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华安基 金 管理 有 限 公司 
 
 
华 安量化 多因 子混合 型 
证 券投资 基金 （LOF ） 
基 金合同 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 ： 华安 基金管理 有限 公司 
基 金托管人 ： 中国 银行 股份 有限 公司 
 
 
二零一 九年 一月 



 
 
目录 
第一部分


前言 ............................................................................................................................... 1 
第二部分


释义 ............................................................................................................................... 3 
第三部分


基金的基 本情况 ........................................................................................................... 8 
第四部分


基金的历 史沿革与 存续 ............................................................................................... 9 
第五部分


基金份额 的上市交 易 ................................................................................................. 11 
第六部分


基金份额 的申购与 赎回 ............................................................................................. 12 
第七部分


基金合同 当事人及 权利 义务 ..................................................................................... 22 
第八部分


基金份额 持有人大 会 ................................................................................................. 29 
第九部分


基金管理 人、基金 托管人的 更换条件 和程 序 ......................................................... 37 
第十部分


基金的托 管 ................................................................................................................. 40 
第十一部分


基金份 额的登记 ..................................................................................................... 41 
第十二部分


基金的 投资 ............................................................................................................. 43 
第十三部分


基金的 财产 ............................................................................................................. 51 
第十四部分


基金资 产估值 ......................................................................................................... 52 
第十五部分


基金费 用与税收 ..................................................................................................... 58 
第十六部分


基金的 收益与分 配 ................................................................................................. 60 
第十七部分


基金的 会计与审 计 ................................................................................................. 62 
第十八部分


基金的 信息披露 ..................................................................................................... 63 
第十九部分


基金合 同的变更 、终止与 基金财产 的清 算 ......................................................... 69 
第二十部分


违约责 任 ................................................................................................................. 71 
第二十一部 分


争议 的处理和 适用的法 律 ................................................................................. 72 
第二十二部 分


基金 合同的效 力 ................................................................................................. 73 
第二十三部 分


其他 事项 ............................................................................................................. 74 
第二十四部 分


基金 合同内容 摘要 ............................................................................................. 75 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 1 
第一部分


前言 
 
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 
1、订立本基金合同 的目的是保护 投资人合法 权益，明确基金合同 当事人的
权利义务，规范基金运作。 
2、订 立本基 金合 同的 依据是 《中 华人民 共和 国合同 法》( 以下简 称 “ 《 合同
法》 ”) 、 《中华人民共和国 证券投资基金法 》( 以下简称 “ 《基金法》 ”)、《 公开募
集 证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》( 以 下 简称 “ 《运 作 办法 》 ”) 、 《 证券 投 资基 金 销
售管理办法》 ( 以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 ( 以
下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》 （以下简称“ 《流动性风险管理规定》 ” ） 和其他有关法律法规。 
3、订立本基金合同 的原则是平等 自愿、诚实 信用、充分保护投资 人合法权
益。 
二、 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件， 其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述， 如与
基金合同有冲突，均 以基金合同为准 。基金合 同当 事人按照《基金 法》 、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。 
基金合同的当事人包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人。 基金投
资人自依本基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 
三、 华安量化多因子混合型证券投资基金 （LOF ） 由华安深 证 300 指数证券
投资基金 （LOF ） 转型而来， 华安深 证 300 指 数证券投资基金 （LOF ） 由基金管
理人依照《基金法》 、基金合同及其 他有关规 定募集，并经中国证 券监督管理委
员会( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 核准，变更后的 华安量化多因子混合型证券投资基
金（LOF ）已经中国证监会变更注册 。 
中国证监会对 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 转型 为本基金的 变更
注册 ， 并不表明其对本基金的 投资价值 、 收益和 市场前景 做出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 2 
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
投资者应当认真阅读基金合同、 基金招募说明书等信息披露文件， 自主判断
基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 
四、 基金管理人、 基金托管人在本基金合同之 外披露涉及本基金的信息， 其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的， 如与基金合同有冲突， 以基
金合同为准。 
五、 本基金按照中国法律法规成立并运作， 若 基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 
六、 本基金主要采用量化模型构建股票投资组合， 但并不基于量化策略进行
频繁交易。 本基金投资过程中的多个环节， 将 依赖于量化模型， 存在量化模型失
效，导致基金业绩表现不佳的风险。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 3 
第二部分


释义 
 
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语 或简称具有如下含义： 
1、 基金或本基金： 指 华安量化多因子混合型证 券投资基金 （LOF ） ， 本基金
由华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）转 型而来 
2、基金管理人：指 华安基金管理有限公司 
3、基金托管人：指 中国银行 股份有限公司 
4、 基金合同或本基金合同： 指 《 华安量化多因子 混合型证券投资基金 （LOF ）
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管协议：指基 金管理人与基 金托管人就 本基金签订之《 华安 量化多因
子混合型证券投资基金 （LOF ） 托管协议》 及 对该托管协议的任何有效修订和补
充 
6、招募 说明书 ：指《 华安 量化多 因子混 合型 证券投资 基金（LOF ）招募说
明书》及其定期的更新 
7、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
8、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一 届全国人民代表大会常务委员
会 第三十次会议通过， 自 2013 年 6 月 1 日起实 施的 ， 并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员
会 关 于 修改< 中 华人 民 共 和国 港 口法> 等 七部 法律 的 决 定》 修 改 的《 中 华人 民 共
和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
9、 《销售办法》 ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《流动性风险管理规定》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《 公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定 》及颁布华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 4 
机关对其不时做出的修订 
13、 流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含 协议约定有条件 提前支取 的银行存款） 、停牌 股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等 
14、 摆动定价机制： 指当开放式基金遭遇大额 申购赎回时， 通过调整基金份
额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投
资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待 
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16 、 银行 保险 监督 管理 机构 ：指 中国 人民 银行和/ 或 中国 银行 保险 监督 管 理
委员会 
17、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根 据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基 金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
20、 合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
21、 投资人 、 投资者： 指个人投资者、 机构投资者 、 合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
22、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法 取得基金份额的投资
人 
23、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构 宣传推介基金， 办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
24、 销售机构： 指 华安基金管理有限公司 以及符合 《销售办法》 和中国证监
会规定的其他条件， 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 5 
代理协议， 代为办理基金销售业务的机构 ， 以及可通过深圳证券交易所办理基金
销售业务的会员单位 
25、会员单位：指具有基金 销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 
26、 场外： 指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额申购和赎回的
场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回



27、 场内： 指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易
所开放式基金交易系统办理基金份额申购、 赎回和上市交易的场所。 通过该等场
所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 
28、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 
29、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 
30、 登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统 
31、 证券登记系统： 指中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
结算系统 
32、 登记业务： 指基金登记、 存管、 过户、 清 算和 交收业务， 具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和 交
收 、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 
33、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金 的登记机构为 华安基金管理有
限公司 或接受 华安基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 
34、 开放式 基金账户： 指 投资者通过场外销售机构在中国证券 登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户， 用于 记录其持有的、 基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户 
35、 深圳证券账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股 账户）或证券投资基金账户 
36、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立 的、 记录投资人通过该销售机
构 办理申购、 赎回、 转换及转托管 、 定期定额 等业务而引起基金的基金份额变动
及结余情况的账户 
37、 基金合同生效日： 指《 华安量化多因子混合型 证券投资基金 （LOF）基
金合同》 生效日， 原 《 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 自同华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 6 
一日终止 
38、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金 合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
41、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人 申购、 赎回或其他业务申请的
开放 日 
42、T+n 日：指 自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) ，n 为自然数 
43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
45、 《业务规则》 ： 指本基金管理人、 深圳证券交易所、 中国证券登记结算有
限责任公司及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订 
46、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基 金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
47、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有 人按基金合同 和招募说明书 规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
48、 上市交易： 指基金投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为 
49、 基金转换： 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件， 申请将其持有基金管理人 管理的、 某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
50、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 ，包括系统内转托管及跨系统转托管 
51、 系统内转托管： 指投资者将持有的基金份额在登记 结算 系统内不同销售
机构 （网点） 之间或证券登记系统内不同会员单位 （交易单元） 之间进行转托管
的行为



52、 跨系统转托管： 指投资者将持有的基金份额在登记 结算 系统和证券登记
系统之间进行转托管的行为 
53、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销 售机构提出申请， 约定每期 申华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 7 
购 日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式 
54、巨 额赎 回：指 本基 金单个 开放 日， 基金净 赎回申 请( 赎 回申请 份额 总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣 除申购 申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额) 超过上一 开放 日基金总 份额的 10% 
55、元：指人民币元 
56、 基金收益： 本基金合同项下的基金收益即为 基金利润， 指基金利息收入、
投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额； 基金已实现收
益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 
57、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
款 项及其他资产的价值总和 
58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
60、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负 债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
61、 指定 媒介： 指中国证监会指定的用以进行 信息披露的报刊、 互联网网站
及其他 媒介 
62、 不可抗力： 指本 基金 合同当事人不能预见 、 不能避免且不能克服的客观
事件 
 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 8 
第三部分


