天弘余额宝：更新招募说明书摘要（2019年1月）查看PDF公告
天弘余额宝货币市场 基金 招募说明书( 更新) 摘要 基金管 理人 ：天 弘基 金管 理有限 公司 基金托 管人 ：中 信银 行股 份有限 公司 日期： 二零 一九 年一 月 重要提 示 天弘余 额宝 货币 市场 基金 （原 天弘 增利 宝货 币市场 基金 ， 以 下简 称 “ 本基 金” ） 于 2013 年 5 月 24 日经中 国证 监会 证监 许可[2013]692 号文 核准 募 集。中 国证 监会 对本 基金 募集的 核准 ， 并不表 明其 对本 基金 的价 值和收 益作 出实 质性 判断 或保证 ， 也不 表明 投资 于本 基金没 有风 险 。 本基金 的基 金合 同于 2013 年 5 月 29 日正 式生 效， 并于 2015 年 5 月 15 日， 基金名称 由 “天 弘增利 宝货 币市 场基 金” 变更为 “天 弘余 额宝 货币 市场基 金” 。 本基金 管理 人保 证招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。 风险提 示 证券投 资基 金是 一种 长期 投资工 具， 其主 要功 能是 分散投 资， 降低 投资 单一 证券所 带来 的个 别风险 。 基 金投 资不 同于 银行储 蓄和 债券 等能 够提 供固定 收益 预期 的金 融工 具， 投 资者 购买 基金 ， 既可能 按其 持有 份额 分享基 金投 资所 产生 的收 益， 也可 能承 担基 金投 资所 带来的 损失。 本基金 为货 币市 场基 金， 属证券 投资 基金 中的 较低 风险收 益品 种。 投资 者购 买本基 金并 不等 于将资 金作 为存 款存 放在 银行或 存款 类金 融机 构， 基金管 理人 不保 证基 金一 定盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资者 应当 认真阅 读 《 基金 合同 》 、 《 招募说 明书 》 等 基金 法律 文件， 了解 基金 的风险 收益 特征 ， 根 据自 身的投 资目 的、 投资 期限 、 投资 经验 、 资 产状 况等 判断基 金是 否和 自身的 风险 承受 能力 相适 应， 并通 过基 金管 理人 或基 金管理 人委 托的 具有 基金 销售业 务资 格 的其他 机构 购买 基金 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证本基 金一 定盈 利， 也 不保 证最 低收 益。 基 金管理 人管 理的 其他 基金 的业绩 并不 构成 对本 基金 业绩表 现的 保 证。 基 金管 理人 提醒 投资 者注意 基金 投资 的 “ 买者 自负” 原则 ， 在 做出 投资 决策后 ， 基 金运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险， 由投 资者 自行负 担。 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并按 监管要 求履 行相 关程 序。 基金合 同是 约定 基金当 事人 之间 权利 、 义务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额 ， 即成为 基 金份额 持有 人和 本基 金合 同的当 事人 ， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承 认和接 受， 并按 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 基 金合 同 及其他 有关 规定 享有 权利 、 承担 义务 。 基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。 基金招 募说 明书 自基 金合 同生效 之日 起， 每 6 个月 更新一 次， 并于 每 6 个月 结束之 日后 的 45 日内 公告 。 本招募说 明书所载 内容 截止 日为 2018 年 11 月 29 日， 有关财 务数据和 净值 表 现截止 日为 2018 年 09 月 30 日（ 财务 数据 未经 审计 ） 。 一、基 金管 理人 （一） 基金 管理 人概 况 名称： 天弘 基金 管理 有限 公司 住所： 天津 自贸 区（ 中心 商务区 ）响 螺湾 旷世 国际 大厦 A 座 1704-241 号 办公地 址： 天津 市河 西区 马场 道 59 号天 津国际 经济 贸易中 心 A 座 16 层 成立日 期：2004 年 11 月 8 日 法定代 表人 ：井 贤栋 客服电 话：95046 联系人 ：司 媛 组织形 式： 有限 责任 公司 注册资 本及 股权 结构 ： 天弘基 金管理 有限公 司（ 以下简 称“公 司”或 “本 公司” ） 经中国 证券 监督管 理委员 会批准 （证监 基金 字[2004]164号 ），于 2004 年 11 月 8 日成 立。 公司注 册资 本为 人民 币 5.143 亿元， 股权结 构为 ： （二） 主要 人员 情况 1、董事 会成 员基 本情 况 井贤栋 先生 ， 董 事长 ， 硕 士研究 生。 历任 太古 饮料 有限公 司财 务总 监、 广州 百事可 乐有 限公 司首席 财务 官、 阿 里巴 巴 （中国） 信息 技术有 限公 司财务 副总 裁、 支 付宝 （ 中国） 网 络技 术 有限公 司首 席财 务官 ， 浙 江蚂蚁 小微 金融 服务 集团 股份有 限公 司首 席运 营官 ， 现任 浙江 蚂蚁 小微金 融服 务集 团股 份有 限公司 董事 长兼 总经 理。 卢信群 先生 ， 副 董事 长， 硕士研 究生 。 历 任内 蒙古 君正能 源化 工集 团股 份有 限公司 董事 、 副 总经理 、 财 务总 监、 董事 会秘书 ， 北 京博 晖创 新光 电技术 股份 有限 公司 监事 。 现任 北京 博晖 创新光 电技 术股 份有 限公 司董事 长、 总经 理， 君正 国际投 资 （ 北京 ） 有 限公 司董事 ， 河 北大 安制药 有限 公司 董事 ，广 东卫伦 生物 制药 有限 公司 董事。 屠剑威 先生 ， 董事 ， 硕 士 研究生 。 历任 中国工 商银 行浙江 省分 行营 业部 法律 事务处 案件 管理 科副科 长、 香港 永亨 银行 有限公 司上 海分 行法 律合 规监察 部经 理、 花旗 银行 （中国 ） 有 限公 司合规 部助 理总 裁、 永亨 银行 （ 中国 ） 有 限公 司法 律合规 部主 管。 现任 浙江 蚂蚁小 微金 融服 务集团 股份 有限 公司 法务 及合规 部高 级研 究员 。 祖国明 先生 ， 董 事， 大学 本科。 历任 中国 证券 市场 研究设 计中 心工 程师 、 和 讯信息 科技 有限 公司 COO 助 理、 浙江 淘宝 网络有 限公 司总 监。 现任 支付宝 （中 国） 网络 技术 有限公 司北 京 分公司 资深 总监 。 付岩先 生， 董 事， 大 学本 科。 历 任北洋 （天津 ） 物 产集团 有限 公司 期货 部交 易员， 中 国经 济 开发信 托投 资公 司天 津证 券部投 资部 职员 ， 顺驰 （中 国） 地产 有限 公司 资产 管理 部高级 经理 、 天津信 托有 限责 任公 司投 资银行 部项 目经 理。 现任 天津信 托有 限责 任公 司总 经理助 理、 自营 业务部 总经 理、 投资 发展 部总经 理。 郭树强 先生 ， 董事 ， 总经 理， 硕士研 究生 。 历任 华夏 基金管理 有限 公司 交易 主管 、 基金经 理、 研究总 监、 机构 投资 总监 、 投资 决策 委员 会委 员、 机构投 资决 策委 员会 主任 、 公司 管委 会委 员、公 司总 经理 助理 。