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诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 



基 金管理人： 诺安基金 管理有限公司 
基金托 管人：中国银行股 份有限公司 
 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
1 
 
重要提示 
 
（一） 诺安中证 500 指数增强型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 由诺安
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 变更而来。 诺安中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金 经中国证监会 2013 年 11 月 28 日证监许可
【2013】 1513 号文 和 2015 年 5 月 13 日 机构部函【2015】1334 号文 核准公开
募集 并于 2015 年 6 月 9 日基金合同正式生效。 
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 自 2018 年 11 月 12
日至 2018 年 12 月 12 日召开基金份额持有人大会，大会审议 并通过了《 关于诺
安中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金转型有关事宜的议案 》 ，同
意 基金名称变更为 “诺安 中证 500 指数增强型证券投资基金” 并对原 《诺安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》 、 《诺安中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金 托管协议》 中的相应内容进行修订 ， 上述基金
份额持有人大会决议 报中国证监会备案并自 2018 年 12 月 13 日起生效 。 
（二） 基金管理人保证本 《招募说明书》 的内容真实、 准确、 完整。 本 《招
募说明书》 经中国证监会 备案， 但中国证监会 准予诺安中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金 的变更注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资
价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 
（三）投资有风险，投资人申购 本基金时应认真阅读本基金《招募说明书》
及 《基金合同》 等， 全面认识本基金产品的风险收益特征， 应充分考虑投资人自
身的风险承受能力， 并对于申购 本基金的意愿、 时机、 数量 等投资行为作出独立
决策。基金管理人提醒投资者 ― 买者自负 ‖ 原则, 在投资者作出投资决策后，须承
担基金投资中出现的各类风险， 包括： 市场系统性风险、 上市公司风险、 利率风
险、流动性风险、 管理风险、本基金特有风险、跟踪误差风险及其他风险等。 
本基金属于股票型指数基金， 其风险和预期收益均高于 混合型基金、 债券型
基金和货币市场基金 。 
（四） 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利 ，也不保证最低收益。 
（五） 基金管理人根据投资者适当性管理办法， 对投资者进行分类。 投资者
应当如实提供个人信息及证明材料， 并对所提供的信息和证明材料的真实性、 准
确性、 完整性负责。 投资者应当知晓并确认当个人信息发生重要变化、 可能影响
投资者分类和适当性匹配的，应及时主动进行更新。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
3 
目


 录 
第一部分


绪 言 .......................................................................................................... 4 
第二部分


释义 ............................................................................................................ 5 
第三部分 基金管理人 ................................................................................................ 9 
第四部分 基金托管人 .............................................................................................. 24 
第五部分


相关服务机构 .......................................................................................... 26 
第六部分


基金的历史沿革与存续 .......................................................................... 50 
第七部分


基金份额的申购与赎回 .......................................................................... 51 
第八部分


基金的投资 .............................................................................................. 62 
第九部分


基金的财产 .............................................................................................. 73 
第十部分


基金资产的估值 ...................................................................................... 74 
第十一部分


基金的收益与分配 .............................................................................. 80 
第十二部分


基金的费用与税收 .............................................................................. 82 
第十三部分


基金的会计与审计 .............................................................................. 85 
第十四部分


基金的信息披露 .................................................................................. 86 
第十五部分


风险揭示 .............................................................................................. 92 
第十六部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................................... 95 
第十七部分


基金合同内容摘要 .............................................................................. 97 
第十八部分


基金托管协议摘要 ............................................................................ 113 
第十九部分


对基金份额持有人的服务 ................................................................ 124 
第二十部分


招募说明书存放及查阅方式 ............................................................ 126 
第二十一部分


备查文件 ........................................................................................ 127 
 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
4 
第一部分


绪 言 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资
基金运作管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 《证
券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 等有关法律、 法
规及 《诺安 中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》 （以下简称 ― 基金合同‖ ）
编写。 
本招募说明书的内容涵盖诺安 中证 500 指数增强型证券投资基金 （以下简称
― 本基金 ‖ ） 的投资目标、 投资理念、 投资策略 、 风险以及申购和赎回的程序及费
率等与投资本基金有关的所有相关事项， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。



基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息，或对本招募说 明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会核准。 基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取
得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同当事人， 其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 基金合 同及 其他 有关规 定享有 权利 、承 担义务 。基金 投资 人欲 了解基 金份
额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
5 
第二部分


释义 
在《诺 安中证500 指数 增强型 证券 投资 基金招 募说明 书》 中，除 非文 意另有
所指，下 列词语具有如下含义： 
1、基金或本基金：指诺安中证 500 指数增强型证券投资基金 
2、基金管理人：指诺安基金管理有限公司 
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 
4、基金合同或本基金合同：指《诺安中证 500 指数增强型证券投资基金基
金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 
5、托 管协 议： 指基金 管理人 与基 金托 管人就 本基金 签订 之《诺 安中 证 500
指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募说明书：指《诺安中证 500 指数增强 型证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新 
7、 法律法规： 指中国 现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
8、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起 实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会
关于修改< 中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改的 《中 华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
9、 《销售办法》 ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
13、 《流动性规定》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的 《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》 及颁布机关对其不
时做出的修订” 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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14 、银行业监督管理机 构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管 理委员
会 
15、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
17、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
18、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境 外机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
19、 投资人或投资者： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
20、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
21、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过 户、 转托管及定期定额投资等业务。 
22、 销售机构： 指诺安基金管理有限公司以及符合 《 销售办法》 和中国证监
会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
23、 登记业务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
24、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为诺安基金管理有
限公司或接受诺安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
25、 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有 的、 基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
26、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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27、 基金合同生效日： 指 《诺安中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》
生效日，原《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
自同一日失效 
28、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
29、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
30、 工作日： 指 上海证券交易所、 深圳证券交易所及相关金融期货交易所的
正常交易日 
31、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
32、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
33、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
34、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
35、 《 业务规 则》 ：指 《 诺安基 金管理 有限 公司 开放式 基金业 务规 则》 ，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管理人
和投资人共同遵守 
36、 申购： 指基金合同生效后， 投 资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
37、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为 
38、 基金转换： 指基金 份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
39、 转托管： 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 
40、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期申
购日、 扣款金额及扣款 方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 
41 、巨额赎回：指本基 金单个开放日，基金净 赎回申请( 赎回申请份额总数诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 
42、元：指人民币元 
43、 基金收益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
44、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基 金应收
申购款及其他资产的价值总和 
45、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
46、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
47、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
48、 流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的逆回购
与银行 定期存 款（ 含协 议约定 有条件 提前 支取 的银行 存款） 、停 牌股 票、流 通受
限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无 法进行转让或
交易的债券等 
49、 摆动定价机制： 指当本基金遭遇大额申购赎回时， 通过调整基金份额净
值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待 
50、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
51、 不可抗力： 指本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事件。 
52、标的指数：中证 500 指数 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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第三部分 基 金管 理 人 
一、 基 金管 理人概 况 
公司名称：诺安基金管理有限公司 
住所：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层 
法定代表人：秦维舟 
设立日期：2003 年 12 月 9 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2003]132 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：1.5 亿元人民币 
存续期限：持续经营 
电话：0755－83026688 
传真：0755－83026677 
联系人：王嘉 
股权结构： 
股东单位 出资额( 万元) 出资比例 
中国对外经济贸易信托有限公司 6000 40％ 
深圳市捷隆投资有限公司 6000 40％ 
大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20％ 
合





计 15000 100％ 
二 、证 券投资 基金 管理情 况 
截至2019 年1 月7 日， 本基金管理人共管理 五十九只开放式基金： 诺安平
衡证券投资基金、 诺安货币市场基金、 诺安先锋混合型证券投资基金、 诺安优化
收益债券型证券投资基金、 诺安价值增长混合型证券投资基金、 诺安灵活配置混
合型证券投资基金、 诺安成长混合型证券投资基金、 诺安增利债券型证券投资基
金、 诺安中证100 指数证券投资基金、 诺安中小盘精选混合型证券投资基金、 诺
安主题精选混合型证券投资基金、 诺安全球黄金证券投资基金、 上证新兴产业交
易型开放式指数证 券投资基金、 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、 诺安行
业轮动混合型证券投资基金、 诺安多策略混合型证券投资基金、 诺安全球收益不
动产证券投资基金、 诺安油气能源股票证券投资基金 （LOF） 、 诺安新动力灵活配诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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置混合型证券投资基金、 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、 诺安策略精
选股票型证券投资基金、 诺安双利债券型发起式证券投资基金、 诺安研究精选股
票型证券投资基金、 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、 诺安鸿鑫保本混合
型证券投资基金、 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安泰鑫一
年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 诺 安中 证 500 交易 型开 放式指 数 证券投 资基
金、 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、 诺安天天宝货币市场基金、 诺
安理财宝货币市场基金、 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安
聚鑫宝货币市场基金、 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、 诺安聚利债
券型证券投资基金、 诺安新经济股票型证券投资基金、 诺安低碳经济股票型证券
投资基金、 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 诺安创新驱
动灵活配置混合型证券投资基金、 诺安先进制造股票型证券投资基金、 诺安利鑫
灵活配置混合型证券投资基金、 诺安景鑫灵活配置混合型证 券投资基金、 诺安益
鑫灵活配置混合型证券投资基金、 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、 诺安
精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基
金、 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、 诺安优选回报灵活配置混合型
证券投资基金、 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、 诺安高端制造股票
型证券投资基金、 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、 诺安瑞鑫定期开
放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、 诺安联创顺鑫债券型证券投资基
金、 诺 安汇利灵活配置混合型证券投资基金、 诺安积极配置混合型证券投资基金、
诺安优化配置混合型证券投资基金、 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基
金等 。 
三 、主 要人员 情况 
1. 董事会成员 
秦维舟先生， 董事长， 工商管理硕士。 历任北京中联新技术有限公司总经理，
香港昌维发展有限公司总经理， 香港先锋投资有限公司总经理， 中国新纪元有限
公司副总裁，诺安基金管理有限公司副董事长。 
伊力扎 提? 艾合买 提江 先生， 副董 事长， 历任 吉通网 络通 信股份 有限 公司人
力资源部副总经理， 中化国际石油公司人力资源部总经理、 公司副总经理， 中国诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
11 
对外经济贸易信托有限 公司副总经理， 现任中国对外经济贸易信托有限公司总经
理。 
赵忆波先生， 董事， 硕士。 历任南方航空公司规划发展部项目经理， 泰信基
金管理有限公司研究员， 翰伦投资咨询公司 （马丁可利基金） 投资经理， 纽银西
部基金管理有限公司基金经理，现任大恒科技副董事长。 
赵照先生， 董事， 博士。 历任中国电力信托投资有限公司北京证券营业部交
易部经理、 中国电力财务有限公司发展策划部主任、 国家电网公司金融资产管理
部发展策划处处长、 国网英大国际控股集团有限公司发展策划部主任、 英大基金
管理有限公司副总经理、 英大资本管理有限公司总经理等。 现任中国对 外经济贸
易信托有限公司党委委员、副总经理。 
孙晓刚先生， 董事， 本科。 历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、 北京诺安
企业管理有限公司副总经理、 上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、 上
海钟表有限公司副总经理。现任上海钟表有限公司董事长。 
奥成文先生， 董事， 硕 士。 历任中国通用技术 （集团） 控股有限责任 公司资
产经营部副经理， 中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理， 诺安基
金管理有限公司督察长，现任诺安基金管理有限公司总经理。 
汤小青先生， 独立董事， 博士。 历任国家计委财政金融司处长， 中国农业银
行市场开发部副主任， 中国人民银行河南省分行副行长， 中国人民银行合作司副
司长， 中国银监会合作金融监管部副主任， 内蒙古银监局、 山西银监局局长， 中
国银监会监管一部主任，招商银行副行长。 
史其禄先生， 独立董事， 博士。 历任中国工商银行外汇业务管理处处长， 中
国工商银行伦敦代表处首席代表， 中国工商银行新加坡分行总经理， 中国工商银
行个人金融业务部副总经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。 
赵玲华女士，独立董事，硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事，
全国妇女联合会宣传部负责人， 中国人民银行人事司综合处副处长， 国家外汇管
理局政策 法规司副处长， 中国外汇管理杂志社社长兼主编， 国家外汇管理局国际
收支司巡视员。 
2. 监事会成员 
秦江卫先生， 监事， 硕士。 历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质量管诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
12 
理处干 部。2004 年加 入中国 对外 经济贸 易信 托有限 公司 ，历任 中国 对外经 济贸
易信托有限公司风险法规部总经理、 副总法律顾问。 现任中国对外经济贸易信托
有限公司总法律顾问、首席风控官，兼任风控合规总部总经理。 
赵星明先生， 监事， 金融学硕士。 历任中国人民银行深圳经济特区分行证券
管理处副处长， 深圳证券交易所理事会秘书长， 君安证券香港公司副总经理等职。 
戴宏明先生， 监事 ， 本科。 历任浙江证券深圳营业部交易主管、 国泰君安证
券公司部门主管、 诺安基金管理有限公司交易中心总监， 现任诺安基金管理有限
公司首席交易师（总助级）兼交易中心总监。 
梅律吾先生， 监事， 硕士。 历任长城证券有限责任公司研究员， 鹏华基金管
理有限公司研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、
研究部副总监、指数投资组副总监，现任指数组负责人。 
3. 经理层成员 
奥成文先生， 总经理， 经济学硕士， 经济师。 曾任中国通用技术 （集团） 控
股有限责任公司资产经营部副经理 ， 中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部
副总经理。2002 年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作， 任公司督察
长，现任公司总经理。 
杨文先生， 副总经理， 企业管理学博士。 曾任国泰君安证券公司研究所金融
工程研究员、中融基金管理公司市场部经理。2003 年 8 月加入诺安 基金管理有
限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。 
杨谷先生， 副总经理， 经济学硕士，CFA 。 曾 任平安证券公司综合研究所研
究员， 西北证券公司资产管理部研究员。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公
司， 现任公司副总经理、 投资一部总监、 权益投资事业部总经理、 诺安先锋混合
型证券投资基金基金经 理。 
陈勇先 生， 副总经 理， 经济 学硕 士，注 册会 计师。 曾任 国泰君 安证 券公司
固定收益部业务董事、 资产管理部基金经理， 民生证券公司证券投资总部副总经
理。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公司， 历任研究部总监、 合规与风险控
制部总监、督察长。现任公司副总经理、固定收益事业部总经理。 
曹园先生， 副总经理， 本科。 曾任职于国泰基金管理有限公司， 先后从事于
TA 交易中心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。2010诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
13 
年 5 月加入诺安基金管理有限公司， 历任华北营销中心总经理、 公司总经理助理，
现任公司副总经理、营销事 业部总经理。 
马宏先生， 督察长， 硕士。 曾任中国新兴 （集团） 总公司职员、 中化财务公
司证券部职员、 中化国际贸易股份有限公司投资部副总经理、 中国对外经济贸易
信托有限公司证券部投资总监、 资产管理二部副总经理、 投资发展部总经理。 现
任公司督察长。 
4. 基金经理 
梅律吾先生，硕士, 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 职 于 长 城 证 券 公 司 、 鹏 华 基 金
管理有限公司；2005 年 3 月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经
理助理、基金经理、研究部副总监，现任指数组负责人。曾于 2007 年 11 月至
2009 年 10 月担任诺安 价值增长股票证券投资基金基金经理 ， 2009 年 3 月至 2010
年 10 月担任诺安成长 股票型证券投资基金基金经理，2011 年 1 月至 2012 年 7
月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2011 年 9 月至 2012 年 11 月担任
诺安油气能源股票证券投资基金（LOF ）基金 经理，2017 年 8 月至 2017 年 10
月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2017 年 8 月至 2018
年 8 月任诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，
2015 年 6 月至 2019 年 1 月任诺安中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理。2012 年 7 月起任诺安中证 100 指数证券投资基金及诺安中证创
业成长指数分级证券投资基金基金经理，2014 年 2 月起任诺安中 证 500 交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，2017 年 8 月起任上证新兴产业交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，2018 年 8 月 起任诺安沪深 300 指数 增强型证券
投资基金基金经理，2019 年 1 月起任诺安中 证 500 指数增强型证券 投资基金基
金 经理。 
5. 投资决策委员会成员的姓名及职务 
本 公 司 投 资 决 策 委 员 会 分 股 票 类 基 金 投 资 决 策 委 员 会 和 固 定 收 益 类 基 金 投
资决策委员会，具体如下： 
股 票 类 基 金 投 资 决 策 委 员 会 ： 主 席 由 公 司 总 经 理 奥 成 文 先 生 担 任 ， 委 员 包
括：杨谷先生，副总经理、投资一部总监、权益投资事业部总经理、基金经理；
韩冬燕女士， 权益投资事业部副总经理、 基金经理； 王创练先生， 研究部总监兼诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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首席策略师（总助级） 、基金经理。 
固 定 收 益 类 基 金 投 资 决 策 委 员 会 ： 主 席 由 公 司 总 经 理 奥 成 文 先 生 担 任 ， 委
员包括： 陈勇先生， 副 总经理、 固定收益事业部总经理 ； 谢志华先生， 固定收益
事业部副总经理、 基金经理、 总裁助理； 王创练先生， 研究部总监兼首席策略师
（总助级） 、基金经理。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
四 、基 金管理 人的 职责 
1．根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金管 理人 的权 利包括但
不限于： 
（1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 
（2） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，根据 法律 法规和 《基 金合同 》独 立运用
并管理基金财产； 
（3） 依照 《基金 合同 》收取 基金 管理费 以及 法律法 规规 定或中 国证 监会批
准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基金 合同 》及有 关法 律规定 监督 基金托 管人 ，如认 为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8） 选择 、更换 基金 销售机 构， 对基金 销售 机构的 相关 行为进 行监 督和处
理；



