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汇安多策略混合A(005109)

汇安多策略混合:更新招募说明书摘要(2019年第1号)查看PDF公告

汇安多策略灵活配置混合型
证券投资基金
招募说明书(更新)摘要 
2019年第 1号
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一九年一月汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
【重要提示】
1、本基金根据2017年8月8日中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于准予汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》
(证监许可[2017]1467号)进行募集。本基金合同已于2017年11月22日生
效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产
品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申
购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融
合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资
产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动
性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比
标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生
品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上
市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交
易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性
所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带
来更大的负面影响和损失。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工
具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对
基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的
证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金
流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风
险等。
5、本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的
投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券
(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币
市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
7、基金的投资组合比例为:
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%;
每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权证、
股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基
金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
11、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过前述50%比例的
除外。
12、本招募说明书所载内容截止日为2018年11月21日,有关财务数据和
净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已
经基金托管人复核。汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:秦军
成立时间:2016年4月25日
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:田云梦
联系电话:(010)56711600
汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可
[2016]860号文批准设立。
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
何斌先生,董事长。20年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经
济计划学学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券
监督管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理
有限责任公司督察长、副总经理。现任汇安基金管理有限责任公司董事长。
秦军先生,董事,总经理。18年证券、基金行业从业经验。清华大学
MBA。曾任中国航空工业规划设计研究院监理部总经理助理,中合资产管理有限
责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,华安基金管
理有限公司副总经理,现任汇安基金管理有限责任公司总经理。
赵毅先生,董事。1992年毕业于东北财经大学工业经济专业,1999年获该
校经济学硕士学位,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大
连生威粮食集团有限公司、辽宁中稻股份有限公司、沈阳生威投资有限公司。
现任大连生威控股有限公司董事长兼总经理。
盛希泰先生,独立董事。南开大学会计系研究生,北京大学EMBA,清华大
学五道口金融学院EMBA,北京交通大学管理学博士。05-15三届全国青联常委汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
兼金融界别秘书长,中央国家机关青联副主席,全国大学生创新创业联盟联席
理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使专委会会员,湖
畔大学保荐人,南开大学校友总会副理事长、南开北京校友会会长、南开允能
商学院理事长,现任清华校友种子基金管理合伙人,阳光保险独立董事、首创
股份独立董事。
李海涛先生,独立董事。1998年获得美国耶鲁大学管理学院金融学博士学
位。曾任密歇根大学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者。现
任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。
陈伟莉女士,独立董事。1984年获西南政法大学法律专业法学学士学位,
2006年获得新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事
务所高级合伙人。
2、基金管理人监事
戴樱女士,监事。2004年毕业于上海对外贸易学院,国际贸易专业学士学
位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海樱琦
干燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。现任汇安基
金管理有限责任公司监事。
3、高级管理人员
何斌先生,董事长。(简历请参见董事会成员)
秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)
刘强先生,副总经理。美国注册管理会计师(CMA) ,东北财经大学审计学
学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司财务总监,阿特维
斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016年
4月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经
理。
郭兆强先生,副总经理。20年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京大
学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级
副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。
2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司
副总经理。
窦星华先生,副总经理。12年证券、基金从业经验,CFA。英国杜伦大学汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
金融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗
德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品高级设计经理及总
经理助理,盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金
管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理。现任汇安基金管理有限责任公
司副总经理。
王俊波先生,副总经理。13年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学
硕士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证券
资产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公
司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
4、本基金基金经理
戴杰,复旦大学数学本科、硕士,5年证券、基金行业从业经历,曾任华
安基金管理有限公司指数与量化投资部先后担任数量分析师和投资经理。
2016年10月24日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高
级经理一职。2017年7月27日至2018年8月9日,任汇安丰裕灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2017年1月17日至今,任汇安丰泽灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2017年3月22日至今,任汇安丰恒灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至今,任汇安丰华灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2017年7月19日至今,任汇安丰利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理; 2017年11月22日至今,任汇安多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金经理;2018年2月13日至今,任汇安成长优选灵活
配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月26日至今,任汇安量化优选
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
朱晨歌,复旦大学理论物理硕士,4年证券、基金行业从业经历,曾任华
安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化
投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数
与量化投资部高级经理一职。2018年2月8日至今,任汇安丰利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至今,任汇安多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至今,任汇安丰华灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至今,任汇安量化优选灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
5、投资决策委员会成员
秦军先生,总经理;(简历请参见董事会成员)
钟敬棣先生,固定收益首席投资官。23年银行、基金行业从业经验。
CFA,硕士。2005年4月加入嘉实基金,从事债券研究及投资组合管理工作。
2008年5月加入建信基金,曾管理建信收益增强、安心保本、稳定增利、双息