现 任本公 司总 经理 。 魏新顺 先生 ， 独 立董 事， 大学本 科。 历任 天津 市政 府法制 办执 法监 督处 副处 长， 天 津市 政府 法制办 经济 法规 处处 长， 天津达 天律 师事 务所 律师 。现任 天津 英联 律师 事务 所主任 律师 。 张军先 生， 独立 董事 ，博 士。现 任复 旦大 学经 济学 院教授 。 贺强先 生， 独立 董事 ，本 科。现 任中 央财 经大 学金 融学院 教授 。 2、监事 会成 员基 本情 况 李琦先 生， 监事 会主 席， 硕士研 究生 。 历 任天 津市 民政局 事业 处团 委副 书记 ， 天津 市人 民政 府法制 办公 室 、 天津 市外 经贸委 办公 室干 部， 天津 信托有 限责 任公 司条 法处 处长 、 总 经理 助 理兼条 法处 处长 、副 总经 理，本 公司 董事 长。 张杰先 生， 监事 ， 注 册会 计师、 注册 审计 师。 现任 内蒙古 君正 能源 化工 集团 股份有 限公 司董 事、 董 事会 秘书 、 副 总经 理， 锡 林浩 特市 君正 能源 化工有 限责 任公 司董 事长 ， 锡林 郭勒 盟君 正能源 化工 有限 责任 公司 执行董 事、 总经理 ， 内蒙古君正 化工 有限 责任 公司 监事 ， 乌海市 君 正矿业 有限 责任 公司 监事 ， 内蒙 古坤 德物 流股 份有 限公司 监事 ， 内 蒙古 君正 天原化 工有 限责 任公司 监事 ，内 蒙古 君正 互联网 小额 贷款 有限 公司 董事长 。 李渊， 监事 ， 硕 士研 究生。 历任北 京朗 山律 师事 务所 律师。 现任 芜湖 高新 投资 有限公 司法 务 总监。 韩海潮 先生 ， 监 事， 硕士 研究生 。 历 任三 峡证 券天 津白堤 路营 业部 、 勤 俭道 营业部 信息 技术 部经理 ，亚 洲证 券天 津勤 俭道营 业部 营运 总监 。现 任本公 司运 营总 监、 信息 技术总 监。 张牡霞 女士 ， 监 事， 硕士 研究生 。 历 任新 华社 上海 证券报 财经 要闻 部记 者、 本公司 市场 部电 子商务 专员 、 电子 商务 部业 务拓展 主管 、 总经 理助 理， 现任本 公司 互联 网金 融业 务部总 经 理 。 付颖女 士， 监事， 硕士研 究生。 历任 本公 司内 控合 规部信息 披露 专员 、 法务 专员、 合规 专员 、 高级合 规经 理、 部门 主管 。现任 本公 司内 控合 规部 总经理 。 3、高级 管理 人员 基本 情况 郭树强 先生 ，董 事， 总经 理，简 历参 见董 事会 成员 基本情 况。 陈钢先 生， 副总 经理 ， 硕 士研究 生。 历任 华龙 证券 公司固 定收 益部 高级 经理 ， 北京 宸星 投资 管理公 司投 资经 理， 兴业 证券公 司债 券总 部研 究部 经理， 银华 基金 管理 有限 公司机 构理 财部 高级经 理， 中国 人寿 资产 管理有 限公 司固 定收 益部 高级投 资经 理。2011 年 7 月份加 盟本 公 司，现 任公 司副 总经 理、 固定收 益总 监、 资深 基金 经理， 分管 公司 固定 收益 投资业 务。 周晓明 先生 ， 副总经 理 ， 硕士研 究生 。 历任中 国证 券市场 研究 院设 计中 心及 其下属 北京 标准 股份制咨询 公司 经理 ， 万通企业 集团 总裁 助理 ， 中工信托 有限 公司 投资 部副 总， 国信 证券 北 京投资 银行 一部 经理 ， 北 京证券 投资 银行 部副 总， 嘉实基 金市 场部 副总 监、 渠道部 总监 ， 香 港汇富 集团 高级 副总 裁， 工银瑞 信基 金市 场部 副总 监， 嘉实 基金 产品和 营销 总监 ， 盛 世基 金 拟任总 经理 。 2011 年 8 月加盟本 公司 ， 同月 被任 命为公司 首席 市场 官， 现任公司副 总经 理， 分管公 司电 子商 务及 产品 业务。 熊军先 生， 副总 经理 ， 财 政学博 士。 历任 中央 教育 科学研 究所 助理 研究 员， 国家国 有资 产管 理局主 任科员 、副处 长， 财政部 干部教 育中心 副处 长，全 国社保 基金理 事会 副处长 、处长 、 副主任 、 巡视员 。 2017 年 3 月 加盟 本公 司， 任命 为公 司首席 经济 学家 ， 现 任公 司副总 经理 ， 分管智 能投 资部 及养 老金 业务。 童建林 先生， 督察长 ，大 学本科 ，高级 会计师 。历 任当阳 市产权 证券交 易中 心财务 部经理 、 副总经 理 ， 亚 洲证券 有限 责任公 司宜 昌总 部财 务主 管、 宜昌 营业 部财务 部经 理、 公司 财务 会 计总部 财务 主管 ， 华 泰证 券 有限责 任公 司上 海总 部财 务项目 主管 。 2006 年 8 月加盟本 公司 ， 历任基 金会 计、 内控 合规 部副总 经理 、内 控合 规部 总经理 。现 任本 公司 督察 长。 4、本基 金基 金经 理 王登峰 先生 ， 经济学 硕士 ，9 年证 券从 业经 验。 历任 中信建 投证 券股 份有 限公 司固定 收益 部 高级经 理。2012 年 5 月加 盟本公 司， 历任 固定 收益 研究员 、天 弘季 加利 理财 债券型 证券 投 资基金 基金 经理 （2014 年 6 月至 2016 年 1 月） 、 天 弘增益 宝货 币市 场基 金基 金经理 （2015 年 3 月至 2017 年 10 月 ） 。 现任本 公司 固定 收益 部总 经理， 天弘 现金 管家 货币 市场基 金基 金 经理 、 天 弘余 额宝货 币市 场基金 基金 经理 、 天 弘云 商宝货 币市 场基 金基 金经 理、 天弘 弘运 宝 货币市 场基 金基 金经 理。 5、基金 管理 人投 资决 策委 员会成 员的 姓名 和职 务 陈钢先 生， 本公 司副 总经 理，投 资决 策委 员会 联席 主席、 固定 收益 总监 、基 金经理 。 熊军先 生， 本公 司副 总经 理，投 资决 策委 员会 联席 主席、 公司 首席 经济 学家 。 邓强先 生， 首席 风控 官。 肖志刚 先生 ，股 票投 资总 监，基 金经 理。 黄颖女 士， 研究 总监 。 王登峰 先生 ，固 定收 益部 总经理 ，基 金经 理。 钱文成 先生 ，基 金经 理。 刘冬先 生， 基金 经理 。 陈国光 先生 ，基 金经 理。 姜晓丽 女士 ，基 金经 理。 王林先 生， 基金 经理 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二、基 金托 管人 一、基 金托 管人 情况 （一） 基本 情况 名称： 中信 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 信银 行” ） 住所： 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街 9 号 办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号 法定代 表人 ：李 庆萍 成立时 间：1987 年 4 月 20 日 组织形 式： 股份 有限 公司 注册资 本：489.35 亿元人 民币 存续期 间： 持续 经营 批准设 立文 号： 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号 基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[2004]125 号 联系人 ：中 信银 行资 产托 管部 联系电 话：4006800000 传真：010-85230024 客服电 话：95558 网址：bank.ecitic.com 经营范 围： 经营 范围 ： 保 险兼业 代理 业务 （有 效期 至 2020 年 09 月 09 日） ； 吸收公 众存 款； 发放短 期、 中期 和长 期贷 款； 办 理国 内外 结算 ； 办 理票据 承兑 与贴 现； 发行 金融债 券； 代理 发行、 代理 兑付、 承销 政 府债券 ； 买 卖政 府债 券、 金融债 券； 从事 同业 拆借 ； 买卖、 代理 买 卖外汇 ； 从事 银行 卡业 务； 提供信 用证 服务 及担 保； 代理收 付款 项； 提供保 管箱服务 ； 结汇 、 售汇业 务； 代理 开放 式基 金业务 ； 办 理黄 金业 务； 黄金进 出口 ； 开 展证 券投 资基金 、 企 业年 金基金 、 保险 资金 、 合 格 境外机 构投 资者 托管 业务 ； 经 国务 院银 行业监 督管 理机构 批准 的其 他业务。 （企业 依法 自主选 择经营 项目， 开展经 营活 动；依 法须经 批准的 项目 ，经相 关部门 批准后 依批 准的 内容 开展 经营活 动 ； 不 得从 事本 市产 业政策 禁止 和限 制类 项目 的经营 活动 。 ） 中信银 行（601998.SH 、0998.HK ）成 立于 1987 年， 原名中 信实 业银 行， 是中 国改革 开放 中 最早成 立的 新兴 商业 银行 之一， 是中 国最 早参 与国 内外金 融市 场融 资的 商业 银行， 并以 屡创 中国现 代金 融史 上多 个第 一而蜚 声海 内外 。 伴 随中 国经济 的快 速发 展， 中信 实业银 行在 中国 金融市 场改 革的 大潮 中逐 渐成长 壮大， 于 2005 年 8 月， 正式 更名 “中信 银行 ” 。2006 年 12 月， 以中 国中 信集 团和 中信 国际金 融控 股有 限公 司为 股东 ， 正 式成 立中 信银 行股 份有限 公司 。 同 年， 成功引 进战 略投资者 ，与 欧洲领 先的 西班牙对 外银 行（BBVA ）建立 了优 势互 补的战 略合作 关系 。2007 年 4 月 27 日， 中信 银行 在上 海 交易所 和香 港联 合交 易所 成功同 步上 市。 2009 年 ，中信 银行 成功 收 购中信 国际 金融控 股有 限 公司（ 简称 ：中信 国金 ）70.32% 股权 。 经过三 十年 的发 展， 中信 银行已 成为 国内 资本 实力 最雄厚 的商 业银 行之 一， 是一家 快速 增长 并具有 强大 综合 竞争 力的 全国性 股份 制商 业银 行。2009 年， 中信 银行 通过 了美国 SAS70 内 部控制 审订 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审 订报 告， 表 明了独 立公 正第 三方 对中 信银行 托管 服 务运作 流程 的风 险管 理和 内部控 制的 健全 有效 性全 面认可 。 （二） 主要 人员 情况 孙德顺 先生 ， 中 信银 行执 行董事 、 行 长。 孙先 生自 2016 年 7 月 20 日起 任本 行 行长。 孙先 生 同时担 任中 信银 行（ 国际 ）董事 长。 此前 ，孙 先生 于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任本 行常 务副行 长； 2014 年 3 月起 任本行 执行 董事 ； 2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本 行副行长 ， 2011年 10 月起 任本 行党委 副书 记； 2010 年 1 月至 2011 年 10 月任 交通 银行北 京管 理部副 总裁 兼 交通银 行北 京市 分行 党委 书记 、 行 长； 2005 年 12 月至 2009 年 12 月任 交通 银行北京 市分 行 党委书 记、 行长； 1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中 国工商 银行 海淀 区办 事处 、 海淀 区支 行、 北京分 行、 数据 中心 （北 京） 等 单位 工作 ， 期 间，1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中 国工 商 银行北 京分 行行 长助 理、 副行长 ， 1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼 任中 国工 商银行数 据中 心 （北京 ） 总 经理；1981 年 4 月至 1984 年 5 月 就职 于 中国人 民银 行。 孙先 生拥 有三十 多年 的 中国银 行业 从业 经验 。孙 先生毕 业于 东北 财经 大学 ，获经 济学 硕士 学位 。 杨毓先 生， 中信银 行副 行长， 分管 托管 业务 。 杨先生 自 2015 年 7 月起任 本行 党委委员 ， 2015 年 12 月起 任本 行副行 长。 此前 ，杨先生 2011 年 3 月至 2015 年 6 月任中 国建 设银行江 苏省 分行党 委书 记、 行长；2006 年 7 月至 2011 年 2 月任 中国建 设银 行河 北省 分行 党委书 记、 行 长；1982 年 8 月至 2006 年 6 月在 中国 建设 银行 河 南省分 行工 作， 历任 计财 处副处 长， 信阳 分行副 行长 、 党委 委员 ， 计财处处 长， 郑州市 铁道 分行党委 书记 、 行长 ， 郑州 分行党委 书记 、 行长， 河南省 分行党 委副 书记、 副行长 （主持 工作） 。杨先 生为高 级经济 师， 研究生 学历， 管理学 博士 。 杨洪先 生， 现任 中信 银行 资产托 管部 总经 理， 硕士 研究生 学历 ， 高 级经 济师 ， 教授 级注 册咨 询师。 先后毕 业于四 川大 学和北 京大学 工商管 理学 院。曾 供职于 中国人 民银 行四川 省分行 、 中国工 商银 行四 川省 分行 。 1997 年 加入 中信 银行， 相 继任中 信银 行成 都分 行信 贷部总 经理 、 支行行 长， 总行零售 银行 部总经 理助 理兼 市场 营销 部总经 理、 贵宾理财 部总 经理 、 中信银 行 贵阳分 行党 委书 记、 行长 ，总行 行政 管理 部总 经理 。 （三） 基金 托管 业务 经营 情况 2004 年 8 月 18 日， 中信 银 行经中 国证 券监 督管 理委 员会和 中国 银行 业监 督管 理委员 会批 准， 取得基 金托 管人 资格 。 中 信银行本着 “诚实 信用 、 勤勉尽责 ” 的原 则， 切实履 行托管人 职责 。 截至 2018 年 6 月末 ，中 信银行已 托管 154 只公开 募集证券 投资 基金 ，以及基 金公司 、证券 公司资 产管 理产 品、 信托 产品、 企业 年金、 股权 基 金、QDII 等其他 托管 资产 ， 托管 总规 模达 到 8.56 万亿元 人民 币。 