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1000分级(162413)

1000分级:更新招募说明书(2018年第2号)查看PDF公告

 
 
 
华 宝 中证 1000 指 数 分级 证 券投 资 基金 
招 募 说明 书 (更 新 ) 
2018 年 第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝基金 管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 



【重要 提示 】 本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 2015 年 4 月 20 日证监 许可 【2015】664 号文注册 , 进行募 集。 基金管 理人 保证 《 华宝 中 证 1000 指 数分 级 证 券投 资 基金 招 募说 明书 》( 以下 简 称 “ 招募 说明书 ” 或 “本 招募 说明 书”) 的 内容 真实 、 准 确、 完整。 本招 募说 明书 经中 国证监 会注册, 但中国 证监 会对 本基 金募 集的注册 , 并不 表明 其对 本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保 证, 也不 表明 投资 于本 基 金没有 风险 。 中国 证监 会 不对基 金的 投资 价值 及市 场前景 等作 出实 质性判 断或 者保 证。


本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者根 据所 持有的 基金 份额 享受 基金 收益 , 同 时承 担相 应的 投 资风险 。 投资 者在 投资 本 基金前 , 需充 分 了解本 基金 的产 品特 性 , 并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险 , 包 括 : 因 政治 、 经 济 、 社 会 等 环境因 素对 证券 价格 产生 影响而 形成 的系 统性 风险 , 个 别证 券特 有的 非系 统 性风险 , 由于 投 资者连 续大 量赎 回基 金产 生的流 动性 风险 , 基 金管 理 人在基 金管 理实 施过 程中 产生的 基金 管 理风险 , 本基 金的 指数 投 资风险 、 上市 交易 风险 、 杠杆机 制风 险 、 折/ 溢 价风 险、 股指 期货 等 金融衍 生品 投资 风险 以及 份额配 对转 换及 份额 折算 等业务 办理 过程 中的 特定 风险等 。 本基金 为股 票型 指数 基金 , 具 有较 高预 期风 险 、 较 高 预期收 益的 特征 , 其预 期 风险和 预 期收益 均高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合 型 基金 。 从 本基 金所 分离 的 两类基 金份 额来 看, 华 宝中 证 1000A 份额 具有较 低风 险、 收益 相对 稳定的 特征 ; 华 宝中 证 1000B 份额 具有 较高风 险、 较高 预期 收益 的特征 。 但 是, 华宝 中 证 1000A 份额 设置 的约 定年 基准收 益率 并 非保证 收益 , 基 金管 理人 并不承 诺或 保证 华宝 中 证 1000A 份额 的基 金份 额持 有人的 本金 及 约定应 得收 益, 如在 基金 存续期 内本 基金 资产 出现 极端损 失情 况下 ,华 宝中 证 1000A 份额 的基金 份额 持有 人可 能面 临无法 取得 约定 应得 收益 甚至损 失本 金的 风险 。 本基金 场内 认购 的单 笔最 低认购 份额 为 50,000 份 , 场内申 购的 单笔 申购 申请 的最低 金 额为 50,000 元。 投资有 风险 , 投 资者 在进 行投资 决策 前, 请仔 细阅 读本基 金的 《招 募说 明书 》 及 《基 金 合同 》 等 信息 披露 文件 , 并根据 自身 的投 资目 的 、 投资期 限 、 投 资经 验 、 资 产状况 等判 断基 金是否 和 投 资者 的风 险承 受能力 相适 应 , 自 主判 断 基金的 投资 价值 , 自主 做 出投资 决策 , 自 行承担 投资 风险 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本 基金业 绩表 现的 保证 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 投资于 本基 金一 定盈 利, 也不保 证最 低收 益。 基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负” 原 则, 在 投资 者作 出投 资决 策后, 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 ,由 投资 者自行 负担 。 本招募 说明 书所 载内 容截 止日为 2018 年 12 月 4 日 ,有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日 为 2018 年 9 月 30 日 ,数 据未经 审计 。 原招募 说明 书与 本次 更新 的招募 说明 书不 一致 的, 以本次 更新 的招 募说 明书 为准。 目 录 一、绪 言 ........................................................................................................................................... 1 二、释 义 ........................................................................................................................................... 2 三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 7 四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 14 五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 17 六、 基 金份 额的 分级 与净 值计算 规则 ......................................................................................... 31 七、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 34 八、基 金合 同生 效 ......................................................................................................................... 35 九、基 金份 额的 上市 交易 ............................................................................................................. 36 十、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 38 十一、 基金 的非 交易 过户 、转托 管、 冻结 与解 冻、 转让等 其他 业务 ..................................... 47 十二、 基金 份额 的配 对转 换 ......................................................................................................... 49 十三、 基金 的投 资 ......................................................................................................................... 51 十四、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 61 十五、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 62 十六、 基金 资产 估值 ..................................................................................................................... 63 十七、 基金 收益 与分 配 ................................................................................................................. 67 十八、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 68 十九、 基金 份额 的折 算 ................................................................................................................. 70 二十、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 75 二十一 、基 金的 信息 披露 ............................................................................................................. 76 二十二 、风 险揭 示 ......................................................................................................................... 82 二十三 、基 金合 同的 变更 、终止 与基 金财 产清 算 ..................................................................... 87 二十四 、基 金合 同的 内容 摘要 ..................................................................................................... 89 二十五 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ........................................................................................... 103 二十六 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ........................................................................................... 114 二十七 、其 他应 披露 事项 ........................................................................................................... 116 二十八 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ....................................................................................... 117 二十九 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 118 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-1 一、绪言 本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》( 以 下简 称 “ 《 基金 法》 ”)、《 公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理办 法 》( 以 下简 称 “ 《 运作 办法 》 ”) 、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》( 以下 简 称“ 《 销售 办法》 ”) 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《 信息 披露办 法》 ”) 、 《 公开 募 集 开放 式证 券投 资基 金流 动 性风 险管 理规 定》 ( 以下 简 称“ 《流 动性 规定 》 ” ) 、 其 他有 关规 定及 《华宝 中 证 1000 指 数分 级 证券投 资基 金 基 金合 同》( 以下简 称“ 基金 合同 ”) 编 写。 本招募 说明 书阐 述了 华宝 中证 1000 指数 分级 证券 投 资基金 的投 资目 标、 策略、 风险、 费率 等 与投资 者 投 资决 策有 关的 必要事 项, 投资 者 在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 招募说 明书 。 本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏,并 对其 真 实 性、准 确性 、完 整性 承担 法律责 任。 本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明资 料申 请募 集的 。本招 募说 明书 由本 基金 管理人 解释 。 本 基金管 理人 没有 委托 或授 权任何 其他 人提 供未 在本 招募说 明书 中载 明的 信息 ,或对 本招 募说 明 书 作出任 何解 释或 者说 明。 本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 ,并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约 定基 金 合同 当事 人 之 间权利 、义 务的 法律 文件 。基金 投资 者 自 依基 金合 同取得 基金 份额 ,即 成为 基金份 额持 有人 和 基 金合同 的当 事人 ,其 持有 基金份 额的 行为 本身 即表 明其对 基金 合同 的承 认和 接受, 并按 照《 基 金 法》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利、 承担 义务 。 基金投 资者 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和 义务, 应详 细查 阅基 金合 同。


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-2 二、释义 本 招募 说明 书 中 ,除 非文 意另有 所指 ,下 列词 语或 简称具 有如 下含 义: 1 、基 金或 本基 金: 指 华 宝 中证 1000 指数 分级 证券 投 资基金 2 、基 金管 理人 :指 华宝 基 金 管理 有限 公司 3 、基 金托 管人 :指 中国 建设 银行 股份 有限 公司 4 、基 金合 同: 指《 华宝 中 证 1000 指 数分 级 证 券投 资 基金基 金合 同》 及对 基金 合同的 任何 有 效修订 和补 充 5 、托 管协 议: 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 华 宝中 证 1000 指 数分级 证券 投 资基金 托管 协议 》及 对该 托管协 议的 任何 有效 修订 和补充 6 、招 募说 明书 或本 招募 说 明书 : 指《 华宝 中 证 1000 指数分 级 证 券投 资基 金招 募说明 书》 及 其定期 的更 新 7 、基 金份 额发 售公 告: 指 《 华宝 中 证 1000 指 数分 级 证券投 资基 金基 金份 额发 售公告 》 8 、 上市 交易 公告 书 : 指 《 华宝中 证 1000 指数 分级 证 券投资 基金 之 华 宝中 证 1000A 份额 与华 宝中 证 1000B 份额 上市 交 易公告 书》 9 、 法律 法规 : 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司法解 释 、 行 政 规章以 及其 他对 基金 合同 当事人 有约 束力 的决 定、 决议、 通知 等 10 、 《 基金 法》 : 指《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 11、 《 销售 办法 》 : 指《 证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 12、 《 信息 披露 办法》 :指 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的 修 订 13、 《 运作 办法》 :指 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的 修 订 14 、 《 流动 性规 定》 : 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布 、同 年 10 月 1 日 起 实施的 《公 开 募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 15 、流 动性 受限 资产 :指 由于法 律法 规、 监管 、合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格 予 以 变现的 资产 ,包 括但 不限 于到期 日在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款( 含协 议约 定 有 条件提 前支 取的 银行 存款 ) 、 停牌 股票 、 流 通受 限的 新股及 非公 开发 行股 票、 资产支 持证 券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-3 16、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 17、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 18、基 金合 同当 事人 :指 受基金 合同 约束 ,根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体 , 包括基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人 19、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 20 、机 构投 资者 :指 依法 可以投 资证 券投 资基 金的 、在中 华人 民共 和国 境内 合法登 记并 存 续 或经有 关政 府部 门批 准设 立并存 续的 企业 法人 、事 业法人 、社 会团 体或 其他 组织 21 、合 格境 外机 构投 资者 :指符 合《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相 关 法 律法规 规定 可以 投资 于在 中国境 内依 法募 集的 证券 投资基 金的 中国 境外 的机 构投资 者 22、投资 者 :指 个人 投资 者、机 构投 资者 和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监 会 允许购 买证 券投 资基 金的 其他投 资者 的合 称 23、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 者 24、基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 ,办理 基金 份 额 的申购 、赎 回、 转换 、转 托管 、 定期 定额 投资 及交 易 等业 务 25、销 售机 构: 指 华 宝基 金 管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》和 中国 证监 会规定 的其 他 条 件,取 得基 金销售 业 务资 格并与 基金 管理 人签 订了 基金销 售服 务代 理协 议, 代为办 理基 金销 售 业 务的机 构 , 以及 可通 过深 圳证 券 交易 所交 易系 统办 理基金 销售 业务 的会 员单 位。其 中可 通过 深 圳 证券交 易所 交易 系统 办理 本基金 销售 业务 的机 构必 须是具 有基 金销 售业 务资 格、并 经 深 圳证 券 交 易所和 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司认 可的 、可 通过深 圳证 券交 易所 交易 系统办 理本 基金 销 售 业务的 深圳 证券 交易 所会 员单位 26、场 外: 指通 过深 圳证 券交易 所交 易系 统外 的销 售机构 进行 基金 份额 认购 、申购 和赎 回 等 业务的 场所 。通 过该 等场 所办理 基金 份额 的认 购、 申购、 赎回 也称 为场 外认 购、场 外申 购、 场 外 赎回 27、场 内: 指通 过深 圳证 券交易 所内 具有 相应 业务 资格的 会员 单位 利用 交易 系统办 理基 金 份 额认购 、申 购、 赎回 和上 市交易 等业 务的 场所 。通 过该等 场所 办理 基金 份额 的认购 、申 购、 赎 回 也称为 场内 认购 、场 内申 购、场 内赎 回 28、登 记业 务: 指基 金登 记、存 管、 过户 、 清 算和 结算业 务, 具体 内容 包括 投资者 开放 式 基 金账户 和/ 或 深圳 证券 账户 的建立 和管 理 、 基 金份 额 登记 、 基 金销 售业 务的 确 认、 清算 和结 算、 代 理发放 红利 、建 立并 保管 基金份 额持 有人 名册 和办 理非交 易过 户 等 29、登 记机 构: 指办 理登 记业务 的机 构。 基金 的登 记机构 为 华 宝基 金 管 理有 限公司 或接 受 华华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-4 宝基金 管理 有限 公司 委托 代为办 理登 记业 务的 机构 。本基 金的 登记 机构 为中 国证券 登记 结算 有 限 责任公 司 30 、登 记结 算系 统: 指中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司开 放式 基金 登记 结算 系统。 通过 场 外 销售机 构认 购、 申购 的基 金份额 登记 在本 系统 31 、证 券登 记系 统: 指中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司深 圳分 公司 证券 登记 系统。 通过 场 内 会员单 位认 购、 申购 或买 入的基 金份 额登 记在 本系 统 32、开 放式 基金 账户 :指 投资者 通过 场外 销售 机构 在中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司注 册 的 开放式 基金 账户 、用 于记 录其持 有的 、基 金管 理人 所管理 的基 金份 额余 额及 其变动 情况 的账 户 , 记录在 该账 户下 的基 金份 额登记 在登 记结 算系 统 33、基 金交 易账 户: 指销 售机构 为投 资者 开立 的、 记录投 资者 通过 该销 售机 构 办理 认购 、 申 购、赎 回、 转换 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务导 致 基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 34、深 圳证 券账 户: 指在 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深圳 分公 司开 设的 深圳证 券交 易 所 人民币 普通 股票 账户 ( 即 A 股 账户 ) 或证 券投 资基 金账户 , 记录 在该 账户 下 的基金 份额 登记 在证 券登记 系统 35、基 金合 同生 效日 : 指 2015 年 6 月 4 日 36、基 金合 同终 止日 :指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 ,基 金财 产清算 完毕 , 清 算结果 报中 国证 监会 备案 并予以 公告 的日 期 37、基 金募 集期 : 指 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 5 月 29 日 38、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 39、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 40 、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资者 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 41 、T+n 日 :指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 42、开 放日 :指 为投 资者 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 申请 的工 作日 43、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他 业务 申请 的时 间段 44、 《 业务 规则》 :指 深圳 证券交 易所 发布 实施 的《 深圳证 券交 易所 证券 投资 基金交 易和 申 购 赎回实 施细 则》 、 《深 圳证 券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》及 对其 不时 做出 的修订 ,中 国证 券 登 记结算 有限 责任 公司 发布 实施的 《中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 上市 开放 式基金 登记 结算 业 务 实施细 则 ( 修订 版) 》 及 对 其不时 做出 的修 订, 以及 销售机 构业 务规 则等 相关 业务规 则和 实施 细则 45、标 的指 数: 指中证 1000 指数 46、华 宝中 证 1000 份额 :指 华宝 中 证 1000 指 数分 级 证券投 资基 金的 基础 份额 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-5 47、华 宝中 证 1000A 份额:指华 宝中 证 1000 指数 分 级证券 投资 基金 的稳 健收 益 类份 额 48、华 宝中 证 1000B 份额 :指 华 宝中 证 1000 指数 分 级证券 投资 基金 的积 极收 益类份 额 49、本 金: 除非 基金 合同 文义另 有所 指, 对于 华宝 中证 1000A 份额 而言, 指 1.0000 元 50 、 华 宝中 证 1000A 份额约定年 基准 收益 率: 华宝 中证 1000A 份额 约定年 基 准收益 率为 “同 期银行 人民 币一 年期 定期 存款利 率 ( 税后) +4% ” , 同期银 行人 民币 一年 期定 期存款 利率 以最 近 一 次发生 份额 折算 (包 括定 期份额 折算 和不 定期 份额 折算) 的份 额折 算基 准日 中国人 民银 行公 布 并 执行的 金融 机构 人民 币一 年期定 期存 款基 准利 率为 准。基 金合 同生 效日 至第 一 次基 金份 额折 算 基 准日( 定期 份额 折算 基准 日或不 定期 份额 折算 基准 日)期 间的 约定 年基 准收 益率为 “基 金合 同 生 效日中 国人 民银 行公 布 并 执行 的 金融 机构 人民 币一 年期定期 存 款基 准利 率( 税后)+4% ” 51 、固 定收 益品 种: 指在 银行间 债券 市场 、上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所及中 国证 监 会 认可的 其他 交易 场所 上市 交易或 挂牌 转让 的国 债、 中央银 行债 、政 策性 银行 债、短 期融 资券 、 中 期票据 、企 业债 、公 司债 、商业 银行 金融 债、 可转 换债券 、中 小企 业私 募债 、证券 公司 短期 债 、 资产支 持证 券、 非公 开定 向债务 融资 工具 、同 业存 单等品 种 52 、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 者 根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 申 请购买 基金 份 额 的行为 53 、申 购: 指基 金合 同生 效后, 投资 者 根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 申 请购买 基金 份 额 的行为 57、赎 回: 指基 金合 同生 效后, 基金 份额 持有 人按 基金合 同 和 招募 说明 书 规 定的条 件要 求 将 基金份 额兑 换为 现金 的行 为 55、上 市交 易: 指 基 金存 续期间 , 投 资者 通过 深圳 证券交 易所 会员 单位 以集 中竞价 的方 式 买 卖华宝 中 证 1000A 份额 、 华宝中 证 1000B 份额 的行为 56、自 动分 离: 指基 金发 售结束 后, 投资 者场 内认 购的每 2 份华 宝中证 1000 份额按照 1:1 份额 配 比确 认为 华宝 中 证 1000A 份额 与 华宝 中证 1000B 份额 的行 为 57、配 对转 换: 指本 基金 的 华宝 中证 1000 份额 与 华 宝中证 1000A 份额 、华 宝 中证 1000B 份 额之间 按约 定的 转换 规则 进行转 换的 行为 ,包 括分 拆和合 并 58、 分拆 : 指根 据基 金合 同的约 定 , 基 金份 额持 有 人将其 在场 内持 有的 每 2 份华宝 中 证 1000 份额 申 请转 换 成 1 份 华宝 中证 1000A 份额 与 1 份 华 宝中 证 1000B 份额 的行 为 59 、 合并 : 指根 据基 金合 同的约 定 , 基 金份 额持 有 人将其 持有 的 每 1 份 华宝 中证 1000A 份额 与 1 份 华宝 中 证 1000B 份额 申请 转换 成 2 份场 内 华 宝中 证 1000 份额 的 行为 60 、基 金转 换: 指基 金份 额持有 人按 照基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条件 , 申 请将其 持有 基金 管理 人管 理的、 某一 基金 的基 金份 额 转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基金 份 额 的行为 61 、转 托管 :指 基金 份额 持有人 在本 基金 的不 同销 售机构 之间 实施 的变 更所 持基金 份额 销 售华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-6 机构的 操作 ,包 括系 统内 转托管 和跨 系统 转托 管 62 、系 统内 转托 管: 指基 金份额 持有 人将 持有 的基 金份额 在登 记结 算系 统内 不同销 售机 构 之 间或证 券登 记系 统内 不同 会员单 位之 间进 行转 托管 的行为 63、 跨 系统 转托 管: 指基 金 份额持 有人 将持 有的 华宝 中证 1000 份额 在登 记结算 系统和 证券 登 记系统 间进 行转 托管 的行 为 64、定 期定 额投 资计 划: 指投资 者通 过有 关销 售机 构提出 申请 ,约 定每 期申购 日、 扣款 金 额 及扣款 方式 ,由 销售 机构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及受理 基金申 购申请 的一 种投 资方 式 65、巨 额赎 回: 指本 基金 单个开 放日 , 华 宝中 证 1000 份额 净赎 回申 请( 赎 回申 请份额 总数 加 上基金 转换 中转 出申 请份 额总数 后扣 除申 购申 请份 额总数 及基 金转 换中 转入 申请份 额总 数后 的 余 额) 超过 上一 开放 日基 金总 份额 ( 包括 华 宝中 证 1000 份额、 华宝中 证 1000A 份额 与 华 宝中 证 1000B 份额 ) 的 10% 66、元 :指 人民 币元 67、基 金收 益: 指基 金投 资所得 红利 、股 息、 债券 利息、 买卖 证券 价差 、银 行存款 利息 、 已 实现的 其他 合法 收入 及因 运用基 金财 产带 来的 成本 和费用 的节 约 68、基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其 他 资 产的价 值总 和 69、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 70 、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 71 、基 金份 额参 考净 值: 指在基 金份 额净 值计 算的 基础上 ,根 据基 金合 同给 定的计 算公 式 得 到的基 金份 额估 算价 值 , 按基金 份额 的不 同 , 可 区 分为 华 宝中 证 1000A 份额参考净 值 、 华 宝中 证 1000B 份额 参考 净值 。基 金份额 参考 净值 是对 基金 份额价 值的 一个 估算 ,并 不代表 基金 份额 持 有 人可获 得的 实际 价值 72 、基 金资 产估 值: 指计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值, 以确 定基 金资 产净 值和基 金份 额 净 值的过 程 73、指 定媒 介: 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒 介 74、不 可抗 力: 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事件


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-7 三、基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 华宝 基金 管理 有限 公司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心58 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼 法定代 表人 : 孔 祥清 总经理 :HUANG Xiaoyi Helen ( 黄小 薏 ) 成立日 期:2003 年 3 月 7 日 注册资 本:1.5 亿元 人民 币 电话:021 -38505888 联系人 :章希 股权结 构: 中方 股东 华宝 信 托有限 责任 公司 持 有 51% 的股份 , 外 方股 东Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 49% 的股 份。 (二) 基金管 理人 主要 人员 情况 1 、 董事会 成员 孔祥清 先生 ,董 事长 ,硕 士,高 级会 计师 。曾 任宝 钢计财 部资 金处 主办 、主 管、副 处长 , 宝 钢集团 财务 有限 公司 总经 理。现 任华 宝基 金管 理有 限公司 董事 长, 中国 宝武 钢铁集 团有 限公 司 产 业金融 党工 委副 书记 、纪 委书记 ,法 兴华 宝汽 车租 赁(上 海) 有限 公司 董事 长,华 宝信 托有 限 责 任公司 董事 ,华 宝都 鼎( 上海) 融资 租赁 有限 公司 董事长 ,中 国太 平洋 保险 (集团 )股 份有 限 公 司董事 。 HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,董 事, 硕士 。曾任 加拿 大TD Securities 公 司金 融分 析师,Acthop 投 资公 司财 务总监 。2003 年5 月 加入 华宝基 金管 理有 限公 司, 先后担 任公 司营 运总 监、董 事会 秘书 、副 总经 理,现 任华 宝基 金管 理有 限公司 总经 理。 Michael Martin 先生 ,董 事,博 士。 曾 任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律 师助理 ;第 一 波士顿 银行 董事 总经 理; 瑞银证 券董 事总 经理 ;Brooklyn NY Holdings 总裁 ; 现任美 国华 平投 资 集团全 球执 行委 员会 成员 、全球 金融 行业 负责 人、 董事总 经理 ,美 国Financial Engines 董 事、 加拿 大DBRS 董 事、 美国Mariner Finance 董 事。 周朗朗 先生 ,董 事, 本科 。曾任 瑞士 信贷 第一 波士 顿(加 拿大 )分 析师 ;花 旗银行 (香 港 )华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-8 投资银 行部 分析 师; 现任 美国华 平集 团中 国金 融行 业负责 人、 董事 总经 理, 华融资 产管 理股 份 有 限公司 董事 ,上 海灿 谷投 资管理 咨询 服务 有限 公司 董事。 胡光先 生, 独立 董事 ,硕 士。曾 任美 国俄 亥俄 州舒 士克曼 律师 事务 所律 师、 飞利浦 电子 中 国 集团法 律顾 问、 上海 市邦 信阳律 师事 务所 合伙 人。 现任上 海胡 光律 师事 务所 主任、 首席 合伙 人 。 尉安宁 先生 ,独 立董 事, 博士。 曾任 宁夏 广播 电视 大学讲 师, 中国 社会 科学 院经济 研究 所 助 理研究 员, 世界 银行 农业 经济学 家, 荷兰 合作 银行 东北亚 区食 品农 业研 究主 管,新 希望 集团 常 务 副总裁 , 比 利时 富通 银行 中国区 CEO 兼 上海 分行 行 长, 山 东亚 太中 慧集 团董 事长。 现任 上海 谷旺 投资管 理有 限公 司执 行董 事兼总 经理 。 陈志宏 先生 ,独 立董 事, 硕士。 曾任 毕马 威会 计师 事务所 合伙 人、 普华 永道 会计师 事务 所 合 伙人, 苏黎 世金 融服 务集 团 中国区 董事 长, 华彬 国际 投 资(集 团) 有限 公司 高级 顾问。 2 、监 事会 成员 朱莉丽 女士 ,监 事, 硕士 。曾就 职于 美林 投资 银行 部、德 意志 银行 投资 银行 部;现 任美 国 华 平集团 执行 董事 。 杨莹女 士, 监事 , 本 科。 曾 在三九 集团 、 中 国平 安保 险 (集 团) 股份 有限 公司 、 永亨银 行 ( 中 国)有 限公 司、 中国 民生 银行、 华宝 投资 有限 公司 工作, 现任 华宝 信托 有限 责任公 司风 险管 理 部 副总经 理。 贺桂先 先生 ,监 事, 本科 。曾任 华宝 信托 投资 有限 责任公 司研 究部 副总 经理 ;现任 华宝 基 金 管理有 限公 司营 运副 总监 兼北京 分公 司总 经理 兼综 合管理 部总 经理 。 王波先 生, 监事 ,硕 士。 曾任上 海证 券报 记者 ;现 任华宝 基金 管理 有限 公司 互金业 务总 监 兼 互金策 划部 总经 理。 3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 孔祥清 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,总 经理 ,简 历同上 。 向辉先 生, 副总 经理 ,硕 士。曾 在武 汉长 江金 融审 计事务 所任 副所 长、 在长 盛基金 管理 有 限 公司市 场部 任职 。2002 年 加入华 宝基 金公 司参 与公 司的筹 建工 作, 先后 担任 公司清 算登 记部 总 经 理、营 运副 总监 、营 运总 监,现 任华 宝基 金管 理有 限公司 副总 经理 。 欧江洪 先生 ,副 总经 理, 本科。 曾任 宝钢 集团 财务 部主办 ,宝 钢集 团成 本管 理处主 管, 宝 钢 集团办 公室 (董 事会 办公 室) 主 管/ 高级 秘书 , 宝 钢 集团办 公厅 秘书 室主 任, 华宝投 资有 限公 司总 经理助 理兼 行政 人事 部总 经理、 董事 会秘 书, 宝钢 金融系 统党 委组 织部 部长 、党 委 办公 室主 任 。 现任华 宝基 金管 理有 限公 司副总 经理 。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-9 李慧勇 先生 , 副 总经 理, 硕 士。 曾 在上 海申 银万 国证 券研究 所有 限公 司担 任董 事总经 理/ 所长 助理/ 研究 执行 委员 会副 主 任/首 席分 析师 的职 务。 现 任华宝 基金 管理 有限 公司 副总经 理。 刘月华 先生 ,督 察长 ,硕 士。曾 在冶 金工 业部 、国 家冶金 工业 局、 中国 证券 业协会 等单 位 工 作。现 任华 宝基 金管 理有 限公司 督察 长。 4 、本 基金 基金 经理 胡洁女 士 , 硕士。2006 年6 月加 入华 宝基 金管 理有 限公司 , 先后 在交 易部 、 产品开 发部 和量 化投资 部工 作, 现任 量化 投资部 副总 经理 。2012 年 10 月起 任上证 180 成 长交 易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 基金 经理 ,2012 年 10 月至 2018 年 11 月 任华宝 上证 180 成 长交 易 型开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金基 金经 理,2015 年 5 月起 任华 宝中证 医疗 指数 分级 证券 投资基 金基 金经 理 , 2015 年 6 月至 2018 年 8 月任华 宝中 证 1000 指 数分 级证券 投资 基金 基金 经理 ,2016 年 8 月 起任 华宝中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 经理, 2017 年 1 月起 任华 宝标普 中 国 A 股红利 机会指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 经理 ,2017 年 7 月 起任华 宝中 证银 行交 易型 开放式 指数 证券 投 资基金 基金 经理 ,2018 年 11 月起 任华 宝中 证银 行交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金 经理。 5 、权益 投 资决 策委 员会 成 员 刘自强 先生 投 资总 监、 华 宝动力 组合 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 华 宝国 策导向 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 、华 宝未来 主导 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。


闫旭女 士 投资 总监、 国内 投资部 总经 理、 华宝 行业 精选混 合型 证券 投资 基金 基金经 理、 华宝 收益增 长混 合型 证券 投资 基金基 金经 理、 华宝 稳健 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 。


