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新能B(150280)

新能B:更新招募说明书摘要(2019年1月)查看PDF公告

 






鹏华中证 新能 源 指 数 分 级 证券投资基金 更新的招 募说明 书 摘要














基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 2019 年 1 月








重 要 提示 本基金经2015 年4 月29 日中 国证券监 督管理委 员会 下发的《关 于核准鹏 华中证新 能 源指数分级 证券投资 基金募集 的批复》 (证监许 可〔2015 〕768 号 文)注 册,进行 募集。 根据相关法 律法规, 本基金基 金合同已 于 2015 年 5 月 29 日正式 生效,基 金管理人 于该日 起正式开始 对基金财 产进行运 作管理。 基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、准确 、完 整。本招募 说明书经 中国证监 会 注册,但中 国证监会 对本基金 募集的注 册,并不 表明 其对本基金 的价值和 收益作出 实质性 判断或保证 ,也不表 明投资于 本基金没 有风险。 中国 证监会不对 基金的投 资价值和 市场前 景等作出实 质性判断 或保证。 本基金投资 于证券市 场,基金 净值会因 为证券市 场波 动等因素产 生波动, 投资者在 投 资本基金前 ,应全面 了解本基 金的产品 特性,充 分考 虑自身的风 险承受能 力,理性 判断市 场 ,并承 担基 金投资 中出现 的各类 风险 ,包括 但不限于 :市场 风险 、管理 风险、 操作风 险 、 流动性风险 、信用风 险、 本基 金特有风 险(包括 作为 指数基金的 风险、作 为上市基 金的风 险和作为分 级基金的 风险)及 其他风险 ,等等。 本基金属于 股票型基 金,其预 期的风险 与收益高 于混 合型基金、 债券型基 金与货币 市 场基金,为 证券投资 基金中较 高风险、 较高预期 收益 的品种。同 时本基金 为指数基 金,通 过跟踪标的 指数表现 ,具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看, 鹏华新能 源 A 份额为稳健 收益类份 额,具有 低 风险且预期 收益相对 较低的特 征;鹏华 新能源 B 份额 为积极收益 类份额, 具有高风 险且预 期收益相对 较高的特 征。 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现, 基金管理 人管 理的其他基 金的业绩 并不构成 对 本基金表现 的保证。 基金管理人 依照恪尽 职守、诚 实信用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产,但不 保 证基金一定 盈利,也 不保证最 低收益。 基金管理 人提 醒投资人基 金投资的 “买者自 负”原 则,在投资 人作出投 资决策后 ,基金运 营状况与 基金 净值变化引 致的投资 风险,由 投资人 自行承担。 投资有风 险,投资 人在投资 本基金前 应认 真阅读本基 金的招募 说明书和 基金合 同等信息披 露文件, 自主判断 基金的投 资价值, 自主 做出投资决 策,自行 承担投资 风险。 本招募说明 书已经本 基金托管 人复 核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为 2018 年 11 月 28 日,有关 财务数据 和净值表 现截止日 为 2018 年9 月30 日(未 经审计) 。 一 、 基金 管理 人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏 华基金管 理有限公 司 2、住所:深 圳市福田 区福华三 路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 3、设立日期 :1998 年 12 月 22 日 4、法定代表 人:何如 5、办公地址 :深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233








传真: (0755)82021155 7、联系人: 吕奇志 8、注册资本 :人民 币 1.5 亿元 9、股权结构 : 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 总


计 15,000 100%


(二)主要人员情况 1、基金管理 人董事会 成员 何如先生, 董事长, 硕士,高 级会计师 ,国籍: 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公 司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记,深圳 发展银 行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ,现任国 信证券股 份有限 公司董事长 、党委书 记,鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 邓召明先生 ,党委书 记、董事 、总裁, 经济学博 士, 讲师,国籍 :中国。 历任北京 理 工大学管理 与经济学 院讲师、 中国兵器 工业总公 司主 任科员、中 国证监会 处长、南 方基金 管理有限公 司副总经 理、中国 证监会第 六、七届 发审 委委员,现 任鹏华基 金管理有 限公司 党委书记、 总裁。 孙煜扬先生 ,董事, 经济学博 士,国籍 :中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会 主任科员、 中共深圳 市委政策 研究室副 处长、深 圳证 券结算公司 常务副总 经理、深 圳证券 交易所首任 行政总监 、香港深 业(集团 )有限公 司助 理总经理、 香港深业 控股有限 公司副 总经理、中 国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长 兼行政总裁 、鹏华基 金管理有 限公司 董事总裁, 国 信证券股 份有限公 司副总裁 ,国信 证券 股份有限公 司公司顾 问。 Massimo Mazzini 先生,董事,经 济和商学 学士。国 籍 :意大利。 曾在安达 信(Arthur Andersen MBA )从事风险管理和资产 管理工作 ,历 任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和 投资总监 、东方 汇理资产管 理股份有 限公司(CAAM SGR )投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group ) 国际执行委 员会委员 、意大利 欧利盛资 本资产管 理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 投资方案部 投资总监 、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR )首席执行官,欧利 盛资 本股份公司 (Eurizon Capital S.A. )(卢森堡)首席执 行官和总经 理。现任 意大利欧 利盛资 本资产管理 股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )市场及业务发 展总监。 Andrea Vismara 先生,董 事,法学 学士,律 师,国籍 :意大利。 曾在 意大 利多家律 师 事务所担任 律师,先 后在法国 农业信贷 集团(Credit Agricole Group )东方汇理资产管 理股 份有限公司 (CAAM SGR )法务部、产品开 发部,欧 利盛资本资 产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理与股权部工作 ,现在担 任意 大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A )董事会秘书兼任企业 事 务部总经理 ,欧利盛 资本股份 公司 (Eurizon Capital S.A. )(卢森堡)企业服务 部总经理 。 周中国先生 ,董事, 会计学硕 士 ,高级 会计师, 注册 会计师,国 籍:中国 。历任深 圳 华为技术有 限公司定 价中心经 理助理、 国信证券 股份 有限公司资 金财务总 部业务经 理、深 圳金地证券 服务部财 务经理、 资金财务 总部高级 经理 、总经理助 理、副总 经理、人 力资源 总部副总经 理等职务 。现任国 信证券股 份有限公 司财 务负责人、 资金财务 总部总经 理兼人 力资源总部 总经理。