三、相 关服 务机 构 （一） 基金 销售 机构 1、直销 机构 ： （1 ）天 弘基 金管 理有 限公 司直销 中心 住所： 天津 自贸 区（ 中心 商务区 ）响 螺湾 旷世 国际 大厦 A 座 1704-241 号 办公地 址： 天津 市河 西区 马场 道 59 号天 津国际 经济 贸易中 心 A 座 16 层 法定代 表人 ：井 贤栋 电话： （022 ）83865560 传真： （022 ）83865563 联系人 ：司 媛 客服电 话：95046 （2 ）天 弘基 金管 理有 限公 司网上 直销 平台 办公地 址： 北京 市西 城区 月坛北 街 2 号月坛 大厦 A 座 20 层 电话： （010 ）83571739 传真： （010 ）83571840 联系人 ：许 丛立 网址：www.thfund.com.cn 2、销售 服务 机构 ： （1 ）蚂 蚁（ 杭州 ）基 金销 售有限 公司 注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 栋 202 室 办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座 6F 法人代 表； 陈柏 青 电话：0571-26888888 联系人 ：韩 爱彬 客服电 话：400-0766-123 网站：www.fund123.cn （2 ）浙 江网 商银 行股 份有 限公司 注册地 址： 浙江 杭州 市西 湖区学 院 路 28 号德力 西大 厦 12-15 层 办公地 址： 浙江 杭州 市西 湖区学 院 路 28 号德力 西大 厦 12-15 层 法人代 表： 井贤 栋 电话：13600544572 联系人 ：周 玉霞 客户服 务热 线：95188-3 网址：www.mybank.cn （二） 注册 登记 机构 名称： 天弘 基金 管理 有限 公司 住所： 天津 自贸 区（ 中心 商务区 ）响 螺湾 旷世 国际 大厦 A 座 1704-241 号 办公地 址： 天津 市河 西区 马场 道 59 号天 津国际 经济 贸易中 心 A 座 16 层 法定代 表人 ：井 贤栋 电话： （022 ）83865560 传真： （022 ）83865563 联系人 ：薄 贺龙 （三） 律师 事务 所和 经办 律师 名称： 天津 嘉德 恒时 律师 事务所 住所： 天津 市河 西区 马场 道 59 号天 津国 际经济 贸易 中心 A 座 1009-1010 办公地 址： 天津 市河 西区 马场 道 59 号天 津国际 经济 贸易中 心 A 座 1009-1010 法定代 表人 ：孟 卫民 电话： （022 ）83865255 传真： （022 ）83865266 经办律 师： 韩刚 、续 宏帆 联系人 ：续 宏帆 （四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ） 住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 办公地 址： 上海 市湖 滨路 202 号普 华永 道中 心 11 楼 执行事 务合 伙人 ：李 丹 电话： （021 ）23238888 经办注 册会 计师 ：薛 竞、 周祎 联系人 ：周 祎 四、基 金的 名称 本基金 名称 ：天 弘余 额宝 货币市 场基 金 五、基 金的 类型 本基金 类型 ：货 币市 场基 金 六、基 金的 投资 目标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ，力 争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。 七、基 金的 投资 方向 本基金 投资 于以 下金 融工 具： 1、现金 ； 2、期限 在 1 年以内（ 含 1 年）的 银行 存款 、债 券回 购、中 央银 行票 据、 同业 存单； 3 、 剩余期 限在 397 天以 内 （含 397 天 ） 的债券 、 非金 融企业 债务 融资 工具 、 资 产支持 证券 ； 4 、 中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其它 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。 对于法 律法 规或 监管 机构 以后允 许货 币市 场基 金投 资的其 他金 融工 具 ， 基 金管 理人在 履行 适 当程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围。 八、基 金的 投资 策略 （一）投资 策略 本基金 根据对 短期利 率变 动的预 测，采 用投资 组合 平均剩 余期限 控制下 的主 动性投 资策略 ， 利用定 性分 析和 定量 分析 方法， 通过 对短 期金 融工 具的积 极投 资， 在控 制风 险和保 证流 动性 的基础 上， 力争 获得 稳定 的当期 收益 。 1、资产 配置 策略 本基金 通过 对宏 观经 济形 势、 财政 与货 币政策 、 金 融监管 政策 、 市场结 构变 化和短 期资 金供 给等因 素的 分析 ， 形成对 未来短 期利 率走 势的 判断 。 在此基 础上 ， 根据不 同类别资 产的 收益 率水平 （各剩 余期限 到期 收益率 、利息 支付方 式和 再投资 便利性） ，并 结合各 类资产 的流动 性特征 （日均 成交量 、交 易方式 、市场 流量） 和风 险特征 （信用 等级、 波动 性） ，决 定各 类 资产的 配置 比例 和期 限匹 配量。 2、个券 选择 策略 本基金 将优 先考 虑安 全性 因素， 选择 央票、 短期 国债 等高信 用等 级的 债券 品种 进行投 资以 规 避风险 。 在 基金 投资 的个 券 选择上 ， 本 基金 首先 将各 券 种的信 用等 级、 剩余 期限 和 流动性 （日 均成交 量和 平均 每笔 成交 间隔时 间 ） 进 行初步 筛选 ； 然 后， 根据 各券 种的 收 益率与 剩余 期限 的结构 合理 性， 评估 其投 资价值 ， 进 行再 次筛 选； 最后， 根据 各券 种的 到期 收益率 波动 性与 可投资 量（ 流通 量、 日均 成交量 与冲 击成 本估 算） ， 决定具 体投 资比 例。 3、久期 策略 本基金 根据 对未 来短 期利 率走势 的研 判， 结合货 币市 场基金 资产 的高 流动 性要 求及其 相关 的 投资比 例规 定 ， 动态 调整 组合的 久期 。 当预期 市场 短期利 率上 升时 ， 本 基金 将通过 增加 持 有 剩余期 限较 短债 券并 减持 剩余期 限较 长债 券等 方式 降低组 合久 期， 以降 低组 合跌价 风险 ； 当 预期市 场短 期利 率下 降时 ， 则通 过增 持剩 余期 限较 长的债 券等 方式 提高 组合 久期， 以分 享债 券价格 上升 的收 益。 4、回购 策略 根据回 购市 场利 率走 势变 化情况 ， 在 回购 利率 较低 时， 本 基金 在严 格遵 守相 关法律 法规 的前 提下， 利用 正回 购操 作循 环融入 资金 进行 债券 投资 ，提高 基金 收益 水平 。 另一方 面， 本基金将 把握 资金供 求的 瞬时 效应 ， 积极捕捉 收益 率峰 值的 短线 机会 。 如新股 发 行期间 、年末 资金回 笼时 期的季 节效应 等短期 资金 供求失 衡，导 致回购 利率 突增等 。此时 ， 本基金 可通 过逆 回购 的方 式融出 资金 以分 享短 期资 金拆借 利率 陡升 的投 资机 会。 5、套利 策略 不同交 易市 场或 不同 交易 品种受 参与 群体 、 交 易模 式、 环境 冲击 、 流 动性 等 因素影 响而 出现 定价差 异， 从而产生 套利 机会 。 本基金 在充分 论证 这种套 利机 会可 行性 的基 础上 ， 适度进 行 跨市场 或跨 品种 套利 操作 ， 提高资 产收 益率 。 如跨银行间 和交 易所 的跨 市场 套利 ， 期限收 益 结构偏 移中 的不 同期 限品 种的互换操 作（ 跨期 限套 利） 。 6、现金 流管 理策 略 本基金 作为 现金 管理 工具 ， 具有 较高 的流 动性 要求， 本基金 将根 据对 市场 资金 面分析 以及 对 申购赎 回变 化的 动态 预测 ， 通过 回购 的滚 动操 作和 债券品 种的 期限 结构 搭配 ， 动态 调整 并有 效分配 基金 的现 金流 ，在 保持充 分流 动性 的基 础上 争取较 高收 益。 （二） 投资 决策 流程 1、决策 依据 （1 ）国 家有 关法 律、 法规 和《基 金合 同》 的规 定； （2 ）以 维护 基金 份额 持有 人利益 为基 金投 资决 策的 准则； （3 ） 国内宏 观经 济发展 态 势、微 观经济 运行 环境、 证券市 场走势 、政 策指向 及全球 经济因 素分析 。 