华泰紫金红利低波指数发起：更新招募说明书摘要（2019年1月）查看PDF公告
华泰 紫金 中证 红利 低波 动指 数型 发起 式 证券 投资 基金 招募 说明 书摘 要(更新) 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二零一八年十二月 【重要提示】 1 、 本基金根据 2017 年 7 月 10 日中 国证券监督管理委员会 《关于准予华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金注册 的批复》 （证监许 可[2017]1159 号） 准予注册，进行募集。本基金合同已于 2017 年 12 月 1 日正式生效。 2 、 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完 整。 本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3 、 投资有风险， 投资者认购 （或申购） 基金份额时应认真阅读基金合同、 本招募说明书等信息披露文件， 自主判断基金的投资 价值， 全面认识本基金产品的风险收益特征， 应充分考虑投资者自身的风险承受能力， 并对认购 （或申购） 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出 独立决策。基金管 理人提醒投资者基 金投资的“买者自 负”原则，在投资 者作出投资决策后 ，基金运营状 况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 4 、 本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品 特性，理性判断市场 ，并承担基金投资 中出现的各类风险 ，包括：因政治、 经济、社会等环境 因素对证券价格产 生影响而形成 的系统性风险、个别 证券特有的非系统 性风险、基金管理 人在基金管理实施 过程中产生的基金 管理风险、本基金 的特定风险等 等。 5 、 本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 6 、 本基金主要投 资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股 （包括中小板、 创 业板及其他经中国证监会核准发行、 上市的股票） 、 债 券、 债券回购、 资 产支持证券、 权证、 股指期货、 货币 市场工具及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 7 、 基金的投资组 合比例为： 本基金 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%， 本基金 投资于标的指数成份股、 备选成份股 的比例不 低于非 现 金基金资 产的 80%，每 个交易 日日 终在扣除 股指期 货 合约需缴 纳的交 易 保证金后 ，基金 保 留的现金 或到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 8 、 本基金份额发 售面值为人民币 1.00 元。 在市场波动 因素影响下， 本基金净值可能低于初始面值， 本基金投资者有可能出现亏 损。 9 、 本基金募集的目标客户为可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者、 发起资金提供方以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 10、基金的过往业 绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 11、 基金管理人依 照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 11 月 30 日， 有 关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日 （财 务数据未经审计） 。 本基金托管人交通银行股份有限公司已对本招募说明书（2018 年第 2 号 ）进行了复核。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 法定代表人：崔春 成立时间：2014 年 10 月 16 日 注册资本：26 亿元 存续期间：持续经营 联系人： 周维佳 联系电话：4008895597 华泰证券 （上海） 资产管理有限公司是经中国证监会证监许可 ［2014］679 号文批准， 由华 泰证券股份有限公司设立的全资资产 管理子公司。2014 年 10 月成立时 ，注册资本 3 亿元人民币。2015 年 10 月增加注册资本 至 10 亿元人民币 。2016 年 7 月增 加注 册资本至 26 亿元 人民币。 二、主要成员情况 1 、基金管理人董事会成员 崔春女士，董事长， 毕业于中国人民银 行总行金融研究所 货币银行学专业， 获硕士学位。曾任 中国光大国际信托 投资公司证券 部经理， 光大证券有限公司总裁办高级经理， 中国建设银行总行计划财务部副处长 、 金融 机构部副处长， 嘉实基金管理有限公 司固定收益部总监， 中国国际金融股份 有限公司资产管理 部副总经理、执行 总经理、董事总经 理，兼任中金香港 资产管理有限 公司董事。2015 年 5 月加入华泰证 券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长。 孟庆林先生， 董事， 毕业于东北财经大学工业经济专业， 获学士学位。 曾在徐州工程机械集团任职， 1998 年 5 月加入华泰证券， 曾任徐州营业部总经 理助理、徐州中山 南路营业部副总经 理、广州机场路营 业部总经理、南京 解放路营业部总经 理、机构业务 部总经理、上海分公 司总经理。现任华 泰证券股份有限公 司经纪及财富管理 部（原经纪业务总 部）总经理、职工 监事，兼任江 苏股权交易中心有限责任公司董事。 费雷先生，董事，毕 业于北方交通大学 财务会计专业，获 学士学位。曾任南 京铁路分局浦口车 辆段财务科会计、 江苏省农业投 资公司财务部主管会计、 江苏省国际信托投资公司财务部副科长、 江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、 信泰证券有限责任公司财务部副总经理。2009 年 9 月 加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。 陈天翔先生，董事， 毕业于武汉理工大 学通信工程专业， 获学士学位。曾任 东方通信股份有限 公司工程师、南京 欣网视讯科技 股份有限公司项目经理。2007 年加 入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司网络金融部总经理。 2 、基金管理人监事会成员 戴斐斐女士， 监事 ， 毕业于南京理工 大学会计学专业， 获学士学位。 