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建信转债A(530020)

建信转债:更新招募说明书(2019年第1号)

 
 
 



建信转债增强债券型证券投资基金 招募说明书(更新) 2019 年第1 号


基金管理 人:建 信基金 管理有 限责任 公司 基金托管 人:中 国民生 银行股 份有限 公司 二〇一 九 年 一月 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 1 【 重要 提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2012 年 4 月 12 日证监许可[2012]


504 号文核准募集。本基金的基金合同于2012 年5 月29 日正式生效。 基金管理人保证本招募 说明书的内容真实、准 确、完整。本招募说明 书经中 国证监会核准,但中国 证监会对本基金募集的 核准,并不表明其对本 基金的价值 和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场 ,基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波 动,投 资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产 品特性,并承担基金投 资中出现的 各类风险,包括:因整 体政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产 生影响而形 成的系统性风险,个别 证券特有的非系统性风 险,由于基金投资人连 续大量赎回 基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险,本基金的特定风险 ,等等。本基金是债券 型基金,风险低于股票 型基金、混 合型基金,高于货币市 场基金,属于较低风险 、较低收益的品种。投 资者在进行 投资决策前,请仔细阅 读本基金的《招募说明 书》及《基金合同》, 了解基金的 风险收益特征,并根据 自身的投资目的、投资 期限、投资经验、资产 状况等判断 本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预 示其未来表现。基金管 理人管理的其他基金的 业绩不 构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为2018 年11 月28 日,有关财务数据和净值表 现截止日为 2018 年9 月 30 日(财务数据未 经审计)。本招募说明书已经基金托 管人复核。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2 目


录 第一部分 前言 ............................................................................................................... 3 第二部分 释义 ............................................................................................................... 4 第三部分 基金管理人 ................................................................................................... 8 第四部分 基金托管人 ................................................................................................. 17 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................. 23 第六部分 基金的募集 ................................................................................................. 37 第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................... 42 第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................. 44 第九部分 基金的投资 ................................................................................................. 53 第十部分 基金的业绩 ................................................................................................. 70 第十一部分 基金的财产 ............................................................................................. 72 第十二部分 基金资产的估值 ..................................................................................... 74 第十三部分 基金的收益分配 ..................................................................................... 79 第十四部分 基金的费用与税收 ................................................................................. 81 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................. 83 第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................... 84 第十七部分 风险揭示 ................................................................................................. 88 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................... 84 第十九部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................. 95 第二十部分 托管协议的内容摘要 ........................................................................... 113 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................... 129 第二十二部分 其他应披露事项 ............................................................................... 132 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................... 133 第二十四部分 备查文件 ........................................................................................... 134 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 3 第一部 分 前 言 《建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简称“本招募说明 书”) 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“ 《基金法》 ”) 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“ 《运作办法》 ”) 、 《证券投资 基金销售管理办法》 (以下简称“ 《销售办法》 ”) 、 《证券投资基 金信息披露管 理办法》 (以下简称“ 《信息披露办法》 ”) 、 《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》 ( 以下简称《流动性风险 管理规定》 )和其他有 关法律法规的 规定以及《建信转债增强债券型证券投资基金合同》 (以下简称“基金合同”或 “《基金合同》”)编写。 本招募说明书阐述了建 信转债增强债券型证券 投资基金的投资目标、 策略、 风险、费率等与投资者 投资决策有关的全部必 要事项,投资者在作出 投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招 募说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或 者重大 遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担法 律责任。本基金是根据 本招募说明 书所载明的资料申请募 集的。本招募说明书由 建信基金管理有限责任 公司负责解 释。本基金管理人没有 委托或授权任何其他人 提供未在本招募说明书 中载明的信 息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。


本招募说明书根据本基 金的基金合同编写,并 经中国证监会核准。基 金合同 是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件 。基金投资者依据基金 合同取得基 金份额,即成为基金份 额持有人和本基金基金 合同的当事人,其持有 基金份额的 行为本身即表明其对基 金合同的承认和接受, 并按照《基金法》、基 金合同及其 他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资者 欲了解基金份额持有人 的权利和义 务,应详细查阅基金合同。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 4 第二部 分 释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 《基金合同》 :指 《 建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》 及对其 任何有效的修订和补充; 2、中国:指中华人民共和国(仅为 《基金合同》 目的不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区); 3 、法律法规:指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及 规范性文件; 4、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》; 5、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》; 6、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》; 7、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》; 8、元:指中国法定货币人民币元; 9、基金或本基金:指依据 《基金合同》 所募 集的建信转债增强债券型证券投 资基金; 10、招募说明书:指《 建信转债增强债券型证 券投资基金招募说明书 》,即 用于公开披露本基金的 基金管理人及基金托管 人、相关服务机构、基 金的募集、 基金合同的生效、基金 份额的交易、基金份额 的申购和赎回、基金的 投资、基金 的业绩、基金的财产、 基金资产的估值、基金 收益与分配、基金的费 用与税收、 基金的信息披露、风险 揭示、基金的终止与清 算、基金合同的内容摘 要、基金托 管协议的内容摘要、对 基金份额持有人的服务 、其他应披露事项、招 募说明书的 存放及查阅方式、备查 文件等涉及本基金的信 息,供基金投资者选择 并决定是否 提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其定期的更新; 11、托管协议:指基金 管理人与基金托管人签 订的《建信转债增强债 券型证 券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充; 12、发售公告:指 《建信转债增强债券型证券投资基金基金份额发售公告》 ; 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年8 月 31 日颁 布、同年 10 月1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 5 关对其不时做出的修订; 14、 《业务规则》 :指 《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》 ; 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会; 16、银行监管机构:指 中国银行业监督管理委 员会或其他经国务院授 权的机 构; 17、基金管理人:指建信基金管理有限责任公司; 18、基金托管人:指中国民生银行股份有限公司; 19、基金份额持有人: 指根据《基金合同》及 相关文件合法取得本基 金基金 份额的投资者; 20、基金代销机构:指 符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条 件,取 得基金代销业务资格, 并与基金管理人签订基 金销售与服务代理协议 ,代为办理 本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构; 21、销售机构:指基金管理人及基金代销机构; 22、基金销售网点:指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点; 23、注册登记业务:指 基金登记、存管、清算 和交收业务,具体内容 包括投 资者基金账户管理、基 金份额注册登记、清算 及基金交易确认、发放 红利、建立 并保管基金份额持有人名册等; 24、基金注册登记机构 :指建信基金管理有限 责任公司或其委托的其 他符合 条件的办理基金注册登记业务的机构; 25、《基金合同》当事 人:指受《基金合同》 约束,根据《基金合同 》享受 权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人; 26、个人投资者:指依 据中华人民共和国有关 法律法规可以投资于证 券投资 基金的自然人; 27、机构投资者:指在 中国境内合法注册登记 或经有权政府部门批准 设立和 有效存续并依法可以投 资于证券投资基金的企 业法人、事业法人、社 会团体或其 他组织; 28、合格境外机构投资 者:指符合《合格境外 机构投资者境内证券投 资管理 办法》及相关法律法规 规定可以投资于在中国 境内依法募集的证券投 资基金的中 国境外的机构投资者; 29、投资者:指个人投 资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和法 律法规建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 6 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者; 30、基金合同生效日: 指募集结束,基金募集 的基金份额总额、募集 金额和 基金份额持有人人数符 合相关法律法规和基金 合同规定的,基金管理 人依据《基 金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日; 31、募集期:指自基金份额发售之日起不超过3 个月的期限; 32、基金存续期:指《基金合同》生效至终止之间的不定期期限; 33、日/天:指公历日; 34、月:指公历月; 35、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; 36、开放日:指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日; 37、T 日:指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日; 38、T+n 日:指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日); 39、认购:指在基金募 集期内,投资者按照本 基金合同的规定申请购 买本基 金基金份额的行为; 40 、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行 为; 41、申购:指在本基金 合同生效后的存续期间 ,投资者申请购买本基 金基金 份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过 3 个月 的时间开始 办理; 42、赎回:指在本基金 合同生效后的存续期间 ,基金份额持有人按基 金合同 规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为。本基金的日常赎回自 《基金合同》生效后不超过3 个月的时间开始办理; 43、巨额赎回:指在单 个开放日,本基金的基 金份额净赎回申请(赎 回申请 总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除 申购申请总数及基金转 换中转入申 请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形; 44、基金账户:指基金 注册登记机构给投资者 开立的用于记录投资者 持有基 金管理人管理的开放式基金份额情况的账户; 45、交易账户:指各销 售机构为投资者开立的 记录投资者通过该销售 机构办 理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户; 46、转托管:指基金份 额持有人将其基金账户 内的某一基金的基金份 额从一建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 7 个销售机构托管到另一销售机构的行为; 47、基金转换:指投资 者向基金管理人提出申 请将其所持有的基金管 理人管 理的某一开放式基金( 转出基金)的全部或部 分基金份额转换为基金 管理人管理 的、已开通基金转换业务的任何其他开放式基金 (转入基金) 的基金份 额的行为; 48、定期定额投资计划 :指投资者通过有关销 售机构提出申请,约定 每期扣 款日、扣款金额及扣款 方式,由销售机构于每 期约定扣款日在投资者 指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式; 49、基金收益:指基金 投资所得红利、股息、 债券利息、买卖证券价 差、银 行存款利息以及其他合法收入; 50、基金资产总值:指 基金所拥有的各类证券 及票据价值、银行存款 本息和 本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和; 51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值; 52、基金资产估值:指 计算评估基金资产和负 债的价值,以确定基金 资产净 值的过程; 53 、货币市场工具:指现金;一年以内( 含一年) 的银行定期存款、大额存 单;剩余期限在三百九十七天以内( 含三百九十七天) 的债券;期限在一年以内 (含一年)的债券回购; 期限在一年以内(含一 年)的中央银行票据; 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具; 54、指定媒体:指中国 证监会指定的用以进行 信息披露的报刊和互联 网网站 或其它媒体; 55、不可抗力:指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素; 56、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管 、合同或操作障碍等原 因无法 以合理价格予以变现的 资产,包括但不限于到 期日在 10 个交易日以 上的逆回购 与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取 的银行存款)、停牌股 票、流通受 限的新股及非公开发行 股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法 进行转让或 交易的债券等。


建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 8 第三部 分 基 金管理 人 一、基金管理人概况 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16 层 办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16 层 设立日期:2005 年9 月19 日 法定代表人:孙志晨 联系人:郭雅莉 电话:010-66228888 注册资本:人民币2 亿元 建信基金管理有限责任 公司经中国证监会证监 基金字[2005]158 号文 批准设 立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服 务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。 本基金管理人公司治理 结构完善,经营运作规 范,能够切实维护基金 投资者 的利益。股东会为公司 权力机构,由全体股东 组成,决定公司的经营 方针以及选 举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权 利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机 构,对股东会负责,并 向股东会汇报。公司董 事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公司 法》规定的有关重大事 项的决策权、对公司基 本制度的制定权和对总 裁等经营管 理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会,由 6 名监事组成,其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股 东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙志晨先生,董事长,1985 年获东北财经大 学经济学学士学位,2006 年获 得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银 行总行筹资部、零售业 务部证券处处长,中国 建设银行总行个人银行 业务部副总建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 9 经理。2005 年 9 月出任建信基金公司总裁,2018 年 4 月起任建信基金公司董事 长。 张军红先生,董事,现 任建信基金公司总裁。 毕业于国家行政学院行 政管理 专业,获博士学位。历 任中国建设银行筹资部 储蓄业务处科员、副主 任科员、主 任科员;零售业务部主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经 理;行长办公室秘书一 处高级副经理级秘书、 秘书、高级经理;投资 托管服务部 总经理助理、副总经理 ;投资托管业务部副总 经理;资产托管业务部 副总经理。 2017 年3 月出任公司监事会主席,2018 年4 月起任建信基金公司总裁。 曹伟先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年 获北京师范大学中文系 硕士学位。历任中国建 设银行北京分行储蓄证 券部副总经 理、北京分行安华支行 副行长、北京分行西四 支行副行长、北京分行 朝阳支行行 长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。 张维义先生,董事,现任信安北亚地区总裁。1990 年毕业于伦敦政治经济 学院,获经济学学士学位,2012 年获得华盛 顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理学 硕士。历任新加坡公共 服务委员会副处长,新 加坡电信国际有限公司 业务发展总 监,信诚基金公司首席 运营官和代总经理,英 国保诚集团(马来西亚 )资产管理 公司首席执行官,宏利 金融全球副总裁,宏利 资产管理公司(台湾) 首席执行官 和执行董事,信安北亚地区副总裁。 郑树明先生,董事,现任信安国际( 亚洲) 有限公司北亚地区首席营运官。 1989 年毕业于新加 坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法 兴资产管理董事总经理 、营运总监、执行长, 爱德蒙得洛希尔亚洲有 限公司市场 行销总监。 华淑蕊女士,董事,现 任中国华电集团资本控 股有限公司总经理助理 。毕业 于吉林大学,获经济学 博士学位。历任《长春 日报》新闻中心农村工 作部记者, 湖南卫视《听我非常道 》财经节目组运营总监 ,锦辉控股集团公司副 总裁、锦辉 精细化工有限公司总经 理,吉林省信托有限责 任公司业务七部副总经 理、理财中 心总经理、财富管理总 监兼理财中心总经理、 副总经理,光大证券财 富管理中心 总经理(MD)。 李全先生,独立董事,现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院,1988 年毕业于中国人民银行研究生部。建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 10 历任中国人民银行总行 和中国农村信托投资公 司职员、正大国际财务 有限公司总 经理助理/资金部总经理,博时基金管理有限公司副总经理,新华资产管理股份 有限公司总经理。 史亚萍女士,独立董事,现任中金资本跨境股权投资部顾问。1994 年毕业 于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996 年毕业于耶鲁大学研究生院,获 经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚 洲、雷曼兄弟亚洲、中 国投资有限公司、美国 威灵顿资产管理有限公 司等多家金 融机构担任管理职务。 邱靖之先生,独立董事 ,现任天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙) 首席合 伙人。毕业于湖南大学 高级工商管理专业, 获 EMBA 学位,全国会 计领军人才, 中国注册会计师,注册 资产评估师,高级会计 师,澳洲注册会计师。1999 年 10 月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。 2、监事会成员 马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984 毕业于中央财政金融学院, 获学士学位,2009 年 获长江商学院高级管理 人员工商管理硕士。1984 年加入建 设银行,历任总行筹资 储蓄部、零售业务部、 个人银行部副处长、处 长、资深客 户经理(技术二级), 个人金融部副总经理, 个人存款与投资部副总 经理。2018 年5 月起任建信基金公司监事会主席。 方蓉敏女士,监事,现 任信安国际(亚洲)有 限公司亚洲区首席律师 。曾任 英国保诚集团新市场发 展区域总监和美国国际 集团全球意外及健康保 险副总裁等 职务。方女士 1990 年 获新加坡国立大学法学 学士学位,拥有新加坡 、英格兰和 威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士,监事,高 级会计师,现任中国华 电集团资本控股有限责 任公司 机构与战略研究部总经 理。1992 年获北京工 业大学工业会计专业学 士,2009 年 获中央财经大学会计专 业硕士。历任北京北奥 有限公司,中进会计师 事务所,中 瑞华恒信会计师事务所 ,中国华电集团财务有 限公司计划财务部经理 助理、副经 理,中国华电集团资本 控股(华电财务公司) 计划财务部经理,中国 华电集团财 务有限公司财务部经理,中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。 安晔先生,职工监事, 现任建信基金管理有限 责任公司信息技术总监 兼信息 技术部总经理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。历建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 11 任中国建设银行北京分 行信息技术部,中国建 设银行信息技术管理部 北京开发中 心项目经理、代处长, 建信基金管理公司基金 运营部总经理助理、副 总经理,信 息技术部执行总经理、总经理。 严冰女士,职工监事, 现任建信基金管理有限 责任公司人力资源部总 经理。 2003 年7 月毕业于中国 人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会计 师事务所人力资源部人力资源专员。2005 年8 月加入建信基金管理公司,历任人 力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。 刘颖女士,职工监事, 现任建信基金管理有限 责任公司内控合规部副 总经理 兼内控合规部审计部 (二级部) 总经理,英国特许公认会计师公会 (ACCA) 资深会 员。1997 年毕业于中 国人民大学会计系, 获 学士学位;2010 年毕 业于香港中文 大学, 获工商管理硕士 学位。曾任毕马威华振 会计师事务所高级审计 师、华夏基 金管理有限公司基金运营部高级经理。2006 年 12 月至今任职于建 信基金管理有 限责任公司内控合规部。 3、公司高管人员 张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员) 。 曲寅军先生, 副总裁, 硕士。1999年7月加入中国建设银行总行, 历任审计部 科员、副主任科员、团 委主任科员、重组改制 办公室高级副经理、行 长办公室高 级副经理;2005年9月起就职于建信基金管理公司, 历任董事会秘书兼综合管理部 总监、投资管理部副总 监、专户投资部总监和 首席战略官;2013年8 月至2015年7 月,任我公司控股子公 司建信资本管理有限责 任公司董事、总经理。2015年8月6 日起任我公司副总裁, 2015年8月至2017年11月30日专任建信资本管理有限责任公 司董事、 总经理, 2017年11月30日至2018年11月1日兼任建信资本管理公司董事长。 张威威先生, 副总裁, 硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行, 从事 个人零售业务,2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部, 从事证券基金销售 业务, 任高级副经理;2005年9月加入建信基金管理公司, 一直从事基 金销售管理 工作, 历任市场营销部副总监 (主持工作) 、 总监、 公司首席市场官等职务。2015 年8月6日起任我公司副总裁。 吴曙明先生,副总裁, 硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸 易总公 司工作;1999年7月加入中国建设银行, 先后在总行营业部、 金融机构部、 机构业 务部从事信贷业务和证 券业务,历任科员、副 主任科员、主任科员、 机构业务部建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 12 高级副经理等职;2006 年3月加入建信基金管理公司, 担任董事会秘 书, 并兼任综 合管理部总经理。2015 年8月6日起任我公司督 察长,2016年12月23日 起任我公司 副总裁。 吴灵玲女士,副总裁, 硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经 贸股份 有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主任科员、 业务经理、 高级经理助 理;2005年9月加入建 信基金管理公司, 历任 人力资源部 总 监助理、副总监、总监 、人力资源部总经理兼 综合管理部总经理。2016年12月23 日起任我公司副总裁。 马勇先生,副总裁,硕 士。1993年8月至1995 年8月在江苏省机械研 究设计院 工作。1998年7月加入中国建设银行总行, 历任副主任科员、 主任科员、 秘书、 高 级经理级秘书,高端客 户部总经理助理,财富 管理与私人银行部总经 理助理、副 总经理, 建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信基金管理有限 责任公司,2018年11月13日起任副总裁;2018年11月1日起兼任我公司控股子公司 建信资本管理有限责任公司董事长。 4、督察长 吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员) 。 5、基金经理 朱建华先生,硕士。曾 任大连博达系统工程公 司职员、中诚信国际信 用评级 公司项目组长,2007 年 10 月起任中诚信证 券评估有限公司公司评级部总经理助 理,2008 年 8 月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于 2011 年 6 月加入 本公司,历任高级债券研究员、基金经理助理、基金经理。2012 年 8 月 28 日至 2015 年 8 月 11 日任建 信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2012 年 11 月15 日至2014 年3 月6 日任建信纯债债券 型证券投资基金的基金经理;2012 年12 月20 日至2014 年3 月27 日任建信月 盈安心理财债券型证券投资基金的基 金经理;2013 年 5 月 14 日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基 金经理;2013 年12 月10 日起任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理; 2016 年 3 月 14 日起任 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理; 2016 年4 月28 日至2018 年5 月3 日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的 基金经理,2016 年 6 月 1 日任建信转债增 强债券型证券投资基金的基金经理, 2016 年 11 月 1 日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2018 年 4建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 13 月20 日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。 历任基金经理: 彭云峰先生:2012 年 5 月29 日至2016 年6 月7 日。 朱建华先生:2016 年6 月1 日至今。 6、投资决策委员会成员 张军红先生,总裁。 姚锦女士,权益投资部总经理。 李菁女士,固定收益投资部总经理。 乔梁先生,研究部总经理。 许杰先生,权益投资部副总经理。 朱虹女士,固定收益投资部副总经理。 陶灿先生,权益投资部总经理助理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1 、 依法募集基金,办理或者委托经中国 证 监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制中期和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义 ,代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或者 实施其 他法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 14 1、基金管理人承诺严格遵守 《基金法》 及相 关法律法规,并建立健全内部控 制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规行为的发生; 2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益; (2) 不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 利益; (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1 )全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人 员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 (2) 独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高 度的独立性与权威性。 (3) 相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切 实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 (4) 有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对工 作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。 (5 )防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部 门,在物理上和制度上 适当隔离。对因业务需 要知悉内幕信息的人员 ,制定严格 的批准程序和监督处罚措施。 (6) 适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必须建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 15 随着公司经营战略、经 营方针、经营理念等内 部环境的变化和国家法 律、法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 公司董事会重视建立完 善的公司治理结构与内 部控制体系。本公司在 董事会 下设立了审计与风险控 制委员会,负责对公司 在经营管理和基金业务 运作的合法 性、合规性和风险状况进行检查和评估,对公司监察稽核制度的有效性进行评 价,监督公司的财务状 况,审计公司的财务报 表,评价公司的财务表 现,保证公 司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总经理领 导下,认真执行董事会 确定的内部控制战略, 为了有 效贯彻公司董事会制定 的经营方针及发展战略 ,设立了投资决策委员 会,就基金 投资等发表专业意见及建议。另外,在公司高级管理层下设立了风险管理委员 会,负责对公司经营管 理和基金运作中的风险 进行研究,制定相应的 控制制度, 并实行相关的风险控制措施。 此外,公司设有督察长 ,全权负责公司的监察 与稽核工作,对公司和 基金运 作的合法性、合规性及 合理性进行全面检查与 监督,参与公司风险控 制工作,发 生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 (2)风险评估 公司风险控制人员定期 评估公司风险状况,范 围包括所有能对经营目 标产生 负面影响的内部和外部 因素,评估这些因素对 公司总体经营目标产生 影响的程度 及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 (3)操作控制 公司内部组织结构的设 计方面,体现部门之间 职责有分工,但部门之 间又相 互合作与制衡的原则。 基金投资管理、基金运 作、市场等业务部门有 明确的授权 分工,各部门的操作相 互独立,并且有独立的 报告系统。各业务部门 之间相互核 对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗 位分工合理、职责明确 ,形成相互检查、相互 制约的 关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制 度。 在明确的岗位责任制度 基础上,设置科学、合 理、标准化的业务操作 流程,建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 16 每项业务操作有清晰、 书面化的操作手册,同 时,规定完备的处理手 续,保存完 整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。 (4)信息与沟通 公司建立了内部办公自 动化信息系统与业务汇 报体系,通过建立有效 的信息 交流渠道,保证公司员 工及各级管理人员可以 充分了解与其职责相关 的信息,保 证信息及时送达适当的人员进行处理。 (5)监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行监督、稽核职能,检 查、评价公司内部控制 制度合理性、完备性和 有效性,监督公司内部 控制制度的 执行情况,揭示公司内 部管理及基金运作中的 相关风险,及时提出改 进意见,促 进公司内部管理制度有 效地执行。监察稽核人 员具有相对的独立性, 定期不定期 出具监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1) 本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的 责任。 (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。 (3 )本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 17 第四部 分 基 金托管 人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 住所:北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年2 月7 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666


