中融量化小盘股票：更新招募说明书摘要（2018年12月）查看PDF公告
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会 2016 年 12 月 23 日证监许可〔2016 〕3173 号文注册，进行募集。本基金基金合同于 2017 年 5 月 17 日生效，自该 日起本基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明书是对原《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金证券投资基金招募说明书》的定期更 新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容 真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经 中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份 额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资有风险，投资人在投资本基金前，应当认真阅读基金合 同、基金招募说明书等信息披露文件，充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险， 包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统 性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中中等风险收益水平的基金产品。投资人在进行投资决策 前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险。 本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约风险。同时单 只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流动性风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的 基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后， 将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，本基金 的基金合同生效三年后（指基金合同生效之日起三年后的对应日），若基金资产净值低于 2 亿元的，基金 合同自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期 限。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对 本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的 当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 11 月 16 日，有关财 务数据和净值表现数据截止日为 2018 年 9 月 30 日（未经审计）。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 ■ 二、主要人员情况 1．基金管理人董事、监事、总裁、高级管理人员基本情况 （1）基金管理人董事 王瑶女士，董事长，法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在中国证监会工作期间，先后在培训中心、 机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司，先后担任公司督察长、 总经理，自 2015 年 2 月起至今任公司董事长。 杨凯先生，总裁，工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师、振远科技股份有限公司产品工程师、宝盈 基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、基金经理、公司副总经理。 2016 年 9 月加入中融基金管理有限公司，自 2016 年 10 月起至今任公司总裁。 刘洋先生，董事，毕业于英国曼彻斯特大学，工商管理博士。曾任职于中国工商银行黑龙江省分行国 际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科技投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中 融国际信托有限公司董事长。 李骥先生，独立董事， 1989 年毕业于北京大学法律系，获学士学位。曾任职西安飞机工业公司法律 顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。 现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 姜国华先生，独立董事，2002 年毕业于美国加利福尼亚大学，获博士学位，并拥有香港科技大学硕 士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理学院，同时担任北京大学研究生院副院长。 董志勇先生，独立董事，2004 年毕业于新加坡南洋理工大学，获经济学博士学位，并拥有英国剑桥 大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北京大学经济学院院长兼党委书记，经济学院教授。 （2）基金管理人监事 卓越女士，监事，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，取得经济学硕士学位。曾任职于普华永道中 天会计师事务所，2017 年 5 月加入中融基金管理有限公司，现任职于法律合规部。 （3）基金管理人高级管理人员 杨凯先生，总裁，工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师、振远科技股份有限公司产品工程师、宝盈 基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、基金经理、公司副总经理。 2016 年 9 月加入中融基金管理有限公司，自 2016 年 10 月起至今任公司总裁。 向祖荣先生，督察长，法学博士。曾任职于北京建工集团总公司、中国证券监督管理委员会、中国上 市公司协会。2014 年 8 月加入中融基金管理有限公司，自 2014 年 10 月起至今任公司督察长。 曹健先生，副总裁，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务负责人、 天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司，曾 任公司首席财务官，自 2014 年 12 月起至今任公司副总裁。 易海波先生，副总裁，企业管理硕士。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心金融工程研究员、理 财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016 年 11 月加入中融基金管理有限公司，自 2017 年 11 月 起至今任公司副总裁。 王启道先生，副总裁，管理学学士。曾任中国民族证券有限责任公司人力资源部培训师、中国人民人 寿保险股份有限公司投资部、投资三处经理助理。2016 年 4 月加入中融基金管理有限公司，自 2018 年 3 月起至今任公司副总裁。 2．本基金基金经理 赵菲先生，中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研究生学历，已取得基金从 业资格，证券从业年限 10 年。2008 年 8 月至 2011 年 5 月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品 投资总部投资经理、2011 年 5 月至 2012 年 11 月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经 理。2012 年 11 月加入中融基金管理有限公司，任量化投资部执行总经理及基金经理。现任本基金 （2017 年 5 月起至今）、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金（2015 年 5 月起至今）、中融中 证银行指数分级证券投资基金 （2015 年 6 月起至今）、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 （2015 年 6 月起至今）、中融中证白酒指数分级证券投资基金（2015 年 9 月至 2016 年 5 月）、中融中证 煤炭指数分级证券投资基金（2015 年 6 月起至今）、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金 （2016 年 12 月起至今）的基金经理。 3．投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括：主席总裁杨凯先生；常设委员董事总经理黄震先生和风险管理部周妹云 女士；一般委员副总裁易海波先生、董事总经理孔学兵先生、董事总经理田刚先生、量化投资部赵菲先生、 国际业务部付世伟先生、固收投资部罗杰先生。 上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 二、主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、 信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给 客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、 一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII 、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企 业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内， 中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先 的大型中资托管银行。 