鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基
金 更新的 招募 说明 书摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
2019 年 1 月
鹏华沪深 300 指数增强型 证券投资基 金由鹏华新 丝路指数分 级证券投资 基金转型而 来。
鹏华新丝路指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《鹏华新丝路指数分级
证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中国证监会”) 注册。鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型已获中国证监会证监许可
【2017 】1621 号文《关于 准予鹏华新 丝路指数分 级证券投资 基金变更注 册的批复》 批复，
并于 2018 年 4 月 2 日经鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持 有 人 大 会 决 议 通 过 。
自 2018 年 5 月 25 日起 ，原《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》失效，《鹏华
沪深 300 指 数增强型证券投资基金基金合同》生效。
重要提示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册，但中国证监会对鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册， 并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管
理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
本基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人
自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 11 月
24 日，有关 财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日 ( 未经审计) 。
一、基金管理人概况
一、基金 管理人
1 、名称：鹏 华基金管理有限公司
2 、住所：深 圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3 、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日
4 、法定代表 人：何如
5 、办公地址 ：深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心 43 层 6 、电话：（0755）82021233
传真 ：（0755）82021155
7 、联系人： 吕奇志
8 、注册资本 ：人民币 1.5 亿元
9 、股权结构 ：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
二、主要人员情况
1 、基金管理 人董事会成员
何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公
司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银
行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限
公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理
工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金
管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司
党委书记、总裁。
孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会
主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券
交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副
总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司
董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁，国信证券股份有限公司公司顾问。
Massimo Mazzini 先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信
（Arthur Andersen MBA ）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、
CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司
（CAAM SGR ）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司
（Epsilon SGR）首席执 行官，欧 利 盛资本股 份 公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR
S.p.A.）市 场及业务发展总监。
Andrea Vismara 先生，董事，法学 学士，律师 ，国籍：意 大利。曾在 意大利多家 律 师
事务所担任 律师，先后 在法国农业 信贷集团（Credit Agricole Group） 东方汇理资 产管 理
股份有限公 司（CAAM SGR ）法务部、 产品开发部 ，欧利盛资 本资产管理 股份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任 企业事务部 总经理，欧 利盛资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。
周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳
华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深
圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源
总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人
力资源总部总经理。
史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学
副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法
学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘
肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监
会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债
登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中 央国债登
记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。
高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负
责贷款管理 和运营，项 目涉及制造 业、能源、 电信、跨国 并购；2007 年加入曼达 林投资 顾
问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2 、基金管理 人监事会成员
黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司
工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事
长。
陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会
计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金
财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国
信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出
纳部、税务 师事务所、 菲亚特汽车 发动机和变 速器平台管 控管理团队 工作、圣保 罗 IMI 资
产管理 SGR 企业经管部 、圣保罗财 富管理企业 管控部工作 、曾任欧利 盛资本资产 管理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股
份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务负责 人。
于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜( 深圳) 律师 事 务所律
师；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部
总经理助理。
郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基
金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理
有限公司，现任登记结算部总经理。
刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司
