长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
1
长信量化先锋混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（2018年第【2】号）
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
长信量化先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）2010年7月
14日经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】962号文核准募集。本基金
基金合同于2010年11月18日正式生效。2017年1月9日,本基金在原基金份额基
础之上对基金份额进行分类，原有长信量化先锋混合型证券投资基金基金份
额归为A类份额（以下简称“量化先锋A类”），并增设C类份额（以下简称
“量化先锋C类”）。
重要提示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面
认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并
对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基
金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括因整体政治、经济、社
会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非
系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，以及本基金投资策略所特
有的风险等。
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
2
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
2015年8月7日起本基金更名为长信量化先锋混合型证券投资基金，关
于基金更名的事宜，我公司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于
旗下部分开放式基金更名及调整业绩比较基准的公告》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年11月18日，有关财务数据
和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人交通
银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
（一）基金管理人基本情况
基金管理人概况
名称 长信基金管理有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼
邮政编码
200120
批准设立机关 中国证券监督管理委员会
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期 2003年5月9日
组织形式 有限责任公司
法定代表人 成善栋
电话
021-61009999
传真
021-61009800
联系人 魏明东
存续期间 持续经营
经营范围
基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 出资额 出资比例
长江证券股份有限公司 7350万元
44.55%
上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元
31.21%
武汉钢铁股份有限公司 2500.5万元
15.15%
上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 751万元
4.55%
上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 749万元
4.54%
股权结构
总计 16500万元
100%
注：我公司于2018年12月21日发布《长信基金管理有限责任公司关于股权变更的公
告》，我公司已完成关于武汉钢铁股份有限公司向武汉钢铁有限公司股权转让的工商变
更登记。
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
3
（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
成善栋 董事长 男
中共党员，硕士研究生，IMBA，曾任职中国人
民银行上海市分行静安区办事处办公室科员，
中国人民银行上海市分行、工商银行上海市分
行办公室科员、科长，上海巴黎国际银行信贷
部总经理，工商银行上海市分行办公室副主任、
管理信息部总经理、办公室主任、党委委员、
副行长，并历任上海市金融学会副秘书长,上海
城市金融学会副会长、秘书长。
刘元瑞 非独立董事 男
中共党员，硕士研究生，现任长江证券股份有
限公司总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁
行业研究分析师、研究部副主管，长江证券承
销保荐有限公司总裁助理，长江证券股份有限
公司研究部副总经理、研究所总经理、副总裁。
陈谋亮 非独立董事 男
中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经
济师，高级商务谈判师。现任上海市湖北商会
常务副会长，曾任湖北省委组织部“第三梯队
干部班”干部，中国第二汽车制造厂干部，湖
北经济学院讲师、特聘教授，扬子石化化工厂
保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、
企管处管理干部、集团法律顾问，中石化/扬子
石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目
中方谈判代表，交大南洋部门经理兼董事会证
券事务代表，海欣集团董事会秘书处主任、战
略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。
何宇城 非独立董事 男
中共党员，硕士，MBA、EMPACC。现任武汉钢铁
有限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理
会计师，宝钢资金管理处费用综合管理，宝钢
成本管理处冷轧成本管理主办、主管，宝钢股
份成本管理处综合主管，宝钢股份财务部预算
室综合主管，宝钢股份财务部副部长，宝钢分
公司炼钢厂副厂长，不锈钢分公司副总经理，
宝钢股份钢管条钢事业部副总经理兼南通宝钢
钢铁有限公司董事长、经营财务部部长。
覃波 非独立董事 男
中共党员，硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，
具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责
任公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾
任职于长江证券有限责任公司。2002年加入长
信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区
域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、
专户理财部总监、总经理助理、副总经理。
吴稼祥 独立董事 男
经济学学士，研究员。现任中国生物多样性保
护与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革
研究会公共政策研究部研究员。曾任职中共中
央宣传部和中共中央书记处办公室、华能贵诚
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
4
信托投资公司独立董事。
谢红兵 独立董事 男
中共党员，学士。曾任营教导员、军直属政治
处主任，交通银行上海分行杨浦支行副行长、
营业处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行
长、杨浦支行行长，交通银行基金托管部副总
经理、总经理，交银施罗德基金管理有限公司
董事长，中国交银保险(香港)副董事长。
徐志刚 独立董事 男
中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上
海市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科
长、党委副书记，中国工商银行上海市分行办
公室副主任、主任、金融调研室主任、浦东分
行副行长，上海实业（集团）有限公司董事、
副总裁，上海实业金融控股有限公司董事、总
裁，上海实业财务有限公司董事长、总经理，
德勤企业咨询（上海）有限公司华东区财务咨
询主管合伙人、全球金融服务行业合伙人。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
吴伟 监事会主席 男
中共党员，研究生学历。现任武汉钢铁有限公司
经营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业
港财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、
预算统计处处长，武汉钢铁有限公司经营财务部
部长。
陈水元 监事 男
硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股
份有限公司合规负责人。曾任湖北证券有限责任
公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长
江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经
纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证
券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理、
执行副总裁、财务负责人。
杨爱民 监事 男
中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海
海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂
财务科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副
处长、处长，上海海欣集团审计室主任、财务副
总监。
李毅 监事 女
中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公
司总经理助理兼零售服务部总监。曾任长信基金
管理有限责任公司综合行政部副总监。
孙红辉 监事 男
中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公
司总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾
任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和
长江证券有限责任公司。
魏明东 监事 男
中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公
司综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上
