东吴安鑫量化：更新招募说明书摘要（2019年1月）查看PDF公告
东吴安鑫量化灵活配置型证券投资基金更新招募说明书摘要? 基金管理人：东吴基金管理有限公司? 基金托管人：江苏银行股份有限公司? 【重要提示】? 本基金根据【2016 】年 【1 】月【28 】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 （证监基金字【2016 】 【198 】 号）的注册募集， 本基金的基金合同于 2016 年 6 月 3 日 正式生效。? 基金管理人保证 《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （以下 简称“ 《招 募说明书》” 或“ 本《 招募 说明书》” ） 的内容真实 、准确、完 整。本《招 募说明书》 经中 国 证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。? 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业 绩表现的保证。? 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。? 本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基 金前，需充 分了解本基 金的产品特 性，并承担 基金投资中 出现的各类 风险，包括 ：因政治 、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性 风险， 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险， 本基金的特定风险， 基金运作风险等等。 此外， 本基金以 1 元初 始面值进行募集， 在市场波动等因素的影响下， 存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险 。 ? 基金投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金 合同》等信 息披露文件 。本基金是 一只混合型 基金，预期 风险和预期 收益低于股 票型基金 ， 高于债券型基金和货币市场基金。? 基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资者有可能获得较高的收益， 也有可能损失本金。 投资 者投资于本 基金时应认 真阅读本《 招募说明书》 。全面认识 本基金产品 的风险收益 特征和产 品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对认购基金的意愿、 时机、 数量 等 投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。? 基金管理人提醒投资者基金投资的“ 买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。? 本招募说明书( 更新) 所载内容截止日为 2018 年 12 月 3 日， 有 关财务数据和净值表现截止日 为 2018 年9 月 30 日( 财务 数据未经审计) 。? 一、基金管理人? 一、基金管理人概况? 名称：东吴基金管理有限公司? 住所：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)? 办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ）? 法定代表人：王炯? 设立日期：2004 年9 月2 日? 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004 】132 号? 组织形式：有限责任公司? 注册资本：1 亿元人民币? 联系人：贾云鹏?电话： （021 ）50509888? 传真： （021 ）50509884? 客户服务电话：400‐821‐0588 （免长 途话费） 、021‐50509666? 网址：www.scfund.com.cn? 1 、股权结构：? 持股单位? 占 总股本比例? 东吴证券股份有限公司? 70%? 海澜集团有限公司? 30%? 合计? 100%? 2 、简要情况介绍：? 公司实行董事会领导下的总经理负责制， 公司总经理下设权益投资决策、 固收投资决策、 专 户投资决策、 风险管理、 基金资产估值五个专门委员会； 公司设有权益投资总部、 固定收益 总部、 专户投资总部、 研究策划部、 集中交易室、 营销管理总部、 产品策略部、 信息技术部、 基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。? 二、主要人员情况? 1 、董事会成员? 马震亚先生， 董事长， 硕士， 高级经济师， 会计师， 中共党员。 历任苏州市审计局科员、 副 主任科员； 苏州证券有 限责任公司 财务部副总 经理（主持 工作） ；东吴 证券有限责 任公司财 务部总经理， 财务总监， 东吴证券股份有限公司党委委员、 纪委书记、 董事、 副总裁、 财务 负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长。? 汤勇先生， 董事， 工商管理 EMBA ， 注册会计师， 中共党员。 任江苏悦达时装有限公司财务 会计、 新能 （ 张家港） 能源有限公司计财处主任， 现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投 资总监。? 王炯先生， 董事， 硕士研究生、 经济师， 中共党员。 历任苏州市统计局综合平衡处科员， 东 吴证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理、 东吴证券上海分公司总经理， 东 吴 基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。? 冯恂女士， 董事， 博士研究生， 经济师， 中共党员。 历任东吴证券研究所研究员， 国联证券 研究所所长、 总裁助理兼经管总部总经理、 副总裁， 东吴证券总规划师兼研究所所长、 兼 资 产管理部总经理、总规划师，现任东吴证券股份有限公司副总裁。? 陈建国先生， 董事， 硕士 研究生， 经济师， 中共党员。 历任昆山市信托投资公司第二证券部 副经理， 东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、 福州湖东路证券营业部总经理、 昆山 分公司副总 经理、东吴 证券经纪管 理总部副总 经理（主持 工作） ，现任 东吴证券人 力资源部 总经理。? 周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。? 张婉苏女士， 独立董事， 经济法学博士。 历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州 代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。? 袁勇志先生， 独立董事， 教授， 博士生导师。 历任苏州大学管理学院教师、 苏州大学人文社 科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。? 方志刚先生， 独立董事， 大学学历， 民建会员。 企业类会计师、 中国注册会计师、 澳洲注册 会计师。历 任上海上审 会计师事务 所审计员、 部门经理， 上海长信会 计师事务所 部门经理 ， 上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、 上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监； 上 海众华沪银会计师事务所高级经理， 现任瑞华会计师事务所 （特殊普瑞合伙） 上海分所工作， 权益合伙人，兼任长方集团股份有限公司独立董事。? 2 、监事会成员?张剑宏先生， 监事会主席， 硕士。 历 任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、 财务公司证 券部总经理助理、 办公室副主任、 主任； 东吴证券三香路营业部 （原苏物贸证券营业部） 总 经理、 总裁助理兼投资银行总部总经理、 风险管理部、 合规法务部总经理、 合规总监兼首 席 风险官，现任东吴证券股份有限公司首席风险官。? 王菁女士， 监事，本科 学士学位， 会计师，中 共党员。历 任东吴证券 经纪分公司 财务经理 、 东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。? 沈清韵女士， 员工监事， 硕士研究生， 中共党员。 历任普华永道中天会计师事务所高级审计 员， 东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理， 监察稽核部总经理， 现任合规风控副总监 兼合规风控部总经理，董事会秘书。? 3 、高管人员? 马震亚先生， 董事长， 硕士， 高级经济师， 会计师， 中共党员。 历任苏州市审计局科员、 副 主任科员； 苏州证券有 限责任公司 财务部副总 经理（主持 工作） ；东吴 证券有限责 任公司财 务部总经理， 财务总监， 东吴证券股份有限公司党委委员、 纪委书记、 董事、 副总裁、 财务 负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长。? 王炯先生， 董事， 硕士研究生、 经济师， 中共党员。 历任苏州市统计局综合平衡处科员， 东 吴证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理、 东吴证券上海分公司总经理， 东 吴 基金管理有限公司常务副总经理，现任东吴基金管理有限公司总经理。? 徐明先生， 副总经理， 硕士， 中共党员。 历任中国银行苏州分行营业部会计； 苏州华纺经 济 贸易有限公司财务科会计； 中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理； 东吴证券有 限责任公司胥江路证券营业部副总经理， 总经理； 东吴证券股份有限公司石路证券营业部总 经理， 太仓分公司总经理， 常熟分公司总经理； 东吴基金管理有限公司营销总监兼营销管理 部总经理，现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理。? 吕晖先生， 督察长， 大专， 历任苏州商业大厦业务员， 苏州证券公司交易员， 苏州证券登 记 公司总经理助理， 东吴证券资产管理总部副总经理， 东吴证券吴江盛泽西环路营业部、 吴江 中山北路营业部总经理， 东吴基金管理有限公司总经理助理、 运营总监、 东吴基金管理有限 公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长。? 4 、基金经理? 秦斌同志，硕士，2009 年 07 月至 2015 年 6 月就职于东吴证券股份有限公司，历任研究所 金融工程分析师、投资总部数量化与衍生品交易研究员，2015 年 7 月加入东吴基金管理有 限公司，曾任研究策划部研究员，现任基金经理助理。2016 年 7 月 7 日起任东吴安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016 年 10 月 18 日起任东吴智慧医疗量化策略灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2016 年7 月 7 日至 2018 年10 月13 日担任东 吴安盈 量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2016 年7 月7 日至 2018 年10 月 13 日担 任东 吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。? 