2、投资 管理 程序 （1 ）备 选库 的形 成与 维护 对于债 券投 资， 分析 师通 过宏观 经济 、 货 币政 策和 债券市 场的 分析 判断 ， 采 用利率 模型 、 信 用风险 模型 及期 权调 整利 差 （OAS） 对普通 债券 和含 权债券 进行 分析 ， 在此基 础上形 成基 金 债券投 资备 选库 。 （2 ）资 产配 置会 议 本基金 管理 人定 期召 开资 产配置 会议 ， 讨 论基 金的 资产组 合以 及个 券配 置， 形成资 产配 置建 议。 （3 ）构 建投 资组 合 投资决 策委 员会 在基 金合 同规定 的投 资框 架下 ， 审 议并确 定基 金资 产配 置方 案， 并 审批 重大 单项投 资决 定。 基金经 理在 投资 决策 委员 会的授 权下 ， 根据本 基金 的资产 配置 要求 ， 参 考资 产配置 会议 、 投 研会议 讨论 结果 ，制 定基 金的投 资策 略， 在其 权限 范围进 行基 金的 日常 投资 组合管 理工作 。 （4 ）交 易执 行 基金经 理制定 具体的 操作 计划并 通过交 易系统 或书 面指令 形式向 中央交 易室 发出交 易指令 。 中央交 易室 依据 投资 指令 具体执 行买 卖操 作， 并将 指令的 执行 情况 反馈 给基 金经理 。 （5 ）投 资组 合监 控与 调整 基金经 理负 责向 投资 决策 委员会 汇报 基金 投资 执行 情况 ， 风 险管 理部 与监 察稽 核部对 基金 投 资进行 日常 监督 ， 风 险管 理分析 师负 责完 成内 部的 基金业 绩和 风险 评估 。 基 金经理 定期 对证 券市场 变化 和基 金投 资阶 段成果 和经 验进 行总 结评 估， 对基 金投 资组 合不 断进 行调整 和 优 化。 （三） 建仓 期 本基金 的建 仓期 为 3 个月。 （四） 投资 限制 1、组合 限制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： （1） 当本 基金 前 10 名份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的 50% 时， 本基 金投资 组 合的平 均剩 余期 限不 得超 过 60 天， 平均 剩余 存续 期不得超 过 120 天； 投资 组合中现 金、 国 债、 中 央银 行票 据、 政策 性 金融债 券以 及 5 个交易 日内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值 的比例 合计 不得 低于 30% ；当本 基金 前 10 名份额 持有人的 持有 份额 合计 超过 基金总 份额 的 20% 时， 本基金 投资 组合 的平均剩 余期 限不 得超 过 90 天， 平均 剩余 存续 期不 得超 过 180 天； 投资组 合中 现金 、 国债 、 中央银 行票 据、 政策性 金融债券 以及 5 个交 易日 内 到期的 其他 金融 工具占 基金 资产 净值 的比 例合计 不得 低 于 20% ； （2） 当本 基金 前 10 名份 额持有 人的 持有 份额 合计 未超过 基金 总份 额 的 20% 时， 本 基金投 资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日都 不得 超 过 120 天，平 均剩 余存 续期 不得 超过 240 天； （3 ） 本基金 与由 基金管 理 人管理 的其他 基金 持有一 家公司 发行的 证券 ，不得 超过该 证券的 10% ； （4） 本基 金投 资于 主体 信用评级 低于 AAA 的机构 发行的金 融工 具占 基金 资产 净值的 比例 合 计不得 超过 10% ，其 中单 一机构 发行 的金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得超 过 2% ； 前述金 融工 具包 括债 券、 非金融 企业 债务 融资 工具 、 银行 存款 、 同 业存 单、 相 关机构 作为 原 始权益 人的 资产 支持 证券 及中国 证监 会认 定的 其他 品种。 本基金 投资 于主 体信 用评 级低 于 AA+ 的商业 银行 的银行存 款与 同业 存单 的， 应当经基 金管 理 人董事 会审 议批 准， 相关 交易应 当事 先征 得基 金托 管人的 同意 ， 并 作为 重大 事项履 行信 息披 露程序 ； （5 ） 投资于 同一 机构发 行 的债券 、非金 融企 业债务 融资工 具及其 作为 原始权 益人的 资产支 持证券 占基 金资 产净 值的 比例合 计不 得超 过 10%， 国债 、 中央银 行票 据、 政策性金 融债 券除 外； （6 ）投 资于 固定 期限 银行 存款的 比例 ，不 得超 过基 金资产 净值 的 30% ，但如 果基金 投资 有 存款期 限， 且协 议中 约定 可以提 前支 取的 银行 存款 ，不受 该比 例限 制； （7 ） 投资于 具有 基金托 管 资格的 同一商 业银 行的存 款、同 业存单 ，合 计不得 超过基 金资产 净值 的 20%； 投资 于不 具有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款、 同业存 单， 合计不 得超 过 基金资 产净 值的 5% ； （8 ） 本基金 管理 人管理 的 全部货 币市场 基金 投资同 一商业 银行的 银行 存款及 其发行 的同业 存单与 债券 ，不 得超 过该 商业银 行最 近一 个季 度末 净资产 的 10% ； （9 ） 除发 生巨 额赎 回、 连续 3 个交 易日 累计 赎回 20% 以上 或者 连续 5 个交 易日累计 赎回 30% 以上的 情形 外， 债券 正回 购的资 金余 额占 基金 资产 净值的 比例 不得 超 过 20% ； （10）现金、国 债、中央银 行票据、政 策性金融 债券 占基金资产 净值的比 例合 计不得低于 5% ； （11 ）当本 基金 前 10 名 份 额持有 人的 持有 份额 合计 未超过 基金 总份 额的 20% 时，现 金、 国 债、 中 央银 行票 据、 政策 性 金融债 券以 及 5 个交易 日内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值 的比例 合计 不得 低 于 10% ； （12 ）到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 、银 行定 期存款 等流 动性 受限 资产 投资占 基金 资 产净值 的比 例合 计不 得超 过 30% ； （13 ） 本基 金持 有的 全部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20% ， 中国证 监会 规定的 特殊 品种 除外 ； （14 ） 本基 金持 有的 同一 （指 同一 信用 级别 ） 资 产 支持证 券的 比例 ， 不得 超 过该资 产支 持证 券规模 的 10% ； （15 ） 基金 管理 人管 理的 全部证 券投 资基 金投 资于 同一原 始权 益人 的各 类资 产支持 证券 ， 不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10% ； （16 ） 本基 金投 资的 资产 支持证 券须 具有 评级 资质 的资信 评级 机构 进行 持续 信用评 级。 本基 金投资 的资 产支 持证 券不 得低于 国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级。 