海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰
基金管理有限公司。
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
5
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同上。
周永刚 督察长 男
经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责
任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武
汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公
司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总
经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副
总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营
业部总经理。
邵彦明 副总经理 男
硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从
业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总
经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审
计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉
实基金管理有限公司。2001年作为筹备组成员
加入长信基金，历任公司北京代表处首席代表、
公司总经理助理。
李小羽 副总经理 男
上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕
士，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理
资格（CIM）。曾任职长城证券公司、加拿大
Investors Group Financial Services Co.，
Ltd。2002年加入本公司（筹备），先后任基
金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总
监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年
定期开放债券型证券投资基金、长信利发债券
型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基
金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵
纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利众
债券型证券投资基金（LOF）和长信富安纯债
一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
现任长信基金管理有限责任公司副总经理、投
资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券
投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、
长信利广灵活配置混合型证券投资基金和长信
利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金
经理。
程燕春 副总经理 男
华中科技大学技术经济学士，具有基金从业资
格，现任长信基金管理有限责任公司副总经理，
曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副
行长，中国建设银行纪检监察部案件检查处监
察员，中国建设银行基金托管部市场处、信息
披露负责人，融通基金管理有限公司筹备组成
员、总经理助理兼北京分公司总经理、上海分
公司总经理、执行监事，金元惠理基金管理有
限公司首席市场官，历任长信基金管理有限责
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
6
任公司总经理销售助理、总经理助理。
安
昀 副总经理 男
经济学硕士，复旦大学数量经济学研究生毕业，
具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研
究所，担任策略研究工作，2008年11月加入
长信基金管理有限责任公司，历任策略研究员、
基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展
部总监和基金经理。2015年5月6日至
2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票
投资部担任基金经理。2016年9月8日重新加
入长信基金管理有限责任公司，曾任总经理助
理，现任公司副总经理和投资决策委员会执行
委员、长信内需成长混合型证券投资基金、长
信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长
信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
注：
1、上述人员之间均不存在近亲属关系；
2、自 2018年12月29日起，李小羽先生不再担任长信利尚一年定期开放混合型证券投
资基金的基金经理。
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
左金保 基金经理
自2015年3月
14日起至今
经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生
毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责
任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析
工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩
效评估研究员、长信量化多策略股票型证券
投资基金、长信中证一带一路主题指数分级
证券投资基金、长信量化优选混合型证券投
资基金（LOF）和长信利泰灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。现任量化投资部
总监和投资决策委员会执行委员、长信医疗
保健行业灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基
金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、
长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债
券型证券投资基金、长信电子信息行业量化
灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
7
年定期开放混合型证券投资基金、长信国防
军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长
信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、
长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金、长信消费精选行业量化股票型证
券投资基金、长信量化价值精选混合型证券
投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投
资基金和长信量化多策略股票型证券投资基
金的基金经理。
胡倩 基金经理
自2011年4月
15日起至
2015年3月
14日
曾任本基金的基金经理。
叶琦 基金经理
自2011年11月
1日起至
2012年3月7日
曾任本基金的基金经理。
卢曼 基金经理
自基金合同生效
之日起至
2011年9月
21日
曾任本基金的基金经理。
注：
1、自2018年12月1日起，左金保先生不再担任长信国防军工量化灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理；
2、自2018年12月10日起，公司设立量化研究部，聘任左金保先生兼任部门总监。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理、投资决策委员会主任委员
李小羽
副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、
长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资
基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理
安昀
副总经理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资
基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信先机两年定
期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
杨帆
国际业务部副总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔
100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式
证券投资基金、长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理
高远
研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势
混合型证券投资基金的基金经理
易利红 股票交易部总监
张文琍
固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券
型证券投资基金（LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富
平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
8
投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富
海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券
投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理
陆莹
现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年
债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金
通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳裕
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理
邓虎 养老FOF投资部总监兼基金经理
叶松
权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利
优势混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、