三、基金托管业务经营情况 截至 2018 年 9 月 30 日，中国银行已托管 679 只证券投资基金，其中境内基金 642 只，QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元 化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 四、基金托管人的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风 险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基 于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报 告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行 托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 五、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基 金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应 当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理 人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应 当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1．直销机构 （1）名称：中融基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址：北京市朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区 C 座 4 层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100016 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人：赵琦、巩京博 网址：www.zrfunds.com.cn （2）中融基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或 移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ 2．其他销售机构 1)中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：陈四清 客服电话：95566 2)交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：彭纯 客服电话：95559 3)宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 4)中原银行股份有限公司 住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 法定代表人：窦荣兴 联系人：牛映雪 电话：0371-85517710 客服电话：95186 5)中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人：高涛 电话：0755-82023442 联系人：张鹏 客服电话：95532、400-600-8008 6)国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 联系人：周杨 客服电话：95536 7)五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人：赵立功 电话：0755-23902400 联系人：赖君伟 客服电话：40018-40028 8)中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 联系人：许曼华 客服电话：95538 9)海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人：周杰 电话：021-23219275 联系人：李笑鸣 客服电话：95553、4008888001 10) 东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 联系人：安岩岩 客服电话：95360 11) 中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 联系人：顾凌 客服电话：95548 12) 中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：姜晓林 电话：0532-85022326 联系人：吴忠超 客服电话：95548 13) 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 电话：010-85156398 联系人：许梦园 客服电话：95587/4008-888-108 14) 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888 或 95551 15) 国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 联系人：芮敏祺 客服电话：95521/400-8888-666 16) 国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 联系人：刘婧漪、贾鹏 客服电话：95310 17) 华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街 198 号 办公地址：成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 电话：028-86135991 联系人：周志茹 客服电话：95584/4008-888-818 18) 西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 电话：023-63786633 联系人：张煜 客服电话：95355 19) 湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：孙永祥 电话：021-38784580-8918 联系人：李欣 客服电话：95351 20) 申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 联系人：钱达琛 客服电话：021-33389888 21) 华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 法定代表人：祝献忠 电话：010-85556048 联系人：孙燕波 客服电话：95390 22) 平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：何之江 电话：021-38637436 联系人：周一涵 客服电话：95511 23) 兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 联系人：乔琳雪 客服电话：95562 24) 信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 法定代表人：张志刚 电话：010-83252182 联系人：唐静 客服电话：95321 25) 广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5 、7 、8、17、18 、19、38-44 楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 26) 长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特 8 号 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 电话：027-65799999 联系人：奚博宇 客服电话：95579 27) 东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 联系人：王一彦 客服电话：95531、400-8888-588 28) 中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 电话：010-65051166-1753 联系人：任敏 客服电话：010- 65051166 29) 宏信证券有限责任公司 住所：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼 办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人：吴玉明 电话：028-86199041 联系人：杨磊 客服电话：4008-366-366 30) 安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 电话：0755-82558305 联系人：陈剑虹 客服电话：95517 31) 渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451991 联系人：蔡霆 客服电话：400-651-5988 32) 首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表人：毕劲松 电话：010-59366070 联系人：刘宇 客服电话：400-620-0620 33) 联讯证券股份有限公司 住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼 法定代表人：徐刚 电话：0755-83331195 联系人：彭莲 客服电话：95564 34) 光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：周健男 电话：021-22169999 联系人：李芳芳 客服电话：95525 35) 上海华信证券有限责任公司 住所：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼 法定代表人：陈灿辉 电话：021-63898427 联系人：徐璐 客服电话：400-820-5999 36) 招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 联系人：黄婵君 客服电话：95565 37) 华林证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号 办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼 法定代表人：林立 电话：0755-83255199 联系人：胡倩 客服电话：400-188-3888 38) 国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 电话：010-84183389 