史际春先生 ,独立董 事,法学 博士,国 籍:中国 。历 任安徽大学 讲师、中 国人民大 学 副教授,现 任中国人 民大学法 学院教授 、博士生 导师 ,国务院特 殊津贴专 家,兼任 中国法 学会经济法 学研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员 。 张元先生, 独立董事 ,大学本 科,国籍 :中国。 曾任 新疆军区干 事、秘书 、编辑, 甘 肃省委研究 室干事、 副处长、 处长、副 主任,中 央金 融工作委员 会研究室 主任,中 国银监 会政策法规 部(研究 局)主任 (局长) 等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月, 任中央国 债 登记结算有 限责任公 司董事长 兼党委书 记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任 中央国债 登记 结算有限责 任公司监 事长兼党 委副书记 。 高臻女士, 独立董事 ,工商管 理硕士, 国籍:中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长, 负 责贷款管理 和运营, 项目涉及 制造业、 能源、电 信、 跨国并购;2007 年 加入 曼达 林投资顾 问有限公司 ,现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。 2、基金管理 人监事会 成员 黄俞先生, 监事会主 席,研究 生学历, 国籍:中 国。 曾在中农信 公司、正 大财务公 司 工作,曾任 鹏华基金 管理有限 公司董事 、监事, 现任 深圳市北融 信投资发 展有限公 司董事 长。 陈冰女士, 监事,本 科学历, 国籍:中 国。曾任 国信 证券股份有 限公司资 金财务部 会 计、上海营 业部财务 科副科长 、资金财 务部财务 科副 经理、资金 财务部资 金科经理 、资金 财务部主任 会计师兼 科经理、 资金财务 部总经理 助理 、资金财务 总部副总 经理等, 现任国 信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、 融资融券部 总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工 商管理学 士,国 籍:意大利 。先后在 米兰军医 院 出纳部、税 务师事务 所、菲亚 特汽车发 动机和变 速器 平台管控管 理团队工 作、圣保 罗 IMI 资产管理 SGR 企 业经管 部、圣保 罗财富管 理企业管 控 部工作、曾 任欧利盛 资本资产 管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务管理和投资 经理,现任 欧利盛资 本资产管 理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务负责人。 于丹女士, 职工监事 ,法学硕 士,国籍 :中国。 历任 北京市 金杜( 深圳) 律师事 务所律 师;2011 年 7 月加 盟鹏华基 金管理 有限公司 ,历任监 察稽核部法 务主管, 现任监察 稽核部 总经理助理 。 郝文高先生 ,职工监 事,大专 学历,国 籍:中国 。历 任深圳奥尊 电脑有限 公司证券 基 金事业部副 经理、招 商基金管 理有限公 司基金事 务部 总监;2011 年 7 月 加盟鹏华 基金管 理 有限公司, 现任登记 结算部总 经理。 刘嵚先生, 职工监事 ,管理学 硕士,国 籍:中国 。历 任毕马威( 中国)管 理顾问公 司 咨询顾问, 南方基金 管理有限 公司北京 分公司副 总经 理;2014 年 10 月 加入鹏华 基 金管理 有限公司, 现任鹏华 基金管理 有限公司 总裁助理 、首 席市场官兼 市场发展 部、北京 分公司 总经理。 3、高级管理 人员情况 何如先生, 董事长, 硕士,高 级会计师 ,国籍: 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公 司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记,深圳 发展银 行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ,现任国 信证券股 份有限 公司董事长 、党委书 记,鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 邓召明先生 ,党委书 记、董事 、总裁, 经济学博 士, 讲师,国籍 :中国。 历任北京 理 工大学管理 与经济学 院讲师、 中国兵器 工业总 公 司主 任科员、中 国证监会 处长、南 方基金 管理有限公 司副总经 理、中国 证监会第 六、七届 发审 委委员,现 任鹏华基 金管理有 限公司 党委书记、 总裁。 高阳先生, 党委副书 记、副总 裁,特许 金融分析 师(CFA ),经济学硕士,国籍 :中 国 。历任 中国 国际金 融有限 公司经 理, 博时基 金管理有 限公司 博时 价值增 长基金 基金经 理 、 固定收益部 总经理、 基金裕泽 基金经理 、基金裕 隆基 金经理、股 票投资部 总经理, 现任鹏 华基金管理 有限公司 党委副书 记、副总 裁。 邢彪先生, 副总裁, 工商管理 硕士、法 学硕士, 国籍 :中国。历 任中国人 民大学校 办 科员,中国 证监会办 公厅副处 级秘 书, 全国社保 基金 理事会证券 投资部处 长、股权 资产部 (实业投资 部)副主 任,并于 2014 年至 2015 年期间 担任中国证 监会第 16 届主板 发审委专 职委员,现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 高鹏先生, 副总裁, 经济学硕 士,国籍 :中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律 部监察稽核 经理,鹏 华基金管 理有限公 司监察稽 核部 副总经理、 监察稽核 部总经理 、职工 监事、督察 长,现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 苏波先生, 副总裁, 管理学博 士,国籍 :中国。 历任 深圳经济特 区证券公 司研究所 副 所长、投资 部经理, 南方基金 管理有限 公司渠道 服务 二部总监助 理,易 方 达基金管 理有限 公司信息技 术部总经 理助理, 鹏华基金 管理有限 公司 总裁助理、 机构理财 部总经理 、职工 监事,现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 高永杰先生 ,纪委书 记,督察 长,法学 硕士,国 籍: 中国。历任 中共中央 办公厅秘 书 局干部,中 国证监会 办公厅新 闻处干部 、秘书处 副处 级秘书、发 行监管部 副处长、 人事教 育部副处长 、处长, 现任鹏华 基金管理 有限公司 纪委 书记、督察 长。 韩亚庆先生 ,副总经 理,经济 学硕士。 国籍:中 国。 历任国家开 发银行资 金局主任 科 员,全国社 保基金理 事会投资 部副调研 员,南方 基金 管理有限公 司固定收 益部基金 经理、 固定收益部 总 监,现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁 、固定收益 投资总监 、固定收 益部总 经理。 4 、本基金基金 经理 张羽翔先生 ,国籍中 国,工学 硕士,11 年证券 基金从 业经验。曾 任招商银 行软件中 心 ( 原深圳市 融博技术 公司) 数据分析 师;2011 年 3 月加 盟鹏华基金 管理有限 公司,历 任监察 稽核部资深 金融工程 师、量化 及衍生品 投资部资 深量 化研究员, 先后从事 金融工程 、量化 研究等工作 。2015 年 09 月 担任鹏华 上证民企 50ETF 基金基金经 理,2015 年 09 月担任鹏 华 上证民企 50ETF 联接基金基金 经理,2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任 鹏华新丝 路分级基 金基金经理 ,2016 年 07 月 担任鹏华 高铁分级 基金基 金经理,2016 年 09 月担任 鹏华沪深 300 指数(LOF )基 金基金经 理,2016 年 09 月担任鹏 华中证 500 指数(LOF )基金 基金经 理,2016 年 11 月 担任鹏华 一带一路 分级基金 基金经 理,2016 年 11 月 担任鹏华 新能源分 级 基金基金经 理,2018 年 04 月担任鹏 华创业板 分级基 金基金经理 ,2018 年 04 月 担任鹏华 互 联网分级基 金基金经 理,2018 年 05 月至 2018 年 08 月担任鹏华 沪深 300 指数增 强基金基 金 经理,2018 年 05 月担任鹏 华香港中 小企业指 数(LOF )基金基金经理 ,2018 年 05 月担任 鹏华钢铁分 级基金基 金经理。 张羽翔先 生具备基 金从 业资格。 本基金基金 经理管理 的其他基 金情况: 2015 年 09 月担任 鹏华上证 民企 50ETF 基金基 金经理 2015 年 09 月担任 鹏华上证 民企 50ETF 联接基 金基金 经理 2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任 鹏华新丝 路分级 基 金基金经理 2016 年 07 月担任 鹏华高铁 分级基金 基金经理 2016 年 09 月担任 鹏华沪深 300 指 数(LOF )基金基 金经理 2016 年 09 月担任 鹏华中证 500 指 数(LOF )基金基 金经理 2016 年 11 月担任 鹏华一带 一路分级 基金基金 经理 2018 年 04 月担任 鹏华创业 板分级基 金基金经 理 2018 年 04 月担任 鹏华互联 网分级基 金基金经 理 2018 年 05 月至 2018 年 08 月担任 鹏华沪 深 300 指 数 增强基金基 金经理 2018 年 05 月担任 鹏华香港 中小企业 指数(LOF )基 金基金经理 2018 年 05 月担任 鹏华钢铁 分级基金 基金经理 本基金历任 的基金经 理: 2015 年 05 月至 2016 年 12 月














焦文龙 先生 6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 二 、 基金 托管 人 (一)基金 托管人概 况


1、基本情况


名称:招商 银行股份 有限公司 (以下简 称“招商 银行 ”)


设立日期:1987 年 4 月 8 日


注册地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦


办公地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦


注册资本:252.20 亿元


法定代表人 :李建红


行长:田惠 宇


资产托管业 务批准文 号:证监 基金字[2002]83 号


电话:0755 —83199084


传真:0755 —83195201


资产托管部 信息披露 负责人: 张燕


2、发展概况


招商银行成 立于 1987 年 4 月8 日,是我国 第一家完 全由企业法 人持股的 股份制商 业银 行,总行设 在深圳。 自成立以 来,招商 银行先后 进行 了三次增资 扩股,并 于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日 在上交所 挂牌(股 票代码:600036 ), 是国内第 一家采用 国际会计标 准上市的 公司。2006 年 9 月又 成功发行 了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所 挂牌交易( 股票代码 :3968),10 月 5 日行 使 H 股 超额配售, 共发行了 24.2 亿 H 股。 截 至 2018 年 9 月 30 日,本集团总资产 65,086.81 亿元 人民币,高 级法下资 本充足率 15.46% , 权重法下资 本充足率12.80%。


2002 年 8 月,招商银行 成立基 金托管部 ;2005 年 8 月,经报中 国证监会 同意,更 名为 资 产托 管部, 下设业 务管 理室、 产品管 理室 、业务 营运 室、 稽核监 察室、 基金 外包业 务室 5 个职能处室 ,现有员 工 80 人。2002 年 11 月,经 中国人民银 行和中国 证监会批 准获得证 券投资基金 托管业务 资格,成 为国内第 一家获得 该项 业务资格上 市银行;2003 年 4 月,正 式 办理 基金托 管业务 。招 商银行 作为托 管业 务资质 最全 的商 业银行 ,拥有 证券 投资基 金托 管 、 受 托 投 资 管 理 托 管 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 (QFII ) 、 合 格 境 内 机 构 投 资 者 托 管 (QDII)、 全国社 会 保障基金 托管、保 险资金托 管、 企业年金基 金托管等 业务资格 。