长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信价值
蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
左金保
量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、
长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、
长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合
型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信
国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化
股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投
资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值
精选混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和
长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理
张飒岚 固收专户投资部总监兼投资经理
涂世涛 量化专户投资部投资经理
秦娟 混合债券部总监
李欣 债券交易部副总监
陈言午 专户投资部投资经理
卢靖 战略与产品研发部总监
宋海岸
长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置
混合型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金
（LOF）和长信先优债券型证券投资基金的基金经理
注：
1、上述人员之间均不存在近亲属关系；
2、自 2018年12月1日起，左金保先生不再担任长信国防军工量化灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理；
3、自 2018年12月10日起，公司设立量化研究部，聘任左金保先生兼任部门总监；
4、自 2018年12月11日起，公司増聘李家春先生为投资决策委员会委员；
5、自 2018年12月11日起，公司聘任涂世涛先生为量化专户投资部部门副总监；
6、自 2018年12月11日起，公司聘任陈言午先生为专户投资部部门副总监；
7、自 2018年12月11日起，公司聘任杨帆女士为国际业务部部门总监；
8、自 2018年12月26日起,秦娟女士开始担任长信利保债券型证券投资基金、长信利
富债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金和长信先锐债券型
证券投资基金的基金经理；
9、自 2018年12月29日起，李小羽先生不再担任长信利尚一年定期开放混合型证券投
资基金的基金经理。
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
9
（三）内部组织结构及员工情况
内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导
下的总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
公司经营管理层
下设的委员会
内部控制委员会、投资决策委员会
公司内部组织结
构
量化投资部、权益投资部、研究发展部、固定收益部、股票交易部、
债券交易部、基金事务部、零售服务部、保险业务部、信息技术部、
监察稽核部、综合行政部、银行机构业务部、国际业务部、战略与
产品研发部、电子商务部、财务管理部、专户产品与机构服务部、
专户投资部、固收专户投资部、量化专户投资部、绝对收益部、混
合策略部、养老FOF投资部、综合机构部、培训部、混合债券部、
现金理财部、集团业务部
分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉分公司
员工总数 211人（截至 2018年11月18日）
注：自招募说明书信息截止日至披露日期间，公司设立了固收研究部、量化研究部，
撤销了混合策略部。
二、基金托管人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：彭纯
住
所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.62亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国
的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
10
家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香
港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据
2017 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本
位列第11位，较上年上升2位；根据2017年美国《财富》杂志发布的世界
500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第171位。
截至2018年9月30日，交通银行资产总额为人民币93915.37亿元。
2018 年1-9月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币573.04亿
元。
交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员
工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、
会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业
分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、
开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。
彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行
执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事，
2013 年10月至2018年1月任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国
投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；
2005 年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至
2005 年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助
理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行
乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年
于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。
任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014年7月
至2016年11月任中国银行副行长，2016年12月至2018年6月任中国银行
执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）
有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币
交易业务总部总裁；2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
11
部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风
险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭
支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、
信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至
2015 年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业
务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务
会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士
1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财
经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至2018年9月30日，交通银行共托管证券投资基金384只。此外，
交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理
计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、
养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资
产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强
内部管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各
种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务
稳健运行，保护基金持有人的合法权益。
（二）内部控制原则
1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构
的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控
的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执
行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
12
与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独
立核算，分账管理。
4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构
的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制
衡措施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管
理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，
通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理
的有效执行。