胡戈游 先生 助 理投 资总 监 、 华宝 宝康 消费 品证 券投 资基金 基金 经理 、 华 宝核 心优势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基 金 经理。 曾豪先 生 研究 部总 经理 , 华宝先 进成 长混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 蔡目荣 先生 国 内投 资部 副 总经理 、 华 宝多 策略 增长 开放式 证券 投资 基金 基金 经理、 华宝 资源 优选混 合型 证券 投资 基金 基金经 理、 华宝 价值 发现 混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 华宝 绿色 主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。 (三) 基金 管理 人职 责 基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 : 1 、 依法 募集 资金 , 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售、申华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-10 购、赎 回 和 登记 事宜 ; 2 、办 理本 基金 备案 手续 ; 3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 6 、编制 季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ; 7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定 华 宝中 证1000 份额 的申 购、 赎回 价格 ; 8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9 、按 照规 定 召 集基 金份 额 持有人 大会 ; 10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11 、以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ; 12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 (四) 基金 管理 人承 诺 1 、 基 金管 理人 将遵 守 《基 金法》 、 《 中华 人民 共和 国 证券法 》 等法 律法 规的 相 关规定 , 并建 立 健全内 部控 制制 度, 采取 有效措 施, 防止 违法 违规 行为的 发生 。 2 、基 金管 理人 不从 事下 列 行为: (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; (6 ) 泄 露因 职务 便利 获取 的未公 开信 息 、 利 用该 信 息从事 或者 明示 、 暗示 他 人从事 相关 的交 易活动 ; (7) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8) 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 3 、基 金经 理承 诺 (1) 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 , 本着 谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最大 利益 ; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益 ; (3 ) 不 泄漏 在任 职期 间知 悉的有 关证 券 、 基 金的 商 业秘密 、 尚未 依法 公开 的 基金投 资内 容、 基金投 资计 划等 信息 ,或 利用该 信息 从事 或者 明示 、暗示 他人 从事 相关 的交 易活动 ; 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-11 (4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 (五) 基金 管理 人内 部控 制制度 1 、风 险管 理体 系 本基金 在运 作过 程中 面临 的风险 主要 包括 市场 风险 、 信用 风险、 流动 性风 险 、 操作 风险、 合 规性风 险、 信誉 风险 和事 件风险 (如 灾难 ) 等 。 针对上 述各 种风 险, 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系, 具体 包括 以下内 容: (1) 搭建 风险 管理 环境 。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目标 , 设 置相 应的 组 织机构 、 建立 清 晰的责 任线 路和 报告 渠道 、配备 适当 的人 力资 源、 开发适 用的 技术 支持 系统 等内容 。 (2) 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。 (3) 分析 风险 。 检 查存 在 的控制 措施 , 分 析风 险发 生 的可能 性及 其引 起的 后果 并将风 险归 类。 (4) 度量 风险 。 评估 风险 水平的 高低 , 既有 定性 的 度量手 段 , 也 有定 量的 度 量手段 。 定性 的 度量是 把风 险水 平划 分为 若干级 别, 每一 种风 险按 其发生 的可 能性 与后 果的 严重程 度分 别进 入 相 应的级 别。 定量 的方 法则 是设计 一些 风险 指标 ,测 量其数 值的 大小 。 (5) 处 理风 险。 将 风险 水 平与既 定的 标准 相 对 比, 对于那 些级 别较 低、 在 公 司所定 标准 范围 以内的 风险 ,控 制相 对宽 松一点 ,但 仍加 以定 期监 控,以 防其 超过 预定 标准 ;而对 较为 严重 的 风 险,则 制定 适当 的控 制措 施;对 于一 些后 果可 能极 其严重 的风 险, 则除 了严 格控制 以外 ,还 准 备 了相应 的应 急处 理措 施。 (6) 监 视与 检查。 对已 有 的风险 管理 系统 进行 实时 监视, 并定 期评 价其管 理 绩效, 在必 要时 结合新 的需 求加 以改 变。 (7) 报告 与咨 询 。 建 立风 险管理 的报 告系 统 , 使 公 司股东 、 公司 董事 会、 公 司高级 管理 人员 及监管 部门 及时 而有 效地 了解公 司风 险管 理状 况, 并寻求 咨询 意见 。 2 、内 部控 制制 度 (1) 内部 风险 控制 原则 健全性 原则 。 内 部控 制机 制 必须覆 盖公 司的 各项 业务 、 各个部 门和 各级 岗位 , 并 渗 透到决 策、 执行、 监督 、反 馈等 各个 环节; 有效性 原则 。 通 过设 置科 学清晰 的操 作流 程, 结合 程序控 制, 建立 合理 的内 控程序 , 维 护内 部控制 制度 的有 效执 行; 独立性 原则。 公司 必须 在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门和 岗位 , 各部门 和岗 位在 职能 上保 持相对 独立 性 ; 公 司固 有财 产、 各项 委托 基金 财产 、 其 他资产 分离 运作 , 独立进 行; 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-12 相互制 约原 则。 内部 部门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、 相 互制 约, 并通 过切 实可行 的相 互 制 衡措施 来消 除 内 部控 制中 的盲点 ; 防火墙 原则 。 公司 基金 管 理、 交易 、 清算 登记 、信 息技术 、 研究 、 市场 营销 等相关 部门 , 应 当在物 理上 和制 度上 适当 隔离; 对因 业务 需要 必须 知悉内 幕信 息的 人员 ,应 制定严 格的 批准 程 序 和监督 防范 措施 ; 成本效 益原 则 。 公 司应 当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 , 尽量 降 低经营 运作 成本 , 保证以 合理 的控 制成 本达 到最佳 的内 部控 制效 果; 合法合 规性 原则 。 公 司内 控制度 应当 符合 国家 法律 、 法规、 规章 制度 和各 项 规定, 并在 此基 础上遵 循国 际和 行业 的惯 例制订 ; 全面性 原则 。 内部 控制 制 度必须 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 , 并普 遍适 用 于公 司 每一 位员 工,不 留有 制度 上的 空白 或漏洞 ; 审慎性 原则 。 公 司内 部控 制的核 心是 风险 控制 , 内 部控制 制度 的制 订要 以审 慎经营 、 防 范 和 化解风 险为 出发 点; 适时性 原则 。 内 部控 制制 度 的制订 应当 具有 前瞻 性, 并 且必须 随着 公司 经营 战略 、 经营方 针、 经营理 念等 内部 环境 的变 化和国 家法 律法 规、 政策 制度等 外部 环境 的改 变及 时进行 相应 的修 改 或 完善。 (2) 内部 风险 控制 的要 求 和内容 内部风 险控 制要 求不 相容 职务分 离 、 建 立完 善的 岗 位责任 制和 规范 的岗 位管 理措施 、 建立 完 整的信 息资 料保 全系 统、 建立授 权控 制制 度、 建立 有效的 风险 防范 系统 和快 速反应 机制 。 内部风 险控 制的 内容 包括 投资管 理业 务控 制、 市场 管理业 务控 制、 信息 披露 控制、 信息 技 术 系统控 制、 会计 系统 控制 、档案 管 理 控制 、建 立保 密制度 以及 内部 稽核 控制 等。 (3) 督察 长制 度 公司设 督察 长, 督察 长由 公司总 经理 提名 , 董 事会 聘任, 并应 当经 全体 独立 董事同 意。 督察 长的任 免须 报中 国证 监会 核准。 督察长 应当 定期 或者 不定 期向全 体董 事报 送工 作报 告, 并在 董事 会及 董事 会 下设的 相关 专 门 委员会 定期 会议 上报 告基 金及公 司运 作的 合法 合规 情况及 公司 内部 风险 控制 情况。 督察 长发 现 基 金及公 司运 作中 存在 问题 时,应 当及 时告 知公 司总 经理和 相关 业务 负责 人, 提 出处 理意 见和 整 改 建议, 并监 督整 改措 施的 制定和 落实 ;公 司总 经理 对存在 问题 不整 改或 者整 改未达 到要 求的 , 督 察长应 当向 公司 董事 会、 中国证 监会 及相 关派 出机 构报告 。 (4) 监察 稽核 及风 险管 理 制度 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-13 监察稽 核部 和风 险管 理部 依据公 司的 内部 控制 制度 , 在 所赋 予的 权限 内, 按 照所规 定的 程 序 和适当 的方 法, 进行 公正 客观的 检查 和评 价。 监察稽 核部 和风 险管 理部 负责调 查评 价公 司内 控制 度的健 全性 、 合 理性 ; 负 责调查 、 评 价 公 司有关 部门 执行 公司 各项 规章制 度的 情况 ;评 价各 项内控 制度 执行 的有 效性 ,对内 控制 度的 缺 失 提出补 充建 议; 进行 日常 风险监 控工 作; 协助 评 价 基金财 产风 险状 况; 负责 包括基 金经 理离 任 审 查在内 的各 项内 部审 计事 务等。 3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制 制度 的 声 明书 (1) 基金 管理 人 承 诺以 上 关于内 部控 制制度 的 披露 真实、 准确 ; (2) 基金 管理 人 承 诺根 据 市场变 化和 基金 管理 人 发 展不断 完善 内部 控制 制度 。


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招 募说明书 7-14 四、基金托管人 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :田 国立 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月, 是 一家 国内 领先 、 国际 知名 的大 型股 份制 商业银 行, 总 部设在 北京 。 本 行 于2005 年10 月在 香港 联合 交易 所 挂牌上 市( 股票 代码939),于 2007 年9 月在 上海证 券交 易所 挂牌 上市( 股票代 码601939) 。 2018 年 6 月末 ,本 集团 资产总 额 228,051.82 亿 元,较 上年 末增 加 6,807.99 亿 元, 增幅 3.08% 。上 半年 ,本 集团 盈 利平稳 增长 ,利 润总 额较 上年同 期增 加 93.27 亿元 至 1,814.20 亿 元, 增幅5.42% ;净 利润 较上 年同期 增 加 84.56 亿元至1,474.65 亿元 ,增 幅6.08% 。 2017 年, 本 集团 先后 荣获 香港 《 亚洲 货币 》 “2017 年 中国最 佳银 行” , 美 国 《环 球金融 》 “2017 最佳转 型银 行” 、 新 加坡 《 亚洲银 行家 》 “2017 年中 国 最佳数 字银 行” 、 “2017 年 中国最 佳大 型零 售 银行奖 ” 、 《银 行家》 “2017 最 佳金 融创 新奖 ” 及中 国 银行业 协会 “ 年度 最具 社 会责任 金融 机构 ” 等 多项重 要奖 项。 本集 团在 英国《 银行 家》 “2017 全 球银行 1000 强 ”中 列第 2 位;在 美国 《财 富》 “2017 年 世界500 强排 行 榜”中 列 第 28 名。 中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 , 下 设综 合与 合规管 理处 、 基 金市 场处、 证券保 险资 产 市场处 、 理财 信托 股权 市 场处 、QFII 托 管处 、 养老 金托管 处 、 清 算处 、 核 算处 、 跨 境托 管运 营处 、 监督稽 核处 等 10 个 职能 处 室, 在 安徽 合肥 设有 托管 运营中 心, 在上 海设 有托 管运营 中心 上海 分中 心, 共 有员 工315 余 人。 自 2007 年 起, 托 管部 连续 聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审计 ,并 已经 成为 常规 化的内 控工 作手 段。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-15 (二) 主要 人员 情况 纪伟, 资产 托管 业务 部总 经理, 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信 贷 经 营部任 职, 并在 总行 公司 业务部 、投 资托 管业 务部 、授信 审批 部担 任领 导职 务。其 拥有 八年 托 管 从业经 历, 熟悉 各项 托管 业务, 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 龚毅, 资产 托管 业务 部资 深经理 (专 业技 术一 级) , 曾就职 于中 国建 设银 行北 京市分 行国 际 部、营 业部 并担 任副 行长 ,长期 从事 信贷 业务 和集 团客户 业务 等工 作, 具有 丰富的 客户 服务 和 业 务管理 经验 。 黄秀莲 ,资 产托 管业 务部 资深经 理( 专业 技术 一级 ) ,曾就 职于 中国 建设 银行 总行会 计部 , 长期从 事托 管业 务管 理等 工作, 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 郑绍平 , 资 产托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、 委 托代理 部、 战 略 客户部 ,长 期从 事客 户服 务、信 贷业 务管 理等 工作 ,具有 丰富 的客 户服 务和 业务管 理经 验。 原玎, 资产 托管 业务 部副 总经理 , 曾 就职 于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部, 长期从 事海 外机 构及海 外业 务管 理、 境内 外汇业 务管 理、 国外 金融 机构客 户营 销拓 展等 工作 ,具有 丰富 的客 户 服 务和业 务管 理经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户 为 中 心”的 经营 理念 ,不 断加 强风险 管理 和内 部控 制, 严格履 行托 管人 的各 项职 责,切 实维 护资 产 持 有人的 合法 权益 ,为 资产 委托人 提供 高质 量的 托管 服务。 经过 多年 稳步 发展 ,中国 建设 银行 托 管 资产规 模不 断扩 大, 托管 业务品 种不 断增 加, 已形 成包括 证券 投资 基金 、社 保基金 、保 险资 金 、 基本养 老个 人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业 年金 等 产品在 内的 托管 业务 体系 ,是目 前国 内托 管 业务品 种最 齐全 的商 业银 行之一 。截 至 2018 年二 季度末 ,中 国建 设银 行已 托管 857 只证 券投 资 基金。 中国 建设 银行 专业 高效的 托管 服务 能力 和业 务水平 ,赢 得了 业内 的高 度认同 。中 国建 设 银 行先 后9 次 获得 《 全球 托 管人》 “中 国最 佳托 管银 行 ” 、4 次获 得 《 财资 》 “ 中国 最佳次 托管 银行 ” 、 连续5 年获 得中 债登 “优 秀资产 托管 机构 ” 等 奖项 , 并在2016 年被 《环 球金 融》 评 为中 国市 场唯 一一家 “最 佳托 管银 行” 、 在 2017 年 荣获 《亚 洲银 行 家》 “ 最佳 托管 系统 实施 奖 ” 。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 (一) 内部 控制 目标 作为基 金托 管人 , 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和 本 行内有 关管 理规 定, 守法 经营、 规范 运作 、 严 格监 察,确 保业 务的 稳健 运行 ,保证 基金 财产 的 安 全完整 ,确 保有 关信 息的 真实、 准确 、完 整、 及时 ,保护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-16 (二) 内部 控制 组织 结构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 , 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作, 对 托管 业 务 风险控 制工 作进 行检 查指 导。资 产托 管业 务部 配备 了专职 内控 合规 人员 负责 托管业 务的 内控 合 规 工作, 具有 独立 行使 内控 合规工 作职 权和 能力 。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 资产托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位职 责 、 业务操 作流 程, 可以 保证 托管业 务的 规范 操作 和顺 利进行 ;业 务人 员具 备从 业资格 ;业 务管 理 严 格实行 复核 、审 核、 检查 制度, 授权 工作 实行 集中 控制, 业务 印章 按规 程保 管、存 放、 使用 , 账 户资料 严格 保管 ,制 约机 制严格 有效 ;业 务操 作区 专门设 置, 封闭 管理 ,实 施音像 监控 ;业 务 信 息由专 职信 息披 露人 负责 ,防止 泄密 ;业 务实 现自 动化操 作, 防止 人为 事故 的发生 ,技 术系 统 完 整、独 立。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 (一) 监督 方法 依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自 行 开 发的 “ 新一 代托 管应 用监 督子系 统” , 严格 按照 现行 法律法 规以 及基 金 合 同规 定, 对 基金 管理 人运 作基金 的投 资比 例、 投资 范围、 投资 组合 等情 况进 行监督 。在 日常 为基 金投 资运作 所提 供的 基 金 清算和 核算 服务 环节 中, 对基金 管理 人发 送的 投资 指令、 基金 管理 人对 各基 金费用 的提 取与 开 支 情况进 行检 查监 督。 (二) 监督 流程 1. 每 工 作日 按 时通 过 新一代 托 管 应用 监 督子 系 统,对 各 基 金投 资 运作 比 例控制 等 情 况进 行 监控, 如发 现投 资异 常情 况,向 基金 管理 人进 行风 险提示 ,与 基金 管理 人进 行情况 核实 ,督 促 其 纠正, 如有 重大 异常 事项 及时报 告中 国证 监会 。 2.收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ,对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 3. 通 过 技术 或 非技 术 手段发 现 基 金涉 嫌 违规 交 易,电 话 或 书面 要 求基 金 管理人 进 行 解释 或 举证, 如有 必要 将及 时报 告中国 证监 会。


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-17 五 、 相 关 服 务 机构





( 一) 基金份额 销 售机构 1、场 外销 售机 构 (1) 直销 机构 1)直 销柜台 名称: 华宝 基金 管理 有限 公司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心58 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼 法定代 表人 :郑 安国 直销柜台 电话 :021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302 直销柜台 传 真:021-50499663 、50988055 网 址:www.fsfund.com 2)直销 e 网金 投资者 可以 通过 华宝 基金 管理有 限 公 司网 上交 易直销 e 网金 系统 办理 本基 金 的 认/ 申购 、赎 回、转 换 等 业务 ,具 体交 易细则 请参 阅 基 金管 理人 网站公 告。 网上 交易 网址 :www.fsfund.com 。 (2) 其他 场外 销售 机构 (1) 中国 银行 股份 有限 公 司





办 公地 址: 北京 市西 城区复 兴门 内大 街1 号中 国银行 总行 办公 大楼








邮 编:100818








法 定代 表人 :陈 四清








联 系人 :陈 洪源








联 系电 话:95566








客 户电 话:95566








公 司网 址:www.boc.cn








(2) 中国 建设 银行 股 份有限 公司





办 公地 址: 北京 市西 城区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼








邮 编:100033








法 定代 表人 :田 国立


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-18





联 系电 话:95533








客 户电 话:95533








公 司网 址:www.ccb.com








(3) 杭州 数米 基金 销 售有 限 公司





联 系电 话:400-076-6123








(4) 珠海 盈米 财富 管 理有限 公司





联 系电 话:020-89629066








(5) 上海 万得 基金 销 售有限 公司





联 系电 话:400-821-0203








(6) 珠海 盈米 财富 管 理有限 公司





联 系电 话:020-89629099








(7) 安信 证券 股份 有 限公司








办 公地 址: 深圳 市福 田区深 南大 道 2008 号中 国 凤凰大 厦 1 号楼 9 层








邮 编:518026








法 定代 表人 :王 连志








联 系人 :陈 剑虹








客 户电 话:95517








公 司网 址:www.essence.com.cn








(8) 财通 证券 股份 有 限公司





办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 201,501,502,1103,1601- 1615,1701-1716 室








法 定代 表人 :沈 继宁








联 系人 :陶 志华








客 户电 话:95336 ,4008696336








公 司网 址:www.ctsec.com








(9) 长城 证券 股份 有 限公司








办 公地 址: 深圳 市福 田区深 南大 道 6008 号特 区 报业大 厦 16-17 层








邮 编:518034








法 定代 表人 :丁 益








联 系人 :金 夏


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-19





联 系电 话:400-666-6888








客 户电 话:400-6666-888








公 司网 址:www.cgws.com








(10) 长江 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 湖北 省武 汉市江 汉区 新华 路 特 8 号








邮 编:430015








法 定代 表人 :尤 习贵








联 系人 :奚 博宇








传 真:027-85481900








客 户电 话:95579








公 司网 址:www.95579.com








(11) 北京 蛋卷 基金 销售有 限公 司





办 公地 址: 北京 市朝 阳区阜 通东 大 街1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507








法 定代 表人 :钟 斐斐








传 真:010-61840699








客 户电 话:4000618518








公 司网 址:https://danjuanapp.com/








(12) 德邦 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 上海 市福 山路 500 号 城建 国际 中 心26 楼








法 定代 表人 :武 晓春








联 系人 :刘 熠








传 真:862168767981








客 户电 话:400-8888-128








公 司网 址:www.tebon.com.cn








(13) 第一 创业 证券 股份有 限公 司





办 公地 址: 深圳 市福 田中心 区福 华一 路115 号 投行大 厦18F








邮 编:518000








法 定代 表人 :刘 学民








联 系人 :李 晓伟








传 真:0755-25838701


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-20





客 户电 话:95358








公 司网 址:www.firstcapital.com.cn/








(14) 东北 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号








邮 编:130118








法 定代 表人 :李 福春








联 系人 :安 岩岩








传 真:0431-85096795








客 户电 话:95360








公 司网 址:www.nesc.cn








(15) 东海 证券 股份 有限公 司








办 公地 址: 上海 市浦 东新区 东方 路 1928 号东 海 证券大 厦











法 定代 表人 :赵 俊








联 系人 :王 一彦








传 真:021-50498825








客 户电 话:95531 ;400-8888-588











公 司网 址:www.longone.com.cn








(16) 东吴 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 苏州 工业 园区星 阳 街 5 号











邮 编:215021








法 定代 表人 :范 力








联 系人 :陆 晓








联 系电 话:400-860-1555








传 真:0512-62938527








客 户电 话:95330








公 司网 址:www.dwzq.com.cn








(17) 光大 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 上海 市静 安区新 闸 路 1508 号3 楼








法 定代 表人 :周 健男








联 系人 :李 晓皙


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-21





联 系电 话:95525








传 真:021-22169134








客 户电 话:95525








公 司网 址:www.ebscn.com








(18) 广发 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 广东 省广 州市天 河北 路 183 号 大都 会广 场 43 楼








法 定代 表人 :孙 树明








联 系人 :马 梦洁








联 系电 话:95575








客 户电 话:95575








公 司网 址:www.gf.com.cn








(19) 国都 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 北京 市东 城区东 直门 内大 街3 号国 华投资 大 厦 9 层








邮 编:100007








法 定代 表人 :王 少华








联 系人 :李 弢








联 系电 话:400-818-8118








传 真:010-84183311








客 户电 话:400-818-8118








公 司网 址:www.guodu.com








(20) 国联 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 无锡 市太 湖新城 金融 一 街8 号 国联 金融大 厦








邮 编:214121








法 定代 表人 :姚 志勇








联 系人 :祁 昊








传 真:0510-82830162








客 户电 话:95570








公 司网 址:http://www.glsc.com.cn








(21) 国泰 君安 证券 股份有 限公 司





办 公地 址: 上海 市浦 东新区 银城 中 路168 号上 海银行 大 厦 29 楼


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-22





法 定代 表人 :杨 德红








联 系人 :钟 伟镇








传 真:021-38670666








客 户电 话:95521








公 司网 址:www.gtja.com








(22) 海通 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 上海 广东 路 689 号








法 定代 表人 :周 杰








联 系人 :李 楠








联 系电 话:95553








客 户电 话:95553 、400 -8888 -001 或拨 打各 城 市营业 网点 咨询 电话








公 司网 址:www.htsec.com








(23) 上海 好买 基金 销售有 限公 司





办 公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国 际大 厦 903 ~906 室








客 户电 话:400-700-9665








公 司网 址:www.ehowbuy.com








(24) 和讯 信息 科技 有限公 司





办 公地 址: 北京 市朝 阳区朝 外大 街 22 号 泛利 大 厦 10 层








客 户电 话:400-920-0022








公 司网 址:www.licaike.com








(25) 华安 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 安徽 省合 肥市政 务文 化新 区天 鹅湖路 198 号








邮 编:230081








法 定代 表人 :章 宏韬








联 系人 :范 超








联 系电 话:400-809-6518








传 真:0551-65161672








客 户电 话:95318








公 司网 址:www.hazq.com








(26) 华宝 证券 有限 责任公 司 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-23





办 公地 址: 上海 市浦 东新区 世纪 大 道100 号上 海环球 金融 中 心 57 楼








邮 编:200120








法 定代 表人 :陈 林








传 真:021-68777822








客 户电 话:400-820-9898








公 司网 址:www.cnhbstock.com











(27) 华福 证券 有限 责任公 司





办 公地 址: 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1088 号 招商银 行上 海大 厦 18-19 层








法 定代 表人 :黄 金琳








联 系人 :王 虹








联 系电 话:0591-96326








传 真:021-20655196








客 户电 话:95547








公 司网 址:www.hfzq.com.cn











(28) 华泰 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 南京 市江 东中 路 288 号








邮 编:210019








法 定代 表人 :周 易








联 系人 :马 艺卿








传 真:021-83387254








客 户电 话:95597








公 司网 址:www.htsc.com.cn








(29) 上海 华夏 财富 投资管 理有 限公 司





客 户电 话:400-817-5666








(30) 上海 基煜 基金 销售有 限公 司





办 公地 址: 上海 市浦 东新区 银城 中 路488 号太 平金融 大 厦 1503 室








法 定代 表人 :王 翔








客 户电 话:400-820-5369








公 司网 址:www.jiyufund.com.cn


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-24





(31) 江海 证券 有限 公司





办 公地 址: 哈尔 滨市 松北区 创新 三 路833 号








邮 编:150028








法 定代 表人 :赵 宏波








联 系人 :姜 志伟








联 系电 话:400-666-2288








传 真:0451-82337279








客 户电 话:400-666-2288








公 司网 址:www.jhzq.com.cn








(32) 深圳 市新 兰 德 证券投 资咨 询有 限公 司





办 公地 址: 北京 市西 城区宣 武门 外大 街 28 号 富 卓大 厦A 座7 层








客 户电 话:400-166-1188








公 司网 址:http://8.jrj.com.cn








(333 )上 海联 泰资 产 管理有 限公 司





办 公地 址: 上海 市长 宁区福 泉北 路 518 号 8 座3 层








客 户电 话:4000-466-788








公 司网 址:www.66zichan.com








(34) 上海 陆金 所资 产管理 有限 公司





办 公地 址: 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1333 号14 楼








客 户电 话:4008219031








公 司网 址:www.lufunds.com








(35) 诺亚 正行 (上 海)基 金销 售投 资顾 问有 限公司





办 公地 址: 上海 杨浦 区秦皇 岛 路 32 号 C 栋 2 楼








客 户电 话:400 -821 -5399








公 司网 址:www.noah-fund.com








(36) 平安 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 深圳 市福 田中心 区金 田 路4036 号 荣 超大 厦16-20 层








法 定代 表人 :何 之江








联 系人 :周 驰








传 真:0755-82435367


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-25





客 户电 话:95511-8








公 司网 址:www.stock.pingan.com








(37) 申万 宏源 证券 有限公 司





办 公地 址: 上海 市徐 汇区长 乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 40 楼








邮 编:200031








法 定代 表人 :李 梅








联 系人 :陈 飙








传 真:021-33388224








客 户电 话:95523








公 司网 址:www.swhysc.com








(38) 申万 宏源 证券 有限公 司





办 公地 址: 上海 市徐 汇区长 乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 40 楼








邮 编:200031








法 定代 表人 :李 梅








联 系人 :陈 飙








传 真:021-33388224








客 户电 话:95523








公 司网 址:www.swhysc.com








(39) 南京 苏宁 基金 销售有 限公 司





客 户电 话:95177








公 司网 址:www.snjijin.com








(40) 上海 天天 基金 销售有 限公 司





办 公地 址: 上海 市徐 汇区龙 田 路 195 号 3C 座9 楼








客 户电 话:400-1818-188








公 司网 址:www.1234567.com.cn








(41) 浙江 同花 顺基 金销售 有限 公司





办 公地 址: 浙江 省杭 州市文 二西 路一 号元 茂大 厦 903 室











联 系人 :张 丽琼








客 户电 话:4008-773-772








公 司网 址:www.5ifund.com


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-26





(42) 上海 挖财 金融 信息服 务有 限公 司





客 户电 话:021-50810673








公 司网 址: www.wacaijijin.com








(43) 西南 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 重庆 市江 北区桥 北 苑 8 号 西南 证券 大厦








邮 编:400023








法 定代 表人 :廖 庆轩








联 系人 :周 青








传 真:023-63786212








客 户电 话:4008-096-096








公 司网 址:www.swsc.com.cn








(44) 信达 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 北京 市西 城区宣 武门 西大 街 甲 127 号大成 大 厦6 层








法 定代 表人 :张 志刚








联 系人 :张 晓辰








联 系电 话:400-800-8899








传 真:010-63081344








客 户电 话:95321








公 司网 址:www.cindasc.com








(45) 兴业 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 上海 市浦 东新区 长柳 路 36 号








法 定代 表人 :杨 华辉








联 系人 : ( 公邮 )








联 系电 话:95562








客 户电 话:95562








公 司网 址:www.xyzq.com.cn








(46) 奕丰 金融 服务 (深圳 )有 限公 司





客 户电 话:400-684-0500








公 司网 址:www.ifastps.com.cn








(47) 中国 银河 证券 股份有 限公 司 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-27





办 公地 址: 中国 北京 西城区 金融 大 街35 号国 际 企业大 厦 C 座








邮 编:100033








法 定代 表人 :陈 共炎








联 系人 :辛 国政








传 真:010-83574807








客 户电 话:4008-888-888 或95551








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(48) 中航 证券 有限 公司





办 公地 址: 北京 市朝 阳区望 京东 园四 区2 号 中 航资本 大 厦35 层








邮 编:100102








法 定代 表人 :王 晓峰








联 系人 :王 紫雯








联 系电 话:400-886-6567








传 真:010-59562637








客 户电 话:400-8866-567








公 司网 址:www.avicsec.com








(49) 中国 国际 金融 股份有 限公 司





办公 地 址: 北京 市建 国门外 大 街 1 号 国贸 大 厦2 座 27 层及 28 层








法 定代 表人 :毕 明建








联 系人 :吕 卓








联 系电 话:010-65051166








传 真:010-65058065








客 户电 话:400-910-1166








公 司网 址:www.cicc.com








(50) 中泰 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 上海 市浦 东新区 花园 石桥 路 66 号 东 亚银行 金融 大 厦18 层








法 定代 表人 :李 玮








联 系人 :秦 雨晴








联 系电 话:95538








传 真:021-20315125


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-28





客 户电 话:95538








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(51) 中国 中投 证券 有限责 任公 司





办 公地 址: 深圳 市福 田区益 田路 与福 中路 交界 处荣超 商务 中 心 A 栋第 18-21 层及第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元








法 定代 表人 :高 涛








联 系人 :胡 芷境








传 真:0755-82026539








客 户电 话:95532 或400-600-8008








公 司网 址:www.china-invs.cn








(52) 中信 建投 证券 股份有 限公 司





办 公地 址: 北京 东城 区朝内 大 街 2 号 凯恒 中 心B 座 18 层











法 定代 表人 :王 常青








联 系人 :许 梦园








客 户电 话:95587








公 司网 址:www.csc108.com








(53) 中信 期货 有限 公司





办 公地 址: 深圳 市福 田区中 心三 路 8 号卓 越时 代广场 (二 期) 北 座 13 层1301-1305 室、 14 层








法 定代 表人 :张 皓








联 系人 :刘 宏莹








联 系电 话:010-60838677








传 真:0755-83217421











客 户电 话:400-990-8826








公 司网 址:www.citicsf.com








(54) 中信 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 北京 市朝 阳区亮 马桥 路 48 号 中信 证 券大厦








邮 编:100026








法 定代 表人 :张 佑君








联 系人 :王 一通


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-29





传 真:010-60833739








客 户电 话:95548








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(55) 中信 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 北京 市朝 阳区亮 马桥 路 48 号 中信 证 券大厦








邮 编:100026








法 定代 表人 :张 佑君








联 系人 :王 一通








传 真:010-60833739








客 户电 话:95548








公 司网 址:www.cs.ecitic.com





其它场外 销 售机 构情 况详 见 基金 份额 发售 公告 及 基 金管理 人届 时发 布的 调整 销售机 构 的 相关 公告 。 基金 管理 人可 根据 情况变 更或 增减 销售 机构 ,并予 以公 告。 2、场 内销售 机构 本基金 办理 场内 认购 、 申 购和赎 回 业 务的 销售 机构 为具有 基金 销售 业务 资格 、 并 经深 圳证 券 交易所 和中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 认可 的深 圳证券 交易 所会 员。 具体 会员单 位名 单可 在 深 圳证券 交易 所网 站查询 。 本 基 金 募 集 结 束 前 获 得 基 金 销售资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统办理 本基 金的 场内 认购 业务。 基金 管理 人将 不就 此事项 进行 公告 。 ( 二) 登记机 构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 法定代 表人 :周明 联系电 话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人 :朱 立元 ( 三) 出具法 律意 见书 的 律 师事 务所 名称: 上海 市 通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-30 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 : 俞 卫锋


联系电 话:(86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 联系人 :黎明 经办律 师: 黎明 、孙 睿 ( 四) 审计基 金财 产的 会计 师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)


