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华安量化多因子混合型证券投资基金 （LOF ）
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 ：华安 基金管理 有限 公司 
基 金托管人 ： 中国 银行 股份 有限 公司 
 
二零一 九 年 一 月 
 



 
重 要 提示 
 
华 安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） （ 以 下简 称 “ 本基 金 ” ）由 华安
深证300指数证券投资基金 （LOF ） 转型而来， 并经中国证监会2018年6月25 日证
监许可【2018 】1030 号文准予 注册。自2019年1月11 日起 ， 《 华安深 证300指数证
券投资基金 （LOF ） 基金合同》 失效， 《 华安量化 多因子混合型证券投资基金 （LOF ）
基金合同 》生效 ， 华安 深证300 指数证 券投资 基金（LOF ）正 式转型 为 华安 量化
多因子混合型证券投资基金（LOF ） 。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册， 并不
表明其对本基金的 投资价值 、 收益和市场前景 作出实质性判断或保证， 也不表明
投资于本基金没有风险。 
证券投资基金（以下 简称 “基金” ）是一种长 期投资工具，其主要 功能是分
散投资， 降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具， 投资者购买基金， 既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险， 包括但不限于市场风险、 管理
风险、 流动性风险、 资产配置风险、 技术风险 、 道德风险、 合规风险、 不可抗力
风险 、本基金的特定风险 等。 
本基金为 混合型基金，其 预期风险与预期收益 高于债券型基金和货币市场基
金、低于股票型基金 。 
本基金主要采用量化模型构建股票投资组合， 但并不基于量化策略进行频繁
交易。本基金投资过 程中的多个环节 ，将依赖 于量化模型，存在量 化模型失效，
导致基金业绩表现不佳的风险。 
投资者应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基金法律文件， 了解基
金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等
判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金
管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈 利，也不 保证最低 收益。基金 管 理人提醒投资 者基金投 资的 “ 买者
自负 ” 原则， 在作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负担。



 
目录 
第一部分 绪言................................................................................................................................. 1 
第二部分 释义................................................................................................................................. 2 
第三部分 基金管理人..................................................................................................................... 7 
第四部分 基金托管人................................................................................................................... 18 
第五部分 相关服务机构............................................................................................................... 20 
第六部分 基金的历史沿革及存续............................................................................................... 45 
第七部分 基金份额的上市交易................................................................................................... 47 
第八部分 基金份额的申购与赎回............................................................................................... 48 
第九部分 基金的投资................................................................................................................... 62 
第十部分 基金的财产................................................................................................................... 70 
第十一部分 基金资产的估值....................................................................................................... 71 
第十二部分 基金的收益与分配................................................................................................... 77 
第十三部分 基金的费用与税收................................................................................................... 79 
第十四部分 基金的会计与审计................................................................................................... 81 
第十五部分 基金的信息披露....................................................................................................... 82 
第十六部分 风险揭示................................................................................................................... 89 
第十七部分 基金合同的变更、终止与 基金财产的清算 ........................................................... 95 
第十八部分 基金合同的内容摘要............................................................................................... 97 
第十九部分 基金托管协议的内容摘要....................................................................................... 98 
第二十部分 对基金份额持有人的服务....................................................................................... 99 
第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................. 101 
第二十二部分 备查文件............................................................................................................. 102 
附件一：基金合同内容摘要....................................................................................................... 103



 
附件二：托管协议内容摘要....................................................................................................... 119 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
1 
第 一 部分 绪言 
《华安量化多因子混合型证券投资基金 （LOF ） 招募说明书》 （以下简称 “ 本
招募说明书 ” ） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金法》 ”）、
《证券投 资基金 销售管 理办法 》 （以 下简称 “ 《 销售办法 》 ”）、《 公开募 集 证券投
资基金运 作管理 办法》 （以下 简称 “ 《运 作办法 》 ” ） 、 《证 券投资 基金信 息披露管
理办法》 （以下 简称 “ 《信 息披露 办法》 ” ） 、 《 公开募集 开放式 证券投 资基金 流动
性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ” ） 及其他有关规定以及 《华
安 量 化多 因子 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 基金 合 同》 （以 下简 称 “ 基金 合 同 ” ）
编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律 责任。 本基金管理人没有委托或授
权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解
释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会 注册。 基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资者自依基金合同取
得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即表明其 对基金合同的 承认和接受 ，并 按照《基金法》 、基金合同及 其他
有 关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。 
 
 



华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
2 
第 二 部分 释义 
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 
1、 基金或本基金： 指 华安量化多因子混合型证 券投资基金 （LOF ） ， 本基金
由华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）转 型而来 
2、基金管理人：指 华安基金管理有限公司 
3、基金托管人：指 中国银行股份有限公司 
4、基金合同或 本基金基金 合同 ：指《 华安量 化多因子混合型 证券投资基金
（LOF ）基金合同》及对 本基金基金合同 的任 何有效修订和补充 
5、托管协议： 指基金管理 人与基金托 管人就 本基金签订之《 华安量化多因
子混合型证券投资基金 （LOF ） 托管协议》 及 对该托管协议的任何有效修订和补
充 
6、招 募说明 书：指 《 华 安量化 多因 子混合 型 证券投 资基金 （LOF ）招 募说
明书》及其定期的更新 
7、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
8、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一 届全国人民代表大会常务委员
会第 三十次会议通过， 自 2013 年 6 月 1 日起实 施的 ， 并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员
会关于修改< 中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改 的 《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
9、 《销售办法》 ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《流动性风险管理规定》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》及颁布华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
3 
机关对其不时做出的修订 
13、 流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管 、 合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款 （含协议约定 有条件提前 支取 的银行存款） 、 停牌股票、流 通受
限的新股及非公开发行股票、 资产支持证 券、 因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等 
14、 摆动定价机制： 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时， 通过调整基金份
额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投
资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待 
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16 、 银行 保险 监督 管理 机 构： 指中 国人 民银 行和/ 或中 国银 行保险 监 督管 理
委员会 
17、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基 金份额持有人 
18、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
20、 合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
21、 投资人 、 投资者 ： 指个人投资者、 机构投 资者 、 合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
22、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
23、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
24、 销售机构： 指 华安基金管理有限公司 以及 符合 《销售办法》 和中国证监
会规定的其他条件， 取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
4 
代理协议， 代为办理基金销售业务的机构 ， 以及可通过深圳证券交易所办理基金
销售业务的会员单位 
25、会员单位：指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 
26、 场外： 指通过深圳证券交易所外的销 售机构办理基金份额申购和赎回的
场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回



27、 场内： 指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易
所开放式基金交易系统办理基金份额申购、 赎回和上市交易的场所。 通过该等场
所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 
28、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 
29、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 
30、 登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统 
31、 证券登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
结算系统 
32、 登记业务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和 交收业务， 具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和 交
收 、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 
33、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 华安基金管理有
限公司 或接受 华安基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 
34、 开放式 基金账户： 指 投资者通过场外销售机构在中国证券 登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户， 用于 记录其持有的、 基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户 
35、 深圳证券账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股 账户）或证券投资基金账户 
36、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构 办理申购、 赎回、 转换及转托管 、 定期定额 等业务而引起基金的基金份额变动
及结余情况的账户 
37、 基金合同生效日： 指《 华安量化多因子混 合型证券投资基金 （LOF ） 基
金合同》 生效日， 原 《 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 自同华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
5 
一日终止 
38、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
41、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放 日 
42、T+n 日：指 自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) ，n 为自然数 
43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
45、 《业务 规则》 ： 指本基金管理人、 深圳证券 交易所、 中国证券登记结算有
限责任公司及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订 
46、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
47、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
48、 上市交易： 指基金投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为 
49、 基金转换： 指基金份额持有人按照 本基金基金合同 和基金管理人届时有
效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换
为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
50、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 ，包括系统内转托管及跨系统转托管 
51、 系统内转托管： 指投资者将持有的基金份额在登记 结算 系统内不同销售
机构 （网点） 之间或证券登记系统内不同会员 单位 （交易单元） 之间进行转托管
的行为



52、 跨系统转托管： 指投资者将持有的基金份额在登记 结算 系统和证券登记
系统之间进行转托管的行为 
53、 定期定额 投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
6 
购 日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式 
54、巨 额赎 回： 指本 基金 单个开 放日 ，基 金净 赎回申 请( 赎 回申 请份 额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购 申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额) 超过上一 开放 日基金总 份额的 10% 
55、元：指人民币元 
56、 基金收益： 本基金基金合同 项下的基金收益即为基金利润， 指基金利息
收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额； 基金已
实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 
57、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证 券、 银行存款本息、 基金应收
款 项及其他资产的价值总和 
58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
60、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
61、 指定媒 介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒 介 
62、 不可抗力： 指 本基金基金合同 当事人不能预见、 不能避免且不能克服的
客观事件 
 
 



华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
7 
第 三 部分 基 金管 理人 
一、基金管理人概况 
1、名称：华安基金管理有限公司 
2、 住所： 中国 （上海 ） 自由贸易试验区世纪大 道 8 号国金中心二期 31 －32
层 
3、 办公地址： 中国 （上海 ） 自由贸易试验区世 纪大道 8 号国金中心二期 31
－32 层 
4、法定代表人：朱学华 
5、设立日期：1998 年 6 月 4 日 
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号 
7、联系电话： （021）38969999 
8、联系人：王艳 
9、客户服务中心电话：40088-50099 
10、网址：www.huaan.com.cn 
 
二、注册资本和股权结构 
1、注册资本：1.5 亿元人民币 
2、股权结构 
持股单位 持股占总股本比例 
国泰君安证券股份有限公司 20% 
上海上国投资产管理有限公司 20% 
上海锦江国际投资管理有限公司 20% 
上海工业投资（集团）有限公司 20% 
国泰君安投资管理股份有限公司 20% 
 
三、主要人员情况 
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 
（1）董事会 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
8 
朱学华先生， 本科学历。 历任武警上海警卫局首长处副团职参谋， 上海财政
证券有限公司党总支副书记， 上海证券有限责任公司党委书记、 副董事长、 副总
经理、 工会主席， 兼任海际大和证券有限责任公司董事长。 现任华安基金管理有
限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 
童威先生， 博士研究生学历。 历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经
理，上海国际集 团有限公司研 究发展总部 副总 经理（主持工作 ） ，上投摩根 基金
管理有限责任公司副总经理， 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事
会办公室主任， 华安基金管理有限公司副总经理。 现任华安基金管理 有限公司总
经理。 
邱平先生，本科 学历，高级 政工师职称 。历任 上海红星轴承总 厂党委书记，
上海东风机械 （集团） 公司总裁助理、 副总裁 ， 上海全光网络科技股份公司总经
理， 上海赛事商务有限公司总经理， 上海东浩工艺品股份有限公司董事长， 上海
国盛集团科教投资有限公司党委副书记、 总裁、 董事， 上海建筑材料 （集团） 总
公司党委书记、 董事长（法定 代表人） 、 总裁 。现任上海工业 投资（集团） 有限
公司党委副书记、执行董事（法定代表人） 、总裁。 
马名驹先生， 工商管理硕士， 高级会计师。 历任 凤凰股份有限公司副董事长、
总经理， 上海东方上市企业博览中心副总经理， 锦江国际 （集团） 有限公司计划
财务部经理。 现任锦江国际 （集团） 有限公司 副总裁兼金融事业部总经理、 上海
锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、 锦江麦德龙现购自运有限公司董事、
华安基金管理有限公司董事、 长江养老保险股份有限公司董事、 上海景域文化传
播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited 董事、史带财产保险股份
有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。 
董鑑华先生， 大学学历， 高级经济师。 历任上 海市审计局基建处科员、 副主
任科员、处长助 理、副处长， 固定资产投 资审 计处副处长（主 持工作） 、处 长，
上海市审计局财政审计处处长， 上海电气 （集团） 总公司财务总监, 上海电气 （集
团） 总公司副总裁、 财务总监 。 现任上海电气 （ 集团） 总公司副总裁, 上海海立( 集
团) 股份有限公司董事长，上海临港控股股份有 限公司董事。 
聂小刚先生， 经济学博士。 历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助
理业务董事、 企业融资总部助理业务董事、 总裁办公室主管、 总裁办公室副经理、华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
9 
营销管理总部副经理、 董事会秘书处主任 助理、 董事会秘书处副主任、 董事会秘
书处主任、 上市办公室主任、 国泰君安创新投资有限公司总裁、 国泰君安证券股
份有限公司战略 投资部总经理 等职务。现 任国 泰君安证裕投资 有限公司董事 长、
国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、 战略管理部总经
理、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。 
独立董事： 
吴伯庆先生， 大学学历， 一级律师， 曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。 历任上海市城市建设局秘书科长、 上海市第一律师事务所副主任、 上
海市金茂律师事务所主任、 上海市律师协会副会长。 现任上海市金茂律师事务所
高级 合伙人。 
夏大慰先生，研 究生学历， 教授。现任 上海国 家会计学院学术 委员会主任、
教授、 博士生导师， 中国工业经济学会副会长， 财政部会计准则委员会咨询专家，
财政部企业内部控制标准委员会委员， 香港中文大学名誉教授， 复旦大学管理学
院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。 
（2）监事会 
张志红女士， 经济学博士。 历任中国证监会上海监管局( 原上海证管办) 机构
处副处长、 机构监管处副处长、 机构监管处处 长、 机构监管一处处长、 上市公司
监管一处处长等职务， 长城证券有限责任公司党委委员、 纪委书记、 预算管理委
员会委员 、 合规总监、 副总经理、 投资决策委 员会委员， 国泰君安证券股份有限
公司总裁助理、 投行业务委员会副总裁等职务。 现任国泰君安证券股份有限公司
业务总监兼投行业务委员会副总裁，华安基金管理有限公司监事长。 
许诺先生， 硕士。 曾任怡安翰威特咨询业务总监， 麦理根 （McLagan ） 公司
中国区负责人。 现任华安基金 管理有限公 司总 经理助理兼人力 资源部高级总 监，
华安资产管理（香港）有限公司董事。 
诸慧女士， 研究生学历， 经济师。 历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员，集中 交易部总监。 现任华安基 金管 理有限公司集中 交易部高级总 监。
（3）高级管理人员 
朱学华先生，本 科学历，19 年证券、 基金从 业经验。历任武 警上海警卫局
首长处副团职参谋， 上海财政证券有限公司党总支副书记， 上海证券有限责任公华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
10 
司党委书记、 副董事长、 副总经理、 工会主席 ， 兼任海际大和证券有限责任公司
董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 
童威先生，博士 研究生学历 ，17 年证 券、基 金从业经验。历 任上海证券有
限责任公司研究发展中心总经理， 上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理
（主持工作） ， 上投摩根基金 管理有限责 任公 司副总经理，上 海国际集团有 限公
司战略发展总部 总经 理兼董事 会办公室主 任， 华安基金管理有 限公司副总经 理。
现任华安基金管理有限公司总经理。 
薛珍女士，硕士 研究生学历 ，18 年证 券、基 金从业经验。曾 任华东政法大
学副教授， 中国证监会上海证管办机构处副处长， 中国证监会上海监管局法制工
作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。 
翁启森先生，硕 士研究生学 历，24 年 金融、 证券、基金行业 从业经验。历
任台湾富邦银行资深领组， 台湾 JP 摩根证券投 资经理， 台湾摩根投信基金经理，
台湾中信证券自营部协理， 台湾保德信投信基金经理， 华安基金管理有限公司全
球投资部总监、 基金投资部兼全球投资部高 级总监、 公司总经理助理。 现任华安
基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 
姚国平先生，硕 士研究生学 历，14 年 金融、 基金行业从业经 验。历任香港
恒生银行上海分行交易员， 华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理， 华
安基金管理有限公司上海业务部助理总监、 机构业务总部高级董事总经理、 公司
总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 
谷媛媛女士，硕 士研究生学 历，19 年 金融、 基金行业从业经 验。历任广发
银行客户经理， 京华山一国际 （香港） 有限公 司高级经理， 华安基金管理有限公
司市场业务二部大区经理、 产品部高级董事总经理、 公司 总经理助理。 现任华安
基金管理有限公司副总经理。 
2、本基金基金经理 
许之彦先生， 理学博士，15 年证券、 基金从 业经验，CQF( 国际 数量金融工
程师)。 曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，
2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008 年
4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股 指数增强型证券投资基金的基金经
理，2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型 开放式指数证券投资基金及其联接华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
11 
基金的基金经理。2010 年11 月至2012 年12 月担任上证龙头企业交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月起同时担任本基金的
基金经理。2013 年 6 月起担任指数投资部高级 总监。2013 年 7 月起同时担任华
安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华
安易富黄金交易 型开放式证 券投资基 金联接基 金的基金经理。2014 年 11 月至
2015 年12 月担任华安中证高分红指数增强型 证券投资基金的基金经理。 2015 年
6 月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、 华安中证银行指
数分级证券投资基金的基金经理。2015 年 7 月 起担任华安创业板50 指数分级证
券投资基金的基金经理。2016 年 6 月起担任华 安创业板50 交易型开放式指数证
券投资基金的基金 经理。2017 年 12 月起任华 安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券
投资基金、 华安沪深300 量化增强证券投资基 金基金经理。2018 年11 月起任华
安创业板50 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理。 
孙晨进先生， 硕士研究生， 8 年基金行业从业经 验， 具有基金从业资格证书。
2010 年应届毕业进 入华安基金 ，先后担任 指 数投资部数量分 析师、投资 经理、
基金经理助理。2015 年 3 月起担任华安深证300 指数证券投资基金(LOF)基金经
理。2015 年 3 月至 2015 年 12 月担任华安中 证高分红指数增强型证券投资基金
的基金经理。2016 年12 月起担任华安事件驱 动量化策略混合型证券投资基金基
金经理。2017 年 1 月起，同时担任 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、
华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2017 年12 月起华安沪深300
量化增强证券投资基金基金经理。 
3、基金管理人 采取集体投 资决策制度 ，公司 投资决策委员会 成员的姓名和
职务如下： 
童威先生，总经理 
翁启森先生，副总经理、首席投资官 
杨明先生，投资研究部高级总监 
许之彦先生， 总经理助理、 指数与量化投资部高级总监 
贺涛先生，固定收益部总监 
苏圻涵先生，全球投资部 副总监 
万建军先生，投资研究部联席总监 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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12 
谢振东先生，基金投资部副总监 
崔莹先生，基金投资部助理总监 
4、上述人员之间不存在近亲属关系。 
5、业务人员的准备情况： 
截至 2018 年 12 月 31 日，公司目前共有员工 358 人（不含香港公司），其
中 57%具有硕士及 以上学位，92% 以上具有 三 年证券业或五年 金融业从业 经历，
具有丰富的实际操作经验。 所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关
管理部门的处罚。 公司业务由投资与研究、 营销、 后台支持等三个业务板块组成。 
四、基金管理人的职责 
根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 
1、依法募集资金，办理基金份额的登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合 同的约定确 定基金收益 分配方 案，及时向基金 份额持有人分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制中期和年度基金报告； 
7、计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格 ； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动 的记录、账册、报表和其他相关资料；