周健先生，硕士，南开大学毕业，11 年证券从业经历。曾就职于海通证券；2011 年5 月加 入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自 2012 年 05 月 03 日起担任 东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自 2018 年 7 月 11 日 起担任东 吴沪深300 指数型证券投资基金 （由 原东吴深证100 指数增强型证券投资基金 （LOF ） 转型 ） 、 自 2016 年 6 月 3 日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 8 月 11 日起担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，其中， 自2012 年10 月27 日至2015 年5 月29 日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理,2016 年2 月3 日至2017 年4 月19 日担任 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 2016 年 2 月 5 日至 2017 年 4 月 19 日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。?历任基金经理：无。? 5 、投资决策委员会成员? （1 ）权益投 资决策委员 会：王炯、 彭敢、程涛 、杨庆定、 杜毅、付琦 、刘元海、 戴斌、王 立立。王炯任权益投资决策委员会主席，彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。? （2 ） 固收投资决策委员会： 王炯、 杨庆定、 付琦、 周明。 王炯任固收投资决策委员会主席， 杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。? 上述人员之间不存在近亲属关系。? 三、基金管理人的职责? 1 、 依法募集资金， 办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；? 2 、办理基金备案手续；? 3 、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；? 4 、配备足够 的具有专业 资格的人员 进行基金投 资分析、决 策，以专业 化的经营方 式管理和 运作基金财产；? 5 、建立健全 内部风险控 制、监察与 稽核、财务 管理及人事 管理等制度 ，保证所管 理的基金 财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金财产分别管理， 分别记账， 进行证 券投资；? 6 、 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及任何第三人 谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；? 7 、依法接受基金托管人的监督；? 8 、采取适当 合理的措施 使计算基金 份额认购、 申购、赎回 和注销价格 的方法符合 基金合同 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎回的价格；? 9 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；? 10 、编制季 度、半年度和年度基金报告；? 11 、严格按 照《基金法》 、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；? 12 、保守基金商业秘密 ，不得泄露 基金投资计 划、投资意 向等。除《 基金法》 、基金合同及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；? 13 、按基金 合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；? 14 、按规定 受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；? 15 、 依据 《基 金法》 、 基金 合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；? 16 、 按规定保 存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关资料 15 年 以上；? 17 、 确保需要 向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资人者能够 按照基金合同规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付合理成本的 条件下得到有关资料的复印件；? 18 、组织并 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；? 19 、 面临解散 、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金托管人；? 20 、 因违反基 金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿 责任，其赔偿责任不因其退任而免除；? 21 、 监督基金 托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金托管人违反基金合同 造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；? 22 、 当基金管 理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担 责任；? 23 、以基金 管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；?24 、 基金管 理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 基金合同不能生效， 基金管理人承担 全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退 还基金认购人；? 25 、执行生 效的基金份额持有人大会的决议；? 26 、建立并 保存基金份额持有人名册；? 27 、法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。? 四、基金管理人承诺? 1 、基金管理 人将根据基 金合同的规 定，按照招 募说明书列 明的投资目 标、理念、 策略及限 制等全权处理本基金的投资。? 2 、基金管理 人严格遵守 《中华人民 共和国证券 法》 、 《基金法》 、 《信息披露办法》 、 《运作办 法》 、 《销售办法》 ，建立 健全内部控 制制度，采 取有效措施 ，防止以下 《基金法》 及有关法 规禁止的行为发生：? （1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；? （2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产；? （3 ）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；? （4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；? （5 ）承销证券；? （6 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；? （7 ）从事承担无限责任的投资；? （8 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；? （9 ）向本基金管理人、基金托管人出资；? （10 ）从事 内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；? （11 ）法律 、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。? 3 、基金管理 人将加强人 员管理，强 化职业操守 ，督促和约 束员工遵守 国家有关法 律、法规 及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：? （1 ）越权或违规经营；? （2 ）违反基金合同或托管协议；? （3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；? （4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；? （5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；? （6 ）玩忽职守、滥用职权；? （7 ）泄露在 任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密、 尚未依法公 开的基金投 资内容、 基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；? （8 ）违反证 券交易场所 业务规则， 利用对敲、 对倒、对仓 等手段操纵 市场价格， 扰乱市场 秩序；? （9 ）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；? （10 ）法律 、行政法规和中国证监会禁止的行为。? 4 、基金经理承诺? （1 ）依照有 关法律、法 规和基金合 同的规定， 本着谨慎的 原则为基金 份额持有人 谋取最大 利益；? （2 ）不利用 职务之便为 自己、被代 理人、被代 表人、受雇 人或任何其 他第三人牟 取不当利 益；? （3 ） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；?（4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。? 五、基金管理人的内部控制制度? 1 、风险管理的理念? （1 ）风险管理是业务发展的保障；? （2 ）最高管理层负最终责任；? （3 ）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；? （4 ）制度建设是基础；? （5 ）制度执行监督是保障；? 2 、风险管理的原则? （1 ）健全性 原则：风险 控制必须覆 盖公司的各 项业务、各 个部门和各 级人员，并 渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个经营环节；? （2 ）有效性 原则：通过 科学的内控 手段和方法 ，建立合理 的内控程序 ，维护内控 制度的有 效执行；? （3 ）独立性 原则：公司 设风险管理 委员会、督 察长和合规 风控部，各 风险控制机 构和人员 具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；? （4 ）相互制 约原则：公 司内部部门 和岗位的设 置必须权责 分明、相互 制约，同时 强化合规 风控部对各部门的监察稽核职能；? （5 ）防火墙 原则：公司 基金投资业 务和公司自 有资金投资 业务应在空 间上和制度 上适当隔 离， 投资决策和交易清算应严格分离。 对因业务需要知悉内幕信息的人员， 应对其相应行为 制定严格的审批程序和过失处罚措施；? （6 ）适时性 原则：公司 内部控制制 度的制定应 具有前瞻性 ，并且随着 公司经营战 略、经营 方针、 经营管理等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外部环境的改变而及时进 行相应的修改和完善；? （7 ）成本效 益原则。