（9） 担任 或委托 其他 符合条 件的 机构担 任基 金登记 机构 办理基 金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基 金进行融资融券和诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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转融通证券出借业务；



（14） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所、 证券、 期货经纪商或 其他为
基金提供服务的外部机构；



（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2．根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金管 理人 的义 务包括
但不限于：



（1） 依法 募集资 金， 办理或 者委 托经 中 国证 监会认 定的 其他机 构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产； 
（4） 配备 足够的 具有 专业资 格的 人员进 行基 金投资 分析 、决策 ，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度，
保证所管理的基金财产 和基金管理人的财产相 互独立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财 产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7） 依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取 适当合 理的 措施使 计算 基金份 额认 购、申 购、 赎回和 注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露， 但向监管机构、 司法机关及审计、 法律等外部专业顾问提供的除外； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变现和分配； 
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督基金托管人 按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（25）建立并保存基金份额持有人名册； 
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
五 、基 金管理 人的 承诺 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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1．基金管理人承诺 
基金管理人承诺不从事违反 《证券法》 、 《基金法》 、 《运作办法》 、 《流动性风
险规定》、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的行为， 并承诺建立健全的
内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 
2．基金管理人承诺不从事以下禁止性行为： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5） 依照法律、 行政法规有关规定， 由中国证监会规定禁止的其他行为 及基
金合同禁止的行为。 
3．基金经理承诺 
（1 ） 依 照 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额
持有人谋取最大利益； 
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3 ） 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的
有关规定， 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
六 、基 金管理 人的 风险管 理体 系和内 部控 制制度 
1. 风险管理及内部控制制度 概述 
公司风 险 管 理 及 内 部控制 是公司为有效防范 和 控制经营风险和基金 资 产运
作风险， 保证公司规范经营、 稳健运作， 确保基金、 公司财务和其他信息真实、
准 确 、 完 整 ， 及时 维 护公 司 的 良 好 声 誉及 股 东合 法 利 益 ， 在 充分 考 虑内 外 部 环
境 因 素 的 基 础 上， 通 过构 建 科 学 的 组 织机 制 、运 用 有 效 的 管 理方 法 、实 施 严 格
的操作程序与控制措施而形成的控制风险的管理系统。 
公司风 险 管 理 及 内 部 控 制 的 总 体 目 标 在 于 建 立 一 个 决 策 科 学 、 运 营 规 范 、
管理高效、 持续健康发展的资产管理实体， 在充分保障基金份额持有人利益的基
础上，维护公司的良好声誉及公司股东的合法权益。 
2. 风险管理制度 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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（1）风险管理的具体目标 
根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求， 公司风险管理的总
体目标为 ： 
1） 确保国家法律法规、行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行； 
2） 建立符合现代企业制度要求的法人治理结构， 形成科学合理的决策机
制、执行机制和监督机制； 
3） 不断提高基金管理的效率和效益， 在有效控制风险的前提下， 努力实
现基金份额持有人经风险调整后的利益最大化； 
4） 通过严格的风险控制体系和管理措施， 保障公司发展战略的顺利实施
和经营目标的全面实现，维护公司及公司股东的合法权益； 
5） 建立高效运行、 控制严密、 科 学合理、 切实有效的风险控制制度， 及
时查错防弊、堵塞漏洞,保证各项业务稳健运行； 
6） 借鉴和引用国际上成熟、 先进的风险控制理念和技术， 不断提升公司
国际化经营水准和核心竞争能力，巩固公司的声誉和市场份额。 
（2）风险管理 的原则 
公司的风险管理严格遵循以下原则： 
1） 首要性原则： 公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战
略层面并作为首要任务； 
2） 全面性原则： 风险管理制度应覆盖公司的各项业务、 各个部门和各级
人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； 
3） 审慎性原则： 公司组织体系的构成、 内部管理制度的建 立都要以防范
风险、审慎经营为出发点； 
4） 独立性原则： 合规审查与风险控制委员会、 风险控制办公会、 督察长
和监察稽核部应保持高度的独立性和权威性； 
5） 有效性原则： 风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，
具有高度的权威性，并成为所有员工严格遵守的行动指南； 
6） 适时性原则： 风险控制制度的制订应当具有前瞻性。 同时， 随时对各
项制度 进行 适时 的更新 、补充 和调 整，使 其适 应基金 业的 发展趋 势和 最新法
律法规的要求； 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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7） 防火墙原则： 公司各业务部门， 应当在空间上和制度上适当分离， 以
达到风 险防 范的 目的。 对因业 务需 要知悉 内 幕 信息的 人员 ，应制 定严 格的批
准程序。 
（3）风险管理的具体内容 
1）确立加强风险控制的指导思想，以及风险控制的目标和原则； 
2）建立层次分明、权责明确、涵盖全面的风险控制体系； 
3）建立定性和定量相结合的风险控制方法； 
4）建立严格合理的风险控制程序和措施； 
5）制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制。 
（4）风险管理的体系 
1 ）依据风险管理的具体目标与原则，公司设立了以下风险管理机构 及
职能部门： 
a ． 董事会 下设 合规 审查 与 风险控 制委 员会 ，负 责 对公司 经营 管理 和基金
投资管 理中 的合 法、 合 规性进 行全 面、 重点 的 检查分 析评 价， 对公司
经营和 基金 投资 管理 中 的风险 进行 合规 检查 和 风险控 制评 估。 并出具
相应的工作报告和专业意见提交董事会。 
b．公司设 督察 长。 督察 长 对董事 会负 责， 按照 中 国证监 会的 规定 和督察
长的职责进行工作。 
c ． 公司设 风险 控制 办公 会 ，在总 经理 的领 导下 制 定公司 风险 管理 制度和
政策， 对公司 风险控制部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定，
从而使风险政策得到有力的执行。 
d．公司设 监察 稽核 部， 监 察稽核 部直 接对 总经 理 负责， 同时 协助 督察长
开展工 作。 监察 稽核 部 在各部 门自 我监 察的 基 础上依 照所 规定 的职责
权限、 工作 程序 进行 独 立的再 监督 工作 ，对 公 司经营 的法 律法 规风险
进行管理和监察，与公司各部门保持相对独立的关系。 
e ． 公司设 风险 控制 部 ， 负 责根据 公司 各类 业务 的 特点和 需求 ，制 定各个
风险领 域（ 投资 、运 作 、信用 等） 的风 险管 理 和绩效 评估 方法 ，并监
督其执行；定期向管理层提交风险评估报告。 
2）为 最大 限度 地实 现 风险管 理的 目标 ，公 司 以上述 机构 及职 能部 门为诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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依托,构建了科学严密，层次分明的风险管理体系，主要分为三个层面： 
a ． 第一层面为董事会、合规审查与风险控制委员会； 
b．第二层 面为 总经 理、 督 察长、 风险 控制 办公 会 及 监察 稽核 部、 风险控
制部； 
c ． 第三层面为公司各业务相关部门, 对各自部门的风险控制负责。 
d．公司各风险管理机构及职能部门在上述三个层面上协同运作, 建 立 了
严密的风险控制防线,能及时有效地发现、 识别、 防范及化解公司运营
中存在的各种不同类型风险。 
3) 数量化的投资风险控制体系 
公 司 针 对 投 资 过 程 中 的 事 前 风 险 、 事 中 风 险 和 事 后 风 险 建 立 了 一 整
套的数量化风险控制体系，从而做到在每个环节有效控制风险点。 
投 资 前 的 风 险 控 制 主 要 是 通 过 严 谨 、 细 致 的 研 究 工 作 ， 定 性 与 定 量
相结合的方法来实现。研究员通过 实地调研对上市公司作出定性的判断，
同时公司还通过量化的指标体系， 如： 风险指标体系 （包括 标准差、 跟踪
误差、 下方风险、 组合 VaR 等） 、 流动性指标体系等， 挑选价值相对被低
估的股票，运用数量化模型进行价值评估。 
事 中 的 风 险 控 制 通 过 两 个 手 段 来 实 现 ， 一 是 在 交 易 系 统 中 设 置 风 险
控制条目， 当基金经理下达与公司风险管理规定不符的指令时， 指令将不
能被执行， 从技术上防止了不当投资行为的发生。 第二是高频率的投资情
况报告， 可随时掌握投资过程中的股票仓位、 集中度、 流动性多方面的状
况。 
事 后 风 险 控 制 包 括 业 绩 评 价 和 业 绩 归 因 ， 主 要 是 把 业 绩 逐 层 分 解 为
资产策略配置效应、 行业选择效应和个股选择效应， 同时为优化投资策略
提供参考。 



3．内部控制制度 
（1）内部控制的目标 
为在守法经营、 规范运 作的基础上,实现持续、 稳定、 健康发展的经营 目标, 公
司 内部控制的总体目标为 ： 
1） 使公司诚实信用、 勤勉尽责地为投资者服务， 保证基金份额持有人的合诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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法权益不受侵犯； 
2）保护公司资产的安全，实现公司经营方针和目标，维护股东权益； 
3）树立良好的品牌形象，维护公司最重要的资本- 声誉； 
4） 健全公司法人治理结构， 建立符合现代管理要求的内部组织结构， 形成
科学合理的决策机制、执行机制和监督机制； 
5） 建立切实有效的内部控制系统， 查错防弊， 消除隐患， 保证业务稳健运
行； 
6） 规范公司与 股东之间的关联交易， 避免股东干涉公司正常的经营管理活
动。 
（2）内部控制的原则 
公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则 
1） 全面性原则： 内部控制应当包括公司的各项业务、 各个部门或机构和各
级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；



2） 有效性原则： 一方面， 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控程
序， 维护内控制度的有效执行； 另一方面， 强化内部管理制度的高度权威性，
任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；



3） 独立性原则： 公司各机构、 部门和岗位在职能上保持相对独立性； 内部
控制的 检查 、评 价部门 独立于 内 部 控制的 建立 、执行 部门 ，公司 基金 资产、
自有资产以及其他资产的运作应当分离；



4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，
并通过切实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点； 
5） 成本效益原则： 运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效
益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
（3）内部控制制度的主要内容 
内部控制主要包括环境控制和业务控制。 
1） 环境控制： 指与内部 控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业
务、 员工的影响力， 环 境控制构成公司内部控制的基础。 公司致力于从治理
结构、组织机构、企业文化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。 
2） 业务控制： 包括投资 管理业务控制、 信息披 露控制、 信息技术系统 控制 、
会计系统控制、监察稽核控制及其它方面的内部控制等。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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a ． 投资管理业务控制 ： 涉及到研究业务控制、 投资决策业务控制、 基金交
易业务控制和 对关联方交易的监控： 
I) 研究业务控制主要包 括： 
公司的 研究 工作 应保 持 独立、 客观 ，为 公司 基 金投资 运作 以及 公司业
务的全 局发 展提 供全 方 位的支 持； 建立 科学 的 研究工 作管 理流 程和投
资对象 备选 库制 度； 建 立研究 与投 资的 业务 交 流制 度 ；建 立研 究报告
质量评价体系。 
II) 投资决策业务控制 主要包括： 
严格遵 守法 律法 规的 有 关规定 及基 金合 同所 规 定的投 资目 标、 投资范
围、 投资策略、 投资组合和投资限制等要求； 健全投资决策授权制度，
实行投 资决 策委 员会 领 导下的 基金 经理 负责 制 ；投资 决策 应当 有充分
的投资 依据 ，重 要投 资 要有详 细的 研究 报告 和 风险分 析支 持， 并保留
决策记 录； 建立 投资 风 险评估 与管 理制 度； 建 立科学 的投 资管 理业绩
评价体 系； 督察 长和 监 察稽核 部对 投资 决策 和 投资执 行的 过程 进行合
规性监 督检 查； 相关 业 务人员 应遵 循良 好的 职 业道德 规 范 ，严 禁损害
基金份额持有人利益事件的发生。 
III) 基金交易业务控制 主要包括： 
实行集 中交 易制 度； 投 资决策 和交 易执 行实 行 严格的 人员 和空 间分离
制度， 建立 交易 执行 的 权限控 制体 系和 交易 操 作规则 ；建 立完 善的交
易监测 、预 警和 反馈 系 统；执 行公 平的 交易 分 配制度 ，确 保不 同投资
者的利 益能 够得 到公 平 对待； 建立 完善 的交 易 记录制 度， 及时 核对并
存档保 管每 日投 资组 合 列表等 文件 ；制 定相 应 的特殊 交易 的流 程和规
则；建立科学的交易绩效评价体系； 建立关联方交易的监控制度。 
b. 信息 披露控 制： 公 司按照 法律、 法规 和中 国证监 会的有 关规 定， 建立完
善的信息披露制度， 保 证公开披露的信息真实、 准确、 完整 、 及时。 按
照程序进行信息的组织、 审核和发布。 公司制定了严格的保密制度。 公
司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 
c. 信 息 技术 系 统控 制： 公 司根 据 国家 法律 法规 的 要求 ， 遵循 安全 性、 实 用
性、 可操作性原则， 制定了信息系统的管理制度。 公司信息技术系统硬诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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件及软件的设计、 开发均符合国家、 金融行业软件工程标准的要求并实
现了全面的业务电子化； 公司实行严格的授权制度、 岗位责任制度、 门
禁制度、 内外网分离制度、 信息数据的保存和备份制度、 信息技术系统
的稽核检查制度等管理措施，确保系统安全运行。 
d. 会计 系统控 制： 公 司根据 《中华 人民 共和 国会计 法》 、 《金 融企业 会计制
度》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引 》 、 《企业财务通则》 等国家有关
法律、 法规制定了基金会计制度、 公司财务制度、 会计工作操作流程和
会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
主要包括以下方面： 
明 确 职 责 划 分 与 岗 位 分 工 ； 对 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主
体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、
资金划拨、 账簿记录等方面相互独立； 基金会计核算独立于公司 会计核
算； 采取适当的会计控制措施； 建立凭证制度， 确保正确记载经济业务 ，
明确经济责任； 建立账务组织和账务处理体系， 有效控制会计记账程序；
建立复核制度； 采取合理的计价方法和科学的计价程序， 公允反映基金
所投资的有价证券在计价时点的价值； 规范基金清算交割工作， 确保基
金资产的安全； 建立严格的成本控制和业绩考核制度， 强化会计的事前、
事中和事后监督； 制定完善的会计档案保管和财物交接制度， 严格会计
资料的调阅手续， 防止会计数据的毁损、 散失和泄密； 自觉遵守国家财
税制度和财经纪律。 
e. 监 察 稽核 控 制： 公司 设 立督 察 长， 督察 长直 接 对董 事 会负 责， 经董 事 会
聘任， 并报中国证监会 核准。 公司设立 监察稽 核 部， 对公司经营层负 责 ，
开展监察稽核工作， 并保证 监察稽核 部门的独立性和权威性， 确保公司
各项经营管理活动的有效运行。 
f. 其他内部控制机制：其他内部控制包括对销 售和客户服务的控制、 对基
金托管人和基金代销机构等合作方的控制、授权控制、危机处理控制、
持续的控制检验等。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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第四部分 基 金托 管 人 
一、 基 金托 管人 基 本情 况 
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 
注册资 本 ： 人 民 币 贰 仟 玖 佰 肆 拾 叁 亿 捌 仟 柒 佰 柒 拾 玖 万 壹 仟 贰 佰 肆 拾 壹
元整 
法定代表人：陈四清