招 商银 行确立 “因 势而 变、先 您所 想”的 托管 理念 和“ 财富 所托、 信守 承诺 ”的托 管 核心价值,独创 “6S 托管银 行”品牌体 系,以“保 护您的业务、保 护您的财富 ”为历史使 命 ,不 断创新 托管系 统、 服务和 产品: 在业 内率先 推出 “网 上托管 银行系 统” 、托管 业务 综 合系 统和“6 心” 托管 服务标 准,首 家发 布私募 基金 绩效 分析报 告,开 办国 内首个 托管 银 行网 站,成 功托 管国内 第一 只券商 集合 资产管 理计划 、第 一只 FOF 、第一 只信托 资金 计 划、第一只股权 私募基金、 第一家实现 货币市场基金 赎回资金 T+1 到账、第一 只境外银行 QDII 基金、第 一只红利 ETF 基金、第 一只“1+N ” 基金专户理财、 第一家大小 非解禁资产 、 第一单 TOT 保 管,实现从 单一托管服 务商向全面 投 资者服务机构的 转变,得到 了同业认可 。


招商银行资产托 管业务持续 稳健发展, 社会影响力不 断提升, 四度蝉联 获《财资》 “中 国最佳托管 专业银行 ”。2016 年 6 月招商 银行荣膺 《财资》“ 中国最佳 托管银行 奖”,成 为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新 “ 十佳 金融产 品创 新奖 ”;7 月荣 膺 2016 年中 国资产 管理 【金贝 奖】 “最 佳资产 托管 银 行 ”;2017 年 6 月 再度 荣膺《 财资 》“ 中国最 佳托管 银行 奖”, “全 功能 网上托 管银 行 2.0 ”荣获《 银行家》2017 中国 金融创新 “十佳金 融 产品创新奖 ”;8 月荣 膺国际财 经权威 媒体《亚洲 银行家》 “中国年 度托管银 行奖”,2018 年 1 月获得中央国债 登记结 算有限责 任公司“2017 年度优秀资 产托管机构 ”奖项,同月 招商银行“托管 大数据平台 风险管理系 统”荣获 2016-2017 年度 银监会系统 “金点子” 方 案一等奖,以及 中央金融团工 委、全国 金融青联第 五届“双 提升”金 点子方案 二等奖;3 月 招商银行荣 获公募基金 20 年 “最佳基 金托管银行 ”奖 ,5 月荣膺国 际财经权 威媒体《 亚洲 银行家》“ 中国年度 托管银行 奖”。


(二)主要 人员情况


李建红先生 ,本行董 事长、非 执行董事 ,2014 年 7 月起担任本 行董事、 董事长。 英国 东 伦敦 大学工 商管理 硕士 、吉林 大学经 济管 理专业 硕士 ,高 级经济 师。招 商局 集团有 限公司 董事 长,兼 任招商 局国 际有限 公司董 事会 主席、 招商 局能 源运输 股份有 限公 司董事 长、 中 国国 际海运 集装箱 (集 团)股 份有限 公司 董事长 、招 商局 华建公 路投资 有限 公司董 事长 和 招商 局资本 投资有 限责 任公司 董事长 。曾 任中国 远洋 运输 (集团 )总公 司总 裁助理 、总 经济师、副 总裁,招 商局集团 有限公 司 董事、总 裁。


田惠宇先生 ,本行行 长、执行 董事,2013 年 5 月起 担任本行行 长、本行 执行董事 。美 国哥伦比亚 大学公共 管理硕士 学位,高 级经济师 。曾 于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任上 海 银行 副行长 、中国 建设 银行上 海市分 行副 行长、 深圳 市分 行行长 、中国 建设 银行零 售业 务总监兼北 京市分行 行长。


王良先生,本行副 行长,货币 银行学硕士 ,高级经济 师。1991 年至 1995 年, 在中国 科技国际信 托投资公 司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任 招商银行 北京分 行展览路 支行、东三环支 行行长助理 、副行长、行 长、北京分 行风险控制 部总 经理;2001 年 10 月 至 2006 年 3 月,历 任北京分 行行长助 理、副行 长;2006 年 3 月至 2008 年 6 月 ,任北京 分 行党委书记 、副行长 (主持工 作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月 ,任北京 分行行长 、党委 书记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招 商银行总 行行长助理 兼北京分 行行长、 党委书记 ; 2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商 银行总行 行长 助理;2015 年 1 月起担 任本行副 行长; 2016 年 11 月 起兼任 本行董事 会秘书。


姜 然女 士,招 商银 行资 产托管 部总 经理, 大学 本科 毕业 ,具 有基金 托管 人高 级管理 人 员 任职 资格。 先后供 职于 中国农 业银行 黑龙 江省分 行, 华商 银行, 中国农 业银 行深圳 市分 行,从事信 贷管理、 托管工作 。2002 年 9 月加盟招 商银行至今 ,历任招 商银行总 行资产托 管 部经 理、高 级经理 、总 经理助 理等职 。是 国内首 家推 出的 网上托 管银行 的主 要设计 、开 发者之一, 具有 20 余年 银行信贷 及托管专 业从业经 验。在托管 产品创新 、服务流 程优化、 市场营销及 客户关系 管理等领 域具有深 入的研究 和丰 富的实务经 验。


(三)基金 托管业务 经营情况


截至2018 年9 月30 日,招商 银行股份 有限公司 累计 托管 401 只 开放式基 金。


(四) 托管人 的内部控 制制度


1、内部控制 目标


招 商银 行确保 托管 业务 严格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管制度 ,自 觉形 成守法 经 营 、规 范运作 的经营 思想 和经营 理念; 形成 科学合 理的 决策 机制、 执行机 制和 监督机 制, 防 范和化 解经 营风险 ,确保 托管业 务的 稳健运 行和托管 资产的 安全 ;建立 有利于 查错防 弊 、 堵 塞漏洞 、消 除隐患 ,保证 业务稳 健运 行的风 险控制制 度,确 保托 管业务 信息真 实、准 确 、 完整、及时 ;确保内 控机制、 体制的不 断改进和 各项 业务制度、 流程的不 断完善。


2、内部控制 组织结构


招商银行资 产托管业 务建立三 级内控风 险防范体 系:


一级风险防 范是在招 商银行总 行风险管 控层 面对 风险 进行预防和 控制;


二 级风 险防范 是招 商银行 资产 托管部 设立 稽核监 察室, 负责 部门内 部风 险预防 和控 制;


三 级风 险防范 是招 商银 行资产 托管 部在设 置专 业岗 位时 ,遵 循内控 制衡 原则 ,视业 务 的风险程度 制定相应 监督制衡 机制。


3、内部控制 原则


(1)全面性 原则。内 部控制覆 盖各项业 务过程 和操 作环节、覆 盖所有室 和岗位。


(2)审慎性原则 。托管组织 体系的构成 、内部管理 制度的建立均以 防范风险、 审慎经 营为出发点 ,以有效 防范各种 风险作为 内部控制 的核 心,体现“ 内控优先 ”的要求 。


(3)独立性原则 。招商银行 资产托管部 各室、各岗 位职责保持相对 独立,不同 托管资 产 之间 、托管 资产和 自有 资产之 间相互 分离 。内部 控制 的检 查、评 价部门 独立 于内部 控制 的建立和执 行部门。


(4)有效性原则 。内部控制 具有高度的 权威性,任 何人不得拥有不 受内部控制 约束的 权利,内部 控制存在 的问题能 够得到及 时的反馈 和纠 正。


(5)适应性原则 。内部控制 适应招商银 行托管业务 风险管理的需要 ,并能够随 着托管 业 务经 营战略 、经营 方针 、经营 理念等 内部 环境的 变化 和国 家法律 、法规 、政 策制度 等外 部环境的改 变及时进 行修订和 完善。


(6)防火墙原则 。招 商银行 资产托管部 配备独立的 托管业务技术系 统,包括网 络系统 、 应用系统、 安全防护 系统、数 据备份系 统。


(7)重要性原则 。内部控制 在实现全面 控制的基础 上,关注重要托 管业务事项 和高风 险领域。


(8)制衡性原则 。内部控制 能够实现在 托管组织体 系、机构设置及 权责分配、 业务流 程等方面形 成相互制 约、相互 监督,同 时兼顾运 营效 率。


4、内部控制 措施


(1)完善的制度 建设。招商 银行资产托 管部从资产 托管业务内控管 理、产品受 理、会 计 核算 、资金 清算、 岗位 管理、 档案管 理和 信息管 理等 方 面 制定一 系列规 章制 度,保 证资 产托管业务 科学化、 制度化、 规范化运 作。


