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金信民旺债券A(004222)

金信民旺债券:更新招募说明书(2018年第2号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
金信 民旺债 券 型证券 投 资基金 
招 募 说明书 ( 更新) (2018 年 第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理 人: 金 信 基金管理 有限公 司 
基 金 托管 人: 招 商 银行股份 有限公 司


重 要提 示 金信 民旺债券型证券投资基金 ( 以 下 简 称 “ 本基 金 ” ) 经 2016 年 11 月 30 日中国 证券监督管理委员 会证 监许可[2016]2908 号 文注 册 募 集 ,并于 2017 年 8 月 3 日经中国 证监会机构部函[2017]1937 号 文 延 期 募集 备 案。 基 金管理 人保证 招募说明 书的内 容真实 、准确、 完 整。 本招募 说明 书经 中国证 监 会 注 册,但 中国 证监会 对本 基金募 集的 注册,并 不表 明其 对本 基金的 投资 价值 和收益 及市 场前景等作出实质 性判 断或保证,也不表 明投 资于本基金没有风 险。 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 基 金 ” ) 是 一 种 长 期 投 资 工 具 , 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资 ,降低 投资 单一证 券所 带来的 个别 风险。 基金 不同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提供 固定 收 益预期 的金 融工具 ,投 资者购 买基 金,既 可能 按其持 有份 额分享 基金 投资 所产生 的收 益,也可能承担基 金投 资所带来的损失。 本 基金投 资于证 券市场, 基金净 值会因 为证券市 场波动 等因素 产生 波动 。投资 者 在 投 资本基 金之 前 ,请 仔细 阅读本 基金 的招募 说明 书和基 金合 同,全 面认 识本 基金的 风险 收 益特征和 产 品特性 ,并 充分考 虑自 身的风 险承 受能力 ,理 性判断 市场 ,谨 慎做出 投资 决 策。投 资本 基金可 能遇 到的风 险包 括:因 整体 政治、 经济 、社会 等环 境因 素对证 券市 场 价格产 生影 响而形 成的 系统性 风险 ,投资 对象 或对手 方违 约引发 的信 用风 险,投 资对 象 流动性 不足 产生的 流动 性风险 ,基 金管理 人在 基金管 理实 施过程 中产 生的 管理风 险, 本 基金的 特定 风险等 。 本 基金可 投资 中小企 业私 募债, 中小 企业私 募债 是根 据相关 法律 法 规由非 上市 中小企 业采 用非公 开发 行的方 式发 行的债 券。 由于不 能公 开交 易, 一 般情 况 下,交 易不 活跃, 潜在 较大流 动性 风险。 当发 债主体 信用 质量恶 化时 ,受 市场流 动性 所 限,本 基金 可能无 法卖 出所持 有的 中小企 业私 募债 , 由此 可能给 基金 净值 带来更 大的 负面影响和损失。 本基金为债券型证 券投 资基金, 其预期收益和 风险水平高于货币市场基金 ,低于 股票型 和混合型基金,属于 较低风险、较低 收益的基金产品。 投资者应当通过本 基金 管理人或销售机构 购买 和赎回基金。 基 金的过 往业绩 并不预示 其未来 表现。 基金管理 人依照 恪尽职 守、 诚实 信用、 谨 慎 勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ,但 不保证 基金 一定盈 利, 也不保 证最 低收 益。 基 金的 过 往 业 绩 及 净 值 高 低 并 不 预 示 其 未 来 的 业 绩 表 现 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买者 自 负 ” 原 则 , 在 做 出 投 资 决 策 后 , 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险,由投资者自行 承担 。


本招募说明书所载 内容 截止日为 2018 年 12 月 3 日 , 有 关 财务 数 据和 净 值 表 现 数 据 (财务资料未经审 计) 截止日为 2018 年9 月30 日。


目 录 一、绪言 .................................................................. 1 二、释义 .................................................................. 1 三、基金管理人 ............................................................ 5 四、基金托管人 ........................................................... 15 五、相关服务机构 ......................................................... 19 六、基金份额的分类 ....................................................... 30 七、基金的募集 ........................................................... 31 八、基金备案与基金合同的生效 ............................................. 31 九、基金份额的申购与赎回 ................................................. 31 十、基金的投资 ........................................................... 42 十一、基金的财产 ......................................................... 53 十二、基金资产的估值 ..................................................... 54 十三、基金的收益分配 ..................................................... 59 十四、 基金的 费用 与税 收 ................................................... 60 十 五、 基金的 会计 与审 计 ................................................... 62 十 六、 基金的 信息 披露 ..................................................... 63 十七、风险揭示 ........................................................... 68 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................... 72 十 九、 基金合 同的 内容 摘 要 ................................................. 73 二十、 基金托 管协 议的 内 容摘 要 ............................................. 88 二十一、对基金份额持有人的服务 .......................................... 104 二十二、其他应披露事项 .................................................. 105 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ........................................ 105 二十四、备查文件 ........................................................ 106 1 一、绪言 《 金信民旺债券 型证券 投资基金 招 募说 明 书》( 以 下 简称 “ 本招 募 说明 书 ”) 依据 《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 (以下 简称 “《基 金法 》 ”) 、《 证券 投资基 金信 息 披露管 理办 法》( 以下 简称 “ 《信 息披露 办法 》 ”) 、《 公开募 集证 券投 资基金 运作 管 理办法 》( 以下简 称 “ 《运作 办法 》” ) 、《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》(以 下简 称 “《销 售办 法》 ” )、 《公开 募集 开放式 证券 投 资基 金流 动性风 险管 理规 定》( 以下 简 称 “ 《 流动 性 风险 规定 》 ” ) 等有 关 法律 法规 及 《 金信民旺债 券型 证券投资基金基金 合同》(以下简称 “ 基金 合 同 ” )编写。 本 招 募 说明 书 阐述 了 金信 民旺债券型证券 投资 基金 的 投 资目 标 、策 略、 风 险 、费率 等 与投资 者投 资决策 有关 的全部 必要 事项, 投资 者在做 出投 资决策 前应 仔细 阅读本 招募 说明书。 基 金管理 人承诺 本招募说 明书不 存在任 何虚假记 载、误 导性陈 述或 者重 大遗漏 , 并 对 其真实 性、 准确性 、完 整性承 担法 律责任 。本 基金是 根据 本招募 说明 书所 载明的 资料 申 请募集 的。 本基金 管理 人没有 委托 或授权 任何 其他人 提供 未在本 招 募 说明 书中载 明的 信息,或对本招募 说明 书做出任何解释或 者说 明。 本 招募说 明书根 据本基金 的基金 合同编 写,并经 中国证 监会注 册。 基金 合同是 约 定 基 金当事 人之 间权利 、义 务的法 律文 件 ,其 他与 本基金 相关 的设计 基金 合同 当事人 之间 权利 义务 的任 何文件 或表 述,均 以基 金合同 为准 。基金 合同 当事人 包括 基金 管理人 、基 金 托管人 和基 金份额 持有 人 。基 金投 资者自 依基 金合同 取得 基金份 额, 即成 为基金 份额 持 有人和 本基 金合同 的当 事人, 其持 有基金 份额 的行为 本身 即表明 其对 基金 合同的 承认 和 接受, 基金 份额持 有人 作为基 金合 同当事 人并 不以基 金合 同上书 面签 章为 必要条 件 。 基 金合同 当事 人 按照 《基 金法》 、 基 金合同 及其 他规定 享有 权利、 承担 义务 。基金 投资 者欲了解基金份额 持有 人的权利和义务, 应详 细查阅本基金 的 基金 合同 。 二、释义 在本招募说明书 中, 除非 文 意 另 有 所 指 ,下 列词 语 或 简 称 具 有 如下 含义: ( 一 ) 基 金 或 本 基金 :指 金信民旺债券型 证 券投 资 基 金 ( 二 ) 基 金 管 理 人: 指金信基金管理有限 公司 ( 三 ) 基 金 托 管 人: 指招商银行股份有限 公司 ( 四)基 金合同 :指《金信 民旺 债券型 证券投资 基金基 金合同 》及 对本 基金合 同 的2 任何有效修订和补 充 ( 五)托 管协议 :指基金 管理人 与基金 托管人就 本基金 签订之 《 金信 民旺 债券 型 证 券投资基金托管协 议》 及对该托管协议的 任何 有效修订和补充 ( 六 ) 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 : 指 《 金信民旺 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书》及其定期的更 新 ( 七 ) 基 金 份 额 发售 公告 : 指 《 金信民旺 债 券型 证 券 投 资 基 金 基金 份额 发售公告》 ( 八)法 律法规 :指中国 现行有 效并公 布实施的 法律、 行政法 规、 规范 性文件 、 司 法解释、行政规章 以及 其他对基金合同当 事人 有约束力的决定、 决议 、通知等 ( 九 ) 《 基 金 法 》:指 2003 年 10 月 28 日第 十 届 全 国 人 民 代表 大会 常 务 委 员 会 第 五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大 会常 务委员会第三十次 会 议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并 根据 2015 年 4 月 24 日第 十 二 届 全 国 人 民代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 四 次 会 议 《 关 于 修 改 〈 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法 〉 等 七 部 法 律 的 决 定》修正 的 《 中 华人 民共 和 国 证 券 投 资 基金 法》 及 颁 布 机 关 对 其不 时做 出 的 修 订 ( 十 ) 《 销 售 办 法》 :指 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日颁布,同年 6 月 1 日 起 实施 的《证券投资基金 销售 管理办法》及颁布 机关 对其不时做出的修 订 ( 十一) 《 信 息 披露 办法 》 : 指 中 国 证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资 基金 信息披露管理办法 》及 颁布机关对其不时 做出 的修订 ( 十二) 《 运 作 办法 》: 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日 颁 布 、 同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券 投资 基金运作管理办法 》及 颁布机关对其不时 做出 的修订 ( 十三) 《 流 动 性风 险规 定 》 : 指 中 国 证监会 2017 年 8 月 31 日 颁 布 、 同年 10 月 1 日 实施的 《公开 募集开 放式证 券投 资基金 流动 性风险 管理 规定》 及颁 布机关 对其 不时 做出的修订 ( 十四) 中 国 证 监会 :指 中 国 证 券 监 督 管理 委员 会 ( 十五) 银 行 业 监督 管理 机 构 : 指 中 国 人民 银行 和/ 或 中 国 银 行业 监督 管 理 委 员 会 ( 十六) 基金合 同当事人 :指受 基金合 同约束, 根据基 金合同 享有 权利 并承担 义 务 的法律主体,包括 基金 管理人、基 金 托 管人 和基 金 份 额 持 有 人 ( 十七) 个 人 投 资者 :指 依 据 有 关 法 律 法规 规定 可 投 资 于 证 券 投资 基金 的 自 然 人 ( 十八) 机构投 资者:指 依法可 以投资 证券投资 基金的 、在中 华人 民共 和国境 内 合 法 登记并 存续 或经有 关政 府部门 批准 设立并 存续 的企业 法人 、事业 法人 、社 会团体 或其 他组织 3 ( 十九) 合格境 外机构投 资者: 指符合 《合格境 外机构 投资者 境内 证券 投资管 理 办 法 》及相 关法 律法规 规定 可以投 资于 在中国 境内 依法募 集的 证券投 资基 金的 中国境 外的 机构投资者 ( 二十) 投资人 :指个人 投资者 、机构 投资者和 合格境 外机构 投资 者以 及法律 法 规 或中国证监会允许 购买 证券投资基金的 其他 投资 人 的 合 称 ( 二十一 )基金 份额持有 人:指 依基金 合同和招 募说明 书合法 取得 基金 份额的 投 资 人 ( 二 十 二 ) 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 , 发 售 基 金 份 额,办理基金份额 的申 购、赎回、转换、 非交 易过户、转托管及 定期 定额投资等业务 。 ( 二十三 )销售 机构:指 金信基 金管理 有限公司 以及符 合《销 售办 法》 和中国 证 监 会 规定的 其他 条件, 取得 基金销售 业 务资格 并与 基金管 理人 签订了 基金 销售 服务代 理协 议,代为办理基金 销售 业务的机构 ( 二十四 )登记 业务:指 基金登 记、存 管、过户 、清算 和结算 业务 ,具 体内容 包 括 投 资人基 金账 户的建 立和 管理、 基金 份 额登 记、 基金销 售业 务的确 认、 清算 和结算 、代 理发放红利、建立 并保 管基金份额持有人 名册 和办理非交易过户 等 ( 二十五 )登记 机构:指 办理登 记业务 的机构。 基金的 登记机 构为 金信 基金管理有 限 公司 或 接受 金信基 金管 理有限 公司 委托代 为办 理登记 业务 的机构 。本 基金 的登记 机构 为金信基金管理有 限公 司 ( 二十六 )基金 账户:指 登记机 构为投 资人开立 的、记 录其持 有的 、基 金管理 人 所 管理的基金份额余 额及 其变动情况的账户 ( 二十七 )基金 交易账户 :指销 售机构 为投资人 开立的 、记录 投资 人通 过该销 售 机 构 办理认 购、 申购、 赎回 、转换 、转 托管及 定期 定额投 资等 业务而 引起 的 基金 份额 变动 及结余情况的账户 ( 二 十 八 ) 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 ,基金 管理 人向中 国证 监会办 理基 金备案 手续 完毕, 并获 得中国 证 监 会书 面确认 的日 期 ( 二十九 )基金 合同终止 日:指 基金合 同规定的 基金合 同终止 事由 出现 后,基 金 财 产清算完毕,清算 结果 报中国证监会备案 并予 以公告的日期 ( 三十) 基金募 集期:指 自基金 份额发 售之日起 至发售 结束之 日止 的期 间,最 长 不 得超过3 个月 4 ( 三十一) 存 续 期: 指基 金 合 同 生 效 至 终止 之间 的 不 定 期 期 限 ( 三十二 )工作 日:指上 海证券 交易所 、深圳证 券交易 所 及相 关金 融期 货交易 所 的 正常交易日 ( 三十三 )T 日:指 销售 机构在 规定时 间受理投 资人申 购、赎 回或其他 业务申 请 的 开放日 ( 三十四 )T+n 日: 指自T 日起第n 个 工 作 日( 不 包 含T 日) ( 三十五) 开 放 日: 指为 投 资 人 办 理 基 金份 额申 购 、 赎 回 或 其 他业 务的 工 作 日 ( 三十六) 开 放 时间 :指 开 放 日 基 金 接 受申 购、 赎 回 或 其 他 交 易的 时间 段 ( 三十七 )《业 务规则》 :指《 金信基 金管理有 限公司 开放式 基金 业务 规则》,是 规 范基金 管理 人所管 理的 开放式 证券 投资基 金登 记方面 的业 务规则 ,由 基金 管理人 和投 资人共同遵守 ( 三十八 )认购 :指在基 金募集 期内, 投资人 根 据基金 合同和 招募 说明 书的规 定 申 请购买基金份额的 行为 ( 三十九 )申购 :指基金 合同生 效后, 投资人根 据基金 合同和 招募 说明 书的规 定 申 请购买基金份额的 行为 ( 四十) 赎回: 指基金合 同生效 后,基 金份额持 有人根据 基金 合同 和招 募说明 书 规 定的条件要求将基 金份 额兑换为现金的行 为 ( 四十一 )基金 转换:指 基金份 额持有 人按照本 基金合 同和基 金管 理人 届时有 效 公 告 规定的 条件 ,申请 将其 持有基 金管 理人管 理的 、某一 基金 的基金 份额 转换 为基金 管理 人管理的其他基金 基金 份额的行为 ( 四十二 )转托 管:指基 金份额 持有人 在本基金 的不同 销售机 构之 间实 施的变 更 所 持基金份额销售机 构的 操作 ( 四十三 )定期 定额投资 计划: 指投资 人通过有 关销售 机构提 出申 请, 约定每 期 申 购 日、扣 款金 额及扣 款方 式,由 销售 机构于 每期 约定扣 款日 在投资 人指 定银 行账户 内自 动 完 成 扣 款 及 基 金申 购申 请 的 一 种 投 资 方式 ( 四十四 )巨额 赎回:指 本基金 单个开 放日,基 金净赎 回申请 (赎 回申 请份额 总 数 加 上基金 转换 中转出 申请 份额总 数后 扣除申 购申 请份额 总数 及基金 转换 中转 入申请 份额 总数后的余额)超 过上 一开放日基金总份 额的 10% ( 四十五) 元 : 指人 民币 元 ( 四十六 )基金 收益:指 基金投 资所得 红利、股 息、债 券利息 、买 卖证 券价差 、 银5 行存款利息、已实 现的 其他合法收入及因 运用 基金财产带来的成 本和 费用的节约 ( 四十七 )基金 份额分类 :本基 金根据 认购费用 、申购 费用、 销售 服务 费收取 方 式 的 不同将 基金 份额分 为不 同的类 别, 各基 金 份额 类别代 码不 同,基 金份 额净 值和基 金份 额累计净值或有不 同 ( 四十八 )销售 服务费: 指本基 金用于 持续销售 和服务 基金份 额持 有人 的费用 , 该 笔费用从基金财产 中计 提,属于基金的营 运费 用 ( 四十九 )基金 资产总值 :指基 金拥有 的各类有 价证券 、银行 存款 本息 、基金 应 收 申购款及其他资产 的价 值总和 ( 五十) 基 金 资 产净 值: 指 基 金 资 产 总 值减 去基 金 负 债 后 的 价 值 ( 五十一) 基 金 份额 净值 : 指 计 算 日 基 金资 产净 值 除 以 计 算 日 基金 份额 总 数 ( 五十二 )基金 资产估值 :指计 算评估 基金资产 和负债 的价值 ,以 确定 基金资 产 净 值和基金 份 额 净 值的 过程 ( 五十三 )流动 性受限资 产:指 由于法 律法规、 监管 、 合同或 操作 障碍 等原因 无 法 以 合理价 格予以 变现的资 产,包 括但不 限于到期 日在 10 个 交易日 以上 的逆回 购与银 行 定 期存款 (含 协议约 定有 条件提 前支 取的银 行存 款)、 停牌 股票、 流通 受限 的新股 及非 公开发行股票、资 产支 持证券、因发行人 债务 违约无法进行转让 或交 易的债券等 ( 五十四 )摆动 定价机制 :指当 本基金 各类份额 遭遇大 额申购 赎回 时, 通过调 整 基 金 份额净 值的 方式, 将基 金调整 投资 组合的 市场 冲击成 本分 配给实 际申 购、 赎回的 投资 者 ,从而 减少 对存量 基金 份额持 有人 利益的 不利 影响, 确保 投资者 的合 法权 益不受 损害 并得到公平对待 ( 五十五 )指定 媒介:指 中国证 监会指 定的用以 进行信 息披露 的报 刊、 互联网 网 站 及其他媒介 ( 五十六 )不可 抗力:指 基金合 同当事 人不能预 见、不 能避免 且不 能克 服的客 观 事 件 三、 基 金管理人 ( 一 ) 基 金 管 理 人情 况 1 、 名称:金 信 基金 管理 有 限 公 司 2 、 住 所 : 深 圳 市前 海深 港 合 作 区 前 湾 一路 1 号 A 栋 201 室 (入 驻深 圳 市 前 海 商 务 秘书有限公司) 3 、 办 公 地 址 : 深圳 市福 田 区 益 田 路6001 号太平金融大厦 1502 6 4 、 法 定 代 表 人 :殷 克胜 5 、 组 织 形 式 : 有限 责任 公 司 6 、 注 册 资 本 : 壹亿 元 7 、 设立日期:2015 年7 月3 日 8 、 电话:0755-82510235 9 、 传真:0755-82530305


10 、 客 户 服 务 电话 :400-866-2866 11 、 联系人:陈 瑾 12、管理基 金情况 : 目 前公司旗 下管理 多只公 募基金: 包括金 信新能 源汽车灵 活配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 金 信 转 型 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、金信 价值 精选灵 活配 置混合 型发 起式证 券投 资基金 、金 信量化 精选 灵活 配置混 合型 发 起式证 券投 资基金 、金 信价值 精选 灵活配 置混 合型发 起式 证券投 资基 金、 金 信价 值精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 金 信 多 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、金 信 民发 货币市 场基 金、金 信民 兴债券 型证 券投资 基金 和金信 民旺 债券 型证券 投资 基金。 13 、 股权结构: 股东名 称 占公司 注册 资 本 比 例 深圳市 卓越 创业 投资 有限 责任公 司 34% 安徽国 元信 托有 限责 任公 司 31% 深圳市 巨财 汇投 资有 限公 司 28.5% 殷克胜 6.5% ( 二 ) 基 金 管 理 人主 要人 员 情况 1 、 董 事 及 高 管 人员 介绍 (1 ) 董事 张 彦 先 生 , 董 事 长 , 中 共 党 员 , 工 商 管 理 专 业 研 究 生 ,20 余 年 资 本 市 场 从 业 经 验 ,曾任 安徽 经 济干 部管 理学院 研究 室主任 ,安 徽省国 际信 托投资 有限 公司 副经理 、经 理 、副总 经理 ,安徽 国元 信托投资 有限 责任 公司 副总裁 ,安 徽国元 信托 有限 责任公 司副 总 裁、监 事长 ,安徽 国元 信托有 限责 任公司 总裁 ,安徽 国元 信托有 限责 任公 司董事 长, 现任安徽国元金融 控股 集团有限责任公司 党委 委员 。 殷克胜先生 ,董事 ,中 共党员,经 济学博 士,20 余年资本市 场从业经 验。曾任鹏华 基 金管理 有限 公司董 事、 常务副 总经 理,金 鹰基 金管理 有限 公司总 裁, 深圳 前海金 鹰资 产管理有限公司董 事长 。现任金信基金管 理有 限公司总经理、投 资决 策委员会主席。 7 王 德先生 ,董事 ,曾任中 信 银行 深圳分 行国际业 务产品 经理、 上海 浦发 发展银 行 深 圳 分行南 山支 行综合 部经 理、 深 圳市 不动产 融资担 保股 份有 限公司 常务 副总 经理 、 卓越 金控集团有限公司 主任 助理。现任卓越金融 控股 集 团 执行总经理 。 宋 思颖女 士,董 事,现任 金信基 金管理 有限公司 副总经 理。历 任北 京普 天太力 通 讯 公 司市场 部主 管、搜 狐公 司公关 总监 、金鹰 基金 管理公 司品 牌电商 部总 监、 金信基 金管 理有限公司总经理 助理 。 李常青先生 ,独立董 事 ,厦门大学 会计学博 士 ,1993 年 7 月加入厦门大学工作, 先 后曾在 管理 学院工 商管 理教育 中心 、管理 学院 财务学 系担 任助教 、讲 师、 副教授 、教 授等职务 , 并从 1999 年起兼任 工商管理 教育 中心副主 任、主任 、财 务学系主 任 。现任 厦门大学管理学 院教 授 、 高 级 经 理 教 育 中心 主任 。 鲁 炜先生 , 独立 董事 ,中 国科技 大学 管 理科学与 工程专 业 博士 ,曾 任安 徽蚌埠 手 表 厂 副科长 、安 徽蚌埠 职工 大学教 师、 安徽经 济管 理学院 讲师 , 现任 中国 科技 大学管 理学 院统计金融学副教 授 。 王苏生先生,独立董事 ,北京大学国际金融法 法学博士,民主党派成 员,10 余年 资 本市场 从业 经验, 曾任 君安证 券项 目经理 、特 区证券 营业 部经理 、英 大证 券营业 部经 理、中 瑞 创 业 基 金公 司总 经 理 , 现 任 南 方科 技大 学 教 授 、 深 圳 市公 共管 理 学 会 会 长。 (2 ) 监事 吕才志先生,监事, 中 南 财 经 政 法 大 学 学 士 ,10 余年审计从 业 经 验 , 曾任中国南 玻 集团股份有限公司 审计 项目经 理 , 现 任卓 越置 业 集 团 有 限 公 司审 计管理部副总经理。 朱 斌 先 生 , 监 事 , 中 共 党 员 , 武 汉 大 学 工 商 管 理 硕 士 , 近 10 年 信 息 技 术 从 业 经 验, 曾任 恒生 电子股 份有 限公司 高级 软件开 发工 程师 、 前海 开源基 金管 理有 限公司 信息 技术部总监助理, 现任 金信基金管理有限 公司 运作保障部总监。 (3 ) 高 级 管 理 人员 殷克胜先生 , 总经 理 , 中共党员, 经济学 博士,20 余年资本市场从 业 经验。曾任鹏 华 基金管 理有 限公司 董事 、常务 副总 经理, 金鹰 基金管 理有 限公司 总裁 、深 圳前海 金鹰 资 产管理 有限 公司董 事长 。现任 金信 基金管 理有 限公司 董事 、 总经 理、 投资 决策委 员会 主席。 宋 思颖女 士,副 总经理, 学士。 历任北 京普天太 力通讯 公司市 场部 主管 、搜狐 公 司 公关总监、金鹰基 金管 理公司品牌电商部 总监 、金信基金管理有 限公 司总经理助理。 邵 若 昊 先 生 , 副 总 经 理 , 硕 士 。 历 任 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 业 务 主8 管、闽发证券 有限责任公司上海总部国债部副经理、长信基金管理有限公司市场部副 总 监 、 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 部 总 监 助 理 、 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 业 务 总 监、融通基金管理 有限 公司机构业务 总 监、 嘉合 基 金 管 理 有 限 公司 副总 经 理 。 段 卓立先 生,督 察长,法 律硕士 ,历 任 北汽福田 汽车股 份有 限 公司 董事 会办公 室 文 秘 、信达 澳银 基金管 理 有 限公司 监察 员、农 银汇 理基金 管理 有限公 司法 务合 规专员 、前 海开源资产管理( 深圳 )有限公司风险管 理部 副总经理。 2 、 本 基 金 基 金 经理 周 余 先 生 , 北 京 大 学 信 号 与 信 息 处 理 专 业 硕 士 。 曾 任 香 港 汇 丰 银 行 全 球 金 融 市 场 部 交 易 员 、 国 投 瑞 银 基 金 管 理 公 司 研 究 员 、 中 国 银 行 总 行 投 资 经 理 兼 宏 观 经 济 分 析 师 、 诺 安 基 金 管 理 公 司 投 资 经 理 、 太 平 洋 证 券 资 产 管 理 总 部 副 总 经 理 兼 投 资 总 监 , 具 有十余 年投资研究交易经验。2016 年 12 月至今任金信民发货币市场基金基金经理, 2017 年 3 月至今任金 信民兴债 券型证券投资基 金基金经理,2017 年 12 月至今任金信 民旺债 券型证券投资基金基金经理。 现任金信基金管理有限公司固定收益部总监。 3 、 本 公 司 公 募 基金 投资 决 策 委 员 会 成 员的 姓名 和 职 务 如 下 : 殷克胜先生, 投资决策 委员会主席 , 公 司 总 经理 。 刘榕俊先生,投资 决策 委员会委员,基金 经理 。 周余先生, 投 资 决 策 委员 会 委 员 , 固定收益部 总监 。 4 、 上 述 人 员 之 间不 存在 近 亲 属 关 系 。 ( 三)基 金管理 人的职责 根据《 基金法 》、《运 作办法 》及其 他有 关规 定,基 金 管 理人应履 行 以 下 职责 : 1 、 依法募集资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理基金份额 的发售、申购、赎 回 和登 记 事 宜 ; 2 、 办 理 基 金 备 案手 续; 3 、 自 基 金 合 同 生效 之日 起, 以 诚 实 信 用、 谨慎 勤 勉 的 原 则 管 理和 运用 基 金 财 产 ; 4 、 配备足够的具有专 业资格的人员进行基金 投资分析、决策,以专 业化的经营方 式管理和运作基金 财产 ; 5 、 建立健全内部风险 控制、监察与稽核、财 务管理及人事管理等制 度,保证所管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 , 分 别 记 账,进行证券投资 ; 6 、除依 据《基 金法》、 基金合 同及其 他有关规 定外, 不得利 用基金财 产为自 己及 任9 何第三人谋取利益 ,不 得委托第三人运作 基 金财 产 ; 7 、 依法接受基 金托 管人 的 监 督 ; 8 、 采取适当合理的措 施使计算基金份额认购 、申购、赎回价格的方 法符合基金合 同 等法律 文件 的规定 ,按 有关规 定计 算并公 告基 金资产 净值 ,确定 基金 份额 申购、 赎回 的价格; 9 、 进 行 基 金 会 计核 算并 编 制 基 金 财 务 会计 报告 ; 10 、 编 制 季 度 、半 年 度和 年 度 基 金 报 告 ; 11 、 严 格 按 照 《基 金 法》 、 基 金 合 同 及 其他 有关 规 定 , 履 行 信 息披 露及 报 告 义 务 ; 12、保守基 金商业 秘密 ,不泄露 基金投 资计划 、投资意 向等。 除《基 金法》、 基金 合同及其他有关规 定另 有规定外,在基金 信息 公开披露前应予保 密, 不向他人泄露; 13、按基金 合同的 约定 确定基金 收益分 配方案 ,及时向 基金份 额持有 人分配基 金收 益; 14 、 按 规 定 受 理申 购 与赎 回 申 请 , 及 时 、足 额支 付 赎 回 款 项 ; 15、依据《 基金法 》、 基金合同 及其他 有关规 定召集基 金份额 持有人 大会或配 合基 金托管人、基金份 额持 有人依法召集基金 份额 持有人大会; 16 、 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 15 年以上; 17、确保需 要向基 金投 资者提供 的各项 文件或 资料在规 定时间 发出, 并且保证 投资 者 能够按 照基 金合同 规定 的时间 和方 式,随 时查 阅到与 基金 有关的 公开 资料 ,并在 支付 合理成本 的 条 件 下得 到有 关资料的复印 件; 18、组织并 参加基 金财 产清算小 组,参 与基金 财产的保 管、清 理、估 价、变现 和分 配; 19、面临解 散、依 法被 撤销或者 被依法 宣告破 产时,及 时报告 中国证 监会并通 知基 金托管人; 20、因违反 基金合 同导 致基金财 产的损 失或损 害基金份 额持有 人合法 权益时, 应当 承担赔偿责任,其 赔偿 责任不因其退任而 免除 ; 21、监督基 金托管 人按 法律法规 和基金 合同规 定履行自 己的义 务,基 金托管人 违反 基金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿; 22、当基金 管理人 将其 义务委托 第三方 处理时 ,应当对 第三方 处理有 关基金事 务的10 行为承担责任; 23、以基金 管理人 名义 ,代表基 金份额 持有人 利益行使 诉讼权 利或实 施其他法 律行 为; 24、基金管 理人在 募集 期间未能 达到基 金的备 案条件, 基金合 同不能 生效,基 金管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后 30 日 内 退 还 基 金 认购 人; 25 、 执 行 生 效 的基 金 份额 持 有 人 大 会 的 决议 ; 26 、 建 立 并 保 存基 金 份额 持 有 人名册; 27 、 法 律 法 规 及中 国 证监 会 规 定 的 和 基 金合 同约 定 的 其 他 义 务 。 ( 四 ) 基 金 管 理 人承 诺 1 、 基 金 管 理 人 承诺 基 金管理 人承诺 不从事违 反 相关 法律法 规 、基金合 同和 中国证监 会 的有 关规定 ,并 承 诺建立 健全 的内部 控制 制度, 采取 有效措 施, 防止 违 反有 关法律 法规 、基 金合同 和中 国证监会有关规定 的 行为 发 生 。 