11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12、中国证监会规定的其他职责。 
 
五、基金管理人的承诺 
1、基金管理人 承诺建立健 全内部控制 制度， 采取有效措施， 防止违反《中
华人民共和国证券法》行为的发生； 
2、基金管理人 承诺建立健 全内部控制 制度， 采取有效措施， 防止违反《基华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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金法》及相关法律法规的行为的发生； 
3、基金管理人 承诺加强人 员管理，强 化职业 操守，督促和约 束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7）泄露在任 职期间知悉 的有关证券 、基金 的商业秘密，尚 未依法公开的
基金投资内容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从
事相关的交易活动； 
（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 
基金管理人承诺将以取信于市场、 取信于社会为宗旨， 按照诚实信用、 勤勉
尽责的原则， 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定， 不断更新投
资理念，规范基金运作。 
5、基金经理承诺 
（1）依照有关 法律法规和 基金合同的 规定， 本着谨慎的原则 为基金份额持
有人谋取最大利益； 
（2）不利用职 务之便为自 己、代理人 、代表 人、受雇人或任 何第三人谋取
不当利益； 
（3）不泄露在 任职期间知 悉的有关证 券、基 金的商业秘密， 尚未依法公开
的基金投资内容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人
从事相关的交易活动。 
 
六、基金管 理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
（1）健全性原则 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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内部控制包括公 司各项业务 、各个部门 或机构 和全体人员，并 涵盖到决策、
执行、监督、反馈等各个环节。 
（2）有效性原则 
通过科学的内部控制手段和方法， 建立合理的内部控制程序， 维护内控制度
的有效执行。 
（3）独立性原则 
公司各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立， 公司基金资产、 自有资产、
其他资产的运作应当分离。 
（4）相互制约原则 
公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 
（5）成本效益原则 
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益， 以合理的控
制成本达到最佳的内部控制效果。 
2、内部控制的组织体系 
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、 分工明确的组织结构， 以实现对
公司从决策层到管理层、 操作层的全面监督和控制。 具体而言， 包括以下组成部
分： 
（1）董事会： 董事会对公 司建立内部 控制系 统和维持其有效 性承担最终责
任。 
（2）监事会： 监事会依照 公司法和公 司章程 对公司经营管理 活动、董事和
公司管理层的行为行使监督权。 
（3）督察长： 督察长对董 事会直接负 责。对 公司的日常经营 管理活动进行
合规性监督和检 查，直接向公司董事会和中国证监会报告。 
（4）合规与风 险管理委员 会：合规与 风险管 理委员会是为加 强公司在业务
运作过程中的风险控制而成立的非常设机构， 以召开例会形式开展工作， 向公司
总经理负责。 主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、 风险管理报告以及其
他风险控制重大事项。 
（5）合规监察 稽核部： 合 规监察稽核 部负责 对公司内部控制 制度的执行情
况进行合规性监督检查，对督察长负责。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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（6） 各业务部门： 内部控制是每一个业务部门 和员工最首要和基本的职责。
各部门的主管在权限范围内， 对其负责的业务进行检查监督和风险控制。 各位员
工 根据国家法律法规、 公司规章制度、 道德规范和行为准则、 自己的岗位职责进
行自律。 
3、内部控制制度概述 
公司内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制度、 部门业务规章等部分组
成。 
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是各项基本
管理制度的纲要和总揽， 内部控制大纲应当明确内控目标、 内控原则、 控制环境、
内控措施等内容。 
基本管理制度包括风险控制制度、 投资管理制度、 基金会计制度、 信息披露
制度、监察稽核 制度、信息技 术管理制度 、公 司财务制度、资 料档案管理制 度、
业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 
部门业务规章 是在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、 岗位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。 
4、基金管理人内部控制五要素 
内部控制的基本要素包括： 控制环境、 风险评 估、 控制活动、 信息沟通、 内
部监控。 
（1）控制环境 
控制环境构成公司内部控制的基础， 包括公司治理结构体系和内部控制体系。
公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、 内部控制的组织体系、 内
部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 
公司自成立以来， 通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制
意识， 致力于从公司文化、 组织结构、 管理制度 等方面营造良好的控制环境氛围，
使风险意识贯穿到公司各个部门、 各个岗位和各个业务环节。 逐步完善了公司治
理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 
（2）风险评估 
公司通过对组织结构、 业务流程、 经营运作活 动进行分析、 测试检查， 发现
风险， 将风险进行分类、 按重要性排序， 找出 风险分布点， 分析其发生的可能性华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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及对目标的影响程度， 评估目前的控制程度和风险高低， 找出引致风险产生的原
因， 采取定性定量的手 段分析考量风险的高低和危害程度。 在风险评估后， 确定
应进一步采取的对应措施， 对内部控制制度、 规则、 公司政策等进行修订和完善，
并监督各个环节的改进实施。 
（3）控制活动 
公司的一系列规章制度、 业务规则在制定、 修订的过程中， 也得到了一贯的
实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 
① 组织结构控制 
公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工， 及部门间相互合作与制衡
的原则。 基金投资管理、 基金运作、 市场营销 等业务部门有明确的授权分工， 各
部门的操作相互独立、 相互牵制并且有独立的报告系统， 形成权责分明、 严格有
效的 三道监控防线： 
以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线： 各部门内部工作岗位合理分
工、 职责明确， 对不相容的职务、 岗位分离设 置， 使不同的岗位之间形成一种相
互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 
各相关部门、 相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线： 公司在相关部门、
相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、 重要业务处理表单传递及信息沟通制
度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 
以合规监察稽核部对各部门、 各岗位、 各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。 
② 操作控制 
公司制定了一系列的基本管理制度， 如风险控制制度、 投资管理制度、 基金
会计制度、公司 财务制度、信 息披露制度 、监 察稽核制度、信 息技术管理制 度、
资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等， 控制日常运作和经营
中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 
③ 会计控制 
公司确保基金资产与公司自有资产完全分开， 分账管理， 独立核算； 公司会
计核算与基金会计核算在业务规范、 人员岗位和办公区域上严格分开。 公司对所
管理的不同基金分别设立账户， 分账管理， 以确保每只基金和基金资产的完整独华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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立。 
基本的会计控制措施主要包括： 复核 、 对账制 度； 凭证、 资料管理制度； 会
计账务的组织和 处理制度。运 用会计核算 与账 务系统，准确计 算基金资产净 值，
采取科学、 明确的资产估值方法和估值程序， 公 允地反映基金在估值时点的价值。 
（4）信息沟通 
为了及时实现信 息的沟通， 有效地达成 自下而 上的报告和自上 而下的反馈，
公司采取以下措施： 
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系， 通过建立有效的信息交流
渠道， 保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息， 保证信
息及时送达适当的人员进行处理。 
制定了管理和业务报告制度， 包括定期报告和不定期报告制度。 按既定的 报
告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 
（5）内部监控 
监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程， 对控制环
境、控制活动等进行持续的检验和完善。 
监察稽核人员负责日常监督工作， 促使公司员工积极参与和遵循内部控制制
度，保证制度的有效实施。 
公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检
查。 检验其是否符合设计要求， 并及时地充实和完善， 反映政策法规、 市场环境、
组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 
5、基金管理人内部控制制度声明 
基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、 准确， 并承诺公司将根
据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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第 四 部分 基 金托 管人 
一、基金托管人基本情况 
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日 
注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 
法定代表人：陈四清


 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 
托管部门信息披露联系人：王永民 
传真：（010）66594942 
中国银行客服电话：95566 
 
二、基金托管部门及主要人员情况 
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、 基金、信托从业 经验，且 具有海外工作、学习 或培训经历，
60 ％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务，
中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投
资基金、 基金 （一对多、 一对一） 、 社保基金、 保险资金、QFII 、RQFII、QDII 、
境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权
基金、 私募基金、 资金托管等门类齐全、 产 品丰富的托管业务体系。 在国内， 中
国银行首家开展绩效评估、 风险分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管
增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
 
三、证券投资基金托管情况 
截至2018 年 9 月30 日， 中国银行已托 管679 只证券投资基金， 其中境内基
金642 只，QDII 基金37 只， 覆盖了股票型 、 债 券型、 混合型、 货币型、 指数型、
FOF 等多种类型的基金， 满足了不同客户多元 化的投资理财需求， 基金托管规模华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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位居同业前列。 
 
四、托管业务的内部控制制度 
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中 国银行全面风险控制工作的
组成部分，秉承中国 银行风险控制理 念，坚持 “规范运作、稳健经 营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险
控制措施设定及制度 建设、内外部检 查及审计 等措施强化托管业务 全员、全面、
全程的风险管控。 
2007 年起，中国银行 连续聘请外部 会计会计 师事务所开展托管 业务内部控
制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
等国际主流内控审阅 准则的无保留 意见的审阅 报告。2017 年，中国银 行继续获
得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管
业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 
 
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管
理办法》 的相关规定， 基金托管人发现基金管 理人的投资指令违反法律、 行政法
规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管
理人， 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依
据交易程序已经生效 的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反
基金合同约定的,应 当及时通知基金 管理人， 并及时向国务院证券 监督管理机构
报告 。 



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第 五 部分 相 关服 务机 构 
一、基金 销售机构 
1、场外销售 机构 
（1）直销机构 
1）华安基金管理有限公司上海业务部 
地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心二期 31 层 
电话： （021 ）38969773 
传真： （021 ）58406138 
联系人：姚佳岑 
2）华安基金管理有限公司北京分公司 
地址：北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融 中心 522 室 
电话： （010 ）57635999 
传真： （010 ）66214061 
联系人： 刘雯 
3）华安基金管理有限公司广州分公司 
地址：广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏 广场 D 座 504 单元 
电话： （020 ）38082891 
传真： （020 ）38082079 
联系人： 林承壮 
4）华安基金管理有限公司西安分公司 
地址：西安市碑林区南关正街 88 号长安国际 中心 A 座 706 室 
电话： （029 ）87651812 
传真： （029 ）87651820 
联系人： 赵安平 
5）华安基金管理有限公司成都分公司 
地址：成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦 大厦 12 层 1211K-1212L 
电话： （028 ）85268583 
传真： （028 ）85268827 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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联系人：张晓帆 
6）华安基金管理有限公司沈阳分公司 
地址：沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室 
电话： （024 ）22522733 
传真： （024 ）22521633 
联系人：杨贺 
7）华安基金管理有限公司电子交易平台 
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 
智能手机 APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交易客户端 
华安电子交易热线：40088-50099 
传真电话： （021）33626962 
联系人：谢伯恩 
（2）其他除基金管理人以外的 销售 机构 
(1) 交通银行股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 
法定代表人：彭纯 
客户服务电话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
(2) 中国银行股份有限公司 
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号 
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人：陈四清 
客户服务电话：95566 
网址：www.boc.cn 
(3) 中国工商银行股份有限公司



注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人：易会满





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客户服务电话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 
(4) 中国农业银行股份有限公司 
注册地址：中国北京市东城区建国门内大街 69 号 
法定代表人：周慕冰 
客户服务电话：95599



网址：www.abchina.com 
(5) 中国建设银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人：田国立 
客户服务电话：95533 
网址：www.ccb.com



(6) 招商银行股份有限公司 
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 
法定代表人： 李建红