(2)经营风险控 制。招商银 行资产托管 部制定托管 项目审批、资金 清算与会计 核算双 人 双岗 、大额 资金专 人跟 踪、凭 证管理 等一 系列完 整的 操作 规程, 有效地 控制 业务运 作过 程中的风险 。


(3)业务信息风 险控制。招 商银行资产 托管部在数 据传输和保存方 面有严格的 加密和 备 份措 施,采 用加密 、直 连方式 传输数 据, 数据执 行异 地实 时备份 ,所有 的业 务信息 须经 过严格的授 权方能进 行访问。


(4)客户资料风 险控制。招 商银行资产 托管部对业 务办理过程中形 成的客户资 料,视 同 会计 资料保 管。客 户资 料不得 泄露, 有关 人员如 需调 用, 须经总 经理室 成员 审批, 并做 好调用登记 。


(5)信息技术系 统风险控制 。招商银行 对信息技术 系统管理实行双 人双岗双责 、机房 24 小时值班并设 置门禁管理 、电脑密码 设置及权限 管理、业务网和 办公网、托 管业务网与 全 行业 务网双 分离制 度, 与外部 业务机 构实 行防火 墙保 护, 对信息 技术系 统采 取两地 三中 心的应急备 份管理措 施等,保 证信息技 术系统的 安全 。


(6)人力资源控 制。招商银 行资产托管 部通过建立 良好的企业文化 和员工培训 、激励 机 制、加 强人 力资源 管理及 建立人 才梯 级队伍 及人才储 备机制 ,有 效的进 行人 力 资源管 理。


(五)基金 托管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序


根 据《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法》 、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办法 》 等 有关 法律法 规的规 定及 基金合 同、托 管协 议的约 定, 对基 金投资 范围、 投资 比例、 投资 组合等情况 的合法性 、合规性 进行监督 和核查。


在 为基 金投资 运作 所提 供的基 金清 算和核 算服 务环 节中 ,基 金托管 人对 基金 管理人 发 送 的投 资指令 、基金 管理 人对各 基金费 用的 提取与 支付 情况 进行检 查监督 ,对 违反法 律法 规、基金合 同的指令 拒绝执行 ,并立即 通知基金 管理 人。


基 金托 管人如 发现 基金 管理人 依据 交 易程 序已 经生 效的 投资 指令违 反法 律、 行政法 规 和 其他 有关规 定,或 者违 反基金 合同约 定, 及时以 书面 形式 通知基 金管理 人进 行整改 ,整 改 的时 限应符 合法律 法规 及基金 合同允 许的 调整期 限。 基金 管理人 收到通 知后 应及时 核对 确 认并 以书面 形式向 基金 托管人 发出回 函并 改正。 基金 管理 人对基 金托管 人通 知的违 规事 项未能在限 期内纠正 的,基金 托管人应 报告中国 证监 会。 三 、 相关 服务 机构 (一)基金份额销售机构 1、场外销售 机构 (1)直销机 构 1)鹏华基金 管理有限 公司直销 中心 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 电话:(0755 )82021233 传真:(0755 )82021155 联系人:吕 奇志 2)鹏华基金 管理有限 公司北京 分公司 办公地址: 北京市西 城区金融 大街甲 9 号 502 室 电话:(010 )88082426 传真:(010 )88082018 联系人:张 圆圆 3)鹏华基金 管理有限 公司上海 分公司 办公地址: 上海市浦 东花园石 桥路 33 号 花旗大 厦 801B 电话:(021 )68876878 传真:(021 )68876821 联系人:李 化怡 4)鹏华基金 管理有限 公司武汉 分公司 办公地址: 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座3305 室 电话:(027 )85557881 传真:(027 )85557973 联系人:祁 明兵 5)鹏华基金 管理有限 公司广州 分公司 办公地址: 广州市珠 江新城华 夏路 10 号 富力中 心 24 楼07 单元 电话:(020 )38927993 传真:(020 )38927990 联系人:周 樱 (2)银行销 售机构 1)东莞农村 商业银行 股份有限 公司 注册地址: 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 办公地址: 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 法定代表人 :王耀球 联系人:杨 亢 客户服务电 话:961122 网址:www.drcbank.com 2)江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 注册地址: 江苏省常 州市和平 中路 413 号 办公地址: 江苏省常 州市和平 中路 413 号 法定代表人 :陆向阳 联系人:蒋 娇 客户服务电 话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 3)交通银行 股份有限 公司 注册地址: 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 法定代表人 :彭纯 联系人:王 菁 客户服务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com 4)招商银行 股份有限 公司 注册地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 办 公地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 法定代表人 :李建红 联系人:邓 炯鹏 客户服务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com 5)中国建设 银行股份 有限公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 25 号 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 25 号 法定代表人 :田国立 联系人:王 未雨 客户服务电 话:95533 网址:www.ccb.com (3)证券公 司销售机 构 1)爱建证券 有限责任 公司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区世纪大 道 1600 号1 幢32 楼