2 、 基金管理人 承 诺 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 及 有 关 法 律 法规,建立健全内 部控 制制度,采取有效 措施 ,防止下列行为发 生: (1 ) 将 其 固 有 财产 或者 他 人 财 产 混 同 于基 金财 产 从 事 证 券 投 资; (2 ) 不 公 平 地 对待 其管 理 的 不 同 基 金 财产 ; (3 ) 利 用 基 金 财产 为基 金 份 额 持 有 人 以外 的第 三 人 牟 取 利 益 ; (4 ) 向 基 金 份 额持 有人 违 规 承 诺 收 益 或者 承担 损 失 ; (5 ) 依照法律、 行 政法 规 有 关规定,由 中 国证 监会规定禁止 的其 他行 为 。 3 、 本基金管理人承诺 加强人员管理,强化职 业操守,督促和约束员 工遵守国家有 关法律法规及行业 规范 ,诚实信用,勤勉 尽责 ,不得将基金资产 用于 以下投资或活动: (1 ) 承销证券; (2 ) 违 反 规 定 向他 人贷 款 或 者 提 供 担 保; (3 ) 从 事 承 担 无限 责任 的 投 资 ; (4 ) 买 卖 其 他 基金 份额 , 但 是 国 务 院 监督 管理 机 构 另 有 规 定 的除 外; (5 ) 向 其 基 金 管理 人、 基 金 托 管 人 出 资; (6 ) 从 事 内 幕 交易 、操 纵 证 券 交 易 价 格及 其他 不 正 当 的 证 券 交易 活动 ; (7 ) 依 照 法 律 法规 有关 规 定 , 由 中 国 证监 会规 定 禁 止 的 其 他 活动 。 11 ( 五 ) 基 金 经理 承诺 1 、 依照有关法律、法 规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金 份额持有人谋 取最大利益; 2 、 不 利 用 职 务 之便 为自 己 及 其 代 理 人 、受 雇人 或 任 何 第 三 人 谋取 利益 ; 3 、 不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规 定 ,不泄 漏在 任职期 间知 悉的有 关证 券、基 金的 商业秘 密、 尚未依 法公 开的 基金投 资内 容、基金投资计划 等信 息; 4 、 不 从 事 损 害 基金 财产 和 基 金 份 额 持 有人 利益 的 证 券 交 易 及 其他 活动 。 ( 六 ) 基 金 管 理 人的 内部 控 制 1 、 内 部 控 制 制 度概 述 为 了保证 公司规 范运作, 有效地 防范和 化解管 理 风险、 经营风 险以 及 操 作风险,确 保 基金财 务和 公司财 务以 及其他 信息 真实 、 准确 、完整 ,从 而最大 程度 地保 护基金 份额 持有人的利益,本 基金 管理人建立了科学 合理 、控制严密、运行 高效 的内部控制制度。 内 部控制 制度是 指公司为 实现内 部控制 目标而建 立的一 系列组 织机 制、 管理方 法 、 操 作程序 与控 制措施 的总 称。内 部控 制制度 由内 部控制 大纲 、基本 管理 制度 、部门 业务 规章等组成。 公 司内部 控制大 纲是对公 司章程 规 定的 内控原则 的细化 和展开 ,是 对各 项基本 管 理 制 度的总 揽和 指导, 内部 控制大 纲明 确了内 控目 标、内 控原 则、控 制环 境、 内控措 施等 内容。 基 本管理 制度包 括 内部会 计控制 制度、 风险控制 制度、 投资管 理制 度、 监察稽 核 制 度 、基金 会计 制度、 信息 披露制 度、 信息技 术管 理制度 、资 料档案 管理 制度 、业绩 评估 考核制度和紧急应 变制 度等。 部 门业务 规章是 在基本管 理制度 的基础 上,对各 部门的 主要职 责、 岗位 设置、 岗 位 责任、操作守则等 的具 体说明。 2 、 内部控制原则 健 全 性 原 则 。 内 部 控 制 机 制 必 须 覆 盖 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员,并涵盖到决策 、 执行 、 监 督 、 反 馈 等各 个运 作 环 节 。 有 效性原 则。通 过科学的 内控手 段和方 法,建立 合理的 内控程 序, 维护 内控制 度 的 有效执行。 独 立性原 则。公 司各 机构 、部门 、和 岗 位在职能 上应当 保持相 对独 立, 公 司基 金 资12 产、自有资产、其 他资 产的运作应当分离 。 相 互制约 原则。 公司内部 部门和 岗位的 设置必须 权责分 明、相 互制 衡, 并通过 切 实 可行的措施来实行 。 成 本效益 原则。 公司应充 分发挥 各机构 、各部门 及各级 员工的 工作 积极 性,运 用 科 学 化的方 法尽 量降低 经营 运作成 本, 提高经 济效 益,以 合理 的控制 成本 达到 最佳的 内部 控制效果。 3 、 主 要 内 部 控 制制 度 (1 ) 内 部 会 计 控制 制度 公 司依据 《中华 人民共和 国会计 法》等 国家有关 法律、 法规制 订了 基金 会计制 度 、 公 司财务 会计 制度、 会计 工作操 作流 程和会 计岗 位职责 ,并 针对各 个风 险控 制点建 立 严 密的会计系统控制 。 内 部 会 计 控 制 制 度 包 括 凭 证 制 度 、 复 核 制 度 、 账 务 处 理 程 序 、 基 金 估 值 制 度 和 程 序 、 基 金 财 务 清 算 制 度 和 程 序 、 成 本 控 制 制 度 、 财 务 收 支 审 批 制 度 和 费 用 报 销 管 理 办 法、财产登记保管 和实 物资产盘点制度、 会计 档案保管和财务交 接制 度等。 (2 ) 风 险 管 理 控制 制度 风 险控制 制度由 风险控制 委员会 组织各 部门制定 ,风险 控制制 度由 风险 控制的 机 构 设 置、风 险控 制的程 序、 风险控 制的 具体制 度、 风险控 制制 度执行 情况 的监 督等部 分组 成。 风 险控制 的具体 制度主要 包括投 资风险 管理制度 、交易 风险管 理制 度、 财务风 险 控 制 制度、 信息 技术 系 统风 险控制 制度 以及岗 位分 离制度 、防 火墙制 度、 反馈 制度、 保密 制度等程序性风险 管理 制度。 (3 ) 监 察 稽 核 制度 公 司设立 督察长 ,负责监 督检查 基金和 公司运作 的合法 合规情 况及 公司 内部风 险 控 制情况。督察长由 总经 理提名,董事会聘 任, 并经全体独立董事 同意 。 督 察长负 责组织 指导公司 监察稽 核工作 。除应当 回避的 情况外 ,督 察长 享有充 分 的 知 情权和 独立 的调查 权。 督察长 根据 履行职 责的 需要, 有 权 参加或 者列 席公 司董事 会以 及 公司业 务、 投资决 策、 风险管 理等 相关会 议, 有权调 阅公 司相关 文件 、档 案。督 察长 应 当定期 或者 不定期 向全 体董事 报 送 工作报 告, 并 在董 事会 及董 事 会下 设的 相关专 门委 员会定期会议上报 告基 金及公司运作的合 法合 规情况及公司内部 风险 控制情况。 公 司设立 监察稽 核部门, 具体执 行监察 稽核工作 。公司 配备了 充足 合格 的监察 稽 核13 人员,明确规定了 监察 稽核部门及内部各 岗位 的职责和工作流程 。 监 察 稽 核 制 度 包 括 内 部 稽 核 管 理 办 法 、 内 部 稽 核 工 作 准 则 等 。 通 过 这 些 制 度 的 建 立 ,检查 公司 各业务 部门 和人员 遵守 有关法 律、 法规和 规章 的情况 ; 检 查公 司各业 务部 门和人员执行公司 内部 控制制度、各项管 理制 度和业务规章的情 况。 4 、 风险控制体系 公 司根据 基金管 理的业务 特点设 置内部 机 构,并 在此基 础 上建 立层 层递 进、严 密 有 效的多级风险防范 体系 : (1 ) 一 级 风 险 防范 一级风险防范是指 在公 司董事会层面对公 司的 风险进行的预防和 控制 。 董 事会下 设 审计 与风险控 制委员 会 ,负 责公司内 部控制 的监督 、审 查和 公司的 审 计 工 作。对 公司 内部控 制制 度的有 效性 进行评 价, 对公司 经营 管理和 基金 业务 运作的 合法 合 规性进 行监 督检查 ,协 助董事 会建 立并有 效维 持公司 内部 控制系 统, 对公 司经营 中的 风 险进行 研究 、分析 和评 估,并 提出 风险防 范措 施和建 议, 保证公 司的 规范 健康发 展。 审计与风险控制委 员会 的基本职能为: 1 ) 协助董事会建立科 学合理、控制 严 密 、 运 行 高 效 的内部控制组织 体 系 和 制 度 体 系。 2 ) 审查、评价公司基 金投资管理制度、市场 营销管理制度、风险管 理制度等各项 内部控制制度的合 法合 规性、合理性和有 效性 。 3 ) 检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法 规 、 中 国 证 监 会 部 门 规 章 以 及 基 金 合 同 的 遵 守 和 执 行 情 况 , 并 出 具 评 估 意 见 或 改 正 方 案。 4 ) 定 期 或 不 定 期听 取公 司 主 要 经 营 管 理人 员关 于 风 险 管 理 工 作的 汇 报。 5 ) 检 查 和 评 价 公司 各项 内 部 控 制 制 度 的执 行情 况 并 提 出 改 进 意见 。 6 ) 评估公司管理和基 金管理中存在或潜在的 风险,检查和评价公司 各项业务风险 控制工作的有效 性, 并提出改进意见。 7 ) 检 查 公 司 会 计政 策、 财 务 状 况 和 财 务报 告程 序 , 与 外 部 审 计机 构进 行 交 流 。 8 ) 对 公 司 内 部 控制 和风 险 管 理 工 作 进 行考 核。 9 ) 董 事 会 安 排 的其 他事 项 。 公 司设督 察长。 督察长作 为 审计 与风险 控制委员 会 的执 行机构 ,对 董事 会负责 , 按 照中国证监会的规 定和 审计与风险控制委 员会 的授权进行工作。 14 (2 ) 二 级 风 险 防范 二 级风险 防范是 指在公司 投资决 策委员 会和监察 稽核部 层次对 公司 的风 险进行 的 预 防 和控制 。投 资决策 委员 会在总 经理 的领导 下, 研究并 制定 公司基 金资 产的 投资战 略和 投 资策略 ,对 基金的 总体 投资情 况提 出 指导 性意 见,从 而达 到 分散 投 资 风险 ,提高 基金 资产的安全性的目 的。 其在风险控制中主 要职 责为: 1 ) 研 究 并 确 立 公司 的基 金 投 资 理 念 和 投资 方向 ; 2 ) 决 定 基 金 资 产在 现金 、 债 券 和 股 票 中的 分配 比 例 ; 3 ) 审 核 基 金 经 理提 出的 投 资 组 合 方 案 ,对 其运 作 过 程 中 的 风 险进 行评 估 和 控 制 ; 4 ) 批 准 基 金 经 理拟 订的 投 资 原 则 , 对 基金 经理 做 出 投 资 授 权 ; 5 ) 对 超 出 投 资 决策 委员 会 执 行 委 员 及 基 金 经理 权 限 的 投 资 项 目作 出决 定 。 监 察稽核 部在 督 察长 的领 导下, 独立于 公司各业 务部门 和各分 支机 构, 对各岗 位 、 各部门、各机构、 各项 业务中的风险控制 情况 实施监督。其在 风险 控制 中 主 要 职责是 : 1 ) 根据各项风险的产 生环节,和相关的业务 部门一起,共同制定对 风险的事前防 范和事后审查方案 ; 2 ) 就各部门内部风险 控制制度的执行情况独 立地履行检查、评价、 报告及建议职 能; 3 ) 调 查 公 司 内 部的 违规 案 件 , 协 助 监 管机 构处 理 相 关 事 宜 ; 4 ) 对 基 金 运 作 和公 司内 部 管 理 进 行 日 常监 督与 稽 核 , 并 向 总 经理 汇报 。 (3 ) 三 级 风 险 防范 三 级风险 防范 是 公司各部 门对自 身业务 工作中的 风险进 行的自 我检 查和 控制。 公 司 各 部门根 据经 营计划 、业 务规则 及本 部门具 体情 况制定 本部 门的工 作流 程及 风险控 制措 施,达到: 1 ) 一线岗位双人 双 职 双 责 , 互 相 监督; 直 接 与 交易、资金、电 脑 系 统 、 重 要 空 白 支 票、业 务用 章接触 的岗 位,实 行双 人负责 ;属 于单人 、单 岗处理 的业 务, 强化后 续的 监督机制; 2 ) 相关部门、相关岗 位之间相互监督制衡。 关键部门和相关岗位之 间建立重要业 务 凭据顺 畅传 递的渠 道, 各部门 和岗 位分别 在自 己的授 权范 围内承 担各 自的 职责, 将风 险控制在最小范围 内。 5 、 基 金 管 理 人 关于 内部 合 规 控 制声明书 (1 ) 本 公 司 承 诺以 上关 于 内 部 控 制 的 披露 真实 、 准 确 ; 15 (2 ) 本 公 司 承 诺根 据市 场 变 化 和 公 司 发展 不断 完 善 内 部 风 险 控制 制度 。 四、基 金托管人 (一)基金托管人概况 1 、基本 情况 名称 :招 商银 行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年4 月8 日 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2 、发展概况 招商银行成立于 1987 年4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商 业银行,总行设在深圳。 自成立以来,招 商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年3 月成功地发行了 15 亿A 股,4 月9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国 内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年9 月又成功发行了 22 亿H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968 ),10 月5 日行使 H 股超额配售,共发行 了24.2 亿H 股。截至 2018 年9 月30 日,本集团总资产 65,086.81 亿元人民币,高级 法下资本充足率15.46% ,权重法下资本充足率 12.80%。


2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年8 月,经 报中国证监会同意,更 名为资 产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室 、基金外 包业务室5 个职能处室,现有员工 80 人。2002 年11 月,经中国人民银行和中国证监 会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银 行;2003 年4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银 行,拥有证券投资基 金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管 (QFII )、合格境内机构投资者托管(QDII )、全国社会保障基金托管、保险资金托16 管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银 行确立 “因势而变、先您所想 ”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的 托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富” 为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系 统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告, 开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资 产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户 理财、第 一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资 者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升, 四度蝉联获《财资》 “中国最佳托管专业银行”。2016 年6 月 招 商 银 行 荣 膺 《 财 资 》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 奖 ” , 成 为 国 内 唯 一 获 得 该 奖 项 的 托 管 银 行 ; “ 托 管 通 ” 获 得 国 内 《 银 行 家 》2016 中 国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺2016 年中国资产管理【金贝奖】“最佳 资产托管银行”;2017 年6 月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能 网 上 托 管 银 行2.0 ” 荣 获 《 银 行 家 》2017 中 国 金 融 创 新 “ 十 佳 金 融 产 品 创 新 奖 ” ;8 月荣 膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,2018 年1 月获得中央国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 “2017 年 度 优 秀 资 产 托 管 机 构 ” 奖 项 , 同 月 招 商 银 行 “ 托 管 大数据平台风险管理系 统”荣获2016-2017 年度银监会系统“金点子 ”方案一等奖,以 及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月 招 商 银行 荣获公募基金20 年 “ 最 佳 基 金 托 管 银 行 ” 奖 ,5 月 荣 膺 国 际 财 经 权 威 媒 体 《 亚 洲 银 行 家》“中国年度托管银行奖”。 ( 二) 主要人员情 况 李建 红先生 ,本行董 事 长、非执行 董事,2014 年 7 月起担任本行 董事、董事 长。 英 国东伦 敦大 学工商 管理 硕士、 吉林 大学经 济管 理专业 硕士 ,高级 经济 师。 招商局 集团 有 限公司 董事 长,兼 任招 商局国 际有 限公司 董事 会主席 、招 商局能 源运 输股 份有限 公司 董 事长、 中国 国际海 运集 装箱( 集团 )股份 有限 公司董 事长 、招商 局华 建公 路投资 有限 公 司董事 长和 招商局 资本 投资有 限责 任公司 董事 长。曾 任中 国远洋 运输 (集 团)总 公司 总裁助理、总经济 师、 副总裁,招商局集 团有 限公司董事、总裁 。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行 董17 事。美国哥伦比 亚大 学公 共 管 理 硕 士 学 位, 高级 经 济 师 。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历任上 海银 行副行 长、 中国建 设银 行上海 市分 行副行 长、 深圳市 分行 行长 、中国 建设 银行零售业务总监 兼北 京市分行行长。 王良先生,本行副 行长 ,货币银行学硕士 ,高 级经济师。1991 年至 1995 年,在中 国科技国际信托投 资公 司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月, 历任 招 商 银 行 北 京 分行 展览路支 行、东 三环支 行行长助 理、副 行长、 行长、北 京分行 风险控 制部总经 理;2001 年 10 月至 2006 年 3 月,历任北京分行 行长 助理、副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行 党委 书记 、 副 行 长 ( 主 持工 作) ;2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任北京 分行行长、党委书 记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月 , 任 招 商 银行总 行 行 长 助 理 兼 北京 分行行长 、 党 委 书记 ;2013 年 11 月至 2014 年 12 月 , 任 招 商 银 行总 行 行 长 助 理 ;2015 年1 月起担任本行副行 长;2016 年11 月 起 兼任 本 行 董 事 会 秘 书。 姜 然女士 ,招商 银行资产 托管部 总经理 ,大学本 科毕业 ,具有 基金 托管 人高级 管 理 人 员任职 资格 。先后 供职 于 中国 农业 银行 黑 龙江 省分行 ,华 商银行 ,中 国农业 银行 深圳 市分行 ,从 事信贷 管理 、 托管工作 。2002 年 9 月加盟招商银 行至 今 ,历 任招商 银行总 行 资产托 管部 经理、 高级 经理、 总经 理助理 等职 。是国 内首 家推出 的网 上托 管银行 的主 要 设计、 开发者 之一,具 有 20 余年 银行信 贷及 托管专 业从业 经验。在 托管产 品创新 、 服务流程优化、市 场营 销及客户关系管理 等领 域具有深入的研究 和 丰富 的 实 务 经 验 。 ( 三)基金托管业务经营情况 截至2018 年9 月30 日,招商银行股份有限公司累计托管 401 只开放式基金。 ( 四)基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标 确保托管业务 严格遵守国家 有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营理念; 形成科 学合理的决策机制、执行机制和监督机制, 防范和化解经营风险,确保托管业务 的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于 查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务 信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制 的不断改进和各项业务制度、流 程的不断完善。 2 、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控 制; 18 二级风险 防范是招 商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和 控制; 三级风险防范是招商 银行资产托管部在设 置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视 业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3 、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立 均以防范风险、审 慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要 求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不同托 管资产之间、托管资 产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于 内部控制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约 束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着 托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部 环境的变化和国家法律、法规、政策 制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络 系统、应用系统、安全防护系 统、数据备份系 统。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和 高风险领域 。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权 责分配、业 务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率 。 4 、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受 理、会计核算、资金 清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制 度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与 会计核 算双人双 岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业 务运作过程中的 风险。 19 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加 密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务 信息须经过严格的授权方能进行访问。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程 中形成的客户资 料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员 审批,并做好调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双 人双岗双责、 机房24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管 业务网与全行业 务网双 分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统 采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、 激励机制、加强人力资 源管理及建立人才梯级队伍 及人才储备机制,有效的进行人力 资源管理 。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等有关法律法 规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比 例、投资组合等情况的合法性、 合规性进 行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理 人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违 反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基金托管人如 发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行 整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同 允许的调整期限 。基金管理人收到通知 后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对 基金托 管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 五、相 关服务机构 ( 一)基金份额发售机构 1 、直销 机构 名称 : 金信基金 管理 有限 公司 注册 地 址: 深 圳 市 前 海深 港 合 作 区 前 湾 一 路1 号A 栋201 室 ( 入 驻 深圳 市 前 海 商 务20 秘书有限公司) 办公 地 址: 深圳 市福 田 区 益田 路6001 号 太平 金融大厦 1502 法定 代 表人 :殷克胜 成立 时 间:2015 年7 月3 日 电话 :0755-82510235 传真 :0755-82510305 联系 人 :陈瑾 客户 服 务电 话:400-866-2866 网站 :www.jxfunds.com.cn 2 、 其他销售机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:刘秀宇 联系方式:010-66107900 传真:010-66107914 公司网址:www.icbc.com.cn 客服电话:95588 (2)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田 路4018 号安联大厦35 楼 法定代表人:王 连志 联系人:陈剑虹 联系方式:0755-82558103 客 服电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn (3)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 联系方式:0571-88911818 21 公司网址:www.5ifund.com (4)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 法定代表人:其实 联系人:潘世友 联系方式:021-54509998 公司网 址:www.1234567.com.cn (5)上海陆金所 基金销售有限公司 注册地址:上海市 浦东新区陆家嘴环 路1333 号14 楼09 单元 法定代表人: 王之光 联系人:宁博宇 联系方式:021-20665952 公司网址:www.lufunds.com (6)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区 中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 联系人:顾凌 联系方式:010-60838995 客服电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (7)中信证券(山东 )有限公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:赵艳青 联 系方式:0532-85022026 客服电话:95548 公司网址:www.zxwt.com.cn (8)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层1301- 1305、14 层 22 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 联系方式:010-60833754 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com (9)中国银河证券股份有 限公司 注册地 址:北京市西城区金融大街 35 号C 座2-6 层 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 联系方式:010-66568292 客服 电话:400-8888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (10)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋3 单元 11 层法定代表人:赖任军 联系人: 刘昕霞 联系方式:0755-29330513 客服电话:400-930-0660 公司网址:www.jfzinv.com (11)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第7 栋 23 层1 号、4 号 法定代表人:陶捷 联系人: 徐淼 客服电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn (12)上海攀赢金融信息 服务有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号306 室 法定代表人:田为奇 联系人:吴云强 23 联系方式:021-6888931 客服电话:021-68889082 公 司网址:www.pytz.cn (13)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 法定代表人:沈继伟 联系人:刘阳坤 联系方式:86-021-50583533 客服电话:400-067-6266 公 司网址:www.leadfund.com.cn (14)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 法定代表人:陈超 联 系人:江卉 联系方式:010-89189288 客服电话:95118 公司网址:http://fund.jd.com/ (15)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上 海)自由贸易试 验区福山路33 号11 楼B 座 法定代表人:王廷富 联系人:孙骏 联系方式:021-51327185 客服电话:400-821-0203 公司网址:www.520fund.com.cn (16)长城证券股份有限公司 注册地 址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦16-17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦16-17 层 法定代表人:丁益 联系人:李春芳 联系电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 24 客服电话:400-6666-888 网址:www.cgws.com (17)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 法定代表人:李修辞 联系人:邵玉磊 联系方式:18511290872 客服电话:010-59013842 公司网址:www.wanjiawealth.com (18)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:姜奕竹 联系方式:0411-88891212 (19)华林证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉 萨市柳梧新区察 古大道1-1 号君泰国际 B 栋一层3 号 法定代表人:林立 联系人:胡倩 联系方式:0755-83255199 公司网址:www.chinalin.com (20)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公 路1800 号2 号楼6153 室(上海泰和经济 发展区) 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 联系方式:021-65370077-268 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (21)珠海盈米财富管理有限公司 25 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 联系方式:020-89629099 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (22)海银基金销售 有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路8 号402 室 法定代表人: 刘惠 联系人: 毛林 联系方式:021-80133597 客服电话:400-808-1016 公司网址:www.fundhaiyin.com (23)大泰金石基金 销售有限公司 注册地址: 南京区建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人: 