红利四只债券型基金,多次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基金管理有
限责任公司,担任固定收益首席投资官,固定收益投资部总经理,董事总经理。
邹唯先生,首席投资官。18年证券、基金行业从业经验。理科硕士。历任
长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基
金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管
理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入
汇安基金管理有限责任公司,担任首席投资官,董事总经理。
仇秉则先生,固定收益研究部总监。CFA,CPA,中山大学经济学学士,
12年证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉
实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管
理有限责任公司,担任固定收益研究部总监一职,从事信用债投资研究工作。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告;
7、计算并公告基金资产净值和基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价
格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集
基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》
行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为,并承诺
建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(六)基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
(1)健全性原则:风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则:通过科学的风险管理手段和方法,建立合理的风险管理
程序,维护风险管理制度的有效执行;
(3)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理
需要的机构、部门和岗位,并保持其相对独立性;基金财产、公司固有财产和
其他资产的管理和运作应当严格分离;基金投资研究、决策、执行、清算和评
估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离;
(4)相互制约原则:内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并
通过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点;
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本,提高
经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风
险管理体系,包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、
合规风控部以及各个业务部门。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会
董事会负责公司整体风险的预防和控制,审核、监督公司风险管理制度的
有效执行。
(2)风险控制委员会
1)向董事会建议风险定义和风险评估标准,审阅管理层提交的风险管理报
告、督察长提交的监察稽核报告;
2)对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建
议;
3)对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议;
4)提议聘请、更换外部审计机构,并就外部审计机构的资质和工作情况进
行评议;
5)协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易;汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
6)董事会授权的其他事宜。
(3)督察长
1)出席或列席公司相关会议并行使相应表决权;
2)对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进
行内部监察稽核,并定期出具独立的监察稽核报告,并将报告上报董事会和中
国证监会;
3)如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定,立即告知公司总经理
和相关业务人员,提出处理意见和整改意见,并监督整改措施的制定和落实;
公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事
会、中国证监会及相关派出机构报告;
4)享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权
参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有
权调阅公司相关档案;
5)定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,并在董事会及董事
会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公
司内部风险控制情况,以及需要立即报告的重大事项;
6)对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见;
7)指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉,保护投资人的合法权益;
8)严格遵守保密制度,对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务,
不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息,或者利用非
公开信息为自己或者他人进行证券投资活动。
(4)合规风控部
1)执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和
管控措施;
2)倡导、培育公司合规文化;
3)监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况;
4)参与公司新产品的开发设计,对潜在合规及法律风险进行分析,并提出
控制建议;
5)对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查;
6)对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核;汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
7)监控投资合规运作,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立
动态监控;
8)监控投资风险,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事
中、事后风险控制;
9)对基金资产、组合资产进行风险定量分析;
10)对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析;
11)制订投资管理业绩的评价体系,定期评估投资组合的绩效,抄送投资
决策委员会、专户投资决策委员会,作为评价基金经理、投资经理业绩的重要
参考依据;
12)检查公司内部控制制度的执行情况,并就内控的合规性、合理性、完
备性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议;
13)调查公司内部的违规案件,协助督察长处理相关事宜;
14)有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进
行审计;
15)协助配合监管部门的监督和检查;
16)监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况,负责员工的离任审计;
17)负责公司的有关法律事务;
18)完成督察长要求的其他工作。
(6)业务部门
公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度,
对风险来源和产生原因进行有效识别和分析,并对风险的严重性、发生的可能
性及其影响进行测定和管理,将风险控制在最小范围内。
3、风险管理和内部风险控制的措施
(1)为保障风险管理制度的持续性和有效性,公司内部必须形成良好的控
制环境,建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。
(2)控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其
对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和
架构,主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力,公司管理层、员工对汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
风险管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方
面营造良好的控制环境。
(3)公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围,使得风险管理意识能在公
司内部广泛分享,并能扩展到公司所有员工,确保内控机制的建立、完善和各
项管理制度的执行。
(4)风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律
法规的变化和发展情况,不断测试和调整风险管理制度,以确保风险管理制度
持续运作并充分有效的制度。
(5)风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总
经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,
以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。
(6)合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作,形成风险管理
报告书与建议书,上报公司决策层,并坚持重点管理的原则,对相关投资部门、
运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。
(7)公司各级人员均应认真履行工作职责,准确、及时地反映情况,对风
险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况,给公司造成巨大风险和损失的,
依公司规定追究其责任。
(8)对因风险管理工作出色,防止了某些重大风险的发生,为公司挽回了
重大损失,业绩特别突出的人员,公司应予以表彰和奖励。
(9)对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门,
公司应给予适当表彰与奖励。
(10)对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险
并给公司带来损失的,应追究直接责任人及部门负责人的责任。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期:1992年6月18日汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:466.79095亿元人民币
法定代表人:李晓鹏
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号
投资与托管业务部总经理:张博
电话:(010) 63636363
传真:(010) 63639132
网址:www.cebbank.com
(二)投资与托管业务部部门及主要人员情况
法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,
中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,
中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理
兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限
公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事
长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公
司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招
商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局
港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局