 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
托管部门信息披露联系人：王永民 
传 真 ： （010 ）66594942 
中国银行客服电话：95566 
 
二 、基 金托管 部门 及主要 人员 情况 
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员 工 110 余人，大部分员 工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60 ％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
务，中国银行已在境内、 外分行开展托管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多 、一对一） 、社保基金 、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、
境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财 产品、 股权
基金、 私募基金、 资金 托管等门类齐全、 产品丰富的托管业务体系。 在国内， 中
国银行首家开展绩效评估、 风险分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管
增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
 
三 、证 券投资 基金 托管情 况 
截至 2018 年 9 月 30 日， 中国银行已托管 679 只证券投资基金， 其中境内基
金 642 只，QDII 基金 37 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型、
FOF 等多种类型的基金， 满足了不同客户多元 化的投资理财需求， 基 金托管规 模诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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位居同业前列。 
 
四 、托 管业务 的内 部控制 制度 
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
全程的风险管控。 
2007 年起 ，中 国银 行 连续聘 请外 部会 计会 计 师事务 所开 展托 管业 务 内部 控
制审阅工作。 先后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
等国际 主流 内控审 阅准 则的无 保留 意见的 审阅 报告。2017 年 ，中国 银行继 续获
得了基于 “ISAE3402 ”和 “SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托
管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 
 
五 、托 管人对 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序 
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理办法》 的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法
规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管
理人， 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依
据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反
基金合同约定的, 应 当 及 时 通 知 基 金 管 理 人 ， 并 及 时 向 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构
报告。 
 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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第五部分


相 关服 务 机 构 
一、 基 金份 额发售 机构 
1. 诺 安基 金管 理有限公 司直 销中心 
本公司在深圳、 北京、 上海、 广州、 成都开设五个直销网点对投资者办理开
户、申购和赎回业务 ： 
（1）深圳直销中心



地址：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层 
邮政编码：518048 
电话：0755-83026603 或 0755-83026620



传真：0755-83026630 
联系人：祁冬灵 
（2）北京分公司 
地址：北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安大厦 8-9 层 
邮政编码：100020 
电话：010—59027811 
传真：010-59027890 
联系人：孟佳 
（3）上海分公司 
办公地址：上海浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 903 室 
邮政编码：200120 
电话：021-68824617 
传真：021-68362099 
联系人：王惠如 
（4）广州分公司 
地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 2908 
邮政编码：510623 
电话：020-38928980 
传真：020-38928980 
联系人：黄怡珊 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
27 
（5）西部营销中心 
办公地址：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 栋 1 单元 1802 
邮政编码：610021 
电话：028-86050157 
传真：028-86050160 
联系人：裴兰 
（6 ）个 人投 资者 可 以通 过 基金 管理 人的 网 上直 销 交易 系统 办理 本 基金 的开
户、申购和赎回手续 ，具体交易细节请参阅基金管理人网站公告。 
网址：www.lionfund.com.cn 
2. 基金 代销 机构 
（1 ） 中国银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人：陈四清 
客服电话：95566 
网址：www.boc.cn 
（2 ） 招商银行股份有限公司 
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 
法定代表人：李建红 
电话：0755－83198888 
传真：0755－83195109 
联系人：兰奇 
客户服务热线：95555



网址：www.cmbchina.com 
（3 ） 广发银行股份有限公司 
注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号 
法定代表人：杨明生 
联系人：江璐、罗环宇 
电话：020-38323704 、38322730 、38323206 
传真：020-87311780 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
28 
客户服务热线：400-830-8003 
网址：www.cgbchina.com.cn 
（4 ） 平安银行股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号 
办公地址：广东 省深圳市深南东路 5047 号 
法定代表人：谢永林 
电话：0755－82088888 
传真：0755－82080714 
联系人：周勤 
客户服务热线：95511-3 
网址：http://bank.pingan.com 
（5 ） 宁波银行股份有限公司 
注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号 
办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号 
法定代表人：陆华裕 
电话：086-574-89068221（值班电话） 、086-574-87050028（投资者关系） 
传真 ：021-63586215 
联系人：钱庚旺 
客户服务热线：95574 
网址： www.nbcb.com.cn 
（6 ） 渤海银行股份有限公司 
注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号 
法定代表人：李伏安 
联系人：阮劲松 
电话：022-58316666 
传真：022-58316569 
客户服务电话：400-888-8811 、95541 
网址：www.cbhb.com.cn 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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（7 ） 广州农村商业银行股份有限公司 
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 
法定代表人： 王继康 
客户服务电话：95313 
网址：www.grcbank.com 
（8 ） 成都农村商业银行股份有限公司 
注册地址：成都市武侯区科华中路 88 号 
办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号 
法定代表人：陈萍 
联系电话：028-85357120



客户服务电话：028-962711 、4006-028-666 
网址：www.cdrcb.com 
（9 ） 苏州银行股 份有限公司 
注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 
法定代表人： 王兰凤 
客户服务电话：96067 
网址：www.suzhoubank.com 
（10 ） 中原银行股份有限公司 
注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路23 号中科金座大厦 
办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路23 号中科金座大厦 
法定代表人：窦荣兴 
客户服务电话：95186 
网址：www.zybank.com.cn 
（11 ） 桂林银行股份有限公司 
注册地址：广西壮族自治区桂林市中山南路 76 号 
办公地址：广西壮族自治区桂林市中山南路 76 号 
法定代表人：王能 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
30 
联系人：刘卫平 
联系电话：0773-3821373



客户服务电话：400-86-96299 （全国） 、96299（广西专线） 
网址：www.guilinbank.com.cn 
（12 ） 江苏紫金农村商业银行 股份有限公司 
注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号 
办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号 
法定代表人：张小军 
客服电话：96008 
公司网址：www.zjrcbank.com 
（13 ） 中信建投证券 股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
开放式基金咨询电话：400-8888-108 
开放式基金业务传真：010－65182261 
联系人：权唐 
客户服务电话：95587 
网址： www.csc108.com 
（14 ） 申万宏源证券有限公司 
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 
法定代表人：李梅 
联系人：曹晔 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
电话委托：021-962505 
客服电话：95523 、40088-95523 、4008000562 
网址：www.swhysc.com 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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（15 ） 长江证券股份有限公司 
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号 
办公地址：武汉市新华路特 8 号 
法定代表人：尤习贵



电话：027-65799999



传真：027-85481900 
联系人：李良 
客户服务热线：95579 或4008-888-999 
公司网址：www.95579.com 
（16 ） 万联证券股份有限公司 
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 
法定代表人：张建军 
客户服务电话：95322 
网址：www.wlzq.cn 
（17 ） 渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室 
办公地址：天津市河西区宾水道 8 号 
法定代表人：王春峰 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
联系人：王兆权 
客户服务热线：400-651-5988 
网址：www.ewww.com.cn 
（18 ） 信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
法定代表人：张志刚 
联系人：唐静 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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联系电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客户服务电话：95321



网址：www.cindasc.com 
（19 ） 东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市生态大街 6666 号 
办公地址：长春市生态大街 6666 号 
法定代表人：李福春 
联系人：安岩岩 
电话：0431-85096517 
传真：0431-85096795 
客户服务热线：95360 
网址：www.nesc.cn 
（20 ） 平安证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号16-20 
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号16-20 层 
法定代表人：刘世安 
电话：4008866338 
联系人：袁月 
客户服务电话：95511-8 
网址：http://stock.pingan.com 
（21 ） 华安证券股份有限公司 
注册地址 ：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 
办公地址： 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 
法定代表人：章宏韬 
客户服务热线：95318



网址：www.hazq.com 
（22 ） 第一创业证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦20 楼 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦20 楼 
法定代表人：刘学民 
客户服务电话：95358 
网址：www.firstcapital.com.cn 
（23 ） 中航证券有限公司 
注册地址： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 
栋41 层 
办公地址： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 
栋41 层 
法定代表人：王宜四 
电话：0791-83811898



传真：0791-6789414 
联系人：余雅娜 
客户服务热线：95335、400-88-95335 
网址：www.avicsec.com 
（24 ） 西部证券股份有限公司 
注册地址：西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层 
办公地址：西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层 
法定代表人：刘建武 
电话：95582 
网址：www.westsecu.com 
（25 ） 上海华信证券有限责任公司 
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100 号环球金融中心9楼 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100 号环球金融中心9楼 
法定代表人：陈灿辉 
联系人：李颖 
联系电话：021-38784818-8508 
客户服务电话：400-820-5999 
网址：www.shhxzq.com 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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（26 ） 华鑫证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层A01、B01(b) 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦第 28 层A01、B01(b)单元 
法定代表人：俞洋 
客户服务电话： 95323 （全国） 、4001099918 （全国） 021－32109999 （上海） ；



029-68918888（西安） 
网址：www.cfsc.com.cn 
（27 ） 首创证券有限责任公司 
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E 座 
办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E 座 
法定代表人：毕劲松 
客户服务电话：400-620-0620 
网址：www.sczq.com.cn 
（28 ） 太平洋证券股份有限公司 
注册地址：云南省昆明市北京路26号同德广场写字楼31楼 
办公地址：云南省昆明市北京路26号同德广场写字楼31楼 
法定代表人：李长伟 
客户服务电话：400-6650-999 
网址：www.tpyzq.com 
（29 ） 联储证券有限 责任公司 
注册地址： 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼； 
深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼； 
北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 
法定代表人：吕春卫 
联系人：丁倩云 
联系电话：010-86499427 
客户服务电话：400-620-6868 
网址：www.lczq.com 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
35 
（30 ） 天相投资顾问有限公司 
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701 
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号C 座5 层 
法定代表人： 林义相 
电话：010-66045529 
传真：010-66045678 
联系人：尹伶 
客户服务电话：010-66045678 
天相投顾网-网址：www.txsec.com 
天相基金网-网址：www.jjm.com.cn 
（31 ） 江苏汇林保大基金销售有限公司 
注册地址：江苏省南京市高淳区砖墙镇 78 号 
办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号绿地海外滩办公A 座1605 
法定代表人：吴言林 
联系人：李跃 
电话：021-53086966 
客户服务电话：025-56663409 
网址：www.huilinbd.com 
（32 ） 大河财富基金销售有限公司 
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋20 层 
1.2 号 
办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋20 层 
1.2 号 
法定代表人：王荻 
联系人：方凯鑫 
电话：0851-88405606 
客户服务电话：0851-88235678 
网址：www.urainf.com 
（33 ） 北京恒天明泽基金销售有限公司 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
36 
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室 
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号SOHO 嘉盛中心30 层 
法定代表人：周斌 
客户服务电话：400-8980-618 
网址：www.chtwm.com 
（34 ） 北京汇成基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108 号 
办公地址：北京市海淀区中关村 e 世界 A 座1108 室 
法定代表人：王伟刚 
联系电话：010-62680527 
客户服务电话：400-619-9059 
公司网址：www.hcjijin.com 
（35 ） 上海联泰 基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号8 座3 层 
法人代表： 尹彬彬 
联系人：陈东 
联系电话：021-52822063 
客户服务电话：400-118-1188 
公司网址：www.66zichan.com 
（36 ） 奕丰基金销售有限公司 
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室(入驻深圳市前 
海商务秘书有限公司) 
办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座17 楼1704 室 
法定代表人：TEO WEE HOWE 
联系人：叶建 
联系电话：0755-89460500 
客户服务电话：400-684-0500 
网址：www.ifastps.com.cn 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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（37 ） 北京电盈基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼36 层3603 室 
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦F 座12 层 B 区 
法定代表人：程刚 
联系人：黄翠茹



联系电话：010-56176115 
客户服务电话：400-100-3391 
网址：www.dianyingfund.com 
（38 ） 天津万家财富资产管理有限公司 
注册地址：天津自贸区（中心商 务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 
2-2413 室 
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 
法定代表人：李修辞 
联系人：邵玉磊 
电话：18511290872 
客户服务电话：010-59013825 
网址： www.wanjiawealth.com 
（39 ） 泰信财富基金销售有限公司 
注册地址： 北京市石景山区实兴大街 30 号院3 号楼8 层8995 房间 
办公地址： 北京市海淀区西四环北路 69 号一层 
法定代表人： 李静 
联系人： 周栋 
电话： 010-88499161-8006 
传真： 010-88460066 
客户服务电话：400-1687575 
网址：www.taixincf.com 
（40 ） 深圳众禄基金销售股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
38 
法定代表人：薛峰



联系人：童彩平 
电话：0755-33227950



传真：0755-82080798


 
客户服务电话：4006-788-887 
网址：www.zlfund.cn ；www.jjmmw.com 
（41 ） 通华财富（上海）基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号201 室 
办公地址： 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼9 楼 
法定代表人：马刚 
联系人：庄洁茹 
联系电话：021-60818206 
客户服务电话：95156-5 
网址：www.tonghuafund.com 
（42 ） 上海天天基金销售有限公司