基金的基 本情况 
 
一、基金名称 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF ） 
 
二、基金的类别 
混合型证券投资基金 
 
三、基金的运作方式 
上市契约型开放式 （LOF ） 
 
四、上市交易所 
深圳证券交易所 
 
五、基金的投资目标 
通过量化选股模型精选具备投资价值的个股， 追求资产的长期增值， 在 严格
控制组合风险同时，力争获得稳定的超越业绩比较基准的投资收益。 
 
六、基金存续期限 
不定期 
 
 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 9 
第四部分


基金的历 史沿革与 存续 
 
一、本基金的历史沿革 
华安量化多因子混合型证券投资基金 （LOF）由 华安深证 300 指数证券投资
基金 （LOF ） 转型而来。 
华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 经中国 证监会 2011 年 6 月 7 日 《关
于核准 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 募集的批复》 （证监许可 【2011 】
884 号文） 核准募集， 基金管理人为 华安 基金管理有限公司， 基金托管人为中国
银行股份有限公司。 
华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF）自 2011 年 8 月 1 日至 2011 年 8 月
26 日进行公开募集， 募集结束后基 金管理人 向中国证监会办理备 案手续。经中
国证监会书面确认， 《 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 于 2011
年 9 月 2 日起正式生效。 
华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ）自 2018 年 12 月 11 日至 2019 年 1
月 7 日以通讯方式 召开基金份额持有人大会， 会议审议通过了 关于华安深证 300
指数证券投资基金 （LOF ） 转型及修改 基金合 同 等相关事项 的议案， 内容包括 华
安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 变更基 金类别、 投资目标、 投资范围、 投
资策略、 投资比例 限制、 业绩比较基准、 风险收益特征、 收益分配原则、 费率水
平 、 估值方法 以及修订基金合同等， 并同意将 转型后 的基金更名为 “华安量化多
因子混合型证券投资基金 （LOF ） ” ， 上述基金 份额持有人大会决议自表决通过之
日起生效。 
自 2019 年 1 月 11 日起，原《 华安深证 300 指 数证券投资基金 （LOF ） 》失
效， 《 华安量化多因子混合型证券投资基金 （LOF ）基金合同》生效。 
经中国证监会 2018 年 6 月 25 日 《关于准予 华 安深证 300 指数证券投资基金
（LOF ）变更注册 的批复》 ， 华安深证 300 指 数证券投资基金 （LOF ）就基金 转
型 事宜进行变更注册。 
二、基金份额的变更登记 
基金合同生效后， 本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的
变更。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 10 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后 ，连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元人民币情形 的，基金管理人应 在定期报告中予以
披露 ；连续 60 个工作日出现前述情形的， 应当向中国证监会报告并提出解决方
案， 如转换运作方式、 与其 他基金合并或者终 止基金合同等， 并召开基金份额持
有人大会进行表决 。 
法律法规 或中国证监会 另有规定时，从其规定。 



华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 11 
第五 部分


基金份额 的上市交 易 
 
一、基金上市



基金合同生效后， 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件
的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请本基金份额上市交易。 
二、上市交易的地点 ： 
深圳证券交易所。



三、上市交易的规则 
本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《 深圳证券交易所交易规则》 、
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定 。 
四、上市交易的费用 
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 
五、上市交易的行情揭示 
本基金在深圳证券交易所挂牌交易， 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情
发布系统同时揭示前一 交易 日的基金份额净值。 
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 
基金的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照法律法规及深圳证券交
易所的相关业务规则执行。 
七、 相关法律法 规、 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的， 本基金合同相应予以修改， 并按照新规定执行， 且此
项修改无须召开基金份额持有人大会。 
八、 若深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 12 
第六部分


基金份额 的申购与 赎回 
 
一、申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 本基金场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销网点及基金场外 销售机构的 销售网点 ， 场内申购和赎回场所为深
圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。 销售机构的具体信息 将由基金管
理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构， 并予以公告。 基金投资者应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场所
或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办 理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券 、 期货交易市场、 证券 、 期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整， 但应在实施日前依照 《信息披露办法 》 的有关规定在指定媒 介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理赎回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基 金合同约定之 外的日期或 者时间办理基金份额 的申购 、
赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请 且登记机构确认接受 的， 其基金份额申购、 赎回 或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回 或转换 的价格。 
三、申购与赎回的原则 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 13 
1、 “ 未知价 ” 原则 ，即申 购、赎 回价格 以申请 当日收市 后计算 的基金 份额净
值为基准进行计算； 
2、“ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额 申请，赎回以份额申请； 
3、基金投资者通过 深圳证券交易 所交易系统 办理本基金的场内申 购、赎回
业务时， 需遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
则， 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券 交易所或中国证券登记结算有限责
任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行； 
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 ； 
5、场外 赎回遵 循 “ 先 进先出 ” 原 则，即 按照投 资人申购 的先后 次序进 行顺序
赎回； 
6、投资人通过场外 申购、赎回应 使用中国证 券登记结算有限责任 公司开立
的开放式基金账户， 通过场内申购、 赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司开立的 深圳证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户） 。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介 上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人交付 申购款项， 申
购 成立；登记机构确认基金份额时，申购生效 。 
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记 机构确认赎回时， 赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。
如遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或
其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程， 则赎回款项
的支付时间可相应顺延 。 在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延
缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 14 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申 购和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购
或赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金登 记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人 应在 T+2 日后( 包括该日) 及时 到销
售 机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成 立或
无效 ，则申购款项 本金退还给投资人。 
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内， 对上述业务办理时间
进行调整， 并在调整 实施前依照 《信息披露办法 》 的有关规定在指定媒 介上公告。 
销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机
构确实接收到申请。 申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的
确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利， 否则， 由此产生的投资人任
何损失由投资人自行承担。 
五、申购和赎回的数量限制 
1、基金管理人可以 规定投资人首 次申购和每 次申购的最低金额以 及每次赎
回的最低份额，具体规定请参见招募说明书 或相关公告 。 
2、基金管理人可以 规定投资人每 个基金交易 账户的最低基金份额 余额，具
体规定请参见招募说明书 或相关公告。 
3、基金管理人可以 规定单个投资 人累计持有 的基金份额上限，具 体规定请
参见招募说明书 或相关公告 。 
4、对于场内申购、 赎回及持有场 内份额的数 量限制，深圳证券交 易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 
5、当接受申购申请 对存量基金份 额持有人利 益构成潜在重大不利 影响时，
基金管理人 可以 采取 设定单一投资者 申购金额 上限或基金单日净申 购比例上限 、
拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施， 切实保护 存量基金份额持有人的合法权益 ，
具体规定请参见 相关公告 。 
6、基金管理人可在 法律法规允许 的情况下， 调整上述规定申购金 额和赎回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定媒 介 上公告并报中国证监会备案。 
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 15 
入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后
计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 根据基金合同约定或 经中国证监会同
意，可以适当延迟计算或公告。 
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募
说明书》 。 本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 申购
的有效份额为净申购金额除以当日 的基金份额净值， 有效份额单位为份 。 场内申
购份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位， 再采用截位方式， 保留到整数
位， 整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 场外申购份额计算结果按
四舍五入方法，保留到小数点后 2 位， 由此产 生的收益或损失由基金财 产 承 担 。 
3、 赎回金额的计算及处理方式： 本基金赎回金 额的计算详见 《招募说明书》 。
本基金的赎回费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列示 ， 其中对于持续持
有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎 回费并全额计入基金财产。 赎回金
额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 的基金份额净值并扣除相应的费用， 赎
回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后 2 位 ， 由此
产生的收益或损失由基金财产承担。 
4、申购费用由 申购基金份额 的投资人承担，不列入基金财产。 
5、赎回费用由赎回 基金份额的基 金份额持有 人承担，在基金份额 持有人赎
回基金份额时收取。 赎回费用归入基金财产的比例应根据相关规定执行， 并在招
募说明书中列示 。 
6、本基金的申购费 率、申购份额 具体的计算 方法、赎回费率、赎 回金额具
体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定， 并在招募说明
书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒
介 上公告。 
7、基金管理人可以 在不违反法律 法规规定及 基金合同约定 且对基 金份额持
有人利益 无实质性不利影响 的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 针对基金
投资 者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部
门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率 。 
8、当发生大额申购 或赎回情形时 ，基金管理 人可以采用摆动定价 机制，以华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 16 
确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律 组织 的规定。 
七、拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
3、证券、期货 交易 所交易时间非 正常停市， 导致基金管理人无法 计算当日
基金资产净值。 
4、基金管理人接受 某笔或某些申 购申请可能 会影响或损害现有基 金份额持
有人利益时。 
5、基金资产规模过 大，使基金管 理人无法找 到合适的投资品种， 或其他可
能对基金业绩产生负面影响， 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、基金管理人、基 金托管人、销 售机构或登 记机构的技术故障等 异常情况
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、基金管理人接受 某笔或者某些 申购申请有 可能导致单一投资者 持有基金
份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50% ， 或者有可能导致投资者变相规
避前述 50% 比例要求的情形时。 
8、申请超过基金管 理人设定的基 金总规模、 单日净申购比例上限 、单个 投
资者单日或单笔申购金额上限的 。 
9、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。 
10、法律法规规定 、基金合同约定 或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述 除第 4、 7、 8 项暂停申购情形 之一且 基金管理人决定暂停 接受投资
人的申购申请 时， 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被 全部或部分拒绝 的， 被拒绝的申购款项 本金将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 17 
款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 ； 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 ； 
3、证券、期货 交易 所交易时间非 正常停市， 导致基金管理人无法 计算当日
基金资产净值 ； 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 ； 
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时 ； 
6、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 ； 
7、法律法规规定 、基金合同约定 或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受 赎回申请或延缓支付赎回款
项 的， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人
应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情
形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当
日可能未获受理部分予以撤销。 对于场内赎回申请， 按照深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
九、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基 金 单 个开放 日内 的基金 份额 净赎 回申请( 赎回申 请份 额总数 加上 基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申 请份额 总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额 的 10% ， 即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回 、部分延期赎回 或暂停赎回。 
（1）全额赎回：当 基金管理人认 为有能力支 付投资人的全部赎回 申请时，
按正常赎回程序执行。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 18 
（2）部分延期赎回 ：当基金管理 人认为支付 投资人的赎回申请有 困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行 的 财产 变 现可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大
波动时 ，基 金管理 人在 当日接 受赎 回比 例不低 于上一 开放 日基金 总份 额的 10%
的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于 当日的赎回申请， 应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部
分，投资人在提交赎 回申请时可以选 择延期赎 回或取消赎回。选择 延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额， 以此类推，
直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。 
若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人 的赎回申请超过上一开放日
基金总份额 的 10% ，基金管理人 应当 先行对该 单个基金份额持有人超出 10% 的
赎回申请实施延期办理， 而对该单个基金份额持有人 10% 以内（含 10% ）的 赎
回申请与其他 投资者的赎回申请按前述条款处理， 具体见招募说明书或相关公告。 
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当 在指定媒 介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述巨额赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知 基金份额持有人， 说明有关处理方
法，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
4、场内巨额赎回的 处理方式按照 深圳证券交 易所和 中国证券登记 结算有限
责任 公司有关业务规则执行。 
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公 告 
1、发生上述暂停申 购或赎回情况 的，基金管 理人当日应立即向中 国证监会
备案，并在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 
2、上述暂停情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个估值 日
的基金份额净值。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 19 
3、基金管理人可以 根据暂停申购 或赎回的时 间，依照《信息披露 办法》的
有关规定， 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告； 也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间， 届时不再另行
发布重新开放的公告。 
十一、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金 合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理 人届时根据相关 法律法规 及本基金合同的规定 制定并公告，
并提前告知基金托管人与相关机构。 
十二、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论
在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人 ，或按法律法规或有权机关规定的方式处理 。 
继承是指基金份额持 有人死亡，其 持有的基金 份额由其合法的继承 人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的 基金份 额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
十三、基金的转托管 
本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外申购或通过跨系统转托管从场内
转 入的基金份额登记在登记 结算系统基金份额 持有人开放式基金账户下； 场内申
购、 上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系
统 基金份额持有人 深圳证券账户下。 登记在证券登记系统中的基金份额既可以在
深圳证券交易所上市交易， 也可以直接申请场内赎回。 登记在登记 结算系统中的
基金份额可申请场外赎回。 
本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 
1、系统内转托管 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 20 
（1）系统内转托管 是指基金份额 持有人将持 有的基金份额在登记 结算 系统
内不同销售机构 （网点） 之间或证券登记系统内不同会员单位 （交易单元） 之间
进行转托管的行为。 
（2）基金份额登 记 在登记 结算系 统的基金份 额持有人在变更办理 基金赎回
业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
（3）基金份额登记 在证券登记系 统的基金份 额持有人在变更办理 上市交易
或场内赎回的会员单位 （交易单元） 时， 须办理 已持有基金份额的系统内转托管。 
具体办理方法参照深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司以及基
金 销售机构的有关规定。 
2、跨系统转托管 
（1）跨系统转托管 是指基金份额 持有人将持 有的基金份额在登记 结算 系统
和证券登记系统之间进行转托管的行为。 
（2）本基金处于权 益分派期间或 处于质押、 冻结状态时，不得办 理跨系统
转托管。 
（3）本基金跨系统 转托管的具体 业务按照深圳 证券交易所、中国 证券登记
结算有限责任公司的相关规定办理。 
十四、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告 或更新 的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 
十五、基金 份额的冻结 、解冻和质押 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻 结与解冻， 以及
登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或 基金份额
被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然参与收益分配
与支付。 法律法规或监管部门另有规定的除外。 
如相关法律法规允许 基金管理人办 理基金份额 的质押业务或其他基 金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 
十六、基金份额的转让 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易 方式进 行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让 业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
十七、 在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下， 基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行
补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 
 