公 司运用科学 化的经营管 理方法降低 运作成本， 提高经济效 益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。? 3 、风险管理和内部风险控制体系结构? 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构， 由最高管理层对风险管理 负最终责任， 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控， 监察部负责监察公司的风险管理 措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：? （1 ）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。? （2 ）风险管 理委员会： 作为总裁领 导下的专门 委员会之一 ，风险管理 委员会负责 协助经营 管理层建立健全内部控制制度， 保证公司内控制度适应业务发展的需要， 制定公司的业务风 险管理政策， 主持重大业务的可行性论证， 协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重 大事项。? （3 ）督察长 ：独立行使 督察权利； 直接对董事 会负责；按 季向风险控 制委员会提 交独立的 风险管理报告和风险管理建议。? （4 ）合规风控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。? （5 ）业务部 门：风险管 理是每一个 业务部门最 首要的责任 。部门经理 对本部门的 风险负全 部责任，负 责履行公司 的风险管理 程序，负责 本部门的风 险管理系统 的开发、执 行和维护 ， 用于识别、监控和降低风险。? 4 、风险管理和内部风险控制的措施? （1 ）建立内 控结构，完 善内控制度 ：公司建立 、健全了内 控结构，高 管人员关于 内控有明 确的分工， 确保各项业务活动有恰当的组织和授权， 确保监察活动是独立的， 并得到高管人 员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。?（2 ）建立相 互分离、相 互制衡的内 控机制：建 立、健全了 各项制度， 做到基金经 理分开， 投资决策分开， 基金交易集中， 形成不同部门、 不同岗位之间的制衡机制， 从制度上减少 和 防范风险。? （3 ）建立、 健全岗位责 任制：建立 、健全了岗 位责任制， 使每个员工 都明确自己 的任务、 职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。? （4 ）建立风 险分类、识 别、评估、 报告、提示 程序；建立 了评估风险 的委员会， 使用适合 的程序， 确认和评估与公司运作有关的风险； 公司建立了自下而上的风险报告程序， 对风险 隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。? （5 ）建立有 效的内部监 控系统；建 立了足够、 有效的内部 监控系统， 如电脑预警 系统、投 资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。? （6 ）使用数 量化的风险 管理手段： 采取数量化 、技术化的 风险控制手 段，建立数 量化的风 险管理模型， 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险， 以便公司及时采取有效的措施， 对 风 险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。? （7 ）提供足 够的培训： 制定了完整 的培训计划 ，为所有员 工提供足够 和适当的培 训，使员 工明确其职责所在，控制风险。? 5 、基金管理人关于内部合规控制声明书? （1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；? （2 ）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。? 二、基金托管人? 一、基金托管人情况? 1 、基本情况? 名称：江苏银行股份有限公司（简称“ 江苏银行” ）? 住所：江苏省南京市中华路 26 号? 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号? 法定代表人：夏平? 成立时间：2007 年1 月 22 日? 组织形式：股份有限公司? 注册资本：115.44 亿元人 民币? 存续期间：持续经营? 基金托管业务批准文号：证监许可【2014 】619? 号? 联系人：朱振兴? 电话：025 ‐58587832? 2 、主要人员情况? 江苏银行托管业务条线现有员工 61 名，来自于基金、券商、托管行等不同的行业，具有会 计、 金融、 法 律、IT 等不同的专业知识背景， 团队成员具有较高的专业知识水平、 良好的服 务意识、 科学严谨的态度； 部门管理层有 20? 年 以上金融从业经验， 精通国内外证券市场的 运作。? 3 、基金托管业务经营情况? 2014? 年，江苏银行先后 获得基金托 管业务资格 及保险资金 托管业务资 格。江苏银 行依靠 严 密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履行资产托 管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、 专业的托 管服务。 目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金、 信托计划、 基金专户、 基金子公 司专项资管计划、 券商资管计划、 产业基金、 私募投资基金等。 江苏银行将在现有的基础 上 开拓创新继续完善各类托管产品线。 江苏银行同时可以为各类客户提供提供现金管理、 绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。? 二、基金托管人的内部控制制度? 1 、内部风险控制目标? （1 ）确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行；? （2 ）确保我 行有关托管 的各项管理 制度和业务 操作规程在 托管业务中 得到全面严 格的贯彻 执行；? （3 ）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。? 2 、内部风险 控制组织结 构由江苏银 行内审部和 资产托管部 内设的监察 稽核人员构 成。资产 托管部内部设置专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 对业务的 运行独立行使稽核监察职权。? 3 、内部风险控制原则? （1 ）全面性 原则。“ 实行全员、全程风险控制方法” ，内部控制必须渗透到托管业务的各 个 操作环节，覆盖所有的岗位，不能留有任何死角。? （2 ）预防性 原则。必须树立“ 预防为主” 的管理理念，以业务岗位为主体，从风险发生的 源 头加强内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。? （3 ）及时性 原则。各团 队要及时建 立健全各项 规章制度， 釆取有效措 施加强内部 控制。发 现问题，要及时处理，堵塞漏洞。? （4 ）独立性 原则。托管 业务内部控 制机构必须 独立于托管 业务执行机 构，业务操 作人员和 检查人员必须分开，以保证内控机构的工作不受干扰。? 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序? 1 、监督方法? 依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运作。 利用投资 监 督系统， 严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、 投 资范围、 投资组合等情况进行监督。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环 节中， 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。? 2 、监督流程? （1 ）每工作 日按时通过 基金监督子 系统，对各 基金投资运 作比例控制 指标进行例 行监控， 发现投资比 例超标等异 常情况，向 基金管理人 发出书面通 知，与基金 管理人进行 情况核实 ， 督促其纠正，并及时报告中国证监会。? （2 ）收到基 金管理人的 划款指令后 ，对涉及各 基金的投资 范围、投资 对象及交易 对手等内 容进行合法合规性监督。? （3 ）通过技 术或非技术 手段发现基 金涉嫌违规 交易，电话 或书面要求 基金管理人 进行解释 或举证，并及时报告中国证监会。? 三、相关服务机构? 一、基金份额发售机构? 1 、直销机构：? 名称：东吴基金管理有限公司直销中心? 注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ）? 办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ）? 法定代表人：王炯? 联系人：贾云鹏? 直销电话： （021 ）50509880? 传真： （021 ）50509884?客户服务电话：400‐821‐0588 （免长 途话费） 、 （021 ）50509666? 网站：www.scfund.com.cn? 2 、代销机构：? （1 ）中国农业银行股份有限公司? 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号? 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号? 法定代表人：周慕冰? 客服电话：95599? 公司网址：www.abchina.com? （2 ）交通银行股份有限公司? 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号? 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号? 法定代表人：彭纯? 客服电话：95559? 公司网址：www.bankcomm.com? （3 ）招商银行股份有限公司? 注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦? 办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦? 法定代表人：李建红? 客服电话：95555? 公司网址：www.cmbchina.com? （4 ）宁波银行股份有限公司? 注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号? 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银 行大楼? 法定代表人：陆华裕? 客服电话：96528 ，上海 地区 962528? 公司网址：www.nbcb.com.cn? （5 ）江苏银行股份有限公司? 注册地址：南京市中华路 26 号? 办公地址：南京市中华路 26 号? 法定代表人：夏平? 客服热线：95319? 公司网址：www.jsbchina.cn? （6 ）苏州银行股份有限公司? 注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号? 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号? 