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 39) 民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表人：冯鹤年 电话：010-85127999 联系人：韩秀萍 客服电话：95376 40) 世纪证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 法定代表人：姜昧军 电话：0755-83199599 联系人：王雯 客服电话：4008323000 41) 大同证券有限责任公司 住所：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 法定代表人：董祥 电话：0351-4130322 联系人：薛津 客服电话：4007-121212 42) 万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18 、19 楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表人：张建军 电话：020-38286026 联系人：甘蕾 客服电话：95322 43) 天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 客服电话：95391 / 400-800-5000 44) 第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 45) 北京植信基金销售有限公司 住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人：于龙 电话：010-56075718 联系人：吴鹏 客服电话：4006-802-123 46) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人：张冠宇 客服电话：400-819-9868 47) 北京晟视天下基金销售有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层 法定代表人：蒋煜 电话：010-58170949 联系人：殷雯 客服电话：010-58170761 48) 北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人：周斌 客服电话：400-8980-618 49) 众升财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人：李招弟 电话：010-59497361 联系人：李艳 客服电话：400-876-9988 50) 深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人：薛峰 电话: 0755-33227950 联系人：童彩平 客服电话：4006-788-887 51) 上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 电话：021-20613999 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 52) 北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人：罗细安 客服电话：400-001-8811 53) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 54) 上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 客服电话：400-1818-188 55) 北京钱景基金销售有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服电话：400-893-6885 56) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 联系人：吴强 客服电话：4008773772 57) 北京坤元基金销售有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501 办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501 法定代表人：李雪松 电话：010-85264506 联系人：刘洋 客服电话：400-818-5585 58) 中期资产管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中期大厦 A 座 8 层 法定代表人：姜新 客服电话：95162、400-8888-160 59) 诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 60) 上海汇付基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼 法定代表人：金佶 电话：021-33323999 联系人：陈云卉 客服电话：400-820-2819 61) 上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表人：王之光 电话：021-20665952 联系人：宁博宇 客服电话：4008219031 62) 北京虹点基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-618-0707 63) 大泰金石基金销售有限公司 住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：姚杨 客服电话：400-928-2266 64) 北京微动利基金销售有限公司 住所：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人：季长军 客服电话：010-52609656 65) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：马勇 电话：010-83363101 联系人：文雯 客服电话：400-166-1188 66) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 电话：021-20691923 联系人：苗明 客服电话：400-820-2899 67) 上海凯石财富基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人：陈继武 电话：021-63333389 联系人：王哲宇 客服电话：400-643-3389 68) 奕丰基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 电话：0755-89460500 联系人：陈广浩 69) 北京新浪仓石基金销售有限公司 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人：李昭琛 电话：010-60619607 联系人：吴翠 客服电话：010-62675369 70) 北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人：闫振杰 电话：010-59601366-7024 联系人：李露平 客服电话：400-818-8000 71) 珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 电话：020-896290994 联系人：黄敏嫦 客服电话：020-89629066 72) 北京懒猫金融信息服务有限公司 住所：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 法定代表人：许现良 客服电话：4008109580 73) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 法定代表人：吴雪秀 电话：010-88312877-8028 联系人：段京璐 客服电话：400-001-1566 74) 上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：李兴春 客服电话：400-921-7733 75) 北京广源达信基金销售有限公司 住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层 法定代表人：齐剑辉 客服电话：400-623-6060 76) 上海云湾基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人：桂水发 电话：021-20530224 联系人：江辉 客服电话：400-820-1515 77) 上海联泰基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 电话：021-52822063 联系人：兰敏 客服电话：400-118-1188 78) 北京电盈基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法定代表人：曲馨月 电话：010-56176118 联系人：张旭 客服电话：400-100-3391 79) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区福华路 355 号岗厦皇庭中心 8 楼 DE 法定代表人：高锋 电话：0755-82880158 联系人：廖嘉琦 客服电话：400-804-8688 80) 深圳前海财厚基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 15 层 15K 室 法定代表人：杨艳平 电话：0755-86575665 联系人：李军 客服电话：0755-86575665 81) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 电话：0411-88891212 联系人：徐江 客服电话：400-0411-001 82) 上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人：王廷富 电话：021-51327185 联系人：徐亚丹 客服电话：400-799-1888 83) 北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 84) 深圳市金斧子基金销售有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人：赖任军 电话：0755-29330513 联系人：刘昕霞 客服电话：400-930-0660 85) 北京肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人：江卉 客服电话：95118 86) 北京君德汇富基金销售有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 