持有 资 产支持 证券 期间 ， 如果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准， 本基金应 在评 级报告 发布 之日 起 3 个月 内予 以全 部卖 出； （17） 本 基金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 10%，因证 券 市场波 动、基 金规模 变动 等基金 管理人 之外的 因素 致使基 金不符 合前款 所规 定比例 限制的 ， 基金管 理人 不得 主动 新增 流动性 受限 资产 的投 资； （18） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回购 交 易的， 可接 受质 押品 的资 质要求 应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致； （19 ） 法律 法规 或监 管部 门对上 述比 例、 限制 另有 规定的 ，从 其规 定。 除上述 （2）、（ 10）、（ 16）、（ 17）、（ 18 ）项 外， 由于 证券市 场波 动、上 市公 司合并或 基金 规 模变动 等基 金管 理人 之外 的原因 导致 的投 资组 合不 符合上 述约 定的 比例 不在 限制之 内 ， 但 基 金管理 人应 在 10 个交 易日 内进行 调整 ，以 达到 标准 。法律 法规 另有 规定 的， 从其规 定。 基金管 理人应 当自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资组 合比 例符合 基金合 同的有 关约定 。基 金托 管人 对基 金的投 资的 监督 与检 查自 本基金 合同 生效 之日 起开 始。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 ， 如 适用于 本基 金， 基金 管理 人在履 行适 当程序 后 ， 则 本 基金投 资不 再受 相关 限制 。 2 、 本基 金不 得投 资于 以下 金融工 具： （1 ）股 票； （2 ）可 转换 债券 、可 交换 债券； （3 ）剩 余期 限超 过 397 天的债券 ； （4 ）信 用等 级在 AAA 级以下的 企业 债券 ； （5 ）以 定期 存款 利率 为基 准利率 的浮 动利 率债 券， 已进入 最后 一个 利率 调整 期的除 外； （6 ）非 在全 国银 行间 债券 交易市 场或 证券 交易 所交 易的资 产支 持证 券； （7 ）中 国证 监会 、中 国人 民银行 禁止 投资 的其 他金 融工具 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制后 ，履 行适 当程 序后， 本基 金不 受上 述规 定的限 制。 3、禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： （1 ）承 销证 券； （2 ）向 他人 贷款 或者 提供 担保； （3 ）从 事承 担无 限责 任的 投资； （4 ）买 卖其 他基 金份 额， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； （5 ） 向其基 金管 理人、 基 金托管 人出资 或者 买卖其 基金管 理人、 基金 托管人 发行的 股票或 者债券 ； （6 ） 买卖与 其基 金管理 人 、基金 托管人 有控 股关系 的股东 或者与 其基 金管理 人、基 金托管 人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承销的 证券 ； （7 ）从 事内 幕交 易、 操纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； （8 ）当 时有 效的 法律 法规 、中国 证监 会及 基金 合同 规定禁 止从 事的 其他 行为 。 （9 ）不 得通 过交 易上 的安 排人为 降低 投资 组合 的平 均剩余 期限 的真 实天 数。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定， 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ， 本基 金可 不受 上述规 定的 限制 。 （五） 投资 组合 平均 剩余 期限和 平均 剩余 存续 期的 计算 1、计算 公式 本基金 按下 列公 式计 算平 均剩余 期限 ： 其中： 本基 金投 资于 金融 工具产 生的 资产 包括 现金 类资产 （含 银行 存款 、 清 算备付 金、 交易 保证金 、证券 清算款 、买 断式回 购履约 金） 、 一年以 内（含 一年） 的银行 定期 存款、 同业存 单、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天） 的债 券、 剩余期 限在 397 天以 内（ 含 397 天） 的 资产支 持证 券、 非金 融企 业债务 融资 工具 、 期 限在 一年以 内 （ 含一 年） 的逆 回购、 期限 在一 年以内 （含 一年 ） 的 中央 银行票 据、 买断 式回 购产 生的待 回购 债券 、 中 国证 监会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。 投资于 金融 工具 产生 的负 债包括 期限 在一 年以 内 （ 含一年 ） 的正 回购 、 买 断 式回购 产生 的待 返售债 券等 。 采用 “摊 余成 本法 ” 计 算 的附息 债券 成本 包括 债券 的面值 和折 溢价 ； 贴 现式 债券成 本包 括债 券投资 成本 和内 在应 收利 息。 2、各类 资产 和负 债剩 余期 限的确 定方 法 （1 ）银 行活 期存 款、 清算 备付金 、交 易保 证金 的剩 余期限 和剩 余存 续期 限 为 0 天； 证券 清 算款的 剩余 期限 和剩 余存 续期限 以计 算日 至交 收日 的剩余 交易 日天 数计 算 ； 买 断式回 购履 约 金的剩 余期 限以 计算 日至 协议到 期日 的实 际剩 余天 数计算 。 （2 ） 一年以 内（ 含一年 ） 银行定 期存款 、同 业存单 的剩余 期限和 剩余 存续期 限以计 算日至 协议到 期日 的实 际剩 余天 数计算 ； 银行 通知 存款 的剩 余期限 和剩 余存 续期 限以 存款协 议中 约 定的通 知期 计算 。 （3 ） 组合中 债券 的剩余 期 限和剩 余存续 期限 是指计 算日至 债券到 期日 为止所 剩余的 天数， 以下情 况除 外： 允许投资的可变 利率或浮动 利率债券的剩 余期限和剩 余存续期限以 计算日至下 一个利率调 整日的 实际 剩余 天数 计算 ； 允许投 资的 可变 利率 或浮 动利率 债券 的剩 余存 续期 限以计 算日 至 债券到 期日 的实 际剩 余天 数计算 。 （4 ） 回购（ 包括 正回购 和 逆回购 ）的剩 余期 限和剩 余存续 期限以 计算 日至回 购协议 到期日 的实际 剩余 天数 计算 。 （5 ） 中央银 行票 据的剩 余 期限和 剩余存 续期 限以计 算日至 中央银 行票 据到期 日的实 际剩余 天数计 算。 （6 ）买 断式 回购 产生 的待 回购债 券的 剩余 期限 和剩 余存续 期限 为该 基础 债券 的剩余 期限 。 （7 ） 买断式 回购 产生的 待 返售债 券的剩 余期 限和剩 余存续 期限以 计算 日至回 购协议 到期日 的实际 剩余 天数 计算 。 （8 ）法 律法 规、 中国 证监 会另有 规定 的， 从其 规定 。 