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中小企业板交易型开放式指数基金 
招募说明书（ 更新） 
 
2018 年 第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：华 夏 基金管理 有限公 司 
基金托管 人：中 国 建设银行 股份有 限 公司 中小企业板交易型开放式指 数基金招募说明书（更新） 
重要提示 
中小企业板 交易型开 放式 指数基金（ 以下简称 “本 基金 ”）经 中国 证监 会2006 年5月11
日 证监 基金 字[2006]92 号文 核准募 集 。 本基 金基 金合 同于2006 年6月8 日正 式生 效。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 做出实 质性 判断
或保 证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相应 的投 资风险 。 本基 金投资 中的 风险包 括 ： 因 整
体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险， 个别 证券 特
有的非 系统 性风 险， 由于 基金份 额持 有人 连续 大量 赎回基 金产 生的 流动 性风 险， 本 基金 的特
定风险 等。 本基 金属 股票 基金， 风险 与收 益高 于混 合基金 、 债 券基 金与 货币 市场基 金。 本基
金为指 数型 基金 ， 采 用完 全复制 策略 ， 跟踪反 映中 小企业 板市 场的 标的 指数 ， 是 股票 基金 中
风险较 高的 产品 。 投 资有 风险， 投资 人申 购基 金时 ， 应认 真阅 读本 招募 说明 书， 全 面认 识本
基金的 风险 收益 特征 和产 品特性 ， 并充 分考虑 自身 的风险 承受 能力 ， 理 性判 断市场 ， 谨慎 做
出投资 决策 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本招募说 明书 所载内 容截 止日为2018年12月8 日， 有 关财务数 据和 净值表 现数据 截止 日
为2018 年9 月30 日。 （ 本招 募说明 书中 的财 务资 料未 经审计 ） 中小企业板交易型开放式指 数基金招募说明书（更新） 
目录 
一、绪 言............................................................................................................................................ 1 
二、释 义............................................................................................................................................ 1 
三、基 金管 理人 ................................................................................................................................ 7 
四、基 金托 管人 .............................................................................................................................. 14 
五、相 关服 务机 构 .......................................................................................................................... 17 
六、基 金的 募集 .............................................................................................................................. 30 
七、基 金合 同的 生效 ...................................................................................................................... 31 
八、基 金份 额的 上市 交易 .............................................................................................................. 31 
九、基 金份 额的 申购 与赎 回 .......................................................................................................... 33 
十、基 金的 转托 管和 非交 易过户 等其 他业 务 .............................................................................. 46 
十一、 基金 的投 资 .......................................................................................................................... 46 
十二、 基金 的业 绩 .......................................................................................................................... 55 
十三、 基金 的财 产 .......................................................................................................................... 56 
十四、 基金 资产 的估 值 .................................................................................................................. 57 
十五、 基金 的收 益与 分配 .............................................................................................................. 61 
十六、 基金 的费 用与 税收 .............................................................................................................. 62 
十七、 基金 的会 计与 审计 .............................................................................................................. 64 
十八、 基金 的信 息披 露 .................................................................................................................. 64 
十九、 风险 揭示 .............................................................................................................................. 68 
二十、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ...................................................................... 72 
二十一 、基 金合 同的 内容 摘要 ...................................................................................................... 74 
二十二 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 .............................................................................................. 86 
二十三 、对 基金 份额 持有 人的服 务 .............................................................................................. 93 
二十四 、其 他应 披露 事项 .............................................................................................................. 95 
二十五 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 .......................................................................................... 95 
二十六 、备 查文 件 .......................................................................................................................... 95 
 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
1 
一、绪言 
《中小 企业 板交 易型 开放 式指数 基金 招募 说明 书 （ 更新） 》 （ 以下 简称 “本 招 募说明 书 ” ）
依据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 （ 以下 简称 “ 《基 金法》 ”） 、 《证 券 投资基 金销 售管
理办法 》 （以下简称 “ 《销售办法》 ”） 、 《 证券投资基金运作 管理办法》 （ 以下简称 “《 运作
办法 》 ”） 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 “ 《信 息披 露办 法 》 ”） 、《 公开 募
集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理规 定 》( 以下 简称 “ 《 流动 性风 险管 理 规定 》 ”) 及 其他
有关规 定以 及 《 中小 企业 板交易 型开 放式 指数 基金 基金合 同》 （以 下简 称 “ 基 金合同 ”） 编写 。 
基金 管理人承 诺本 招募说明书 不存在任何虚 假记载、误 导性陈述或者 重大遗漏， 并对其
真实性 、准确性、完整 性承担法 律责任。本基金 是根据本 招募说明书所载 明的资料 申请募集
的。本 基金管理人没有 委托或授 权任何其他人提 供未在本 招募说明书中载 明的信息 ，或对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招 募说明书根据 本基金的基 金合同编写， 并经中国证 监会核准。基 金合同是约 定基金
当事人 之间权利、义务 的法律文 件。基金投资者 自依基金 合同取得基金份 额，即成 为基金份
额持有 人和基金合同的 当事人， 其持有基金份额 的行为本 身即表明其对基 金合同的 承认和接
受， 并 按照 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、 承 担义 务。 基 金 投资者 欲了 解基
金份额 持有 人的 权利 和义 务，应 详细 查阅 基金 合同 。 
二、释义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
基金或 本基 金 ： 指中小 企业 板交 易型 开放 式指数 基金 。 
基金管 理人 或本 基金 管理 人 ： 指华夏 基金 管理 有限 公司 。 
基金托 管人 或本 基金 托管 人 ： 指 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 “ 中 国 建 设 银
行”） 。 
基金合 同 、 《基 金合 同》 ： 指 《 中 小 企 业 板交 易 型 开放 式 指 数 基 金 基金 合 同 》及 对
基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 。 
托管协 议 ： 指基金管理人与 基 金 托 管人 就 本 基 金 签 订之 《 中 小企 业
板 交 易 型 开 放 式指 数 基 金托 管 协 议 》 及 对该 托 管 协议 的
任何有 效修 订和 补充 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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招募说 明书 ： 指 《中 小企 业板 交易 型开 放式指 数基 金招 募说 明书 》 ， 招
募 说 明 书 是 基 金向 社 会 公开 发 售 时 对 基 金情 况 进 行说 明
的法律 文件 ，自 基金 合同 生效之 日起 ，每 6 个月 更 新 1
次，并 于 每 6 个 月结 束之 日后 的 45 日内 公告 。 
基金份 额发 售公 告 ： 指 《 中 小 企 业 板交 易 型 开放 式 指 数 基 金 基金 份 额 发售 公
告》 。 
法律法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效并 公 布 实施 的 法 律 、 行 政法 规 、 司法 解
释 、 行 政 规 章 以及 其 他 对基 金 合 同 当 事 人有 约 束 力的 决
定、决 议、 通知 等。 
《基金 法》 ： 指 《 中 华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金 法 》 及颁 布 机 关对 其
不时作 出的 修订 。 
《销售 办法 》 ： 指 《 证 券 投 资 基金 销 售 管理 办 法 》 及 颁 布机 关 对 其不 时
作出的 修订 。 
《信息 披露 办法 》 ： 指中国 证监 会 于 2004 年 6 月 8 日 颁布 、 自 同年 7 月 1 日
起 实 施 的 《 证 券投 资 基 金信 息 披 露 管 理 办法 》 及 颁布 机
关对其 不时 作出 的修 订 。 
《运作 办法 》 ： 指 《 证 券 投 资 基金 运 作 管理 办 法 》 及 颁 布机 关 对 其不 时
作出的 修订 。 
《证券 法》 ： 指 《 中 华 人 民 共和 国 证 券法 》 及 颁 布 机 关对 其 不 时作 出
的修订 。 
《流动 性风 险管 理规 定》 ： 指中国 证监 会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同 年 10 月 1 日实
施 的 《 公 开 募 集开 放 式 证券 投 资 基 金 流 动性 风 险 管理 规
定》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 。 
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会。 
银行业 监督 管理 机构 ： 指中国 人民 银行 和/ 或 中国 银行保险 监 督管 理委 员会 。 
交易型 开放 式指 数基 金 ： 指 《 深 圳 证 券 交易 所 交 易型 开 放 式 指 数 基金 业 务 实施 细
则》定 义的 “交 易型 开放 式指数 基金 ”。 
基金合 同当 事人 ： 指 受 基 金 合 同 约束 ， 根 据基 金 合 同 享 有 权利 并 承 担义 务
的 法 律 主 体 ， 包括 基 金 管理 人 、 基 金 托 管人 和 基 金份 额中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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持有人 。 
个人投 资者 ： 指 合 法 持 有 现 时有 效 身 份证 件 的 中 国 公 民， 以 及 依据 有
关 法 律 法 规 规 定或 经 中 国证 监 会 核 准 可 投资 于 证 券投 资
基金的 其他 自然 人。 
机构投 资者 ： 指 依 法 可 以 投 资于 证 券 投资 基 金 的 、 在 中华 人 民 共和 国
境 内 合 法 注 册 登记 并 存 续或 经 有 关 政 府 部门 批 准 设立 并
存续的 企业 法人 、事 业法 人、社 会团 体或 其他 组织 。 
合格境 外机 构投 资者 ： 指 符 合 《 合 格 境外 机 构 投资 者 境 内 证 券 投资 管 理 办法 》
规 定 的 条 件 ， 经中 国 证 监会 批 准 投 资 于 中国 证 券 市场 ，
并 取 得 国 家 外 汇管 理 局 额度 批 准 的 中 国 境外 基 金 管理 机
构、保 险公 司、 证券 公司 以及其 他资 产管 理机 构。 
投资者 ： 指 个 人 投 资 者 、机 构 投 资者 、 合 格 境 外 机构 投 资 者 以及
法 律 法 规 或 中 国证 监 会 允许 购 买 证 券 投 资基 金 的 其他 投
资者的 合称 。 
基金份 额持 有人 ： 指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资
者。 
发售代 理机 构 ： 指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 发售 业务 的机 构。 
申购赎 回代 理机 构 ： 指基金 管理 人指 定的 办理 本基金 申购 、 赎 回业 务的 机构，
其 中 ， 基 金 在 深圳 证 券 交易 所 场 内 申 购 、赎 回 业 务的 代
理 机 构 限 于 具 有基 金 代 销业 务 资 格 的 证 券公 司 ， 又称 为
代办证 券公 司。 
销售代 理机 构 ： 指发售 代理 机构 和/ 或 申购 赎回代 理机 构。 
直销机 构 ： 指华夏 基金 管理 有限 公司 。 
销售机 构 ： 指直销 机构 和/ 或 销售 代理 机构。 
基金销 售网 点 ： 指直销 机构 的直 销中 心及 销售代 理机 构的 代销 网点 。 
登记结 算机 构 ： 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 （ 简 称 “ 中 国 结
算”） ，其 中， 本基 金份 额 在深圳 证券 交易 所场 内认 购、
上 市 交 易 以 及 申购 、 赎 回等 相 关 业 务 的 登记 结 算 由中 国
证 券 登 记 结 算 有限 责 任 公司 深 圳 分 公 司 （简 称 “ 中国 结中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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算深圳 分公 司 ” ）负 责办 理。 
登记结 算业 务 ： 指 根 据 《 中 国 证券 登 记 结算 有 限 责 任 公 司关 于 深 圳证 券
交 易 所 交 易 型 开放 式 基 金登 记 结 算 业 务 实施 细 则 》以 及
相关业 务规 则定 义的 基金 份额的 登记 、 托 管和 结算 业务 。 
深圳证 券账户 ： 指 在 中 国 证 券 登记 结 算 有限 责 任 公 司 深 圳分 公 司 开设 的
深 圳 证 券 交 易 所 人 民 币 普 通 股 票 账 户 （ 简 称 “A 股账
户”） 或证 券投 资基 金账 户 （简 称 “ 基金 账户 ”） ， 投资
者 参 与 本 基 金 在深 圳 证 券交 易 所 场 内 认 购、 股 票 认购 、
上市交 易以 及申 购、 赎回 等业务 时需 具有 深圳 证券 账户 。 
开放式 基金 账户 ： 指 投 资 者 以 深 圳证 券 账 户为 基 础 、 在 中 国证 券 登 记结 算
有 限 责 任 公 司 注册 的 开 放式 基 金 账 户 ， 投资 者 参 与本 基
金 场 外 认 购 、 申购 、 赎 回等 业 务 时 需 具 有开 放 式 基金 账
户。 
募集期 ： 指 自 基 金 份 额 发售 之 日 起至 发 售 结 束 之 日止 的 期 间， 最
长不超 过 3 个月 。 
基金合 同生 效日 ： 指 募 集 期 结 束 后， 本 基 金达 到 法 定 的 基 金备 案 条 件， 基
金 管 理 人 向 中 国证 监 会 办理 基 金 备 案 手 续完 毕 ， 并获 得
中国证 监会 书面 确认 的日 期。 
存续期 ： 指自基 金合 同生 效至 终止 之间的 不定 期期 限。 
工作日 ： 指深圳 证券 交易 所的 正常 交易日 。 
开放日 ： 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日。 
T 日 ： 指 本 基 金 在 规 定的 开 放 时间 受 理 投 资 者 申购 、 赎 回或 其
他业务 有效 申请 的日 期。 
T+n 日 ： 指 T 日后 第 n 个工 作日 （ 不包 含 T 日） 。 
申购 ： 指 在 基 金 存 续 期内 ， 投 资者 申 请 购 买 基 金份 额 的 行为 ，
申购将 导致 本基 金份 额总 数的增 加。 
赎回 ： 指 基 金 份 额 持 有人 按 基 金合 同 规 定 的 条 件要 求 基 金管 理
人 购 回 基 金 份 额的 行 为 ，赎 回 将 导 致 本 基金 份 额 总数 的
减少。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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申购赎 回清 单 ： 指 由 基 金 管 理 人编 制 的 用以 公 告 申 购 对 价、 赎 回 对价 等
信息的 文件 。 
申购对 价 ： 指 投 资 者 申 购 基金 份 额 时， 按 基 金 合 同 和招 募 说 明书 规
定应交付的 组合证券 、现 金替代、现 金差额和/ 或其 他对
价。 
赎回对 价 ： 指 投 资 者 赎 回 基金 份 额 时， 基 金 管 理 人 按基 金 合 同和 招
募 说 明 书 规 定 应交 付 给 赎回 人 的 组 合 证 券、 现 金 替代 、
现金差 额和/ 或其 他对 价。 
组合证 券 ： 指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券。 
标的指数 ： 指深圳证券交易所编制并发布的中小企业板价格指数
（指数 代码 为 399005 ，简 称为 “ 中小 板 指 ” ） 及其 未来
可 能 发 生 的 变 更， 或 基 金管 理 人 根 据 需 要更 换 的 其他 代
表中小 企业 板市 场的 指数 。 
现金替 代 ： 指 申 购 、 赎 回 过程 中 ， 投资 者 按 基 金 合 同和 招 募 说明 书
的 规 定 ， 用 于 替代 组 合 证券 中 部 分 证 券 的一 定 数 量的 现
金。 
现金差 额 ： 指 最 小 申 购 、 赎回 单 位 的资 产 净 值 与 按 当日 收 盘 价计 算
的 最 小 申 购 、 赎回 单 位 中的 组 合 证 券 市 值和 现 金 替代 之
差 。 投 资 者 申 购、 赎 回 时应 支 付 或 应 获 得的 现 金 差额 根
据 最 小 申 购 、 赎回 单 位 对应 的 现 金 差 额 、申 购 或 赎回 的
基金份 额 数 计算 。 
最小申 购、 赎回 单位 ： 指 本 基 金 在 深 圳证 券 交 易所 场 内 申 购 份 额、 赎 回 份额 的
最 低 数 量 ， 投 资者 在 深 圳证 券 交 易 所 场 内申 购 、 赎回 的
基金份 额应 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。 
基金份 额参 考净 值 ： 指 深 圳 证 券 交 易所 在 交 易时 间 内 根 据 基 金管 理 人 提供 的
申 购 赎 回 清 单 和组 合 证 券内 各 只 证 券 的 实时 成 交 数据 计
算并发 布的 基金 份额 参考 净值， 简 称 IOPV 。 
预估现 金部 分 ： 指 为 便 于 计 算 基金 份 额 参考 净 值 及 申 购 赎回 代 理 机构 预
先 冻 结 申 请 申 购、 赎 回 的投 资 者 的 相 应 资金 ， 由 基金 管中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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理人计 算并 在 T 日申 购赎 回清单 中公 布的 当日 现金 差额
预估值 。 
元 ： 指人民 币元 。 
基金收 益 ： 指基金 投资 所得 红利 、 股 息、 债 券利 息、 买 卖证 券 价差、
银 行 存 款 利 息 、已 实 现 的其 他 合 法 收 入 及因 运 用 基金 财
产带来 的成 本和 费用 的节 约。 
基金累 计报 酬率 ： 指 当 日 基 金 份 额净 值 与 基金 上 市 前 一 日 基金 份 额 净值 之
比减 去 100% （ 期间 如发 生 基金份 额折 算， 则 以基 金 份额
折算日 为初 始日 重新 计算 ） 。 
标的指 数累 计报 酬率 ： 指 当 日 标 的 指 数收 盘 值 与基 金 上 市 前 一 日标 的 指 数收 盘
值之比 减 去 100% （ 期间 如 发生基 金份 额折 算， 则 以 基金
份额折 算日 为初 始日 重新 计算） 。 
基金资 产总 值 ： 指 基 金 拥 有 的 各类 有 价 证券 、 银 行 存 款 本息 、 基 金应 收
申购款 及其 他资 产的 价值 总和。 
基金资 产净 值 ： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值。 
基金份 额净 值 ： 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数。 
基金资 产估 值 ： 指 计 算 评 估 基 金资 产 和 负债 的 价 值 ， 以 确定 基 金 资产 净
值和基 金份 额净 值的 过程 。 
流动性 受限 资产 ： 指 由 于 法 律 法 规、 监 管 、合 同 或 操 作 障 碍等 原 因 无法 以
合理价 格予 以变 现的 资产 ， 包括 但不 限于 到期 日在 10 个
交 易 日 以 上 的 逆回 购 与 银行 定 期 存 款 （ 含协 议 约 定有 条
件提前 支取 的银 行存 款） 、 停牌股 票、 流通 受限 的新 股及
非 公 开 发 行 股 票、 资 产 支持 证 券 、 因 发 行人 债 务 违约 无
法进行 转让 或交 易的 债券 等 。 
指定媒 体 ： 指 中 国 证 监 会 指定 的 用 以进 行 信 息 披 露 的报 刊 、 互联 网
网站及 其他 媒体 。 
不可抗 力 ： 指 基 金 合 同 当 事人 无 法 预见 、 无 法 抗 拒 、无 法 避 免且 在
基金合 同由 基金 管理 人、 基金托 管人 签署 之日 后发 生的，
使 基 金 合 同 当 事人 无 法 全部 或 部 分 履 行 基金 合 同 的任 何中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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事件， 包括 但不 限于 洪水 、 地震 及其 他自 然灾 害、 战争、
骚 乱 、 火 灾 、 政府 征 用 、没 收 、 法 律 法 规变 化 、 突发 停
电 或 其 他 突 发 事件 、 证 券交 易 所 非 正 常 暂停 或 停 止交 易
等。 
三、基金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义 区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 
设立日 期：1998 年 4 月 9 日 
法定代 表人 ： 杨 明辉 
联系人 ：李彬 
客户服 务 电 话：400-818-6666 
传真：010-63136700 
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为 23800 万元 ，公 司股权 结构 如下 ： 
持股单位 持股占总股本比例 
中信证 券股 份有 限公 司 62.2% 
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% 
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 
天津海 鹏科 技咨询 有限 公司 10% 
合计 100% 
（二） 主要 人员 情况 
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况 
杨明辉 先生 ：董 事长 、党 委书记 ，硕 士， 高级 经济 师。现 任中 信证 券股 份有 限公司 党 委
副书记 、执 行董 事、 总经 理、执 行委 员会 委员 ，华 夏基金 （香 港） 有限 公司 董事长 。曾 任 中
信证券 公司 董事 、襄 理、 副总经 理， 中信 控股 公司 董事、 常务 副总 裁， 中信 信托董 事， 中 国
建银投 资证 券有 限责 任公 司执行 董事 、总 裁， 信诚 基金管 理有 限公 司董 事长 、证通 股份 有 限
公司董 事等 。 
Barry Sean McInerney 先 生 ： 董 事 ， 硕 士 。 现 任 万 信 投 资 公 司 （Mackenzie Financial 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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Corporation ）总 裁兼 首席 执行官 。曾 在多 家北 美领 先的金 融机 构担 任高 级管 理职位 。 
胡祖六 先生 ：董 事， 博士 ，教授 。现 任春 华资 本集 团主席 。曾 任国 际货 币基 金组织 高 级
经济学 家， 达沃 斯世 界经 济论坛 首席 经济 学家 ，高 盛集团 大中 华区 主席 、合 伙人、 董事 总 经
理。 
葛小波 先生 ：董 事， 硕士 。现任 中信 证券 股份 有限 公司党 委委 员、 执行 委员 会委员 、 财
务负责 人， 兼任 CLSA B.V. 董事、CLSA Americas Holdings, Inc. 董事、 北京 中赫 国安足 球俱 乐
部有限 责任 公司 董事 等 。 曾任中 信证 券股 份有 限公 司投资 银行 部经 理和 高级 经理、A 股上市
办公室 副主 任、 风险 控制 部副总 经理 和执 行总 经理 、交易 与衍 生品 业务 部、 计划财 务部 、 风
险管理 部、 海外 业务 及固 定收益 业务 行政 负责 人、 上海自 贸试 验区 分公 司负 责人。 葛先 生 于
2007 年荣 获全 国金 融五 一 劳动奖 章。 
杨冰先 生： 董事 ，硕 士。 现任中 信证 券股 份有 限公 司执行 委员 会委 员、 资产 管理业 务 行
政负责 人。 曾任 中信 证券 股份有 限公 司固 定收 益部 交易员 、资 产管 理业 务投 资经理 、资 产 管
理业务 投资 主管 等。 
李一梅 女士 ：董 事、 总经 理，硕 士。 兼任 证通 股份 有限公 司董 事、 华夏 基金 （香港 ） 有
限 公司 董事 。曾 任华 夏基 金管理 有限 公司 副总 经理 、营销 总监 、市 场总 监、 基金营 销部 总 经
理，上 海华 夏财 富投 资管 理有限 公司 执行 董事 、总 经理等 。 
张平先 生： 独立 董事 ，博 士。现 任中 国社 科院 经济 研究所 研究 员。 兼任 民生 通惠资 产 管
理公司 及香 港中 航工 业国 际独立 董事 。曾 任中 国社 科院经 济研 究所 宏观 研究 室副主 任、 经 济
增长室 主任 、所 长助 理、 副所长 ，国 家金 融与 发展 实验室 副主 任等 。 
张宏久 先生 ：独 立董 事， 硕士。 现任 北京 市竞 天公 诚律师 事务 所合 伙人 。兼 任博天 环 境
股份有 限公 司及 中信 信托 有限公 司独 立董 事， 全国 律师协 会外 事委 员会 及金 融证券 专业 委 员
会副主 任， 全国 侨联 法律 顾问委 员会 委员 ，中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会、 上海国 际经 济 贸
易仲裁 委员 会及 吉隆 坡地 区国际 仲裁 院仲 裁员 等。 
支晓强 先生 ：独 立董 事， 博士。 现任 中国 人民 大学 继续教 育处 副处 长、 商学 院财务 与 金
融系教 授、 博士 生导 师。 兼任全 国会 计专 业学 位研 究生教 育指 导委 员会 委员 兼副秘 书长 、 中
国会计 学会 财务 成本 分会 副会长 、财 政部 企业 会计 准则咨 询委 员会 咨询 专家 、中国 会计 学 会
内部控 制专 业委 员会 委员 、中国 上市 公司 协会 独立 董事委 员会 委员 、国 家留 学基金 委评 审 专
家、北 农大 科技 股份 有限 公司独 立董 事等 。 
杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太 平 有 限 公 司 总 裁 ， 负 责 总 部 加 拿 大 鲍 尔 公 司
（Power Corporation of Canada ） 在中 国的 投资 活动， 兼任三 川能 源开 发有 限公 司董事 、 中 国中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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投资协 会常 务理 事。 曾任 国际金 融公 司（ 世界 银行 组织成 员） 驻中 国的 首席 代表， 华夏 基 金
管理有 限公 司董 事等 。 
杨维华 先生 ：监 事， 硕士 。现任 中信 证券 股份 有限 公司风 险管 理 部 B 角 （主 持工作 ） 。
曾任中 信证 券股 份有 限公 司风险 管理 部总 监等 。 
史本良 先生 ：监 事， 硕士 ，注册 会计 师。 现任 中信 证券股 份有 限公 司计 划财 务部 B 角。
曾任中 信证 券股 份有 限公 司计划 财务 部总 监等 。 
汪贵华 女士 ：监 事， 博士 。现任 华夏 基金 管理 有限 公司党 委委 员。 曾任 财政 部科研 所 助
理研究 员、 中关 村证 券股 份有限 公司 计划 资金 部总 经理、 华夏 基金 管理 有限 公司财 务总 监 等 。 
李彬女 士： 监事 ，硕 士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司合规 部执 行总 经理 、信 息披露 负 责
人。曾 任中 信证 券股 份有 限公司 基金 管理 部项 目经 理、中 信基 金管 理有 限责 任公司 监察 稽 核
部高级 副总 裁、 华夏 基金 管理有 限公 司法 律监 察部 总监等 。 
宁晨新 先生 ：监 事， 博士 ，高级 编辑 。现 任华 夏基 金管理 有限 公司 办公 室总 监、董 事 会
秘书（ 兼） 。曾 任中 国证 券 报社记 者、 编辑 、办 公室 主任、 副总 编辑 ，中 国政 法大学 讲 师 等 。 
张霄岭 先生 ：副 总经 理， 博士。 现兼 任华 夏基 金（ 香港） 有限 公司 首席 执行 官、中 国 石
化销售 股份 有限 公司 董事 、 清华大 学五 道口 金融 学院 特聘教 授。 曾任 美国 联邦 储 备委员 会 （ 华
盛顿总 部） 经济 学家 、摩 根士丹 利（ 纽约 总部 ）信 用衍生 品交 易模 型风 险主 管、中 国银 监 会
银行监 管三 部副 主任 等。 
刘义先 生： 副总 经理 ，硕 士。现 任华 夏基 金管 理有 限公司 党委 委员 。曾 任中 国人民 银 行
总行计 划资 金司 副主 任科 员、主 任科 员， 中国 农业 发展银 行总 行信 息电 脑部 信息综 合处 副 处
长 （主 持工 作） ， 华夏 基金 管理有 限公 司监 事、 党办 主任、 养老 金业 务总 监， 华夏资 本管 理有
限公司 执行 董事 、 总 经理 等。 
阳琨先 生： 副总 经理 、投 资总监 ，硕 士。 现任 华夏 基金管 理有 限公 司党 委委 员。曾 任 中
国对外 经济 贸易 信托 投资 有限公 司财 务部 部门 经理 ，宝盈 基金 管理 有限 公司 基金经 理助 理 ，
益民基 金管 理有 限公 司投 资部部 门经 理， 华夏 基金 管理有 限公 司股 票投 资部 副总经 理等 。 
周璇女 士： 督察 长， 硕士 。现任 华夏 基金 管理 有限 公司纪 委书 记。 曾任 华夏 基金管 理 有
限公司 总经 理助 理； 曾任 职于中 国证 监会 、北 京金 融街建 设开 发公 司。 
2 、本 基金 基金 经理 
徐猛先 生， 清华 大学 工学 硕士。 曾任 财富 证券 助理 研究员 ， 原 中关 村证 券研 究员等 。 2006
年 2 月 加入 华夏 基金 管理 有限公 司， 曾任 数量 投资 部基金 经理 助理 、上 证原 材料交 易型 开 放
式指数 发起 式证 券投 资基 金基金 经理 （2016 年 1 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日 期间） 等， 现中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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任数量 投资 部总 监， 上证 金融地 产交 易型 开放 式指 数发起 式证 券投 资基 金基 金经理 （2013 年
4 月 8 日起 任职） 、华 夏沪 港通恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 经理 （2015 年 3 月
12 日起 任职 ） 、 华夏 沪港 通恒生 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金基 金经理 （2015 年
3 月 12 日起 任职 ） 、 恒生 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 经理 （2015 年 12 月 21 日 起任
职） 、 恒生 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金经 理（2015 年 12 月 21 日起 任职 ） 、
华夏上 证 50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 （2016 年 12 月 1 日 起任 职） 、
中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金基 金经 理 （2016 年 12 月 1 日起 任职） 、 华 夏创业 板交 易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理 （2017 年 12 月 8 日起任 职） 、 战略 新兴 成指 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金基 金经 理 （2018 年 7 月 13 日起 任 职） 、 华 夏创 业板 交易 型开 放式指 数证 券
投资基 金发 起式 联接 基金 基金经 理 （2018 年 8 月 14 日起任 职） 、 华夏 中小 企业 板交易 型开 放
式指数 基金 发起 式 联 接基 金基金 经理 （2018 年 9 月 10 日 起任 职） 。 
历任基 金经 理： 2011 年 2 月 22 日至 2012 年 2 月 29 日期间 ， 唐 棕先 生任 基金 经理； 2006
年 6 月 8 日至 2017 年 3 月 24 日期 间， 方军 先生 任 基金经 理。 
3 、本 公司 量化 投资 决策 委 员会 
主任： 张弘 弢先 生， 华夏 基金管 理有 限公 司董 事总 经理， 基金 经理 。 
成员： 阳琨 先生 ，华 夏基 金管理 有限 公司 副总 经理 、投资 总监 ，基 金经 理。 
徐猛先 生， 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ，基金 经理 。 
宋洋女 士， 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ，基金 经理 。 
4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1 、 依法 募集 基金， 办理 或者 委托经 中国 证监 会认 定的 其他机 构代 为办 理基 金份 额的发 售 、
申购、 赎回 和登 记事 宜 。 
2 、办 理基 金备 案手 续 。 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资 。 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益 。 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 。 
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告 。 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格 。 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项 。 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料 。 
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律 行 为 。 
12 、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人承 诺 
1 、 本基 金管 理人 将根 据基 金合同 的规 定 ， 按 照招 募 说明书 列明 的投 资目 标 、 策略及 限制
等全权 处理 本基 金的 投资 。 
2 、 本基 金管 理人 不从 事违 反 《证 券法》 的行 为， 并 建立健 全内 部控 制制 度， 采取有 效 措
施，防 止违 反 《 证券 法》 行为的 发生 。 
3 、 本基 金管 理人 不从 事违 反 《基 金法》 的行 为， 并 建立健 全内 部控 制制 度， 采取有 效 措
施，保 证基 金财 产不 用于 下列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 。 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保 。 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资 。 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构另 有规 定的 除外 。 
（5） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 。 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动 。 
（7） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动 。 
4 、本 基金 管理 人将 加强 人 员管理 ，强 化职 业操 守， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1） 将其 固有 财 产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 。 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 。 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益 。 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 。 
（5） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由国 务院 证券 监督管 理机 构规 定禁 止的 其他 行 为 。 
5 、基 金经 理承 诺 
（1 ） 依 照有 关法 律 、 法 规 和基金 合同 的规 定 ， 本 着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取利
益。 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、 被 代理 人、 被代 表人、 受雇人 或任 何其 他第 三人 谋取不 当
利益。 
（3 ） 不 泄漏 在任 职期 间知 悉的有 关证 券 、 基 金的 商 业秘 密 ， 尚未 依法 公开 的 基金投 资内中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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容、基 金投 资计 划等 信息 。 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
基金管 理人 根据 全面 性原 则、有 效性 原则 、独 立性 原则、 相互 制约 原则 、防 火墙原 则 和
成本收 益原 则建 立了 一套 比较完 整的 内部 控制 体系 。该内 部控 制体 系由 一系 列业务 管理 制 度
及相应 的业 务处 理、 控制 程序组 成， 具体 包括 控制 环境、 风险 评估 、 控 制活 动 、信 息沟 通 、
内部监控 等 要素 。 公 司已 经通过 了 ISAE3402 （ 《 鉴 证业务 国际 准则 第 3402 号 》 ）认 证， 获得
无保留 意见 的控 制设 计合 理性及 运行 有效 性的 报告 。 
1 、控 制环 境 
良好的 控制 环境 包括 科学 的公司 治理 、有 效的 监督 管理、 合理 的组 织结 构和 有力的 控 制
文化。 
（1 ） 公 司引 入了 独立 董事 制度 ， 目 前有 独立 董 事 3 名。 董事 会下 设 审 计委 员 会 等专 门委
员会。 公司 管理 层设 立了 投资决 策委 员会 、风 险管 理委员 会等 专业 委员 会。 
（2） 公司 各部 门之 间有 明 确的授 权分 工， 既互 相合 作， 又 互相 核对 和制 衡， 形成了 合理
的组织 结构 。 
（3 ） 公 司坚 持稳 健经 营和 规范运 作 ， 重 视员 工的 合 规守法 意识 和 职 业道 德的 培养 ， 并 进
行持续 教育 。 
2 、风 险评 估 
公司各 层面 和各 业务 部门 在确定 各自 的目 标后 ，对 影响目 标实 现的 风险 因素 进行分 析 。
对于不 可控 风险 ，风 险评 估的目 的是 决定 是否 承担 该风险 或减 少相 关业 务； 对于可 控风 险 ，
风险评 估的 目的 是分 析如 何通过 制度 安排 来控 制风 险程度 。风 险评 估还 包括 各业务 部门 对 日
常工作 中新 出现 的风 险进 行再评 估并 完善 相应 的制 度，以 及新 业务 设计 过程 中评估 相关 风 险
并制定 风险 控制 制度 。 
3 、控 制活动 
公司对 投资 、会 计、 技术 系统和 人力 资源 等主 要业 务制定 了严 格的 控制 制度 。在业 务 管
理制度 上， 做到 了业 务操 作流程 的科 学、 合理 和标 准化， 并要 求完 整的 记录 、保存 和严 格 的
检查、 复核 ；在 岗位 责任 制度上 ，内 部岗 位分 工合 理、职 责明 确， 不相 容的 职务、 岗位 分 离
设置， 相互 检查 、相 互制 约。 
（1） 投资 控制 制 度 
投资决 策委 员会 是公 司的 最高投 资决 策机 构， 负责 资产配 置和 重大 投资 决策 等；基 金 经
理小组 负责 在投 资决 策委 员会资 产配 置基 础上 进行 组合构 建， 基金 经理 领导 基金经 理小 组 在中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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基金合 同和 投资 决策 权限 范围内 进行 日常 投资 运作 ；交易 管理 部负 责所 有交 易的集 中 执 行 。 
① 投资 决策 与执 行相 分离 。 投资 管理 决策 职能 和交 易执行 职能 严格 隔离 ，实 行集中 交 易
制度， 建立 和完 善公 平的 交易分 配制 度， 确保 各投 资组合 享有 公平 的交 易执 行机会 。 
② 投资 授权 控制 。 建 立明 确的 投 资决 策授 权制 度， 防止越 权决 策。 投资 决策 委员会 负 责
制定投 资原 则并 审定 资产 配置比 例 ； 基金 经理 小组 在投资 决策 委员 会确 定的 范围内 ，负 责 确
定与实 施投 资策 略、 建 立 和调整 投资 组合 并下 达投 资指令 ， 对 于超 过投 资权 限的操 作需 要 经
过严格 的审 批程 序； 交易 管理部 依据 基金 经理 或基 金经理 授权 的小 组成 员的 指令 负 责交 易 执
行。 
③ 警示 性控 制。 按照 法规 或公司 规定 设置 各类 资产 投资比 例的 预警 线， 交易 系统 在 投资
比例 达 到接 近限 制比 例前 的某一 数值 时自 动预 警。 
④ 禁止 性控 制。 根据 法律 、法规 和公 司相关 规 定， 基金禁 止投 资 受 限制 的证 券并禁 止 从
事 受限 制的 行为 。 交 易系 统 通过 预先 的设 定 ， 对上 述禁止 进行 自动 提示 和限 制。 
⑤ 多重 监控 和反 馈。 交易 管理部 对投 资行 为进 行一 线监控 ； 风 险管 理部 进行 事中的 监控 ；
监察稽 核部 门进 行事 后的 监控。 在监 控中 如发 现异 常情况 将及 时反 馈并 督促 调整 。 
（2） 会计 控制 制度 
① 建立 了基 金会 计的 工作 制度及 相应 的操 作和 控制 规程， 确保 会计 业务 有章 可循。 
② 按照 相互 制约 原则 ，建 立了基 金会 计业 务的 复核 制度以 及与 托管 人相 关业 务的相 互 核
查监督 制度 。 
③ 为了 防范 基金 会计 在资 金头寸 管理 上出 现透 支风 险，制 定了 资金 头寸 管理 制度。 
④ 制定 了完 善的 档案 保管 和财务 交接 制度 。 
（3） 技术 系统 控制 制度 
为保证 技术 系统 的安 全稳 定运行 ，公 司对 硬件 设备 的安全 运行 、数 据传 输与 网络安 全 管
理、软 硬件 的维 护、 数据 的备份 、信 息技 术人 员操 作管理 、危 机处 理等 方面 都制定 了完 善 的
制度。 
（4） 人力 资源 管理 制度 
公司建 立了 科学 的招 聘解 聘制度 、培 训制 度、 考核 制度、 薪酬 制度 等人 事管 理制度 ， 确
保人力 资源 的有 效管 理。 
（5） 监察 制度 
公司设 立了 监察 部门 ，负 责公司 的法 律事 务和 监察 工作。 监察 制度 包括 违规 行为的 调 查
程序和 处理 制度 ，以 及对 员工行 为的 监察 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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（6） 反洗 钱制 度 
公司设 立了 反洗 钱工 作小 组作为 反洗 钱工 作的 专门 机构， 指定 专门 人员 负责 反洗钱 和 反
恐融资 合规 管理 工作 ；各 相关部 门设 立了 反洗 钱岗 位，配 备反 洗钱 负责 人员 。除建 立健 全 反
洗钱组 织体 系外 ，公 司还 制定了 《反 洗钱 工作 内部 控制制 度》 及相 关业 务操 作规程 ，确 保 依
法切实 履行 金融 机构 反洗 钱义务 。 
4 、信 息沟 通 
公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系，通 过建 立有 效的 信息 交流渠 道 ，
公司员 工及 各级 管理 人员 可以充 分了 解 与 其职 责相 关的信 息， 信息 及时 送交 适当的 人员 进 行
处理。 目前 公司 业务 均已 做到了 办公 自动 化， 不同 的人员 根据 其业 务性 质及 层级具 有不 同 的
权限。 
5 、内 部监控 
公司设 立了 独立 于各 业务 部门的 稽核 部 门 ，通过 定期 或不 定期 检查 ，评 价公 司内部 控 制
制度合 理性 、完 备性 和有 效性， 监督 公司 各项 内部 控制制 度的 执行 情况 ，确 保公司 各项 经 营
管理活 动的 有效 运行 。 
6 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 本公 司确 知建 立、 实 施和维 持内 部控 制制 度是 本公司 董事 会及 管理 层的 责任 。 
（2） 上述 关于 内部 控制 的 披露真 实、 准确 。 
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 
四、基金托管人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 “中 国建 设银行 ” ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：田 国立 
成立时 间：2004 年 9 月 17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民 币贰 仟伍 佰亿壹 仟零 玖拾 柒万 柒仟 肆佰捌 拾陆 元整 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田 青 
联系电 话：010-67595096 
中国建 设银 行成 立 于 1954 年 10 月， 是 一家 国内 领先 、 国际 知名 的大 型股 份制 商业银 行，
总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香港 联合 交 易所挂 牌上 市( 股 票代 码 939) ，于 2007 年
9 月在 上海 证券 交易 所挂 牌上市( 股票 代码 601939) 。 
2018 年 6 月 末， 本集 团资 产总额 228,051.82 亿元 ， 较上年 末增 加 6,807.99 亿 元，增 幅
3.08% 。 上 半年 ， 本 集团 盈 利平稳 增长 ， 利润 总额 较 上年同 期增 加 93.27 亿元 至 1,814.20 亿元 ，
增幅 5.42% ；净 利润 较上 年同期 增 加 84.56 亿 元至 1,474.65 亿 元， 增幅 6.08% 。 
2017 年， 本 集团 先后 荣获 香港《 亚洲 货币 》 “2017 年中国 最佳 银行 ” ， 美国 《 环球金 融》
“2017 最佳 转型 银行” 、 新加坡 《亚 洲银 行家 》 “2017 年中 国最 佳数 字银 行” 、 “2017 年中 国
最佳大 型零 售银 行奖 ” 、 《 银行家 》 “2017 最佳 金融 创新奖 ”及 中国 银行 业协 会“年 度最 具 社
会责任 金融 机构 ” 等多 项 重要奖 项 。 本 集团 在英 国 《银 行家 》 “2017 全球 银 行 1000 强 ” 中 列
第 2 位 ；在 美国 《财 富》 “2017 年世 界 500 强 排行 榜 ”中列 第 28 名。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ，下 设综 合与 合规管 理处 、基 金市 场处 、证券 保 险
资产市 场处 、 理 财信 托股 权 市场 处、QFII 托管处、 养老金 托管 处、 清算 处、 核算处 、 跨 境托
管运营 处 、 监 督稽 核处 等 10 个职 能处 室 ， 在 安徽 合肥 设有托 管运 营中 心 ， 在 上 海设有 托管 运
营中心 上海 分中 心 ， 共 有 员工 315 余 人 。 自 2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外 部 会计师 事务 所对
托管业 务进 行内 部控 制审 计，并 已经 成为 常规 化的 内控工 作手 段。 
2 、主 要人 员情 况 
纪伟， 资产 托管 业务 部总 经理， 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信
贷经营 部任 职， 并在 总行 公司业 务部 、投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。其 拥 有
八年托 管从 业经 历， 熟悉 各项托 管业 务， 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
龚毅 ， 资 产托 管业 务部 资 深经理 （ 专业 技术 一级 ） ， 曾就职 于中 国建 设银 行北 京市分 行国
际部、 营业 部并 担任 副行 长，长 期从 事信 贷业 务和 集团客 户业 务等 工作 ，具 有丰富 的客 户 服
务和业 务管 理经 验。 
黄秀莲 ， 资 产托 管业 务部 资 深经理 （专 业技 术一 级） ， 曾就职 于中 国建 设银 行总 行会计 部，
长期从 事托 管业 务管 理等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 
郑绍平 ，资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 、中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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战略客 户部 ，长 期从 事客 户服务 、信 贷业 务管 理等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理 经
验。 
原玎， 资产 托管 业务 部副 总经理 ，曾 就职 于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事 海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作， 具有 丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行，中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客 户
为中心 ”的 经营 理念 ，不 断加强 风险 管理 和内 部控 制，严 格履 行托 管人 的各 项职责 ，切 实 维
护资产 持有 人的 合法 权益 ，为资 产委 托人 提供 高质 量的托 管服 务。 经过 多年 稳步发 展， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ，托 管业 务品 种不 断增加 ，已 形成 包括 证券 投资基 金、 社 保
基金 、保险资 金、基本 养老个 人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等产品 在内的 托管业务
体系 ， 是 目前 国内 托管 业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一 。 截 至 2018 年二 季度 末， 中国 建设 银
行已托 管 857 只 证券 投资 基金。 中国 建设 银行 专业 高效的 托管 服务 能力 和业 务水平 ，赢 得 了
业内的 高度 认同 。中 国建 设银行 先后 9 次获 得《 全 球托管 人》 “中 国最 佳托 管 银行” 、4 次获
得《财 资》 “中 国最 佳次 托 管银行 ” 、 连续 5 年获 得中 债登“ 优秀 资产 托管 机构 ”等奖 项， 并
在 2016 年 被 《环 球金 融》 评为中 国市 场唯 一一 家 “ 最佳托 管银 行” 、 在 2017 年荣获 《亚 洲银
行家》 “最 佳托 管系 统实 施 奖” 。 
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制目 标 
作为基 金托 管人 ，中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规 章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、严 格监察 ，确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基 金
财产的 安全 完整 ，确 保有 关信息 的真 实、 准确 、完 整、及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法 权
益。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ，负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作，对 托 管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。资 产托 管业 务部 配备了 专职 内控 合规 人员 负责托 管业 务 的
内 控合 规工 作， 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
资产托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位 职
责、业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ；业 务人 员具 备从业 资格 ； 业中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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务管理 严格 实行 复核 、审 核、检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、使 用， 账户 资料 严格 保管， 制约 机制 严格 有效 ；业务 操作 区专 门设 置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作，防 止人 为 事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1 、监 督方 法 
依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用 自
行开发 的 “新 一代 托管 应 用监督 子系 统” ， 严格 按照 现行法 律法 规以 及基 金合 同规定 ， 对基 金
管理人 运作 基金 的投 资比 例、投 资范 围、 投资 组合 等情况 进行 监督 。在 日常 为基金 投资 运 作
所提供 的基 金清 算和 核算 服务环 节中 ，对 基金 管理 人发送 的投 资指 令、 基金 管理人 对各 基 金
费用的 提取 与开 支情 况进 行检查 监督 。 
2 、监 督流 程 
（1） 每 工作 日按 时通 过新 一代托 管应 用监 督子 系统 ， 对各 基金 投资 运作 比例 控制等 情 况
进行 监 控 ， 如 发现 投资 异 常情况 ， 向基 金管 理人 进 行风险 提示 ， 与基 金管 理 人进行 情况 核实 ，
督促其 纠正 ，如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。 
（2） 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后， 对指 令要 素等 内容进 行核 查。 
（3） 通 过技 术或 非技 术手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 ， 电话 或书 面要 求基 金管 理人进 行 解
释或举 证， 如有 必要 将及 时报告 中国 证监 会。 
五、相关服务机构 
（一） 销售 机构 
1 、场 内申 购、 赎回 代理 机 构 
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：田 国立 
客户服 务 电 话：95533 
传真：010-66275654 
联系人 ：王 嘉朔 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
18 
网址：www.ccb.com 
（2） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 商城 路 618 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 
法定代 表人 ：杨 德红 
电话：021-38676161 
传真：021-38670161 
联系人 ：芮 敏祺 
网址：www.gtja.com 
客户服 务电 话：95521