 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 22 
第 七部分


基金合同 当事人及 权利义 务 
 
 
一、基金管理人 
（一） 基金管理人简况 
名称：华安基金管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层 
法定代表人： 朱学华 
设立日期：1998 年 6 月 4 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基字[1998]20 号 
组织形式： 有限责任公司 
注册资本：1.5 亿元 
存续期限： 持续经营 
联系电话： （021）38969999 
（二） 基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金管理人的 权利包括
但不限于： 
（1）依法募集 资金； 
（2）自基金合同生 效之日起，根 据法律法规 和基金合同独立运用 并管理基
金财产； 
（3）依照基金合同 收取基金管理 费以及法律 法规规定或中国证监 会批准的
其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定 召集基金份额持有人大会； 
（6）依据基金合同 及有关法律规 定监督基金 托管人，如认为基金 托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取
必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基 金销售机构， 对基金销售 机构的相关行为进行 监督和处华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 23 
理； 
（9）担任或委托其 他符合条件的 机构担任基 金登记机构办理基金 登记业务
并获得《基金合同》规定的费用； 
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ） 在 《基金合同》 约定的范围内 ， 拒 绝或 暂停受理申购 、 赎回和转换 申
请； 
（12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 
（14） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券 、 期货 经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；



（16）在符合有关法 律、法规的前 提下，制订 和调整有关基金申购 、赎回、
转换 等的业务规则 ； 
（17）法律法规及中国证 监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金管理人的 义务包括
但不限于： 
（1）依法募集 资金 ，办理或者委 托经中国证 监会认定的其他机构 代为办理
基金份额的申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同 》生效之日起 ，以诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运
用基金财产； 
（4）配备足够的具 有专业资格的 人员进行基 金投资分析、决策， 以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部 风险控制、监 察与稽核、 财务管理及人事管理 等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除依据《基金 法》 、 《基金 合同》及其他 有关规定外 ， 不得利 用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）采取适当合理 的措施使计算 基金份额申 购、赎回和注销价格 的方法符
合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定
基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同 》 及其 他有关规定， 履行信息披露及
报告义务； 
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在 基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间 和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基 金财产清算小 组 ，参与基 金财产的保管、清理 、估价、
变现和分配； 
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告 破产时， 及时 报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损 失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失 时， 基金管理人应为基金份额持有华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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人利益向基金托管人追偿； 
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24）执行生 效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
（25）建立并保存基金份额持有人名册； 
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金托管人 
（一） 基金托管人简况 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区 复兴门内大街1 号 
法定代表人： 陈四清 
成立时间：1983 年10 月31 日 
批准设立机关和批准设立文号： 国务院批转中国人民银行 《关于改革中国银
行体制的请示报告》 （国发[1979]72号） 
组织形式 ：股份有限公司 
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
存续期间： 持续经营 
基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监基字【1998】24 号 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金托管人的 权利包括
但不限于： 
（1）自《基金合同 》生效之日起 ，依法律法 规和《基金合同》的 规定安全
保管基金财产； 
（2）依《基金合同 》约定获得基 金托管费以 及法律法规规定或监 管部门批
准的其他费用； 
（3）监督基金管理 人对本基金的 投资运作， 如发现基金管理人有 违反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 26 
情形，应呈报中国证监会，并采 取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4） 根据相关市场规则， 为基金开设 资金账户、 证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券 、期货交易资金清算 ； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金托管人的 义务包括
但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基 金托管部门， 具有符合要 求的营业场所，配备 足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部 风险控制、监 察与稽核、 财务管理及人事管理 等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依据《基金 法》 、 《基金 合同》及其他 有关规定外，不得利 用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金 财产； 
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6） 按规定开设基金财产的资金账户 、 证券账户 等投资所需账户， 按照 《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7）保守基金商业 秘密，除《基 金法》 、 《基 金合同》及其他有关 规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基 金管理人计算 的基金资产 净值、基金份额申购 、赎回价
格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 27 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合 基 金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告 破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《 基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时 ， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
三、基金份额持有人 
基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基 金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金份额持有 人的权利
包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法 转让或申请赎回其持有的基金份额； 
（4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； 
（5）出席或者委派 代表出席基金 份额持有人 大会，对基金份额持 有人大会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人 、基金托管人 、基金 服务 机构损害其合法权益 的行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金份额持有 人的义务
包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ； 
（2）了解所投资基 金产品，了解 自身风险承 受能力， 自主判断基 金的投资
价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5）在其持有的基 金份额范围内 ，承担基金 亏损或者《基金合同 》终止的
有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 29 
第八 部分