姚杨 联系人:孟召社 联系方式:15621569619 客服电话:400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (24)上海好买基金 销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼2 楼41 号 法定代表人: 杨文斌 联系人: 王诗玙 联系方式:021-20613999 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (25)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室 法定代表人:陈继武 26 联系人:黄 祎 联系方式:021-63333389 客服电话:400-643-3389 公司网址:www.vstonewealth.com (26)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号2 栋 236 室 法定 代表人:张冠宇 联系人:王丽敏 联系方式:010-85932810 客服电话:400-819-9868 公司 网址:www.tdyhfund.com (27)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室 法定代表人:汪静波 联系人:余 翼飞 联系方式 :021-80358749 公司网址:www.noah-fund.com (28)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 联系 方式:010-61840688 (29)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀 大道47 号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际1413 室 法定代表人:吴言林 联系人: 李跃 联系电话:025-56663409、17612154686 传真:025-56663409 客服电话:025-56663409 27 网址:www.huilinbd.com (30)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼1102 单元 办公地址:中国(上海)自由 贸易试 验区杨高南路428 号 1 号楼1102 单元 法定代表人:申健 联系人: 宋楠 联系电话:021-20292031 传真:020-20219923 客服电话:021-20292031 网址:www.wg.com.cn (31)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前 街道文一西路 1218 号1 栋202 室 办公地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室 法定代表人:陈柏青 联系人: 祝红艳 联系电话:0571-22908051 传真:0571-22905999 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (32)申万宏源证券有限公司 注册地址: 上海 市徐汇区长乐路989 号45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号40 层 法定代表人:李梅 联系人: 李玉婷 联系电话:021-33388229 传真:021-33388224 客服电话:400-889-5523 网址:www.swhysc.com (33)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦20 楼28 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室 法定代表人:韩志谦 联系人: 王怀春 联系电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (34)北京汇成基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号A 座11 层1108 办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号A 座11 层 法定代表人: 王伟刚 联系人: 李瑞真 联系电话:010-56282139 传真:01062680827 客服电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com (35)北京植信基金销售有限公司 注册地址: 北京市密云区兴盛 南路8 号院2 号楼 办公地址: 北京市四惠盛世龙源国食苑 10 号楼 法定代表人: 于龙 联系人: 张喆 联系电话:13811935936 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:www.zhixin-inv.com (36)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址: 海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址: 北京市朝阳 区朝阳门外大街乙 12 号院1 号昆泰国际大厦 12 层 29 法定代表人: 李科 联 系人:王超 联系电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址:www.life.sinosig.com (37)光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 周健男 联系人: 郁疆 联系电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:95525 网址:http://www.ebscn.com/ 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据有关法律法 规,增减 、变更发售 本基金的销售机构,并及时公告。 ( 二)基金 注册 登记 机构 名称 : 金信基金 管理 有限 公司 注册 地 址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 法定 代 表人 :殷克胜 成立 时 间:2015 年7 月3 日 电话 :0755-82510235 传真 :0755-82510305 联系 人 :陈瑾 客户 服 务电 话:400-866-2866 ( 三)律师事务所与经办律师 律师事务所名称:上海市海华永泰律师事务所 注册地址:上海市华阳路 112 号2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室 30 办公地址:上海浦东东方路 69 号裕景国 际商务广场A 座15 层 负责人:颜学海 电话:021-58773177 传真:021-58773268 经办律师: 梁丽金、张兰 联系人:张兰 ( 四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所(办公地址): 上海市浦东新区 陆家嘴环路1318 号星展银行大厦 6 楼 执行事务合伙人: 李丹 电话:021-23236714 传真:021-23238800 经办会计师: 薛竞、 陈熹 联系人: 陈薇瑶 六、基 金份额的分类 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式 的不同 ,将基金份额分为不 同的类别, 各基金份额类别代码不同 。收取认(申) 购费,不收取销售服务费的,称 为A 类基金份额;收取销售服务费,不收取认(申)购费的,称为 C 类基金份额。 本基金对A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基 金份额和C 类基金份额将分别计算基金份 额净值。计算公式为: 计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基 金份额余额总数 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间不得 互相转换。 投资者可通过本基金管理人直销中心柜台、 直销电子交易系统(包括网上交易系 统、电 话交易系统、基金管理人另行 公告的其他电子交易系统等)与其他销售机构办 理本基金A、C 类基金份额相关业务。 在不违法法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响 的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可以增加、减少或 调整基金份额类 别设置,调整基金份额分类办法及规则等,调整实施之日前基金管理人需履行适当程31 序,依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告并报中国证监会备案,不需召 开基 金份额持有人大会。 七、基 金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办 法》、《销售 办法》、《信息披 露办法》等有关 法律、法规及基金合 同募集。 经2016 年11 月 30 日中国证券监督管理 委员会证监许可[2016]2908 号文注册募集,并于 2017 年8 月 3 日经中国证监会机构部 函[2017]1937 号文延期募集备案 。募集期自 2017 年10 月30 日至 2017 年11 月29 日 止,共募集有效认购份额 227,758,581.63 ,利息结转份额3,763.29 ,合计 227,762,344.92 份基金份额,募集户数为 220 户。 本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。 八、基 金备案与基金合同 的生效 ( 一)基金合同的生效 本基金合同于 2017 年12 月4 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人 正式开始管理本基金。 ( 二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效满三年之日的对应日,若基金规模低于 2 亿元的,本基金合同应当 终止,无需召开基金份额持有 人大会审议决定 即可按照本基金合同约定的程序进行清 算,并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 基金合同生效三年后继续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不 满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报 告中予以 披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应 当向中国证监会报告并提出 解决方案,如转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额 持有人大会进行表决。 法律法规 或中国 证监会 另 有规定时 ,从其 规定。 九 、基 金份额的申购与赎 回 ( 一)申购 和赎 回场 所 本 基金的 申购与 赎回将通 过销售 机构进 行。具体 的销售 机构 将 由基 金管 理人在 招 募 说 明书或 其他 相关公 告中 列明。 基金 管理人 可根 据情况 变更 或增减 销售 机构 ,并予 以公 告 。基金 投资 者应当 在销 售机构 办理 基金销 售业 务的营 业场 所或按 销售 机构 提供的 其他32 方 式办理 基金 份额 的 申购 与赎回 。若 基金管 理人 或其指 定的 销售机 构开 通电 话、传 真或 网上等交易方式, 投资 人可以通过上述方 式进 行申购与赎回。 ( 二)申购和赎 回的开放日及时间 1 、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所 及相关金融期货交易 所的正常交易日 的交易时间, 但基金管理人根据 法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货 交易市场、证券/ 期货交易所交易时间变 更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时 间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、赎回 或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登 记机构确认 接受的,其基金 份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的 价格。 本基金已于 2017 年 12 月 12 日开放申购和赎回业务。 ( 三)申购 与赎 回的 原则 1 、 “ 未知价” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基准进行计算; 2 、 “ 金 额申购 、份 额赎 回 ” 原 则 , 即 申购 以金 额 申 请 , 赎 回 以份 额申 请 ; 3 、 当 日 的 申 购 与赎 回申 请 可 以 在 基 金 管理 人规 定 的 时 间 以 内 撤销 ; 4 、 赎回遵循“ 先 进 先 出 ” 原则,即按照投资 人认购、申购的先后次 序进行顺序赎 回 ; 5 、 基金管理人有权决 定本基金的总规模限额 和单个基金份额持有人 持有本 基金的 最高限额 。 基 金管理 人可在 法律法规 允许的 情况下 ,对上述 原则进 行调整 。基 金管 理人必 须 在 新规则开始实施前 依照 《信息披露办法》 的有 关规定在指定媒介 上公 告。 ( 四)申购与赎回的程序 1 、 申 购 和 赎 回 的申 请方 式 投 资人必 须根据 销售机构 规定的 程序, 在开放日 的具体 业务办 理时 间内 提出申 购或33 赎 回的申请。 投 资者在 申购本 基金时须 按销售 机构规 定的方式 备足申 购资金 。投 资者 在提交 赎 回 申请时,应确保账 户内 有足够的基金份额 余额 ,否则赎回申请无 效。 2 、 申 购 和 赎 回 的款 项支 付 投 资人申 购基金 份额时, 必须全 额交付 申购款项 ,投资 人交付 款项 , 申 购成立 ; 基 金 份 额 登 记 机 构 确认 基金 份 额 时 , 申 购 生效 。 基 金份额 持有人 递交赎回 申请, 赎回成 立;基金 份额登 记机构 确认 赎回 时,赎 回 生 效。 投资人赎 回申请 生效后 ,基金管 理人将在 T +7 日(包括该 日)内 支付 赎回款项 。在 发 生巨额 赎回 或基金 合同 载明的 暂停 赎 回或 延 缓 支付赎 回款 项的情 形时 ,款 项的支 付办 法 参照本 基金 合同有 关条 款处理 。遇 证券交 易所 或交易 市场 数据传 输延 迟、 通讯系 统故 障 、银行 数据 交换系 统故 障或其 他非 基金管 理人 及基金 托管 人所能 控制 的因 素影响 业务 处理流程时,赎回 款项 顺延至下一个工作 日划 出。 3 、 申 购 和 赎 回 申请 的确 认 基 金管 理 人应以 交易时 间 结束前 受理有 效申购 和 赎回申 请的当 天作 为申 购或赎 回 申 请日(T 日) , 在 正 常 情况 下 , 本 基 金 登 记机 构在 T+1 日 内 对 该 交易 的有 效 性 进 行 确 认 。 T 日 提 交 的 有效 申 请 ,投 资 人 可 在 T+2 日后(包括该日) 到 销 售网 点柜 台 或 以 销 售 机 构规 定的其他方式查 询申 请的确认情 况 。 若 申购 未生 效 , 则 申 购 款 项退 还给 投 资 人 。 销 售机构 对申购 、赎回申 请的受 理并不 代表申请 一定生 效,而 仅代 表销 售机构 确 实 接 收到申 请。 申购、 赎回 的确认 以登 记机构 的确 认结果 为准 。对于 申请 的确 认情况 ,投 资者应及时查询。 4 、 如 未 来 法 律 法规 或监 管 机 构 对 上 述 内容 另有 规 定 , 从 其 规 定。 基 金管理 人可以 在不违反 法律法 规的前 提下,对 上述业 务办理 时间 进行 调整, 并 在 调整实施前依照《 信息 披露办法》的有关 规定 在指定媒介上公告 。 ( 五)申购 和赎 回的 数 额限制 1 、 申 请 申 购 基 金的 金额 自 2018 年 12 月 7 日 起, 投 资 者 通 过 基 金管 理 人 直销电子 交 易 系统 或本 基 金 其 他 销 售机构 申 购 A 类或 C 类基 金 份 额 的 , 单 个基 金账 户 首次申购单笔 最低 申购金额(含申购 费,下同)均为 10 元, 追 加 申 购 每 笔 最低 金额 均 为10 元。 投资者通过 基 金 管理 人 直 销 中 心 柜 台 申购 A 类或 C 类 基 金 份额 的 , 单笔 最 低 申购限34 额 为人民 币 10,000 元, 追 加 申 购 每 笔 最低 金额 均 为 10,000 元。 已在 直 销 中 心 有 申 购本 基金记录的投资人 不受 首次申购最低金额 的限 制,但受追加申购 最低 金额的限制 。 基金管理人或销售 机构 另有规定的,从其 规定 。 投 资者 将当 期分 配的基金 收益 自动 转为 基 金份额 进行 再投 资或 采用定期 定额 投资 计 划时,不受最 低 申购 金额 的 限 制 。 投 资者可 多次申 购,对单 个投资 者累计 持有份额 不设上 限限制 ,但 单一 投资者 持 有 基金份额数 不得达到 或 超过基金份 额总数的 50% ,也不得存 在变相 规 避 50% 比例要求 的 情形( 在 基 金 运 作过 程中 因 基 金 份 额 赎 回等 情形 导 致 被 动 达 到 或超 过 50%的除外)。 当 接受申 购申请 对存量基 金份额 持有人 利益构成 潜在重 大不利 影响 时, 基金管 理 人 应 当采取 设定 单一投 资者 申购金 额上 限或基 金单 日净申 购比 例上限 、拒 绝大 额申购 、暂 停 基金申 购等 措施, 切实 保护存 量基 金份额 持有 人的合 法权 益。 具 体规 定请 参见相 关公 告。 法律法规、 中 国 证监 会另有规定的除外。 2 、 申 请 赎 回 基 金的 份额 单 笔 赎 回 不 得 少于 10 份(如该帐户在该 销售 机构托管的基金余 额不 足 10 份, 则 必 须 一次性 赎回 基金全 部份 额); 若某 笔赎回 将导 致投资 者在 销售机 构托 管的 基金余 额不 足 10 份时, 基金管 理人 有权将 投资者 在该销售 机构托 管 的剩 余基金份 额一次 性全部 赎 回。 3 、 基金管理人可在法 律法规允许的情况下, 调整对申购金额和赎回 份额的数量限 制 ,基金 管理 人必须 在调 整前依 照《 信息披 露办 法》的 有关 规定在 中国 证监 会指定 的媒 介上刊登公告并报 中国 证监会备案。 ( 六)申购 和赎 回的 费用 1 、 本 基金 的申 购费 用 本基 金 在申 购时 收取 申 购 费用, 投资 者可 以多次申 购本基 金, 申购费 率 按每 笔申 购申请单 独 计算 。 本基 金 份额 对通 过直 销 柜 台申购 的养 老金 客户与除 此之外 的其 他投 资 者 实施 差别 的 申 购费 率 。具 体如 下: (1)申购 费率 费用种 类 A 类基金 份额 C 类基金 份额 申购费 率 100 万 以下 0.8% 0% 100 万 元( 含)-200 万元 0.5% 35 200 万 元( 含)-500 万元 0.3% 500 万 元以 上( 含) 每笔 1000 元 注 : 上 述 申 购 费 率适 用于 除 通过本 公 司 直销 柜台 申 购 的养老 金 客户 以外 的 其 他 投 资 者 。 (2 ) 特 定 申 购 费率 费用种 类 A 类基 金份 额 C 类基 金份 额 申购费 率 100 万 以下 0.32% 0% 100 万 元( 含)-200 万元 0.20% 200 万 元( 含)-500 万元 0.12% 500 万 元以 上( 含) 每笔 1000 元 注:上述特定申购 费率 适用于通过本公司 直销 柜台申购本基金份 额的 养老金客户, 包括基本养老基金 与依 法成立的养老计划 筹集 的资金及其投资运 营收 益形成的补充养老 基金等,具体包括 :全 国社会保障基金; 可以 投资基金的地方社 会保 障基金;企业金单 一计划以及集合计 划; 企业年金理事 会 委托 的特 定 客 户 资 产 管 理计 划; 企 业 年 金 养老金 产品。 如 未 来 出 现经 养老 基 金 监 管 部 门 认可 的新 的 养 老 基 金 类 型, 本公 司 在 法 律 法 规 允 许的前提下可将其 纳入 养老金客户范围。 本基 金申购费由申购者 承担 ,不列入基金财 产。申购费用用于 本基 金的市场推广、销 售、 注册登记 等 各 项 费用 。 2 、 本 基 金 的 赎 回费用 费用种 类 A 类基 金份 额 C 类基 金份 额 赎回费 率 持有期 费率 持有期 费率 7 日以 内 1.5% 7 日以 内 1.5% 7 日( 含)-1 年 0.1% 7 日( 含)-30 日 0.1% 1 年( 含)-2 年 0.05% 30 日 (含 )以 上 0% 2 年( 含) 以上 0%


注:赎回份 额 持 有时 间的 计 算 , 以 该 份 额在 登记 日 开 始 计 算 赎 回费用 由赎回 基金份额 的基金 份额持 有人承担 ,在基 金份额 持有 人赎 回基金 份 额 时收取。 (1 )A 类基金份额 对持续持 有期少于 30 日的投资 人收取的 赎回 费,将 赎 回费 全额 计入 基金财产 ;对 持续持有期等于或 长 于 30 日 、少于 3 个月的投资人收取的赎 回费 ,将不低于赎回费 总 额的 75% 计 入 基 金 财 产; 对 持 续 持 有 期 等于 或长 于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取 的 赎回费,将不低于 赎回 费总额的 50% 计 入 基 金财 产 ; 对 持 续 持 有期 等于 或 长 于 6 个月 的 投资人, 将 不低于 赎回 费 总额的 25% 计入基 金 财产。以 上 每个月按照 30 日计算。未计 入基金财产的赎回 费用 于支付登记费和其 他必 要的手续费。 (2 )C 类基金份额 36 对持续持 有期少于 30 日的投资 人收取的 赎回 费,将赎 回费全额 计入 基金财产 ;对 持 续持有 期等于 或长于 30 日的投 资人收 取的 赎回 费 ,不计 入基金财 产。未 计入基 金 财 产的赎回费用于支 付注 册登记费和其他必 要的 手续费。 3 、 基金管理人可以在 基金合同约定的范围内 调整费率或收费方式, 并最迟应于新 的费率或收费 方 式实 施日 前 依 照 《 信 息 披露 办法 》 的 有 关 规 定 在指 定媒 介 上公告。 4 、 基金管理人可以在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 况 下 根 据 市 场情况 制 定基 金 促销 计划, 定期 和不定 期地 开 展基 金促 销活动 。在 基金促 销活 动期 间,可 以按 中国证监会要求履 行必 要手续后,对基金 投资 者适当调低基金申 购费 率、赎回费率。 5 、 当本基金各类份额 发生大额申购或赎回情 形时, 基金管理人可以 采用摆动定价 机 制以确 保基 金估值 的公 平性。 具体 处理原 则与 操 作规 范遵 循相关 法律 法规 以及监 管部 门、自律规则的规 定。 ( 七)申购 份额 与赎 回 金 额的计 算 1 、 申 购 份 额 的 计算 : (1 )A 类基金份额 当申购费用适用比 例费 率时,申购份额的 计算 方法如下: 净申购金额 = 申 购金 额/ (1 + 申 购 费 率) 申购费用=申购金 额 -净 申 购金额 申购份额=净申购 金额/ 申购当日 A 类 基 金 份额 净 值 当申购费用适用固 定金 额时,申购份额的 计算 方法如下: 申购费用=固定金 额 净申购金额= 申 购金 额- 申 购 费 用 申购份额=净申购 金额/ 申购当日 A 类基 金 份额 净 值 上 述 计 算 结 果 均 按四 舍五 入 方 法 , 保 留 到小 数点 后 2 位, 由 此 产 生 的收 益 或 损 失 由 基金财产承担。 例:某投资人(非 养老 金客户)投资 50,000 元申购本基金的 A 类基 金 份 额 , 对 应 申购费率为 0.8% , 假设 申 购 当 日 A 类 基 金份 额 净 值 为 1.050 元, 则 可 得 到 的 申 购份 额 计算如下 : 净申购金额=50,000/ (1 +0.8%)=49,603.17 元 申购费用=50,000 -49,603.17 =396.83 元 申购份额=49,603.17/1.050 =47,241.11 份 37 即 : 投 资 人 投资 50,000 元 申 购 本 基金 的 A 类基 金 份 额 , 假 设 申购 当日 A 类 基金 份 额净值为 1.050 元 ,则其 可 得 到47,241.11 份A 类基金份额。 (2 )C 类基金份额 申购份额= 申 购 金额/ 申购 当 日C 类 基 金 份 额 净值 上述计算结果均按 四舍 五入方法,保留到 小数 点后 2 位, 由 此 产 生 的收 益 或 损 失 由 基金财产承担。 例:某投资人投资 50,000,000 元 申 购本 基 金的 C 类基金份额, 假 设申 购当日 C 类 基金份额净值 为1.050 元,则可得到的申 购份 额 为 : 申购份额=50,000,000/1.050=47,619,047.60 份 即:投资人投资 50,000,000 元 申 购 本 基金 的 C 类基金份额 , 假 设 申购 当 日 C 类基 金份额净值为1.050 元, 则 其 可 得 到47,619,047.60 份 基 金 份额 。 2 、 赎 回 金 额 的 计算 : 赎回金额=赎回份 数× 赎回当日该类别基 金份 额净值 赎回费用=赎回金 额× 赎回费率 净赎回金额= 赎 回金 额- 赎 回 费 用 上述计算结果均按 四舍 五方法,保 留 到 小数 点后 2 位 ,由 此 产 生 的 收益 或 损 失 由 基 金财产承担 。 例 : 某 投 资 人 赎 回本 基金 10,000 份 A 类 基金份 额 , 持 有 时 间为 2 个月 , 对 应 的 赎 回费率为 0.1%,假 设赎 回 当 日 A 类 基 金 份额 净 值 是 1.250 元,则 其 可 得 到 的 赎 回金 额 为: 赎回金额=10,000 ×1.250=12,500 元 赎回费用=12,500 ×0.1%=12.50 元 净赎回金额=12,500-12.50=12,487.50 元 即:投资者赎回本 基 金 10,000 份 A 类 基金份 额 , 持 有 期 限为 2 个月 , 假 设 赎 回 当 日A 类基金份额净值是 1.250 元 , 则 其可 得 到的 赎 回 金 额为12,487.50 元。 例:某投资人赎回 本基 金 10,000,000 份 C 类基 金 份 额 , 持 有 时间 为 20 日 , 对应 的 赎回费率为 0.1% , 假设 赎 回 当 日 C 类 基 金份 额 净 值 是 1.250 元, 则 其 可 得 到 的 赎回 金 额为: 赎回金额=10,000,000 ×1.250=12,500,000.00 元 赎回费用=12,500,000 ×0.10%=12,500.00 元 38 净赎回金额=12,500,000-12,500=12,487,500.00 元 即:投资人赎回本 基金 10,000,000 份 C 类 基 金份 额 , 持 有 期 限为 20 日,假设赎回 当日C 类基金份 额 净 值是1.250 元 , 则 其 可得到 的 赎 回 金 额 为12,487,50 元。 ( 八 ) 申 购 和 赎 回 的 登 记 投 资 人 申 购基 金 成功 后 ,基 金 登 记 机构 在 T+1 日为 投 资 人 登记 权 益并 办 理登 记 手 续 ,投 资 人自 T+2 日 ( 含 该 日 ) 后 有 权 赎 回 该 部 分 基 金 份 额 。 投资人赎回基金成功 后, 基金登记机构在 T+1 日 为 投 资 人 办 理 扣 除 权 益 的 登 记 手 续 。 基 金管 理人 可以 在法律 法规 允许 的范 围内 ,对上 述登 记办 理时 间进 行调整 ,但 不得 实质 影 响投资人的合法权益 ,并 最迟于实施前依照《 信息 披露办法》的有关规 定在 指定媒介公告。 ( 九)拒绝 或暂 停申 购 的 情形 发生下列情况时, 基金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂停 接受 投 资 人 的 申 购 申请 : 1 、 因不可抗力导 致 基金 无法正常运作。 2 、 发 生 基 金 合 同规 定的 暂 停 基 金 资 产 估值 情况 时 。 3 、 证券、期货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产净值。 4 、 基 金 管 理 人 认 为 接受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请可 能会影响或损害 现 有基 金 份额持有 人利益 或 对 现 有 基金 份额 持 有 人 利 益 构 成潜 在重 大 不 利 影 响 时 。 5 、 基金资产规模过大 ,使基金管理人无法找 到合适的投资品种,或 其他可能对基 金业绩产生负面影 响, 从而 损 害 现 有 基 金份 额持 有 人 利 益 的 情 形。 6 、 基金管理人、基金 托管人、基 金 销 售 机 构 或 登 记 机 构 因 技 术 故 障 或 异常情况导 致基金销售系统、 基金 登记系统、基 金 会计 系统 或 证 券 登 记 结 算系 统无法正常运行。 7 、 基金管理人接受某 笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持 有本基金基金 份额的比例 达到或者 超 过本基金总 份额的 50% ,或者可能 导致投 资者 变相规避前述 50% 比例要 求 的 情 形 时。 8 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用估值技术仍导致 公允 价值存在重大不确 定性 时,经与基金托管 人协 商确认后。 9 、 法 律 法 规 规 定或 中国 证 监 会 认 定 的 其他 情形 。 发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 、8 、9 项 暂 停 申购 情 形 之一时, 基金 管理 人 应 当 根 据 有 关 规定在 指定 媒介上 刊 登 暂停 申 购公 告。如 果投 资人的 申购 申请被 拒 绝 ,被 拒绝的 申购 款 项将退 还给 投资人 。 在 暂停申 购的 情况消 除时 ,基金 管理 人应及 时恢 复申 购业务 的办39 理。 ( 十)暂停 赎回 或延 缓 支 付赎回 款项 的情 形 发生下列情形 时 ,基 金管 理 人 可 暂 停 接 受投 资人 的 赎 回 申 请 或 延缓 支付 赎 回 款 项 : 1 、 因 不 可 抗 力 导致 基金 管 理 人 不 能 支 付赎 回款 项 。 2 、 发 生 基 金 合 同规 定的 暂 停 基 金 资 产 估值 情况 时 。 3 、 证券、期货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产净值。 4 、 连 续 两 个 或 两个 以上 开 放 日 发 生 巨 额赎 回。 5 、 继 续 接 受 赎 回申 请将 损 害 现 有 基 金 份额 持有 人 利益的 情 形 时。 6 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估值技 术仍 导致公 允价 值存在 重大 不确定 性时 ,经与 基 金 托管人 协商 确认 后 ,基 金管 理人应当采取延缓 支 付赎 回 款 项 或 暂 停 接受 基金 赎 回 申 请 的 措 施 。 7 、 法 律 法 规 规 定或 中国 证 监 会 认 定 的 其他 情形 。 发 生上述 情形之一 且基金 管理人 决定暂 停 接受基 金份额 持有人 的赎回 申请 或者 延缓 支 付赎回 款项 时,基 金管 理人应 在当 日报中 国证 监会备 案, 已确认 的赎 回申 请,基 金管 理 人应足 额支 付;如 暂时 不能足 额支 付,应 将可 支付部 分按 单个账 户申 请量 占申请 总量 的比例分配给赎回 申 请人 , 未 支 付 部 分 可延 期支 付 。 若 出 现 上 述第 4 项 所述情形,按基 金 合同的 相关 条款处 理。 基金份 额持 有人在 申请 赎回时 可事 先选择 将当 日可 能未获 受 理 部 分予以 撤销 。在暂 停赎 回的情 况消 除时, 基金 管理人 应及 时恢复 赎回 业务 的办理 并公 告。 ( 十一) 巨 额赎 回的 情 形 及处 理方式 1 、 巨 额 赎 回 的 认定 若 本基金 单个开 放日内的 基金份 额净赎 回申请( 赎回申 请份额 总数 加上 基金转 换 中 转 出申请 份额 总数后 扣除 申购申 请份 额 总数 及基 金转换 中转 入申请 份额 总数 后的余 额) 超过前一开放日的 基金 总份额的 10% , 即认 为是 发 生 了 巨 额 赎 回。 2 、 巨 额 赎 回 的 处理 方式 当 基金 出 现巨额 赎回时, 基金管 理人可 以根据基 金当时 的资产 组合 状况 决定全 额 赎 回或部分延期赎回 。 (1 ) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付投资人的全部赎回申 请时,按正常 赎回程序执行。 40 (2 ) 部分延期赎回: 当基金管理人认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投资人 的赎 回申请 而进 行的财 产变 现可能 会对 基金资 产净 值造成 较大 波动 时,基 金管 理人在当 日 接受 赎回比例 不低于 上一开 放日基金 总份 额 10%的 前 提下, 可对其 余赎回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ,确定 当日 受理的 赎回 份额; 对于 未能赎 回部 分,投 资人 在提交 赎回 申请 时可以 选择 延 期赎回 或取 消赎回 。选 择延期 赎回 的,将 自动 转入下 一个 开放日 继续 赎回 ,直到 全部 赎 回为止 ;选 择取消 赎回 的,当 日未 获受理 的部 分赎回 申请 将被撤 销。 延期 的赎回 申请 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处理 ,无 优先权 并以 下一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础 计算 赎 回金额 ,以 此类推 ,直 到全部 赎回 为止。 如投 资人在 提交 赎回申 请时 未作 明确选 择, 投资人未能赎回部 分作 自动延期赎回处理 。 若 本基金 发生巨 额赎回且 单个基 金份额 持有人的 赎回申 请超过 上一 开放 日基金 总 份 额 10% 的, 基金管 理人有 权对该 单个基 金份额持 有人超 出 该比 例 的赎回 申请实 施延期 办 理,对该单个基金 份额 持有 人 剩 余 赎 回 申请 与其 他 账 户 赎 回 申 请按 前述 条 款 处 理 。 (3)暂 停赎回 :连续 2 个开放日以 上 (含 本 数)发生 巨额赎 回,如 基金管理 人认 为 有必要 ,可 暂停接 受基 金的 赎 回申 请;已 经接 受的赎 回申 请可以 延缓 支付 赎回款 项, 但不得超 过20 个 工 作日 , 并 应 当 在 指 定媒 介上 进 行 公 告 。 