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国富100(164508)

国富100:2018年第四季度报告

 
 
富 兰克林国 海中证 100 指数增强 型分级证 券投资 基金 
2018 年第 4 季度报告 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 国海 富 兰克 林基 金管 理有限 公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2019 年 1 月 18 日 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 
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§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2019 年1 月 16 日复核 了本报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内 容 ,保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 19 页


§2 基 金 产品 概况 基金简称 国富中证 100 指数增 强分级 场内简称 国富 100 基金主代码 164508 基金运作方 式 契约型、开 放式 基金合同生 效日 2015 年3 月26 日 报告期末基 金份额总 额 63,120,790.96 份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方 法,控制基金 投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增 强策略,在严 格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比 较基准的投资 收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下 ,本基金力争 使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值 不超过 0.5% ,年化跟 踪误差不 超过 7.75% 。 投资策略 1 、资产配置 策略 本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风 险,本基金的 资产配置将保持与业绩比较基准基本 一致,只在股票 、债券(主要 是国债) 、 现金 等各大类 资产间进 行小幅 度的主动 调整 , 追求适度超 越业绩比较 基准的收 益目标。 2 、股票投资 策略 为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动 复制跟踪标的 指数为主, 辅以适度 的增强策略 。 3 、债券投资 策略 本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性 的前提下,提 高基金资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级 高、流动性好 的政府债券 、金融债 、企业债 等。 本基金在进行债券组合管理中,将基于对国内外宏观 经济形势、国 家财政货币政策动向、市场资金流动性等方面的分析 ,对利率、信 用利差 变化的趋势进行判断,综合考察债券的投资价 值和流动性等 因素,构建 和调整债 券投资组 合。 4 、股指期货 投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略 ,以套期保值 为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股 指期货交易, 以提高投资 管理效率 ,降低跟 踪误差风 险。 业绩比较基 准 中证 100 指 数收益率*95%+ 银行 同业存款 利率*5% 风险收益特 征 本基金为股票指数增强型基金,属于高预期收益、高 预期风险的证 券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金 、债券型基金 与货币市场 基金。 在本基金分 级运作期 内, 从本基金 所分离出 来的两类 基金份额来 看, 由于基金收 益分配的 安排,国 富中证 100 A 份额将 表 现出低风险 、 收益相对稳 定的特征 ;国富中证 100 B 份 额则表现 出 高风险、收 益 相对较高的 特征。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 19 页


基金管理人 国海富兰克 林基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 下属分级基 金 的基金 简 称 国富中证 100 指数增 强分级 A 国富中证 100 指数增 强分级 B 国 富 中证 100 指数 增强分级 下属分级基 金 的 交易 代 码 150135 150136 164508 报告期末 下 属分 级基 金 的 份额总额 9,045,396.00 份 9,045,397.00 份 45,029,997.96 份 下属分级基 金的风险 收 益特征 国富中证100A 份额将 表现出低风险、收益 相对稳定的 特征。 国富中证100B 份额则 表现出高风险、收益 相对较高的 特征。 本 基 金 为 股 票 指 数 增强型基金, 属 于高 预期收益、 高预 期风 险的证券投 资品种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金、 债券型基金 与货 币市场基金 。


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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实 现收益 -531,121.55 2. 本期利润


-6,939,956.15 3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1108 4. 期末基金 资产净值 52,367,608.85 5. 期末基金 份额净值 0.830 注: 1.上述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用( 例如,开 放式基金 的申购赎 回费 等) ,计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数字 。 2.本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、 其他收入( 不含公允 价值变动 收益)扣 除相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.80% 1.50% -11.88% 1.53% 0.08% -0.03%


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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:本基金 的基金合 同生效日 为 2015 年 3 月 26 日。 本基金在 6 个月建仓 期结束时 ,各项投 资比 例符合基金 合同约定 。 3.3 其他 指标 单位:人民 币元 其他指标 报告期( 2018 年 10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日 ) 中证 100A 与 中证 100B 1:1 期末中证 100A 份额参 考净值 1.050 期末中证 100A 份额累 计参考净值 1.196 期末中证 100B 份额参 考净值 0.610 期末中证 100B 份额累 计参考净值 0.610 中证 100A 的预 计年收 益率 5.00%