九、业 绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 七天 通知 存款 利率 （税后 ） 通知存 款是 一种 不约 定存 期，支 取时 需提 前通 知银 行，约 定支 取日 期和 金额 方能支 取的存 款，具 有存 期灵活 、存取 方便的 特征 ，同时 可获得 高于活 期存 款利息 的收益 。 本基金 为货 币市 场基 金， 具有低 风险 、 高 流动 性的 特征。 根据 基金 的投 资标 的、 投 资目 标及 流动性 特征 ，本 基金 选取 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 作为 本基 金的 业绩 比较基 准。 如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 其他 代表 性更 强、 更 科学 客观 的业 绩比 较基准 适用 于本 基金时 ， 经 基金 管理 人和 基金托 管人 协商 一致 后， 本基金 可以 在报 中国 证监 会备案 后变 更业 绩比较 基准 并及 时公 告。 十、风 险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种， 其预 期收 益和 风险均 低于 债券 型基金 、混 合型 基金 及股 票型基 金。 十一、 基金 投资 组合 报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 所载 资料 不存 在虚 假记载 、 误 导性 陈述 或重 大遗漏 ， 并 对其 内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带责 任。 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ，于 2018 年 12 月 20 日复核 了本 报 告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不存 在虚 假记载 、 误导 性 陈述或 者重 大遗 漏。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 09 月 30 日，本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。以下 内容摘 自本 基金 2018 年度 3 季度 报告 ： 1、报告 期末 基金 资产 组合 情况 2、报告 期债 券回 购融 资情 况 注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 应取报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基 金资产 净值 比例 的简 单平 均值； 对于 货币 市场 基金 ， 只要 其投 资的 市场 （如 银行间 市场 ） 可交易， 即可 视为 交易 日。 下同。 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20% 的说明 本报告 期内 ，本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过基 金资 产净 值 的 20% 。 3、基金 投资 组合 平均 剩余 期限 3.1 、投 资组 合平 均剩 余期 限基本 情况 注：投资组合平均剩 余期 限指交易日的组合平 均剩 余期限，若报告期末 为非 交易日，" 报告 期末投 资组 合平 均剩 余期 限" 项目 则列 示非 交易 日的 数据。 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情况 说明 根据本 货币 市场 基金 基金 合同的 约定 ， 其投 资组 合的 平均剩 余期 限在 每个 交易 日都不 得超 过 120 天。 本报 告期 内， 本 货币市 场基 金投 资组 合平 均剩余 期限 未发 生超 过 120 天的情 况。 3.2 、报 告期 末投 资组 合平 均剩余 期限 分布 比例 4、报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 超过 240 天情况说明 本报告 期内 ，本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 发生 超 过 240 天的情况。 5、报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合 注：其 他项 下包 含地 方政府债 15,588,731,725.17 元。 6 、 报告 期末 按摊 余成 本占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 债券 投资 明细 7 、 “ 影子 定价 ”与 “摊 余 成本法 ”确 定的 基金 资产 净值的 偏离 报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25%情况说 明 本报告 期内 ，本 货币 市场 基金投 资组 合未 发生 负偏 离度的 绝对 值达 到 0.25% 的情况 。 报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 本报告 期内 ，本 货币 市场 基金投 资组 合未 发生 正偏 离度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况。 8 、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 9、投资 组合 报告 附注 9.1、基 金计 价方 法说 明 本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或协 议利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ， 在 其剩余 存续 期内 按照 实际 利率法 进行 摊销 ， 每 日计 提损益 。 本基 金 通过每 日计 算基 金收 益并 分配的 方式 ，使 基金 份额 净值保 持在 人民 币 1.00 元。 为了避免采用摊 余成本法计 算的基金资产 净值与按市 场利率和交易 市价计算的 基金资产净 值发生 重大 偏离 ， 从 而对 基金份 额持 有人 的利 益产 生稀释 和不 公平 的结 果， 基金管 理人 于每 一估值 日， 采用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进行重 新评 估， 即" 影子 定价" 。 投资 组合 的摊余 成本 与其 他可 参考 公允价 值指 标产 生重 大偏 离的 ， 应 按其 他公 允指 标对 组合的 账面 价 值进行调整，调整 差额确认为" 公允价值变动损益" ，并按其他公允价值 指标进行后续计量 。 如基金 份额 净值 恢复 至 1.00 元 ，可 恢复 使用摊 余成 本法估 算公 允价 值。 如有 确凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的 ， 基 金管理 人可 根据 具体 情况 与基金 托管 人 商定后 ，按 最能 反映 公允 价值的 价格 估值 。 9.2 、本报告期内 未发现基金投资 的前十名证券 的发行主体 被监管部门立 案调查，未 发现在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。 