基金份额 持有人大 会 
 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金基金份额持有人大 会不设立日常机构。 
一、召开事由 
1、当出现或需要决 定下列事由之 一的，应当 召开基金份额持有人 大会 ，但
法律法规、中国证监会另有规定的除外 ： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准 ； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金 合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13） 终止基金上市， 但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外； 
（14） 法律法规、 基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。 
2、在符合法律法规 和基金合同相 关规定，且 对基金份额持有人利 益无实质
性 不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需
召开基金份额持有人大会： 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 30 
（1）调低 除基金管理费与基金托管费以外 其他应由基金承担的费用 ； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式 ； 
（4）因相应的法律 法规 、相关证 券交易所或 者登记机构的相关业 务规则发
生变动 或中国证监会的相关规定 发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5）对《基金合同 》的修改对基 金份额持有 人利益无实质性不利 影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化； 
（6）增加、减少或调整基金份额类别及定义 ； 
（7）基金管理人、 登记机构、基 金销售机构 调整有关 基金 申购、 赎回、转
换、 转托管、 基金交易、非交易过户、 定期定额投资、收益分配 等业务规则； 
（8）本基金推出新业务或新服务； 
（9）按照法律法规 和《基金合同 》规定不需 召开基金份额持有人 大会的其
他情形。 
二、会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定 或《基金合同 》另有约定 外，基金份额持有人 大会由基
金管理人召集 。 
2、基金管理人未按规定召集或不能 召集时，由基金托管人召集 。 
3 、基金托管人认为 有必要召开基金 份额持有 人大会的，应当向基 金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日
内召开； 基金管理人决定不召集， 基金托管人 仍认为有必要召开的， 应当由基金
托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基
金管理人应当配合 。 
4 、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收
到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人 。基金管理人 决定召集的 ，应当 自出具书面决 定之日起 60
日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 31 
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开 并告知基金管理人，基金管 理人应当配合 。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金 托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额 持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人 会议的召集人 负责选择确 定开会时间、地点、 方式和权
益登记日。 
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议 召开前 30 日， 在指定媒 介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表 决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4）授权委托证明 的内容要求（ 包括但不限 于代理人身份，代理 权限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方 式并进行表决 的情况下， 由会议召集人决定在 会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金 管理人，还 应 另行书面通 知基金托管人到指定 地点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 32 
的计票效力。 
四、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过 现场开会 、 通讯开会 或法律法规 、 中国证监会允
许的其他 方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基 金份额持有 人 本人出席或 以代理投票授权委托 证明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或 基金 托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议 者持有基金份 额的凭证、 受托出席会议者出具 的委托人
持有基金份额的凭证 及委托人的代理 投票授权 委托证明符合法律法 规、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2）经核对，汇总 到会者出示的 在权益登记 日持有基金份额的凭 证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2 （含 1/2）。 若 到会
者在权益登记日 代表的有效的基金份额 低于上述规定比例的 ， 召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内， 就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登
记日 代表的有效的基金份额 应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/3 （含
1/3 ） 。 
2、通讯开会。通讯 开会系指基金 份额持有人 将其对表决事项的投 票以书面
形式或大会公告载明的其他方式 在 表 决截 止 日以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 或
系统 。通讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式 进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2）召集人按基金 合同 约定通知 基金托管人 （如果基金托管人为 召集人，
则为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托
管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管 理人） 和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意 见； 基金托管人或基金管理人经华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 33 
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具 表决 意见或授权他人代表出具 表决意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2 （含 1/2 ） ；若 本人
直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金
份额 低于上述规定比例的 ， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。 重
新召集的基金份额持有人大会应当有代表 1/3 以上（含 1/3 ）基金份额的持有人
直接出具 表决 意见或授权他人代表出具 表决意见； 
（4） 上述第 （3） 项中直接出具 表决 意见的基 金份额持有人或受托代表他人
出具 表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭 证及委 托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符 。 
3、在法律法规或监 管机构允许的 情况下，经 会议通知载明，基金 份额持有
人也可以采用网络、 电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的
方式进行表决，会议 程序比照现场开 会和通讯 开会的程序进行；或 者采用网络、
电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 
五、议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定终止《基金 合同》 、更换基 金管理人 、更换基金托管人、 与其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项 以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会 讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大 会主持人宣读提 案，经讨 论后进行表决，并形 成大会决议。华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 34 
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均 未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 1/2 以上（ 含 1/2 ）选举 产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、身 份证明文件号码 、持有或 代表有表决权的基金 份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由 召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
六、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般 决议须经参加 大会的基金 份额持有人或其代理 人所持表
决权的 1/2 以上（ 含 1/2 ）通过方为有效；除 下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别 决议应当经参 加大会的基 金份额持有人或其代 理人所持
表决权的 2/3 以上（ 含 2/3 ）通过方可做出。 转换基金运作方式、更换基金管理
人或者基金托管人、 终止《基金合同 》 、与其 他基金合并 以特别决 议通过方为有
效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决， 但应当计入出具 表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案 内并列的各项议题应当分开华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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审议、逐项表决。 
七、计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基金 管理人或基金 托管人召集 ，基金份额持有人大 会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份 额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中 选举三 名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2）监票人应当在 基金份额持有 人表决后立 即进行清点并由大会 主持人当
场公布计票结果。 
（3）如果会议主持 人或基金份额 持有人或代 理人对于提交的表决 结果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后 ， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4）计票过程应由 公证机关予以 公证 ，基金 管理人或基金托管人 拒不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为 基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
八、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议 自表决通过之日 起生效 ， 召集人应当自通过之日
起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 依照 《信息披露办法》 的有关规定 在
指定媒介 上公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力 。 
九、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决
条件等规定， 凡是直接引用法律法规 或 监管规则的部分， 如将来法律法规 或 监管
规则 修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人 经与基金托管人协商一致并
提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大
会审议。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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第九部分


基金管理 人、基金 托管人 的更换条件 和程序 
 
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 
（一） 基金管理人职责终止的情形 
有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 
1、被依法取消基金管理资格； 
2、被基金份额持有人大会解任； 
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 
4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 
（二） 基金托管人职责终止的情形 
有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 
1、被依法取消基金托管资格； 
2、被基金份额持有人大会解任； 
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 
4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 
二、基金管理人和基金托管人的更换程序 
（一） 基金管理人的更换程序 
1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10% 以上（含
10% ）基金份额的基金份额持有人提名； 
2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名
的基金管理人形成决议，该决议需经参 加大会 的基金份额持有人所持表决权的
2/3 以上（含 2/3 ）表决通过 ，并自表决通过之 日起生效 ； 
3、临时基金管理人 ：新任基金管 理人产生之 前，由中国证监会指 定临时基
金管理人； 
4、 备案 ： 基金份额持有人大会选任基金管理人 的决议须 报中国证监会 备案 ； 
5、公告：基金管理 人更换后， 由 基金托管人 在 更换基金管理人的 基金份额
持有人大会决议生效 后依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒 介公告 ； 
6、交接：基金管理 人职责终止的 ，基金管理 人应妥善保管基金管 理业务资
料， 及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续， 临华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。 临时基金管理人或 新任基金管理人
应与基金托管人核对基金资产总值 或净值 ； 
7、审计：基金管理 人职责终止的 ，应当按照 法律法规规定聘请会 计师事务
所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报中国证监会备案 ， 审计
费用在基金财产中列支 ； 
8、基金名称变更： 基金管理人更 换后，如果 原任或新任基金管理 人要求，
应按其要求替换或删除基金名称中 与原基金管理人有关的名称字样。 
（二） 基金托管人的更换程序 
1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10% 以上（含
10% ）基金份额的基金 份额 持有人提名； 
2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名
的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权 2/3
以上（含 2/3 ）表决通过 ，并自表决通过之日起生效 ； 
3、临时基金托管人 ：新任基金托 管人产生之 前，由中国证监会指 定临时基
金托管人； 
4、 备案 ： 基金份额持有人大会更换基金托管人 的决议须 报中国证监会 备案 ； 
5、公告：基金托管 人更换后， 由 基金管理人 在更换基金托管人的 基金份额
持有人大会决议生效 后依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介 公告 ； 
6、交接：基金托管 人职责终止的 ，应当妥善 保管基金财产和基金 托管业务
资料， 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续， 新任基金托管人或者临时
基金托管人应当及时接收。 新任基金托管人 或临时基金托管人 与基金管理人核对
基金资产总值 或净值； 
7、审计：基金托管 人职责终止的 ，应当按照 法律法规规定聘请会 计师事务
所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报中国证监会备案 ， 审计
费用在基金财产中 列支。 
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 
1、提名：如果基金 管理人和基金 托管人同时 更换，由单独或合计 持有基金
总份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有 人提名新 任基金管理人和 新任 基金
托管人； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 39 
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 
3、公告：新任基金 管理人和新任 基金托管人 应在更换基金管理人 和基金托
管人的基金份额持有人大会决议 生效后 依照 《信息披露办法》 的有关规定 在指定
媒 介上联合公告 。 
三、 本部分关于基金管理人、 基金托管人更换 条件和程序的约定， 凡是直接
引用法律法规或监管规则的部分， 如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取
消或变更的， 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后， 可直接对相应内
容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 40 
第十部分


基金的托 管 
 
基金托管人和基金管理人按照 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定订立
托管协议。 
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金 管理人之间在基金财产的保
管、 投资运作、 净值计算、 收益分配、 信息披露及相互监督等相关事宜中的权利
义务及职责，确保 基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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第十 一部分


基金份 额的登记 
 
一、基金份额 的登记业务 
本基金的登记业务指本基金登记、 存管、 过户、 清算和 交收 业务， 具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算
和 交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易 过 户 等 。 
二、基金登记业务办理机构 
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人 委托的其他符合条件的机构
办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的， 应与代理人签订委托代
理协议，以明确基金 管理人和代理机 构在投资 者基金账户管理、基 金份额登记、
清算及基金交易确认、 发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权
利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 
三、基金登记机构的权利 
基金登记机构享有以下权利： 
1、取得登记费； 
2、建立和管理投资者基金账户； 
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 
4、在法律法规允许 的范围内，对 登记业务的 办理时间进行调整， 并依照有
关规定于开始实施前在指定 媒介上公告； 
5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
四、基金登记机构的义务 
基金登记机构承担以下义务： 
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 
2、严格按照法律法 规和《基金合 同》规定的 条件办理本基金份额 的登记业
务； 
3、妥善保存登记数 据，并将基金 份额持有人 名称、身份信息及基 金份额明
细等数据备份至中国证监会认定的机构。 其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于 20 年； 
4、对基金份额持有 人的基 金账户 信息负有保 密义务，因违反该保 密义务对华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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投资者或基金带来的损失， 须承担相应的赔偿责任， 但司法强制检查情形及 法律
法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形除外； 
5、按《基金合同》 及招募说明书 规定为投资 者办理非交易过户业 务、提供
其他必要的服务； 
6、接受基金管理人的监督； 
7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 义务。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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第十 二部分