曾在 南京金笔厂、 中外 合资南京荣华公司任职，1994 年 12 月加入华泰证券， 曾任稽查监察总部高级经理、 计划财务部高级经理、 独立存管部副总经理、 上海管理总部财务清算中心主任 、 计划财务部副总经理 兼清算中心主任等 职务。现任华泰证 券股份有限公司运 营中心总经理，兼 任江苏股权交易中 心有限责任公 司董事，兼任证通股份有限公司董事。 3 、高级管理人员 崔春女士，董事长。 （简历请参照上 述董事会成员介绍） 朱前女士， 副总经理 （主持工作） ， 毕业于复旦大学经济学院世界经济专业， 获硕士学位。 曾在东方证券有限责任公司、 富通基 金管理公司、海富通基金管理有限公司任职，曾任中国国际金融有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015 年 3 月加入华泰证券 （上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理（主持工作） 。 刘玉生先生，副总经 理，毕业于武汉大 学政治经济学专业 ，获博士学位。曾 任建设银行总行清 算中心副主任科员 、主任科员、 副处长，中国证券登 记结算有限责任公 司业务发展部副总 监、基金业务部主 持工作副总监、总 监，长安基金管理 有限公司督察 长。2016 年 4 月 加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 甘华先生，副总经理 ，毕业于北京大学 光华管理学院工商 管理专业，获硕士 学位。曾任南方证 券有限公司交易员 ，招商银行股 份有限公司交易主管，华泰联合证券固定收益部总经理助理，华泰证券资产管理总部副总经理，2015 年 1 月 加入华泰证券（上 海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 席晓峰先生，首席风 险官、合规总监、 督察长、合规风控 部负责人，毕业于 北京航空航天大学 计算机应用专业， 获硕士学位。 曾任华夏证券研究所 金融工程分析师， 上投摩根基金管理 有限公司风险管理 部风险经理，国泰 基金管理有限公司 稽核监察部总 监助理， 中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、 副总经理， 兼任风险管理委员会主席。 2015 年 1 月加入 华泰证券 （上海） 资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司首席风险官、合规总监、督察长、合规风控部负责人。 4 、本基金基金经理 熊志勇，英国考文垂 大学博士研究生， 曾任华安基金高级 金融工程师、基金 经理助理，国投瑞 银基金经理、量化 及衍生品负责 人，鹏华基金量化投资部总经理，上投摩根量化投资部总监，上海旷怀资产投资总监。2010 年 11 月 27 日至 2011 年 8 月 17 日任职国投瑞银瑞和 300 指数分级证 券投资基金基金经理。2016 年 11 月 加入华泰证券( 上海) 资产管理有限公司， 现任基金量化部 负责人、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理。 毛甜，武汉大学金融 工程硕士研究生， 曾任中国航天工程 咨询中心分析师、 国信证券经济研究 所金融工程部助理 分析师、光大 富尊投资有限公司研究员、投资经理。2017 年 7 月加 入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰紫金中证红利低波动指 数型发起式证券投资基金基金经理、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理。 5 、公募权益类基金投资决策委员会成员： 主席：熊志勇先生（ 基金量化部负责人 、华泰紫金中证红 利低波动指数型发 起式证券投资基金 基金经理、华泰紫 金智能量化股 票型发起式证券投资基金基金经理） 成员：陈玉强先生（交易部负责人） 毛甜女士（华泰紫金 中证红利低波动指 数型发起式证券投 资基金基金经理、 华泰紫金智能量化 股票型发起式证券 投资基金基金 经理） 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4 、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5 、建立健全内部风 险控制、监察与稽 核、财务管理及人 事管理等制度，保 证所管理的基金财 产和基金管理人的 财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6 、 除依据 《基金 法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益， 不得委托第三人运作 基金财产； 7 、依法接受基金托管人的监督； 8 、 采取适当合理 的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 9 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半 年度和年度基金报告； 11、严格按照《基 金法》 、 《基金合同 》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12 、保守基金商业秘 密，不泄露基金投 资计划、投资意向 等。除《基金法》 、 《基金合同》及其 他有关规定另有规 定外，在基金 信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同 》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申 购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15 、依据《基金法》 、 《基金合同》及其 他有关规定召集基 金份额持有人大会 或配合基金托管人 、基金份额持有人 依法召集基金 份额持有人大会； 16、按规定保存基 金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上 ； 17、 确保需要向基 金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资人能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基 金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依 法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20 、因违反《基金合 同》导致基金财产 的损失或损害基金 份额持有人合法权 益时，应当承担赔 偿责任，其赔偿责 任不因其退任 而免除； 21 、监督基金托管人 按法律法规和《基 金合同》规定履行 自己的义务，基金 托管人违反《基金 合同》造成基金财 产损失时，基 金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人 将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人 