法定代表人：王兰凤? 客服热线：96067? 公司网址：www.suzhoubank.com? （7 ）天相投资顾问有限公司? 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701? 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505? 法定代表人：林义相? 公司网址：http ：//www.txsec.com?（8 ）和讯信息科技有限公司? 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室? 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层? 法定代表人：王莉? 客服热线：400‐920‐0022? 公司网址：http ：//licaike.hexun.com/? （9 ）诺亚正行基金销售有限公司? 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室? 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋? 法定代表人：汪静波? 客服热线：400 －821 －5399? 公司网址：www.noah‐fund.com? （10 ）深圳 众禄基金销售股份有限公司? 注册地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼? 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼? 法定代表人：薛峰? 客服热线：4006‐788‐887? 公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com? （11 ）上海 天天基金销售有限公司? 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层? 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富 大厦? 法定代表人：其实? 客服热线：95021/400‐1818‐188? 公司网址：http://fund.eastmoney.com? （12 ）上海 好买基金销售有限公司? 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼 41 号? 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ～906 室? 法定代表人：杨文斌? 客服热线：400‐700‐9665? 公司网址：www.ehowbuy.com? （13 ）蚂蚁 （杭州）基金销售有限公司? 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室? 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄 龙时代广场 B 座? 法定代表人：陈柏青? 客服热线：4000766123? 公司网址：www.fund123.cn? （14 ）上海 长量基金销售投资顾问有限公司? 代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司? 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室? 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号11 层? 法定代表人：张跃伟? 客服电话：400‐820‐2899? 公司网站：www.erichfund.com? （15 ）浙江 同花顺基金销售有限公司?注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 元茂大厦 903 室? 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号 同花顺大楼? 法定代表人：凌顺平? 客服热线：4008‐773‐772? 公司网址：www.5ifund.com? （16 ）上海 利得基金销售有限公司? 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室? 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 层? 法定代表人：李兴春? 客服电话：400‐921‐7755? 公司网址：www.leadfund.com.cn? （17 ）浙江 金观诚基金销售有限公司? 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室? 办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富? 法定代表人：蒋雪琦? 客服热线：400‐068‐0058? 公司网址：www.jincheng‐fund.com? （18 ）宜信 普泽投资顾问（北京）有限公司? 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809? 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809? 法定代表人：戎兵? 客服热线：400‐6099‐200? 公司网址：www.yixinfund.com? （19 ）南京 苏宁基金销售有限公司? 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1‐5 号? 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1‐5 号? 法定代表人：王锋? 客服热线：95177? 公司网址：www.snjijin.com? （20 ）北京 恒天明泽基金销售有限公司? 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室? 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中 心 30 层3001 室? 法定代表人：周斌? 客服热线：4008980618? 公司网址：www.chtfund.com? （21 ）北京 汇成基金销售有限公司? 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世 界财富中心 A 座 11 层1108 号? 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世 界财富中心 A 座 11 层? 法定代表人：王伟刚? 客服热线：400‐619‐9059? 公司网址：www.hcjijin.com? （22 ）北京 晟视天下投资管理有限公司? 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室? 办公地址：北京市朝阳区万通中心 D 座 21&28 层?法定代表人：蒋煜? 客服热线：010‐58170761? 公司网址：http://www.shengshiview.com.cn/? （23 ）一路 财富（北京）信息科技有限公司? 注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通 新世界广场 A 座 2208? 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通 新世界广场 A 座 2208? 法定代表人：吴雪秀? 客服热线：400‐001‐1566? 公司网址：http ：//www.yilucaifu.com? （24 ）北京 钱景基金销售有限公司? 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢9 层 1008‐1012? 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢9 层 1008‐1012? 法定代表人：赵荣春? 客服热线：400‐678‐5095? 公司网址：www.qianjing.com? （25 ）成都 华羿恒信基金销售有限公司? 注册地址：成都市高新区蜀锦路 88 号新中泰国际大厦 1 号楼 32F2 号? 办公地址：成都市高新区蜀锦路 88 号新中泰国际大厦 1 号楼 32F2 号? 法定代表人：赵壁? 客服热线：028‐87326832? 公司网址：http ：//www.huayihengxin.com? （26 ）北京 加和基金销售有限公司? 注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室? 办公地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室? 法定代表人：曲阳? 客服热线：400‐803‐1188? 公司网址：http ：//www.bzfunds.com/? （27 ）杭州 科地瑞富基金销售有限公司? 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室? 办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F? 法定代表人：陈刚? 客服热线：0571‐86915761? 公司网址：www.cd121.com? （28 ）上海 万得基金销售有限公司? 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼 B 座? 办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼? 法定代表人：王廷富? 客服热线：400‐821‐0203? （29 ）上海 联泰资产管理有限公司? 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层 310 室? 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号8 座3 层? 法定代表人：燕斌? 客服热线：400‐166‐6788? 公司网址：http ：//www.66zichan.com?（30 ）上海 汇付基金销售有限公司? 注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室A 区 056 单元? 办公地址：上海市宜山路 700 号普 天信息产业园 2 期 C5 栋 汇付天下总部大楼 2 楼? 法定代表人：金佶? 客服热线：400‐821‐3999? 公司网址：www.hotjijin.com? （31 ）北京 微动利基金销售有限公司? 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室? 办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室? 法定代表人：季长军? 客服热线：400‐188‐5687? 公司网址：www.buyforyou.com.cn? （32 ）上海 基煜基金销售有限公司? 注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上海泰和经济发展区）? 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太 平金融大厦 1503 室? 法定代表人：王翔? 客服热线：400‐820‐5369? 公司网址：www.jiyufund.com.cn? （33 ）上海 陆金所基金销售有限公司? 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元? 