3 、 巨 额 赎 回 的 公告 当 发生上 述 巨额 赎回并延 期支付 赎回款 项 时,基 金管理 人应当 通过 邮 寄 、传真 或 者 招募说明书规定的其他方式 ( 包 括 但 不 限 于 短 信 、 电 子 邮 件 或 由 基 金 销 售 机 构 通 知 等 方式) 在 3 个交易日内通知基金份额持有 人, 说明 有关处理方法 , 同时 在 指 定 媒 介 上 刊 登公告 。 ( 十二 ) 其 他 暂 停 申 购 和 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 发 生《 基金 合同 》或《 招募 说明 书》 中未 予载明 的 事 项, 但基 金管 理人有 正当 理由 认为 需 要暂停基金 申 购 、 赎 回 的,可以经届时有 效 的 合 法 程 序 宣 布 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 、 赎 回 申 请 。 ( 十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 、 发生上述暂停申购 或赎回情况的,基金管 理人当日应立即向中国 证监会备案, 并 在 规 定 期 限 内 在指 定媒 介 上 刊 登 暂 停 公告 。 2 、如发 生暂停 的时间 为 1 日,基金管理 人 应于重新 开放日 ,在指 定媒 介上 刊登基 金重新开放申购或 赎回 公告,并公布最近 1 个开 放 日 的 基 金 份 额净 值。 41 3 、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理 人自行确定公告增加次数,在基金重新 开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒体和基金管理人网站刊登 基金重新 开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 4 、 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规 定 , 最 迟 于 重 新 开 放 日 在 指 定 媒 介 上 刊 登 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ; 也 可 以 根 据 实 际 情 况 在 暂 停 公 告 中 明 确 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 时 间 , 届 时 不 再 另 行 发 布 重 新 开 放 的 公告。 ( 十四) 基 金的 转换 基 金管理 人可以 根据相关 法律法 规以及 本基金合 同的规 定决定 开办 本基 金与基 金 管 理 人管理 的其 他基金 之间 的转换 业务 ,基金 转换 可以收 取一 定 的转 换费 ,相 关规则 由基 金 管理人 届时 根据相 关法 律法规 及本 基金合 同的 规 定制 定并 公告, 并提 前告 知基金 托管 人与相关机构。 ( 十五) 基 金的 非交 易 过 户 基 金的非 交易过 户是指基 金登记 机构受 理继承、 捐赠和 司法强 制执 行等 情形而 产 生 的 非交易 过户 以及登 记机 构认可 、符 合法律 法规 的 其他 非交 易过户 。无 论在 上述何 种情 况 下,接 受划 转的主 体必 须是依 法可 以持有 本基 金基金 份额 的投资 人 , 或按 法律法 规或 国家有权机关要求 的方 式执行 。 继 承是 指 基金份 额持有人 死亡, 其持有 的基金份 额由其 合法的 继承 人继 承;捐 赠 指 基 金份额 持有 人将其 合法 持有的 基金 份额捐 赠给 福 利性 质的 基金会 或社 会团 体;司 法强 制 执行是 指司 法机构 依据 生效司 法文 书将 基 金份 额持有 人持 有的基 金份 额强 制划转 给其 他 自然人 、法 人或其 他组 织。办 理非 交易过 户必 须提供 基金 登记机 构要 求提 供的相 关资 料 ,对于 符合 条件的 非交 易过户 申请 按基金 登记 机构的 规定 办理, 并按 基金 登记机 构 规 定的标准收费。 ( 十六) 基 金的 转托 管 基 金份额 持有人 可办理已 持有基 金份额 在不同销 售机构 之间的 转托 管, 基金销 售 机 构可以按照规定的 标准 收取转托管费 。 ( 十七) 定 期定 额投 资 计 划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 , 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另 行 规 定。 投 资人在 办理定 期定额投 资计划 时可自 行约定每 期扣款 金额, 每期 扣款 金额必 须 不42 低 于基金 管理 人 在相 关公 告或更 新的 招募说 明书 中所规 定的 定期定 额投 资计 划最低 申购 金额。 ( 十八) 基 金的 冻结 和 解 冻及质押和转让 基金登记机构只受 理国 家有权机关依法要 求的 基金份额的冻结与 解冻 ,以及登 记机 构认可、符合法律 法规 的其他情况下的冻 结与 解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与 收益分配。法律法 规或监 管机构另有规定的除外。 基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押或转让业 务,并制定相 应的业务规则。 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额 持有人通过中 国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份 额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有 人应根据基金管理人公告的业务规 则办理基金份额转让业务。 ( 十九)其他 基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生不利影响的 前提下,根据具体情况经与基金 托管人协商一 致后对上述申购和赎回的安排进行补充 和调整并提前公告。 十、基 金的投资 ( 一)投资目标 本 基 金 主 要 通 过 主 动 管 理 债 券 组 合 , 同 时 适 当 投 资 于 具 备 良 好 盈 利 能 力 的 上 市 公 司 所 发 行 的 股 票 , 力 争 在 追 求 基 金 资 产 稳 定 增 长 基 础 上 为 投 资 者 取 得 高 于 投 资 业 绩 比 较基准的回报。 ( 二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括 主板、中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国 债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募 债、同业存单、可转换债 券(含可分离交易可转换债券)、次级债) 、资产支持证 券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行 存款)、货币市场工 具、权证 、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具,但需 符合中国证监会相关规定。 43 基金的投资组合比例为: 本基金投资于 债券资产比例不低于基金资产的 80%;每个 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等 。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 ( 三)投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资 组合久期,结合自下而上的个券选择 方法构建 债券投资组合。同时在固定收益资产所提供 的稳健收益基础上,适当进行股票投资,本 基金的股票投资作为债券投资的辅助和补 充,以本金安全为最重要因素。本基金管理人 力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量,通过专业分工细 分 研究领域,立足长期基本因素分析,从利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略, 优化组合,获取可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。 1 、大类资产配 置策略: 本基金在《基金合同》约定的范围内实施稳健的整体资产配置,根据各项重要经济 指标分析宏观经济 发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预 测。在此基础上,结合 对流动性及资金流向 的分析,综合股市估值水平和债市收益率情 况及风险分析,进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产之间进行 动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 具体来说,本基金的资产配置 具体流程如下 : (1)根据各项重要经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周 期; (2)进行流动性及资金流向的分析, 确定中、短期的市场变化方向 ; (3)计算股票市场、债券市场估值水平及风险分析,评价不同市场的估 值优势 ; (4)对不同调整方案的风险、收益进行模拟,确定最终资产配置方案。 2 、债券投资策略: (1)债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上,采用久 期管理和信用风险管理相结合的投资策略。在债券组合的具体构造和调整上,本基金 综合运用久期调整、 收益率曲线形变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组 合管理手段进行日常管理。 44 1 )久期调整本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,进 而确定组合 整体久期和调整范围。 2 )收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本 基金组合中长、中、 短期债券的搭配 。本基金将结合收益率曲线变化的预测, 适时采用 子弹、杠铃或梯形 策略构造组合,并进行 动态调整。 3 )信用利差和信用风险管理 信用利差管理策略决定本基金资产在不同类属债券资 产间的配置策略。本基金将结合不同信用等级债券在不同市场时期的利差 变化及收益 率曲线变化调整公司债、企业债、金融债、政府债之间的配置比例。 本基金还将综合 评估不同行业以及单个企业的公司债或短期融资券在不同经济周期收益率及违约率变 化情况,以决 定不同 行业公司债或短期融资券的投资比例。 4 )回购套利:本基金将适时运用 多种回购交易套利策略以增强 静态组合的收益 率。比如运用跨市场套利、回购与现券的套 利、不同回购期限之间的套利进行相对低 风险套利操作等。 (2)个券选择策略:在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估 值、信用风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的 投资价值。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象 : 1 )利率预期策略下符合久期设定范围的债券 ; 2 )资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的 债券; 3 )在信用评级等因素基本一致的前提下,高债息的债券 ; 4 )在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他 相关估值模型进 行估值后,市场 交易价格被低估的债券 ; 5 )公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率和投资溢价率合 理、有一定下行保护的可转债 ; 6 )在合理估值模型下,预期能获得较高风险-收益补偿且流动性较好的资产支持 证券。 (3)可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性, 具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优 良、其对 应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权 定价模 型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 3 、股票投资策 略 45 本基金的 股票投资 以自下而上的精选个股为主,采用定量和定性相结合的方式, 投资以成长型股票为主。 (1)定量筛选:定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估 值水平等方面的 综合评估,选择财务健康、成长性好的公司。 1 )财务状况:评估公司在应对不同宏观经济周期和产业周期阶段的财务的能力, 主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等; 2 )盈利质量:评估 公司持续发展能力,主要考察近两年平均净资产收益率 (ROE) 、平均投资资本回报率(ROIC)等; 3 )成长能力:评估公司未来发展趋势与发展速度, 成长能力是随着 市场环境的变 化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增 长的能力,反映了企业未来的发展 前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、 每股收益增长 率等; 4 )估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择价格低于价值的上 市公司,或是比较企业动态市盈率等指标,选择目前估值水平明显较低或估值合理的 以及未来预期估值较低的上市公司 ,主要 考察指标为市盈率(P/E) 、市净率(P/B)、 PEG、EV/EBITDA 等。 (2)定性筛选:作为定量筛选的重要补充,本基金还将通过基金 经理和研究员定 性研究分析,选择具备投资潜力的个股,进一步补充和完善备选股票库。 1 )行业地位突出、有市场定价能力。属于行业龙头,具有较高的市场占有率,对 产品定价具有较强的影响力。 2 )具有核心竞争力。在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个 方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈 利水平和增长速度。 3 )主营业务突出,具有良 好的盈利能力 。主营业务收入占比较高,盈利能力高于 行业平均水平, 未来盈利具有可持续性。 4 )公司治理结构规范,管理能力强。已建立合理的公司治理结 构和市场化经营 机 制,管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。 4 、资产支持证券等品种投资策略: 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支 持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、46 提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用数量化定价模型,评估 其内在价值,以合理价格买入并持有。 5 、权证投资策略: 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为 基础,配以权证定价模型寻求其合理估 值水平,以主动式的科学投资管理为手段, 充分考虑权证资产的收益 性、流动性及风险 性特征,通过资产配置、品种与类属选择, 追求基金资产稳定的当期收益。 6 、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性 较差。本基金将 运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综 合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配 的品种进行投资。 7 、国债期货投 资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券 组合的久期、流动性和风险水 平。基金管理人将按 照相关法律法规的规定,结合对宏观经济 形势和政策趋势的判 断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析 体系,对国债期货和现货的基 差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大 限度保证基金资产安全的 基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 ( 四)投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低 于80% ; (2)本基金持有一家公司 发行的证券 ,其市值不超过基金资产净 值的10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的47 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致 使基金不符合比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值 的0.5% ; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不超过该资 产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不 超过本基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券, 市值不超过本基金资产 净值的20%;本基金管理人管理的 全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券,不超过各类资产支持证券合 计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发 布之日起3 个月内予以全部卖出; (12)本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净 值的40% ;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (13)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合 约需缴纳的交 易保证金后,应当 保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 。其中,现金不 包括结算备付金、存出保证金 、应收申购款等 ; (14)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申 报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金持有单只中小企业私募债,其 市值不得超过本基金资产净值的 10% ; 本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的, 可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一 致; (17)本基金参与国债期货投资的,应遵循下列限制: 1 )本基金在任 何交易日日终,持有的买入国债期货合约价 值,不得超过基金资产 净值的15%; 2 )本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的48 债券总市值的30%; 3 )本基金所持有 的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出 国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约 定; 4 )本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金 额不得 超 过上一交易日基金资产净值的 30%; (18)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (19)法律法规及中国证监会 规定的和《基金 合同》约定的其他投资限制 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定。 在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约 定。 除上述第 (6)、 (11)、(13)、(16)项之外,由于证券市场波动、上市公司 合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例 不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进 行调整,以达 到标准。法律法规另 有规定的从其规 定。 法律法规或监管部门取消上述限制性规定,则在依法履行有关程序后,本基金将 不受上述规定的限制 。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,本基金将从 其规定。 基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金《基金合同》生效之日起开始。 2 、禁止行为 为维护基金份额持 有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外 ; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕 交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律 法规有关规定,由中国证监会规定禁止的 其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其49 有重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益 优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理 价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并履行 信息披露义务。重大关 联交易应提交基金管理人董事会 审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管 理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进 行审查。 如法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相 关限制。 ( 五)业绩比较基准 本基金业绩比较基准: 中国债券总指数收益率 ×90%+沪深 300 指数收益率×10% 本基金选择该业绩基准,是基于以下因素: 本基金为债券型证券投资基金,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,包 括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的 其他金 融工具。其中投资于债券的资产占基金资产的比例不低 于80%,在实际投资运作 中,本基金债券投资比例均值约为 90%,故本基 金采取90%作为复合业绩比较基准中衡 量债券投资业绩的权重,相应将 10%作为衡量权益类投资业绩的权重。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年12 月31 日推出的 债券指数。它是中 国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工 具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势,测算债 券投资回报率水平,判断债券供求动向提供了很好的依据。因此,本基金 债券投资的 业绩比较基准选择中国债券总指数收益率。 沪深300 指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的综合性指数,具有良好的市场代表性。 因此,本基金权益类证券品种的 业绩比较基准选择 沪深 300 指数收益率。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较 基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时, 经基金 管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,本基金可以变更业绩比较基准 并及时公告。 ( 六)风险收益特征 本基金是债券型证券投 资基金,其预 期收益和风险水平高于货币市场 基金,低于 股票型 和混合型基金,属于 较低风险、较低 收益的基金产品。 50 ( 七)基金管理人代 表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1 、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2 、有利于基金资产的安全与增值; 3 、基金管理人按照国家有关规定代表基金 独立行使相关权利,保护基金份额持有 人的利益; 4 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取 任何不当利益。 ( 八)基金投资组合报告 基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述 或重大遗漏。 基金托管人 招商 银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了下文的净值表现和 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月30 日(未经审计)。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,385,797.00 21.70 其中: 股票 2,385,797.00 21.70 2 基金投 资 - - 3 固定收益 投资 8,435,212.88 76.73 其中: 债券 8,435,212.88 76.73 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,359.71 1.06 8 其他资 产 56,283.59 0.51 9 合计 10,993,653.18 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末 按行业分类的境内股票投 资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,448,570.00 14.04 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - 51 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 937,227.00 9.08 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 2,385,797.00 23.12 (3)报告期末 按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 300750 宁德时 代 13,700 1,000,100.00 9.69 2 601818 光大银 行 239,700 937,227.00 9.08 3 000858 五粮液 6,600 448,470.00 4.35 注:本基金本报告期末仅持有以上股票。 4 、报告期末按 债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 1,855,727.80 17.99 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 6,579,485.08 63.77 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,435,212.88 81.76 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 019547 16 国债 19 14,000 1,196,440.00 11.60 2 113013 国君转 债 9,700 1,014,620.00 9.83 3 132009 17 中油 EB 9,500 983,250.00 9.53 52 4 123006 东财转 债 8,200 945,378.00 9.16 5 123001 蓝标转 债 9,000 841,140.00 8.15 6 、报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报告期末按公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说 明 本基金本报 告期末未投 资股指期货。 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 979.25 2 应收证 券清 算款 22,160.85 3 应收股 利 - 4 应收利 息 33,143.49 5 应收申购 款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 56,283.59 (4)报告期末持有的 处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 113013 国君转 债 1,014,620.00 9.83 2 132009 17 中油 EB 983,250.00 9.53 3 123006 东财转 债 945,378.00 9.16 4 123001 蓝标转 债 841,140.00 8.15 5 113012 骆驼转 债 620,466.60 6.01 53 6 128027 崇达转 债 585,207.00 5.67 7 128020 水晶转 债 562,242.88 5.45 8 128035 大族转 债 522,000.00 5.06 9 128024 宁行转 债 340,710.00 3.30 10 113014 林洋转 债 152,988.70 1.48 11 110038 济川转 债 10,530.90 0.10 12 128033 迪龙转 债 951.00 0.01 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本 报告期末前十名股票中不存在流 通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项 之和与合计可能有尾差。 ( 九)基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资 有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 金信 民旺债券A 阶段 份额净 值收 益率(1) 份额净 值收 益 率标准 差(2) 业绩比 较基 准 收益率 (3 ) 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 (4) (1) -(3) (2)-(4) 2017.12.4-2017.12.31 0.67% 0.13% 0.09% 0.08% 0.58% 0.05% 2018.1.1-2018.6.30 -10.69%


0.64% 1.36% 0.14% -12.05% 0.50% 2018.1.1-2018.9.30 -9.63% 0.63% 1.36% 0.14% -10.99% 0.49% 2017.12.4 (基 金合 同生 效日)-2018.9.30 -9.02% 0.60% 1.45% 0.14% -10.47% 0.46% 金信 民旺债券C 阶段 份额净 值收 益率(1) 份额净 值收 益 率标准 差(2) 业绩比 较基 准 收益率 (3 ) 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 (4) (1) -(3) (2)-(4) 2017.12.4-2017.12.31 0.39% 0.12% 0.09% 0.08% 0.30% 0.04% 2018.1.1-2018.3.31 -5.45% 0.67% 0.79% 0.11% -6.24% 0.56% 2018.1.1-2018.9.30 -10.06% 0.63% 1.36% 0.14% -11.42% 0.49% 2017.9.1 ( 基金 合同 生效 日)-2018.3.31 -9.71%