办公地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区世纪大 道 1600 号1 幢32 楼


法定代表人 :祝健 联系人:王 冠昌 客户服务电 话:4001-962-502 网址:www.ajzq.com 2)安信证券 股份有限 公司 注册地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人 :王连志 联系人:陈 剑虹 客户服务电 话:95517 网址:www.essence.com.cn 3)渤海证券 股份有限 公司 注册地址: 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 办公地址: 天津市南 开区宾水 西道 8 号 法定代表人 :王春峰 联系人:蔡 霆 客户服务电 话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 4)长城证券 股份有限 公司 注册地址: 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 办公地址: 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人 :丁益 联系人:金 夏 客户服务电 话:400-666-6888 网址:www.cgws.com 5)长江证券 股份有限 公司 注册地址: 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 办公地址: 武汉 市新 华路特 8 号长江证 券大厦 法定代表人 :尤习贵 联系人:奚 博宇 客户服务电 话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 6)大同证券 有限责任 公司 注册地址: 山西省大 同市城区 迎宾街 15 号桐城 中央 21 层 办公地址: 山西省太 原市小店 区长治路 世贸中心12 层 法定代表人 :董祥 联系人:薛 津 客户服务电 话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn 7)德邦证券 股份有限 公司 注册地址: 上海市普 陀区曹杨 路 510 号 南半幢 9 楼 办公地址: 上海市福 山路 500 号城建国 际中心 26 楼 法定代表人 :武晓春 联系人:刘 熠 客户服务电 话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 8)第一创业 证券股份 有限公司 注册地址: 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 办公地址: 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 法定代表人 :刘学民 联系人:毛 诗莉 客户服务电 话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 9)方正证券 股份有限 公司 注册地址: 湖南省长 沙市天心 区湘江中 路二段 36 号 华远华中心 4 、5 号楼 3701-3717 办公地址: 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层 法定代表人 :高利 联系人:丁 敏 客户服务电 话:95571 网址:www.foundersc.com 10 )光大证 券股份有 限公司 注册地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 办公地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 法定代表人 :薛峰 联系人:何 耀 客户服务电 话:95525 网址:www.ebscn.com 11 )广州证 券股份有 限公司 注册地址: 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 办公地址: 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 法定代表人 :邱三发 联系人:梁 微 客户服务电 话:95396 网址:www.gzs.com.cn 12 )国金证 券股份有 限公司 注册地址: 四川省成 都市东城 根上街 95 号 办公地址: 四川省成 都市东城 根上街 95 号 法定代表人 :冉云 联系人:刘 婧漪、贾 鹏 客户服务电 话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 13 )国联证 券股份有 限公司 注册地址: 无锡市金 融一街 8 号 办公地址: 无锡市滨 湖区太湖 新城金融 一街 8 号 法定代表人 :姚志勇 联系人:祁 昊 客户服务电 话:95570 网址:www.glsc.com.cn 14 )国泰君 安证券股 份有 限公 司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区商城路618 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 法定代表人 :杨德红 联系人:芮 敏祺 客户服务电 话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 15 )国信证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 办公地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 法定代表人 :何如 联系人:周 杨 客户服务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn 16 )海通证 券股份有 限公司 注册地址: 上海市广 东路 689 号 办公地址: 上海市黄 浦区广东 路 689 号 法定代表人 :周杰 联系人:赵 洋洋 客户服务电 话:95553 网址:www.htsec.com 17 )恒泰证 券股份有 限公司 注册地址: 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 办公地址: 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 法定代表人 :庞介民 联系人:熊 丽 客户服务电 话:4001966188 网址:www.cnht.com.cn 18 )华安证 券股份有 限公司 注册地址: 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号 办公地址: 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号 法定代表人 :李工 联系人:范 超 客户服务电 话:95318 网址:www.hazq.com 19 )华融证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 8 号 办公地址: 北京市朝 阳区朝阳 门北大街18 号中 国人 保寿险大厦 11 至18 层 法定代表人 :祝献忠 联系人:孙 燕波 客户服务电 话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 20 )华西证 券股份有 限公司 注册地址: 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 办公地址: 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 法定代表人 :杨炯洋 联系人:谢 国梅 客户服务电 话:95584 网址:www.hx168.com.cn 21 )华鑫证 券有限责 任公司 注册地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 28 层A01、B01 (b)单元 办公地址: 上海市徐 汇区宛平 南路 8 号 法定代表人 :俞洋 联系人:杨 莉娟 客户服务电 话:95323/4001099918 (全 国)/029-68918888 (西安 ) 网址:www.cfsc.com.cn 22 )开源证 券股份有 限公司 注册地址: 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层 办公地址: 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层 法定代表人 :李刚 联系人:袁 伟涛 客户服务电 话:95325/400-860-8866 网址:www.kysec.cn 23 )民生证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 办公地址: 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 法定代表人 :冯鹤年 联系人:韩 秀萍 客户服务电 话:95376 网址:www.mszq.com 24 )平安证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 办公地址: 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 法定代表人 :曹实凡 联系人:周 一涵 客户服务电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com 25 )申万宏 源证券有 限公司 注册地址: 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 办公地址: 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 法定代表人 :李梅 联系人:李 玉婷 客户服务电 话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 26 )天风证 券股份有 限公司 注册地址: 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路2 号高科大 厦 4 楼 办公地址: 湖北省武 汉市武昌 区中南路99 号保 利广 场 A 座37 楼 法定代表人 :余磊 联系人:夏 旻 客户服务电 话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com 27 )西部证 券股份有 限公司 注册地址: 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦 办公地址: 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦16-17 层 法定代表人 :刘建武 联系人:梁 承华 客户服务电 话:95582 网址:www.westsecu.com 28 )西南证 券股份有 限公司 注册地址: 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 办公地址: 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 法 定代表人 :廖庆轩 联系人:周 青 客户服务电 话:4008096096/95355 网址:www.swsc.com.cn 29 )湘财证 券股份有 限公司 注册地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋11 楼 办公地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋11 楼 法定代表人 :孙永祥 联系人:李 欣 客户服务电 话:95351 网址:www.xcsc.com 30 )信达证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 :张志刚 联系人:尹 旭航 客户服务电 话:95321 网址:www.cindasc.com 31 )兴业证 券股份有 限公司 注册地址: 福州市湖 东路 268 号 办公地址: 上海市浦 东新区长 柳路 36 号 兴业证 券大 厦 法定代表人 :兰荣 联系人:乔 琳雪 客户服务电 话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 32 )招商证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层 办公地址: 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层 法定代表人 :宫少林 联系人:林 生迎 客户服务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn 33 )中国国 际金融股 份有限公 司 注册地址: 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28 层 办公地址: 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28 层 法定代表人 :毕明建 (代) 联系人:杨 涵宇 客户服务电 话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 34 )中国民 族证券有 限责任公 司 注册地址: 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号盘古 大观 40-43 层 办公地址: 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院 5 号楼 法定代表人 :何亚刚 联系人:胡 创 客户服务电 话:40088-95618 网址:www.e5618.com 35 )中国银 河证券股 份有限公 司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 法定代表人 :陈共炎 联系人:辛 国政 客户服务电 话:4008-888-888/95551 网址:www.chinastock.com.cn 36 )中国中 投证券有 限责任公 司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层及第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址: 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋第4、18 层至21 层 法定代表人 :高涛 联系人:万 玉琳 客户服务电 话:95532/4006008008 网址:www.china-invs.cn 37 )中泰证 券股份有 限公司 注册地址: 济南市市 中区经七 路 86 号 办公地址: 上海市花 园石桥路66 号东亚 银行金 融大 厦 18 层 法定代表人 :李玮 联系人:许 曼华 客户服务电 话:95538 网址:www.zts.com.cn 38 )中信建 投证券股 份有限公 司 注册地址: 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 办公地址: 北京市朝 阳门内大 街 188 号 法定代表人 :王常青 联系人:刘 畅 客户服务电 话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 39 )中信证 券股份有 限公司 注册地址: 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场(二 期)北座 办公地址: 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 法定代表人 :张佑君 联系人:郑 慧 客户服务电 话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 40 )中信证 券(山东 )有限责 任公司 注册地址: 青岛市崂 山区深圳 路 222 号1 号楼 2001 办公地址: 青岛市 市 南区东海 西路 28 号 龙翔广 场东 座 5 层 法定代表人 :姜晓林 联系人:刘 晓明 客户服务电 话:95548 网址:http://sd.citics.com (4)期货公 司销售机 构 1)中信建投 期货有限 公司 注册地址: 重庆市渝 中区中山 三路 107 号上站大 楼平 街 11-B,名 义层 11-A ,8-B4,9- B 、C 办公地址: 重庆市渝 中区中山 三路 107 号皇冠大 厦 11 楼 法定代表人 :彭文德 联系人:刘 芸 客户服务电 话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 2)中信期货 有限公司 注册地址: 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场(二 期)北座13 层 1301- 1305 、14 层 办公地址: 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场(二 期)北座13 层 1301- 1305 、14 层 法定代表人 :张皓 联系人:刘 宏莹 客户服务电 话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (5)第三方 销售机构 1)北京蛋卷 基金销售 有限公司 注册地址: 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元21 层222507 办公地址: 北京市朝 阳区望京SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人 :钟斐斐 联系人:戚 晓强 客户服务电 话:400-159-9288 网址:danjuanapp.com 2)北京汇成 基金销售 有限公司 注册地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 办公地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 法定代表人 :王伟刚 联系人:王 晓晓 客户服务电 话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 3)北京肯特 瑞基金销 售有限公 司 注册地址: 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1 号楼 22 层2603-06 办公地址: 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街18 号院京东 总部 A 座17 层 法定代表人 :江卉 联系人:韩 锦星 客户服务电 话:95118 网址:fund.jd.com 4)北京新浪 仓石基金 销售有限 公司 注册地址: 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部 科研楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部 科研楼 5 层 518 室 法定代表人 :李昭琛 联系人:吴 翠 客户服务电 话:010-62675369 网址:www.xincai.com 5)和讯信息 科技有限 公司 注册地址: 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 办公地址: 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 法定代表人 :王莉 联系人:于 扬 客户服务电 话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 6)蚂蚁(杭 州)基金 销售有限 公司 注册地址: 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 栋202 室 办公地址: 浙江省杭 州市西湖 区万塘路18 号黄 龙时 代广场 B 座 6F 法定代表人 :陈柏青 联系人:韩 爱彬 客户服务电 话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 7)南京苏宁 基金销售 有限公司 注册地址: 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 办公地址: 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 法定代表人 :刘汉青 联系人:王 锋 客户服务电 话:95177 网址:www.snjijin.com 8)诺亚正行 基金销售 有限公司 注册地址: 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄9 号 3724 室 办公地址: 上海市杨 浦区秦皇 岛路 32 号 c 栋 法定代表人 :汪静波 联系人:朱 了 客户服务电 话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 9)上海长量 基金销售 投资顾问 有限公司 注册地址: 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢220 室 办公地址: 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层 法定代表人 :张跃伟 联系人:张 佳琳 客户服务电 话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 10 )上海好 买基金销 售有限公 司 注册地址: 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号 办公地址: 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ~906 室 法定代表人 :杨文斌 联系人:王 诗玙 客户服务电 话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 11 )上海华 夏财富投 资管理有 限公司 注册地址: 上海市虹 口区东大 名路 687 号 1 幢2 楼 268 室 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 33 号 通泰大 厦 B 座8 层 法定代表人 :李一梅 联系人:仲 秋玥 客户服务电 话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 12 )上海基 煜基金销 售有限公 司 注册地址: 上海市崇 明县长兴 镇潘园公 路 1800 号 2 号楼6153 室 (上海泰 和经济发 展 区) 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 488 号太平 金融 大厦 1503 室 法定代表人 :王翔 联系人:吴 鸿飞 客户服务电 话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 13 )上海陆 金所基金 销售有限 公司 注册地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 办公地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 法定代表人 :郭坚 联系人:陈 铭洲 客户服务电 话:400-821-9031 网址:www.lu.com 14 )上海天 天基金销 售有限公 司 注册地址: 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地址: 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座10 楼 法定代表人 :其实 联系人:高 莉莉 客户服务电 话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 15 )上海万 得基金销 售有限公 司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区福山路33 号11 楼B 座 办公地址: 上海市浦 东新区浦 明路 1500 号万得 大厦 11 楼 法定代表人 :王廷富 联系人:徐 亚丹 客户服务电 话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn 16 )深圳众 禄基金销 售股份有 限公司 注册地址: 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼 办公地址: 深圳市罗 湖区笋岗 街道梨园 路物资控 股置 地大厦 8 楼 801