（3） 中信 建投 证券 股份 有 限公司 
住所： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
客户服 务电 话：95587 
传真：010-65182261 
联系人 ：权 唐 
网址：www.csc108.com 
（4） 国信 证券 股份 有限 公 司 
住所： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 十六层 至二 十六 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 
法定代 表人 ：何 如 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
联系人 ：周 杨 
网址：www.guosen.com.cn 
客户服 务电 话：95536 
（5） 招商 证券 股份 有限 公 司 
住所： 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦 A 座 38-45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 40 层 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
19 
法定代 表人 ：霍 达 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
联系人 ：黄 健 
网址：www.newone.com.cn 
客户服 务电 话：95565 
（6） 广发 证券 股份 有限 公 司 
住所： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广州 天河 区天 河北路 183-187 号大 都会 广场 5 、18 、19 、36 、38 、39、41 、
42 、43 、44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
电话：020-87555888 
传真：020-87555417 
联系人 ：黄 岚 
网址：www.gf.com.cn 
客户服 务电 话：95575 或 致电各 地营 业网 点 
（7） 中信 证券 股份 有限 公 司 
住所： 广东 省深 圳市 福田 区中心 三 路 8 号 卓越 时代 广场（ 二期 ）北 座 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：张 佑君 
电话：010-60838888



传真：010-60836029 
联系人 ：郑 慧 
网址：www.cs.ecitic.com 
客户服 务电 话：95548 
（8） 中国 银河 证券 股份 有 限公司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 2-6 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 共炎 
电话：010-66568430 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
20 
传真：010-66568990 
联系人 ：田 薇 
网址：www.chinastock.com.cn 
客户服 务电 话：4008-888-888 或 95551 
（9） 海通 证券 股份 有限 公 司 
住所： 上海 市淮 海中 路 98 号 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号 10 楼 
法定代 表人 ：王 开国 
电话：021-23219000 
传真：021-63410456 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
网址：www.htsec.com 
客户服 务电 话：95553 、400-888-8001 
（10） 申万 宏源 证券 有限 公司 
住所： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层（200031 ） 
法定代 表人 ：李 梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
联系人 ：陈 宇 
网址：www.swhysc.com 
客户服 务电 话：95523 、400-889-5523 
（11 ）兴 业证 券股 份有 限 公司 
住所： 福州 市湖 东 路 268 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 
法定代 表人 ：杨 华辉 
电话：021-38565547 
传真：021-38565955 
联系人 ：乔 琳雪 
网址：www.xyzq.com.cn 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
21 
客户服 务电 话：95562 
（12） 长江 证券 股份 有限 公司 
住所： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：杨 泽柱 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
联系人 ：李 良 
网址：www.95579.com 
客户服 务电 话：95579 、400-888-8999 
（13） 安信 证券 股份 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代 表人 ：王 连志 
电话：0755-82558305 
传真：0755-82558355 
联系人 ：陈 剑虹 
网址：www.essence.com.cn 
客户服 务电 话：95517 
（14） 国元 证券 股份 有限 公司 
住所： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 
法定代 表人 ：蔡 咏 
电话：0551-62257012 
传真：0551-62272100 
联系人 ：祝 丽萍 
网址：www.gyzq.com.cn 
客户服 务电 话：95578 
（15） 渤海 证券 股份 有限 公司 
住所： 天津 经济 技术 开发 区第二 大 街 42 号写 字楼 101 室 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
22 
办公地 址： 天津 市南 开区 滨水西 道 8 号 
法定代 表人 ：王 春峰 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
联系人 ：蔡 霆 
网址：www.ewww.com.cn 
客户服 务电 话：400-651-5988 
（16） 华泰 证券 股份 有限 公司 
住所： 南京 市江 东中 路 228 号 
办公地 址：南 京市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳市 福田区 深南 大道 4011
号港中 旅大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：周 易 
电话：0755-82492193 
传真：0755-82492962 （深 圳） 
联系人 ：庞 晓芸 
网址：www.htsc.com.cn 
客户服 务电 话：95597 
（17） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 
住所： 山东 省青 岛市 崂山 区深圳 路 222 号 1 号楼 2001 
办公地 址： 山东 省青 岛市 市南区 东海 西 路 28 号龙 翔 广场东 座 5 层 
法定代 表人 ：姜 晓林 
电话：0531-89606165 
传真：0532-85022605 
联系人 ：刘 晓明 
网址：http://sd.citics.com 
客户服 务电 话：95548 
（18） 东吴 证券 股份 有限 公司 
住所： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
法定代 表人 ：范 力 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
23 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
联系人 ：方 晓丹 
网址：www.dwzq.com.cn 
客户服 务电 话：95330 
（19） 信达 证券 股份 有限 公司 
住所： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
联系人 ：尹 旭航 
网址：www.cindasc.com 
客户服 务电 话：95321 
（20） 方正 证券 股份 有限 公司 
住所： 湖南 省长 沙市 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 
法定代 表人 ：雷 杰 
电话：0731-85832503 
传真：0731-85832214 
联系人 ：郭 军瑞 
网址：www.foundersc.com 
客户服 务电 话：95571 
（21） 长城 证券 股份 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 6008 号特 区报 业大 厦 14 、16 、17 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 ：黄 耀华 
电话：0755-83516089 
传真：0755-83515567 
联系人 ：李 春芳 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
24 
网址：www.cgws.com 
客户服 务电 话：400-666-6888 、0755-33680000 
（22） 光大 证券 股份 有限 公司 
住所： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
电话：021-22169081 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨 
网址：www.ebscn.com 
客户服 务电 话：95525 、400-888-8788 
（23） 南京 证券 股份 有限 公司 
住所： 江苏 省南 京市 江东 中路 389 号 
办公地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 389 号 
法定代 表人 ：步 国旬 
电话：025-58519523 
传真：025-83369725 
联系人 ：王 万君 
网址：www.njzq.com.cn 
客户服 务电 话：95386 
（24） 上海 证券 有限 责任 公司 
住所： 上海 市西 藏中 路 336 号 
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：龚 德雄 
电话：021-51539888 
传真：021-65217206 
联系人 ：张 瑾 
网址：www.962518.com 
客户服 务电 话：400-891-8918 
（25） 国联 证券 股份 有限 公司 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
25 
住所： 无锡 市太 湖新 城金 融一 街 8 号 国联 金融 大厦 
办 公地 址： 无锡 市太 湖新 城金融 一 街 8 号 国联 金融 大厦 
法定代 表人 ：姚 志勇 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
联系人 ：祁 昊 
网址：www.glsc.com.cn 
客户服 务电 话：95570 
（26） 平安 证券 股份 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号 荣超 大厦 16-20 层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 
法定代 表人 ：谢 永林 
电话：021-38631117 
传真：021-33830395 
联系人 ：石 静武 
网址：www.pingan.com 
客户服 务 电 话：95511-8 
（27） 国海 证券 股份 有限 公司 
住所： 广西 桂林 市辅 星 路 13 号 
办公地 址： 广西 壮族 自治 区南宁 市滨 湖 路 46 号 
法定代 表人 ：何 春梅 
电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
联系人 ：牛 孟宇 
网址：www.ghzq.com.cn 
客户服 务电 话：95563 
（28） 国都 证券 股份 有限 公司 
住所： 北京 市东 城区 东直 门南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层 
法定代 表人 ：- 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
26 
电话：010-84183389 
传真：010-84183311-3389 
联系人 ：黄 静 
网址：www.guodu.com 
客户服 务电 话：400-818-8118 
（29） 东海 证券 股份 有限 公司 
住所： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 
法定代 表人 ：赵 俊 
电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人 ：王 一彦 
网址：www.longone.com.cn 
客户服 务电 话：95531 、400-888-8588 
（30） 恒泰 证券 股份 有限 公司 
住所： 内蒙 古呼 和浩 特市 新城区 新华 东 街 111 号 
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号 
法定代 表人 ：庞 介民 
电话：021-68405273 
传真：021-68405181 
联系人 ：张 同亮 
网址：www.cnht.com.cn 
客户服 务电 话：400-196-6188 
（31） 华西 证券 股份 有限 公司 
住所： 四川 省成 都市 高新 区天府 二 街 198 号 
办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号 
法定代 表人 ：杨 炯洋 
电话：010-52723273 
传真：028-86150040 
联系人 ：谢 国梅