基金的 投资 
 
一、投资目标 
通过量化选股模型精选具备投资价值的个股， 追求资产的长期增值， 在 严格
控制组合风险同时，力争获得稳定的超越业绩比较基准的投资收益。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、 创业板及其他经 中国证监 会核准上市的股票） 、债券（包括
国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政府债券、 中期票据、
可转换债券（含分离交 易可转债） 、 短期融资 券等） 、 资产支持证券 、 债券回购、
银行存款、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定） 。 
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60% ； 每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中 现金不包含结算备
付金、 存出保证金 和应收申购款等 ； 权证、 股 指期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如果法律法规对该比例要求有变更的， 基金管理人在履行适当程序后， 本基
金的投资 比例 相应调整。 
三、投资策略 
本基金采用多因子量化 模型投资策略， 综合技术、 财务、 流动性 等多方面指
标 ， 精选股票进行投资， 优化调整投资组合， 力争实现高于业绩 比较基准的投资
收益和基金资产的长期增值。 
1、资产配置策略 
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标， 根据宏观经济趋势、 市场政策、
资产估值水平、 外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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本基金的投资范围内进行适度动态配置， 力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 
2、股票投资策略 
本基金主要通过定量投资模型， 发掘侧重股票价值的基本面逻辑 ， 借助量化
方法确定稳定有效的因子 ， 选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合， 对组
合的风险暴露做合理控制， 根据风险约束条件优化持仓 ， 力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。 
本基金运用的量化投资模型主要包括： 
1）多因子 alpha 模型 ——股票超额回报预测 
多因子 alpha 模型以对中国股票市场的长期研 究为基础， 结合前瞻性市场判
断， 用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处， 以多因子在不同个股上的
不同体现估测个股的超值回报。 概括来讲， 本 基金 alpha 模型的因子可归为如下
几类： 价值、 成长、 盈利 、 技术、 流动性 、 事 件 、 分析师预期 等等。 这些类别综
合了来自市场 各类投资者， 公司各类报表， 分 析师及监管政策等各方面信息。 多
因子 alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数 据库， 科学客观地综合了大量的各
类信息。 基金经理将结合市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻
性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。 
2）风险估测模型 —— 有效控制风险预算 
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施， 有效控制投资组合的预期投
资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 
本基金将以多因子 alpha 模型估测个股的超额 回报， 选取并持有预期正超额
回报的股票构成投资组合， 以投资组合 风险预算为约束条件， 通过风险估测模型
优化投资组合持仓。 
3、债券投资策略 
（1）资产配置策略 
本基金将通过对宏观经济 运行情况 、 国家货币及财政 政策 、 资本市场资金环
境 等重要因素的研究和预测， 结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模
型等数量工具， 优化基金资产在利率债、 信用债以及货币市场工具 等各类固定收
益类金融工具 之间的配置比例。 
（2）利率类品种投资策略 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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本基金对国债等利率品种的投资， 是在对 国内外宏观经济运行状况及政策环
境等 进行分析和预测基础上， 研究利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变
化 趋势， 深入分析利率品种的收益和风险， 预 测调整债券组合的平均久期 ， 并通
过 运用统计和数量分析技术， 选择合适的期限结构的配置策略 。 在合理控制风险
的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 
（3）信用债投资策略 
本基金将在深入的 宏观研究 基础上 ， 综合分析 各类信用债发行 主体所处行业
环境 、 发行人所处的市场地位、 财务状况、 管理水平等因素后， 结合具体发行契
约， 对债券进行信用评级 。 在此基础上， 建立信用类债券池 ， 积极发掘信用利差
具有相对投资机会的个券进行投资。 
（4）可转债投资策略 
可转换债券兼具权益 类证券与固定 收益类证券 的特性，具有抵御下 行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。 本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司
基本面进行深入分析研究的基础上， 综合考虑可转换债券的债性和股性， 利用可
转换公司债券定价模型进行估值分析，并最终选择合适的投资品种。 
4、股指期货投资策略 
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 有选择地投资于流动性
好、交易活跃的股指期货合约。 
本基金在进行股指期货投资时， 首先将基于对证券市场总体行情的判断和组
合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型 （多头套期保值 或空头套期
保值） ，并根据风险 资产投资（或拟 投资）的 总体规模和风险系数 决定股指期货
的投资比例； 其次， 本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指
期货流动性、 收益性、 风险特征和估值水平的 基础上进行投资品种选择， 以对冲
风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 
5、权证投资策略 
本基金在实现权证投资时， 将通过对权证标的证券基本面的研究， 结合权证
定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。 
6、资产支持证券的投资 策略 
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择和把华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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握市场 交易机会等积极策略， 在严格遵守法律法规和基金合同基础上， 通过信用
研究和流动性管理， 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资， 以期获得
长期稳定收益。 
7、参与融资业务的投资策略 
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则， 在法律法规允许的范围和
比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资 占基金资产的 比例不低于 60% ； 
（2）每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需 缴纳的交易保证金后 ，应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等 ； 
（3）基金参与股指 期货交易 ，应 当遵守下列 要求 ：本基金在任何 交易日日
终， 持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10% ； 本基金在任何
交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净
值的 95% ，其中有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券） 、
权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 本基金在任何
交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；
本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20% ； 本基金持有的股票市值和买入、 卖出股指期货
合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有 关 约 定 ； 
（4） 本基金持有一家公司 发行的证券 ， 其市值 不超过基金资产净值的 10% ； 
（5）本基金管理人 管理的全部基 金持有一家 公司发行的证券，不 超过该证
券的 10% ； 
（6）基金管理人管 理的全部开放 式基金 （包 括开放式基金以及处 于开放期
的定期开放基金 ） 持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可
流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一 权证， 不得超过该权证的 10% ； 
（9）本基金在任何 交易日买入权 证的总金额 ，不得超过上一交易 日基金资
产净值的 0.5% ； 
（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市 值不得超过基金资产净值的
20% ； 
（12） 本基金持有的同一 （指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ； 
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ； 
（15） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期； 
（17） 基金参与融资交易 的， 应当遵守下列要求： 每个交易日日终， 本基金
持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（18）基金总资产不得超过 基金净 资产的 140% ； 
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% ； 
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资 。 
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围
保持一致； 
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投 资 限 制 。 
除上述第 （2）、（ 14 ） 、 （19） 、 （20 ）项外，因 证券 、期货市场波动、 证券发
行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会规
定的特殊情形除外 。法律法规 或监管部门 另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自 基金合同生效 之日起 6 个 月内使基金的投资 组合比例符
合基金合同的有关约定。 在上述 期间内 ， 基金 的投资范围、 投资策略应当符合基
金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准 ， 但须提
前公告 。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或 者 活 动 ： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定 向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律 、行政法规 和中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管理人 运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者 承销期内 承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当 符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金
份额持有人利益优先 原则，防范利益 冲突， 建 立健全内部审批机制 和评估机制 ，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律
法规 予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行 审 查 。 
法律、行政 法规或监 管部门 取消或 变更上述禁 止性规定， 如适用于 本基金，
基金管理人在 履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定
为准 。 
五、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准 ： 沪深 300 指数收益率 ×80% ＋中债综合指数收益率 ×
20% 。 
沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制， 该 指数编制合理、 透明， 市场覆
盖率 较广， 不易被操纵， 并且有较高的知名度 和市场影响力， 适合作为本基金股
票投资的 业绩比较基准 。 中债综合指数 是由中央国债登记结算有限责任公司编制，
样本债券涵盖的范围更加全面， 具有广泛的市场代表性， 涵盖主要交易市场 （银
行间市场、交易所市 场等） 、不同发 行主体（ 政府、企业等）和期 限（长期、中
期、短期等） ，能够 很好地反映中国 债券市场 总体价格水平和变动 趋势，适合作
为本基金债券投资的业绩比较基准。 
本基金是 股票投资比例不低于 60% 的混合型基金， 在综合考虑了上述指数的
权威性和代表性、 指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念， 选用上 述业
绩比较基准 能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征， 合理地衡
量比较本基金的业绩表现。 
如果今后法律法规发生变化， 或上述业绩比较基准指数停止编制或更改名称，
或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的 业绩比较基准 推出， 或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 基金管理人可以根据本基金的投资范
围和投资策略， 确定变更基金的比较基准或其权重构成。 因上述 原因导致业绩比
较基准的变更 ， 需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时
公告，并在更新的招募说明书中列示 ，无需召开基金份额持有人大会 。 
六、风险收益特征 
本基金为混合型基金 ， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场 基金，低于股票型基金 。 
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 
1、基金管理人按照 国家有关规定 代表基金独 立行使相关权利，保 护基金份华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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额持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4、不通过关联交易 为自身、雇员 、授权代理 人或任何存在利害关 系的第三
人牟取任何不正当利益。 
 
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 基 金合 同 
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第十 三部分


基金的 财产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指 基金拥有 的各类 有价证券、 银行存款本息 、 基金应收 款项
以及其他 资产 的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账
户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基 金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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第十 四部分