名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、 基金管理人在 募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能 生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金 加 计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内 退还基金认购人； 25、执行生效的基 金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基 金份额持有人名册； 27、法律法规及中 国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1 、 基金管理人承诺不从事违反 《中华人民共和国证券法》 的行为， 并承 诺建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《 中 华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不 从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2 ）不公平地对待管理的不同基金财产； （3 ）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5 ）侵占、挪用基金财产； （6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加 强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5 、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1 、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2 、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3 、 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息 从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制制度概述 为保障公司及其所开 展的资产管理业务 规范运作，有效防 范、规避和化解各 类风险，最大限度 地保护利益相关者 及公司的合法 权益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是公司各项基本管理制度的纲要和总揽， 贯穿公司运营的所有环节， 其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等。 2 、内部控制目标 （1）确保公司经营运 作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2 ）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、健康发展。 （3 ） 建立行之有效的风险控制系统， 保障公司资产及客户资产的安全完整， 维护公司股东的合法权益， 并最大限度地保护投资 人的合法权益。 （4 ）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 （5 ）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 3 、内部控制原则 （1 ）健全性原则。 内部控制机制应当 做到事前、事中、 事后控制相统一； 覆盖公司各个部门 和各级岗位，渗透 到决策、执行、 监督、反馈等各个环节。 （2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行。 （3 ） 独立性原则 。 公司各部门和岗位职责应当保持相对独立， 公司对受托资产、 自有资产、 其他资产的管理运作必须分离； 公司设立合规风控部，承担内部控制监督检查职能，对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。 （4 ）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作与后台管理支持适当分离。 （5 ） 成本效益原 则。 公司内部控制与公司业务范围、 经营规模、 风险状况相适应， 运用科学化的经营管理方法， 以合理的成本 实现内部控制目标。 4 、控制环境 内部控制环境主要包 括公司所有权结构 、经营理念与风险 意识、治理结构、 组织架构与决策程 序、内部控制体系 、员工的诚信 和道德价值观、人力资源政策等。 5 、内控措施 公司建立科学严密的 风险控制评估体系 ，通过定期与不定 期风险评估，对公 司内外部风险进行 识别、评估和分析 ，发现风险来 源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风险控制方案，及时防范和化解风险。 控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。 内部控制的主要内容 包括：市场开发业 务控制、投资管理 业务控制、信息披 露控制、信息技术 系统控制、会计系 统控制和人力 资源控制等。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 邮政编码：200120 注册时间：1987 年 3 月 30 日 注册资本：742.62 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于 1908 年， 是中国历 史最悠久的银行之一， 也是近代中国的发钞行之一。 1987 年重新组建后 的交通银行正式对外 营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银 行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券 交易所挂牌上市。 根据 2017 年英国 《银行家》 杂志发 布的全球千家大银行报告， 交通银行一级资本位列第 11 位，较上年上升 2 位；根据 2017 年 美国《财富》杂志发布的世界 500 强 公司排行榜，交通银行营业收入位列第 171 位。 截至 2018 年 9 月 30 日，交通银行 资产总额为人民币 93915.37 亿元 。2018 年 1-9 月， 交通银行实现净利润( 归属于母公司股东) 人民币 573.04 亿 元。 交通银行总行设资产 托管业务中心（下 文简称“托管中心 ” ） 。现有员工具有多年基金、证券和 银行的从业经验， 具备基金从业 资格，以及经济师、 会计师、工程师和 律师等中高级专业 技术职称，员工的 学历层次较高，专 业分布合理，职业 技能优良，职 业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、 执行董事。 