中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
27 
网址：www.hx168.com.cn 
客户服 务电 话：400-888-8818 
（32） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司 
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区（ 新市 区） 北京 南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室 
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号大 成国 际大厦 20 楼 2005
室（830002 ） 
法定代 表人 ：韩 志谦 
电话：0991-2307105 
传真：0991-2301927



联系人 ：王 怀春 
网址：www.hysec.com 
客户服 务电 话：400-800-0562 
（33） 中泰 证券 股份 有限 公司 
住所： 山东 省济 南市 市中 区经七 路 86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 ：李 玮 
电话：021-20315290 
传真：021-20315125 
联系人 ：许 曼华 
网址：www.zts.com.cn 
客户服 务电 话：95538 
（34） 第一 创业 证券 股份 有限公 司 
住所： 广东 省深 圳市 罗湖 区笋岗 路 12 号 中民 时代 广 场 B 座 25 、26 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：刘 学民 
电话：0755-25831754 
传真：0755-23838750 
联系人 ：毛 诗莉 
网址：www.firstcapital.com.cn 
客户服 务电 话：95358 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
28 
（35） 中航 证券 有限 公司 
住所： 江西 省南 昌市 红谷 滩新区 红谷 中大 道 1619 号 南昌国 际金 融大 厦 A 栋 41 层 
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 南昌 国际 金融 大厦 A 栋 41 层 
法定代 表人 ：王 宜四 
电话：0791-86768681 
传真：0791-86770178 
联系人 ：戴 蕾 
网址：www.avicsec.com 
客户服 务电 话：95335 
（36） 华鑫 证券 有限 责任 公司 
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号 
法定代 表人 ：俞 洋 
电话：021-54967552 
传真：021-54967032 
联系人 ：杨 莉娟 
网址：www.cfsc.com.cn 
客户服 务电 话：95323 、400-109-9918 
（37） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 
住所： 深圳 市福 田区 益田 路与福 中路 交界 处荣 超商 务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：高 涛 
电话：0755-88320851 
传真：0755-82026942 
联系人 ：胡 芷境 
网址：www.china-invs.cn 
客户服 务电 话：400-600-8008 、95532 
（38） 华宝 证券 有限 责任 公司 
住所： 上海 市陆 家嘴 环 路 166 号 27 楼 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 27 楼 
法定代 表人 ：陈 林 
电话：021-50122128 
传真：021-50122398 
联系人 ：徐 方亮 
网址：www.cnhbstock.com 
客户服 务电 话：400-820-9898 
2 、场 外申 购、 赎回 销售 机 构 
（1） 华夏 基金 管理 有限 公 司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 
法定代 表人 ： 杨 明辉 
客户服 务电 话：400-818-6666 
传真：010-63136700 
联系人 ： 张 德根 
网址：www.ChinaAMC.com 
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ： 田 国立 
客户服 务电 话：95533 
传真：010-66275654 
联系人 ： 王 嘉朔 
网址：www.ccb.com 
3 、二 级市 场交 易代 办证 券 公司 
具有深 圳证 券交 易所 会员 资格的 所有 证券 公司 （ 投 资者在 深圳 证券 交易 所各 会员单 位 证
券营业 部均 可参 与基 金二 级市场 交易 ） 。 
4 、 基金 管理 人可 根据 有关 法律法 规 ， 选 择其 他符 合 要求的 机构 代理 销售 本基 金， 并及 时
公告。 
（二） 登记 结算 机构 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
30 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 ：周明 
联系人 ： 丁 志勇 
联系电 话：0755-25941405 
传真：0755-25987133 
（三） 律师 事务 所 
名称： 北京 市天 元律 师事 务所 
住所： 北京 市西 城区 丰盛 胡同28 号太 平洋 保险 大厦10 层 
办公地 址： 北京 市 西 城区 丰盛胡 同28 号太 平洋 保险 大厦10 层 
法定代 表人 ：朱 小辉 
联系电 话：010-57763888 
传真：010-57763777 
联系人 ：李 晗 
经办律 师： 吴冠 雄、 李晗 
（四） 会计 师事 务所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号领 展企 业广 场 二座普 华永 道中 心11 楼 
执行事 务合 伙人 ：李 丹 
联系电 话：021-23238888 
传真：021-23238800 
联系人 ：单 峰、 赵雪 
经办注 册会 计师 ：单 峰、 赵雪 
六、基金的募集 
中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金由 基金 管理 人依 照《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办
法》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定 ， 经 中国 证监 会 2006 年 5 月 11 日证 监基 金字[2006]92 号文 核中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
31 
准募集 。 
本基金 为交 易型 开放 式基 金，基 金存 续期 间为 不定 期。 
本基金 募集 期间 每份 基金 份额面 值 为 1.00 元 ，认 购 价格 为 1.00 元。 
本基金 自 2006 年 5 月 22 日至 2006 年 6 月 5 日进 行 发售。 其中， 场内 和场 外现 金认购 的
日期 为 2006 年 5 月 22 日至 2006 年 6 月 2 日 ，股 票 认购的 日期 为 2006 年 6 月 5 日。 
本基金 设立 募集 期共 募 集 3,965,967,258.69 份 基金 份 额。有 效认 购户 数 为 89,049 户。 
七、基金合同的生效 
根据有 关规 定， 本基 金满 足基金 合同 生效 条件 ，基 金合同 于 2006 年 6 月 8 日 正式生 效 。
自基金 合同 生效 日起 ，本 基金管 理人 正式 开始 管理 本基金 。 
八、基金份额的上市 交易 
（一） 基金 在深 圳证 券交 易所上 市 
根据有 关规 定， 本基 金合 同生效 后， 具备 下列 上市 条件， 经向 深圳 证券 交易 所申请 ， 于
2006 年 9 月 5 日起 在深 圳 证券交 易所 上市 交易 。 （ 交 易代码 ：159902 ） 
1 、基 金募 集金 额（ 含募 集 股票市 值） 不低 于 2 亿元 。 
2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人 。 
3 、深 圳证 券交 易所 规定 的 其他条 件。 
（二） 基金 在深 圳证 券交 易所交 易 
本基金 在深 圳证 券交 易所 的上市 交易 需遵 照《 深圳 证券交 易所 交易 规则 》 、 《 深圳证 券 交
易所证 券投 资基 金上 市规 则》 、 《 深圳 证券 交易 所交 易型开 放式 指数 基金 业务 实施细 则》 等 有
关规定 ，包 括但 不限 于： 
1 、本 基金 上市 首日 的开 盘 参考价 为前 一工 作日 基金 份额净 值 。 
2 、本 基金 实行 价格 涨跌 幅 限制， 涨跌 幅比 例 为 10% ，自上 市首 日起 实行 。 
3 、本 基金 买入 申报 数量 为 100 份或 其整 数倍 ，不 足 100 份的 部分 可以 卖出 。 
4 、本 基金 申报 价格 最小 变 动单位 为 0.001 元。 
5 、本 基 金 可适 用大 宗交 易 的相关 规则 。 
（三） 基金 在深 圳证 券交 易所基 金份 额参 考净 值（IOPV ） 的计 算与 公告 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向深 圳证 券交 易所 提供当 日的 申购 赎回 清单 ，深圳 证 券中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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交易所 在开 市后 根据 申购 赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据， 计算并 发布 基 金
份额参 考净 值（IOPV ） ， 供投资 者交 易、 申购 、赎 回基金 份额 时参 考。 
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份 额参 考净 值＝ （申 购赎回 清单 中必 须用 现金 替代的 替代 金额 ＋申 购赎 回清单 中 可
以 用现 金替 代成 份证 券的数 量与 最新 成交 价乘 积之和+ 申 购赎 回清 单中 禁止用 现金 替代 成份
证券的 数量 与最 新成 交价 乘积之 和＋ 申购 赎回 清单 中的预 估现 金部 分） / 最小 申购、 赎回 单 位
对应的 基金 份额 。 
2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 
3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 
（四） 基金 在深 圳证 券交 易所暂 停上 市的 情形 和处 理方式 
本基金 在深 圳证 券交 易所 上市交 易后 ，有 下列 情形 之一的 ，深 圳证 券交 易所 可暂停 基 金
的上市 交易 ： 
1 、基 金不 再具 备本 条第 （ 一）款 规定 的上 市条 件 。 
2 、基 金违 反法 律法 规， 中 国证监 会决 定暂 停其 上市 。 
3 、基 金严 重违 反《 深圳 证 券交易 所证 券投 资基 金上 市 规则 》的 。 
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 基金 上市 的其 他情 形。 
发生上 述暂 停上 市情 形时 ，基金 管理 人应 在收 到深 圳证券 交易 所暂 停基 金上 市的决 定 之
日起 2 个工 作日 内在 至少 一种指 定媒 体发 布基 金暂 停上市 公告 。 
当暂停 上市 情形 消除 后， 基金管 理人 应向 深圳 证券 交易所 提出 恢复 上市 申请 ，经深 圳 证
券交易 所核 准后 可恢 复本 基金上 市， 并在 至少 一种 指定媒 体发 布基 金恢 复上 市公告 。 
（五） 基金 在深 圳证 券交 易所终 止上 市的 情形 和处 理方式 
本基金 在深 圳证 券交 易所 上市交 易后 ，有 下列 情形 之一的 ，深 圳证 券交 易所 可终止 基 金
的上市 交易 ： 
1 、基 金自 暂停 上市 之 日 起 半年内 未能 消除 暂停 上市 原因的 。 
2 、基 金合 同终 止 。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 。 
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
发生上 述终 止上 市情 形时 ，基金 管理 人应 在收 到深 圳证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定 之
日起 2 个工 作日 内在 至少 一种指 定媒 体发 布基 金终 止上市 公告 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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九、基金份额的申购 与赎 回 
（一） 申购 与赎 回的 开放 日及时 间 
本基金 在开 放日 为 投 资者 办理申 购 、 赎 回等 业务 ， 开 放时间 为 9:30-11:30 和 13:00-15:00 。
基金管 理人 可与 销售 机构 约定， 在开 放日 的其 他时 间受理 投资 者的 申购 、赎 回申请 ，但 是 对
于投资 者在 非开 放时 间提 出的申 购、 赎回 申请 ，其 基金份 额申 购、 赎回 价格 为下次 办理 基 金
份额申 购、 赎回 时间 所在 开放日 的价 格。 
本基金 自 2006 年 9 月 5 日 起开始 办理 场内 申购 、 赎 回及通 过场 外直 销机 构申 购、 赎 回业
务， 自 2006 年 9 月 11 日 起开始 办理 通过 场外 代销 机构申 购、 赎回 业务 。 
若深圳 证券 交易 所变 更交 易时间 或出 现其 他特 殊情 况，基 金管 理人 可对 开放 日、开 放 时
间进行 相应 的调 整并 公告 。 
（二） 申购 与赎回 的 场所 
1 、 投资 者可 使用 深圳 证券 账户 ， 采 用组 合证 券方 式 ， 通过深 圳证 券交 易所 场内 系统办 理
申购 、 赎 回业 务 （以 下简 称 “场内 申购 赎回 ”） 。 场内 申购赎 回代 理机 构为 基金 管理人 指定 的
具有基 金代 销业 务资 格的 深圳证 券交 易所 会员 单位 ，又称 为 “ 代办 证券 公司 ” 。 
2 、 投资 者可 使用 开放 式基 金账户 ， 采用 现金 方式 ， 通 过基金 管理 人和 场外 申购 赎回代 理
机构 中 国建 设银 行 办 理申 购、赎 回业 务（ 以下 简称 “场外 申购 赎回 ”）。 
本基金 场内 、场 外申 购赎 回代理 机构 的名 称、 住所 等信息 请详 见本 招募 说明 书 “五、相
关服务 机构 ”中 “（ 一） 销售机 构 ” 的相 关描 述。 
3 、 投资 者应 当在 基金 管理 人和场 内 、 场 外申 购赎 回 代理机 构办 理基 金申 购 、 赎回业 务的
营业场 所或 按基 金管 理人 和场内 、场 外申 购赎 回代 理机构 提 供 的其 他方 式办 理基金 的申 购 和
赎回。 
（三） 申购 与赎 回的 原则 
1 、 场 内申 购赎 回应 遵守 《 深圳证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基 金业 务实 施细 则》 的规 定 。 
（1） 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 和赎回 均以 份额 申请 。 
（2） 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
（3） 基 金的 申购、 赎回 价格 以受理 申请 当日 收市 后计 算的基 金份 额净 值为 基准 进行 计 算 。 
2 、场 外申 购赎 回业 务须 遵 守中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司相 关业 务规 则的 规定。 
（1） 基金 采用 金额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 以金额 申请 ，赎 回以 份额 申请。 
（2） 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 为现 金。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
34 
（3） 基 金的 申购、 赎回 价格 基于受 理申 请当 日申 购赎 回清单 对应 组合 证券 的买 入成本 （ 包
括相关 交易 费用 ）或 卖出 价值（ 扣除 相关 交易 费用 ）计算 ，与 受理 申请 当日 的基金 份额 净 值
或有不 同。 
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4 、 基金 管理 人在 不损 害基 金份额 持有 人权 益的 情况 下可更 改上 述原 则。 基金 管理人 最 迟
须于新 规则 开始 实施 日 前 3 个工 作日 在至 少一 种指 定媒体 公告 。 
（四） 场内 申购 赎回 的数 额限制 
投资者 场内 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。 
本基金 最小 申购 、 赎回 单 位为 50 万 份 ， 基 金管 理人 有权对 其进 行更 改 ， 并 在 更改前 至少
3 个工 作日 在至 少一 种指 定媒体 公告 。 
当接受 申购 申请 对存 量基 金份额 持有 人利 益构 成潜 在重大 不利 影响 时， 基金 管理人 应 当
采取设 定单 一投 资者 申购 数额上 限或 基金 单日 净申 购比例 上限 、拒 绝大 额申 购、暂 停基 金 申
购等措 施， 切实 保护 存量 基金份 额持 有人 的合 法权 益，具 体请 参见 相关 公告 。 
（五） 场内 申购 赎回 的程 序 
1 、申 购和 赎回 申请 的提 出 
投资者 须按 代办 证券 公司 规定的 手续 ， 在 开放 日的 开放时 间提 出场 内申 购、 赎回的 申请 。
投资者 申购 本基 金时 ，须 根据当 日申 购赎 回清 单备 足相应 数量 的股 票和 现金 。 投资 者提 交 赎
回申请 时， 必须 持有 足够 的基金 份额 余额 和现 金。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
投资者 场内 申购 、赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购 对
价，则 申购 申请 失败 。如 投资者 持有 的符 合要 求的 基金份 额不 足或 未能 根据 要求准 备足 额 的
现金， 或本 基金 投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ，则 赎回 申请 失败。 投资 者 应
在申请 当日 通过 其办 理申 购、赎 回业 务的 销售 网点 查询确 认情 况。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
场内申 购赎 回的 清算 交收 与登记 由中 国结 算深 圳分 公司负 责办 理。 
投资 者 T 日申 购 、 赎 回成 功后 ， 中 国结 算深 圳 分 公 司在 T 日 收市 后为 投资 者 办理组 合证
券的清 算交 收以 及基 金份 额、 现 金替 代的 清算 ， 在 T+1 日 办理 基金 份额、 现 金替代 的交 收 以
及现金 差额 的清 算， 在 T+2 日办 理现 金差 额的 交收 ， 并将结 果发 送给 代办 证券 公司、 基金 管
理人和 基金 托管 人。 如果 中国结 算深 圳分 公司 在清 算交收 时发 现不 能正 常履 约的情 形， 则 依
据《中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 关于 深圳 证券 交易所 交易 型开 放式 基金 登记结 算业 务 实中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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施细则 》的 有关 规定 进行 处理。 
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ，对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行 调
整，并 最迟 于开 始实 施 前 3 个工 作日 在至 少一 种指 定 媒体 公告 。 
（六） 场内 申购 赎回 的对 价、费 用及 价格 
1 、 场内 申购 对价 是指 投资 者申购 基金 份额 时应 交付 的组合 证券 、 现金 替代 、 现 金差额 及
其他对 价。 场内 赎回 对价 是指投 资者 赎回 基金 份额 时，基 金管 理人 应交 付给 赎回人 的组 合 证
券、现 金替 代、 现金 差额 及其他 对价 。场 内申 购对 价、赎 回对 价根 据申 购赎 回清单 和投 资 者
申购、 赎回 的基 金份 额数 额确定 。 
2 、投 资者 在场 内申 购或 赎 回基金 份额 时， 代办 证券 公司可 按照 不高 于 0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。 
3 、T 日 的基 金份 额净 值在 当日收 市后 计算 ，并 在 T+1 日公 告 ，计 算公 式为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 基金 份额总 数 。 T 日的 申购 赎回 清单在 当日 深圳 证券 交易 所开市 前公 告 。
如遇特 殊情 况， 可以 适当 延迟计 算或 公告 ，并 报中 国证监 会备 案。 
场内申 购、 赎回 以基 金份 额申请 ，佣 金计 算公 式为 ： 
申购/ 赎 回佣 金＝ 基金 份额 面值× 申购/ 赎回 份额× 佣 金 比率 
（七） 场外 申购 、赎 回的 费用及 价格 
1 、投 资者 在办 理场 外申 购 时需交 纳前 端申 购费 用， 具体费 率如 下： 
申购金额 （含申购费 ） 前端申购费率 
100 万 元以 下 1.5% 
100 万 元以 上（ 含 100 万 元）-500 万 元以 下 1.2% 
500 万 元以 上（ 含 500 万 元）-1000 万 元以 下 0.8% 
1000万 元以 上（ 含1000 万 元） 每笔500 元 
投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。 
场外申 购以 金额 申请 ，需 交纳前 端申 购费 用 。 
申购费 用适 用比 例费 率时 ，申购 份额 的计 算方 法如 下： 
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 前端 申 购费 率） 
前端申 购费 用= 申 购金 额－ 净申购 金额 
申购份 额= 净 申购 金额/T 日场外 申购 价格 
申购费 用为 固定 金额 时， 申购份 额的 计算 方法 如下 ： 
前端申 购费 用＝ 固定 金额 
净申购 金额= 申购 金额 －前端 申购 费用 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日场外 申购 价格 
净申购 金额 及申 购份 额的 计算结 果以 四舍 五入 的方 法保留 小数 点后 两位 。 
例 一 ： 假 定T 日的 场外 申购 价格 为1.200元， 若三 笔 场外 申购 金额 分别 为1,000 元、 100 万元 、
500万元 ， 则各 笔申 购负 担 的前端 申购 费用 和获 得的 基金份 额计 算如 下： 
 申购1 申购2 申购3 
申购金 额（ 元，A ） 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 
适用前 端申 购费 率（B ） 1.5% 1.2% 0.8% 
净申购 金 额 （C=A/ （1+B）） 985.22


988,142.29


4,960,317.46



前端申 购费 （D=A-C ） 14.78


11,857.71


39,682.54



场外申 购份 额 （E=C/1.200 ） 821.02


823,451.91


4,133,597.88



若场外 申购 金额 为1000 万 元， 则 申购 负担 的前 端申 购费用 和获 得的 基金 份额 计算如 下： 
 申购4 
申购金 额（ 元，A ） 10,000,000.00 
前端申 购费 （B ） 500.00 
净申购 金 额 （C=A-B ） 9,999,500.00