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼? 法定代表人：王之光? 客户服务电话：4008219031? 网址：www.lufunds.com? （34 ）大泰 金石基金销售有限公司? 注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥 体中心现代五项馆 2105 室? 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯 一大厦 15 楼? 法定代表人：姚杨? 客服热线：021‐22267943? 公司网址：http ：//www.dtfortune.com/? （35 ）珠海 盈米基金销售有限公司? 注册地址：珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室‐3491? 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际广场南塔 1201‐1203 室（邮编：510308 ） ? 法定代表人：肖雯? 客户服务电话：020‐89629066? 网址：http ：//www.yingmi.cn/? （36 ）奕丰 基金销售有限公司? 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有 限公司）? 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼1704 室? 法定代表人：TEOWEEHOWE （张伟豪）? 客服热线：400‐684‐0500? 公司网址：www.ifastps.com.cn? （37 ）中民 财富管理（上海）有限公司?注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号7 层 05 单元? 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五 道口广场 1 号楼 27 层? 法定代表人：? 弭洪军? 客服热线：400‐876‐5716? 公司网址：www.cmiwm.com? （38 ）中信 期货有限公司? 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301‐1305 室、14 层? 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301‐1305 室、14 层? 法定代表人：张皓? 客户服务电话：400‐990‐8826? 网址：www.citicsf.com? （39 ）国泰 君安证券股份有限公司? 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号? 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼? 法定代表人：杨德红? 客户服务热线：95521/4008888666? 公司网址：http://www.gtja.com? （40 ）中信 建投证券股份有限公司? 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼? 办公地址：北京市朝内大街 188 号? 法定代表人：张佑君? 客服电话：400‐8888‐108? 公司网址：www.csc108.com? （41 ）国信 证券股份有限公司? 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层? 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层? 法定代表人：何如? 客服电话：95536? 公司网址：www.guosen.com.cn? （42 ）招商 证券股份有限公司? 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层? 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层? 法定代表人：霍达? 客服电话：95565 、4008888111? 公司网址：www.newone.com.cn? （43 ）中信 证券股份有限公司? 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座? 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦? 法定代表人：张佑君? 客服热线：95548? 公司网址：www.cs.ecitic.com? （44 ）中国 银河证券股份有限公司?注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2‐6 层? 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座? 法定代表人：陈共炎? 客服电话：4008‐888‐888 或 95551? 公司网址：www.chinastock.com.cn? （45 ）海通 证券股份有限公司? 注册地址：上海市广东路 689 号? 办公地址：上海市广东路 689 号? 法定代表人：周杰? 客服电话：021‐23219000? 公司网址：www.htsec.com? （46 ）申万 宏源证券有限公司? 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层? 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（ 邮编：200031 ）? 客服电话：95523 或 4008895523? 公司网址：www.swhysc.com? 联系人：黄莹? （47 ）兴业 证券股份有限公司? 注册地址：福州市湖东路 268 号? 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号? 法定代表人：杨华辉? 客服电话：95562? 公司网址：www.xyzq.com? （48 ）长江 证券股份有限公司? 注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦? 办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦? 法定代表人：尤习贵? 客服电话：95579 或 4008‐888‐999? 公司网址：www.95579.com? （49 ）安信 证券股份有限公司? 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02? 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02? 法定代表人：王连志? 客服电话：95517? 公司网址：www.essence.com.cn? （50 ）西南 证券股份有限公司? 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号? 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦? 法定代表人：吴坚? 客服热线：95355 、4008096096? 公司网址：www.swsc.com.cn? （51 ）万联 证券股份有限公司? 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座 18 、19 层? 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座 18 、19 层?法定代表人：张建军? 客服热线：4008888133? 公司网址：www.wlzq.com.cn? （52 ）渤海 证券股份有限公司? 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室? 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号? 法定代表人：王春峰? 客服电话：400‐6515‐988? 公司网址：www.ewww.com.cn? （53 ）华泰 证券股份有限公司? 注册地址：南京市江东中路 228 号? 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证 券广场? 法定代表人：周易? 客服电话：95597? 公司网址：www.htsc.com.cn? （54 ）中信 证券（山东）有限责任公司? 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001? 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 东座 5 层? 法定代表人：姜晓林? 客服电话：95548? 公司网址：www.zxzqsd.com.cn? （55 ）东吴 证券股份有限公司? 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号? 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号? 法定代表人：范力? 客服电话：0512‐3339628895530? 公司网址：www.dwzq.com.cn? （56 ）信达 证券股份有限公司? 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼? 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼? 法定代表人：张志刚? 客服电话：95321? 公司网址：www.cindasc.com? （57 ）光大 证券股份有限公司? 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号? 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号? 法定代表人：周健男? 客服电话：95525? 公司网址：www.ebscn.com? （58 ）广州 证券股份有限公司? 注册地址：广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼? 办公地址：广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼? 法定代表人：邱三发? 客服电话：020‐961303?公司网址：www.gzs.com.cn? （59 ）上海 证券有限责任公司? 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼? 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼? 法定代表人：李俊杰? 传真：021‐53686100 ，021‐53686200? 网址：www.shzq.com? （60 ）国联 证券股份有限公司? 注册地址：无锡市金融一街 8 号? 办公地址：无锡市金融一街 8 号国 联大厦? 法定代表人：姚志勇? 客服电话：95570? 公司网址：www.glsc.com.cn? （61 ）平安 证券股份有限公司? 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16‐20 层? 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16‐20 层（518048 ）? 法定代表人：谢永林? 客服热线：95511‐8? 公司网址：www.PINGAN.com? （62 ）华安 证券股份有限公司? 