联系人:罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银 行,同时又是严格按照 《公司法》和《商业银 行法》建立的规范的股 份制金融企 业。多种经济成份在中 国金融业的涉足和实现 规范的现代企业制度, 使中国民生 银行有别于国有银行和 其他商业银行,而为国 内外经济界、金融界所 关注。中国 民生银行成立二十年来 ,业务不断拓展,规模 不断扩大,效益逐年递 增,并保持 了快速健康的发展势头。 2000 年12 月19 日,中国民生银行A 股股票 (600016) 在上海证券交易所挂 牌上市。 2003 年 3 月 18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式 挂牌交易。2004 年 11 月 8 日,中国民生银行 通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券, 成为中国第一家在全国 银行间债券市场成功私 募发行次级 债券的商业银行。2005 年10 月26 日,民生银 行成功完成股权分置改革,成为国 内首家完成股权分置改 革的商业银行,为中国 资本市场股权分置改革 提供了成功 范例。 2009 年11 月26 日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以 来,按照“团结奋进, 开拓创新,培育人才; 严格管建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 18 理,规范行为,敬业守 法;讲究质量,提高效 益,健康发展”的经营 发展方针, 在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、 “两率”考核机制、“ 三卡”工程、独立评审 制度、八大基础管理系 统、集中处 理商业模式及事业部改 革等制度创新,实现了 低风险、快增长、高效 益的战略目 标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2013 年度,民生银行荣 获中国投资协会股权和 创业投资专业委员会年 度中国 优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。 2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21 世纪亚 洲金融年会”上,民生 银行荣获“2013?亚洲 最佳投资 金融服务银行”大奖。 在“2013 第五届卓越 竞争力金融机构评选” 中,民生银行荣获“2013 卓越 竞争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的 《 中国企业社会责任蓝皮书 (2013) 》 中,民生银 行荣获 “中国企业上市公司社 会责任指数第一名”、 “中国民营企业社会责 任指数第一 名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 在 2013 年第十届中国 最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013 年度中国 最佳企业公民大奖”。


2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项 目奖”。 2014 年荣获 《亚洲企业管治》 “第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲企业管治典范奖”。 2014 年被英国 《金融时报》 、 《博鳌观察》 联 合授予“亚洲贸易金融创新服 务”称号。 2014 年还荣获 《亚洲银行家》 “中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得 《21 世纪经济报道》 颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评 《经济观察》 报 “年度卓越私人银行”等。 2015 年度,民生银行 在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财 金貔貅奖评 选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 19 2015 年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015 年度“中国最佳实物黄金投资 银行”称号。 2015 年度,民生银行 连续第四次获评《企业 社会责任蓝皮书(2015 ) 》“中 国银行业社会责任发展指数第一名”。 2015 年度,民生银行在 《经济观察报》 主办的 2014-2015 年度中国卓越金融 奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大 奖。 2016 年度,民生银行荣获 2016 胡润中国新金融 50 强和 2016 中国最具创新 模式新金融企业奖。 2、主要人员情况 张庆先生,中国民生银 行资产托管部总经理, 博士研究生,具有基金 托管人 高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有 25 年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。 历任中国民生银行西安 分行副行长,中国民生 银行沈阳分行筹备组组 长、行长、 党委书记。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004 年7 月9 日获得基金托管资格,成为 《中 华人民共和国证券投资 基金法》颁布后首家获 批从事基金托管业务的 银行。为了 更好地发挥后发优势, 大力发展托管业务,中 国民生银行股份有限公 司资产托管 部从成立伊始就本着充 分保护基金持有人的利 益、为客户提供高品质 托管服务的 原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 70 人,平均年龄 37 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,65%以上员工具有硕士以 上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客 户需求为导向,秉承“ 诚信、严谨、高效、务 实”的 经营理念,依托丰富的 资产托管经验、专业的 托管业务服务和先进的 托管业务平 台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2018 年9 月 30 日,中国民生银 行已托管 178 只证券投 资基金。中国民生银行于 2007 年推 出“托付民生 ?安享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优 异、流程先进、践行社 会责任的托管行形象, 赢得了业界的高度认可 和客户的广 泛好评,深化了与客户的战略合作。自2010 年至今,中国民生银行荣获 《金融理建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 20 财》杂志颁发的“最具 潜力托管银行”、“最 佳创新托管银行”、“ 金牌创新力 托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获 《21 世纪经济报道》 颁发的“最 佳金融服务托管银行”奖。 二、基金托管人的内部控制制度 1. 内部风险控制目标 强化内部管理,保障国 家的金融方针政策及相 关法律法规贯彻执行, 保证自 觉合规依法经营,形成 一个运作规范化、管理 科学化、监控制度化的 内控体系, 保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2. 内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限 公司基金托管业务内部 风险控制组织结构由中 国民生 银行股份有限公司审计 部、资产托管部内设风 险监督中心及资产托管 部各业务中 心共同组成。总行审计 部对各业务部门风险控 制工作进行指导、监督 。资产托管 部内设独立、专职的风 险监督中心,负责拟定 托管业务风险控制工作 总体思路与 计划,组织、指导、协 调、监督各业务中心风 险控制工作的实施。各 业务中心在 各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3. 内部风险控制原则 (1) 全面性原则:风险控制必须覆 盖资产托管部的所有中 心和岗位,渗透各 项业务过程和业务环节 ;风险控制责任应落实 到每一业务部门和业务 岗位,每位 员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2) 独立性原则:资产托管部设立 独立的风险监督中心, 该中心保持高度的 独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3) 相互制约原则:各中心在内部 组织结构的设计上要形 成一种相互制约的 机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4) 定性和定量相结合原则:建立 完备的风险管理指标体 系,使风险管理更 具客观性和操作性。 (5) 防火墙原则:托管部自身财务 与基金财务严格分开; 托管业务日常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4. 内部风险控制制度和措施 (1) 制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 21 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3) 风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风 险识别、评估,制 定并实施风险控制措施。 (4) 相对独立的业务操作空间:业 务操作区相对独立,实 施门禁管理和音像 监控。 (5) 人员管理:进行定期的业务与 职业道德培训,使员工 树立风险防范与控 制理念,并签订承诺书。 (6)应急预案:制定完备的 《应急预案》 ,并 组织员工定期演练;建立异地灾 备中心,保证业务不中断。 5. 资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限 公司从控制环境、风险 评估、控制活动、信息 沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1) 坚持风险管理与业务发展同等 重要的理念。托管业务 是商业银行新兴的 中间业务,中国民生银 行股份有限公司资产托 管部从成立之日起就特 别强调规范 运作,一直将建立一个 系统、高效的风险防范 和控制体系作为工作重 点。随着市 场环境的变化和托管业 务的快速发展,新问题 新情况不断出现,中国 民生银行股 份有限公司资产托管部 始终将风险管理放在与 业务发展同等重要的位 置,视风险 防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2) 实施全员风险管理。完善的风 险管理体系需要从上至 下每个员工的共同 参与,只有这样,风险 控制制度和措施才会全 面、有效。中国民生银 行股份有限 公司资产托管部实施全 员风险管理,将风险控 制责任落实到具体业务 中心和业务 岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3) 建立分工明确、相互牵制的风 险控制组织结构。托管 部通过建立纵向双 人制,横向多中心制的 内部组织结构,形成不 同中心、不同岗位相互 制衡的组织 结构。 (4) 以制度建设作为风险管理的核 心。中国民生银行股份 有限公司资产托管 部十分重视内部控制制 度的建设,已经建立了 一整套内部风险控制制 度,包括业 务管理办法、内部控制 制度、员工行为规范、 岗位职责及涵括所有后 台运作环节 的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5) 制度的执行和监督是风险控制 的关键。制度执行比编 写制度更重要,制建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 22 度落实检查是风险控制 管理的有力保证。中国 民生银行股份有限公司 资产托管部 内部设置专职风险监督 中心,依照有关法律规 章,定期对业务的运行 进行稽核检 查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6) 将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中 ,技术控制风险比 制度控制风险更加可靠 ,可将人为不确定因素 降至最低。托管业务系 统需求不仅 从业务方面而且从风险 控制方面都要经过多方 论证,托管业务技术系 统具有较强 的自动风险控制功能。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运 作办法》、基金合同和 有关法律法规的规定, 对基金 的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计 算、基金管理人报酬的 计提和支付、基金托管 人报酬的计提和支付、 基金申购资 金的到账和赎回资金的 划付、基金收益分配等 行为的合法性、合规性 进行监督和 核查。 基金托管人发现基金管 理人的违反《基金法》 、《运作办法》、基金 合同和 有关法律法规规定的行 为,应及时以书面形式 通知基金管理人限期纠 正,基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期 内,基金托管人有权随 时对通知事项进行复查 ,督促基金管理人改正 。基金管理 人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内 纠正的,基金托管人应 报告中国证 监会。 基金托管人发现基金管 理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会 ,同时 通知基金管理人限期纠正。


建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 23 第五部 分 相 关服务 机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 (1)直销柜台 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16 层 办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16 层 法定代表人:孙志晨 联系人:郭雅莉 电话:010-66228800 (2)网上交易 投资者可以通过本公司 网上交易系统办理基金 的申购、赎回、定期投 资等业 务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询 。 本公司网址: www.ccbfund.cn。 2、代销机构


(1)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼(长安兴融中心) 法定代表人:田国立 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 24 (3)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22 号 法定代表人:李民吉 客户客服电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (4)交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人:彭纯 客服电话:95559 网址:www.95559.com.cn (5)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 客户服务电话:95555 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com (6)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人:洪崎 传真:010-83914283 客户服务电话:95568 公司网站:www.cmbc.com.cn


(7)中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C 座 法定代表人:李庆萍 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com (8)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17 号 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 25 法定代表人:张东宁 客服电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn


(9)渤海银行股份有限公司


注册地址:天津市河西区马场道201-205 号 办公地址:天津市河东区海河东路218 号


法定代表人: 李伏安 客服电话:95541 网址:www.cbhb.com.cn (10)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕 客户客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn (11) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:马勇 客户服务热线:400-166-1188 网址:http://www.jrj.com.cn/ (12) 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客户服务电话: 4009200022 网址:www. Licaike.com (13) 上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人:冷飞


客户服务热线:021-50810673 网址:http:// www.wacaijijin.com 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 26 (14) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com/ (15) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代表人:薛峰 客户服务电话: 4006788887 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com (16) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 客户服务电话: 4001818188 网址:www.1234567.com.cn (17) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 客户服务电话: 400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (18) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法定代表人:陈柏青 客户服务电话: 4000766123 网址:www.fund123.cn (19) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 客户服务电话:400-877-3772 网址:www.5ifund.com 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 27 (20) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 客户服务热线:400-921-7755 网址:www.leadbank.com.cn


(21) 嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 法定代表人:赵学军 客户服务热线:400-021-8850 网址:https://www.harvestwm.cn (22) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 客户服务热线:95177 网址:http://www.snjijin.com (23) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人:周斌 客户服务电话:4007868868 网址:www.chtfund.com (24) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 客户服务热线:010-56282140 网址:www.hcjijin.com (25) 北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人:蒋煜 客户服务电话:4008188866 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 28 网址:www.shengshiview.com (26) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 A 座 1504/1505 室。 法定代表人:张冠宇 客户服务热线:400-819-9868 网址: http://www.tdyhfund.com/ (27) 天津国美基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 法定代表人:丁东华 客户服务热线:400-111-0889 网址:www.gomefund.com (28) 上海万得基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人: 王廷富 客户服务热线:400-821-0203 网址:www.windmoney.com.cn (29) 上海汇付金融服务有限公司


注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室


法定代表人:张皛


客户服务电话:400-820-2819


网址:www.chinapnr.com (30) 北京微动利基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人:季长军 客户服务电话:400-819-6665 网址: www.buyforyou.com.cn (31) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:郑毓栋 客户服务电话:400-618-0707 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 29 网址:http://www.hongdianfund.com/ (32) 深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B 、02、03、04 单位 法定代表人:刘鹏宇 客户服务电话:0755-83999913


网址:http://www.fujiwealth.cn/ (33) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:王之光 客户服务电话:400-821-9031 网址: www.lufunds.com / (34) 大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人:姚杨 客户服务热线:400-928-2266 网址:https://www.dtfunds.com/ (35) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 客户服务热线:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn/ (36) 奕丰金融基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市 前海商务秘书有限公司) 法定代表人:TEO WEE HOWE 客户服务热线:400-684-0500 网址:https:// www.ifastps.com.cn (37) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 30 法定代表人:钟斐斐


客户服务热线:4000-618-518








网址:https://danjuanapp.com/ (38) 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人:毛淮平 客户服务热线:400-817-5666 网址:https://www.amcfortune.com (39) 国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路618 号 办公地址:上海市延平路135 号 法定代表人:杨德红 客服电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (40) 中信证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95558 网址:www.citics.com (41) 中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼第20 层 法定代表人:姜晓林 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn (42) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:周健男 客服电话:10108998 网址:www.ebscn.com (43) 海通证券股份有限公司 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 31 住所:上海市广东路689 号 法定代表人:周杰 客户服务电话:400-8888-001,(021)962503 网址:www.htsec.com (44) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈共炎 客户服务电话:4008-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (45) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客户服务电话:4008-888-999 公司网址:www.95579.com (46) 华泰证券股份有限公司 地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 法定代表人:周易 客户咨询电话:025-84579897 网址:www.htsc.com.cn (47) 中泰证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86 号 法定代表人:李玮 客户服务热线:95538 网址: www.qlzq.com.cn (48) 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 法定代表人:王春峰 客户服务电话: 4006515988 网址:www.bhzq.com (49) 平安证券股份有限公司 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 32 注册地址:深圳市金田路大中华国际交易广场8 楼 法定代表人:何之江 客服热线:4008866338 网址:stock.pingan.com


(50) 国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010 号国际信托大厦 法定代表人:何如 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (51) 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心A 栋18-21 层 法定代表人:高涛 开放式基金咨询电话:4006008008 网址: www.cjis.cn (52) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34 层、28 层A02 单元