咨询顾问， 南方基金管 理有限公司 北京分公司 副总经理；2014 年 10 月加入鹏华 基金管理
有限公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司
总经理。
3 、高级管理 人员情况
何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公
司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银
行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限
公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理
工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金
管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司
党委书记、总裁。
高阳先生， 党委副书记 、副总裁， 特许金融分 析师（CFA），经济学硕 士，国籍： 中国 。
历任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固
定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华
基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办
科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部
（实业投资部）副主任，并于 2014 年至 2015 年 期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专
职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律
部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工
监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副
所长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限
公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工
监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永杰先生，纪委书记，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书
局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教
育部副处长、处长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。
韩亚庆先生，副总经理，经济学硕士。国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科
员，全国社保基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、
固定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总
经理。
4 、本基金基 金经理
罗捷先生，国籍中国，管理学硕士，6 年证券基金从业经验。历任联合证券研究员、
万得资讯产品经理、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司产品经理；2013 年 8 月 加盟鹏华
基金管理有限公司，历任监察稽核部高级金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究
员、投资经理。2018 年 01 月担任鹏 华深证民营 ETF 基金基金 经理，2018 年 01 月担任 鹏华
深证民营 ETF 联接基金基金经理，2018 年 03 月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理，
2018 年 03 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理，2018 年 03 月担任 鹏华医药指数（LOF ）
基金基金经理，2018 年 08 月担任鹏 华沪深 300 指数增强基金基金经理。罗捷先生具备基
金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况：
2018 年 01 月 担任鹏华深证民营 ETF 基金基金经理
2018 年 01 月 担任鹏华深证民营 ETF 联接基金基金经理
2018 年 03 月 担任鹏华量化先锋混合基金基金经理
2018 年 03 月 担任鹏华量化策略混合基金基金经理
2018 年 03 月 担任鹏华医药指数（LOF）基金基金经理
本基金历任的基金经理：
2018 年 05 月至 2018 年 08 月
张羽翔先生 5 、投资决策 委员会成员情况
邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选
混合、鹏华创新驱动混合基金经理。
赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总 监。
6 、上述人员 之间不存在近亲属关系。
（一）基金托管人概况
二、基金 托管人
1 、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987 年4 月8 日
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
注册资本：252.20 亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2 、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成
功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036 ），是 国内第一家采用
国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所
挂牌交易（股票代码：3968 ），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截
至 2018 年 9 月 30 日，本 集团总资产 65,086.81 亿 元人民币，高级法下资本充足率 15.46% ，
权重法下资本充足率 12.80% 。 2002 年 8 月 ，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为
资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室
5 个职能处室 ，现有员工 80 人。2002 年 11 月，经 中国人民银行和中国证监会批准获得证
券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正
式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托
管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII ）、合格境内机构投资者托管
（QDII）、 全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管
核心价值， 独创“6S 托管银行”品 牌体系，以 “保护您的 业务、保护 您的财富” 为历史使
命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务
综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管
银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF 、第一只信托资金计
划、第一只 股权私募基 金、第一家 实现货币市 场基金赎回 资金 T+1 到账 、第一只 境外银 行
QDII 基金、 第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户 理财、第一 家大小非解 禁资产 、
第一单 TOT 保管，实现 从单一托管 服务商向全 面投资者服 务机构的转 变，得到了 同业认 可 。
招商银行资 产托管业务 持续稳健发 展，社会影 响力不断提 升, 四度蝉联 获《财资》 “ 中
国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成
为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新
“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银
行”；2017 年 6 月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功 能 网 上托管 银 行
2.0 ”荣获《 银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威
媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018 年 1 月获得中央国债登记结算有限责
任公司“2017 年度优秀资产托管机 构”奖项， 同月招商银 行“托管大 数据平台风 险管理 系
统”荣获 2016-2017 年度银监会系 统“金点子 ”方案一等 奖，以及中 央金融团工 委、全国
