华 宝 中证 1000 指 数 分级 证 券投 资 基金
招 募 说明 书 （更 新 ）摘要
2018 年第 2 号
基金管理人：华宝基金 管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
【重要 提示 】
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 2015 年 4 月 20 日证监 许可 【2015】664 号文注 册，
进行募 集。
基金管 理人 保证 《 华宝 中 证 1000 指 数分 级证 券投 资 基金招 募说 明书 》( 以下 简 称 “ 招募
说明书 ” 或 “本 招募 说明 书”) 的内 容真 实 、 准 确、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会注 册，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保
证， 也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 中 国证 监会 不对基 金的 投资 价值 及市 场前景 等作 出实
质性判 断或 者保 证。
本 基 金 投资 于 证券 市 场，基 金 净 值会 因 为证 券 市场波 动 等 因素 产 生波 动 ， 投资 者 根 据
所持有 的基 金份 额享 受基 金收益 ， 同时 承担相 应的 投资风 险 。 投 资者在 投资 本基金 前 ， 需 充
分了解 本基 金的 产品 特性 ， 并承 担基 金投 资中 出现 的 各类 风险 ， 包 括： 因政 治、 经 济、 社会
等环境 因素 对证 券价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险， 个 别证 券特 有的 非系 统性风 险， 由于
投资者 连续 大量 赎回 基金 产生的 流动 性风 险 ， 基 金管 理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金
管理风险 ，本基金的指数投资风险 、 上市交易风险、 杠杆机 制风险、折/ 溢价风险、 股 指期
货等金 融衍 生品 投资 风险 以及份 额配 对转 换及 份额 折算等 业务 办理 过程 中的 特定风 险等 。
本 基 金 为股 票 型指 数 基金， 具 有 较高 预 期风 险 、较高 预 期 收益 的 特征 ， 其预期 风 险 和
预期收 益均 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。 从 本基 金所 分离 的两类 基金 份额
来看， 华宝 中证 1000A 份额 具有 较低 风险 、收 益相 对稳定 的特 征； 华宝 中证 1000B 份额 具
有较高 风险 、较 高预 期收 益的特 征。 但是 ，华 宝中 证 1000A 份 额设 置的 约定 年基准 收益 率
并非保 证收 益， 基金 管理 人并不 承诺 或保 证华 宝中 证 1000A 份 额的 基金 份额 持有人 的本 金
及约定 应得 收益 ，如 在基 金存续 期内 本基 金资 产出 现极端 损失 情况 下， 华宝 中证 1000A 份
额的基 金份 额持 有人 可能 面临无 法取 得约 定应 得收 益甚至 损失 本金 的风 险。
本基金 场内 认购 的单 笔最 低认购 份额 为 50,000 份， 场内申 购的 单笔 申购 申请 的最低 金
额为 50,000 元。
投 资 有 风险 ， 投资 者 在进行 投 资 决策 前 ，请 仔 细阅读 本 基 金的 《 招募 说 明书》 及 《 基
金合同 》 等 信息 披露 文件 ， 并根 据自 身的 投资 目的 、 投资 期限 、 投 资经 验、 资产状 况等 判断
基金是 否和 投 资者 的 风险 承受能 力相适 应 ，自 主判 断基金 的投资 价值， 自主 做出投 资决策 ，
自行承 担投 资风 险 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
投资于 本基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
基 金 管 理人 提 醒投 资 者基金 投 资 的“ 买 者自 负 ”原则 ， 在 投资 者 作出 投 资决策 后 ， 基
金运营 状况 与基 金净 值变 化导致 的投 资风 险， 由投 资者自 行负 担 。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2018 年 12 月 4 日 ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为
2018 年 9 月 30 日， 数据 未经审 计。
原招募 说明 书与 本次 更新 的招募 说明 书不 一致 的， 以本次 更新 的招 募说 明书 为准。
一、 《基金合同》生效 日期
本基金 自 2015 年 5 月 25 日到 2015 年 5 月 29 日向 个人投 资者 和机 构投 资者 同时发 售，
《基金 合同 》 于 2015 年 6 月 4 日 生效 。
二、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼
法定代 表人 ： 孔 祥清
总经理 ：HUANG Xiaoyi Helen （ 黄小 薏 ）
成立日 期：2003 年 3 月 7 日
注册资 本：1.5 亿元 人民 币
电话：021 －38505888
联系人 ：章 希
股权结 构： 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 外 方股 东Warburg Pincus
Asset Management, L.P. 持有49% 的 股份 。
（二） 基金管 理人 主要 人员 情况
1 、 董事会 成员
孔祥清 先生 ， 董事 长， 硕士 ， 高 级会 计师 。 曾 任宝 钢计 财部资 金处 主办 、 主管 、 副 处长，
宝钢集 团财 务有 限公 司总 经理。 现任 华宝 基金 管理 有限公 司董 事长 ， 中 国宝 武钢铁 集团 有限
公司产 业金 融党 工委 副书 记、 纪 委书 记， 法兴 华宝 汽车租 赁 （ 上海 ） 有 限公 司董事 长， 华宝
信托有 限责 任公 司董 事， 华宝都 鼎 （ 上海 ） 融 资租 赁有限 公司 董事 长， 中国 太平洋 保险 （集
团）股 份有 限公 司董 事。
HUANG Xiaoyi Helen （ 黄 小薏） 女士 ，董 事， 硕士 。曾任 加拿 大TD Securities 公 司金
融分析 师，Acthop 投 资公 司财务 总监 。2003 年 5 月 加入华 宝基 金管 理有 限公 司，先 后担 任
公司营 运总 监、 董事 会秘 书、副 总经 理， 现任 华宝 基金管 理有 限公 司总 经理 。
Michael Martin 先 生， 董 事，博 士。 曾 任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律 师助理 ；
第一波士 顿银行 董事总 经 理；瑞银 证券董 事总经 理 ；Brooklyn NY Holdings 总裁；现 任美
国华平 投资 集团 全球 执行 委员会 成员 、 全 球金 融行 业负责 人、 董事 总经 理， 美国 Financial
Engines 董 事、 加拿 大 DBRS 董事 、美 国Mariner Finance 董事 。
周朗朗 先生 ， 董 事， 本 科 。 曾任 瑞士 信贷 第一 波士 顿 （加 拿大） 分析 师； 花 旗银行 （香
港） 投 资银 行部 分析 师； 现任美 国华 平集 团中 国金 融行业 负责 人、 董事 总经 理， 华 融资 产管
理股份 有限 公司 董事 ，上 海灿谷 投资 管理 咨询 服务 有限 公 司董 事。
胡光先 生， 独立 董事 ， 硕 士。 曾 任美 国俄 亥俄 州舒 士克曼 律师 事务 所律 师、 飞利浦 电子
中国 集 团法律 顾问 、上海 市邦信 阳律师 事务所 合伙 人。现 任上海 胡光律 师事 务所主 任、首
席合伙 人。
尉安宁 先生 ， 独 立董 事， 博士。 曾任 宁夏 广播 电视 大学讲 师， 中国 社会 科学 院经济 研究
所助 理 研究员 ，世 界银行 农业经 济学家 ，荷兰 合作 银行东 北亚区 食品农 业研 究主管 ，新希
望集团 常务 副 总裁， 比利 时富通 银行 中国 区 CEO 兼 上海分 行行 长， 山东 亚太 中慧集 团董 事
长。现 任上 海谷 旺 投资 管 理有限 公司 执行 董事 兼总 经理。
陈志宏 先生 ， 独 立董 事， 硕士。 曾任 毕马 威会 计师 事务所 合伙 人、 普华 永道 会计师 事务
所合伙 人, 苏黎 世金 融服 务 集团中 国区 董事 长, 华彬 国 际投资 （集 团） 有限 公司 高级顾 问。
2 、监 事会 成员
朱莉丽 女士 ， 监 事， 硕士 。 曾就 职于 美林 投资 银行 部、 德 意志 银行 投资 银行 部； 现 任美
国华平 集团 执行 董事 。
杨莹女 士， 监事， 本科。 曾在三 九集 团、 中国 平安 保险 （ 集团） 股份 有限 公 司、 永 亨银
行 （中 国） 有限 公司、 中 国民生 银行 、 华 宝投 资有 限公司 工作 ， 现 任华 宝信 托有限 责任 公司
风险管 理部 副总 经理 。
贺桂先 先生 ， 监 事， 本科。 曾任华 宝信 托投 资有 限责 任公司 研究 部副 总经 理； 现任华 宝
基金管 理有 限公 司营 运副 总监兼 北京 分公 司总 经理 兼综合 管理 部总 经理 。
王波先 生， 监事 ， 硕 士。 曾 任上海 证券 报记 者； 现任 华宝基 金管 理有 限公 司互 金业务 总
监兼互 金策 划部 总经 理。
3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
孔祥清 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏） 女士 ，总 经理 ，简 历同上 。
向辉先 生， 副总 经理 ， 硕 士。 曾 在武 汉长 江金 融审 计事务 所任 副所 长、 在长 盛基金 管理
有限公司 市场 部任职 。2002 年加入 华宝 基金公 司参 与公司的 筹建 工作， 先后 担任公司 清算
登记部 总经 理、 营运 副总 监、营 运总 监， 现任 华宝 基金管 理有 限公 司副 总经 理。
欧江洪先 生， 副总经 理， 本科。曾 任宝 钢集团 财务 部主办， 宝钢 集团成 本管 理处主管 ，
宝钢集 团办公 室（董 事会 办公室 ）主管/ 高级 秘书， 宝钢集 团办公 厅秘书 室主 任，华 宝投资
有限公 司总 经理 助理 兼行 政人事 部总 经理 、 董 事会 秘书 ， 宝 钢金 融系统 党委 组织部 部长 、 党
委办公 室主 任。 现任 华宝 基金管 理有 限公 司副 总经 理。
李慧勇 先生 ， 副总经 理 ， 硕士 。 曾 在上 海申银 万国 证券研 究所 有限 公司 担任 董事总 经理
/所长助 理/研 究执行 委员 会副主 任/首席 分析 师的职 务。现 任 华宝 基金管 理有 限公司 副总经
理。
刘月华 先生 ， 督 察长 ， 硕 士。 曾 在冶 金工 业部 、 国 家冶金 工业 局、 中国 证券 业协会 等单
位工作 。现 任华 宝基 金管 理有限 公司 督察 长。
4 、本 基金 基金 经理
胡洁女 士， 硕士 。2006 年 6 月加 入华 宝基 金管 理有 限公司 ，先 后在 交易 部、 产品开 发
部和量 化投 资部 工作 ， 现 任量化 投资 部副 总经 理。2012 年10 月起 任上 证180 成长交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金基 金经理 ，2012 年 10 月至 2018 年11 月任 华宝 上证 180 成长 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理，2015 年 5 月起 任华 宝中 证医 疗 指数分 级证 券
投资 基 金基 金经 理，2015 年 6 月至 2018 年 8 月 任 华宝中 证 1000 指数 分级 证 券投资 基金 基
金经理 ，2016 年 8 月 起任 华宝中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 经理，2017 年
1 月 起任 华宝 标普 中国 A 股红利 机会 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金 经理 ，2017 年7 月起 任华
宝中证 银行 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金经 理，2018 年 11 月 起任 华宝 中证银 行交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 。
5 、权 益投 资决 策委 员会 成 员
刘自强先 生 投 资总监 、华 宝动力组 合混 合型证 券投 资基金基 金经 理、华 宝国 策导向 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、华 宝未 来主 导产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
闫旭女 士 投资 总监 、 国内 投资部 总经 理 、 华 宝行 业精 选混合 型证 券投 资基 金基 金经理 、
华宝收 益增 长混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 、 华 宝稳 健回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基
金经理 。
胡戈游先 生 助 理投资 总监 、华宝宝 康消 费品证 券投 资基金基 金经 理、华 宝核 心优势 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
曾豪先 生 研究 部总 经理 ， 华宝先 进成 长混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
蔡目荣先 生 国 内投资 部副 总经理、 华宝 多策略 增长 开放式证 券投 资基金 基金 经理、 华