办公地址:深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心20 层 法定代表人:王连志 客户服务电话:0755-82825555 网址:www.axzq.com.cn (53) 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.sywg.com (54) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 法定代表人:霍达 客户服务热线:95565、4008888111 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 33 网址:www.newone.com.cn (55) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138 号 法定代表人:李福春 客户服务电话:0431-96688、0431-85096733 网址:www.nesc.cn (56) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (57) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路99 号 法定代表人:杨华辉 客户服务电话: 4008888123 网址:www.xyzq.com.cn (58) 长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层 法定代表人:丁益 客服电话:0755-82288968 网址:www.cc168.com.cn (59) 浙商证券有限责任公司 办公地址:杭州杭大路1 号黄龙世纪广场A6/7 法定代表人:吴承根 客服电话:0571-967777 网址:www.stocke.com.cn (60) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人:王常青 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 34 客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (61) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 法定代表人:黄金琳 客服热线:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn (62) 九州证券经纪有限公司 注册地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18 楼 法定代表人:魏先锋 客服电话:0755-33331188 网址:www.tyzq.com.cn (63) 财富证券股份有限公司 注册地址:长沙市芙蓉中路2 段80 号顺天国际财富中心26 层 法定代表人:蔡一兵 客户服务电话:0731-4403340 网址:www.cfzq.com (64) 东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19 楼


法定代表人:赵俊 客服热线:4008888588 网址:www.longone.com.cn (65) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336 号 法定代表人:李俊杰 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com (66) 广发证券股份有限公司 住所:广州市天河北路183 号大都会广场43 楼 法定代表人:孙树明 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 35 客户服务电话:020-95575 网址:www.gf.com.cn (67) 北京植信基金销售有限公司 地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10 号楼 法定代表人:于龙 服务热线:4006-802-123 网址:www.zhixin –inv.com (68) 华融证券股份有限公司 地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层 法定代表人:祝献忠 客户服务电话:95390 网址:http://www.hrsec.com.cn (69) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址:上海浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 电话:400-820-2899 网址:http://www.erichfund.com/websiteII/html/index.html (70) 广州证券股份有限公司 地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:胡伏云 客服热线:95396 网址:http://www.gzs.com.cn 基金管理人可以根据相 关法律法规要求,选择 其他符合要求的机构代 理销售 本基金,并及时公告。 二、注册登记机构 名称:建信基金管理有限责任公司


住所:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16 层 法定代表人:孙志晨 联系人:郑文广 电话:010-66228888 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 36 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:北京德恒律师事务所 住所:北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座12 层 负责人:王丽 联系人:徐建军 电话:010-66575888 传真:010-65232181 经办律师:徐建军、刘焕志 四、审计基金资产的会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


注册地址:中国(上海 )自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银 行大厦 507 单元01 室


办公地址:上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业广场2 座11 楼


电话:021-2323 8888 执行事务合伙人:李丹


经办注册会计师:许康玮、沈兆杰


联系人:沈兆杰 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 37 第六部 分 基 金的募 集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依 照《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》 、《基 金合同》及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会 2012 年 4 月 12 日证监许可[2012]504 号文 核准。 二、基金类型 债券型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型、开放式。 四、基金存续期间 不定期。 五、基金的面值 本基金每份基金份额的发售面值为人民币1.00 元。 六、募集方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。 七、募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。 本基金自2012 年4 月 27 日至2012 年5 月25 日进行发售。如果在此期间届 满时未达到本招募说明 书第七章第(一)条规 定的基金备案条件,基 金可在募集 期限内继续销售。基金 管理人也可根据基金销 售情况在募集期限内适 当延长或缩 短基金发售时间,并及时公告。本基金的基金合同于 2012 年 5 月 29 日正式生 效。 八、基金份额类别 本基金根据认购/ 申 购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不 同的类别。在投资人认 购/申购时收取认购/申 购费用、赎回时根据持 有期限收取 赎回费用的,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收 取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C 类基金份额。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 38 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类别基金 份额净值=该计算日该类别基金份额的基金资产净值/ 该计算日发售在外的该类 别基金份额总数。 投资人可自行选择认购/ 申 购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得互相转换。 九、募集对象 个人投资者、机构投资 者、合格境外机构投资 者和法律法规或中国证 监会允 许购买证券投资基金的其他投资者。 十、募集场所 本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资者公开发售。 具体募集场所见基金份 额发售公告。基金管理 人可以根据情况增加其 他代销 机构,并另行公告。 十一、认购安排 1 、认购时间:本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同 时发售,具体发售时间 由基金管理人根据相关 法律法规及本基金基金 合同,在基 金份额发售公告中确定并披露。 2、投资者认购应提交的文件和办理的手续: 详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。 3 、认购原则和认购限额:认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按 销售机构规定的方式全 额交付认购款项,投资 者可以多次认购本基金 份额。代销 网点每个基金账户每次认购金额不得低于 1,000 元人民币,代销机构另有规定 的,从其规定。直销机构每个基金账户首次认购金额不得低于 5 万元 人民币,已 在直销机构有认购本基 金记录的投资者不受上 述认购最低金额的限制 ,单笔追加 认购最低金额为1,000 元人民币。 当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤消。 十二、认购费用 本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。A 类基金份额在认购时 收取认 购费,C 类基金份额在 认购时不收取认购费, 但从该类别基金资产中 计提销售服 务费。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 39 本基金认购费率如下表所示。 费用种 类 A 类基 金份 额 C 类基 金份 额 认购费 M<100 万元 0.6% 0% 100 万元≤M<500 万元 0.4% M≥500 万元 1000 元/笔 注:M 为累计认购金额。 本基金认购费由认购人 承担,不列入基金财产 。认购费用用于本基金 的市场 推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本基 金,认购费用按累计认购金额确定认购费率,以每笔认购申请单独计算费用。 十三、认购份数的计算 本基金的认购价格为每份基金份额1.00 元。 有效认购款项在基金募 集期间形成的利息归投 资者所有,如基金合同 生效, 则折算为基金份额计入 投资者的账户,利息和 具体份额以注册登记机 构的记录为 准。 基金份额的认购份额计算方法: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 例一:某投资者投资 5 万元认购本基金 A 类份额,如果认购期内认购资金获 得的利息为5 元,则可得到的认购份额为: 净认购金额=50,000/(1+0.6%)=49,701.79 元 认购费用=50,000-49,701.79=298.21 元 认购份额=(49,701.79+5)/1.00=49,706.79 份 即:投资者投资 5 万元 认购本基金 A 类份额, 则其可得到 49,706.79 份本基 金A 类份额。 例二:某投资者投资 5 万元认购本基金 C 类份额,如果认购期内认购资金获 得的利息为5 元,则可得到的认购份额为: 净认购金额=50,000/(1+0%)=50,000 元 认购费用=50,000-50,000=0 元 认购份额=(50,000+5)/1.00=50,005.00 份 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 40 即:投资者投资5 万元 认购本基金C 类份额,则其可得到50,005.00 份本基 金C 类份额。 认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 十四、认购的方法与确认 1、认购方法 投资者认购时间安排、 投资者认购应提交的文 件和办理的手续,由基 金管理 人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。 2、认购确认 基金发售机构认购申请 的受理并不代表该申请 一定成功,而仅代表发 售机构 确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为 准。投资者可在基金合 同生效后到各销售网点 查询最终成交确认情况 和认购的份 额。 十五、募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期 间产生的利息,在基金 合同生效后折算为基金 份额归 基金份额持有人所有, 不收取认购费用。利息 和具体份额以注册登记 机构的记录 为准。 计算结果按照四舍五入 方式,保留小数点后两 位,由此误差产生的损 失由基 金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 十六、募集资金 基金募集期间募集的资 金存入专门账户,在基 金募集行为结束前,任 何人不 得动用。 基金募集期间的信息披 露费、会计师费、律师 费以及其他费用,不得 从基金 财产中列支。 十七、募集结果 截至 2012 年5 月 29 日 ,基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计 师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为人民币 5,279,275,175.83 元。本次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 584,641.90 元。本次 募集有效认购户数为 30,378 户,按照每份基 金份额初始 面 值人民币 1.00 元计算,募集期募集资金及利息结转的基金份额共计建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 41 5,279,859,790.73 份,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。本次募集 所有资金已全额划入本 基金在基金托管人中国 民生银行股份有限公司 开立的建信 转债增强债券型证券投资基金托管专户。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 42 第七部 分 基 金合同 的生 效 一、基金备案的条件 本基金募集期限届满, 具备下列条件的,基金 管理人应当按照规定办 理验资 和基金备案手续: 1、基金募集份额总额不少于2 亿份,基金募集金额不少于2 亿元人民币; 2、基金份额持有人的人数不少于200 人。 二、基金的备案 基金募集期限届满,具 备上述基金备案条件的 ,基金管理人应当自募 集期限 届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向 中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。 三、基金合同的生效 1 、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生 效; 2 、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜 予以公告。本基金的基金合同于2012 年5 月29 日正式生效。 四、基金募集失败的处理方式 基金募集期限届满,不 能满足基金备案的条件 的,则基金募集失败。 基金管 理人应当: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资 者已缴纳的认购款项,并加计银 行同期存款利息。 五、基金存续期间异常情况的处理 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低 于5,000 万元的,基金 管理人应当及时报告中国证监会;连续20 个 工作日出现前 述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 基金合同生效后的存续期内,出现以下情形之一时,在依法履行有关程序 后,本基金将与本基金管理人管理的其他债券型基金进行合并: 1、基金份额持有人数量连续60 个工作日达不到200 人; 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 43 2、基金资产净值连续60 个工作日低于3,000 万元; 3 、本基金前十大基金份额持有人所持份额数在本基金全部份额数中所占比 例连续60 个工作日达到90%以上。 法律法规另有规定时,从其规定。 六、基金合同生效 本基金的基金合同于2012 年5 月29 日正式生效。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 44 第八部 分 基 金份额 的申 购与 赎回 一、申购与赎回办理的场所 本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机构。 基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务 的营业场所按销售机构 提供的 其他方式办理基金份额 的申购与赎回。销售机 构名单和联系方式见上 述第五章第 一条。 基金管理人可以根据情 况增加或者减少代销机 构,并另行公告。销售 机构可 以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及时间 投资者可办理申购、赎 回等业务的开放日为上 海证券交易所、深圳证 券交易 所的交易日,具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 在基金开放日,投资者 提出的申购、赎回申请 时间应在上海证券交易 所与深 圳证券交易所当日收市 时间之前,其基金份额 申购、赎回的价格为当 日的价格; 如果投资人提出的申购 、赎回申请时间在上海 证券交易所与深圳证券 交易所当日 收市时间之后,其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日的价格。 若出现新的证券交易市 场、证券交易所交易时 间变更或其他特殊情况 ,基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 2、申购与赎回的开始时间 本基金自《基金合同》生效日后不超过3 个月的时间起开始办理申购。 本基金自《基金合同》生效日后不超过3 个月的时间起开始办理赎回。 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少 2 个工作日在至少一家指 定媒体及基金管理人互联网网站(以下简称“网站”)公告。 本基金已于2012 年7 月4 日起开始办理日常申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1 、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 45 3 、“先进先出 ” 原则,即在基金份额持有人赎回基金份额、基金管理人对 该基金份额持有人的基 金份额进行赎回处理时 ,认购、申购确认日期 在先的基金 份额先赎回,认购、申 购确认日期在后的基金 份额后赎回,以确定所 适用的赎回 费率; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5 、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质 利益的前提下调整上述 原则。基金管理人必须 在新规则开始实施前按 照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式


基金投资者必须根据基 金销售机构规定的程序 ,在开放日的业务办理 时间向 基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在提 交赎回申请时,必须有 足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、赎 回的申请无 效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申 请,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日 内为投 资者对该交易的有效性进行确认,在T+2 日后 (包括该日) 投资者 可向销售机构 或以销售机构规定的其 他方式查询申购与赎回 的成交情况。基金发售 机构申购申 请的受理并不代表该申 请一定成功,而仅代表 发售机构确实接收到申 购申请。申 购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。 投资者 T 日赎回申请成 功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关 基金销售机构在T+7 日( 包括该日) 内将赎 回款项划往基金份额持有人账户。在 发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 五、申购与赎回的数额限制 1、代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元人民币,代销 机构另有 规定的,从其规定;本 基金管理人直销柜台每 个基金账户首次最低申 购金额、单建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 46 笔申购最低金额均为 10 元人民币;通过本基 金管理人网上交易平台 申购本基金 时,最低申购金额、定投最低金额均为10 元人民币。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 10 份基金份 额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 10 份的,在赎回时需一次全部赎回。 3 、基金管理人可以规定基金总规模上限、当日申购金额上限,具体规定请 参见更新的招募说明书或相关公告。 4 、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限、累计持有的基金份 额数量或持有的基金份 额占基金份额总数的比 例上限,具体规定请参 见更新的招 募说明书或相关公告。 5 、本基金申购和赎回的数额限制由基金管理人确定并在招募说明书中列 示。 6 、基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限 制,基金管理人进行前述调整必须提前2 个工作日在至少一种指定媒体上公告。 7 、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设 定单一投资者申购金额 上限或基金单日净申购 比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 六、申购费与赎回费 1、申购费 投资者在申购本基金 A 类基金份额时,收取申购费用,申购费率随申购金额 增加而递减;投资者可 以多次申购本基金,申 购费用按每日累计申购 金额确定申 购费率,以每笔申购申请单独计算费用。本基金C 类基金份额不收取申购费。 本基金的申购费率如下表所示: 费用种 类 A 类基 金份 额 C 类基 金份 额 申购费 M<100 万元 0.8% 0% 100 万元≤M<500 万元 0.5% M≥500 万元 1000 元/笔 注:M 为每日累计申购金额 本基金的申购费用应在投资者申购 A 类基金份 额时收取,不列入基金财产,建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 47 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费 本基金的赎回费率按照 持有时间递减,即相关 基金份额持有时间越长 ,所适 用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示: 费用种 类 情形 费率 A 类赎 回费 率 持有期 <7 日 1.5% 7 日≤ 持有 期<1 年 0.1% 1 年≤N<2 年 0.05% N≥2 年 0 C 类赎 回费 率 持有期 <7 日 1.5% 7 日≤ 持有 期<30 日 0.3% N≥30 天 0 注: N 为基金份额持有期限;1 年指365 天。 赎回费用由赎回基金份 额的基金份额持有人承 担,在基金份额持有人 赎回基 金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财 产;对持有期长于 7 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费的 25%应归基金财 产,其余用于支付市场 推广、注册登记费和其 他必要的手续费。基金 管理人可以 按照《基金合同》的相 关规定调整申购费率或 收费方式,或者调低赎 回费率,基 金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一 家中国证监 会指定媒体及基金管理人网站公告。 七、申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 申购本基金的申购费用 采用前端收费模式(即 申购基金时缴纳申购费 ),投 资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果按照 四舍五入方法,保留到 小数点后两位,由此产 生的误 差计入基金财产。 例一:某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日基金 份额净值为1.05 元,则可得到的申购份额为: 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 48 净申购金额=50000/(1+0.8%)=49603.17 元 申购费用=50000-49603.17=396.83 元 申购份额=49603.17/1.05=47241.11 份 即:投资者投资 5 万元 申购本基金的 A 类基金 份额,假设申购当日 A 类基金 份额净值为1.05 元,则其可得到47241.11 份A 类基金份额。 例二:某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日基金 份额净值为1.05 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50000/(1+0%)=50000 元 申购费用=50000-50000=0 元 申购份额=50000/1.05=47619.05 份 即:投资者投资 5 万元 申购本基金的 C 类基金 份额,假设申购当日 C 类基金 份额净值为1.05 元,则其可得到47619.05 份C 类基金份额。 2、赎回净额的计算 基金份额持有人在赎回 本基金时缴纳赎回费, 基金份额持有人的赎回 净额为 赎回金额扣减赎回费用。其中: 赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额?赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 赎回费用以人民币元为 单位,计算结果按照四 舍五入方法,保留到小 数点后 两位;赎回净额结果按 照四舍五入方法,保留 到小数点后两位,由此 产生的误差 计入基金财产。 例一:某投资者赎回本基金10000 份A 类基金 份额,赎回适用费率为0.1%, 假设赎回当日A 类基金份额净值为1.148 元,则其可得净赎回金额为: 赎回总金额=10000×1.148=11480 元 赎回费用=11480×0.1%=11.48 元 净赎回金额=11480-11.48=11468.52 元 即:投资者赎回本基金 10000 份A 类基金份 额,假设赎回当日 A 类 基金份额 净值为1.148 元,则可得到的净赎回金额为11468.52 元。 例二:某投资者赎回本基金10000 份C 类基金 份额,假设持有期大于30 天, 则赎回适用费率为0%,假设赎回当日C 类基金 份额净值为1.148 元, 则其可得净建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 49 赎回金额为: 赎回总金额=10000×1.148=11480 元 赎回费用=11480×0%=0 元 净赎回金额=11480-0=11480.00 元 即:投资者赎回本基金 10000 份C 类基金份 额,假设赎回当日 C 类 基金份额 净值为1.148 元,持有期大于30 天,则可得到的净赎回金额为11480.00 元。 3、基金份额净值计算 基金份额净值单位为人 民币元,计算结果保留 到小数点后三位,小数 点后第 四位四舍五入。 T 日的基金份额净值在 当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特 殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 八、申购与赎回的注册登记 投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记 权益并办 理注册登记手续,投资者自T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理 扣除权益 的注册登记手续。 基金管理人可以在法律 法规允许的范围内,对 上述注册登记办理时间 进行调 整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前 3 个工 作日在至少 一家指定媒体及基金管理人网站公告。 九、巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日,基 金净赎回申请(赎回申 请总数加上基金转换中 转出申 请份额总数后扣除申购 申请总数及基金转换中 转入申请份额总数后的 余额)超过 上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基 金管理人可以根据本基 金当时的资产组合状况 决定全 额赎回或部分顺延赎回。 (1) 全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按 正常赎回程序执行。 (2) 部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 50 支付投资者的赎回申请 可能会对基金的资产净 值造成较大波动时,基 金管理人在 当日接受赎回比例不低 于上一日基金总份额 的 10%的前提下,对其 余赎回申请延 期予以办理。对于单个 基金份额持有人的赎回 申请,应当按照其申请 赎回份额占 当日申请赎回总份额的 比例,确定该单个基金 份额持有人当日办理的 赎回份额; 投资者未能赎回部分, 除投资者在提交赎回申 请时选择将当日未获办 理部分予以 撤销外,延迟至下一个 开放日办理,赎回价格 为下一个开放日的价格 。依照上述 规定转入下一个开放日 的赎回不享有赎回优先 权,并以此类推,直到 全部赎回为 止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 若本基金发生巨额赎回 、在单个基金份额持有 人超过上一日基金总份 额 20% 以上的赎回申请的情形 下,基金管理人有权对 于该基金份额持有人当 日超过上一 日基金总份额 20%以上 的那部分赎回申请进行 延期办理,对于该基金 份额持有人 其余赎回申请部分,基 金管理人有权根据前段 “(1)接受全额赎回 ”或“(2) 部分延期赎回”的约定 方式与其他基金份额持 有人的赎回申请一并办 理。但是, 如该基金份额持有人在 提交赎回申请时选择取 消赎回,则其当日未获 受理的部分 赎回申请将被撤销。 (3 )巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在 2 个工作日内通过指定媒 体及基金管理人的公司 网站或代销机构的网点 刊登公告, 并在公开披露日向中国 证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国 证监会派出 机构备案。同时在 3 个 工作日内以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式 通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。 本基金连续 2 个开放日 以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂 停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 十、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请: (1)因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请; (2) 证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值; (3) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;当前一估值日基金资产净 值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导 致公允价值建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 51 存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人暂停 估值并采取 暂停接受基金申购申请的措施; (4) 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形; (5) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换入申请有可能导致单 一投资者持有基金份额 数的比例达到或者超过 基金份额总数的 50%, 或者变相规 避前述50%比例要求的情形时; (6) 申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单 一投资者单日或单笔申购金额上限、单一投资人累计持有份额上限的情形; (7)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或 暂停接受某些投资者的 申购申请时,申购款项 将退回 投资者账户。基金管理 人决定暂停接受申购申 请时,应当依法公告。 在暂停申购 的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 2 、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付 赎回款项: (1)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项; (2) 证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值; (3) 基金连续发生巨额赎回,根据本基金合同规定,可以暂停接受赎回申请 的情况; (4) 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;当前一估值日基金资 产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术 仍导致公允 价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人 暂停估值并 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施; (5)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的, 基金管理人应当在当日 向中国证监会备案,并 及时公 告。除非发生巨额赎回,已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付。 在暂停赎回的情况消除 时,基金管理人应及时 恢复赎回业务的办理并 依法公 告。 3 、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 52 案。 4 、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公告并 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (1) 如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日,在至少一种 指定媒体,刊登基金重 新开放申购或赎回的公 告,并公告最近一个开 放日的基金 份额净值。 (2) 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申 购或赎回时,基金管理 人将提前一个工作日, 在至少一种指定媒体, 刊登基金重 新开放申购或赎回的公 告,并在重新开放申购 或赎回日公告最近一个 开放日的基 金份额净值。 (3) 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重 复刊登暂停公告一次; 当连续暂停时间超过两 个月时,可对重复刊登 暂停公告的 频率进行调整。暂停结 束,基金重新开放申购 或赎回时,基金管理人 应提前三个 工作日,在至少一种指 定媒体连续刊登基金重 新开放申购或赎回的公 告,并在重 新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相 关法律、法规以及本基 金《基金合同》的规定 决定开 办本基金和基金管理人 管理的、已开通基金转 换业务的其他基金之间 进行转换业 务。基金转换的数额限 制、转换费率等具体事 项可以由基金管理人届 时另行规定 且公告,并提前告知基金托管人与其他相关机构。 十二、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资 者办理定期定额投资计 划,具体规则由基金管 理人在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 53 第九部 分 基 金的投 资 一、投资目标 通过自上而下的分析对 固定收益类资产和权益 类资产进行配置,并充 分利用 可转债兼具权益类证券 与固定收益类证券的特 性,实施对大类资产的 配置,在控 制风险并保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的超额收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行 上市的 股票(包含中小板、创 业板及其他经中国证监 会核准上市的股票)、 债券、货币 市场工具、权证、资产 支持证券以及法律法规 和中国证监会允许基金 投资的其他 金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定) 。如法律法规和监管机 构以后允许 基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金重点投资于固定收益类证券,包括可转债(含分离交易可转债,下 同)、国债、央行票据 、金融债、企业债、公 司债、短期融资券、中 期票据、资 产支持证券、次级债、 地方政府债、政府机构 债、债券回购、银行存 款等,以及 法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他固 定收益类金融工具。本 基金可参与 一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证 券。 本基金投资于固定收益 类证券的比例不低于基 金资产的 80%,其中投 资于可 转债的比例不低于基金 固定收益类证券资产 的 80%;投资于现金或 到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% ,其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收 申购款等;投资于股票 和权证等权益类证券的 比例不高于 基金资产的20%。 如法律法规或中国证监 会变更投资品种的投资 比例限制,基金管理人 在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资理念 通过自上而下的宏观分 析实现对固定收益类资 产和权益类资产的战略 及战术 配置,可在追求稳定收益的同时提高组合的收益水平,而充分利用可转债的特 性,可在不同市场周期 下辅助完成大类资产配 置的目标。通过自下而 上的分析充建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 54 分挖掘可转债、其他固 定收益类资产和权益类 资产的投资价值,增强 本债券型基 金的收益稳定性及超额收益能力。 四、投资策略 本基金在合同约定的范 围内实施稳健的整体资 产配置,根据各项重要 的经济 指标分析宏观经济发展 变动趋势,判断当前所 处的经济周期,进而对 未来做出科 学预测。在此基础上, 结合对流动性及资金流 向的分析,综合股市估 值水平和债 市收益率情况及风险分 析,进行灵活的大类资 产配置进而在固定收益 类资产、权 益类资产以及货币类资 产之间进行动态配置, 确定资产的最优配置比 例和相应的 风险水平。 (一)固定收益类资产投资策略 针对各类资产的不同特 性,本基金将市场细分 为普通债券(含国债、 央行票 据、金融债、企业债、 公司债、短期融资券等 )、可转债、资产支持 证券三个子 市场,因此本基金的固 定收益类资产投资策略 将分为普通债券投资策 略、可转债 投资策略、资产支持证券投资策略三个方面进行阐述。 1、普通债券投资策略 本基金采取自上而下的 方法确定投资组合久期 ,结合自下而上的个券 选择方 法构建普通债券投资组合,投资所采用的主要投资策略如下: (1)债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观 经济、货币政策的基础 上,综合运用久期管理 策略、 期限配置策略、类属配置策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 图 1