6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运
作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本
实现最佳的内部控制目标。
（三）内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，
托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保
基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理
办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业
务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银
行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行
为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变
化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统规范管理，
业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查
措施实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基
金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金
资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人
报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
13
与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》
的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确
认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告
中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即
报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法
违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机
关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
长信量化先锋混合型证券投资基金A类份额代销机构：
1、直销中心：长信基金管理有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼
法定代表人：成善栋 联系人：陈竹君
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn
2、场外代销机构
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰 联系人：林葛
电话：010-66060069 传真：010-68121816
客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
14
（2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55号
办公地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：易会满 联系人：李鸿岩
电话：010-66105662
客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
（3）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立 联系人：宋亚平
电话：010-66593657
客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn
（4）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章 联系人：张静
电话：010-67596084
客户服务电话:95533 网址：www.ccb.com
（5）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：彭纯 联系人：王菁
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com
（6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com
（7）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn
（8）中国民生银行股份有限公司
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
15
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标 联系人：姚健英
电话：010-58560666 传真：010-57092611
客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
（9）中信银行股份有限公司
注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：常振明 联系人：方爽
电话：010-65558888
客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com
（10）重庆银行股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区邹容路153号
办公地址：重庆市渝中区邹容路153号
法定代表人：马千真 联系人：孔文超
电话：023-63799379 传真：023-63792412
客户服务电话：(023)63836229 网址：www.cqcbank.com
（11）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人：吴建 联系人：刘军祥
电话：010-85238667 传真：010-85238680
客户服务电话：010-95577 网址：www.hxb.com.cn
（12）汉口银行股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
办公地址：武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人：陈新民 联系人：李星
电话：027-82656224 传真：027-82656236
客户服务电话：（027）96558,4006096558 网址：www.hkbchina.com
（13）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普 联系人：严峻
电话：0571-85108195 传真：0571-85106576
客户服务电话：96523，400-8888-508 网址：www.hzbank.com.cn
（14）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
16
办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一 联系人：张莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com
（15）厦门银行股份有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人：吴世群 联系人：林黎云
电话：0592-5365735 传真：0592-5061952
客户服务电话：400-858-8888 网址：www.xmbankonline.com
（16）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路26号
办公地址：南京市中华路26号
法定代表人：夏平 联系人：张洪玮
电话：025-58587036 传真：025-58587820
客户服务电话：95319 网址：www.jsbchina.cn
（17）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹
电话：0755-82558305 传真：0755-28558355
客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn
（18）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华 联系人：高峰
电话：0755-83516289 传真：0755-83515567
客户服务电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com
（19）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵 联系人：李良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com
（20）大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
17
法定代表人：张智河 联系人：谢立军
电话：0411-39673202 传真：0411-39673219
客户服务电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
（21）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平 联系人：王志琦
电话：021-68761616 传真：021-68767032
客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn
（22）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民 联系人：吴军
电话：0755-23838751 传真：0755-25831754
客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn
（23）东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇 联系人：乔芳
电话：0769-22112062 传真：0769-22119423
客户服务电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn
（24）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力 联系人：陆晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服务电话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn
（25）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰 联系人：刘晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com
