完全复 制标的指数成 份股及其权 重的方法 构建组合 。 在追求 实现基金 投资 目标的前提 下 , 基金 经理将采 取适当的 方法,以降 低买入成 本、控制 投资风险 。 (4)交易执 行:交易 管理部负 责具体的 交易执 行, 同时履行一 线监控的 职责。 (5)投资绩效评估: 风险管理部定 期和不定期对基 金进行投资绩效评估 ,并提供相关 报告。 绩效 评估能够 确认组合 是否实现 了投资预 期、 组合跟踪误 差的来源 及投资策 略成功与 否,基金经 理可以据 此检讨投 资策略, 进而调整 投资 组合。 (6)组合监控与调整 :基金经理将 跟踪标的指数变 动,结合成份股基本 面情况、成份 股公司行为 、 流动性 状况、 基 金申购和 赎回的现 金流量 情况以及组 合投资绩 效评估的 结果等, 采取适当的 跟 踪技术 对投资组 合进行监 控和调整 ,密 切跟踪标的 指数。


基 金管 理人 在确 保基 金份额 持有 人利 益的 前提 下有权根 据环 境变 化和 实际 需要对 上 述 投资管理程 序做出调 整,并在 更新的招 募说明书 中公 告。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。 本基金标的 指数为深 证成份指 数(代码 :399001)。 如果指数编 制单位变 更或停止 标的指数 的编制、 发布 或授权, 或 标的指数 由其他指 数替 代、 或由于 指数编制 方法的重 大变更等 事项导 致本基 金管理人认 为标的指 数不宜继 续作为跟 踪标的, 或 证券市场 有其他代 表性更强 、 更适合 投资 的指数推出 时, 本基 金管理人 可以依据 维护投资人 合法权益 的原则, 在按监管 部门要求 履行 适当程序后 变更本基 金的标的 指数、 业 绩比较基准 和基金名 称。 若变 更标的指 数、 业 绩比较 基准对基金 投资范围 和投资策 略无实质 性影响(包括但不限 于指数编制单 位变更、指数 更名 等事项) ,则无需召开 基金份额持有 人 大会, 基金 管理人应 与基金托 管人协商 一致后, 报中 国证监会备 案并及时 公告。 若 变更业绩 比较基准、 标的指数 涉及本基 金投资范 围或投资 策略 的实质性变 更, 则基 金管理人 应就变更 业绩比较基 准、标的 指数召开 基金份额 持有人大 会, 并报中国证 监会备案 。 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-18 - 十一、基金的风险收益特征 本基金为股 票型指数 基金, 属 于较高风 险、 较高 预期 收益的基金 品种, 其 风险与预 期收 益高于混合 基金、债 券基金与 货币市场 基金。本 基金 采用完全复 制法跟踪 标的指数 的表现, 具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。 十二、基金投资组合报告 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导性 陈述或重 大遗 漏,并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。 基金托管人 中国 农业 银行根据 基金合同 规定, 于 2018 年 12 月 19 日复核了 本报告中 的 财务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容, 保 证复 核内容 不存 在虚假记 载、 误导 性陈述或 者重大遗漏 。 (一) 报告期末基 金资产组 合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比 例(%) 1 权益投资 234,599,334.91 98.36 其中:股票 234,599,334.91 98.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买 入返售金融 资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金 合计 3,903,903.57 1.64 8 其他资产 4,790.56 0.00 9 合计 238,508,029.04 100.00 (二) 报告期末按 行业分类 的股票投 资组合 (1) 报告期末指 数投资按 行业分类 的境内股 票投资组 合


代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-19 - 值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 5,392,495.88 2.27 B 采矿业 1,948,393.08 0.82 C 制造业 147,434,310.53 61.95 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应 业 2,983,634.59 1.25 E 建筑业 2,997,199.96 1.26 F 批发和零售 业 6,435,855.42 2.70 G 交通运输、 仓储和邮 政业 2,049,845.28 0.86 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 22,026,163.38 9.25 J 金融业 14,696,562.92 6.17 K 房地产业 13,425,847.73 5.64 L 租赁和商务 服务业 4,458,781.66 1.87 M 科学研究和 技术服务 业 486,920.00 0.20 N 水 利、环境 和公共设 施管理业 1,795,038.95 0.75 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 3,440,059.24 1.45 R 文化、体育 和娱乐业 4,415,862.36 1.86 S 综合 374,262.40 0.16 合计 234,361,233.38 98.47 (2) 报告期末积 极投资按 行业分类 的境内股 票投资组 合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 238,101.53 0.10 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-20 - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 238,101.53 0.10 (3) 报告期末按 行业分类 的港股通 投资股票 投资组合