宝资源 优选 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 华 宝价 值发现 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华
宝绿色 主题 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。
（三） 基金 管理 人职 责
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ：
1 、 依 法 募集 资 金， 办 理 或者 委 托 经中 国 证监 会 认定的 其 他 机构 代 为办 理 基金份 额 的
发售 、 申购 、赎 回 和 登记 事宜；
2 、办 理本 基金 备案 手续 ；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编制 季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、按 照规 定 召 集基 金份 额 持有人 大会 ；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为；
12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（四） 基金 管理 人承 诺
1 、 基金 管理 人将 遵守 《基 金法》 、 《 中华 人民 共和 国 证券法 》 等法 律法 规的 相 关规定 ，
并建立 健全 内部 控制 制度 ，采取 有效 措施 ，防 止违 法违规 行为 的发 生。
2 、基 金管 理人 不从 事下 列 行为：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ；
（6 ） 泄 露因 职 务便 利 获取的 未 公 开信 息 、利 用 该信息 从 事 或者 明 示、 暗 示他人 从 事
相关的 交易 活动 ；
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ；
（8） 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。
3 、基 金经 理承 诺
（1 ） 依 照有 关 法律 法 规和基 金 合 同的 规 定， 本 着谨慎 的 原 则为 基 金份 额 持有人 谋 取
最大利 益；
（2 ） 不 利用 职 务之 便 为自己 、 代 理人 、 代表 人 、受雇 人 或 任何 其 他第 三 人牟取 不 当
利益；
（3 ） 不 泄漏 在 任职 期 间知悉 的 有 关证 券 、基 金 的商业 秘 密 、尚 未 依法 公 开的基 金 投
资内容 、基 金投 资计 划等 信息，或 利 用该 信息 从事 或者明 示、 暗示 他人 从事 相关的 交易 活
动 ；
（4） 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。
（五） 基金 管理 人内 部控 制制度
1 、风 险管 理体 系
本基金 在运 作过 程中 面临 的风险 主要 包括 市场 风险 、 信用 风险、 流动 性风 险 、 操作 风
险、合 规性 风险 、信 誉风 险和事 件风 险（ 如灾 难） 。
针对上 述各 种风 险， 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系， 具体 包括 以下内 容：
（1 ） 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目标 ， 设置 相应 的组 织机构 、
建立清 晰的 责任 线路 和报 告渠道 、 配备 适当 的人 力资 源、 开发 适用 的技 术支 持系 统等内 容。
（2） 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。
（3 ） 分 析风 险 。检 查 存在的 控 制 措施 ， 分析 风 险发生 的 可 能性 及 其引 起 的后果 并 将
风险归 类。
（4 ） 度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 ， 既有 定性 的 度量手 段 ， 也 有定 量的 度 量手段 。
定性的 度量 是把 风险 水平 划分为 若干 级别 ，每 一种 风险按 其发 生的 可能 性与 后果的 严重 程
度分别 进入 相应 的级 别。 定量的 方法 则是 设计 一些 风险指 标， 测量 其数 值的 大小。
（5 ） 处 理风 险 。将 风 险水平 与 既 定的 标 准相 对 比，对 于 那 些级 别 较低 、 在公司 所 定
标准范 围以 内的 风险 ，控 制相对 宽松 一点 ，但 仍加 以定期 监控 ，以 防其 超过 预定标 准； 而
对较为 严重 的风 险， 则制 定适当 的控 制措 施； 对于 一些后 果可 能极 其严 重的 风险， 则除 了
严格控 制以 外， 还准 备了 相应的 应急 处理 措施 。
（6 ）监视 与 检 查。 对 已有的 风 险 管理 系 统进 行 实时监 视 ， 并定 期 评价 其 管理绩 效 ，
在必要 时结 合新 的需 求加 以改变 。
（7 ） 报 告与 咨 询。 建 立风险 管 理 的报 告 系统 ， 使公司 股 东 、公 司 董事 会 、公司 高 级
管理人 员及 监管 部门 及时 而有效 地了 解公 司风 险管 理状况 ，并 寻求 咨询 意见 。
2 、内 部控 制制 度
（1） 内部 风险 控制 原则
健全性 原则 。 内 部控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各 个部 门和 各级岗 位 ， 并渗 透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节；
有 效 性 原则 。 通过 设 置科学 清 晰 的操 作 流程 ， 结合程 序 控 制， 建 立合 理 的内控 程 序 ，
维护内 部控 制制 度的 有效 执行；
独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门
和岗位 ，各 部门 和岗 位在 职能上 保持 相对 独立 性； 公司固 有财 产、 各项 委托 基金财 产、 其
他资产 分离 运作 ，独 立进 行；
相互制 约原 则。 内部部 门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、 相 互制 约， 并 通过 切 实可行 的
相互制 衡措 施来 消除 内部 控制中 的盲 点；
防火墙 原则 。 公司 基金 管 理、 交易 、 清算 登记 、信 息技术 、 研究 、市 场营 销 等相关 部
门，应 当在 物理 上和 制度 上适当 隔离 ；对 因业 务需 要必须 知悉 内幕 信息 的人 员，应 制定 严
格的批 准程 序和 监督 防范 措施；
成本效 益原 则。 公司 应当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 ， 尽 量降 低经营 运
作成本 ，保 证以 合理 的控 制成本 达到 最佳 的内 部控 制效果 ；
合法合 规性 原则 。 公司 内 控制度 应当 符合 国家 法律 、法 规 、规 章制 度和 各项 规定 ，并
在此基 础上 遵循 国际 和行 业的惯 例制 订；
全面性 原则 。 内 部控 制制 度必须 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 ， 并 普遍 适用 于公司 每
一位员 工， 不留 有制 度上 的空白 或漏 洞；
审 慎 性 原则 。 公司 内 部控制 的 核 心是 风 险控 制 ，内部 控 制 制度 的 制订 要 以审慎 经 营 、
防范和 化解 风险 为出 发点 ；
适时性 原则 。 内 部控制 制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 ， 并且 必须 随着 公 司经 营 战略、 经
营方针 、经 营理 念等 内部 环境的 变化 和国 家法 律法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进
行相应 的修 改或 完善 。
（2） 内部 风险 控制 的要 求 和内容
内 部 风 险控 制 要求 不 相容职 务 分 离、 建 立完 善 的岗位 责 任 制和 规 范的 岗 位管理 措 施 、
建立完 整的 信息 资料 保全 系统、 建立 授权 控制 制度 、建立 有效 的风 险防 范系 统和快 速反 应
机制。
内部风 险控 制的 内容 包括 投资管 理业 务控 制、 市 场 管理业 务控 制、 信息披 露 控制、 信
息技术 系统 控制 、会 计系 统控制 、档 案管 理控 制、 建立保 密制 度以 及内 部稽 核控制 等。
（3） 督察 长制 度
公司设 督察 长， 督察 长由 公 司总经 理提 名 ， 董事 会聘 任 ， 并应 当经 全体 独立 董事 同 意。
督察长 的任 免须 报中 国证 监会核 准。
督察长 应当 定期 或者 不定 期向全 体董 事报 送工 作报 告， 并 在董 事会 及董 事会 下设的 相
关专门 委员 会定 期会 议上 报告基 金及 公司 运作 的合 法合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情况 。
督察长 发现 基金 及公 司运 作中存 在问 题时 ，应 当及 时告知 公司 总经 理和 相关 业务负 责人 ，
提出处 理意 见和 整改 建议 ，并监 督整 改措 施的 制定 和落实 ；公 司总 经理 对存 在问题 不整 改
或者整 改未 达到 要求 的， 督察长 应当 向公 司董 事会 、中国 证监 会及 相关 派出 机构报 告。
（4） 监察 稽核 及风 险管 理 制度
监察稽 核部 和风 险管 理部 依据公 司的 内部 控制 制度 ， 在所 赋予 的权 限内 ， 按 照所规 定
的程序 和适 当的 方法 ，进 行公正 客观 的检 查和 评价 。
监 察 稽 核部 和 风险 管 理部负 责 调 查评 价 公司 内 控制度 的 健 全性 、 合理 性 ；负责 调 查 、
评价公 司有 关部 门执 行公 司各项 规章 制度 的情 况； 评价各 项内 控制 度执 行的 有效性 ，对 内
控制度 的缺 失提 出补 充建 议；进 行日 常风 险监 控工 作；协 助评 价基 金财 产风 险状况 ；负 责
包括基 金经 理离 任审 查在 内的各 项内 部审 计事 务等 。
3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明书
（1） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制制 度的 披露 真实、 准确 ；
（2） 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 基金 管理 人发 展不断 完善 内部 控制 制度 。
三、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：田 国立
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立于 1954 年 10 月 ，是 一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业 银
行， 总部 设在 北京 。 本 行于2005 年10 月在 香港 联合 交易所 挂牌 上市( 股 票代 码 939)，于 2007
年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。
2018 年6 月末， 本集 团资 产总 额 228,051.82 亿元， 较上年 末增 加6,807.99 亿 元， 增
幅3.08% 。 上半 年， 本集 团 盈利平 稳增 长 ， 利润 总额 较上年 同期 增 加 93.27 亿 元至 1,814.20
亿元， 增 幅5.42% ； 净利 润较上 年同 期增 加 84.56 亿元 至1,474.65 亿 元， 增 幅 6.08%。
2017 年， 本 集团 先后 荣获 香港 《 亚洲 货币》 “2017 年 中国最 佳银 行” ， 美国 《 环 球金融 》
“2017 最 佳转 型银 行” 、 新加坡 《 亚洲 银行 家》 “2017 年 中国 最佳 数字 银行” 、 “2017 年 中国
最佳大 型零 售银 行奖 ” 、 《 银行家 》 “2017 最 佳金 融 创新奖 ” 及中 国银 行业 协 会 “ 年度 最具 社
会责任 金融 机构 ”等 多项 重要奖 项。 本集 团在 英国 《银行 家》 “2017 全 球银 行 1000 强” 中
列第2 位； 在美 国《 财富 》 “2017 年 世界500 强排 行 榜”中 列 第 28 名。
中国建设 银行 总行设 资产 托管业务 部， 下设综 合与 合规管理 处、 基金市 场处 、证券 保
险资产市 场处 、理财 信托 股权市场 处、QFII 托管处 、养老金 托管 处、清 算处 、核算处 、跨
境托管 运营 处、 监督 稽核 处等 10 个职 能处 室， 在安 徽合肥 设有 托管 运营 中心 ，在上 海设 有
托管运 营中 心上 海分 中心 ，共有 员工 315 余人 。自 2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师
事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ，并 已经 成为 常规化 的内 控工 作手 段。
（二） 主要 人员 情况
纪伟，资 产托 管业务 部总 经理，曾 先后 在中国 建设 银行南通 分行 、总行 计划 财务部 、
信贷经 营部 任职 ， 并 在总 行公司 业务 部、 投资 托管 业务部 、 授 信审 批部 担任 领导职 务。 其拥
有八年 托管 从业 经历 ，熟 悉各项 托管 业务 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
龚毅 ， 资 产托 管业务 部资 深经理 （ 专业 技术一 级） ， 曾就职 于中 国建 设银 行北 京市分 行
国际部 、 营业 部并担 任副 行长 ， 长 期从 事信贷 业务 和集团 客户 业务 等工 作， 具有丰 富的 客 户
服务和 业务 管理 经验 。
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 资深经 理 （专 业技术 一级 ） ， 曾 就职 于中 国建设 银行 总行会 计