客户服务电话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
(7) 中信银行股份有限公司 
注册地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 
办公地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号法定代表人：李庆萍 
客户服务电话：95558 
网址：bank.ecitic.com 
(8) 兴业银行股份有限公司 
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号中山大 厦 
法定代表人：高建平 
客户服务电话：95561 
网址：www.cib.com.cn 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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(9) 中国民生银行股份有限公司 
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
法定代表人： 洪崎 
客户服务电话：95568 
网址：www.cmbc.com.cn 
(10) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 
法定代表人： 李国华 
客户服务电话：95580 
公司网址：www.psbc.com 
(11) 华夏银行股 份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 华夏银行大厦 
法定代表人：李民吉 
客户服务电话：95577 
网址：www.hxb.com.cn 
(12) 上海银行股份有限公司 
注册地址：上海市银城中路 168 号 
办公地址：上海市银城中路 168 号 
法定代表人：金煜 
客户服务电话： （021 ）95594 
网址：www.bankofshanghai.com 
(13) 平安银行股份有限公司 
注册地址：中国深圳市深南中路 5047 号 
法定代表人：谢永林 
客户服务电话：95511 
网址：bank.pingan.com 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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(14) 浙商银行股份有限公司 
注册地址：杭州市庆春路 288 号 
办公地址：杭州市庆春路 288 号 
法定代表人：沈仁康 
客户服务电话：95527 
网址：www.czbank.com 
(15) 渤海银行股份有限公司 
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号 
法定代表人：李伏安 
客户服务电话：400-888-8811 
网址：www.cbhb.com.cn 
(16) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 8 号 
法定代表人：杨黎 
客户服务电话： （0991 ）96518 
网址：www.uccb.com.cn 
(17) 国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 
法定代表人：杨德红 
客户服务电话：95521 
网址：www.gtja.com 
(18) 中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
客户服务电话：0755-23835888 
网址：www.cs.ecitic.com 
(19) 中国银河证券股份有限公司 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 
法定代表人：陈共炎 
客户服务电话：95551/4008-888-888 
网址：www.chinastock.com.cn 
(20) 海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市广东路 689 号 
办公地址：上海市广东路 689 号 
法定代表人：周杰


 
客户服务电话：4008888001/95553 
网址：www.htsec.com 
(21) 申万宏源证券有限 公司 
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 商贸广场 45 层 
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 商贸广场 45 层 
法定代表人： 李梅 
客户服务电话： （021 ）96250500 
网址：www.swhysc.com 
(22) 兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 268 号证券大厦 
办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦； 
上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际东塔 21 楼 
法定代表人：杨华辉 
客户服务电话：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
(23)


 湘财证券股份有限公司 
注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 
办公地点：长沙市天心区湘府中路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 
法定代表人：孙永祥 
客户服务电话：95351/400-888-1551 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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网址：www.xcsc.com 
(24) 民生证券股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 民生金融中心Ａ座 16-18 层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 民生金融中心Ａ座 16-18 层 
法定代表人：冯鹤年 
客户服务电话：4006198888 
网址：www.mszq.com 
(25) 山西证券股 份有限公司 
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易 中心东塔楼 
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易 中心 A 座 26 ―30 层 
法定代表人：侯巍 
客户服务电话：95573 
网址：http://www.i618.com.cn 
(26) 东吴证券股份有限公司 
注册地址： 苏州市工业园区星阳街 5 号 
办公地址： 苏州市工业园区星阳街 5 号 
法定代表人：范力 
客户服务电话：95330 
网址：www.dwzq.com.cn 
(27) 信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
办公地址：北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人：张志刚 
客户服务电话：95321 
网址：www.cindasc.com 
(28) 东方证券股份有限公司 
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层—29 层、32、
36 、39、40 层 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
27 
法定代表人：潘鑫军 
客户服务电话: 95503 
网址：www.dfzq.com.cn 
(29) 光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：周健男 
客户服务电话: 95525 、4008888788 
网站：www.ebscn.com 
(30)


广州证券股份有限公司 
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国 际金融中心主塔 19 层、20 层 
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国 际金融中心主塔 19 层、20 层 
法定代表人：胡伏云



客户服务电话：95396 
网址：www.gzs.com.cn 
（31）上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 
法定代表人：李俊杰 
客户服务电话：4008918918 
网址： www.shzq.com



(32)


新时代证券股份有限公司 
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西 海国际中心 1 号楼 15 层 
法定代表人：叶顺德 
客户服务电话：400-698-9898



网址：www.xsdzq.cn 
(33) 平安证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
28 
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 
法定代表人：刘世安 
电话：4008866338 
客户服务电话：95511-8 
网址：stock.pingan.com



(34) 东莞证券股份有限公司



注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 金源中心 30 楼 
法定代表人：陈照星



客户服务电话：0769-95328 
网址：www.dgzq.com.cn 
(35) 中原证券股份有限公司 
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 
办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 
法定代表人：菅明军 
客户服务电话：95377 
网址：www.ccnew.com 
(36) 国都证券股份有限公司 
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层、10 层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层、10 层 
客户服务电话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com



(37) 国盛证券有限责任公司 
联系地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 
注册地址：南昌市北京西路 88 号江信国际金 融大厦 
客户服务电话：4008222111 
网址：www.gszq.com 
(38)


中泰证券股份有限公司 
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
29 
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 
法定代表人：李玮 
客户服务电话：95538 
网址：http://www.zts.com.cn/ 
(39) 中航证券有限公司 
注册地址：南昌市红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层 
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦
A 栋 41 层 
法定代表人：王晓峰 
客户服务电话：4008866567 
网址：www.avicsec.com 
(40)


西部证券股份有限公司 
注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 
办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 
法定代表人：刘建武 
客户服务电话：95582 
网址：www.westsecu.com.cn 
(41) 华福证券有限责任公司 
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 
办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 
法定代表人：黄金琳 
客户服务电话：0591-96326 
网址：www.hfzq.com.cn 
（42） 中国国际金融股份有限公司 
注册地址：中国北京建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地址： 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层、26 层、27 层及 28
层 
法定代表人：丁学东



客户服务电话： （010 ）65051166 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
30 
网址：www.cicc.com.cn 
(43) 瑞银证券有限责任公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国 际金融中心 12 层、15 层 
办公地址：北京西城区金融大街 7 号英蓝国际 金融中心 12 层、15 层 
法定代表人：钱于军 
客户服务电话：400-887-8827



网址：www.ubssecurities.com 
(44) 中国中投证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、
18-21 层



办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、
18-21 层 
法定代表人：高涛 
客服电话 400-600-8008 ，95532 
网址：www.china-invs.cn 
(45) 中山证券有限责任公司 
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 
法定代表人：黄扬录 
客户服务电话：4001022011 
网址：www.zszq.com.cn 
(46) 江海证券有限公司 
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 
法定代表人：赵洪波 
客户服务电话：40066-62288 
网址：www.jhzq.com.cn 
(47) 国金证券股份有限公司 
注册地址：成都市东城根上街 95 号 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
31 
办公地址：成都市东城根上街 95 号 
法定代表人：冉云 
客户服务电话：95310 
网址：www.gjzq.com.cn 
 (48) 华宝证券有限责任公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层



办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 
法定代表人：陈林



客户服务电话：4008209898 
网址：www.cnhbstock.com 
(49) 厦门证券有限公司 
注册地址： 福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 
办公地址： 厦门市思明区莲前西路 2 号莲富 大厦 17 楼 
法定代表人： 傅毅辉 
客户服务电话： （0592 ）5163588 
网址：www.xmzq.com.cn 
(50) 中天证券股份有限公司 
注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲 
办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲 
法定代表人：马功勋 
客户服务电话：4006180315 
网址：www.iztzq.com 
(51) 天相投资顾问有限公司 
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大 厦 B 座 701 
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 
法定代表人：林义相 
客户服务电话： （010 ）66045678 
网址：www.txsec.com/ jijin.txsec.com 
(52) 上海好买基金销售有限公司


华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
32 
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室






法定代表人：杨文斌 
电话：400-700-9665



网址: www.ehowbuy.com



(53) 上海天天基金销售有限公司 
注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 东方财富大厦 2 楼


 
法定代表人：其实 
电话：4001818188



网址: www.1234567.com.cn



(54) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址：
浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼






法定代表人：陈柏青 
电话：4000-766-123



网址: www.fund123.cn



(55) 上海长量基金销售投资顾问有限公司



注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层


 
法定代表人：张跃伟 
客户服务电话：400-820-2899 
网址: www.e-rich.com.cn



(56) 诺亚正行基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室


 
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码 头园区 C 栋 2 楼


 
法定代表人：汪静波 
电话：400-821-5399 
网址: www.noah-fund.com 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
33 
(57) 浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子 商务产业园 2 楼 
法定代表人：易峥 
客服电话：0571-88920897


 4008-773-772 
网址: www.5ifund.com 
(58) 北京展恒基金销售股份有限公司 
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 
法定代表 人：闫振杰 
客户服务电话：4008886661 
网址:www.myfp.cn 
(59) 众升财富（北京）基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 盘古大观 A 座 3201






法定代表人：李招弟 
电话：400-876-9988 
网址: www.wy-fund.com 
(60) 深圳众禄基金销售股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发 展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 
法定代表人：薛峰 
电话：4006-788-887 
网址: www.zlfund.cn


 www.jjmmw.com 
(61) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704



办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 
法定代表人：马勇 
客服电话：4001161188 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
34 
公司网站：https://8.jrj.com/ 
(62) 一路财富（北京）信息科技有限公司 
地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新 世界广场 A 座 2208 
法定代表 人：吴雪秀 
客服电话：4000011566 
网址：www.yilucaifu.com 
(63) 北京恒天明泽基金销售有限公司 
地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中 心 A 座 23 层 
法定代表人：梁越 
客服电话：4008980618 
网址：www.chtfund.com/ 
 (64) 海银基金销售有限公司 
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 
法定代表人： 刘惠 
客户服务电话: 400-808-1016 
网址: http://www.fundhaiyin.com 
(65) 上海陆金所基金销售有限公司 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址：上
海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 
法定代表人：胡学勤 
客服电话：400-866-6618 
网址： www.lu.com 
(66) 北京虹点基金销售有限公司 
地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 
法定代表人：董浩 
客户服务电话: 400-068-1176 
网址: www.jimufund.com 
（67）深圳富济基金销售有限公司 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
35 
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室 
办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室 
法定代表人：齐小贺



客户服务电话:0755-83999913 
网址: www.jinqianwo.cn 
(68) 上海联泰资产管理有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层



法定代表人： 燕斌 
客户服务电话: 400-046-6788 
网址: www.66zichan.com 
（69）珠海盈米基金销售有限公司 
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 —3491 
办公地址：广州市海珠区琶洲大道 1 号宝利国 际广场南塔 12 楼 
法定代表人：肖雯 
客户服务电话: 020-89629066 
网站：www.yingmi.cn



（70）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 
地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 
法定代表人：彭运年 
客户服务电话: 4008909998 
网址: www.jnlc.com 
（71）北京加和基金销售有限公司 
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层



办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层



法定代表人：徐福星 
客户服务电话：400-600-0030 
公司网址：www.bzfunds.com 
 (72) 申万宏源西部证券有限公司 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
36 
注册地址： 新疆乌市鲁木齐市高新区( 新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室



办公地址： 
新疆乌鲁木齐市高新区( 新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 
法定代表人：韩志谦 
客户服务电话：4008000562 
公司网址：www.swhysc.com 
（73）东莞农村商业银行股份有限公司 
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 
法定代表人：何沛良



客户服务电话： 0769-961122 
网址: www.drcbank.com



 (74) 奕丰基金销售有限公司 
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （ 入住深
圳市前海商务秘书有限公司） 
办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室， 1116 室及 1307 
室 
法定代表人：TAN YIK KUAN 
联系人： 叶健 
客户服务电话：400-684-0500 
公司网站： www.ifastps.com.cn 
（75）中信期货有限公司



地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广 场 （二期） 北座 13 层 1301-1305
室、14 层 
法定代表人：张皓 
客户服务电话:400-990-8826



网址:www.citicsf.com 
（76）江苏常熟农村商业银行股份有限公司 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
37 
地址： 江苏省常熟市新世纪大道 58 号 
法定代表人：宋建明 
客户服务电话：4009962000 、0512-962000 或 前往常熟农商银行各营业网点
进行咨询。 
网址：www.csrcbank.com



（77）北京蛋卷基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507



住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 
法定代表人：钟斐斐 
客户服务电话：4000618518 网站：https://danjuanapp.com/ 
（78）上海大智慧基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 
法定代表人：申健 
客服电话：021-20292031 
网址：https://www.wg.com.cn/ 
（79）北京创金启富投资管理有限公司 
注册地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号中水 大厦 215A 
办公地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号中水 大厦 215A 
法定代表人： 梁蓉 
客户服务电话：400-6262-818 
公司网址：www.5irich.com 
（80）北京汇成基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108
号 
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层



法定代表人： 王伟刚 
客户服务电话：400-619-9059 
公司网址：www.hcjijin.com 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
38 
（81）宁波银行股份有限公司 
地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 
法定代表人：陆华裕



客户服务电话：95574 
网址：www.nbcb.com.cn 
（82）上海万得基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 
办公地址： 上海市浦东新区浦明路 1500 号万 得大厦 11 楼 
法定代表人： 王廷富








 
客户服务电话：400-821-0203 
（83）北京电盈基金销售有限公司 
法定代表人：程刚 
住所：北京市朝阳区呼家楼( 京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 
电话：400-100-3391



网址：http://www.dianyingfund.com/



（84）上海有鱼基金销售有限公司 
法定代表人：林琼 
办公地址：上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层 
客服电话：021-60907378 
网址：http://www.youyufund.com/ 
（85）北京植信基金销售有限公司 
地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67



法定代表人：于龙 
网站网址:www.zhixin-inv.com



客服联系方式：4006-802-123 
（86）上海挖财基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 
法定代表人：胡燕亮 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
39 
客户服务电话：021-50810673 
网址： www.wacaijijin.com 
（87）福建海峡银行股份有限公司 
注册地址：福州市台江区江滨中大道 358 号福 建海峡银行 
办公地址：福州市台江区江滨中大道 358 号福 建海峡银行 
法定代表人： 俞敏 
客户服务热线:400-893-9999 
公司网站:www.fjhxbank.com 
（88）嘉实财富管理有限公司 
注册地址： 中国 （上海） 自由贸易试验区世纪 大道 8 号上海国金中心办公楼
二期 53 层 5312-15 单元 
法定代表人：赵学军 
客户服务电话：4000218850 
公司网站：www.harvestwm.cn



（89）北京唐鼎耀华 基金销售有限公司 
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1504/1505 室



法定代表人： 张冠宇 
客服电话:400-819-9868



网址:http://www.tdyhfund.com/ 
（90）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一 广场西座 1501-1504 室 
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一 广场西座 1501-1504 室 
法定代表人： 陈洪生 
客服热线：400-918-0808


 
公司网址：www.xds.com.cn



（91）上海基煜基金销售有限公司 
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上海泰
和经济发展区） 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
40 
法定代表人： 王翔 
联系电话：021-65370077



公司网站：www.jiyufund.com.cn/



客户服务电话：400-820-5369



（92）泛华普益基金销售有限公司 
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 
法定代表人：于海锋 
客户服务电话：4008-588-588 
网址：www.puyifund.com/ 
（93）上海通华财富基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9
层 
法定代表人：马刚



客服电话：95156 
公司网址：www.tonghuafund.com 
（94）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809 
法定代表人：戎兵 
联系电话：010-52413385 
传真号码：010-85894285 
网址：http://www.yixinfund.com/ 
客服电话：400-6099-200 
（95）江苏江南农村商业银行股份有限公司 
住所：常州市和平中路 413 号 
法定代表人：陆向阳 
联系电话： （0519）96005 
网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
41 
（96）中民财富基金销售（上海）有限公司 
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 
法定代表人： 弭洪军 
联系电话： 021-33355333 
传真号码：021-33355288 
全国统一客服电话:400-876-5716