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§4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量化 与指数投 资总监、 金融工程 部总经 理、职工 监事、国 富沪深 300 指数 增强基金 及国富中 证 100 指 数增强分 级基金的 基金经理 2015 年3 月 26 日 - 16 年 张志强先生,CFA , 纽 约州 立大学 ( 布法罗 ) 计算机 科 学硕士, 中国科 学技术大 学 数学专业硕士。历任美国 Enreach Technology Inc. 软件工程师、 海 通证券股 份 有限公司研究所高级研究 员、 友邦华泰基 金管理有 限 公司高级数 量分析师、 国 海 富兰克林基金管理有限公 司首席数量 分析师、 风险 控 制部总经理、 业 务发展部 总 经理。 截至本报 告期末任 国 海富兰克林基金管理有限 公司量化与 指数投资 总监、 金融工程部 总经理、 职工 监 事、 国富沪深 300 指数增 强 基金及国富 中证100 指数 增 强分级基金 的基金经 理。 注: 1. 表中 “任 职日期 ” 和“离任 日期 ”分 别指根 据公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期, 其中 , 首 任基金经理 的 “ 任职 日期 ”为 基金合同 生效日。 2. 表中 “证 券从业年 限 ”的计 算标准为 该名员 工从 事过的所有 诸如基金 、 证券 、 投 资等 相关 金融 领域的工作 年限的总 和。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》及 其他有关 法律、法 规和《富兰 克林国海 中证 100 指数增强 型分级证 券投 资基金基金 合同》的 规定,本 着诚实信 用、 勤勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产, 在严格控 制风 险的基础上 ,为基金 份额持有 人谋求最 大利 益,无损害 基金份额 持有人利 益的行为 。基金投 资组 合符合有关 法律、法 规的规定 及基金合 同的 约定。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 19 页


4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内, 公司在研 究报告发 布公平性 、投资决 策独 立性、交易 公平分配 、信息隔 离等方面 均能严格执 行《公平 交易管理 制度》, 严格按照 制度 要求对异常 交易进行 控制和审 批。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 公司严格按 照《异常 交易监控 与报告制 度》和《 同日 反向交易管 理办法》 对异常交 易进行监 控。报告期 内公司不 存在投资 组合之间 发生同日 反向 交易且成交 较少的单 边交易量 超过该证 券当 日成交量的 5% 的情况 。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2018 年四季 度,A 股 市场延续 前期的震 荡下行趋 势, 进一步加速 下跌,主 要的市场 指数和板 块指数期间 跌幅均超 过 10%。 行业方面 ,所有行 业在 四季度均实 现不同 程 度的下跌 ,其中农 林牧 渔、证券、 通信行业 跌幅较小 ,而除了 钢铁、采 掘行 业外,前期 表现较好 的白酒、 医药生物 、保 险、食品饮 料等行业 也承受了 较大跌幅 。四季度 中证100 指数下跌 了 12.50% 。 2018 年四季 度, 中国采 购经理 人 PMI 指 数延续了 年中 以来的下跌 趋势, 至季 度末已跌 至荣枯 线以下,12 月份该 值为 49.4% , 较上 季末大幅 下降 1.4 个百分点 , 创下 2016 年 3 月以来新 低。 这 显示制造业 景气显著 转弱,结 合国内原 材料价格 持续 下跌和国际 市场原油 价格近三 个月暴跌 ,经 济可能存在 通缩压力 。考虑到 中美贸易 摩擦对出 口的 实质性影响 年内 尚未 显现,未 来一旦出 口增 速下降, 经 济增长前 景堪忧 。 流动性 方面, 四季度的 市场流动性 总体平稳 , 央行 在 10 月份 进行了 年内第四次 定向降准 后,较好 地通过公 开市场操 作保 持了流动性 的合理充 裕。 展望新的一 年,情况 仍不容乐 观。从影 响 A 股市 场的 各方面因素 看,中美 贸易冲突 、海外市 场波动、上 市公司业 绩增长下 滑、投资 者情绪低 迷等 前期制约市 场的负面 因素仍然 存在。流 动性 方面,考虑 到过去一 年央行和 其它监管 部门对经 济和 市场的低迷 状态有充 分认识和 经验,预 计市 场流动性将 保持合理 充裕。 报告期内, 本基金在 保持均衡 的组合配 置以控制 主动 投资风险 的 前提下, 继续使用 量化选股 模型精选个 股及构建 投资组合 。但由于 选股模型 在四 季度表现一 般,没有 取得超额 收益,期 间基富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 19 页