部，长 期从 事托 管业 务管 理等工 作， 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。
郑绍平 ， 资 产托 管业 务部 副 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行投 资部 、 委 托代 理 部、
战略客 户部 ， 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 ， 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经
验。
原玎，资 产托 管业务 部副 总经理， 曾就 职于中 国建 设银行总 行国 际业务 部， 长期从 事
海外机 构及 海外 业务 管理 、 境 内外 汇业 务管理 、 国 外金融 机构 客户 营销 拓展 等工作 ， 具有 丰
富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国内 首批 开办证 券投 资基金托 管业 务的商 业银 行，中国 建设 银行一 直秉 持“以 客
户为中 心” 的经 营理 念， 不断加 强风 险管 理和 内部 控制， 严格 履行 托管 人的 各项职 责， 切实
维护资 产持 有人 的合 法权 益， 为资 产委 托人提 供高 质量的 托管 服务 。 经 过多 年稳步 发展 ， 中
国 建设 银行 托管 资产 规模 不断扩 大 ， 托 管业务 品种 不断增 加 ， 已 形成包 括证 券投资 基金 、 社
保基金 、 保 险资 金、 基本 养老个 人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业 年金 等产 品 在内的 托管 业
务体系 ，是 目前 国内 托管 业务品 种最 齐全 的商 业银 行之一 。截 至 2018 年 二季 度末， 中国 建
设银行 已托 管857 只 证券 投资基 金。 中国 建设 银行 专业高 效的 托管 服务 能力 和业务 水平 ， 赢
得了业 内的 高度 认同 。中 国建设 银行 先后 9 次获 得 《全球 托管 人》 “中 国最 佳 托管银 行” 、4
次获得 《 财资 》 “ 中国 最佳 次托管 银行 ” 、 连 续5 年获 得中债 登 “优 秀资 产托 管 机构 ” 等 奖项 ，
并在 2016 年 被《 环球 金融 》评为 中国 市场 唯一 一家 “最佳 托管 银行 ” 、 在 2017 年荣 获《 亚
洲银行 家》 “最 佳托 管系 统 实施奖 ” 。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
作为基金 托管 人，中 国建 设银行严 格遵 守国家 有关 托管业务 的法 律法规 、行 业监管 规
章和本 行内 有关 管理 规定 ， 守法 经营 、 规 范运 作、 严格监 察， 确保 业务 的稳 健运行 ， 保 证基
金财产 的安 全完 整， 确保 有关信 息的 真实 、 准 确、 完整、 及时 ， 保 护基 金份 额持有 人的 合法
权益。
（二） 内部 控制 组织 结构
中国建设 银行 设有风 险与 内控管理 委员 会，负 责全 行风险管 理与 内部控 制工 作，对 托
管业务 风险 控制 工作 进行 检查指 导 。 资 产托 管业 务部 配备了 专职 内控 合规 人员 负责托 管业 务
的内控 合规 工作 ，具 有独 立行使 内控 合规 工作 职权 和能力 。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
资产托管 业务 部具备 系统 、完善的 制度 控制体 系， 建立了管 理制 度、控 制制 度、岗 位
职责、 业务操 作流程 ，可 以保证 托管业 务的规 范操 作和顺 利进行 ；业务 人员 具备从 业资格 ；
业务管 理严格 实行复 核、 审核、 检查制 度，授 权工 作实行 集中控 制，业 务印 章按规 程保管 、
存放、 使用， 账户资 料严 格保管 ， 制约 机制 严格 有 效； 业务 操作 区专 门设 置 ， 封闭管 理， 实
施音像 监控 ； 业 务信 息由 专职信 息披 露人 负责 ， 防 止泄 密 ； 业 务实 现自 动化 操作， 防止 人为
事故的 发生 ，技 术系 统完 整、独 立。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
（一） 监督 方法
依照《基 金法 》及其 配套 法规和基 金合 同的约 定， 监督所托 管基 金的投 资运 作。利 用
自行开 发的“ 新一代 托管 应用监 督子系 统” ， 严格按 照现行 法律法 规以及 基金 合同规 定，对
基金管 理人 运作 基金 的投 资比例 、 投资 范围 、 投 资 组合等 情况 进行 监督 。 在 日常为 基金 投资
运作所 提供 的基 金清 算和 核算服 务环 节中 ， 对 基金 管理人 发送 的投 资指 令、 基金管 理人 对各
基金费 用的 提取 与开 支情 况进行 检查 监督 。
（二） 监督 流程
1.每工作 日按 时通过 新一 代托管应 用监 督子系 统， 对各基金 投资 运作比 例控 制等情 况
进行监 控 ， 如 发现 投资 异常 情况 ， 向 基金 管理 人进 行风 险提示 ， 与基 金管 理人 进行 情况核 实，
督促其 纠正 ，如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。
2.收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。
3. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释
或举证 ，如 有必 要将 及时 报告中 国证 监会 。
四、相关服务机构
( 一) 基金份 额发 售机 构
1、直 销机 构
（1） 直销 柜台
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼
法定代 表人 ：郑 安国
直销柜 台电 话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销柜 台传 真：021-50499663 、50988055
网址：www.fsfund.com
（2） 直销 e 网金
投资者 可以 通过 华宝 基金 管理有 限公 司网 上交 易直 销 e 网金系 统办 理本 基金 的认/申购、
赎回、 转换等 业务， 具体 交易细 则请参 阅 华宝 基金 管理有 限公司 网站 公 告。 网上交 易网址 ：
www.fsfund.com 。
2. 其 他场 外 销 售机 构
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司
办 公地 址： 北京 市西 城区复 兴门 内大 街 1 号中 国银行 总行 办公 大楼
邮 编：100818
法 定代 表人 ：陈 四清
联 系人 ：陈 洪源
联 系电 话：95566
客 户电 话：95566
公 司网 址：www.boc.cn
（2） 中国 建设 银行 股 份有限 公司
办 公地 址： 北京 市西 城区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼
邮 编：100033
法 定代 表人 ：田 国立
联 系电 话：95533
客 户电 话：95533
公 司网 址：www.ccb.com
（3） 杭州 数米 基金 销 售有限 公司
联 系电 话：400-076-6123
（4） 珠海 盈米 财富 管 理有限 公司
联 系电 话：020-89629066
（5） 上海 万得 基金 销 售有限 公司
联 系电 话：400-821-0203
（6） 珠海 盈米 财富 管 理有限 公司
联 系电 话：020-89629099
（7） 安信 证券 股份 有 限公司
办 公地 址： 深圳 市福 田区深 南大 道 2008 号中 国 凤凰大 厦1 号楼 9 层
邮 编：518026
法 定代 表人 ：王 连志
联 系人 ：陈 剑虹
客 户电 话：95517
公 司网 址：www.essence.com.cn
（8） 财通 证券 股份 有 限公司
办 公 地 址 ： 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
法 定代 表人 ：沈 继宁
联 系人 ：陶 志华
客 户电 话：95336 ，4008696336
公 司网 址：www.ctsec.com
（9） 长城 证券 股份 有 限公司
办 公地 址： 深圳 市福 田区深 南大 道 6008 号特 区 报业大 厦 16-17 层
邮 编：518034
法 定代 表人 ：丁 益
联 系人 ：金 夏
联 系电 话：400-666-6888
客 户电 话：400-6666-888
公 司网 址：www.cgws.com
（10） 长江 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 湖北 省武 汉市江 汉区 新华 路 特 8 号
邮 编：430015
法 定代 表人 ：尤 习贵
联 系人 ：奚 博宇
传 真：027-85481900
客 户电 话：95579
公 司网 址：www.95579.com
（11） 北京 蛋卷 基金 销售有 限公 司
办 公地 址： 北京 市朝 阳区阜 通东 大 街1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法 定代 表人 ：钟 斐斐
传 真：010-61840699
客 户电 话：4000618518
公 司网 址：https://danjuanapp.com/
（12） 德邦 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 市福 山路 500 号 城建 国际 中 心26 楼
法 定代 表人 ：武 晓春
联 系人 ：刘 熠
传 真：862168767981
客 户电 话：400-8888-128
公 司网 址：www.tebon.com.cn
（13） 第一 创业 证券 股份有 限公 司
办 公地 址： 深圳 市福 田中心 区福 华一 路 115 号 投行大 厦18F
邮 编：518000
法 定代 表人 ：刘 学民
联 系人 ：李 晓伟
传 真：0755-25838701
客 户电 话：95358
公 司网 址：www.firstcapital.com.cn/
（14） 东北 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
邮 编：130118
法 定代 表人 ：李 福春
联 系人 ：安 岩岩
传 真：0431-85096795
客 户电 话：95360
公 司网 址：www.nesc.cn
（15） 东海 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 东方 路 1928 号东 海 证券大 厦
法 定代 表人 ：赵 俊
联 系人 ：王 一彦
传 真：021-50498825
客 户电 话：95531 ；400-8888-588
公 司网 址：www.longone.com.cn
（16） 东吴 证券 股份 有限公 司
办 公地 址 ： 苏州 工业 园区星 阳 街 5 号
邮 编：215021
法 定代 表人 ：范 力
联 系人 ：陆 晓
联 系电 话：400-860-1555
传 真：0512-62938527
客 户电 话：95330
公 司网 址：www.dwzq.com.cn
（17） 光大 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 市静 安区新 闸 路 1508 号3 楼
法 定代 表人 ：周 健男
联 系人 ：李 晓皙
联 系电 话：95525
传 真：021-22169134
客 户电 话：95525
公 司网 址：www.ebscn.com
（18） 广发 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 广东 省广 州市天 河北 路 183 号 大都 会广 场 43 楼
法 定代 表人 ：孙 树明
联 系人 ：马 梦洁
联 系电 话：95575
客 户电 话：95575
公 司网 址：www.gf.com.cn
（19） 国都 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 北京 市东 城区东 直门 内大 街 3 号国 华投资 大 厦9 层
邮 编：100007
法 定代 表人 ：王 少华
联 系人 ：李 弢
联 系电 话：400-818-8118
传 真：010-84183311
客 户电 话：400-818-8118
公 司网 址：www.guodu.com
（20） 国联 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 无锡 市太 湖新城 金融 一 街8 号 国联 金融大 厦
邮 编：214121
法 定代 表人 ：姚 志勇
联 系人 ：祁 昊
传 真：0510-82830162
客 户电 话：95570
公 司网 址：http://www.glsc.com.cn
（21） 国泰 君安 证券 股份有 限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 银城 中 路168 号上 海银行 大 厦29 楼
法 定代 表人 ：杨 德红
联 系人 ：钟 伟镇
传 真：021-38670666
客 户电 话：95521
公 司网 址：www.gtja.com
（22） 海通 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 广东 路 689 号
法 定代 表人 ：周 杰
联 系人 ：李 楠
联 系电 话：95553
客 户电 话：95553 、400 －8888 －001 或拨 打各 城 市营业 网点 咨询 电话
公 司网 址：www.htsec.com
（23） 上海 好买 基金 销售有 限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国 际大 厦 903 ～906 室
客 户电 话：400-700-9665
公 司网 址：www.ehowbuy.com
（24）和 讯 信息 科技 有限公 司
办 公地 址： 北京 市朝 阳区朝 外大 街 22 号 泛利 大 厦 10 层
客 户电 话：400-920-0022
公 司网 址：www.licaike.com