基金资 产估值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券 、 期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 股指期货 合约 和银行存款本息、 应收款项、
其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1） 交易所上市的有价证券 （包括股票等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌
的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大
变化且证券发行机构未发生影响证券价 格的重 大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生
影响证券价格的重大 事件 的，可参考 类似投资 品种的现行市价及重 大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2） 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （另有规定的除外） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 
（3）对在交易所市 场上市交易的 可转换债券 ，按照每日收盘价作 为估值全
价。 
（4）对在交易所市 场挂牌转让的 资产支持证 券，估值日不存在活 跃市场时
采用估值技术确定其公允价值进行估值。 如成本能够近似体现公 允价值， 基金管
理人 应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股 、配股和公开 增发的新股 ，按估值日在证券交 易所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以 最近一日的市价 （收盘价） 估值。 
（2）首次公开发行 未上市的股票 、债券，采 用估值技术确定公允 价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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（3）对在交易所市 场发行未上市 或未挂牌转 让的债券，对存在活 跃市场的
情况下， 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进 行估值； 对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下， 按成本应对市场报价进行调整，
确认计量日的公允价值； 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下， 则采用
估值技术确定公允价值。 
（4）流通受限的股 票，包括非公 开发行股票 、首次公开发行股票 时公司股
东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等 （不包括停牌、 新发行
未上市、回购交易中 的质押券等流通 受限股票 ） ，按监管机构或行 业协会有关规
定确定公允价值 。 
3、对全国银行间市 场上不含权的 固定收益品 种，按照第三方估值 机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。 对银行间市场上 含权的固定收益品种， 按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于含
投资人回售权的固定收益品种， 回售登记截止日 （含当日） 后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未
提供估值价格的债券， 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异， 未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
4、存款的估值方法 
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示， 按协议或合同利率逐日确认利
息收入。 
5、投资证券衍生品的估值方法 
（1）从持有确认日 起到卖出日或 行 权日止， 上市交易的权证按估 值日在证
券交易所挂牌的该权证的收盘价估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济
环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的， 将参考 监管机构或行业协会有关规定， 或者 类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 
（2）首次发行未上 市的权证，采 用估值技术 确定公允价值，在估 值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）因持有股票而 享有的配股权 ，以及停止 交易但未行权的权证 ，采用估
值技术确定公允价值进行估值。 在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下， 按
成本进行估值。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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（4）本基金投资股 指期货合约， 一般以估值 当日结算价进行估值 ，估值当
日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结
算价估值。 
6、同一证券同时在 两个或两个以 上市场交易 的，按证券所处的市 场分别估
值。 
7、本基金可以采用 第三方估值机 构按照上述 公允价值确定原则提 供的估值
价格数据。 
8、如有确凿证据表 明按上述方法 进行估值不 能客观反映其公允价 值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
9、相关法律法规以 及监管部门有 强制规定的 ，从其规定。如有新 增事项，
按国家最新规定估值。 
当发生大额申购或赎回时， 基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金
估值的公平性。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分 讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果 按规定对外予以公布。 
四、估值程序 
1、基金份额净值是 按照每个工作 日闭市后， 基金资产净值除以当 日基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点 后 第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。 
基金管理人于 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。 
2、基金管理人应每 个工作日对基 金资产估值 。但基金管理人根据 法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托 管人复核无误后， 由基金管理人
按规定 对外公布。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 55 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受 损 方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述
“ 估值错误处理 原则” 给予赔偿，承担赔偿责任 。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发 生，但尚未给 当事人造成 损失时，估值错误责 任方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发 生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而 获得不当得利 的当事人负 有及时返还不当得利 的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益 损失 (“ 受损方”) ，则估值 错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 56 
（4） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误 发生的原因， 列明所有的 当事人，并根据估值 错误发生
的 原因确定估值错误的责任方； 
（2）根据估值错误 处理原则或当 事人协商的 方法对因估值错误造 成的损失
进行评估； 
（3）根据估值错误 处理原则或当 事人协商的 方法由估值错误的责 任方进行
更正和赔偿损失； 
（4）根据估值错误 处理的方法， 需要修改基 金登记机构交易数据 的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值 计算出现错误 时，基金管 理人应当立即予以纠 正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时，基金管理人
应当公告 并报中国证监会备案 。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及 的证券 、期货 交易市场遇 法定节假日或因其他 原因暂停
营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无 法准确评估基金资产价值时； 
3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性， 并经与基金托管人协商确
认后， 基金管理人应当暂停估值时； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的 基金资产净值 和基金份额 净值由基金管理人负 责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个 工作 日交易结束后计算当日的基华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 57 
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值 按规定 予以公布。 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 8 项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于不可抗力原 因，或由于证 券 、期货交 易所及登记结算公司 发送的数
据错误等， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行
检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资 产估值错误， 基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。 但基金管理人 、 基金托管人 应当积极采取必要的措施减轻或
消除由此造成的影响。 
 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 58 
第十 五部分


基金费 用与税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、 仲裁费和诉讼费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券 、期货 交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、基金的开户费用、账户维护费用； 
9、基金的上市费用 及年费 ； 
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
上述基金费用由基金 管理人在法律 规定的范围 内参照公允的市场价 格确定，
法律法规另有规定时从其规定。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下： 
H ＝E× 1.50%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计 提 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初五个工作日内、 按照指定的账
户路径进行资金支付 ，基金管理人无 需再出具 资金划拨指令。若遇 法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起
2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个 工作日内支付 。 
2、基金托管人的托管费 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 59 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计 提 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初五个工作日内、 按照指定的账
户路径进行资金支付 ，基金管理人无 需再出具 资金划拨指令。若遇 法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起
2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个 工作日内支付 。 
上述 “一、 基金费用的种类” 中除基金管理费 、 基金托管费之外的其他费用，
根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列 入当期费用， 由基金托管
人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基 金托管人因未 履行或未完 全履行义务导致的费 用支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》 生效前的相关 费用 根据《华 安 深证 300 指数证券投资 基金
（LOF ）基金合同》的约定执行 ； 
4、其他根据相关法 律法规及中国 证监会的有 关规定不得列入基金 费用的项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 60 
第十 六部分


基金的 收益与分 配 
 
一、基金利润的构成 
基 金 利润 指基 金 利息 收入 、投 资 收益 、公 允价值 变 动收 益和 其 他收 入扣 除
相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基 金 可供 分配 利 润指 截至 收益 分 配基 准日 基金未 分 配利 润与 未 分配 利润 中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金 收益分配方式分两种： 现金
分红与红利再投资 。 登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额， 投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红 。 登记在基金份额持有人深圳证券账户下
的基金份额， 只能选择现金分红的方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循深圳
证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 ； 
2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
3、每一基金份额享有同等分配权； 
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在 不 违背 法律 法 规及 基金 合同 的 规定 、且 对基金 份 额持 有人 利 益无 实质 性
不利影响的前提下， 基金管理人经与基金托管人协商一致， 可在按照监管部门要
求履行适当程序后调整基金收益的分配原则， 不需召开基金份额持有人大会， 但
应于变更实施日前在指定媒介公告。 
四、收益分配方案 
基 金 收益 分配 方 案中 应载 明截 止 收益 分配 基准日 的 可供 分配 利 润、 基金 收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本 基 金收 益分 配 方案 由基 金管 理 人拟 定， 并由基 金 托管 人复 核 。基 金收 益
分配方案确定后， 由基金管理人按照 《信 息披 露办法》 的有关规定在指定媒介公华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 61 
告并报中国证监会备案。 
基 金 红利 发放 日 距离 收益 分配 基 准日 （即 可供分 配 利润 计算 截 止日 ）的 时
间不得超过 15 个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基 金 收益 分配 时 所发 生的 银行 转 账或 其他 手续费 用 由投 资者 自 行承 担。 当
投资者的现金红利小于一定金额， 不足 以支付银行转账或其他手续费用时， 基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算
方法，依照《业务规则》执行。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 62 
第十 七部分


基金的 会计与审 计 
 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；



3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基 金托管人各自 保留完整的 会计账目、凭证并进 行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月 与基金管理人 就基金的会 计核算、报表编制等 进行核对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金管理人聘请 与基金管理人 、基金托管 人相互独立的具有证 券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报 表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为 有充足理由更 换会计师事 务所，须通报基金托 管人。更
换会计师事务所需 依照 《信息披露办法》 的有关规定 在指定媒介 公告并报中国证
监会备案。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 63 
第十 八部分


基金的 信息披露 
 
一、本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《信息披露办法》 、
《基金合同》及其他 有关规定。 相关 法律法规 关于信息披露的规定 发生变化时，
本基金从其最新规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会 的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 64 
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
2、基金招募说明书 应当最大限度 地披露影响 基金投资者决策的全 部事项，
说明基金申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基
金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之
日起 45 日内，更新招募说明书并登载在 其网站上，将更新后的招募说明书摘要
登载在指定 媒介 上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国
证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
3、基金托管协议是 界定基金托管 人和基金管 理人在基金财产保管 及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金转型 经中国证监会 变更注册后， 基金管理人 应当将基金招募说明书、 《基
金合同》 摘要登载在指定 媒介 上； 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、
基金托管协议登载在 各自 网站上。 
（二） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在指定 媒介上登载《基金合同》生效公告。 
（三）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当 在基金份额上市交
易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书 登载在指定媒介上。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后，在 基金份额上市交易前或 开始办理基金份额申购或者
赎回 前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 。 
在基金份额上市交易后 或开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应
当在每个开放日的次日， 通过 其 网站、 基金份 额 销售 网点以及其他媒介， 披露 开
放日 基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值和 基
金份额 净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《 基金合同》 、 招募说明书 等信息披露文件上载 明基金份华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 65 
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎 回费率， 并保证投资者能够在基金
份额 销售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基 金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于 其网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介 上。 基金年度报
告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在 其网站上，将半年度报告摘要登载在指定 媒介 上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定 媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的 ， 基金管理人 可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分 别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报
告方式。 
本基金持续运作过程中 ， 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等 。 
基金运作期间， 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总
份额 20% 的情形， 为保障其他投资者的权益， 基金管理人至少应当在基金定期报
告 “影响投资者决策的其他重要信息” 项下披 露该投资者的类别、 报告期末持有
份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险， 中国证监会认定的
特殊情形除外。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当 依照 《信息披露办法》 的规
定 编制临时报告书， 予以 公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金管理人的董 事长、总经理 及其他高级 管理人员、基金经理 和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
8、基金管理人的董 事在一年内变更超过百分之五十； 
9、基金管理人、基 金托管人基金 托管部门的 主要业务人员在一年 内变动超
过百分之三十； 
10、涉及基金财产、 基金管理业务、 基金托管业务的诉讼 或仲裁； 
11 、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
12、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级 管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
13、重大关联交易事项； 
14、基金收益分配事项； 
15、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
16、基金份额净值 估值 错误达净值百分之零点五； 
17、基金改聘会计师事务所； 
18、变更基金销售机构； 
19、更换基金登记机构； 
20、本基金 开始办理申购、赎回 ； 
21、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
22、本基金发生巨额赎回并 延期办理 ； 
23、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
25、本基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； 
26、本基金变更份额类别设置； 
27、基金推出新业务或服务 ； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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28、 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时 ； 
29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时 ； 
30、中国证监会规定 和基金合同约定 的其他事项。 
（八）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共 媒介中 出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国 证 监 会 。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当 报中国证监会备案 ，并予以公告。 
（十）投资资产支持证券相关公告 
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管
理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产
支持证券明细。 
（十一）投资股指期货相关公告 
本基金将在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 （更
新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风
险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以 及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。 
（十二）参与 融资交易 相关公告 
本基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 （更
新） 等文件中披露参 与融资交易情况， 包括投资 策略、 业务开展情况、 损益情况、
风险及其管理情况等。 
（十三） 中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份 额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共 媒介 披露信息， 但是其他公共 媒介不得早于指定 媒介 披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人 公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构，应当制作工 作底稿，并将 相关档案至 少保存到《基金合同 》终止后 10
年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
八、暂停或延迟披露基金信息的情形 
1、基金投资所涉及 的证券、期货 交易所遇法 定节假日或因其他原 因暂停营
业时； 
2、因不可抗力或其 他情形致使基 金管理人、 基金托管人无法准确 评估基金
资产 价值时； 
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 
九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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第十九 部分