金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月招商银行荣获公募基金 20 年“最佳基
金托管银行”奖，5 月荣 膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。
（二）主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国
东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公
司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长
和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总
经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美
国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历任上
海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业
务总监兼北京市分行行长。
王良先生， 本行副行长 ，货币银行 学硕士，高 级经济师。1991 年至 1995 年，在中 国
科技国际信托投资公司工作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月 ，历任招商银行北京分行展览路
支行、东三 环支行行长 助理、副行 长、行长、 北京分行风 险控制部总 经理；2001 年 10 月
至 2006 年 3 月，历任北京分行行长助理、副行长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任 北京分
行党委书记、副行长（主持工作）；2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任 北京分行行长、党委
书记；2012 年 6 月至 2013 年 11 月 ，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；
2013 年 11 月至 2014 年 12 月，任招商银行总行行长助理；2015 年 1 月起担任本行副行长；
2016 年 11 月 起兼任本行董事会秘书。
姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人
员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分
行，从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托
管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开
发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、
市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2018 年9 月30 日， 招商银行股份有限公司累计托管 401 只开放式基 金。
( 四) 托管人 的内部控制制度
1 、内部控制 目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，
防范和 化解 经营风 险， 确保托 管业 务的稳 健运 行和托 管资 产的安 全； 建立有 利于 查错 防 弊 、
堵塞漏 洞、 消除隐 患， 保证业 务稳 健运行 的风 险控制 制度 ，确保 托管 业务信 息真 实、 准 确 、
完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2 、内部控制 组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制；
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务
的风险程度制定相应监督制衡机制。
3 、内部控制 原则 （1 ）全面性 原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。
（2 ）审慎性 原则。托管 组织体系的 构成、内部 管理制度的 建立均以防 范风险、审 慎 经
营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先”的要求。
（3 ）独立性 原则。招商 银行资产托 管部各室、 各岗位职责 保持相对独 立，不同托 管 资
产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制
的建立和执行部门。
（4 ）有效性 原则。内部 控制具有高 度的权威性 ，任何人不 得拥有不受 内部控制约 束 的
权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
（5 ）适应性 原则。内部 控制适应招 商银行托管 业务风险管 理的需要， 并能够随着 托 管
业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外
部环境的改变及时进行修订和完善。
（6 ）防火墙 原则。招商 银行资产托 管部配备独 立的托管业 务技术系统 ，包括网络 系统 、
应用系统、安全防护系统、数据备份系统。
（7 ）重要性 原则。内部 控制在实现 全面控制的 基础上，关 注重要托管 业务事项和 高 风
险领域。
（8 ）制衡性 原则。内部 控制能够实 现在托管组 织体系、机 构设置及权 责分配、业 务 流
程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4 、内部控制 措施
（1 ）完善的 制度建设。 招商银行资 产托管部从 资产托管业 务内控管理 、产品受理 、 会
计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资
产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2 ）经营风 险控制。招 商银行资产 托管部制定 托管项目审 批、资金清 算与会计核 算 双
人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过
程中的风险。
（3 ）业务信 息风险控制 。招商银行 资产托管部 在数据传输 和保存方面 有严格的加 密 和
备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经
过严格的授权方能进行访问。
（4 ）客户资 料风险控制 。招商银行 资产托管部 对业务办理 过程中形成 的客户资料 ， 视
同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做
好调用登记。
（5 ）信息技 术系统风险 控制。招商 银行对信息 技术系统管 理实行双人 双岗双责、 机 房
24 小时值班并设置门禁 管理、电脑 密码设置及 权限管理、 业务网和办 公网、托管 业务网与
全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中
心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （6 ）人力资 源控制。招 商银行资产 托管部通过 建立良好的 企业文化和 员工培训、 激 励
机制、 加强 人力资 源管 理及建 立人 才梯级 队伍 及人才 储备 机制， 有效 的进行 人力 资源 管 理 。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资
组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发
送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法
规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整
改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对
确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事
项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
一、基金份额销售机构
三、相关 服务机构
1 、直销机构
（1 ）鹏华基 金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层
联系电话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人：吕奇志
网址：www.phfund.com
（2 ）鹏华基 金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融 街中心南楼 502 房
联系电话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人：张圆圆
（3 ）鹏华基 金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花 旗集团大厦 801B 室
联系电话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人：李化怡 （4 ）鹏华基 金管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界 国贸大厦 I 座 3305 室
联系电话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人：祁明兵
（5 ）鹏华基 金管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号 富力中心 24 楼 07 单元