（25） 华安 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 安徽 省合 肥市政 务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
邮 编：230081
法 定代 表人 ：章 宏韬
联 系人 ：范 超
联 系电 话：400-809-6518
传 真：0551-65161672
客 户电 话：95318
公 司网 址：www.hazq.com
（26） 华宝 证券 有限 责任公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 世纪 大 道100 号上 海环球 金融 中 心57 楼
邮 编：200120
法 定代 表人 ：陈 林
传 真：021-68777822
客 户电 话：400-820-9898
公 司网 址：www.cnhbstock.com
（27） 华福 证券 有限 责任公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1088 号 招商银 行上 海大 厦 18-19 层
法 定代 表人 ：黄 金琳
联 系人 ：王 虹
联 系电 话：0591-96326
传 真：021-20655196
客 户电 话：95547
公 司网 址：www.hfzq.com.cn
（28） 华泰 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 南京 市江 东中 路 288 号
邮 编：210019
法 定代 表人 ：周 易
联 系人 ：马 艺卿
传 真：021-83387254
客 户电 话：95597
公 司网 址：www.htsc.com.cn
（29） 上海 华夏 财富 投资管 理有 限公 司
客 户电 话：400-817-5666
（30） 上海 基煜 基金 销售有 限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 银城 中 路488 号太 平金融 大 厦1503 室
法 定代 表人 ：王 翔
客 户电 话：400-820-5369
公 司网 址：www.jiyufund.com.cn
（31） 江海 证券 有限 公司
办 公地 址： 哈尔 滨市 松北区 创新 三 路833 号
邮 编：150028
法 定代 表人 ：赵 宏波
联 系人 ：姜 志伟
联 系电 话：400-666-2288
传 真：0451-82337279
客 户电 话：400-666-2288
公 司网 址：www.jhzq.com.cn
（32） 深圳 市新 兰德 证券投 资咨 询有 限公 司
办 公地 址： 北京 市西 城区宣 武门 外大 街 28 号 富 卓大 厦A 座7 层
客 户电 话：400-166-1188
公 司网 址：http://8.jrj.com.cn
（333 ）上 海联 泰资 产 管理有 限公 司
办 公地 址： 上海 市长 宁区福 泉北 路 518 号 8 座3 层
客 户电 话：4000-466-788
公 司网 址：www.66zichan.com
（34） 上海 陆金 所资 产管理 有限 公司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1333 号14 楼
客 户电 话：4008219031
公 司网 址：www.lufunds.com
（35） 诺亚 正行 （上 海）基 金销 售投 资顾 问有 限公司
办 公地 址： 上海 杨浦 区秦皇 岛 路 32 号 C 栋 2 楼
客 户电 话：400 －821 －5399
公 司网 址：www.noah-fund.com
（36） 平安 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 深圳 市福 田中心 区金 田 路4036 号 荣 超大 厦16-20 层
法 定代 表人 ：何 之江
联 系人 ：周 驰
传 真：0755-82435367
客 户电 话：95511-8
公 司网 址：www.stock.pingan.com
（37） 申万 宏源 证券 有限公 司
办 公地 址： 上海 市徐 汇区长 乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 40 楼
邮 编：200031
法 定代 表人 ：李 梅
联 系人 ：陈 飙
传 真：021-33388224
客 户电 话：95523
公 司网 址：www.swhysc.com
（38） 申万 宏源 证券 有限公 司
办 公地 址： 上海 市徐 汇区长 乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 40 楼
邮 编：200031
法 定代 表人 ：李 梅
联 系人 ：陈 飙
传 真：021-33388224
客 户电 话：95523
公 司网 址：www.swhysc.com
（39） 南京 苏宁 基金 销售有 限公 司
客 户电 话：95177
公 司网 址：www.snjijin.com
（40） 上海 天天 基金 销售有 限公 司
办 公地 址： 上海 市徐 汇区龙 田 路 195 号 3C 座9 楼
客 户电 话：400-1818-188
公 司网 址：www.1234567.com.cn
（41） 浙江 同花 顺基 金销售 有限 公司
办 公地 址： 浙江 省杭 州市文 二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
联 系人 ：张 丽琼
客 户电 话：4008-773-772
公 司网 址：www.5ifund.com
（42） 上海 挖财 金融 信息服 务有 限公 司
客 户电 话：021-50810673
公 司网 址： www.wacaijijin.com
（43） 西南 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 重庆 市江 北区桥 北 苑 8 号 西南 证券 大厦
邮 编：400023
法 定代 表人 ：廖 庆轩
联 系人 ：周 青
传 真：023-63786212
客 户电 话：4008-096-096
公 司网 址：www.swsc.com.cn
（44） 信达 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 北京 市西 城区宣 武门 西大 街 甲 127 号大成 大 厦6 层
法 定代 表人 ：张 志刚
联 系人 ：张 晓辰
联 系电 话：400-800-8899
传 真：010-63081344
客 户电 话：95321
公 司网 址：www.cindasc.com
（45） 兴业 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 长柳 路 36 号
法 定代 表人 ：杨 华辉
联 系人 ： （ 公邮 ）
联 系电 话：95562
客 户电 话：95562
公 司网 址：www.xyzq.com.cn
（46） 奕丰 金融 服务 （深圳 ）有 限公 司
客 户电 话：400-684-0500
公 司网 址：www.ifastps.com.cn
（47） 中国 银河 证券 股份 有 限公 司
办 公地 址： 中国 北京 西城区 金融 大 街35 号国 际 企业大 厦C 座
邮 编：100033
法 定代 表人 ：陈 共炎
联 系人 ：辛 国政
传 真：010-83574807
客 户电 话：4008-888-888 或95551
公 司网 址：www.chinastock.com.cn
（48） 中航 证券 有限 公司
办 公地 址： 北京 市朝 阳区望 京东 园四 区 2 号 中 航资本 大 厦35 层
邮 编：100102
法 定代 表人 ：王 晓峰
联 系人 ：王 紫雯
联 系电 话：400-886-6567
传 真：010-59562637
客 户电 话：400-8866-567
公 司网 址：www.avicsec.com
（49） 中国 国际 金融 股份有 限公 司
办 公地 址： 北京 市建 国门外 大 街 1 号 国贸 大 厦2 座 27 层及 28 层
法 定代 表人 ：毕 明建
联 系人 ：吕 卓
联 系电 话：010-65051166
传 真：010-65058065
客 户电 话：400-910-1166
公 司网 址：www.cicc.com
（50） 中泰 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 花园 石桥 路 66 号 东 亚银行 金融 大 厦18 层
法 定代 表人 ：李 玮
联 系人 ：秦 雨晴
联 系电 话：95538
传 真：021-20315125
客 户电 话：95538
公 司网 址：www.zts.com.cn
（51） 中国 中投 证券 有限责 任公 司
办 公地 址： 深圳 市福 田区益 田路 与 福 中路 交界 处荣超 商务 中心 A 栋第 18-21 层及
第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法 定代 表人 ：高 涛
联 系人 ：胡 芷境
传 真：0755-82026539
客 户电 话：95532 或400-600-8008
公 司网 址：www.china-invs.cn
（52） 中信 建投 证券 股份有 限公 司
办 公地 址： 北京 东城 区朝内 大 街 2 号 凯恒 中 心B 座 18 层
法 定代 表人 ：王 常青
联 系人 ：许 梦园
客 户电 话：95587
公 司网 址：www.csc108.com
（53） 中信 期货 有限 公司
办 公地 址 ： 深 圳市 福 田区中 心三 路8 号卓 越时 代广场 （ 二期 ） 北座13 层1301-1305
室、14 层
法 定代 表人 ：张 皓
联 系人 ：刘 宏莹
联 系电 话：010-60838677
传 真：0755-83217421
客 户电 话：400-990-8826
公 司网 址：www.citicsf.com
（54） 中信 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 北京 市朝 阳区亮 马桥 路 48 号 中信 证 券大厦
邮 编：100026
法 定代 表人 ：张 佑君
联 系人 ：王 一通
传 真：010-60833739
客 户电 话：95548
公 司网 址：www.cs.ecitic.com
（55） 中信 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 北京 市朝 阳区亮 马桥 路 48 号 中信 证 券大厦
邮 编：100026
法 定代 表人 ：张 佑君
联 系人 ：王 一通
传 真：010-60833739
客 户电 话：95548
公 司网 址：www.cs.ecitic.com
其 它场外 销售机 构情况 详见 基金份 额发售 公告 及 基金 管理人 届时发 布的 调整 销 售机 构
的相关 公告 。基 金管 理人 可根据 情况 变更 或增 减销 售机构 ，并 予以 公告 。
2、场 内销 售机 构
本 基金办 理场内 认购 、 申购 和赎回 业务的 销售 机 构为 具有基 金 销售 业务资 格 、 并经 深
圳证券 交易 所和 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司认 可的深 圳证 券交 易所 会员 单位 。 具 体会 员
单位名 单可 在深 圳证 券交 易所网 站查 询。
本 基金募 集结束 前获得 基金 销售资 格的深 圳证券 交易 所会员 单位可 通过深 圳证 券交 易
所系统 办理 本基 金的 场内 认购业 务。 基金 管理 人将 不就此 事项 进行 公告 。
（三） 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周明
联系电 话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人 ：朱 立元
（四） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市 通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ： 俞 卫锋
联系电 话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人 ：黎明
经办律 师： 黎明 、孙 睿
（五） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：曹 阳
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 曹阳
五、基金简介
基金名 称： 华宝 中 证 1000 指数分 级证 券投 资基 金
基金类 型： 契约 型开 放式
六、基金的投资
（ 一） 投资 目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。 在 正常 情况下 ， 本 基金力 争将
基金的 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 绝对 值控 制 在0.35% 以内 ， 年跟踪
误差控 制 在4% 以内 。
（ 二） 投资 范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包括
中小板 、 创 业板 和其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工 具、 资 产支 持证
券、权 证、股 指期货 以及 法律法 规或中 国证监 会允 许基金 投资的 其他金 融工 具(但须 符合 中
国证监 会相 关规 定) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为：
本基金 投资 于股 票的 比例 不低于 基金 资产 的 90% ， 投资于 中证 1000 指数 成 份股及 其备
选成份 股的 市值 不低 于非 现金基 金资 产 的80% ； 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳
的交易 保证 金后 ， 应保 持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金 （不 包括 结算 备付 金 、 存出保 证金 、