金业绩表现 与业绩比 较基准持 平。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 截至 2018 年12 月 31 日,本基 金份额净 值为 0.830 元。本报告 期份额净 值下跌 11.80% ,同 期业绩比较 基准下跌11.88% , 基金表现 跑赢业绩 基 准 0.08% ,期 间基金 年化跟踪 误差为 1.15% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 无。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 19 页


§5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 47,698,335.80 90.17 其中:股票 47,698,335.80 90.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 5,189,412.42 9.81 8 其他资产 10,855.51 0.02 9 合计 52,898,603.73 100.00


5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 1,320,193.00 2.52 C 制造业 14,176,084.85 27.07 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 1,340,710.44 2.56 E 建筑业 2,056,055.00 3.93 F 批发和零售 业 489,999.10 0.94 G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,342,529.00 2.56 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 757,650.00 1.45 J 金融业 22,160,496.52 42.32 K 房地产业 2,690,210.77 5.14 L 租赁和商务 服务业 697,065.92 1.33 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 11 页 共 19 页


O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,030,994.60 89.81


5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿 业 - - C 制造业 271,056.00 0.52 D 电力、热力 、燃气及 水生 产和供应业 314,931.20 0.60 E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技 术服务业 81,354.00 0.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 667,341.20 1.27


5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 本基金未通 过港股通 交易机制 投资港股 。


5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 12 页 共 19 页


5.3.1 报告 期末指数投资 按公 允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 601318 中国平安 81,300 4,560,930.00 8.71 2 600036 招商银行 81,100 2,043,720.00 3.90 3 000651 格力电器 52,500 1,873,725.00 3.58 4 600519 贵州茅台 2,977 1,756,459.77 3.35 5 601166 兴业银行 101,400 1,514,916.00 2.89 6 600030 中信证券 78,500 1,256,785.00 2.40 7 600016 民生银行 214,360 1,228,282.80 2.35 8 000858 五 粮 液 24,121 1,227,276.48 2.34 9 601328 交通银行 209,900 1,215,321.00 2.32 10 000002 万


科A 48,500 1,155,270.00 2.21


5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 600795 国电电力 123,020 314,931.20 0.60 2 600031 三一重工 20,000 166,800.00 0.32 3 600893 航发动力 4,800 104,256.00 0.20 4 002558 巨人网络 4,200 81,354.00 0.16


5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


本基金本报 告期末未 持有债券 。


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五 名债券 投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。





5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 根据基金合 同,本基 金不投资 贵金属。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 13 页 共 19 页


5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金在进 行股指期 货投资时 ,将根据 风险管理 原则 ,以套期保 值为主要 目的,采 用流动性 好、交易活 跃的期货 合约,通 过对证券 市场和期 货市 场运行趋势 的研究, 结合股指 期货的定 价模 型寻求其合 理的估值 水平,与 现货资产 进行匹配 ,通 过多头或空 头套期保 值等策略 进行套期 保值 操作。 基金管理人 将充分考 虑股指期 货的收益 性、流动 性及 风险性特征 ,运用股 指期货对 冲系统性 风险、对冲 特殊情况 下的流动 性风险, 如大额申 购赎 回等;利用 金融衍生 品的杠杆 作用,以 达到 降低投资组 合的整体 风险的目 的。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 根据基金合 同,本基 金不投资 国债期货 。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1


本 基金本期投资 的前十名证 券中,报告 期内发行 主体被监管部 门立案调查 的, 或在报告编制 日前一年内 受到证监会 、证券交 易所公开谴责 、处罚的证 券如 下: 交通银行股 份有限公 司 (以下简称 “交 通银行” ) 于 2018 年 12 月 7 日受到 中国银行 保险监督 管理委员会 (以下简 称 “中国 银保监会 ”)处罚 ,主 要违规事实 公告如下 :对并购 贷款占并 购交 易价款比例 不合规; 购贷款尽 职调查和 风险评估 不到 位。为此中 国银保监 会对交通 银行做出 罚款 人民币 50 万 元的行政 处罚。 交通银行于 2018 年 12 月 8 日 收到中国 银保监会 处罚 ,主要违规 行为公告 如下:(一)不良信 贷资产未洁 净转让, 理财资金 投资本行 不良信贷 资产 收益权;(二)未尽职 调查并使 用自有资 金垫富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 14 页 共 19 页