联系电话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人：周樱
2 、其他销售 机构
（1 ）银行销 售机构
1 ）东莞银行 股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人：卢国锋
联系人：陈幸
客户服务电话：4001196228
网址：www.dongguanbank.cn
2 ）江苏江南 农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号
办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人：陆向阳
联系人：蒋娇
客户服务电话：0519-96005
网址：www.jnbank.com.cn
3 ）招商银行 股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（2 ）证券公 司销售机构 1 ）安信证券 股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
客户服务电话：95517
网址：www.essence.com.cn
2 ）渤海证券 股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
客户服务电话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
3 ）长城证券 股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代表人：丁益
联系人：金夏
客户服务电话：400-666-6888
网址：www.cgws.com
4 ）长江证券 股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
客户服务电话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
5 ）大同证券 有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城 中央 21 层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
客户服务电话：4007-121212 网址：www.dtsbc.com.cn
6 ）第一创业 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
7 ）东北证券 股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
客户服务电话：95360
网址：www.nesc.cn
8 ）方正证券 股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4 、5 号楼 3701-3717
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层
法定代表人：高利
联系人：丁敏
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
9 ）光大证券 股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
10）广发证 券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号 大都会广场 5 、7 、8 、17 、18、19、38-44 楼
办公地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚 客户服务电话：95575
网址：www.gf.com.cn
11）广州证 券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：邱三发
联系人：梁微
客户服务电话：95396
网址：www.gzs.com.cn
12）国海证 券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：何春梅
联系人：牛孟宇
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
13）国金证 券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
14）国联证 券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号
办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
15）国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺
客户服务电话：400-8888-666/95521
网址：www.gtja.com
16）国信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
17）海通证 券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号
法定代表人：周杰
联系人：赵洋洋
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
18）恒泰证 券股份有限公司
注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F
办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
客户服务电话：4001966188
网址：www.cnht.com.cn
19）华融证 券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中 国人保寿险大厦 11 至 18 层
法定代表人：祝献忠
联系人：孙燕波
客户服务电话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
20）华西证 券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
21）华鑫证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01（b) 单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
客户服务电话：95323/4001099918 （ 全国）/029-68918888 （西 安）
网址：www.cfsc.com.cn
22）开源证 券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
客户服务电话：95325/400-860-8866
网址：www.kysec.cn
23）民生证 券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 16-20 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人：冯鹤年
联系人：韩秀萍
客户服务电话：95376
网址：www.mszq.com
24）平安证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
法定代表人：曹实凡
联系人：周一涵
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
25）申万宏 源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
客户服务电话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
26）天风证 券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：夏旻
客户服务电话：95391/4008005000
网址：www.tfzq.com
27）西部证 券股份有限公司
注册地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦
办公地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
客户服务电话：95582
网址：www.westsecu.com
28）西南证 券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人：廖庆轩
联系人：周青
客户服务电话：4008096096/95355
网址：www.swsc.com.cn
29）湘财证 券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人：孙永祥
联系人：李欣
客户服务电话：95351
网址：www.xcsc.com
30 ）信达证 券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com
31）兴业证 券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
法定代表人：兰荣
联系人：乔琳雪
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
32）招商证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
33）中国国 际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：毕明建（代）
联系人：杨涵宇
客户服务电话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