18 号 4 层办公楼二座 414 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法定代表人：李振 电话：010-51455516 联系人：周雯 客服电话：400-829-1218 87) 天津万家财富资产管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 电话：010-5901384 联系人：王芳芳 客服电话：010-59013842 88) 上海大智慧基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人：申健 电话：021-20219188 联系人：印强明 客服电话：021-20292031 89) 和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客服电话：400-920-0022 90) 上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室 法定代表人：王翔 电话：021-65370077-209 联系人：俞申莉 客服电话：400-820-5369 91) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房 办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人：张旭 客服电话：400-810-5919 92) 南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 93) 深圳盈信基金销售有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 （811-812） 办公地址：大连市中山区南山 1910 小区 A3-1 法定代表人：苗宏升 电话：0411-66661322 联系人：王清臣 客服电话：4007-903-688 94) 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302 办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人：王兴吉 电话：18500501595 联系人：宋子琪 客服电话：400-088-8080 95) 北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 电话：010-61840688 联系人：戚晓强 客服电话：400-159-9288 96) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋 23 层 1 号、4 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代表人：陶捷 客服电话：4000-027-9899 97) 天津国美基金销售有限公司 住所：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 法定代表人：丁东华 电话：010-59287105 联系人：许艳 客服电话：400-111-0889 98) 北京格上富信基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人：李悦章 电话：010-85594745 联系人：张林 客服电话：400-066-8586 99) 上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、02 、03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02 、03 室 法定代表人：冷飞 客服电话：021-50810673 100)上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 101)中民财富基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层 法定代表人：弭洪军 客服电话：400-876-5716 102)深圳信诚基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元 法定代表人：周文 客服电话：0755-23946579 103)喜鹊财富基金销售有限公司 住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 法定代表人：陈皓 客服电话：4006997719 104)通华财富（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 法定代表人：马刚 客服电话：95156 105)深圳市小牛基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区彩田路 2009 号瀚森大厦 17 楼 法定代表人：李俊 电话：0755-32981999 联系人：梁阳平 客服电话：4006695666 106)沈阳麟龙投资顾问有限公司 住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表人：朱荣晖 联系人：陈巧玲 客服电话：400-003-5811 107)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 法定代表人：陈洪生 客服电话：400-918-0808 108)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 电话：010-59336593 联系人：徐英 客服电话：4008-909-998 109)贵州省贵文文化基金销售有限公司 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼 法定代表人：陈成 电话：0851-85407888 联系人：黄笛 客服电话：0851-85407888 110)济安财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人：杨健 电话：010-65309516 联系人：李海燕 客服电话：400-673-7010 111)嘉实财富管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人：赵学军 电话：010-85097570 联系人：余永键 客服电话：400-021-8850 112)宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人：戎兵 电话：010-52858244 联系人：魏晨 客服电话：400-6099-200 113)和耕传承基金销售有限公司 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号国际电子城 360 大厦 A 座 法定代表人：王旋 联系人：董亚芳 客服电话：4000-555-671 114)民商基金销售（上海）有限公司 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：童筱爽 客服电话：021-50206003 115)大河财富基金销售有限公司 住所：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 法定代表人：王荻 客服电话：0851-88235678 116)大连网金基金销售有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000899100 117)中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 电话：13718246886/010-60834022 联系人：刘宏莹 客服电话：400-990-8826 118)东海期货有限责任公司 住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人：陈太康 电话：021-68757102 联系人：李天雨 客服电话：95531/4008888588 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并及时公告。 二、登记机构 名称：中融基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址：北京市朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区 C 座 4、5 层 法定代表人：王瑶 电话：010-56517000 传真：010-56517001 联系人：黎峰 网址：www.zrfunds.com.cn 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市海华永泰律师事务所 住所：上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层 负责人：颜学海 电话： 021-58773177 传真： 021-58773268 经办律师：张兰、梁丽金 联系人：张兰 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：上会会计师事务所 住所：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 办公地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人） 电话：021-52920000 传真：021-52921369 经办注册会计师：张健、江嘉炜 联系人：杨伟平 第四部分 基金的名称 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 第五部分 基金类型、运作方式与存续期间 1．基金类型：股票型。 2．基金的运作方式：契约型开放式。 3．基金存续期间：不定期。 第六部分 基金的投资目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争长期稳定地获取超越业绩比较基准 的投资回报。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业 板和其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短 期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、 可交换公司债券、中小企业私募债、次级债）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、 资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会 的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于本基金界定的小盘股票的比 例不低于非现金基金资产的 80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的 5%-20%。