法定代表人 :薛峰 联系人:邓 爱萍 客户服务电 话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 17 )浙江同 花顺基金 销售有限 公司 注册地址: 浙 江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903 办公地址: 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼 法定代表人 :凌顺平 联系人:吴 强 客户服务电 话:4008773772 网址:www.5ifund.com 18 )中欧钱 滚滚基金 销售(上 海)有限 公司 注册地址: 上海自由 贸易试验 区陆家嘴 环路 333 号 729S 室 办公地址: 上海市浦 东新区商 城路 618 号良友大 厦 B301-305 法定代表人 :许欣 联系人:屠 帅颖 客户服务电 话:400-700-9700 网址:www.qiangungun.com 19 )珠海盈 米基金销 售有限公 司 注册地址: 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室-3491 办公地址: 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼B1201-1203 法定代表人 :肖雯 联系人:黄 敏嫦 客户服务电 话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn


基金管理人 可根据有 关法律法 规要求, 根据实情 ,选 择其他符合 要求的机 构销售本 基 金或变更上 述销售机 构,并及 时公告。 2、场内发售 机构 (1)本基金 的场内发 售机构为 具有基金 销售业 务资 格的深圳证 券交易所 会员单位 (具 体名单可在 深圳证券 交易所网 站查询) 。 (2)本基金 募集结束 前获得 基 金销售资 格的深 圳证 券交易所会 员单位可 新增为本 基金 的场内发售 机构。 (二)登记机构 名称:中国 证券登记 结算有限 责任公司 住所:北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 法定代表人 :周明 办公室地址 :北京市 西城区太 平桥大街 17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵 亦清 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海 通力律师 事务所 住所:上海 市银城中 路 68 号时代金融中 心 19 楼 法定代表人 :俞卫锋 办公室地址 :上海市 银城中路 68 号时代 金融中 心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈 颖华 经办律师: 黎明、孙 睿 (四)审计基金资产的会计师事务所 名称:普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普通合 伙) 住所:中国 (上海) 自由贸易 试验区陆 家嘴环路 1318 号星展银行 大厦 507 单元 01 室 法定代表人 :李丹 办公室地址 :上海市 湖滨路 202 号普 华永道中 心 11 楼 联系电话: (021 )23238888 传真:(021 )23238800 联系人:魏 佳亮


经办会计师 :许康玮 、陈熹 四 、 基金 的名 称 本基金名称 :鹏华中 证新能源 指数分级 证券投资 基金 五 、 基金 运作 方式 及 类型 契约型开放 式,股票 型证券投 资基金 六 、 基金 的投 资目 标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化,力争将 日均跟踪 偏离度控 制 在 0.35%以 内,年跟 踪误差控 制在 4% 以内。 七 、 基金 的投 资方 向 本基金投资 范围为具 有良好流 动性的金 融工具, 包括 标的指数成 份股及其 备选成份 股 (含中小板 、创业板 股票及其 他中国证 监会核准 上市 的股票)、 债券、股 指期货、 权证、 资产支持证 券以及法 律法规或 中国证监 会允许基 金投 资的其它金 融工具( 但须符合 中国证 监会的相关 规定)。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种 , 基金管理人 在履行适 当程序后 , 可以将其纳 入投资范 围。 基金的投资 组合比例 为:投资 于股票部 分的比例 不低 于基金资产 的 80%, 其中投资 于 标的指数成 份股及其 备选成份 股的比例 不低于非 现金 基金资产的 80% ;每 个交易日 日终在 扣除股指期 货合约需 缴纳的交 易保证金 后,现金 或到 期日在一年 以内的政 府债券的 投资比 例 不低于 基金 资产净 值 的 5 %,其 中现 金不包 括结算备 付金、 存出 保证金 、应收 申购款 等。 如果法律法 规对该比 例要求有 变更的, 以变更后 的比 例为准,本 基金的投 资范围会 做 相应调整。 八 、 基金 的投 资策 略 本基金采用 被动式指 数化投资 方法,按 照成份股 在标 的指数中的 基准权重 构建指数 化 投资组合, 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 化进 行相应调整 。 当预期成份 股发生调 整或成份 股发生配 股、增发 、分 红等行为时 ,或因基 金的申购 和 赎回等对本 基金跟踪 标的指数 的效果可 能带来影 响时 ,或因某些 特殊情况 导致流动 性不足 时,或其他 原因导致 无法有效 复制和跟 踪标的指 数时 ,基金管理 人可以对 投资组合 管理进 行适当变通 和调整, 力求降低 跟踪误差 。 本基金力争 鹏华新能 源份额净 值增长率 与同期业 绩比 较基准之间 的日均跟 踪偏离度 不 超过 0.35% ,年跟踪 误差不超 过 4%。 如因指数 编制 规则调整或 其他因素 导致跟踪 偏离度 和跟踪误差 超过上述 范围,基 金管理人 应采取合 理措 施避免跟踪 偏离度、 跟踪误差 进一步 扩大。 1、股票投资 策略 (1)股票投 资组合的 构建 本基金在建 仓期内, 将按照标 的指数各 成份股的 基准 权重对其逐 步买入, 在力求跟 踪 误差最小化 的前提下 ,本基金 可采取适 当方法, 以降 低买入成本 。当遇到 成份股停 牌、流 动性不足等 其他市场 因素而无 法依指数 权重购买 某成 份股及预期 标的指数 的成份股 即将调 整或其他影 响指数复 制的因素 时,本基 金可以根 据市 场情况,结 合研究分 析,对基 金财产 进行适当调 整,以期 在规定的 风 险承受 限度之内 ,尽 量缩小跟踪 误差。 (2)股票投 资组合的 调整 本 基金 所构建 的股 票投资 组合 将根据 标的 指数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整, 本基金还将 根据法律 法规中的 投资比例 限制、申 购赎 回变动情况 ,对其进 行适时调 整,以 保证鹏华新 能源份额 净值增长 率与标的 指数收益 率间 的高度正相 关和跟踪 误差最小 化。基 金管理人将 对成份股 的流动性 进行分析 ,如发现 流动 性欠佳的个 股将可能 采用合理 方法寻 求替代。由 于受到各 项持股比 例限制, 基金可能 不能 按照成份股 权重持有 成份股, 基金将 会采用合理 方法寻求 替代。 1)定期调整 根据标的指 数的调整 规则 和备 选股票的 预期,对 股票 投资组合及 时进行调 整。 2)不定期调 整 根据指数编 制规则, 当标的指 数成份股 因增发、 送配 等股权变动 而需进行 成份股权 重 新调整时, 本基金将 根据各成 份股的权 重变化进 行相 应调整; 根据本基金 的申购和 赎回情况 ,对股票 投资组合 进行 调整,从而 有效跟踪 标的指数 ; 根据法律、 法规规定 ,成份股 在标的指 数中的权 重因 其它特殊原 因发生相 应变化的 , 本基金可以 对投资组 合管理进 行适当变 通和调整 ,力 求降低跟踪 误差。 2、债券投资 策略 本基金可以 根据流动 性管理需 要,选取 到期日在 一年 以内的政府 债券进行 配置。本 基 金债券投资 组 合将采 用自上而 下的投资 策略,根 据宏 观经济分析 、资金面 动向分析 等判断 未来利率变 化,并利 用债券定 价技术, 进行个券 选择 。 3、衍生品投 资策略 本基金可投 资股指期 货、权证 和其他经 中国证监 会允 许的金融衍 生产品。 本 基金 投资股 指期 货将根 据风 险管理 的原 则,以 套期保 值为 目的, 主要 选择流 动性 好、 交易活跃的 股指期货 合约。本 基金力争 利用股指 期货 的杠杆作用 ,降低申 购赎回时 现金资 产 对投资 组合 的影响 及投资 组合仓 位调 整的交 易成本, 达到稳 定投 资组合 资产净 值的目 的。 基金管理人 将建立股 指期货交 易决策部 门或小组 ,授 权特定的管 理人员负 责股指期 货 的投资审批 事项,同 时针对股 指期货交 易制定投 资决 策流程和风 险控制等 制度并报 董事会 批准。 本基金通过 对权证标 的证券基 本面的研 究,并结 合权 证定价模型 及价值挖 掘策略、 价 差策略、双 向权证策 略等寻求 权证的合 理估值水 平, 追求稳定的 当期收益 。 4、资产支持 证券的投 资策略 本基金将综 合运用战 略资产配 置和战术 资产配置 进行 资产支持证 券的投资 组合管理 , 并根据信用 风险、利 率风险和 流动性风 险变化积 极调 整投资策略 ,严格遵 守法律法 规和基 金合同的约 定,在保 证本金安 全和基金 资产流动 性的 基础上获得 稳定收益 。 九 、 基金 的业 绩比 较 基准 中证新能源 指 数收益 率×95 % +商业银 行活期存 款利 率(税后) ×5% 中证新能源 指数从可 再生能源 生产,能 源应用、 存储 及交互设备 以及其他 相关行业 上 市公司中选 取代表性 的 80 只股 票,反映 新能源 产业 在 A 股的整 体走势, 为投资者 提供新的 投资标的。 如果今后法 律法规发 生变化, 或者有更 权威的、 更能 为市场普遍 接受的业 绩比较基 准 推出,或者 是市场上 出现更加 适合用于 本基金的 业绩 基准的指数 时,本基 金管理人 可以在 取得基金托 管人同意 后变更业 绩比较基 准,不需 要召 集基金份额 持有人大 会,但需 报中国 证监会备案 并及时公 告。 十 、 基金 的风 险收 益 特征 本 基金属于 股票型基 金,其预 期的风险 与收益高 于混 合型基金、 债券型基 金与货币 市 场基金,为 证券投资 基金中较 高风险、 较高预期 收益 的品种。同 时本基金 为指数基 金,通 过跟踪标的 指数表现 ,具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看, 鹏华新能 源 A 份额为稳健 收益类份 额,具有 低 风险且预期 收益相对 较低的特 征;鹏华 新能源 B 份额 为积极收益 类份额, 具有高风 险且预 期收益相对 较高的特 征。 十 一 、基 金的 投资 组 合报 告 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大 遗漏, 并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。