0.59% 1.45% 0.14% -11.16% 0.45% 十一、 基金的财产 ( 一 ) 基 金资 产 总 值 54 基金资产总值是指 购买 的各类证券及票据 价值 、银行存款本息和 基金 应收的 申购基 金款以及其他投资 所形 成的价值总和。 ( 二 ) 基 金资 产 净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 ( 三 ) 基 金财 产 的 账户 基金托 管人根据相关法 律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户 、 期货账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金 管理人、基金托 管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 ( 四)基金财产的保管和 处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托 管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机 构以其自有的财产 承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权 利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产 不得被 处分。 基金管 理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进 行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人 管理运作 基金财产所产生的债 权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财 产所产生的债 权债务不得相互抵销。 十 二、 基金资产的估值 ( 一)估值 日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需 要对外 披露基金净值的非交易日。 ( 二)估值 对象 基金所拥有的股票、 债券、国债期货合约、 权证和银行存款本息、应收款项、其 它投资等资产及负债。 ( 三)估值 方法 1 、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂 牌的市价 (收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的 ,以最近交易日的市价(收盘 价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价55 格的重大事件的,可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市 价,确定公允价格; (2)交易所上市 交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外), 选取估值日 第三方估值机构 提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基 金管理人与托管人另行协商约定; (3)交易所上市交易的可转换债券 按估值日 收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发 生 重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考 类似投资品种的现 行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机 构提供的估 值全价减去 估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定 公允价值。交易 所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下,按成本估值 。 2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一 股票的估 值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票 、债券、 权证,采用估值技术确定公允价值, 在 估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上 市的同一股票的 估值方法 估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业 协会有关规定确定公允价值。 3 、全国银行间债券市场 交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技 术确定公允价值。 4 、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按 证券所处的市场分别 估值。 5 、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付 利息。 6 、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金 列示,按相应利率逐日 计提利息。 7 、因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以56 可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值。 8 、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算 价的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 9 、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况 下,按成本估值。 10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法 律法规 以及监管部门、自律 规则的规定。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人可根据具体 情况与基 金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 12、其他资产按法律法规或监管机构或证券投资基金业协会 有关规定进行估值。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国 家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管 人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及 相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共 同查明原因,双方协商解决 。 根 据有关法律法规 ,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此 ,就与本 基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理 人对基金资产净 值的计算结果对外予以公布。 ( 四)估值 程序 1 、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余 额数量计算,精确 到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规 定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2 、基金管理人应每个工 作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份 额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 ( 五)估值 错误 的处 理 基金管理 人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准 确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第4 位)发生估值错误时, 视57 为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机 构、或投资人自身的 过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人 应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”)的直接损失按下述 “估值错误 处理原则 ”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料 申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2 、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损 失时,估值错误责任方应及时协调 各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值 错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造 成损失 的,由估值错误责任方 对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事 人有足够的时间 进行更正 而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应 对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到 更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且 仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值 错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返 还不当得 利造成其他当事人的利 益损失( “受损方”),则估值错误责任方应赔偿受 损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事 人享有要求交付 不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其 已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际 损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发 生估值错误的正确情形的方式。 3 、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因 ,列明 所有的当事人,并根据估值错误发生的原因 确定估值错误的责任方; 58 (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错 误造成的损失进行评 估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和 赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记 机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托 管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大 。 (2)错误偏差达 到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并 报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时,基金管理人 和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下 条款进行赔偿: 1 )本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关 的会计问题,如经 双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此 给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理 人负责 赔付。 2 )若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基 金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的 规定对投资者或基金支付赔偿金,就实 际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担 相应的责任。 3 )如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和 核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额 净值的情形,以基金管理人 的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责 赔付。 4 )由于基金管理人提供的信息错误(包 括但不限于基金申购或 赎回金额等),进 而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管 理人负责赔付 。 (4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。 ( 六)暂停估值 的情形 59 1 、基金投资所涉及的证券 交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性, 经与基金托管人协商 一致的后; 3 、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 4 、中国证监会和基 金合同认定的其它情 形。 ( 七)基金 净值 的确 认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基 金 托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净 值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送 给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 ( 八)特殊 情况 的处 理 1 、基金管理人或基金托管 人按估值方法的第 (十一)项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2 、由于不可抗力,或证券交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的 数据错误 或国家会计政 策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,基 金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查,但是未能发 现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十 三、 基金的收益分配 ( 一)基金 利润 的构 成 基金利润指基金利息收入 、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 ( 二)基金 可供 分配 利润 基金可供分配利润指 截至收益分配基准日 基金未分配利润与未分配利润中已实现 收益的孰低数。 ( 三)基金收益分配原则 1 、在符合有关 基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若基金合同生效不满 3 个月可不 进行收益分配; 2 、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利60 或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3 、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 某类基 金份额净值减去每单 位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4 、由于基金费用的不同,本基金各类基金 份额在可供分配利润上有所不同;本基 金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5 、法律法规或监管机关另有规定的,从 其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理 人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人 大会。 本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。 ( 四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配 对象、分配时间 、分配 数额及比例、分配方式等内容。 ( 五)收益 分配 方案 的 确 定、公 告与 实施 本基金收益分配方案由基金 管理人拟 定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内 在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准 日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得 超过15 个工作日。 ( 六)基金 收益 分配 中 发 生的费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费 用由投资者自行承担。当投资者 的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可 将基金份额持有人的现金红利 按除息日的基金份额净值 自动转为 相应类别的基金份 额。红利再投 资的计算方法,依照《业务规则》执行。 十四 、 基金 的 费 用 与税收 ( 一)基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、基金销售服务费; 4 、《基金合同》生效 后与基金相关的信息披露费用; 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 61 6 、基金份额持有人大会费用; 7 、基金的证券交易费用; 8 、基金的银行汇划费用; 9 、证券账户开户费用、银行账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 ( 二)基金费用计 提方法、计提标准和 支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H =E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理 费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托 管人双方核对无误后,基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管 费的计算方法 如下: H =E×0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理 人与基金托 管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休 日等,支付日期顺延。 3 、C 类基金份额的基金销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基 金管理 人将在基金年 度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费 计提的计算公62 式如下: H=E ×0.4%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前 一日的基金资产净值 基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人双方核对 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的 方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构,若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 上述 “一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法 规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理人和基金托管 人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失; 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、基金合同生效前的相关费用; 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 ( 四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收 ,由基金份额持 有人承担,基金管理人或者其他扣缴义 务人按照 国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十 五、 基金 的 会 计 与审计 ( 一)基金 会计 政策 1 、基金管理人为本基金的基金会 计责任方; 2 、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至12 月31 日;基金首次募集的会计年 度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3 、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 、会计制度执行国家有关会计制度; 5 、本基金独立建账、独立核算; 6 、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会 计核63 算,按照有 关规定编制基金会计报表; 7 、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书 面方式确认。 ( 二)基金 的年 度审 计 1 、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会 计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计 师事务所需在2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 十 六 、 基金 的 信息 披露 ( 一) 本 基金的 信 息披 露 应符合 《 基金法 》、《 运 作 办法》 、 《信 息披露 办 法》、基 金合同 及其他 有 关规定。 相关 法律法规 关于信 息披露 的 规定发生 变化时 ,本基 金 从其最新 规定。 ( 二) 信 息披露 义务人 本基金信 息披露 义务人 包 括基金管 理人、 基金托 管 人、召集 基金份 额持有 人 大会的基 金份 额持有人 等法律 法规和 中 国证监会 规 定的 自然人 、 法人和其 他组织 。 本基金信 息披露 义务人 按 照法律法 规和中 国证监 会 的规定披 露基金 信息, 并 保证所披 露信 息的真实 性、准 确性和 完 整性。 本基金信 息披露 义务人 应 当在中国 证监会 规定时 间 内,将应 予披露 的基金 信 息通过中 国证 监会指定 的媒介 披露,并保 证基金 投 资者 能够按 照 基金合 同 约定的 时间和 方 式查阅或 者复制 公 开披露的 信息资 料。 ( 三) 本 基金信 息披露 义 务人承诺 公开披 露的基 金 信息,不 得有下 列 行为 : 1 虚假记 载、误 导性陈 述 或者重大 遗漏; 2 对证券 投资业 绩进行 预 测; 3 违规承 诺收益 或者承 担 损失; 4 诋毁其 他基金 管理人 、 基金托管 人或者 基金销 售 机构; 5 登载任 何自然 人、法 人 或者其他 组织的 祝贺性 、 恭维性或 推荐性 的文字 ; 6 中国证 监会禁 止的其 他 行为。 ( 四) 本 基金公 开披露 的 信息应采 用中文 文本。 如同时采 用外文 文本的 , 基金信息 披露义 务人应 保 证两种文 本的内 容一致 。 两种 文本 发 生 歧义的 , 以中文 文本为 准 。 64 本基金公 开披露 的信息 采 用阿拉伯 数字; 除特别 说 明外,货 币单位 为人民 币 元。 ( 五) 公 开披露 的基金 信 息 公开披露 的基金 信息包 括 : 1 、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务 关系,明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事 项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金 份额持有 人服务等内 容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起45 日 内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募 说明书摘要登载在指定媒介 上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更 新的招募说明书,并就有关更新内容提 供书面说明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监 督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基 金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托 管人应当将基 金合同 、基金托管协议登载在网站上。 2 、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额 发售公告,并在披露招 募说明书的当日登载于指定媒介上。 3 、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日 (若遇法定节 假日指定报刊休 刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同) 在指定媒介上登载基金合同生效公 告。 4 、基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每 周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者 赎回后 ,基金管理人应当在每个开放日的次日,通 过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额 累65 计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额 净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将 基金资产净值、基金份额 净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 5 、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点 查阅或者复制前述信息资料。 6 、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报 告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计 报告应当经过审计。 基金管理人 应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半 年度报告 正文登载在 网站上,将半年度报 告摘要登载在指定媒 介上。 基金 管理人应当 在每个季度结束之日 起15 个工作日内,编 制完成基金季度报告 , 并将季度 报告登载在 指定媒介上。 基金合同 生效不 足2 个月的,基金管 理人可以不编制当期 季度报告、半年度报告 或者年 度报告。 基金 定期报告在 公开披露的第2 个工 作日,分别报中国证 监会和基金管理人主要 办公场所 所在地中国 证监会派出机构备案 。报备应当采用电子 文本或书面报告方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。 如 报告期内出现单一投资者持有本基金基金份额比例超过本基金总份额 20%的情形 时,基金管理人 至少 应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告中 “影响投 资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报 告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险 ,中国证监会认定的特殊情形除外 。 7 、临时报告 本基 金发生重大 事件,有关信息披露 义务人应当在2 日内 编制临时报告书,予以 公告,并在 公开披露 日分别报中国证监会 和基金管理人主要办 公场所所在地的中国证 监会派 出机构备案。 66 前款 所称重大事 件,是指可能对基金 份额持有人权益或者 基金份额的价格产生重 大影响的 下列事件: (1)基 金份 额 持 有人大会的召开; (2)终 止基金合同 ; (3)转 换基 金 运 作方式或者与其他基金合并 ; (4)更 换基 金 管 理人、基金托管人 ; (5)基 金管 理 人 、基金托管人的法 定 名 称、住所 发生 变更; (6)基 金管 理 人 股东及其出资比例 发 生 变更; (7)基 金募 集 期 延长; (8)基 金管 理 人 的董事长、 总经理 及 其 他高级管 理人 员、 基 金经 理 和 基金 托管 人 基金 托管部 门 负责 人 发生变 动; (9)基 金管 理 人 的董事在一年内变 更 超 过百分之 五十 ; (10)基 金管 理 人 、基金托 管人基 金 托 管部 门 的 主要 业务 人 员在 一年内变 动超 过 百分 之三十; (11)涉 及基金管理业务、 基 金 财 产 、 基金 托 管 业务 的诉 讼 或者 仲裁; (12)基 金管 理 人 、基金托 管人受 到 监 管部 门 的 调查 ; (13)基 金管 理 人 及其董事 、 总经 理 及 其他 高 级 管理 人员、 基金 经理受到 严重 行政 处 罚,基金 托 管人 及 其基金 托管 部门负 责 人 受 到 严重 行政 处罚; (14 ) 重 大关 联 交 易事项; (15)基 金收 益 分 配事项; (16)管 理费 、 托 管费等费 用计提 标 准 、计 提 方 式和 费率 发 生变 更; (17)基 金份 额 净 值计价错 误达基 金 份 额净 值 百 分之 零点 五 ; (18 ) 基 金改 聘 会 计师事务 所; (19)变 更基 金 销 售机构; (20)更 换基 金 登 记机构; (21)本 基金 开 始 办理申购 、赎回 ; (22)本 基金 申 购 、赎回费 率及其 收 费 方式 发 生 变更 ; (23)本 基金 发 生 巨额赎回 并延期 支 付 ; (24)本 基金 连 续 发生巨额 赎回并 暂 停 接受 赎 回 申请 ; (25)本 基金 暂 停 接受申购 、赎回 申 请 后重 新 接 受申 购、 赎 回; 67 (26)本基金发生涉及申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时; (27)基金管理人采用摆 动定价机制进行估值时; (28)中国证监 会规定的其他事项。 8 、澄 清公 告 在基金合同存 续 期限 内,任 何公 共媒 介中 出现的或者 在市 场上 流传 的 消 息可能 对 基金份 额价 格产 生误 导 性 影响或 者引 起较 大波动的 ,相关 信息 披露 义 务 人知 悉后应 当 立 即对该 消 息进 行公 开 澄 清, 并将有 关情 况立即报 告中 国证监 会。 9 、 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国 证监会 备案,并予以公告。 10 、投资国债期货信息 披露 基 金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告等定期报告和 招募说明书(更新)等文件中披露国债期 货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损 益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合 既定的投资政策和投资目 标等。 11、投资于中小企业私募债的相关公告 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内,在中国证监会指 定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理 人应当在基金年度报告、基金半 年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书等 文件中披 露中小企业私募债券的投资情况。 12 、 投资 资 产支 持证 券 投 资的信息披露 本基金应当在季度报告、半年度报告 、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露资产支持证券的投资情况。 13、中 国证 监会 规定 的 其 他信息 。 ( 六)信息 披露 事务 管 理 基金管理人、基金 托管 人应当建立健全信 息披 露管理制度,指定 专人 负责管理信息 披露事务。 基金信息披露义务 人公 开披露基金信息, 应当 符合中国证监会相 关基 金信息披露内 容与格式准则的规 定。 基金托管人应当按 照相 关法律法规、中国 证监 会 的规定 和 基 金 合同 的约 定 , 对 基 金68 管理人编制的 基 金资 产净值、基金份 额 净值 、基 金 份 额 申 购 赎 回价 格、 基 金 定 期 报 告 和 定期更新的招募说 明书 等公开披露的相关 基金 信息进行 复 核 、 审查 ,并 向 基 金 管 理 人 出 具书面文件或者盖 章确 认。 基金管理人、基金 托管 人应当在指定媒介 中选 择披露信息的报刊 。基 金管理人、基 金托管人 除 依 法 在指 定媒 介 上 披 露 信 息 外, 还可 以 根 据 需 要 在 其他 公共 媒 介 披 露 信 息 , 但是其他公共媒介 不得 早于指定媒介披露 信息 ,并且在不同媒介 上披 露同一信息的内容 应当一致。 为基金信息披露义 务人 公开披露的基金信 息出 具审计报告、法律 意见 书的专业 机 构 , 应 当 制 作 工 作底 稿, 并 将 相 关 档 案 至少 保存到基金合同终止后 10 年。 ( 七 ) 暂 停 或 延 迟披 露基 本 信 息 的 情 形 当出现下述情况时 ,基 金管理人和基金托 管人 可暂停或 延 迟 披 露基 金相 关 信 息 : 1 、 不可抗力; 2 、 基 金 投 资 所 涉及 的证 券 、 期 货 交 易 市场 遇法 定 节 假 日 或 因 其他 原因 暂 停 营 业 时; 3 、 法律法规、 基金 合同 或 中 国 证 监 会 规定 的情 况 。 ( 八 ) 信 息 披 露 文件 的存 放 与 查 阅 招募说明书公布后 ,应 当分别置备于基金 管理 人、基金托管人和 基金 销售机构的住 所,供公众查阅、 复制 。基金定期报告公 布后 ,应当分别置备于 基金 管理人和基金托管 人的住所,以供 公众 查阅、复制。 ( 九 ) 法 律 法 规 或监 管部 门 对 信息披露另 有 规定 的 , 从 其 规 定 。 十七、 风险揭示 本基金为债券型 证券 投资 基 金 , 其 面 临 的投 资风 险 主 要 包 括 以 下几 个: ( 一)市场 风险 证券市场价格因受 各种 因素的影响而引起 的波 动,将对本基金资 产产 生潜在风险, 主要包括: 1 、 政策风险 货币政策 、 财 政 政策 、产 业 政 策 等 国 家 政策 的变 化 对 证 券 市 场 产生 一定 的 影 响 , 导 致市场价格波动, 影响 基金收益而产生风 险。 2 、 经济周期风险 证券市场是国民经 济的 晴雨表,而经济运 行具 有周期性的特点。 宏观 经济运行状况69 将对证券市场的收 益水 平产生影响,从而 产 生风 险 。 3 、 利率风险 金融市场利率波 动会 导致 股 票 市 场 及 债 券市 场的 价 格 和 收 益 率 的变 动, 同 时 直 接 影 响企业的融资成本 和利 润水平。基金投资 于货 币市 场 工 具 , 收 益水 平会 受 到 利 率 变 化 的 影响。 4 、 再投资风险 再投资获得的收益 有时 又被称做利息的利 息, 这一收益取决于再 投资 时的利率水平 和再投 资 的 策 略 。