付承接风险 资产;(三)档案管 理不到位 ,内控管 理存 在严重漏洞 ;(四)理 财资金借 助保险资 管渠 道虚增本行 存款规模 ;(五)违 规向土地 储备机构 提供 融资;(六) 信贷资金 违规承接 本行表外 理财 资产;(七) 理财资金 违规投资 项目资本 金;( 八) 部分 理财产品信 息披露不 合规;( 九)现场检 查配 合不力。为 此,中国 银保监会 对交通银 行做出罚 款人 民币 690 万 元的行政 处罚。 本基金对交 通银行投 资决策说 明:本公 司的投研 团队 经过充分研 究,认为 上述事件 仅对交通 银行短期经 营有一定 影响,不 改变长期 投资价值 。同 时由于本基 金看好交 通银行长 期发展, 因此 买入交通银 行。本基 金管理人 对该股的 投资决策 遵循 公司的投资 决策制度 。 中国民生银 行股份有 限公司 2018 年 12 月 7 日受 到中 国银行保险 监督管理 委员会公 开处罚, 违规行为:( 一) 内控 管理严重 违反审慎 经营规则 ;( 二) 同业投资 违规接受 担保;( 三)同业投 资, 理财资金违 规投资房 地产,用 于缴交或 置换土地 出让 金及土地储 备融资;( 四)本行 理财产品 之间 风险隔离不 到位;(五)个人理 财资金违 规投资;(六) 票据代理未 明示,增 信未簿记 和计提资 本占 用;( 七)为 非保本理 财产品提 供保本承 诺。为此 ,中 国银保监督 会对中国 民生银行 股份有限 公司 做出罚款人 民币 3,160 万元的 行政公开 处罚。 中国民生银 行股份有 限公司于2018 年 12 月8 日 受到 中国银行保 险监督管 理委员会 公开处罚 违规行为: 贷款业务 严重违反 审慎经营 规则。为 此, 中国银保监 会对中国 民生银行 股份有限 公司 做出罚款人 民币 200 万元的行 政公开处 罚。 本基金对民 生银行投 资决策说 明:本公 司的投研 团队 经过充分研 究,认为 上述事件 仅对民生 银行短期经 营有一定 影响,不 改变长期 投资价值 。同 时由于本基 金看好民 生银行长 期发展, 因此 买入民生银 行。本基 金管理人 对该股的 投资决策 遵循 公司的投资 决策制度 。 招商银行股 份有限公 司(以下 简称“招 商银行” )于 2018 年5 月 4 日收到 中国银行 保险监督 管理委员会 (以下简 称 “中国 银保监会 ”)出具 的《 中国银行保 险监督管 理委员会 行政处罚 信息 公开表 (银监 罚决字 〔2018〕1 号) 》 , 就 招商银行 主 要违法违规 事实公告 如下: (一 ) 内控管 理严 重违反审慎 经营规则; (二)违 规批量转 让以个 人为 借款主体的 不良贷款; (三)同 业投资业 务违 规接受第三 方金融机 构信用担 保; (四) 销售同 业非 保本理财产 品 时违规 承诺保本; (五)违 规将 票据贴现资 金直接转 回出票人 账户; ( 六) 为 同业投资 业务违规提 供第三方 金融机构 信用担保; (七) 未将房地产 企业贷款 计入房地 产开发贷 款科目; (八) 高管人员在 获得任职 资格核准 前履职; (九) 未严格审查 贸易背景 真实性办 理银行承 兑业务; ( 十) 未严格审查 贸易背景 真实性开 立信用证; (十 一)违规签 订保本合 同销售同 业非保本 理财产品 ; ( 十二)非真 实转让信 贷资产; ( 十三)违 规向富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 15 页 共 19 页