注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼


办公地 址: 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人 :曹 阳


经办注 册会 计师 :薛竞 、 曹阳


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-31 六、 基金份额的分级与净值计算规则 ( 一) 基金 份额 结构 本基金 的基 金份 额包 括 华 宝中 证1000 指 数分 级证 券 投资基 金之 基础 份额 (以 下简称 “ 华 宝中 证1000 份额 ” )、 华宝 中 证 1000 指 数分 级证 券投 资 基金之 稳健 收益 类份 额( 以下简 称“ 华宝 中 证1000A 份额 ” ) 、 华 宝 中证 1000 指数 分级 证券 投 资基金 之积 极收 益类 份额 (以下 简称 “ 华宝 中 证1000B 份额 ” )。 根据 对基金 财产 及收 益分 配的 不同安 排, 本基 金的 各类 基金份 额具 有不 同 的 风险收 益特 征。 华宝中 证1000A 份额 与华 宝中 证1000B 份额 的 配比 始终保 持 1 :1 的份 额配 比 不变。 ( 二) 基金 运作 概要 1 、本 基金 通过 场外 、场 内 两种方 式公 开发 售。 基金 发售结 束后 ,投 资者 在场 外认购 的份 额, 将被确 认为 华宝 中 证 1000 份额 。投 资者 在场 内认 购的份 额, 将按 照 1:1 的 份额配 比自 动分 离为 华宝中 证1000A 份额 和华 宝中 证 1000B 份额 。 2 、基 金合 同生 效后 , 华 宝 中证1000 份额 设置 单独 的 基金代 码, 可以 接受 场内 与场外 的申 购 和赎回 。在 本基 金符 合法 律法规 和深 圳证 券交 易所 规定的 上市 条件 的情 况下 , 华宝 中 证 1000A 份 额与 华 宝中 证1000B 份额 可分别 申请 在深 圳证 券交 易所上 市交 易 , 但不 接受 申购或 赎回 。 3 、华 宝中 证1000 份额 、 华宝中 证1000A 份额 与 华 宝中 证1000B 份额 的 资产 合并投 资运 作 。 4 、基 金合 同生 效后 ,本 基 金将根 据基 金合 同约 定, 办理场 内的 华宝 中 证1000 份额与 华宝 中 证1000A 份额 、 华宝 中 证1000B 份额 之间 的配 对转 换业务 ,即 :基 金份 额持 有人可 申请 将其 持有 的场内 华宝 中 证1000 份额 按照1 :1 的份 额配 比分 拆 为 华宝 中 证1000A 份额 和 华宝中 证 1000B 份 额; 或 基金 份额 持有 人可 申请将 其持 有的 华宝 中 证1000A 份额 和华 宝中 证1000B 份额 按照 1: 1 的 份额配 比合 并为 场内 华宝 中证 1000 份额 。 场外的 华宝 中 证1000 份额不进行 分拆 。投 资者 可将 其持有 的场 外 华 宝中 证 1000 份额 办 理跨 系统转 托管 至场 内后 ,再 申请分 拆。 5 、基 金合 同生 效后 ,本 基 金将按 照基 金合 同约 定对 华宝中 证1000 份额 、华 宝 中证 1000A 份 额和 华 宝中 证1000B 份额 进行定 期份 额折 算及 不定 期份额 折算 。基 金份 额折 算后, 本基 金的 运 作 方式不 变, 华宝 中 证1000A 份额 和华 宝中 证1000B 份额 的 份额 配比 不变 。 6、无 论是 定期 份额 折算, 还是不 定期 份额 折算 (有 关 本基金 的份 额折 算详 见本 招募说 明书 “十 八、 基 金份 额的 折算” ) , 因折算 而新 增的 场内 华宝 中证 1000 份额 不进 行自 动 分离。 投资 者可 选华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-32 择将上 述折 算产 生的 场内 华宝中 证1000 份额 按照1 :1 的 份额 配比 分拆 为 华 宝中 证 1000A 份额 和 华宝中 证1000B 份额 。 ( 三) 华宝 中 证1000A 份额 与华 宝中 证1000B 份额 的基金 份额 参考 净值 计算 规则 根据华 宝中 证1000A 份额 与华宝 中 证1000B 份 额的 风险和 收益 特性 不同 ,本 基金份 额所 分 拆 的两类 基金 份额 华宝 中 证1000A 份额 与华 宝中 证1000B 份 额具 有不 同的 参考 净 值计算 规则 。 在 华宝 中 证1000A 份额 与 华宝中 证1000B 份额 的存 续期内 ,本 基金 将在 每个 工作日 按基 金 合 同约定 的净 值计 算规 则对 华宝中 证1000A 份额 与华 宝中 证 1000B 份额 分 别进 行基金 份额 参考 净 值 计算。 华宝 中 证1000A 份额 为低 预期 风险 且预 期收 益相对 稳定 的基 金份 额, 本基金 资产 净值 优 先 确保 华 宝中 证1000A 份额 的本金 及其 约定 应得 收益 ; 华宝 中 证1000B 份额 为 高预期 风险 且预 期 收 益相对 较高 的基 金份 额, 本基金 在优 先确 保 华 宝中 证 1000A 份额 的 本金 及其 约定应 得收 益后 , 将 剩余基 金资 产净 值计 为 华 宝中 证 1000B 份额 的 净资 产。 在 华宝 中 证1000A 份额 与 华宝中 证1000B 份额 的存 续期内 , 华 宝中 证1000A 份额与 华宝 中 证 1000B 份额 的基 金份 额参 考净值 计算 规则 如下 : 1 、华 宝中 证1000A 份额 约 定年基 准收 益率 为“ 同期 银行人 民币 一年 期定 期存 款利率 (税 后) +4%”, 同 期银 行人 民币 一 年期定 期存 款利 率以 最近 一次发 生份 额折 算 ( 包括 定期份 额折 算和 不定 期份额 折算 ) 的 份额 折算 基准日 中国 人民 银行 公布 并执行 的金 融机 构人 民币 一年期 定期 存款 基 准 利率为 准。 基金 合同 生效 日至第 一次 基金 份额 折算 基准日 (定 期份 额折 算基 准日或 不定 期份 额 折 算基准 日) 期间 的约 定年 基准收 益率 为“ 基金 合同 生效日 中国 人民 银行 公布 并执行 的金 融机 构 人 民币一 年期 定期 存款 基准 利率( 税后 )+4%”。 华 宝 中证 1000A 份额 约 定年 基 准收益 均以 1.0000 元为基 准进 行计 算。 2 、本 基金 每2 份华 宝中 证 1000 份额 所 代表 的基 金 资产净 值等 于1 份华 宝中 证 1000A 份额 和 1 份华宝 中证 1000B 份额 的基金 资产 净值 之和 。计 算出 华 宝中 证 1000A 份额的基金 份额 净值 后, 根据上 述关 系, 计算 出 华 宝中 证 1000B 份额 的 基金 份额参考 净 值。 3 、 在 本基 金的 基金 合同 生 效日至 基金 份额 参考 净值 计算日 , 若 未发 生基 金合 同约定 的定 期份 额折算 或不 定期 份额 折算 ,则 华 宝中 证1000A 份额 在净值 计算 日应 计收 益的 天数按 自基 金合 同 生 效日至 净值 计算 日的 实际 天数计 算; 若发 生基 金合 同约定 的定 期份 额折 算或 不定期 份额 折算 , 则 华宝中 证1000A 份额 在净 值计算 日应 计收 益的 天数 应按照 最近 一次 基金 份额 折算基 准日 (定 期 份 额折算 基准 日或 不定 期份 额折算 基准 日) 次日 至净 值 计算 日的 实际 天数 计算 。 基金管 理人 并不 承诺 或保 证 华宝 中 证1000A 份额 的 基金份 额持 有人 的本 金及 约定应 得收 益 , 如在基 金存 续期 内本 基金 资产出 现极 端损 失情 况下 , 华宝 中 证1000A 份额 的 基金份 额持 有人 可 能 会面临 无法 取得 约定 应得 收益甚 至损 失本 金的 风险 。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-33 ( 四) 基金 份额 净值 的计 算 1 、华 宝中 证1000 份额 的 基金份 额净 值计 算 设T 日为 华 宝中 证1000 份额 的基 金份 额净 值计 算日 , 华宝中 证1000 份额 的 基金 份额净 值为 : NAV 1000 =T 日 闭市 后的 基金 资产 净值/T 日 基金 份额 总数 其中, 基金 资产 净值 为 T 日闭市 后的 基金 资产 总值 减去负 债后 的价 值,T 日 基金份 额总 数为 华宝中 证1000 份额 、华 宝 中证 1000A 份额 与 华 宝中 证 1000B 份额 的 份额 数之 和。 2 、华 宝中 证1000A 份额 和 华宝中 证1000B 份额 的基 金份额 参考 净值 计算 设 T 日 为基 金份 额参 考净 值计算 日, 华宝 中 证 1000A 份额 与华 宝中 证1000B 份额的 基金 份额 参考净 值为 : NAV A = 1 + R × t N NAV B = 2 × NAV 1000 ? NAV A 其中,N 为 当年 实际 天数 ;t=min{ 自 基金 合同 生效 日至 T 日 之间 的自 然日 , 自最近 一次 基金 份额折 算基 准日 次日 至 T 日之间 的自 然日};NAV A 为 T 日 华宝中 证 1000A 份额 的基 金份额 参考 净 值;NAV B 为T 日华 宝中 证 1000B 份额 的基 金份 额参 考净 值;R 为 华宝 中证1000A 份额的 约定 年基 准收益 率。 3 、华 宝中 证1000 份额 的 基金份 额净 值、 华宝 中 证1000A 份额 与华 宝中 证 1000B 份额 的 基金 份额参 考净 值的 计算 ,均 保留到 小数 点 后4 位 ,小 数点后 第 5 位四 舍五 入, 由此产 生的 误差 计 入 基金财 产。 ( 五) 华宝 中 证1000A 份额 和华 宝中 证1000B 份额 的终止 运作 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 , 华 宝中 证 1000A 份额和 华宝 中 证 1000B 份额 可申 请终 止运 作。


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-34 七、基金的募集 本基金 经证 监许 可 【2015 】664 号核 准, 由基 金管 理 人 依照 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同 及其 他有 关 规定募 集, 募集 期 从 2015 年 5 月 25 日起 , 至 2015 年 5 月 29 日止 , 共 募集 330,711,104.54 份基金 份额 , 有 效认 购户 数 为 5350 户。


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招 募说明书 7-35 八 、基金合 同 生效 本 基金 基金 合同 于 2015 年 6 月 4 日 正式 生效 。 《 基金合 同》 生效 后, 连 续20 个 工作 日出 现 基金份 额持 有人 数量 不 满 200 人 或者 基金 资产 净值 低于 5000 万元 情形 的, 基金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露; 连续60 个工 作日 出现 前述 情形 之一的 , 基 金管 理人 应当 向中国 证监 会报 告并 提出解 决方 案, 如转 换运 作方式 、与 其他 基金 合并 或者终 止基 金合 同等 ,并 召开基 金份 额持 有 人 大会进 行表 决。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-36 九 、 基 金 份 额 的上 市 交 易 ( 一) 上市 交易 的基 金份 额 根据有 关规 定, 本基 金基 金合同 生效 后, 华宝 中证1000A 份额 ( 二级 市场 交易 代码: 150263 ) 与华宝 中证 1000B 份额 ( 二级市 场交 易代 码:150264 )具 备上 市条 件, 于2015 年6 月 16 日 起在 深圳证 券交 易所 上市 交易 。 在条 件成 熟后 , 基 金管 理人在 履行 相关 程序 后也 可申请 华宝 中 证1000 份额 上 市交 易, 基金 管理 人可根 据需 要修 改配 对转 换规则 、 对 华宝 中证1000 份额 进 行份 额折 算并 修改基 金合 同相 关内 容, 无须召 开基 金份 额持 有人 大会, 但 应 在实 施日 前依 照《信 息披 露办 法 》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告 。 ( 二) 上市 交易 的地 点 深圳证 券交 易所 。 ( 三) 上市 交易 的时 间 基金合 同生 效后 六个 月内 , 华宝 中 证1000A 份额 与 华宝中 证1000B 份额 将申 请在深 圳证 券 交 易所上 市交 易。 在确定 上市 交易 的时 间后 ,基金 管理 人应 依据 法律 法规规 定在 指定 媒介 上刊 登《上 市交 易 公 告书》 。 ( 四) 上市 交易 的规 则 1 、华 宝中 证1000A 份额 与 华宝中 证1000B 份额 分别 采用不 同的 交易 代码 上市 交易; 2 、华 宝中 证 1000A 份额 与华宝 中 证 1000B 份额 上 市首日 的开 盘参 考价 为前 一交易 日的 基金 份额参 考净 值; 3 、 华 宝中 证1000A 份额 与 华宝中 证1000B 份额 上市 交易遵 循 《 深圳 证券 交易 所证券 投资 基金 上市规 则》 、《 深圳 证券 交易所 交易 规则 》及 其他 相关规 定。 ( 五) 上市 交易 的费 用 本基金 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所相 关规 则及有 关规 定执 行。 ( 六) 上市 交易 的行 情揭 示 本基金 在深 圳证 券交 易所 挂牌交 易, 交易 行情 通过 行情发 布系 统揭 示。 行情 发布系 统同 时 揭 示本基 金前 一交 易日 的基 金份额 参考 净值 。 ( 七) 上市 交易 的停 复牌 、暂停 上市 、恢 复上 市 华宝中 证1000A 份额 与华 宝中 证1000B 份额 的 停复 牌、暂 停上 市、 恢复 上市 和终止 上市 按 照 相关法 律法 规、 中国 证监 会及深 圳证 券交 易所 的相 关规定 执行 。 ( 八) 其他 事项 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-37 相关法 律法 规、 中国 证监 会及深 圳证 券交 易所 对基 金上市 交易 的规 则等 相关 规定内 容进 行 调 整的, 本基 金《 基金 合同 》相应 予以 修改 ,且 此项 修改无 须召 开基 金份 额持 有人大 会, 并在 本 基 金更新 的招 募说 明书 中列 示。 ( 九) 若深 圳证 券交 易所 、中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司增 加了 基金 上市 交易的 新功 能 , 基金管 理人 可以 在履 行适 当的程 序后 增加 相应 功能 。


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-38 十、 基 金 份 额 的申 购 与 赎回 基金合 同生 效后 ,投 资者 可通过 场外 、场 内两 种方 式对 华 宝中 证1000 份额 进 行申购 与赎 回。 华宝中 证1000A 份额 与华 宝中 证 1000B 份额 不 接受 投资者 的申 购与 赎回 ,只 上市交 易。 (一) 申购 与赎 回的 场所 华宝中 证1000 份额 的申 购 与赎回 将通 过销 售机 构进 行 。 投资者 可使 用开 放式 基金 账户, 通过 基金 管理 人的 直销中 心和 其他 场外 销售 机构, 办理 华宝 中证1000 份额 的场 外申 购 与赎回 业务 。 投资者 也可 使用 深圳 证券 账户, 通过 深圳 证券 交易 所系统 办理 华宝 中 证 1000 份额 的场 内 申 购与赎 回业 务。 场内 申购 和赎回 业务 的场 所为 具有 基金销 售业 务资 格、 经深 圳证券 交易 所和 中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司认可 的深 圳证 券交 易所 会员单 位。 具体的 销售 网点 将由 基金 管理人 在招 募说 明书 或其 他相关 公告 中列 明。 基金 管理人 可根 据 情 况变更 或增 减销 售机 构, 并予以 公告 。基 金投 资者 应当 在 销售 机构 办理 基金 销售业 务的 营业 场 所 或按销 售机 构提 供的 其他 方式办 理 华 宝中 证1000 份额 的申 购与 赎回 。 (二) 申购 与赎 回的 开放 日及时 间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资者 在开 放日 办理 华宝 中证1000 份额 的申 购和 赎 回, 具 体办 理时 间为 上海 证券交 易所 、 深 圳证券 交易 所的 正常 交易 日的交 易时 间, 但基 金管 理人根 据法 律法 规、 中国 证监会 的要 求或 基 金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 ,若 出现 新的证 券/ 期货 交易 市场 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间 变更或 其他 特 殊情况 , 基金 管理 人将 视情 况对前 述开 放日 及开 放时 间进行 相应 的调 整 , 但 应在 实施日 前依 照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 2 、申 购 、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自2015 年6 月16 日起 开始 办理 日常 申 购 赎回 业务 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 华宝 中 证 1000 份额 的申 购 、 赎回 或者转 换。 投资 者 在 基金 合同约 定之 外的 日期 和时 间提出 申购 、赎 回或 转换 申请 且 登记 机构 确 认 接受 的 ,其 华宝 中 证1000 份额申 购、 赎回 价格 为下 一开放 日 华 宝中 证1000 份额 申购 、赎 回的 价 格。 (三) 申购 与赎 回的 原则 1 、“ 未知 价 ” 原则 ,即 申 购、赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的 华 宝中 证 1000 份额 的 基金 份额 净 值为 基准 进行 计算 ; 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-39 2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4 、 场外 赎 回遵 循 “ 先进 先 出 ” 原 则, 即按 照投 资者 认购、 申购 、 转 托管 时基 金份额 登记 的先 后次序 进行 顺序 赎回 ; 5 、 场 内申 购与 赎回 业务 遵 循深圳 证券 交易 所、 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关业 务规 定。 若 相关 法律 法规 、中 国证监 会、 深圳 证券 交易 所或中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 对场 内 申 购、赎 回业 务等 规则 有新 的规定 ,按 新规 定执 行。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。基 金管 理人 必须在 新规 则 开 始实施 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介 上 公告 。 (四) 申购 与赎 回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资者 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎回 的 申 请。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资者 申购 华宝 中 证 1000 份额时 , 必 须全 额交 付申 购款项 , 投 资者 交付 申购 款项, 申购 申请 即为 成 立; 登记 机构 确认 基金份 额时 ,申 购生 效 。 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请, 赎回 成立 ;登 记机 构确认 赎回 时, 赎回 生效 。 投资者 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将 在 T+7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。 在发 生巨 额赎 回时, 款项 的支 付办 法参 照 基金 合同 有关 条款 处理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日(T 日) , 在 正常情 况下 , 本基 金登记 机构 在 T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 交的 有效 申 请, 投 资者 应 在T+2 日后( 包括该 日) 及时 到销 售网 点 柜台或 以销 售机 构规 定的 其他方 式查 询申 请 的确认 情况 。若 申购 不成 功,则 申购 款项 退还 给 投 资者 。 基金销 售机 构对 申购 、赎 回申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ,而 仅代 表销 售机构 确实 接 收 到申请 。申 购、 赎回 申请 的确认 以登 记机 构的 确认 结果为 准。 对于 申请 的确 认情况 ,投 资者 应 及 时查询 。 (五) 申 购 与赎 回的 数 量 限制 1 、投 资者 通过 其他 场外 销售 机构 和直 销 e 网金 申 购 本基金 单笔 最低 金额 为 1 元人民 币(含 申购费 ) 。 通 过直 销柜 台首 次申购 的最 低金 额 为 10 万 元人民 币 ( 含申 购费) , 追 加申购 最低 金额 为 每笔 1 元人 民币 (含 申购 费) 。已 有认 购 本 基金 记录 的 投资 者 不 受首 次申 购最 低金额 的限 制, 但受 追加申 购最 低金 额的 限制 。 场外 销售 机构 对最 低 申 购限额 及交 易级 差有 其他 规定的 ,以 各场外销华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-40 售机构 的业 务规 定为 准。 2 、投 资者 通过 场内 销售 机 构申购 时 , 单笔 申购 申请 的最低 金额 为 50,000 元。 3 、 其他 销 售机构 的 投资者欲 转入直销 柜台进行 交易要 受直销柜台 最低金 额的限 制。基金 管 理人可 根据 市场 情况 ,调 整首次 申购 的最 低金 额。 4 、投 资者 可多 次申 购, 对 单个 投 资者 累计 持有 份额 不设上 限限 制。 5 、 投资 者 可 将其 全部 或部 分 华宝 中 证 1000 份额 赎 回 。 本基 金按 照份 额进 行赎 回, 单 笔赎 回 份额不 得低 于 1 份。 基 金 份额持 有人 赎回 时或 赎回 后在 某 一交 易账 户 内 保留 的 华宝 中 证 1000 份 额余额 不 足 1 份 的, 在赎 回时需 一次 全部 赎回 。 6 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 , 调 整上 述 规定申 购金 额和 赎回 份额 的数量 限制 、 投资者 每个 基金 交易 账户 的最低 基金 份额 余额 限制 、 单个 投资 者 累 计持 有的 基金份 额上 限、单个 投资者 单日 或单 笔申 购金 额上限 、本 基金 总规 模限 额和单 日净 申购 比例 上限 等。基 金管 理人 必 须 在调整 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 7 、当接 受申购申 请对存量基 金份额持 有人利益 构成潜 在重大不 利影响时 ,基金 管理人应 当 采取设 定单 一投 资者 申购 金额上 限或 基金 单日 净申 购比例 上限 、拒 绝大 额申 购、暂 停基 金申 购 等 措施, 切实 保护 存量 基金 份额持 有人 的合 法权 益。 具体请 参见 相关 公告 。 ( 六) 申购 与赎 回费 用 1 、申 购费 用 本基金 采取 前端 收费 模式 收取基 金申 购费 用。 投资 者 可以 多次 申购 本基 金, 申购费 率按 每 笔 申购申 请单 独计 算。 本基 金的场外 申 购费 率表 如下 , 场内 申购 费率 由场 内销 售机构 参照 场外 申 购 费率执 行。 申购金 额 申购费 率 200 万 (含 )以 上 每笔 1000 元 大于等 于 100 万 ,小 于 200 万 0.6% 100 万 以下 1.2% 申购费 用由 投资 者 承 担, 不列入 基金 财产 ,主 要用 于本基 金的 市场 推广 、销 售、登 记 费 等各 项费用 。 2 、赎 回费 用 本基金 场外 的赎 回费 率 表 如下: 持有期 限 赎回费 率 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-41 小于 7 日 1.5% 大于等 于 7 日, 小于 1 年 0.5% 大于等 于 1 年 ,小 于 2 年 0.3% 大于等 于 2 年 0 注:此 处一 年 按 365 日计 算 本基金 场内 赎回 费为 : 持有期 限 赎回费 率 小于 7 日 1.5% 大于等 于 7 日 0.5% 赎回费 用由 赎回 华宝 中 证 1000 份额 的基 金份 额持 有 人承担 ,在 基金 份额 持有 人赎回 华宝 中 证 1000 份额 时 收取 。 对 持续持 有期 少 于 7 日的 投 资人收 取 的 赎回 费 全 额计 入基金 财产 ,对 于持 有期大 于等 于 7 日的 投资 者收取 的赎 回费 不低 于赎 回费总 额 的 25% 计入 基金 财产 , 其 余用 于支 付 登记结 算费 和其 他必 要的 手续费 。 3 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式, 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 4 、 基 金管 理 人可 以 在不 违反 法 律 法规 规定 及 基金 合同 约 定 的情 形下 根 据市 场情 况 制 定基 金 促销计 划, 定期 或不 定期 地开展 基金 促销 活动 。在 基金促 销活 动期 间, 按相 关监管 部门 要求 履 行 必要手 续后 ,基 金管 理人 可以适 当调 低基 金申 购费 率和基 金赎 回费 率。 5 、办 理华 宝中 证 1000 份 额的场 内申 购、 赎回 业务 应遵守 深圳 证券 交易 所及 中国证 券登 记 结 算有限 责任 公司 的有 关业 务规则 。若 相关 法律 法规 、中国 证监 会、 深圳 证券 交易所 或中 国证 券 登 记结算 有限 责任 公司 对场 内申购 、赎 回业 务规 则有 新的规 定, 基金 合同 相应 予以修 改, 并按 照 新 规定执 行, 且此 项修 改无 须召开 基金 份额 持有 人大 会。 (七) 申购 份额 、赎 回金 额 与基 金份 额净 值 的 计算 1 、申 购份 额的 计算 方式 华宝中 证1000 份额 的场 外 、 场内 申购 均采 用金 额申 购的方 式, 申购 金额 包括 申购费 用和 净申 购金额 。 申购费 用适 用比 例费 率 时 : 净申购 金额=申 购金 额/(1 +申购 费率 ) 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 申购份 额= 净申 购金 额/申 购当 日 华宝 中 证1000 份额的基金 份额 净值 申购费 用适 用固 定金 额时 : 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-42 申购费 用= 固定 金额 净申购 金额=申 购金 额-申 购费用 申购份 额= 净申 购金 额/申 购当 日 华宝 中 证1000 份额的基金 份额 净值 场外申 购份 额计 算结 果按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 ,由 此产 生的 收益或 损失 由 基 金财产 承担 ;场 内申 购份 额计算 结果 先按 四舍 五入 的原则 保留 到小 数点 后两 位,再 按截 位法 保 留 到整数 位, 小数 部分 对应 的剩余 金额 由场 内证 券经 营机构 退还 投资 者 。 申购 费用、 净申 购金 额 的 计算按 四舍 五入 方法 ,保 留到小 数点 后两 位, 由此 误差产 生的 收益 或损 失由 基金资 产承 担。 例: 假 定某 投资 者投资100,000 元通 过场 外申购 华 宝 中证1000 份额 , 对应 的申 购费率 为1.2% , 申购当 日华 宝中 证1000 份额 的基 金份 额净 值 为1.0861 元, 该 投资 者 可 得到 的 基金份 额为 : 净申购 金额=100,000/ (1+1.2%) =98,814.23 元 申购费 用=100,000-98,814.23=1,185.77 元 申购份 额=98,814.23/1.0861=90,980.78 份 即:投 资者 投资 100,000 元通过 场外 申购 华宝 中证 1000 份额 , 假定 申购 当日 华宝中 证 1000 份额 的 基金 份额 净值 为 1.0861 元, 可得 到90,980.78 份华 宝中 证1000 份额 。 例: 假 定某 投资 者投资100,000 元通 过场 内申购 华 宝 中证1000 份额 , 对应 的申 购费率 为1.2% , 申购当 日华 宝中 证1000 份额 的基 金份 额净 值 为1.0861 元 ,该 投资 者 可 得到 的 基金份 额为 : 净申购 金额=100,000/ (1+1.2%) =98,814.23 元 申购费 用=100,000-98,814.23=1,185.77 元 申购份 额=98,814.23/1.0861=90,980 份 退款金 额 =0 .78 ×1.0 861= 0 .85 元 即:投 资者 投资 100,000 元通过 场内 申购 华宝 中证 1000 份额 , 假定 申购 当日 华宝中 证 1000 份额 的 基金 份额 净值 为 1.0861 元, 可得 到90,980 份 华宝 中 证1000 份额 。 2 、赎 回金 额的 计算 方式 华宝中 证1000 份额 的场 外 、 场内 赎回 均采 用份 额赎 回的方 式 。 赎回 金额 为赎 回 总额 扣减 赎回 费用。 其中 , 赎回总 额= 赎回 份额 ×赎 回当日 华宝 中 证1000 份额的基金 份额 净值 赎回费 用= 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额= 赎回 总额 -赎 回 费用 上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ,保 留到 小数 点后 两位, 由此 产生 的收 益或 损失由 基金 财 产华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-43 承担。 例: 某 投资 者赎 回 10,000 份华宝 中 证1000 份额 , 基 金份额 的持 有期 限 13 个月, 对应 的赎 回 费率 为0.3%, 假设 赎回当 日 华宝 中 证1000 份 额的 基 金份额 净值 是 1.1615 元 , 则其可 得到 的赎 回 金额为 : 赎回总 额=10,00 0×1 .1615=11,615.00 元 赎回费 用=11,615 ×0.3%=34.85 元 赎回金 额=11,615-34.85=11,580.15 元 即: 某 投资 者 通 过场 外赎回 10,000 份华 宝中 证 1000 份额 , 基金 份额 的持 有期 限 13 个月, 对 应的赎 回费 率 为0.3%, 假 设赎回 当日 华宝 中 证1000 份额的 基金 份额 净值 是 1.1615 元, 则其 可得 到的赎 回金 额 为11,580.15 元。 例: 某投 资者 通过 场内 赎回 10,000 份华 宝中 证 1000 份额 , 对应 的赎 回费 率 为 0.5%, 假设 赎 回当日 华宝 中 证1000 份额的 基金 份额 净值 是 1.1502 元,则 其可 得到 的赎 回金 额为: 赎回总 额=10,00 0×1 .1502=11,502.00 元 赎回费 用=11,502×0.5%=57.51 元 赎回金 额=11,502-57.51=11,444.49 元 即: 某投 资者 通过 场内 赎回 10,000 份华宝 中证 1000 份额 , 对应 的赎 回费 率 为 0.5%, 假设 赎 回当日 华宝 中 证1000 份额 的 基金 份额 净值 是1.1502 元, 则 其可 得到 的赎 回金 额 为11,444.49 元。 3 、 本 基金 份额 净值 的计 算 , 保留 到小 数点 后4 位, 小数点 后 第5 位 四舍 五入 , 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担 。T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ,并 在 T+1 日内 公告 。遇 特殊 情况, 经中 国证 监会 同意 ,可以 适当 延迟 计算 或公 告。 ( 八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资者的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基 金管理 人可 暂停 接受 投资 者的申 购申 请。 当前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产出 现无 可参考 的活 跃市 场价 格且 采用估 值技 术仍 导 致 公允价 值存 在重 大不 确定 性时, 经与 基金 托管 人协 商确认 后, 基金 管理 人应 当暂停 接受 基金 申 购 申请。 3 、证券/期货 交 易所 交易 时间非 正常 停市 ,导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 。 4 、基 金管 理人 认为 接受 某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利益 时。 5 、 基金 资产 规模 过大, 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投 资 品种 , 或 其他 可能 对基金 业绩 产生华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-44 负面影 响, 或发 生其 他 损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 6 、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人、 基 金销 售机 构或 登记 机构的 异常 情况 导致 基金 销售系 统、 基金 登记系 统或 基金 会计 系统 无法正 常运 行。 7 、 指 数编 制单 位或 指数 发 布机构 因异 常情 况使 指数 数据无 法正 常计 算、 计算 错误或 发布 异常 时。 8 、发 生基 金合 同约 定的 份 额折算 等事 项, 根据 相关 业务规 则可 暂停 接受 申购 申请的 情形 。 9 、 基 金管 理 人接 受 某笔 或者 某 些 申购 申请 有 可能 导致 单 一 投资 者持 有 基金 份额 数 的 比例 达 到或者 超过 基金 份额 总数 的 50% ,或 者变 相规 避50% 集中度 的情 形时 。 10 、申 请超 过基 金管 理人 设定的 基金 总规 模、 单日 净申购 比例 上限 、单 一投 资者 单 日或 单 笔 申购金 额上 限 的 。 11 法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述 第1、2、3 、5 、6、7、8、11 项 暂停 申购 情形 之 一且 基金 管理 人决 定暂停 接受 投资 者的申 购申 请 时 ,基 金管 理人应 当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资 者 的 申购申 请被 拒绝 ,被 拒绝 的申购 款项 将退 还给 投资 者。在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管理 人 应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 ( 九) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2 、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基金管 理人 可暂 停接 受投 资者的 赎回 申请 或延缓 支付 赎回 款项 。 当 前一估 值日 基金 资产 净 值 50% 以 上的 资产 出现 无可 参考的 活跃 市场 价格 且采用 估值 技术 仍导 致公 允价值 存在 重大 不确 定性 时,经 与基 金托 管人 协商 确认后 ,基 金管 理 人 应当暂 停接 受基 金赎 回申 请或延 缓支 付赎 回款 项。 3 、证券/期货 交 易所 交易 时间非 正常 停市 ,导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 。 4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 5 、 发 生继 续接 受赎 回申 请 将损害 现有 基金 份额 持有 人利益 的情 形时 , 基 金管 理人可 暂停 接受 投资者 的赎 回申 请。 6 、发 生基 金合 同约 定的 份 额折算 等事 项, 根据 相关 业务规 则可 暂停 接受 赎回 申请的 情形 。 7 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 基金 份额持 有人 的赎 回申 请或 延缓支 付赎 回 款 项时, 基金 管理 人应 在当 日报中 国证 监会 备案 ,已 确认的 赎回 申请 ,基 金管 理人应 足额 支付 ; 如 暂时不 能足 额支 付, 应将 可支付 部分 按单 个账 户申 请量占 申请 总量 的比 例分 配给赎 回申 请人,未 支付部 分可 延期 支付 。若 出现上 述 第4 项 所述 情形 ,按基 金合 同的 相关 条款 处理。 在暂 停赎 回 的华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-45 情况消 除时 ,基 金管 理人 应及时 恢复 赎回 业务 的办 理并公 告。 (十) 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 1 、巨 额赎 回的 认定 若 华宝 中 证1000 份额 单 个 开放日 内的 基金 份额 净赎 回申请(赎 回申 请份 额总 数 加上基 金转 换 中 转 出申 请份 额 总数 后扣除 申 购申 请份 额 总数 及基金 转 换中 转入 申 请份 额总数 后 的余 额)超 过前 一开放 日的 基金 总份 额 ( 包括 华 宝中 证1000 份额 、 华宝中 证1000A 份额 与华 宝中 证 1000B 份额 ) 的10% ,即 认为 是发 生了 巨额赎 回。 2 、巨 额赎 回的 场外 处理 方 式 当 华宝 中 证 1000 份额 出 现巨额 赎回 时, 基金 管理 人可以 根据 基金 当时 的资 产组合 状况 决 定 全额赎 回或 部分 延期 赎回 。 (1) 全 额赎 回: 当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 者的全 部赎 回申 请时 , 按 正常赎 回程 序执 行。 (2) 部分 延期 赎回 : 当基金 管理 人认 为支 付投 资者的 赎回 申请 有困 难或 认为因 支付 投资 者的 赎回 申请而 进行 的 财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动时 ,基 金管理 人在 当日 接受 赎回 比例不 低于 上一 开 放 日基金 总份 额 (包 括华 宝 中证 1000 份额 、 华 宝中 证1000A 份额 与华 宝中 证1000B 份 额) 的10% 的 前提下 ,可 对其 余赎 回申 请延期 办理 。 在单个 基金 份额 持有 人超 过基金 总份 额 20% 以 上的 赎回申 请情 形下 ,本 基金 将按照 以下 规 则 实施延 期办 理赎 回申 请: 若发生 巨额 赎回 ,存 在单 个基金 份额 持有 人超 过基 金总份 额( 包括 华 宝 中证1000 份额 、华 宝中 证 1000A 份 额与 华宝 中 证1000B 份额 )20% 以 上( “ 大额赎 回申 请人 ”) 的赎回 申请 情形 , 基金 管理 人可以 按照 保护 其他 赎回 申请人 ( “普 通赎 回申 请人 ”) 利益 的原 则, 优先确 认普 通赎 回申 请人 的赎回 申请 ,在 当日 可接 受赎回 的范 围内 对普 通赎 回申请 人的 赎回 申 请 予以全 部确 认或 按单 个账 户赎回 申请 量占 普通 赎回 申请人 赎回 申请 总量 的比 例确认 ;在 普通 赎 回 申请人 的赎 回申 请全 部确 认且当 日接 受赎 回比 例不 低于上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 的 前提 下 , 在仍可 接受 赎回 申请 的范 围内对 大额 赎回 申请 人的 赎回 申 请按 比例 确认 。 对于未 能赎 回部 分, 投资 者在提 交赎 回申 请时 可以 选择延 期赎 回或 取消 赎回 。选择 延期 赎 回 的,将 自动 转入 下一 个开 放日继 续赎 回, 直到 全部 赎回为 止; 选择 取消 赎回 的,当 日未 获受 理 的 部分赎 回申 请将 被撤 销。 延期的 赎回 申请 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理, 无优先 权并 以下 一 开 放日的 基金 份额 净值 为基 础计算 赎回 金额 ,以 此类 推,直 到全 部赎 回为 止。 如投资 者在 提交 赎 回 申请时 未作 明确 选择 ,投 资者未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回处 理。 部分 延期 赎回不 受单 笔赎 回 最 低份额 的限 制。 3 、巨 额赎 回的 场内 处理 方 式 当出现 巨额 赎回 时, 场内 赎回申 请按 照深 圳证 券交 易所和 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 相华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-46 应规则 进行 处理 。 4 、 暂 停赎 回: 连续2 个开放 日以 上( 含本 数)发 生巨 额赎回 , 如 基金 管理 人认 为有必 要, 可暂 停接受 华宝 中 证1000 份额 的赎回 申请 ; 已 经接 受的 赎回申 请可 以延 缓支 付赎 回款项 , 但 不得 超过 20 个 工作 日, 并应 当在 指 定媒 介 上进 行公 告。 5 、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、传 真或 者招 募说明 书规 定 的 其他方 式 在3 个 交易 日内 通知基 金份 额持 有人 , 说 明 有关处 理方 法, 同时 在指 定 媒介上 刊登 公告 。 ( 十一 )暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告 1 、 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的, 基金 管理 人当 日应立 即向 中国 证监 会备 案, 并 在规 定期 限内在 指定 媒介 上刊 登暂 停公告 。 2 、 如发 生暂 停的 时间 为 1 日, 基 金管 理人 应于 重新 开放日 , 在 指定 媒介 上刊 登基金 重新 开放 申购或 赎回 公告 ,并 公布 最近 1 个 开放 日 华 宝中 证 1000 份额 的基 金份 额净 值 。 如发 生暂 停的 时 间超 过1 日 ,基 金管 理人 可以按 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定自 行确 定在 指定媒 介上 刊登 基 金 暂停公 告的 次数 ,并 应于 重新开 放日 ,在 指定 媒介 上刊登 基金 重新 开放 申购 或赎回 公告 ,并 公 布 最近1 个工 作日 的 华 宝中 证 1000 份额 的 基金 份额 净 值。 (十二 )基 金转 换 基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定决 定开 办 华 宝中 证 1000 份额 与 基金 管理人 管理 的其 他基 金之 间的转 换业 务, 基金 转换 可以收 取一 定的 转换 费, 相关规 则由 基金 管 理 人届时 根据 相关 法律 法规 及基金 合同 的规 定制 定并 公告, 并提 前告 知基 金托 管人与 相关 机构 。 ( 十三 )定 期定 额投 资计 划 基金管 理人 可以 为 投 资者 办理定 期定 额投 资计 划, 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。投资者 在办理 定期 定额 投资 计划 时可自 行约 定每 期扣 款金 额,每 期扣 款金 额必 须不 低于基 金管 理人 在 相 关公告 或更 新的 招募 说明 书中所 规定 的定 期定 额投 资计划 最低 申购 金额 。