应收申 购款 等） 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券。
（ 三） 投资 策略
本基金 原则 上采 取完 全复 制策略 ， 即按 照标 的指 数的 成份股 构成 及其 权重 构建 基金股 票
投资组 合 ， 并 根据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动 进行相 应地 调整 。 在 正常 情况下 ， 本基 金
力争将基 金的 净值增 长率 与业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪偏 离度 绝对值 控制 在 0.35% 以内 ，
年跟踪 误差 控制 在 4% 以内。
在标的 指数 成份 股发 生变 动、 增发 、 配 股、 分红 等公 司行为 导致 成份 股的 构成 及权重 发
生变化 时 ， 由 于交易 成本 、 交 易制 度、 个别 成份 股 停牌或 者流 动性 不足 等原 因导致 本基 金无
法及时 完成 投资 组合 同步 调整的 情况 下 ， 基 金管 理人 将运用 其他 合理 的投 资方 法构建 本基 金
的实际 投资 组合 ，追 求尽 可能贴 近标 的指 数的 表现 。
1 、资 产配 置策 略
本基金 管理 人主 要按 照中证 1000 指数 的成 份股 组成 及其权 重构 建股 票投 资组 合 ，并根
据指数 成份 股及 其权 重的 变动而 进行 相应 调整 。 本基 金的股 票资 产投 资比 例不 低于基 金资 产
的 90% ， 其中 投资于 中证 1000 指数 成份 股及 其备 选 成 份股 的市 值不 低于 非现 金基金 资产 的
80% ；每 个交易 日日 终在扣 除股指期 货合 约需缴 纳的 交易保证 金后 ，应保 持不 低于基金 资产
净值 5% 的现金 （不 包括结 算备付金 、存 出保证 金、 应收申购 款等 ） 或到 期日 在一年以 内的
政府债 券， 权证 及其 他金 融工具 的投 资比 例依 照法 律法规 或监 管机 构的 规定 执行。
2 、股 票投 资组 合构 建
（1） 股票 投资 组合 的构 建
本基金 将采 用完 全复 制法 构建股 票投 资组 合 ， 以 拟合 、 跟 踪中证 1000 指数 的收 益表现 。
（2） 股票 投资 组合 的调 整
本基金所 构建 的股票 投资 组合将根 据标 的指数 成份 股及其权 重的 变动而 进行 相应调整 。
同时 ， 本 基金 还将根 据法 律法规 和基 金合 同中 的投 资比例 限制 、 申购赎 回变 动情况 、 股票 增
发因素 等变 化， 对股 票投 资组合 进行 适时 调整 ， 以 保证基 金净 值增 长率 与标 的指数 收益 率之
间的高 度正 相关 和跟 踪误 差最小 化。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 本基金的 股票 投资组 合比 例符合 基
金合同 的约 定。
1 ）定 期调 整
根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期， 对股 票投资 组合 及时 进行 调整 。
2 ）不 定期 调整
当标的 指数 成份 股发 生增 发、 配 股等 股权 变动 而影 响成份 股在 指数 中权 重的 行为时 ， 本
基金将 根据 各成 分股 的权 重变化 及时 调整 股票 投资 组合；
根据本 基金 的申 购和 赎回 情况， 对股 票投 资组 合进 行调整 ，从 而有 效跟 踪标 的指数 ；
根据法 律 、 法 规规定 ， 成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因 发生 相应 变化的 ， 本
基金可 以对 投资 组合 管理 进行适 当变 通和 调整 ，力 求降低 跟踪 误差 。
3 、债 券投 资策 略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要， 将投 资于国 债、 金融 债等 期限 在一年 期以
下的债 券 ， 债 券投资 的目 的是保 证基 金资 产流 动性 ， 有 效利 用基 金资产 ， 提 高基金 资产 的投
资收益 。
4 、股 指期 货、 权证 等金 融 衍生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 的前 提下 ， 本基 金可 基于 谨慎 原则 运用权 证、 股指 期货 等相 关金融 衍生
工具对 基金 投资 组合 进行 管理 ， 以 提高 投资效 率 ， 管理基 金投 资组 合风 险水 平， 降低 跟踪 误
差，以 更好 地实 现本 基金 的投资 目标 。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 主要 选择流 动性 好、 交易 活跃 的股指 期货
合约。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用， 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 ， 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的
投资审 批事 项 ， 同 时针 对股 指期货 交易 制定 投资 决策 流程和 风险 控制 等制 度并 报董事 会批 准 。
本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行研究 ， 结合 期权 定价 模型 和我国 证
券市场 的交 易制 度估 计权 证价值 ， 主 要考 虑运 用的 策略包 括： 杠杆 策略 、 价 值挖掘 策略 、 获
利保护 策略 、 价 差策 略、 双向权 证策 略、 卖空 有保 护的认 购权 证策 略、 买入 保护性 的认 沽权
证策略 等。
（四） 标的 指数 和 业 绩比 较基准
1 、标 的指 数
本基金 的标 的指 数是 中证1000 指数 。
2 、业 绩比 较基 准
中证1000 指数 收益 率×95%+ 同期 银行 活期 存款 利率 （税后 ）×5%。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止标 的指 数的 编制 、 发 布或授 权， 或标 的指 数由 其他指 数替
代、 或由 于指 数编 制方 法的 重大变 更等 事项 导致 本基 金管理 人认 为标 的指 数不 宜继续 作为 跟
踪标的 ， 或证 券市场 有其 他代表 性更 强 、 更适 合投 资的指 数推 出时 ， 本 基金 管理人 可以 依 据
维护投 资人 合法 权益 的原 则， 在 履行 适当 程序 后变 更本基 金的 标的 指数 、 业 绩比较 基准 和基
金名称 。 若变 更标的 指数 、 业 绩比 较基 准 对基 金投 资范围 和投 资策 略 等 无实 质性影 响 （包 括
但不限 于指 数编 制单 位变 更、 指 数更 名等 事项 ） ， 则 无需召 开基 金份 额持 有人 大会， 基金 管
理人应 与基 金托 管人 协商 一致后 ， 报中 国 证监 会备 案并及 时公 告 。 若变 更业 绩比较 基准 、 标
的指数 涉及 本基 金投 资范 围或投 资策 略等 实质 性变 更， 则基 金管 理人 应就 变更 业绩比 较基 准 、
标的指 数召 开基 金份 额持 有人大 会， 并报 中国 证监 会备案 。
（五） 风险 收益 特征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 具 有较 高预 期风险 、 较 高预期 收益 的特 征， 其预 期风险 和预
期收益 均高 于货 币市 场基 金、 债 券型 基金 和混 合型 基金。 从本 基金 所分 离的 两类基 金份 额来
看， 华宝 中证1000A 份额 具有较 低风 险 、 收益 相对 稳定的 特征 ； 华宝中 证1000B 份额 具 有较
高风险 、较 高预 期收 益的 特征。
（ 六） 投资 限制
1 、组 合限 制
本 基金 的投 资组 合应 遵循 以下限 制：
（1） 本 基金 投资 于股 票的 比例不 低于 基金 资产 的 90% ， 投资 于中证 1000 指数 成份股 及
其备选 成份 股的 市值 不低 于非现 金基 金资 产 的80% ；
（2）每 个交易 日日终 在扣 除股指期 货合 约需缴 纳的 交易保证 金后 ， 保持 不低 于基金 资
产净 值5％ 的现 金 （不 包 括结算 备付 金 、 存 出保 证 金、 应收 申购 款等 ） 或者 到期日 在一 年以
内的政 府债 券；
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％；
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％；
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％；
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（8）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％；
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％；
（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（11 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ；
（13） 本基 金参 与股 指期 货交易 依据 下列 标准 建构 组合：
1 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入股指 期货 合约价 值 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10 ％；
2 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入期货 合约 价值与有 价证 券市值 之和 ，不得 超
过基金 资产 净值 的100 ％ 。 其 中 ， 有 价证 券指 股票 、 债 券 （不 含到 期日 在一 年以内 的政 府债
券）、 权证 、资 产支 持证 券、买 入返 售金 融资 产（ 不含质 押式 回购 ）等 ；
3 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的卖 出期货 合约 价值不得 超过 基金持 有的 股票总 市
值的 20 ％；
4 ）本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期货 合约价值 ，合 计（轧 差计 算）应 当
符合基 金合 同关 于股 票投 资比例 的有 关约 定；
5 ）本基 金在任 何交易 日内 交易（不 包括 平仓） 的 股 指期货合 约的 成交金 额不 得超过 上
一交易 日基 金资 产净 值 的20％；
（14） 本基 金资 产总 值不 超过基 金资 产净 值 的 140% ；
（15） 本基 金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15%；因
证券市 场波 动、 上市 公司 股票停 牌、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合
前述比 例限 制的 ，基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ；
（16 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致；
（17） 法律 法规 及中 国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资比例 限 制。
除上述 第 （2 ） 、 （10 ） 、 （15） 、 （16） 项外， 因证 券/期货 市 场波 动、 上 市公 司合并 、
基金规 模变 动等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的 ， 基 金
管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ，但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。
法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 变更 后的 规定执 行 。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销的证 券 ， 或 者从 事其 他重 大关联 交易 的 ，
应当符 合基金 的投资 目标 和投资 策略， 遵循基 金份 额持有 人利益 优先原 则， 防范利 益冲突 ，
建立健 全内 部审 批机 制和 评估机 制， 按照 市场 公平 合理价 格执 行。 相关 交易 必须事 先得 到基
金托管 人的 同意 ， 并 按法 律法规 予以 披露 。 重 大关 联交易 应提 交基 金管 理人 董事会 审议 ， 并
经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过 。 基 金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对关 联交 易事项 进行 审
查 。
法律 、 行 政 法 规或监 管机构 取消 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金 ， 则 本基金 投资 不再受 相 关
限制。
（ 七） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 和债 权人 权利 的 处理 原则 及方 法
1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 和债 权人权 利 ， 保护基 金
份额持 有人 的利 益；
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ；
4 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。
（ 八） 基金 的投 资组 合报 告
本基金 的投 资组 合报 告所 载的数 据截 至 2018 年9 月30 日， 本报 告中 所列 财 务数据 未经