注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层



办公地址： 上海市徐汇区宛平 南路88 号东方财富大厦 
法定代表人：其实



联系人：潘世友



客户服务电话：400-1818-188 、95021 
网址：www.1234567.com.cn 
（43 ） 上海好买基金销 售有限公司 
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼41 号 
办公地址：上海浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室 
法定代表人：杨文斌 
联系人：张茹 
电话：021-58870011 
传真：021-68596916 
客户服务电话：400-700-9665 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
39 
网址：www.ehowbuy.com 
（44 ） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 幢202 室 
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼 
法定代表人：陈柏青 
联系人：张裕 
电话：021-60897869 
传真：0571-26698533 
客户服务电话：4000-766-123 
网址：www.fund123.cn 
（45 ） 浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号 903 室 
办公地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室 
法定代表人：凌顺平 
客户服务电话：4008-773-772 
网址：www.5ifund.com 
（46 ） 北京展恒基金销售股份有限公司 
注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 
办公地址：北京市朝 阳区安苑路 15-1 邮电新闻大厦 2 层 
法定代表人： 闫振杰 
客户服务电话：400-818-8000 
网址：www.myfund.com 
（47 ） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦27 层 2704 
办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦27 层 2704 
法人代表人：马勇 
客户服务电话：400-166-1188 
网址：http://money.jrj.com.cn 
（48 ） 和讯信息科技有限公司 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
40 
注册地址：北京市朝阳区外大街 22 号1002 室 
办公地址： 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 
法定代表人：王莉 
传真：021-20835879 
客户服务电话：400-920-0022



网址：licaike.hexun.com 、www.licaike.com 
（49 ） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼15 层1809 
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号soho 现代城C 座1809 
法定代表人：戎兵 
联系人：程刚 
电话：010-52855713 
客户服务电话：400-6099-200 
网址： www.yixinfund.com 
（50 ） 一路财富（北京）信息科技有限公司 
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号1 幢A2208 室 
办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座22 层2208 
法定代表人：吴雪秀 
客户服务电话：400-001-1566 
网址：www.yilucaifu.com 
（51 ） 上海陆金所基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 
办公地址： （上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 
法定代表人：王之光 
联系人：宁博宇 
电 话：021-20665952 
传 真：021-22066653 
客户服务电话：400-821-9031 
网址：www.lufunds.com 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
41 
（52 ） 上海凯石财富基金销售有限公司 
注册地址：上 海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室 
办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼 
法定代表人：陈继武 
联系人：李晓明 
联系电话：021-63333319 
客户服务电话：400-643-3389 
网址：www.vstonewealth.com 
（53 ） 诺亚正行基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号3724 室 
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号C 栋 
法定代表人：汪静波 
联系人：魏可妤 
客服电话：400-821-5399 
网站：www.noah-fund.com 
（54 ） 上海利得基金销售有限公司 
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 
办公地址:：上海市浦东新区陆家嘴 1318 号星展银行大厦1003 单元； 
上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号10 号楼 12 楼 
法定代表人：李兴春 
客户服务电话：400-921-7755 
网址： www.leadfund.com.cn 
（55 ） 浙江金观诚基金销售有限公司 
注册地址： 杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦 ）1 幢10 楼 1001 室 
办公地址： 浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号金诚集团10 楼 
法定代表人：徐黎云 
联系人：周立枫 
联系电话：0571-88337788 
客户服务电话：400-688-1888 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
42 
网址： www.jincheng-fund.com 
（56 ） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号2 号楼2-45 室 
办公地址：北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座5 层 
法定代表人：钱昊旻 
客户服务电话：4008-909-998 
公司网址：www.jnlc.com 
（57 ） 北京钱景基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层1008-1012 
办公地址：北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10 层 
法定代表人：赵荣春 
联系人：魏争 
电话：010-57418829 
客户服务电话：400-893-6885 
网址：www.niuji.net 
（58 ） 北京格上富信基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼701 内09 室 
办公地址：北京市 朝阳区东三环北路 19 号楼701 内09 室 
法人代表：李悦章 
联系人：曹庆展 
联系电话：010-65983311 
客户服务电话：400-066-8586 
网址：www.igesafe.com 
（59 ） 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 
注册地址： 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号14 
层1402 
办公地址： 北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 凤凰金融 18 号 
楼 
法定代表人：程刚 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
43 
客户服务电话：400-8105-919 
网址：www.fengfd.com 
（60 ） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼22 层2603-06 
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 
法定代表人：江卉 
客户服务电话：95118 或400 098 8511 （个人业务） 、 400 088 8816 （企 
业业务） 
网址：http://fund.jd.com 
（61 ） 和谐保险销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼20 层2302 
办公地址：北京市朝阳区建外大街 6 号安邦保险大厦 10 层 
法定代表人：蒋洪 
联系人：张楠 
联系电话：010-85256214 
客户服务电话：95569 
网址：www.hx-sales.com 
（62 ） 天津国美基金销售有限公司 
注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号MSDC1-28 层2801 
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座19 层 
法定代表人：丁东华 
客户服务电话：400-111-0889 
网址：www.gomefund.com 
（63 ） 珠海盈米 基金销售有限公司 
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203 
法定代表人：肖雯 
联系人：钟琛 
联系电话：020-89629012 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
44 
客户服务电话：020-89629066 
公司网址：www.yingmi.cn 
（64 ） 上海万得基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座 
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 
法定代表人：王廷富 
联系人：徐亚丹



联系电话：13818306630 
客户服务电话：400-821-0203 
（65 ） 上海基煜基金销售有限公司 
注册地址： 上海 市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号2 号楼6153 室 （上海泰 
和经济发展区） 
办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 室 
法定代表人：王翔 
联系人：蓝杰 
联系电话：021-65370077-220 
客户服 务电 话：400-820-5369 
网址：www.jiyufund.com.cn 
（66 ） 嘉实财富管理有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公























































































































































































楼二期 53 层5312-15 单元 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 
12-15 单元 
法定代表人：赵学军 
客服电话：400-021-8850 
公司网址：www.harvestwm.cn 
（67 ） 北京蛋卷基金销售有限公司 
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元21 层 222507 
办公地址 ：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座19 层 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
45 
法定代表人：钟斐斐 
联系人：袁永姣 
电话：010-61840688 
客户服务电话：4000-618-518 
网址：http://danjuanapp.com 
（68 ） 北京广源达信基金销售有限公司 
注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号C 座六层605 室 
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座19 层 
法定代表人：齐剑辉 
联系人：王永霞


 
联系电话：15201586214 
客户服 务电话：4006236060 
网址：www.niuniufund.com 
（69 ） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号2 栋236 室 
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院泰康金融大厦38 层 
法定代表人：张冠宇 
客户服务电话：400-819-9868 
网址：www.tdyhfund.com 
（70 ） 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 室 
办公地址：厦门 市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼 
法定代表人：陈洪生 
联系电话：0592-3128888、0592-8060888 
客服电话：400-918-0808 
公司网址：www.xds.com.cn 
（71 ） 上海华夏财富投资管理有限公司 
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼268 室 
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座8 层 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
46 
法定代表人：毛淮平 
客户服务电话：400-817-5666 
网址：www.amcfortune.com 
（72 ） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层 
法定代表人：张跃伟 
电话：021-20691869 
传真：021-20691861 
联系人：单丙烨 
客户服务电话：400-820-2899 
网址： www.erichfund.com 
（73 ） 上海攀赢金融信息服务有限公司 
注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号306 室 
办公地址：上海市 浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室 
法定代表人：田为奇 
客户服务电话：021-68889082 
网址：www.pytz.cn 
（74 ） 上海挖财金融信息服务有限公司 
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号5 层01 、02、03 
室 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号5 层01 、02、03 
室 
法定代表人：胡燕亮 
客户服务电话：021-50810673 
网址：www.wacaijijin.com 
（75 ） 济安财富（北京）基金销售有限公司 
注册地址 ：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院1 号楼3 层307 
办公地址 ：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院1 号楼3 层307 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
47 
法定代表人 ：杨健 
客户服务电话 ：400-673-7010 
网址 ：www.jianfortune.com 
（76 ） 北京增财基金销售有限公司 
注册地址： 北京市西城区南礼士路 66 号1 号楼12 层1208 号 
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 12 室 
法定代表人： 罗细安 
客户服务电话：400-001-8811 
网址：www.zcvc.com.cn 
（77 ） 上海汇付基金销售有限 公司 
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号19 楼 
办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 
法定代表人：金佶 
联系人：陈云卉 
客户服务电话：400-821-3999 
网址：https://tty.chinapnr.com 
（78 ） 深圳腾元基金销售有限公司 
注册地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层b



办公地址：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦18 楼ABC 
法定代表人：曾革 
客户服务电话 ：4009-908-600 
网址：www.tenyuanfund.com 
（79 ） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 
法定代表人：林卓 
客服电话：400-6411-999 
公司网址：www.haojiyou.cn 
（80 ） 北京加和基金销售有限公司 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
48 
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼1 层 
办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号 
法定代表人：查薇 
联系人：陈莹莹 
客户服务电话：400-600-0030 
网址： www.bzfunds.com 
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
基金，并及时公告。 
 
 
二、 注 册登 记机构 
名称：诺安基金管理有限公司 
住所：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层 
法定代表人： 秦维舟 
电话：0755-83026688 
传真：0755-83026677 
 
三、 出 具法 律意见 书的 律师 事务所 和经 办律师 
名称：北京颐 合中鸿律师事务所 
住所：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦2 座1910 室 
法定代表人/ 负责人：付朝晖 
电话：010-65178866 
传真：010-65180276 
经办律师：虞荣方 、滑丽蓉 
 
四 、审 计基金 财产 的会计 师事 务所和 经办 注册会 计师 
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座8 层 
执行事务合伙人：邹俊 
电话：010-85085000 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
49 
传真：010-85185111 
联系人：左艳霞 
经办注册会计师：左艳霞 张品 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
50 
第六部分


基 金的 历 史 沿 革 与 存续 
一、 本 基金 的历史 沿革 与变更 登记 
诺安中证500 指数增强型证券投资基金由诺安中证500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金变更而来。 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金经中国证监会 2013 年11 月28 日 《关于核准诺安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 （证监许可[2013]1513 号） 和2015
年5 月13 日机构部函[2015]1334 号文核准公开募集， 基金管理人为诺安基金管
理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 
诺安中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金自2015 年5 月21 日
至2015 年6 月4 日进行 公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案
手续。 经中国证监会书面确认 （机构部函[2015]1746 号文）, 《诺安中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 6 月 9 日起正式生
效。 
诺安中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金自 2018 年 11 月 12
日至 2018 年 12 月 12 日召开基金份额持有人大会，大会审议通过了《关于诺安
中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 转型有关事宜的议案》 ，内容
包括对诺安中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更投资目标、 投
资范围、 投资策略、 投 资比例、 收益分配原则、 费率水平及修订基金合同等， 并
同意将转型后基金更名为“诺安中证 500 指数 增强型证券投资基金” ，上述基金
份额持有人大会决议自决议通过之日起生效。 
 
二、 基 金存 续期内 的基 金份额 持有 人数量 和资 金数额 
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案， 如转换运作方 式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开
基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
51 
第 七 部 分


基 金份 额 的 申 购 与 赎回 
一、 申 购与 赎回场 所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构， 并予以公告。 基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
二、 申 购与 赎回的 开放 日及时 间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管
理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回
时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券、 期货交易市场、 证券、 期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整， 但应在实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。 投资人在 基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或
转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回或转换价格为下一开放
日基金份额申购、赎回或转换的价格。 
三、 申 购与 赎回的 原则 
1 、 ― 未知价‖ 原 则， 即申 购 、 赎 回 价格 以 申 请当 日 收 市 后 计算 的 基 金份 额净
值为基准进行计算； 
2、― 金额申购、份额赎回 ‖ 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4 、赎回遵循―先进先出 ‖ 原 则 ， 即 按 照投 资 人认 购 、 申 购 的先 后 次 序进 行顺
序赎回；



5、投 资者 办理申 购、 赎回等 业务 时应提 交的 文件和 办理 手续、 办理 时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下， 以各销售机构的具体规诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
52 
定为准； 
6、办 理申 购、赎 回业 务时， 应当 遵循基 金份 额持有 人利 益优先 原则 ，发生
申购、赎回损害持有人利益的情形时，应当及时暂停申购、赎回业务。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
四、 申 购与 赎回的 程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
投资者 在申 购本 基 金时 须按销 售机 构规定 的方 式备足 申购 资金, 投资 者在提
交赎回申请时， 必须有足够的基金份额余额， 否则所提交的申购、 赎回的申请无
效而不予成交。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人交付款项， 申购申
请即为有效。 
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记机构确认赎回时， 赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付 赎回款项。
遇证券、 期货交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系
统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务 处理流程， 则
赎回款顺延至下一个工作日划出。 在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停
赎回或延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处
理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人可在 T+2 日后( 包括该 日) 到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功， 则申
购款项退还给投资人， 基金管理人及基金托管人不承 担该退回款项产生的利息等
损失 。因投资人未及时进行查询而造成的后果由其自行承担。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
53 
基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销
售机构确实接收到申请。 申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申
购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 
4、在 法律 法规允 许的 范围内 ，登 记机构 可对 上述业 务内 容进行 调整 ，基金
管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 
五、 申 购与 赎回的 限制 
1 、 通过本公司直销中心 申购本基金， 每个基金账户首次申购的最低金额为1 ，
000 元人民币（含申购费） ，追加申购 的最低金额为人民币1,000 元（含申购费） 。
通过本公司网上交易系统 （目前仅对个人投资者开通） 每个基金账户首次申购的
最低金 额为100 元人 民 币（含 申购费 ） ， 追加 申购的 最低金 额为 人民 币100 元 （含
申购费） 。 
2 、通 过本 公司直 销中 心 赎回 本基 金 ，基 金份 额持有 人赎 回本基 金的 最低份
额为100 份基金 份额 。 通过本 公司网 上直 销平 台赎回 本基金 ，单 笔赎 回申请 的最
低份额不作限制。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回， 但某笔赎回
导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时，
余额部分的基金份额必须一同赎回 。 
3 、各 代销 机构对 上述 最低申 购限 额、交 易级 差、最 低赎 回份额 有其 他规定
的，以各代销机构的业务规定为准。 
4、当 接受 申购申 请对 存量基 金份 额持有 人利 益构成 潜在 重大不 利影 响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 
具体请参见相关公告。 
5、基 金管 理人可 在法 律法规 允许 的情况 下， 调整上 述规 定申购 金额 和赎回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
六、 申 购与 赎回的 费用 
（ 一） 申购费 用 
本基金在申购时收取申购费用， 申购费率随申购金额的增加而递减 。 投资人
在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 具体费率如下： 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
54 
申购金额（M ） 申购费率 
M ＜100 万元 1.2% 
100 万元 ≤M ＜500 万元 0.8% 
500 万元 ≤M ＜1000 万元 0.2% 
M≥1000 万元 1000 元/ 每笔 
本基金的申购费用由基金申购人承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。 
（ 二） 赎回费 用 
本基金赎回费率如下表所示： 
持有期限（N ） 赎回费率 
N ＜7 日 1.50% 
7 日≤N ＜2 年 0.50% 
2 年≤N ＜3 年 0.25% 
N≥3 年 0 
注：① 一年 指365 日 ，两 年 为730 日 
②本基 金转 型前 诺安 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 基 金份 额持有 人
的基金 份额 持有 期限 将计 入其持 有本 基金 基金 份额 的持有 期限 。 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。 对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；
对持续持有期不少于7日但少于3年的投资人收取的总额的25%归基金财产，其余
用于支付登记费和其他必要的 手续费。 
（ 三） 基金管理人可以 在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒
介上公告。 
（ 四 ） 基金管理人可以 在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据
市场情况制定基金促销计划， 针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 在
基金促销活动期间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后， 对投资
者适当调整基金申购费率、赎回费率等相关费率。 
（ 五） 当本基金发生大 额申购或赎回情形时， 基金管理人可以采用摆动定价诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
55 
机制以确保基金估值的公平性。 具体处理 原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。 
七、 申 购和 赎回金 额的 数额和 价格 
（ 一） 申购份 额及 余额、 赎回 金额的 处理 方式 
1 、 申购份额及余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额
在扣除相应的费用后， 以当日基金份额净值为基准计算， 计算结果保留到小数点
后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产 ； 
2 、 赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基
金份额净值为基准并扣除相应的费用， 计算结果保留到小数点后2 位， 小数点后2
位以后的部分四舍五入，由此产生的 误差计入基金财产 。 
（ 二） 申购份 额 
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 