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招 募说明书 7-47 十一 、 基 金的 非交 易过 户、 转托 管、 冻结 与解 冻、 转让 等其 他业 务 ( 一) 基金 的非 交易 过户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、捐 赠和司 法强 制执 行 等 情形 而产生 的非 交 易 过户以 及登 记机 构认 可、 符合法 律法 规的 其它 非交 易过户 。无 论在 上述 何种 情况下 ,接 受划 转 的 主体必 须是 依法 可以 持有 本基金 基金 份额 的投 资者 。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份 额 持有人 将其 合法 持有 的基 金份额 捐赠 给福 利性 质的 基金会 或社 会团 体; 司法 强制执 行是 指司 法 机 构依据 生效 司法 文书 将基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额强 制划 转给 其他 自然 人、 法 人或 其他 组织 。 办理非 交易 过户 必须 提供 基金登 记机 构要 求提 供的 相关资 料, 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请 按 基金登 记机 构的 规定 办理 ,并按 基金 登记 机构 规定 的标准 收费 。 ( 二) 基金 份额 的登 记和 转托管 1 、基 金份 额的 登记 (1) 本基 金的 基金 份额 采 用分系 统登 记的 原则 。场 外认购 或申 购的 华宝 中 证1000 份额 ,登 记在登 记结 算系 统中 基金 份额持 有人 开放 式基 金账 户下; 场内 认购 或申 购的 华宝中 证 1000 份额 、 上市交 易买 入的 华宝 中 证1000A 份额 与 华 宝中 证1000B 份额 , 登记 在证 券登 记 系统基 金份 额持 有 人深圳 证券 账户 下。 (2) 登记 在证 券登 记系 统 中的 华 宝中 证1000 份额 , 可以直 接申 请场 内赎 回, 也可经 基金 份 额持有 人申 请, 按1:1 的 份额配 比分 拆为 华宝 中 证1000A 份额 与华 宝中 证1000B 份额 后 ,在 深圳 证券交 易所 上市 交易 。 (3) 登记 在证 券登 记系 统 中的 华 宝中 证 1000A 份额和华宝 中 证 1000B 份额 在 深圳证 券交 易 所上市 交易 ,不 能直 接申 请场内 赎回 ,但 可 按 1:1 的份额 配比 申请 合并 为场 内 华宝 中 证 1000 份 额后再 申请 场内 赎回 。 (4) 登记 在登 记结 算系 统 中的 华 宝中 证1000 份额 , 可以直 接申 请场 外赎 回, 也可以 办理 跨 系 统 转 托管 转 至 证券 登 记系 统 后 ,由 基 金 份额 持 有人 申 请 ,按 1:1 的份 额 配比 分 拆 为 华 宝 中证 1000A 份额 与华 宝中 证1000B 份额 , 在深 圳证 券交 易 所上市 交易 。 2 、基 金份 额的 转托 管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管, 基金 销售机 构可 以 按 照规定 的标 准收 取转 托管 费。 本 基金 的转 托管 包括 系统内 转托 管和 跨系 统转 托管。 (1) 系统 内转 托管 1 ) 系 统内 转托 管是 指基 金 份额持 有人 将持 有的 基金 份额在 登记 结算 系统 内不 同销售 机构 (网 点)之 间或 证券 登记 系统 内不同 会员 单位 (交 易单 元)之 间进 行转 托管 的行 为。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-48 2 )基 金份 额登 记在 登记 结 算系统 的基 金份 额持 有人 在变更 办理 华宝 中 证1000 份额赎 回业 务 的销售 机构 (网 点) 时, 须办理 已持 有基 金份 额的 系统内 转托 管。 3 )基 金份 额登 记在 证券 登 记系统 的基 金份 额持 有人 在变更 办理 华宝 中 证1000 份额场 内赎 回 或华宝 中 证1000A 份额 与 华宝中 证1000B 份额 上市 交易的 会员 单位 (交 易单 元)时 ,须 办理 已 持 有基金 份额 的系 统内 转托 管。 (2) 跨系 统转 托管 1 )跨 系统 转托 管是 指基 金 份额持 有人 将持 有的 华宝 中证1000 份额 在登 记结 算 系统和 证券 登 记系统 之间 进行 转托 管的 行为。 2 ) 华 宝中 证 1000 份额 跨系统 转托 管的 具体 业务 按照中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 及 深 圳证券 交易 所的 相关 规定 办理。


(3) 基金 销售 机构 可以 按 照相关 规定 向基 金份 额持 有人收 取转 托管 费。


(4) 处于 募集 期内 的基 金 份额不 能办 理跨 系统 转托 管。 ( 三) 基金 的冻 结和 解冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份 额的 冻结 与解 冻, 以及 登记机 构认 可 、 符合法 律法 规的 其他 情况 下的冻 结与 解冻 。 ( 四) 基金 份额 的转 让 在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 ,基 金管 理人 可受理 基金 份额 持有 人通 过中国 证监 会 认 可的交 易场 所或 者交 易方 式进行 份额 转让 的申 请并 由登记 机构 办理 基金 份额 的过户 登记 。基 金 管 理人拟 受理 基金 份额 转让 业务的 ,将 提前 公告 ,基 金份额 持有 人应 根据 基金 管理人 公告 的业 务 规 则办理 基金 份额 转让 业务 。


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招 募说明书 7-49 十二、基 金份 额的 配对 转换 基金合 同生 效后 ,基 金管 理人将 为场 内基 金份 额持 有人办 理基 金份 额配 对转 换。 ( 一) 基金 份额 的配 对转 换是指 华宝 中 证1000 份额与华宝 中 证1000A 份额 、 华宝中 证1000B 份额 之 间的 配对 转换 ,包 括分拆 与合 并。 1 、分 拆。 基金 份额 持有 人 将其在 场内 持有 的 每 2 份 华宝中 证1000 份额 申请 转 换成 1 份华宝 中证1000A 份额 与1 份华 宝中 证 1000B 份额 的 行为 。 2 、合 并。 基金 份额 持有 人 将其持 有的 每 1 份 华宝中 证 1000A 份额与 1 份华 宝 中证 1000B 份 额申请 转换 成2 份场 内 华 宝中 证 1000 份额 的 行为 。 ( 二) 配对 转换 业务 办理 机构 基金份 额配 对转 换业 务的 办理机 构见 招募 说明 书或 基金管 理人 届时 发布 的相 关公告 。 投资者 应当 在配 对转 换业 务办理 机构 的营 业场 所或 按办理 机构 提供 的其 他方 式办理 本基 金 的 份额配 对转 换。 深圳 证券 交易所 、登 记机 构或 基金 管理人 可根 据情 况变 更或 增减该 业务 的办 理 机 构,并 予以 公告 。


( 三) 配对 转换 业务 办理 时间 基金份 额的 配对 转换 业务 自 华宝 中证 1000A 份额 与 华宝中 证 1000B 份额 上 市 交易后 不超 过 6 个月的 时间 内开 始办 理, 基金管 理人 应在 开始 办理 配对转 换业 务前 按照 《信 息披露 办法 》的 有 关 规定在 指定 媒介 上公 告。 配对转 换业 务办 理日 为深 圳证券 交易 所交 易日 (基 金管理 人公 告暂 停配 对转 换时除 外) 。 具 体业务 办理 时间 见招 募说 明书或 基金 管理 人届 时发 布的相 关 公 告。 若深圳 证券 交易 所交 易时 间更改 或实 际情 况需 要, 基金管 理人 可对 配对 转换 业务的 办理 时 间 进行调 整, 但应 在调 整实 施前按 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 上公告 。


( 四) 配对 转换 的原 则 1 、配 对转 换以 份额 申请 ; 2 、申 请进 行分 拆的 华宝 中 证1000 份额 的 场内 份额 数 必须为 偶数 ; 3 、 申 请进 行合 并的 华宝 中 证1000A 份额 与 华宝 中 证1000B 份额 必须 同时 配对 申请, 且基 金份 额数必 须为 整数 且相 等;


4 、 华 宝中 证1000 份额 的 场外份 额如 需申 请进 行分 拆, 须 跨系 统转 托管 为 华 宝中 证 1000 份额 的场内 份额 后方 可进 行;


5 、配 对转 换应 遵循 届时 相 关机构 发布 的相 关业 务规 则。


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招 募说明书 7-50 基金管 理人 、登 记机 构或 深圳证 券交 易所 可视 情况 对上述 规定 作出 调整 ,并 在正式 实施 前 按 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。


( 五) 配对 转换 的程 序 配对转 换的 程序 遵循 届时 相关机 构发 布的 相关 业务 规则, 具体 见相 关业 务公 告。


( 六) 暂停 配对 转换 的情 形


1 、深 圳证 券交 易所 、登 记 机构、 配对 转换 业务 办理 机构因 异常 情况 无法 办理 该业务 的情 形 ;


2 、基 金管 理人 认为 继续 接 受配对 转换 可能 损害 基金 份额持 有人 利益 的情 形;


3 、基 金管 理人 根据 本基 金 届时投 资运 作、 交易 的实 际情形 可决 定是 否暂 停接 受配对 转换 ; 4 、法 律法 规、 深圳 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 配对 转换 的,基 金管 理人 应当 在指 定媒介 刊登 暂 停 基金份 额配 对转 换公 告。 在暂停 配对 转换 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及时 恢复该 业务 的办 理, 并依 照有关 规定 在 指 定媒介 公告 。


( 七) 配对 转换 费用 配对转 换业 务的 办理 机构 可对该 业务 的办 理酌 情收 取一定 的费 用, 具体 见相 关业务 公告 。


( 八) 基金 管理 人、 深圳 证券交 易所 、登 记机 构有 权调整 上述 规则 ,《 基金 合同》 将相 应 予 以修改 ,并 在更 新的 招募 说明书 中列 示, 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 。


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招 募说明书 7-51 十三、基 金 的 投资 ( 一) 投资 目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 在正 常情 况下 , 本 基金力 争将 基 金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度绝对 值控 制 在 0.35%以内 , 年 跟踪 误差 控 制 在4% 以内 。 ( 二) 投资 范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 包括 中 小 板、 创 业板 和其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货币 市场 工具、 资产 支持证 券、 权证 、 股 指 期货 以及 法 律法 规或中 国 证监 会允 许 基金 投资的 其 他金 融工 具(但 须 符合中 国 证监 会相 关 规 定)。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ,可 以 将 其纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于股 票的 比例 不低于 基金 资产 的90% , 投 资于中证 1000 指数 成份 股 及其备 选成 份 股的市 值不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保 证 金后, 应保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 (不 包 括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等) 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 ( 三) 投资 策略 本基金 原则 上采 取完 全复 制策略 ,即 按照 标的 指数 的成份 股构 成及 其权 重构 建基金 股票 投 资 组合, 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变动 进行 相应地 调整 。在 正常 情况 下, 本 基金 力争 将 基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度绝 对值 控制 在 0.35% 以内 , 年跟 踪误 差 控 制在 4% 以 内。 在标的 指数 成份 股发 生变 动、增 发、 配股 、分 红等 公司行 为导 致成 份股 的构 成及权 重发 生 变 化时, 由于 交易 成本 、交 易制度 、个 别成 份股 停牌 或者流 动性 不足 等原 因导 致本基 金无 法及 时 完 成投资 组合 同步 调整 的情 况下, 基金 管理 人将 运用 其他合 理的 投资 方法 构建 本基金 的实 际投 资组 合,追 求尽 可能 贴近 标的 指数的 表现 。 1 、资 产配 置策 略 本基金 管理 人主 要按 照中 证 1000 指 数的 成份 股组 成 及其权 重构 建股 票投 资组 合,并 根据 指数华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-52 成份股 及其 权重 的变 动而 进行相 应调 整。 本基 金的 股票资 产投 资比 例不 低于 基金资 产 的 90% ,其 中投资 于中 证1000 指数 成 份股及 其备 选成 份股 的市 值不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ; 每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后, 应保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金 ( 不包 括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 ) 或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ,权证 及其 他金 融 工 具的投 资比 例依 照法 律法 规 或监 管机 构的 规定 执行 。 2 、股 票投 资组 合构 建 (1) 股票 投资 组合 的构 建 本基金 将采 用完 全复 制法 构建股 票投 资组 合, 以拟 合、跟 踪中 证 1000 指数 的 收益表 现。


(2) 股票 投资 组合 的调 整


本基金 所构 建的 股票 投资 组合将 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整。 同时 , 本基金 还将 根据 法律 法规 和基金 合同 中的 投资 比例 限制、 申购 赎回 变动 情况 、股票 增发 因素 等 变 化,对 股票 投资 组合 进行 适时调 整, 以保 证基 金净 值增长 率与 标的 指数 收益 率之间 的高 度正 相 关 和跟踪 误差 最小 化。


基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 本基金 的股 票 投 资组 合比 例符合 基金 合 同 的约定 。 1 )定 期调 整 根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期, 对股 票投资 组合 及时 进行 调整 。 2 )不 定期 调整 当标的 指数 成份 股发 生增 发、配 股等 股权 变动 而影 响成份 股在 指数 中权 重的 行为时 ,本 基 金 将根据 各成 分股 的权 重变 化及时 调整 股票 投资 组合 ; 根据本 基金 的申 购和 赎回 情况, 对股 票投 资组 合进 行调整 ,从 而有 效跟 踪标 的指数 ; 根据法 律、 法规 规定 ,成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因 发生 相应 变化的 ,本 基 金 可以对 投资 组合 管理 进行 适当变 通和 调整 ,力 求降 低跟踪 误差 。 3 、债 券投 资策 略 本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要, 将投 资于国 债、 金融 债等 期限 在一年 期以 下 的 债券, 债券 投资 的目 的是 保证基 金资 产流 动性 ,有 效利用 基金 资产 ,提 高基 金资产 的投 资收 益 。 4 、股 指期 货、 权证 等金 融 衍生工 具投 资策 略 在法律 法规 许可 的前 提下 ,本基 金可 基于 谨慎 原则 运用权 证、 股指 期货 等相 关金融 衍生 工 具 对基金 投资 组合 进行 管理 ,以提 高投 资效 率, 管理 基金投 资组 合风 险水 平, 降低跟 踪误 差, 以 更 好地实 现本 基金 的投 资目 标。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-53 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 主要 选 择流动 性好 、 交 易活 跃的 股 指期货 合约 。 本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ,降 低股 票仓 位频 繁 调整 的交 易成 本。 基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组, 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货的 投 资 审批事 项, 同时 针对 股指 期货交 易制 定投 资决 策流 程和风 险控 制等 制度 并报 董事会 批准 。 本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行研究 ,结 合期 权定 价模 型和我 国证 券 市 场的交 易制 度估 计权 证价 值,主 要考 虑运 用的 策略 包括: 杠杆 策略 、价 值挖 掘策略 、获 利保 护 策 略、价 差策 略、 双向 权证 策略、 卖空 有保 护的 认购 权证策 略、 买入 保护 性的 认沽权 证策 略等 。 5 、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 将 综 合运 用资 产配 置、 久 期管 理、 收益 率曲 线、 信 用管 理和 个 券 α 策 略等策 略 , 在严 格遵守 法律 法规 和基 金合 同基础 上 , 进行 资产 支持 证券产 品的 投资 。 (四) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 本基 金投 资于 股票 的 比例不 低于 基金 资产 的 90% ,投 资于 中证 1000 指 数 成份股 及其 备 选成份 股的 市值 不低 于非 现金基 金资 产 的80% ; (2) 每个 交易 日日 终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 保持 不低 于基金 资产 净值 5%的 现金 (不 包括 结算备 付金、 存出 保证 金、 应收 申 购款等 ) 或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 ; (3) 本基 金 持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的10 %; (5) 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额, 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 %; (6 ) 本基 金 投资 于 同一 原始 权 益 人的 各类 资 产支 持证 券 的 比例 ,不 得 超过 基金 资 产 净值 的 10%; (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 %; (8) 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持证 券规 模的 10 %; (9) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券, 不 得超 过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10 %; (10) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有资 产支 持证券 期间 ,如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准, 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个 月内 予 以 全部卖 出; (11) 基金 财产 参与 股票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本基 金 所 申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量; (12 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值的华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-54 40%; (13) 本基 金参 与股 指期 货交易 依据 下列 标准 建构 组合: 1 ) 本基 金在 任何 交易 日日 终, 持有 的买 入股 指期 货合 约价值 , 不得 超过 基金 资产 净值 的 10 %; 2 ) 本基 金在 任何 交易 日日 终, 持 有的 买入 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和 , 不得 超过 基金 资产净 值 的100 %。 其中 , 有价证 券指 股票 、 债 券 ( 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券) 、 权 证、 资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产( 不含 质押 式回 购)等 ; 3 ) 本 基金 在 任何 交 易日 日终 , 持 有的 卖出 期 货合 约价 值 不 得超 过基 金 持有 的股 票 总 市值 的 20%; 4 ) 本基 金所 持有 的股 票市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值, 合计 ( 轧差 计 算) 应 当符 合基 金合同 关于 股票 投资 比例 的有关 约定 ; 5 ) 本基 金在 任何 交易 日内 交易 ( 不包 括平 仓) 的 股指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一交 易 日基金 资产 净值 的 20 %; (14) 本基 金投 资流 通受 限证券 ,基 金管 理人 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定,与 基金 托 管 人在本 基金 托管 协议 中明 确基金 投资 流通 受限 证券 的比例 ,根 据比 例进 行投 资。基 金管 理人 应 制 订严格 的投 资决 策流 程和 风险控 制制 度, 防范 流动 性风险 、法 律风 险和 操作 风险等 各种 风险 ; (15) 本基 金资 产总 值不 超过基 金资 产净 值 的 140% ; (15) 本基 金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15% ;因 证 券 市场波 动、 上市 公司 股票 停牌、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使 基金不 符合 前述 比 例 限制的 ,基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; (16) 本基 金与 私募 类 证 券资管 产品 及中 国证 监会 认定的 其他 主体 为交 易对 手开展 逆回 购 交 易的, 可接 受质 押品 的资 质要求 应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除上述 第(2) 、(10 )、(15) 、(16 ) 项外 , 因 证券/ 期货 市场 波动 、 上 市 公司合 并、 基 金规模 变动 等基 金管 理人 之外的 因素 致使 基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ,基 金管 理 人 应当 在10 个交 易日 内进 行 调整 , 但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除外 。 法 律法 规另有 规定 的, 从其 规定。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有 关 约定。 在上 述期 间内 ,本 基金的 投资 范围 、投 资策 略应当 符合 基金 合同 的约 定。 基 金托 管人 对 基 金的投 资的 监督 与检 查自 基金合 同生 效之 日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 , 如 适用 于 本基金 , 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 ,华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-55 则本基 金投 资不 再受 相关 限制 或 按变 更后 的规 定执 行 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者与其 有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销的 证券, 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 ,应 当 符 合基金 的投 资目 标和 投资 策略, 遵循 基金 份额 持有 人利益 优先 原则 ,防 范利 益冲突 ,建 立健 全 内 部审批 机制 和评 估机 制, 按 照市场 公平 合理 价格 执行 。 相关交 易必 须事 先得 到基 金托管 人的 同意 , 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审 议, 并经 过三分 之二 以上 的 独 立董事 通过 。基 金管 理人 董事会 应至 少每 半年 对关 联交易 事项 进行 审查 。 法律 、 行 政 法 规或 监管 机构 取消上 述限 制 , 如 适用 于本 基金 , 则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 ( 五) 标的 指数 和 业 绩比 较基准 1 、标 的指 数 本基金 的标 的指 数是 中证1000 指数 。 2 、业 绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中证 1000 指 数收 益率 ×95%+ 同期 银行 活期 存款 利率( 税后 ) × 5%。 如果指 数编 制单 位变 更或 停止标 的指 数的 编制 、发 布或授 权, 或标 的指 数由 其他指 数替 代 、 或由于 指数 编制 方法 的重 大变更 等事 项导 致本 基金 管理人 认为 标的 指数 不宜 继续作 为跟 踪标 的 , 或证券 市场 有其 他代 表性 更强、 更适 合投 资的 指数 推出时 ,本 基金 管理 人可 以依据 维护 投资 人 合 法权益 的原 则, 在履 行适 当程序 后变 更本 基金 的标 的指数 、业 绩比 较基 准和 基金名 称。 若变 更 标 的指数 、业 绩比 较基 准 对 基金投 资范 围和 投资 策略 等 无实 质性 影响 (包 括但 不限于 指数 编制 单 位 变更、 指数 更名 等事 项) ,则无 需召 开基 金份 额持 有人大 会, 基金 管理 人应 与基金 托管 人协 商 一 致后, 报中 国 证 监会 备案 并及时 公告 。 若 变更 业绩 比较基 准、 标的 指数 涉及 本基金 投资 范围 或 投华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-56 资策略 等实 质性 变更 , 则 基 金管理 人应 就变 更业 绩比 较基准 、 标 的指 数召 开基 金 份额持 有人 大会 , 并报中 国证 监会 备案 。 ( 六) 风险 收益 特征 本基金 为股 票型 指数 基金 ,具有 较高 预期 风险 、较 高预期 收益 的特 征, 其预 期风险 和预 期 收 益均高 于货 币市 场基 金、 债券型 基金 和混 合型 基金 。从本 基金 所分 离的 两类 基金份 额来 看, 华宝 中证1000A 份额 具有 较低 风险、 收益 相对 稳定 的特 征; 华 宝中 证1000B 份额 具有较 高风 险、 较 高 预期收 益的 特征 。 ( 七) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 和债 权人 权利 的 处理 原则 及方 法 1 、 基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 和 债权 人权 利 , 保护基 金份 额持 有人的 利益 ; 2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 4 、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不当 利 益。 (八 ) 经 基金 管理 人公 告有 关规则 及事 项 , 本 基金 可以 依据法 律法 规的 规定 参与 融资 、 融 券。 (九) 未来 条件 许可 情况 下的基 金模 式转 换 若将来 基金 管理 人推 出同 一标的 指数 的交 易型 开放 式指数 基金 (ETF) , 则基 金管理 人可 在 履 行适当 程序 后使 本基 金采 取 ETF 联接 基金 模式 进行 运作并 相应 修改 《基 金合 同》, 届时 无须 召 开 基金份 额持 有人 大会 ,但 须与基 金托 管人 协商 一致 后 履行 相关 程序 并提 前公 告。 ( 十) 基金 的投 资组 合报 告 本基金 的投 资组 合报 告所 载的数 据截 至2018 年9 月30 日 , 本 报告 中所 列财 务数 据未经 审计 。 1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 41,543,387.78 93.03 其中: 股票 41,543,387.78 93.03 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-57 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,100,886.16 6.94 8 其他资 产 11,086.14 0.02 9 合计 44,655,360.08 100.00 2.报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合 (1) 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 367,884.40 0.83 B 采矿业 1,047,322.66 2.36 C 制造业 26,085,643.35 58.80 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 1,221,481.10 2.75 E 建筑业 1,092,182.83 2.46 F 批发和 零售 业 1,724,828.96 3.89 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,042,040.46 2.35 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 4,348,094.81 9.80 J 金融业 233,654.00 0.53 K 房地产 业 1,374,652.85 3.10 L 租赁和 商务 服务 业 491,555.49 1.11 M 科学研 究和 技术 服务 业 448,521.70 1.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 474,194.87 1.07 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 534,746.00 1.21 R 文化、 体育 和娱 乐业 631,770.70 1.42 S 综合 291,694.60 0.66 合计 41,410,268.78 93.35 (2) 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 60,066.00 0.14 D 电力、 热力 、燃 气及 水 生产和 供应 业 - - E 建筑业 3,799.00 0.01 F 批发和 零售 业 - - 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-58 G 交通运 输、 仓储 和邮 政 业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息 技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 69,254.00 0.16 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施 管理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 133,119.00 0.30 (3) 报告 期末 按行 业分 类 的 港股 通投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 3.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 (1) 报告 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300142 沃森生 物 15,800 344,440.00 0.78 2 300347 泰格医 药 3,900 209,508.00 0.47 3 300168 万达信 息 9,300 186,930.00 0.42 4 600779 水井坊 4,400 179,960.00 0.41 5 002507 涪陵榨 菜 6,100 158,905.00 0.36 6 600567 山鹰纸 业 41,200 154,500.00 0.35 7 300176 鸿特科 技 3,990 141,565.20 0.32 8 300601 康泰生 物 3,245 141,157.50 0.32 9 600745 闻泰科 技 4,600 140,208.00 0.32 10 600763 通策医 疗 2,500 134,275.00 0.30 (2) 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000029 深深 房A 6,200 69,254.00 0.16 2 600399 *ST 抚钢 14,100 60,066.00 0.14 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-59 3 002323 *ST 百特 2,900 3,799.00 0.01 4.报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 6.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