债券 投资 组合 策略 期限配置策略 类属配置策略 套利策略 普通债券 投资组合 久期管理 宏观经济





货币政策 财政政策


市场资金 供求 …… 市场环境分析 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 55 1)久期管理策略 本基金将债券市场视为 金融市场整体的一个有 机部分,通过“自上而 下”对 宏观经济形势、财政与 货币政策以及债券市场 资金供求等因素的分析 ,主动判断 利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定债券投资组合的平均久 期。当预测利率和收益 率水平上升时,建立较 短平均久期或缩短现有 债券投资组 合的平均久期;当预测 利率和收益率水平下降 时,建立较长平均久期 或增加现有 债券投资组合的平均久期。


本基金建立的分析框架 包括宏观经济指标和货 币金融指标,分析金融 市场中 各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括 GDP 、 CPI/PPI、固定资产投 资、进出口贸易;货币 金融指标包括货币供应 量 M1/2、新 增贷款、新增存款、超 额准备金率。宏观经济 指标和货币金融指标将 决定央行货 币政策,央行货币政策 通过调整利率、调整存 款准备金率、公开市场 操作、窗口 指导等方式,导致市场 利率的变动;同时,央 行货币政策对金融机构 的资金流也 将带来明显的影响,从 而引起债券需求变动。 本基金将运用上述债券 分析框架, 预测利率变化趋势及债 券需求变动情况,确定 投资组合的目标平均久 期,实现久 期管理。


2)期限配置策略 本基金资产组合长、中 、短期债券主要根据收 益率曲线形状的变化进 行合理 配置。具体来说,本基 金在确定债券投资组合 平均久期的基础上,将 结合收益率 曲线变化的预测,适时 采用跟踪收益率曲线的 骑乘策略或者基于收益 率曲线变化 的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 3)类属资产配置策略 本基金资产在不同类属 债券资产间的配置策略 主要依靠信用利差管理 和信用 风险管理来实现。在信 用利差管理策略方面, 本基金一方面分析经济 周期和相关 市场变化对信用利差曲 线的影响,另一方面将 分析信用债市场容量、 结构、流动 性等变化趋势对信用利 差曲线的影响,最后综 合各种因素,分析信用 利差曲线整 体及各类型信用债信用利差走势,确定各类债券的投资比例。 同时本基金将根据经济 运行周期,分析公司债 券、企业债券等信用债 发行人 所处行业发展状况、行 业景气度、市场地位, 并结合发行人的财务状 况、债务水建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 56 平、管理能力等因素, 评价债券发行人的信用 风险、债券的信用级别 ,对各类信 用债券的信用风险进行有效地管理。 4)套利策略 在市场低效或无效状况 下,本基金将根据市场 实际情况,积极运用各 类套利 策略对资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。 A.回购套利 本基金将适时运用多种 回购交易套利策略以增 强静态组合的收益率, 比如运 用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利等策略进行相对低风险套利操 作,从而获得杠杆放大收益。 B.跨市场套利 本基金将利用同一只债 券类投资工具在不同市 场(主要是银行间市场 与交易 所市场)的交易价格差进行套利,从而提高债券投资组合的投资收益。 (2)个券选择策略 在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分 析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象: 1)利率预期策略下符合久期设定范围的债券; 2) 资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券; 3)在信用等级等因素基本一致的前提下,高债息的债券; 4) 在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或 其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 5) 公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率和纯债溢价率 合理、有一定下行保护的可转债; 6) 在合理估值模型下,预期能获得较高风险-收益补偿且流动性较好的资产 支持证券。 2、可转债投资策略 可转债是指由公司发行 的,投资者在一定时期 内可选择一定条件转换 成公司 股票的公司债券。可转 债同时具备了普通股所 不具备的债性和普通债 券不具备的 股性。当标的股票下跌 时,可转债的价格可以 受到债券价值的支撑; 当标的股票 上涨时,可转债内含的 期权使其可以分享股价 上涨带来的收益。可转 债的理论价建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 57 值应该等于作为普通公司债券的基础价值加上内含的转股期权价值。 可转债投资的收益主要 来自两大块:转股价值 和估值水平的提升,前 者与正 股价格紧密相连,后者 与转股溢价率和隐含波 动率等有着密切的关系 。可转债收 益与其正股收益有较强 的相关性,同时可转债 还有其自身特点,特定 情况下其走 势还可能背离正股的走 势,因此,本基金在股 票分析框架的基础上建 立一套特定 的可转债分析方法和投资策略。 图 2


可转 债 投资组 合策 略 (1)行业配置策略 本基金对可转债行业选 择的分析是结合经济周 期、股票市场和可转债 本身估 值特点等因素综合考虑 ,结合基金管理人对股 票市场各行业的数量分 化析,挖掘 出特定时期下最优的行业并进行合适的配置。 (2)个券精选策略 可转债的理论价值应等 于普通债券的基础价值 和可转债自身内含的期 权价值 之和。可转债的基础价 值,即纯债价值,本基 金对该部分价值的计算 与普通债券 价值的计算方法一样, 即按照债券市场相应的 收益率水平将未来的一 系列现金流 进行贴现。 可转债价值中的另一部 分即期权价值的定价是 可转债定价的核心,该 部分定 价涉及到对应正股的价 格及其预期、可转债发 行条款、该发债上市公 司基本面特 征、股价波动率等关键 要素。本基金在分析期 权价值的过程将结合定 价模型(二 叉树模型、修正的 BS 模型等)、市场定性分 析(行业地位、竞争优 势、治理结 分阶段投资策略 买入并持有策略 可转债 投资组合 个券精选 行业配置 市场环境分析 条款博弈策略 无风险套利策略 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 58 构、市场开拓、创新能 力等)和定量比较分析 (期权的可转债溢价率 、隐含波动 率;正股的 P/B、P/E、PEG 等),充分考虑市场各时期的特征,合理地给出可转 债的估值。在合理定价 的基础上,尽量有效地 挖掘出具有良好投资价 值的可转债 进行投资。


(3)分阶段投资策略 在可转债发行和存续的 各个阶段,由于品种本 身的特征和属性,可转 债的走 势随市场环境会呈现出 与股票市场正相关或相 对独立的规律,这种规 律仅在少数 情况下受可转债的个性 影响而不适用。因此, 本基金将充分利用可转 债各个阶段 的特征,并结合个券的具体情况,适时运用分阶段投资策略。 (4)买入并持有策略 与股票市场类似,可转 债市场存在着周期性的 起伏波动。当股票市场 持续下 跌时,投资者容易过度 悲观,可转债的期权价 值可能被市场低估,表 现为可转债 的债券溢价率很低。本 基金将在信用风险可控 的前提下,买入债券溢 价率较低的 可转债,并坚持长期持有,以获取低风险稳定回报。 (5)条款博弈策略 通常情况下,可转债均 设有一些特殊条款,如 修正条款、回售条款、 赎回条 款等。修正条款给予发 行人向下修正转股价格 的权利,有利于提升可 转债的期权 价值,对投资者是一种 保护条款,有时甚至能 直接推动可转债价格的 上涨;回售 条款给予投资者将可转 债回售给发行人的权利 ,对于投资者有保护作 用,回售价 格是判断可转债安全边 际的重要因素之一;赎 回条款给予发行人从投 资者处赎回 可转债的权利,如发行 人放弃赎回权则会提高 可转债的期权价值。本 基金将充分 发掘各项条款博弈给可转债带来的投资机会。


(6)低风险套利策略 由于可转债可以按照约 定的价格转换为股票, 因此在日常交易过程中 会出现 可转债与标的股票之间 的套利机会。当可转债 的转换溢价率为负时, 买入可转债 的同时卖出标的股票可 以获得套利价差;反之 ,买入标的股票的同时 卖出可转债 也可以获得套利价差。 当对可转债未来的转换 溢价率有比较明确的趋 势判断时, 该种套利策略同样适用 。在日常交易过程中, 本基金将密切关注可转 债与标的股 票之间的对比关系,恰当的选择时机进行套利,以增强基金资产组合的收益。 (7)分离交易可转债的投资策略 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 59 分离交易可转债是一类 特殊的可转债品种,与 普通可转债不同的一点 主要在 于分离交易可转债在上 市后债券部分跟权证部 分实行分离交易。在分 离交易可转 债投资方面,本基金一 般不主动从二级市场上 买入权证部分,如果通 过申购分离 交易可转债而获得部分 权证,本基金采取上市 后尽快卖出的策略以降 低权证高波 动风险。在分离交易可 转债纯债方面,本基金 将综合分析纯债部分的 信用状况、 流动性以及与利率产品 的利差等情况,以及分 析可分离转债纯债跟股 市之间的相 关性,在此基础上合理 评估可分离转债纯债部 分的投资价值并作出相 应的投资决 策,力求在保持流动性的基础上为组合增强收益。 3、资产支持证券投资策略 资产证券化是将缺乏流 动性但能够产生稳定现 金流的资产,通过一定 的结构 化安排,对资产中的风 险与收益进行分离组合 ,进而转换成可以出售 、流通,并 带有固定收入的证券的 过程。资产支持证券的 定价受市场利率、发行 条款、标的 资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。


本基金将在基本面分析 和债券市场宏观分析的 基础上,对资产支持证 券的交 易结构风险、信用风险 、提前偿还风险和利率 风险等进行分析,采取 包括收益率 曲线策略、信用利差曲 线策略、预期利率波动 率策略等积极主动的投 资策略,投 资于资产支持证券。 (二)权益类资产投资策略 1、新股申购策略 本基金将研究首次发行(IPO) 股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据 股票市场整体定价水平 ,估计新股上市交易的 合理价格,同时参考一 级市场资金 供求关系,从而制定相 应的新股申购策略。本 基金对于通过参与新股 认购所获得 的股票,将根据其市场 价格相对于其合理内在 价值的高低,确定继续 持有或者卖 出。 2、二级市场股票投资策略 (1)行业配置策略 基金管理人对宏观经济 形势与政策、行业景气 程度、上市公司代表性 等方面 进行研究,以此为基础 ,以投资业绩比较基准 中各个行业的权重为参 照,进行行 业配置决策。 各行业之间的预期收益 、风险及其相关性仍然 是制定行业配置决策时 的根本建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 60 因素,因而基金管理人 的研究将围绕着对它们 产生重大影响的因素或 指标展开, 主要包括各行业竞争结 构、行业成长空间、行 业周期性及景气程度、 行业主要产 品或服务的供需情况、 上市公司代表性、行业 整体相对估值水平等。 通过对上述 因素或指标的综合评估,基金管理人定期确定各行业的配置水平。 (2)个股投资策略 本基金在大类资产配置和行业配置下,通过对股票基本面的分析来精选个 股。本基金的分析框架 主要包括股票的价值性 指标和成长性指标。价 值性投资的 核心思想是寻找市场上价值被低估的上市公司,具体指标包括:市盈率、市净 率、市销率、股息收益 率等。成长性投资的核 心思想是寻找市场上未 来能够高速 成长的上市公司,具体 指标包括:预期净利润 增长率、中长期净利润 增长率、内 部成长率及历史增长率等。


表1


本基金参考的价值性指标与成长性指标 价值性指标 成长性指标 市盈率 预期净利润增长率 市净率 中长期净利润增长率 市销率 内部成长率 股息收益率 历史增长率 具体来说,本基金遵循如下投资步骤:


1 )对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性突出的股 票。 2) 应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一 步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。