2013 年 11 月起任本行 执行董事。 2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行副董事长、 执行董事，2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行长 ；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国 投资有限责任公司副总经理兼中央汇金 投资有限责任公司执行董事、 总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行 执行董事、 副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行 副行长；2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、 行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理；1994 年至 2001 年历 任本行乌鲁木齐分行副行长、 行长， 南宁分行行长， 广州分行行长。 彭先生 1986 年于中国 人民银行研究生部获经济学硕士学位。 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、 执行董事、 行 长。 2014 年 7 月至 2016 年 11 月任 中国银行副行长， 2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行 执行董事、 副行长， 其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港 （控股） 有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总 经理、 风险监控部总经理、 授信管理部总经理、 湖北省分行行长、 风险管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国 建 设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁； 2007 年 12 月至 2015 年 8 月 ， 历任本 行资产托管部总经理助理、 副总经理， 本行资产托管业务中心副总裁；1999 年 12 月至 2007 年 12 月， 历任本 行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、 处长助理、 副 处长， 会计结算部 高级经理。 袁女士 1992 年毕业于中 国石油大学计算机科学系， 获得学士 学位，2005 年于新 疆财经学院获硕士 学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2018 年 9 月 30 日，交通银行 共托管证券投资基金 384 只。此外， 交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证 券公司客户资产管理 计划、银行理财产 品、信托计划、私 募投资基金、保险 资金、全国社保基 金、养老保障管理 基金、企业年 金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产 、RQDII 证券投资 资产和 QDLP 资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国 家法律法规、行业 规章及行内相关管 理规定，加强内部 管理，保证托管中 心业务规章的健全 和各项规章的 贯彻执行，通过对各 种风险的梳理、评 估、监控，有效地 实现对各项业务风 险的管控，确保业 务稳健运行，保护 基金持有人的 合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管 中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2 、 全面性原则： 托 管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制， 覆盖各项业务、 各个部门和各级人员， 并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独 立性原则： 托管中心独立负责受托基金资产的保管， 保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立， 对不同的受托基金资 产分别设置账户，独立核算，分账管理。 4 、制衡性原则：托 管中心贯彻适当授 权、相互制约的原 则，从组织结构的 设置上确保各二级 部和各岗位权责分 明、相互牵制， 并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5 、有效性原则：托 管中心在岗位、业 务二级部和风险合 规部三级内控管理 模式的基础上，形 成科学合理的内部 控制决策机制、 执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 6 、 效益性原则： 托 管中心内部控制与基金托管规模、 业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应， 尽量降低经营运作成本， 以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金 法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等法律法规，托管 中心制定了一整套 严密、高效的证券 投资基金托管 管理规章制度，确保 基金托管业务运行 的规范、安全、高 效，包括《交通银 行资产托管业务管 理办法》 、 《交通银行资产托管业 务风险管理办法》 、 《交通银行资产托管 业务系统建设管理 办法》 、 《交通银行 资产托管部信息披 露制度》 、 《交通 银行资产托管业 务商业秘密管理规定 》 、 《交通银行资产 托管业务从业人员 行为规范》 、 《交通 银行资产托管业务 档案管理暂行办法 》等，并根据 市场变化和基金业务 的发展不断加以完 善。做到业务分工 合理，技术系统规 范管理，业务管理 制度化，核心作业 区实行封闭管 理，有关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金 托管业务各环节的 事前指导、事中风 控和事后检查措施 实现全流程、全链 条的风险控制管理 ，聘请国际著 名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托 管人，根据《证券 投资基金法》 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 和有关证券法规的 规定，对基金 的投资对象、基金资 产的投资组合比例 、基金资产的核算 、基金资产净值的 计算、基金管理人 报酬的计提和支付 、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托 管人，发现基金管 理人有违反《证券 投资基金法》 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 等有关证券法 规和《基金合同》的 行为，及时通知基 金管理人予以纠正 ，基金管理人收到 通知后及时核对确 认并进行调整。