基金合 同的变更 、终止 与基金财产 的清算 
 
一、 《基金合同》的变更 
1、变更基金合同 涉及 法律法规规定或本 基金 合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规
定或基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 须报中国证监会 备案 ，
决议 自表决通过之日起生效， 自决议生效后 依照 《信息披露办法》 的有关规定 在
指定 媒介公告。 
二、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立 基金财产 清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小 组组成：基金 财产清算小 组成员由基金管理人 、基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债 务进行清理和确认； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事 务所对清算报 告进行外部 审计，聘请律师事务 所对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7）对基金 剩余财产进行分配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金 剩余 财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基金财产清算 报告报中国证 监会备案 后 5 个工作日内由基 金财产清算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
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第二十部分


违约责 任 
 
一、 基金管理人、 基金托管人在履行各自职责的过程中， 违反 《基金法》 等
法律法规的规定或者 《基金合同》 约定， 给基 金财产或者基金份额持有人造成损
害的， 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任； 因共同行为给基金财产或者基
金份额持有人造成损害的， 应当承担连带赔偿责任， 对损失的赔偿， 仅限于直接
损失 。但如发生下列情况，当事人免责： 
1、 基金管理人 及/ 或基金托管人按照当时有效 的法律法规或中国证监会的规
定作为或不作为而造成的损失等； 
2、基金管理人由于 按照本《基金 合同》规定 的投资原则而行使或 不行使其
投资权而造成的损失等； 
3、不可抗力 。 
二、 在发生一方或多方违约的情况下， 在最大限度地保护基金份额持有人利
益的前提下， 《基金 合同》能够继续 履行的应 当继续履行。非违约 方当事人在职
责范围内有义务及时采取必要的措施， 防止损失的扩大。 没有采取适当措施致使
损失进一步扩大的， 不得就扩大的损失要求赔偿。 非违约方因防止损失扩大而支
出的合理费用由违约方承担。 
三、 由于基金管理人、 基金托管人不可控制的 因素导致业务出现差错， 基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能
发现错误的， 由此造成基金财产或投资人损失， 基金管理人和基金 托管人免除赔
偿责任。 但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施 减轻或 消除由此造
成的影响。 
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第二十 一部分


争议的处理和 适用的 法律 
 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交 中国国 际经济贸易 仲裁 委员会， 根据该会
当时有效的 仲裁 规则进行 仲裁。 仲裁地点 为北京市 ， 仲裁裁决是终局性 的并对 各
方当事人 具有约束力 ，除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费 、律师费 由败诉 方 承 担 。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》 受中国法律 管辖。 



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第二十 二部分


基金合同的效 力 
 
《基金合同》是约定基金 合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 
1、 《基金合同》 经基金管理人、 基金托管人双 方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字 或者签章， 经 2019 年 1 月 9 日华安 深证 300 指数证券投资基金 （LOF ）
的基金份额持有人大会决议通过， 并报中国证 监会备案。 自 2019 年 1 月 11 日起，
《 华安量化多因子混合型 证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 生效， 原 《 华安深证
300 指数证券投资基金（LOF ）基金合同》同 日起失效 。 
2、 《基金合同》 的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
备案 并公告之日止。 
3、 《基金合同》 自生效之日起对包括基金管理 人、 基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 
4、 《基金合同》 正本一式 六份， 除上报有关监管机构一式 二份外， 基金管理
人、基金托管人各持有 二份 ，每份具有同等的法律效力。 
5、 《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机
构的办公场所和营业场所查阅。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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第二十 三部分


其他事项 
 
《基金合同》 如有未尽事宜， 由 《基金合同》 当事人各方按有关法律法规协
商解决。 



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第二十 四部分


基金合同内容 摘要 
 
第一 节


基金份额 持有人、基 金管理人和 基金托管 人的权利、义 务 
 
一、基金份额持有人 
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金份额持有 人的权利
包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法 转让或申请赎回其持有的基金份额； 
（4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； 
（5）出席或者委派 代表出席基金 份额持有人 大会，对基金份额持 有人大会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人 、基金托管人 、基金 服务 机构损害其合法权益 的行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金份额持有 人的义务
包括但不限于： 
（1）认真阅读 并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ； 
（2）了解所投资基 金产品，了解 自身风险承 受能力， 自主判断基 金的投资
价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5）在其持有的基 金份额范围内 ，承担基金 亏损或者《基金合同 》终止的
有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金管理人 
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金管理人的 权利包括
但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2）自基金合同生 效之日起，根 据法律法规 和基金合同独立运用 并管理基
金财产； 
（3）依照基金合同 收取基金管理 费以及法律 法规规定或中国证监 会批准的
其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6）依据基金合同 及有关法律规 定监督基金 托管人，如认为基金 托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取
必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基 金销售机构， 对基金销售 机构的相关行为进行 监督和处
理； 
（9）担任或委托其 他符合条件的 机构担任基 金登记机构办理基金 登记业务
并获得《基金合同》规定的费用； 
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ） 在 《基金合同》 约定的范围内 ， 拒绝或 暂停受理申购、 赎回和转 换申
请； 
（12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 
（14） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券、 期货经纪商或其他为华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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基金提供服务的外部机构；



（16）在符合有关法 律、法规的前 提下，制订 和调整有关基金申购 、赎回、
转换等的业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约 定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金管理人的 义务包括
但不限于： 
（1）依法募集资金 ，办理或者委 托经中国证 监会认定的其他机构 代为办理
基金份额的申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同 》生效之日起 ，以诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运
用基金财产； 
（4）配备足够的具 有专业资格的 人员进行基 金投资分析、决策， 以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部 风险控制、监 察与稽核、 财务管理及人事管理 等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除依据《基金 法》 、 《基金 合同》及其他 有关规定外，不得利 用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）采取适当合理 的措施使计算 基金份额申 购、赎回和注销价格 的方法符
合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定
基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同 》 及其 他有关规定， 履行信息披露及
报告义务； 
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在 基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间 和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基 金财产清算小 组，参与基 金财产的保管、清理 、估价、
变现和分配； 
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告 破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损 失或损害基金份额 持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失 时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（25）建立并保存基金份额持有人名册； 
（26）法律法规及中 国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
三、基金托管人 
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金托管人的 权利包括
但不限于： 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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（1）自《基金合同 》生效之日起 ，依法律法 规和《基金合同》的 规定安全
保管基金财产； 
（2）依《基金合同 》约定获得基 金托管费以 及法律法规规定或监 管部门批
准的其他费用； 
（3）监督基金管理 人对本基金的 投资运作， 如发现基金管理人有 违反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）根 据相关市场规则， 为基金开设 资金账户、 证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券 、期货交易资金清算 ； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金托管人的 义务包括
但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基 金托管部门， 具有符合要 求的营业场所，配备 足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部 风险控制、监 察与稽核、 财务管理及人事管理 等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依据《基金 法》 、 《基金 合同》及其他 有关规定外，不得利 用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6） 按规定开设基金财产的资金账户 、 证券账户 等投资所需账户， 按照 《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7）保守基金商业 秘密，除《基 金法》 、 《基 金合同》及其他有关 规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基 金管理人计算 的基金资产 净值、基金份额申购 、赎回价华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参 加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告 破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《 基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金 合同》约定的其他义务。 
 
 
第二 节


基金份额 持有人大会 召集、议事 及表决的 程序和规则 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 81 
 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金基金份额持有人大 会不设立日常机构。 
一、召开事由 
1、当出现或需要决 定下列事由之 一的，应当 召开基金份额持有人 大会 ，但
法律法规、中国证监会另有规定的除外 ： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准 ； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金 合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13） 终止基金上市， 但因基金不再具备上市条件而被深 圳证券交易所终止
上市的除外； 
（14） 法律法规、 基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。 
2、在符合法律法规 和基金合同相 关规定，且 对基金份额持有人利 益无实质
性 不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需
召开基金份额持有人大会： 
（1）调低 除基金管理费与基金托管费以外其他应由基金承担的费用 ； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式 ； 
（4）因相应的法律 法规 、相关证 券交易所或 者登记机构的相关业 务规则发
生变动 或中国证监会的相关规定 发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5）对《基金合同 》的修改对基 金份额持有 人利益无实质性不利 影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化； 
（6）增加、减少或调整基金份额类别及定义 ； 
（7）基金管理人、 登记机构、基 金销售机构 调整有关 基金 申购、 赎回、转
换、 转托管、 基金交易、非交易过户、 定期定额投资、收益分配 等业务规则； 
（8）本基金推出新业务或新服务； 
（9）按照法律法规 和《基金合同 》规定不需 召开基金份额持有人 大会的其
他情形。 
二、会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定 或《基金合同 》另有约定 外，基金份额持有人 大会由基
金管理人召集 。 
2、基金管理人未按规定召集或不能 召集时，由基金托管人召集 。 
3 、基金托管人认为 有必要召开基金 份额持有 人大会的，应当向基 金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日
内召开； 基金管理人决定不召集， 基金托管人 仍认为有必要召开的， 应当由基金
托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基
金管理人应当配合 。 
4 、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收
到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人 。基金管理人 决定召集的 ，应当自出具书面决 定之日起 60
日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基 金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
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日起 60 日内召开 并告知基金管理人，基金管 理人应当配合 。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金 托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额 持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人 会议的召集人 负责选择确 定开会时间、地点、 方式和权
益登记日。 
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议 召开前 30 日， 在指定媒 介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4）授权委托证明 的内容要求（ 包括但不限 于代理人身份，代理 权限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
（5）会务常 设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方 式并进行表决 的情况下， 由会议召集人决定在 会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金 管理人，还应 另行书面通 知基金托管人到指定 地点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知 基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。 
四、基金份额持有人出席会议的方式 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