（26）广州证券股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人：邱三发 联系人：林洁茹
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
18
电话：020-88836999 传真：020-88836654
客户服务电话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn
（27）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳 联系人：张腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服务电话：95547 网址：www.hfzq.com.cn
（28）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：孙树明 联系人：马梦洁
电话：020-87555888转各营业网点 传真：020-87557985
客户服务电话：95575或致电各地营业部 网址：www.gf.com.cn
（29）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：王少华 联系人：李弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（30）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126
客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn
（31）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街168号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚
电话：0510-82831662 传真：0510-82830162
客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn
（32）国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
法定代表人：马跃进 联系人：俞驰
电话：0791-86283080 传真：0791-86288690
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
19
客户服务电话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com
（33）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法人代表人：杨德红 联系人：芮敏祺
电话：95521 传真：021-38670666
客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com
（34）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如 联系人：周杨
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com
（35）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志 联系人：李飞
电话：05551-2615542 传真：0551-2634906
客户服务电话：955784008-888-777 网址：www.gyzq.com.cn
（36）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客户服务电话：400-8888-001或95553 网址：www.htsec.com
（37）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券
法定代表人：李工 联系人：汪燕
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com
（38）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层
法定代表人：陈林 联系人：刘闻川
电话：021-68777222 传真：021-68777822
客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
20
（39）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn
（40）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善 联系人：郭琳
电话：025-83290979 传真：025-84579763
客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn
（41）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬 联系人：高悦铭
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
（42）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
（43）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人：杨宇翔 联系人：周一涵
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服务电话：95511—8 网址：www.stock.pingan.com
（44）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮 联系人：王霖
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
21
（45）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号上海证券
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com
（46）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人：李梅 联系人：黄莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com
（47）天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊 联系人：翟璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电话：95391或400-800-5000 网址：www.tfzq.com
（48）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相 联系人：尹伶
电话：010-66045529 传真：010-66045518
客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（49）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号
法定代表人：贾绍君 联系人：汪尚斌
电话：021-36533017 传真：021-36533017
客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com
（50）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺
电话：021-68634518 传真：021-68865680
客户服务电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com
（51）国融证券股份有限公司
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
22
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人：张智河 联系人：叶密林
电话：010-83991719 传真：010-66412537
客户服务电话：95385 网址：www.grzq.com
（52）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
（53）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建 联系人：姜建平
电话：010-59355543 传真：010-66553791
客户服务电话：40088-95618 网址：www.e5618.com
（54）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜
电话：010-66568292 传真：010-66568990
客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（55）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青 联系人：张颢
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
（56）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明 联系人：侯艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服务电话：95558 网址：www.citics.com
（57）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061)
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
23
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061）
法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客户服务电话：95548 网址：www.citicssd.com
（58）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼
法定代表人：吴永良 联系人：罗艺琳
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服务电话：95329 网址：www.zszq.com.cn
（59）信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
客服热线：95321 网址：www.cindasc.com
（60）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：吴坚 联系人：张煜
电话：023-63786633 传真：023-63786212
客服热线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn
（61）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼
法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬
电话：0571-81137494 传真：4000-766-123
客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
（62）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
（63）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
24
法定代表人：汪静波 联系人：徐诚
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
（64）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（65）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉 联系人：吴卫东
电话：021-68419822 传真：021-20835779
客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com
（66）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人：其实 联系人：朱钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（67）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：沈伟桦 联系人：程刚
电话：010-52855713 传真：010-85894285
客户服务电话；4006099400 网址：www.yixinfund.com
（68）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼
法定代表人：凌顺平 联系人：吴强
电话：0571-88911818 传真：0571-86800423
客户服务电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com
（69）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：冯修敏 联系人： 陈云卉
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
25
电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830
客户服务电话：4008202819 网址：www.chinapnr.com
（70）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚 联系人： 宁博宇
电话：021-20665952 传真：021-22066653
客户服务电话： 4008219031 网址：www.lufunds.com
（71）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿
电话：021-22267943 传真：021-22268089
客户服务电话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com
（72）上海联泰资产管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址： 上海长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人：燕斌 联系人：陈东
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客户服务电话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com
（73）海银基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼
法定代表人： 刘惠 联系人：毛林
电话：021-80133597 传真：021-80133413
客户服务电话：4008081016 网址： www.fundhaiyin.com
（74）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武 联系人：葛佳蕊
电话：021-80365020 传真：021-63332523
客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com
（75）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏
电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
26
客户服务电话：400-921-7755 网站：http://a.leadfund.com.cn/
（76）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯 联系人：钟琛
电话：020-89629012 传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn
（77）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤
电话：010-56282140 传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059 网站：www.hcjijin.com
（78）财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、
1701-1716
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、
1701-1716
法定代表人：沈继宁 联系人：陶志华
电话：0571-87789160 传真：0571-87818329
客户服务电话：4008696336 网站：www.ctsec.com
（79）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥
电话：010-88066632 传真：010-88066552
客户服务电话：4008175666 网站：www.amcfortune.com
（80）和谐保险销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街6号安邦金融中心
法定代表人：蒋洪 联系人：张楠
电话：010-85256214
客户服务电话：4008195569 网站：www.hx-sales.com
（81）一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀 联系人：徐越
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
27
电话：010-88312877-8032 传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566 网站：www.yilucaifu.com
（82）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军 联系人：王宫
电话：021-38789658 传真：021-68880023
客户服务电话：400-600-8800 网站：www.jsfund.cn
（83）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐 联系人：戚晓强
电话：010-61840688 传真：010-61840699
客户服务电话：4000-618-518 网站：www.danjuanapp.com
（84）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔 联系人：张巍婧
电话：021-65370077-255 传真：021-55085991
客户服务电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn
（85）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛
电话：029-88447611 传真：029-88447611
客户服务电话：95325或400-860-8866 网站：www.kysec.cn
3、场内销售机构
场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn
长信量化先锋混合型证券投资基金C类份额代销机构：
1、直销中心：长信基金管理有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼
法定代表人：成善栋 联系人：陈竹君
电话：021-61009916 传真：021-61009917
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
28
客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn
2、场外代销机构
（1）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理
销售基金，并及时公告。
（二）其他相关机构
信息类型
A类份额注册
登记机构
C类份额注册登
记机构
律师事务所 会计师事务所
名称
中国证券登记
结算有限责任
公司
长信基金管理
有限责任公司
上海源泰律师事务所
德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）
注册地址
北京市西城区
太平桥大街
17号
中国（上海）
自由贸易试验
区银城中路
68号9楼
上海市浦东南路
256号华夏银行大厦
1405室
上海市黄浦区延安东
路 222号 30楼
办公地址
北京市西城区
太平桥大街
17号
上海市浦东新
区银城中路
68号9楼
上海市浦东南路
256号华夏银行大厦
1405室
上海市黄浦区延安东
路 222号 30楼
法定代表
人
周明 成善栋 廖海（负责人） 曾顺福
联系电话
010-59378856 021-61009999 021-51150298 021-61418888
传真
010-59378907 021-61009800 021-51150398 021-61411909
联系人 崔巍 孙红辉 廖海、刘佳
曾浩（曾浩、吴凌志
为经办注册会计师）
四、基金的名称
长信量化先锋混合型证券投资基金
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
29
五、基金的类型
契约开放式
六、基金的投资目标
本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投
资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，
权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，债券、货币市场工具、资产支
持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产
的5%-40%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金