无。 (三)报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小 排序的前十 名股票明 细 (1)报告期末指数投 资按公允价值 占基金资产净值 比例大小排序的前十 名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净 值比例(% ) 1 000651 格力电器 200,500 8,060,100.00 3.39 2 000333 美的集团 192,850 7,771,855.00 3.27 3 000858 五粮液 77,100 5,238,945.00 2.20 4 000002 万科 A 169,600 4,121,280.00 1.73 5 002415 海康威视 141,725 4,073,176.50 1.71 6 000001 平安银行 351,800 3,887,390.00 1.63 7 300498 温氏股份 159,204 3,696,716.88 1.55 8 000725 京东方 A 1,080,500 3,403,575.00 1.43 9 002304 洋河股份 23,562 3,015,936.00 1.27 10 002027 分众传媒 309,588 2,634,593.88 1.11 (2)报告期末积极投 资按公允价值 占基金资产净值 比例大小排序的前五 名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002011 盾安环境 23,100 147,840.00 0.06 2 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.02 3 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.01 4 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.01 5 000693 华泽钴镍 26,800 - 0.00 (四)报告 期末按券 种分类的 债券投资 组合 注:本基金 本报告期 末未持有 债券。


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-21 - (五)报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小 排序的前五 名债券明 细








注: 本基金本 报告期末 未持有债 券。


(六) 报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比 例大小 排序的前十 名资产支 持证券投 资明 细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 (七)报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小 排序的前五 名贵金属 投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。 (八)报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小 排序的前五 名权证投 资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 (九)报告 期末本基 金投资的 股指期货 交易情况 说明 (1)报告期 末本基金 投资的股 指期货持 仓和损 益明 细 本基金本报 告期未投 资股指期 货。 (2)本基金 投资股指 期货的投 资政策 本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则, 力 争利 用股指期货 的杠杆作 用, 降低 股票 仓位频繁调 整的交易 成本和跟 踪误差, 达到有效 跟踪 标的指数的 目的。 (十)报告 期末本基 金投资的 国债期货 交易情 况 说明 (1)本期国 债期货投 资政策 本基金本报 告期未投 资国债期 货。 (2)报告期 末本基金 投资的国 债期货持 仓和损 益明 细 本基金本报 告期未投 资国债期 货。 (3)本期国 债期货投 资评价 本基金本报 告期未投 资国债期 货。 (十一)投 资组合报 告附注 1、报告期内 本基金投 资的前十 名证券的 发行主 体未 出现被监管 部门立案 调查,或 在报 告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情形。 2、本基金投资的前十 名股票中,没 有投资于超出基 金合同规定的备选股 票库之外的股大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-22 - 票。 3、其他资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,136.98 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 653.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,790.56 4、报告期末 基金持有 的处于转 股期的可 转换债 券明 细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。


5、报告期末 前十名股 票中存在 流通受限 情况的 说明 (1)报告期 末指数投 资前十名 股票中存 在流通 受限 情况的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分的 公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


流通受限情 况说 明


1 000333 美的集团 7,771,855.00 3.27


重大事项 (2)报告期 末积极投 资前五名 股票中存 在流通 受限 情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公 允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情 况说明 1 002011 盾安环境 147,840.00 0.06 重大事项 2 000693 华泽钴镍 - 0.00 重大事项 6、由于四舍 五入原因 ,分项之 和与合计 可能有 尾差 。 十三、基金业绩 基金管理人 依照恪尽 职守、 诚 实信用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产, 但不 保证 基金一 定盈 利, 也不保证 最低收益。 基 金的过往 业绩 并不代表其 未来表现。 投 资有风险, 投 资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 (一) 自基 金合同生 效日以来 完整会计 年度的 基金份 额净值增长 率以及与 同期业绩 比较 基准收益率 的比较: 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































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-23 - 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.6.5-2015.12.31 -13.75% 2.90% -27.63% 3.06% 13.88% -0.16% 2016.1.1-2016.12.31 -18.69% 1.73% -19.64% 1.80% 0.95% -0.07% 2017.1.1-2017.12.31 9.67% 0.86% 8.48% 0.87% 1.19% -0.01% 2018.1.1-2018.09.30 -22.86% 1.36% -23.91% 0.90% 1.05% 0.46% 2015.6.5-2018.09.30 -40.67% 1.73% -52.00% 1.80% 11.33% -0.07% (二) 自基 金合同生 效以来基 金份额净 值的变动 情况 , 并与同期 业绩比较 基准的变 动的 比 较: 大成深证成份交易型开放式指数证券投 资基金累计 份 额净值增长率与同期业绩比较基 准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 5 日至 2018 年 9 月 30 日) 注: 本基金 合同规定 , 基金管 理人应当 自基金 合同生 效之日起六 个月内使 基金的投 资组合比 例符合基金 合同的有 关约定。 建仓期结 束时,本 基金 的投资组合 比例符合 基金合同 的约定。 十四、基金的 费用与税收 (一)基金 费用的种 类 1、基金管理 人的管理 费; 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