因 未来 市 场 利 率 的 变 化而 引起 给 定 投 资 策 略 下再 投资 率 的 不 确 定 性 为 再投资风险。 5 、 购买力风险 本基金投资的目的 是使 基金资产保值增值 ,如 果发生通货膨胀, 基金 投资于证券所 获得的收益可能会 被通 货膨胀抵消,从而 影响 基金资产的保值增 值。 6 、 上市公 司 经 营风 险 上市公司的经营 状况 受多 种 因 素 影 响 , 如市 场、 技 术 、 竞 争 、 管理 、财 务 等 都 会 导 致公司盈利发生变 化, 从而导致基金投资 收益 变化 。 ( 二)信用 风险 信用风险指由于交 易对 手或债务人无法按 照约 定交割资产而导致 基金 资产损失的风 险,主要指违约风 险。 本基金的信用风险 分析 主 要 针 对 债 券 资 产, 具体 包 括 以 下 几 个 方 面: 1 、 债 券 发 行 人 出现 违约 , 无 法 支 付 到 期本 息引 起 的 损 失 ; 2 、 交 易 对 手 出 现违 约或 违 规 投 资 操 作 而引 起的 损 失 。 ( 三)流动 性风 险 流动性风险指金融 资产 变现的难易程度。 一些 情况下,市场无法 有效 执行交易头寸 需要,将使得金 融资 产无 法 在 价 格平稳变 动 的基 础 上 被 购 入 或 者卖 出。 本 基 金 面 临 的 流 动性风险来自两个 方面 : 1 、 巨 额 赎 回 : 本基 金属 于 开放式债券 型基 金, 在 交 易 过 程 中 ,有 发生 巨额赎回的 可能性。巨额赎 回可 能导 致 基 金 资 产 变 现难 度加 剧 , 从 而 产 生 流动 性风 险 ; 甚 至 可 能 由 于大额出售个券引 致个 券价 格 出 现 大 幅 波动 ,从 而 对 基 金 资 产 净值 产生 影 响 。 2 、 特 殊 的 市 场 情形 :在 特 殊 市 场 情 形 下, 如市 场 资 金 紧 张 时 ,市 场整 体 流 动 性 降 低,将可能导致个 券的 变现能力减弱,从 而产 生流动性风险。 70 ( 四)操作 或技术 风险 操作或技术风险指 相关 当事人在业务各环 节操 作过程中,因内 部控 制存在缺陷或者 人为因素造成操 作失 误或 违 反 操 作 规 程 等引 致的 风 险 , 例 如 , 越权 违规 交 易 、 会 计 部 门 欺诈、交易错误、IT 系统 故 障 等 风 险。 在开放式基金的各 种交 易行为或者后台运 作中 ,可能因为技术系 统的 故障或者差错 而影响交易的正常 进行 或者导致投资者的 利益 受到影响。这种技 术 风险 可 能 来 自 基 金 管 理公司、登记机构 、 其他 销 售 机 构 、 证 券交 易所 、 证 券 登 记 结 算机 构等 等 。 ( 五)模型 风险 模型风险指投资估 值模 型的参数错误或模 型运 用不当带来的基金 资产 损失风险。在 利用定价模型对金 融资 产,尤其是金融衍 生产 品进行定价的过程 中, 容易出现模型风 险 。 ( 六)合规性风险 合规性风险 指 基 金管 理或 运 作 过 程 中 , 违反 国家 法 律 法 规 的 规 定, 或者 基 金 投 资 违 反法规及基金合同 有关 规定的风险。 ( 七)通货 膨胀 风险 通 货膨胀 风险指 物价水平 上升导 致本基 金的名义 收益率 在剔除 通货 膨胀 因素影 响 后 降 低的风 险。 在本基 金运 作过程 中, 通货膨 胀 风 险也表 现为 物价水 平上 升导 致中、 短期 固定收益证券或者 回购 交易的实际收益率 远低 于名义收益率的情 况。 ( 八 ) 本 基 金 特 有的 风险 1 、 本 基 金 属 于 债券 型基 金 , 主 要 投 资 于固 定收 益 类 品 种 , 如 果债 券市 场 出 现 整 体 下跌,本基金的净 值表 现将受到影响。此 外, 本基金还将适度参 与 首次 发 行以及增发新 股投资,如果新 股发 行方 式 发 生 改 变 , 也会 对本 基 金 的 投 资 效 果产 成一 定 影 响 。 本 基 金 管理人将发挥专业 研究 优势,加强对 市 场、 上市 公 司 基 本 面 和 固定 收益 类 产 品 的 深 入 研 究,持续优化组合 配置 ,以控制特定风险 。 2 、 本 基 金 投 资 中小 企业 私 募 债 券 , 中 小企 业私 募 债 是 根 据 相 关法 律法 规 由 非 上 市 中小企业采用非公 开方 式发行的债券。 由于不能公开交易 ,一 般情况下,交易不 活跃 ,潜在较大流动性 风险 。外部评级机 构一般不对这类债 券进 行外部评级,可能 也会 降低市场对该类债 券的 认可度,从而影响 该类债券的市场流 动性 。同时由于债券发 行主 体的资 产规模 较 小、 经营的波动性较大, 且 各 类 材 料 不 公 开发 布, 也 大 大 提 高 了 分析 并跟 踪 发 债 主 体 信 用基 本面 的 难 度 。 71 当发债主体信用质 量恶 化时 , 受 市 场 流 动性 所限 , 本 基 金 可 能 无法 卖出 所 持 有 的 中 小企业私募债,由 此可 能给基金净值带来 更大 的负面影响和损失 。 3 、 本 基 金 投 资 国债 期货 的 风 险。 本基金可投资于国 债期 货,期货作为一种 金融 衍生品,主要存在 以下 风险: (1 ) 市 场 风 险 :是 指由 于 期 货 价 格 变 动而 给投 资 者 带 来 的 风 险。 (2 ) 流 动 性 风 险: 是指 由 于 期 货 合 约 无法 及时 变 现 所 带 来 的 风险 。 (3 ) 基 差 风 险 :是 指期 货 合 约 价 格 和 标的 指数 价 格 之 间 的 价 格 差的 波 动所造成的 风险。 (4 )保证 金 风 险: 是指 由 于 无 法 及 时 筹措 资金 满 足 建 立 或 者 维持 期货 合 约 头 寸 所 要求的保证金而带 来的 风险。 (5 ) 杠 杆 风 险 :因 期货 采 用 保 证 金 交 易而 存在 杠 杆 , 基 金 财 产可 能因 此 产 生 更 大 的收益波动。 (6 ) 信 用 风 险 :是 指期 货 经 纪 公 司 违 约而 产生损失的风险。 (7 ) 操 作 风 险 :是 指由 于 内 部 流 程 的 不完 善, 业 务 人 员 出 现 差错 或者 疏 漏 , 或 者 系统出现故障等原 因造 成损失的风险。 4 、 本 基 金 投 资 资产 支持 类 证 券 的 风 险 资产支持证券的风 险主 要包括信用风险、 利率 风险、流动性风险 、提 前偿付风险 等。信用风险是基 金所 投资的资产支持 证券 之债 务人出现违约 ,或 在交 易 过 程 中 发 生 交 收违约,或由于资 产支 持证券信用质量降 低导 致证券价格下降, 造成 基金财产损 失;利 率风险是市场利率 波动 会导致资产支持证 券的 收益率和价格的变 动, 一般而言,如果市 场利率上升,基金 持有 资产支持证券将面 临价 格下降、本金 损 失的 风险 , 而 如 果 市 场 利 率下降,资产支持 证券 利息的再投资收益 将面 临下降的风险;流 动性 风险是受资产支持 证券市场规模及交 易活 跃程度的影响,资 产支 持证券可能无法在 同一 价格水平上进行较 大数量的买入或卖 出, 存在一定的流动性 风险 ;提前偿付风险是 债务 人可能会由于利率 变化等原因进 行 提前 偿付 ,从而使基金 资产 面临 再 投 资 风 险 。 ( 九)不可抗力风险 战 争、自 然灾害 等不可抗 力的出 现将会 严重影响 证券市 场 的运 行, 可能 导致基 金 资 产 的损失 ,影 响基金 收益 水平, 从而 带来风 险; 金融市 场危 机、行 业竞 争、 托管行 违约 等 超 出 基 金 管 理 人 自 身 控 制 能 力 之 外 的 风 险 , 也 可 能 导 致 基 金 或 基 金 持 有 人 的 利 益 受 损。 72 ( 十 ) 本 基 金 法 律文 件风 险 收 益 特 征 表 述与 销售 机 构 基 金 风 险 评价 可能 不 一 致 的 风 险 本 基金法 律文件 投资章节 有关风 险收益 特征的表 述是基 于投资 范围 、投 资比例 、 证 券 市场普 遍规 律等做 出的 概述性 描述 ,代表 了一 般市场 情况 下本基 金的 长 期 风险收 益 特 征 。销 售 机构(包括 基金 管理人 直销 机构和 其他 销售机 构) 根据相 关法 律法规 对本 基金 进 行 风险评 价, 不同的 销售 机构采 用的 评价方 法也 不同, 因此 销售机 构的 风险 等级评 价与 基 金法律 文件 中风险 收益 特征的 表述 可能存 在不 同,投 资人 在购买 本基 金时 需按照 销售 机构的要求完成 风险 承受 能 力 与 产 品 风 险之 间的 匹 配 检 验 。 十八 、 基金合同的变更、 终止与基金财产的 清算 ( 一)基金合同的 变 更 1 、 变更基金合同涉及 法律法规规定或本 基金 合同约定应经基金份额 持有人大会决 议 通过的 事项 的,应 召开 基金份 额持 有人大 会决 议通过 。对 于 法律 法规 规定 或本基 金合 同 约定 可 不经 基金份 额持 有人 大 会决 议通过 的事 项,由 基金 管理人 和基 金托 管人同 意后 变更并公告,并报 中国 证监会备案。 2 、 关于基 金 合 同变 更的 基 金 份 额 持 有 人大 会决 议 应当报中国证监会 备案,并自决 议生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 ( 二)基金合同的终止事由 有下列 情 形 之 一 的, 在履 行 相 关 程 序 后 , 基 金合 同 应 当 终 止 : 1 、 基 金 份 额 持 有人 大会 决 定 终 止 的 ; 2 、基金 管理人 、基金 托管人职 责终止 ,在 6 个月内没有 新基金 管 理人、新 基金托 管人承接的; 3 、 基 金 合 同 约 定的 其他 情 形 ; 4 、 相 关 法 律 法 规和 中国 证 监 会 规 定 的 其他 情况 。 ( 三)基金 财产 的清 算 1 、 基 金 财 产 清 算小 组: 自 出 现 基 金 合 同终 止事 由 之 日 起 30 个 工 作日 内 成 立 清 算 小 组,基金管理人组 织基 金财 产 清 算 小 组 并在 中国 证 监 会 的 监 督 下进 行基 金 清 算 。 2 、 基金财产 清 算 小 组组 成:基金 财产清算 小 组成员由 基 金 管理 人 、 基金托 管人、 具 有从事 证券 相关业 务资 格的注 册会 计师、 律师 以及中 国证 监会指 定的 人员 组成。 基金 财产清算小组可以 聘用 必要的工作人员。 3 、 基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估73 价、变现和分配。 基金 财产清算小组可以 依法 进行必要的民事活 动。 4 、 基 金 财 产 清 算程 序: (1 ) 基金合同 终止 情形 出 现时, 由 基 金财 产清 算 小 组 统 一 接 管基 金; (2 ) 对 基 金 财 产和 债权 债 务 进 行 清 理 和确 认; (3 ) 对基金财 产进 行估 值 和 变 现 ; (4 ) 制 作 清 算 报告 ; (5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具法律意见书; (6 ) 将清 算 报 告报 中国 证 监 会 备 案 并 公告 。 (7 ) 对基金剩余 财 产进 行 分 配 ; 5 、 基 金 财 产 清 算的 期限 为 不超过 6 个月。 但 因本基 金所持 证券的流 动性受 到限制 而不能及 时变现 的,基 金管 理人 应当及 时 向 证监会报备解决方 案。 ( 四)清算 费用 清 算费用 是指基 金财产清 算小组 在进行 基金清算 过程中 发生 的 所有 合 理 费用,清 算 费用由基金财产清 算小 组优先从基金财产 中支 付。 ( 五)基金 财产 清算 剩 余 资产的 分配 依 据基金 财产 清 算的分配 方案, 将基金 财产清算 后的全 部剩余 资产 扣除 基金财 产 清 算费用、交纳所欠 税款 并清偿基金债务后 , 分 别份额 A 类、C 类按基金 份 额 持 有 人 持 有 的基金份额比例进 行分 配。 ( 六)基金 财产 清算 的 公 告 清 算过程 中的有 关重大事 项须及 时公告 ;基金财 产清算 报告经 会计 师事 务所审 计 并 由 律师事 务所 出具法 律意 见书后 报中 国证监 会备 案并公 告。 基金财 产清 算公 告于基 金财 产清算报告报中国 证监 会备案后 5 个 工 作 日 内由 基 金 财 产 清 算 小组 进行 公 告。 ( 七)基金 财产 清算 账 册 及文件 的保 存 基金 财 产清 算账 册及 有 关 文件由 基金 托管 人保存15 年以上 。 十 九、 基金 合 同的 内容摘 要 ( 一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1 、基金管理人的权利与义务 (1 ) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但74 不限于: 1 )依法募集资 金; 2 )自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基 金财产; 3 )依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他 费用; 4 )销售基金份额; 5 )召集基金份 额持有人大会; 6 )依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了 《 基 金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 , 并 采 取 必 要 措施保护基金投资者的利益; 7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8 )选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9 )担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金合同》规定的费用; 10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


11 )在《基金合同》约 定的范围内,拒绝或 暂停受理申购与赎回 申请; 12 ) 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行 使 因基金财产投资于证券所产生的权利;


13 ) 以 基 金 管 理 人 的 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他法律行为; 14 ) 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的外部机构; 15 ) 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转换和非交易过户的业务规则; 16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利 。 (2 ) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但 不限于: 1 )依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额 的发售 、申购、赎回 和登记事宜; 75 2 )办理基金备案手续; 3 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起, 以诚实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产; 4 )配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方 式管理和运作基金财产; 5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 , 分 别记 账,进行证券投资; 6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外, 不 得 利 用 基 金 财 产 为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7 )依法接受基金托管人的监督; 8 )采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合 《 基 金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 , 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 确 定 基 金 份 额申购、赎回的价格; 9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10 )编制季度、半年度和年度基金报告; 11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义务; 12 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计划、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 《基金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 , 不 向 他 人泄露; 13 ) 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基金收益; 14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16 ) 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 15 年以上; 17 ) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且 保 证 投 资 者 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 , 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 ,76 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18 )组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 19 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基金托管人; 20 ) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿 责任不因 其退任而免除; 21 ) 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 托 管 人 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金托管人追偿; 22 ) 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的行为承担责任; 23 ) 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行为; 24 ) 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 , 基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结束后30 日内退还 基金认购人; 25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议; 26 )建立并保存基金份额 持有人名册; 27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 1 、基金托管人的权利与义务 (1 ) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但 不限于: 1 )自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金 财产; 2 )依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 费用; 3 )监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理 人有违反《基金合同 》 及 国 家 法 律 法 规 行 为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 , 应 呈 报 中国证监会,并采取 必要措施保护基金投资者的利益; 77 4 )根据相关市场规则,为基金开设证券 账户、为基金办理证券交易资金清算。 5 )提议召开或召集基金份额 持有人大会; 6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 (2 ) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但 不限于: 1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2 )设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟 悉基金托管业务的专职人员,负责基金财 产托管事宜; 3 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金 财 产 的 安 全 , 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ; 对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 , 独 立 核 算 , 分 账 管 理 , 保 证 不 同 基 金 之 间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4 )除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基 金财产; 5 )保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6 ) 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户和 证 券 账 户, 按照《基金 合 同 》 的 约 定 , 根 据 基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7 )保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10 ) 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明 基 金 管 理人在各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人 有 未执行《基金合同》规定的行为 ,还应当说明 基金托管人是否 采取了适当的措施; 11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 12 )保存基金份额持有人名册; 13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14 ) 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 款 项; 78 15 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大 会; 16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17 )参加基金财产清算小组,参与基金 财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 18 )面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 监管机构,并通知基金管 理人; 19 ) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任 不 因其退任而免除; 20 ) 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 管 理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 管理人追偿; 21)执行生效的基金 份额持有人大会的决定; 22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3 、基金份额持有人的权利和义务 基 金 投 资 者 持有 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 《 基 金 合 同 》 的 承 认 和 接 受 , 基 金 投 资 者 自 依 据 《 基 金 合 同 》 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 《 基 金 合 同 》 的 当 事 人 , 直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 作 为 《 基 金 合 同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件 。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 (1 ) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份 额持有人的权利包 括但不限于: 1 )分享基金财产收益; 2 )参与分配清算后的剩余基金财产; 3 )依法转让或者 申请赎回其持有的基金份额; 4 )按照规定要 求召开基金份额持有人 大会或者召集基金份额持有人大会; 5 )出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项 行使表决权; 6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7 )监督基金管理人的投资运作; 8 )对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉79 讼; 9 )法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》约定的其他 权利。 (2 ) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包 括但不限于: 1 )认真阅读并遵守 《基金合同》、基金招募说明书等信息披露文件 ; 2 )了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自 主做出投资决策 ,自行承担投资风险; 3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4 )交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 5 )在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责 任; 6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人 合法权益 的活动; 7 )执行生效的基金份额持有人大会的决 议; 8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利 ; 9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 ( 二)基金份额持 有人大会召开、议事及表决的程序和规则 基金份额持有 人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有 权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的 同一类别每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1 、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的, 除法律法规、基金合同或中 国证监会 另 有规定外 ,应当召开基金份额持有人大会: 1 )终止《基金 合同》; 2 )转换基金运作方式 ; 3 )决定更换基金管理人、基金托管人; 4 )决定调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; 5 )变更基金类别; 6 )本基金与其他基金的合并; 7 )变更基金投资目标、范围或策略; 80 8 )变更基金份额持有人大会程序; 9 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 10 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含10%)基金份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一 事项书面要求召开基金 份额持有人大会; 11 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 12 )法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 (2)在法律法规和《基金 合同》规定的范 围内、且对现有基金份额持有人 利益无 实质性不利影响的前提下, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需 召开基金份额持有人大会: 1 )调低基金销售服务费; 2 )在法律法规和《基金合同》规定的范围内 ,且在对现有基金份额持有人利益无 实质不利影响的前提下, 调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式; 3 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 4 )对《基金合同》的修改对基金份 额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 5 )基金管理人、基 金登记机构、其他 基金销售机构,在法律法规规定或中国证监 会许可的范围内并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调整有关认 购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; 6 )在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下,基金推出新业务或服务; 7 )按照法律法 规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会 履行适当程序 的其他情形 。 1 、会议召集人及召集 方式 (1)本基金基金份额 持有人大会不设日常机构,除法律法规规定或《基金合同》 另有约定外,基金份额持有人大会 由基金管理人召 集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知81 基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基 金 管理人决 定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集 , 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。 (4)代表基金份额 10%以上(含10% )的基金份额持有人 就同一事项书面要求召 开基金份额持有 人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书 面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基 金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管 理人决定不召集, 单 独或合计代表基金份额 10%以上(含10%)的 基金份额持有人仍认 为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议 之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理 人;基金托管人决定召集的,应当自出具 书面决定之日起60 日内 召开,并告知基金管 理人,基金管理人应当配合 。 (5)单独或合计 代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项 要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计 代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日 报中国证监会 备案。基金 份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理 人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登 记日。 3 、召开基金份额持 有人大会的通知时 间、通知内容、通知方 式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1 )会议召开的时间、地点和会议形式; 2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日 ; 4 )授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期 限等)、送达时间和地点; 5 )会务常设联系人姓名及联系电话; 6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7 )召集人需要通知的其他事项 。 82 (2)采取通讯开会 方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说 明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和 联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集 人为基金托管人,则 应另行书面通知基金管理人到指定地 点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金 管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管 人拒不派代表对书面表 决意见的计票进行 监督的,不影响表决意见的计票效力 。 4 、基金份额持有人出席会议的方式 基 金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式以及法律法规或监管机 构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表 出席,现场 开会时基 金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大 会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效 力。