利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通过具体指标、
参数的确定体现在模型中，并利用数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风
险水平可控等优势，切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股选择全
程数量化的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
本基金的投资策略包括两部分：一是通过自上而下的资产配置策略确定
各类标的资产的配置比例，并对组合进行动态管理，进一步优化整个组合的
风险收益参数；二是通过自下而上的上市公司研究，借助长信行业多因素选
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
30
股模型选取具有投资价值的上市公司股票。
本基金投资策略的基本框架如下：
长信量化先锋股票基金投资策略
其他金融工具
风
险
控
制
股票
宏观经济分析
债券
个股选择
行业配置
Black-Litterman 模
型
大类资产配置
图：本基金投资策略基本框架
1、大类资产配置策略
本基金采用“自上而下”的资产配置方法，运用在国际资产配置决策领
域广泛应用的 Black-Litterman 模型确定本基金资产在股票、债券及其他金融
工具等类别资产间的分配比例。在具体的资产配置过程中，通过把握宏观经
济增长的长期趋势，短期的经济周期波动以及政策导向，判断各类资产的风
险程度和收益特征，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，合理调整股
票资产、债券资产和其他金融工具的比例，以达到控制风险、增加收益的目
的。
2、股票投资策略
本基金对股票的投资采用“自上而下”的行业配置策略以及“自下而上”
的数量化选股策略，在纪律化模型约束下，紧密跟踪策略，严格控制运作风
险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性，从
而取得较高的收益。
（1）行业配置
本基金所构建的股票投资组合在行业配置方面仍然采用 Black-
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
31
Litterman 模型确定各行业的投资权重。Black-Litterman 模型基于市场均衡状
态下各行业隐含的超额收益率和市场权重，融入基金管理人对各行业的预期
收益观点，在基金整体风险水平可控的前提下，实现各行业的合理配置和优
化。
具体来讲，由于本基金的行业划分采用申银万国一级行业分类体系，因
此 23个一级行业隐含的超额收益率及市场权重可由各行业历史收益率以及当
前的市值权重计算得出。此外，基金管理人通过上中下游行业跟踪分析、积
极型行业和防御型行业轮动特点的趋势研究，形成本基金行业配置量化的预
期收益观点。最后，Black-Litterman 模型采用贝叶斯方法把隐含的超额收益
率和观点收益结合起来，对均衡的市场权重进行调节，使得组合达到最优的
预期风险收益。
本基金将结合 Black-Litterman 模型给出的行业配置权重，确定股票组合
中每只股票的配置比例。
（2）个股选择
本基金在确定行业配置权重后运用长信行业多因素选股模型进行个股的
选择。个股选择分为股票库的建立和个股的精选两个部分。
A、股票库的建立
本基金利用反映估值水平的财务指标对全部 A 股上市公司股票进行筛选，
通过对估值指标（PE、PB、PCF 等）为负值或异常值的股票的剔除，构建本
基金股票库。本基金股票库定期进行调整，原则上每三个月调整一次。
B、个股精选
考虑到二级市场业绩驱动的复杂性，长信行业多因素选股模型基于对申
银万国一级行业运行特征的长期跟踪研究以及大量历史数据的实证检验，选
取出对 A 股股价具有较强影响的四类因子，分别是价值因子、成长因子、基
本面因子和市场因子。
价值因子考虑市盈率（PE）、市净率（PB）、市现率（PCF）、股息率、
净资产收益率（ROE）等指标；
成长因子考虑主营收入增长率、净利润增长率、预期每股收益（EPS）、
预期每股收益（EPS）增长率、PEG 等指标；
基本面因子考虑销售毛利率、息税前利润/营业总收入、营业总成本/营业
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
32
总收入、总资产周转率等指标；
市场因子考虑个股收益率的动量和反转等指标。
长信行业多因素选股模型通过对个股历史数据及一致预期数据的实证检
验以及对行业景气周期的考量，利用聚类分析、横截面数据与面板数据分析、
遗传算法等量化技术考察上述四类因子对申银万国一级行业分类体系下各行
业的影响，从而确定行业内部各因子的重要性顺序，并按照此顺序对各行业
股票进行分步筛选来确定股票投资名单。当股票投资组合名单及行业配置权
重确定后，本基金将通过个股权重的优化来构建本基金股票资产的投资组合。
其中，优化权重的目标是使股票投资组合的风险调整后收益最大化。当股票
投资组合构建完成后，基金管理人会进一步根据组合内个股价格波动、风险
收益变化的实际情况，定期或不定期优化个股权重，以确保整个股票组合的
风险处于可控范围内。
3、债券投资策略
本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结合宏
观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等
多种因素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基金资产的整
体风险。在个券的选择上，本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利
率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对
个券进行积极的管理。
4、权证投资策略
本基金在证监会允许的范围内适度投资权证，投资原则为有利于基金资
产增值和加强基金风险控制。权证的选择是一个全面综合考虑的过程，本基
金对权证的投资将以控制投资风险为主，适当采用以下方式进行投资。
（1）通过对权证标的证券的基本面研究，结合股价波动率等参数，运用
数量化期权定价模型，确定其合理内在价值并结合期权定价模型估计权证价
值；
（2）在对权证价值分析的基础上，根据权证的溢价率和隐含波动率等指
标，寻找溢价率低的权证，降低风险和提高潜在的收益；
（3）在考虑权证价值、溢价率、隐含波动率的基础上，重点考察权证的
流动性风险，使其流动性与基金的规模相匹配，进行合理的配置。
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
33
九、基金的业绩比较基准
1、本基金的业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资部分的
业绩比较基准为中证综合债券指数，本基金的业绩比较基准为复合指数：
沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
若未来市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以
依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会
备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告。
2、选择业绩比较基准的理由
沪深300指数是国内股票市场广受投资者关注的市场指数之一，指数本
身对国内股票市场的走势有很强的代表性和广泛的影响力，可以较好地表征
市场平均收益水平。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、
金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。该指数旨在更全
面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，因此该指数是本基金较为切合
的市场基准选择。
十、基金的风险收益特征
2015年8月7日起本基金更名为长信量化先锋混合型证券投资基金，本
基金的风险收益特征由“本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于
混合型基金、债券型基金和货币型基金，属于较高预期收益和较高预期风险
的基金品种。”改为“本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基
金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票
型基金。”
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
34
责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年
12月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日（摘自本基金2018年
3季报），本报告中所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
2,371,878,314.50 92.05
其中：股票
2,371,878,314.50 92.05
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
140,970,084.00 5.47
其中：债券
140,970,084.00 5.47
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
56,210,733.25 2.18
8
其他资产
7,617,150.16 0.30
9
合计
2,576,676,281.91 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
42,306,989.00 1.65
C
制造业
1,579,517,574.41 61.52
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
47,986,017.40 1.87
E
建筑业
35,772,719.70 1.39
F
批发和零售业
142,418,349.76 5.55
G
交通运输、仓储和邮政业
20,384,696.77 0.79
H
住宿和餐饮业
22,918,922.40 0.89
I
信息传输、软件和信息技术服务
159,195,556.83 6.20
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
35
业
J
金融业
157,131,600.90 6.12
K
房地产业
98,795,898.27 3.85
L
租赁和商务服务业
13,801,258.00 0.54
M
科学研究和技术服务业
19,095,280.06 0.74
N
水利、环境和公共设施管理业
21,655,452.00 0.84
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
10,897,999.00 0.42
S
综合
- -
合计
2,371,878,314.50 92.38
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600585
海螺水泥
1,123,700 41,340,923.00 1.61