场外 申 购份 额（D=C/1.200 ） 8,332,916.67



2 、投 资者 在办 理场 外赎 回 时需交 纳赎 回费 用， 赎回 费率为 赎回 总额 的 0.5% 。 所收取 赎
回费用 的 25% 须 归入 基金 资产， 其余 用作 销售 机构 、登记 结算 机构 的手 续费 。 
场外赎 回以 份额 申请 ，需 交纳赎 回费 用， 计算 公式 为： 
赎回总 金额 ＝赎 回份 额×T 日场外 赎回 价格 
赎回费 用＝ 赎回 总金 额× 赎 回费率 
赎回金 额= 赎 回总 金额- 赎回费用 
例 二 ： 假 定某 投资 者在T 日 赎回10,000 份 ， 该 日 场 外赎 回价格 为1.250 元 ， 则 其获 得的赎回
金额计 算如 下： 
赎回总 金额=10,000.00× 1.250=12,500.00 元 
赎回费 用=12,500.00× 0.5%=62.50 元 
赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50 元 
3 、 基 金管 理人 与销 售机 构 商定后 ， 可 以调 整场 外申 购 费、 赎回费 的费 率水 平或 收 费方式 ，
并报中 国证 监会 核准 或者 备案后 公告 。 
4 、 场外 申购 、 赎 回价 格由 基金管 理人 计算 并公 告 。T 日 场外 申购 价格 的计 算 公式为 根据
T 日申 购赎 回清 单确 定的 申购对 价在 后续 交易 日内 的买入 成本 除以 对价 的申 购份额 ，T 日场
外赎回 价格 的计 算公 式为 根据 T 日申 购赎 回清 单确 定的赎 回对 价在 后续 交易 日内的 卖出 价 值
除以赎 回份 额， 场外 申购 、赎回 价格 计算 精确 到 0.001 元， 小数 点后 第四 位四 舍五入 。T 日中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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场外申 购价 格最 迟于 T+4 日公告 ，T 日 场外 赎回 价 格最迟 于 T+3 日 公告 。 如 遇特殊 情况 ， 基
金管理 人可 以适 当延 迟计 算或公 告， 并报 中国 证监 会备案 。 
基金管 理人 可以 在不 违反 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基 金
促销计 划， 针对 以特 定交 易方式 （如 网上 交易 、移 动客户 端交 易 ） 等进 行基 金交易 的投 资 者
定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 ，按 相关 监管 部门 要求履 行必 要 手
续后， 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。 
（ 八） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 
1 、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日申 购赎 回清 单公 告内 容包括 最小 申购 、 赎 回单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券 数
据、现 金替 代、T 日预 估 现金部 分、T-1 日现 金差 额 、T-1 日基 金份 额净 值及 其 他相关 内容 。 
2 、组 合证 券相 关内 容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购 、
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 
3 、现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ，投 资者 按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
（1） 现金 替代 分为 3 种类 型：禁 止现 金替 代（ 标志 为 “禁止 ” ） 、 可以 现金 替 代（标 志
为 “允许 ” ）和 必须 现金 替 代（ 标志 为 “ 必须 ”）。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ， 允许 使用 现金 作为全 部或 部分 该成 份证 券的替 代 ，
但在赎 回基 金份 额时 ，该 成份证 券不 允许 使用 现金 作为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2） 可以 现金 替代 
① 适用 情形 ：可 以现 金替 代的证 券一 般是 由于 停牌 等原因 导致 投资 者无 法在 申购时 买 入
的证券 。 
② 替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 经除 权调 整的 T-1 日收盘 价× （1 ＋现 金替 代 保证金 率 ） 
收取现 金替 代保 证金 的原 因是， 对于 使用 现金 替代 的证券 ，基 金管 理人 需在 证券恢 复 交
易后买 入， 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的参 考收 盘价 可能 有所差 异。 为 便
于操作 ，基 金管 理人 在申 购赎回 清单 中预 先确 定现 金替代 保证 金率 ，并 据此 收取替 代金 额 。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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如果预 先收 取的 金额 高于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 ，则 基金 管理 人将 退还多 收取 的 差
额；如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 ，则 基金 管理 人将向 投资 者 收
取欠缺 的差 额。 
③ 替代 金额 的处 理程 序 
T 日 ，基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 保证金 率， 并据 此收 取替 代金额 。 
在 T 日后 被替 代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个 交易 日 （ 简称 为 T+2 日 ） 内 ， 基金管 理人
将以收 到的 替代 金额 买入 被替代 的部 分证 券。 
T+2 日 日终 ，若 已购 入全 部被替 代的 证券 ，则 以替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用）的 差额 ，确 定基 金应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项； 若 未
能购入 全部 被替 代的 证券 ，则以 替代 金额 与所 购入 的部分 被替 代证 券实 际购 入成本 加上 按 照
T+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ，确 定基 金应 退还 投资者 或投 资 者
应补交 的款 项。 
特例情 况： 若 自 T 日起， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达到 20 日而 该证 券 正常交 易 日
低于 2 日， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 加上 按照 最近一 次收 盘 价
计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 ， 确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的 款 项 。 
除权调 整： 若可 以现 金替 代的证 券在 现金 替代 日（T 日 ）至 T+2 日 （若 在特 例情况 下 ，
则为 T 日 起第 20 个 交易 日 ） 期间 发生 除息 、 送 股 （ 转增） 、 配 股等 权益 变动， 则基金 管理 人
将对替 代金 额的 处理 进行 相应调 整。 
T+2 日 后第 1 个 工作 日 （ 若在特 例情 况下 ， 则 为 T 日起 第 21 个交 易日） ， 基 金管理 人将
应退款 和补 款的 明细 数据 发送给 登记 结算 机构 ，登 记结算 机构 办理 现金 替代 多退少 补资 金 的
清算 ， 并 将结 果发 送给 代 办证券 公司 、 基金 管理 人 和基金 托管 人 ； T+2 日后 第 2 个 工作 日 （若
在特例 情况 下， 则为 T 日 起第 22 个 交易 日） ， 登记 结算机 构办 理现 金替 代多 退少补 资金 的 交
收。 
④ 替代 限制 ：为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资者 使 用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例。 现金 替代比 例的 计 算
公式为 ： 
现金替 代比 例 （%）＝ 
?
i
第 i 只替代 证券 的数 量× 该 证券经 除权 调整的 T-1 日收 盘价 
× 100% 
申购基 金份 额×T-1 日基 金 份额净 值 
（3） 必须 现金 替代 
① 适用 情形 ：必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔 除的 成份证 券 ；中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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或基金 管理 人出 于保 护持 有人利 益等 原因 认为 有必 要实行 必须 现金 替代 的成 份证券 。 
② 替代 金额 ：对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的 一
定数量 的现 金， 即 “ 固定 替代金 额 ” 。固 定替 代金 额的计 算方 法为 申购 赎回 清单中 该证 券 的
数量乘 以其 经除 权调 整 的 T-1 日收盘 价。 
本基金 管理 人于 2007 年 1 月 11 日发 布《 中小 企业 板 交易型 开放 式指 数基 金申 购赎回 清
单现金 替代 设置 方法 调整 的公告 》 ， 对中 小板 ETF 每日申 购赎 回清 单中 现金 替代设 置方 法 进
行调整 ，调 整后 的现 金替 代设置 方法 如下 ： 
① 除按 照目 前招 募说 明书 的规定 设置 为 “ 必须 ”现 金替代 的成 份股 外， 其他 成份股 均 设
置为 “ 允许 ”现 金替 代。 
② 通过 规定 现金 替代 比例 上限， 控制 投资 者申 购时 采用现 金替 代成 份股 的总 额比例 。 现
金替代 比例 不得 超过 申购 赎回清 单中 设置 的现 金替 代比例 上限 。 
4 、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现 金部 分是 指为 便于 计算基 金份 额参 考净 值及 代办证 券公 司预 先冻 结申 请申购 、 赎
回的投 资者 的相 应资 金 ， 由基金 管理 人计 算并 在 T 日申购 赎回 清单 中公 布的 当日现 金差 额预
估值。 其计 算公 式为 ： 
T 日 预估 现金 部分 ＝T-1 日 最小申 购 、 赎回 单位 的基 金资产 净值 － （ 申购 赎回 清单中 必 须
用现金 替代 的固 定替 代金 额＋申 购赎 回清 单中 可以 用现金 替代 成份 证券 的数 量与经 除权 调 整
的 T-1 日收盘价 乘积之 和+ 申购赎 回清单中 禁止用 现 金替代成份 证券的 数量与 经除权调整 的
T-1 日收盘 价乘 积之 和） 
其中， 经除 权调 整 的 T-1 日收盘 价由 深圳 证券 交易 所提供 。另 外， 若 T 日 为 基金分 红除
息日，则计算公式中的 “T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值 ”需扣减 相应的收益 分
配数额 。预 估现 金部 分的 数 值可 能为 正、 为负 或为 零。 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申购、 赎回 单位 的基 金资 产净值 －（ 申购 赎回 清单 中必须 用 现
金替代 的固 定替 代金 额＋ 申购赎 回清 单中 可以 用现 金替代 成份 证券 的数 量与 T 日收 盘价 乘 积
之和+ 申 购赎 回清 单中 禁止 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日 收盘 价乘 积之 和 ） 
T 日 投资 者申 购、 赎回 基 金份额 时 ， 需 按 T+1 日公 告的 T 日 现金 差额 进行 资 金的清 算交
收。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ，如 现金 差额 为正 数，则 投 资中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
40 
者应根 据其 申购 的 基 金份 额支付 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则投 资者 将根据 其申 购 的
基金份 额获 得相 应的 现金 ；在投 资者 赎回 时， 如现 金差额 为正 数， 则投 资者 将根据 其赎 回 的
基金份 额获 得相 应的 现金 ，如现 金差 额为 负数 ，则 投资者 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相 应
的现金 。 
6 、申 购赎 回清 单的 格式 
申购赎 回清 单的 格式 举例 如下： 
基本信息 
最新公 告日 期 20**-**-** 
基金名 称 中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金 
基金管 理公 司名 称 华夏基 金管 理有 限公 司



基金代 码 159902 
标的指 数代 码 399005 
基金类 型 单市 场 ETF 
T-1 日信息内容 
现金差 额( 单 位： 元)


18,870.30 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 单 位： 元) 1,793,769.30 
基金份 额净 值( 单 位： 元) 3.588 
T 日信息内容 
预估现 金部 分（ 单位 ：元 ） 21,629.30 
最小申 购、 赎回 单位( 单位 ：份) 500,000 
最小申 购、 赎回 单位 分红 金额（ 单位: 元） 0.00 
是否需 要公 布 IOPV


是



是否允 许申 购 是



是否允 许赎 回 是



可以现 金替 代比 例上 限


35.0% 
当日累 计申 购份 额上 限 0 
当日累 计赎 回份 额上 限 300,000,000 
成份 股信息内容 
证券代 码 证券简 称 证券数 量 
现金
替代
标志 
可以现 金
替代保 证
金率 
申购替 代
金额 
赎回替 代
金额 
挂牌市 场 
002001 新 和 成 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002004 华邦健 康 1300 允许 21.0% 




深圳市 场 
002007 华兰生 物 600 允许 21.0% 




深圳市 场 
002008 大族激 光 900 允许 21.0% 




深圳市 场 
002010 传化智 联 300 允许 21.0% 




深圳市 场 
002013 中航机 电 900 允许 21.0% 




深圳市 场 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
41 
002018 华信国 际 1000 允许 21.0% 




深圳市 场 
002023 海特高 新 600 允许 21.0% 




深圳市 场 
002024 苏宁云 商 3500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002027 分众传 媒 2700 允许 21.0% 




深圳市 场 
002030 达安基 因 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002038 双鹭药 业 400 允许 21.0% 




深圳市 场 
002044 美年健 康 1200 允许 21.0% 




深圳市 场 
002049 紫光国 芯 400 允许 21.0% 




深圳市 场 
002051 中工国 际 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002065 东华软 件 1700 允许 21.0% 




深圳市 场 
002074 国轩高 科 600 允许 21.0% 




深圳市 场 
002075 沙钢股 份 400 允许 21.0% 




深圳市 场 
002081 金 螳 螂 1400 允许 21.0% 




深圳市 场 
002085 万丰奥 威 1200 允许 21.0% 




深圳市 场 
002092 中泰化 学 1200 允许 21.0% 




深圳市 场 
002108 沧州明 珠 700 允许 21.0% 




深圳市 场 
002129 中环股 份 1300 允许 21.0% 




深圳市 场 
002131 利欧股 份 3000 允许 21.0% 




深圳市 场 
002142 宁波银 行 2300 允许 21.0% 




深圳市 场 
002146 荣盛发 展 1800 允许 21.0% 




深圳市 场 
002152 广电运 通 1100 允许 21.0% 




深圳市 场 
002153 石基信 息 300 允许 21.0% 




深圳市 场 
002168 深圳惠 程 600 允许 21.0% 




深圳市 场 
002176 江特电 机 1300 允许 21.0% 




深圳市 场 
002179 中航光 电 400 允许 21.0% 




深圳市 场 
002183 怡 亚 通 1500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002185 华天科 技 1700 允许 21.0% 




深圳市 场 
002191 劲嘉股 份 900 允许 21.0% 




深圳市 场 
002195 二三四 五 2000 允许 21.0% 




深圳市 场 
002202 金风科 技 2200 允许 21.0% 




深圳市 场 
002217 合力泰 1200 允许 21.0% 




深圳市 场 
002223 鱼跃医 疗 600 允许 21.0% 




深圳市 场 
002224 三力士 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002230 科大讯 飞 1000 允许 21.0% 




深圳市 场 
002236 大华股 份 1600 允许 21.0% 




深圳市 场 
002241 歌尔股 份 2000 允许 21.0% 




深圳市 场 
002252 上海莱 士 1300 允许 21.0% 




深圳市 场 
002271 东方雨 虹 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002273 水晶光 电 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002276 万马股 份 600 允许 21.0% 




深圳市 场 
002280 联络互 动 1400 允许 21.0% 




深圳市 场 
002285 世联行 900 允许 21.0% 




深圳市 场 
002292 奥飞娱 乐 600 允许 21.0% 




深圳市 场 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
42 
002294 信立泰 400 允许 21.0% 




深圳市 场 
002299 圣农发 展 400 允许 21.0% 




深圳市 场 
002304 洋河股 份 600 允许 21.0% 




深圳市 场 
002310 东方园 林 1100 允许 21.0% 




深圳市 场 
002311 海大集 团 700 允许 21.0% 




深圳市 场 
002340 格林美 2900 允许 21.0% 




深圳市 场 
002352 顺丰控 股 100 允许 21.0% 




深圳市 场 
002353 杰瑞股 份 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002366 台海核 电 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002368 太极股 份 200 允许 21.0% 




深圳市 场 
002385 大北农 2200 允许 21.0% 




深圳市 场 
002399 海普瑞 300 允许 21.0% 




深圳市 场 
002400 省广股 份 1300 允许 21.0% 




深圳市 场 
002405 四维图 新 900 允许 21.0% 




深圳市 场 
002407 多氟多 600 允许 21.0% 




深圳市 场 
002410 广联达 600 允许 21.0% 




深圳市 场 
002411 必康股 份 300 允许 21.0% 




深圳市 场 
002415 海康威 视 3200 允许 21.0% 




深圳市 场 
002422 科伦药 业 700 允许 21.0% 




深圳市 场 
002424 贵州百 灵 400 允许 21.0% 




深圳市 场 
002426 胜利精 密 1900 允许 21.0% 




深圳市 场 
002437 誉衡药 业 800 允许 21.0% 




深圳市 场 
002439 启明星 辰 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002450 康得新 2300 允许 21.0% 




深圳市 场 
002456 欧菲科 技 1900 允许 21.0% 




深圳市 场 
002460 赣锋锂 业 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002465 海格通 信 1600 允许 21.0% 




深圳市 场 
002466 天齐锂 业 600 允许 21.0% 




深圳市 场 
002470 金正大 1200 允许 21.0% 




深圳市 场 
002475 立讯精 密 1400 允许 21.0% 




深圳市 场 
002489 浙江永 强 1000 允许 21.0% 




深圳市 场 
002491 通鼎互 联 700 允许 21.0% 




深圳市 场 
002500 山西证 券 1700 允许 21.0% 




深圳市 场 
002508 老板电 器 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002555 三七互 娱 400 允许 21.0% 




深圳市 场 
002558 巨人网 络 400 允许 21.0% 




深圳市 场 
002570 贝因美 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002572 索菲亚 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002573 清新环 境 700 允许 21.0% 




深圳市 场 
002594 比亚迪 600 允许 21.0% 




深圳市 场 
002601 龙蟒佰 利 500 允许 21.0% 




深圳市 场 
002610 爱康科 技 3800 允许 21.0% 




深圳市 场 
002624 完美世 界 300 允许 21.0% 




深圳市 场 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
43 
002657 中科金 财 200 允许 21.0% 