净申购金额＝申购金额 / （1+ 申购费率） 












申购费用= 申购金额－净申购金额 












申购份额＝净申购金额 / 申购当日基金份额净值 
基金份 额的 计算 保留小 数点后 两位 ，小 数点后 两位以 后的 部分四 舍五 入，
由此产生的误差计入基金财产。 
例一： 假定 T 日的基金份额净值为 1.4500 元。 四笔申购金额分别为 1,000.00
元、100 万元、500 万元和 1000 万元， 则各笔申购负担的申购费用和获得的基金
份 额计算如下： 
 申购 1 申购 2 申购 3 申购 4 
申购金额（元，a ） 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 
适用申购费率（b ） 1.2% 0.8% 0.2% - 
净申购金额（c=a/
（1+b）） 
988.14 992,063.49 4,990,019.96 9,999,000.00 
申购费（d=a-c ） 11.86 7,936.51 9,980.04 1,000.00 
基金份额净值（e ） 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 
申购份额（=c/e ） 681.47 684,181.72 3,441,393.08 6,895,862.07 
（ 三） 赎回金 额 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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基金赎回金额的计算 
赎回费 = 赎回当日基金份额净值 × 赎回份额 × 赎回费率 
赎回金额 = 赎回当日基金份额净值 × 赎回份额 – 赎回费 
例二：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份基金份额，持有期限 1 年，该
日基金份额净值为 1.350 元，则其获得的赎回金额计算如下： 
赎回总金额=10,000.00× 1.350=13,500.00 元 
赎回费用＝13,500.00× 0.5 ％＝67.50 元 
净赎回金额=13,500.00-67.50 ＝13,432.50 元 
例三：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份基金份额，持有期限 2 年，该
日基金份额净值为 1.450 元，则其获得的赎回金额计算如下： 
赎回总金额=10,000.00× 1.450=14,500.00 元 
赎回费用＝14,500.00× 0.25 ％＝36.25 元 
净赎回金额=14,500.00-36.25 ＝14,463.75 元 
例五：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份基金份额，持有 3 年 ，该日基
金份额净值为 1.625 元，则其获得的赎回金额计算如下： 
赎回金额=10,000.00× 1.625=16,250.00 元 
（ 四） 基金份 额资 产净值 的计 算公式 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特 殊情况，
经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算， 保
留到小数点后4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
具体计算公式为：









基金份额净值 = 基金资产净值 / 基金份额总份数 
八、 申 购和 赎回的 注册 登记 
投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并
办理注册登记 手续，投资者自 T+2 日（含该日 ）后有权赎回该部分基金份额。 
投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权
益的注册登记手续。 
基金管理人可以在法律法规允许的范围内， 对上述注册登记办理时间进行调
整， 但不得实质影响投资者的合法权益， 并 必须依照 《信息披露办法》 的有关规诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
57 
定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 
九、 拒 绝或 暂停接 受申 购的情 况及 处理方 式 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发 生基 金合同 规定 的暂停 基金 资产估 值情 况时， 基金 管理人 可暂 停接收
投资人的申购申请； 当前一估值 日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托
管人协商确认后， 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎
回申请的措施。 
3、证 券、 期货交 易所 交易时 间非 正常停 市， 导致基 金管 理人无 法计 算当日
基金资产净值。 
4、基 金管 理人认 为接 受某笔 或某 些申购 申请 可能会 影响 或损害 现有 基金份
额持有人利益时。 
5、基 金资 产规模 过大 ，使基 金管 理人无 法找 到合适 的投 资品种 ，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、基 金管 理人 、 基金 托管人 、基 金销售 机构 或登记 机构 的异常 情况 导致基
金销售系统、登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、指 数编 制单位 或指 数发布 机构 因异常 情况 使指数 数据 无法正 常计 算、计
算错误或发布异常时。 
8、基 金管 理人接 受某 笔或者 某些 申购申 请有 可能导 致单 一投资 者持 有基金
份额的比例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形时。 
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申
购时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。 如果投资
人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 当发生上述第 8 项情
形时， 基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的申购申请进行限制， 基
金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资者的申购申请被拒绝，
被拒绝的申购款项将退还给投资者， 基金管理人及基金托管人不承担该退回款项
产生的利息等损失。 在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务
的办理。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
58 
十、 暂 停赎 回或延 缓支 付赎回 款项 的情况 及处 理方式 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、因不可抗力导致 基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发 生基 金合同 规定 的暂停 基金 资产估 值情 况时， 基金 管理人 可暂 停接收
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时， 经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项
或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 
3、证 券、 期货交 易所 交易时 间非 正常停 市， 导致基 金管 理人无 法计 算当日
基金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、基 金管 理人认 为接 受某笔 或某 些赎回 申请 将会 影 响或 损害现 有基 金份额
持有人利益时。 
6、基 金管 理人、 基金 托管人 、基 金销售 机构 或登记 机构 的技术 保障 等异常
情况导致无法办理赎回业务。 
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请
或者延缓支付赎回款项 时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎
回申请， 基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付， 并以
后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项 所述情形，
按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可
能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。 
十 一、 巨 额赎 回的情 形及 处理方 式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
59 
总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ， 即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状 况或巨
额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。 
（1） 全额 赎回： 当基 金管理 人认 为有能 力支 付投资 人的 全部赎 回申 请时，
按正常赎回程序执行。 
（2） 部分 延期赎 回： 当基金 管理 人认为 支付 投资人 的赎 回申请 有困 难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份 额的 10%
的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此
类推， 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 
（3） 若本 基金发 生巨 额赎回 且单 个基金 份额 持有人 的赎 回申请 超过 上一开
放日基金总份额的 30%，基金管理人有权先行对该单个 基金份额持有人超出 30%
的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人 30%以内（含 30%）的赎
回申请与其他基金份额持有人的赎回申请， 基金管理人可以根据基金当时的资产
组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。 所有延期的赎
回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净
值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体见相关公告。 
（4）暂停赎回：连续 2 日以上( 含本数) 发生 巨额赎回，如基金管理人认为
有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款
项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
60 
法，同时在指定媒介上刊登公告。 
十 二、 暂 停申 购或赎 回的 公告和 重新 开放申 购或 赎回的 公告 
1、发 生上 述暂停 申购 或赎回 情况 的，基 金管 理人当 日应 立即向 中国 证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应 于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公 布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人 可以按照《信息披露办法》的
有关规定自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新开放日，
在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最近 1 个开放日各类基
金份额的基金份额净值 。 
十 三、 基 金的 转换 
基 金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换
费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公
告，并提前告知基金托管人与相关机构 。 
十 四、 基 金的 非交易 过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论
在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登 记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费 。 
十 五、 基 金的 转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
61 
十 六、 定 期定 额投资 计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 
十 七、 基 金的 冻结和 解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
62 
第 八 部分


基 金的 投 资 
 
一 、投 资目标 
本基金为股票指数增强型基金， 在被动跟踪标的指数的基础上， 加入增强型
的积极手段， 力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 7.75% ，以实现对中证 500 指数的
有效跟踪并力争实现超越，谋求基 金资产的长期增值。 
二 、投 资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（ 包括中 小板 、创 业板及 其他经 中国 证监 会核准 上市的 股票 ） 、 债券 （ 包括
国债、 金融债、 企业债 、 公司债、 次级债、 可 转换债券、 可交换债券、 央行票据、
中期票 据、短 期融 资券 、超短 期融资 券等 ） 、 资产支 持证券 、债 券回 购、银 行存
款（包 括协议 存款 、定 期存款 及其他 银行 存款 ） 、同 业存单 、货 币市 场工具 、权
证、 股指期货、 国债期 货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 
本基金股票资产占基金资产 的比例不低于 80% ，其中投资于中证 500 指数成
份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80%。 每个交易日日终在
扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金持有现金以及到期日
在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
三 、投 资策略 
本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调
整， 在数量化投资技术与基本面深入研究的结合 中谋求基金投资组合在严控偏离
风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险，
本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75% 。 
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 以及因基诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
63 
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情
况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金经
理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 
1.资产配置策略 
为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标， 本基金 股票资产
占基金资产的比例不低于 80%， 投资于中证 500 指数成分股、 备选成分股的资产
占非现金基金资产 的比例不低于 80%。 本基金将采用复制为主， 增强投资为辅的
方式， 按标的指数的成份股权重构建被动组合， 通过加入增强型的积极手段， 对
基金投资组合进行适当调整，以保证本基金投资目标的实现。 
2.股票投资策略 
本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构建， 对于法律法规规定不能
投资的股票挑选其它品种予以替代。 主动投资主要采用自上而下的方法， 依靠公
司宏观 、中 观以及 微 观 研究， 优先 在中证 500 指数 成份 股中对 行业 、个股 进行
超配或者低配； 同时， 在公司股票池的基础上， 根据研究员的研究成果， 谨慎地
挑选少 数中证 500 指 数成份 股以 外的股 票作 为增强 股票 库，进 入基 金股票 池，
构建主动型投资组合。 
(1)构建被动投资组合 
本基金在《诺安中证 500 指数增强型证券投 资基金基金合同》生效之日起 6
个月 内 ，将 按照中 证 500 指数 各成 分股的 基 准权重 对其 逐步买 入， 在控制 好跟
踪误差的前提下， 本基金可采取适当方法， 以降低买入成本。 当遇到成份股停牌、
流动性不足等其他市场因素而无法根据指数权重购买某成份股、 预 期标的指数的
成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时， 本基金可以根据市场情况， 结合
经验判断， 对基金资产进行适当调整， 以期在规定的风险承受限度之内， 尽量缩
小被动组合相对标的指数的跟踪误差。 
(2)构建增强型投资组合 
1)基于成分股的增强性投资 
在被动投资组合采用复制法复制标的指数的基础上， 本基金管理人将通过判
断当前国内外宏观经济形势、 所处经济周期的阶段， 分析经济周期各个阶段不同
行业表现的差异以及当前各个行业景气度水平和估值水平， 并采用数量化分析与诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
64 
基本面研究相结合的方法，在重点研究的标的指数成份股中选择业绩增长 明确、
价值被市场低估的品种进行行业和个股的增强性配置。 
2）基于非成分股的增强性投资 
a) 替代部分无法投资的标的指数成份股 
标的指数部分成份股可能因为长期停牌、被列入本公司禁止投资股票等因
素， 导致本基金无法投资该成份股。 本基金将首选与该成份股行业属性一致、 相
关性高的其他成份股进行替代； 若成份股中缺乏符合要求的替代品种， 本基金将
在成份股之外选择行业属性一致、相关性高且基本面优良的替代品种。 
b) 前瞻性纳入部分备选成份股 
若明确预期标的指数成份股将发生调整， 本基金将综合考虑跟踪误差、 流动
性冲击等因素， 在某个 限定的时间内， 严格按照事先设定的交易计划对相关成份
股进行替换。 
c) 主动投资潜力较大的非成份股 
本基金将依托于公司投研团队自下而上的研究成果， 精选数量较少的成份股
之外的股票作为增强股票库， 在最有把握的时机选择增强股票库中估值合理、 成
长明确的品种进行适量优化配置，获取超额收益。 
3.债券投资策略 
本基金将根据国内外宏观经济形势、 债券市场资金供求情况以及市场利率走
势来预测债券市场利率变化趋势， 并对各债券品种收益率、 流动性、 信用风险和
久期进行综合分析， 评定各品种的投资价值， 同时着重考虑基金的流动性管理需
要，主要 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 
4.投资组合调整策略 
（1）投资组合调整原则 
本基金为指数型基金， 基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整。 同时， 本基 金还将根据法律法规中的投资比例
限制、 申购赎回变动情况、 新股增发因素等变化， 对基金投资组合进行适时调整，
以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最优化。 
（2）投资组合调整方法 
1）对标的指数的跟踪调整 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
65 
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 所 跟 踪 的 中 证 500 指 数 对 其 成 份 股
的调整而进行相应的跟踪调整。 
a) 定期调整 
根 据 中 证 指 数 公 司 按 照 既 定 指 数 编 制 方 法 公 布 的 中 证 500 指 数 成 分 股 定 期
调整结果，基于本基金的投资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。 
b) 不定期调整 
根据指数编制规则， 当中证 500 指数成份股因增发、 送配等股权变动而需进
行成份股权 重调整时， 本基金将根据中证指数公司发布的临时调整公告， 基于本
基金的投资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。 
2）限制性调整 
a) 投资比例限制调整 
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定， 当基金投资组合中按基准权
重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时， 本基金将对 其进行实时的被
动性卖出调整， 并相应地对其他资产类别或个股进行微调， 以保证基金合法规范
运行。 
b) 大额赎回调整 
当发生大额赎回超过现金保有比例时， 本基金将对股票投资组合进行同比例
的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。 
5、跟踪误差控制策略 
本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离， 以 “跟踪误差” 为指标， 控制
基金相对标的指数的偏离风险。 
本基金以日跟踪误差为测算指标，对投资组合进行监控与评估。其中： 
，其中 
 