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号? 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号? 法定代表人：章宏韬? 客服电话：95318? 公司网址：www.hazq.com? （63 ）国海 证券股份有限公司? 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号? 办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号? 法定代表人：何春梅? 客服热线：95563? 公司网址：www.ghzq.com.cn? （64 ）财富 证券有限责任公司? 注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼? 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26‐28 楼? 法定代表人：蔡一兵? 客服电话：95317? 公司网址：www.cfzq.com? （65 ）东海 证券股份有限公司? 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层? 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦? 法定代表人：赵俊? 客服电话：95531 ；400‐8888‐588? 网址：www.longone.com.cn? （66 ）申万 宏源（西部）证券有限公司?注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼2005 室? 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 （邮编：830002 ）? 法定代表人：韩志谦? 客户服务电话：400‐800‐0562? 网址：www.hysec.com? （67 ）中泰 证券股份有限公司? 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层? 办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层? 法定代表人：李玮? 客服电话：95538? 公司网址：www.qlzq.com.cn? （68 ）中航 证券有限公司? 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座 41 楼? 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中 航资本大厦 35 层? 法定代表人：王晓峰? 客服电话：95335? 公司网址：www.avicsec.com? （69 ）上海 华信证券有限责任公司? 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 9 楼? 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 9 楼? 法定代表人：罗浩? 客服热线：68777877? 公司网址：www.cf‐clsa.com? （70 ）五矿 证券有限公司? 注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47 层? 办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47‐49 层? 法定代表人：张永衡? 客服热线：40018‐40028? 公司网址：www.wkzq.com.cn? （71 ）华鑫 证券有限责任公司? 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b）单 元? 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号? 法定代表人：俞洋? 客户服务电话：95323 ；4001099918? 公司网站：www.cfsc.com.cn? （72 ）中国 中投证券有限责任公司? 注册地址： 深 圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18‐21 层及第04 层01 、 02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元? 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第 4 、18 层至 21 层? 法定代表人：龙增来? 客服热线：4006008008? 公司网址：www.china‐invs.cn? （73 ）国金 证券股份有限公司?注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号? 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号? 法定代表人：冉云? 客服热线：95310? 公司网址：www.gjzq.com.cn? （74 ）华宝 证券有限责任公司? 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层? 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层? 法定代表人：陈林? 客服电话：4008209898? 公司网址：www.cnhbstock.com? （75 ）爱建 证券有限责任公司? 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号1 幢 32 楼? 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号1 幢 32 楼? 法定代表人：祝健? 客服电话：4001962502? 公司网址：www.ajzq.com? （76 ）金惠 家保险代理有限公司? 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 19 层 A2107? 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 19 层 A2107? 法定代表人：夏予柱? 客服热线：400‐8557333? 公司网址：www.jhjfund.com? （77 ）阳光 人寿保险股份有限公司? 注册地址：? 海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务 12 、13 层? 办公地址：? 北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰 国际大厦 12 层? 法定代表人：? 李科? 客服热线：4006‐802‐123? 公司网址：https://www.zhixin‐inv.com/? 3 、基金管理 人可根据《 基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法 》和基金合 同等的规定 ，选择其 他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。? 二、登记机构：东吴基金管理有限公司? 注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ）? 办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ）? 法定代表人：王炯? 联系人：贾云鹏? 电话：021‐50509888? 传真：021‐50509884? 客户服务电话：400‐821‐0588 （免长 途话费） 、021 －50509666? 网站：www.scfund.com.cn? 三、出具法律意见书的律师事务所? 名称：上海市通力律师事务所? 住所：上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼? 办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼?负责人：俞卫锋? 电话： （021 ）31358666? 传真： （021 ）31358600? 联系人：丁媛? 经办律师：黎明、丁媛? 四、审计基金财产的会计师事务所? 名称：安永华明会计师事务所有限责任公司? 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东方经贸城安永大楼 16 层? 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 50 楼? 法定代表人：葛明? 联系电话：021‐22288888? 传真：021‐22280000? 联系人：徐艳? 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华? 四、基金的名称? 本基金名称：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金? 五、基金的类型? 本基金类型：混合型基金? 六、基金的投资目标? 本基金采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追求持续的资产增值。? 七、基金的投资方向? 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创 业板及其他 中国证监会 允许基金投 资的股票） 、 权证、股指 期货等权益 类金融工具 ，以及债 券等固定收益类金融工具 （包括但不限于国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换 债券、分离 交易可转债 、可交换债 券、央行票 据、中期票 据、短期融 资券、超短 期融资券 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具等） 以及法律法规或中国证监会允许 基 金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。? 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将 其纳入投资范围。? 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的 0%‐95% ，投资于 债券等固定收益类 资产比例不低于基金资产的 5% ，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。? 八、基金的投资策略? 本基金采用以股票投资为主， 固定收益类资产管理为辅的投资策略。 本基金一方面引入量化 择时策略， 进行股票组合投资的建仓、 平仓和止盈止损， 另一方面通过多因子量化模型选择 优势股票组合，以期为投资者带来稳定收益。? （一）择时策略? 本基金通过对中证 800 指数样本股从市场广度分析、 成交量分析和动量分析三个维度进行趋 势的量化跟踪分析， 以此确定交易时机。 根据均线系统策略、 相对强弱模型等形成具客观性、 一致性的量化交易规则，严格执行开平仓、止盈止损、平仓后再入场等操作。? （二）组合配置策略? 1 、行业组合? 利用择时策略确定操作时点后，采用多因子模型优选技术和基本面因子排名居前的子行业（参照申万二级行业划分标准）进行配置。? 本基金多因子模型是以动能因子、 价值因子和成长因子等为参考指标进行行业的优选。 其中， 体现量价关系的动能因子包括但不限于：PVT （ 价量趋势） 、OSC （变动速 率） 、MI （动 量指 标） 、CCI （顺势指标） 、 个股收盘价的变动速率/ 标的指数收盘价的变动速率与个股日均成交 量增速/标的 指数日均成 交增速等； 体现基本面 因素的价值 因子和成长 因子包括但 不限于每 股净资产与价格比率（B/P ） 、每股收益与价格比率（E/P ）与主营业务收入增长率、净利润 增长率等指标。? 