3) 根据市场环境确定成长股与价值股在股票资产中的配置比例,动态调整, 以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动,提高整体收益率。 3、权证投资策略 本基金的权证投资以权 证的市场价值分析为基 础,配以权证定价模型 寻求其 合理估值水平,以主动 式的科学投资管理为手 段,充分考虑权证资产 的收益性、 流动性及风险性特征, 通过资产配置、品种与 类属选择,追求基金资 产稳定的当 期收益。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 61 五、投资限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5) 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券; (6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; 如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适 当程序 后可不受上述规定的限制。 2、投资组合限制 基金管理人运用基金财产进行证券投资,遵守下列限制: (1) 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%,其中投资 于可转债的比例不低于 基金固定收益类证券资 产的 80%;本基金投资 于股票和权 证等权益类金融工具的比例不高于基金资产的20%; (2) 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5%; (5 )本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (6) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证 券的10%; 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 62 (7 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (8) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%; (9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10 %;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 的20%;持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超过该资产 支持证券规模的 10 %;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的 各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (10) 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上 (含BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券 期间,如果其信用等级 下降、不再符合投资标 准,应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (11)基金财产参与股 票发行申购,本基金所 申报的金额不超过本基 金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金管理人管 理的全部开放式基金( 包括开放式基金以及处 于开放 期的定期开放基金)持 有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过 该上市公司 可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市 公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (13) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的 15% ;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合该 比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性 受限资产的 投资; (14)本基金与私募类 证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为 交易对 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定 的投资范围 保持一致; (15)法律法规及中国证监会规定的其他限制。 如法律法规或监管部门 取消上述限制性规定, 履行适当程序后,本基 金不受 上述规定的限制。 基金管理人应当自基金 合同生效之日起六个月 内使基金的投资组合比 例符合 基金合同的约定。除上述第 (2)、(10)、(13)、(14) 项外,因 证券市场波建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 63 动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金 投资不符合 基金合同约定的投资比 例规定的,基金管理人 应当在十个交易日内进 行调整。法 律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:60% ×天相可转债指数收益率+30%×中国债券总 指数收益率+10%×沪深300 指数收益率。 天相可转债指数是以沪 深两市所有可转债的交 易价格,按发行公司公 告的实 际未转股规模帕氏加权 计算,反映两市可转债 的总体走势。天相可转 债指数的基 期为1999 年12 月30 日,是国内较早编制的可转债指数。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001 年12 月31 日推 出的债券指数。它是中 国债券市场趋势的表征 ,也是债券组合投资管 理业绩评估 的有效工具。中国债券 总指数为掌握我国债券 市场价格总水平、波动 幅度和变动 趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券供求动向提供了很好的依据。 沪深 300 指数是由上海 证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限 公司开发的中国 A 股市 场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分 流通市值,其成份股票为中国 A 股市场中代表 性强、流动性高的股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。 在综合考虑了指数的权 威性和代表性、指数的 编制方法和本基金的投 资范围 和投资理念,本基金选 择了该组合作为本基金 的业绩比较基准。该业 绩比较基准 能够较好地反映本基金的风险收益特征。 若未来市场发生变化导 致此业绩比较基准不再 适用或有更加适合的业 绩比较 基准,基金管理人有权 根据市场发展状况及本 基金的投资范围和投资 策略,调整 本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一 致,并在更新的招募说明书中列示,报中国证监会备案并公告。 七、风险收益特征 本基金为债券型基金, 债券型基金的风险高于 货币市场基金,低于混 合型和 股票型基金,属于中低风险收益的品种。 本基金主要投资于可转 债,在债券型基金中属 于风险水平相对较高的 投资产 品。 八、投资决策体制和流程 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 64 1、投资决策体制 本基金管理人建立了包 括投资决策委员会、投 资管理部、研究部、交 易部等 部门的完整投资管理体系。 投资决策委员会是负责 基金资产运作的最高决 策机构,根据基金合同 、法律 法规以及公司有关规章 制度,确定公司所管理 基金的投资决策程序、 权限设置和 投资原则;确定基金的 总体投资方案;负责基 金资产的风险控制,审 批重大投资 事项;监督并考核基金经理。投资管理部及基金经理根据投资决策委员会的决 策,构建投资组合、并 负责组织实施、追踪和 调整,以实现基金的投 资目标。研 究部提供相关的投资策 略建议和证券选择建议 ,并负责构建和维护股 票池。交易 部根据基金经理的交易指令,进行基金资产的日常交易,对交易情况及时反馈。 2、投资流程 (1)研究分析 基金管理人的研究和投 资部门广泛地参考和利 用外部的研究成果,了 解国家 宏观货币和财政政策, 对资金利率走势及债券 发行人的信用风险进行 监测,并建 立相关研究模型。基金 管理人的研究部门撰写 宏观策略报告、利率监 测报告、债 券发行人资信研究报告 以及拟投资上市公司投 资价值分析报告等,作 为投资决策 的重要依据。 基金管理人的研究和投 资部门定期或不定期举 行投资研究联席会议, 讨论宏 观经济环境、利率走势 、债券发行人信用级别 变化以及拟投资上市公 司情况等相 关问题,作为投资决策的依据。 (2)投资决策 投资决策委员会根据基 金合同、相关法律法规 以及公司有关规章制度 确定基 金的投资原则以及基金 的资产配置比例范围, 审批总体投资方案以及 重大投资事 项。 基金经理根据投资决策 委员会确定的投资对象 、投资结构、持仓比例 范围等 总体投资方案,并结合 研究人员提供的投资建 议、自己的研究与分析 判断、以及 基金申购赎回情况和市 场整体情况,构建并优 化投资组合。对于超出 权限范围的 投资,按照公司权限审批流程,提交主管投资领导或投资决策委员会审议。 (3)交易执行 交易部接受基金经理下 达的交易指令。交易部 接到指令后,首先应对 指令予建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 65 以审核,然后再具体执 行。基金经理下达的交 易指令不明确、不规范 或者不合规 的,交易部可以暂不执行指令,并即时通知基金经理或相关人员。 交易部应根据市场情况 随时向基金经理通报交 易指令的执行情况及对 该项交 易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。 (4)投资回顾 绩效评估小组定期对基 金绩效进行评估。基金 经理定期向投资决策委 员会回 顾前期投资运作情况,并提出下期的操作思路,作为投资决策委员会决策的参 考。 九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份 额持有人的利益。 4 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金 份额持有人的利益。 十、基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及 董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误 导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内 容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年9 月 30 日,本报告所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 18,745,471.82 13.31 其中: 股票


18,745,471.82 13.31 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


116,392,814.48 82.61 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 66 其中: 债券


116,392,814.48 82.61 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中:买断式回购的买 入返售 金融 资产


- - 7 银行存款和结算备付金 合计


4,607,763.66 3.27 8 其他资 产


1,143,581.43 0.81 9 合计





140,889,631.39





100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,718,571.82 11.40 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 5,508,500.00 5.36 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 1,518,400.00 1.48 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - T 合计 18,745,471.82 18.23 注:以上行业分类以2018 年9 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。 (2)报告期末按行业分类的港股通股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 67 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 300232 洲明科 技 250,000 2,437,500.00 2.37 2 002038 双鹭药 业 53,000 1,704,480.00 1.66 3 300012 华测检 测 260,000 1,518,400.00 1.48 4 601166 兴业银 行 80,000 1,276,000.00 1.24 5 002007 华兰生 物 30,000 1,137,000.00 1.11 6 600309 万华化 学 25,000 1,061,750.00 1.03 7 601818 光大银 行 260,000 1,016,600.00 0.99 8 002382 蓝帆医 疗 50,000 992,500.00 0.97 9 600276 恒瑞医 药 15,000 952,500.00 0.93 10 600036 招商银 行 30,000 920,700.00 0.90 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,057,300.00 9.78 其中:政策性金融债 10,057,300.00 9.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换 债) 106,335,514.48 103.41 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 116,392,814.48 113.19 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 132004 15 国盛 EB 333,880 31,718,600.00 30.85 2 123006 东财转 债 123,981 14,293,769.49 13.90 3 132015 18 中 油 EB 102,930 10,309,468.80 10.03 4 018005 国开1701 70,000 7,042,000.00 6.85 5 113011 光大转 债 60,000 6,501,600.00 6.32 6、 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排名的前十名资产 支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前五名贵金 属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 68 8、 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排名的前五名权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 10、 投资组合报告附注 (1) 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查 和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 52,013.89 2 应收证 券清 算款 400,233.76 3 应收股 利 - 4 应收利 息 640,136.94 5 应收申 购款 51,196.84 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,143,581.43 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 132004 15 国盛 EB 31,718,600.00 30.85 2 123006 东财转 债 14,293,769.49 13.90 3 113011 光大转 债 6,501,600.00 6.32 4 110033 国贸转 债 5,748,032.00 5.59 5 132009 17 中油 EB 4,140,000.00 4.03 6 128020 水晶转 债 3,679,600.00 3.58 7 128024 宁行转 债 3,406,759.29 3.31 8 132008 17 山高 EB 2,889,000.00 2.81 9 128017 金禾转 债 2,050,239.51 1.99 10 132012 17 巨化 EB 1,979,168.00 1.92 11 110041 蒙电转 债 1,929,800.00 1.88 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 69 12 128029 太阳转 债 1,762,791.84 1.71 13 128035 大族转 债 1,566,000.00 1.52 14 110034 九州转 债 1,053,700.00 1.02 15 120001 16 以岭 EB 999,294.00 0.97 16 113505 杭电转 债 895,000.00 0.87 17 127003 海印转 债 884,400.00 0.86 18 128013 洪涛转 债 868,600.00 0.84 19 132010 17 桐昆 EB 389,550.00 0.38 20 123003 蓝思转 债 60,188.24 0.06 21 128028 赣锋转 债 41,102.23 0.04 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 70 第十部 分 基 金的业 绩 基金业绩截至日为2018 年9 月30 日。 基金管理人承诺以诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。基金 的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)建信转债增强债券A: 阶 段 基金净 值收 益率① 基金净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①—③ ②—④ 2012年5月29 日 -2012 年12 月 31日 5.80% 0.22% -0.36% 0.27% 6.16% -0.05% 2013 年1 月1 日 -2013 年12 月 31日 -3.97% 0.87% -1.55% 0.50% -2.42% 0.37% 2014 年1 月1 日 -2014 年12 月 31日 97.24% 1.38% 41.11% 0.73% 56.13% 0.65% 2015 年1 月1 日 -2015 年12 月 31日 26.50% 1.23% -11.64% 2.04% 38.14% -0.81% 2016 年1 月1 日 -2016 年12 月 31日 -4.06% 0.45% -6.68% 0.54% 2.62% -0.09% 2017 年1 月1 日-2017 年12 月31日 -3.74% 0.49% 1.16% 0.30% -4.90% 0.19% 2018 年1 月1 日-2018 年9 月30日 -7.26% 0.72% -1.89% 0.45% -5.37% 0.27% 自基金合同 生效之日至 2018 年9 月30 日 117.10% 0.89% 13.29% 0.93% 103.81% -0.04% (2)建信转债增强债券C: 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 71 阶 段 基金净 值收 益率① 基金净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①—③ ②—④ 2012年5月29 日 -2012 年12 月 31日 5.60% 0.22% -0.36% 0.27% 5.96% -0.05% 2013 年1 月1 日 -2013 年12 月 31日 -4.36% 0.88% -1.55% 0.50% -2.81% 0.38% 2014 年1 月1 日 -2014 年12 月 31日 96.63% 1.38% 41.11% 0.73% 55.52% 0.65% 2015 年1 月1 日 -2015 年12 月 31日 25.93% 1.23% -11.64% 2.04% 37.57% -0.81% 2016 年1 月1 日 -2016 年12 月 31日 -4.40% 0.44% -6.68% 0.54% 2.28% -0.10% 2017 年1 月1 日-2017 年12 月31日 -4.06% 0.49% 1.16% 0.30% -5.22% 0.19% 2018 年1 月1 日-2018 年9 月30日 -7.50% 0.72% -1.89% 0.45% -5.61% 0.27% 自基金合同 生效之日至 2018 年9 月30 日 112.20% 0.89% 13.29% 0.93% 98.91% -0.04% 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 72 第 十一 部分 基 金的 财产 一、基金财产的构成 基金资产总值是指基金 拥有的各类证券及票据 价值、银行存款本息、 基金应 收申购款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、结算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、权证投资及其估值调整; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 本基金以基金托管人的 名义开立资金结算账户 和托管专户用于基金的 资金结 算业务,并以基金托管 人和本基金联名的方式 开立基金证券账户、以 本基金的名 义开立银行间债券托管 账户并报中国人民银行 备案。开立的基金专用 账户与基金 管理人、基金托管人、 基金代销机构和基金注 册登记机构自有的财产 账户以及其 他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管与处分 本基金财产独立于基金 管理人、基金托管人和 基金代销机构的财产, 并由基 金托管人保管。基金管 理人、基金托管人不得 将基金财产归入其固有 财产。基金 管理人、基金托管人因 基金财产的管理、运用 或其他情形而取得的财 产和收益, 归入基金财产。基金管 理人、基金托管人、基 金注册登记机构和基金 代销机构以建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 73 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。 除依法律法规和《基金 合同》的规定处分外, 基金财产不 得被处分。 基金管理人管理运作基 金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生 的债务 相互抵消;基金管理人 管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债 务不得相互 抵消。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 74 第 十二 部分 基 金资 产的 估值 一、估值目的 基金资产估值的目的是 客观、准确地反映基金 资产是否保值、增值, 依据经 基金资产估值后确定的 基金资产净值而计算出 的基金份额净值,是计 算基金申购 与赎回价格的基础。 二、估值日 本基金的估值日为相关 的证券交易场所的正常 营业日以及国家法律法 规规定 需要对外披露基金净值的非营业日。 三、估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 四、估值程序 基金日常估值由基金管 理人进行。基金管理人 完成估值后,将估值结 果以双 方约定的方式发送至基 金托管人,基金托管人 按法律法规、《基金合 同》规定的 估值方法、时间、程序 进行复核,复核无误后 以双方约定的方式返回 给基金管理 人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 五、估值方法 (一)股票估值方法: 1 、上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易 的,以最近交易日的收盘价估值。 2、未上市股票的估值。 (1) 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量的情况下,按成本计量。 (2) 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在 证券交易所挂牌的同一 股票的市价估值;估值 日无交易的,以最近交 易日的收盘 价估值。 (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的市价估值。 (4) 非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 75 规定确定公允价值。 3 、在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1) -(2) 小项规定的方法对基 金资产进行估值,均应 被认为采用了适当的估 值方法。但是,如果基 金管理人认 为按本项第(1)-(2)小 项规定的方法对基金资 产进行估值不能客观反 映其公允价 值的,基金管理人可根 据具体情况,并与基金 托管人商定后,按最能 反映公允价 值的价格估值。 4、国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (二)债券估值方法: 1 、证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值 , 估值日没有 交易的,按最近交易日的收盘价估值。 2 、证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价 中所含的应收利息(自 债券计息起始日或上一 起息日至估值当日的利 息)得到的 净价进行估值,估值日没有交易的,以最近交易日收盘价计算得到的净价估值。 3 、未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下,按成本进行后续计量。 4 、在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采 用估值技术确定公允价值。 5 、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 6 、在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1) -(5) 小项规定的方法对基 金资产进行估值,均应 被认为采用了适当的估 值方法。但是,如果基 金管理人认 为按本项第(1)-(5)小 项规定的方法对基金资 产进行估值不能客观反 映其公允价 值的,基金管理人在综 合考虑市场成交价、市 场报价、流动性、收益 率曲线等多 种因素基础上形成的债券估值, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定 后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (三)权证估值方法: 1 、基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权 证按估值日在证券交易 所挂牌的该权证的收盘 价估值;估值日没有交 易的,按最 近交易日的收盘价估值。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 76 未上市交易的权证采用 估值技术确定公允价值 ;在估值技术难以可靠 计量公 允价值的情况下,按成本计量。 2、在任何情况下,基 金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对 基金资产 进行估值,均应被认为 采用了适当的估值方法 。但是,如果基金管理 人认为按本 项第(1) 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况 ,并与基金托管人商定 后,按最能反映公允价 值的价格估 值; 3、国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (四)如基金管理人或 基金托管人发现基金估 值违反基金合同订明的 估值方 法、程序及相关法律法 规的规定或者未能充分 维护基金份额持有人利 益时,应立 即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 六、基金份额净值的确认 本基金的A 类基金份额净值和C 类基金份额净值应分别计算和公告。 用于基金信息披露的基 金份额净值由基金管理 人负责计算,基金托管 人进行 复核。基金管理人应于 每个工作日交易结束后 计算当日的基金份额净 值并发送给 基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核 确认后发送给基金管理 人,由基金 管理人对基金份额净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点 后第四位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 七、估值错误的处理 1、当基金份额净值小数点后3 位以内(含第3 位)发生差错时,视为基金份额 净值错误;基金份额净 值出现错误时,基金管 理人应当立即予以纠正 ,通报基金 托管人,并采取合理的 措施防止损失进一步扩 大;错误偏差达到基金 份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到 基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案;当发生净 值计算错误时,由基金 管理人负责处理,由此 给基金份额持有人和基 金造成损失 的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追 偿。 2 、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔 偿时,基金管理人和基 金托管人应根据实际情 况界定双方承担的责任 ,经确认后建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 77 按以下条款进行赔偿: (1 ) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 与本基金有关的会计问 题,如经双方在平等基 础上充分讨论后,尚不 能达成一致时,按基金 管理人的建 议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔 付。 (2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而 且基金托管人未对计算 过程提出疑义或要求基 金管理人书面说明,基 金份额净值 出错且造成基金份额持 有人损失的,应根据法 律法规的规定对投资者 或基金支付 赔偿金,就实际向投资 者或基金支付的赔偿金 额,基金管理人与基金 托管人按照 管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新 计算和核对,尚不能达 成一致时,为避免不能 按时公布基金份额净值 的情形,以 基金管理人的计算结果 对外公布,由此给基金 份额持有人和基金造成 的损失,由 基金管理人负责赔付。 (4 )由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额 等),进而导致基金份 额净值计算错误而引起 的基金份额持有人和基 金财产的损 失,由基金管理人负责赔付。 3 、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或 由于其他不可抗力原因 ,基金管理人和基金托 管人虽然已经采取必要 、适当、合 理的措施进行检查,但 是未能发现该错误而造 成的基金份额净值计算 错误,基金 管理人、基金托管人免 除赔偿责任。但基金管 理人、基金托管人应积 极采取必要 的措施消除由此造成的影响。 4 、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 5 、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另 有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协 商。 八、暂停估值的情形 1 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 78 2 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3 、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障 基金份额持有人的利益,已决定延迟估值时; 4 、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不 确定性时,基金管理人 经与基金托 管人协商确认后,决定暂停基金估值时; 5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 九、特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3 项、债券估值方法的第 6 项 或权证估值方法的第 2 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处 理。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 79 第 十三 部分 基 金的 收益 分配 一、收益的构成 在本基金《基金合同》 项下,基金收益即基金 利润是指基金利息收入 、投资 收益、公允价值变动收 益和其他收入扣除相关 费用后的余额,基金已 实现收益指 基金收益减去公允价值变动收益后的余额。 基金可供分配利润指截 至收益分配基准日基金 未分配利润与未分配利 润中已 实现收益的孰低数。 二、收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、由于本基金 A 类基 金份额不收取销售服务 费,C 类基金份额收取 销售服 务费,各基金份额类别 对应的可分配收益将有 所不同,本基金同一基 金份额类别 内的每一基金份额享有同等分配权; 2 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3 、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次,每 次基金收益分配比例不得低于截至收益分配基准日的可供分配利润的10%; 4、基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 5 、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人 可以选择取得现金或将 所获红利再投资于本基 金,如果基金份额持有 人未选择收 益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A 类和C 类基 金份额分别 选择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形 式的,同一类别基金份 额的分红资 金将按权益登记日该类 别的基金份额净值转成 相应的同一类别的基金 份额,红利 再投资的份额免收申购费。 同一投资人持有的同一 类别的基金份额只能选 择一种分红方式,如投 资者在 不同销售机构选择的分 红方式不同,则注册登 记机构将以投资者最后 一次选择的 分红方式为准; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15 个工作日。 三、收益分配方案 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 80 基金收益分配方案中应 载明收益分配基准日以 及截至该日的可供分配 利润、 基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 四、收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基 金管理人拟定,并由基 金托管人复核后确定, 基金管 理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。 五、收益分配中发生的费用 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2 、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如 果基金份额持有人所获 现金红利不足支付前述 银行转账等手续费用, 注册登记机 构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 81 第 十四 部分 基金的 费用 与税 收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费:本基金从C 类基金资产中计提的销售服务费; 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用; 5、基金合同生效以后的信息披露费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费; 8、基金资产的资金汇划费用; 9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.75%年费率计提。 在通常情况下,基金管 理费按前一日基金资产 净值的 0.75%年费率计 提。计 算方法如下: H=E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基 金管理 费划付指令,经基金托管人复核后,由基金托管人于次月首日起 3 个 工作日内从 基金资产中一次性支付 给基金管理人。若遇法 定节假日、休息日或不 可抗力致使 无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计 算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 82 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基 金托管 费划付指令,经基金托管人复核后,由基金托管人于次月首日起 3 个 工作日内从 基金资产中一次性支付 给基金托管人。若遇法 定节假日、休息日或不 可抗力致使 无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为0.35% 。 销售服务费计算方法如下,按C 类基金份额基金资产净值计提: H=E×0.35% ÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计 提,按月支付。由基金 管理人向基金托管人发 送基金 销售服务费划付指令,经基金托管人复核后,由基金托管人于次月首日起 3 个工 作日内从基金资产中一 次性支付给基金管理人 。若遇法定节假日、休 息日或不可 抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 4、本条第一款第 4 至第 9 项费用由基金管理 人和基金托管人根据有关法规 及相应协议的规定,列入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 本条第一款约定以外的 其他费用,以及基金管 理人和基金托管人因未 履行或 未完全履行义务导致的 费用支出或基金财产的 损失,以及处理与基金 运作无关的 事项发生的费用等不列入基金费用。 四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管 人可协商酌情调低基金 管理费、基金托管费和 销售服 务费,无须召开基金份 额持有人大会。基金管 理人必须最迟于新的费 率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 五、税收 本基金运作过程中涉及 的各纳税主体,依照国 家法律法规的规定履行 纳税义 务。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 83 第 十五 部分 基金的 会计 与审 计 一、基金会计政策 1、基金的会计年度为公历每年1 月1 日至12 月31 日。 2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 4、本基金独立建账、独立核算。 5、本基金会计责任人为基金管理人。 6 、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照 有关法律法规规定编制 基金会计报表,基金托 管人定期与基金管理人 就基金的会 计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1 、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业 务资格的会计师事务所 及其注册会计师等对基 金年度财务报表及其他 规定事项进 行审计; 2 、基金管理人认为有充足理由更换会 计师事务所,须报中国证监会备案。 基金管理人应在更换会计师事务所后2 日内公告。 3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 84 第 十六 部分 基 金的 信息 披露 基金信息披露义务人应 当在中国证监会规定时 间内,将应予披露的基 金信息 通过至少一种指定媒体 和基金管理人、基金托 管人的互联网网站等媒 介披露,并 保证投资者能够按照基 金合同约定的时间和方 式查阅或者复制公开披 露的信息资 料。 一、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日 前,将招募说明书、基 金合同摘要登载在指定 报刊和网站上;基金管 理人、基金 托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。 基金合同生效后,基金管理人应当在每6 个月 结束之日起45 日内, 更新招募 说明书并登载在网站上 ,将更新后的招募说明 书摘要登载在指定报刊 上。基金管 理人应当在公告的 15 日前向中国证监会报送 更新的招募说明书,并 就有关更新 内容提供书面说明。 二、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金 份额发售的具体事宜编 制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 三、基金合同生效公告 基金管理人应当在基金 合同生效的次日在指定 媒体和网站上登载基金 合同生 效公告。 四、基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后,在开 始办理基金份额申购或 者赎回前,基金管理人 应当至 少每周公告一次A/C 类基金份额所对应的基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申 购或者赎回之后,基金 管理人应当在每个开放 日的次 日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,分别披露开放日 A/C 类基金 份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日 A/C 类基金份 额所对 应的基金资产净值和基 金份额净值。基金管理 人应当在前述最后一个 市场交易日 的次日,将基金资产净 值、基金份额净值和基 金份额累计净值登载在 指定报刊和建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 85 网站上。 五、定期报告 基金定期报告由基金管 理人按照法律法规和中 国证监会颁布的有关证 券投资 基金信息披露内容与格 式的相关文件的规定单 独编制,由基金托管人 按照法律法 规的规定对相关内容进 行复核。基金定期报告 ,包括基金年度报告、 基金半年度 报告和基金季度报告及更新的招募说明书。 1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编 制完成基 金年度报告,并将年度 报告正文登载于网站上 ,将年度报告摘要登载 在指定报刊 上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完 成基金半年度报告,并 将半年度报告正文登载 在网站上,将半年度报 告摘要登载 在指定报刊上。 3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 作日内, 编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效不足 2 个 月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度 报告或者年度报告。 4 、基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等; 基金运作期间,如报告 期内出现单一投资者持 有基金份额达到或超过 基金总 份额 20%的情形,为保 障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在 基金定期报 告“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报 告期末持有 份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本 基金的特有风险,中国 证监会认定 的特殊情形除外。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 六、临时报告与公告 基金发生重大事件,有 关信息披露义务人应当 在两日内编制临时报告 书,予 以公告,并在公开披露 日分别报中国证监会和 基金管理人主要办公场 所所在地中 国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是 指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的 价格产 生重大影响的事件,包括: 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 86 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8 、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过50%; 10、基金管理人、基金 托管人基金托管部门的 主要业务人员在一年内 变动超 过30%; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董 事、总经理及其他高级 管理人员、基金经理受 到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费和 销售服务费等费用计提 标准、计提方式和费率 发生变 更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、基金变更、增加、减少基金代销机构; 20、基金更换基金注册登记机构; 21、基金开始办理申购、赎回; 22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、基金发生巨额赎回并延期支付; 24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、基金份额持有人大会的决议; 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 87 27、在发生涉及基金申 购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重 大事项 时; 28、中国证监会规定的其他事项。 七、公开澄清 在基金合同期限内,任 何公共媒体中出现的或 者在市场上流传的消息 可能对 基金份额价格产生误导 性影响或者引起较大波 动的,相关信息披露义 务人知悉后 应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 八、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应 当分别置备于基金管理 人、基金托管人和基金 代销机 构的住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管 理人和基金托管人的住 所,投 资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 88 第 十七 部分 风险揭 示 证券投资基金(以下简 称“基金”)是一种长 期投资工具,其主要功 能是分 散投资,降低投资单一 证券所带来的个别风险 。基金不同于银行储蓄 和债券等能 够提供固定收益预期的 金融工具,投资人购买 基金,既可能按其持有 份额分享基 金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中 可能面临各种风险,既 包括市场风险,也包括 基金自 身的管理风险、技术风 险和合规风险等。巨额 赎回风险是开放式基金 所特有的一 种风险,即当单个交易 日基金的净赎回申请超 过基金总份额的百分之 十时,投资 人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票基金、混 合基金、债券基金、货 币市场基金等不同类型 ,投资 人投资不同类型的基金 将获得不同的收益预期 ,也将承担不同程度的 风险。一般 来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读《 基金合同》、《招募说 明书》等基金法律文件 ,了解 基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的 、投资期限、投资经验 、资产状况 等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基 金定期定额投资和零存 整取等储蓄方式的区别 。定期 定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方 式。但是定期定额投资 并不能规避基金投资所 固有的风险,不能保证 投资人获得 收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺以诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保 证本基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金 的过往业绩及其净值高 低并不预示 其未来业绩表现,基金 管理人管理的其他基金 的业绩不构成对本基金 业绩表现的 保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策 后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管 理人或具有基金代销业 务资格的其他机构购买 和赎回 基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 本基金在认购期内按 1.00 元面值发售并不改 变基金的风险收益特征 。投资 者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 89 而遭受损失的风险。 投资于本基金的主要风险包括: 一、系统性风险 本基金投资于证券市场 ,系统性风险是指因整 体政治、经济、社会等 环境因 素对证券价格产生影响 而形成的风险,主要包 括政策风险、经济周期 风险、利率 风险和购买力风险等。 1、政策风险 货币政策、财政政策、 产业政策等国家宏观经 济政策和法律法规的变 化对证 券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的 特点,经济运行周期性 的变化会对基金所投资 的证券 的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会 直接导致股票市场及债 券市场的价格和收益率 变动, 同时也影响到证券市场 资金供求状况,以及上 市公司的融资成本和利 润水平。上 述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。 4、购买力风险 基金收益的一部分将通 过现金形式来分配,而 现金的购买力可能因为 通货膨 胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。 5、汇率风险 汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买力。 6、债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。 7、再投资风险 市场利率下降将影响固 定收益类证券利息收入 的再投资收益率,这与 利率上 升带来的价格风险互为消长。 8、其他风险 因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。 二、非系统性风险 非系统性风险是指个别 证券特有的风险,包括 企业的信用风险、经营 风险、建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 90 财务风险及债券发行人 的信用风险等。拟投资 上市公司的经营状况受 到多种因素 影响,如管理层能力、 财务状况、市场前景、 行业竞争能力、技术更 新、研究开 发、人员素质等都会导 致上市公司盈利发生变 化。如果基金所投资的 上市公司经 营不善,将导致其股票 价格下跌或股息、红利 减少,从而使基金投资 收益下降。 基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。 三、基金管理风险 基金管理风险指基金管 理人在基金管理实施过 程中产生的风险,主要 包括基 金产品的风险、管理风险、交易风险、运营风险及道德风险。 1、本基金的特定风险 本基金主要投资于可转 债品种,可转债的条款 相对于普通债券和股票 而言更 为复杂,对这些条款研 究不足导致的事件可能 为本基金带来损失。例 如,当可转 债的价格明显高于其赎 回价格时,若本基金未 能在转债被赎回前转股 或卖出,则 可能产生不必要的损失。 2、管理风险 在基金管理运作过程中 ,由于基金管理人的知 识、经验、判断、决策 、技能 等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判 断,或者由于基金数量 模型设计不当或实施差 错导致基金收益水平偏 离业绩基准 从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依赖也可能产生管理风 险。 3、流动性风险 本基金的流动性风险主 要体现为基金申购、赎 回等因素对基金造成的 流动性 影响。在基金交易过程 中,可能会发生巨额赎 回的情形。巨额赎回可 能会产生基 金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 (1)、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要 为证券交易所、全国银 行间债券市场等流动性 较好的 规范型交易场所,主要 投资对象为具有良好流 动性的金融工具,同时 本基金基于 分散投资的原则在行业 和个券方面未有高集中 度的特征,综合评估在 正常市场环 境下本基金的流动性风险适中。 (2)、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形 下,基金管理人可以根 据基金当时的资产组合 状况或建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 91 巨额赎回份额占比情况 决定全额赎回或部分延 期赎回。同时,如本基 金单个基金 份额持有人在单个开放 日申请赎回基金份额超 过基金总份额一定比例 以上的,基 金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 (3) 、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动 性枯竭等极端情况下发 生无法应对投资者巨额 赎回的 情形时,基金管理人将 以保障投资者合法权益 为前提,严格按照法律 法规及基金 合同的规定,谨慎选取 延期办理巨额赎回申请 、暂停接受赎回申请、 延缓支付赎 回款项、收取短期赎回 费等流动性风险管理工 具作为辅助措施。对于 各类流动性 风险管理工具的使用, 基金管理人将依照严格 审批、审慎决策的原则 ,及时有效 地对风险进行监测和评 估,使用前经过内部审 批程序并与基金托管人 协商一致。 在实际运用各类流动性 风险管理工具时,投资 者的赎回申请、赎回款 项支付等可 能受到相应影响,基金 管理人将严格依照法律 法规及基金合同的约定 进行操作, 全面保障投资者的合法权益。 4、交易风险 由于交易权限或业务流 程设置不当导致交易执 行流程不畅通,交易指 令的执 行产生偏差或错误,或 者由于故意或重大过失 未能及时准确执行交易 指令,事后 也未能及时通知相关人员或部门,导致基金利益的直接损失。 5、运营风险 由于运营系统、网络系 统、计算机或交易软件 等发生技术故障或瘫痪 等情况 而无法正常完成基金的 申购、赎回、注册登记 、清算交收等指令而产 生的操作风 险,或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。 6、道德风险 因业务人员道德行为违规产生的风险,如内幕交易,欺诈行为等。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 92 第 十八 部分 基金合 同 的变更 、终 止与 基金 财产 的清 算 一、基金合同的变更 1 、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 2 、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案, 并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3 、但如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情 形,或者基金合同的修 改不涉及基金合同当事 人权利义务关系发生变 化或对基金 份额持有人利益无实质 性不利影响的,可不经 基金份额持有人大会决 议,而经基 金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。 二、基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; 3 、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基 金托管人承接的; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金 管理人和基金托管人有 权依照《基金法》、《 运作办 法》 、 《销售办法》 、基 金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、 从基金财产中获得补偿的权利。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1) 基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会 的监督下进行基金清算。 (2) 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业 务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财 产清算组可 以聘用必要的工作人员。 (2) 在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 93 续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同和托管协 议规定的义务,维护基 金份额持有 人的合法权益。 (4) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金 财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按 法律法规和本基金合同 的有关规定对基金财产 进行清 算。基金财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)制作清算报告; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (7)聘请律师事务所出具法律意见书; (8)将基金财产清算结果报告中国证监会; (9)参加与基金财产有关的民事诉讼; (10)公布基金财产清算结果; (11)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产 清算组在进行基金财产 清算过程中发生的所有 合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基 金财产清算组公告;清 算过程中的有关重大事 项须及时公告;基金财 产清算结果建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 94 经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意 见书后,由基金财产清 算组报中国 证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 95 第 十九 部分 基金合 同 的 内容 摘要 一、基金合同当事人的权利与义务 (一)基金管理人 1、基金管理人的权利 (1)依法募集基金,办理基金备案手续; (2)自《基金合同》 生效之日起,依照法律 法规和基金合同独立管 理运用基 金财产; (3) 根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申 购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规 则; (4 )根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方 式,获得基金管理费, 收取认购费、申购费、 赎回费及其他事先核准 或公告的合 理费用以及法律法规规定的其他费用; (5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额; (6) 在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人 遵守相关法律法规及其 行业监管要求的基础上 ,基金管理人有权对基 金托管人履 行本合同的情况进行必 要的监督。如认为基金 托管人违反了法律法规 或基金合同 规定对基金财产、其他 基金合同当事人的利益 造成重大损失的,应及 时呈报中国 证监会和中国银监会, 以及采取其他必要措施 以保护本基金及相关基 金合同当事 人的利益; (7) 根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有 关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查; (8) 自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理 基金注册登记业务,并 按照基金合同规定对基 金注册登记代理机构进 行必要的监 督和检查; (9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请; (10)在法律法规允许 的前提下,为基金份额 持有人的利益依法为基 金进行 融资、融券; 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 96 (11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案; (12)按照法律法规, 代表基金对被投资企业 行使股东权利,代表基 金行使 因投资于其他证券所产生的权利; (13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人; (14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会; (15)选择、更换律师 事务所、会计师事务所 、证券经纪商或其他为 基金提 供服务的外部机构并确定有关费率; (16)法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 (1) 依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的 其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续;