基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年10 月25 日复核 了 本报告中的 财务指标 、净值表 现和投资 组合报告 等内 容,保证复 核内容不 存在虚假 记载、 误导性陈述 或者重大 遗漏。


本报告中财 务资料未 经审计。


本报告期自 2018 年 07 月 01 日 起至 09 月 30 日。


1 、报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民 币元 )


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


31,708,756.32


92.26





其中:股票


31,708,756.32


92.26


2


基金投资


-


-


3


固定收益投 资


-


-





其中:债券


-


-





资产支 持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品 投 资


-


-


6


买入返售金 融 资产


-


-





其中:买断 式 回购的买入 返 售金融资产


-


-


7


银行存款和 结 算备付金合 计


2,609,668.50


7.59


8


其他资产


52,270.09


0.15


9


合计


34,370,694.91


100.00


2 、报告期末按行业分类的股票投资组合


(1)报告期末指数投资按行业分类的境 内股票投资 组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔 业


-


-


B


采矿业


-


-


C


制造业


26,441,576.07


78.24


D


电力、热力 、燃 气及水生产 和供 应业


2,461,057.50


7.28


E


建筑业


270,475.00


0.80


F


批发和零售 业


-


-


G


交通运输、 仓储 和邮政业


-


-


H


住宿和餐饮 业


-


-


I


信息传输、 软件 和信息技术 服务 业


1,905,713.50


5.64


J


金融业


-


-


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务 服务 业


-


-


M


科学研究和 技术 服务业


-


-


N


水利、环境 和公 共设施管理 业


-


-


O


居民服务、 修理 和其他服务 业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会 工作


-


-


R


文化、体育 和娱 乐业


-


-


S


综合


629,934.25


1.86


合计


31,708,756.32


93.82


(2)报告期末积极投资按行业分类的境 内股票投资 组合


注:无。


(3)报告期末按行业分类的港股通投资 股票投资组 合


注:无。


3 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前十名股票投资明细


(1)指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净 值比例(% )


1


002594


比亚迪


40,200


1,973,820.00


5.84


2


600406


国电南瑞


81,310


1,435,121.50


4.25


3


601012


隆基股份


86,600


1,229,720.00


3.64


4


300124


汇川技术


44,300


1,227,110.00


3.63


5


600089


特变电工


164,688


1,180,812.96


3.49


6


002466


天齐锂业


30,440


1,157,633.20


3.43


7


002460


赣锋锂业


34,650


1,125,778.50


3.33


8


002202


金风科技


90,240


1,083,782.40


3.21


9


600482


中国动力


38,500


892,045.00


2.64


10


601877


正泰电器


37,200


857,088.00


2.54


(2)积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序的前五名股票投资明细


注:无。


4 、报告期末按债券品种分类的债券投资 组合


注:无。


5 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名债券投资明细


注:无。


6 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细


注:无。


7 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名贵金属投资明细


注:无。


8 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名权证投资明细


注:无。


9 、报告期末本基金投资的股指期货交易 情况说明


(1)报告期末本基金投资的股指期货持 仓和损益明 细


注:无。


(2)本基金投资股指期货的投资政策


本 基金 投资股 指期货 将根 据风险 管理的 原则 ,以套 期保 值为 目的, 主要选 择流 动性好 、交 易 活跃 的股指 期货合 约。 本基金 力争利 用股 指期货 的杠 杆作 用,降 低申购 赎回 时现金 资产 对投资组合 的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本, 达到稳定投 资组合资 产净值的 目的。


10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明


(1)本期国债期货投资政策


注:本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。


(2)报告期末本基金投资的国债期货持 仓和损益明 细


注:本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。


(3)本期国债期货投资评价


注:本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。


11 、投资组合报告附注


(1)


中国动力收 到上交所 于 2018 年 1 月 29 日 的《关于 对中国船舶 重工集团 动力股份 有限 公 司及 有关责 任人予 以通 报批评 的决定 》, 未在本 报告 期至 前一个 完整年 度内 有新增 违规 受罚情况, 具体情况 说明如下 。


经 查明 ,中国 船舶 重工 集团动 力股 份有限 公司 (以 下简 称中 国动力 或公 司) 在披露 方 面,有关责 任人在职 责履行方 面存在以 下违规行 为:


一、未按要 求及时披 露 2016 年 年度业绩 预告


2017 年 2 月 28 日,公司披露 2016 年 年度报告 。2016 年年度报告显 示,公司 2016 年 度归属上市公司股 东的净利润 为 10.73 亿元,较 2015 年年报披露 的 1.75 亿元 大幅上升 513% ,但公 司未按规 定及时披 露业绩预 告。


二、未按要 求及时披 露大额政 府补助信 息


2016 年年 度报 告显 示, 公司 报告 期内 共有 7904.83 万 元 的政 府补 助被 计入 营业 外 收 入,扣除与 资产相关 的政府补助 2731.13 万元外, 共 计发生额 5173.70 万元,占 2015 年 度归属上市公司 股东净利润 的 29.55% 。公司获得政 府补助金额达到 临时公告的 披露标准, 但 公司 未按照 相关 规定 及时履 行信 息披露 义务 ,仅在 2016 年年 度报告 中予 以披露 。政 府 补 助与 公司净 利润关 联度 高,对 投资者 投资 决策具 有较 大影 响,达 到披露 标准 应当及 时披 露,保障投 资者知情 权。


鉴 于前 述违规 事实 和情 节,经 本所 纪律处 分委 员会 审核 通过 ,根据 《股 票上 市规则 》 第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和《 上海证券 交易所纪律 处分和监 管措施实 施办法》 的 有关 规定, 本所做 出如 下纪律 处分决 定: 对中国 船舶 重工 集团动 力股份 有限 公司和 时任 财务总监韩 军、时任 董事会秘 书王彬予 以通报批 。


对 上述 股票的 投资 决策 程序的 说明 :本基 金为 指数 基金 ,为 更好地 跟踪 标的 指数, 控 制跟踪误 差,对该 证券的投资 属于按照指 数成分股的 权重进行配置, 符合指数基 金的管理规 定,该证券 的投资已 执行内部 严格的投 资决策流 程, 符合法律法 规和公司 制度的规 定。


(2)


本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。


(3)其他资产构成


序 名称


金额(人民 币元)