公司网站:www.cmiwm.com



（97）武汉市伯嘉基金销售有限公司 
注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七
幢 23 层 1 号 4 号 
办公地址： 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 （一期） 第七
幢 23 层 1 号 4 号 
法定代表人： 陶捷 
客户服务电话：4000279899 
网址：http://www.buyfunds.cn 
（98）上海华夏财富投资管理有限公司



注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室



办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦 B 座 8 层



法定代表人：李一梅



客户服务电话：400-817-5666



网址：www.amcfortune.com 
（99）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 
注册资本： 2000 万元 
法定代表人：江卉 
电 话： 4000988511/ 4000888816 
客服电话：个人业务:95118 企业业务：400-088-8816 
公司网址：http://fund.jd.com/


华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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42 
（100）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 
法定代表人：林卓 
地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 
电话： 400-6411-999 
网址： www.taichengcaifu.com 
（101）济安财富（北京）基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号北 京财富中心 A 座 46 层 
法定代表人：杨健 
（102）东海期货有限责任公司



办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼



法定代表人：陈太康



电话：95531/400-8888588


 
网址： www.qh168.com.cn 
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27 、29 号 
（103）乾道金融信息服务（北京）有限公司 
注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 
办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 
法定代表人： 王兴吉 
联系电话：010-62062880 
传真号码：010-82057741 
（104）上海云湾基 金销售有限公 司注册地址 ：中国（上海）自 由贸易试验
区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 
法定代表人：戴新装 
客服电话：4008201515 
网址：www.zhengtongfunds.com 
（105）华金证券股份有限公司


华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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43 
注册地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层



办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层



法定代表人：宋卫东



电话：4008211357 
（106）上海利得基金销售有限公司 
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦 江金融世纪广场 
法定代表人：李兴春 
网址：http://www.leadbank.com.cn/?utm_source=www.thinksaas.cn 
 
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 
2、场内销售 机构 
本基金的场内发售机构为具有基金 销售资格的深圳证券交易所会员单位 （具
体名单可在深圳证券交易所网站查询） 。 
二、登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
负责人：周明 
联系人：朱立元 
电话： （010 ）59378839 
传真： （010 ）59378907 
 
三、出具法律意见书的 律师事务所 
名称：上海市 通力律师事务所



住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼 
负责人： 俞卫锋 
电话： （021 ）31358666 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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传真： （021 ）31358600 
联系人： 陈颖华 
经办律师： 安冬、陈颖华 
 
四、审计基金资产的 会计师事务所 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 5 楼 
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼 
首席合伙人：李丹 
联系电话： （021）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联系人：魏佳亮 
经办会计师：单峰、魏佳亮 
 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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第 六 部分 基 金的 历史 沿革 及存 续 
一、本基金的历史沿革 
华安量化多因子混合型证券投资基金 （LOF ） 由华安深证 300 指数证券投资
基金 （LOF ） 转型而来。 
华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 经中国 证监会 2011 年 6 月 7 日 《关
于核准 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 募集的批复》 （证监许可 【2011 】
884 号文） 核准募集， 基金管理人为 华安 基金管理有限公司， 基金托管人为中国
银行股份有限公司。 
华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF）自 2011 年 8 月 1 日至 2011 年 8 月
26 日进行公开募集， 募集结束后基 金管理人 向中国证监会办理备 案手续。经中
国证监会书面确认， 《 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 于 2011
年 9 月 2 日起正式生效。 
华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ）自 2018 年 12 月 11 日至 2019 年 1
月 7 日以通讯方式 召开基金份额持有人大会， 会议审议通过了 关于华安深证 300
指数证券投资基金 （LOF ） 转型及修改 基金合 同等相关事项 的议案， 内容包括 华
安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 变更基 金类别、 投资目标、 投资范围、 投
资策略、 投资比例 限制、 业绩比较基准、 风险收益特 征、 收益分配原则、 费率水
平 、 估值方法 以及修订基金合同等， 并同意将 转型后 的基金更名为 “华安量化多
因子混合型证券投资基金 （LOF ） ” ， 上述基金 份额持有人大会决议自表决通过之
日起生效。 
自 2019 年 1 月 11 日起，原《 华安深证 300 指 数证券投资基金 （LOF ） 》失
效， 《 华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF ） 基金合同》生效。 
经中国证监会 2018 年 6 月 25 日 《关于准予 华 安深证 300 指数证券投资基金
（LOF ）变更注册 的批复》 ， 华安深证 300 指 数证券投资基金 （LOF ）就基金 转
型 事宜进行变更注册。 
 
二、基金份额的变更登记 
基金合同生效后， 本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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变更。 
 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后 ，连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元人民币情形 的，基金管理人应 在定期报告中予以
披露 ；连续 60 个工作日出现前述情形的， 应当向中国证监会报告并提出解决方
案， 如转换运作方式、 与其 他基金合并或者终 止基金合同等， 并召开基金份额持
有人大会进行表决 。 
法律法规 或中国证监会 另有规定时，从其规定。 
 
 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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47 
第 七 部分 基 金份 额的 上市 交易 
 
一、基金上市



基金合同生效后， 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件
的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请本基金份额上市交易。 
二、上市交易的地点： 
深圳证券交易所。



三、上市交易的规则 
本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《 深圳证券交易所交易规则》 、
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 
四、上市交易的费用 
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 
五、上市交易的行情揭示 
本基金在深圳证券交易所挂牌交易， 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情
发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值。 
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 
基金的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照法律法规及深圳证券交
易所的相关业务规则执行。 
七、 相关法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调 整的， 本基金基 金合同 相 应予以修改，并按照 新规定执行，
且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 
八、 若深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，基金 管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 
 



华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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第 八 部分 基 金份 额的 申购 与赎 回 
一、申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 本基金场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销网点及基金场外 销售机构的 销售网点 ， 场内申购和赎回场所为深
圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。 销售机构的具体信息 将由基金管
理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构， 并予以公告。 基金投资者应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场所
或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或 本基金基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券 、 期货交易市场、 证券 、 期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整， 但应在实施日前依照 《信息披露办法 》 的有关规定在指定媒 介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理赎回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基 金合同约定之 外的日期或 者时间办理基金份额 的申购 、
赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请 且登记机构确认接受 的， 其基金份额申购、 赎回 或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回 或转换的价格 。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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49 
 
三、申购与赎回的原则 
1、 “ 未知价 ” 原则 ，即申 购、赎 回价格 以申请 当日收市 后计算 的基金 份额净
值为基准进行计算； 
2、“ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额 申请，赎回以份额申请； 
3、基金投资者通过 深圳证券交易 所交易系统 办理本基金的场内申 购、赎回
业务时， 需遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
则， 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券 交易所或中国证券登记结算有限责
任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行； 
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
5、场外 赎回遵 循 “ 先 进先出 ” 原 则，即 按照投 资人申购 的先后 次序进 行顺序
赎回； 
6、投资人通过场外 申购、赎回应 使用中国证 券登记结算有限责任 公司开立
的开放式基金账户， 通过场内申购、 赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司开立的 深圳证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户） 。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介 上公告。 
 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人交付 申购款项， 申
购 成立；登记机构确认基金份额时，申购生效 。 
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记 机构确认赎回时， 赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。
如遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或
其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程， 则 赎回款项华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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的支付时间可相应顺延 。 在发生巨额赎回或 本基金基金合同 载明的其他暂停赎回
或延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照 本基金基金合同 有关条款处
理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申 购和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购
或赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金登 记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人 应在 T+2 日后( 包括该日) 及时 到销
售 机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成 立或
无效，则申购款项 本金退还给投资人。 
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内， 对上述业务办理时间
进行调整， 并在调整 实施前依照 《信息披露办法 》 的有关规定在指定媒 介上公告。 
销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机
构确实接收到申请。 申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的
确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利， 否则， 由此产生的投资人任
何损失由投资人自行承担。 
 
五、申购与赎回的数额限制 
1、投资人通过场外办理申购时，首次单笔申购最低金额为 人民币 1 元（含
申购费，下同） ，追加申购的单笔申购最低金额为 人民币 1 元。 其他销售机构对
最低申购限额及交易级差有其他规定的， 以各 销售 机构的业务规定为准。 投资者
通过直销机构 （电子交易平台除外） 申购本基 金的， 单笔最低申购金额为人民币
10 万元。投资人当期 分配的基金收 益转购基 金份额时，不受最低 申购金额的限
制 ； 
2、投资人通过场内办理申购时，单笔申购最低金额为 100 元； 
3、基金份额持有人在 场外销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1 份基
金份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 （网点） 单个交易账户保留
的基金份额余额不足 1 份的，余额部分基金份 额在赎回时需同时全部赎回； 
4、对于场内申购、 赎回及持有场 内份额的数 量限制，深圳证券交 易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
51 
5、当接受申购申请 对存量基金份 额持有人利 益构成潜在重大不利 影响时，
基金管理人 可以 采取 设定单一投资者 申购金额 上限或基金单日净申 购比例上限、
拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施， 切实保护 存量基金份额持有人的合法权益 ，
具体规定请参见 相关公告 。 
6、基金管理人可在 法律法规允许 的情况下， 调整上述规定申购金 额和赎回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定 媒介 上公告并报中国证监会备案。 
 
六、申购费用与赎回费用 
1、申购费用 
（1）场外申购费率 
本基金场外 申购费率随申购金额的增加而递减。 投资人在一天之内如果有多
笔申购，适用费率按单笔分别计算。 
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除 此之外的其他投资人实施差
别的申购费率。 
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老 计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金， 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会
保障基金、 企业年金单一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认
可的新的养老基金类型， 基金管理人可在招募 说明书更新时或发布临时公告将其
纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会备案。 非养老金客户指除养老金客
户外的其他投资人。 
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的 养老金客户申购费率为每笔
500 元。 
除上述养老金客户外，其他投资人申购本基金基金份额申购费率如 下 所 示 ： 
申购金额（M ） 申购费率 
M<100万 1.50% 
100万 ≤M<300 万 1.20% 
300万 ≤M<500 万 0.80% 
M≥500万 每笔1000元 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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（2）场内申购费率 
本基金场内申购费 率参照场外申购费率设定 。 
（3）本基金的申购 费用由基金申 购人承担， 不列入基金财产，主 要用于本
基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 
2、赎回费率 
（1）场外赎回费率 
本基金的 场外赎回费率按持有期递减 。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额
持有人承担 ， 其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费
并全额计入基金财产 。具体费率如下： 
持有年限（Y ） 赎回费率 
Y ＜7天 1.5% 
7天≤Y ＜30 天 0.75% 
30天≤Y ＜6个月 0.5% 
Y ≥6 个月 0 
注：6 个月 指 180 天 
（2）场内赎回费率 
本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率设定。 
（3）本基金的赎回 费用在投资人 赎回本基金 份额时收取。本基金 的赎回费
用由赎回申请人承担， 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入
基金财产；对持续持有期 长于 30 日但 少于 3 个月的投资人收取的赎回费中不低
于总额的 75% 计入基金财产； 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收
取的赎回费中不低于总额的 50% 计入基金财产； 对持续持有期长于 6 个月的投资
人收取的赎回费中不低于总额的 25% 计入基金财产 。 其余用于支付登记费和其他
必要的手续费。 
3、基金管理人可以 在基金合同约 定的范围内 调整费率或收费方式 ，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。 
4、基金管理人可以 在不违反法律 法规规定及 基金合同约定 且对基 金份额持
有人利益无实质性不利影响 的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 针对基金华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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投资 者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部
门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率 。 
5、当发生大额申购 或赎回情形时 ，基金管理 人可以采用摆动定价 机制，以
确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法 律法规以及监管部
门、自律 组织的 规定。 
 
七、申购份额与赎回金额的计算 
1、基金申购份额的计算 
本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式， 本基金的申购金额包括
申购费用和净申购金额。 登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所
适用的费率并分别计算，计算公式如下： 
净申购金额＝申购金额/ （1＋申购费率） 
或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 
申购费用＝申购金额－净申购金额，或，固定申购费金额 
申购份额＝净申购金额/ 申购当日基金份额净值 
申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。 通过场外方式进行申购的， 申
购份额计算结果按四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失
由基金财产享有或承担； 通过场内方式进行申购的， 申购份额计算结果 先按四舍
五入的原则保留到小数点后两位， 再采用截位方式， 保留到整数位， 整数位后小
数部分的份额对应的资金返还投资者 。 
例：某投资者 （非养老金客户） 通过场外 投资 10 万元申购本基金，对应费
率为 1.5% ， 假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到的申购份额为： 
净申购金额＝100,000/ (1+1.5%) ＝98,522.17 元 
申购费用＝100,000 －98,522.17 ＝1,477.83 元 
申购份额＝98,522.17/1.0150 ＝97,066.18 份 
即投资者 （非养老金客户） 通过场外 投资 10 万元申购本基金，假设申购当
日基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,066.18 份基金份额。 
例： 某投资者 （非养老金客户） 一次性 通过场外 投资 5000 万元申购本基金，
对应单笔申购费为 1000 元， 假设申购当日基金 份额净值为 1.0150 元， 则其可得华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
54 
到的申购份额为： 
净申购金额＝50,000,000-1,000 ＝49,999,000 元 
申购费用＝1,000 元 
申购份额＝49,999,000/1.0150＝49,260,098.52 份 
即投资者 （非养老金客户） 通过场外 投资 5000 万元申购本基金，假设申购
当日基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 49,260,098.52 份基金份额。 
例：某投资者 （非养老金客户） 通过场内 投资 10 万元申购本基金， 对应费
率为 1.5% ， 假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到的申购份额为： 
净申购金额＝100,000/ (1+1.5%) ＝98,522.17 元 
申购费用＝100,000 －98,522.17 ＝1,477.83 元 
申购份额＝98,522.17/1.0150 ＝97,066.18 份＝97,066 份 
退回投资者金额=0.18*1.0150=0.18 元 
即投资者 （非养老金客户） 通过场内 投资 10 万元申购本基金， 对应费率为
1.5% ，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元 ，则可得到 97,066 份基金份额 ，
退还投资者 0.18 元。 
2、基金赎回金额的计算 
本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式。 基金份额持有人在赎回
本基金时缴纳赎回费， 基金份额持有人的赎回 金额为赎回 总额扣减赎回费用。 计
算公式如下： 
赎回总额＝赎回份额× 赎回当日基金份额净值 
赎回费用＝赎回总额× 赎回费率 
赎回金额＝赎回总额－赎回费用 
赎回金额单位为元， 计算结果按四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此
产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 
例：某投资者 从场外 赎回本基金 10 万份基金份额， 持有期 四个月，赎回费
率为 0.5% ， 假设赎回当日基金份额净值是 1.0150 元， 则其可得到的赎回金额为： 
赎回总额＝100,000× 1.0150＝101,500 元 
赎回费用＝101,500× 0.5% ＝507.50 元 
赎回金额＝101,500 －507.50 ＝100,992.50 元 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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即投资者 从场外赎回本基金 10 万份基金份额， 持有期四个月 ，假设赎回当
日基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。 
例：某投资者 从场内 赎回本基金 10 万份基金份额， 持有期 四个月，赎回费
率为 0.5% ， 假设赎回当日基金份额净值是 1.0150 元， 则其可得到的赎回金额为： 
赎回总额＝100,000× 1.0150＝101,500 元 
赎回费用＝101,500× 0.5% ＝507.50 元 
赎回金额＝101,500 －507.50 ＝100,992.50 元 
即投资者 从场内赎回本基金 10 万份基金份额， 持有期四个月 ，假设赎回当
日基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。 
3、基金份额净值的计算 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 
本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后 第 5 位四舍五入，
由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 
 