7.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9.报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明 (1) 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资股 指期 货。 (2) 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 本基金 未投 资股 指期 货。 10.报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 (1)本 期国 债期 货投 资政 策 本基金 未投 资国 债期 货。 (2)报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 未投 资国 债期 货。 (3)本 期国 债期 货投 资评 价 本基金 未投 资国 债期 货。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-60 11.投 资组 合报 告附 注 (1) 基 金管 理人 没有 发现 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在报 告期 内被 监管部 门立 案 调 查,也 没有 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚, 无证 券投 资决 策程 序需特 别说 明。 (2)基 金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 (3)其 他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,298.62 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 605.54 5 应收申 购款 8,181.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,086.14 (4)报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


(5)报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 i. 报告 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 600745 闻泰科 技 140,208.00 0.32 重大事 项停 牌 ii.报 告期 末积 极投 资前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 000029 深深 房A 69,254.00 0.16 重大事 项停 牌 2 002323 *ST 百特 3,799.00 0.01 重大事 项停 牌


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招 募说明书 7-61 十 四 、 基 金 的 业绩 基金业 绩截 止日 为 2018 年9 月30 日, 所列 数据 未 经审计 。 1 、净 值增 长率 与同 期比 较 基准收 益率 比较: 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2015/06/04-2015/12/31 -38.97% 3.23% -24.63% 3.26% -14.34% -0.03% 2016/01/01-2016/12/31 -19.19% 1.94% -18.88% 1.97% -0.31% -0.03% 2017/01/01-2017/12/31 -14.42% 0.97% -16.50% 0.97% 2.08% 0.00% 2018/01/01-2018/09/30 -28.31% 1.34% -27.63% 1.36% -0.68% -0.02% 2015/06/04-2018/09/30 -69.74% 1.90% -63.05% 1.92% -6.69% -0.02% 2 、 自 基金 合 同生 效 以来 基金 累 计 份额 净值 增 长率 变动 及 其 与同 期业 绩 比较 基准 收 益 率变 动 的比较 : (2015 年6 月4 日至 2018 年9 月 30 日) 注:按 照基 金合 同的 规定 ,基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起 六个 月内 使基金 的投 资组 合 比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至 2015 年12 月4 日,本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例 。


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招 募说明书 7-62 十五、基金 的 财产 ( 一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、银 行存款 本息 和基 金应 收的 申购基 金款 以 及 其他投 资所 形成 的价 值总 和。 ( 二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 ( 三) 基金 财产 的账 户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、证 券账户 等投 资所 需 的 其他专 用账户 。 开立 的基 金专用 账户 与基 金管 理人 、基金 托管 人、 基金 销售 机构和 基金 登记 机 构 自有的 财产 账户 以及 其他 基金财 产账 户相 独立 。 ( 四) 基金 财产 的保 管和 处分 本 基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ,并 由基 金托管 人保 管 。 基金管 理人 、 基 金托 管人、 基金登 记机 构和 基金 销售 机构以 其自 有的 财产 承担 其自身 的法 律责 任 , 其债权 人不 得对 本基 金财 产行使 请求 冻结 、扣 押或 其他权 利。 除依 法律 法规 和《基 金合 同》 的 规 定处分 外, 基金 财产 不得 被处分 。 基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的 , 基金财 产不 属于 其清 算财 产。基 金管 理人 管理 运作 基金财 产所 产生 的债 权, 不得与 其固 有资 产 产 生的债 务相 互抵 销; 基金 管理人 管理 运作 不同 基金 的基金 财产 所产 生的 债权 债务不 得相 互抵 销 。


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招 募说明书 7-63 十六、 基 金 资 产估 值 ( 一) 估值 日 本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的交 易日以 及国 家法 律法 规规 定需要 对外 披 露 基金净 值的 非交 易日 。 ( 二) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票 、 股 指 期货合 约 、 权 证、 债 券 、 资 产支持 证券 和银 行存 款本 息、 应收 款项 、 其它投 资等 资产 及负 债。 ( 三) 估值 方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上 市的 有价 证 券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市价 (收 盘价) 估值 ;估 值日 无交 易的, 且最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化 或 证券发 行机 构未 发 生 影响证 券价 格的 重大 事件 的,以 最近 交易 日的 市价 (收盘 价) 估值 ;如 最近 交易日 后经 济环 境 发 生了重 大变 化 或 证券 发行 机构发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 ,可 参考 类似 投资品 种的 现行 市 价 及重大 变化 因素 ,调 整最 近交易 市价 ,确 定公 允价 格 ; (2) 交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的除 资产 支持 证券 、 中小 企业 私募 债 外 的固 定收益 品种 , 以 第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 估值 ; (3) 交易 所 挂 牌转 让 的 资 产支持 证券 、 中 小企 业私 募债 , 采用 估值 技术 确定 公允价 值, 在估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下, 按成 本估 值。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1) 送股 、 转 增股 、 配股 和公开 增发 的新 股, 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票的 估 值 方法估 值; 该日 无交 易的 ,以最 近一 日的 市价 (收 盘价) 估值 ; (2) 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 固 定收 益品 种 和 权证, 采用 估值 技术 确定 公允价 值, 在估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下, 按成 本估 值 ; (3) 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票, 同一 股票 在交易 所上 市后 , 按 交易 所上市 的同 一股 票的估 值方 法估 值; 非公 开发行 有明 确锁 定期 的股 票,按 监管 机构 或行 业协 会有关 规定 确定 公 允 价值。 3 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的固 定收 益品 种, 以第 三方估 值机 构提 供的 价 格 数据估 值。 4 、 股指 期货 合约 一般 以估 值当日 结算 价进 行估 值, 估值当 日无 结算 价的 , 且 最近交 易日 后经华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-64 济环境 未发 生重 大变 化的 ,采用 最近 交易 日结 算价 估值。 当日 结算 价及 结算 规则以 《中 国金 融 期 货交易 所结 算细 则》 为准 。 5 、 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管理人 可根 据具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 6 、 相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的, 从其 规定。 如有 新增 事项 , 按 国家最 新规 定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关法 律 法 规的规 定或 者未 能充 分维 护基金 份额 持有 人利 益时 ,应立 即通 知对 方, 共同 查明原 因, 双方 协 商 解决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金 的 基金会 计责 任方 由基 金管 理人担 任, 因此 ,就 与本 基金有 关的 会计 问题 ,如 经相关 各方 在平 等 基 础上充 分讨 论后 ,仍 无法 达成一 致的 意见 ,按 照基 金管理 人对 基金 资产 净值 的计算 结果 按约 定 对 外予以 公布 。 ( 四) 估值 程序 基金管 理人 应每 个工 作日 对基金 资产 估值 。但 基金 管理人 根据 法律 法规 或基 金合同 的规 定 暂 停估值 时除 外。 基金 管理 人每个 工作 日对 基金 资产 估值后 ,将 各类 基金 份额 的 基金 份额 (参 考 ) 净值结 果发 送基 金托 管人 ,经基 金托 管人 复核 无误 后,由 基金 管理 人 按 约定 对外公 布。 ( 五) 估值 错误 的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、 及 时 性。当 基金 份额 净值 小数 点后 4 位以 内( 含第4 位) 发生估 值错 误时 ,视 为基 金份额 净值 错误 。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、或 投 资 者自身 的过 错造 成估 值错 误,导 致其 他当 事人 遭受 损失的 ,过 错的 责任 人应 当对由 于该 估值 错 误 遭受损 失当 事人 (“ 受损 方 ”)的 直接 损失 按下 述 “ 估 值错误 处理 原则 ”给 予赔 偿, 承 担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差错、 数据 传输 差错 、数 据计算 差错 、 系 统故障 差错 、下 达指 令差 错等。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发 生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方, 及时 进行更 正, 因更 正估 值错 误发生 的费 用由 估值 错误 责任方 承担 ;由 于估 值错 误责任 方未 及时 更 正华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-65 已产生 的估 值错 误, 给当 事人造 成损 失的 ,由 估值 错误责 任方 对直 接损 失承 担赔偿 责任 ;若 估 值 错误责 任方 已经 积极 协调 ,并且 有协 助义 务的 当事 人有足 够的 时间 进行 更正 而未更 正, 则其 应 当 承担相 应赔 偿责 任。 估值 错误责 任方 应对 更正 的情 况向有 关当 事人 进行 确认 ,确保 估值 错误 已 得 到更正 。 (2) 估 值错 误的 责任 方对 有关当 事人 的直 接损 失负 责, 不 对间 接损 失负 责, 并 且仅对 估值 错 误的有 关直 接当 事人 负责 ,不对 第三 方负 责。 (3) 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误责 任方 仍应 对 估值 错误 负责 。如 果由于 获得 不当 得利 的当 事人不 返还 或不 全部 返还 不当得 利造 成其 他 当 事人的 利益 损失 (“ 受损 方 ”), 则估 值错 误责 任方 应 赔偿受 损方 的损 失, 并在 其支付 的赔 偿金 额 的范围 内对 获得 不当 得利 的当事 人享 有要 求交 付不 当得利 的权 利; 如果 获得 不当得 利的 当事 人 已 经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方, 则受 损方 应当 将其已 经获 得的 赔偿 额加 上已经 获得 的不 当 得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任 方。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当 事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1) 查 明估 值错 误发 生的 原因, 列明 所有 的当 事人, 并根据 估值 错误 发生 的原 因确定 估值 错 误的责 任方 ; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿损 失; (4) 根 据估 值错 误处 理的 方法, 需要 修改 基金 登记 机构交 易数 据的 , 由 基金 登记机 构进 行更 正,并 就估 值错 误的 更正 向有关 当事 人进 行确 认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时, 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采 取合理 的措 施防 止损 失进 一步扩 大。 (2) 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时, 基金 管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国证 监 会备案 ;错 误偏 差达 到基 金份额 净值 的0.5% 时, 基 金管理 人应 当公 告。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 ( 六) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券/期货 交易 市场 遇法 定节 假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-66 3 、 占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 , 基金 管理 人为 保障 基金 份额持 有人 的利 益,决 定延 迟估 值; 4 、 当 前一 估值 日基 金资 产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估值 技术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 ,经 与基 金托 管人协 商确 认后 ,应 当暂 停基金 估值 ; 5 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 ( 七) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 各类 基金 份额 的 基金 份额 (参 考) 净值 由基金 管理 人 负 责计算 ,基 金托 管人 负责 进行复 核。 基金 管理 人应 于每个 开放 日交 易结 束后 计算当 日的 基金 资 产 净值和 各类 基金 份额 的 基 金份额 (参 考) 净值 并发 送给基 金托 管人 。基 金托 管人对 净值 计算 结 果 复核确 认后 发送 给基 金管 理人, 由基 金管 理人 对基 金净值 按约 定 予 以公 布。 (八) 特殊 情况 的处 理 1 、 基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 5 项进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基金 资产 估值 错 误处 理。 2 、 由 于不 可抗 力原 因, 或 由于证 券、 期货 交易 所或 登记结 算公 司发 送的 数据 错误等 原因 , 基 金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适当 、 合 理的措 施进 行检 查 , 但 是未 能发现 该错 误的 , 由此造 成的 基金 资产 估值 错误, 基金 管理 人和 基金 托管人 可以 免除 赔偿 责任 。但基 金管 理人 和 基 金托管 人应 当积 极采 取必 要的措 施消 除或 减轻 由此 造成的 影响 。


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招 募说明书 7-67 十七 、 基 金 收 益与 分 配 在 华宝 中 证1000A 份额 与 华宝中 证1000B 份额 运作 期内, 本基 金( 包括 华宝 中证 1000 份额 、 华宝中 证1000A 份额 与华 宝中 证 1000B 份额 ) 不进 行收益 分配 。 经基金 份额 持有 人 大 会决 议通过 ,并 经中 国证 监会 备案后 ,如 果终 止 华 宝中 证 1000A 份额与 华宝中 证1000B 份额 的运 作,本 基金 将根 据基 金份 额持有 人大 会决 议调 整基 金的收 益分 配原 则 。 具体见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 ,从 其规 定。


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招 募说明书 7-68 十八、 基 金 的 费用 与税收 ( 一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金标 的指 数许 可使 用 费; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券/期货 交 易 费用; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 10 、基 金的 上市 费用 ; 11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 ( 二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.00% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下: H =E ×1.00% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 , 自 动在月 初 5 个工 作日 内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付, 基金 管理 人无 需再出 具资 金划 拨 指 令。 费 用自 动扣 划后 , 基 金 管理人 应进 行核 对, 如发 现数据 不符 , 及 时联 系基 金托管 人协 商解 决。 若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ,顺 延至 最近 可支 付日支 付。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.22% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 : H =E ×0.22% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-69 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 , 自 动在月 初 5 个工 作日 内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 取, 基金 管理 人无 需再出 具资 金划 拨 指 令。 费 用自 动扣 划后 , 基 金 管理人 应进 行核 对, 如发 现数据 不符 , 及 时联 系基 金托管 人协 商解 决。 若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ,顺 延至 最近 可支 付日支 付。 3 、基 金 的 标的 指数 许可 使 用费 本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数许 可使 用协 议的 约定 计提标 的指 数 许 可使用 费, 基金 合同 生效 后的标 的指 数许 可使 用费 从基金 财产 中列 支。 指数许 可使 用费 按前 一日 的基金 资产 净值的 0.02% 的年费 率计 提。 指数 许可 使用基 点费 每 日 计算, 逐日 累计 ,按 季支 付。计 算方 法如 下:


H=E × 年费 率/ 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的指数 许 可使用 基点 费


E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金合 同生 效 日 所在 季度 的指数 许可 使用 费, 按实 际计提 金额 收取 ,不 设下 限。自 基金 合 同 生效之 日所 在季 度的 下一 个季度 起, 指数 许可 使用 费的收 取下 限为 每季 度 5 万元。 指数 许可 使 用 费将按 照上 述指 数许 可协 议的约 定进 行支 付。 如果指 数使 用许 可协 议约 定的标 的指 数许 可使 用费 的计算 方法 、 费 率和 支付 方 式等发 生调 整, 本条款 将相 应变 更, 而无 需召开 基金 份额 持有 人大 会 。基 金管 理人 应及 时按 照《信 息披 露办 法 》 的规定 在指 定媒 介进 行公 告 。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4 -11 项 费用 ” , 根据有 关法 规及 相应 协议 规定, 按费 用 实 际支出 金额 列入 当期 费用 ,由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。 基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调低 基金管 理费 率和 基金 托管 费率。 基金 管 理 人应按 照《 信息 披露 办法 》的规 定在 指定 媒介 上公 告。 ( 三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 ( 四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行 。


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招 募说明书 7-70 十九 、 基金份额 的 折算 ( 一) 定期 份额 折算 在 每年 的基 金份 额定 期折 算基准 日, 本基 金将 按照 以下规 则进 行基 金的 定期 份额折 算。 1 、基 金份 额定 期折 算基 准 日 每年 12 月 15 日 (若 该日 为非工 作日 ,则 提前 至该 日之前 的最 后一 个工 作日 ) 。 2 、基 金份 额折 算对 象 基金份 额定 期折 算基 准日 登记在 册的 华宝 中 证 1000 份额、 华宝 中 证 1000A 份额 。 3 、基 金份 额折 算频 率 每年折 算一 次 ( 可不 进行 定期份额 折 算的 情形 除外 ) 。 4 、基 金份 额折 算方 式 定期份 额折 算后 华宝 中证 1000A 份额 的基 金份 额参 考净值 调整 为 1.0000 元。 基金份 额折 算 基准日 华宝 中证 1000A 份额 参考 净值 超过 1.0000 元 的部分 ,将 折算 为场 内 华 宝中证 1000 份额 分 配给 华 宝中 证 1000A 份额 持有人 。 华宝 中 证 1000 份额 持有 人持 有的 每 2 份华 宝中 证 1000 份额 将 按 1 份 华宝 中 证 1000A 份额 获得 新增 华宝 中 证 1000 份额的 分配 。 场外 华宝 中 证 1000 份额 持 有人 折算后 获得 新增 场外 华宝 中证 1000 份额 的分 配, 场 内 华宝 中 证 1000 份额 持 有 人折算 后获 得新 增 场内 华 宝中 证 1000 份额 的 分配。 华宝 中 证 1000B 份额 不进 行份 额折 算。 (1) 华宝 中证 1000 份额











NAV 1000 后 = [ 折算前 华宝 中证 1000 份 额的 资产 净值 ? 0.5 × NUM 1000 前 × (NAV A 前 ? 1.0000)] NUM 1000 前 ? 华宝中 证 1000 份额 持有 人 折算后 新增 的 华 宝中 证 1000 份额 的 份额 数 = 0.5 × NUM 1000 前 × (NAV A 前 ? 1.0000 ) NAV 1000 后 ? 其中, NUM 1000 前 为折算 前 华 宝中 证 1000 份额 的份 额数 ; NAV A 前 为折算 前 华 宝中 证 1000A 份额 的 基金 份额 参考 净值 ; NAV 1000 前 为折算 前 华 宝中 证 1000 份额 的基 金份 额净 值; NAV 1000 后 为折算 后 华 宝中 证 1000 份额 的基 金份 额净 值。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-71 (2) 华宝 中证 1000A 份额 折算后 华宝 中 证 1000A 份额 数与 折算 前相 同:NUM A 后 = NUM A 前 华宝中 证 1000A 份额 持 有 人折算 后新 增的 华宝 中 证 1000 份额 的份 额数 = NUM A 前 × (NAV A 前 ? 1.0000) NAV 1000 后 ? 其中, NUM A 前 为折算 前 华 宝中 证 1000A 份额的 份额 数; NUM A 后 为折算 后 华 宝中 证 1000A 份额的 份额 数。 (3) 华宝 中证 1000B 份额 定期份 额折 算不 改变 华宝 中证 1000B 份额 的 基金 份 额参考 净值 及其 份额 数。 (4) 折算 后 华 宝中 证 1000 份额 的总 份额 数 折算后 华宝 中证 1000 份额 的总份 额数= 折算 前 华 宝中 证 1000 的 份额 数+ 华宝 中 证 1000 份额 持有人 折算 后新 增的 华宝 中证 1000 份额 的 份额 数+ 华宝中证 1000A 份额 持有人 折算 后 新 增的 华 宝中 证 1000 份额 的 份额 数 (二) 不定 期份 额折 算 除以上 定期 份额 折算 外, 本基金 还将 在以 下两 种情 况进行 不定 期份 额折 算, 即:当 华宝 中 证 1000 份额 的基 金份 额净 值 达到 1.5000 元 或以 上时 或 当 华宝 中 证 1000B 份额 的 基金份 额参 考净 值 跌至 0.2500 元 或以 下时 。 1 、基 金份 额不 定期 折算 基 准日 当达到 不定 期折 算条 件时 ,基金 管理 人可 根据 市场 情况确 定基 金份 额不 定期 折算基 准日 。 2 、基 金份 额折 算对 象 基金份 额不 定期 折算 基准 日登记 在册 的 华 宝中 证 1000 份额 、 华宝中 证 1000A 份额、 华宝 中 证 1000B 份额 。 3 、基 金份 额折 算频 率 不定期 。 4 、基 金份 额折 算方 式 当达到 不定 期折 算条 件时 ,本基 金将 分别 对 华 宝中 证 1000 份额 、 华宝 中证 1000A 份额 、 华 宝中证 1000B 份额 进行 份 额折算 ,份 额折 算后 华宝 中证 1000A 份额 与 华 宝中 证 1000B 份额 的份 额配比 将保 持为 1 :1 ,份 额折算 后 华 宝中 证 1000 份额 的基 金份 额净 值、 华宝 中证 1000A 份额 与华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-72 华宝中 证 1000B 份额 的 基 金份额 参考 净值 均调 整 为 1.0000 元。 (1) 华宝 中证 1000 份额 的份额 净值 达 到 1.5000 元 或以上 的情 形 基金份 额不 定期 折算 基准 日 华宝 中 证 1000A 份额、华 宝中 证 1000B 份 额的 基 金份额 参考 净值 及华宝 中证 1000 份额 的 基 金份额 净值 超过 1.0000 元 的部分 均将 折算 为华 宝中 证 1000 份额分 别 分 配给 华 宝中证 1000A 份额 、华宝 中证 1000B 份额 和 华宝中证 1000 份额 的 持有 人 。场 外份 额持 有 人折算 后获 得新 增场 外 华 宝中 证 1000 份额 的 分配 ,场内 份额 持有 人折 算后 获得新 增场 内华宝中 证 1000 份额 的 分配 。 1 )华 宝中 证 1000A 份额 折算后 华宝 中 证 1000A 份额 数与 折算 前相 同:NUM A 后 = NUM A 前 华宝中 证 1000A 份额 持 有 人折算 后新 增的 华宝 中 证 1000 份额 数 =NUM A 前 × (NAV A 前 ? 1.0000) 1.0000 ? 其中, NUM A 前 为折算 前 华 宝中 证 1000A 份额的 份额 数; NUM A 后 为折算 后 华 宝中 证 1000A 份额的 份额 数; NAV A 前 为折算 前 华 宝中 证 1000A 份额 的 基金 份额 参考 净值 。 2 )华 宝中 证 1000B 份额 折算后 华宝 中 证 1000B 份额 数与 折算 前相 同:NUM B 后 = NUM B 前 华宝中 证 1000B 份额 持 有 人折算 后新 增的 华宝 中 证 1000 份额 数 =NUM B 前 × (NAV B 前 ? 1.0000) 1.0000 ? 其中, NUM B 前 为折算 前 华 宝中 证 1000B 份额的 份额 数; NUM B 后 为折算 后 华 宝中 证 1000B 份额的 份额 数; NAV B 前 为折算 前 华 宝中 证 1000B 份额的 基金 份额 参考 净值 。 3 )华 宝中 证 1000 份额 华宝中 证 1000 份额 持有 人 折算后 持有 的 华 宝中 证 1000 份额 的 份额 数 =NUM 1000 前 × NAV 1000 前 1.0000 ? 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-73 其中, NUM 1000 前 为折算 前 华 宝中 证 1000 份额 的份 额数 ; NAV 1000 前 为折算 前 华 宝中 证 1000 份额 的基 金份 额净 值。 4 )折 算后 华宝 中证 1000 份额的 总份 额数 折算后华 宝中 证 1000 份额 的 总 份 额数= 华宝 中证 1000 份额 持 有人 折 算 前持有 的 华 宝 中证 1000 份额 的 份额 数+ 华宝 中证 1000A 份额 持 有人折 算后新 增的 华宝 中证 1000 份额 的 份额 数+华宝 中证 1000B 份额 持 有人 折 算后新 增的 华宝 中 证 1000 份额的 份额 数 (2) 华宝 中证 1000B 份额 的份额 参考 净值 跌 至 0.2500 元或 以下 的情 形 份额折 算后 华宝 中证 1000 份额的 基金 份额 净值 、 华 宝中证 1000A 份额 与华 宝 中证 1000B 份 额的基 金份 额参 考净 值均 调整 为 1.0000 元 ,份 额折 算后 华 宝中 证 1000A 份额与 华宝 中 证 1000B 份额 的 份额 数相 应缩 减。 1 )华 宝中 证 1000B 份额 折算后 华宝 中 证 1000B 份额 的份 额数 :NUM B 后 = NAV B 前 × NUM B 前 1.0000 ?


2 )华 宝中 证 1000A 份额 折算前 后华宝 中证 1000A 与华宝 中 证 1000B 份额 的 份额配 比保 持 为 1:1 不变:


NUM A 后 = NUM B 后 华宝中 证 1000A 份额 持 有 人折算 后新 增场 内 华 宝中 证 1000 份额 的 份额 数 = (NUM A 前 × NAV A 前 ? NUM A 后 × 1.0000) 1.0000 ? 3 )华 宝中 证 1000 份额 华宝中 证 1000 份额 持有 人 折算后 持有 的 华 宝中 证 1000 份额 的 份额 数 = NAV 1000 前 × NUM 1000 前 1.0000 ? 4 )折 算后 华宝 中证 1000 份额的 总份 额数 折算后华 宝中 证 1000 份额 的 总 份 额数= 华宝 中证 1000 份额 持 有人 折 算 后 持有 的 华 宝 中证 1000 份额 的份 额数+ 华 宝 中证 1000A 份额 持有人 折 算后新 增的 华宝 中 证 1000 份额 的 份额 数 (三) 基金 份额 折算 余额 的处理 方法 份额折 算后 场外 基金 份额 的份额 数计 算结 果保 留到 小数点 后两 位, 小数 点后 两位以 后的 部 分 舍弃, 余额 计入 基金 财产 ;场内 基金 份额 的份 额数 计算结 果保 留到 整数 位, 余额的 处理 方法 按 照 深圳证 券交 易所 或登 记机 构的相 关规 则及 有关 规定 执行。


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招 募说明书 7-74 按照上 述折 算 和 计算 方法 ,可能 会给 基金 份额 持有 人的资 产净 值造 成微 小误 差,视 为未 改 变 基金份 额持 有人 的资 产净 值。 (四) 基金 份额 折算 期间 的基金 业务 办理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作, 届时 基金管 理人 可根 据深 圳证 券交易 所、 登 记 机构的 相关 业务 规定 暂停 华宝中 证 1000A 份额 与 华 宝中证 1000B 份额 的上 市 交易、 华宝 中证 1000 份额 的 申购 与赎 回、 华宝 中证 1000 份额 与 华宝 中 证 1000A 份额 与华 宝中证 1000B 份额 的份 额配 对转换 等相 关业 务, 具体 见基金 管理 人届 时发 布的 相关公 告。


(五) 基金 份额 折算 结果 的公告 基金份 额折 算结 束后 ,基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》在 指定 媒介 公告 ,并报 中国 证 监 会备案 。


(六) 特殊 情形 的处 理 1 、基 金合 同生 效不 满三 个 月,基 金管 理人 可以 不进 行定期 份额 折算 ; 2、若 在定 期份 额折 算基 准 日 前三 个月 内发生 了 本基 金不定 期份 额折 算 的 情形 , 基金 管理 人可 以不进 行本次 定 期份 额折 算。


(七) 其他 事项 基金管 理人 、深 圳证 券交 易所、 登记 机构 有权 调整 上述规 则, 基金 合同 将相 应予以 修改 , 并 在本基 金更 新的 招募 说明 书中列 示, 无须 召开 基金 份额持 有人 大会 。


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招 募说明书 7-75 二十、 基 金 的 会计 与 审 计 ( 一) 基金 会计 政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、 基金 管理 人及 基金 托管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、 凭 证并 进行 日常 的会 计核算 , 按 照有 关规定 编制 基金 会计 报表 ; 7 、 基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表编 制等 进行 核对 并以 书面方 式确 认。 ( 二) 基金 的年 度审 计 1 、 基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师事 务所 及其注 册会 计师 对本 基金 的年度 财务 报表 进行 审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所, 须通报 基金 托管 人。 更换 会计师 事务 所需 在 2 日 内在 指定 媒介 公告 并报中 国证 监会 备案 。