2 、替代成份股? 当子行业成份股因投资限制、 或者停牌、 流动性不足、 或者财务风险较大、 面临重大的不 利 司法诉讼、 被市场操纵等情形， 导致基金无法配置的情况下， 本基金将选择动能因子排序靠 前的股票进行替代。? （三）资产支持证券投资策略? 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量、 提前偿还 率、 风险补偿收益和市场流动性等基本面因素， 估计资产违约风险和提前偿付风险， 并根据 资产证券化的收益结构安排， 模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程， 辅助 采用数量化定价模型，评估其内在价值。? （四）股指期货投资策略? 本基金将以套期保值为目的， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货投资， 达 到管理投资组合系统性风险以及加强现金管理的目的。? （五）权证投资策略? 本基金权证投资将以价值分析为基础， 在采用数量化模型分析其合理定价的基础上， 把握市 场的短期波动， 进行积极操作， 追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 具体投资方 法如下：? 考量标的股票合理价值、 标的股票价格、 行权价格、 行权时间、 行权方式、 股价历史与预 期 波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。? 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性， 结合标的 股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。? （六）固定收益类资产投资策略? 本基金固定收益类资产的投资目标主要为非股票资产的有效使用和管理。 在实际管理中， 辅 助配置短久 期、流动性 较好的固定 收益类资产 以及保持类 现金资产以 应对申购赎 回资金流 、 交易成本等因素为本基金固定收益类资产的主要投资策略。? 九、基金的业绩比较基准? 基金业绩比较基准为：65 ％× 中证 800 指数收益率+35 ％× 中国债券综合全价（总值）指数收 益率。? 十、基金的风险收益特征? 本基金为混合型基金， 属于证券投资基金中的中等风险品种， 预期风险和预期收益低于股票 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。? 十一、基金的投资组合报告? 东吴安 鑫量 化灵活 配置 混合型 证券 投资基 金( 以 下简称“ 本基 金”) 基金 管理 人的董 事会 及董 事 保证本报 告 所载资料 不 存在虚假 记 载、误导 性 陈述或重 大 遗漏, 并对 其 内容的真 实 性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。? 本基金的托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月22 日复核了 本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏。?本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日 （未经审计） 。? 1 、报告期末基金资产组合情况? 序号? 项目? 金额（元）? 占基金总资产的比例（% ）? 1? 权益投资?‐ ? ‐ ? 其中：股票?‐ ? ‐ ? 2? 基金投资?‐ ? ‐ ? 3? 固定收益 投资?‐ ? ‐ ? 其中：债券?‐ ? ‐ ? 资产支持证券?‐ ? ‐ ? 4? 贵金属投 资?‐ ? ‐ ? 5? 金融衍生 品投资?‐ ? ‐ ? 6? 买入返售 金融资产? 50,000,000.00?86.79? 其中：买断式回购的买入返售金融资产?‐ ? ‐ ? 7? 银行存款 和结算备付金合计? 7,344,181.58?12.75? 8? 其他资产? 269,052.32?0.47? 9? 合计? 57,613,233.90?100.00? 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合? 2.1 报告期末 按行业分类的境内股票投资组合? 本基金本报告期末未持有股票。? 2.2 报告期末 按行业分类的港股通投资股票投资组合? 本基金本报告期末未持有港股通股票。? 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细? 本基金本报告期末未持有股票。? 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合? 本基金本报告期末未持有债券。? 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细? 本基金本报告期末未持有债券。? 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细? 本基金本报告期末未持有资产支持证券。? 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细? 本基金本报告期末未持有贵金属。? 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细? 本基金本报告期末未持有权证。? 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明? 9.1 报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未持有股指期货。? 9.2 本基金投 资股指期货的投资政策? 本基金本报告期未投资股指期货。? 10 、报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明? 10.1 本期国 债期货投资政策? 本基金本报告期未投资国债期货。? 10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未持有国债期货。? 10.3 本期国 债期货投资评价?本基金本报告期未投资国债期货。? 11 、投资组 合报告附注? （1 ）本基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期 未出现被监 管部门立案 调查，或在 报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。? （2 ）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。? （3 ）其他资产构成? 序号? 名称? 金额（元）? 1? 存出保证 金? 207,715.27? 2? 应收证券 清算款?‐ ? 3? 应收股利?‐ ? 4? 应收利息? 61,237.20? 5? 应收申购 款? 99.85? 6? 其他应收 款?‐ ? 7? 待摊费用?‐ ? 8? 其他?‐ ? 9? 合计? 269,052.32? （4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细? 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。? （5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明? 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。? （6 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分? 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。? 十二、基金的业绩? 本基金管 理 人承诺以 诚 实信用、 勤 勉尽责的 原 则管理和 运 用基金资 产, 但不保证 基 金一定盈 利，也不 保 证最低收 益 。基金的 过 往业绩并 不 代表其未 来 表现。投 资 有风险, 投 资 者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。? 一、东吴安鑫量化基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较? 阶段? 净值增长率①? 净值增长率标准差②? 业绩比较基准收益率③? 业绩比较基准收益率标 准差④? ①－ ③? ②－④? 2016.06.03‐2016.12.31?‐2.60%?0.58%?2.50%?0.55%?‐5.10%?0.03%? 2017.01.01‐2017.12.31?14.69%?0.35%?8.67%?0.42%?6.02%?‐0.07%? 2018.01.01‐2018.09.30?‐8.32%?0.64%?‐10.02%?0.79%?1.70%?‐0.15%? 2016.06.03‐2018.09.30?2.41%?0.52%?‐0.67%?0.60%?3.08%?‐0.08%? 注：1 、本期 已实现收益 指基金本期 利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价 值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。? 2 、上述基金 业绩指标不 包括持有人 认购或交易 基金的各项 费用，计入 费用后实际 收益水平 要低于所列数字。? 二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图? （2016 年 06 月 03 日至2018 年 09 月 30 日）? 注：本基金业绩比较基准=65%× 中证 800 指数 收益率+35%× 中国债券综合全价（总值）指数 收益率? 十三、基金转换? 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理 的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。? 1 、基金转换业务的适用范围? 