1


存出保证金


4,996.70


2


应收证券清 算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


531.96


5


应收申购款


46,741.43


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


合计


52,270.09


(4)报告期末持有的处于转股期的可转 换债券明细


注:无。


(5)报告期末前十名股票中存在流通受 限情况的说 明


1 )报告期末指数投资前十名股票中存在 流通受限情 况的说明


注:无。


2 )报告期末积极投资前五名股票中存在 流通受限情 况的说明


注:无。


(6)投资组合报告附注的其他文字描述 部分


由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。


十 二 、基 金的 业绩 基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ,但 不保 证基金 一 定 盈利 。基金 的过往 业绩 并不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ,投资 人在做 出投 资决策 前应 仔细阅读本 基金招募 说明书。 基金合同生 效以来的 投资业绩 及其与同 期基准的 比较 如下表所示 : 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差4 1-3 2-4 2015 年 05 月29 日( 基金合 同生效日) 至2015 年12 月 31 日 -36.57% 3.60% -21.78% 3.39% -14.79% 0.21% 2016 年 01 月01 日至2016 年 12 月31 日 -16.56% 1.99% -18.60% 1.98% 2.04% 0.01% 2017 年 01 月01 日至2017 年 12 月31 日 5.48% 1.03% 7.82% 1.01% -2.34% 0.02% 2018 年 01 月01 日至2018 年 09 月30 日 -28.78% 1.33% -28.25% 1.35% -0.53% -0.02% 自基金合同 生效日至2018 年 09 月30 日 -60.24% 2.05% -50.75% 1.98% -9.49% 0.07% 十 三 、基 金的 费用 与 税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理 人的管理 费; 2、基金托管 人的托管 费; 3、基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费; 4、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ; 5、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费; 6、基金份额 持有人大 会费用; 7、基金的证 券/期货 交易费用 ; 8、基金的银 行汇划费 用; 9、账户开户 费用、账 户维护费 用; 10 、基金的 上市费和 年费; 11 、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ,可以在 基金 财产中列支 的其他费 用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1、基金管理 人的管理 费


本基金的管理费 按前一日基 金资产净值 的 1.00%年 费率计提。管理 费的计算方 法如 下 : H=E ×1.00 %÷当年 天数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金管理费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月末,按 月支 付,经基金 管理人与 基金托管 人 双方核对无 误后,基 金托管人 按照与基 金管理人 协商 一致的方式 于次月前5 个工作 日内从 基金财产中 一次性支 付给基金 管理人。 若遇法定 节假 日、公休假 等,支付 日期顺延 。 2、基金托管 人的托管 费 本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.22% 的年 费率计提。 托管费的 计算方法 如 下: H=E ×0.22 %÷当年 天数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金托管费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月末,按 月支 付,基金管 理人与基 金托管人 双 方核对无误 后,基金 托管人按 照与基金 管理人协 商一 致的方式于 次月前 5 个工作日 内从基 金财产中一 次性支取 。若遇法 定节假日 、公休日 等, 支付日期顺 延。 3、标的指数 许可使用 费 本基金的标 的指数许 可使用费 按前一日 基金资产 净值 的 0.02%的 年费率计 提。标的 指 数许可使用 费的计算 方法如下 : H=E ×0.02 %÷当年 天数 H 为每日应计 提的标 的指数许 可使用费 E 为前一日的 基金资 产净值 标的指数许 可使用费 每日计算 ,逐日累 计至每季 季末 ,按季支付 (当季不 足 50,000 元 的,按 50,000 元计算 ),计费 期间不足 一季度 的, 根据实际天 数按比例 计算。由 基金管理 人向基金托 管人发送 标的指数 许可使用 费划款指 令, 基金托管人 复核后于 次季前 10 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 付给标的 指数供应 商。 若遇法定节 假日、公 休日等, 支付日 期顺延。 标的指数供 应商根据 相应指数 许可协议 变更标的 指数 许可使用费 率和计算 方式时, 基 金管理人需 依照有关 规定最迟 于新的费 率和计费 方式 实施日前 2 日在指定 媒介公告 。 4、 证券账户 开户费用 :证券账 户开户费 经基金 管理 人与基金托 管人核对 无误后, 自本 基 金成立 一个 月内由 基金托 管人从 基金 财产中 划付,如 基金财 产余 额不足 支付该 开户费 用 , 由基金管理 人于本基 金成立一 个月后的5 个工作 日内 进行垫付, 基金托管 人不承担 垫付开 户费用义务 。 上述“一、 基金费用 的种类中 第 4-11 项费用” ,根 据有关法规 及相应协 议规定, 按 费用实际支 出金额列 入当期费 用,由基 金托管人 从基 金财产中支 付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1、基金管理 人和基金 托管人因 未履行或 未完全 履行 义务导致的 费用支出 或基金财 产的 损失; 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用; 3、基金合同 生效前的 相关费用 ; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 (四)与基金销售有关的费用 1、份额的场外申购与赎回 (1)申购费 用 本 基金 的场外 申购 费率随 投资 者申购 金额 的增加 而减少 。投 资者可 以多 次申购 本基 金, 申购费率按 每笔申购 申请单独 计算。 本基金场外 申购费率 如下表: 申购金额M (元) 申购费率 M<100 万 1.20% 100 万≤M<500 万 0.60% M≥500 万 每笔100 元 申购费用由 投资者承 担,在申 购基金份 额时收取 ,不 列入基金财 产,主要 用于本基 金 的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 (2)赎回费 用 本基金的场 外赎回费 率随投资 者持有基 金份额期 限的 增加而减少 。 本基金场外 赎回费率 如下表(1 年为365 日): 持有期限Y 赎回费率 Y <7 日 1.50% 7 日≤Y<1 年


0.50 % 1 年≤Y<2 年


0.25 % Y ≥2 年


0.00 % 赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担 ,在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时 收取。本基 金对持续 持有期少 于 7 日的 投资者收 取的 赎回费全额 计入基金 财产,对 持续持 有期不少于7 日的投 资者收取 的赎回费 总额的 25 %应 归入基金财 产,其余 用于支付 市场推 广、注册登 记费和其 他必要的 手续费。 2、份额的场内申购与赎回 (1)申购费 用 本基金的场 内申购费 率自 2015 年 9 月 21 日起进 行调 整,调整后 费率如下 表。投资 者 可以多次申 购本基金 ,申购费 率按每笔 申购申请 单独 计算。 基金场内申 购费率: 申购金额 M(元) 申购费率 M<500 万 0 M≥500 万


按笔收取, 每笔 100 元 申购费用由 投资者承 担,在申 购基金份 额时收取 ,不 列入基金财 产,主要 用于本基 金 的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 (2)赎回费 用 本基金的场 内赎回费 率随投资 者持有基 金份额期 限的 增加而减少 。 本基金场内 赎回费率 如下表: 持有期限 Y 赎回费率 Y<7 日 1.50 % Y≥7 日


0.50 %





赎回 费用由赎 回基金份 额的基金 份额持 有人 承担,在基 金份额持 有人赎回 基金份额 时收取。本 基金对持 续持有期 少于 7 日 的投资者 收取 的赎回费全 额计入基 金财产, 对持续持有期不少 于 7 日的 投资者收 取的赎回 费总额的25% 应归入基金 财产,其 余用于支 付市场 推广、注册 登记费和 其他必要 的手续费 。 (五)基金税收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 基金财产投 资的相关 税收,由 基金份额 持有人承 担, 基金管理人 或者其他 扣缴义务 人 按照国家有 关税收征 收的规定 代扣代缴 。 十 四 、对 招募 说明 书 更新 部分 的说 明


本 基金 管理人 根据 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开募 集证 券投 资基金 运 作 管理 办法》 、《证 券投 资基金 销售管 理办 法》、 《证 券投 资基金 信息披 露管 理办法 》及 其 它有 关法律 法规的 规定 ,结合 本基金 管理 人对本 基金 实 施 的投资 管理活 动, 对本基 金管 理人原公告 的本基金 招募说明 书进行了 更新,主 要更 新的内容如 下: 1、在“重要 提示”部 分明确了 更新招募 说明书 内容 的截止日期 、有关财 务数据的 截止 日期。 2、在“第三 部分 基 金管理人 ”部分内 容进行了 更新 。 3、在“第四 部分 基 金托管人 ”部分内 容进行了 更新 。 4、在“第五 部分 相 关服务机 构”部分 内容进行 了更 新。 5、在“第十 部分 基 金份额的 申购与赎 回”部分 内容 进行了更新 。 6、在“第十 三部分 基金投资 ”部分内 容进行了 更新 。 7、在“第十 四部分 基金业绩 ”部分内 容进行了 更新 。 8、在“第二 十七部分 其他披 露事项” 部分内容 进行 了更新。








鹏华基金管理有限公司 2019 年 1 月