深圳市 场 
002673 西部证 券 1900 允许 21.0% 




深圳市 场 
002701 奥瑞金 1300 允许 21.0% 




深圳市 场 
002709 天赐材 料 200 允许 21.0% 




深圳市 场 
002716 金贵银 业 300 允许 21.0% 




深圳市 场 
002736 国信证 券 1900 允许 21.0% 




深圳市 场 
002739 万达电 影 400 允许 21.0% 




深圳市 场 
002797 第一创 业 2100 允许 21.0% 




深圳市 场 
（ 九） 场外 申购 赎回 的数 额限制 
1 、 投 资者 通过 直销 机构 办 理本基 金的 申购 业务 ， 每次 最低申 购金 额为1.00 元 （ 含 申购费 ） ；
通过 代 销机 构 办 理本 基金 的申购 业务 ， 每 次最 低申 购金额 以各 代销 机构 的规 定为准 。 
2 、投 资者 赎回 份额 不设 限 制。 
3 、 基金 管理 人有 权对 以上 数额限 制进 行调 整， 最迟 应在调 整生 效 前 3 个 工作 日在至 少 一
种指定 媒体 公告 。 
4 、 当接 受申 购申 请对 存量 基金份 额持 有人 利益 构成 潜在重 大不 利 影 响时 ， 基 金管理 人 应
当采取 设定 单一 投资 者申 购数额 上限 或基 金单 日净 申购比 例上 限、 拒绝 大额 申购、 暂停 基 金
申购等 措施 ，切 实保 护存 量基金 份额 持有 人的 合法 权益， 具体 请参 见相 关公 告。 
（ 十） 场外 申购 赎回 的程序 
1 、申 购和 赎回 申请 的提 出 
投资者 须按 基金 管理 人或 场外申 购赎 回代 理机 构规 定的手 续， 在开 放日 的开 放时间 提 出
场外申 购、 赎回 的申 请。 在申请 办理 场外 申购 、赎 回业务 之前 ，投 资者 须确 保已在 基金 管 理
人或场 外申 购赎 回代 理机 构办妥 开放 式基 金账 户注 册或注 册确 认手 续 。 投 资者 申购本 基金 时 ，
须 全额 交付 申购 款项 。投 资者提 交赎 回申 请时 ，必 须持有 足够 的基 金份 额余 额。 
2 、场 外申 购的 清算 交收 与 登记 
（1）T 日， 投 资者 提出 申 购申请 并缴 纳申 购款 项。T 日日终 ， 中国 结算 对申 购 申请数 据进
行处理 ，并 将合 格的 申购 申请数 据发 送基 金管 理人 。 
（2）T+1 日，基 金管理人 将申购确认数 据发送中 国 结算。中国结 算根据申 购 确认数据，
将失败 申购 回报 以及 成功 申购的 资金 确认 回报 发送 销售机 构。 
（3）T+2 日 ， 中国 结算 完 成申购 资金 交收 。 在T+2 日至T+3 日 内 ， 基 金管 理人 运 用申购 资
金根据T 日申 购赎回 清单 买 入相应 的组 合证 券对 价 。 期间若 有成 份股 发生 除息 、 送 股 （转 增） 、
配股等 权益变动，基金 管理人 将 基于还原原则进 行相应调 整。对于因停牌 或流动性 不足等原
因未能 买入的部分成份 证券或因 标的指数调整即 将被剔除 的部分成份证券 ，基金管 理人可按中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
44 
照T+3 日 收盘 价进 行计 算。 
（4） T+3 日 日终 ， 基 金管 理人依 据组 合证 券的 买入 成本 （ 含交 易费 用） 计算T 日场外 申购
价格， 并于 次日 公告 。中 国结算 根据T 日场外 申购 价 格办理 申购 份额 的清 算和 登记。 
（5 ）T+5 日 ，投 资者 应 通过 办 理申 购业 务 的销 售网点 查 询申 购确 认 情况 。自T+5 日 起，
投资者 有权 赎回 该部 分基 金份额 。 
3 、场 外赎 回的 清算 交收 与 登记 
（1）T 日， 投资 者提出 赎 回申请 。T 日日 终， 中 国结 算对赎 回申 请数 据进 行处 理， 并 将合
格的赎 回申 请数 据发 送基 金管理 人。 
（2）T+1 日，基 金管理人 将赎回确认数 据发送中 国 结算。中国结 算根据赎 回 确认数据冻
结赎回 份额 ，并 将失 败赎 回、拒 绝赎 回以 及冻 结回 报发送 销售 机构 。 
（3）在T+1 日至T+2 日 内 ，基金 管理 人根 据T 日申 购 赎回清 单卖 出相 应的 组合 证券对 价 。
期间若 有成 份股 发生 除息 、 送股 （ 转增 ） 、 配 股等 权 益变动 ， 基 金管 理人 将基 于还原 原则 进行
相应调 整。 对于 因停 牌或 流动性 不足 等原 因未 能卖 出的部 分成 份证 券， 基金 管理人 可按 照T+2
日收盘 价进 行计 算。 
（4） T+2 日 日终 ， 基 金管 理人依 据 组 合证 券的 卖出 价值 （ 扣减 交易 费用 ） 计 算T 日场 外赎
回价格 ， 并于 次日 公告 。 中国结 算根 据T 日场 外赎 回 价格办 理赎 回份 额的 清算 ， 生 成赎 回待 确
认数据 发送 基金 管理 人。 
（5）T+3 日，基 金管理人 将赎回确认数 据发送中 国 结算。中国结 算根据赎 回 确认数据将
赎回确 认回 报发 送销 售机 构。 
（6）T+4 日，投 资者 应通 过办理赎回业 务的销售 网 点查询赎回确 认情况， 赎 回资金从基
金托管 账户 划出 ，经 销售 机构划 往投 资者 账户 。 
4 、为降低投资者申购、赎 回的交易成本，基金管理 人将对T 日场外申购、赎回 进行轧差
处理。在 净申购 时， 基金 管理人可 不进行 组合 证券 的卖 出，T 日 场外赎 回价格 为T 日基 金份 额
净值；在 净赎回 时， 基金 管理人可 不进行 组合 证券 的买入，T 日 场外申 购价格 为T 日基 金份 额
净值。另外，在T 日净申购 、净赎回数量较小（不超 过上个交易日基金总份额 的1％）时，基
金管理人 可不进 行组 合证 券的买入 和卖出 ，T 日场外 申购、赎 回价格 皆为T 日基 金份额净 值。
此外， 基金管理人可在 政策允许 的条件下为场外 申购提供 垫款服务，以提 高场外申 购的处理
效率。 
5 、 如 遇收 益分 配等 权益 变 更事项 ， 场外 申购 赎回 价 格计算 公式 将相 应调 整 。 基金管 理人
和登记 结算 机构 可在 法律 法规允 许的 范围 内 ， 对 清 算交收 和登 记的 办理 时间 、 方 式进 行调 整，中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
45 
并最迟 于开 始实 施前3个 工 作日在 至少 一种 指定 媒体 公告。 
（ 十一 ）暂 停申 购、 赎回 的情形 
在如下 情况 下， 基金 管理 人可以 暂停 接受 投资 者的 申购、 赎回 申请 ： 
1 、不 可抗 力导 致基 金无 法 接受申 购、 赎回 。 
2 、深 圳证 券交 易所 决定 临 时停市 ，导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值 。 
3 、深 圳证 券交 易所 、登 记 结算机 构等 因异 常情 况无 法办理 申购 、赎 回 。 
4 、 当 前一 估值 日基 金资 产 净值50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估值
技术仍 导致公允价值存 在重大不 确定性时，经与 基金托管 人协商确认后， 基金管理 人应当暂
停接受 基 金 申购 申请 。 
5 、 当 前一 估值 日基 金资 产 净值50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估值
技术仍 导致公允价值存 在重大不 确定性时，经与 基金托管 人协商确认后， 基金管理 人应当暂
停接受 基金 赎回 申请 或延 缓支付 赎回 对价 。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
由于 技术系统设置 原因，在发 生暂停申购或 赎回的情形 之一时，本基 金的申购和 赎回可
能同时 暂停 。 
发生 上述情形之一 的，基金管 理人应当在当 日报中国证 监会备案，并 及时公告。 已接受
的赎回 申请，基金管理 人应当足 额兑付。在暂停 申购、赎 回的情形消除时 ，基金管 理人应及
时恢复 申购 、赎 回业 务的 办理并 予以 公告 。 
此外 ， 在 发生 标的 指数 成 份股上 市公 司重 大行 为 （ 如兼并 重组 ） 、 成份 股市 场 价格异 常波
动（如 连续 涨/ 跌停 ）等 异 常情形 时， 为避 免现 金申 购、赎 回对 基金 或基 金份 额持有 人利 益的
不利影 响，本基金管理 人有权临 时决定暂停接受 场外申购 、赎回申请，并 报中国证 监会备案
后公告 。 
（十二 ）集 合申 购与 其他 服务 
在条件 允许 时 ， 基 金管 理 人可开 放集 合申 购 ， 即 允 许多个 投资 者集 合其 持有 的组合 证券 ，
共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数倍 ，进 行申 购。 
根据 投资需要（如 变更标的指 数）或为提高 交易便利， 基金管理人可 向登记结算 机 构申
请办理 基金份额折算与 变更登记 。基金份额折算 后，本基 金的基金份额总 额与基金 份额持有
人持有 的基金份额数额 将发生调 整，但调整后的 基金份额 持有人持有的基 金份额占 基金份额
总额的 比例不发生变化 。基金份 额折算对基金份 额持有人 的权益无实质性 影响。基 金份额折
算后， 基金份额持有人 将按照折 算后的基金份额 享有权利 并承担义务。基 金管理人 应就其具中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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体事宜 进行 必要 公告 ，并 通知基 金托 管人 。 
基金 管理人指定的 代理机构可 依据基金合同 开展其他服 务，双方需签 订书面委托 代理协
议，并 报中 国证 监会 备案 。基金 管理 人应 就其 具体 事宜进 行必 要公 告， 并通 知基金 托管 人。 
十、基金的转托管和 非交 易过户等其他业务 
（一） 基金 份额 的分 系统 登记 
本基 金份额采用分 系统登记的 原则。投资者 使用深圳证 券账户认购、 申购或通过 二级市
场买入 的基金份额，由 中国结算 深圳分公司负责 办理登记 结算；投资者使 用开放式 基金账户
认购、 申购的基金份额 ，由中国 结算负责办理登 记结算， 登记在开放式基 金账户中 的基金份
额只能 申请 赎回 或转 托管 ，不能 直接 在深 圳证 券交 易所交 易。 
（二） 系统 内转 托管 
1 、 对于 登记 在深 圳证 券账 户内的 基金 份额 ， 投资 者可 在深圳 证券 交易 所不 同会 员单位 （ 席
位）之 间进 行转 托管 。 
2 、 对于 登记 在开 放式 基金 账户中 的基 金份 额 ， 投 资 者可在 基金 管理 人和 不同 场外申 购赎
回代理 机构 之间 进行 转托 管。 
（三） 跨系 统转 托管 
1 、 投资 者如 需将 登记 在深 圳证券 账户 内的 基金 份额 转托管 到开 放式 基金 账户 中， 或需 将
登记在 开放 式基 金账 户内 的基金 份额 转托 管到 深圳 证券账 户中 ， 则 应办 理跨 系统转 托管 业 务 。 
2 、处 于下 列情 形之 一的 基 金份额 不得 办理 跨系 统转 托管业 务： 
（1） 分红 派息 前R-2日至R 日（R 日 为权 益登 记日 ）的 基金份 额 。 
（2） 处于 质押 、冻 结状 态 的基金 份额 。 
（四 ） 登 记结 算机 构可 依 据其业 务规 则 ， 就 基金 份 额的转 托管 业务 收取 一定 的手续 费用 。 
（五 ）登记结算机 构可依据其 业务规则，受 理基金份额 的非交易过户 、质押、冻 结与解
冻等业 务， 并收 取一 定的 手续费 用。 
（六 ）登记结算机 构可在法律 法规允许的范 围内对其业 务规则进行调 整并公告， 基金相
关业务 操作 将按 登记 结算 机构最 新业 务规 则执 行。 
十一、基金的投资 
（一） 投资 目标 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
（二） 标的 指数 
本 基 金 标 的 指 数 为 深 圳 证 券 交 易 所 编 制 并 发 布 的 中 小 企 业 板 价 格 指 数 （ 指 数 代 码 为
399005 ，简 称为 “中 小板 指”）。 
如果 深圳证券交易 所变更或停 止中小企业板 价格指数的 编制及发布、 或中小企业 板 价格
指数由 其他指数替代、 或由于指 数编制方法发生 重大变更 等原因导致中小 企业板价 格指数不
宜继续 作为标的指数， 或市场有 其他代表性更强 、更适合 投资的指数推出 时，本基 金管理人
可以依 据维护投资者合 法权益的 原则，进行适当 的程序变 更本基金的标的 指数。其 中，若标
的指数 变更涉及本基金 投资范围 或投资策略的实 质性变更 ，则基金管理人 应就变更 标的指数
召开基 金份额持有人大 会，并报 中国证监会核准 或者备案 。若标的指数变 更对基金 投资无实
质性影 响 （ 包括 但不 限于 编制机 构变 更、 指数 更名 等） ， 则 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 ， 基
金管理 人应 在取 得基 金托 管人 同 意后 ，报 中国 证监 会备案 。 
（三） 投资 范围 
本基 金主要投资于 标的指数成 份股、备选成 份股。为更 好地实现投资 目标，本基 金可少
量投资 于新 股、 债券 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。 
（四） 投资 理念 
中国 经济和资本市 场尤其是中 小企业将长期 快速增长， 指数化投资可 以在有效分 散中小
企业较 高的非系统风险 的基础上 ，以最低的成本 和较低的 风险获得其平均 水平的回 报。标的
指数具 有良好的代表性 、流动性 与成长性，通过 完全复制 法实现跟踪偏离 度和跟踪 误差最小
化，可 以满 足投 资者 多种 投资需 求。 
（五） 投资 策略 
本基 金主要采取完 全复制法， 即完 全按照标 的指数的成 份股组成及其 权重构建基 金股票
投资组 合，并根据标的 指数成份 股及其权重的变 动而进行 相应调整。但在 因特殊情 况（如流
动性不 足等）导致无法 获得足够 数量的股票时， 基金管理 人将搭配使用其 他合理方 法进行适
当的替 代。 
1 、决 策依 据 
有关 法律、法规、 基金合同和 标的指数的相 关规定是基 金管理人运用 基金财产的 决策依
据。 
2 、投 资管 理程 序 
研究 、投资决策、 组合构建、 交易执行、投 资绩效评估 、组合维护的 有机配合共 同构成中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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了本基 金的投资管理程 序。严格 的投资管理程序 可以保证 投资理念的正确 执行，避 免重大风
险的发 生。 
（1） 研 究支 持： 基金 经理 小组、 研究 人员 依托 公司 整体研 究平 台， 整合 外部 信息以 及券
商等外 部研究力量的研 究成果开 展指数跟踪、成 份股公司 行为等相关信息 的搜集与 分析、流
动性分 析、 跟踪 误差 及其 归因分 析等 工作 ，作 为基 金投资 决策 的重 要依 据。 
（2） 投资 决策 ： 投资 决策 委员会 依据 研究 报告 ， 定 期召开 或遇 重大 事项 时召 开投资 决策
会议， 决策相关事项。 基金经理 小组根据投资决 策委员会 的决议，每日进 行基金投 资管理的
日常决 策。 
（3） 组 合构 建： 根据 标的 指数情 况， 结合 研究 支持 ， 基金 经理 小组 以完 全复 制标的 指数
成份股 及其权重的方法 构建组合 。在追求跟 踪误 差和跟踪 偏离度最小化的 前提下， 基金经理
小组 将 采取 适当 的方 法， 以降低 买入 成本 、控 制投 资风险 。 
（4） 交易 执行 ：交 易管 理 部负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。 
（5） 投资 绩效 评估 ： 风险 管理部 定期 和不 定期 对基 金进行 投资 绩效 评估 ， 并 提供相 关报
告。 绩效 评估 能够 确认 组 合是否 实现 了投 资预 期 、 组合跟 踪误 差的 来源 及投 资策略 成功 与否 ，
基金经 理小组 可 以据 此检 讨投资 策略 ，进 而调 整投 资组合 。 
（6） 组 合监 控与 调整 ： 基 金经理 小组 将跟 踪标 的指 数变动 ， 结 合成 份股 基本 面情况 、 成
份股公 司行为、流动性 状况、基 金申购和赎回的 现金流量 情 况以及组合投 资绩效评 估的结果
等，采 取适 当的 跟踪 技术 对投资 组合 进行 监控 和调 整，密 切跟 踪标 的指 数。 
基金 管理人在确保 基金份额持 有人利益的前 提下有权根 据环境变化和 实际需要对 上述投
资管理 程序 做出 调整 ，并 在基金 招募 说明 书更 新中 公告。 
3 、衍 生品 投资 
为有 效管理投资组 合，基金可 投资于经中国 证监会允许 的各种金融衍 生产品，如 期权、
期货、 权证以及其他与 标的指数 或标的指数成份 股相关的 衍生工具。基金 投资于衍 生工具的
目标， 是使得基金的投 资组合更 紧密地跟踪标的 指数，以 便更好地实现基 金的投资 目标。基
金 投 资于 各种 衍生 工 具的比 例 合计 不超 过 基 金资 产总 值 的10% 。基 金拟 投资于 新 推出 的金 融
衍生产 品的 ，需 将有 关投 资方案 通知 基金 托管 人， 并报告 中国 证监 会备 案后 公告。 
（六） 投资 组合 管理 
1 、投 资组 合的 建立 
基金 管理人构建投 资组合的过 程主要分为三 步：确定目 标组合、确定 建仓策略和 逐步调
整。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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（1 ） 确 定目 标组 合： 基金 管理人 根据 完全 复制 标的 指数成 份股 及其 权重 的方 法确定 目 标
组合。 
（2） 确 定建 仓策 略： 基金 经理小组 根 据对 成份 股流 动性、 公司 行为 等因 素的 分析， 确定
合理的 建仓 策略 。 
（3） 逐步 调整 ： 根据 完全 复制法 确定 目标 组合 之后 ， 基 金经 理小组 在 规定 时 间内采 用适
当的手 段调 整实 际组 合直 至达到 跟踪 指数 要求 。 
本 基 金跟 踪 标的 指数 的 投资 组 合资 产 不低 于基 金 资产 净 值的90% 。本 基金 将在 基 金合 同
生效之 日起3个 月的 时间 内 达到这 一投 资比 例 。 此 后 ， 如 因标 的指 数成 份股 调 整、 基金 申购 或
赎回带 来现金等因素导 致基金不 符合这一投资比 例的，基 金管理人将在10 个交易日 内进行调
整。 
2 、每 日投 资组 合管 理 
（1） 成 份股 公司 行为 信息 的跟踪 与分 析： 跟踪 标的 指数成 份股 公司 行为 （如： 股本变 化、
分红、 停牌、复牌等） 信息，以 及成份股公司其 他重大信 息，分析这些信 息对指数 的影响，
进而进 行组 合调 整分 析， 为投资 决策 提供 依据 。 
（2） 标的 指数 的跟 踪与 分 析： 跟踪 标的 指数 编制 方 法的变 化 ， 确 定指 数变 化 是否与 预期
一致， 分析 是否 存在 差异 及差异 产生 的原 因， 为投 资决策 提供 依据 。 
（3） 每日 申购 赎回 情况 的 跟踪与 分析 ： 跟踪 本基 金 申购和 赎回 信息 ， 分析 其 对组合 的影
响。 
（4） 组合 持有 证券 、 现金 头寸及 流动 性分 析 ： 基 金 经理小组 分 析实 际组 合与 目标组 合的
差异及 其原 因， 并进 行成 份股调 整的 流动 性分 析。 
（5） 组合 调整 ： 
① 利 用数量化分析 模型，找出 将实际组合调 整到目标组 合的最优方案 ，确定组合 调整及
交易策 略。 
② 如 发生成份股变 动、成份股 公司合并及其 他重大事项 ，可提请投资 决 策委员会 召开会
议，决 定基 金的 操作 策略 。 
③ 调整 组合 ，达 到目 标组 合的持 仓结 构。 
（6） 复制 标的 指数 并核 对 ，同时 根据 最新 的公 司行 为信息 预测 下一 交易 日指 数结构 。 
（7） 对比 指数 与组 合的 每 日及累 计的 绩效 数据 ， 检 测跟踪 误差 及其 趋势 。 分 析由于 组合
每只股 票构成与指数构 成的差异 导致的跟踪误差 的程度与 趋势以找出跟踪 误差的来 源，进而
决定需 要对 组合 调整 的部 分及调 整方 法。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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（8） 根 据指 数跟 踪研 究结 果及当 日最 新组 合情 况进 行指数 分析 及组 合分 析并 进行组 合 调
整计算 ，进 而制 定明 日交 易内容 与策 略。 
（9）以 T-1日指 数成 份股构 成及其 权重 为基 础 ， 考虑T 日将会 发生 的上 市公 司变 动等情 况，
设计T 日 申购 赎回清 单并 公 告。 
3 、定 期投 资组 合管 理 
（1） 每月 
每月 末，根据基金 合同中基金 管理费、基金 托管费等的 支付要求，及 时检查组合 中现金
的比例 ，进 行支 付现 金的 准备。 
每月 末，在基金经 理 小组会议 上对投资操作 、组合、跟 踪误差等进行 分析。分析 最近基
金组合 与标 的指 数间 的跟 踪偏离 度情 况， 找出 未能 有效控 制较 大偏 离的 原因 。 
每月 末，投资决策 委员会可对 基金的操作进 行指导与决 策。基金经理 小组 根据公 司投资
决策委 员会 的决 策开 展下 一阶段 的工 作。 
（2） 标的 指数 调整 
根据 标的指数的编 制规则 及调 整公告，基金 经理 小组依 据投资决策委 员会的决策 ，在指
数成份 股调整生效前， 分析并确 定组合调整策略 ，尽量减 少成份股变更带 来的跟踪 偏离度和
跟踪误 差。 
4 、投 资绩 效评 估 
（1） 每日 ，基 金经 理小组分析基 金的 跟踪 偏离 度。 
（2） 每月 末， 风险 管理 部 对本基 金的 运行 情况 进行 量化评 估。 
（3） 每月 末 ， 基 金经 理小组 根据 评估 报告 分析 当月 的投资 操作 、 组合 状况 和 跟踪误 差等
情况， 重点分析基金的 跟踪偏离 度和跟踪误差产 生原因、 现金控制情况、 标的指数 成份股调
整前后 的操 作以 及成 份股 未来可 能发 生的 变化 等。 
在正常 市场 情况 下， 本基金 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超过0.1% ， 年跟 踪误 差 不超过2% 。
如因指 数编制规则调整 或其他因 素导致跟踪偏离 度和跟踪 误差超过上述范 围，基金 管理人应
采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。 
（七） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 
（八） 风险 收益 特征 
本基 金属股票基金 ，风险与收 益高于混合基 金、债券基 金与货币市场 基金。本基 金为指
数型基 金，采用完全复 制策略， 跟踪反映中小企 业板市场 的标的指数，是 股票基金 中风险较中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
51 
高的产 品。 
（九） 投资 限制 
1 、投 资比 例限 制 
（1） 本基 金持 有的 全部 权 证市值 不得 超过 基金 资产 净值的3% 。 
（2） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 不得超 过该 权证 的10% 。 
（3） 本基 金投 资于 各种 衍 生工具 的比 例合 计不 超过 基金资 产总 值的10% 。 
（4） 本基 金跟 踪标 的指 数 的投资 组合 资产 不低 于基 金资产 净值 的90% 。 
（5） 本基 金在 银行 间市 场 进行债 券回 购融 入的 资金 余额不 得超 过基 金资 产净 值的40% 。 
（6） 基金 财产 参与 股票 发 行申购 ， 本基 金所 申报 的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 。 
（7） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的0.5% 。 
（8） 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的15% ； 因 证
券市场 波动、上市公司 股票停牌 、基金规模变动 等基金管 理人之外的因素 致使基金 不符合前
款所规 定比 例限 制的 ，基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 。 
（9） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购
交易的 ，可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 。 
（10） 法律 法规 、基 金合 同以及 中国 证监 会规 定禁 止的其 他情 形。 
因证 券市场波动、 上市公司合 并、基金规模 变动、股权 分置改革中支 付对价等基 金管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述 （1）- （5） 项 规定 的投 资比 例的 ， 基金 管理 人应
当在10 个交 易日 内进 行调 整。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 。 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保。 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资。 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构另 有规 定的 除外 。 
（5） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 。 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动。 
（7） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的 其 他活 动。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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3 、 如果 法律 法规 对基 金合 同约定 的禁 止行 为和 投资 限制进 行变 更的 ， 基金 管 理人与 基金
托管人 商议 并履 行适 当程 序后， 本基 金可 相应 调整 禁止行 为和 投资 限制 规定 。 
（十） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 
1 、不 谋求 对所 投资 公司 的 控股或 者直 接管 理 。 
2 、 所有 参与 行为 均应 在合 法合规 和维 护基 金份 额持 有人利 益的 前提 下进 行 ， 并谋求 基金
资产的 保值 和增 值。 
（十一 ）基 金的 融资 、融 券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 
（十二 ）基 金投 资组 合报 告 
以下内 容摘 自本 基金2018 年第3 季度 报告 ： 
“5.1 报告期 末基 金资 产 组合情 况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金 总资 产的 比
例(%) 
1 权益投 资 2,112,854,425.90 98.77 
 其中： 股票 2,112,854,425.90 98.77 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 
资产支 持证 券 
- - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,809,308.09 1.21 
7 其他各 项资 产 602,647.12 0.03 
8 合计 2,139,266,381.11 100.00 
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 
5.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
（％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 
19,848,113.70 0.93 
B 采矿业 
- - 
C 制造业 1,342,042,858.07 62.79 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 
- - 
E 建筑业 
51,905,568.00 2.43 
F 批发和 零售 业 
88,665,543.89 4.15 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 
20,658,557.20 0.97 
H 住宿和 餐饮 业 
- - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 
245,505,789.26 11.49 
J 金融业 
143,484,014.80 6.71 
K 房地产 业 
27,918,452.63 1.31 
L 租赁和 商务 服务 业 
103,826,808.43 4.86 
M 科学研 究 和 技术 服务 业 
- - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
9,723,019.40 0.45 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和 社会 工作 
33,411,968.02 1.56 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
25,863,736.32 1.21 
S 综合 
- - 
 合计 
2,112,854,429.72 98.86 
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净
值比例( ％) 
1 002415 海康威 视 4,720,972 135,680,735.28 6.35 
2 002304 洋河股 份 753,107 96,397,696.00 4.51 
3 002027 分众传 媒 10,301,248 87,663,620.48 4.10 
4 002024 苏宁易 购 4,707,216 63,453,271.68 2.97 
5 002142 宁波银 行 3,391,621 60,235,188.96 2.82 
6 002230 科大讯 飞 2,102,840 60,078,138.80 2.81 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
54 
7 002594 比亚迪 1,120,186 55,001,132.60 2.57 
8 002450 康得新 3,129,823 53,238,289.23 2.49 
9 002008 大族激 光 1,190,474 50,440,383.38 2.36 
10 002475 立讯精 密 3,204,713 49,416,674.46 2.31 
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
5.9 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
5.9.1 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
5.9.2 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
5.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
5.10.1 本期 国债 期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
5.10.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
5.10.3 本期 国债 期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
5.11 投资 组合 报告 附注 
5.11.1 报告 期内 ，本 基金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求， 未发 现本 基金投 资的 前十
名证券 的发 行主 体本 期出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制 日 前一 年内 受到公 开谴 责 、
处罚的 情形 。 
5.11.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
55 
5.11.3 其 他资 产构 成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 18,410.09 
2 应收证 券清 算款 579,082.69 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 5,154.34 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 602,647.12 
5.11.4 报 告期 末持 有的 处 于转股 期的 可转 换债 券明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
5.11.5 报 告期 末前 十名 股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产 净
值比例(%) 
流通受 限情
况说明 
1 002450 康得新 53,238,289.23 2.49 重大事 项 
5.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 ” 
十二、基金的业绩 
基金 管理人依照恪 尽职守、诚 实信用、谨慎 勤勉的原则 管理和运用基 金财产，但 不保证
基金一 定盈利，也不保 证最低收 益。基金的过往 业绩并不 代表其未来表现 。投资有 风险，投
资 者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
下述 基金业绩指标 不包括持有 人认购或交易 基金的各项 费用，计入费 用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。 
阶