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招 募说明书 7-76 二十一 、 基 金 的信 息 披 露 ( 一) 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《基金 合同 》 及 其他有 关规 定。 ( 二) 信息 披露 义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份 额 持有人 等法 律法 规和 中国 证监会 规定 的自 然人 、法 人和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法 规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ,并 保证所 披露 信 息 的真实 性、 准确 性和 完整 性。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内,将 应予 披露 的基 金信 息通过 中国 证 监 会指定 媒介 披露 ,并 保证 基金投 资者 能够 按照 《基 金合同 》约 定的 时间 和方 式查阅 或者 复制 公 开 披露的 信息 资料 。 ( 三) 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息, 不得 有下 列行 为: 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者 其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 ( 四) 本基 金公 开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。如 同时采 用外 文文 本的 ,基 金信息 披露 义 务 人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 ( 五) 公开 披露 的基 金信 息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1 、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 (1) 《 基金 合同 》是 界定 《基金 合同 》当 事人 的各 项权利 、义 务关 系, 明确 基金份 额持 有 人 大会召 开的 规则 及具 体程 序, 说 明基 金产 品的 特性 等 涉及基 金投 资者 重大 利益 的事项 的法 律文 件。 (2) 基金 招募 说明 书应 当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部事 项, 说明基 金认 购、 申购和 赎回 安排 、 基 金投 资、 基 金产 品特 性、 风险 揭 示、 信 息披 露及 基金 份额 持有人 服务 等内 容。华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-77 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理人 在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内, 更 新招 募说 明书并 登载 在网 站 上, 将 更新 后的 招募 说明 书摘要 登载 在指 定媒介 上 ; 基金 管理 人在 公告 的 15 日前向 主要 办公 场所 所在地 的 中 国证 监会 派出 机构报 送更 新的 招募 说明 书,并 就有 关更 新内 容提 供书面 说明 。 (3 ) 基金 托 管协 议 是界 定基 金 托 管人 和基 金 管理 人在 基 金 财产 保管 及 基金 运作 监 督 等活 动 中的权 利、 义务 关系 的法 律文件 。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的3 日 前, 将基金 招募 说 明 书、 《 基金 合同 》摘 要登 载 在指定 媒介 上; 基金 管理 人、基 金托 管人 应当 将《 基金合 同》 、基 金托 管协议 登载 在网 站上 。 2 、基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ,并 在披 露招募 说明 书 的 当日登 载于 指定 媒介 上。 3 、 《基 金合 同 》 生效 公告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合 同》 生 效公 告。 4 、基金 份 额上 市交 易公 告 书 华宝中 证1000A 份额 与华 宝中 证1000B 份额 获 准在 深圳证 券交 易所 上市 交易 的,基 金管 理 人 应当在 基金 份额 上市 交易 前至 少 3 个 工作 日, 将基 金份额 上市 交易 公告 书登 载于指 定媒 介上 。 5 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 、基 金份 额参考 净值 《基金 合同 》 生 效后 , 在 开 始办理 华宝 中 证1000 份额申购或 者赎 回 或 华宝 中 证1000A 份额 与 华宝中 证1000B 份额 上市 交易 前 , 基 金管 理人 应当 至 少每周 公告 一次 基金 资产 净值 、 华宝 中 证1000 份额 的 基金 份额 净值 、华 宝中 证 1000A 份额 与 华宝 中证 1000B 份额 的基 金份 额参考 净值 。 在开始 办理 华宝 中证 1000 份额申 购或 者赎 回后或 华 宝中证 1000A 份额 与华 宝 中证 1000B 份 额上市 交易 后, 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日,通 过网 站、 基金 份额 发售网 点以 及其 他 媒 介,披 露开 放日 的华 宝中 证 1000 份额 的 基金 份额 净值和 基金 份额 累计 净值 、 华宝 中 证 1000A 份 额与 华 宝中 证1000B 份额 的基金 份额 参考 净值 和 基 金份额 累计 参考 净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值 、 华宝 中证 1000 份额 的基金 份额 净值 、华 宝中 证 1000A 份额 与 华宝 中 证1000B 份额 的基 金份 额参 考 净值 。基 金管 理人 应当在 前款 规定 的市 场交 易日的 次日 , 将 基金 资产 净值、 华宝 中证1000 份额的基金 份额 净值 和基 金份额 累计 净值 、华 宝中 证 1000A 份额 与 华宝 中 证1000B 份额 的基 金份 额参 考 净值 和基 金份 额累 计参考 净值 登载 在指 定媒 介上。 6 、华 宝中 证1000 份额 申 购、赎 回价 格 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-78 基金管 理人 应当 在 《 基金 合 同》 、 招 募说 明书 等信 息披 露文件 上载 明 华 宝中 证 1000 份额 申 购、 赎回价 格的 计算 方式 及有 关申购 、赎 回费 率, 并保 证投资 者能 够在 基金 份 额 发售网 点查 阅或 者 复 制前述 信息 资料 。 7 、基 金定 期报 告, 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编制 完 成基金 年度 报告 , 并 将年 度报告 正文 登载 于网站 上, 将年 度报 告摘 要登载 在指 定媒介 上 。基 金年度 报告 的财 务会 计报 告应当 经过 审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 , 编 制 完成基 金半 年度 报告 , 并 将半年 度报 告正 文登载 在网 站上 ,将 半年 度报告 摘要 登载 在指 定媒介 上。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内, 编 制完 成基 金季 度报 告, 并 将季 度报 告登载 在指 定媒介 上。 《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ,基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告或 者 年 度报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ,分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所 所 在地中 国证 监会 派出 机构 备案。 报备 应当 采用 电子 文本 或 书面 报告 方式 。 报告期 内出 现单 一投 资者 持有基 金份 额达 到或 超过 基金总 份 额 20% 的情 形, 为保障 其他 投 资 者利益 ,基 金管 理人 至少 应当在 定期 报告 “影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 ”项下 披露 该投 资 者 的类别 、报 告期 末持 有份 额及占 比、 报告 期内 持有 份额变 化情 况及 本基 金的 特有风 险, 中国 证 监 会认定 的特 殊情 形除 外。 本基金 持续 运作 过程 中, 应当在 基金 年度 报告 和半 年度报 告中 披露 基金 组合 资产情 况及 其 流 动性风 险分 析等 。 8 、临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书, 予以公 告, 并在 公开披 露日 分别 报中 国证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地的 中国 证监 会派出 机构 备案 。 前款所 称重 大事 件, 是指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影响 的 下 列事件 : (1) 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ; (2) 终止 《基 金合 同》 ; (3) 转换 基金 运作 方式 ; (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (5) 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ; 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-79 (6) 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更; (7) 基金 募集 期延 长; (8) 基 金管 理人 的董 事长 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 和基 金托 管人基 金托 管部 门负责 人发 生变 动; (9) 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十; (10) 基金 管理 人、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之三 十 ; (11) 涉及 基金 管理 业务 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼 或 仲裁 ; (12) 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查; (13) 基金 管理 人及 其董 事、总 经理 及其 他高 级管 理人员 、基 金经 理受 到严 重行政 处罚 , 基 金托管 人及 其基 金托 管部 门负责 人受 到严 重行 政处 罚; (14) 重大 关联 交易 事项 ; (15) 基金 收益 分配 事项 ; (16) 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ; (17) 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五; (18) 基金 改聘 会计 师事 务所; (19) 变更 基金 销售 机构 ; (20) 更换 基金 登记 机构 ; (21) 华宝 中 证1000 份额开始办 理申 购、 赎回 ; (22) 华宝 中 证1000 份额申购、 赎回 费率 及其 收费 方式发 生变 更; (23) 华宝 中 证1000 份额发生巨 额赎 回并 延期 办理 ; (24) 华宝 中 证1000 份额连续发 生巨 额赎 回并 暂停 接受赎 回申 请; (25) 华宝 中 证1000 份额暂停接 受申 购、 赎回 申请 后重新 接受 申购 、赎 回; (26) 本基 金开 始办 理或 暂停接 受份 额配 对转 换申 请; (27) 本基 金暂 停接 受份 额配对 转换 申请 后重 新接 受份额 配对 转换 ; (28) 本基 金进 行基 金份 额折算 ; (29) 本基 金停 复牌 、暂 停上市 、恢 复上 市或 终止 上市; (30) 基金 推出 新业 务或 服务; (31) 发生 涉及 基金 申购 、赎回 事项 调整 或潜 在影 响投资 者赎 回等 重大 事项 时; (32) 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 9 、澄 清公 告 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-80 在《基 金合 同》 存续 期限 内,任 何公 共媒介 中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金 份 额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的, 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消息 进 行 公开澄 清, 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。 10 、基 金份 额持 有人 大会 决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 11 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 基金管 理人 应当 在基 金季 度报告 、基 金半 年度 报告 、基金 年度 报告 等定 期报 告和招 募说 明 书 (更新 )等 文件 中披 露股 指期货 交易 情况 ,包 括投 资政策 、持 仓情 况、 损益 情况、 风险 指标 等 , 并充分 揭示 股指 期货 交易 对基金 总体 风险 的影 响以 及是否 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标等 。 本基金 投资 资产 支持 证券 ,基金 管理 人应 在基 金年 报及半 年报 中披 露其 持有 的资产 支持 证 券 总额、 资产 支持 证券 市值 占基金 净资 产的 比例 和报 告期内 所有 的资 产支 持证 券明细 。基 金管 理 人 应在基 金季 度报 告中 披露 其持有 的资 产支 持证 券总 额、资 产支 持证 券市 值占 基金净 资产 的比 例 和 报告期 末按 市值 占基 金净 资产比 例大 小排 序的 前 10 名资产 支持 证券 明细 。 ( 六) 信息 披露 事务 管理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应 当建立 健全 信息 披露 管理 制度, 指定 专人 负责 管理 信 息披露 事务 。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息, 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容与 格 式 准则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定,对 基金 管 理 人编制 的基 金资 产净 值、 各类基 金份 额的 基金 份额 (参考 ) 净 值、 华宝 中证1000 份额 申 购赎 回价 格、基 金定 期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查 ,并 向 基 金管理 人出 具书 面文 件或 者盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、基 金托 管人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 ,还 可以 根据 需要 在其 他 公共 媒介 披露信 息, 但是 其他 公共 媒介不 得早 于指 定媒介 披 露信息 ,并 且在 不同 媒介 上披露 同一 信息 的 内 容应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、法 律意 见书 的专 业机构 ,应 当 制 作工作 底稿 ,并 将相 关档 案至少 保存 到《 基金 合同 》终止 后 10 年。 ( 七) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所, 供 公 众查阅 、复 制。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-81 基金定 期报 告公 布后 ,应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ,以 供公众 查阅 、 复 制。


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招 募说明书 7-82 二十二、 风 险 揭示 (一) 投资 于本 基金 的风 险 1 、 市场风 险 证券市 场价 格受 到经 济因 素、政 治因 素、 投资 心理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响, 导致 基 金 收益水 平变 化, 产生 风险 ,主要 包括 : 政策风 险: 因国 家宏 观政 策(如 货币 政策 、财 政政 策、行 业政 策、 地区 发展 政策等 )发 生 变 化,导 致市 场价 格波 动而 产生风 险。 经济周 期风 险: 随经 济运 行的周 期性 变化 ,证 券市 场的收 益水 平也 呈周 期性 变化。 基金 投 资 于国债 与上 市公 司的 股票 ,收益 水平 也会 随之 变化 ,从而 产生 风险 。 利率风 险: 金融 市场 利率 的波动 会导 致证 券市 场价 格和收 益率 的变 动。 利率 直接影 响着 国 债 的价格 和收 益率 ,影 响着 企业的 融 资 成本 和利 润。 基金投 资于 国债 和股 票, 其收益 水平 会受 到 利 率变化 的影 响。 2 、 流动性 风险 本基金 属于 开放 式基 金, 基金管 理人 有义 务接 受投 资者的 申购 和赎 回。 不断 变化的 申购 和 赎 回,尤 其是 发生 大额 申购 和赎回 时, 即使 市场 行情 没有发 生显 著变 化的 趋势 ,本基 金也 要进 行 股 票买卖 。然 而, 市场 的流 动性是 变化 的, 不同 时间 段、不 同的 股票 ,其 流动 性都各 不相 同。 一 般 来说, 股市 上涨 期, 市场 流动性 较高 ;股 市下 跌 期 ,市场 流动 性低 ;大 盘蓝 筹股流 动性 高, 小 盘 垃圾股 流动 性较 低。 如果 市场流 动性 较差 ,导 致本 基金无 法顺 利买 进或 卖出 股票, 或者 必须 付 出 较高成 本才 能买 进或 卖出 股票, 这样 ,就 在两 个方 面产生 了风 险: 当发生 巨额 申购 时, 本基 金 由于不 能顺 利买 进股 票, 使 得本基 金的 持仓 比例 被动 地发生 变化 , 可能导 致行 情上 涨时 不能 实现预 期的 投资 收益 目标 ,影响 本基 金的 最终 投资 业绩; 当发生 巨额 赎回 时, 如果 市场流 动性 较差 ,本 基金 为了兑 现持 有人 的赎 回, 必须以 较高 的 代 价卖出 股票 ,从 而影 响本 基金的 投资 业绩 。 3 、本 基金 的特 有风 险 (1) 指数 化投 资风 险 ①目标 指数 回报 与股 票市 场平均 回报 偏离 的风 险 目标指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场。 目标 指数 成份股 的平 均回 报率 可能 与整个 股票 市 场 的平均 回报 率存 在偏 离。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-83 ②目标 指数 波动 的风 险 目标指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、经 济因 素、上 市公 司经 营状 况、 投资者 心理 和 交 易制度 等各 种因 素的 影响 而波动 ,导 致指 数波 动, 从而使 基金 收益 水平 发生 变化, 产生 风险 。 ③基金 投资 组合 回报 与目 标指数 回报 偏离 的风 险 以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 目标 指数 的收益 率发 生偏 离: 1 ) 由于目 标指 数调 整成 份股 或变更 编制 方法 , 使 本基 金 在相应 的组 合调 整中 产生 跟踪误 差。 2 ) 由于目 标指 数成 份股 发生 配股、 增发 等行 为导 致成 份股在 目标 指数 中的 权重 发生变 化 , 使本基 金在 相应 的组 合调 整中产 生跟 踪误 差。 3 ) 成份股 派发 现金 红利 、 新 股 收益将 导致 基金 收益 率超 过目标 指数 收益 率, 产生 跟 踪误差 。 4 ) 由于成 份股 停牌 、摘 牌或 流动性 差等 原因 使本 基金 无法及 时调 整投 资组 合或 承担冲 击 成 本而产 生跟 踪误 差。 5 ) 由于基 金应 对日 常赎 回保 留的少 量现 金、 投资 过程 中的证 券交 易成 本, 以及 基金管 理 费 和托管 费等 费用 的存 在, 使基金 投资 组合 与目 标指 数产生 跟踪 误差 。 6 ) 其他因 素产 生的 跟踪 误差 。如未 来法 规允 许的 情况 下的卖 空、 对冲 机制 及其 他工具 造 成 的指数 跟踪 误差 ;因 基金 申购与 赎回 带来 的现 金变 动。 ④目标 指数 变更 的风 险 尽管可 能性 很小 ,但 根据 基金合 同规 定, 如出 现变 更目标 指数 的情 形, 本基 金将变 更目 标 指 数。基 于原 目标 指数 的投 资政策 将会 改变 ,投 资组 合将随 之调 整, 基金 的风 险收益 特征 将与 新 的 目标指 数保 持一 致, 投资 者必须 承担 此项 调整 带来 的风险 与成 本。 (2) 基金 运作 的特 有风 险 本基金 作为 分级 基金 , 华 宝中 证1000A 份额 和 华宝 中证 1000B 份额 的运 作不 同于普 通的 开 放 式基金 和封 闭式 基金 ,投 资于本 基金 还将 面临 以下 基金运 作特 有的 风险 : ①上市 交易 风险 基金合 同生 效后 , 华 宝中 证1000A 份额 和华 宝中 证1000B 份额 将 在深 圳证 券交易 所上市 交易 , 由于上 市期 间可 能因 份额 折算等 原因 导致 基金 停牌 ,投资 者在 停牌 期间 不能 买卖 华 宝中 证 1000A 份额 和 华宝 中 证1000B 份额 ,产 生风 险; 同时 ,可 能因上 市后 流动 性不 足导 致 华宝 中 证 1000A 份 额和 华 宝中 证1000B 份额 产生流 动性 风险 。 ② 基金 份额 净值 波动 风险 本基金 为股 票指 数型 基金 ,具有 较高 预期 风险 、较 高预期 收益 的特 征。 从本 基金所 分离 的 两 类基金 份额 来看 , 华 宝中 证1000A 份额 具 有低 预期 风险 、 预期 收益 相对 稳定 的特 征 ; 华宝 中 证1000B华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-84 份额 具 有高 预期 风险 、高 预期收 益的 特征 。 华宝中 证 1000B 份 额参 考 净值的 波动 率将 大于 华宝 中证 1000 份额 的基 金份 额净值 和 华 宝中 证1000A 份额 参 考净 值的 波动率 。 ③基金 份额 的折/溢 价交 易 风险 华宝中 证1000A 份额 和华 宝中 证1000B 份额 上 市交 易后, 由于 受到 市场 供求 关系的 影响 , 其 各 自 的交 易价 格 与参 考净值 可 能出 现偏 离 并出 现折/溢 价 风险 。尽 管 份额 配对转 换 套利 机制 的 设 计已将 华宝 中 证 1000A 份额 和华 宝中 证 1000B 份额 的折/ 溢价 风险 降至 较低 水 平,但 是该 制度 不 能完全 规避 该风 险的 存在 。 华宝中 证1000A 份额 和华 宝中 证1000B 份额 分 别交 易,由 于份 额配 对转 换机 制的存 在, 其 中 一类基 金份 额折/溢 价的 变 化可能 影响 另一 类份 额的 折/溢 价。 ④基金 份额 风险 收益 特征 变化风 险 由于基 金份 额折 算的 设计 ,本基 金将 进行 份额 定期 折算和 不定 期折 算。 原 华 宝中 证 1000A 份 额持有 人和 原 华 宝中 证 1000B 份额 持 有人 可能 会获 得一定 比例 的 华 宝中 证 1000 份额 , 因此 原 华 宝中 证1000A 份额 持 有人 和原 华 宝中 证1000B 份额 持有人 所持 有的 部分 基金 份额的 风险 收益 特 征 将会发 生改 变。 ⑤份额 折算 风险 1 )在 基金 份额 折算 过程 中 由于尾 差处 理而 可能 给投 资者带 来损 失。 场外份 额进 行份 额折 算 时 计算结 果保 留到 小数 点 后2 位, 小数 点后2 位 以后 的部分 舍去 ,舍 去部分 所代 表的 资产 计入 基金财 产。 场内 份额 进行 份额折 算时 计算 结果 保留 至整数 位( 最小 单 位 为1 份 ) , 小数 点以 后的 部 分舍去 , 舍 去部 分所 代表 的资产 计入 基金 财产 。 因 此, 在 基金 份额 折算 过程中 由于 尾差 处理 而可 能给投 资者 带来 损失 。 2 )份 额折 算后 新增 份额 有 可能面 临无 法赎 回的 风险 。 新增份 额可 能面 临无 法赎 回的风 险是 指在 场内 购买 华宝中 证1000A 份额 或华 宝中 证 1000B 份 额的一 部分 投资 者可 能面 临的风 险。 由于 在二 级市 场可以 做交 易的 证券 公司 并不全 部具 备中 国 证 监会颁 发的 基金 销售 资格 ,而只 有具 备基 金销售 资 格的证 券公 司才 能允 许投 资者赎 回基 金份 额 。 因此, 如果 投资 者通 过不 具 备基金 销售 资格 的证 券公 司购买 华宝 中 证1000A 份额 或华 宝中 证1000B 份额 , 在其 参与 份额 折算 后, 则 折算 新增 的 华 宝中 证 1000 份额 并 不能 被赎 回 。 此风 险需 要引 起投 资者的 注意 ,投 资者 可以 选择在 折算 前将 华宝 中 证1000A 份额 或华 宝中 证1000B 份额 卖 出, 或者 选择在 折算 后将 新增 的 华 宝中 证 1000 份额 通过 系 统内 转 托管 业务 转入 具有 基金销售 资 格的 证 券 公司后 赎回 基金 份额 。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-85 ⑥份额 配对 转换 业务 中存 在的风 险 基金合 同生 效后 ,在 华宝 中证 1000 份额 、 华宝 中 证 1000A 份额 和华 宝中 证 1000B 份额 的存 续期内 ,基 金管 理人 将根 据基金 合同 的约 定办 理 华 宝中 证 1000 份额 与 华宝 中证 1000A 份额 、 华 宝中证 1000B 份额 之 间 的份 额 配 对 转换 。 一方 面 ,份 额 配 对 转换 业 务的 办 理可 能 改 变 华宝 中 证 1000A 份额 和华 宝中证 1000B 份额 的市 场供 求关 系, 从而影 响其 交易 价格 ;另 一方面 ,份 额配 对 转换业 务可 能出 现暂 停办 理的情 形, 投资 者的 份额 配 对转换 申请 也可 能存 在不 能及时 确认 的风 险。 ⑦约定 收益 实现 的风 险 在存续 期内 ,本 基金 (包 括 华宝 中证 1000 份额 、华 宝中证 1000A 份额 和华 宝 中证 1000B 份 额)将 不进 行收 益分 配。 基金管 理人 将根 据基 金合 同的约 定实 施定 期份 额折 算和不 定期 份额 折算 以分 配约定 收益 。 基 金份额 折算 后, 如果 出现 新增 华 宝中 证1000 份额 的 情形, 投资 者可 通过 赎回 折算后 新增 华宝 中证 1000 份额 或 将新 增 华 宝中 证 1000 份额 分拆 后分 别卖 出 的方 式将 约定 收益 兑现 以获取 投资 回报 。 但是, 投资 者通 过变 现折 算后的 新增 华宝 中 证 1000 份额 以获 取约 定收 益的 方式并 不等 同于 基 金 收益分 配, 投资 者不 仅须 承担相 应的 交易 成本 ,还 可能承 担基 金份 额在 卖出 或赎回 过程 中的 价 格 波动风 险。 (3) 股指 期货 等金 融衍 生 品投 资 风险 金融衍 生品 是一 种金 融合 约,其 价值 取决 于一 种或 多种基 础资 产或 指数 ,其 评价主 要源 自 于 对挂钩 资产 的价 格与 价格 波动的 预期 。投 资于 衍生 品需承 受市 场风 险、 信用 风险、 流动 性风 险 、 操作风 险和 法律 风险 等。 由于衍 生品 通常 具有 杠杆 效应, 价格 波动 比标 的工 具更为 剧烈 ,有 时 候 比投资 标的 资产 要承 担更 高的风 险。 并且 由于 衍生 品定价 相当 复杂 ,不 适当 的估值 有可 能使 基 金 资产面 临损 失风 险。 股指期 货采 用保 证金 交易 制度, 由于 保证 金交 易具 有杠杆 性, 当出 现不 利行 情时, 股价 指 数 微小的 变动 就可 能会 使投 资者权 益遭 受较 大损 失。 股指期 货采 用每 日无 负债 结算制 度, 如果 没 有 在规定 时间 内补 足保 证金 ,按规 定将 被强 制平 仓, 可能给 投资 带来 重大 损失 。 (4) 资产 支持 证券 投资 风 险 资产支 持证 券虽 然是 国际 上一种 成熟 的证 券产 品 , 但 在国内 市场 发展 初期 可能 具有低 流动 性、 高收益 的特 征 , 并存 在一 定的投 资风 险 。 基金 管理 人承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用、 勤勉 尽责 的 原 则管理 和运 用基 金资 产 , 并将本 着谨 慎和 控制 风险 的原则 进行 资产 支持 证券 投资 , 但不 保证 基 金 一定盈 利 , 也不 保证 最低 收益。 4 、管 理风 险 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-86 在基金 管理 运作 过程 中, 基金管 理人 的研 究水 平、 投资管 理水 平直 接影 响基 金收益 水平 , 如 果基金 管理 人对 经济 形势 和证券 市场 判断 不准 确、 获取的 信息 不全 、投 资操 作出现 失误 ,都 会 影 响基金 的收 益水 平。 5、信 用风 险 信用风 险是 指债 券发 行人 是否能 够实 现发 行时 的承 诺, 按 时足 额还 本付 息的 风险。 一般 认为 : 国债的 信用 风险 可以 视为 零,而 其它 债券 的信 用风 险可按 专业 机构 的信 用评 级确定 ,信 用等 级 的 变化或 市场 对某 一信 用等 级水平 下债 券率 的变 化都 会迅速 的改 变债 券的 价格 ,从而 影响 到基 金 资 产。 6、操 作或 技术 风险 在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 , 可 能因为 技术 系统 的故 障或 者差错 而影 响 交 易的正 常进 行或 者导 致 投 资者 的 利益 受到 影响 。这 种技术 风险 可能 来自 基金 管理 人 、登 记机 构 、 销售机 构、 证券 交易 所、 证券登 记结 算机 构等 。 7、合 规性 风险 指基金 管理 或运 作过 程中 , 违反 国家 法律 法规 的规 定, 或 者基 金投 资违 反法律 法规 及基 金 合 同有关 规定 的风 险。 8、其 他风 险 战争、 自然 灾害 等不可 抗 力因素 的出 现, 将会严 重 影响证 券市 场的 运行, 可 能导致 基金 财产 的损失 。 金融市 场危 机、 行业竞 争 、 代理 商违 约、 基金 托管 人违约 等超 出基 金管 理人 自身直 接控 制能 力之外 的风 险, 可能 导致 基金或 者基 金份 额持 有人 利益受 损。 (二) 声明 1 、 本 基金 未经 任何 一级 政 府、 机 构及 部门 担保 。 投 资者 自 愿投 资于 本基 金, 须自行 承担 投资 风险。 2 、 除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 , 本 基金 还通过 其他 销售 机构 销售 , 但是 , 基 金并 不是销 售机 构的 存款 或负 债,也 没有 经销售 机 构担 保或者 背书 ,销售 机 构并 不能保 证其 收益 或 本 金安全 。


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招 募说明书 7-87 二十三、 基 金 合同 的 变 更 、 终 止与 基 金 财 产 清 算 ( 一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、 变 更基 金 合同 涉及 法 律法 规 规 定或 基金 合 同约 定应 经 基 金份 额持 有 人大 会决 议 通 过的 事 项的, 应召 开基 金份 额持 有人大 会决 议通 过。 对于 可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 的事 项 , 由基金 管理 人和 基金 托管 人同意 后变 更并 公告 ,并 报中国 证监 会备 案。 2 、 关 于 《 基金 合同 》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议自生效 后 方可 执行 , 并 自决议 生效 后 两 日内在 指定 媒介 公告 ,并 在决议 生效 后五 日内 报中 国证监 会备 案 。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 , 在6个 月内 没 有新基 金管 理人 、 新 基金 托 管人 承接 的; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 ( 三) 基金 财产 的清 算 1 、 基金 财产 清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同》 终止 事 由之日 起30 个工 作日 内成 立清算 小组 , 基 金管理 人组 织基 金财 产清 算小组 并在 中国 证监 会的 监督下 进行 基金 清算 。 2 、 基 金财 产清 算小 组组 成 : 基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有从 事证 券相关 业务 资格 的注 册会 计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算小 组可 以 聘 用必要 的工 作人 员。 3 、 基金 财产 清算 小组 职责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现 和分 配。基 金财 产清 算小 组可 以依法 进行 必要 的民 事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计, 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意见 书; 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-88 (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。 ( 四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ,清算 费用 由 基 金财产 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。 ( 五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算费 用 、 交 纳 所 欠税 款 并清 偿 基金债 务 后 , 分 别 计算 华 宝中证1000份额 、华 宝 中证1000A 份额、华 宝 中证 1000B 份额 各自 的应 计分 配 比例, 并据 此对 华宝 中证1000 份额 、 华 宝中 证1000A份额 、 华 宝中 证1000B 份额 各 自的 基金 份额 持有 人 按其 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 ( 六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由律 师 事 务所出 具法 律意 见书 后报 中国证 监会 备案 并公 告。 基金财 产清 算公 告于 基金 财产清 算报 告报 中 国 证监会 备案 后5 个工 作日 内 由基金 财产 清算 小组 进行 公告。 ( 七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。


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招 募说明书 7-89 二十四 、 基 金 合同 的 内 容 摘 要 (一) 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义务 1 、基 金管 理人 的权 利与 义 务 (1) 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于: 1 )依 法募 集资 金; 2 )自 《基 金合 同》 生效 之 日起, 根据 法律 法规 和《 基金合 同》 独立 运用 并管 理基金 财产 ; 3 )依 照《 基金 合同 》收 取 基金管 理费 以及 法律 法规 规定或 中国 证监 会批 准的 其他费 用; 4 )销 售基 金份 额; 5 )按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ; 6 ) 依 据 《基 金合 同》 及有 关 法律规 定监 督基 金托 管人 , 如 认为 基金 托管 人违 反 了 《 基金 合同 》 及国家 有关 法律 规定 ,应 呈报中 国证 监会 和其 他监 管部门 ,并 采取 必要 措施 保护基 金投 资者 的 利 益; 7 )在 基金 托管 人更 换时 , 提名新 的基 金托 管人 ; 8 )选 择、 更换 基金 销售 机 构,对 基金 销售 机构 的相 关行为 进行 监督 和处 理;


9 )担 任或 委托 其他 符合 条 件的机 构担 任基 金登 记机 构办理 基金 登记 业务 并获 得《基 金合 同》 规定的 费用 ;


10 )依 据《 基金 合同 》及 有关法 律规 定决 定基 金收 益的分 配方 案;


11 )在 《基 金合 同》 约定 的范围 内, 拒绝 或暂 停受 理申购 与赎 回申 请;


12 )依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利, 为基 金的 利益 行使因 基金 财 产 投资于 证券 所产 生的 权利 ;


13 )在 法律 法规 允许 的前 提下, 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券;


14 ) 以 基金 管理 人的 名义, 代表基 金份 额持 有人 的利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律行 为 ; 15 ) 选 择、 更换 律师 事务 所、 会 计师 事务 所、 证券/ 期货经 纪商 或其 他为 基金 提供服 务的 外部 机构; 16 )在 符合 有关 法律 、法 规的前 提下 ,制 订和 调整 有关基 金认 购、 申购 、赎 回、转 换 、 非交 易过户 和份 额配 对转 换等 业务规 则; 17 )法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 (2) 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于: 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-90 1 ) 依法 募集 资金, 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、 申 购、赎 回和 登记 事宜 ; 2 )办 理基 金备 案手 续; 3 )自 《基 金合 同》 生效 之 日起 , 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ; 4 ) 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决 策, 以 专业 化的 经营 方式管 理和 运 作基金 财产 ; 5 ) 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度, 保证 所管理 的基 金财 产和基 金管 理人 的财 产相 互独立 ,对 所管 理的 不同 基金分 别管 理, 分别 记账 ,进行 证券 投资 ; 6 ) 除依 据 《 基金 法》 、 《 基 金合同 》 及 其他 有关 规定 外, 不 得利 用基 金财 产为 自己及 任何 第三 人谋取 利益 ,不 得委 托第 三人运 作基 金财 产; 7 )依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8 ) 采 取适 当合 理的 措施使 计算基 金份 额认 购、 申购 、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合 《基 金合 同》 等法律 文件 的规 定, 按有 关规定 计算 并公 告基 金资 产净值 ,确 定 华 宝中 证1000 份额 的基 金份 额净 值和 申 购、 赎回 的价 格 、 华宝中 证1000A 份额 与华 宝 中证1000B 份额 的基 金份 额 参考净 值 ; 9 )进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10 )编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 11 )严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; 12 )保 守基 金商 业秘 密, 不泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等。 除《 基金 法》 、 《基金 合同 》 及 其他有 关规 定另 有规 定外 ,在基 金信 息公 开披 露前 应予保 密, 不向 他人 泄露 ; 13 )按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ,及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金收 益 ; 14 )按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 15 )依 据《 基金 法》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基金 份 额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ; 16 )按 规定 保存 基金 财 产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料15 年以 上 ; 17 )确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ,并 且保 证投资 者能 够 按 照《基 金合 同》 规定 的时 间和方 式, 随时 查阅 到与 基金有 关的 公开 资料 ,并 在支付 合理 成本 的 条 件下得 到有 关资 料的 复印 件; 18 )组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配; 19 ) 面临 解散 、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时 , 及 时报告 中国 证监 会并 通知 基金托 管人 ; 20 )因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应当 承 担华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-91 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ; 21 )监 督基 金托 管人 按法 律法规 和《 基金 合同 》规 定履行 自己 的义 务, 基金 托管人 违反 《 基 金合同 》造 成基 金财 产损 失时, 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追偿 ; 22 )当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ,应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为 承 担 责任; 23 )以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为;