本基金已开 通与本基金 管理人旗下 基金：东吴 嘉禾优势精 选混合型开 放式证券投 资基金( 基 金代码：580001 ） 、东吴 价值成长双 动力混合型 证券投资基 金( 基金代码 ：580002 ） 、 东吴行 业轮动混合型证券投资基金( 基金代码：580003 ） 、 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券 投资基金( 基金代码：580005 ） 、 东吴 新经济混合型证券投资基金( 基金代码：580006 ） 、东 吴 安享量化灵活配置混合型证券投资基金( 基金代码：580007 ） 、 东吴新产业精选混合型证券投 资基金( 基金代码：580008 ） 、 东吴中 证新兴产业指数证券投资基金( 基金代码：585001 ） 、东 吴优信稳健债券型证券投资基金 A( 基金代码：582001 ） 、 东 吴优信稳健债券型证券投资基金 C( 基金代码：582201 ） 、 东 吴增利债券型证券投资基金 A( 基金代码：582002 ） 、 东吴增 利债券 型证券投资基金 C( 基金代码： 582202 ） 、 东吴货币市场证券投资基金 A( 基金代码： 583001 ） 、 东吴货币市场证券投资基金 B( 基金代码：583101 ） 、 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资 基金( 基 金代码 ：582003 ） 、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：580009 ） 、 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金( 基金代码：000531 ） 、 东吴移动互联灵活配置混合 型证券投资基金 A( 基金代码：001323 ） 、 东吴新趋 势价值线灵活配置混合型证券投资基金( 基 金代码：001322) 、东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金( 基金代码：002159 ） 、 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金( 基金代码：002270 ） 、 东吴 鼎元双债债券型证券 投资基金 A( 基金代码： 000958 ） 、 东吴鼎元双债债券型证券投资基金 C( 基金代码： 000959 ） 、 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金( 基金代码：002919 ） 、 东吴增鑫宝货币 市场基金 A( 基金代码：003588 ） 、东 吴增鑫宝货币市场基金 B( 基金代码：003589 ） 、东 吴优 益债券型证券投资基金 A( 基金代码：005144 ） 、 东吴优益债券型证券投资基金 C( 基 金代码： 005145 ） 、东吴双三 角股 票型证 券投 资基金 A( 基 金代码 ：005209 ） 、东吴 双三角 股票 型证券 投资基金 C( 基金代码： 005210 ） 、 东吴 悦秀纯债债券型证券投资基金 A （基金代码： 005573 ） 、 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 C （基金代码：005574 ） 、 东吴鼎泰纯债债券型证券投资 基金( 基金代码：006026 ）的基金转换业务。? 基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务， 并将另行 公告。? 2 、开通转换的销售机构? 投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：? 交通银行股份有限公司、 招商银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司、 江苏银行股份有 限公司、 苏州银行股份有限公司、 天相投资顾问有限公司、 和讯信息科技有限公司、 深圳 众 禄基金销售股份有限公司、 上海天天基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司、 蚂蚁 （杭州） 基金销售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、 浙江同花顺基金销售有 限公司、 上海利得基金销售有限公司、 浙江金观诚基金销售有限公司、 宜信普泽投资顾问 （北 京） 有限公司、 南京苏宁基金销售有限公司、 北京恒天明泽基金销售有限公司、 北京汇成 基 金销售有限 公司、北京 晟视天下投 资管理有限 公司、一路 财富（北京 ）信息科技 有限公司 、 北京钱景基金销售有限公司、 成都华羿恒信基金销售有限公司、 北京加和基金销售有限公司、 杭州科地瑞富基金销售有限公司、 上海万得基金销售有限公司、 上海联泰资产管理有限公司、 上海汇付基 金销售有限 公司、北京 微动利基金 销售有限公 司、上海基 煜基金销售 有限公司 、 大泰金石基金销售有限公司、 珠海盈米基金销售有限公司、 奕丰基金销售有限公司、 中民财 富管理 （上海） 有限公司、 中信期货有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、 中信建投证 券 股份有限公 司、国信证 券股份有限 公司、招商 证券股份有 限公司、中 信证券股份 有限公司 、 中国银河证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、 兴业证券股 份有限公司、 长江证券股份有限公司、 安信证券股份有限公司、 西南证券股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、 中信证券 （ 山东） 有限责任公司、 东吴证券 股份有限公 司、信达证 券股份有限 公司、光大 证券股份有 限公司、广 州证券股份 有限公司 、 上海证券有限责任公司、 国联证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司、 华安证券股份有 限公司、 国海证券股份有限公司、 财富证券有限责任公司、 东海证券股份有限公司、 申万 宏 源 （西部） 证 券有限公司、 中泰证券股份有限公司、 中航证券有限公司、 上海华信证券有限 责任公司、 华鑫证券有 限责任公司 、中国中投 证券有限责 任公司、国 金证券股份 有限公司 、 华宝证券有限责任公司、 爱建证券有限责任公司、 金惠家保险代理有限公司、 阳光人寿保险 股份有限公司。? 根据业务需要， 本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。 ? 十四、费用概览? 一、基金费用的种类? 1 、基金管理人的管理费；? 2 、基金托管人的托管费；? 3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；? 4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；? 5 、基金份额持有人大会费用；? 6 、基金的证券、期货交易费用；? 7 、基金的银行汇划费用；? 8 、基金账户开户费用、账户维护费用；? 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。? 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式? 1 、基金管理人的管理费? 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提。管理费的计算方法如下：? H ＝E×0.8%÷当年天数? H 为每日应计提的基金管理费? E 为前一日的基金资产净值? 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人核对一 致后， 由基金托管人于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法 定节假日、公休假等，支付日期顺延。? 2 、基金托管人的托管费? 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：? H ＝E×0.25%÷ 当年天数? H 为每日应计提的基金托管费? E 为前一日的基金资产净值? 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人核对一 致后， 由基金托管人于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公 休日等，支付日期顺延。? 上述“ 一、基金费用的种类中第 3 －9 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。? 三、不列入基金费用的项目? 下列费用不列入基金费用：? 1 、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； ? 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；? 3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；?4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。? 四、与基金销售有关的费用? 1 、收费模式? (1) 申购费? 本基金的申 购费用由申 购基金份额 的投资者承 担, 不列入基 金财产, 主要 用于本基金 的市场推 广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下:? 申购金额 M( 含申购费)? 申购费率? M ＜100 万? 1.50%? 100 万≤M ＜200 万? 1.20%? 200 万≤M ＜500 万? 0.80%? 500 万≤M ＜1000 万? 0.3%? M≥1000 万? 1000 元/ 笔? (2) 赎回费? 本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投 资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收 取的赎回费， 将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产； 对持续持有期不少于 3 个月但 少于 6 个月的投资 人收取的赎回费， 并将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产； 对持续持有期 不少于 6 个 月的投资人， 将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。 未计入基金财产的赎回 费用于支付登记费和其他必要的手续费。? 赎回费随基金持有时间的增加而递减, 费率如下:? 持有时间 T? 赎回费率? T ＜7 日? 1.50%? 7 日≤T ＜30 日? 0.75%? 30 日≤T ＜1 年? 0.5%? 1 年≤T ＜2 年? 0.25%? T≥2 年? 0%? 注:1 个月指 30 日，1 年指365 日? 2 、基金管理 人可以在基 金合同约定 的范围内调 整费率或收 费方式，并 最迟应于新 的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。? 3 、基金管理 人可以在不 违背法律法 规规定及《 基金合同》 约定的情形 下根据市场 情况制定 基金促销计划， 定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按中国证监会要 求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率并进行公告。? 五、基金税收? 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。? 十五、对招募说明书更新部分的说明? 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办 法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 、 《公开募集 开放 式 证券投资 基 金流动性 风 险管理规 定 》及其它 有 关法律法 规 的要求, 本 基 金管理人 对 本基金原 招募说明 书 进行了更 新, 并根据本 基 金管理人 在 本基金合 同 生效后对 本 基金实施 的 投资经营 活动进行了内容补充和更新, 主要更新的内容如下：? 1 、在“ 重要提示” 中，对相关内容进行了更新。? 2 、在“ 三、基金管理人” 中，对相关内容进行了更新。? 3 、在“ 四、基金托管人” 中，对相关内容进行了更新。? 4 、在“ 五、相关服务机构” 中，对相关内容进行了更新。?5 、在“ 八、基金份额的申购与赎回” 中，对相关内容进行了更新。? 6 、在“ 九、基金的投资” 中，对相关内容进行了更新。? 7 、在“ 十、基金的业绩” 中，对相关内容进行了更新。? 8 、在“ 二十二、其他应披露事项” 中，更新了其他披露事项。? 东吴基金管理有限公司? 二零一九年一月十六日? ? ?