现场开会同时符合以下 条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1 )亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受 托出席会议者出 具的委托人持有基金 份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2 )经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基 金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含50%)。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召 集人可以在原公告的基金份 额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原 定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会,应当有 代表1/3 以上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式 在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1 )会议召集人 按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相 关提示性公告; 2 )召集人按基金合同约定通知 基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金83 管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管 人(如 果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的 方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收 取书面表决意见的,不影响表决效力; 3 )本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益 登记日基金总份额的 50%(含50%); 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召 集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原 定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新 召集的基金份额 持有人大会,应当有 代表1/3 以上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 4 )上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面 意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的 委托人持有基金份额的凭证及 委托人的代理投票授 权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 5 )会议通知公布前报中国证监会备案 。 (3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非 现场方式或者以非 现场方式与现场 方式结合 的方式召开基金份额持有人大会,会议程 序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 (4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、 网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5 、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议 事内容为关系基金份 额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、 与其他基金合并、法律 法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会 讨论的其他事项。 (2)基金管理人、 基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% 以 上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交 需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行84 审核: 关联性。大会召集人对于基 金份额持 有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且 不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交 大会审 议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将 基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金 份额持有 人大会上进行解释和说 明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大 会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有 人大会决定的程序进行审 议。 (4)基金份额 持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告 。 (5)议事程序 1 )现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公 布监票 人,然后由大会 主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情 况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托 管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权 的50% 以上(含50% )选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主 持人。基金管理人和基金托管人拒不 出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份 额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名 册。签名册载明 参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或 单位名称)和联系方式等事项。 2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日 期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下 形成决议 。 6 、表决 85 基 金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决 议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的二分之一以上(含二分之一 )通过方为有效 ;除下列第2 项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的三分之二以上(含三分之二))通过方可做出。转换基金运作方式或者与其他基 金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金 合同》以 特别决议通过方为有 效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票 时有充分的相反证据证明,否则提交符合 会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议 通知规定的书面 表决意见 视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表 决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决 。 7 、计票 (1)现场开会 1 )如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会 的主持人应当在 会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代 表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召 集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但 是基金管理人或 基金托管人未出席 大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额 持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席 大会的,不影响计票的效力。 2 )监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计 票结果。 3 )如果会议主 持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有 异议,可以 在宣布表决结果后立即对所投票数要求进 行重新清点。监票人应当进行重新清点,重 新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 86 4 )计票过程应由公证机关 予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管 人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理 人或基金托管人拒派 代表对书面表决 意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 若监督员和基金托管人或管理人授权代 表经通知但拒绝到场监督,则大会召集人 可自行授权3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 8 、生效与公告 基金份额持有 人 大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。如果采 用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证 机构、公证 员姓名等 一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会 的决议。生效的基金份额 持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金 托管人均有约束力。 9 、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开 条件、议事程序 、表决条件等 规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变 更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修 改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 ( 三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1 、 《 基金合同》 的变 更 (1 ) 变更基金合同涉及 法律法规规定或本合 同约定应经基金份额持 有人大会决议 通 过的事 项的 ,应召 开 基 金份额 持有 人大会 决议 通过。 对于 法律法 规规 定或 本基金 合同 约定 可不 经基 金份额 持有 人大会 决议 通过的 事项 ,由基 金管 理人和 基金 托 管 人同意 后变 更 并公告,并报中国 证监 会 备 案 。 (2 ) 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 应当报 中 国 证 监 会 备案 ,87 并 自决议生效后两 个 工作 日 内 在 指 定 媒 介公 告。 2 、 《 基金合同》 的 终止 事 由 有下列情形之一的 , 在履 行 相 关 程 序 后 , 《 基金 合 同 》 应 当 终 止: (1 ) 基 金 份 额 持有 人大 会 决 定 终 止 的 ; (2)基 金管理 人 、基 金托管人 职责终 止, 在 6 个月内没有新 基 金管理人 、新基金 托管人承接的; (3 ) 《 基 金 合 同》 约定 的 其他情形; (4 ) 相 关 法 律 法规 和中 国 证 监 会 规 定 的其 他情 况 。 3 、 基 金 财 产 的 清算 (1 ) 基 金 财 产 清算 小组 : 自 出 现 《 基 金合 同 》 终止事由之日 起 30 个工作日内成立 清算小组,基金管 理人 组织基金财产清算 小组 并在中国证监会的 监督 下进行基金清算。 (2 ) 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、具有 从事 证券相 关业 务资格 的注 册会计 师、 律师以 及中 国证监 会指 定的 人员组 成。 基金财产清算小组 可以 聘用必要的工作 人员 。 (3 ) 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价、变现和分配。 基金 财产清 算 小 组 可 以依 法进 行 必 要 的 民 事 活动 。 (4 ) 基 金 财 产 清算 程序 : 1 ) 基 金 合 同 终 止情 形出 现 时 , 由 基 金 财产 清算 小 组 统 一 接 管 基金 ; 2 ) 对基金 财 产 和债 权债 务 进 行 清 理 和 确认 ; 3 ) 对 基 金 财 产 进行 估值 和 变 现 ; 4 ) 制 作 清 算 报 告; 5 ) 聘请会计师事务所 对清算报告进行外部审 计,聘请律师事务所对 清算报告出具 法律意见书; 6 ) 将 清 算 报 告 报中 国证 监 会 备 案 并 公 告; 7 ) 对 基 金 剩 余 财产 进行 分 配 。 (5 ) 基金财产清 算 的期 限 为 不超过 6 个月 。 但 因本基 金所持 证券的流 动性受 到限制 而不能及 时变现 的,基 金管 理人 应当及 时 向 证监会报备解决 方案 。 4 、 清算费用 清 算费用 是指基 金财产清 算小组 在进行 基金清算 过程中 发生的 所有 合理 费用, 清 算88 费用由基金财产清 算小 组优 先 从 基 金 财 产中 支付 。 5 、 基 金 财 产 清 算剩 余资 产 的 分 配 依 据基金 财产清 算的分配 方案, 将基金 财产清算 后的全 部剩余 资产 扣除 基金财 产 清 算费用、交纳所欠 税款 并清偿基金债务后 , 分 别份额 A 类、C 类按基金 份 额 持 有 人 持 有 的基金份额比例进 行分 配。 6 、 基 金 财 产 清 算的 公告 清 算过程 中的有 关重大事 项 须及 时公 告 ;基金财 产清算 报告经 会计 师事 务所审 计 并 由 律师事 务所 出具法 律意 见书后 报中 国证监 会备 案并公 告。 基金财 产清 算 公 告于基 金财 产清算报告报中国 证监 会备案后 5 个 工 作 日 内由 基 金 财 产 清 算 小组 进行 公 告 。 7 、 基 金 财 产 清 算账 册及 文 件 的 保 存 基金财产清算账册 及 有关 文件由基金托 管人 保存15 年以上。 ( 四)争议解决方式 各 方当事 人同意 ,因 本基 金合同 而产生 的或与 本 基金合 同有关 的一 切争 议,如 经 友 好 协商未 能解 决的, 应提 交 华南 国际 经济贸 易仲 裁委员 会 , 根据该 会当 时有 效的仲 裁规 则 进 行 仲 裁 , 仲 裁 的 地 点 在 深 圳 , 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 , 并 对 相 关 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 。 仲 裁 费 用 、 律师 费用 由 败 诉 方 承 担 。 争 议处理 期间, 相关各方 当事人 应恪守 基金管理 人和基 金托管 人职 责, 继续忠 实 、 勤勉、尽责地履行 基金 合同规定的义务, 维护 基金份额持有人的 合法 权益。 《 基金合 同》受 中华人民 共和国 (不包 括香港、 澳 门特 别行 政 区及 台湾 地区) 法 律 管辖。 ( 五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基 金合同 可印制 成册,供 投资者 在基金 管理人、 基金托 管人、 销售 机构 的办公 场 所 和营业场所查阅。 二十、 基金托 管协 议的 内 容摘 要 ( 一)托管 协议 当事 人 1 、基金 管理 人名称 :金信基金 管理 有 限 公司 住 所: 深圳市前海深港 合作区前湾一路 1 号A 栋201 室(入驻深圳市前海商务秘 书有限公司) 办公地址:深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦15 层02 单元 邮政编码:518038 89 法定 代 表人 :殷克胜 成立 时 间:2015 年7 月3 日 批准 设 立机 关: 中国证券 监督管理委 员会 批准 设 立文 号: 证监基 金字[2015]1315 号 组织 形 式: 有限 责任 公司 注册 资 本:1 亿 元 人民币 经营 范 围: 基金 募集 、基 金销售、资 产管 理、 特定 客户资 产管 理和 以及 中国 证监 会 许可 的其他 业 务 存续 期 间: 持续 经营 2 、基金 托管 人 名称 : 招商银行股份有限公司 住所 : 深圳市深南 大道7088 号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定 代 表人 :李建红 成立时间:1987 年4 月8 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 252.20 亿元 存续期间:持续经 营 经营范围: 吸收公 众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴 现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆 借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇 存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算; 结汇、售 汇;同业外汇拆借;外 汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证 券;买卖和 代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨 询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。 ( 二)基金 托管 人对 基 金 管理人 的业 务监 督和核查 1 、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范 围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资 证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金90 托管人对 基金实际投资是否符 合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 (1)本基金的投资范围为: 本基金的投资范围 主要为依法发行的固定收益类品种 ,包括国内依法发行上市的 国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募 债、同业存单、 可转换债券( 含可分离交易可 转换债券)、公开发行的次级债 、、资 产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 货 币市场工具、 国债期货等。本基金同时投资于股票(包含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种 以及法律法规或中 国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于 债券资产比例不低于基金资产的 80%;股 票、权证等 权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%,其中权证的投资比 例不高于基金资产净值的 3%。每个交易日日 终现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 (2)本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 1 ) 本基金的投资组合 比例为:本基金投资于 债券 类资产占 基 金 资 产 的 比例不低于 80%,投资于 股票 、 权证 等 权 益 类 资 产 占基 金资 产 的 比 例 不 高 于20%。 2 )本基金持有 一家 公司 发行 的 证券, 其市 值不 超 过 基 金 资 产 净值 的 10% ; 3 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 超 过 该 证 券 的 10% ; 4 )本基金管理 人 管 理 的 全部开放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得超过该上市公司 可流 通股票的 15% ; 5 )本基金管理人管理 的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流 通股票,不得 超过该上市公司可 流通 股票的 30%; 6 ) 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值合计不得 超 过 该 基 金资产净值的 15% ;因证券市场波动 、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使本基 金 不 符 合 比例 限制 的 , 基 金 管 理 人不 得主 动 新 增 流 动 性 受限 资产 的 投 资 ; 7 ) 本 基 金 持 有 的全 部权 证 , 其 市 值 不 得超 过基 金 资 产 净 值 的 3% ; 8 ) 本基金管理 人管 理的 全 部基金持有的 同 一权 证 , 不 得 超 过 该权 证的10%; 91 9 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 10 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 超 过 该 资 产 支持证券规模的 10% ;本基金投资于 同一原始权 益人的各类资产支持证券的比例,不超 过本基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,市 值不超过本基金资产净 值的 20% ;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不超过各类资产支持证券合计 规模的 10%; 11 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB)的资产支持证券。基金持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之日起3 个月内予以全部卖出; 12 ) 本 基 金 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的40% ;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 13 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包 括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 ; 14 )本 基 金 参 与 股 票 发 行 申 购 , 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 所 申 报 的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 15)本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;本 基金持有的全部中小企业私募债券, 其市值不 得超过基金资产净值的 20%; 16 )本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 17)本基金参与国债期货投资的,应遵循下列限制: a. 本基金在任何交易日日终,持有的买 入国债期货合约价值,不得超过基金资产 净值的15%; b. 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的 债券总市值的30%; c. 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出 国债期货合约价 值,合计 (轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约 定; d. 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的 国债期货合约的成交金额不得超92 过上一交易日基金资产净值的 30%; 18)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 19)法律法规及 中国证监会规定的和《基金合同》约定的 其他投资限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定。 在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约 定。 除上述第6)、11)、13)、16)项之外, 由于证券市场波动、上市 公司合并或基 金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制 之内,但 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的 从其规定。 法律法规或监管部门取消上述限制性规定,则在依 法履行有关程序后,本基金将 不受上述规定的限制。法律法规或 监管部门对上 述比例限制另有规定的,本基金将从 其规定。 基金托管 人对基 金的投资的监督和检查自本基金《基金合同》生效之日起开始。 (3)本基金财产不得用于以下投资或者活动: 1 )承销证券; 2 )违反规定向他 人贷款或者提供担保 ; 3 )从事承担无限责任的投资; 4 )买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定 的除外; 5 )向基金管理人、基金托管人出资; 6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7 )法律、行政法规 或者中国证监会规定禁止的其他活动。 (4)基金管理人运用基金财产买卖基金管 理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害 关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益 优先原则,防 范利益冲 突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平价格执 行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交 易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人 董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 (5)如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资 组合比例93 限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制 规定,不需经基金份额 持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门 取消上述限制的,履行 适当程序后,基金不受上述限制 。 2 、基金托管人 根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选 择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基 金管理人应根据法律法规的规定 及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托 管人,基金托管人应据以对基金投资 银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监 督。对于不符合规定的银行存款,基 金托管人可以 拒绝执行,并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应 符合如下规定: (1)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30% , 但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行 存款不受上述比例限 制。 (2)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占 基金资产净值的比例 合计不得超过20%。 (3)本基金投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单 占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。 有 关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行 适 当程序后, 可相应调整投资组合限制的规定。 (4)基金管理人负 责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务 流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负 责对本基金银 行定期存 款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资 指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 1 )基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款 银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不 当造成基金财 产损失的,由基金管理人承担责任。 2 )基金管理人负责控 制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性风 险主要包括 基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能 及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提 前 支取或 部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。 3 )基金管理人须加强内部风险控制制 度的建设。如因基金管理人员工职务行为导 致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。 94 4 )基金管理人与基金托管人在开展基金 存款业务时,应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规,以及国家有 关账户管理、利率管理、支付结算等的各 项规定。 3 、基金投资银行 存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目 核对、到期兑付、提前支取 (1)基金投资银行存款协议的签订 1 )基金管理人 应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总 体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协 议书》的格式范本。 《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商 定。 2 )基金托管人依据相关法规对《总体合 作协议》和《存款协议书》的内容进行复 核,审查存款银行资格等。 3 )基金管理人 应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理 方式、邮寄 地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中 遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。 4 )由存款银行指 定的存放存款的分支 机构(以下简称“存款分支机构 ”)寄送或 上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存 款分支机构的上级行 发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。 5 )基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑 付的资金应全 部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划 入指 定账户的 ,由存款银行承担一切责任。 6 )基金管理人应在《存 款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预留 印鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预留 印 鉴。存 款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认 书。变更通知的送达方式同开户手续。在存 期内,存款分支机构和基金托管人的指定 联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。 