(3) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和 基金管理人的财产相互 独立,对所管理的不同 基金分别管 理、分别记账,进行证券投资; (6) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 基金收益; (7) 除依据 《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;


(8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; (9)依法接受基金托管人的监督; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)采取适当合理的 措施使计算开放式基金 份额认购、申购、赎回 和注销 价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;


(12)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (13)严格按照《基金 法》、基金合同及其他 有关规定,履行信息披 露及报建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 97 告义务; (14)保守基金商业秘 密,不泄露基金投资计 划、投资意向等。除基 金法、 基金合同及其他有关规 定另有规定外,在基金 信息公开披露前应予以 保密,不得 向他人泄露; (15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (16)保存基金财产管 理业务活动的记录、账 册、报表、代表基金签 订的重 大合同及其他相关资料; (17)依据《基金法》 、基金合同及其他有关 规定召集基金份额持有 人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (18)以基金管理人名 义,代表基金份额持有 人利益行使诉讼权利或 实施其 他法律行为; (19)组织并参加基金 财产清算小组,参与基 金财产的保管、清理、 估价、 变现和分配; (20)因违反基金合同 导致基金财产的损失或 损害基金份额持有人的 合法权 益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)基金托管人违反 基金合同造成基金财产 损失时,应为基金份额 持有人 利益向基金托管人追偿; (22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 (二)基金托管人 1、基金托管人的权利 (1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依照基金合同的约定获得基金托管费; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作; (4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;


(5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; (6)法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、基金托管人的义务 (1)安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 98 (3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (4) 除依据 《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自 己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立; (6) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (8) 按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事 宜;


(9) 保守基金商业秘 密。除 《基金法》 、基 金合同及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; (10)根据法律法规及 本合同的约定,办理与 基金托管业务活动有关 的信息 披露事项; (11)对基金财务会计 报告、季度、半年度和 年度基金报告的相关内 容出具 意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是 否严格按照基金合同的 规定进行; 如果基金管理人有未执 行基金合同规定的行为 ,还应当说明基金托管 人是否采取 了适当的措施; (12)保存基金份额持有人名册; (13)复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人 的指令或有关规定向基 金份额持有人支付基金 收益和 赎回款项; (16)按照规定召集基 金份额持有人大会或配 合基金份额持有人依法 自行召 集基金份额持有人大会; (17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作; (18)因违反基金合同 导致基金财产损失,应 承担赔偿责任,其责任 不因其 退任而免除; (19)因基金管理人违 反基金合同造成基金财 产损失时,应为基金向 基金管 理人追偿,除法律法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任; (20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 (三)基金份额持有人 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 99 1 、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接 受,基金投资者自依据 基金合同取得基金份额 ,即成为基金份额持有 人和基金合 同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条 件。 2、基金份额持有人的权利 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;


(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;


(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权;


(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;