交 通银行有权对 通知事项进行复查， 督促基金管理人改 正。基金管理人对 交通银行通知的违 规事项未能及时纠 正的，交通银行有 权报告中国证 监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行 及其负责资产托管 业务的高级管理人 员无重大违法违规 行为，未受到中国 人民银行、中国证 监会、中国银 保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、直销机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 办公地址: 中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 法定代表人: 崔春 电话： （025 ）83387046 传真： （025 ）83387074 联系人：孙晶晶 2 、代销机构 1 ）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人：周易 客服电话：95597 网址：http://www.htsc.com 2 ）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 客服电话：95587 网址：http://www.csc108.com 3 ）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008888888 网址：http://www.chinastock.com.cn/ 4 ）交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人：彭纯 客服电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com/ 5 ）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：https://www.yingmi.cn/ 6 ）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 客服电话：4006411999 公司网址：http://www.taichengcaifu.com 7 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网址：https://www.howbuy.com/ 8 ）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 法定代表人：张冠宇 客服电话：4008199868 公司网址：http://www.tdyhfund.com/ 9 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：95021 网址：http://fund.eastmoney.com/ 10）北京肯特瑞财 富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 法定代表人：江卉 客服电话：4000988511 网址：http://kenterui.jd.com/ 11）上海陆金所基 金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：胡学勤 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com 12）凤凰金信（银 川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 法定代表人：程刚 客服电话：4008105919 网址：http://www.fengfd.com 13）深圳众禄基金 销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006788887 网址：https://www.zlfund.cn/ 14）上海联泰资产 管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 客服电话：4001666788 网址：http://www.66zichan.com/ 15）北京蛋卷基金 销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 3A 座 19 层 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4000618518 网址：https://danjuanapp.com/ 16）奕丰金融服务 （深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：4006840500 网址：https://www.ifastps.com.cn/ 17）上海长量基金 销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融 服务广场二期 11 层 法定代表人：张跃伟 客服电话：4008202899 网址：http://www.erichfund.com/ 18）上海挖财基金 销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、02、03 室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 5 层 法定代表人：冷飞 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacai.com/ 19）华泰期货有限 公司 注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大 厦 20 层、29 层 04 单元 办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大 厦 20 层、29 层 04 单元 法定代表人：吴祖芳 客服电话：4006280888 网址：https://www.htfc.com/ 20）蚂蚁（杭州） 基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人：陈柏青 客服电话：95188 网址：http://www.antfortune.com/ 21）济安财富（北 京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址： 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 冠捷大厦 307 法定代表人：杨健 客服电话：4006737010 网址：http://www.jianfortune.