7 )基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生 的存单不得被质押或 以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。 (2)基金投资银行存款时的账 户开设与管理 1 )基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金 管理人 与存款银行签订的95 《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指 定的分支机构开立银行账 户。 2 )基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (3)存款凭证传递、账目核对及到期兑付 1 )存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人 应在《存款协议书》中规定,存款银行分支 机构应为基金开具存款证实书或其他有效 存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确 认或到期提款 的有效凭 证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资 金到账当日,由存款银行分支机构指 定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证 原件通过快 递寄送或 上门交付至基金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保 管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计主管传真 一份存款凭证复印件并与基金 托管人电话确认收妥。 2 )存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申 请,基金管 理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上 1)的方式快递或上门交付至托管 人,原 存款凭证自动 作废。 3 )账目核对 每个工作日,基金管理人应与基 金托管 人核对各项银行存款投资余额及应计利 息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过 3 个月的定期存款,存款 银行应于每季 末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄 送对账单造成的资金被挪用、盗取的 责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章 寄送至基金托管人指定联系人。 4 )到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构 指定的会计主管。存款银 行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。存款 到期前基金 管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息 金额不符 时,通知基金管理96 人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金 托管人,基金托 管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银 行应立即通知基金托管人, 基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证 明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存 款银行应在到 期日将存款本息划 至指定的基金资金账户。如果存款到期 日为法 定节假日,存款银行顺延至到期后第一 个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。 (4)提前支取 如 果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等 原因,基金管理人可以提前支 取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 (5)基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基 金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基 金合同》的约定的行为,应及时以书面形式 通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基 金管理人对基金托管人通知 的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报 告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应 立即报告中国证监 会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行 造成基金财产损失的 ,相关损失由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。 4 、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参 与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符 合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的 、本基金适用的银行间债券市场交易对手名 单并约定各交易对手 所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的 交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失 应由基金 管理人承担。基金管 理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监 督基金管理人 是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续 期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面 通 知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍 应按照协议进行结算 ,但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整 银行间债券交 易对手 名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手 发生交易前3 个交易日内与基金托管人协商解决 。 97 基金 管理人负责 对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交 易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成 的纠纷及损失。若未履约的交易对手在 基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以 对相应损失先行予以承担,然 后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债 券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管 人事后发现基 金管理人没有按照 事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人 应及时提醒基金管理人,基金托管人不 承担由此造成的任何损失和责任。 5 、本基金投资流通受限证券,应遵守《 关于基金投资非公开 发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关监管规定。 (1)流通受限证券包括由《上市公司证券发 行管理办法》规范的非公开发行股 票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包 括由于发布重大消息或其他原因而 临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中 的质押券等流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监 会批准的非公 开发行证券,且限于由中国证券登记结 算有限责任公司、中央国 债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司 负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市 场交易的 证券。 本 基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 (2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管 理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险 控制制度。基金 投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置 预案。上述资料应 包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情 况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金 托管人,保证基金托管人有足够 的时间进 行审核。基金托管人应在收到上述资料后两 个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理 人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取 积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额 赎 回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足 额现金确保基金的 支付结算,并 承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的98 流动性风险, 基金托 管人不承担任何责任。 (3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要 求的有 关书面信息,包括但 不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券 数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价 格、总成本、应划付的认购款、资 金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指 令前两个工作日将上述信息书面发 至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行 审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体 的必要的信息 ,致使托管人无法审核 认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管 人免于承担责任。 (4)基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投 资流通受限证券的行 为。如发现基金管理 人违反了《基金合同》、《托管协议》以及 其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报 中国证监会,同时采 取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及 违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不 予执行,并立即通知基金管理人纠 正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基 金托管人应向中国 证监会报告。 (5)基金管理 人应在基金投资非公开发行股 票后两个交易日内,在中国证监会指 定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账 面价值占 基金资产净 值的比例、锁定期等信息。 6 、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资 业务的 风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监 管机构的相关规定。 7 、基金托管人根据有关法律法规的 规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基 金收益分配、 相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核 查。 8 、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法 规、《基金合同》和 本托管协议的规定, 应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基 金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的 监督和核查。基金管 理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应 以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管 人的疑义进行解释或举证,说明违规99 原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事 项进行复查,督 促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能 在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 9 、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 《基金合同》和本托 管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人 应在规定时间内答复并 改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人 按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事 项,基 金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 10 、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经 生效的指令违 反法律、行政 法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当 立即通 知基金管理人及时纠 正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予以免责。 11 、基金托管人发 现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时 通知基金管理人限期纠正。 ( 三)基金 管理 人对 基 金 托管人 的业 务核 查 1 、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管 人安全保管基金财产、开设基金财产的 资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基 金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、基金参考份额净值 (如有)、根据基 金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作 等行为。 2 、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故 延迟执行 基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金 法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书 面形式通知基金托管人限 期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金 管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限 ,并保证在规定期限内及时改正。在上述 规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人 改正。 3 、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和 本托管 协 议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人 应在规定时间 内答复并 改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应 积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完 整性和真实性。 4 、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通 知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证 监会。 100 ( 四)基金 财产 的保管 1 、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固 有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定 开设基金财产投资所需的相关账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产 的完整与 独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金 财产。未经基金管理人的正当 指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不 属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、 灭失,基金托 管人不承担由此产生的责任。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事 人确定 到账日 期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基 金托管人 应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金 财产的损失。 (7)基金托管人 对因为基金管理人投资产生的存放或存管在 基金托管人以外机构 的基金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收 的基金资产(包括但不限于期 货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等 本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、 过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不 承担责任。 (8)除依据法律法规和基金合同的规定外 ,基金托管人不得委托第三人托管基金 财产。 2 、基金募集期间及募集资金的验 资 (1)基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开 立并管理。 (2)基金募集期满或 基金提前结束时,募 集的基金份额总额、基金募集金额、基 金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基 金管理人应将属 于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间 内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的 会计师事务所进行验资,出具验 资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或2 名以上中国注册会 计师签字方为有101 效。 (3)若基金募集期限届满,未能满足基金备案的条件,由 基金管理人按规定办理 退款等事宜。 3 、基金资金账户的开立和管理 (1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立 基金的资 金账户(也可称为 “托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托 管账户名称应为 “××基金(产品名称)”,预留印鉴为基金托管人印章。 (2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理 人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务 以外的活动。 (3)基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管 理机构的有关规 定。 4 、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司 、深圳分公司为基 金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基 金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动 。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管 理和运用由基金 管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登 记结算 有限责任公司开立结算 备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人 清算工作,基金管理人 应予以积极协助。结 算备付金、客户结算保证金、交收价差保 证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的, 按有关规定开立、使 用并管理; 若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行 。 5 、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民 银行、中央国债登记结算有限责任公 司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算102 有限责任公司开 立债券托 管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 6 、其他账户的开立和管理 (1)基金管理人根据投资需要按照 规定开立期货保证金账户及期货交易编码等, 基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。 完成上述账户开立后,基金 管理人应以书面形式将 期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控 中心的登录用户名及密 码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置 由基金管理人进行, 重置后务必及时通知托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金管 理人保证所提供的账户开 户材料的真实性和有 效性,且在相关资料变更后及时将变更 的资料提供给基金托管人。 (2)因业务发展需要而开立的其他账户 ,可以根据法律法规和基金合同的规定, 由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户 按有关规定使用并管理。 (3)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7 、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有 价凭证 按约定由基金托管人存放于基金托管人 的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公 司、中国证 券登记结 算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基 金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由 基金托管人根据基金管理人的 指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价 凭证不承担保管责任。 8 、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大 合同的原件分 别由基金管 理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理 人代表 基金签署的与基金财 产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金 管理人应在重大合同签署 后及时将重大合同传 真给基金托管人,并在三十个工作日内 将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件与事后送 达的合同原件不 一致所造成的后果,由基金管理人负责。 重大合同的保管期限为基金合同终止后不少 于15 年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金 管理人应向基金托管人提供加盖公章的合103 同复印件,未经双方协商一致,合同原件不 得转移。基金管理人向基金托管人提供的 合同复印件与基金管理人留存原件不一致 的,以托管人收到的复印件为准。 ( 五)基金资产净值计算与复核 1 、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金负债后的价值。 基金 份 额 净 值 是 指 估 值 日 基 金 资 产 净 值 除 以 估 值 日 日 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到 0.0001 元 , 小 数 点 后 第 五 位 四 舍 五 入 , 国 家 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定。 基 金 管 理 人 每 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后,按规 定公告。 2 、复核程序 基 金 管 理 人 每 个 估 值 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3 、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任 ,因此,就与本基金 有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理 人对基金 资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 六)基金份额持有人名册的登记及保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持 有的基金 份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基 金 管理人和基 金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥 善保管,则按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托 管人,不得 无故拒绝或 延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人 和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册 用于基金托管业务以外的其他用途,并 应遵守保密义务。 ( 七)争议解决方式 各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经 友好协商 未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南 国 际经济贸易 仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁 裁决104 是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用包括但不限于案件受理费、律师费、 保全费、执行费、差旅费等由败诉方承担 。 争议 处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议 规定的义务,维护基金份额持有人的合 法权益。 本协议受中华人民共和国(不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)法律管 辖。 ( 八)托管协议的 变更、终止与基金财产的清算 1 、托管协议的变更程序 本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 , 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协 议 , 其 内 容 不得与基金合同的规定有任何冲突 。基金 托管协议的变更应报中国证监会 备案。 2 、基金托管协议终止的情形 (1)《基金合同 》终止; (2 ) 基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务, 而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (3 ) 基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务, 而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (4)发生法律法 规或基金合同规定的 其他终止事项。 3 、基金财产的清算 基金管理人与基金托 管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 二十一 、对基金份额持有 人 的服务 基 金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份 额持有人的需要和市场的变化,增加或变更 服务项目。主要服务 内容如下: ( 一)账单服务 1 、基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。 2 、基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管 理人根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或账 单期末仍持有 本公司旗下基金份额的持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持 有人未详 实填写或未及时更新相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地 址、邮政编 码等) 导致基金管理人无法送出的除外。 105 ( 二)定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额 投资服务 。通过定期定额投资 计划,投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规 则另行公告。 ( 三)客户服务中心(Call Center)电话服务 1 、24 小时自动语音应答服务,为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金 信息查 询等服务。 2 、工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询(包括公司信息 、基金信 息、基金投资指南等)及投诉受理等服务。 ( 四)在线服务 通过本公 司网站 www.jxfunds.com.cn ,基金份额持有人还可获得如下服务: 1 、查询服务 基金份额持有人均可通过基金 管理人网 站实现基金交易查询、账户信息查询和基 金信息查询。 2 、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金 和基金管理人的各类信息,包括基金的 法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 ( 五)咨询服务 1 、投资者或基金份额持有人如果想了解 申购与赎回的交易情况、基金账户余额、 基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人全 国统一客服电话:400-866-2866,传 真:(0755)82510305。 2 、网站和电子信箱 公司网址:http://www.jxfunds.com.cn 电子 信箱:service@jxfunds.com.cn 二十二 、其他应披露事项 无。 二十三 、招募说明书存放 及查阅方式 本 基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构 的住所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件106 复印件。 二十四 、备查文件 ( 一)备查文件目录 1 、《中国证监会关于准予 金信民旺债券型 证券投资基金注册的批复文件》 2 、《金信民旺 债券型证券投资基金基金合同》 3 、《金信民旺 债券型证券投资基金托管协议》 4 、法律意见书 5 、基金管理人业务资格批件和营业执照 6 、基金托管人业 务资格批件和营业执照 7 、中国证监会规定的其它文件 ( 二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托 管人处。 ( 三)查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取 得备查文件的复制件或复印件。 金信基金管理有限公司






























































2019 年1 月17 日