， n 为计算区间， 本基金计算区间为每周最后一个交易日起前 30 个
交易日（含当天） 。 
将 日 跟 踪 误 差 的 最 大 容 忍 值 设 定 为 0.5% （ 相 应 折 算 的 年 跟 踪 误 差 约 为
7.75% ） ， 以每周为检测周期， 即本基金将每周计算该指标， 计算区间为每周最后诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
66 
一个交易日起前 30 个交易日（含当日） 。如该指标接近或超过 0.5% ，则基金经
理必须通过归因分析， 找出造成跟踪误差的来源， 通过对投资组合进行适当的调
整， 以使跟踪误差回归到最大容忍值以内。 当跟踪误差在最大容忍值以内时， 由
基金经理对最优跟踪误差的选择作出判断。 
当本基金运作发展到一定阶段后， 本基金可能会将测算基础转为代表相同风
险度的周或月跟踪误差，具体变化将另行公告。 
6．股指期货投资策略 
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则， 以套期保值为目的， 本着谨
慎的原则， 参与股指期货的投资， 并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有
关规定执行。 
7．国债期货投资策略 
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险， 本基金将
根据风险管理原则， 以套期保值为主要目的， 适度运用国债期货提高投资组合运
作效率。 在国债期货投资过程中， 基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的
分析与判断， 并充分考虑国债期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产配置，
谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 
8．权证投资策略 
本基金管理人将以价值分析为基础， 在采用权证定价模型分析其合理定价的
基础上， 充分考量可投权证品种的收益率、 流动性及风险收益特征， 通过资产配
置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 
9．资产支持证券投资策略 
本基金将综合运用资产配置、 久期管理、 收益率曲线、 信用管理和个券 α 策
略等策略， 在严格遵守法律法规和基金合同基础上， 进行资产支持证券产品的投
资。 
四、 投 资管理 体制 及流程 
（一）决策依据 
1、 国家有关法律、法规和本基金基金合同等的相关规定； 
2、 宏观经济发展态势、微观经济运行环 境和证券市场走势； 
3、 标的指数的编制方法及其变更。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
67 
（二）投资决策机制 
本基金管理人实行的投资决策机制是： 在投资决策委员会授权范围内， 投资
总监领导下的基金经理负责制。 
1、 投资决 策委 员会 ：定 期 召开会 议， 负责 制定 基 金投资 方面 的整 体战 略和
原则； 审定基金经理提出的指数基金建仓方案、 维护方案及指数调整期投资组合
调整方案； 审定基金投资策略报告； 决定基金禁止的投资事项等。 如遇重大事项，
投资决策委员会可召开临时会议做出决策。 
2、 基金经 理： 负责 指数 基 金投资 组合 的计 划、 实 施、跟 踪、 调整 和日 常管
理，负责增强性投资的个股选择 等。 
3、 决策程序 
 (1) 研 究 支 持 ： 指 数 组 利 用 数 量 模 型 和 风 险 监 测 模 型 ， 对 总 体 累 积 偏 差 、
行业偏差以及日跟踪误差进行测算， 提供报告； 基金经理和分析员从基本面对行
业、 个股和市场走势提出报告； 运营保障部提供基金申购、 赎回的动态情况， 供
基金经理参考； 
(2) 投资决策： 投资决策委员会依据上述报告， 定期 （月） 或遇重大事项时
召开投资决策会议， 决定相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议， 进行
基金投资管理的日常决策； 
(3) 组合构建： 根据标的指数， 结合报告， 基金经理以复制标的指数成份股
权重的方法构建被动组合， 并在 控制跟踪误差的前提下， 通过增强型投资方法对
投资组合进行适当的主动调整； 
(4) 交易执行：交易中心负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责； 
(5) 投资绩效评估： 风险控制部定期和不定期就投资目标实现情况、 业绩归
因分析、 跟踪误差来源等方面， 对基金进行投资绩效评估， 并提供相关报告。 基
金经理可以据此评判投资策略，进而调整投资组合； 
(6) 组合维护： 基金经理将跟踪标的指数变动， 结合成份股基本面情况、 流
动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果， 对投
资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 
五 、投 资限制 
1、组合限制 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
68 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80% ，其中投资于中证 500
指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80％； 
（2） 本基金管理人管理的全部开放式基金( 包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金) 持 有一 家 上 市 公 司 发 行 的 可流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该上 市 公 司 可
流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 完全按照有关指数的构成比
例进行证券投资的开放式基金以及中国 证 监 会 认 定 的 特 殊 投 资 组 合 可 不 受 前 述
关于可流通股票比例的限制； 
（3） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（4） 本基 金管理 人管 理的全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券， 不超 过该证
券的 10％； 
（5） 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货和 国债 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金
后， 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（7 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的


 
10 ％； 
（8） 本基 金在任 何交 易日买 入权 证的总 金额 ，不得 超过 上一交 易日 基金资
产净值的 0.5％； 
（9） 本基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支持 证券 的比例 ，不 得超过
基金资产净值的 10％； 
（10 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20 ％； 
（11 ）本基金持有的同 一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％； 
（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
69 
（13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（14） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ， 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年， 债券回
购到期后不得展期； 
（16） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的10% ； 在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超
过基金 持有的 股票 总市 值的 20 ％；在 任何 交 易日内 交易（ 不包 括平 仓）的 股指
期货合 约的成 交金 额不 得超过 上一交 易日 基金 资产净 值的 20 ％； 本 基金所 持有
的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合
同关于股票投资比例的有关约定； 
（17） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的15% ； 在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值 的30%； 在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的国债期
货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 本基金所持有的债
券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，
合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；



（18） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货和股指期货合约价值
与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；其中，有价证券指股票、
债券（ 不含到 期日 在一 年以内 的政府 债券 ） 、 权证、 资产支 持证 券、 买入返 售金
融资产 （不含质押式回购） 等。 本基金未投资 国债期 货、 股指期货时， 基金持有
的有价证券市值比例不受本条款的限制； 
（19）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的 15% 。 
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
70 
素致使基金不符合前述所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。 
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（22）法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为 准； 《 基金 法》 及其他 有关法 律法 规或 监管部 门取消 上述 限制 的，履 行适
当程序后，基金不受上述限制，届时无需召开基金份额持有人大会 。 
除上述第 （5）、 （13） 、 （20） 、 （21） 项另有约 定外， 因证券、 期货市场波动、
证券发行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 的，从其规定。 
基金管理人应当自 《诺安中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》 生效
之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 期间， 本基金
的投资范围、 投资策略应当符合本基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的
监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定 向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
71 
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制 ， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
六 、业 绩比较 基准 
中证 500 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄 存款利率（税后）×5% 
中证 500 指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表
现， 以沪深 300 指数为基础， 构建的包括大盘、 中 盘、 小盘、 大中盘、 中小盘和
大中小盘指数在内的规模指数体系中的组成部分。 中证 500 指数全称 “中证小盘
500 指数” ， 它的样本选自沪深两个证券市场， 其成份股包含了 500 只沪深 300 指
数成份股之外的 A 股 市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪
深证券市场内小市值公司的整体状况。 
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布， 或者上述标的指
数由其他指数代替， 或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为
标的指数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时， 本基金管
理人可以依据维护基金份额 持有人合法权益的原则， 通过适当的程序变更本基金
的标的指数， 并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。 若标的指数、 业绩
比较基准变更对基金投资无实质性影响 （包括但不限于编制机构变更、 指数更名
等） ， 则无需 召开 基金 份额持 有人大 会， 基金 管理人 可在取 得基 金托 管人同 意后
变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。 
七 、风 险收益 特征 
本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基金 、 债 券 型
基金和货币市场基金。 
八 、基 金管理 人代 表基金 行使 股东和 债权 人权利 的处 理原则 及方 法 
1、不谋求对上市公司的控股，不参与 所投资上市公司的经营管理； 
2、有利于基金资产的安全与增值； 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
72 
3、基 金管 理人按 照国 家有关 规定 代表基 金独 立行使 股东 权利， 保护 基金份
额持有人的利益。 
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金
份额持有人的利益 。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
73 
第 九 部分


基 金的 财 产 
一、 基 金资 产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 。 
二 、基 金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 。 
三 、基 金财产 的账 户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件 为本基金开立资金账户、 证券账
户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立 。 
四 、基 金财产 的保 管和处 分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散 、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销 。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
74 
第十部分


基 金资 产 的 估 值 
一 、估 值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日 。 
二 、估 值对象 
基金所拥有的股票、 股指期货、 国债期货、 权 证、 债券和银行存款本息、 应
收款项、其它投资等资产及负债 。 
三 、估 值方法 
1、证券交易所上市的有价 证券的估值 
（1） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境
发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近
交易市价，确定公允价格。 
（2） 交易 所上市 实行 净价交 易的 债券按 估值 日 第三 方估 值机构 提供 的相应
品种当日的估值净价进行估值 ； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未
发生重大变化， 按第三方估值机构提供的相应品种最近的估值净价估 值。 如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3） 交易 所上市 未实 行净价 交易 的债券 按估 值日收 盘价 减去债 券收 盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
（4） 交易所上市不存在活跃市场的有价 证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
75 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1） 送股 、转增 股、 配股和 公开 增发的 新股 ，按估 值日 在证券 交易 所挂牌
的同一股票的 市价 （收盘价） 估值； 该日无交 易的， 以最近一日的市价 （收盘价）
估值； 
（2） 首次 公开发 行未 上市的 股票 、债券 和权 证，采 用估 值技术 确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3） 首次 公开发 行有 明确锁 定期 的股票 ，同 一股票 在交 易 所上 市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、全 国银 行间债 券市 场交易 的债 券、资 产支 持证券 等固 定收益 品种 ，采用
估值技术确定公允价值。 
4、同 一债 券同时 在两 个或两 个以 上市场 交易 的，按 债券 所处的 市场 分别估
值。 
5、股 票指 数期货 、国 债期货 合约 以估值 日当 日结算 价格 进行估 值， 估值当
日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结
算价估值。 
6、如 有确 凿证据 表明 按上述 方法 进行估 值不 能客观 反映 其公允 价值 的，基
金管理人可根据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。 
7、相 关法 律法规 以及 监管部 门有 强制规 定的 ，从其 规定 。如有 新增 事项，
按国家最新规定估值。 
8、当 发生 大额申 购或 赎回情 形时 ，基金 管理 人可以 采用 摆动定 价机 制，以
确保基金估值的公平性。 
9、相 关法 律法规 以及 监管部 门有 强制规 定的 ，从其 规定 。如有 新增 事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法 规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
76 
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 。 
四 、估 值程序 
1、基 金份 额净值 是按 照每个 工作 日闭市 后， 基金资 产净 值除以 当日 基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数 点后第 5 位四舍五入。 国家另有规
定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基 金管 理人应 每个 工作日 对基 金资产 估值 。但基 金管 理人根 据法 律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管
理人对外公布 。 
五 、估 值错误 的处 理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的 过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”) 的直接 损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、 下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错， 若系同行业现有技
术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述原则执行。 
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差
错取得 不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、估值错误处理原则 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
77 
（1） 估值 错误已 发生 ，但尚 未给 当事人 造成 损失时 ，估 值错误 责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2） 估值错误的 责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因估 值错误 而获 得不当 得利 的当事 人负 有及时 返还 不当得 利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”) ， 则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上 已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明 估值错 误发 生的原 因， 列明所 有的 当事人 ，并 根据估 值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2） 根据 估值错 误处 理原则 或当 事人协 商的 方法对 因估 值错误 造成 的损失
进行评估； 
（3） 根据 估值错 误处 理原则 或当 事人协 商的 方法由 估值 错误的 责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4） 根据 估值错 误处 理的方 法， 需要修 改基 金登记 机构 交易数 据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1） 基金 份额净 值计 算出现 错误 时，基 金管 理人应 当立 即予以 纠正 ，通报诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达 到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当 通报 基金托
管人并报中国证监会 备 案；错误偏差达到基 金 份额净值的 0.5% 时 ， 基金管理 人
应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六 、暂 停估值 的情 形 
1、 基金投 资所涉及的证 券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、占 基金相 当比 例的 投资品 种的估 值出 现重 大转变 ，而基 金管 理人 为保障
投资人的利益，已决定延迟估值； 
4、如 果出现 基金 管理 人认为 属于紧 急事 故的 任何情 况，导 致基 金管 理人不
能出售或评估基金资产时； 
5、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商一
致的； 
6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、 基 金净值 的确 认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
八 、特 殊情形 的处 理 
1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值 时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理； 
2、由 于证 券交易 所、 期货交 易所 及其登 记结 算公司 发送 的数据 错误 或不可
抗力等原因， 或国家会计政策变更、 市场规则变更、 不可抗力等非 基金管理人与
基金托管人原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措
施进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理
人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
79 
要的措施减轻或消除由此造成的影响。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
80 
第十 一 部分


基金 的 收 益 与 分 配 
一 、基 金利润 的构 成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
二 、基 金可供 分配 利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中
已实现收益的孰低数。 
三 、基 金收益 分配 原则 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为六
次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四 、收 益分配 方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时
间不得超过 15 个工作日。 
六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
81 
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
82 
第十 二 部分


基金 的 费 用 与 税 收 
一 、基 金的费 用的 种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费 和诉讼费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券 、期货交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、与基金使用相关指数有关的 费用； 
9、基金相关账户的开户及维护费用； 
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二 、与 基金运 作有 关的费 用 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下： 
H ＝E×1.00%÷ 当年天 数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等, 支付日期顺
延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H ＝E×0.15%÷ 当年天 数 
H 为每日应计提的基金托管费 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
83 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
3. 基金指数许可使用费 
本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约 定 向 中 证
指数有限公司支付指数许可使用费。 在通常情况下， 指数许可使用基点费按前一
日的基金资产净值的 0.016%年费率计提，且收取下限为每季人民币 5 万元（即
不足 5 万元部分按照 5 万元收取） 。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比
例计算。 
计算方法如下： 
H ＝E×0.016％/当年天 数 
H 为每日应付的指数许可使用基点费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数许可使用费每日计提， 逐日累计， 每季支付一次， 由基金管理人向基金
托管人发送指数许可使用费划付指令， 经基金 托管人复核后， 于每年 1 月、4 月、
7 月、 10 月的前十个工作日内从基金 财产中一次性支付给中证指数有限公司上一
季度的指数许可使用费。 
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式
等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。 基金管理
人应在招募说明书及其更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 
上述― 一、 基金费用的 种类 ‖ 中第 3－10 项费用， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三 、 不列 入基金 费用 的项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支 出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
84 
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。 
四 、基 金税收 
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规
执行。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
85 
第十 三 部分


基金 的 会 计 与 审 计 
一 、基 金会计 政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基 金管 理人及 基金 托管人 各自 保留完 整的 会计账 目、 凭证并 进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基 金托 管人每 月与 基金管 理人 就基金 的会 计核算 、报 表编制 等进 行核对
并以书面方式确认。 
二 、基 金的年 度审 计 
1、基 金管 理人聘 请与 基金管 理人 、基金 托管 人相互 独立 的具有 证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师 ，应事先征得基金管理人同意。 
3、基 金管 理人认 为有 充足理 由更 换会计 师事 务所， 须通 报基金 托管 人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
86 
第十四 部分


基金 的 信 息 披 露 
一 、 本 基金的 信息 披露应 符合 《基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《流 动性 风险规 定》、 《信
息 披露 办法》 、基金 合同 及其 他有关 规定 。 
二 、信 息披露 义务 人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监 会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ，不得 有下 列行为 ： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝 贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信
息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本
为 准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币 元。 
五 、公 开披露 的基 金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金 产品的特性等涉及基金投资诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
87 
者重大利益的事项的法律文件。 
2、基 金招 募说明 书应 当最大 限度 地披露 影响 基金投 资者 决策的 全部 事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
3、基 金托 管协议 是界 定基金 托管 人和基 金管 理人在 基金 财产保 管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金 招募说 明书 、 《 基金合 同》摘 要登 载在 指定媒 介上； 基金 管理 人、基 金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金
合同》生效公告。 
（四）基金资产 净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管 理 人 应当在 《基 金合同 》 、 招募说 明书 等信息 披露 文件上 载明 基金份诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
88 
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告 摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报
告方式。 
本基金在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 本基金在基金
季度报告中披 露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的
比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明
细。 
本基金在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）
等文件 中披露 股指 期货/国债 期货交 易情 况， 包括投 资政策 、持 仓情 况、损 益情
况、风 险指标 等， 并充 分揭示 股指期 货/ 国债 期货交 易对基 金总 体风 险的影 响以
及是否符合既定的投资政策和投资目标。 
本基金运作期间， 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金
总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益， 基金管理人至少应当在基 金定期
报告 “影响投资者决策的其他重要信息 ”项下披露该投资者的类别、 报告期末持
有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险， 中国证监会认定
的特殊情形除外。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
89 
本基金持续运作过程中， 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。 
基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年 度报告等定期报告文件中披露
该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品
的特有风险。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书， 予以公告， 并 在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基 金管 理人的 董事 长、总 经理 及其他 高级 管理人 员、 基金经 理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、 涉及基金管理人、 基金财产、 基金管理业务、 基金托管业务的诉讼或者
仲裁； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
90 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期支付； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、 本基金发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
事项时； 
27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值。 
28、中国证监会规定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会备案， 并予以公告。 
（十）中国证监会规定的其他信息。 
六 、信 息披露 事务 管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国 证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
91 
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构 ，应当 制作 工作 底稿， 并将相 关档 案至 少保存 到《基 金合 同》 终止后 15