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时公告。 二、登记机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 法定代表人：崔春 电话： （021 ）28972112 传真： （021 ）28972120 联系人： 朱鸣 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021- 31358666 传真： 021- 31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街 1 号东方广 场毕马威大楼 8 层 办公地址：中国北京东长安街 1 号东 方广场毕马威大楼 8 层 执行事务合伙人：王国蓓 联系电话： （010 ）85085000 传真： （010）85185111 联系人：张楠 经办注册会计师：王国蓓 张楠 第四部分 基金的简介 基金名称：华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 基金类型：契约开放型 第五部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标 的指数成份股、备 选成份股。为更好 地实现投资目标， 本基金可少量投资 于非成份股（包括 中小板、创业 板及其他经中国证监会核准发行、 上市的股票） 、 债券 、 债券回购、 资产 支持证券、 权证、 股指期货、 货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投 资组合 比 例为：本 基金投 资 于股票资 产的比 例 不低于基 金资产 的 90% ，本基 金 投资于标 的指数 成 份股、备 选成份 股 的 比例不低 于非现 金 基金资产的 80% ，每个交 易日日 终 在扣除股 指期货 合 约需缴纳 的交易 保 证金后， 基金保 留 的现金或 到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 三、标的指数 中证红利低波动指数 四、投资策略 本基金为采用完全复 制标的指数的方法 ，进行被动指数化 投资。按照成份股 在标的指数中的基 准权重构建指数化 投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调 整和成份股发生配 股、增发、分红等 行为时，或因基金 的申购和赎回等对 本基金跟踪标的指 数的效果可能 带来影响时，或因某 些特殊情况导致流 动性不足时，或其 他原因导致无法有 效复制和跟踪标的 指数时，基金管理 人可以对投资 组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下， 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年跟 踪误差不超过 2%。 如因指数编制规则调 整或其他因素导致 跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围 ，基金管理人应采 取合理措施避免跟 踪偏离度、跟 踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期 货和其他经中国证 监会允许的衍生金 融产品。本基金投 资股指期货将根据 风险管理的原则， 以套期保值为 目的，对冲系统性风 险和某些特殊情况 下的流动性风险等 ，主要采用流动性 好、交易活跃的股 指期货合约，通过 多头或空头套 期保值等策略进行套 期保值操作。本基 金力争利用股指期 货的杠杆作用，降 低股票仓位频繁调 整的交易成本和跟 踪误差，达到 有效跟踪标的指数的目的。 本基金可投资债券。 债券投资的主要目 的是保证基金资产 的流动性，有效利 用基金资产。本基 金将投资于流动性 较好的国债等 债券，保证基金资产 流动性，提高基金 资产的投资收益。 本基金将根据宏观 经济形势、货币政 策、证券市场变化 等分析判断未 来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。 本基金可投资资产支 持证券。资产支持 证券投资主要从信 用风险、流动性、 收益率几方面来考 虑，采用自下而上 的项目精选策 略，以资产支持证券 的优先级或次优级 为投资标的，精选 违约或逾期风险可 控、收益率较高的 资产支持证券项目 。根据不同资 产支持证券的基础资 产采取适度分散的 地区配置策略和行 业配置策略，在有 效分散风险的前提 下为投资人谋求较 高的投资组合 回报率。资产支持证 券的信用风险分析 采取内外结合的方 法，以基金管理人 的内部信用风险评 估为主，并结合外 部信用评级机 构的分析报告，最终 得出对每个资产支 持证券项目的总体 风险判断。另外， 鉴于资产支持证券 的流动性较差，本 基金更倾向于 久期较短的品种，即使持有到期压力也不会太大。 本基金可投资权证。 权证投资将通过对 权证标的证券基本 面的研究，结合权 证定价模型寻求其 合理估值水平，并 积极利用正股 和权证之间 的不同 组合来套取 无风险 收益。本基 金管理 人将充分考 虑权证 资产的收益 性、流 动性及风险 性特征, 通过资 产配置 、 品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 五、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1 ） 本基金投资 于股票资产的比例不低于基金资产的 90% ， 投资于标 的指数成份股、 备选成份股的比例不低于非现金基金资产 的 80%； （2 ） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； （3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； （4 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （6 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （7 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8 ）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （9 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （10）本基金应投 资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下 降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出； （11 ）基金财产参与 股票发行申购，本 基金所申报的金额 不超过本基金的总 资产，本基金所申 报的股票数量不超 