24 ) 基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 《 基金 合同 》 不 能生 效 , 基金 管理 人承 担全部 募集 费用 ,将 已募 集资金 并加 计银 行同 期存 款利息 在基 金募 集期 结束 后30 日 内退 还基 金 认 购人; 25 )执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议; 26 )建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 27 )法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 2 、基 金托 管人 的权 利与 义 务 (1) 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于: 1 )自 《基 金合 同》 生效 之 日起, 依法 律法 规和 《基 金合同 》的 规定 安全 保管 基金财 产; 2 )依 《基 金合 同》 约定 获 得基金 托管 费以 及法 律法 规规定 或监 管部 门批 准的 其他费 用; 3 ) 监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作, 如发 现基 金管理 人有 违反 《基 金合 同》 及 国家 法律 法规行 为, 对基 金财 产、 其他当 事人 的利 益造 成重 大损失 的情 形, 应呈 报中 国证监 会, 并采 取 必 要措施 保护 基金 投资 者的 利益; 4 ) 根 据相 关市 场规 则, 为 基金开 设 资 金账 户、 证券 账户 等 投资 所需 账户 , 为 基金办 理证 券交 易资金 清算 ; 5 )提 议召 开或 召集 基金 份 额持有 人大 会; 6 )在 基金 管理 人更 换时 , 提名新 的基 金管 理人 ; 7 )法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他权 利。 (2) 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于: 1 )以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ; 2 ) 设 立专 门的 基金 托管 部 门, 具 有符 合要 求的 营业 场所, 配备 足够 的、 合格 的熟悉 基金 托管 业务的 专职 人员 ,负 责基 金财产 托管 事宜 ; 3 ) 建 立健 全内 部风 险控制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及 人事管 理等 制度 , 确 保基 金 财产的 安全 , 保证其 托管 的基 金财 产与 基金托 管人 自有 财产 以及 不同的 基金 财产 相互 独立 ;对所 托管 的不 同 的华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-92 基金分 别设 置账 户, 独立 核算, 分账 管理 ,保 证不 同基金 之间 在账 户设 置、 资金划 拨 、 账册 记 录 等方面 相互 独立 ; 4 ) 除依 据 《 基金 法》 、 《 基 金合同 》 及 其他 有关 规定 外, 不 得利 用基 金财 产为 自己及 任何 第三 人谋取 利益 ,不 得委 托第 三人托 管基 金财 产; 5 )保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ; 6 )按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户 、 证券 账户 等投 资所需 账户 ,按 照《 基金 合同》 的约 定, 根据基 金管 理人 的投 资指 令,及 时办 理清 算、 交割 事宜; 7 ) 保守 基金商 业秘 密 , 除 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其他 有关 规定 另有 规定 外, 在基 金信 息 公开披 露前 予以 保密 ,不 得向他 人泄 露; 8 )复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 、 华 宝中证1000 份额 的基 金份 额净值 和 申 购、 赎回价 格 、 华宝 中证1000A 份额与 华宝 中证1000B份额 的基金 份额 参考 净值 ; 9 )办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项; 10 )对 基金 财务 会计 报告 、季度 、半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ,说 明基 金管理 人在 各 重 要方面 的运 作是 否严 格按 照《基 金合 同》 的规 定进 行;如 果基 金管 理人 有未 执行《 基金 合同 》 规 定的行 为, 还应 当说 明基 金托管 人是 否采 取了 适当 的措施 ; 11 )保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料15 年以 上; 12 )建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 13 )按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ; 14 )依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ; 15 )依 据《 基金 法》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 ,召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合基 金 管 理人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会; 16 )按 照法 律法 规和 《基 金合同 》的 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作; 17 )参 加基 金财 产清 算小 组,参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配; 18 )面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ,及时 报告 中国 证监 会和 银行监 管机 构 , 并通知 基金 管理 人; 19 )因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产损 失时 ,应 承担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任不因 其退 任 而 免除; 20 )按 规定 监督 基金 管理 人按法 律法 规和 《基 金合 同》规 定履 行自 己的 义务 ,基金 管理 人 因 违反《 基金 合同 》造 成基 金财产 损失 时, 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金管 理人追 偿; 21 )执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议; 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-93 22 )法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 3 、基 金份 额持 有人 的权 利 与义务 基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对《 基金合 同》 的承 认和 接受 ,基金 投资 者 自 依据《 基金 合同 》取 得基 金份额 ,即 成为 本基 金份 额持有 人和 《基 金合 同》 的当事 人, 直至 其 不 再持有 本基 金的 基金 份额 。基金 份额 持有 人作 为《 基金合 同》 当事 人并 不以 在《基 金合 同》 上 书 面签章 或签 字为 必要 条件 。 同一类 别 每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 (1) 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 份额 持有 人的 权利 包括但 不限 于: 1 )分 享基 金财 产收 益; 2 )参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产; 3 )依 法申 请赎 回 或 转让 其 持有的 基金 份额 ; 4 )按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 或者 召集 基金份 额持 有人 大会 ; 5 ) 出席 或者 委派 代表 出席 基金份 额持 有人 大会 , 对 基 金份额 持有 人大 会审 议事 项行使 表决 权; 6 )查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ; 7 )监 督基 金管 理人 的投 资 运作; 8 )对 基金 管理 人、 基金 托 管人、 基金 服务 机构 损害 其合法 权益 的行 为依 法提 起诉讼 或仲 裁; 9 )法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他权 利。 (2) 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 份额 持有 人的 义务 包括但 不限 于: 1 )认 真阅 读并 遵守 《基 金 合同》 、招 募说 明书 等信 息 披露文件 ; 2 ) 了 解所 投资 基金 产品 , 了解自 身风 险承 受能 力, 自主判 断基 金的 投资 价值 , 自主 做出 投资 决策, 自行 承担 投资 风险 ; 3 )关 注基 金信 息披 露, 及 时行使 权利 和履 行义 务; 4 )缴 纳基 金认 购、 申购 款 项及法 律法 规和 《基 金合 同》所 规定 的费 用; 5 )在 其持 有的 基金 份额 范 围内, 承担 基金 亏损 或者 《基金 合同 》终 止的 有限 责任; 6 )不 从事 任何 有损 基金 及 其他《 基金 合同 》当 事人 合法权 益的 活动 ; 7 )执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会的 决议 ; 8 )返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 获得 的不 当得 利; 9 )法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他义 务。 ( 二) 基金 份额 持有 人大 会 召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成, 基金 份额持 有人 的合 法授 权代 表有权 代表 基 金华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-94 份额持 有人 出席 会议 并表 决。 基 金份 额持 有人 大会 的审议 事项 应分 别由 华宝 中证1000份额 、 华宝 中证1000A 份额 与华 宝中 证1000B 份额 的基 金份 额持 有 人独立 进行 表决 。基 金份 额持有 人持 有的 每 一基金 份额 在其 对应 的份 额类别 内拥 有平 等的 投票 权。 本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。


1 、召 开事 由 (1) 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的, 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 : 1) 终止《 基金 合同 》 ; 2) 更换基 金管 理人 ; 3) 更换基 金托 管人 ; 4) 转换基 金运 作方 式; 5) 提高基 金管 理人 、基 金托 管人的 报酬 标准 ; 6) 变更基 金类 别; 7) 本基金 与其 他基 金的 合并 ; 8) 变更基 金投 资目 标、 范围 或策略 ; 9) 变更基 金份 额持 有人 大会 程序; 10) 终止华 宝中 证1000A 份额 与 华宝中 证1000B 份额 的运 作 ; 11) 终止华 宝中 证1000A 份额 与 华宝中 证1000B 份额 上市 , 但因基 金不 再具 备上 市条 件而被 深 圳证券 交易 所终 止上 市的 除外; 12) 基金管 理人 或基 金托 管人 要求召 开基 金份 额持 有人 大会; 13) 单独或 合计 持有 华宝 中证1000份额 、 华宝 中证1000A 份额、 华宝 中证1000B份额各自基金 份额10% 以 上 ( 含10% ) 基金 份额的 基金 份额 持有 人 (以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 , 下同) 就同 一事 项书 面要 求召开 基金 份额 持有 人大 会; 14) 对基金 当事 人权 利和 义务 产生重 大影 响的 其他 事项 ; 15) 法律法 规、 《基 金合 同》 或 中国证 监会 规定 的其 他应 当召开 基金 份额 持有 人大 会的事 项。 (2) 在不 违背 法律 法规 和 基金合 同的 约定 , 以 及对 基金份 额持 有人 利益 无实 质不利 影响 的前 提下, 以下 情况 可由 基金 管理人 和基 金托 管人 协商 后修改 ,不 需召 开基 金份 额持有 人大 会: 1) 调低基 金管 理费 、基 金托 管费; 2) 法律法 规要 求增 加的 基金 费用的 收取 ; 3) 在法律 法规 和《 基金 合同 》规定 的范 围内 调整 本基 金的申 购费 率、 调低 赎回 费率或在对 现有基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响的 前提 下变更 收费 方式 ; 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-95 4) 因相应 的法 律法 规 、 深圳 证券交 易所 或登 记机 构的 相关业 务规 则 发 生变 动而 必须对《基 金合同 》进 行修 改; 5) 若将来 本基 金管 理人 推出 同一标 的指 数的 交易 型开 放式指 数基 金(ETF ) ,则 基金管 理 人 可在履 行适 当程 序后 使本 基金采 取ETF 联 接基 金模 式 进行运 作并 相应 修改 《基 金合同 》 ; 6) 对《基 金合 同》 的修 改对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响或 修改 不涉 及《基 金 合 同》当 事人 权利 义务 关系 发生重大 变 化; 7) 按照法 律法 规和 《基 金合 同》规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 以外 的其 他情形 。 2 、会 议召 集人 及召 集方 式 (1) 除法 律法 规规 定或 《 基金合 同》 另有 约定 外, 基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人召 集 。 (2) 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时, 由基 金托管 人召 集 。 (3) 基金 托管 人认 为有 必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的, 应当 向基 金管 理人 提出书 面提 议。 基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起10 日内 决定 是否召 集, 并书 面告 知基 金托管 人。 基金 管 理 人决定 召集 的, 应当 自出 具书面 决定 之日 起 60 日 内 召开; 基金 管理 人决 定不 召集, 基金 托管 人仍 认 为 有必 要召 开 的, 应当由 基 金托 管人 自 行召 集,并自 出 具书 面决 定 之日 起60日 内 召开 并告 知 基 金管理 人, 基金 管理 人应 当配合 。 (4) 单 独或 合计 持有 华宝 中证1000份额 、 华宝 中证1000A份额 、 华宝 中证1000B 份额各自 基金 份额10% 以 上( 含10% )的 基金份 额持 有人 就同 一事 项书面 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ,应 当 向 基金管 理人 提出 书面 提议 。基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起10日 内决 定是否 召集 ,并 书 面 告知提 出提 议的 基金 份额 持有人 代表 和基 金托 管人 。基金 管理 人决 定召 集的 ,应当 自出 具书 面 决 定之日 起60 日内 召开 ; 基 金 管理人 决定 不召 集, 单独 或 合计持 有 华 宝中 证1000份额 、 华 宝中 证1000A 份额 、 华宝 中证1000B 份额 各自基 金份 额10% 以 上 (含10% ) 的 基金 份额 持有 人仍 认 为有必 要召 开的 , 应当向 基金 托管 人提 出书 面提议 。基 金托 管人 应当 自收到 书面 提议 之日 起10 日内决 定是 否召 集 , 并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 管理人 ;基 金托 管人 决定 召集的 ,应 当自 出 具 书面决 定之 日起60日 内召 开 并告 知基 金管 理人 ,基 金管理 人应 当配 合 。 (5) 单 独或 合计 持有 华宝 中证1000份额 、 华宝 中证1000A份额 、 华宝 中证1000B 份额各自 基金 份额10% 以 上( 含10% )的 基金份 额持 有人 就同 一事 项要求 召开 基金 份额 持有 人大会 ,而 基金 管 理 人、 基 金托 管人 都不 召集 的, 单 独或 合计 持有 华宝 中证1000份额 、 华宝 中证1000A份额 、 华宝 中证 1000B 份额 各自 基金 份额10% 以上 ( 含10% ) 的 基金 份额 持有人 有权 自行 召集 , 并 至少提 前30 日报 中 国证监 会备 案。 基金 份额 持有人 依法 自行 召集 基金 份额持 有人 大会 的, 基金 管理人 、基 金托 管 人 应当配 合, 不得 阻碍 、干 扰。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-96 (6) 基金 份额 持有 人会 议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、地 点、 方式 和权 益登记 日。 3 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 (1) 召开 基金 份额 持有 人 大会, 召集 人应 于会 议召 开前30 日, 在指 定媒介 公 告。 基 金份 额持 有人大 会通 知应 至少 载明 以下内 容: 1) 会议召 开的 时间 、地 点和 会议形 式; 2) 会议拟 审议 的事 项、 议事 程序和 表决 方式 ; 3) 有权出 席基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额 持有 人的 权益登 记日 ; 4) 授权委 托证 明的 内容 要求 (包括 但不 限于 代理 人身 份, 代 理权 限和 代理 有效 期限等 ) 、 送 达时间 和地 点 ; 5) 会务常 设联 系人 姓名 及联 系电话 ; 6) 出席会 议者 必须 准备 的文 件和必 须履 行的 手续 ; 7) 召集人 需要 通知 的其 他事 项。 (2) 采取 通讯 开会 方式 并 进行表 决的 情况 下, 由会 议召集 人决 定在 会议 通知 中说明 本次 基金 份额持 有人 大 会 所采 取的 具体通 讯方 式、 委托 的公 证机关 及其 联系 方式 和联 系人、 表决 意见 寄 交 的截止 时间 和收 取方 式。 (3) 如召 集人 为基 金管 理 人, 还 应另 行书 面通 知基 金托管 人到 指定 地点 对表 决意见 的计 票进 行监督 ;如 召集 人为 基金 托管人 ,则 应另 行书 面通 知基金 管理 人到 指定 地点 对表决 意见 的计 票 进 行监督 ;如 召集 人为 基金 份额持 有人 ,则 应另 行书 面通知 基金 管理 人和 基金 托管人 到指 定地 点 对 表决意 见的 计票 进行 监督 。基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表对 表决 意见 的计票 进行 监督 的 , 不影响 表决 意见 的计 票效 力。 4 、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 等法 律法 规 和 监管 机 构允 许的 其 他 方式 召 开, 会议 的召 开方 式由会 议召 集人 确定 。 (1) 现 场开 会。 由 基金 份 额持有 人本 人出 席或 以代 理投票 授权 委托 证明 委派 代表出 席, 现场 开会时 基金 管理 人和 基金 托管人 的授 权代 表应 当列 席基金 份额 持有 人大 会, 基金管 理人 或基金托 管人不 派代 表列 席的 ,不 影响表 决效 力。 现场 开会 同时符 合以 下条 件时 ,可 以进行 基金 份额 持 有 人大会 议程 : 1) 亲自出 席会 议者 持有 基金 份额的 凭证 、受 托出 席会 议者出 具的 委托 人持 有基 金份额 的 凭 证及委 托人 的代 理投 票授 权委托 证明 符合 法律 法规 、 《基金 合同》 和会 议通 知的 规定, 并且 持有 基 金份额 的凭 证与 基金 管理 人持有 的登 记资 料相 符; 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-97 2) 经核对 , 汇 总到 会者 出示 的 在权益 登记 日持 有基 金份 额的凭 证显 示, 有效 的 华 宝 中证1000 份额 、 华宝 中证1000A份额 、华宝 中证1000B份额 各自 基金份 额不 少于 本基 金在 权益登 记日 华宝 中 证1000 份额 、 华 宝中 证1000A 份额、 华宝 中证1000B份额 各自基 金总 份额 的 二 分之 一 (含 二分 之一)。 若 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 华 宝 中 证1000 份额 、 华宝中证1000A 份额、 华 宝 中 证 1000B 份额 各自 基金 份额 少 于本基 金在 权益 登记 日 华 宝中证1000 份额 、华 宝中 证1000A份额 、 华宝 中证1000B 份额 各 自基 金 总份 额 的 二分 之一 , 召集 人可 以 在 原公 告的 基 金份 额持 有 人 大会 召开 时 间的三 个月 以后 、六 个月 以内, 就原 定审 议事 项重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。重 新召 集的 基 金 份额持 有人 大会 到会 者在 权益登 记日 代表 的有 效的 华宝中 证1000份额 、 华宝 中证1000A 份额 、 华宝 中证1000B 份额 各自 基金 份 额应不 少于 本基 金在 权益 登记日 华宝 中证1000 份额 、 华宝 中证1000A 份 额、 华 宝中 证1000B 份额 各 自基金 总份 额的 三分 之一 (含三 分之 一) 。 (2) 通 讯开 会。 通讯 开会 系指基 金份 额持 有人 将其 对表决 事项 的投 票以 书面 形式在 表决 截 至 日以前 送达 至召 集人 指定 的地址 。通 讯开 会应 以书 面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : 1) 会议召 集人 按 《 基金 合同》 约定公 布会 议通 知后 , 在2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公 告; 2) 召集人 按基 金合 同 约 定通 知基金 托管 人( 如果 基金 托管人 为召 集人 ,则 为基 金管理 人 ) 到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督。 会议 召集人 在基 金托 管人 (如 果基金 托管 人为 召 集 人,则 为基 金管 理人 )和 公证机 关的 监督 下按 照会 议通知 规定 的方 式收 取基 金份额 持有 人的 书 面 表决意 见; 基金 托管 人或 基金管 理人 经通 知不 参加 收取书 面表 决意 见的 ,不 影响表 决效 力; 3) 本人直 接出 具书 面意 见或 授权他 人代 表出 具书 面意 见的, 基金 份额 持有 人所 持有的 华宝 中证1000份额 、 华宝 中证1000A份额 、 华宝 中证1000B 份额各自 基 金份 额不 小于 在权益 登记 日华宝 中证1000份额 、 华宝 中证1000A份额 、 华宝 中证1000B 份额各自 基 金总 份额 的 二 分之一 (含 二分 之 一 ) 。 若本 人直 接出 具 书面意 见 或授 权他 人 代表 出具书 面 意见 基金 份 额持 有人所 持 有的 华宝中证 1000份额 、 华宝 中证1000A 份额、 华宝 中证1000B 份额 各自基 金份 额小 于在 权益 登记日 华宝 中证1000 份额 、 华宝 中证1000A份额 、华宝 中证1000B份额 各 自 基金总 份额 的二 分之 一, 召集人 可以 在原 公 告的基 金份 额持 有人 大会 召开时 间的 三个 月以 后、 六个月 以内 ,就 原定 审议 事项重 新召 集基 金 份 额持有 人大 会。 重新 召集 的基金 份额 持有 人大 会应 当有代 表三 分之 一以 上( 含三分 之一 )华 宝 中 证1000 份额 、华 宝中 证1000A 份额 、华 宝中 证1000B 份额 各自 基金 份额 的持 有人 直接出 具书 面意 见 或授权 他人 代表 出具 书面 意见 ; 4) 上述第3 )项 中 直接 出 具 书面 意 见 的基 金 份 额持 有 人或 受 托 代表 他 人 出具 书 面意 见 的代华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-98 理人, 同时 提交 的持 有基 金份额 的凭 证、 受托 出具 书面意 见的 代理 人出 具的 委托人 持有 基金 份 额 的凭证 及委 托人 的代 理投 票授权 委托 证明 符合 法律 法规、 《 基金 合同》 和会 议 通知的 规定 , 并 与基 金登记 机构 记录 相符 。 (3) 在会议 召 开方 式 上, 本基金 可采 用其 他非 现场 方式或 者以 现场 方式 与非 现场方 式相 结 合 的方式 召开 基金 份额 持有 人大会 ,会 议程 序比 照现 场开会 和通 讯方 式开 会的 程序进 行。 (4) 在法 律法 规和 监管 机 关允许 的情 况下 , 本 基金 的基金 份额 持有 人亦可 采 用其他 非书 面方 式授权 其代 理人 出席 基金 份额持 有人 大会 。 5 、议 事内 容与 程序 (1) 议事 内容 及提 案权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基金 合同》 的重 大修 改 、 决定终 止 《基 金合同 》 、 更换 基金 管理 人 、 更 换基 金托 管人 、 与其 他基金 合并 、 法律 法规 及 《基 金合 同 》 规 定的 其他事 项以 及会 议召 集人 认为需 提交 基金 份额 持有 人大会 讨论 的其 他事 项。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后,对 原有 提案 的修 改应 当在基 金份 额 持 有人大 会召 开前 及时 公告 。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 (2) 议事 程序 1) 现场开 会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人, 然 后 由大会 主 持 人宣 读提 案, 经讨论 后进 行表 决, 并形 成大会 决议 。大 会主 持人 为基金 管理 人授 权 出 席会议 的代 表, 在基 金管 理人授 权代 表未 能主 持大 会的情 况下 ,由 基金 托管 人授权 其出 席会 议 的 代表主 持; 如果 基金 管理 人授权 代表 和基 金托 管人 授权代 表均 未能 主持 大会 ,则由 出席 大会 的 基 金份额 持有 人和 代理 人所 持表决 权的 二分 之一 以上 (含 二 分之 一 ) 选举 产生 一名基 金份 额持 有 人 作为该 次基 金份 额持 有人 大会的 主持 人。 基金 管理 人和基 金托 管人 拒不 出席 或主持 基金 份额 持 有 人大会 ,不 影响 基金 份额 持有人 大会 作出 的决 议的 效力。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载 明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、 身份证 明文 件号 码、 持有 或代表 有表 决权 的基 金份 额、委 托人 姓名 (或 单位 名称) 和联 系方 式 等 事项。 2) 通讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 首 先由召 集人 提前30日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后2 个工 作 日内在 公证 机关 监督 下由 召集人 统计 全部 有效 表决 ,在公 证机 关监 督下 形成 决议。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-99 6 、表决 基金份 额持 有人 所持 每份 华宝中 证1000份额 、 华宝 中证1000A 份额 、华 宝中 证1000B 份额 在其 对应的 份额 类别 内 有 一票 表决权 。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : (1) 一般 决议 ,一 般决 议 须经参 加大 会的 华宝 中证1000份额 、 华宝 中证1000A 份额、 华宝 中 证1000B份额 各 自 基金 份 额的 基 金 份额 持有 人 或其 代理 人 所 持表 决权 的 二分 之一 以 上 (含 二分 之 一) 通 过方 为有 效; 除下 列 第2项 所规 定的 须以 特别 决 议通过 事项 以外 的其 他事 项均以 一般 决议 的 方式通 过。 (2) 特别 决议 ,特 别决 议 应当经 参加 大会 的 华 宝中 证1000 份额 、华 宝中 证1000A 份额 、华宝 中证1000B 份额 各 自基 金 份额 的 基 金份 额持 有 人或 其代 理 人 所持 表决 权 的 三 分之 二 以 上( 含三分 之二 ) 通过 方可 做出 。转 换基金 运作 方式 、更 换基 金管理 人或 者基 金托 管 人 、终止 《基 金合 同》 、 与其他 基金 合并 以特 别决 议通过 方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 ,除非 在计 票时 监督 员及 公证机 关均 认为 有充 分的 相反证 据证 明 , 否则提 交符 合会 议通 知中 规定的 确认 投资 者身 份文 件的表 决视 为有 效出 席的 投资者 ,表 面符 合 会 议通知 规定 的书 面表 决意 见视为 有效 表决 ,表 决意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决, 但 应 当计入 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人所 代表 的基 金份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、逐 项表 决 。 7 、计票 (1) 现场 开会 1 ) 如 大会 由基 金管 理人 或 基金托 管人 召集 , 基 金份 额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人和 代理 人中 选举 两名基 金份 额持 有人 代表 与大会 召集 人授 权 的 一名监 督员 共同 担任 监票 人;如 大会 由基 金份 额持 有人自 行召 集或 大会 虽然 由基金 管理 人或 基 金 托管人 召集 ,但 是基 金管 理人或 基金 托管 人未 出席 大会的 ,基 金份 额持 有人 大会的 主持 人应 当 在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额持 有人 中选 举三名 基金 份额 持有 人代 表担任 监票 人。 基 金 管理人 或基 金托 管人 不出 席大会 的, 不影 响计 票的 效力。 2 )监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表 决 后立 即进 行清 点并由 大会 主持 人当 场公 布计票 结果 。 3 ) 如 果会 议主 持人 或基 金 份额持 有人 或代 理人 对于 提交的 表决 结果 有怀 疑, 可以在 宣布 表决 结果后 立即 对所 投票 数要 求进行 重新 清点 。监 票人 应当进 行重 新清 点, 重新 清点以 一次 为限 。 重 新清点 后, 大会 主持 人应 当当场 公布 重新 清点 结果 。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-100 4 ) 计票 过程 应由 公证 机关 予以公 证 , 基金 管理 人或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的, 不 影响 计票 的效力 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代 表 (若由 基金 托管 人召 集, 则为基 金管 理人 授权 代表 )的监 督下 进行 计票 ,并 由公证 机关 对其 计 票 过程予 以公 证。 基金 管理 人或基 金托 管人 拒派 代表 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 的, 不影 响 计 票和表 决结 果。 8 、生 效与 公告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 备 案。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自表 决通 过之 日起 生效。 基金 份额 持有 人大 会 按照 《 基金 法》 第八十 七条 的规 定表 决通 过的事 项, 召集 人应 当自 通过之 日起5日 内报 中国 证 监会备 案。 基 金 份 额持 有人 大 会决 议自 生 效 之日 起2日内在 指定 媒 介 上 公告 。如 果 采用 通讯 方 式 进行 表 决, 在 公告 基金 份额 持有 人大会 决议 时, 必须 将公 证书全 文、 公证 机构 、 公 证 员姓名 等一 同公 告。 基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决议 。 生 效的基 金份 额持 有人 大会 决议对 全体 基金 份额 持有 人、基 金管 理人 、基 金托 管人均 有约 束力 。 9 、 本部 分关 于基 金份 额持 有人大 会召 开事 由、 召开 条件、 议事 程序、 表决 条 件等规 定, 凡是 直接引 用法 律法 规的 部分 ,如将 来法 律法 规修 改导 致相关 内容 被取 消或 变更 的,基 金管 理人 提 前 公告后 ,可 直接 对本 部分 内容进 行修 改和 调整 ,无 需召开 基金 份额 持有 人大 会审议 。 ( 三) 基金 合同 解除 和终止 的事 由、 程序 1 、 《基 金合 同》 的变 更 (1 ) 变更 基 金合 同 涉及 法律 法 规 规定 或本 基 金合 同约 定 应 经基 金份 额 持有 人大 会 决 议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的 事 项,由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意 后变 更并 公告 ,并报 中国 证监 会备 案。 (2) 关于 《基 金合 同》 变更的 基金 份额 持有 人大 会决议 生效 后方 可执 行 , 并自决 议生 效 后 两日内 在指 定 媒 介公告 , 并在决 议生 效5 日内 报中 国 证监会 备案 。 2 、 《基 金合 同》 的终 止事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : (1) 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ; (2) 基金 管理 人、 基金 托 管人职 责终 止, 在6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人承 接 的; 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-101 (3) 《 基金 合同 》约 定的 其他情 形; (4) 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 3 、基 金财 产的 清算 (1) 基金 财产 清算 小组 : 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日起30个 工作 日内 成立清 算 小 组, 基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 (2) 基金 财产 清算 小组 组 成: 基 金财 产清 算小 组成 员由基 金管 理人 、 基 金托 管人、 具有 从事 证券相 关业 务资 格的 注册 会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 小组 可 以 聘用必 要的 工作 人员 。 (3) 基 金财 产清 算小 组职 责: 基 金财 产清 算小 组负 责基金 财产 的保 管、 清理 、 估价、 变现 和 分配。 基金 财产 清算 小组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 (4) 基金 财产 清算 程序 : 1 ) 《基 金合 同》 终止 情形 出现时 ,由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金; 2) 对基 金财 产和 债权 债务 进行清 理和 确认 ; 3) 对基 金财 产进 行估 值和 变现; 4) 制作 清算 报告 ; 5) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 外部 审计 , 聘 请 律师事 务所 对清 算报 告出 具法律 意见 书; 6) 将清 算报 告报 中国 证监 会备案 并公 告; 7) 对基 金剩余 财 产进 行分 配。 (5)基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。 4 、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ,清算 费用 由 基 金财产 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。 5 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算费 用 、 交 纳 所 欠税 款 并清 偿 基金债 务 后 , 分 别 计算 华 宝中证1000份额 、华 宝 中证1000A 份额、华 宝 中证 1000B 份额 各自 的应 计分 配 比例, 并据 此对 华宝 中证1000 份额 、 华 宝中 证1000A份额 、 华 宝中 证1000B 份额 各 自的 基金 份额 持有 人 按其 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 6 、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由律 师 事 务所出 具法 律意 见书 后报 中国证 监会 备案 并公 告。 基金财 产清 算公 告于 基金 财产清 算报 告报 中 国华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-102 证监会 备案 后5 个工 作日 内 由基金 财产 清算 小组 进行 公告。 7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 ( 四) 争议 解决 方式 各方当 事人 同意 ,因 《基 金合同 》产 生的 或与 《基 金合同 》有 关的 一切 争议 可通过 友好 协 商 解决, 但若 自一 方书 面提 出协商 解决 争议 之日 起60 日内争 议未 能以 协商 方式 解决的 ,则 任何 一 方 有权将 争议 提交 中国 国际 经济贸 易仲 裁委 员会 ,按 照其时 有效 的仲 裁规 则进 行仲裁 ,仲 裁地 点 为 北京市 。仲 裁裁 决是 终局 的,对 仲裁 各方 当事 人均 具有约 束力 ,仲 裁费 用由 败诉方 承担 。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ,继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履行 基金 合 同 规定的 义务 ,维 护基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 ( 五) 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 《基金 合同 》可 印制 成册 ,供投 资者 在基 金管 理人 、基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 和 营 业场所 查阅 。


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招 募说明书 7-103 二十五 、 基 金 托管 协 议 的 内 容 摘要 (一) 托管 协议 当事 人


1 、基 金管 理人 名称: 华宝 基金 管理 有限 公司 注册地 址 : 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大道100 号上 海环 球金 融中 心58 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大道100 号上 海环 球金 融中 心58 楼 邮政编 码 :200120 法定代 表人 :郑 安国 成立日期 :2003 年3 月7日 批准设 立机 关 及 批准 设立 文号 : 中国 证监 会 证 监基 金字[2003]19 号