34）中国民 族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古 大观 40-43 层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
法定代表人：何亚刚
联系人：胡创
客户服务电话：40088-95618
网址：www.e5618.com 35）中国银 河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
客户服务电话：4008-888-888/95551
网址：www.chinastock.com.cn
36）中国中 投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及 第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4 、18 层至 21 层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
客户服务电话：95532/4006008008
网址：www.china-invs.cn
37）中泰证 券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：上海市花园石桥路 66 号 东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
38）中信建 投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
39）中信证 券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧 客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
40）中信证 券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
客户服务电话：95548
网址：http://sd.citics.com
（3 ）期货公 司销售机构
1 ）中信建投 期货有限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大 楼平街 11-B ，名义层 11-A ，8-B4，9-
B 、C
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大 厦 11 楼
法定代表人：彭文德
联系人：刘芸
客户服务电话：400-8877-780
网址：www.cfc108.com
2 ）中信期货 有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-
1305、14 层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-
1305、14 层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（4 ）第三方 销售机构
1 ）北京汇成 基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：王晓晓
客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com
2 ）北京肯特 瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号 院京东总部 A 座 17 层
法定代表人：江卉
联系人：韩锦星
客户服务电话：95118
网址：fund.jd.com
3 ）北京新浪 仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块新浪总 部
科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块新浪总 部
科研楼 5 层 518 室
法定代表人：李昭琛
联系人：吴翠
客户服务电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
4 ）和讯信息 科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：于扬
客户服务电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
5 ）蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄 龙时代广场 B 座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
6 ）南京苏宁 基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：刘汉青
联系人：王锋
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
7 ）诺亚正行 基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法定代表人：汪静波
联系人：朱了
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
8 ）上海长量 基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：张佳琳
客户服务电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
9 ）上海好买 基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗玙
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
10）上海华 夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：李一梅
联系人：仲秋玥
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
11）上海基 煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海 泰和经济发展
区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太 平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
12）上海陆 金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：陈铭洲
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lu.com
13）上海天 天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
14）上海挖 财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、02/03 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、02/03 室
法定代表人：胡燕亮
联系人：李娟
客户服务电话：400-025-6569
网址：www.wacaijijin.com
15）深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富 卓大厦 A 座 7 层
法定代表人：马勇
联系人：文雯
客户服务电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn
16）深圳众 禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人：薛峰
联系人：邓爱萍
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
17）浙江同 花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号 同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
客户服务电话：4008773772
网址：www.5ifund.com
18）珠海盈 米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
具体名单详见基金管理人的相关公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基
金或变更上述销售机构，并及时公告。
二、登记机构
名称：鹏华基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
法定代表人：何如
办公室地址：深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心 43 层
联系电话：（0755）82021877
传真：（0755 ）82021165
负责人：范伟强 三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
法定代表人：俞卫锋
办公室地址：上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
四、会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室
法定代表人：李丹
办公室地址：上海市湖滨路 202 号 普华永道中心 11 楼
联系电话：（021 ）23238888
传真：（021）23238800
联系人：魏佳亮
经办会计师：单峰、陈熹
本基金名称：鹏华沪深 300 指数增强 型证券投资基金
四、基金 的名称
五、基金 运作方式 及类型
本基金为股票 指数增强型 基金，在力 求对沪深 300 指数进行 有效跟踪的 基础上，通 过