典当行发放 贷款; (十 四)违规 向关系人 发放信 用贷 款。 中国银保监 会对招商 银行做出 如下行政 处罚:没 收违 法所得人民 币 3.024 万元, 处以 罚 款人民 币 6,570 万 元,罚没 合计人民 币 6,573.024 万元 。 本基金对招 商银行投 资决策说 明:本公 司的投研 团队 经过充分研 究,认为 上述事件 仅对招商 银行短期经 营有一定 影响,不 改变长期 投资价值 。同 时由于本基 金看好银 行的长期 发展前景 ,因 此买入招商 银行。本 基金管理 人对该股 的投资决 策遵 循公司的投 资决策制 度。 兴业银行股 份有限公 司(以下 简称“兴 业银行” )于 2018 年5 月 4 日收到 中国银行 保险监督 管理委员会 (以下简 称 “中国 银保监会 ”)出具 的《 中国银行保 险监督管 理委员会 行政处罚 信息 公开表 (银保 监银罚 决字 〔2018 〕1 号) 》 , 就兴业 银 行主要违法 违规事实 公告如下: (一) 重 大关 联交易未按 规定审查 审批且未 向监管部 门报告; (二 )非真实转 让信贷资 产; (三) 无授信额 度或 超授信额度 办理同业 业务; (四) 内控 管理严重 违反审 慎经营规则, 多 家分支机 构买入返 售业务项 下基础资产 不合规; ( 五)同业 投资接受 隐性的 第三 方金融机构 信用担保; (六)债 券卖出回 购业 务违规出表; ( 七) 个人 理财资金 违规投资; ( 八) 提 供日期倒签 的材料; (九 ) 部分非 现场监管 统 计数据与事 实不符; ( 十)个别 董事未经 任职资 格核 准即履职; ( 十一)变 相批量转 让个人贷 款; (十二)向 四证不全 的房地产 项目提 供 融资。 中国银保监 会处以罚 款人民币5,870 万 元。 本基金对兴 业银行投 资决策说 明:本公 司的投研 团队 经过充分研 究,认为 上述事件 仅对兴业 银行短期经 营有一定 影响, 不改变长 期投资价 值。 同 时由于本基 金看好银 行整体的 长期发展 前景, 因此买入兴 业银行。 本基金管 理人对该 股的投资 决策 遵循公司的 投资决策 制度。 5.11.2 本基 金投资的前十 名股票中, 没有投资于 超出基金 合同规定备选 股票库之外 的股 票。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,163.61 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,007.82 5 应收申购款 8,684.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 16 页 共 19 页


8 其他 - 9 合计 10,855.51


5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转债。


5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 600030 中信证券 1,256,785.00 2.40 重大事项停 牌


5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 17 页 共 19 页


§6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 国富中证 100 指数 增强分级 A 国富中证 100 指 数增强分级 B 国富中证 100 指 数增强分级 报告期期初 基金份额 总额 8,958,258.00 8,958,259.00 44,261,672.99 报告期期间 基金总申 购份额 - - 2,501,001.15 减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 1,558,400.18 报告期期间 基金拆分 变动份 额 (份额减少 以"-"填列 ) 87,138.00 87,138.00 -174,276.00 报告期期末 基金份额 总额 9,045,396.00 9,045,397.00 45,029,997.96 注:拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 18 页 共 19 页


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 本报告期内 未有基金 管理人运 用固有资 金投资本 公司 管理的该基 金的情况 。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内 未有基金 管理人运 用固有资 金投资本 公司 管理的该基 金的情况 。 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级证 券投 资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 19 页 共 19 页


§8 备 查 文件 目录 8.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会批准富 兰克林国 海中证 100 指数 增强 型分级证券 投资基金 设立的文 件; 2 、《富兰克 林国海中 证 100 指 数增强型 分级证 券投 资基金基金 合同》; 3 、《富兰克 林国海中 证 100 指 数增强型 分级证 券投 资基金招募 说明书》 ; 4 、《富兰克 林国海中 证 100 指 数增强型 分级证 券投 资基金托管 协议》; 5 、中国证监 会要求的 其他文件 。 8.2 存放 地点 基金管理人 和基金托 管人的住 所并登载 于基金管 理人 网站: www.ftsfund.com 。 8.3 查阅 方式 1 、 投资者 在基金 开放日内 至基金管 理人或基 金托管人 住所免 费查 阅, 并 可按工本 费购买复 印 件。 2 、登陆基金 管理人网 站 www.ftsfund.com 查阅 。 国海 富兰克林基金 管理有限公 司 2019 年 1 月 18 日