段 
净值增 长率
① 
净值增 长
率标准 差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④ 
①－③ ②－④ 
2006 年 6 月 8 日至 19.40% 0.98% 21.08% 1.47% -1.68% -0.49% 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
56 
2006 年 12 月 31 日 
2007 年 1 月 1 日至
2007 年 12 月 31 日 
149.25% 2.23% 153.17% 2.29% -3.92% -0.06% 
2008 年 1 月 1 日至
2008 年 12 月 31 日 
-52.62% 2.88% -54.16% 3.02% 1.54% -0.14% 
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日 
94.19% 2.00% 96.64% 2.06% -2.45% -0.06% 
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 
20.71% 1.72% 21.26% 1.76% -0.55% -0.04% 
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 
-36.71% 1.38% -37.09% 1.41% 0.38% -0.03% 
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日 
-1.24% 1.45% -1.38% 1.47% 0.14% -0.02% 
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日 
17.90% 1.53% 17.54% 1.54% 0.36% -0.01% 
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日 
9.29% 1.26% 9.67% 1.26% -0.38% 0.00% 
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日 
54.61% 2.75% 53.70% 2.72% 0.91% 0.03% 
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 
-20.75% 1.77% -22.89% 1.78% 2.14% -0.01% 
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日 
17.16% 0.91% 16.73% 0.91% 0.43% 0.00% 
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 9 月 30 日 
-23.53% 1.47% -23.88% 1.46% 0.35% 0.01% 
十三、基金的财产 
（一） 基金 资产 总值 
基金 资产总值是指 基金拥有的 各类有价证券 、银行存款 本息、基金应 收申购款以 及其他
资产的 价值 总和 。 
（二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值 是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
（三） 基金 财产 的账 户 
本基 金需按有关规 定开立基金 专用银行存款 账户以及证 券账户。开立 的基金专用 账户与
基金管 理人、基金托管 人、销售 代理机构和登记 结算机构 自有的财产账户 以及其他 基金财产
账户相 独立 。 
（四） 基金 财产 的处 分 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
57 
1 、 本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 、 基金 托管 人和 销 售代理 机构 的固 有财 产 ， 并由基 金托
管人保 管。 基金 管理 人、 基金托 管人 不得 将基 金财 产归入 其固 有财 产。 
2 、 基 金管 理人 、 基金 托管 人因基 金财 产的 管理 、 运 用或者 其他 情形 而取 得的 财产和 收益
归入基 金财 产。 
3 、 基 金管 理人 、 基金 托管 人 可以 按基 金合 同的 约定 收取管 理费 、 托管 费以 及 其他基 金合
同约定 的费 用。 
4 、 基 金管 理人 、 基金 托管 人以其 自有 资产 承担 法律 责任 ， 其 债权 人不 得对 本 基金财 产行
使请求 冻结 、扣 押和 其他 权利。 
5 、 基 金管 理人 、 基金 托管 人因依 法解 散 、 被 依法 撤 销或者 被依 法宣 告破 产等 原因进 行清
算的， 本基金财产不属 于其清算 财产。本基金财 产的债权 不得与基金管理 人、基金 托管人固
有财产 的债 务相 抵销 ；不 同基金 财产 的债 权债 务， 不得相 互抵 销。 
6 、除依据《基 金法》 、基金合同 及其他有关规 定处分外， 基金财产不得 被处分。非 因基
金财产 本身 承担 的债 务， 不得对 基金 财产 强制 执行 。 
十四、基金资产的估 值 
（一） 估值 日 
基金 合同生效后， 每开放日 以 及国家法律法 规规定需要 对外披露基金 净值的非开 放日 对
基金资 产进 行估 值。 
（二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 债券 等有价 证券 。 
（ 三） 估值 方法 
1 、股 票估 值方 法 
（1） 上市 流通 股票 按估 值 日其所 在证 券交 易所 的收 盘价估 值 ； 估 值日 无交 易 的， 以最 近
交易日 的收 盘价 估值 。 
（2） 未上 市股 票的 估值 ： 
① 首次 发行 未上 市的 股票 ，按成 本或 估值 技术 确定 公允价 值 。 
② 送 股、转增股、 配股和公开 增发新股等发 行未上市的 股票，按估值 日在证券交 易所挂
牌的同 一股 票的 市价 估值 ；估值 日无 交易 的， 以最 近交易 日的 收盘 价估 值 。 
③ 首 次公开发行有 明确锁定期 的股票，同一 股票在交易 所上市后，按 交易所上市 的同一中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
58 
股票的 市价 估值 。 
④ 非 公开发行有明 确锁定期的 流通受限股票 ，按监管机 构或行业协会 有关规定确 定公允
价值 。 
（3） 在任 何情 况下 ， 基 金 管理人 如采 用本 项第 （1 ） － （2 ） 小 项规 定的 方法 对 基金资 产
进行估 值，均应被认为 采用了适 当的估值方法。 但是，如 果基金管理人有 充分的理 由认为按
本项第 （1）－（2）小项规定的 方法对基金资产进行估值 不能客观反映其公允价值 的，基金
管理人 可根 据具 体情 况， 并与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反 映 公允 价值 的价 格估值 。 
（4） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。 
2 、债 券估 值方 法 
（1） 证券 交易 所市 场实 行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘价 估值 ， 估值 日没 有 交易的 ， 按
最近交 易日 的收 盘价 估值 。 
（2） 证 券交 易所 市场 未实 行净价 交易 的债 券按 估值 日收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的 应
收利息 （自债券计息起 始日或上 一起息日至估值 当日的利 息 ）得到的净价 进行估值 ，估值日
没有交 易的 ，以 最近 交易 日计算 的净 价估 值 。 
（3） 交易 所以 大宗 交易 方 式转让 的资 产支 持证 券， 采用成 本或 估值 技术 确定 公允价 值 。 
（4 ） 发 行未 上市 债券 采用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的
情况下 ，按 成本 进行 后续 计量 。 
（5） 在全 国银 行间 债券 市 场交易 的债 券 、 资 产支 持 证券等 固定 收益 品种 ， 采 用估值 技术
确定公 允价 值 。 
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值 。 
（7） 在任 何情 况下 ， 基 金 管理人 如采 用本 项第 （1 ） － （6 ） 小 项规 定的 方法 对 基金资 产
进行估 值，均应被认为 采用了适 当的估值方法。 但是，如 果基金管理人有 充分的理 由认为按
本项第 （1）－（6）小项规定的 方法对基金资产进行估值 不能客观反映其公允价值 的，在综
合考虑 市场成交价、市 场报价、 流动性、 收益率 曲线等多 种因素 的基础上 ，基金管 理人根据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值 。 
（8） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。 
3 、权 证估 值方 法 
（1） 基金 持有 的权 证 ， 从 持有确 认日 起到 卖出 日或 行权日 止 ， 上 市交 易的 权 证按估 值日
在证券 交易 所挂 牌的 该权 证的收 盘价 估值 ； 估值 日 没有交 易的 ， 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 。 
未上 市交易的权证 采用估值技 术确定公允价 值；在估值 技术难以可靠 计量公允价 值的情中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
59 
况下， 按成 本计 量； 因持 有股票 而享 有的 配股 权， 采用估 值技 术确 定公 允价 值。 
（2 ）在任何情 况下，基金管理人 如采用 本项第 （1）小项规 定的方法对基 金资产进行 估
值，均 应被认为采用了 适当的估 值方法。但是， 如果基金 管理人有充分的 理由认为 按本项第
（1 ） 小 项规 定的 方法 对基 金资产 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ， 基 金 管理人 可根 据具
体情况 ，并 与基 金托 管人 商定后 ，按 最能 反映 公允 价值的 价格 估值 。 
（3） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。 
4 、其 他资 产的 估值 方法 
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。 
5 、 如基 金管 理人 或基 金托 管人发 现基 金估 值违 反基 金合同 订明 的估 值方 法 、 程序及 相关
法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ， 应 立 即通 知对 方 ， 共 同查 明原 因，
双方协 商解 决。 
6 、 根 据有 关法 律法 规 ， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本
基金的 基金会计责任方 由基金管 理人担任，因此 ，就与本 基金有关的会计 问题，如 经相关各
方在平 等基础上充分讨 论后，仍 无法达成一致的 意见，按 照基金管理人对 基金资产 净值的计
算结果 对外 予以 公布 。 
（四） 估值 程序 
1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个开放 日闭 市后 ， 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量
计算， 精确 到0.001 元， 小 数点后 第四 位四 舍五 入。 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。 
每 估值 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。 
2 、 基金 管理 人应 于每 估值 日对基 金资 产进 行估 值 。 基金管 理人 每估值 日 对基 金资产 估值
后，将 基金份额净值结 果发送基 金托管人，经基 金托管人 复核无误后，由 基金管理 人对外公
布。 
（五） 估值 错误 的处 理 
1 、 基 金管 理人 和基 金托 管 人将采 取必 要、 适当 、 合 理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后3 位以 内 （含 第3 位） 发 生差 错时， 视为 基 金份额 净值 错误 。 
2 、差 错处 理的 原则 和方 法 如下： 
（1） 基 金份 额净 值出 现错 误时， 基金 管理 人应 当立 即予以 纠正 ， 通 报基 金托 管人， 并采
取合理 的措 施防 止损 失进 一步扩 大 。 
（2）当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25% 时，基金管理人应当报中国证监会备
案； 错误偏差达到基金份额净值的0.5% 时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
60 
证监会 备案 。 
（3） 因基 金份 额净 值计 算 错误 ， 给 基金 或基 金份 额 持有人 造成 较大 损失 的 ， 应由基 金管
理人先 行赔付，赔偿仅 限于因差 错而导致的基金 或基金份 额持有人的直接 损失。基 金管理人
按差错 情形，有权向其 他当事人 追偿。因基金份 额净值计 算错误，给基金 或基金份 额持有人
带来不 当得 利的 ，基 金管 理人保 留要 求返 还不 当得 利的权 利。 
（4 ） 基 金管 理人 和基 金托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 ， 以 基金 管
理人计 算结 果为 准。 
（5） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时 。 
2 、因 不可 抗力 或其 它情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时 。 
3 、 占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ， 而基金 管理 人为 保障 投资 者的利 益，
已决定 延迟 估值 。 
4 、 如出 现基 金管 理人 认为 属于紧 急事 故的 任何 情况 ， 会 导致 基金 管理 人不 能 出售或 评估
基金资 产的 。 
5 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格 且采用估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应 当
暂停基 金估 值 。 
6 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七） 基金 净值 的确 认 
用于 基金信息披露 的基金资产 净值和基金份 额净值由基 金管理人负责 计算，基金 托管人
负责进 行复核。基金管 理人应于 每个 估值日计算 当日的基 金资产净值并发 送给基金 托管人。
基金托 管人对净值计算 结果复核 确认后发送给基 金管理人 ，由基金管理人 对基金净 值予以公
布。 
（八） 特殊 情形 的处 理 
1 、 基 金管 理人 或基 金托 管 人按股 票估 值方 法的 第 （3 ） 项 、 债 券估 值方 法的 第 （7） 项或
权证估 值方 法的 第 （2） 项 进行估 值时 ，所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错 误处理 。 
2 、 由 于不 可抗 力原 因 ， 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误 ， 本基金 管理
人和本 基金托管人虽然 已经采取 必要、适当、合 理的措施 进行检查，但未 能发现错 误的，由
此造成 的基金资产估值 错误，本 基金管理人和本 基金托管 人可以免除赔偿 责任。但 本基金管中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
61 
理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 
十五、基金的收益与 分配 
（一） 基金 收益 的构 成 
1 、买 卖证 券差 价 。 
2 、基 金投 资所 得红 利、 股 息、债 券利 息 。 
3 、银 行存 款利 息 。 
4 、已 实现 的其 他合 法收 入 。 
5 、其 他收 益。 
因运用 基金 财产 带来 的成 本或费 用的 节约 应计 入收 益。 
（二） 基金 净收 益 
基金净 收益 为基 金收 益扣 除按国 家有 关规 定可 以在 基金收 益中 扣除 的费 用后 的余额 。 
（三） 收益 分配 原则 
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 。 
2 、当 基金 累计 报酬 率超 过 同期标 的指 数累 计报 酬率 达到1% 以上 时， 可进 行收 益分配 。 
3 、在符合上述 基金分红条件的前 提下，本基金 收益每年最 多分配2 次，若自基金合同 生
效日起 不满3个 月可 不进 行 收益分 配。 基金 收益 分配 比例为 不低 于符 合上 述基 金分红 条件 的 可
分配部 分的90% 。 
4 、本 基金 收益 分配 采取 现 金方式 。 
5 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 基金 收益 可分 配数 额的确 定原 则 
1 、每 个开 放日 日终 ，基 金 管理人 计算 基金 累计 报酬 率、标 的指 数累 计报 酬率 。 
基金累 计报 酬率 为当 日基 金份额 净值 与基 金上 市前 一日基 金份 额净 值之 比减 去100%；标
的指数 累计 报酬 率为 当日 标的指 数收 盘价 与基 金上 市前一 日标 的指 数收 盘价 之比减 去100% 。 
基金管 理人 将以 此计 算截 至当日 基金 超过 标的 指数 的收益 ： （基 金累 计报 酬率 －标的 指 数
累计报 酬率 ）× 当 日发 售在 外的基 金份 额总 额× 基 金上 市前一 日基 金份 额净 值 
期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 上述 指标 。 
2 、计 算截 至当 日本 基金 的 可分配 收益 。 
3 、 基金 收益 可分 配数 额为 上述计 算的 基金 超过 标的 指数的 收益 、 本基 金可 分 配收益 中的中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
62 
较小值 乘以 收益 分配 比例 。 
4 、 每基 金份 额的 可分 配收 益为上 述确 定的 基金 收益 可分配 数额 除以 当日 发售 在外的 基 金
份额总 额， 采用 截尾 法保 留至小 数点 后第3位。 
（五） 基金 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分 配原则 、 分配 时间 、 分 配 数额及 比例 、
分配方 式等 内容 。 
（六） 收益 分配 的时 间和 程序 
1 、 基 金收 益分 配方 案由 基 金管理 人拟 定 ， 由 基金 托 管人复 核 ， 基 金管 理人 按 法律法 规的
规定向 中国 证监 会备 案并 公告。 
2 、在收益分配 方案公布后（依据 具体方案的规 定） ，基金管 理人就支付的 现金红利向 基
金托管 人发 送划 款指 令， 基金托 管人 按照 基金 管理 人的指 令及 时进 行分 红资 金的划 付。 
十六、基金的费用与 税收 
（一） 基金 运作 费用 
1 、基 金费 用的 种类 
基金运 作过 程中 ，从 基金 财产中 支付 的费 用包 括： 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 。 
（3） 基金 上市 初费 及年 费 。 
（4） 基金 的证 券交 易费 用 。 
（5） 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用 。 
（6）基 金 收益 分配 中发 生 的费用 。 
（7） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 。 
（8） 基金 份额 持有 人大 会 费用 。 
（9） 基金 合同 生效 后的 会 计师费 和律 师费 。 
（10） 按照 国家 有关 规定 可以在 基金 财产 中列 支的 其他费 用。 
上述 基金费用由基 金管理人在 法律法规规定 的范围内按 照公允的市场 价格确定， 法律法
规另有 规定 时从 其规 定。 
2 、基 金费 用的 费率 、计 提 标准、 计提 方式 与支 付方 式 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
63 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下 ： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日基 金资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.1% 年费 率计 提。 计算 方法如 下： 
H=E× 0.1%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日基 金资产 净值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给 基 金托管 人。 
（3） 基金 管理 人和 基金 托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率和 基金 托管费 率。
降低基 金管理费率和基 金托管费 率，无须召开基 金份额持 有人大会。基金 管理人必 须最迟于
新的费 率实 施日 前3 个工 作 日在至 少一 种指 定媒 体上 刊登公 告。 
（4） 本 条第 （一） 款第1 项中第 （3） 至第 （10 ） 项 费用由 基金 托管 人根 据其 他有关 法 规
及相应 协议 的规 定， 按费 用实际 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。 
3 、不 列入 基金 费用 的项 目 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失，以 及处理与基金运 作无关的 事项 发生的费用 等不列入 基金费用。基金 募集期间 所发生的
信息披 露费 、律 师费 和会 计师费 以及 其他 费用 不从 基金财 产中 支付 。 
（二） 基金 销售 费用 
本基 金 场内申购赎 回的对价、 费用及价格和 场外申购、 赎回的费用及 价格的介绍 请详见
本招募 说明书 “九、基 金份额的 申购与赎回 ”中的 “（六 ）场内申购赎回 的对价、 费用及价
格 ”与 “（ 七） 场外 申购 、赎回 的费 用及 价格 ”中 的相关 规定 。 
（三） 税收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
64 
十七、基金的会计与 审计 
（一） 基金 的会 计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 。 
2 、本 基金 的 会 计年 度为 公 历每年 的1 月1日至12 月31 日，如 果基 金首 次募 集的 会计年 度，
基金合 同生 效少 于2 个月 ， 可以并 入下 一个 会计 年度 。 
3 、本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位 。 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 。 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算 。 
6 、 基 金管 理人 保留 完整 的 会计账 目 、 凭 证并 进行 日 常的会 计核 算 ， 按 照有 关 规定编 制基
金会计 报表 。 
7 、基 金托 管人 定期 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面确 认 。 
（二） 基金 的审 计 
1 、 基金 管理 人聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基 金
年度财 务报表及其他规 定事项进 行审计。会计师 事务所及 其注册会计师须 与基金管 理人、基
金托管 人相 互独 立。 
2 、 会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时 ， 应 事先 征 得基金 管理 人和 基金 托管 人同意 ， 并
报中国 证监 会备 案。 
3 、 基金 管理 人 （ 或基 金托 管人） 认为 有充 足理 由更 换会计 师事 务所 ， 经 基金 托管人 （或
基金管 理人 ） 同意 ， 并 报 中国证 监会 备案 后可 以更 换。 更换 会计 师事 务所 须 在备案 后2 个工 作
日内公 告。 
十八、基金的信息披 露 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作 办法》 、 《 信息披 露办 法》 、 基金 合同 及其他 有关
规定。 基金管理人、基 金托 管人 应按规定将基金 信息披露 事项在规定时间 内通过中 国证监会
指定的 全国性报刊和基 金管理人 、基金托管人的 互联网网 站等媒介披露。 公开披露 的基金信
息包括 ： 
（一） 招募 说明 书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基金管 理人 按照 《基 金法》 、 《信息 披露 办法 》 、 基 金 合同编 制招 募说 明书 ， 并 在基金 份额中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
65 
发售的3日 前， 将基 金招 募 说明书 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 基金 合同 生效 后 ， 基 金管 理人 应
当在每6个 月结 束之 日起45日内 ， 更 新招 募说 明书 并 登载在 网站 上 ， 将 更新 的 招募说 明书 摘要
登载在 指定 报刊 上。 
（二） 基金 合同 、托 管协 议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后 ， 基 金管 理人 应 在基金 份额 发售 的3 日前 ， 将基金 合同
摘要登 载在指定报刊和 网站上； 基金管理人、基 金托管人 应将基金合同、 托管协议 登载在各
自网站 上。 
（三） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人将按照《 基金法 》 、 《信息 披露办法》的有关规 定，就基金份 额发售的具 体事
宜编制 基金 份额 发售 公告 ，并在 披露 招募 说明 书的 当日登 载于 指定 报刊 和网 站上。 
（四） 基金 合同 生效 公告 
基金 管理人将在基 金合同生效 的次日在指定 报刊和网站 上登载基金合 同生效公告 。基金
合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。 
（五） 基金 开始 申购 、赎 回公告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前至 少1 个 工作日 在指 定报 刊及 网站 上公告 。 
（六） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金 份额获准在深 圳证券交易 所上市交易的 ，基金管理 人应当在基金 份额上市交 易前至
少3个 工作 日， 将基 金份 额 上市交 易公 告书 登载 在指 定报刊 和网 站上 。 
（七 ）基金资产净 值公告、基 金份额净值公 告、申购赎 回清单公告与 场外申购、 赎回价
格公告 
1 、 本 基金 的基 金合 同生 效 后， 在开 始办 理基 金份 额 申购或 者 赎 回前 ， 基金 管 理人将 至少
每周公 告一 次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值。 
2 、 在 开始 办理 基金 份额 申 购或者 赎回 之后 ， 基金 管 理人将 在每 个开 放日 的次 日， 通过 网
站、申 购赎 回代 理机 构以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
3 、基 金管 理人 将公 告半 年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。
基金管 理人应当在前述 最后一个 市场交易日的次 日，将基 金 资产净值、基 金份额净 值和基金
份额累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上 。 
4 、基 金管 理人 将在 每个 开 放日公 告当 日的 申购 赎回 清单 。 
5 、 基金 管理 人最 迟于T+4 日公告T 日场 外申购 价格 ， 最迟于T+3 日 公告T 日 场外 赎回价 格。
如遇特 殊情 况， 基金 管理 人可以 适当 延迟 计算 或公 告，并 报中 国证 监会 备案 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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（八） 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告、 基金 季度 报告 
1 、 基 金管 理人 应当 在每 年 结束之 日起90 日 内 ， 编 制 完成基 金年 度报 告 ， 并 将 年度报 告正
文登载 于网站上，将年 度报告摘 要登载在指定报 刊上。基 金年度报告需经 具有从事 证券相关
业务资 格的 会计 师事 务所 审计后 ，方 可披 露。 
2 、 基 金管 理人 应当 在上 半 年结束 之日 起60 日内 ， 编 制完成 基金 半年 度报 告 ， 并将半 年度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定报 刊上 。 
3 、 基 金管 理人 应当 在每 个 季度结 束之 日起15 个 工作 日内 ， 编 制完 成基 金季 度 报告 ， 并 将
季度报 告登 载在 指定 报刊 和网站 上。 
4 、基 金 合 同生 效不 足2个 月的， 可不 编制 当期 季度 报告、 半年 度报 告或 者年 度报告 。 
5 、 基金 管理 人应 当在 基金 年度报 告和 半年 度报 告中 披露基 金组 合资 产情 况及 其流动 性 风
险分析 等。 
如 报 告期 内 出现 单一 投 资者 持 有基 金 份额 达到 或 超过 基 金总 份 额20% 的情 形， 为 保障 其
他投资 者的权益，基金 管理人至 少应当在基金定 期报告“ 影响投资者决策 的其他重 要信息”
项下披 露该投资者的类 别、报告 期末持有份额及 占比、报 告期内持有份额 变化情况 及产品的
特有风 险， 中国 证监 会认 定的特 殊情 形除 外。 
6 、法 律法 规或 中国 证监 会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
（九） 临时 公告 
在基 金运 作过程中 发生如下可 能对基金份额 持有人权益 或者基金份额 的价格产生 重大影
响的事 件时 ， 有关 信息 披 露义务 人应 当在2日 内编 制 临时报 告书 ， 予以 公告 ， 并在公 开披 露日
分别报 中国 证监 会和 基金 管理人 主要 办公 场所 所在 地中国 证监 会派 出机 构备 案： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开及 决议 。 
2 、终 止基 金合 同 。 
3 、转 换基 金运 作方 式 。 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 。 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更 。 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 。 
7 、 基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托管
部门负 责人 发生 变动 。 
8 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% 。 
9 、基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过30% 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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10、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 。 
11、 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 。 
12、 基金管理人及 其董事、总 经理及其他高 级管理人员 、基金经理受 到严重行政 处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚 。 
13、重 大关 联交 易事 项 。 
14、基 金收 益分 配事 项 。 
15、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更 。 
16、基 金份 额净 值 计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% 。 
17、基 金改 聘会 计师 事务 所 。 
18 、基 金变 更、 增加 或减 少销售 代理 机构 。 
19 、基 金更 换登 记结 算机 构 。 
20 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 。 
21、基 金暂 停办 理申 购、 赎回 。 
22、本 基金 暂停 办理 申购 、赎回 后重 新开 始办 理申 购、赎 回 。 
23、基 金变 更标 的指 数 。 
24、基 金暂 停上 市、 恢复 上市或 终止 上市 。 
25、基 金份 额折 算与 变更 登记 。 
26、基 金推 出新 业务 或服 务 。 
27、本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或潜 在影响 投资 者赎 回等 重大 事项。 
28、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（十） 澄清 公告 
在基 金合同存续期 内，任何公 共媒体中出现 的或者在市 场上流传的消 息可能对基 金份额
价格产 生误导性影响或 者引起较 大波动的，相关 信息披露 义务人知悉后应 当立即对 该消息进
行公开 澄清 ，并 将有 关情 况立即 报告 中国 证监 会和 深圳证 券交 易所 。 
（十一 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
基金 合同、托管协 议、招募说 明书或更新后 的招募说明 书、基金份额 发售公告、 基金合
同生效 公告、基金份额 上市交易 公告书、临时公 告、年度 报告、半年度报 告、季度 报告和基
金份额 净值 公告 等文 本文 件在编 制完 成后 ， 将存 放 于基金 管理 人所 在地 、 基 金托管 人所 在地 、
有 关销 售代理机构及其 网点，供 公众查阅。投资 者在支付 工本费后，可在 合理时间 内取得上
述文件 的复 制件 或复 印件 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
68 
投资 者也可在基金 管理人指定 的网站上进行 查阅。本基 金的信息披露 事项将在至 少一种
指定媒 体上 公告 。 
十九、风险揭示 
（一） 投资 于本 基金 的主 要风险 
本基金 将主 要面 临以 下风 险， 其中 部分 或全 部风 险 因素可 能对 基金 份额 净值 、 交 易价 格、
收益率 、总 回报 和/ 或 实现 投资目 标的 能力 造成 影响 。 
1 、市 场风 险 
本基 金基金份额净 值将受到证 券市场波动的 影响，投资 者可能因市场 波动承担短 期或长
期损失 。 
2 、资 产类 别风 险 
本基 金主要投资于 中小企 业板 股票，与市场 上其他股票 板块相比，中 小企业板可 能有时
投资回 报相 对较 高， 有时 也可能 相对 较低 。 
3 、指 数化 投资 风险 
本基 金采取指数化 投资策略， 被动跟踪标的 指数。当中 小企业板股票 市场下跌时 ，基金
不会采 取防 守策 略， 由此 可能对 基金 资产 价值 产生 不利影 响。 
4 、跟 踪偏 离风 险 
以下因 素可 能导 致基 金投 资组合 的收 益率 无法 紧密 跟踪标 的指 数的 收益 率： 
（1） 基 金有 投资 成本 、 各 种费用 及税 收， 而指 数编 制不考 虑费 用和 税收 ， 这 将导致 基金
收益率 落后 于标 的指 数收 益率， 产生 负的 跟踪 偏离 度 。 
（2 ） 指 数成 份股 派发 现金 红利 、 新 股市 值配 售收 益 等因素 将导 致基 金收 益率 超过标 的指
数收益 率， 产生 正的 跟踪 偏离度 。 
（3） 当标 的指 数调 整成 份 股构成 ， 或成 份股 公司 发 生配股 、 增发 等行 为导 致 该成份 股在
指数中 的权重发生变化 ，或标的 指数变更编制方 法时，基 金在相应的组合 调整中可 能暂时扩
大与标 的指 数的 构成 差异 ，而且 会产 生相 应的 交易 成本， 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差扩 大 。 
（4） 投资 者申 购、 赎 回可 能带来 一定 的现 金流 或变 现需求 ， 在 遭遇 标的 指数 成份股 停牌 、
摘牌或 流动性差等情形 时，基金 可能无法及时调 整投资组 合或承担冲击成 本，导致 跟踪偏离
度和跟 踪误 差扩 大 。 
（5） 在 基金 进行 指数 化投 资过程 中， 基金 管理 人的 管理能 力， 例如 跟踪 指数 的水平 、 技中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
69 
术手段 、买入卖出的时 机选择等 ，都会对基金收 益产生影 响，从而影响基 金跟踪偏 离度和跟
踪误差 。 
（6） 其他 因素 产生 的偏 离 。 如 因受 到最 低买 入股 数 的限制 ， 基金 投资 组合 中 个别股 票的
持有比 例与标的指数中 该股票的 权重可能不完全 相同；因 缺乏卖空、对冲 机制及其 他工具造
成的指 数跟 踪成 本较 大； 因指数 发布 机构 指数 编制 错误等 产生 的跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。 
5 、交 易对 手风 险 
与基 金交易的对手 方可能因财 务状况或其它 原因不能履 行付款或结算 义务，对基 金资产
价值造 成不 利影 响。 
6 、流 动性 风险 
（1） 对 于 场 内投 资者 而言 ， 本基 金只 接受 组合 证券 赎回， 而且 最小 申购、 赎 回单位 设置
较高（ 目前 为50 万份 ） ， 一 般投资 者只 能在 二级 市场 上按交 易价 格卖 出基 金份 额 。 
（2） 基金 将在 深圳 证券 交 易所上 市交 易 ， 但 不保 证 市场交 易一 定活 跃 ； 基 金 的交易 可能
因各种 原因 被暂 停， 当基 金不再 符合 相关 上市 条件 时，基 金的 上市 也可 能被 终止 。 
（3） 基 金的 二级 市场 交易 价格受 市场 供求 的影 响， 可能高 于 （ 称为 溢价） 或 低于 （ 称为
折价） 基金份额净值。 但是，由 于投资者可以按 基金份额 净值进行申购、 赎回，基 金一般不
会持续 出现 大幅 折溢 价情 况。 
（4） 对于 场外 投资 者而 言 ， 不 能 直 接参 与深 圳证 券 交易所 交易 ， 而只 能在 场 外赎回 基金
份额， 或办理跨系统转 托管后在 场内进行交易和 赎回。本 基金场外申购、 赎回价格 是基于组
合证券 的实际买入成本 或卖出价 值计算的，与申 请当日的 基金份额净值或 有不同， 投资者须
承担其 中的交易费用和 冲击成本 ，也可能因建仓 或变现期 间的市场波动遭 遇损失。 投资者如
办理跨 系统 转托 管业 务， 将发生 一定 的手 续费 用， 并承担 在业 务处 理期 间市 场波动 的风 险。 
（5） 在市 场或 个券 流动 性 不足的 情况 下 ， 基 金管 理 人可能 无法 迅速 、 以合 理 成本地 调整
基金投 资组 合， 从而 对基 金收益 造成 不利 影响 。 
①基金 申购 、赎 回安 排 
投资 人具体请参见 基金合同“ 七、基金份额 的申购与赎 回”和本招募 说明书“九 、基金
份额的 申购 与赎 回” ，详 细 了解本 基金 的申 购以 及赎 回安排 。 
②拟投 资市 场、 行业 及资 产的流 动性 风险 评估 
本基 金主要投资对 象为具有良 好流动性的金 融工具，通 常情况下，基 金跟踪标的 指数的
投 资 组合 资产 不低 于 基金资 产 净值 的90% 。一 般情况 下 本基 金拟 投资 的资 产类 别 具有 较好 的
流动性 ，但在特殊市场 环境下本 基金仍有可能出 现流动性 不足的情形，基 金管理人 将根据实中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
70 
际情况 采取 相应 的流 动性 风险管 理措 施， 在保 障持 有人利 益的 基础 上， 防范 流动性 风险 。 
③实施 备用 的流 动性 风险 管理工 具的 情形 、程 序及 对投资 者的 潜在 影响 
基金 管理人经与基 金托管人协 商，在确保投 资者得到公 平对待的前提 下，可依照 法律法
规及基 金合同的约定， 综合运用 各类流动性风险 管理工具 ，对赎回申请等 进行适度 调整，作
为特定 情形 下基 金管 理人 流动性 风险 的辅 助措 施， 包括但 不限 于： 
a. 暂停 接受 赎回 申请 
投资人 具体 请参 见基 金合 同 “ 七、 基金 份额 的申 购 与赎回 ” 中的 “ （十 ） 暂停 申购 、 赎 回
的情形 ” ， 详细 了解 本基 金 暂停接 受赎 回申 请的 情形 及程序 。 
在此情 形下 ，投 资人 的部 分或全 部赎 回申 请可 能被 拒绝。 
b. 延缓 支付 赎回 对价 
投资人 具体 请参 见基 金 合 同 “ 七、 基金 份额 的申 购 与赎回 ” 中的 “ （十 ） 暂停 申购 、 赎 回
的情形 ” ， 详细 了解 本基 金 延缓支 付赎 回对 价的 情形 及程序 。 
在此情 形下 ，投 资人 接收 赎回对 价的 时间 将可 能比 一般正 常情 形下 有所 延迟 。 
c. 暂停 基金 估值 
投资人 具体请参见基 金合同“十 六、基金资产 估值”中的 “ （六） 暂停估值的情形 ” ，详
细了解 本基 金暂 停估 值的 情形及 程序 。 
在此 情形下，投资 人没有可供 参考的基金份 额净值，同 时赎回申请可 能被被暂停 接受，
或被延 缓支 付赎 回对 价。 
d. 中国 证监 会认 定的 其他 措施。 
7 、参 考IOPV 决 策和IOPV 计算错 误的 风险 
深圳证 券交 易所 在开 市后 计算并 发布 基金 份额 参考 净值 （IOPV ） ， 供 投资 者 交易 、 申 购、
赎回基 金份 额时 参考 。IOPV 与 实时 的基 金份 额净 值 可能存 在差 异，IOPV 计算 可能出 现错 误 ，
投资者 若参 考IOPV 进 行投 资决策 可能 导致 损失 ，需 投资者 自行 承担 。 
8 、申 购、 赎回 风险 
（1） 本基 金的 申购 赎回 清 单中 ， 可 能仅 允许 对部 分 成份股 使用 现金 替代 ， 且 设置现 金替
代比例 上限，因此，投 资者在进 行申购时，可能 存在因个 别成份股涨停、 临时停牌 等原因而
无法买 入申 购所 需的 足够 的成份 股， 导致 申购 失败 的风险 。 
（2） 本 基金 赎回 对价 主要 为组合 证券 ， 在 组合 证券 变现过 程中 ， 可 能 由 于市 场变化 、 部
分成份 股流动性差等因 素，导致 投资者变现后的 价值与赎 回时赎回对价的 价值有差 异，存在
变现风 险。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
71 
（3） 投资 者在 赎回 时 ， 本 基金投 资组 合内 可能 不具 备足额 的符 合要 求的 组合 证券 ， 而 面
临赎回 失败 的风 险。 
（4） 当发 生不 可抗 力 、 证 券交易 所临 时停 市或 其他 异常情 况时 ， 本基 金可 能 暂停办 理赎
回，投 资者 面临 无法 及时 赎回的 风险 。 
（5） 基金 管理 人可 能根 据 成份股 流动 性情 况 、 市 值 规模变 化等 因素 调整 最小 申购 、 赎 回
单位， 由此可能导致投 资者按原 最小申购、赎回 单位申购 并持有的基金份 额，可能 无法按照
新的最 小申 购、 赎回 单位 全部赎 回， 而 只 能在 二级 市场卖 出全 部或 部分 基金 份额。 
9 、标 的指 数变 更的 风险 
尽管 可能性很小， 但根据基金 合同规定，如 出现变更标 的指数的情形 ，本基金将 变更标
的指数 。基于原标的指 数的投资 政策可能改变， 投资组合 需随之调整，基 金的收益 风险特征
将与新 的标 的指 数保 持一 致，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 
10 、第 三方 机构 服务 的风 险 
本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险： 
（1） 申购 赎回 代理 机构 因 多种原 因， 导致 代理 申购 、赎回 业务 受到 限制 、暂 停或终 止，
由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。 
（2） 登记 结算 机构 可能 调 整结算 制度 ， 对投 资者 基 金份额 、 组合 证券 及资 金 的结算 方式
发生变 化，制度调整可 能给投资 者带来理解偏差 的风险。 同样的风险还可 能来自于 证券交易
所及其 他代 理机 构。 
（3） 证 券交 易所 、 登 记结 算机构 、 基 金托 管人 及其 他代理 机构 可能 违约 ， 导 致基金 或投
资者利 益受 损。 
11 、 管理 风险 与操 作风 险 
基金 管理人的业务 发展状况、 人员配备、管 理水平与内 部控制等对基 金收益水平 存在影
响。因 业务扩张过快、 行业内过 度竞争、对主要 业务人员 过度依赖等可能 会产生影 响投资者
利益的 风险 。 
相关 当事人在业务 各环节操作 过程中，可能 因内部控制 存在缺陷或者 人为因素造 成操 作
失误或 违反操作规程等 引致风险 ，例如，申购赎 回清单编 制错误、越权违 规交易、 欺诈行为
及交易 错误 等风 险。 
根据 证券交易资金 前端风险控 制相关业务规 则，中登公 司和交易所对 交易参与人 的证券
交易资 金进行前端额度 控制，由 于执行、调整、 暂停该控 制，或该控制出 现异常等 ，可能影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者人 的利 益受 到影 响。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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12 、技 术风 险 
在本 基金的投资、 交易、服务 与后台运作等 业务过程中 ，可能因为技 术系统的故 障或差
错导致 投资者的利益受 到影响。 这种技术风险可 能来自基 金管理人、证券 交易所、 登记结算
机构及 销售 代理 机构 等。 
13 、不 可抗 力 
战争 、自然灾害等 不可抗力可 能导致基金资 产有遭受损 失的风险。基 金管理人、 基金托
管人、 证券交易所、登 记结算机 构和销售代理机 构等可能 因不可抗力无法 正常工作 ，从而影
响基金 的各 项业 务按 正常 时限完 成。 
（二） 声明 
1 、 本基 金未 经任 何一 级政 府、 机 构及 部门 担保。 投 资者自 愿投 资于 本基 金， 须自行 承担
投资风 险。 
2 、 除基 金管 理人 直接 办理 本基金 的销 售外 ， 本 基金 还通过 销售 代理 机构 销售 ， 但是， 本
基金并 不是销售代理机 构的存款 或负债，也没有 经销售代 理机构担保或者 背书，销 售代理机
构并不 能保 证其 收益 或本 金安全 。 
二十、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 
（一） 基金 合同 的变 更 
1 、 变更 基金 合同 应召 开基 金份额 持有 人大 会 ， 基 金 合同变 更的 内容 应经 基金 份额持 有人
大会决 议同意。但出现 下列情况 之一时，变更基 金合同可 不经基金份额持 有人大会 决议，由
基金管 理人 和基 金托 管人 同意变 更后 公告 ，并 报中 国证监 会备 案： 
（1） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 并属 于基 金合 同必 须遵照 进行 变更 的情 形 。 
（2） 基 金合 同的 变更 并不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化的 或对 基金份 额 持
有人利 益无 实质 性不 利影 响的 。 
（3） 因 为当 事人 名称 、 注 册地址 、 法 定代 表人 变更 ， 当事 人分 立、 合 并等 原 因导 致 基金
合同内 容必 须作 出相 应变 动的。 
2 、基金合同变 更后应报中国证监 会备案，并在 备案后2个工作日内 公告；基金合同的 变
更内容 自公 告之 日起 生效 。 
（二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同经 中国 证监 会核 准后 将终止 ： 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的 。 
2 、基金管理人 因解散、破产、撤 销等事由，不 能继续担任 基金管理人的 职务，而在6个
月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务 。 
3 、基金托管人 因解散、破产、撤 销等事由，不 能继续担任 基金托管人的 职务，而在6个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务 。 
4 、基 金 合 并、 撤销 。 
5 、中 国证 监会 允许 的其 他 情况。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组 
（1） 基金 合同 终止 时 ， 成 立基金 清算 小组 ， 基金 清 算小组 在中 国证 监会 的监 督下进 行基
金清算 。 
（2） 基金 清算 小组 成员 由 基金管 理人 、 基金 托管 人 、 具 有从 事证 券相 关业 务 资格的 注册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
（3） 基 金清 算小 组负 责基 金财产 的保 管、 清理、 估 价、 变 现和 分配。 基金 清 算小组 可以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止， 发布 基金 清算公 告 。 
（1） 基金 合同 终 止 时 ， 由 基金清 算小 组统 一接 管基 金财产 ， 并根 据基 金财 产 的情况 确定
清算期 限 。 
（2） 基金 清算 小组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 。 
（3） 基金 清算 小组 参加 与 基金财 产有 关的 民事 诉讼 。 
（4） 基金 清算 小组 对基 金 财产进 行估 价和 变现 。 
（5） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 。 
（6） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计 。 
（7） 将基 金清 算结 果报 告 中国证 监会 。 
（8） 公布 基金 财产 清算 公 告 。 
（9） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
3 、清 算费 用 
清算 费用是指基金 清算小组在 进行基金清算 过程中发生 的所有合理费 用，清算费 用由基
金清算 小组 优先 从基 金财 产 中支 付。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 。 
（2） 交纳 所欠 税款 。 
（3） 清偿 基金 债务 。 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 合 同 终 止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后5 个 工 作 日 内 由 基 金 清 算 小 组
公告； 清算过程中的有 关重大事 项须及时公告； 基金财产 清算结果由基金 清算小组 经中国证
监会备 案后3个 工作 日内 公 告。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
二十一、基金合同的 内容 摘要 
以下内 容摘 自《 中小 企业 板交易 型开 放式 指数 基金 基金合 同》 ： 
“ 九、 基金 合同 当事 人 及 权利义 务 
（ 四） 基金 管理 人的 权利 
1 、 自 本基 金合 同生 效之 日 起， 依照 有关 法律 法规 和本 基金合 同的 规定 独立 运用 基金财 产 。 
2 、获 得基 金管 理人 报酬 。 
3 、依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 。 
4 、 在符 合有 关法 律法 规的 前提下， 制订 和调 整有 关 基金认 购、 申 购、 赎 回、 非 交易过 户、
转托管 等业 务的 规则 。 
5 、 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金托 管人 ， 对 于基金 托管 人违 反了 本基 金合同 或有
关法律 法规 规定的行为 ，对基金 资产、其他当事 人的利益 造成重大损失的 情形，应 及时呈报
中国证 监会 和银 行业 监督 管理机 构， 并采 取必 要措 施保护 基金 及相 关当 事人 的利益 。 
6 、在 基金 合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 。 
7 、 选择 、 更 换登 记结 算机 构， 获 取基 金份 额持 有人 名册， 并对 登记 结算 机构 的代理 行为
进行必 要的 监督 和检 查 。 
8 、 选择 、 更 换销 售代 理机 构， 并 依据 销售 代理 协议 和有关 法律 法规 ， 对 其行 为进行 必要中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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的监督 和检 查 。 
9 、在 基金 托管 人更 换时 ， 提名新 的基 金托 管人 。 
10 、依 法召 集基 金份 额持 有人大 会 。 
11 、 法律 法规 规定 的其 他 权利 。 
（ 五） 基金 管理 人的 义务 
1 、 依法 募集 基金 ， 办 理或 者委托 其他 机构 代为 办理 基金份 额的 发售 、 申 购、 赎回和 登记
事宜 。 
2 、办 理基 金备 案手 续 。 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产 。 
4 、 配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ， 以 专业 化的 经 营方式 管理
和运作 基金 财产 。 
5 、 建立 健全 内部 风险 控制 、 监察 与稽 核、 财 务管 理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的基
金财产 和管 理人 的财 产相 互独立 ， 对所 管理 的不 同 基金分 别管 理 ， 分 别记 账 ， 进 行证 券投 资 。 
6 、 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利益 ，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产 。 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督 。 
8 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格 。 
9 、 采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购 、 申 购 、 赎 回和 注销 价格 的方 法 符合基 金合
同等法 律文 件的 规定 。 
10 、按 规定 受理 申购 和赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回对 价 。 