八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
3、证券、期货 交易 所交易时间非 正常停市， 导致基金管理人无法 计算当日
基金资产净值。 
4、基金管理人接受 某笔或某些申 购申请可能 会影响或损害现有基 金份额持
有人利益时。 
5、基金资产规模过 大，使基金管 理人无法找 到合适的投资品种， 或其他可
能对基金业绩产生负面影响， 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、基金管理人、基 金托管人、销 售机构或登 记机构的技术故障等 异常情况
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、基金管理人接受 某笔或者某些 申购申请有 可能导致单一投资者 持有基金华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50% ， 或者有可能导致投资者变相规
避前述 50% 比例要求的情形时。 
8、申请超过基金管 理人设定的基 金总规模、 单日净申购比例上限 、单个 投
资者单日或单笔申购金额上限的 。 
9、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与 基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。 
10、法律法规规定 、基金合同约定 或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述 除第 4、 7、 8 项暂停申购情形 之一且 基金管理人决定暂停 接受投资
人的申购申请 时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被 全部或部分拒绝 的， 被拒绝的申购款项 本金将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
 
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 方式 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 ； 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 ； 
3、证券、期货 交易 所交易时间非 正常停市， 导致基金管理人无法 计算当日
基金资产净值 ； 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 ； 
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时 ； 
6、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支 付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 ； 
7、法律法规规定 、基金合同约定 或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受 赎回申请或延缓支付赎回款
项 的， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人
应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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57 
量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情
形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当
日可能未获受理部分予以撤销。 对于场内赎回申请， 按照深圳证券交易所及中国
证 券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
 
十、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基 金单 个开放 日内 的基金 份额 净赎 回申请( 赎回申 请份 额总数 加上 基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申 请份额 总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额 的 10% ， 即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回 、部分延期赎回 或暂停赎回。 
（1）全额赎回：当 基金管理人认 为有能力支 付投资人的全部赎回 申请时，
按正常赎回程序执行。 
（2）部分延期赎回 ：当基金管理 人认为支付 投资人的赎回申请有 困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财 产变现 可能会对基金资产净值造成较大
波动时 ，基 金管理 人在 当日接 受赎 回比 例不低 于上一 开放 日基金 总份 额的 10%
的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于 当日的赎回申请， 应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部
分，投资人在提交赎 回申请时可以选 择延期赎 回或取消赎回。选择 延期赎回的，
将自动转入下一 个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，
直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。 
若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人 的赎回申请超过上一开放日
基金总份额的 10% ，基金管理人 应当 先行对该 单个基金份额持有人超出 10% 的华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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赎回申请实施延期办理， 而对该单个基金份额持有人 10% 以内（含 10% ）的 赎
回申请与其 他 投资者的赎回申请按前述条款处理， 具体见招募说明书或相关公告。 
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当 在指定媒 介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述巨额赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知 基金份额持有人， 说明有关处理方
法，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
4、场内巨额赎回的 处理方式按照 深圳证券交 易所和 中国证券登记 结算有限
责任 公司有关业务规则执行。 
 
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申 购或赎回情况 的，基金管 理人当日应立即向中 国证监会
备案，并在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 
2、上述暂停情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个估值日
的基金份额净值。 
3、基金管理人可以 根据暂停申购 或赎回的时 间，依照《信息披露 办法》的
有关规定， 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告； 也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间， 届时不再另行
发布重新开放的公告。 
 
十二、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合 同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其 他基金之间的转 换业务， 基金转换可以收取一 定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。 
 
十三、基金的非交易过户 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论
在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份 额的投资
人 ，或按法律法规或有权机关规定的方式处理 。 
继承是指基金份额持 有人死亡，其 持有的基金 份额由其合法的继承 人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的 基金份 额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
 
十四、基金的转托管 
本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外申购或通过跨系统转托管从场内
转 入的基金份额登记在登记 结算系统基金份额 持有人开放式基金账户下； 场内申
购、 上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系
统 基金份额持有人 深圳证券账户下。 登记在证券登记系统中的基金份额既可以在
深圳证券交易所上市交易， 也可以直接申请场内赎回。 登记在登记 结算系统中的
基金份额可申请场外赎回。 
本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 
1、系统内转托管 
（1）系统内转托管 是指基金份额 持有人将持 有的基金份额在登记 结算 系统
内不同销售机构 （网点） 之间或证券登记系统内不同会员单位 （交易单元） 之间
进行转托管的行为。 
（2）基金份额登记 在登记 结算系 统的基金份 额持有人在变更办理 基金赎回
业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
（3）基金份额登记 在证券登记系 统的基金份 额持有人在变更办理 上市交易
或场内赎回的会员单位 （交易单元） 时， 须办理 已持有基金份额的系统内转托管。 
具体办理方法参照深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司以及基
金 销售机构的有关规定。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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2、跨系统转托管 
（1）跨系统转托管 是指基金份额 持有人将持 有的基金份额在登记 结算 系统
和证券登记系统之间进行转托管的行为。 
（2）本基金处于权 益分派期间或 处于质押、 冻结状态时，不得办 理跨系统
转托管。 
（3）本基金跨系统 转托管的具体 业务按照深圳 证券交易所、中国 证券登记
结算有限责任公司的相关规定办理。 
 
十五、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告 或更新 的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 
 
十六、基金份额的冻结、解冻和质押 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额
被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然参与收益分配
与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 
如相关法律法规允许 基金管理人办 理基金份额 的质押业务或其他基 金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 
 
十七、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易 方式 进行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
 
十八、 在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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前提下， 基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行
补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 



华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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第 九 部分 基 金的 投资 
一、投资目标 
通过量化选股模型精选具备投资价值的个股， 追求资产的长期增值， 在 严格
控制组合风险同时，力争获得稳定的超越业绩比较基准的投资收益。 
 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、 创业板及其他经 中国证监 会核准上市的股票） 、债券（包括
国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政府债券、 中期票据、
可转换债券（含分离交 易可转债） 、 短期融资 券等） 、资产支持证券 、债券回购、
银行存款、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定） 。 
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包含结算备
付金、 存出保证金和应收申购款等； 权证、 股 指期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如果法律法规对该比例要求有变更的， 基金管理人在履行适当程序后， 本基
金的投资比例相应调整。 
 
三、投资策略 
本基金采用多因子量化 模型投资策略， 综合技术、 财务、 流动性 等多方面指
标 ， 精选股票进行投资， 优化调整投资组合， 力争实现高于业绩 比较基准的投资
收益和基金资产的长期增值。 
1、资产配置策略 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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63 
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标， 根据宏观经济趋势、 市场政策、
资产估值水平、 外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在
本基金的投资范围内进行适度动态配置， 力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 
2、股票投资策略 
本基金主要通过定量投资模型， 发掘侧重股票价值的基本面逻辑 ， 借助量化
方法确定稳定有效的因子 ， 选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合， 对组
合的风险暴露做合理控制， 根据风险约束条件优化持仓 ， 力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。 
本基金运用的量化投资模型主要包括： 
1）多因子 alpha 模型 ——股票超额回报预测 
多因子 alpha 模型以对中国股票市场的长期研 究为基础， 结合前瞻性市场判
断， 用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处， 以多因子在不同个股上的
不同体现估测个股的超值回报。 概括来讲， 本 基金 alpha 模型的因子可归为如下
几类： 价值、 成长、 盈利 、 技术、 流动性 、 事 件 、 分析师预期 等等。 这些类别综
合了来自市场 各类投资者， 公司各类报表， 分 析师及监管政策等各方面信息。 多
因子 alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数 据库， 科学客观地综合了大量的各
类信息。 基金经理将结合市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻
性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。 
2）风险估测模型 —— 有效控制风险预算 
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施， 有效控制投资组合的预期投
资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 
本基金将以 多因子 alpha 模型估测个股的超额 回报， 选取并持有 预期正超额
回报的股票构成投资组合， 以投资组合风险预算为约束条件， 通过风险估测模型
优化投资组合持仓。 
3、债券投资策略 
（1）资产配置策略 
本基金将通过对宏观经济 运行情况 、 国家货币及财政 政策 、 资本市场资金环
境 等重要因素的研究和预测， 结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模
型等数量工具， 优化基金资产在利率债、 信用债以及货币市场工具 等各类固定收华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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益类金融工具 之间的配置比例。 
（2）利率类品种投资策略 
本基金对国债等利率品种的投资， 是在对 国内外宏观经济运行状况及政策环
境等 进行分析和预测基础上， 研究利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变
化 趋势， 深入分析利率品种的收益和风险， 预 测调整债券组合的平均久期 ， 并通
过 运用统计和数量分析技术， 选择合适的期限结构的配置策略 。 在合理控制风险
的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 
（3）信用债投资策略 
本基金将在深入的 宏观研究 基础上 ， 综合分析 各类信用债发行 主体所处行业
环境 、 发行人所处的市场地位、 财务状况、 管理水平等因素后， 结合具体发行契
约， 对债券进行信用评级 。 在此基础上， 建立信用类债券池 ， 积极发掘信用利差
具有相对投资机会的个券进行投资。 
（4）可转债投资策略 
可转换债券兼具权益 类证券与固定 收益类证券 的特性，具有抵御下 行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。 本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司
基本面进行深入分析研究的基础上， 综合考虑可转换债券的债性和股性， 利用可
转换公司债券定价模型进行估值分析，并最终选择合适的投资品种。 
4、股指期货投资策略 
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 有选择地投资于流动性
好、交易活跃的股指期货合约。 
本基金在进行股指期货投资时， 首先将基于对证券市场总体行情的判断和组
合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型 （多头套期保值 或空头套期
保值） ，并根据风险 资产投资（或拟 投资）的 总体规模和风险系数 决定股指期货
的投资比例； 其次， 本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指
期货流动性、 收益性、 风险特征和估值水平的 基础上进行投资品种选择， 以对冲
风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 
5、权证投资策略 
本基金在实现权证投资时， 将通过对权证标的证券基本面的研究， 结合权证
定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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6、资产支持证券的投资 策略 
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择和把
握市场 交易机会等积极策略， 在严格遵守法律法规和基金合同基础上， 通过信用
研究和流动性管理， 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资， 以期获得
长期稳定收益。 
7、参与融资业务的投资策略 
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则， 在法律法规允许的范围和
比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资 占基金资产的 比例不低于 60% ； 
（2）每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需 缴纳的交易保证金后 ，应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等 ； 
（3）基金参与股指 期货交易 ，应 当遵守下列 要求： 本基金在任何 交易日日
终， 持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10% ； 本基金在任何
交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净
值的 95% ，其中有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券） 、
权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 本基金在任何
交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；
本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20% ； 本基金持有的股票市值和买入、 卖出股指期货
合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有 关 约 定 ； 
（4） 本基金持有一家公司 发行的证券 ， 其市值 不超过基金资产净值的 10% ； 
（5）本基金管理人 管理 的全部基 金持有一家 公司发行的证券，不 超过该证
券的 10% ； 
（6）基金管理人管 理的全部开放 式基金 （包 括开放式基金以及处 于开放期
的定期开放基金 ） 持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 
（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一 权证， 不得超过该权证的 10% ； 
（9）本基金在任何 交易日买入权 证的总金额 ，不得超过上一交易 日基金资
产净值的 0.5% ； 
（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市 值不得超过基金资产净值的
20% ； 
（12） 本基金持有的同一 （指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ； 
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ； 
（15） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期； 
（17） 基金参与融资交易 的， 应当遵守下列要求： 每个交易日日终， 本基金
持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（18）基金总资产不得超过 基金净 资产的 140% ； 
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% ； 
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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资产的投资 。 
（20）本 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范 围
保持一致； 
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投 资 限 制 。 
除上述第（2）、（ 14）、（ 19） 、 （20 ）项外，因 证券 、期货市场波动、 证券发
行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会规
定的特殊情形除外 。法律法规 或监管部门 另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自 基金合同生效 之日起 6 个 月内使基金的投资 组合比例符
合基金合同的有关约定。 在上述 期间内 ， 基金 的投资范围、 投资策略应当符合基
金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 本基金基金合同 生效之
日起开始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准， 但须提
前公告 。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或 者 活 动 ： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定 向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交 易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律 、行政法规 和中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管理人 运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者 承销期内 承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当 符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金
份额持有人利益优先 原则，防范利益 冲突， 建 立健全内部审批机制 和评估机制 ，华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
68 
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律
法规予以 披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行 审 查 。 
法律、行政 法规或监 管部门 取消或 变更上述禁 止性规定， 如适用于 本基金，
基金管理人在 履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定
为准 。 
五、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准 ： 沪深 300 指数收益率×80% ＋中债综合指数收益率 ×
20% 。 
沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制， 该 指数编制合理、 透明， 市场覆
盖率 较广， 不易被操纵， 并且有较高的知名度 和市场影响力， 适合作为本基金股
票投资的 业绩比较基准 。 中债综合指数 是由中央国债登记结算有限责任公司编制，
样本债券涵盖的范围更加全面， 具有广泛的市场代表性， 涵盖主要交易市场 （银
行间市场、交易所市 场等） 、不同发 行主体（ 政府、企业等）和期 限（长期、中
期、短期等） ，能够 很好地反映中国 债券市场 总体价格水平和变动 趋势，适合作
为本基金债券投资的业绩比较基准。 
本基金是 股票投资比例不低于 60% 的混合型基金， 在综合考虑了上述指数的
权威性和代表性、 指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念， 选用上 述业
绩比较基准 能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征， 合理地衡
量比较本基金的业绩表现。 
如果今后法律法规发生变化， 或上述业绩比较基准指数停止编制或更改名称，
或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的 业绩比较基准 推出， 或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 基金管理人可以根据本基金的投资范
围和投资策略， 确定变更基金的比较基准或其权重构成。 因上述 原因导致业绩比
较基准的变更 ， 需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时
公告，并在更新的招募说明书中列示 ，无需召开基金份额持有人大会 。 
六、风险收益特征 
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场 基金，低于股票型基金。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
69 
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 
1、基金管理人按照 国家有关规定 代表基金独 立行使相关权利，保 护基金份
额持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4、不通过关联交易 为自身、雇员 、授权代理 人或任何存在利害关 系的第三
人牟取任何不正当利益。 
 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
70 
第 十 部分 基 金的 财产 
一、基金 资产总值 
基金资产总值是指 基金拥有 的各类 有价证券、 银行存款本息 、 基金应收 款项
以及其他 资产 的价值总和。 
 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账
户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基 金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
71 
第十 一部分 基金 资产 的估 值 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券 、 期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 股指期货合约 和银行存款本息、 应收款项、
其它投资等资产及负债。 
 