过拟发行股票 公司本次发行股票的总量； （12 ）本基 金进入 全国银行 间同业市 场进行债 券回购的 资金余额 不得超过 基金资产 净值的 40%； 本基金 在全 国银行间 同业市 场 中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不得展期； （13 ）本基 金在任 何交易日 日终，持 有的买入 股指期货 合约价值 ，不得超 过基金资 产净值 的 10%； 在任何 交易日日 终，持 有 的 买入股指期货合约价值与有价证券之和， 不得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不包含到期日在一年 以内的政府债券） 、 权证、 资产支持 证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 在任 何交易日日终， 持有的卖出股指期货 合约价值 不得超 过 基金持有 的股票 总 市值的 20%； 在 任何交易 日内交 易 （不包括 平仓） 的 股指期货 合约的 成 交金额不 得超过上 一交易日基金资产净值的 20%； （14）本基金的基 金总资产不得超过基金净资产的 140%； （15 ）本基 金主动 投资于流 动性受限 资产的市 值合计不 得超过本 基金资产 净值的 15%。因 证券市场 波动、上 市公司股 票停 牌 、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16 ）本基金与私募 类证券资管产品及 中国证监会认定的 其他主体为交易对 手开展逆回购交易 的，可接受质押品 的资质要求应 当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17）法律法规及 中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（ 10）、（ 15）、（ 16 ） 项外，因证券/ 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基 金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投 资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门 取消或调整上述限 制，如适用于本基 金，基金管理人在 履行适当程序后， 则本基金投资不再 受相关限制或 按调整后的规定执行。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1 ）承销证券； （2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3 ）从事承担无限责任的投资； （4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金 财产买卖基金管理 人、基金托管人及 其控股股东、实际 控制人或者与其有 重大利害关系的公 司发行的证券 或者承销期内承销的 证券，或者从事其 他重大关联交易的 ，应当符合基金的 投资目标和投资策 略，遵循基金份额 持有人利益优 先的原则，防范利益 冲突，建立健全内 部审批机制和评估 机制，按照市场公 平合理价格执行。 相关交易必须事先 得到基金托管 人的同意，并按法律 法规予以披露。重 大关联交易应提交 基金管理人董事会 审议，并经过三分 之二以上的独立董 事通过。基金 管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 六、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证红利低波动指数收益率。 如果指数发布机构变 更或者停止上述标 的指数编制及发布 ，或者上述标的指 数由其他指数代替 ，或由于指数编制 方法等重大变更导致上述指数不宜 继续作为标的指数 ，或证券市场有其 他代表性更强、更 适合投资的指数推 出时，本基金管理 人可以依据维 护基金份额持有人合 法权益的原则，通 过适当的程序变更 本基金的标的指数 ，并同时更换本基 金的基金名称与业 绩比较基准。 若标的指数、 业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响 （包括但不限于编制机构变更、 指数更名等） ， 则无需召开基金份额持 有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。 七、风险收益特征 本基金属股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 八、基金投资组合报告 基金管理人的董事会 及董事保证本报告 所载资料不存在虚 假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并 对其内容的真实性 、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日（未 经审计） 。 1. 报告期末基金资产组合情况 ■ 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 ■ 2.2 报告期末（积 极投资）按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资类股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细 3.1 期末指数投资 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 3.2 积极投资按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资类股票。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 ■ 6. 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 11. 投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行因未履行其职责，于 2018 年 2 月 12 日被银保监会依据相关法规 给予公开行政处罚决定，罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元，罚 没合计 6573.024 万元。 主要违法违规行为事实： （一） 内控管理严重违反审慎经营规则； （二） 违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款； （三） 同业 投资业务违规接受第 三方金融机构信用 担保； （四）销售 同业非保本理财产 品时违规承诺保本 ； （五）违规将票 据贴现资金直接 转回出票人账户； （六）为同业投资业 务违规提供第三方 金融机构信用担保 ； （七）未将房地 产企业贷款计入房 地产开发贷款科 目； （八） 高管人员在获得任职资格核准前履职； （九） 未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务； （十） 未严格审查贸易背 景真实性开立信用证； （十一） 违规签订保本合同销售同业非保本理财产品； （十二） 非真实转让信贷资产； （十三） 违规向典 当 行发放贷款； （十 四）违规向关系人发放信用贷款。 