审计。
1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 41,543,387.78 93.03
其中： 股票 41,543,387.78 93.03
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,100,886.16 6.94
8 其他资 产 11,086.14 0.02
9 合计 44,655,360.08 100.00
2、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
（1） 报告期 末指 数投 资按 行业 分类的 境内 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 367,884.40 0.83
B 采矿业 1,047,322.66 2.36
C 制造业 26,085,643.35 58.80
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业
1,221,481.10 2.75
E 建筑业 1,092,182.83 2.46
F 批发和 零售 业 1,724,828.96 3.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,042,040.46 2.35
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业
4,348,094.81 9.80
J 金融业 233,654.00 0.53
K 房地产 业 1,374,652.85 3.10
L 租赁和 商务 服务 业 491,555.49 1.11
M 科学研 究和 技术 服务 业 448,521.70 1.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 474,194.87 1.07
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 534,746.00 1.21
R 文化、 体育 和娱 乐业 631,770.70 1.42
S 综合 291,694.60 0.66
合计 41,410,268.78 93.35
（2） 报告期 末积 极投 资按 行业 分类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 60,066.00 0.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水
生产和 供应 业
- -
E 建筑业 3,799.00 0.01
F 批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
- -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 69,254.00 0.16
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 133,119.00 0.30
（3） 报告 期末 按行 业分 类 的 港股 通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
3、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
（1） 报告期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300142 沃森生 物 15,800 344,440.00 0.78
2 300347 泰格医 药 3,900 209,508.00 0.47
3 300168 万达信 息 9,300 186,930.00 0.42
4 600779 水井坊 4,400 179,960.00 0.41
5 002507 涪陵榨 菜 6,100 158,905.00 0.36
6 600567 山鹰纸 业 41,200 154,500.00 0.35
7 300176 鸿特科 技 3,990 141,565.20 0.32
8 300601 康泰生 物 3,245 141,157.50 0.32
9 600745 闻泰科 技 4,600 140,208.00 0.32
10 600763 通策医 疗 2,500 134,275.00 0.30
（2） 报告期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000029 深深 房A 6,200 69,254.00 0.16
2 600399 *ST 抚钢 14,100 60,066.00 0.14
3 002323 *ST 百特 2,900 3,799.00 0.01
4、 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名债 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
（1） 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 未投 资 股 指期 货。
（2） 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 未投 资国 债期 货。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 未投 资国 债期 货。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 未投 资国 债期 货。
11 、 投资 组合 报告 附注
（1）基 金管理 人没 有发现 本基金 投资的 前十名 证券 的发行 主体在 报告期 内被 监管部 门立案
调查 ， 也 没有 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责 、 处 罚， 无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,298.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 605.54
5 应收申 购款 8,181.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,086.14
（4） 报告 期末 持有 的处 于转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
i. 报告 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 600745 闻泰科 技 140,208.00 0.32 重大事 项停 牌
ii. 报 告期 末积 极投 资前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 000029 深深 房A 69,254.00 0.16 重大事 项停 牌
2 002323 *ST 百特 3,799.00 0.01 重大事 项停 牌
七、基金的业绩
基金业 绩截 止日 为 2018 年9 月30 日。 基 金过 往业 绩不代 表未 来表 现， 本报 告中所 列数
据未经 审计 。
1 、 净值增 长率 与同 期比 较基 准收益 率比 较
阶段
净值增 长
率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比 较
基准收 益
率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2015/06/04-2015/12/31 -38.97% 3.23% -24.63% 3.26% -14.34% -0.03%
2016/01/01-2016/12/31 -19.19% 1.94% -18.88% 1.97% -0.31% -0.03%
2017/01/01-2017/12/31 -14.42% 0.97% -16.50% 0.97% 2.08% 0.00%
2018/01/01-2018/09/30 -28.31% 1.34% -27.63% 1.36% -0.68% -0.02%
2015/06/04-2018/09/30 -69.74% 1.90% -63.05% 1.92% -6.69% -0.02%
2、 自 基金 合同 生效 以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变
动的比 较
华宝中 证1000 指数 分级 证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年6 月4 日至 2018 年9 月 30 日）
注： 按 照基 金合 同的 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组
合比例 符合 基金 合同 的有 关约定 。 截 至2015 年12 月4 日 ， 本 基金 已达 到合 同规定 的资 产配
置比例 。
八、基金份额的申购 和赎 回
基金合 同生 效后 ，投 资者 可通过 场外 、场 内两 种方 式对 华 宝中 证 1000 份额 进 行申购 与
赎回。 华宝 中证1000A 份额 与华宝 中证1000B 份额 不 接受投 资者 的申 购与 赎回 ， 只上市 交易 。
（一） 申购 与赎 回的 场所
华宝中 证1000 份额 的申 购 与赎回 将通 过销 售机 构进 行 。
投资者 可使 用开 放式 基金 账户， 通过 基金 管理 人的 直销中 心和 其他 场外 销售 机构， 办理
华宝中 证1000 份额 的场 外 申购与 赎回 业务 。
投资者 也可 使用 深圳 证券 账户， 通过 深圳 证券 交易 所系统 办理 华宝 中证 1000 份额的场
内申购 与赎 回业 务。 场内 申购和 赎回 业务 的场 所为 具有基 金销 售业 务资 格、 且 经深 圳证 券交
易所和 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司认 可的 深圳 证券交 易所 会员 单位 。
具体的 销售 网点 将由 基金 管理人 在招 募说 明书 、 基金 份额发 售公 告 或 其他 相关 公告中 列
明。 基金 管理 人可根 据情 况变更 或增 减销 售机 构， 并予以 公告 。 基金投 资者 应当 在 销售 机 构
办理基 金销 售业 务的 营业 场所或 按销 售机 构提 供的 其他方 式办 理 华 宝中 证 1000 份额 的申 购
与赎回 。
（二） 申购 与赎 回的 开放 日及时 间
1 、开 放日 及开 放时 间
投资者 在开 放日 办理 华宝 中证 1000 份额 的 申购 和赎 回，具 体办 理时 间为 上海 证券交 易
所、 深圳 证券 交易所 的正 常交易 日的 交易 时间 ， 但 基金管 理人 根据 法律 法规 、 中 国证 监会 的
要求或 基金 合同 的规 定公 告暂停 申购 、赎 回时 除外 。
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券/ 期货 交易 市场、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间 变更或 其
他特殊 情况 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。
2 、申 购 、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间
基金管 理人 自2015 年6 月16 日起 开始 办理 日常 申 购 赎回 业务 。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 华宝 中证 1000 份额 的申购 、
赎回或 者转 换。 投资 者 在 基金合 同约 定之 外的 日期 和时间 提出 申购 、 赎 回或 转换申 请 且 登记
机构确 认接 受 的 ， 其 华宝 中证 1000 份额 申购、 赎回 价格为 下一 开放 日华宝 中证 1000 份 额申
购、赎 回的 价格 。
（三） 申购 与赎 回的 原则
1 、 “ 未知 价 ” 原则 ， 即 申 购、 赎回 价格 以申请 当日 收市后 计算 的华宝 中证 1000 份额 的
基金份 额 净 值为 基准 进行 计算；
2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ；
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销；
4 、场外 赎回遵 循 “ 先 进先 出 ”原则 ，即 按照投 资者 认购、申 购 、 转托管 时基 金份额 登
记 的先 后次 序进 行顺 序赎 回 ；
5 、场内 申购与 赎回业 务遵 循深圳证 券交 易所、 中国 证券登记 结算 有限责 任公 司的相 关
业务规 定 。 若 相关法 律法 规、 中国 证监 会、 深圳 证 券交易 所或 中国 证券 登记 结算有 限责 任公
司对场 内申 购、 赎回 业务 等规则 有新 的规 定， 按新 规定执 行。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。
（四） 申购 与赎 回的 程序
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
投资者 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付
投资者 申购 华宝 中证 1000 份额 时 ，必 须全 额交 付申 购款项 ， 投 资者 交付 申购 款项， 申
购成立 ； 登 记机 构确 认基 金份额 时， 申购 生效 。
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ；登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。
投资者 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将在 T＋7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。在发 生