三、估值方法 
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1） 交易所上市的有价证券 （包括股票等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌
的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大
变化且证券发行机构未发生影响证券价 格的重 大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生
影响证券价格的重大 事件 的，可参考 类似投资 品种的现行市价及重 大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2） 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （另有规定的除外） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 
（3）对在交 易所市 场上市交易的 可转换债券 ，按照每日收盘价作 为估值全
价。 
（4）对在交易所市 场挂牌转让的 资产支持证 券，估值日不存在活 跃市场时
采用估值技术确定其公允价值进行估值。 如成本能够近似体现公允价值， 基金管
理人 应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股 、配股和公开 增发的新股 ，按估值日在证券交 易所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以 最近一日的市价 （收盘价） 估值。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
72 
（2）首次公开发行 未上市的股票 、债券，采 用估值技术确定公允 价 值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）对在交易所市 场发行未上市 或未挂牌转 让的债券，对存在活 跃市场的
情况下， 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值； 对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下， 按成本应对市场报价进行调整，
确认计量日的公允价值； 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下， 则采用
估值技术确定公允价值。 
（4）流通受限的股 票，包括非公 开发行股票 、首次公开发行股票 时公司股
东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等 （不包括停牌、 新发行
未上市、回购交易中 的质押券等流通 受限股票 ） ，按监管机构或行 业协会有关规
定确定公允价值 。 
3、对全国银行间市 场上不含权的 固定收益品 种，按照第三方估值 机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品种， 按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于含
投资人回售权的固定收益品种， 回售登记截止日 （含当日） 后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的 价格进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未
提供估值价格的债券， 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异， 未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
4、存款的估值方法 
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示， 按协议或合同利率逐日确认利
息收入。 
5、投资证券衍生品的估值方法 
（1）从持有确认日 起到卖出日或 行权日止， 上市交易的权证按估 值日在证
券交易所挂牌的该权证的收盘价估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济
环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发
生了重大变 化的， 将参考 监管机构或行业协会有关规定， 或者 类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 
（2）首次发行未上 市的权证，采 用估值技术 确定公允价值，在估 值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）因持有股票而 享有的配股权 ，以及停止 交易但未行权的权证 ，采用估华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
73 
值技术确定公允价值进行估值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按
成本进行估值。 
（4）本基金投资股 指期货合约， 一般以估值 当日结算价进行估值 ，估值当
日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结
算价估值。 
6、同一证券同时在 两个或两个以 上市场交易 的，按证券所处的市 场分别估
值。 
7、本基金可以采用 第三方估值机 构按照上述 公允价值确定原则提 供的估值
价格数据。 
8、如有确凿证据表 明按上述方法 进行估值不 能客观反映其公允价 值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
9、相关法律法规以 及监管部门有 强制规定的 ，从其规定。如有新 增事项，
按国家最新规定估值。 
当发生大额申购或赎回时， 基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金
估值的公平性。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果 按规定对外予以公布。 
 
四、估值程序 
1、基金份额净值是 按照每个工作 日闭市后， 基金资产净值除以当 日基 金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点 后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。 
基金管理人于 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。 
2、基金管理人应每 个工作日对基 金资产估值 。但基金管理人根据 法律法规华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
74 
或 本基金基金合同 的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估
值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金
管理人 按规定 对外公布。 
 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额 净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
本基金基金合同 的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受 损 方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述
“ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿，承担赔偿责任 。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发 生，但尚未给 当事人造成 损失时，估值错误责 任方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发 生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负 责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而 获得不当得利 的当事人负 有及时返还不当得利 的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益 损失 (“ 受损方”) ，则估值 错误责任华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
75 
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额 部分支付给估值错误责任方。 
（4） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误 发生的原因， 列明所有的 当事人，并根据估值 错误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2）根据估值错误 处理原则或当 事人协商的 方法对因估值错误造 成的损失
进行评估； 
（3）根据估值错误 处理原则或当 事人协商的 方法由估值错误的责 任方进行
更正和赔偿损失； 
（4）根据估值错误 处理的方法， 需要修改基 金登记机构交易数据 的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值 计算出现错误 时，基金管 理人应当立即予以纠 正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时，基金管理人
应当公告并报中国证监会备案。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理 。 
 
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及 的证券 、期货 交易市场遇 法定节假日或因其他 原因暂停
营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无 法准确评估基金资产价值时； 
3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性， 并经与基金托管人协商确华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
76 
认后，基金管理人应当暂停估值时； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的 基金资产净值 和基金份额 净值由基金管理人负 责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于 每个工作 日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值 按规定 予以公布。 
 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于不可抗力原 因，或由于证 券 、期货交 易所及登记结算公司 发送的数
据错误等， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行
检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资 产估值错误， 基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。 但基金管理人 、 基金托管人 应当积极采取必要的措施减轻或
消除由此造成的影响。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
77 
第十 二部分 基金 的收 益与 分配 
 
一、基金利润的构成 
基 金 利润 指基 金 利息 收入 、投 资 收益 、公 允价值 变 动收 益和 其 他收 入扣 除
相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
 
二、基金可供分配利润 
基 金 可供 分配 利 润指 截至 收益 分 配基 准日 基金未 分 配利 润与 未 分配 利润 中
已实现收益的孰低数。 
 
三、基金收益分配原则 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金 收益分配方式分两种： 现金
分红与红利再投资 。 登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额， 投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红 。 登记在基金份额持有人深圳证券账户下
的基金份额， 只能选择现金分红的方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循深圳
证券交易所及中国证券登记结算有限 责任公司的相关规定 ； 
2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
3、每一基金份额享有同等分配权； 
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在 不 违背 法律 法 规及 基金 合同 的 规定 、且 对基金 份 额持 有人 利 益无 实质 性
不利影响的前提下， 基金管理人经与基金托管人协商一致， 可在按照监管部门要
求履行适当程序后调整基金收益的分配原则， 不需召开基金份额持有人大会， 但
应于变更实施日前在指定媒介公告。 
 
四、收益分配方案 
基 金 收益 分配 方 案中 应载 明截 止 收益 分配 基准日 的 可供 分配 利 润、 基金 收华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
78 
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本 基 金收 益分 配 方案 由基 金管 理 人拟 定， 并由基 金 托管 人复 核 。基 金收 益
分配方案确定后， 由基金管理人按照 《信息披 露办法》 的有关规定在指定媒介公
告并报中国证监会备案。 
基 金 红利 发放 日 距离 收益 分配 基 准日 （即 可供分 配 利润 计算 截 止日 ）的 时
间不得超过 15 个工作日。 
 
六、基金收益分配中发生的费用 
基 金 收益 分配 时 所发 生的 银行 转 账或 其他 手续费 用 由投 资者 自 行承 担。 当
投资者的现金红利小于一定金额， 不足 以支付银行转账或其他手续费用时， 基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算
方法，依照《业务规则》执行。 
 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
79 
第十 三部分 基金 的费 用与 税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、 仲裁费和 诉 讼 费 ； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券 、期货 交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、基金的开户费用、账户维护费用； 
9、基金的上市费用 及年费 ； 
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
上述基金费用由基金 管理人在法律 规定的范围 内参照公允的市场价 格确定，
法律法规另有规定时从其规定。 
 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下： 
H ＝E× 1.50%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计 提 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初五个工作日内、 按照指定的账
户路径进行资金支付 ，基金管理人无 需再出具 资金划拨指令。若遇 法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起
2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个 工作日内支付 。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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80 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计 提 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初五个工作日内、 按照指定的账
户路径进行资金支付 ，基金管理人无 需再出具 资金划拨指令。若遇 法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起
2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个 工作日内支付 。 
上述 “一、 基金费用的种类” 中除基金管理费 、 基金托管费之外的其他费用，
根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列 入当期费用， 由基金托管
人从基金财产中支付。 
 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基 金托管人因未 履行或未完 全履行义务导致的费 用支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》 生效前的相关 费用 根据《华 安 深证 300 指数证券投资 基金
（LOF ）基金合同》的约定执行 ； 
4、其他根据相关法 律法规及中国 证监会的有 关规定不得列入基金 费用的项
目。 
 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
81 
第十 四部分 基金 的会 计与 审计 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；



3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基 金托管人各自 保留完整的 会计账目、凭证并进 行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月 与基金管理人 就基金的会 计核算、报表编制等 进行核对
并以 书面方式确认。 
 
二、基金的年度审计 
1、基金管理人聘请 与基金管理人 、基金托管 人相互独立的具有证 券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为 有充足理由更 换会计师事 务所，须通报基金托 管人。更
换会计师事务所需 依照 《信息披露办法》 的有关规定 在指定媒介 公告并报中国证
监会备案。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
82 
第十 五部分 基金 的信 息披 露 
一、本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《信息披露 办 法 》 、
《基金合同》及其他 有关规定。 相关 法律法规 关于信息披露的规定 发生变化时，
本基金从其最新规定。 
 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
 
五、公开披露的基金信息 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
83 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
2、基金招募说明书 应当最大 限度 地披露影响 基金投资者决策的全 部事项，
说明基金申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基
金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之
日起 45 日内，更新招募说明书并登载在 其网站上，将更新后的招募说明书摘要
登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国
证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
3、基金托管协议是 界定基金托管 人和基金管 理人在基金财产保管 及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金转型 经中国证监会 变更注册后， 基金管理人 应当将基金招募说明书、 《基
金合同》 摘要登载在指定 媒介 上； 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、
基金托管协议登载在 各自 网站上。 
（二） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。 
（三）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交
易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书 登载在指定媒介上。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后 ， 在基金份额上市交易前或 开始办理基金份额申购或者
赎回 前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 。 
在基金份额上市交易后 或开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应
当在每个开放日的次日， 通过 其 网站、 基金份 额 销售 网点以及其他媒介， 披露 开
放日 基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值和 基
金份额 净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《 基金合同》 、 招募说明书 等信息披露文件上载 明基 金份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎 回费率， 并保证投资者能够在基金
份额 销售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基 金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于 其网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介 上。 基金年度报
告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在 其网站上，将半年度报告摘要登载在指定 媒介 上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定 媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的 ， 基金管理人 可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分 别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报
告方式。 
本基金持续运作过程中 ， 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等 。 
基金运作期间， 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总
份额 20% 的情形， 为保障其他投资者的权益， 基金管理人至少应当在基金定期报
告 “影响投资者决策的其他重要信息” 项下披 露该投资者的类别、 报告期末持有
份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险， 中国证监会认定的
特殊情形除外。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当 依照 《信息披露办法》 的规
定 编制临时报告书， 予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
85 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金管理人的董 事长、总经理 及其他高级 管理人员、基金经理 和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
8、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
9、基金管理人、基 金托管人基金 托管部门的 主要业务人员在一年 内变动超
过百分之三十； 
10、涉及基金财产、 基金管理业务、 基金托管业务的诉讼 或仲裁； 
11 、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
12、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级 管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
13、重大关联交易事项； 
14、基金收益分配事项； 
15、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
16、基金份额净值 估值 错误达净值百分之零点五； 
17、基金改聘会计师事务所； 
18、变更基金销售机构； 
19、更换基金登记机构； 
20、本基金 开始办理申购、赎回 ； 
21、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
22、本基金发生巨额赎回并 延期办理 ； 
23、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
86 
25、本基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； 
26、本基金变更份额类别设置； 
27、基金推出新业务或服务 ； 
28、 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时 ； 
29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时 ； 
30、中国证监会规定 和基金合同约定 的其他事项。 
（八）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中 出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国 证 监 会 。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当 报中国证监会备案 ，并予以公告。 
（十）投资资产支持证券相关公告 
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管
理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产
支持证券明细。 
（十一）投资股指期货相关公告 
本基金将在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 （更
新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风
险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以 及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。 
（十二）参与 融资交易 相关公告 
本基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 （更
新） 等文件中披露参 与融资交易情况， 包括投资 策略、 业务开展情况、 损益情况、
风险及其管理情况等。 
（十三）中国证监会规定的其他信息。 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
87 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份 额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人 公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构，应当制作工 作底稿，并将 相关档案至 少保存到《基金合同 》终止后 10
年。 
 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
 
八、暂停或延迟披露基金信息的情形 
1、基金投资所涉及 的证券、期货 交易所遇法 定节假日或因其他原 因暂停营
业时； 
2、因不可抗力或其 他情形致使基 金管理人、 基金托管人无法准确 评估基金
资产价值时 ； 
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
88 
九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
89 
第十六部分 风险 揭示 
 
本基金主要采用量化模型构建股票投资组合， 但并不基于量化策略进行频繁
交易。本基金投资过 程中的多个环节 ，将依赖 于量化模型，存在量 化模型失效，
导致基金业绩表现不佳的风险。 
一、投资组合的风险 
投资组合的风险主要包括市场风险、 信用风险 。 
1、市场风险 
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动， 将使本基金资产面临潜在
的风险， 本基金的市场风险来源于股票资产与债券资产市场价格的波动。 影响股
票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素： 
（1）政策风险 
货币政策、 财政政策、 产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价
格波动，影响基金收益而产生风险。 
（2）经济周期风险 
经济运行具有周期性的特点， 证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的
影响， 也呈现周期性变化， 基金投资于上市公 司的股票与债券， 其收益水平也会
随之发生变化，从而产生风险。 
（3）利率风险 
金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动， 同
时直接影响企业的融资成本和利润水平。 基金投资于股票与债券， 其收益水平会
受到利率变化的影响，从而产生风险。 
（4）通货膨胀风险 
基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配， 如果发生通货膨胀， 现金的
购买力会下降，从而影响基金的实际收益。 
（5）汇率风险 
汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响， 从而导致本基金所投
资的上市公司业绩及其股票价格。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
90 
（6）上市公司经营风险 
上市公司的经营受多种因素影响。 如果所投资的上市公司经营不善， 其股票
价格可能下跌， 或者能够用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。 虽然本基
金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。 
（7）债券收益率曲线变动的风险 
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险， 单一的
久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 
（8）再投资风险 
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率， 这与利率上
升所带来的价格风险互为消长。 
2、信用风险 
债券发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 或由 于债券发行人信用质量降低
导致债券价格下降的风险， 信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交
割风险。 
 
二、本基金特有的风险 
1、股指期货等金融衍生品投资风险 
金融衍生品是一种金融合约， 其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 其
评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于衍生品需承受市场
风险、 信用风险、 流动性风险、 操作风险和法律风险等。 由于衍生品通常具有杠
杆效应， 价格波动比标的工具更为剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。 并且由于衍生品定价相当复杂， 不适当的估值有可能使基金资产面临损失风
险。 
本基金参与股指期货交易。 股指期货交易采用保证金交易制度， 由于保证金
交易具有杠杆性， 当出现不利行情时， 股指期货标的指数微小的变动就可能会使
投资人权益遭受较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定
的时间内补足保证金 ，按规定将被强 制平仓， 可能给投资带来重大 损失。此外，
交易所对股指期货的交易限制与规定会 对基金 投资股指期货的策略执行产生影
响，从而对基金收益产生不利影响。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
91 
2、资产支持证券投资风险 
本基金拟投资资产支持证券， 除了面临债券所需要面临的信用风险、 市场风 
险和流动性风险外， 还面临资产支持证券的特有风险： 提前赎回或延期支付风险， 
可能造成基金财产损失。 
3、二级市场交易价格折溢价的风险 
本基金在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净值， 从而产生折价或
者溢价的情况， 虽然基金份额净值反映基金投资组合的资产状况， 但是交易价格
受到很多因素的影响 ， 比如中国的经济情况、 投资人对于中国 证券 市场的信心以
及本基金的供需情况等，因此存在价格折溢价的风险。 
 