本基金每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 第八部分 基金的投资策略 本基金采用数量化选股模型驱动的选股策略进行个股选择，并结合适当的资产配置策略搭建基金投资 组合。本基金所指的数量化选股模型是根据中国资本市场的实际情况，由管理人开发的具有一定针对性及 实用性的动态多因子选股模型。在股票投资过程中，本基金将保持通过模型选股，结合风险模型及优化， 构建股票投资组合的策略，强调纪律、降低随意性投资带来的风险，力争获取长期稳定的超额收益。 1．资产配置策略 本基金为股票型基金，以股票投资为主。将专注于小盘股的投资。 本基金对小盘股进行了以下定义：基金管理人对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相 加，累计流通市值达到总流通市值 50%的股票归入小盘股集合。对于未纳入最近一次排序范围内的股票 （如新股等），本基金参照最近一次排序的结果决定其是否纳入小盘股集合。 本基金通过量化分析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而在一定范围内确定 组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。 2．股票投资策略 本基金以多因子选股模型为基础，结合强大的优化系统，同时注重量化及定性相结合，在坚持模型驱 动的纪律性投资的基础上，辅以定性分析，遵循精细化的投资流程，严格控制组合的多维度的风险暴露， 并不断精进因子的选取和模型的修正，每日进行详细的组合风险分析、定期进行业绩归因分析。 （1）多因子选股模型 A.模型构建：本基金股票部分的构建采用 Alpha 多因子选股模型。根据对中国证券市场运行特征的长 期研究，利用长期积累并最新扩展的大量因子信息，选取估值(Valuation)、成长(Growth) 、盈利 (Profitability)、质量(Quality)、动量(Momentum)、市场情绪(Market)和一致预期(Forecast)等几大类对股票超 额收益具有较强解释度的因子，构建 Alpha 多因子选股模型，从全市场可投资股票中优选股票组合进行投 资。 B.因子调整：本基金将根据市场状况的变化，定期或不定期地对模型进行复核和改进，发掘影响股票 超额收益的有效因子信息，适时调整多因子的具体组成及权重，以不断改善模型的适用性。 C.定性优化：定性分析主要利用基本面研究成果，对模型选股的结果进行复核，剔除掉满足某些特殊 条件的股票，即在 Alpha 多因子选股模型筛选出的股票名单中，根据分析师定性研究成果，剔除掉限制买 入类股票，从而进行定性优化选择。 （2）投资组合优化策略 本基金通过量化技术，对上述量化选股模型和定性因素筛选的结果进行组合优化，以确定个股权重， 构建风险收益最优的组合。本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本等因素，在有效控制因子暴露的 基础上，进行投资组合优化。力争使股票投资组合的风险调整后收益最大化。通过对组合进行优化的权重 构建，以求获取更加分散化，交易成本和换手率更低的最优组合。 3．事件投资策略 本基金通过对历史数据的定量和定性分析，发掘造成股价异常波动的事件投资机会，获取超额投资收 益。本基金主要把握的事件投资机会包括业绩类（包括业绩预报、业绩快报等）、股权类（并购重组、定 向增发、股权激励、高管增减持、大小非解禁等）以及高送转、指数定期调整等其他类事件机会。3、债 券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益 率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分析策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为 辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4．中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比 较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品 种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 5．资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS ）等证券品种。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性 等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价 值并做出相应的投资决策。 6．股指期货投资策略 本基金将本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合 约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动 性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 7．现金管理策略 本基金综合股票组合及股指期货套期保值对资金的需求，对闲置资金投资债券等现金管理工具做出规 划。例如债券投资，包括对债券组合的规模、投资期限、投资期间的流动性安排等；在这些约束条件下， 综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种 因素，对个券进行积极的管理，以提高资金的利用效率。 8．权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权 证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳 定的风险调整后收益。 第九部分 基金的业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市 场内小市值公司的整体情况。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、 且更能够表征本基金风险收益特征的指数，或者本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，则 本基金管理人可与本基金托管人协商一致后，按监管部门要求履行适当程序后可以调整或变更本基金的业 绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于中等 风险收益水平的基金产品。 第十一部分 基金的投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2018 年 12 月 11 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ■ 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 、投资组合报告附注 11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 ■ 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2018 年 9 月 30 日。 本基金合同生效日为 2017 年 5 月 17 日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较 如下表所示： 一、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融量化小盘股票 A 净值表现 ■ 中融量化小盘股票 C 净值表现 ■ 二、 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本 基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C 类基金份额的销售服务费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/ 期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10 、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1．基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人 协商解决。 2．基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休 日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人 协商解决。 3．C 类基金份额的销售服务费 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.50% 年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解 决。 上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金 额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1．基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2．基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3．基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理 办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： （一）更新了“重要提示”中的相关内容。 （二）更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容。 （三）更新了“第四部分 基金托管人”中的相关内容。 （四）更新了“第五部分 相关服务机构”中的相关内容。 （五）更新了“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的相关内容。 （六）更新了“第九部分 基金的投资”中的相关内容。 （七）更新了“第十部分 基金的业绩”中的相关内容。 （八）更新了“第二十二部分 其他应披露事项”中的相关内容。 中融基金管理有限公司 2018 年 12 月 29 日