2018 年 7 月 10 日 ，招商银行天津分行因向不符合条件的借款人发放贷款、贷后管理失职两问题，被天津银监局处以 40 万人民 币罚款。 2018 年 8 月 17 日 ， 招商银行成都分行违反帐户、 银行卡、 反洗钱等相关规定， 中国人民银行成都分行决定对其予以警告， 没 收 违法所得人民币 40.32 万元，处人民 币 221 万元罚款， 对相关人员处人民币 11 万元罚款。 本基金管理人对该公 司进行了深入的解 和分析，认为该事 项对公司的盈利情 况暂不会造成重大 不利影响，我们对 该证券的投资 严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 前十名证券中的其余发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的 前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 11.3 其他资产构 成 ■ 11.4 报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投 资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 11.5.2 期末积极投 资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限的股票。 11.6 投资组合报 告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 第六部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽 职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产 ，但不保证基金一 定盈利，也不保证 最低收益。基 金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日 2017 年 12 月 1 日，基金业绩数据截至 2018 年 9 月 30 日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 ■ 第七部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、标的指数许可使用费； 4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6 、基金的证券/ 期 货交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、基金的账户开户及维护费用； 9 、基金份额持有人大会费用； 10、按照国家有关 规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率 计提。管理费的计算方法如下： H ＝E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提 ，逐日累计至每月 月末，按月支付， 由基金托管人根据 与基金管理人核对 一致的财务数据， 按照指定账户 路径于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费 率计提。托管费的计算方法如下： H ＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提 ，逐日累计至每月 月末，按月支付， 由基金托管人根据 与基金管理人核对 一致的财务数据， 按照指定账户 路径于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3 、标的指数许可使用费 本基金《基金合同》 生效后的标的指数 许可使用费按照基 金管理人与中证指 数有限公司签署的 指数使用许可协议 的约定从基金 财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年 费率计提，计算方法如下： H=E×0.02%÷当年 天数 以上计算公式中： H 为每日应付的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万 元，若计费期间不足一季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的 收取下限。 标的指数许可使用费 从《基金合同》生 效日开始每日计提 ，按季支付。由基 金管理人向基金托 管人发送标的指数 许可使用费划 付指令，经基金托管 人复核后从基金财 产中一次性支付， 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力 致使无法按时支付 的，支付日期 顺延。 如果标的指数供应商 根据相应指数使用 许可协议变更上述 标的指数许可使用 费费率和计费方式 ，本基金将采用调 整后的方法或 费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用，根据 有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托 管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、 《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托 管人协商一致后， 可按照基金发展情 况，并根据法律法 规规定和基金合同 约定，在履行相关 手续后，调整 管理费率、托管费率等相关费率。 基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第八部分 招募说明书更新部分的说明 根据《证券投资基金信息披露管理办法》 、以及《证券 投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号〈招募说 明书的内容与格式〉 》 等法律法规的要求，我公司已对《华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金招募说明书》进行了如下更新： 1 、 “重要提示”中更新了招募说明书内容截止日期及有关财务数据截止日期。 2、“三 、基金管理人”更新管理人相关信息。 3 、 “四、基金托管人”更新托管人相关信息。 4 、 “五、相关服务机构”更新销售机构相关信息。 5 、 “九、基金的投资”中更新投资组合报告一节，内容更新至 2018 年 9 月 30 日。 6 、 “十、基金的业绩” ，内容更新至 2018 年 9 月 30 日。 7 、 “二十二、其他应披露事项”中对本报告期内的应披露事项予以更新。