三、流动性风险 
1、基金申购、赎回安排 
本基金的申购、赎回 安排详见本招 募说明书“ 第八部分 基金份额的申购与
赎回”章节。 
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
（1） 本基金基金合同 约定： “本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具” ， 其中 “ 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60% ” ， 从投资范围和所处
的行业上看，基金资产及该类股票的流动性良好； 
（2） 从投资限制上看， 本基金基金合同 约定： “ 本基金主动投资于流动性受
限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% ” ，本基金流动性受限资产的
比例设置符合《开放式基金流动性风险管理规定》 ” 。 
综上所述， 本基金拟投资市场、 行业及资产的 流动性良好， 流动性风险相对
可控。 
3、巨额赎回 情形下的流动性风险管理措施 
当本基金出现巨额赎回情形时， 本基金管理人经内部决策， 并与基金托管人
协商一致后， 将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整， 以应对
流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于： 
（1）延缓办理巨额赎回申请； 
（2）暂停接受赎回申请； 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
92 
（3）延缓支付赎回款项； 
（4）中国证监会认可的其他措施。 
具体措施，详见招募 说明书“ 第八 部分 基金份额的申购与赎回” 中“ 巨额
赎回的情形及处理方式”的相关内容。 
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
基金管理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的前提下， 可
依照法律法规及基金合同的约定， 综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申
请等进行适度调整， 作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施， 包
括但不限于： 
（1）延期办理巨额赎回申请 
具体措施，详见招募 说明书“ 第八 部分 基金份额的申购与赎回” 中“巨额
赎回的情形及处理方式”的相关内容。 
（2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 
上述具体措施， 详见招募说明书 “ 第八部分 基金份额的申购与赎回” 中 “暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形 及处理 方式”的相关内容。 
（3）收取短期赎回费 
对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回
费全额计入基金财产。 
（4）暂停基金估值 
当前一 估值 日基 金资 产净值 50% 以上 的资 产 出现无 可参 考的 活跃 市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认
后， 基金管理人应当暂停基金估值， 并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申
购赎回申请的措施。 
（5）摆动定价 
当基金发生大额申购或赎回情形时， 基金管理人可采用摆动定价机制， 以确
保基金估值的公平性， 具体处理原则与操作规范遵循相关法律 法规以及监管部门、
自律规则规定。 
当本基金出现上述情形时， 本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请，
投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
93 
四、管理风险 
1、管理风险 
本基金可能因为基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等因素， 而影
响基金收益水平。 这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上， 例如资产配
置、 类属配置不能符合基金合同的要求， 不能 达到预期收益目标； 也可能表现在
个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 
2、新产品创新带来的风险 
随着中国证券市场与国际市场的接轨， 各种国外的投资工具也逐步引入， 这
些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时， 也会产生一些新的投资风险， 例
如可转换债券带来的转股风险， 利率期货带来的期货投资风险等。 同时， 基金管
理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。 
 
五、合规性风险 
指本基金的投资运作不符合相关法律、 法规的规定和基金合同的要求而带来
的风险。 
 
六、操作风险 
基金运作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等引致 的风险， 例如，越 权违规交 易、 会计部门欺诈 、交易错 误、IT 系
统故障等风险。 
 
七、其他风险 
1、现金管理风险 
由于开放式基金的特殊要求， 本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的
需求， 在管理现金头寸时， 有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会
成本风险。 
2、技术风险 
当计算机、 通讯系统、 交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、 登记结算系统瘫痪、 核华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
94 
算系统无法按正常时限显示产生净值、 基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 
3、大额赎回风险 
本基金是一开放式基金， 基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而
不断变化， 若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股
票以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 
4、顺延或暂停赎回风险 
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回， 并导致基金管理人的现
金支付出现困难， 投资人在赎回基金份额时， 可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎
回等风险。 
5、其他不可抗力风险 
战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现， 将会 严重影响证券市场的运行， 可
能导致基金资产的损失。 金融市场危机、 行业 竞争、 代理商 违约等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利 益 受 损 。 
 
声明： 
1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资人自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。 
2、除基金管理人直 接办理本基金 的销售外， 本基金还通过销售机 构销售。
但是，本基金并不是 销售机构的存款 或负债， 也没有经销售机构担 保或者背书，
销售机构并不能保证其收益或本金安全。 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
95 
第十 七部分 基金 合同 的变 更、 终 止与基 金 财产 的清 算 
一、 《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉 及法律法 规规 定或 本基金 基金合同 约定应经基 金份额持
有人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法
规规定或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，
决议自表决通过之日起生效， 自决议生效后依照 《信息披露办法》 的有关规定在
指定媒介公告。 
 
二、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立基金财产清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小 组组成：基金 财产清算小 组成员由基金管理人 、基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
96 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事 务所对清算报 告进行外部 审计，聘请律师事务 所对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 
 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行 分配。 
 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基金财产清算 报告报中国证 监会备案 后 5 个工作日内由基 金财产清算小
组进行公告。 
 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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第十 八部分 基金 合同 的内 容摘 要 
基金合同的内容摘要详见附件一。 
 
 
 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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第 十九 部分 基金 托管 协议 的内 容 摘要 
基金托管协议的内容摘要详见附件二。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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第 二 十部 分 对基 金份 额持 有人 的 服务 
本公司承诺为基金 份额持有人 提供一系列的服务 ， 并将 根据基金 份额持有人
的需要和市场的变化， 适时对 服务项目 进行调整。 主要服务内容 如下： 
（一）投资人对账单 服务 
本公司在每个自然年度结束后20 个工作日内 向定 制 纸 质 对 账 单 的 基 金 份 额
持有人寄送纸质对账单； 每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子
对账单。 
（二）客户服务中心电话服务 
客户服务中心提供7X24小时的基金净值信息、 投资人账户交易情况、 基金产
品与服 务等信息的自助查询。 
客户服务中心人工座席在交易日提供人工服务， 基金投资人可以通过客服热
线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资料修改等专 项 服 务 。 
（三）网络在线服务 
投资人可以通过本公司网站的 “在线客服” 在 线就基金投资、 交易操作中的
各种问题进行咨询互动或留言 。 
（四）信息定制服务 
投资人可以通过拨打本公司客服热线、 发送邮件或者直接登录本公司网站定
制电子对账单 及资讯服务 等各类信息服务 。 
（五）投诉受理 服务 
投资人可以通过各销售机构网点柜台、 客服热 线人工服务、 在线客服、 客服
电子邮箱、 纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。 本公司 对于工作日期间
受理的投诉， 原则上 在受理投诉后2个工作日内 回复 ； 对于非工作日提出的投诉，
将 在顺延的2个 工作日内进行回复。 
（六）网站交易服务 
依据相关的招募说明书、 基金合同的约定以及 《业务规则》 的规定， 本公司
可 向个人投资人和机构投资人提供基金电子直销交易服务。 具体业务规则详见基
金管理人网站说明。 
（七）基金管理人客户服务联系方式 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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100 
客户服务中心 热线：40088-50099 （免长途话费） 
客户服务传真： （021）33626962 
公司网址：www.huaan.com.cn 
电子信箱：service@huaan.com.cn 
客服地址： 上海市四平路1398号 同济联合广场B座 14楼 
邮政编码 ：200092 
（ 八 ）如 本招 募说 明 书存 在任 何您/贵 机构 无法 理 解的 内容 ，请 联 系基 金 管
理人客户服务中心热 线，或通过电子 邮件、传 真、信件等方式联系 基金管理人。
请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 
 
 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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第二十 一 部分 招 募说 明书 存放 及 查阅方 式 
本基金招募说明书存 放在基金管理 人、基金托 管人的办公场所和营 业场所，
投资者可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或
复印件。 
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第二十 二 部分 备 查文 件 
（一）备查文件 
1、中国证监会 对本基金 的转型作出准予注册的 文件 
2、基金合同 
3、法律意见书 
4、基金管理人业务资格批件和营业执照 
5、基金托管人业务资格批件和营业执照 
6、托管协议 
7、注册登记协议 
8、中国证监会要求的其他文件 
 
（二）存放地点： 除第 6 项在基金托管人处外 ， 基金管理人的住所。 
 
（三） 查阅方式： 投资者可在营业时间免费查阅 ， 也可按工本费购买复印件。 
 
 
 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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附 件 一： 基金 合同 内 容摘 要 
第一 节


基金份额 持有人、基 金管理人和 基金托管 人的权利、义 务 
 
一、基金份额持有人 
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金份额持有 人的权利
包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法 转让或申请赎回其持有的基金份额； 
（4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； 
（5）出席或者委派 代表出席基金 份额持有人 大会，对基金份额持 有人大会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人 、基金托管人 、基金 服务 机构损害其合法权益 的行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金份额持有 人的义务
包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ； 
（2）了解所投资基 金产品，了解 自身风险承 受能力， 自主判断基 金的投资
价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5）在其持有的基 金份额范围内 ，承担基金 亏损或者《基金合同 》终止的
有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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104 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金管理人 
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金管理人的 权利包括
但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2）自基金合同生 效之日起，根 据法律法规 和基金合同独立运用 并管理基
金财产； 
（3）依照基金合同 收取基金管理 费以及法律 法规规定或中国证监 会批准的
其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6）依据基金合同 及有关法律规 定监督基金 托管人，如认为基金 托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取
必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基 金销售机构， 对基金销售 机构的相关行为进行 监督和处
理； 
（9）担任或委托其 他符合条件的 机构担任基 金登记机构办理基金 登记业务
并获得《基金合同》规定的费用； 
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ） 在 《基金合同》 约定的范围内 ， 拒绝或 暂停受理申购、 赎回和转换申
请； 
（12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 
（14） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券、 期货经纪商或其他为华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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105 
基金提供服务的外部机构；



（16）在符合有关法 律、法规的前 提下，制订 和调整有关基金申购 、赎回、
转换等的 业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金管理人的 义务包括
但不限于： 
（1）依法募集资金 ，办理或者委 托经中国证 监会认定的其他机构 代为办理
基金份额的申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同 》生效之日起 ，以诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运
用基金财产； 
（4）配备足够的具 有专业资格的 人员进行基 金投资分析、决策， 以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部 风险控制、监 察与稽核、 财务管理及 人事管理 等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除依据《基金 法》 、 《基金 合同》及其他 有关规定外，不得利 用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）采取适当合理 的措施使计算 基金份额申 购、赎回和注销价格 的方法符
合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定
基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半 年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同 》 及其 他有关规定， 履行信息披露及
报告义务； 
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在 基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间 和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基 金财产清算小 组，参与基 金财产的保管、清理 、估价、
变现和分配； 
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告 破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损 失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失 时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或 实施其
他法律行为；



（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（25）建立并保存基金份额持有人名册； 
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
三、基金托管人 
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金托管人的 权利包括
但不限于： 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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（1）自《基金合同 》生效之日起 ，依法律法 规和《基金合同》的 规定安全
保管基金财产； 
（2）依《基金合同 》约定获得基 金托管费以 及法律法规规定或监 管部门批
准的其他费用； 
（3）监督基金管理 人对本基金的 投资运作， 如发现基金管理人有 违反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4） 根据相关市场规则， 为基金开设 资金账户、 证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券 、期货交易资金清算 ； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金托管人的 义务包括
但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基 金托管部门， 具有符合要 求的营业场所，配备 足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部 风险控制、监 察与稽核、 财务管理及人事管理 等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依据《基金 法》 、 《基金 合同》及 其他 有关规定外，不得利 用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6） 按规定开设基金财产的资金账户 、 证券账户 等投资所需账户， 按照 《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7）保守基金商业 秘密，除《基 金法》 、 《基 金合同》及其他有关 规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基 金管理人计算 的基金资产 净值、基金份额申购 、赎回价华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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108 
格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告 破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规 和 《 基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
第二 节


基金份额 持有人大会 召集、议事 及表决的 程序和规则 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金基金份额持有人大 会不设立日常机构。 
一、召开事由 
1、当出现或需要决 定下列事由之 一的，应当 召开基金份额持有人 大会 ，但
法律法规、中国证监会另有规定的除外 ： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准 ； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金 合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13） 终止基金上市， 但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外； 
（14） 法律法规、 基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。 
2、在符合法律法规 和基金合同相 关规定，且 对基金份额持有人利 益无实质
性 不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需
召开基金份额持有人大会： 
（1）调低 除基金管理费与基金托管费以外其他应由基金承担的费用 ； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式 ； 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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（4）因相应的法律 法规 、相关证 券交易所或 者登记机构的相关业 务规则发
生变动 或中国证监会的相关规定 发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5）对《基金合同 》的修改对基 金份额持有 人利益无实质性不利 影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化； 
（6）增加、减少或调整基金份额类别及定义 ； 
（7）基金管理人、 登记机构、基 金销售机构 调整有关 基金 申购、 赎回、转
换、 转托管、 基金交易、非交易过户、 定期定额投资、收益分配 等业务规则； 
（8）本基金推出新业务或新服务； 
（9）按照法律法规 和《基金合同 》规定不需 召开基金份额持有人 大会的其
他情形。 
二、会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定 或《基金合同 》另有约定 外，基金份额持有人 大会由基
金管理人召集 。 
2、基金管理人未按规定召集或不能 召集时，由基金托管人召集 。 
3、基金托管人认为 有必要召开基 金份额持有 人大会的，应当向基 金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决 定召集 的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管 理人决定不召 集，基金 托管人仍认为有必要 召开的，应当
由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合 。 
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当 自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开 并告知基金管理人，基金 管理人应当配合 。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金 托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额 持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人 会议的召集人 负责选择确 定开会时间、地点、 方式和权
益登记日。 
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议 召开前 30 日， 在指定媒 介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表 决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4）授权委托证明 的内容要求（ 包括但不限 于代理人身份，代理 权限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方 式并进行表决 的情况下， 由会议召集人决定在 会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金 管理人，还 应 另行书面通 知基金托管人到指定 地点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。 
四、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会 、 通讯开会 或法律法规、 中国证监会允华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
112 
许的其他 方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基 金份额持有 人 本人出席或 以代理投票授权委托 证明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或 基金 托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议 者持有基金份 额的凭证、 受托出席会议者出具 的委托人
持有基金份额的凭证 及委托人的代理 投票授权 委托证明符合法律法 规、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2）经核对，汇总 到会者出示的 在权益登记 日持有基金份额的凭 证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2 （含 1/2）。 若 到会
者在权益登记日 代表的有效的基金份额 低于上述规定比例的 ， 召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内， 就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登
记日 代表的有效的基金份额 应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/3 （含
1/3 ） 。 
2、通讯开会。通讯 开会系指基金 份额持有人 将其对表决事项的投 票以书面
形式或大会公告载明的其他方式 在 表 决截 止 日以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 或
系统 。通讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式 进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2）召集人按基金 合同 约定通知 基金托管人 （如果基金托管人为 召集人，
则为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托
管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管 理人） 和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托 管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具 表决 意见或授权他人代表出具 表决意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2 （含 1/2 ） ；若 本人华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金
份额 低于上述规定比例的 ， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。 重
新召集的基金份额持有人大会应当有代表 1/3 以上（含 1/3 ）基金份额的持有人
直接出具 表决 意见或授权他人代表出具 表决意见； 
（4） 上述第 （3） 项中直接出具 表决 意见的基 金份额持有人或受托代表他人
出具 表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭 证及委 托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符 。 
3、在法律法规或监 管机构允许的 情况下，经 会议通知载明，基金 份额持有
人也可以采用网络、 电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的
方式进行表决，会议 程序比照现场开 会和通讯 开会的程序进行；或 者采用网 络、
电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 
五、议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定终止《基金 合同》 、更换基 金管理人 、更换基金托管人、 与其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项 以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大 会主持人宣读提 案，经讨 论后进行表决，并形 成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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代理人所持表决权的 1/2 以上（ 含 1/2 ）选举 产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大 会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、身 份证明文件号码 、持有或 代表有表决权的基金 份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由 召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
六、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议 ，一般 决议须经参加 大会的基金 份额持有人或其代理 人所持表
决权的 1/2 以上（ 含 1/2 ）通过方为有效；除 下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别 决议应当经参 加大会的基 金份额持有人或其代 理人所持
表决权的 2/3 以上（ 含 2/3 ）通过方可做出。 转换基金运作方式、更换基金管理
人或者基金托管人、 终止《基金合同 》 、与其 他基金合并 以特别决 议通过方为有
效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决， 但应当计入出具 表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案 内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
七、计票 
1、现场开会 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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115 
（1）如大会由基金 管理人或基金 托管人召集 ，基金份额持有人大 会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份 额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会 由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中 选举三 名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2）监票人应当在 基金份额持有 人表决后立 即进行清点并由大会 主持人当
场公布计票结果。 
（3）如果会议主持 人或基金份额 持有人或代 理人对于提交的表决 结果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以 一次为限。 重新清点后 ， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4）计票过程应由 公证机关予以 公证 ，基金 管理人或基金托管人 拒不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为 基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
八、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议 自表决通过之日 起生效 ， 召集人应当自通过之日
起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 依照 《信息披露办法》 的有关规定 在
指定媒介 上公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
九、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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116 
条件等规定， 凡是直接引用法律法规 或 监管规则的部分， 如将来法律法规 或 监管
规则 修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人 经与基金托管人协商一致并
提前公告后， 可直接对本部分内容进 行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大
会审议。 
 