数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的业绩表现，
谋求基金资产的长期增值。
六、基金 的投资目 标
本基金主要 投资于标的 指数成份股 、备选成份 股。为更好 地实现投资 目标，本 基 金 可
少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券
（含国 债、 金融债 、企 业债、 公司 债、央 行票 据、中 期票 据、短 期融 资券、 超短 期融 资 券 、
公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具（含同业存单等）、权
七、基金 的投资方 向 证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以根据国家的有关规定进行融资及转融通。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% ，其中投资于
标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终 在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做
相应调整。
1 、股票投资 策略
八、基金 的投资策 略
本基金为指数 增强型基金 ，以沪深 300 指数为标 的指数，基 金股票投资 方面将主要 采
用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额
收益。
指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，在对标的指数成份股及
其他股票基本面的深入研究的基础上，运用多因子量化选股模型构建投资组合，同时优化
组合交易并严格控制组合风险，力求实现超额收益。
（1 ）多因子 量化选股模型
本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值、质量、
动量、成长、一致预期等因子，通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系，
挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合，进而得出具有稳定超额回报的股
票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪，分析其变化规律，基金经理根据市场状
况结合因子变化趋势，对模型使用的因子结构进行动态调整。
（2 ）风险控 制与调整
本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。
基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及
时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ， 年跟踪误差不超
过 7.75% 。
（3 ）投资组 合优化模型 本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以标的指
数成份 股为 主，也 包括 非成份 股中 与成份 股相 关性强 ，流 动性好 ，基 本面信 息充 足的 股 票 。
2 、债券投资 策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择
策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的 券 种搭
配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。
3 、权证投资 策略
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价
差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
4 、股指期货 投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善
投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
5 、资产支持 证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，
并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基
金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
本基金业绩 比较基准＝ 沪深 300 指数 收益率×95% ＋1.5% （指 年收益率 ，评价时按 期
间折算）。
九、基金 的业绩比 较基准
沪深 300 指数 是由上海证 券交易所和 深圳证券交 易所授权， 由中证指数 有限公司开 发
的中国 A 股 市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份
股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托
管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召
开基金份额持有人大会。
本基金属于股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基
金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
十、基金 的风险收 益特征 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
十一、基 金的投资 组合报告
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月25 日复 核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年07 月01 日起 至 09 月 30 日。
1、报告期 末基 金资产组合 情 况
序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资 6,708,686.80 88.50
其中：股票 6,708,686.80 88.50
2
基金投资 - -
3
固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支
持证券
- -
4
贵金属投资 - -
5
金融衍生品投
资
- -
6
买入返售金融
资产
- -
其中：买断式
回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结
算备付金合计
792,978.40 10.46
8
其他资产 78,892.44 1.04
9
合计 7,580,557.64 100.00
2、报告期 末按 行业分类的 股票投资组 合
（1）报告 期末 指数投资按 行业分类的 境内股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
27,059.00 0.38
B
采矿业 219,780.00 3.08
C
制造业 2,697,531.00 37.79
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
143,666.00 2.01
E
建筑业 245,064.00 3.43
F
批发和零售业 91,445.00 1.28
G
交通运输、仓储
和邮政业
186,479.00 2.61 H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
171,752.00 2.41
J
金融业 2,310,600.80 32.37
K
房地产业 331,038.00 4.64
L
租赁和商务服务
业
83,784.00 1.17
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公
共设施管理业
72,400.00 1.01
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 77,400.00 1.08
R
文化、体育和娱
乐业
29,417.00 0.41
S
综合 21,271.00 0.30
合计 6,708,686.80 93.97
注：无。
（2）报告 期末 积极投资按 行业分类的 境内股票投 资组合
注：无。
（3）报告 期末 按行业分类 的港股通投 资股票投资 组合
3、报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
（1）指数 投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 7,800 534,300.00 7.48
2 600016
民生银行 49,020 310,786.80 4.35
3 601166
兴业银行 19,400 309,430.00 4.33
4 601988
中国银行 82,600 307,272.00 4.30
5 601997
贵阳银行 24,900 304,527.00 4.27
6 600519
贵州茅台 400 292,000.00 4.09
7 000651
格力电器 7,200 289,440.00 4.05
8 600023
浙能电力 26,700 135,636.00 1.90
9 601390
中国中铁 16,800 130,536.00 1.83
10 600518
康美药业 5,800 126,904.00 1.78
注：无。
（2）积极 投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名股票投 资明细
注：无。
4、报告期 末按 债券品种分 类的债券投 资组合