(7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼; (9)法律法规、基金合同规定的其他权利。 本基金同类基金份额的 每份基金份额具有同等 的合法权益。A 类基金 份额与 C 类基金份额由于基金 份额净值的不同,基金 收益分配的金额以及参 与清算后的 剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。 3、基金份额持有人的义务 (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用; (3 )在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责 任; (4) 不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法 利益的活动; (5)执行基金份额持有人大会的决议; (6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (7)遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则; (8)法律法规及基金合同规定的其他义务。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 100 二、基金份额持有人大会 (一)本基金的基金份 额持有人大会,由本基 金的基金份额持有人或 其合法 的代理人组成。 (二)有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会: 1、终止基金合同; 2、转换基金运作方式; 3 、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高 该等报酬标准的除外; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、变更基金类别; 6、变更基金投资目标、范围或策略; 7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序; 8、本基金与其他基金合并; 9 、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大 会的变更基金合同等其他事项; 10 、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事 项。 (三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会: 1 、调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费和其他应由基金承担的 费用; 2 、在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、 调低赎回费率; 3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; 4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6 、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情 形。 (四)召集方式: 1 、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 101 2 、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管 理人应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的 ,应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开; 基金管 理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 3、代表基金份额10%以上 (以上含本数,下同) 的基金份额持有人认为有必 要召开基金份额持有人 大会的,应当向基金管 理人提出书面提议。基 金管理人应 当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提 议的基金份 额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的 ,应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开; 基金管 理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人仍认为有必要召开 的,应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到 书面提议之日起 10 日 内决定是否召集,并书 面告知 提出提议的基金份额持 有人代表和基金管理人 ;基金托管人决定召集 的,应当自 出具书面决定之日起60 日内召开。 4 、代表基金份额 10% 以上的基金 份额持有人就同一事项 书面要求召开基金 份额持有人大会,而基 金管理人、基金托管人 都不召集的,代表基金 份额 10%以 上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。 5 、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基 金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6 、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (五)通知 召开基金份额持有人大 会,召集人应当于会议 召开前 30 天在至少一 种指定 媒体上公告。基金份额 持有人大会不得就未经 公告的事项进行表决。 基金份额持 有人大会通知将至少载明以下内容: 1、会议召开的时间、地点、方式; 2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式; 3、代理投票的授权委 托书的内容要求(包括 但不限于代理人身份、 代理权限 和代理有效期限等)、送达时间和地点; 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 102 4、会务常设联系人姓名、电话; 5、权益登记日; 6 、如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面 表达意见的寄交和收取 方式、投票表决的截止 日以及表决 票的送达地址等内容。 (六)开会方式 基金份额持有人大会的 召开方式包括现场开会 和通讯方式开会。现场 开会由 基金份额持有人本人出 席或通过授权委派其代 理人出席,现场开会时 基金管理人 和基金托管人的授权代 表应当出席;通讯方式 开会指按照基金合同的 相关规定以 通讯的书面方式进行表 决。会议的召开方式由 召集人确定,但决定基 金管理人更 换或基金托管人的更换 、转换基金运作方式和 终止基金合同事宜必须 以现场开会 方式召开基金份额持有人大会。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1 、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证和授 权委托书等文件符合法 律法规、本基金合同和 会议通知的 规定; 2 、经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全 部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1 、召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关 提示性公告; 2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 3 、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上; 4 、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其 他代表,同时提交的持 有基金份额的凭证和受 托出席会议者出具的委 托人持有基 金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定; 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上 述的条件,则召集人可 另行确定并公告重新表 决的时 间(至少应在 25 个工 作日后),且确定有权 出席会议的基金份额持 有人资格的权建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 103 益登记日应保持不变。 (七)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1) 议事内容限为本 条前述第 (二) 款规定 的基金份额持有人大会召开事由 范围内的事项。 (2) 基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可 以在大会召集人发出会 议通知前向大会召集人 提交需由基金份额持有 人大会审议 表决的提案。 (3) 对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案 进行审核: a 、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关 系,并且不超出法律法 规和基金合同规定的基 金份额持有人大会职权 范围的,应 提交大会审议;对于不 符合上述要求的,不提 交基金份额持有人大会 审议。如果 召集人决定不将基金份 额持有人提案提交大会 表决,应当在该次基金 份额持有人 大会上进行解释和说明。 b 、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的 程序性问题做 出决定。如将其提案进 行分拆或合并表决,需 征得原提案人同意;原 提案人不同 意变更的,大会主持人 可以就程序性问题提请 基金份额持有人大会做 出决定,并 按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4) 代表基金份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议 表决的提案,或基金管 理人或基金托管人提交 基金份额持有人大会审 议表决的提 案,未获得基金份额持 有人大会审议通过,就 同一提案再次提请基金 份额持有人 大会审议,其时间间隔不少于6 个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下, 首先由召集人宣读提案 ,经讨论后进行表决, 并形成 大会决议,报经中国证 监会核准或备案后生效 。在通讯表决开会的方 式下,首先 由召集人在会议通知中 公布提案,在所通知的 表决截止日期第二个工 作日由大会 聘请的公证机关的公证 员统计全部有效表决并 形成决议,报经中国证 监会核准或 备案后生效。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 104 (八)表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)特别决议 对于特别决议应当经参 加大会的基金份额持有 人所持表决权的三分之 二以上 (含三分之二)通过。 (2)一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50% 以上通 过。 更换基金管理人或者基 金托管人、转换基金运 作方式或终止基金合同 应当以 特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决 时,符合法律法规、基 金合同和会议通知规定 的书面 表决意见即视为有效的 表决;表决意见模糊不 清或相互矛盾的视为弃 权表决,但 应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的 各项提案或同一项提案 内并列的各项议题应当 分开审 议、逐项表决。 (九)计票 1、现场开会 (1) 基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由 基金管理人或基金托管 人召集,基金份额持有 人大会的主持人应当在 会议开始后 宣布在出席会议的基金 份额持有人中推举两名 基金份额持有人代表与 大会召集人 授权的一名监督员( 如果基金管理人为召集人,则监督员由基金托管人担任;如 基金托管人为召集人, 则监督员由基金托管人 在出席会议的基金份额 持有人中指 定) 共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会 的主持人应当在会议开 始后宣布在出席会议的 基金份额持有人中推举 三名基金份 额持有人代表担任监票人。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 (3) 如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 105 清点;如果大会主持人 未进行重新清点,而出 席大会的基金份额持有 人或者基金 份额持有人代理人对大 会主持人宣布的表决结 果有异议,其有权在宣 布表决结果 后立即要求重新清点, 大会主持人应当立即重 新清点并公布重新清点 结果。重新 清点仅限一次。 (4) 在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基 金管理人或者基金托管 人拒不配合的,则参加 会议的基金份额持有人 有权推举三 名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式: 由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。 (十)生效与公告 1、基金份额持有人大会按照 《基金法》 有关 法律法规规定表决通过的事项, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。基金份额持有人大 会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2 、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有法律约 束力。基金管理人、基 金托管人和基金份额持 有人应当执 行生效的基金份额持有人大会的决定。 3 、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内,由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。 4 、如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须 将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 (十一)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规 定。 三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 (一)基金管理人的更换 1.基金管理人的更换条件 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: (1)基金管理人被依法取消基金管理资格; (2)基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产; (3)基金管理人被基金份额持有人大会解任; 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 106 (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 2.基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行: (1) 提名:新任基金管理人由基金托管人或者单独或合计持有基金总份额 10%以上的基金份额持有人提名; (2)决议:基金份额持 有人大会在原基金管理 人职责终止后 6 个月 内对被提 名的新任基金管理人形 成决议,新任基金管理 人应当符合法律法规及 中国证监会 规定的资格条件; (3) 核准:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定 临时基金管理人, 更换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执 行; (4) 交接:原基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金 管理业务资料,及 时办理基金管理业务的 移交手续,新任基金管 理人或临时基金管理人 应当及时接 收,并与基金托管人核对基金资产总值; (5) 审计:原基金管理人职责终止的,应当按照法律法规 规定聘请会计师事 务所对基金财产进行审 计,并将审计结果予以 公告,同时报国务院证 券监督管理 机构备案; (6) 公告:基金管理人更换后,由基金托管人在新任基金 管理人获得中国证 监会核准后2 日内公告; (7) 基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任 基金管理人要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。 (二)基金托管人的更换 1.基金托管人的更换条件 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: (1)基金托管人被依法取消基金托管资格; (2)基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产; (3)基金托管人被基金份额持有人大会解任; (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 2.基金托管人的更换程序 (1) 提名:新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 107 10%以上的基金份额持有人提名; (2)决议:基金份额持 有人大会在原基金托管 人职责终止后 6 个月 内对被提 名的新任基金托管人形 成决议,新任基金托管 人应当符合法律法规及 中国证监会 规定的资格条件; (3) 核准:新任基金托管人产生之 前,由中国证监会指定 临时基金托管人, 更换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执 行; (4) 交接:原基金托管人职责终止 的,应当妥善保管基金 财产和基金托管业 务资料,及时办理基金 财产和托管业务移交手 续,新任基金托管人或 临时基金托 管人应当及时接收,并与基金管理人核对基金资产总值; (5) 审计:原基金托管人职责终止 的,应当按照法律法规 规定聘请会计师事 务所对基金财产进行审 计,并将审计结果予以 公告,同时报国务院证 券监督管理 机构备案; (6) 公告:基金托管人更换后,由 基金管理人在新任基金 托管人获得中国证 监会核准后2 日内公告。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换 1.提名:如果基金管理 人和基金托管人同时更 换,由单独或合计持有 基金总 份额10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 2.基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3.公告:新任基金管理 人和新任基金托管人应 在更换基金管理人和基 金托管 人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒 体上联合公 告。 (四)新基金管理人或 临时基金管理人接收基 金管理业务或新基金托 管人或 临时基金托管人接收基 金财产和基金托管业务 前,原基金管理人或原 基金托管人 应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。 四、基金托管 本基金财产由基金托管 人依法保管。基金管理 人应与基金托管人按照 《基金 法》、本基金合同及其 他有关法律法规规定订 立《建信转债增强债券 型证券投资 基金托管协议》,以明 确基金管理人与基金托 管人之间在基金份额持 有人名册登 记、基金财产的保管、 基金财产的管理和运作 及相互监督等相关事宜 中的权利、建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 108 义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 五、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1 、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 2 、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案, 并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3 、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的 情形,或者基金合同的 修改不涉及本基金合同 当事人权利义务关系发 生变化或对 基金份额持有人利益无 实质性不利影响的,可 不经基金份额持有人大 会决议,而 经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; 3 、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基 金托管人承接的; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金 管理人和基金托管人有 权依照《基金法》、《 运作办 法》 、 《销售办法》 、基 金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、 从基金财产中获得补偿的权利。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1) 基金合同终止时,成立基金财 产清算组,基金财产清 算组在中国证监会 的监督下进行基金清算。 (2) 基金财产清算组成员由基金管 理人、基金托管人、具 有从事证券相关业 务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财 产清算组可 以聘用必要的工作人员。 (3) 在基金财产清算过程中,基金 管理人和基金托管人应 各自履行职责,继 续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同和托管协 议规定的义务,维护基 金份额持有建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 109 人的合法权益。 (4) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金 财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按 法律法规和本基金合同 的有关规定对基金财产 进行清 算。基金财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)制作清算报告; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (7)聘请律师事务所出具法律意见书; (8)将基金财产清算结果报告中国证监会; (9)参加与基金财产有关的民事诉讼; (10)公布基金财产清算结果; (11)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产 清算组在进行基金财产 清算过程中发生的所有 合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基 金财产清算组公告;清 算过程中的有关重大事 项须及时公告;基金财 产清算结果 经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意 见书后,由基金财产清 算组报中国建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 110 证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 六、基金份额的注册登记 (一)本基金基金份额 的注册登记业务指本基 金登记、存管、过户、 清算和 交收业务,具体内容包 括投资者基金账户管理 、基金份额注册登记、 清算及基金 交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 (二)本基金的注册登 记业务由基金管理人或 基金管理人委托的其他 符合条 件的机构办理。基金管 理人委托其他机构办理 本基金注册登记业务的 ,应与代理 机构签订委托代理协议 ,以明确基金管理人和 代理机构在投资者基金 账户管理、 基金份额注册登记、清 算及基金交易确认、代 理发放红利、建立并保 管基金份额 持有人名册等事宜中的 权利和义务,保护基金 投资者和基金份额持有 人的合法权 益。 (三)注册登记机构履行如下职责: 1 、建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册 等; 2、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务; 3 、严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业 务; 4、接受基金管理人的监督; 5、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以 上; 6 、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对 投资者或基金带来的损 失,须承担相应的赔偿 责任,但按照法律法规 的规定进行 披露的情形除外; 7 、按本基金合同及招募说明书的规定,为投资者办理非交易过户、转托管 等业务、提供基金收益分配等其他必要的服务; 8 、在法律、法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,并 最迟于开始实施前3 个工作日在至少一种指定媒体上公告; 9、法律法规规定的其他职责。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 111 七、违约责任 (一)因基金管理人或 基金托管人违约给基金 财产或者基金份额持有 人造成 损害的,应当分别对各 自的行为依法承担赔偿 责任,因共同行为给基 金财产或者 基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。 (二)基金合同当事人 违反本基金合同,给基 金财产或其他基金合同 当事人 造成损失的,应承担相应的赔偿责任。 (三)发生下列情况时,当事人可以免责: 1、基金管理人和/或基 金托管人按照中国证监 会的规定或当时有效的 法律法 规或规章的作为或不作为而造成的损失等; 2 、基金管理人由于按照本基金合同规定的投资原则进行的投资所造成的损 失等; 3、不可抗力。 (四)在发生一方或多 方当事人违约的情况下 ,基金合同能够继续履 行的应 当继续履行。 (五)本基金合同当事 人一方违约后,其他当 事方应当采取适当措施 防止损 失的扩大;没有采取适 当措施致使损失扩大的 ,不得就扩大的损失要 求赔偿。守 约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 八、争议的处理 (一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)本基金合同的当 事人之间因本基金合同 产生的或与本基金合同 有关的 争议,双方当事人应通 过协商、调解解决。协 商、调解不能解决的, 任何一方均 有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会 ,仲裁地点为北京市, 按照中国国 际经济贸易仲裁委员会 届时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁裁决是终 局的,对当 事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 (三)争议处理期间, 双方当事人应恪守基金 管理人和基金托管人职 责,各 自继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定 的义务,维护基金份额 持有人的合 法权益。 九、基金合同的效力 (一)本基金合同是基 金合同当事人之间的法 律文件,应由基金管理 人和基 金托管人的法定代表人 或其授权签字人签字并 加盖公章。基金合同于 投资者缴纳建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 112 认购的基金份额的款项 时成立,自基金募集结 束报中国证监会备案并 获中国证监 会书面确认后生效。 (二)本基金合同的有 效期自其生效之日起至 本基金财产清算结果报 中国证 监会备案并公告之日止。 (三)本基金合同自生 效之日起对包括基金管 理人、基金托管人和基 金份额 持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 (四)本基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理 人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同存放在基金管 理人和基金托管人住所 ,投资者在支付工本费 后,可 在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为 准。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 113 第 二十 部分 托管协 议 的 内容 摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人”) 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16 层 法定代表人:孙志晨 成立时间:2005 年9 月19 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2005]158 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 人民币2 亿元 存续期间:持续经营 (二)基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国民生银行股份有限公司(简称:中国民生银行) 住所:北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码:100031 法定代表人:洪崎 成立日期:1996 年2 月7 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]101 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:26,714,732,987 元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存 款;发放短期、中期和 长期贷款;办理国内外 结算; 办理票据承兑与贴现、 发行金融债券;代理发 行、代理兑付、承销政 府债券;买 卖政府债券、金融债券 ;从事同业拆借;买卖 、代理买卖外汇;从事 结汇、售汇 业务;从事银行卡业务 ;提供信用证服务及担 保;代理收付款项;保 险兼业代理 业务 (有效期至2020 年02 月18 日) ;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 114 理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据 有关法律法规的规定及 基金合同的约定,对基 金投资 范围、投资对象进行监 督。基金合同明确约定 基金投资风格或证券选 择标准的, 基金管理人应按照基金 托管人要求的格式提供 投资品种池和交易对手 库,以便基 金托管人运用相关技术 系统,对基金实际投资 是否符合基金合同关于 证券选择标 准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行 上市的 股票(包含中小板、创 业板及其他经中国证监 会核准上市的股票)、 债券、货币 市场工具、权证、资产 支持证券以及法律法规 和中国证监会允许基金 投资的其他 金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定) 。如法律法规和监管机 构以后允许 基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金重点投资于固定收益类证券,包括可转债(含分离交易可转债,下 同)、国债、央行票据 、金融债、企业债、公 司债、短期融资券、中 期票据、资 产支持证券、次级债、 地方政府债、政府机构 债、债券回购、银行存 款等,以及 法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他固 定收益类金融工具。本 基金可参与 一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证 券。 本基金投资于固定收益 类证券的比例不低于基 金资产的 80%,其中投 资于可 转债的比例不低于基金 固定收益类证券资产 的 80%;投资于现金或 到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% ,其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收 申购款等;投资于股票 和权证等权益类证券的 比例不高于 基金资产的20%。 如法律法规或中国证监 会变更投资品种的投资 比例限制,基金管理人 在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1) 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%,其中投资 于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的80%; (2 )本基金投资于股票和权证等权益类金融工具的比例不高于基金资产的建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 115 20%; (3) 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (5) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5%; (6 )本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (7) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证 券的10%; (8 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (9) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%; (10)本基金投资于同 一原始权益人的各类资 产支持证券的比例,不 得超过 基金资产净值的 10 %;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净 值的20%;持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超过该资 产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人 的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11) 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上 (含BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券 期间,如果其信用等级 下降、不再符合投资标 准,应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股 票发行申购,本基金所 申报的金额不超过本基 金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)法律法规及中国证监会规定的其他限制。 