组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:1.5 亿元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 管理 业务 、发起 设立 基金 及中 国证 监会批 准的 其他 业务 2 、基 金托 管人 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 :王 洪章 成立日 期:2004 年09 月17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 吸收 公众 存款 ;发放 短期 、中 期、 长期 贷款; 办理 国内 外结 算; 办理票 据承 兑 与 贴现; 发行 金融 债券 ;代 理发行 、代 理兑 付、 承销 政府债 券; 买卖 政府 债券 、金融 债券 ;从 事 同华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-104 业拆借 ;买 卖、 代理 买卖 外汇; 从事 银行 卡业 务; 提供信 用证 服务 及担 保; 代理收 付款 项及 代 理 保险业 务; 提供 保管 箱服 务;经 中国 银行 业监 督管 理机构 等监 管部 门批 准的 其他业 务。 (二) 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 1 、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定, 对基 金投 资 范围、 投资 对象 进行监 督。 《 基金 合同》 明 确约定 基金 投资 风格 或证 券选择 标准 的, 基金 管理 人应按 照基 金托 管人 要求的 格式 提供 投资 品种 池,以 便基 金托 管人 运用 相关技 术系 统, 对基 金实 际投资 是否 符合 《 基 金合同 》关 于证 券选 择标 准的约 定进 行监 督, 对存 在疑义 的事 项进 行核 查。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 中 小 板、创 业板 和其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具 、资 产支持 证券 、权 证、 股 指 期货 以及 法 律法 规或中 国 证监 会允 许 基金 投资的 其 他金 融工 具(但 须 符合中 国 证监 会相 关 规 定)。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ,可 以 将 其纳入 投资 范围 。 本基金 的投 资组 合比 例为 : 投资 于股 票的 比例 不低 于基金 资产 的90% , 投资 于 中证1000 指 数成 份 股 及其 备 选成 份股 的 市值 不 低于 非 现金 基金 资 产的80% ;每 个交 易 日日 终在扣 除 股指 期 货合 约 需缴纳 的交 易保 证金 后, 应保持 不低 于基 金资 产净 值5%的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 。 2 、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定, 对基 金投 资 、 融资 比例 进行 监督。 基金 托管 人按 下述 比例和 调整 期限 进行 监督 : (1) 本基 金投 资于 股票 的 比例不 低于 基金 资产 的90% ,其中 ,投 资于 中证1000 指数成 份股 及 其备选 成份 股的 市值 不低 于非现 金基 金资 产的80% ; (2) 每个 交易 日日 终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 保持 不低 于基金 资产 净值 5%的 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券; (3) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值的3%; (4) 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额, 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的0.5 %; (5 ) 本基 金 投资 于 同一 原始 权 益 人的 各类 资 产支 持证 券 的 比例 ,不 得 超过 基金 资 产 净值 的 10%; (6) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值的20%; (7) 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持证 券规 模的10 %; 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-105 (8) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级为BBB 以上( 含BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产 支持 证 券期间 , 如 果其 信用 等级 下降、 不再 符合 投资 标准, 应在评 级报 告发 布之 日起3 个月内 予以 全部 卖 出; (9) 基 金财 产参 与股 票发 行申购 , 本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产, 本 基金 所申 报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ; (10 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; (11) 本基 金持 有的 所有 流通受 限证 券, 其公 允价 值不得 超过 本基 金资 产净 值的10% ; 本 基金 持有的 同一 流通 受限 证券 ,其公 允价 值不 得超 过本 基金资 产净 值的2%; (12) 本基 金参 与股 指期 货交易 依据 下列 标准 建构 组合: 1 ) 本 基金 在任 何交 易日 日 终, 持有 的买 入股 指期 货合 约价值 , 不得 超过 基金 资产 净值的10% 。 2 )本 基金 在任 何交 易日 日 终,持 有的 买入 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和, 不得超 过基 金 资产净 值的100% 。 其中 , 有价证 券指 股票 、 债券 ( 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券) 、 权 证 、 资 产支持 证券 、买 入返 售金 融资产 (不 含质 押式 回购 )等。 3 ) 本 基金 在 任何 交 易日 日终 , 持 有的 卖出 期 货合 约价 值 不 得超 过基 金 持有 的股 票 总 市值 的 20%。 4 ) 本基 金所 持有 的股 票市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值, 合计 ( 轧差 计 算) 应 当符 合基 金合同 关于 股票 投资 比例 的有关 约定 ; 5 ) 本基 金在 任何 交易 日内 交易 ( 不包 括平 仓) 的 股指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一交 易 日基金 资产 净值 的20% 。 (13) 本基 金资 产总 值不 超过基 金资 产净 值的140% ; (14) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 , 应 与基 金托 管 人、 期 货公 司三 方一 同就 股 指期货 开户 、 清算、 估值 、交 收等 事宜 另行具 体协 商。 如果 法律 法规对 上述 投资 组合 比例 限制进 行变 更的 , 以 变更后 的规 定为 准。 法律 法规或 监管 部门 取消 上述 限制, 如适 用于 本基 金, 则本基 金投 资不 再 受 相关限 制。 因证券/期 货市 场波 动、 上 市公司 合并 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ,基 金管 理人 应当 在10个 交易 日内 进行 调整 ,但中 国证 监会 规 定 的特殊 情形 除外 。法 律 法 规另有 规定 的, 从其 规定 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有 关华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-106 约定。 在上 述期 间内 ,本 基金的 投资 范围 、投 资策 略应当 符合 基金 合同 的约 定。基 金托 管人 对 基 金的投 资的 监督 与检 查自 基金合 同生 效之 日起 开始 。 3 、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 , 对 托管 协议 第十五 条第 九款 基金投 资禁 止行 为通 过事 后监督 方式 进行 监督 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者 与其 有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销的 证券, 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 ,应 当 符 合基金 的投 资目 标和 投资 策略, 遵循 基金 份额 持有 人利益 优先 原则 ,防 范利 益冲突 ,建 立健 全 内 部审批 机制 和评 估机 制, 按 照市场 公平 合理 价格 执行 。 相关交 易必 须事 先得 到基 金托管 人的 同意 , 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审 议, 并经 过三分 之二 以上 的 独 立董事 通过 。基 金管 理人 董事会 应至 少每 半年 对关 联交易 事项 进行 审查 。 4 、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 , 对 基金 管理 人参与 银行 间债 券市场 进行 监督 。基 金管 理人应 在基 金投 资运 作之 前向基 金托 管人 提供 符合 法律法 规及 行业 标 准 的、经 慎 重 选择 的、 本基 金适用 的银 行间 债券 市场 交易对 手名 单, 并约 定各 交易对 手所 适用 的 交 易结算 方式 。基 金管 理人 应严格 按照 交易 对手 名单 的范围 在银 行间 债券 市场 选择交 易对 手。 基 金 托管人 监督 基金 管理 人是 否按事 前提 供的 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 进行 交易。 基金 管理 人 可 以每半 年对 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 及结 算方 式进行 更新 ,新 名单 确定 前已与 本次 剔除 的 交 易对手 所进 行但 尚未 结算 的交易 ,仍 应按 照协 议进 行结算 。如 基金 管理 人根 据市场 情况 需要 临 时 调整银 行间 债券 市场 交易 对手名 单及 结算 方式 的, 应向基 金托 管人 说明 理由 ,并在 与交 易对 手 发 生交易 前3 个工 作 日 内与 基 金托管 人协 商解 决。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并负 责 解 决因交 易对 手不 履行 合同 而造成 的纠 纷及 损失 ,基 金托管 人不 承担 由此 造成 的任何 法律 责任 及 损 失。若 未履 约的 交易 对手 在基金 托管 人与 基金 管理 人确定 的时 间前 仍未 承担 违约责 任及 其他 相 关 法律责 任的 ,基 金管 理人 可以对 相应 损失 先行 予以 承担, 然后 再向 相关 交易 对手追 偿。 基金 托 管 人则根 据银 行间 债券 市场 成交单 对合 同履 行情 况进 行监督 。如 基金 托管 人事 后发现 基金 管理 人 没 有按照 事先 约定 的交 易对 手或交 易方 式进 行交 易时 ,基金 托管 人应 及时 提醒 基金管 理人 ,基 金 托 管人不 承担 由 此 造成 的任 何损失 和责 任。 5 、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 , 对 基金 管理 人投资 流通 受限 证券进 行监 督。 基金管 理人 投资 流通 受限 证券, 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定, 明确 基金 投资流 通受 限 证 券的比 例, 制订 严格 的投 资决策 流程 和风 险控 制制 度,防 范流 动性 风险 、法 律风险 和操 作风 险 等华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-107 各种风 险。 基金 托管 人对 基金管 理人 是否 遵守 相关 制度、 流动 性风 险处 置预 案以及 相关 投资 额 度 和比例 等的 情况 进行 监督 。 (1) 本基 金投 资的 流通 受 限证券 须为 经中 国证 监会 批准的 非公 开发 行股 票、 公开发 行股 票网 下配售 部分 等在 发行 时明 确一定 期限 锁定 期的 可交 易证券 ,不 包括 由于 发布 重大消 息或 其他 原 因 而临时 停牌 的证 券、 已发 行未上 市证 券、 回购 交易 中的质 押券 等流 通受 限证 券。本 基金 不投 资 有 锁定期 但锁 定期 不明 确的 证券。 本基金 投资 的流 通受 限证 券限于 可由 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司或 中央 国债登 记结 算 有 限责任 公司 负责 登记 和存 管,并 可在 证券 交易 所或 全国银 行间 债券 市场 交易 的证券 。 本基金 投资 的流 通受 限证 券应保 证登 记存 管在 本基 金名下 ,基 金管 理人 负责 相关工 作的 落 实 和协调 , 并 确保 基金 托管 人 能够正 常查 询。 因基 金管 理 人原因 产生 的流 通受 限证 券登记 存管 问题 , 造成基 金托 管人 无法 安全 保 管本 基金 资产 的责 任与 损失, 及因 流通 受限 证券 存管直 接影 响本 基 金 安全的 责任 及损 失, 由基 金管理 人承 担。 本基金 投资 流通 受限 证券 ,不得 预付 任何 形式 的保 证金。 (2) 基 金管 理人 投资 非公 开发行 股票 , 应 制订 流动 性风险 处置 预案 并经 其董 事会批 准。 风险 处置预 案应 包括 但不 限于 因投资 流通 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调、 基金 流动 性 困 难以及 相关 损失 的应 对解 决措施 ,以 及有 关异 常情 况的处 置。 基金 管理 人应 在首次 投资 流通 受 限 证券前 向基 金托 管人 提供 基金投 资非 公开 发行 股票 相关流 动性 风险 处置 预案 。 基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险 负 责, 确 保对 相关 风险 采取 积 极有效 的措 施, 在合理 的时 间内 有效 解决 基金运 作的 流动 性问 题。 如因基 金巨 额赎 回或 市场 发生剧 烈变 动等 原 因 而导致 基金 现金 周转 困难 时,基 金管 理人 应保 证提 供足额 现金 确保 基金 的支 付结算 ,并 承担 所 有 损失。 对本 基金 因投 资流 通受限 证券 导致 的流 动性 风险, 基金 托管 人不 承担 任何责 任。 如因 基 金 管理人 原因 导致 本基 金出 现损失 致使 基金 托管 人承 担连带 赔偿 责任 的, 基金 管理人 应赔 偿基 金 托 管人由 此遭 受的 损失 。 (3) 本基 金投 资非 公开 发 行股票 , 基 金管 理人 应至 少于投 资前 三个 工作 日向 基金托 管人 提交 有关书 面资 料, 并保 证向 基金托 管人 提供 的有 关资 料真实 、准 确、 完整 。有 关资料 如有 调整 , 基 金管理 人应 及时 提供 调整 后的资 料。 上述 书面 资料 包括但 不限 于: 1 )中 国证 监会 批准 发行 非 公开发 行股 票的 批准 文件 。 2 )非 公开 发行 股票 有关 发 行数量 、发 行价 格、 锁定 期等发 行资 料。 3 ) 非 公开 发 行股 票 发行 人与 中 国 证券 登记 结 算有 限责 任 公 司或 中央 国 债登 记结 算 有 限责 任 公司签 订的 证券 登记 及服 务协议 。 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-108 4 )基 金拟 认购 的数 量、 价 格、总 成本 、账 面价 值。 (4) 基金 管理 人应 在本 基 金投资 非公 开发 行股 票后 两个交 易日 内, 在中 国证 监会指 定媒 介披 露所投 资非 公开 发行 股票 的名称 、数 量、 总成 本、 账 面价 值, 以及 总成 本和 账面价 值占 基金 资 产 净值的 比例 、锁 定期 等信 息。 本基金 有关 投资 流通 受限 证券比 例如 违反 有关 限制 规定, 在合 理期 限内 未能 进行及 时调 整 , 基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ,予 以公告 。 (5) 基金 托管 人根 据有 关 规定有 权对 基金 管理 人进 行以下 事项 监督 : 1 )本 基金 投资 流通 受限 证 券时的 法律 法规 遵守 情况 。 2 ) 在基 金投 资流 通受 限证 券管理 工作 方面 有关 制度 、 流动性 风险 处置 预案 的建 立与完 善情 况。 3 )有 关比 例限 制的 执行 情 况。 4 )信 息披 露情 况。 (6) 相关 法律 法规 对基 金 投资流 通受 限证 券有 新规 定的, 从其 规定 。 6 、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定, 对基 金资 产 净值计 算、 基金 份额净 值计 算、 应收 资金 到账、 基金 费用 开支 及收 入确定 、基 金收 益分 配、 相关信 息披 露、 基 金 宣传推 介材 料中 登载 基金 业绩表 现数 据等 进行 监督 和核查 。 7 、基 金托 管人 发现 基金 管 理人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作违 反法 律法规 、 《 基金 合同》 和本 托管 协议 的规 定,应 及时 以电 话提 醒或 书面提 示等 方式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基 金管理 人应 积极 配合 和协 助基金 托管 人的 监督 和核 查。基 金管 理人 收到 书面 通知后 应在 下一 工 作 日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金托 管人 发出 回函 ,就基 金托 管人 的疑 义进 行解释 或举 证, 说 明 违规原 因及 纠正 期限 ,并 保证在 规定 期限 内及 时改 正。在 上述 规定 期限 内, 基金托 管人 有权 随 时 对通知 事项 进行 复查 ,督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金托 管人 通知 的违规 事项 未能 在 限 期内纠 正的 ,基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 8 、基 金管 理人 有义 务配 合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、 《 基金 合同 》和 本 托管协 议对 基 金业务 执行 核查 。对 基金 托管人 发出 的书 面提 示, 基金管 理人 应在 规定 时间 内答复 并改 正, 或 就 基金托 管人 的疑 义进 行解 释或举 证; 对基 金托 管人 按照法 律法 规、 《 基金 合同 》 和本 托管 协议 的要 求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项, 基金 管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制度 等。 9 、 若 基金 托管 人发 现基 金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、 行 政法规 和其 他有 关规定 ,或 者违 反《 基金 合同》 约定 的, 应当 立即 通知基 金管 理人 ,由 此造 成的损 失由 基金 管 理 人承担 。 10 、基 金托 管人 发现 基金 管理人 有重 大违 规行 为, 应及时 报告 中国 证监 会, 同时通 知基 金 管华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-109 理人限 期纠 正, 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。基 金管理 人无 正当 理由 ,拒 绝、阻 挠对 方根 据 本 托管协 议规 定行 使监 督权 ,或采 取拖 延、 欺诈 等手 段妨碍 对方 进行 有效 监督 ,情节 严重 或经 基 金 托管 人 提出 警告 仍不 改正 的,基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 ( 三)基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 1 、 基 金管 理人 对基 金托 管 人履行 托管 职责 情况 进行 核查, 核查 事项 包括 基金 托管人 安全 保管 基金财 产、 开设 基金 财产 的资金 账户 、证 券账 户等 投资所 需账 户、 复核 基金 管理人 计算 的基 金 资 产净值 和各 类基 金份 额的 基金份 额( 参考 )净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信 息 披露和 监督 基金 投资 运作 等行为 。 2 、 基金 管理 人发 现基 金托 管人擅 自挪 用基 金财 产、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 未 执行 或无 故延迟 执行 基金 管理 人资 金划拨 指令 、 泄 露基 金投 资信息 等违 反 《 基金 法》 、 《基金 合同 》 、 本协 议 及其他 有关 规定 时, 应及 时以书 面形 式通 知基 金托 管人限 期纠 正。 基金 托管 人收到 通知 后应 及 时 核对并 以书 面形 式给 基金 管理人 发出 回函 ,说 明违 规原因 及纠 正期 限, 并保 证在规 定期 限内 及 时 改正。 在上 述规 定期 限内 ,基金 管理 人有 权随 时对 通知事 项进 行复 查, 督促 基金托 管人 改正 。 基 金托管 人应 积极 配合 基金 管理人 的核 查行 为, 包括 但不限 于: 提交 相关 资料 以供基 金管 理人 核 查 托管财 产的 完整 性和 真实 性,在 规定 时间 内答 复基 金管理 人并 改正 。 3 、 基金 管理 人发 现基 金托 管人有 重大 违规 行为 , 应 及时报 告中 国证 监会 , 同 时通知 基金 托管 人限期 纠正 ,并 将纠 正结 果报告 中国 证监 会。 基金 托管人 无正 当理 由, 拒绝 、阻挠 对方 根据 本 协 议规定 行使 监督 权, 或采 取拖延 、欺 诈等 手段 妨碍 对方进 行有 效监 督, 情节 严重或 经基 金管 理 人 提出警 告仍 不改 正的 ,基 金管理 人应 报告 中国 证监 会。 (四) 基金 财产 的保 管 1 、基 金财 产保 管的 原则 (1) 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 (2) 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。 (3) 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 、证券 账户 等投 资所 需账 户 。 (4) 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户, 确保 基金 财产 的完 整与独 立。 (5) 基金 托管 人按 照 《 基 金合同 》 和 本协 议的 约定 保管基 金财 产, 如有 特殊 情况双 方可 另行 协商解 决。 基 金托 管人 未 经基金 管理 人的 指令, 不 得自行 运用、 处分、 分配 本 基金的 任何 资产 ( 不 包含基 金托 管人 依据 相关 登记结 算公 司结 算数 据完 成场内 交易 交收 、托 管资 产开户 银行 扣收 结 算 费和账 户维 护费 等费 用) 。 (6) 对于 因为 基金 投资 产 生的应 收资 产, 应由 基金 管理人 负责 与有 关当 事人 确定到 账日 期并华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-110 通知基 金托 管 人 ,到 账日 基金财 产没 有到 达基 金账 户的, 基金 托管 人应 及时 通知基 金管 理人 采 取 措施进 行催 收。 由此 给基 金财产 造成 损失 的, 基金 管理人 应负 责向 有关 当事 人追偿 基金 财产 的 损 失,基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 (7) 除依 据法 律法 规和 《 基金合 同》 的规 定外 ,基 金托管 人不 得委 托第 三人 托管基 金财 产。 2 、基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资 (1) 基金 募集 期间 募集 的 资金应 存于 基金 管理 人在 基金托 管人 的营 业机 构开 立的 “ 基金 募集 专户” 。该 账户 由 登 记机 构 开立并 管理 。 (2) 基金 募集 期满 或基 金 停止募 集时 , 募 集的 基金 份额总 额、 基金 募集 金额 、 基金 份额 持有 人人数 符合 《基 金法 》 、 《 运作办 法》 等有 关规 定后 ,基金 管理 人应 将属 于基 金财产 的全 部资 金 划 入基金 托管 人开 立的 基金 银行账 户, 同时 在规 定时 间内, 聘请 具有 从事 证券 相关业 务资 格的 会 计 师事务 所进 行验 资, 出具 验资报 告。 出具 的验 资报 告由参 加验 资的2名或2名 以上中 国注 册会 计 师 签字方 为有 效。 (3) 若 基金 募集 期限 届满 , 未能 达到 《 基金 合同 》 生效的 条件 , 由 基金 管理 人按规 定办 理退 款等事 宜。 3 、基 金银 行账 户的 开立 和 管理 (1) 基金 托管 人应 以本 基 金的名 义在 其营 业机 构开 立基金 的银 行账 户, 并根 据基金 管理 人合 法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。 (2) 基 金银 行账 户的 开立 和使用 , 限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金 管理 人不得 假借 本基 金的 名义 开立任 何其 他银 行账 户; 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金业 务 以 外的活 动。 (3) 基金 银行 账户 的开 立 和管理 应符 合银 行业 监督 管理机 构的 有关 规定 。 (4) 在符 合法 律法 规规 定 的条件 下, 基金 托管 人可 以通过 基金 托管 人专 用账 户办理 基金 资产 的支付 。 4 、基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开立 和管 理 (1)基 金 托管 人在 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 上海分 公司 、 深 圳分 公司 为基金 开立 基金 托管人 与本 基金 联名 的证 券账户 。 (2) 基 金证 券账 户的 开立 和使用 , 仅 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托管人 和基 金管 理人不 得出 借或 未经 对方 同意擅 自转 让基 金的 任何 证券账 户, 亦不 得使 用基 金的任 何账 户进 行 本 基金业 务以 外的 活动 。 (3) 基金 证券 账户 的开 立 和证券 账户 卡的 保管 由基 金托管 人负 责, 账户 资产 的管理 和运 用由华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-111 基金管 理人 负责 。 证券账 户开 户费 由本 基金 财产承 担, 于证 券账 户开 立次月 第七 个工 作日 由基 金托管 人从 本 基 金银行 存款 账户 中直 接扣 收;若 因基 金银 行 存 款余 额不足 导致 证券 账户 开户 费无法 扣收 ,基 金 托 管人顺 延至 次月 第七 个工 作日进 行扣 收; 证券 账户 开立后 连续 六个 月内 ,因 本基金 银行 存款 余 额 持续不 足导 致证 券账 户开 户费无 法扣 收的 ,基 金管 理人有 义务 先行 支付 基金 托管人 垫付 的开 户 费 用。 (4 ) 基金 托 管人 以 基金 托管 人 的 名义 在中 国 证券 登记 结 算 有限 责任 公 司开 立结 算 备 付金 账 户,并 代表 所托 管的 基金 完成与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 一级 法人 清算工 作, 基金 管 理 人应予 以积 极协 助。 结算 备付金 、结 算互 保基 金、 交收价 差资 金等 的收 取按 照中国 证券 登记 结 算 有限责 任公 司的 规定 执行 。 (5 ) 若中 国 证监 会 或其 他监 管 机 构在 本托 管 协议 订立 日 之 后允 许基 金 从事 其他 投 资 品种 的 投资业 务, 涉及 相关 账户 的开立 、 使 用的 , 若 无相 关 规定, 则基 金托 管人 比照 上述关 于账 户开 立、 使用的 规定 执行 。 5 、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 《基金 合同 》 生效 后, 基金 托管人 根据 中国 人民 银行 、 银行间 市场 登记 结算 机构 的有关 规定 , 以本基 金的 名义 在银 行间 市场登 记结 算机 构开 立债 券托管 账户 ,持 有人 账户 和资金 结算 账户 , 并 代表基 金进 行银 行间 市场 债券的 结算 。基 金管 理人 和基金 托管 人共 同代 表基 金签订 全国 银行 间 债 券市场 债券 回购 主协 议。 6 、其 他账 户的 开立 和管 理 (1) 因 业务 发展 需要 而开 立的其 他账 户, 可以 根据 法律法 规和 《基 金合 同》 的规定 , 由 基金 托管人 负责 开立 。新 账户 按有关 规定 使用 并管 理。 (2) 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ,从 其规 定办 理。 7 、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 存款 开户 证实 书等有 价凭 证由 基金 托管 人存放 于基 金 托 管人的 保管 库, 也可 存入 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 、中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 上 海 分公司/深 圳分 公司 或票 据 营业中 心的 代保 管库 , 保 管凭证 由基 金托 管人 持有 。 有价 凭证 的购 买和 转让, 由基 金管 理人 和 基 金托管 人共 同办 理。 基金 托管人 对由 基金 托管 人以 外机构 实际 有效 控 制 的资产 不承 担保 管责 任。 8 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署, 由基 金管 理人 负责。 由基 金管 理人 代表 基金签 署的 、 与华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-112 基金财 产有 关的 重大 合同 的原件 分别 由基 金管 理人 、基金 托管 人保 管。 除本 协议另 有规 定外 , 基 金管理 人代 表基 金签 署的 与基金 财产 有关 的重 大合 同包括 但不 限于 基金 年度 审计合 同、 基金 信 息 披露协 议及 基金 投资 业务 中产生 的重 大合 同, 基金 管理人 应保 证基 金管 理人 和基金 托管 人至 少 各 持有一 份正 本的 原件 。基 金管理 人应 在重 大合 同签 署后及 时以 加 密 方式 将重 大合同 传真 给基 金 托 管人, 并在 三十 个工 作日 内将正 本送 达基 金托 管人 处。重 大合 同的 保管 期限 为《基 金合 同》 终 止 后15年。 (五) 基金 资产 净值 计算 与复核 1 、基 金资 产净 值的 计算 (1) 基 金资 产净 值是 指基 金资产 总值 减去 负债 后的 金额。 本基 金作 为分 级基 金, 按 照1000A 份额和1000B 份 额的 净值 计算规 则分 别计 算并 公告 华宝中 证1000 份 额的 基金 份额净 值、1000A 份 额和华宝中证1000B 份额 的 基金份额参考净值 。华宝 中证1000份额 的基金份额 净值、1000A 份额 和1000B 份 额的基 金份 额 参考净 值的 计算 ,均 精确 到0.0001 元 ,小 数点 后第 五位四 舍五 入。 国 家另有 规定 的, 从其 规定 。 基金管 理人 于每 个交 易日 计算基 金资 产净 值及 华宝 中证1000 份 额的 基金 份额 净值、1000A 份 额和华 宝中 证1000B 份额 的 基金份 额参 考净 值, 经基 金托管 人复 核, 按规 定公 告。 2 、基 金资 产净 值的 复核 基金管 理人 应每 交易 日对 基金资 产估 值。 但基 金管 理人根 据法 律法 规或 《基 金合同 》 的 规定 暂停估 值时 除外 。 基金 管 理人每 个交 易日 对基 金资 产估值 后 , 将 基金 份额 净 值结果 发送 基金 托管 人,经 基金 托管 人复 核无 误后, 由基 金管 理人 对外 公布 。 (六) 基金 份额 持有 人名 册的 登 记与 保管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基金份 额持 有 人 名册由 基金 登记 机构 根据 基金管 理人 的指 令编 制和 保管, 基金 管理 人和 基金 托管人 应分 别保 管 基 金份额 持有 人名 册, 保存 期不少 于15 年。 如不 能妥 善保管 ,则 按相 关法 规承 担责任 。 在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 , 基金 管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 , 不 得 无故拒 绝或 延误 提供 , 并 保证其 的真 实性 、 准 确性 和完整 性。 基金 托管 人不 得将所 保管 的基 金份 额持有 人名 册用 于基 金托 管业务 以外 的其 他用 途, 并应遵 守保 密义 务。 ( 七) 争议 解决 方式 双方当 事人 同意 , 因本 协 议产生 或与 之相 关的 争议 可通过 友好 协商 解决 , 但 若自一 方书 面提 出协商 解决 争议 之日 起60 日内争 议未 能以 协商 方式 解决的 , 任 何一 方均 有权 将争议 提交 中国 国 际华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-113 经济贸 易仲 裁委 员会 , 仲 裁地点 为北 京市 , 按照 中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。仲 裁裁 决是 终局的 ,对 当事 人均 有约 束力, 仲裁 费用 由败 诉方 承担。 争议处 理期 间, 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责, 各自 继续 忠实、 勤勉、 尽 责地履 行《 基金 合同 》和 本托管 协议 规定 的义 务, 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 本协议 受中 国法 律管 辖。 ( 八) 托管 协议 的变更 与 终止 1 、托 管协 议的 变更 程序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致, 可以 对协 议进 行修 改。 修 改后 的新 协议, 其 内容不 得与 《基 金合同 》的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 应报中 国证 监会 备案 。 2 、基 金托 管协 议终 止出 现 的情形 (1) 《 基金 合同 》终 止; (2) 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ; (3) 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权; (4) 发生 法律 法规 或《 基 金合同 》规 定的 终止 事项 。


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招 募说明书 7-114 二十六 、 对 基 金份 额 持 有 人 的 服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。基 金管 理人 有权 根据 基金份 额持 有 人 的需要 和市 场的 变化 ,增 加或变 更服 务项 目及 内容 。主要 服务 内容 如下 : (一) 资料 寄送 投资者 更改 个人 信息 资料 ,请及 时到 原开 立 华 宝基 金 账户 的销 售机构 更 改。 在从销 售机 构获 取准 确的 客户地 址 、 邮编 和电 子邮 箱地址 的前 提下 ,


基 金 管 理人 将在 每 月度 结束 后 的3个 工 作日 内 ,向 已经 定 制 了电 子对 账 单服 务的 基 金 份额 持 有人提 供电 子对 账单 。如 基金份额 持 有人 因特 殊原 因需要 获取 指定 期间 的纸 质对账 单, 可拨 打 我 公司客 服电 话400-700-5588 (免 长途 话费) 、021-38924558 ,按 “0” 转人 工服 务,提 供姓 名、 开 户证件 号码 或基 金账 号、 邮寄地 址、 邮政 编码 、联 系电话 ,客 服人 员核 对信 息无误 后, 为基 金 份 额持有 人免 费邮 寄纸 质对 账单。 3 、 其他相 关的 信息 资料 基金管 理人 以说 明或 电子 形式向 投资 人寄 送基 金其 他信息 资料 。 ( 二) 定期 定额 投资 计划


1 、定 义 本基金 的" 定期 定额 投资 计划" 是指 投资 人可 通过 本基金 管理 人指 定的 销售 机构提 交申 请 , 约定每 月扣 款时 间、 扣款 金额, 由指 定的 销售 机构 于每月 约定 扣款 日在 投资 人指定 资金 账户 内 自 动完成 扣款 和基 金申 购申 请的一 种长 期投 资方 式。 投资者 在办 理本 业务 的同 时,仍 然可 以进 行 日 常申购 、赎 回业 务。 2 、办 理时 间


本 业务 申请 受理 时间 为开放 式基 金法 定开 放日9 :30-15:00。 3 、办 理场 所 目前, 本公 司直 销 e 网金 和部分 代销 机构 已开 通本 基金的 定期 定额 投资 业务 。 4 、扣 款金 额


投 资者 应与 销售 机构 就申请 开办 本业 务约 定每 月固定 扣款 (申 购) 金 额 。最低 扣款 金额 应 遵 循代销 机构 的规 定。 投资 人在本 公司 直 销e 网 金申 请办理 本业 务的 每期 扣款 金额最 低不 少于 人 民 币1 元 (含 申购 费) 。 ( 三) 基金 转换 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-115 基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定, 在条 件成 熟的 情况 下提供 本基 金 与 基金管 理人 管理 的其 他基 金之间 的转 换服 务。 基金 转换可 以收 取一 定的 转换 费,相 关规 则由 基 金 管理人 届时 根据 相关 法律 法规及 基金 合同 的规 定制 定并公 告。 ( 四) 在线 服务 基金管理人利用基 金管理 人 的网站(www.fsfund.com )为基金投资者提供网上查询、网上 资 讯服务 。 ( 五) 资讯 服务 1 、 投 资者 如果 想了 解申 购 与赎回 的交 易情 况、 基金 账户份 额、 基金 产品 与服 务等信 息, 可拨 打基金 管理 人 如 下电 话: 电话呼 叫中 心:4007005588 ,021-38924558 , 该电 话 可转人 工座 席。 直销柜台 电 话:021-38505888-301 或302 、38505731 、38505732 传真:021 -50499663 ,50988055 2 、互 联网 站 公司网 址:www.fsfund.com 电子信 箱:fsf@fsfund.com ( 六) 客户 投诉 和建 议处 理 投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心人 工座 席、书 信、 电子 邮件 、传 真等渠 道对 基 金 管理人 和销 售机 构所 提供 的服务 进行 投诉 或提 出建 议。 投 资者 还可 以通 过销 售机构 的服 务电 话 对 该销 售 机构 提供 的服 务进 行投诉 。 ( 七 ) 如 本招 募说 明书 存 在任何 您/ 贵 机构 无法 理解 的内容 , 请 通 过上 述方 式 联系本 公司 。 请 确保投 资前 ,您/ 贵机 构已 经全面 理解 了本 招募 说明 书。


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招 募说明书 7-116 二十七、 其 他 应披 露 事 项 本报告 期内 ,本 基金 在指 定媒介 刊登 的公 告如 下:


公告日 期


公告名 称 2018/10/31 华宝中 证 1000 指数 分级 证 券投资 基金 可能 发生 不定 期份额 折算 的风 险提 示公 告 2018/10/26


华宝中 证 1000 指数 分级 证 券投资 基 金 2018 年第 3 季 度报告 2018/08/24


华宝中 证 1000 指数 分级 证 券投资 基 金 2018 年 半年 度 报告 2018/08/24


华宝中 证 1000 指数 分级 证 券投资 基 金 2018 年 半年 度 报告( 摘要 ) 2018/08/24 华宝基 金管 理有 限公 司关 于华宝 中 证 1000 指 数分 级 证券投 资基 金基 金经 理变 更公告 2018/07/18


华宝中 证 1000 指数 分级 证 券投资 基 金 2018 年第 2 季 度报告 2018/07/17


华宝中 证 1000 指数 分级 证 券投资 基金 招募 说明 书( 更新) 2018/07/17


华宝中 证 1000 指数 分级 证 券投资 基金 招募 说明 书( 更新) 摘要 华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-117 二十八 、 招 募 说明 书 存 放 及 查 阅方 式 本招募 说明 书公 布后 ,分 别置备 于基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 销售 机构 的住所 ,供 公 众 查阅、 复制 。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。


华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金




































































招 募说明书 7-118 二十九、 备 查 文件 以下文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。 (一) 中国 证监 会准予 华 宝中 证 1000 指 数分 级 证 券 投资基 金募集 注册 的 文件 (二) 《 华 宝中 证 1000 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 (三) 《 华 宝中 证 1000 指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》 ( 四) 法律 意见 书 ( 五) 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 ( 六) 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 ( 七) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的 各 种定期 和临 时公 告。 华宝基 金 管 理有 限公 司


2019 年1 月 15 日