年。 
七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
八 、暂 停或延 迟披 露基金 相关 信息的 情形 
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 
（1） 基金 投资所 涉及 的证券 、期 货交易 市场 遇法定 节假 日或因 其他 原因暂
停营业时； 
（2） 出现 基金管 理人 认为属 于会 导致基 金管 理人不 能出 售或评 估基 金资产
的紧急事故的任何情况； 
（3）当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商
协商确认后，应当暂停基金估值； 
（4）法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
92 
第十五 部分


风险 揭 示 
本基金的主要风险在于以下几方面： 
一 、市 场系统 性风 险 
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 而 证 券 市 场 价 格 受 政 治 、 经 济 、 投 资 心 理 和 交易
制度等各种因素的影响会产生波动， 从而对本基金资产产生潜在风险， 导致基金
收益水平发生波动。 证券市场中这种不能通过分散化投资而消除的风险， 称为市
场系统性风险。 
二 、上 市公司 风险 
市 场 中 可 能 存 在 公 司 质 量 迅 速 恶 化 的 上 市 公 司 ， 针 对 可 能 投 资 此 类 股 票 而
产生的风险， 本基金会采取分散化投资策略， 从而降低少数出现问题的上市公司
对基金资产的影响。 
三 、利 率风险 
金 融 市 场 利 率 的 波 动 会 导 致 证 券 市 场 价 格 和 收 益 率 的 变 动 。 利 率 直 接 影 响
着债券的价格和收益率， 同时也影响着企业的融资成本和利润。 本基金投资于债
券和股票，因此基金的收益水平会受 到利率变化的影响。 
四 、流 动性风 险 
在 市 场 或 个 股 流 动 性 不 足 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 迅 速 、 低 成 本 地
调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 
（1）基金申购、赎回安排 
具体安排请参照本招募说明书第七部分 ”基金份额的申购与赎回 ”。 
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本 基 金 的 投 资 市 场 主 要 为 证 券 交 易 所 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 等 流 动 性 较 好
的规范型交易场所， 主要投资对象为具有良好流动性的金融工具 （包括国内依法
发行上市的股票、 债券和货币市场工具等） ， 同时本基金基于分散投资的原则在
行业和个券方面未有高集中度 的特征， 综合评估在正常市场环境下本基金的流动
性风险适中。 
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
基 金 出 现 巨 额 赎 回 情 形 下 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况
或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。 同时， 如本 基金单个基诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
93 
金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，
基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 
（4） 实施备用的流动性风险管理工具的情形、 程序及对投资者的潜在影响 
在市场大幅波动、 流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时， 基金管理人将以保障投资者合法权益为前提， 严格按照法律法规及基金
合同的规定， 谨慎选取延期办理巨额赎回申请、 暂停接受赎回申请、 延缓支付赎
回款项等流动性风险管理工具作为辅助措施。 对于各类流动性风险管理工具的使
用， 基金管理人将依照严格审批、 审慎决策的原则， 及时有效地对风险进行监测
和评估， 使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。 在实际运用各类流
动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，
基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作， 全面保障投资者的
合法权益。 
五 、股 指期货 投资 风 险



本基金可投资于股指期货， 股指期货作为一种金融衍生品， 具备一些特有的
风险点。投资股指期货主要存在以下风险：



（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。



（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。



（3） 基差 风险： 是指 股指期 货合 约价格 和指 数价格 之间 的价格 差的 波动所
造成的风险， 以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风
险。



（4） 保证 金风险 ：是 指由于 无法 及时筹 措资 金满足 建立 或者维 持股 指期货
合约头寸所要求的保证金而带来的风险。



（5）信用风险 ：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。



（6） 操作风险： 是指由于内部流程的不完善， 业务人员出现差错或者疏漏，
或者系统出现故障等原因造成损失的风险。



六 、国 债期货 投资 风险



本基金投资国债期货， 国债期货的投资可能面临市场风险、 基差风险、 流动
性风险。 市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风
险。 基差风险是期货市场的特有风险之一， 是指由于期货与现货间的价差的波动，诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
94 
影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：
一类为流通量风险， 是指期货合约无法及时以所希望的价格建立 或了结头寸的风
险， 此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的； 另一类为资金量风险， 是指
资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 
七 、管 理风险



1、 在基金管理运作过程中， 基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策 、 技能等，
会影响其对信息的占有以及对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收
益水平；



2、 基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基
金收益水平。



八 、产 品特有 风险 
 本基金为股票指数型基金， 原则上采用复制法跟踪标的指数， 在大多数的情
况之下， 本基金将维持较高 的股票投资比例。 在市场下跌的时候， 可能面临基金
净值和指数同步下跌的风险。 
九 、跟 踪误差 风险 
尽 管 基 金 管 理 人 将 严 控 风 险 ， 尽 力 减 少 基 金 组 合 与 标 的 指 数 间 的 偏 离 度 ，
但由于法律法规的限制， 本基金不能投资于部分标的指数的成份股， 并且基金运
作中也会产生管理及交易等费用， 所以本基金的每日收益率不可避免的与指数收
益率发生偏离，产生跟踪误差风险。 
十 、 其 他风 险



1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；



2、因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完
善而产生的风险； 
3、因人为因素而产生的风险，如 内幕交易、欺诈等行为产生的风险； 
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
5、因业务竞争压力可能产生的风险； 
6、其他风险。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
95 
第十六 部 分


基金 合 同 的 变 更 、终 止 与 基 金 财 产的 清 算 
一、 基 金合 同的变 更 
1、变 更基 金合同 涉及 法律法 规规 定或本 合同 约定应 经基 金份额 持有 人大会
决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并
报中国证监会备案。 
 2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议自 表决通 过后 生效，
自决议生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 
二、 基 金合 同的终 止 事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、


 基金 财产清 算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基 金财 产清算 小组 组成： 基金 财产清 算小 组成员 由基 金管理 人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
96 
（5） 聘请 会计师 事务 所对清 算报 告进行 外部 审 计， 聘请 律师事 务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基 金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
四、 清 算费 用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五 、 基 金财 产清算 剩余 资产 的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有 人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、 基 金财 产清算 的公 告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 基金财 产清 算报 告报中 国证监 会备 案 后 5 个 工作日 内由 基 金财产 清算小
组进行公告。 
七 、 基 金财 产清算 账册 及文 件的保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
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97 
第十 七 部分


基金 合 同 内 容 摘 要 
一 、基 金合同 当事 人的权 利和 义务



（ 一） 基 金管 理人的 权利 与义务 
1、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金管 理人 的权 利包括
但不限于： 
（1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 
（2） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，根据 法律 法规和 《基 金合同 》独 立运用
并管理基金财产； 
（3） 依照 《基金 合同 》收取 基金 管理费 以及 法律法 规规 定或中 国证 监会批
准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基金 合同 》及有 关法 律规定 监督 基金托 管人 ，如认 为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人 更换时，提名新的基金托管人； 
（8） 选择 、更换 基金 销售机 构， 对基金 销售 机构的 相关 行为进 行监 督和处
理；



（9） 担任 或委托 其他 符合条 件的 机构担 任基 金登记 机构 办理基 金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融 资融券和
转融通证券出借业务；



（14） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所、 证券、 期货经纪商或 其他为
基金提供服务的外部机构；


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98 
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金管 理人 的义 务包括
但不限于： 
（1） 依法 募集资 金， 办理或 者委 托经中 国证 监会 认 定的 其他机 构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产； 
（4） 配备 足够的 具有 专业资 格的 人员进 行基 金投资 分析 、决策 ，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度，
保证所管理的基金财产 和基金管理人的财产相 互独立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7） 依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取 适当合 理的 措施使 计算 基金份 额认 购、申 购、 赎回和 注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同 》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露， 但向监管机构、 司法机关及审计、 法律等外部专业顾问提供的除外； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
99 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17）确 保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变现和分配； 
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督基金托管人按法律法规 和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（25）建立并保存基金份额持有人名册； 
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（ 二） 基 金托 管人的 权利 与义务 
1、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金托 管人 的权 利包括
但不限于： 
（1） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，依法 律法 规和《 基金 合同》 的规 定安全
保管基金财产； 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
100 
（2） 依《 基金合 同》 约定获 得基 金托管 费以 及法律 法规 规定或 监管 部门批
准的其他费用； 
（3） 监督 基金管 理人 对本基 金的 投资运 作， 如发现 基金 管理人 有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4） 根据 相关市 场规 则，为 基金 开设证 券账 户、为 基金 办理证 券交 易资金
清算。 
（5）提议召开或 召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金托 管人 的义 务包括
但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立 专门的 基金 托管部 门， 具有符 合要 求的营 业场 所，配 备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金 托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4） 除依据 《基 金法 》 、 《基 金合同 》及 其他 有关规 定外， 不得 利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6） 按规 定开设 基金 财产的 资金 账户、 证券 账户、 期货 账户等 投资 所需账
户； 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交
割事宜； 
（7）保 守基 金商 业秘 密，除 《基金 法》 、 《 基 金合同 》及其 他有 关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8） 复核 、审查 基金 管理人 计算 的基金 资产 净值、 基金 份额申 购、 赎回价
格； 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
101 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他 相关资料 15 年以
上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时 报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违反 《基金合 同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（ 三） 基 金份 额持有 人的 权利与 义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认 和 接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
102 
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金份 额持 有人 的权利
包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法申请赎回其持有的基金份额； 
（4） 按照 规定要 求召 开基金 份额 持有人 大会 ，或者 召集 基金份 额持 有人大
会； 
（5） 出席 或者委 派代 表出席 基金 份额持 有人 大会， 对基 金份额 持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基 金管理 人、 基金托 管人 、基金 服务 机构损 害其 合法权 益的 行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金份 额持 有人 的义务
包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 《招募说明书》等信息披露文件； 
（2） 了解 所投资 基金 产品， 了解 自身风 险承 受能力 ，自 主 判断 基金 的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4） 交纳 基金认 购、 申购、 赎回 款项及 法律 法规和 《基 金合同 》所 规定的
费用； 
（5） 在其 持有的 基金 份额范 围内 ，承担 基金 亏损或 者《 基金合 同》 终止的
有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
103 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、 基 金份 额持有 人大 会 召 集、议 事及 表决的 程序 和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设立日常机构。 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4） 转换 基金运 作方 式（法 律法 规、基 金合 同、中 国证 监会另 有规 定的除
外） ； 
（5） 调整 基金管 理人 、基金 托管 人的报 酬标 准 （法 律法 规要求 调整 该等报
酬标准的除外） ； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并（法律法规、中国证监会另有规定的除外） ； 
（8） 变更 基金投 资目 标、范 围或 策略（ 法律 法规、 中国 证监会 另有 规定的
除外） ； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ） 单独或合计持有 本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的 基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他 事项； 
（13） 法律 法规、 《基 金合同 》或 中国证 监会 规定的 其他 应当召 开基 金份额
持有人大会的事项。 
2、 在符合法律法规、 《基金合同》 的规定且对基金份额持有人利益无实质不
利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开
基金份额持有人大会： 
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
104 
（2） 在法 律法规 和《 基金合 同》 规定的 范围 内调整 本基 金的申 购费 率、 调
低 赎回费率或 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 前 提 下 变 更 收 费 方
式 ； 
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（4） 对《 基 金合 同》 的修改 对基 金份额 持有 人利益 无实 质性不 利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（5） 在符合法律法规 、 《基金合同》 的规定 且对基金份额持有人利益无实质
不利影响的前提下， 增加、 减少或调整基金份额类别并设置相应的基金费率及对
基金份额分类办法、规则进行调整； 
（6） 在符 合有关 法律 法规的 且对 基金份 额持 有人利 益无 实质不 利影 响的前
提下， 基金管理人、 登 记机构、 基金销售机构调整有关认购、 申购、 赎回、 转换、
基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； 
（7） 在符 合法律 法规 及本合 同规 定、并 且对 基金份 额持 有人利 益无 实质不
利影响的前提下，于中国证监会允许的范围内推出新业务或服务 ； 
（8） 按照 法律法 规和 《基金 合同 》规定 不需 召开基 金份 额持有 人大 会的以
外的其他情形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、除 法律 法规规 定或 《基金 合同 》另有 约定 外，基 金份 额持有 人大 会由基
金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、基 金托 管人认 为有 必要召 开基 金份额 持有 人大会 的， 应当向 基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具 书 面 决 定 之 日 起
60 日内 召开； 基金 管 理人决 定不召 集， 基金 托管人 仍认为 有必 要召 开的， 应当
由基金托管人自行召集。 
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（ 含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提 出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上 （含 10% ）的基金份 额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰 。 
6、基 金份 额持有 人会 议的召 集人 负责选 择确 定开会 时间 、地点 、方 式和权
益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权 委托证 明的 内容要 求（ 包括但 不限 于代理 人身 份，代 理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点; 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采 取通 讯开会 方式 并进行 表决 的情况 下， 由会议 召集 人决定 在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如 召集 人为基 金管 理人， 还应 另行书 面通 知基金 托管 人到指 定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应 另行诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
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书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决
意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开， 会议的召开
方式由会议召集人确定。 
1、现 场开 会。由 基金 份额持 有人 本人出 席或 以代理 投票 授权委 托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同
时符合以下条件时， 可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1） 亲自 出席会 议者 持有基 金份 额的凭 证、 受托出 席会 议者出 具的 委托人
持有基 金份额 的凭 证及 委托人 的代理 投票 授权 委托证 明符合 法律 法规 、 《基 金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2） 经核 对，汇 总到 会者出 示的 在权益 登记 日持有 基金 份额的 凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。 
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例
的， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后 、 六个月
以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有
人大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3 ）基金份额的基金份额持有人或其代理人
参加，方可召开。 
2、通 讯开 会。通 讯开 会系指 基金 份额持 有人 将其对 表决 事项的 投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告； 
（2） 召集 人按基 金合 同约定 通知 基金托 管人 （如果 基金 托管人 为召 集 人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
107 
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）； 
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例
的， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的三个月以后、 六个月
以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有
人大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3 ）基金份额的基金份额持有人或其代理人
参加，方可召开。 
（4） 上述第 （3） 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并与基金登记注册机构记录相符； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
3 、 在 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 的 情 况 下 ， 经 会 议 通 知 载 明 ， 基 金 份 额 持 有
人也可以采用网络、 电话、 短信或其他方式进行表决， 或者采用网络、 电话、 短
信或其他方式授权他人代为出席会议并表决 ， 具体方式由会议召集人确定并在会
议通知中列明 。 
4、在 会议 召开方 式上 ，本基 金亦 可采用 其他 非现场 方式 或者以 现场 方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会， 会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的 重大修
改、决 定终止 《基 金合 同》 、 更换基 金管 理人 、更换 基金托 管人 、与 其他基 金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
108 
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议 的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选 举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单 位名称 ） 、 身份 证明文 件号码 、持 有或 代表有 表决权 的基 金份 额、委 托 人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一 般决 议，一 般决 议须经 参加 大会的 基金 份额持 有人 或其代 理人 所持表
决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的 须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特 别决 议，特 别决 议应当 经参 加大会 的基 金份额 持有 人或其 代理 人所持
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换
基金管 理人或 者基 金托 管人、 终止《 基金 合同 》 、与 其他基 金合 并以 特别决 议通
过方为有效。基金合同另有约定的除外。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
109 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应 当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
在上述 规则 的前提 下， 具体 规则 以召集 人发 布的基 金份 额持有 人大 会通知
为准。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1） 如大 会由基 金管 理人或 基金 托管人 召集 ，基金 份额 持有人 大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金 管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票 人应当 在基 金份额 持有 人表决 后立 即进行 清点 并由大 会主 持人当
场公布计票结果。 
（3） 如果 会议主 持人 或基金 份额 持有人 或代 理人对 于提 交的表 决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4） 计票 过 程应 由公 证机关 予以 公证； 基金 管理人 或基 金托管 人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
110 
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 
（十） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律 法规修改导致相关内
容被取消或变更的， 经与基金托管人协商一致， 基金管理人提前公告后， 可直接
对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三、