11 、 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告 。 
12 、编 制中 期和 年度 基金 报告 。 
13 、严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务 。 
14 、 保守 基金 商业 秘密 ， 不得泄 露基 金投 资 计 划 、 投资意 向等 ， 除 《 基金 法》 、 基 金合 同
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 得向 他人 泄露 。 
15 、按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 。 
16 、 依据 《基 金法 》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托 管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 。 
17 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料 。 
18 、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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19 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财 产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配 。 
20 、 因违反基金合 同导致基金 财产的损失或 损害基金份 额持有人合法 权益，应当 承担赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除 。 
21 、 基金托管人违 反基金合同 造成基金财产 损失时，应 为基金份额持 有人利益向 基金托
管人追 偿 。 
22 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 。 
23 、法 律法 规规 定的 其他 义务。 
（ 六） 基金 托管 人的 权利 
1 、获 得基 金托 管费 。 
2 、监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作 。 
3 、自 本基 金合 同生 效之 日 起，依 法保 管基 金资 产 。 
4 、在 基金 管理 人更 换时 ， 提名新 任基 金管 理人 。 
5 、 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金管 理人 ， 对 于基金 管理 人违 反本 基金 合同或 有关
法律法 规规定的行为， 对基金资 产、其他当事人 的利益造 成重大损失的情 形，应及 时呈报中
国证监 会， 并采 取必 要措 施保护 基金 及相 关当 事人 的利益 。 
6 、依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 。 
7 、按 规定 取得 基金 份额 持 有人名 册 。 
8 、法 律法 规规 定的 其他 权 利。 
（ 七） 基金 托管 人的 义务 
1 、安 全保 管基 金财 产 。 
2 、 设立 专门 的基 金托 管部 ， 具有 符合 要求 的营 业场 所， 配 备足 够的、 合格 的 熟悉基 金托
管业务 的专 职人 员， 负责 基金财 产托 管事 宜 。 
3 、对 所托 管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 。 
4 、 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利益 ，
不得委 托第 三人 托管 基金 财产 。 
5 、保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 。 
6 、按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户和 证券 账户 。 
7 、 保守基金商 业秘密，除《基金 法》 、基 金合同及其他有关 规定另有规定 外，在基金 信
息公开 披露 前应 予保 密， 不得向 他人 泄露 。 
8 、 对 基金 财务 会计 报告 、 中期和 年度 基金 报告 出具 意见 ， 说 明基 金管 理人 在 各重要 方面中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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的运作 是否严格按照基 金合同的 规定进行；如果 基金管理 人有未执行基金 合同规定 的行 为，
还应当 说明 基金 托管 人是 否采取 了适 当的 措施 。 
9 、建 立并 保存 基金 份额 持 有人名 册 。 
10 、保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 。 
11 、 按照 基金 合同 的约 定 ，根据 基金 管理 人的 投资 指令， 及时 办理 清算 、交 割事宜 。 
12 、办 理与 基金 托管 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 。 
13 、复 核、 审查 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额申 购、 赎回 价格 。 
14 、按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 。 
15 、按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 。 
16 、依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对价 。 
17 、 按照规定召集 基金份额持 有人大会或配 合基金份额 持有人依法自 行召集基金 份额持
有人大 会 。 
18 、 因违反基金合 同导致基金 财产损失，应 承担赔偿责 任，其赔偿责 任不因其退 任而免
除 。 
19 、基 金管 理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时，应 为基 金向 基金 管理 人追偿 。 
20 、法 律法 规规 定的 其他 义务。 
（ 八） 基金 份额 持有 人的 权利 
1 、分 享基 金财 产收 益 。 
2 、参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产 。 
3 、依 法转 让或 者申 请赎 回 其持有 的基 金份 额 。 
4 、按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 。 
5 、 出席 或者 委派 代表 出席 基金份 额持 有人 大会 ， 对 基金份 额 持 有人 大会 审议 事项行 使表
决权 。 
6 、查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 。 
7 、监 督基 金管 理人 的投 资 运作 。 
8 、 对 基金 管理 人、 基 金托 管人、 基金 份额 发售 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉 讼 。 
9 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
（ 九） 基金 份额 持有 人的 义务 
1 、遵 守法 律法 规、 基金 合 同及其 他有 关规 定 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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2 、交 纳基 金认 购、 申购 对 价及规 定的 费用 。 
3 、在 持有 的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任 。 
4 、不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 。 
5 、执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议 。 
6 、 返还 在基 金交 易过 程中 因任何 原因 ， 自 基金 管理 人、 基 金托 管人、 销售 代 理机构 及其
他基金 份额 持有 人处 获得 的不当 得利 。 
7 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他义 务。 
（ 十 ） 本基金合同 当事各方的 权利义务以本 基金合同为 依据，不因基 金账户名称 而有所
改变。 
十、基 金份 额持 有人 大会 
（ 一 ） 基金份额持 有人大会由 基金份额持有 人共同组成 。基金份额持 有人持有的 每一基
金份额 拥有 平等 的投 票权 。 
（ 二） 召开 事由 
1. 当出 现或 需要 决定 下列 事由之 一的 ， 经 基金 管理 人、 基 金托 管人 或持 有基 金份额10% 以
上 （含10%，下 同 ） 的 基 金份额 持有 人 （ 以基 金管 理人收 到提 议当 日的 基金 份额计 算， 下同 ）
提议时 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会： 
（1） 终止 基金 合同 。 
（2） 转换 基金 运作 方式 。 
（3） 变更 基金 类别 。 
（4） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 。 
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会议 事程 序 。 
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人 。 
（7） 提高 基金 管理 人 、 基 金托管 人的 报酬 标准 ， 但 根据法 律法 规的 要求 提高 该等报 酬标
准的除 外 。 
（8） 终止 基金 上市 ，但 因 基金不 再具 备上 市条 件而 被深圳 证券 交易 所终 止上 市的除 外 。 
（9） 本基 金与 其他 基金 的 合并 。 
（10） 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
2. 出现 以下 情形 之一 的 ， 可 由基金 管理 人和 基金 托管 人协商 后修 改基 金合 同 ， 不需召 开基
金份额 持有 人大 会： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费、 其他 应由 基金 承担的 费用 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
79 
（2） 在法 律法 规和 本基 金 合同规 定的 范围 内变 更基 金的申 购费 率 、 赎 回费 率或 收费方 式 。 
（3） 经中 国证 监会 允许 ， 基金推 出新 业务 或服 务 。 
（4） 经 中国 证监 会允 许， 基金管 理人 、 交 易所 和登 记结算 机构 在法 律法 规、 基金合 同规
定的范 围内 调整 有关 基金 认购、 申购 、赎 回、 交易 、转托 管、 非交 易过 户等 业务的 规则 。 
（5） 因相 应的 法律 法 规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 。 
（6） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 变化 。 
（7） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 。 
（8） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
（ 三） 召集 人和 召集 方式 
1 、 除 法律 法规 或本 基金 合 同另有 约定 外 ， 基 金份 额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集 ， 开 会
时间、 地点、方式和权 益登记日 由基金管理人选 择确定。 基金管理人未按 规定召集 或者不能
召集时 ，由 基金 托管 人召 集。 
2 、 基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的， 应当 向基 金管 理 人 提出 书面提 议。
基金管 理人应当自收到 书面提议 之日起10 日内决 定是否召 集，并书面告知 基金托管 人。基金
管理人 决定召集的，应 当自出具 书面决定之日起60 日内召 开；基金管理人 决定不召 集，基金
托管人 仍认 为有 必要 召开 的，应 当自 行召 集并 确定 开会时 间、 地点 、方 式和 权益登 记日 。 
3 、 代 表基 金份 额10% 以上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ， 应
当向基 金管 理人 提出 书面 提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起10日 内决定 是否 召集 ，
并书面 告知提出提议的 基金份额 持有人代表和基 金托管人 。基金管理人决 定召集的 ，应当自
出 具 书面 决定 之日 起60 日内 召 开； 基金 管理 人决 定不 召 集， 代表 基金 份额10% 以 上 的基 金份
额持有 人仍认为有必要 召开的， 应当向基金托管 人提出书 面提议。基金托 管人应当 自收到书
面提议 之日起10 日内决 定是否召 集，并书面告知 提出提议 的基金份额持有 人代表和 基金管理
人；基 金托 管人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起60日 内召 开。 
4 、代 表基 金份 额10% 以上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会 ，
而 基 金管 理人 、基 金 托管人 都 不召 集的 ，代 表基 金份 额10% 以 上的 基金 份额持 有 人有 权自 行
召集基 金份 额持 有人 大会 ，但应 当至 少提 前30 日向 中国证 监会 备案 。 
5 、 基 金份 额持 有人 依法 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的 ， 基 金管 理人 、 基 金 托管人 应当
配合， 不得 阻碍 、干 扰。 
（ 四） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、 基金 份额 持有 人大 会的 召集人 （ 以 下简 称 “ 召集 人 ”） 负责 选择 确定 开会 时间、 地点、中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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方式和 权益登记日。 召 开基金份 额持有人大会， 召集人必 须于会议召开日 前30 天在指定媒 体
公告。 基金 份额 持有 人大 会通知 须至 少载 明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和出 席方 式 。 
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项 。 
（3） 会议 形式 。 
（4） 议事 程序 。 
（5） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 权益 登记 日 。 
（6） 授权 委托 书的 内容 要 求 （ 包括 但不 限于 代理 人 身份 、 代 理权 限和 代理 有 效期限 等 ） 、
送达时 间和 地点 。 
（7） 表决 方式 。 
（8） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 。 
（9） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 。 
（10） 召集 人需 要通 知的 其他事 项。 
2 、 采 用通 讯方 式开 会并 进 行表决 的情 况下 ， 由召 集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 ， 并
在会议 通知中说明本次 基金份额 持有人大会所采 取的具体 通讯方式、委托 的公证机 关及其联
系方式 和联 系人 、书 面表 达意见 的寄 交和 收取 方式 。 
3 、 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还 应另 行书 面通 知基 金 托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见的
计票进 行监督；如召集 人为基金 托管人，则应另 行书面通 知基金管理人到 指定地点 对书面表
决意见 的计票进行监督 ；如召集 人为基金份额持 有人，则 应另行书面通知 基金管理 人和基金
托 管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 
（ 五） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
1 、会 议方 式 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 方式 包括 现场 开会 和通讯 方式 开会 。 
（2 ） 现 场开 会由 基金 份额 持有人 本人 出席 或通 过授 权委托 书委 派其 代理 人出 席， 现场 开
会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 应当 出席 基金份 额持 有人 大会 。 
（3） 通讯 方式 开会 指按 照 本基金 合同 的相 关规 定以 通讯的 书面 方式 进行 表决 。 
（4） 会议 的召 开方 式由 召 集人确 定 ， 但 决定 转换 基 金运作 方式 、 基金 管理 人 的更换 或基
金托管 人的 更换 、终 止基 金合同 的事 宜必 须以 现场 开会方 式召 开基 金份 额持 有人大 会。 
2 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的条 件 
（1） 现场 开会 方式 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
① 对 到会者在权益 登记日持有 基金份额的统 计显示，全 部有效的凭证 所对应的基 金份额
占权益 登记 日基 金总 份额 的50% 以上 。 
② 到 会的基金份额 持有人身份 证明及持有基 金份额的凭 证、代理人身 份证明、委 托人持
有 基金 份额的凭证及授 权委托代 理手续完备，到 会者出具 的相关文件符合 有关法律 法规和基
金合同 及会 议通 知的 规定 ，并且 持有 基金 份额 的凭 证与基 金管 理人 持有 的登 记资料 相符 。 
未能 满足上述条件 的情况下， 则召集人可另 行确定并公 告重新开会的 时间 （至少 应在25
个工作 日后 ）和 地点 ，但 确定有 权出 席会 议的 基金 份额持 有人 资格 的权 益登 记日不 变。 
（2） 通讯 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
① 召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后， 在2 个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性公 告 。 
② 召集 人在 基金 托管 人或/ 和基金 管理 人（ 分别 或共 同地称 为 “ 监督 人 ” ）以 及公证 机关
的监督 下按 照会 议通 知规 定的方 式收 取和 统计 基金 份额持 有人 的书 面表 决意 见 。 
③ 本 人直接出具书 面意见或授 权他人代表出 具书面意见 的基金份额持 有人所代表 的基金
份额占 权益 登记 日基 金总 份额的50% 以上 。 
④ 直 接出具书面意 见的基金份 额持有人或受 托代表他人 出具书面意见 的代理人， 同时提
交的持 有基金份额的凭 证符合法 律法规、基金合 同和会议 通知的规定，并 与登记结 算机构记
录相符 。 
如果 开会条件达不 到上述要求 ，则召集人可 另行确定并 公告重新表决 的时间 （至 少应在
25 个工 作日 后 ） ，且 确定 有 权参与 表决 的基 金份 额持 有人资 格的 权益 登记 日不 变。 
采取 通讯方式进行 表决时，除 非在计票时有 充分的相反 证据证明，否 则表面符合 法律法
规和会 议通知规定的书 面表决意 见即视为有效的 表决，表 决意见模糊不清 或相互矛 盾的视为
弃权表 决， 但应 当计 入出 具书面 意见 的基 金份 额持 有人所 代表 的基 金份 额总 数 。 
（ 六） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
（1） 议 事内 容为 本基 金合 同规定 的召 开基 金份 额持 有人大 会事 由所 涉及 的内 容以及 召 集
人认为 需提 交基 金份 额持 有人大 会讨 论的 其他 事项 。 
（2 ） 基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 单 独或 合并 持有 权 益登记 日本 基金 总份 额10% 以上 的基
金份额 持有人可以 在大 会召集人 发出会议通知前 就召开事 由向大会召集人 提交需由 基金份额
持有人 大会审议表决的 提案；也 可以在会议通知 发出后向 大会召集人提交 临时提案 ，临时提中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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案应当 在大 会召 开日 前40 天提交 召集 人。 召集 人对 于临时 提案 应当 在大 会召 开日前30天公告。 
（3 ） 对于基金 份额持有人提交的 提案 （包括临 时提案 ） ，大会召集 人应当按照以下原 则
对提案 进行 审核 ： 
① 关 联性。大会召 集人对于基 金份额持有人 提案涉及事 项与基金有直 接关系，并 且不超
出法律 法规和基金合同 规定的基 金份额持有人大 会职权范 围的，应提交大 会审议； 对于不符
合上述 要求的，不提交 基金份额 持有人大会审议 。如果召 集人决定不将基 金份额持 有人提案
提交大 会表 决， 应当 在该 次基金 份额 持有 人大 会上 进行解 释和 说明 。 
② 程 序性。大会召 集人可以对 基金份额持有 人的提案涉 及的程序性问 题作出决定 。如将
其提案 进行分拆或合并 表决，需 征得原提案人同 意；原提 案人不同意变更 的，大会 主持人可
以就程 序性问题提请基 金份额持 有人大会作出决 定，并按 照基金份额持有 人大会决 定的程序
进行审 议。 
（4） 单独 或合 并持 有权 益 登记日 基金 总份 额10% 以 上的基 金份 额持 有人 提交 基金份 额持
有人大 会审议表决的提 案、基金 管理人或基金托 管人提交 基金份额持有人 大会审 议 表决的提
案，未 获基金份额持有 人大会审 议通过，就同一 提案再次 提请基金份额持 有人大会 审议，其
时间间 隔不 少于6个 月。 
（5 ） 基 金份 额持 有人 大会 的召集 人发 出召 开会 议的 通知后 ， 如果 需要 对原 有 提案进 行修
改，应 当最迟在基金份 额持有人 大会召开日前30 日公告。 否则，会议的召 开日期应 当顺延并
保证至 少与 公告 日期 有30 日的间 隔期 。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现 场开会的方式 下，首先由 大会主持人按 照规定程序 宣布会议议事 程序及注意 事项，
确定和 公布监票人，然 后由大会 主持人宣读提案 ，经讨论 后进行表决，经 合法执业 的律师见
证后形 成大 会决 议。 
基金 份额持有人大 会由基金管 理人召集的， 大会主持人 为基金管理人 授权出席会 议的代
表；基 金份额持有人大 会由基金 托管人召集的， 大会主持 人为基金托管人 授权出席 会议的代
表；基 金份额持有人大 会由基金 份额持有人召集 的，大会 主持人为召集基 金份额持 有人大会
的基金 份额持有人自行 选举的代 表。如果大会主 持人未能 按前述规定确定 ，则由出 席大会的
基金份 额持 有人 以所 代表 的基金 份额50% 以上 多数 （ 不含50% ） 选 举产 生一 名基 金份额 持有 人
作为该 次基 金份 额持 有人 大会的 主持 人。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名 （ 或 单位名 称 ） 、中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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身份证 号码 （或 住所 地址 ） 、 持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额数 量、 委托 人姓 名 （或 单位 名称 ）
等事项 。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通 讯表决开会的 方式下，首 先由召集人提 前至少30 日公布提案 ，在所通知的表决 截止
日期第2日 统计 全部 有效 表 决， 在公 证机 关及 监督 人 的监督 下形 成决 议 。 如 监 督人经 通知 但拒
绝到场 监督 ，则 在公 证机 关监督 下形 成的 决议 有效 。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（ 七） 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 
1 、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1） 一般 决议 
一 般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 及 代 理 人 所 持 表 决 权 的50% 以 上 多 数 （ 不 含
50% ） 通过 方为 有效 ， 除 下列 （2） 所规 定的 须以 特 别决议 通过 事项 以外 的其 他事项 均以 一般
决议的 方式 通过 。 
（2） 特别 决议 
特别 决议须经出席 会议的基金 份额持有人及 代理人所持 表决权的三分 之二以上通 过方为
有效； 涉及更换基金管 理人、更 换基金托管人、 转换基金 运作方式、终止 基金合同 等重大事
项必须 以特 别决 议通 过方 为有效 。 
3 、 基 金份 额持 有人 大会 决 定的事 项， 应当 依法 报中 国证监 会核 准或 者备 案， 并予以 公告 。 
4 、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
5 、 基金 份额 持有 人大 会的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议 、 逐 项
表 决。 
（ 八） 计票 
1 、现 场开 会 
（1 ） 如 基金 份额 持有 人大 会由基 金管 理人 或基 金托 管人召 集 ， 则 基金 份额 持 有人大 会的
主持人 应当在会议开始 后宣布在 出席会议的基金 份额持有 人和代理人中推 举两名基 金份额持
有人代 表与大会召集人 授权的一 名监督员共同担 任监票人 ；如大会由基金 份额持有 人自行召
集，基 金份额持有人大 会的主持 人应当在会议开 始后宣布 在出席会议的基 金份额持 有人和代
理人中 推举两名基金份 额持有人 代表与基金 管理 人、基金 托管人授权的一 名监督员 共同担任
监票人 ；但如基金管理 人和基金 托管人的授权代 表未出席 ，则大会主持人 可自行选 举三名基中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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金份额 持有 人代 表担 任监 票人。 
（2 ） 监 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点 ， 由 大会 主持 人当 场 公布计 票结
果。 
（3） 如大 会主 持人 对于 提 交的表 决结 果有 怀疑 ， 可 以对投 票数 进行 重新 清点 ； 如 大会 主
持人未 进行重新清点， 而出席大 会的基金份额持 有人或代 理人对大会主持 人宣布的 表决结果
有异议 ，其有权在宣布 表决结果 后立即要求重新 清点，大 会主持人应当立 即重新清 点并公布
重新清 点结 果。 重新 清点 仅限一 次。 
2 、通 讯方 式开 会 
在通 讯方式开会的 情况下，计 票方式为：由 大会召集人 授权的两名监 督员在监督 人派出
的授权 代表的监督下进 行计票， 并由公证机关对 其计票过 程予以公证；如 监督人经 通知但拒
绝到场 监督 ， 则大 会召 集 人可自 行授 权3 名监 督员 进 行计票 ， 并由 公证 机关 对 其计票 过程 予以
公证。 
（ 九） 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 
1 、 基金份额持 有人大会通过的一 般决议和特别 决议，召集 人应当自通过 之日起5日内报
中国证 监会核准或者备 案。基金 份额持有人大会 决定的事 项自中国证监会 依法核准 或者出具
无异议 意见 之日 起生 效。 
2 、 生 效的 基金 份额 持有 人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基金 管理 人、 基 金托管 人均
有约束 力。基金管理人 、基金托 管人和基金份额 持有人应 当执行生效的基 金份额持 有人大会
决议。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日 起2 个工 作 日内在 至少 一种 指定 媒体 公告。 
（ 十） 法律 法规 或监 管机 关对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
二十、 基金 的信 息披 露 
（ 十一 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
基金 合同、托管协 议、招募说 明书或更新后 的招募说明 书、基金份额 发售公告、 基金合
同生效 公告、基金份额 上市交易 公告书、临时公 告、年度 报告、半年度报 告、 季度 报告和基
金份额 净值 公告 等文 本文 件在编 制完 成后 ， 将存 放 于基金 管理 人所 在地 、 基 金托管 人所 在地 、
有关销 售代理机构及其 网点，供 公众查阅。投资 者在支付 工本费后，可在 合理时间 内取得上
述文件 的复 制件 或复 印件 。 
投资 者也可在基金 管理人指定 的网站上进行 查阅。本基 金的信息披露 事项将在至 少一种
指定媒 体上 公告 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
85 
二十一 、基 金合 同的 变更 、终止 与基 金财 产的 清算 
（ 二） 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的 。 
2 、 基金管理人 因解散、破产、撤 销等事由，不 能继续担任 基金 管理人的 职务，而在6个
月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务 。 
3 、 基金托管人 因解散、破产、撤 销等事由，不 能继续担任 基金托管人的 职务，而在6个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务 。 
4 、基 金合 并、 撤销 。 
5. 中国 证监 会允 许的 其他 情况。 
（ 三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组 
（1） 基金 合同 终止 时 ， 成 立基金 清算 小组 ， 基金 清 算小组 在中 国证 监会 的监 督下进 行基
金清算 。 
（2） 基金 清算 小组 成员 由 基金管 理人 、 基金 托管 人 、 具 有从 事证 券相 关业 务 资格的 注册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小 组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
（3） 基 金清 算小 组负 责基 金财产 的保 管、 清理、 估 价、 变 现和 分配。 基金 清 算小组 可以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止后 ，发 布基 金清算 公告 。 
（1） 基金 合同 终止 时 ， 由 基金清 算小 组统 一接 管基 金财产 ， 并根 据基 金财 产 的情况 确定
清算期 限 。 
（2） 基金 清算 小组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 。 
（3） 基金 清算 小组 参加 与 基金财 产有 关的 民事 诉讼 。 
（4） 基金 清算 小组 对基 金 财产进 行估 价和 变现 。 
（5） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 。 
（6） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计 。 
（7） 将基 金清 算结 果报 告 中国证 监会 。 
（8） 公布 基金 财产 清算 公 告 。 
（9） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
86 
3 、清 算费 用 
清算 费用是指基金 清算小组在 进行基金清算 过程中发生 的所有合理费 用，清算费 用由基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 。 
（2） 交纳 所欠 税款 。 
（3） 清偿 基金 债务 。 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款 （1） － （3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 合 同 终 止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后5 个 工 作 日 内 由 基 金 清 算 小 组
公告； 清算过程中的有 关重大事 项须及时公告； 基金财产 清算结果由基金 清算小组 经中国证
监会备 案后3个 工作 日内 公 告。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
二十三 、争 议的 处理 
对于 因基金合同的 订立、内容 、履行和解释 或与基金合 同有关的争议 ，基金合同 当事人
应尽量 通过协商、调解 途径解决 。不愿或者不能 通过协商 、调解解决的， 任何一方 均有权将
争议提 交中国国际经济 贸易仲裁 委员会，按照中 国国际经 济贸易仲裁委员 会届时有 效的仲裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为北京 市。 仲 裁 裁决 是终 局的， 对各 方当 事人 均有 约束力 。 
在争 议处理期间， 基金合同当 事人应恪守各 自的职责， 继续忠实、勤 勉、尽责地 履行基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 ” 
二十二、基金托管协 议的 内容摘要 
以下内 容摘 自《 中小 企业 板交易 型开 放式 指数 基金 托管协 议》 ： 
“ 一、 基金 托管 协议 当事 人 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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法定代 表人 ：杨 明辉 
成立时 间：1998 年 4 月 9 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号文 
注册资 本：2.38 亿元 
组织形 式: 有 限责 任公 司 
存续期 间：100 年 
经营范 围： （一） 基金募集； （二）基金销售 ； （三）资产管 理； （四） 从事特定客户资 产
管理业 务； （五 ）中 国证 监 会核准 的其 他业 务。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司 （ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ： 田 国立 
成立日 期：2004 年9 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民 币贰 仟伍 佰亿壹 仟零 玖拾 柒万 柒仟 肆佰捌 拾陆 元整 
存续期 间： 持续 经营 
经营 范围：吸收公 众存款；发 放短期、中期 、长期贷款 ；办理国内外 结算；办理 票据承
兑与贴 现 ； 发 行金 融债 券 ； 代 理发 行、 代理 兑付 、 承销政 府债 券 ； 买 卖政 府 债券 、 金 融债 券；
从事同 业拆借；买卖、 代理买卖 外汇；从事银行 卡业务； 提供信用证服务 及担保； 代理收付
款项及 代理保险业务； 提供保管 箱服务；经中国 银行业监 督管理机构等监 管部门批 准的其他
业务。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一 ）基金托管人 根据有关法 律法规的规定 及基金合同 的约定，对基 金投资范围 、投资
对象 进 行监 督。 
本基 金投资范围为 ：本基金主 要投资于标的 指数成份股 、备选成份股 。为更好地 实现投
资目标 ，本 基金 可少 量投 资于新 股、 债券 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 
因特 殊情况（如流 动性不足等 ）导致基金无 法获得足够 数量的成份股 票时，基金 管理人中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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若进行 替代而投资于除 成份股、 备选成份股、新 股以外的 其他股票时，应 将投资对 象名单提
前通知 基金 托管 人并 予以 说明。 
基金 托管人运用相 关技术系统 ，对基金实际 投资是否符 合基金合同关 于证券选择 标准的
约定进 行监 督， 对存 在疑 义的事 项进 行核 查。 
（二 ）基金托管人 根据有关法 律法规的规定 及基 金合同 的约定，对基 金投资、融 资比例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督： 
1 、 本 基金 跟踪 标的 指数 的 投资组 合资 产不 低于 基金 资产净 值的90% 。 本 基金 将在基 金合
同生效 之日 起3 个月 的时 间 内达到 这一 投资 比例 。 
2 、 为 有效 管理 投资 组合， 基金可 投资 于经 中国 证监 会允许 的各 种金 融衍 生产 品， 如 期权 、
期货、 权证以及其他与 标的指数 或标的指数成份 股相关的 衍生工具。基金 投资于衍 生工具的
目标， 是使得基金的投 资组合更 紧密地跟踪标的 指数，以 便更好地实现基 金的投资 目标。基
金 投 资于 各种 衍生 工 具的比 例 合计 不超 过基 金资 产总 值 的10% 。基 金拟 投资于 新 推出 的金 融
衍生产 品的 ，需 将有 关投 资方案 通知 基金 托管 人， 并报告 中国 证监 会备 案后 公告。 
3 、基 金管 理人 运用 基金 财 产进行 证券 投资 ，不 得有 下列情 形： 
（1） 本基 金持 有的 全部 权 证市值 不得 超过 基金 资产 净值的3% 。 
（2） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 不得超 过该 权证 的10% 。 
（3） 本基 金投 资于 各种 衍 生工具 的比 例合 计不 超过 基金资 产总 值的10% 。 
（4） 本基 金跟 踪标 的指 数 的投资 组合 资产 不低 于基 金资产 净值 的90% 。 
（5） 本基 金在 银行 间市 场 进行债 券回 购融 入的 资金 余额不 得超 过基 金资 产净 值的40% 。 
（6） 基金 财产 参与 股票 发 行申购 ， 本基 金所 申报 的 金额不 得超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量 。 
（7） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的0.5% 。 
（8） 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的15% ； 因 证
券市场 波动、上市公司 股票停牌 、基金规模变动 等基金管 理人之外的因素 致使基金 不符合前
款所规 定比 例限 制的 ，基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ； 
（9） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开 展逆 回 购
交易的 ，可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 ； 
（10） 法律 法规 、基 金合 同以及 中国 证监 会规 定禁 止的其 他情 形。 
因证 券市场波动、 上市公司合 并、基金规模 变动、股权 分置改革中支 付对价等基 金管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述 （1）- （5） 项 规定 的投 资比 例的 ， 基金 管理 人应中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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当在10 个交 易日 内进 行调 整。 
4 、 如果 法律 法规 对本 基金 合同约 定的 禁止 行为 和投 资限制 进行 变更 的 ， 基 金 管理人 与基
金托管 人商 议并 履行 适当 程序后 ，本 基金 可相 应调 整禁止 行为 和投 资限 制规 定。 
（三 ）基金托管人 根据有关法 律法规 的规定 及基金合同 的约定，对本 协议第十五 条第九
项基金 投资禁止行为进 行监督。 基金托管人通过 事后监督 方式对基金管理 人是否存 在基金投
资禁止 行为和关联交易 进行监督 。根据法律法规 有关基金 禁止从事关联交 易的规定 ，基金管
理人和 基金托管人应相 互提供与 本机构有控股关 系的股东 、与本机构有其 他重大利 害关系的
公司名 单。 
（四 ）基金托管人 根据有关法 律法规的规定 及基金合同 的约定，对基 金管理人参 与银行
间债券 市场进行监督。 基金管理 人应在基金投资 运作之前 向基金托管人提 供经慎重 选择的、
本基金 适用的银行间债 券市场交 易对手名单。基 金托管人 监督基金管 理人 是否按事 前提供的
银行间 债券市场交易对 手名单进 行交易。基金管 理人可以 每半年对银行间 债券市场 交易对手
名单进 行更新，如基金 管理人根 据市场情况需要 临时调整 银行间债券市场 交易对手 名单，应
向基金 托管 人说 明理 由 ， 并在与 交易 对手 发生 交易 前3个 工作 日内 与基 金托 管 人协商 解决 。 基
金管理 人负责对交易对 手的资信 控制，按银行间 债券市场 的交易规则进行 交易，并 承担交易
对手不 履行合同造成的 损失，基 金托管人则根据 银行间债 券市场成交单对 合同履行 情况进行
监督。 
（五 ）基金托管人 根据有关法 律法规的规定 及基金合同 的约定，对基 金资产净值 计算、
基金份 额净值及申购、 赎回价格 的计算、应收资 金到账、 基金费用开支及 收入确定 、基金收
益分配 、相 关信 息披 露、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。 
（六 ）基金托管人 发现基金管 理人的上述事 项及投资指 令或实际投资 运作中违反 法律法
规和基 金合同的规定的 ，应及时 以书面形式通知 基金管理 人限期纠正。基 金管理人 收到通知
后应在 下一工作日前及 时核对并 以书面形式给基 金托管人 发出回函，就基 金托管人 的疑义进
行解释 或举证，说明违 规原因及 纠正期限，并保 证在规定 期限内及时改正 。在上述 规定期限
内 ，基 金托管人有权随 时对通知 事项进行复查 ， 督促基金 管理人改正。基 金管理人 应积极配
合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查。 
（七 ）对基金托管 人按照法规 要求需向中国 证监会报送 基金监督报告 的事项，基 金管理
人应积 极配 合提 供相 关数 据资料 和制 度等 。 
（八 ）基金托管人 发现基金管 理人有重大违 规行为，应 及时报告中国 证监会，同 时通知
基金管 理人限期纠正， 并将纠正 结果报告中国证 监会。基 金管理人无正当 理由，拒 绝、阻挠中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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基金托 管人根据本协议 规定行使 监督权，或采取 拖延、欺 诈等手段妨碍基 金托管人 进行有效
监督， 情节 严重 或经 基金 托管人 提出 警告 仍不 改正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 
四、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一 ）基金管理人 对基金托管 人履行托管职 责情况进行 核查，核查事 项包括基金 托管人
安全保 管基金财产、开 设基金财 产的资金账户和 证券账户 、复核基金管理 人计算的 基金资产
净值和 基金份额净值、 根据基金 管理人指令办理 清算交收 、相关信息披露 和监督基 金投资运
作等行 为。 
（二 ）基金管理人 发现基金托 管人擅自挪用 基金财产、 未对基金财产 实行分账管 理、未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金 合
同、本 协议及其他有关 规定时， 应及时以书面形 式通知基 金托管人限期纠 正。基金 托管人 收
到通知 后应在下一工作 日前及时 核对并以书面形 式给基金 管理人发出回函 ，说明违 规原因及
纠正期 限，并保证在规 定期限内 及时改正。在上 述规定期 限内，基金管理 人有权随 时对通知
事项进 行复查 ，督促基 金托管人 改正。基金托管 人应积极 配合基金管理人 的核查行 为，包括
但不限 于：提交相关资 料以供基 金管理人核查托 管财产的 完整性和真实性 ，在规定 时间内答
复基金 管理 人并 改正 。 
（三 ）基金管理人 发现基金托 管人有重大违 规行为，应 及时报告中国 证监会，同 时通知
基金托 管人限期纠正， 并将纠正 结果报告中国证 监会。基 金托管人无正当 理由，拒 绝、阻挠
基金管 理人根 据本协议 规定行使 监督权，或采取 拖延、欺 诈等手段妨碍基 金管理人 进行有效
监督， 情节 严重 或经 基金 管理人 提出 警告 仍不 改正 的，基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。 
五、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5 、 基 金托 管人 根据 基金 管 理人的 指令 ， 按照 基金 合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ， 如
有特殊 情况 双方 可另 行协 商解决 。 
6 、 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ， 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日期
并通知 基金托管人，到 账日基金 财产没有到达基 金账户的 ，基金托管人应 及时通知 基金管理
人采取 措施进行催收。 由此给基 金造成损失的， 基金管理 人应负责向有关 当事人追 偿基金的中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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损失， 基金 托管 人对 此不 承担任 何责 任。 
7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1 、 基金 募集 期间 募集 的资 金应当 存入 基金 管理 人在 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 及 其
深圳分 公司预先开立的 认购专 户 ；募集的股票由 登记结算 机构予以冻结， 并在募集 期结束后
划入在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司深 圳分 公司 预先开 立的 组合 证券 认购 专户。 
2 、 基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时， 募集 的基 金份 额总额 、 基 金募 集金 额 （ 含募集 股票
市值） 、 基金 份额 持有 人人 数符合 《基 金法》 、 《运 作 办法》 等有 关规 定后， 基 金管理 人应 将属
于基金 财产的全部资金 和股票划 入基金的银行账 户和证券 账户，同时在规 定时间内 ，聘请具
有从事 证券相关业务资 格的会计 师事务所进行验 资，出具 验资报告。出具 的验资报 告由参加
验资的2名或2名 以上 中国 注册会 计师 签字 方为 有效 。 
3 、 若 基金 募 集 期限 届满 ， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件 ， 由 基金 管理 人按 规 定办理 退款
和冻结 股票 的解 冻等 事宜 。 
（三） 基金 资金 账户 的开 立和管 理 
1 、 基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的资 金账 户 ， 并 根据 基 金管理 人合
法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。 
2 、 基 金资 金账 户的 开立 和 使用 ， 限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。 基 金托 管 人和基 金管
理人不 得假借本基金的 名义开立 任何其他银行账 户；亦不 得使用基金的任 何账户进 行本基金
业务以 外的 活动 。 
3 、基 金资 金账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定 。 
4 、 在符 合法 律法 规规 定的 条件下 ， 基金 托管 人可 以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金资
产的支 付。 
（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理 
1 、 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为 基金开 立基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2 、 基 金证 券账 户的 开立 和 使用 ， 限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。 基 金托 管 人和基 金管
理人不 得出借或未经对 方同意擅 自转让基金的任 何证券账 户，亦不得使用 基金的任 何账户进
行本基 金业 务以 外的 活动 。 
3 、 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的 管理和 运用
由基金 管理 人负 责。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金 合同生效后， 基金托管人 根据中国人民 银行、中央 国债登记结算 有限责任公 司的有
关规定 ，在中央国债登 记结算有 限责任公司开立 债券托管 与结算账户，并 代表基金 进行银行
间市场 债券的结算。基 金管理人 和基金托管人同 时代表基 金签订全国银行 间债券市 场债券回
购主协 议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1 、 因 业务 发展 需要 而开 立 的其他 账户 ， 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 由 基金 托
管人负 责开 立。 新账 户按 有关规 则使 用并 管理 。 
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 银行 间市 场凭证 等的 保管 按照 实物 证券相 关规 定办 理。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
基金 合同和托管协 议由基金管 理人和基金托 管人各自保 管原件。在基 金运作中签 订的重
大合同 由基金管理人保 管，包括 与深圳证券交易 所签订的 上市协议书、与 登记结算 机构签订
的《登 记结 算服 务协 议》 等。上 述重 大合 同的 保管 期限为 基金 合同 终止 后15 年。 
八、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
1 、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ， 基金份 额净 值的 计算 精确 到0.001 元，
小数点 后第 四位 四舍 五入 ，国家 另有 规定 的， 从其 规定。 
每开放 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。 
2 、复 核程 序 
基金 管理人每开放 日对基金资 产进行估值后 ，将基金份 额净值结果发 送基金托管 人，经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。 
3. 根据 有关 法律 法规 ， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基
金的基 金会计责任方由 基金管理 人担任，因此， 就与本基 金有关的会计问 题，如经 相关各方
在平等 基础上充分讨论 后，仍无 法达成一致意见 的，按照 基金管理人对基 金资 产净 值的计算
结果对 外予 以公 布。 
十二、 基金 份额 持有 人名 册的保 管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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基金 管理人和基金 托管人应分 别保管基金份 额持有人名 册。如不能妥 善保管，则 按相关
法规承 担责 任。 
本基 金份额持有人 名册由基金 管理人负责编 制并保管。 在编制半年报 和年报前， 基金管
理人应 将有关资料送交 基金托管 人，并保证其真 实性、准 确性和完整性， 由基金托 管人按相
关规定 负责 保管 。 
十六、 托管 协议 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协 议双方当事人 经协商一致 ，可以对协议 进行修 改。 修改后的新协 议，其内容 不得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准后 生效 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 的情形 
1 、基 金合 同终 止 。 
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产 。 
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 。 
4 、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 
十八、 争议 解决 方式 
因本 协议产生或与 之相关的争 议，双方当事 人应通过协 商、调解解决 ，协商、调 解不能
解决的 ，任何一方均有 权将争议 提交中国国际经 济贸易仲 裁委员会，仲裁 地点为北 京市， 按
照中国 国际经济贸易仲 裁委员会 届时有效的仲裁 规则进行 仲裁。仲裁裁决 是终局的 ，对当事
人均有 约束 力。 
争议处 理期 间 ， 双 方当 事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责 ， 各 自继 续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 ” 
二十三、对基金份额 持有 人的服务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、申 购赎回 代理 机构 和代 销机 构提供 。 
基金管 理人 提供 的主 要服 务内容 如下 ：