5、报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细 注：无。
注：无。
6、报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名资产支持 证券投资明 细
注：无。
7、报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
注：无。
8、报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细
9、报告期 末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
注：无。
（1）报告 期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
本基金投资股指 期货将根据 风险管理的 原则，以套 期保值为目 的，主要选 择流动 性
好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现
金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的
目的。
（2）本基 金投 资股指期货 的投资政策
10、报 告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（1）本期 国债 期货投资政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（2）报告 期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（3）本期 国债 期货投资评 价
11、投 资组合 报告附注
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
（1 ）
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
（2 ）
（3 ）其 他资产 构 成
序
号
名称 金额（人民币元）
1
存出保证金 4,650.63
2
应收证券清算款 -
3
应收股利 -
4
应收利息 174.94
5
应收申购款 74,066.87
6
其他应收款 -
7
待摊费用 -
8
其他 - 9
合计 78,892.44
注：无。
（4 ）报 告期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明 细
（5 ）报 告期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
注：无。
1 ）报告 期末指 数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
注：无。
2 ）报告 期末积 极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说明
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（6 ）投 资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
十二、基 金的业绩
净值增长率
1
净值增长率
标准差 2
业绩比较基
准收益率 3
业绩比较基
准收益率标
准差 4
1-3 2-4
2018 年 05 月 25 日(基金合
同生效日) 至2018 年 09 月
30 日
-9.88% 1.18% -9.15% 1.28% -0.73% -0.10%
自基金合同生效日至 2018
年 09 月 30 日
-9.88% 1.18% -9.15% 1.28% -0.73% -0.10%
一、基金费用的种类
十三、基 金的费用 与税收
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、《基金合 同》生效后的标的指数许可使用费；
4 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、《基金合 同》生效后 与基金相关 的会计师费 、律师费、 仲裁费、诉 讼费、公证 费 和
认证费；
6 、基金份额 持有人大会费用；
7 、基金的证 券/ 期货交易费用；
8 、基金的银 行汇划费用；
9 、证券账户 开户费用、账户维护费用； 10、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的 管 理费按前 一 日基金资 产 净值的 1.00% 年费率计 提。管理 费 的计算方 法 如下：
H ＝E×1.00%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误 后，基金托 管人按照与 基金管理人 协商一致的 方式于次月 前 5 个工作 日 内 从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金 的托 管费按 前一 日基金 资产 净值的 0.15% 的年费 率 计提。 托管 费的计 算方 法如
下：
H ＝E×0.15%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误 后，基金托 管人按照与 基金管理人 协商一致的 方式于次月 前 5 个工作 日 内 从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3 、标的指数 许可使用费
本基金的标 的指数许可 使用费按前 一日基金资 产净值的 0.0112％的年费率计提。 标 的
指数许可使用费的计算方法如下：
H=E ×0.0112% ÷当年天数
H 为每日应 计提的标的指数许可使用费
E 为前一日 的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元
的，按 50,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理
人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作
日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基
金管理人需 依照有关规 定最迟于新 的费率和计 费方式实施 日前 2 日在指定媒介公 告并书面
通知托管人。 上述“一、基 金费用的种 类中第 4 －10 项费用” ，根据有关 法规及相应 协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、《基金合 同》生效前 的相关费用 ，《基金合 同》生效前 的相关费用 根据《鹏华 新 丝
路指数分级证券投资基金基金合同》的约定执行；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有关的费用
1 、申购 费率
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充 养老 基金等 ，包 括但不 限于 全国社 会保 障基金 、可 以投资 基金 的地方 社会 保险 基 金 、
企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认
可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老
金客户 范围 ，并按 规定 向中国 证监 会备案 。非 养老金 客户 指除养 老金 客户外 的其 他投 资 人 。
通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，
其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 1.20% 0.48%
100 万≤ M <500 万 0.60% 0.18%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申
购，适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记
等各项费用。
2 、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示：
持有年限（Y ） 赎回费率 Y<7 天 1.50%
7 天≤Y ＜1 年 0.50%
1 年≤Y<2 年 0.25%
Y ≥2 年 0.00%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的 赎回费，并将上述赎回费全额计
入基金财产；对持续持有期不少于 7 日的投资人 收取的赎回费总额的 25% 计入基金财产，
其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人
按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对 招募说明 书更新部 分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及
其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管
理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1 、在“重要 提示”部分 明确了更新 招募说明书 内容的截止 日期、有关 财务数据的截止
日期和基金合同生效日期。
2 、在“第三 部分基金管理人”部分内容进行了更新。
3 、在“第四 部分基金托管人”部分内容进行了更新。
4 、在“第五 部分相关服务机构”部分内容进行了更新。
5 、在“第八 部分基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。
6 、在“第九 部分基金的投资与基金的业绩”部分内容进行了更新。
7 、在“第二 十一部分其他披露事项”部分内容进行了更新。
鹏华基 金管 理有限公司
2019 年 1 月