基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生 效，
自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
（二） 《基金合同》的终止 事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
111 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基 金财 产清算 小组 组成： 基金 财产清 算小 组成员 由基 金管理 人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请 会计师 事务 所 对清 算报 告进行 外部 审计， 聘请 律师事 务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基 金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
112 
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债 务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 基金财 产清 算报 告报中 国证监 会备 案 后 5 个 工作日 内由 基 金财产 清算小
组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
四 、争 议的处 理和 适用的 法律 
各方当事人同意， 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的 一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 任 何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲
裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行 基金合 同规 定的 义务， 维护基 金份 额持 有人的 合法权 益。 《基 金合同 》受
中国法律管辖。 
五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 代销机构
的办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复制件或复
印件，但内容 应以《基金合同》正本为准。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
113 
第十 八 部分


基金 托 管 协 议 摘 要 
一 、基 金托管 协议 当事人 
（一）基金管理人 
名称：诺安基金基金管理有限公司 
住所：广东省深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层 
法定代表人：秦维舟 
成立时间：2003 年12 月9 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会 证监基金字[2003]132 号 
注册资本：人民币 1.5 亿元 
组织形式: 有限责任公司 
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 
存续期间：持续经营 
电话：0755-83026688



传真：0755-83026677



联系人：王嘉 
（二）基金托管人 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人：田国立 
成立时间：1983 年10 月31 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
经营范围： 吸收人民币存款； 发放短期、 中期 和长期贷款； 办理结算； 办理
票据贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑 付、 承销政府债券； 买 卖政府债券；
从事同业拆借； 提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保
险箱服务； 外汇存款； 外汇贷款； 外汇汇款； 外汇兑 换； 国际结算； 同业外汇拆
借； 外汇票据的承兑和贴现； 外汇借款； 外汇担保； 结汇、 售汇； 发行和代理发诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
114 
行股票以外的外币有价证券； 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券； 自营外
汇买卖； 代客外汇买卖； 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款； 资
信调查、 咨询、 见证业 务； 组织或参加银团贷款； 国际贵金属买卖； 海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务； 在港澳地区的分行依据当地法令可发行
或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
存续期间：持续经营 
二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 
（一） 基金托管人根 据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基金
管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 
1、对 基金 的投资 范围 、投资 对象 进行监 督。 基金管 理人 应将拟 投资 的股票
库、 债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。 基金管理人可以根据实
际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。
基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 
2、对基金投融资比例进行监督； 
（1） 本基 金 股 票资 产 占基金 资产 的比 例不 低 于 80%， 其中 投资 于中 证 500
指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80％ ； 
（2） 本基金管理人管理且在本托管人处托管的全部开放式基金( 包括开放式
基金以 及处于 开放 期的 定期开 放基金)持 有一 家上市 公司发 行的 可流 通股票 ，不
得超过该上市公司可流通股票的 15%； 本基金管理人管理且在本托管人处托管的
全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通
股票的30%； 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国
证监会认定的特殊投资组合可不受前述关于可流通股票比例的限制； 
（3） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（4） 本基 金管理 人管 理 且在 本托 管人处 托管 的全部 基金 持有一 家公 司发行
的证券，不超过该证券的 10％； 
（5） 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货和 国债 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金
后， 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
115 
（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（7） 本基 金管理 人管 理且在 本托 管人处 托管 的全部 基金 持有的 同一 权证，
不得超过该权证的10 ％； 
（8） 本基 金在任 何交 易日买 入权 证的总 金额 ，不得 超过 上一交 易日 基金资
产净值的0.5％； 
（9） 本基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支持 证券 的比例 ，不 得超过
基金资产净值的10％； 
（10 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20 ％； 
（11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10％； 
（12） 本基金管理人管理且在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用 等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
（14） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%， 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年， 债券回
购到期后不得展期； 
（16） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的10% ； 在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超
过基金 持有的 股票 总市 值的 20 ％；在 任何 交 易日内 交易（ 不包 括平 仓）的 股指
期货合 约的成 交金 额不 得超过 上一交 易日 基金 资产净 值的 20 ％； 本 基金所 持有
的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合
同关于股票投资比例的有关约定 （本基金 股票资产占基金资产的比例不低于80%，
其中投 资于 中证 500 指数成 份股 及备选 成份 股的组 合比 例不低 于非 现金基 金资
产的80％） ； 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
116 
（17） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的15% ； 在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超
过 基金持有的债券总市值的 30%； 在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的国债期
货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 
（18） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货和股指期货合约价值
与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、
债券（ 不含到 期日 在一 年以内 的政府 债券 ） 、 权证、 资产支 持证 券、 买入返 售金
融资产 （不含质押式回购） 等。 本基金未投资 国债期货、 股指期货时， 基金持有
的有价证券市值比例不受本条款的限制； 
（19）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（20） 本基金 主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%。 
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前述所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。 
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的
其他主体为交易对手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合
同约定的投资范围 保持一致，并承担由于不一致所导致的风险或损失。 
（22）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上 的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
117 
金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行复核。 
（三） 基金托管人在上述第 （一） 、 （二） 款的监督和核查中发现基金管理人
违反法律法规的规定及本协议的约定， 应及时提示基金管理人限期纠正， 基金管
理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。 在
限期内， 基金托管 人有权随时对提示事项进行复查。 基金管理人对基金托管人提
示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。 
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规
定， 应当拒绝执行， 及时提示基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证
监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法
规和其 他有关 规定 ，或 者违反 《基金 合同 》 、 本协议 约定的 ，应 当立 即提示 基金
管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 
（五） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 包括但不 限
于： 在规定时间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证，
对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。 
三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 
1、在 本协 议的有 效期 内，在 不违 反公平 、合 理原则 以及 不妨碍 基金 托管人
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人履
行本协议的情况进行必要的核查， 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基
金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值 、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督
基金投资运作等行为。 
2、基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪用 基金 财产、 未对 基金财 产实 行分账
管理、 无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信
息等违 反法律 法规 、 《 基金合 同》及 本协 议有 关规定 时，应 及时 以书 面形式 通知
基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金
托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
118 
金管理人应依照法律法规 的规定报告中国证监会。 
3、基 金托 管人应 积极 配合基 金管 理人的 核查 行为， 包括 但不限 于： 提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金
管理人并改正。 
四、 基 金财 产的保 管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基 金托 管人应 安全 保管基 金财 产，未 经基 金管理 人的 合法合 规指 令或法
律法规 、 《基 金合 同》 及本协 议另有 规定 ，不 得自行 运用、 处分 、分 配基金 的任
何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、基 金托 管人对 所托 管的不 同 基 金财产 分别 设置账 户， 确保基 金财 产的完
整与独立。 
5、除 依据《 基金 法》 、 《运作 办法》 、 《 基金合 同》及 其他有 关法 律法 规规定
外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 
1、基 金募 集期满 或基 金管理 人宣 布停止 募集 时，募 集的 基金份 额总 额、基
金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定的，
由基金管理人在法定期限内聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对
基金进行验资， 并出具验资报告， 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含
2 名）中国注册会计师签字方为有 效。 
2、基 金管 理人应 将属 于本基 金财 产的全 部资 金划入 在基 金托管 人处 为本基
金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 
（三）基金的银行账户的开设和管理 
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2、基 金托 管人以 本基 金的名 义开 设本基 金的 银行账 户。 本基金 的银 行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 
3、本 基金 银行账 户的 开立和 使用 ，限于 满足 开展本 基金 业务的 需要 。基金诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
119 
托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立
存款账户， 基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户开立
和账户相关信息变更过程中， 基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变
更所需的相关资料。 
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 
1、基 金托 管人应 当代 表本基 金， 以 基金 托管 人和本 基金 联名的 方式 在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 
2、本 基金 证券账 户的 开立和 使用 ，限于 满足 开展本 基金 业务的 需要 。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户， 亦不得使用本基金的证
券账户进行本基金业务以外的活动。 
3、基 金托 管人以 自身 法人名 义在 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司开 立结算
备付金账户， 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交
易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定执行。 
4、在 本托 管协议 生效 日之后 ，本 基 金被 允许 从事其 他投 资品种 的投 资业务
的， 涉及相关账户的开设、 使用的， 若无相关规定， 则基金托管人应当比照并遵
守上述关于账户开设、使用的规定。 
（六）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金的名义
在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行
间债券市场债券托管账户与结算账户， 并代表基金进行银行间债券市场债券和资
金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备 。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管 
基金财产投资的实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
120 
妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本， 以便基 金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同由
基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 
五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1、基 金资 产净值 是指 基金资 产总 值减去 负债 后的价 值。 基金份 额净 值是指
计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 
2、基 金管理 人应 每开 放日对 基金财 产估 值。 估值原 则应符 合《 基金 合同》 、
《证券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露
的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金
管理人应于每个 开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值， 并以双方约定的
方式发送给基金托管人。 基金托管人应对净值计算结果进行复核， 并以双方约定
的方式将复核结果传送给基金管理人， 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年
末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
3、当 相关 法律法 规或 《基金 合同 》规定 的估 值方法 不能 客观反 映基 金财产
公允价值时， 基金管理人可根据具体情况， 并与基金托管人商定后， 按最能反映
公允价值的价格估值。 
4、基 金管 理人、 基金 托管人 发现 基金估 值违 反《基 金合 同》订 明的 估值方
法、 程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金 份额持有人利益时， 双
方应及时进行协商和纠正。 
5、当 基金 资产的 估值 导致基 金份 额净值 小数 点后四 位内 发生差 错时 ，视为
基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以
纠正， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 当计价错误达到基金份额净值的
0.25% 时， 基金 管理人 应当报 中国 证监会 备案 ；当计 价错 误达到 基金 份额净 值的诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
121 
0.5% 时， 基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。 如法律法
规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 
6、由 于基 金管理 人对 外公布 的任 何基金 净值 数据错 误， 导致该 基金 财 产或
基金份额持有人的实际损失， 基金管理人应对此承担责任。 若基金托管人计算的
净值数据正确， 则基金托管人对该损失不承担责任； 若基金托管人计算的净值数
据也不正确， 则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。 如果上述
错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利， 且基金管理人及基金托管人
已各自承担了赔偿责任， 则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得
利。 如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额， 则双
方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的 数据错误， 或由于其他不可抗
力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检
查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。 
8、如 果基 金托管 人的 复核结 果与 基金管 理人 的计算 结果 存在差 异， 且双方
经协商未能达成一致， 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予
以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 
（二）基金会计核算 
1、基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在 《 基金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则， 分别独立地设置、 登记和保管基金的全套账册， 对双方
各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金财产的安全。 若双方对会计处
理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
2、会计数据和财务指标的核对 
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存
在不符，双方应及时查明原因并纠正。 
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
122 
制， 应于每月终了后 5 个工作日内完成； 招募说明书 在 《基金合同》 生效后每六
个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度
结束之日起10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起15 个工作日内予以
公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终
了后60 日内予以公告； 年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年
度终了后 90 日内予以 公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编
制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
基金管理人在月度报表完成当日， 将报表盖章后提供给基金托管人复核； 基
金托管 人在收 到后 应 3 个工 作 日内 进行 复核 ，并将 复核结 果书 面通 知基金 管理
人。 基金管理人在季度报告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金
托管人应在收到后5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在半年度报告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托
管人应在收到后 10 个 工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人
应在收到后 15 个工作 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金
管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的 方 式 或 双 方 商 定 的 其
他方式进行。 
基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金
托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整以双方认可的账务处理方式为准； 若双
方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。 核对无误后， 基金托 管人在基金
管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的
复核意见书， 双方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布
公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布
公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
六 、基 金份额 持有 人名 册 的登 记与保 管 
（一）基金份额持有人名册的内容 
基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 包 括 但 不 限 于 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的
基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
123 
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
（二）基金份额持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在每半
年度结束后5 个工作日内定期向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基 金
份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大
会登记日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日
内向基金托管人提供。 
（三）基金份额持有人名册的保管 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法妥善保存持
有人名册， 基金管理人应及时向中国证监会报告， 并代为履行保管基金份额持有
人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
七、 适 用法律 与争 议解决 方式 
（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（二） 基金管理人与基金托管人之间因本协 议产生的或与本协议有关的争议
可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未
能以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易
仲裁委员会， 并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的， 对仲裁各
方当事人均具有约束力。 
（三） 除争议所涉的内容之外， 本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
124 
第 十九部分


对基 金 份 额 持 有 人的 服 务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务内
容， 基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 增加或变更服务项
目。 主要服务内容如下： 
一、 公 开信 息披露 服务 
1、披露公司（基金管理人）信息； 
2、披露基金信息； 
3、其他信息的披露。 
二、 对 账服 务 
1、对账信息； 
2、其他资料。 
三、 查 询服 务 
1、账户信息查询 
对于基金管理人所管理基金的基金份额持有人， 基金管理人都会给予其唯一
的客户服务账户及初始密码。 为了持有人方便起见， 客户服务账户将和客户基金
账户唯一对应。 基金份额持有人在客户服务中心和基金管理人网站都可以凭借客
户服务账户、 基金账户或身份证号进入本人的账户， 了解账户信息， 包括本人的
基本资料、基金品种、基金份额、基金投资收益率等。 
2、客户账户信息的修改 
基金份额持有人可以直接登陆基金管理人网站修改账户的非重要信息， 如联
系地址、 电话等等。 也可以亲自到直销网点或致电客户服务中心， 由服务人员提
供相关服务。 为了维护客户的利益， 客户重要信息的更改由基金份额持有人亲自
到指定的基金销售网点进行。 
3、信息定制 
基金份额持有人可以在基金管理人网站定制自己所需要的信息， 包括基金管
理人新闻、 市场行情、 基金信息等方面的内容。 基金管理人按照要求将定期或不
定期向客户发送信息， 客户也可以直接登陆基金管理人网站浏览相关信息。 如果
客户不需要或需要调整，也可以直接在线 修改和调整。 
四、 基 金投 资的服 务 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
125 
1、免费红利再投资服务； 
2、 定期定额计划服务： 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划， 具
体 开 放 时 间 和 规 则 由 基 金 管 理 人 在 届 时 发 布 的 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 确
定。 
五、 投 诉管 理服务 
基金管理人的投诉管理由客户服务中心统一管理， 设定投诉管理人具体处理
投诉， 营销服务部负责督促投诉的处理。 
诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400-888-8998 
诺安基金管理有限公司网址：www.lionfund.com.cn 
 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
126 
第二十部分


招募 说 明 书 存 放 及查 阅 方 式 
招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场
所， 投资者可在营业时间免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述
文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。 对投资者按上
述方式所获得的文件及其复印件， 基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内
容完全一致。 诺安 中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书 
127 
第二十一 部分


备查文件 
一、 中国证监会核准诺安 中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金
募集的文件 
二、 《诺安基金管理有限公司关于以通讯方式召开 诺安中证 500 交易型开 放
式指数证券投资基金联接基金 基金份额持有人大会的公告 》 等文件 
三、 《诺安中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》 
四、 《诺安中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》 
五、 法律意见书 
六、 基金管理人业务资格批件和营业执照 
七、 基金托管人业务资格批件和营业执照