（一） 电子 交易 
持有 中国建设银行 储蓄卡、中 国农业银行金 穗借记卡、 中国工商银行 借记卡、中 国银 行
借记卡 、招商银行储蓄 卡、交通 银行太平洋借记 卡、兴业 银行借记卡、民 生银行借 记卡、浦中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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发银行 东方 卡/ 活期 账户 一 本通、 广发 银行 借记 卡、 上海银 行借 记卡 、平 安银 行借记 卡、 中国
邮政储 蓄银行借记卡、 华夏银行 借记卡等银行卡 的个人投 资者，以及在华 夏基金投 资理财中
心 开户的 个人投 资者， 在登 录本公 司网站 （www.ChinaAMC.com ）或 本公司 移动 客户端 ，与
本公司 达成电子交易的 相关协议 ，接受本公司有 关服务条 款并办理相关手 续后，即 可办理基
金账户 开立、基金申购 、赎回、 转换、资料变更 、分红方 式变更、信息查 询等各项 业务，具
体业务 办理 情况 及业 务规 则请登 录本 公司 网站 查询 。 
（ 二） 电子 邮件 及短 信服 务 
投资 者在申请开立 本公司基金 账户时如预留 准确的电子 邮箱地址、手 机号码，将 不定期
通过邮 件、 短信 形式 获得 市场资 讯、 产品 信息 、公 司动态 等服 务提 示。 
（ 三） 呼叫 中心 
1 、自 动语 音服 务 
提供每 周7 天、 每天24小 时 的自动 语音 服务 ， 客户 可 通过电 话查 询最 新热 点问 题、 基金 份
额净值 、基 金账 户余 额等 信息。 
2 、人 工电 话服 务 
提供每 周7 天的 人工 服务。 周一至 周五 的人 工电 话服 务时间 为8：30~21 ：00 ， 周六至 周日
的人工 电话 服务 时间 为8 ：30~17 ：00 ， 法定 节假 日除 外。 
客户服 务电 话：400-818-6666 
客户服 务传 真：010-63136700 
（ 四） 在线 服务 
投资者 可通 过本 公司 网站 、APP 、 微信 公众 号、 微 官网等 渠道 获得 在线 服务 。 
1 、自 助服务 
在线客 服提 供每 周7 天 、 每 天24小 时的 自助 服务 ， 投 资者可 通过 在线 客服 查询 最新热 点问
题、业 务规 则、 基金 份额 净值等 信息 。 
2 、人 工服 务 
周一至周 五的在线客服人工服务时 间为8：30~21 ：00 ， 周六至周日的在线客服人工服 务
时间为8：30~17 ：00， 法 定节假 日除 外。 
3 、资 讯服 务 
投资 者可通过本公 司网站获取 基金和基金管 理人各类信 息，包括基金 法律文件、 基金管
理人最 新动 态、 热点 问题 等。 
公司网 址：www.ChinaAMC.com 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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电子信 箱：service@ChinaAMC.com 
（ 五） 客户 投诉 和建 议处 理 
投资 者可以通过基 金管理人提 供的呼叫中心 人工电话、 在线客服、书 信、电子邮 件、传
真等渠 道对基金管理人 和销售机 构所提供的服务 进行投诉 或提出建议。投 资者还可 以通过申
购赎回 代理机构和代销 机构的服 务电话对该申购 赎回代理 机构和代销机构 提供的服 务进行投
诉或提 出建 议。 
二十四、其他应披露 事项 
（一）2018 年7 月18 日发 布 中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金2018年第2 季度 报 告。 
（二）2018 年8 月25 日发 布 中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金2018 年 半年 度报 告。 
（三）2018 年10 月26 日发 布中小 企业 板交 易型 开放 式指数 基金2018 年第3季 度 报告。 
（四）2018 年12 月7 日发 布 华夏基 金管 理有 限公 司关 于广州 分公 司营 业场 所变 更的公 告 。 
（五 ）2018 年12月26 日 发布华 夏基金管理 有限公司关于 调整旗下开 放式基金在直 销机构
及华夏 财富 申购 、赎 回等 业务最 低数 额限 制的 公告 。 
（六 ）2019 年1月4 日发布华 夏 基金管理有限 公司关于中 小企业板交易 型开放式指 数基金
流动性 服务 商的 公告 。 
（七） 2019 年1月10 日 发布 华夏基 金管 理有 限公 司关 于中小 企业 板交 易型 开放 式指数 基 金
流动性 服务 商的 公告 。 
二十五、招募说明书 存放 及查阅方式 
本基 金招募说明书 存放在基金 管理人的办公 场所和营业 场所，投资者 可免费查阅 。在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 上述 文件 的复制 件或 复印 件。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。 
二十六、备查文件 
（一） 备查 文件 目录 
1 、中 国证 监会 核准 中小 企 业板交 易型 开放 式指 数基 金募集 的文 件 。 
2 、 《中 小企 业板 交易 型开 放式指 数基 金基 金合 同》 。 
3 、 《证 券投 资基 金登 记结 算服务 协议 》 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新） 
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4 、 《中 小企 业板 交易 型开 放式指 数基 金托 管协 议》 。 
5 、法 律意 见书 。 
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。 
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。 
（二） 存放 地点 
备查文 件存 放于 基金 管理 人 和/ 或 基金 托管 人 处 。 
（三） 查阅 方式 
投资 者可 在营业时 间 免费查阅 备查文件。在 支付工本费 后，可在合理 时间内取得 备查文
件的复 制件 或复 印件 。 
 
 
华夏基 金管 理有 限公 司 
二○一 九 年 一月 十八 日