资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资
发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,
兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董
事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副
会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。
行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、
副总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农
业银行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国
农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党
委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大代汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
表。曾兼任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股份有限公
司董事,中国光大集团股份公司上海总部主任,中国光大集团股份公司文旅健
康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光
大集团股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理
学博士,高级经济师。
张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐
分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。
曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业
务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。
(三)证券投资基金托管情况
截至2018年9月30日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六
个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资
基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共118只证券投资基金,托
管基金资产规模3106.78亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理
财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托
公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
(四)托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金
托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全
面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基
金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆
盖所有的岗位,不留任何死角。
(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强
内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。
发现问题,及时处理,堵塞漏洞。汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机
构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委
员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风
险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责
分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托
管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金
托管业务的风险管理。
4、内部控制制度
中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金
法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、
《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国
光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管
业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工
作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主
线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安
装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相
结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基
金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净
值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金
费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,
及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及
时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)汇安基金管理有限责任公司直销中心
传真:021-80219047
邮箱:DS@huianfund.cn
北京办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
联系人:田云梦
电话:010-56711624
上海办公地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单
元
联系人:于擎玥
电话:021-80219027
(2)汇安基金管理有限责任公司网上交易系统
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的赎回业务,具体业务办理
情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.huianfund.cn。
2、其他销售机构
(1)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客服服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
(2)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:上海市江宁路168号上海兴业大厦
法定代表人:高建平
联系人:李博
电话:021-52629999-218966
客服电话:95561/4008895561汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
网址:www.cib.com.cn
(3)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人:其实
客户服务电话:95021/400-1818-188
(4)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(5)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座15层
法定代表人:陈超
电话:4000988511/4000888816
传真:010-89188000
网址:www.jr.jd.com
(6)南京苏宁基金销售有限公司 
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 
法定代表人:刘汉青 
客服服务电话:95177 
网址:www.snjijin.com 
(7)公司名称:上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
法定代表人:燕斌
网址:www.66zichan.com 
客服电话: 400-166-6788 
(8)公司名称:万联证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、
19层汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人:张建军
注册时间:2001年8月23日
联系人:甘蕾
联系方式:020-38286026 
传真:020-38286930 
客服电话:4008888133 
公司官网:www.wlzq.cn
(9)嘉实财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公
楼二期53层5312-15单元
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
网址:https://www.harvestwm.cn/
(10)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海
泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
注册时间:2014年9月23日
联系人:吴鸿飞
联系方式:021-6537-0077
传真:021-5508-5991
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(11)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
客服热线:95538
网址:www.zts.com.cn汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基
金,并及时公告。
(二)登记机构
名称:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:秦军
电话:010-56711600
传真:010-56711640
联系人:刚晨升
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:薛竞
联系电话:021-23233950
传真电话:021-23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师:赵钰、薛竞汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
四、基金的名称
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金。
六、基金的投资目标
本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与
严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券
(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币
市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;
每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权证、
股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,灵活
运用多种投资策略,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金
在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风
险、提高稳健投资收益。
1、资产配置策略
本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中
观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析
评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风
险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中