如法律法规或监管部门 取消上述限制性规定, 履行适当程序后,本基 金不受 上述规定的限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素 致使基金投资不符合基 金合同约定的投资比例 规定的,基金管理人应 当在十个交 易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 116 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。 基金托管人对基金投资 的监督与检查自基金合 同生效之日 起开始。 (三)基金托管人根据 有关法律法规的规定及 基金合同的约定,对本 托管协 议第十五条第九款基金 投资禁止行为进行监督 。基金托管人通过事后 监督方式对 基金管理人基金投资禁 止行为和关联交易进行 监督。根据法律法规有 关基金禁止 从事关联交易的规定, 基金管理人和基金托管 人应事先相互提供与本 机构有控股 关系的股东、与本机构 有其他重大利害关系的 公司名单及有关关联方 发行的证券 名单。基金管理人和基 金托管人有责任确保关 联交易名单的真实性、 准确性、完 整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金 管理人与关联交易名单 中列示的关联方进行法 律法规 禁止基金从事的关联交 易时,基金托管人应及 时提醒基金管理人采取 必要措施阻 止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生 时,基金托管人有权向 中国证监会报告。对于 基金管理人已成交的关 联交易,基 金托管人事前无法阻止 该关联交易的发生,只 能进行事后结算,基金 托管人不承 担由此造成的损失,并向中国证监会报告。 (四)基金托管人根据 有关法律法规的规定及 基金合同的约定,对基 金管理 人参与银行间债券市场 进行监督。基金管理人 应在基金投资运作之前 向基金托管 人提供符合法律法规及 行业标准的、经慎重选 择的、本基金适用的银 行间债券市 场交易对手名单,并约 定各交易对手所适用的 交易结算方式。基金管 理人应严格 按照交易对手名单的范 围在银行间债券市场选 择交易对手。基金托管 人监督基金 管理人是否按事前提供 的银行间债券市场交易 对手名单进行交易。基 金管理人可 以每半年对银行间债券 市场交易对手名单及结 算方式进行更新,新名 单确定前已 与本次剔除的交易对手 所进行但尚未结算的交 易,仍应按照协议进行 结算。如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式 的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作 日内与基金 托管人协商解决。 基金管理人负责对交易 对手的资信控制,按银 行间债券市场的交易规 则进行 交易,并负责解决因交 易对手不履行合同而造 成的纠纷及损失,基金 托管人不承 担由此造成的任何法律 责任及损失。若未履约 的交易对手在基金托管 人与基金管建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 117 理人确定的时间前仍未 承担违约责任及其他相 关法律责任的,基金管 理人可以对 相应损失先行予以承担 ,然后再向相关交易对 手追偿。基金托管人则 根据银行间 债券市场成交单对合同 履行情况进行监督。如 基金托管人事后发现基 金管理人没 有按照事先约定的交易 对手或交易方式进行交 易时,基金托管人应及 时提醒基金 管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)本基金投资流通 受限证券,基金管理人 应事先根据中国证监会 相关规 定,与基金托管人就相关事项签订补充协议,明确基金投资流通受限证券的比 例。基金管理人应制订 严格的投资决策流程和 风险控制制度,防范流 动性风险、 法律风险和操作风险等 各种风险。基金托管人 对基金管理人是否遵守 相关制度、 流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 (六)基金托管人根据 有关法律法规的规定及 基金合同的约定,对基 金资产 净值计算、基金份额净 值计算、应收资金到账 、基金费用开支及收入 确定、基金 收益分配、相关信息披 露、基金宣传推介材料 中登载基金业绩表现数 据等进行监 督和核查。 (七)基金托管人发现 基金管理人的上述事项 及投资指令或实际投资 运作违 反法律法规、基金合同 和本托管协议的规定, 应及时以书面形式通知 基金管理人 限期纠正。基金管理人 应积极配合和协助基金 托管人的监督和核查。 基金管理人 收到通知后应在下一工 作日前及时核对并以书 面形式给基金托管人发 出回函,就 基金托管人的疑义进行 解释或举证,说明违规 原因及纠正期限,并保 证在规定期 限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管 人通知的违规事项未能 在限期内纠 正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义 务配合和协助基金托管 人依照法律法规、基金 合同和 本托管协议对基金业务 执行核查。对基金托管 人发出的书面提示,基 金管理人应 在规定时间内答复并改 正,或就基金托管人的 疑义进行解释或举证; 对基金托管 人按照法律法规、基金 合同和本托管协议的要 求需向中国证监会报送 基金监督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有 关规定,或者违反基金 合同约定的,应当立即 通知基金管 理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 118 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金管理 人限期纠正,并将纠正 结果报告中国证监会。 基金管理人 无正当理由,拒绝、阻 挠对方根据本托管协议 规定行使监督权,或采 取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基 金托管人履行托管职责 情况进行核查,核查事 项包括 基金托管人安全保管基 金财产、开设基金财产 的资金账户和证券账户 、复核基金 管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现 基金托管人擅自挪用基 金财产、未对基金财产 实行分 账管理、未执行或无故 延迟执行基金管理人资 金划拨指令、泄露基金 投资信息等 违反《基金法》、基金 合同、本协议及其他有 关规定时,应及时以书 面形式通知 基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后 应及时核对并以书面形 式给基金管 理人发出回函,说明违 规原因及纠正期限,并 保证在规定期限内及时 改正。在上 述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改 正。基金托管人应积极 配合基金管理人的核查 行为,包括但不限于: 提交相关资 料以供基金管理人核查 托管财产的完整性和真 实性,在规定时间内答 复基金管理 人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金托管 人限期纠正,并将纠正 结果报告中国证监会。 基金托管人 无正当理由,拒绝、阻 挠对方根据本协议规定 行使监督权,或采取拖 延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效 监督,情节严重或经基 金管理人提出警告仍不 改正的,基 金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4 、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 119 整与独立。 5 、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 6 、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基 金托管人,到账日基金 财产没有到达基金账户 的,基金托 管人应及时通知基金管 理人采取措施进行催收 。由此给基金财产造成 损失的,基 金管理人应负责向有关 当事人追偿基金财产的 损失,基金托管人对此 不承担任何 责任。 7 、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1 、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。 该账户由基金管理人开立并管理。 2 、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人 数符合《基金法》、《 运作办法》等有关规定 后,基金管 理人应将属于基金财产 的全部资金划入基金托 管人开立的基金银行账 户,同时在 规定时间内,聘请具有 从事证券相关业务资格 的会计师事务所进行验 资,出具验 资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为 有效。 3 、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1 、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据 基金管理人合法合规的 指令办理资金收付。本 基金的银行预留印鉴由 基金托管人 保管和使用。 2 、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得 假借本基金的名义开立 任何其他银行账户;亦 不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4 、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 120 户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户及结算备付金账户的开立和管理 1 、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2 、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不 得出借或未经对方同意 擅自转让基金的任何证 券账户,亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3 、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4 、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代 表所托管的基金完成与 中国证券登记结算有限 责任公司的 一级法人清算工作,基 金管理人应予以积极协 助。结算备付金、结算 互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5 、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务 ,涉及相关账户的开立 、使用的,若无相关规 定,则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金 托管人根据中国人民银 行、中央国债登记结算 有限责 任公司的有关规定,在 中央国债登记结算有限 责任公司开立债券托管 账户,并代 表基金进行银行间市场 债券的结算。基金管理 人和基金托管人共同代 表基金签订 全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1 、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2 、法律法规等有关规定对相关账户的开立和 管理另有规定的,从其规定办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实 物证券等有价凭证由基 金托管人存放于基金托 管人的 保管库,也可存入中央 国债登记结算有限责任 公司、中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 121 人持有。实物证券等有 价凭证的购买和转让, 由基金管理人和基金托 管人共同办 理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大 合同的签署,由基金管 理人负责。由基金管理 人代表 基金签署的、与基金财 产有关的重大合同的原 件分别由基金管理人、 基金托管人 保管。除本协议另有规 定外,基金管理人代表 基金签署的与基金财产 有关的重大 合同包括但不限于基金 年度审计合同、基金信 息披露协议及基金投资 业务中产生 的重大合同,基金管理 人应保证基金管理人和 基金托管人至少各持有 一份正本的 原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时以 加密方式将重大合同传 真给基金托 管人,并在三十个工作 日内将正本送达基金托 管人处。重大合同的保 管期限为基 金合同终止后15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金 资产总值减去负债后的 价值。基金份额净值是 指计算 日基金资产净值除以计 算日该基金份额总数后 的价值。由于基金费用 的不同,本 基金A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 计算公式为: 计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额基金资产净 值 / 计算日该类基金份额的总份额余额。基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 2、复核程序 基金管理人每工作日对 基金资产进行估值后, 将基金份额净值结果发 送基金 托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 本基金的A 类基金份额净值和C 类基金份额净值应分别计算和公告。 3 、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基 金会计责任方由基金管 理人担任,因此,就与 本基金有关 的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分 讨论后,仍无法达成一 致意见的, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 122 基金所持有的金融资产和金融负债。 2、估值方法 (1)股票估值方法: 1 )上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易 的,以最近交易日的收盘价估值。 2)未上市股票的估值。 A.首次发行未上市的股 票,采用估值技术确定 公允价值,在估值技术 难以可 靠计量的情况下,按成本计量。 B.送股、转增股、配股 和公开增发新股等发行 未上市的股票,按估值 日在证 券交易所挂牌的同一股 票的市价估值;估值日 无交易的,以最近交易 日的收盘价 估值。 C.首次公开发行有明确 锁定期的股票,同一股 票在交易所上市后,按 交易所 上市的同一股票的市价估值。 D.非公开发行有明确锁 定期的流通受限股票, 按监管机构或行业协会 有关规 定确定公允价值。 3) 在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金 资产进行估值,均应被 认为采用了适当的估值 方法。但是,如果基金 管理人认为 按本项第(1)-(2)小项 规定的方法对基金资产 进行估值不能客观反映 其公允价值 的,基金管理人可根据 具体情况,并与基金托 管人商定后,按最能反 映公允价值 的价格估值。 4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (2)债券估值方法: 1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交 易的,按最近交易日的收盘价估值。 2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的应收利息(自债 券计息起始日或上一起 息日至估值当日的利息 )得到的净 价进行估值,估值日没有交易的,以最近交易日收盘价计算得到的净价估值。 3) 未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下,按成本进行后续计量。 4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 123 估值技术确定公允价值。 5 )同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 6) 在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金 资产进行估值,均应被 认为采用了适当的估值 方法。但是,如果基金 管理人认为 按本项第(1)-(5)小项 规定的方法对基金资产 进行估值不能客观反映 其公允价值 的,基金管理人在综合 考虑市场成交价、市场 报价、流动性、收益率 曲线等多种 因素基础上形成的债券 估值,基金管理人可根 据具体情况与基金托管 人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。 7)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (3)权证估值方法: 1) 基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证 按估值日在证券交易所 挂牌的该权证的收盘价 估值;估值日没有交易 的,按最近 交易日的收盘价估值。 未上市交易的权证采用 估值技术确定公允价值 ;在估值技术难以可靠 计量公 允价值的情况下,按成本计量。 2)在任何情况下,基 金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对 基金资产 进行估值,均应被认为 采用了适当的估值方法 。但是,如果基金管理 人认为按本 项第(1) 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况 ,并与基金托管人商定 后,按最能反映公允价 值的价格估 值; 3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (4 )如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方 法、程序及相关法律法 规的规定或者未能充分 维护基金份额持有人利 益时,应立 即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 3、特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3 项、债券估值方法的第 6 项 或权证估值方法的第 2 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处 理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 124 1、当基金份额净值小数点后3 位以内(含第3 位)发生差错时,视为基金份额 净值错误;基金份额净 值出现错误时,基金管 理人应当立即予以纠正 ,通报基金 托管人,并采取合理的 措施防止损失进一步扩 大;错误偏差达到基金 份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到 基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案;当发生净 值计算错误时,由基金 管理人负责处理,由此 给基金份额持有人和基 金造成损失 的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追 偿。 2 、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔 偿时,基金管理人和基 金托管人应根据实际情 况界定双方承担的责任 ,经确认后 按以下条款进行赔偿: (1 ) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 与本基金有关的会计问 题,如经双方在平等基 础上充分讨论后,尚不 能达成一致时,按基金 管理人的建 议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔 付。 (2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而 且基金托管人未对计算 过程提出疑义或要求基 金管理人书面说明,基 金份额净值 出错且造成基金份额持 有人损失的,应根据法 律法规的规定对投资者 或基金支付 赔偿金,就实际向投资 者或基金支付的赔偿金 额,基金管理人与基金 托管人按照 管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新 计算和核对,尚不能达 成一致时,为避免不能 按时公布基金份额净值 的情形,以 基金管理人的计算结果 对外公布,由此给基金 份额持有人和基金造成 的损失,由 基金管理人负责赔付。 (4 )由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额 等),进而导致基金份 额净值计算错误而引起 的基金份额持有人和基 金财产的损 失,由基金管理人负责赔付。 3 、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或 由于其他不可抗力原因 ,基金管理人和基金托 管人虽然已经采取必要 、适当、合 理的措施进行检查,但 是未能发现该错误而造 成的基金份额净值计算 错误,基金建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 125 管理人、基金托管人免 除赔偿责任。但基金管 理人、基金托管人应积 极采取必要 的措施消除由此造成的影响。 4 、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 5 、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另 有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协 商。 (四)暂停估值的情形 1 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3 、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障 基金份额持有人的利益,已决定延迟估值时; 4 、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不 确定性时,基金管理人 经与基金托 管人协商确认后,决定暂停基金估值时; 5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会 计核算并编制基金财务 会计报告。基金管理人 独立地 设置、记录和保管本基 金的全套账册。若基金 管理人和基金托管人对 会计处理方 法存在分歧,应以基金 管理人的处理方法为准 。若当日核对不符,暂 时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为 准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2、报表复核 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 126 基金托管人在收到基金 管理人编制的基金财务 报表后,进行独立的复 核。核 对不符时,应及时通知 基金管理人共同查出原 因,进行调整,直至双 方数据完全 一致。 3、财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完 成月度报表的编制;在每个季 度结束之日起 15 个工 作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报 告的编制;在每年结束 之日起 90 日内完成基 金年度报告 的编制。基金年度报告 的财务会计报告应当经 过审计。基金合同生效 不足两个月 的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成 报表编制,将有关报表 提供基金托管人复核; 基金托 管人在复核过程中,发 现双方的报表存在不符 时,基金管理人和基金 托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八)基金管理人应每 周向基金托管人提供基 金业绩比较基准的基础 数据和 编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至 少应包括基金份额持有 人的名称和持有的基金 份额。 基金份额持有人名册由 基金登记结算机构根据 基金管理人的指令编制 和保管,基 金管理人和基金托管人 应分别保管基金份额持 有人名册,保存期不少 于 15 年。 如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编 制半年报和年报前,基 金管理人应将有关资料 送交基 金托管人,不得无故拒 绝或延误提供,并保证 其的真实性、准确性和 完整性。基 金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务。 七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协 商一致,可以对协议进 行修改。修改后的新协 议,其 内容不得与基金合同的 规定有任何冲突。基金 托管协议的变更报中国 证监会核准建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 127 或备案后生效。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、基金合同终止; 2 、 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产; 3 、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1) 基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会 的监督下进行基金清算。 (2) 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业 务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财 产清算组可 以聘用必要的工作人员。 (3) 在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继 续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同和本托管 协议规定的义务,维护 基金份额持 有人的合法权益。 (4) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金 财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按 法律法规和本基金合同 的有关规定对基金财产 进行清 算。基金财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)制作清算报告; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (7)聘请律师事务所出具法律意见书; 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 128 (8)将基金财产清算结果报告中国证监会; (9)参加与基金财产有关的民事诉讼; (10)公布基金财产清算结果; (11)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产 清算组在进行基金财产 清算过程中发生的所有 合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基 金财产清算组公告;清 算过程中的有关重大事 项须及时公告;基金财 产清算结果 经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意 见书后,由基金财产清 算组报中国 证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 129 第二十 一部 分 对基 金份 额持 有人 的服 务 基金管理人秉承“持有 人利益重于泰山”的经 营宗旨,不断完善客户 服务体 系。公司承诺为客户提 供以下服务,并将随着 业务发展和客户需求的 变化,积极 增加服务内容,努力提高服务品质,为客户提供专业、便捷、周到的全方位服 务。 一、客户服务电话:400-81-95533(免长途通 话费用) 1、自助语音服务 客户服务中心提供每周 7 天,每天 24 小时的自 动语音服务,内容包括:基金 净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 2、人工咨询服务 客户服务中心提供每周一至每周五,9:00~17:00 的人工电话咨询服务。 3、客户留言服务 投资人可通过客户留言 服务将其疑问、建议及 联系方式告知公司客服 中心, 客服中心将在两个工作日内给予回复。 二、订制对账单服务 投资者可以通过本公司 客户服务电话、电子邮 箱、传真、信件等方式 订制对 账单服务。本公司在准 确获得投资者邮寄地址 、手机号码及电子邮箱 的前提下, 将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单: 1、电子邮件对账单 电子对账单是通过电子 邮件向基金份额持有人 提供交易对账的一种电 子化的 账单形式。电子对账单 的内容包括但不限于: 期末基金余额、期末份 额市值、期 间交易明细、分红信息 等。我公司在每月度结 束后 10 个工作日内向 每位预留了 有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。 2、短信对账单 短信对账单是通过手机 短信向基金份额持有人 提供份额对账的一种电 子化的 账单形式。短信对账单 的内容包括但不限于: 期末基金余额、期末份 额市值等。 我公司在每月度结束 后 10 个工作日内向每 位预留了有效手机号码 并成功定制短 信对账单服务的持有人发送短信对账单。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 130 3、纸质对账单 纸质对账单是通过平信 向基金份额持有人提供 份额对账的一种账单形 式。纸 质对账单的内容包括但 不限于:期末基金余额 、期末份额市值、期间 交易明细、 分红信息等。我公司在 每季度或年度结束后 的 15 个工作日内向预 留了准确邮寄 地址并成功订制纸质对账单服务的持有人寄送纸质对账单。 4、对账单补寄 投资者提出补寄需求后,我公司将于 15 个工作日内安排寄出。 三、网站服务(www.ccbfund.cn) 1 、信息查询:客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公司 动态及相关信息等。 2 、账户查询:投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息,查询内 容包括份额查询、交易 查询、分红查询、分红 方式查询等;同时投资 人还可通过 “账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 3、投资流程:直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。 4、单据下载:直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。 5、销售网点:客户可全面了解基金的销售网点信息。 6 、常见问题:汇集了客户经常咨询的一些热点问题,帮助客户更好地了解 基金基础知识及相关业务规则。 7 、客户留言:通过网上客户留言服务,可将投资人的疑问、建议及联系方 式告知客服中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。 四、短信服务 若投资人准确完整地预 留了手机号码(小灵通 用户除外),可获得免 费手机 短信服务,包括产品信 息、基金分红提示、公 司最新公告等。未预留 手机号码的 投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。 五、电子邮件服务 若投资者准确完整的预 留了电子邮箱地址,可 获得免费电子邮件服务 ,包括 产品信息、公司最新公 告等。未预留电子邮箱 地址的投资者可拨打客 服电话或登 录公司网站添加后订制此项服务。 六、微信、易信服务 我公司通过官方微信、易信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 131 及基金信息查询等服务。投资者可在微信、易信中搜索“建信基金”或者 “ccbfund”添加关注。 投资者通过公司官方微信、易信可查询基金净值、产品信息、分红信 息、理财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者,将微信、易信账号与 基金账号绑定后可查询基金份额、交易明细等信息。 七、密码解锁/ 重置服务 为保证投资人账户信息 安全,当拨打客服电话 或登陆公司网站查询个 人账户 信息,输入查询密码错误累计达 6 次账户即被 锁定。此时可致电客服电话转人工 办理查询密码的解锁或重置。 八、客户建议、投诉处理 投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐 席、书信、传真等多种 方式对基金管理人提出 建议或投诉,客服中心 将在两个工 作日内给予回复。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 132 第二十 二部 分 其他 应披 露事 项 自 2018 年 5 月 29 日至 2018 年 11 月 28 日,本基金的临时公告刊登于 《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 和基金管理人网站www.ccbfund.cn。 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 建信 转债增强 债券型证 券投资 基金恢 复限 额申购( 转换转入 、定期 定额投 资)的 公告 指定报刊和/ 或公 司网站 2018-11-28 2 关于 公司旗下 部分开放 式基金 参加交 通银 行手机银 行渠道基 金申购 及定期 定额投 资手 续费 率优 惠活 动的公 告 指定报刊和/ 或公 司网站 2018-09-28 3 关于 增加南京 苏宁基金 销售有 限公司 为旗 下销售机 构并参加 认购申 购费率 优惠活 动的 公告 指定报刊和/ 或公 司网站 2018-09-18 4 建信 基金管理 有限责任 公司关 于增加 上海 挖财基金 销售有限 公司为 旗下销 售机 构并参加 认购申购 费率优 惠活动 的公告 指定报刊和/ 或公 司网站 2018-09-12 5 关于 公司旗下 部分开放 式基金 参加交 通银 行手机银 行渠道基 金申购 及定期 定额投 资手 续费 率优 惠活 动的公 告 指定报刊和/ 或公 司网站 2018-06-30 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金 管理人网站www.ccbfund.cn查阅上述公告。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 133 第二十 三部 分 招募 说明 书的 存放 及查 阅方 式 本招募说明书存放在基 金管理人、基金托管人 、销售代理人和注册登 记人的 办公场所,投资人可在 办公时间免费查阅,也 可按工本费购买本招募 说明书的复 制件或复印件。投资人 按上述方式所获得的文 件或其复印件。基金管 理人和基金 托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 134 第二十 四部 分 备查 文件 1、中国证监会核准建信转债增强债券型证券投资基金募集的文件 2、《建信转债增强债券证券投资基金基金合同》 3、《建信转债增强债券证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集建信转债增强债券型证券投资基金之法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点:基金管理人、基金托管人处 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。





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二 〇一九 年一 月