巨额赎 回时 ，款 项的 支付 办法参 照 基 金合 同有 关条 款处理 。
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申 购和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申购 或赎 回 申 请
日(T 日)， 在正 常情 况下 ，本基 金登 记机 构在 T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提
交的有 效申 请 ， 投 资者 应 在T+2 日后(包 括该 日)及时 到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的其
他方式 查询 申请 的确 认情 况。若 申购 不成 功， 则申 购款项 退还 给 投 资者 。
基金销 售机 构对 申购 、 赎 回申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ， 而 仅代 表销 售机构 确实
接收到 申请 。 申 购、 赎回 申请的 确认 以登 记机 构的 确认结 果为 准。 对于 申请 的确认 情况 ， 投
资者应 及时 查询 。
（五） 申购 与赎 回的 数量 限制
1 、 投资 者通过 直销 e 网金 和其他 场外 销售 机构 申购 本基金 单笔 最低 金额 为 1 元人民 币
（含申 购费 ） 。 通过 直销 柜 台首次 申购 的最 低金 额为 10 万元 人民 币 （ 含申 购费 ） ，追 加申 购
最低金 额为 每笔 1 元人 民 币 （含 申购 费） 。已 有认 购 本基金 记录 的 投 资者 不受 首次申 购最 低
金额的 限制 ， 但 受追 加申 购最低 金额 的限 制。 场外 销售机 构对 最低 申购 限额 及交易 级差 有其
他规定 的， 以各 场外 销售 机构的 业务 规定 为准 。
2 、 投 资者 通过 场内 销售 机 构申购 时 ， 单笔 申购 申请 的最低 金额 为 50,000 元。
3 、 其 他销 售机构 的投 资者 欲转入 直销 柜台 进行 交易 要受直 销柜 台最 低金 额的 限制。 基
金管理 人可 根据 市场 情况 ，调整 首次 申购 的最 低金 额。
4 、投 资者 可多 次申 购， 对 单个投 资者 累计 持有 份额 不设上 限限 制。
5 、投 资者 可将 其全 部或 部 分 华宝 中 证 1000 份额 赎 回。本 基金 按照 份额 进行 赎回， 单
笔赎回 份额 不得 低于 1 份。 基金份 额持 有人 赎回 时或 赎回后 在销 售机 构保 留的 华宝中 证1000
份额 余 额不 足 1 份的 ，在 赎回时 需一 次全 部赎 回。
6 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下，调 整上 述规定申 购金 额和赎 回份 额的数 量
限制 、 投资 者 每 个基 金交 易账户 的最 低基 金份 额余 额 限制 、 单个 投 资者 累计 持有的 基金 份额
上限 、 单个投 资者单 日或 单笔申 购金额 上限、 本基 金总规 模限额 和单日 净申 购比例 上限 等 。
基金管 理人 必须 在调 整实施 前依 照 《 信息 披露 办法》 的有关 规定 在指 定媒介 上 公告并 报中 国
证监会 备案 。
7 、当接 受申购 申请对 存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ，基 金管理 人
应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。具 体请 参见 相关 公告。
（六） 申购 与赎 回费 用
1 、申 购费 用
本基金 采取 前端 收费 模式 收取基 金申 购费 用。 投资 者可以 多次 申购 本基 金， 申购费 率按
每笔申 购申 请单 独计 算。 本基金 的场 外申 购费 率表 如下， 场内 申购 费率 由场 内销售 机构 参照
场外申 购费 率执 行。
申购金 额 申购费 率
200 万 （含 ）以 上 每笔 1000 元
大于等 于 100 万 ，小 于 200 万 0.6%
100 万 以下 1.2%
申购费 用由 投资 者承 担， 不列入 基金 财产 ， 主 要用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 登 记费
等各项 费用 。
2 、赎 回费 用
本基金 场外 的赎 回费 率 表 如下：
持有期 限 赎回费 率
小于 7 日 1.5%
大于等 于 7 日， 小于 1 年 0.5%
大于等 于 1 年 ，小 于2 年 0.3%
大于等 于 2 年 0
注：此 处一 年 按 365 日计 算
本基金 场内 赎回 费为 ：
持有期 限 赎回费 率
小于 7 日 1.5%
大于等 于 7 日 0.5%
赎回费 用由 赎回 华宝 中证 1000 份额 的 基金 份额 持有 人承担 ，在 基金 份额 持有 人赎回 华
宝中证1000 份额 时收 取。 对持续 持有 期少 于 7 日的 投资人 收取 的赎 回费 全额 计入基 金财 产 ，
对于持 有期 大于 等 于 7 日 的投资 者收 取的 赎回 费 不 低于赎 回费 总额 的 25% 计 入基金 财产 ，
其余用 于支 付登 记结 算费 和其他 必要 的手 续费 。
3 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上 公告 。
4 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划 ， 定期 或不 定期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间 ， 按相关 监管 部门
要求履 行必 要手 续后 ，基 金管理 人可 以适 当调 低基 金申购 费率 和基 金赎 回费 率。
5 、 办理 华宝 中证 1000 份额 的场 内申 购、 赎回 业务 应遵守 深圳 证券 交易 所及 中国证 券登
记结算 有限 责任 公司 的有 关业务 规则 。 若相关 法律 法规 、 中 国证 监会 、 深 圳 证券交 易所 或中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司对 场内 申购 、 赎 回业 务规则 有新 的规 定， 基金 合同相 应予 以修
改，并 按照 新规 定执 行， 且此项 修改 无须 召开 基金 份 额持 有人 大会 。
（七） 申购 份额 、赎 回金 额与基 金份 额净 值的 计算
1 、申 购份 额的 计算 方式
华宝中 证 1000 份额 的 场外 、场内 申购 均采 用金 额申 购的方 式， 申购 金额 包括 申购费 用
和净申 购金 额。
申购费 用适 用比 例费 率时 ：
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ）
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额
申购份 额= 净申 购金 额/申 购当 日 华宝 中 证1000 份额的基金 份额 净值
申购费 用适 用固 定金 额时 ：
申购费 用= 固定 金额
净申购 金额=申 购金 额-申 购费用
申购份 额= 净申 购金 额/申 购当 日 华宝 中 证1000 份额的基金 份额 净值
场外申 购份 额的 计算 按四 舍五入 方法 ， 保 留到 小数 点后 2 位， 由此 产生 的收 益或损 失由
基金财 产承 担； 场内 申购 份额的 计算 先 按 四舍 五入 方法保 留到 小数 点后 两位 ， 再按 截尾 法 保
留到整 数位 ， 小数部 分 对 应的 剩 余金 额由 场内 销售 机构 返 还投 资者 。 申 购费 用、 净申 购金 额
的计算 按四 舍五 入方 法 ， 保 留到小 数点 后两 位 ， 由 此误 差产生 的收 益或 损失 由基 金 财产 承担 。
例：假 定某 投资 者投资 100,000 元通 过场 外申购 华 宝中证1000 份额 ，对 应的 申购费 率
为 1.2% ，申 购当 日华 宝中 证 1000 份额 的基 金份 额净 值为 1.0861 元， 该 投 资者 可得到 的基
金份额 为：
净申购 金额=100,000/ （1+1.2%） ＝98,814.23 元
申购费 用=100,000-98,814.23＝1,185.77 元
申购份 额=98,814.23/1.0861＝90,980.78 份
即：投 资者 投资 100,000 元通过 场外 申购 华宝 中证 1000 份额 ， 假定 申购 当日 华宝中 证
1000 份额 的基 金份 额净 值 为 1.0861 元， 可得 到90,980.78 份 华宝 中证1000 份额 。
例：假 定某 投资 者投资 100,000 元通 过场 内申购 华 宝中证1000 份额 ，对 应的 申购费 率
为 1.2% ，申 购当 日华 宝中 证 1000 份额 的基 金份 额净 值为 1.0861 元， 该 投 资者 可得到 的基
金份额 为：
净申购 金额=100,000/ （1+1.2%） ＝98,814.23 元
申购费 用=100,000-98,814.23＝1,185.77 元
申购份 额=98,814.23/1.0861＝90,980.78 份 （ 四舍 五入）=90,980 份（ 截尾 ）
退款金 额=0.78 ×1.0861=0.84 元
即：投 资者 投资 100,000 元通过 场内 申购 华宝 中证 1000 份额 ， 假定 申购 当日 华宝中 证
1000 份额 的基 金份 额净 值 为 1.0861 元， 可得 到90,980 份 华宝 中证1000 份额 。
2 、赎 回金 额的 计算 方式
华宝中 证 1000 份额 的 场外 、场内 赎回 均采 用份 额赎 回的方 式 。 赎回 金额 为赎 回 总额扣
减赎回 费用 。其 中，
赎回总 额＝ 赎回 份额 ×赎 回当日 华宝 中 证1000 份额的基金 份额 净值
赎回费 用＝ 赎回 总 额 ×赎 回费率
赎回金 额= 赎回 总 额 －赎 回 费用
上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ， 保 留到 小数 点后 两位， 由此 产生 的收 益或 损失由 基金
财产承 担。
例：某 投资 者 通 过场 外赎回 10,000 份 华宝 中 证 1000 份额 ， 基金 份额 的持 有 期限 13 个
月， 对 应的 赎回 费率 为 0.3%，假 设赎 回当 日 华 宝中 证 1000 份额 的 基金 份额 净值 是 1.1615
元，则 其可 得到 的赎 回金 额为：
赎回总 额=10,00 0×1 .1615=11,615.00 元
赎回费 用=11,615 ×0.3%=34.85 元
赎回金 额=11,615-34.85=11,580.15 元
即：某 投资 者 通 过场 外赎回 10,000 份 华宝 中 证 1000 份额 ， 基金 份额 的持 有 期限 13 个
月， 对 应的 赎回 费率 为 0.3%，假 设赎 回当 日 华 宝中 证 1000 份额 的 基金 份额 净值 是 1.1615
元，则 其可 得到 的赎 回金 额为 11,580.15 元。
例：某 投资 者 通 过场 内赎回 10,000 份 华宝 中证 1000 份额 ，对 应的 赎回 费率 为 0.5% ，
假设 赎 回当 日 华 宝中 证 1000 份额 的 基金 份额 净值 是1.1502 元 ，则 其可 得到 的 赎 回 金额 为：
赎回总 额=10,00 0×1 .1502=11,502.00 元
赎回费 用=11,502 ×0.5%=57.51 元
赎回金 额=11,502-57.51=11,444.49 元
即：某 投资 者 通 过场 内赎回 10,000 份 华宝 中证 1000 份额 ，对 应的 赎回 费率 为 0.5% ，
假设赎 回当 日 华 宝中 证 1000 份额 的 基金份 额净 值 是 1.1502 元， 则其 可得 到的赎 回金 额为
11,444.49 元。
3 、 华 宝中 证1000 份额 基 金份额 净值 的计 算， 保留 到小数 点 后4 位 ， 小 数点 后第 5 位四
舍五入 ，由 此产 生的 收益 或损失 由基 金财 产承 担。T 日 华宝 中证 1000 份额 的 基金份 额净 值
在当天 收市 后计 算， 并在T+1 日 内公 告。 遇 特殊 情况 ， 经中 国证 监会 同意 ， 可 以适当 延迟 计
算或公 告。
（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资者的 申购 申请 ：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 受投 资者的 申
购申请。 当前一估值日基金资产净 值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用
估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 ， 经 与基金 托管 人协 商确 认后 ， 基金 管理 人应
当暂停 接受 基金 申购 申请 。
3 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。
4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。
5 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ， 或 发生 其他 损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。
6 、 基金 管理 人、 基 金托 管 人、 基 金销 售机 构或 登记 机 构的异 常情 况导 致基 金销 售系统 、
基金登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行。
7 、指数 编制单 位或指 数发 布机构因 异常 情况使 指数 数据无法 正常 计算、 计算 错误或 发
布异常 时。
8 、发生 基金合 同约定 的份 额折算等 事项 ，根据 相关 业务规则 可暂 停接受 申购 申请的 情
形。
9 、基金 管理人 接受某 笔或 者某些申 购申 请有可 能导 致单一投 资者 持有基 金份 额数的 比
例达到 或者 超过 基金 份额 总数 的 50% ，或 者变 相规 避 50% 集中 度的 情形 时。