第三 节


基金合同 解除和终止 的事由、程 序以及基 金财产清算方 式 
 
一、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
二、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立 基金财产 清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小 组组成：基金 财产清算小 组成员由基金管理人 、基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债 务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事 务所对清算报 告进行外部 审计，聘请律师事务 所对清算华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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117 
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7）对基金 剩余财产进行分配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
三、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金 剩余 财产中支付。 
四、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
五、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基金财产清算 报告报中国证 监会备案 后 5 个工作日内由基 金财产清算小
组进行公告。 
六、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
第四 节


争议解决 方式 
 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交 中国国 际经济贸易 仲裁 委员会， 根据该会
当时有效的 仲裁 规则进行 仲裁。 仲裁地点 为北京市 ， 仲裁裁决是终局性 的并对 各
方当事人 具有约束力 ，除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费 、律师费 由败诉 方 承 担 。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》 受中国法律 管辖。 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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118 
 
第五 节 基金合同 存放地和投 资人取得基金 合同的 方式 
 
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 



华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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附 件 二： 托管 协议 内 容摘 要 
 
第一 节 托管协议 当事人 
 
（一）基金管理人（或简称“管理人” ） 
名称：华安基金管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层 
法定代表人 ：朱学华 
成立时间：1998 年 6 月 4 日 
批准设立机关：中国证监会 
批准设立文号：证监基字[1998]20 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：1.5 亿元人民币 
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他 业务 
存续期间：持续经营 
 
（二）基金托管人（或简称“托管人” ） 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人 ：陈四清 
成立时间：1983 年 10 月 31 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁 仟壹佰玖拾伍元
整 
经营范围： 吸收人民币存款； 发放短期、 中期和长期贷款； 办理结算； 办理
票据贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券；
从事同业拆借； 提供信用证服务及担保； 代理 收付款项及代理保险业务； 提供保华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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险箱服务； 外汇存款； 外汇贷款； 外汇汇款； 外汇兑换； 国际结算； 同业外汇拆
借； 外汇票据的承兑和贴现； 外汇借款； 外汇 担保； 结汇、 售汇； 发行和代理发
行股票以外的外币有价证券； 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券； 自营外
汇买卖； 代客外汇买卖； 外汇信用卡的发行和 代理国外信用卡的发行及付款； 资
信调查、 咨询、 见证业务； 组织或参加 银团贷款； 国际贵金属买卖； 海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务； 在港澳地区的分行依据当地法令可发行
或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
存续期间： 持续经营 
 
第二 节 基金托管 人对基金管 理人的业务监 督和核 查 
 
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进
行监督： 
1、对基金的投资范 围、投资对象 进行监督。 基金管理人应将拟投 资的股票
库、 债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。 基金管理人可以根
据实际情况的变化， 对各投资品种的具体范围予以更新和调整， 并及时通 知基金
托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、 创业板及其他经 中国证监 会核准上市的股票） 、债券（包括
国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政府债券、 中期票据、
可转换债券（含分离交 易可转债） 、 短期融资 券等） 、资产支持证券 、债券回购、
银行存款、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定） 。 
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 
如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包含结算备华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
121 
付金、 存出保证金和应收申购款等； 权证、 股 指期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如果法律法规对该比例要求有变更的， 基金管理人在履行适当程序后， 本基
金的投资比例相应调整。 
2、对基金投融资比例进行监督 ； 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资占基金资产的比例不低于 60% ； 
（2）每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需 缴纳的交易保证金后 ，应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 
（3）基金参与股指 期货交易，应 当遵守下列 要求：本基金在任何 交易日日
终， 持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10% ； 本基金在任何
交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净
值的 95% ，其中有价证券指股票、债 券（不含 到期日在一年以内的政府债券） 、
权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 本基金在任何
交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；
本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20% ； 本基金持有的股票市值和买入、 卖出股指期货
合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有 关 约 定 ； 
（4） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值 不超过基金资产净值的 10% ； 
（5）本基金管理人 管理的全部基 金持有一家 公司发 行的证券，不 超过该证
券的 10% ； 
（6）基金管理人管 理的全部开放 式基金（包 括开放式基金以及处 于开放期
的定期开放基金） 持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可
流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 
（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一 权证， 不得超过该权证的 10% ； 
（9）本基金在任何 交易日买入权 证的总金额 ，不得超过上一交易 日基金资华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
122 
产净值的 0.5% ； 
（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市 值不得超过基金资产净值的
20% ； 
（12） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ； 
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ； 
（15） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期； 
（17） 基金参与融资交易的， 应当遵守下列要求： 每个交易日日终， 本基金
持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（18）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% ； 
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。 
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投 资 限 制 。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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123 
除上述第（2）、（ 14）、（ 19） 、 （20 ）项外，因 证券、期货市场波动、 证券发
行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规
定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自 基金合同生效 之日起 6 个 月内使基金的投资 组合比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 基金 的投资范围、 投资策略应当符合基
金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如 适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准， 但须提
前公告。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金
份额持有人利益优先 原则，防范利益 冲突，建 立健全内部审批机制 和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过 三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行 审 查 。 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基
金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金 到账、 基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行复核。 
（三） 基金托管人在上述第 （一） 、 （二） 款的监督和核查中发现基金管理人
违反上述第 （一） 、 （二） 款约定， 应及时提示基金管理人， 并依照法律法规的规
定向中国证监会报告。 基金管理人收到提示后应及时以书面形式回复基金托管人
并 改正。 
（四） 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 本协议的规定，
应当拒绝执行， 及时提示基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。基金托管人发 现基金管理人依 据交易程 序已经生效的指令违 反法律法规、华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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124 
本协议规定的， 应当及时提示基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证
监会报告。 
（五） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 包括但不限
于： 在规定时间内答复基金托管人并改正， 就基 金托管人的疑义进行解释或举证，
提供相关数据资料和制度等。 
 
第三 节 基金管理 人对基金托 管人的业务核 查 
 
1、在本协议的有效 期内，在不违 反公平、合 理原则以及不妨碍基 金托管人
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人履
行本协议的情况进行必要的核查， 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基
金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需的其他账户、 复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
2、基金管理人发现 基金托管人擅 自挪用基金 财产、未对基金财产 实行分账
管理、 无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露 基金投资信
息等违反法律法规、 《基金合同》及 本协议有 关规定时，应及时以 书面形式通知
基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随 时对通知事项进行复查， 督促基金
托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基
金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
3、基金托管人应积 极配合基金管 理人的核查 行为，包括但不限于 ：提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金
管理人并改正。 
 
 
第四 节 基金财产 的保 管 
 
（一）基金财产保管的原则 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安 全保管基金财 产，未经基 金管理人的合法合规 指令或法
律法规、 《基金合同 》及本协议另有 规定，不 得自行运用、处分、 分配基金的任
何财产。 
3、基金托管人按照 规定开设基金 财产的资金 账户和证券账户及投 资所需的
其他账户。 
4、基金托管人对所 托管的不同基 金财产分别 设置账户，确保基金 财产的完
整与独立。 
5、 除依据 《基金法》 、 《运作办法 》 及其他有关 法律法规另有规定、 或者 《基
金合同》及本协议另有约定外，基金托管人不得委托第三人 托管基金财产。 
（二）基金的银行账户的开设和管理 
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2、基金托管人以本 基金的名义开 设本基金的 银行账户。本基金的 银行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账 户 进 行 。 
3、本基金银行账户 的开立和使用 ，限于满足 开展本基金业务的需 要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 
4、基金银行账户的管 理应符合法律法规的有关规定。 
（三）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存 款银行的指定营业网点开立
存款账户， 基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户开立
和账户相关信息变更过程中， 基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变
更所需的相关资料。 
（四）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 
1、基金托管人应当 代表本基金， 以基金托管 人和本基金联名的方 式在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 
2、本基金证券账户 的开立和使用 ，限于满足 开展本基金业务的需 要。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户， 亦不得使用本基金的证华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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126 
券账户进行本基金业务以外的活动。 
3、基金托管人以自 身法人名义在 中国证券登 记结算有限责任公司 开立结算
备付金账户， 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交
易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定执行。 
4、在本托管协议生 效日之后，本 基金被允许 从事其他投资品种的 投资业务
的， 涉及相关账户的开设、 使用的， 若无相关规定， 则基金托管人应当比照上述
关于账户开设、使用的规定。 
（五）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金的名义
在中央国债登记结算有限责任公司和银 行间市 场清算所股份有限公司开设银行
间债券市场债券托管 账户，并代表基 金进行银 行间债券市场债券和 资金的清算。
在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中 国人民银行报备。 
（六）基金财产投资的有关有价凭证的保管 
基金财产投资的实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
（七）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代 表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重 大合同 时应保证基金一方持有两份以上
的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同由
基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。法律法规或监管部门另有
规定的从其规定。 
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供与合同原
件核对一致并加盖公章的合同复印件或传真件， 未经双方协商一致， 合同原件不
得转移。 
 
 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
127 
第五 节 基金资产 净值计算和 会计核算 
 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1、基金资产净值是 指基金资产总 值减去负债 后的价值。基金份额 净值是指
计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 
2、 基金管理人 应每个工作日对基金财产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、
《证券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露
的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金
管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的该基金份额净值， 并在盖章后以双
方约定的方式发送给基金托管人。 基金托管人应对净值计算结果进行复核， 并以
双方约定的方式将复 核结果传送给基 金管理人 ，由基金管理人对外 公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
3、当相关法律法规 或《基金合同 》规定的估 值方法不能客观反 映 基金财产
公允价值时， 基金管理人可根据具体情况 ， 并 与基金托管人商定后 ， 按最能反映
公允价值的价格估值。 
4、基金管理人、基 金托管人发现 基金估值违 反《基金合同》订明 的估值方
法、 程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 双
方应及时进行协商和纠正。 
5、当基金资产的估 值导致基金份 额净值小数 点后四位内发生差错 时，视为
基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以
纠正， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 当计价错误达到基金份额净值的
0.25% 时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的
0.5% 时， 基金管理人应当在报中国证监会备案 的同时并及时进行公告。 如法律法
规或监管机关 对前述内容另有规定的，按其规定处理。 
6、由于基金管理人 对外公布的任 何基金净值 数据错误，导致该基 金财产或
基金份额持有人的实际损失， 基金管理人应对此承担责任。 若基金托管人计算的
净值数据正确， 则基金托管人对该损失不承担责任； 若基金托管人计算的净值数
据也不正确， 则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。 如果上述
错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利， 且 基金管理人及基金托管人华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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已各自承担了赔偿责任， 则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得
利。 如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额， 则双
方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7、 由于证券 、 期货交易所及其登记结算公司 发送的数据错误， 或由于其他
不可抗力原因 ， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施
进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成 的基金资产估值错误， 基金管理人
和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措
施 减轻或消除由此造成的影响 。 
8、如果基金托管人 的复核结果与 基金管理人 的计算结果存在差异 ，且双方
经协商未能达成一致， 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予
以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 
 
（二）基金会计核算 
1、基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效 后， 应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则， 分别独立地设置、 登 记和保管基金的全套账册， 对双方
各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证 基金财产的安全。 若双方对会计处
理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
2、会计数据和财务指标的核对 
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存
在不符，双方应及时查明原因并纠正。 
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制， 应于每月终了后 5 个工作日内完成； 招募 说明书在 《基金合同》 生效后每六
个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度
结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季 度结束之日起 15 个工作日内予以
公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度 半年终
了后 60 日内予以公告； 年度报告在会计年度结 束后 60 日内编制完毕并于会计年
度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































招募 说明书 
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制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
基金管理人在月度报表完成当日， 将报表盖章后提供给基金托管人复核； 基
金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在季度报告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托管
人应在收到后 5 个工作日内完成复核， 并将复 核结果书面通知基金管理人。 基金
管理人在半年度报告完成当日， 将有关报告提供给 基金托管人复核， 基金托管人
应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金
管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人应在
收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理
人和基金托管人之间的上述文件往来均 以传真 的方式或双方商定的其他方式进
行。 
基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金
托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整以双 方认可的账务处理方式为准； 若双
方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。 核对无误后， 基金托管人在 基金
管理人提供的报告上加盖托管业务部门 公章或 者出具加盖托管业务部门公章的
复核意见书， 双方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布
公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布
公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
 
 
第六 节 基金份额 持有人名册 的登记与保管 
 
（一）基金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金 份额持有人的名称和持有的
基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 
2、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
3、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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（二）基金份额持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在每半
年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提 供。 对于基金权益登记日的基金份
额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册， 基金管理
人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金 托管人提供。 
（三）基金份额持有人名册的保管 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法妥善保存持
有人名册， 基金管理人应 及时向中国证监会报告， 并代为履行保管基金份额持有
人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
 
 
第七 节 争议解决 方式 
 
（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（二） 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议
可通过友好协商解决。 但若争议未能以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议
提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地
点为北京市， 仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方 当事人均具有约束力。 除非仲裁裁
决另有规定，仲裁费用、律师费由败诉方承担。 
（三） 除争议所涉的内容之外， 本协议的当事人 仍应履行本协议的其他规定。 
 
第八 节 托管协议 的修改与终 止 
 
（一）托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行变更。 变更后的新协议， 其
内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 变更后的新协议应当报中国证监会
备案。 
（二）托管协议的终止 
发生以下情况，本托管协议应当终止： 华安量化多 因 子混合 型证券投 资基金（LOF ）












































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1、 《基金合同》终止； 
2、本基金更换基金托管人； 
3、本基金更换基金管理人； 
4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基
金的财产进行清算。