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基金份额持有人大会可通过现场开会 、 通讯开会 或法律法规、 中国证监会允
许的其他 方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基 金份额持有人 本人出席或 以代理投票授权委托 证明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或 基金 托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议 者持有基金份 额的凭证、 受托出席会议者出具 的委托人
持有基金份额的凭证 及委托人的代理 投票授权 委托证明符合法律法 规、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2）经核对，汇总 到会者出示的 在权益登记 日持有基金份额的凭 证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2 （含 1/2）。 若 到会
者在权益登记日 代表的有效的基金份额 低于上述规定比例的，召 集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内， 就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登
记日 代表的有效的基金份额 应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/3 （含
1/3 ） 。 
2、通讯开会。通讯 开会系指基金 份额持有人 将其对表决事项的投 票以书面
形式或大会公告载明的其他方式 在 表 决截 止 日以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 或
系统 。通讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式 进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2）召集人按基金 合同 约定通知 基金托管人 （如果基金托管人为 召集人，
则为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托
管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管 理人） 和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具 表决 意见或授权他人代表出具 表决意见的， 基金份额持华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 85 
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基 金总份额的 1/2 （含 1/2 ） ；若 本人
直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金
份额 低于上述规定比例的 ， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。 重
新召集的基金份额持有人大会应当有代表 1/3 以上（含 1/3 ）基金份额的持有人
直接出具 表决 意见或授权他人代表出具 表决意见； 
（4） 上述第 （3） 项中直接出具 表决 意见的基 金份额持有人或受托代表他人
出具 表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭 证及委 托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符 。 
3、在法律法规或监 管机构允许的 情况下，经 会议通知载明，基金 份额持有
人也可以采用网络、 电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的
方式进行表决，会议 程序比照现场开 会和通讯 开会的程序进行；或 者采用网络、
电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 
五、议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定终止《基金 合 同》 、更换基 金管理人 、更换基金托管人、 与其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项 以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大 会主持人宣读提 案，经讨 论后进行表决，并形 成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议 的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 86 
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 1/2 以上（ 含 1/2 ）选举 产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、身 份证明文件号码 、持有或 代表有表决权的基金 份额、委托 人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由 召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
六、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般 决议须经参加 大会的基金 份额持有人或其代理 人所持表
决权的 1/2 以上（ 含 1/2 ）通过方为有效；除 下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别 决议应当经参 加大会的基 金份额持有人或其代 理人所持
表决权的 2/3 以上（ 含 2/3 ）通过方可做出。 转换基金运作方式、更换基金管理
人或者基金托管人、 终止《基金合同 》 、与其 他基金合并 以特别决 议通过方为有
效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决， 但应当计入出具 表决意见的基金份额持 有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案 内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
七、计票 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 87 
1、现场开会 
（1）如大会由基金 管理人或基金 托管人召集 ，基金份额持有人大 会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份 额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中 选 举 三名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2）监票人应当在 基金份额持有 人表决后立 即进行清点并由大会 主持人当
场公布计票结果。 
（3）如果会议主持 人或基金份额 持有人或代 理人对于提交的表决 结果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后 ， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4）计票过程应由 公证机关予以 公证 ，基金 管理人或基金托管人 拒不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会 的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为 基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
八、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议 自表决通过之日 起生效 ， 召集人应当自通过之日
起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 依照 《信息披露办法》 的有关规定 在
指定媒介 上公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大 会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 88 
九、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决
条件等规定， 凡是直接引用法律法规 或 监管规则的部分， 如将来法律法规 或 监管
规则 修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人 经与基金托管人协商一致并
提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大
会审议。 
 
 
第三 节


基金收益 分配原则、 执行方式 
 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的 余 额 。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金 未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、在符合有关基金 分红条件的前 提下，本基 金收益分配方式分两 种：现金
分红与红利再投资 。 登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额， 投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红 。 登记在基金份额持有人深圳证券账户下
的基金份额， 只能选择现金分红的方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循深圳
证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 ； 
2、基金收益分配后 基金份额净值 不能低于面 值；即基金收益分配 基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
3、每一基金份额享有同等分配权； 
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在不违背法律法规及基金合同的规定、 且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下， 基金管理人经与基金托管人协商一致， 可在按照监管部门要求
履行适当程 序后调整基金收益的分配原则， 不需召开基金份额持有人大会， 但应华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 89 
于变更实施日前在指定媒介公告。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核 。 基金收益分
配方案确定后， 由基金管理人按照 《信息披露 办法》 的有关规定在指定媒介公告
并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足 以 支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。 
 
 
第四 节


与基金财 产管理、运 用有关费用 的提取、 支付方式与比 例 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、 仲裁费和 诉 讼 费 ； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券 、期货 交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、基金的开户费用、账户维护费用； 
9、基金的上市费用 及年费 ； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 90 
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
上述基金费用由基金 管理人在法律 规定的范围 内参照公允的市场价 格确定，
法律法规另有规定时从其规定。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下： 
H ＝E× 1.50%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计 提 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初五个工作日内、 按照指定的账
户路径进行资金支付 ，基金管理人无 需再出具 资金划拨指令。若遇 法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起
2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个 工作日内支付 。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计 提 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初五个工作日内、 按照指定的账
户路径进行资金支付 ，基金管理人无 需再出具 资金划拨指令。若遇 法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起
2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个 工作日内支付 。 
上述 “一、 基金费用的种类” 中除基金管理费 、 基金托管费之外的其他费用，
根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 91 
人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基 金托管人因未 履行或未完 全履行义务导致的费 用支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》 生效前的相关 费用 根据《华 安 深证 300 指数证券投资 基金
（LOF ）基金合同》的约定执行 ； 
4、其他根据相关法 律法规及中国 证监会的有 关规定不得列入基金 费用的项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
 
 
第五 节


基金财产 的投资方向 和投资限制 
 
一、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、 创业板及其他经 中国证监 会核准上市的股票） 、债券（包括
国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政府债券、 中期票据、
可转换债券（含分离交 易可转债） 、 短期融资 券等） 、资产支持证券 、债券回购、
银行存款、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规 定） 。 
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或者到华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 92 
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包含结算备
付金、 存出保证金和应收申购款等； 权证、 股 指期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如果法律法规对该比例要求有变更的， 基金管理人在履行 适当程序后， 本基
金的投资比例相应调整。 
二、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资 占基金资产的 比例不低于 60% ； 
（2）每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需 缴纳的交易保证金后 ，应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等 ； 
（3）基金参与股指 期货交易 ，应 当遵守下列 要求： 本基金在任何 交易日日
终， 持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10% ； 本基金在任何
交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净
值的 95% ，其中有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券） 、
权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 本基金在任何
交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；
本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20% ； 本基金持有的股票市值和买入、 卖出股指期货
合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有 关 约 定 ； 
（4） 本基金持有一家公司 发行的证券 ， 其市值 不超过基金资产净值的 10% ； 
（5）本基金管理人 管理的全部基 金持有一家 公司发行的证券，不 超过该证
券的 10% ； 
（6）基金管理人管 理的全部开放 式基金 （包 括开放式基金以及处 于开放期
的定期开放基金 ） 持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可
流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 
（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 93 
（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一 权证， 不得超过该权证的 10% ； 
（9）本基金在任何 交易日买入权 证的总金额 ，不得超过上一交易 日基金资
产净值的 0.5% ； 
（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市 值不得超过基金资产净值的
20% ； 
（12） 本基金持有的同一 （指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ； 
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ； 
（15） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净 值的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期； 
（17） 基金参与融资交易 的， 应当遵守下列要求： 每个交易日日终， 本基金
持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（18）基金总资产不得超过 基金净 资产的 140% ； 
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% ； 
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资 。 
（20）本 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 94 
保持一致； 
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投 资 限 制 。 
除上述第（2）、（ 14）、（ 19） 、 （20 ）项外，因 证券 、期货市场波动、 证券发
行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会规
定的特殊情形除外 。法律法规 或监管部门 另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自 基金 合同生效 之日起 6 个 月内使基金的投资 组合比例符
合基金合同的有关约定。 在上述 期间内 ， 基金 的投资范围、 投资策略应当符合基
金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金基金合同生效之
日起开始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准， 但须提
前公告 。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或 者 活 动 ： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定 向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管理人 运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者 承销期内 承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当 符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金
份额持有人利益优先 原则，防范利益 冲突， 建 立健全内部审批机制 和评估机制 ，
按照市场公平合理价 格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律
法规予以 披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行 审 查 。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 95 
法律、行政 法规或监 管部门 取消或 变更上述禁 止性规定， 如适用于 本基金，
基金管理人在 履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定
为准 。 
 
 
第六 节


基金资产 净值的计算 方法和公告 方式 
 
一、计算方法 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是按
照每个 估值日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算， 精确到
0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另 有规定的，从其规定。 
二、公告方式 
《基金合同》 生效后开始办理基金份额申购或者赎回 前， 基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过 其网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露 开放日基金份额净值和基金
份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值和 基
金份额 净值。 基金管理人应当在前款规定的市场 交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
 
 
第七 节


基金合同 解除和终止 的事由、程 序以及基 金财产清算方 式 
 
一、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 96 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
二、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立 基金财产 清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小 组组成：基金 财产清算小 组成员由基金管理人 、基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事 务所对清算报 告进行外部 审计，聘请律师事务 所对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7）对基金 剩余财产进行分配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月 ，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延 。 
三、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金 剩余 财产中支付。 
四、基金财产清 算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）





















































 基 金合 同 
 97 
五、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基金财产清算 报告报中国证 监会备案 后 5 个工作日内由基 金财产清算小
组进行公告。 
六、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
 
第八 节


争议解决 方式 
 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交 中国国 际经济贸易 仲裁 委员会， 根据该会
当时有效的 仲裁 规则进行 仲裁。 仲裁地点 为北京市 ， 仲裁裁决是终局性 的并对 各
方当事人 具有约束力 ，除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费 、律师费 由败诉 方 承 担 。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》 受中国法律 管辖。 
 
 
第九 节 基金合同 存放地和投 资人取得基金 合同的 方式 
 
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。