更新 招募 说明 书摘 要













































































-24 - 2、基金托管 人的托管 费; 3、基金合同 生效后标 的指数使 用许可费 ; 4、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ; 5、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费; 6、基金上市 费及年费 ; 7、基金份额 持有人大 会费用; 8、基金的证 券交易费 用; 9、基金的银 行汇划费 用; 10、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ,可以在 基金 财产中列支 的其他费 用。 (二)基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 1、基金管理 人的管理 费


本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5% 年费率 计提。管理 费的计算 方法如下 : H =E× 0.5%÷ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计算 , 逐日累 计至每月 月末, 按 月支 付, 由基金 管理人向 基金托管 人发 送基金管理 费划款指 令, 基金 托管人复 核后于 次月前 3 个工作日内 从基金 财产中一 次性支付 给基金管理 人。若遇 法定节假 日、公休 假等,支付 日期 顺延。 2、基金托管 人的托管 费 本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.1% 的年费 率计提。 托管 费的计算 方法如下 : H =E× 0.1%÷ 当 年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计算 , 逐日累 计至每月 月末, 按 月支 付, 由基金 管理人向 基金托管 人发 送基金托管费划款指 令,基金托管 人复 核后于次月 前 3 个工作日内从 基金财产中一 次性支 取。若遇法 定节假日 、公休日 等 ,支付 日期顺延 。 3、基金合同 生效后标 的指数使 用许可费 标的指数使 用许可费 按前一日 基金资产 净值的年 费率 0.03% 计 提。 标的指 数使用许 可费 计算方法如 下: H =E× 标的指数 使用许可 费年费率÷ 当年天数 大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































更新 招募 说明 书摘 要













































































-25 - H 为每日 应计提的 基金标的 指数使用 许可费 E 为前一日 基金资产 净值 自基金成立 之日起, 指数 使用许可 费每日计 算, 逐日 累计, 按季支付。 自 基金成立 之日 的下一季度 (自然 季度) 起 , 指数 使用许可 费收取 下 限为每季度 (自然 季度)5 万元, 即不 足 5 万元时 按照 5 万 元收取 。 基金成立 日所在季 度, 当季指数使 用许可费 的计算方 法如下: 当季指数使 用许可费=max (5 万元×基金当季 存续天 数÷当季天 数, 当季累 计计提的 指 数使用许可 费) 。 标 的指 数供 应商 根据 相应指 数许 可协 议变 更上 述标的指 数使 用许 可费 费率 和计费 方 式 时, 本基金 将 采用变 更后的费 率和计费 方式 计算 指数 使用费。 基 金管理人 应在招募 说明书及 其更新中披 露基金最 新适用的 指数使用 许可费费 率和 计费方式 。 上述 “ ( 一 )基金 费用的种 类中第 4 -9 项 费用 ” ,根 据有关法规 及相应协 议规定, 按费 用实际支出 金额列入 当期费用 ,由基金 托管人从 基金 财产中支付 。 (三)不列 入基金费 用的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1、基金管理人和基金 托管人因未履 行或未完全履行 义务导致的费用支出 或基金财产的 损失; 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用; 3、基金合同 生效前的 相关费用 ; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 ( 四) 基金 管理 人和 基金托 管人 可根 据基 金发 展情况调 整基 金管 理费 率和 基金托 管 费 率。 降低基 金管理费 率和基金 托管费率 , 无须召 开基 金份额持有 人大会。 基金管理 人必须依 照有关规定 最迟于新 的费率实 施日前在 指定媒体 上刊 登公告。 (五)基金 税收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招 募说明书 依据 《中 华人民共 和国证券 投资 基金法》 、 《 公开募集 证券投资 基金 运作管理办 法》 、 《证 券投资基 金销售管 理办法》 、 《证 券投资基金 信息披露 管理办法》 、 《公开大成 深证 成份 交易 型开 放 式 指数 证券 投资 基金


















































更新 招募 说明 书摘 要













































































-26 - 募集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 ( 及 其他有关法 律法规的 要求, 对 2018 年 7 月 20 日公布 的《 大成 深证成份 交易型开 放式指 数证 券投资基金 招募说明 书 (2018 年 1 期 》 进行了更新 , 并根据 本基金管 理人对本 基金实施 的投 资经营活动 进 行了内 容补充和 更新, 主 要更新的内 容如下:


1.根据最新 资料,更 新了 “ 三、基 金管理人 ” 部分 。 2.根据最新 资料,更 新了 “ 四、基 金托管人 ” 部分 。 3.根据最新 资料,更 新了 “ 五、相 关服务机 构 ” 部 分。 4.根据最新 数据,更 新了 “ 十、基 金的投资 ” 部分 。 5.根据最新 数据,更 新了 “ 十一、 基金的业 绩 ” 部 分。 6.根据最新 公告,更 新了 “ 二十三 、其他应 披露的事 项 ” 。 7.根据最新 情况,更 新了 “ 二十四 、招募说 明书更新 部分的说明 ” 。 大成基金管 理有限公 司 二〇一九年 一月十八 日