9.3、其 他资 产构 成 9.4 、投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 十二、 基金 的业 绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实信 用、 谨慎 勤勉 的原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不保 证基 金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ， 投 资者在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。 本基金 合同 生效 日 2013 年 05 月 29 日， 基金 业绩 数据截 至 2018 年 09 月 30 日。 基金份 额净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较 十三、 基金 费用 与税 收 （一） 基金 费用 的种 类 1、基金 管理 人的 管理 费； 2、基金 托管 人的 托管 费； 3、销售 服务 费； 4、 《基金 合同 》生 效后 与基金相 关的 信息 披露 费用 ； 5 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 6、基金 份额 持有 人大 会费 用； 7、基金 的证 券交 易费 用； 8、基金 的银 行汇 划费 用； 9 、 按照 国家 有关 规定 和《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 （二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1、基金 管理 人的 管理 费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.30% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下： H ＝E×0.30% ÷当 年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 管理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送 基 金管理 费划 款指 令， 基金 托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺延。 2、基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.08% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ： H ＝E×0.08% ÷当 年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 托管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送 基 金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。 3、基金 销售 服务 费 本基金 的销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。 销售 服务 费的计 算方 法 如下： H ＝E×0.25% ÷当 年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 销售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基金 托管人发 送基 金销 售服务 费划 付 指令， 经基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起 3 个工作 日内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记 机构 ， 由 注册 登记机 构代 付给销 售机 构 。 若遇 法定 节假日 、 休息 日或不 可抗 力致使 无法 按 时 支付的 ，支 付日 期顺 延至 最近可 支付 日支 付。 上述“ （一 ）基 金费 用的 种 类中 第 4 －9 项费 用” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费用 实 际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。 （三） 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 ： 1、 基金管 理人 和基 金托 管人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失； 2、基金 管理 人和 基金 托管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 3、 《基金 合同 》生 效前 的相关费 用； 4 、 其他 根据 相关 法律 法规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 （四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托 管费 率、基 金销 售费 率等 相关 费率。 调高基 金管 理费 率、 基金托 管费率 或基 金销 售费 率等 费率 ， 须召开 基金 份额 持有 人大会 审议 ； 调低基 金管 理费 率、 基金 托管费 率或 基金 销售 费率 等费率 ，无 须召 开基 金份 额持有 人大会 。 基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 按照 《信 息披 露办法 》的 规定 在指 定媒 介上刊 登公告 。 （五） 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十四、 对招 募说 明书 更新 部分的 说明 本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 销售 管理办 法》 、 《 证券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 货币市 场基 金 监 督管理 办法 》 、 《 关于 实施 ＜货币 市场 基金 监督 管理 办法＞ 有关 问题 的规 定》 、 《公开 募集 开放 式证 券投资基金流 动性风险管 理规定》及其 它有关法律 法规的要求,结合本 基金管 理人对本 基金实 施的 投资 管理 活动 ， 对本 基金 管理 人于 2018 年 7 月 12 日公 告的 《天 弘 余额宝 货币 市 场基金 招募 说明 书》 进行 了更新,主要更 新的 内容 如下： 1 、 更新 了“ 重要 提示 ”中 相关内 容； 2、更新 了“ 三、 基金 管理 人”中 相关 内容 ； 3、更新 了“ 四、 基金 托管 人”中 相关 内容 ； 4 、更 新了“ 十一 、基金 投 资组合 报告” 相关 内容， 该部分 内容均 按有 关规定 编制， 并经托 管人复 核； 5 、更 新了“ 十二 、基金 的 业绩” 的相关 内容 ，该部 分内容 均按有 关规 定编制 ，并经 托管人 复核； 6 、 更新 了“ 二十 三、 对基 金份额 持有 人的 服务 ”的 相关内 容； 7、 更新 了 “二 十四 、 其他应披露 的事 项” ， 披露了 自上次内 容更 新截 止日 至本 次内容 更新 截 止日期 间涉 及本 基金 及基 金管理 人的 相关 公告 。 天弘基 金管 理有 限公 司 二〇一 九年 一月 十一 日