10 、 申请 超过 基金管 理人 设定的 基金 总规 模、 单日 净申购 比例 上限 、 单 一投 资者单日或
单笔申 购金 额上 限 的 。
11 、法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。
发生上 述 第1、2 、3、5、6 、7、8、11 项暂 停申 购情 形 之一 且基 金管 理人 决定 暂停接 受
投资者 的申 购申 请 时 ， 基 金管理 人应 当根 据有 关规 定在指 定媒 介上 刊登 暂停 申购公 告。 如果
投资者 的申购 申请被 拒绝 ，被拒 绝的申 购款项 将退 还给投 资者。 在暂停 申购 的情况 消除时 ，
基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。
（九） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 受投 资者的 赎
回申请或延缓支付赎回款项。 当前一估值日基金资产净 值 50% 以上的资产出现无可参考 的
活跃市 场价 格且 采用 估值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时 ， 经与 基金 托管人 协商 确
认后， 基金 管理 人应 当暂 停接受 基金 赎回 申请 或延 缓支付 赎回 款项 。
3 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。
5 、发生 继续接 受赎回 申请 将损害现 有基 金份额 持有 人利益的 情形 时，基 金管 理人可 暂
停接受 投资 者的 赎回 申请 。
6 、发生 基金合 同约定 的份 额折算等 事项 ，根据 相关 业务规则 可暂 停接受 赎回 申请的 情
形。
7 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上述情形之 一 且基 金管 理 人 决 定 暂 停 接 受基 金份 额 持 有 人 的 赎 回 申请 或延 缓 支 付
赎回款 项 时 ， 基金管 理人 应在当 日报 中国 证监 会备 案， 已确 认的 赎回申 请 ， 基金管 理人 应足
额支付 ； 如 暂时 不能 足额 支付， 应将 可支 付部 分按 单个账 户申 请量 占申 请总 量的比 例分 配给
赎回申 请人 ， 未支付 部分 可延期 支付 。 若出现 上述 第 4 项 所述 情形 ， 按 基金 合同的 相关 条 款
处理。 在暂 停赎 回的 情况 消除时 ，基 金管 理人 应及 时恢复 赎回 业务 的办 理并 公告。
（十） 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式
1 、巨 额赎 回的 认定
若 华宝中 证 1000 份额单 个开放日 内的 基金份 额净 赎回申请(赎回 申请份 额总 数加上 基
金 转 换 中 转 出申 请 份 额 总数 后 扣 除 申 购申 请 份 额 总数 及 基 金 转 换中 转 入 申 请份 额 总 数 后的
余额) 超过 前一 开放 日的 基 金总份 额 （ 包括 华宝 中证 1000 份额 、 华 宝中 证1000A 份额与 华宝
中证1000B 份额 ） 的 10% ，即认 为是 发生 了巨 额赎 回。
2 、巨 额赎 回的 场外 处理 方 式
当 华宝 中证 1000 份额 出现 巨额赎 回时 ，基 金管 理人 可以根 据基 金当 时的 资产 组合状 况
决定全 额赎 回或 部分 延期 赎回。
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 者的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资者 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资者的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份额 （包 括华宝 中 证 1000 份额 、 华宝中 证 1000A
份额与 华宝 中 证1000B 份 额） 的10% 的前 提下 ，可 对其余 赎回 申请 延期 办理 。
在单个 基金 份额 持有 人超 过基金 总份 额 20% 以 上的 赎回申 请情 形下 ， 本基 金 将按照 以下
规则实 施延 期办 理赎 回申 请： 若发 生巨 额赎 回， 存在 单个基 金份 额持 有人 超过 基金总 份额 （ 包
括华宝 中 证 1000 份额 、华 宝中 证 1000A 份额 与华 宝 中 证 1000B 份 额）20% 以上 （ “大 额赎 回
申请人 ” ） 的 赎回 申请 情形 ， 基金 管理 人可 以按 照保 护 其他赎 回申 请人 （ “普 通赎 回申请 人” ）
利益的 原则 ， 优 先确 认普 通赎回 申请 人的 赎回 申请 ， 在当 日可 接受 赎回 的范 围内对 普通 赎回
申 请 人 的 赎 回申 请 予 以 全部 确 认 或 按 单个 账 户 赎 回申 请 量 占 普 通赎 回 申 请 人赎 回 申 请 总量
的比例 确认 ； 在普 通赎 回申 请人的 赎回 申请 全部 确认 且当日 接受 赎回 比例 不低 于上一 开放 日
基金总 份额 的10% 的 前提 下， 在仍 可接 受赎 回申 请 的范围 内对 大额 赎回 申请 人的赎 回申 请按
比例确 认。
对于未 能赎 回部 分， 投资 者在提 交赎 回申 请时 可以 选择延 期赎 回 或 取消 赎回 。 选择 延期
赎回的 ， 将 自动 转入 下一 个开放 日继 续赎 回， 直到 全部赎 回为 止； 选择 取消 赎回的 ， 当 日未
获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 。 延 期的 赎回 申请 与下一 开放 日赎 回申 请一 并处理 ， 无 优先
权并以 下一 开放 日的 基金 份额净 值为 基础 计算 赎回 金额 ， 以 此类 推， 直到 全 部赎回 为止 。 如
投资者 在提 交赎 回申 请时 未作明 确选 择， 投资 者未 能赎回 部分 作自 动延 期赎 回处理 。 部 分延
期赎回 不受 单笔 赎回 最低 份额的 限制 。
3 、巨 额赎 回的 场内 处理 方 式
当出现 巨额 赎回 时 ， 场 内赎 回申请 按照 深圳 证券 交易 所和中 国证 券登 记结 算有 限责任 公
司相应 规则 进行 处理 。
4 、 暂停 赎回： 连 续 2 个开放 日以 上( 含本 数)发 生巨 额赎回 ， 如 基金 管理 人认 为 有必要 ，
可暂停 接受 华宝 中证 1000 份额 的 赎回 申请 ；已 经接 受的赎 回申 请可 以延 缓支 付赎回 款项 ，
但不得 超 过20 个工 作日 ， 并应当 在指 定媒 介上 进行 公告。
5 、巨 额赎 回的 公告
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规
定的其 他方 式 在3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 ， 说明 有关 处理 方法， 同时 在指定 媒介 上
刊登公 告。
（ 十一） 暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。
2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒介 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告， 并公布 最近 1 个 开放 日 华 宝中证 1000 份额 的基 金份 额净值 。如发
生暂停 的时 间超 过1 日， 基金管 理人 可以 按照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 自行确 定在 指 定
媒介上 刊登 基金 暂停 公告 的次数 ， 并 应于 重新 开放 日， 在 指定 媒介 上刊 登基 金重新 开放 申购
或赎回 公告 ，并 公布 最 近1 个工 作日 的 华 宝中 证 1000 份额 的基 金份 额净 值。
（十二 ）基 金转换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关机构 。
（ 十三） 定 期定 额投 资计 划
基金管 理人 可以 为 投 资者 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资者 在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。
九、基金的费用与税 收
（ 一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金标 的指 数许 可使 用 费；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券/期货 交 易 费用；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
10 、基 金的 上市 费用 ；
11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（ 二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.00% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ：
H ＝E ×1.00% ÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托管人
核对一 致后，由 基金 托 管人 于次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基 金财 产中 一次 性 支 付给基金 管 理
人 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.22% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如下 ：
H ＝E ×0.22% ÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托管人
核对一 致后 ，由 基金 托管 人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支 取。
3 、基 金标 的指 数许 可使 用 费
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数许可使用协议的 约定 计提标的
指数许 可使 用费 ，基 金合 同生效 后的 标的 指数 许可 使用费 从基 金财 产中 列支 。
指数许 可使 用费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.02% 的年费 率计 提。 指数许 可 使用基 点费
每日计 算， 逐日 累计 ，按 季支付 。计 算方 法如 下：
H=E × 年费 率/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的指数 许 可使用 基点 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金合 同生 效 日 所在 季度 的指数 许可 使用 费， 按实 际计提 金额 收取 ， 不 设下 限。 自基 金
合同生 效之 日所 在季 度的 下一个 季度 起， 指数 许可 使用费 的收 取下 限为 每季 度 5 万 元。 指数
许可使 用费 将按 照上 述指 数许可 协议 的约 定进 行支 付。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的标 的指 数许 可使 用费 的计算 方法 、 费率 和支 付方 式等发 生
调整， 本条 款将 相应 变更 ， 而无 需召 开基 金份 额持 有人大 会 。 基金 管理 人应 及时按 照 《 信息
披露办 法》 的规 定在 指定 媒介进 行公 告 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4－11 项费 用 ” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
基金管 理人和基金托 管人可根据 基金发展情况 调低基金管 理费率和/ 或基 金托管费率 。
基金管 理人 应按 照《 信息 披露办 法》 的规 定在 指定 媒介上 公告 。
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十、 《招募说明书》更 新部 分的说明
根据《中 华人 民共和 国证 券投资基 金法 》(以下 简称 《基金法 》)、《 公开 募集 证券投 资
基金运 作管 理办 法 》( 以 下 简称 《运 作办 法》) 、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法 》( 以下简 称 《销
售办法 》) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 《信 息披 露办 法》) 及其他 有关 规
定,华 宝基 金 管 理有 限公 司 对 《 华 宝中 证1000 指 数分 级证券 投资 基金 招募 说明书 》 作 如下 更
新：
1 、
“三 、基 金管 理人 ”更 新 了基金 管理 人的 相关 信息 。
2 、
“四 、基 金托 管人 ”更 新 了基金 托管 人的 相关 信息 。
3 、 “ 五、 相关 服务 机构 ”更新 了本 基金 代销 机构 的相关 信息 。
4 、 “十 三 、基 金的 投资 ” 更新 了截 至 2018 年9 月30 日的 基金 的投 资组 合 报告。
5 、 “ 十四 、基 金的 业绩 ”更新 了 截 至 2018 年9 月30 日的 基金 业绩 数据 。
6 、 “ 二十 六、 对 基 金份 额持有 人的 服务 ”更 新了 定期定 额投 资计 划的 内容 。
7 、
“二 十 七 、其 他应 披 露事项 ”对 本报 告期 内的 相关公 告作 了信 息披 露。
上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书 》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。
华宝基 金 管 理有 限公 司
2019 年 1 月 15 日