股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。
本基金考虑的宏观经济指标包括 GDP 增长率,居民消费价格指数(CPI),
生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。
本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的
变化趋势等。
本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈
利增长情况、市场总体 P/E、P/B 等指标相对于长期均值水平的偏离度等。
2、股票投资策略
本基金以价值投资理念为导向,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经
济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的
长期稳定增值。
(1)行业配置策略
本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方
式确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势
以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。自上而下的行业
配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
在国民经济中所处的位置,确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业,主要
包括:
1)宏观政策影响分析:根据政府产业政策、财政税收政策、货币政策等变
化,分析各项政策对各行业及其子行业的影响,前瞻性的布局受益于国家政策
较大的行业及子行业。
2)市场需求变化:不同行业及子行业在技术优势、定价策略、销售渠道等
方面的差异,影响到其盈利水平。本基金将前瞻性的配置市场需求预期比较稳
定或预期保持较高增长的行业或子行业。
3)本基金将综合研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、
消费者需求变化趋势等因素,采取“自上而下”的研究方法,对各个子行业的
基本面进行深入分析,通过行业评级及行业估值与轮动等因素确定各行业的配
置比例。
自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、
市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下
方面:
1)景气分析
行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关
键指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发
展与技术进步等因素密切相关。
2)财务分析
行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利
质量,同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考量的关键指标
主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货周转率、
应收账款周转率、经营性现金流状况、债务结构等等。
3)估值分析
结合上述分析,本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的
估值方法,同时参考可比国家类似行业的估值水平,来确定该行业的合理估值
水平,并将合理估值水平与市场估值水平相比较,从而得出该行业高估、低估
或中性的判断。估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
对估值方法进行辅助判断。
4)行业量化分析
本基金还将运用数量化方法分析行业的盈利能力、分析师的盈利预期、市
场认同度以及行业景气周期等因素,建立行业预期收益和风险的矩阵,捕捉具
有投资吸引力的行业。根据各行业的投资吸引力,决定各行业相对于业绩比较
基准中股票指数的相对偏离度。提高投资吸引力高的行业配置,降低投资吸引
力低的行业配置。
(2)精选个股策略
本基金采用定性与定量相结合的方式,对上市公司的投资价值进行综合评
估,精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。在实际运行过程中将定
期或不定期地进行修正,优化股票投资组合。具体来说,本基金股票投资策略
主要是以量化择股系统和基本面研究相结合的方式,根据市场的变化,灵活运
用多种量化模型策略(如多因子模型、技术分析策略、个股统计分析策略、统
计套利策略、定向增发策略、事件驱动策略等),从而提高组合收益,以期达
到投资策略的多元化,降低组合的波动。
根据量化择股系统筛选出的个股,再从基本面分析入手,主要考虑的方面
包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈
利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,对上市公司的
投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。
(3)主题轮动策略
主题轮动策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性
的分析方法,针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘市场的长
期性和阶段性主题投资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞
争力的上市公司,力争获取市场超额收益。
本基金将从产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构和区域
经济结构六个方向,把握经济结构转型的脉搏,细分出具有实际投资意义的细
分主题。
(4)成长投资策略
本基金也将关注成长型上市公司,重点关注中小市值股票(包括中小企业汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
板和创业板股票)中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,在充分的
行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票的风险水
平,对优质成长型公司可给予适当估值溢价。在具体操作上,在以政策分析、
行业分析和公司特质分析等基本面定性分析的基础上,采用时间序列分析和截
面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在行业内乃
至整个市场所处的相对位置,评估风险,精选投资标的。
(5)事件驱动策略
本基金将重点关注影响行业和公司投资价值的事件性因素,以事件驱动作
为投资策略,通过对上市公司各类事件的深入分析来精选个股。主要的事件驱
动包括并购重组事件、股权激励事件、业绩超预期事件、重要股东投资行为事
件、定向增发事件等。
3、债券投资策略
在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、
套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略,选择合适时机
投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
(1)利率预期策略
本基金通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分
析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,
分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率
水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋
势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的
久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
(2)信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业
发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等
因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的
信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债
能力,评估其违约风险水平。
(3)套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的
同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积
极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益
率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期
面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前
预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。
(4)可转换债券投资策略
本基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券
价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可
转换债券进行重点投资。
本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所
处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判
发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素
的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期
权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资
策略。
(5)资产支持证券投资
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并
利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控
制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
(6)中小企业私募债投资策略
本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销
券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过
程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的
债券违约,并获取超额收益。
4、股指期货投资策略汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点
位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资
组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指
期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指
期货合约为交易标的。
5、国债期货投资策略
本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过
对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流
动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降
低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值
时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、
流动性管理策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额
收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货
与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。
6、权证投资策略
本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员
对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证
进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合:
本基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该
证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。
根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比
例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基
金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高
的投资收益。
九、基金的业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投
资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年
12月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1
权益投资
302,196,169.33 86.82
其中:股票 
302,196,169.33 86.82
2
基金投资
- -
3
固定收益投资 
- -
其中:债券


- - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - -汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 其中:买断式回购的买入返售金融 资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 41,961,596.41 12.05 8 其他资产


3,931,219.05 1.13 9 合计





348,088,984.79


100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,149,364.00 1.48 C 制造业 150,995,097.50 43.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 7,029,516.00 2.03 E 建筑业 6,878,972.00 1.98 F 批发和零售业 3,437,148.00 0.99 G 交通运输、仓储和邮政业 10,897,492.00 3.14 H 住宿和餐饮业 4,050,000.00 1.17 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,113,681.60 2.63 J 金融业 85,344,427.35 24.60 K 房地产业 15,654,129.88 4.51 L 租赁和商务服务业 2,063,582.00 0.59 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,582,759.00 0.46 S 综合 - - 合计 302,196,169.33 87.12 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 371,100 25,420,350.00 7.33 2 601398 工商银行 2,227,600 12,853,252.00 3.71 3 600519 贵州茅台 15,200 11,096,000.00 3.20 4 600036 招商银行 343,300 10,535,877.00 3.04 5 600887 伊利股份 366,400 9,409,152.00 2.71汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 6 000858 五粮液 115,800 7,868,610.00 2.27 7 600009 上海机场 125,900 7,399,143.00 2.13 8 002475 立讯精密 457,600 7,056,192.00 2.03 9 600741 华域汽车 300,000 6,750,000.00 1.95 10 000651 格力电器 158,800 6,383,760.00 1.84 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买 /卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IF1810 IF1810 24 24,763,680.00 376,440.00 - 公允价值变动总额合计(元) 376,440.00 股指期货投资本期收益(元) -2,488,476.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 2,575,380.00 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 因股指期货合约有较大贴水,本基金本报告期内择机做多了沪深300股指期货,用以 获取基差收敛的确定性收益,同时代替部分股票仓位,留出更多灵活现金。汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 1.1.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,789,403.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,638.83 5 应收申购款 137,176.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,931,219.05 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2018年9月30日,所列数据未经审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、基金合同生效以来(截至2018年9月30日)的基金份额净值增长率及 其与同期业绩比较基准收益率的比较: 汇安多策略混合A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金合同生效以来 (截至2018年 9月30日) -9.01% 1.03% -7.61% 0.60% -1.40% 0.43% 汇安多策略混合C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金合同生效以来 (截至2018年 9月30日) -9.42% 1.03% -7.61% 0.60% -1.81% 0.43% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注:①本基金合同生效日为2017年11月22日,至本报告期末,本基金合同生 效未满一年。 ②根据《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、 金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权 证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比 例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除 股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货 及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合 同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合 同要求。截至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。 建仓期为2017年11月22日至2018年5月21日,建仓结束时各项资产比例符 合合同约定。 十三、基金的费用概览 (一)申购费与赎回费 1、申购费用 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费 用。若A类份额投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额的申购费率如下: 申购金额(M,元) A类基金份额申购费率 M<50万 1.50% 50万≤M<200万 1.20% 200万≤M<500万 0.80%汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 M≥500万 按笔收取,1,000元/笔 本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担,主要用于本基金 的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。 2、赎回费用 本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递 减,赎回费率见下表: 持有基金份额期限期间 (Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费 率 Y<7日 1.50% 1.50% 7日≤Y<30日 0.75% 0.50% 30日≤Y<1年 0.50% Y≥1年 0% 0% 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金 财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投资 人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含3个月) 但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产;对于 持续持有期长于6个月(含6个月)但少于1年的A类基金份额投资人收取的 赎回费的25%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收 取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。(前述所指的1个月为30日,1年为365日) 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 (二)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费;汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户的开户及维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期 顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系 基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期 顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系 基金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率 为0.50%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项 费用。 在通常情况下,C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 的 0.50%年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基 金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路 径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数 据不符,及时联系基金托管人协商解决。 4、上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法律法规及 相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (五)基金税收汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其它有关法律法规的要求,结合 本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了 更新,主要更新的内容如下: 章节 主要更新内容 第三部分 基金管理人 更新了基金管理人的相关信息。 第四部分 基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。 第五部分 相关服务机构 更新了直销机构的相关信息 第九部分 基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 第十部分 基金的业绩 更新了基金的业绩,并经托管人复核。 第十七部分 风险揭示 新增了基金管理人职责终止风险。 第二十一部分 对基金份额持有人 的服务 更新了对基金份额持有人的服务。 第二十二部分 其他应披露事项 披露了期间涉及本基金和基金管理人的相关临时公 告。 汇安基金管理有限责任公司





















































二〇一九年一月五日