2 601318
中国平安
564,831 38,690,923.50 1.51
3 600031
三一重工
3,871,700 34,380,696.00 1.34
4 601601
中国太保
947,200 33,635,072.00 1.31
5 000338
潍柴动力
3,927,037 33,576,166.35 1.31
6 002376
新 北 洋
1,860,000 32,977,800.00 1.28
7 600309
万华化学
767,326 32,588,335.22 1.27
8 601877
正泰电器
1,409,975 32,485,824.00 1.27
9 601100
恒立液压
1,449,937 32,377,093.21 1.26
10 000528
柳
工
2,889,534 31,553,711.28 1.23
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1
国家债券
140,280,000.00 5.46
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
36
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
690,084.00 0.03
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
140,970,084.00 5.49
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 130023
13附息国债
23
1,400,000 140,280,000.00 5.46
2 128035
大族转债
6,610 690,084.00 0.03
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
37
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票
库的情形。
3、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
780,953.81
2
应收证券清算款
81,818.39
3
应收股利
-
4
应收利息
5,209,821.66
5
应收申购款
1,544,556.30
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,617,150.16
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 128035
大族转债
690,084.00 0.03
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
38
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代
表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
2018年3季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率比较：
长信量化先锋混合A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2010年
11月18日
-2010年
12月31 日
-1.40% 0.77% 0.69% 1.02% -2.09% -0.25%
2011年
-27.89% 1.33% -18.00% 0.98% -9.89% 0.35%
2012年
-0.42% 1.19% 6.95% 0.96% -7.37% 0.23%
2013年
19.92% 1.16% -5.48% 1.05% 25.40% 0.11%
2014年
57.83% 1.14% 40.36% 0.91% 17.47% 0.23%
2015年
84.03% 2.73% 7.71% 1.86% 76.32% 0.87%
2016年
10.52% 1.64% -7.69% 1.05% 18.21% 0.59%
2017年
-13.74% 0.89% 16.11% 0.48% -29.85% 0.41%
2018年
1月1日-
2018年
6月30日
-11.73% 1.37% -8.80% 0.87% -2.93% 0.50%
2018年
7月1日-
2018年
9月30日
-6.61% 1.47% -1.11% 1.02% -5.50% 0.45%
长信量化先锋混合C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
39
2017年
1月9日
（份额增
加日）-
2017年
12月31日
-15.71% 0.89% 15.14% 0.48% -30.85% 0.41%
2018年
1月1日-
2018年
6月30日
-12.14% 1.38% -8.80% 0.87% -3.34% 0.51%
2018年
7月1日-
2018年
9月30日
-7.03% 1.48% -1.11% 1.02% -5.92% 0.46%
自合同生效之日/份额增加日至2018年9月30日期间，本基金份额累计
净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比：
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
40
注：1、长信量化先锋混合A图示日期为2010年11月18日至2018年9月
30日，长信量化先锋混合C图示日期为2017年1月9日（份额增加日）至
2018 年9月30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期
结束时，本基金各项投资比例符合基金合同中的约定。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率1.50%。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，
按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管
人复核无误后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
41
顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费率为年费率0.25%。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，
按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管
人复核无误后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期
顺延。
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服
务费率为年费率1.00%。
在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金
资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支
付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人
复核无误后于次月首日起5个工作日内从基金财产中支付到指定账户。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
（1）场外申购费用
本基金A类基金份额收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费。
投资者可选择在申购或赎回本基金A类基金份额时交纳申购费用。投资者选
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
42
择在申购时交纳的费用称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的费用
称为后端申购费用。
投资者选择前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天
之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
基金份额类别 申购金额（M，含申购费） 前端申购费率
M＜100万
1.5%
100万≤M＜500万
1.0%
A类基金份额
500万≤M 1000元每笔
注：M 为申购金额
投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率随持
有时间的增加而递减，具体费率如下：
基金份额类别 持有年限（N，年） 后端申购费率
N＜1年
1.8%
1年≤N＜3年
1.2%
3年≤N＜5年
0.6%
A类基金份额
5年≤N
0
注：N 为持有年限
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（2）场内申购费用
投资者在场内申购本基金A类基金份额时缴纳申购费用。本基金A类基
金份额的场内申购费率与上述规定的场外前端申购费率一致。
2、赎回费用
本基金A、C类基金份额收取不同的赎回费，赎回费用在投资者赎回本基
金份额时收取，赎回费率随持有时间的增加而递减，两类份额具体费率如下：
基金份额类别 持有时间（N，年） 赎回费率
N＜7日
1.5%
7日≤N＜1年
0.5%
A类基金份额
1年≤N＜2年
0.2%
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
43
2年≤N
0
N＜7天
1.50%
7天≤N＜30天
0.75%
30天≤N＜6个月
0.25%
C类基金份额
N≥6个月
0
注：N 为持有年限
针对A类基金份额：对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费应全
额计入基金财产，其余不低于所收取的赎回费总额的25%归基金财产；针对
C类基金份额：对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入
基金财产；对于持有期不少于30日的基金份额所收取的赎回费，不计入基金
财产。其余用于支付市场推广费、注册登记费和其他必要的手续费。
3、基金的转换费
本公司已开通了长信量化先锋混合基金A类份额（A类代码：519983）
与长信利息收益货币基金A、B级份额（A级代码：519999；B级代码：
519998）（非直销渠道）、长信金利趋势混合基金（前端代码：519995）、
长信银利精选混合基金（前端代码：519997）、长信增利动态策略混合基金
（前端代码：519993）、长信利丰债券基金C类份额（C类代码：519989）、
长信双利优选混合基金A类份额（A类代码：519991）、长信恒利优势混合
基金、长信纯债壹号债券基金A类份额（A类代码：519985）、长信内需成
长混合基金A类份额（A类代码：519979）、长信可转债债券基金、长信改
革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富
债券基金、长信量化多策略股票基金A类份额（A类代码：519965）、长信
利盈混合基金、长信利广混合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金、
长信利泰混合基金、长信利保债券基金、长信先锐债券基金、长信利发债券
基金、长信电子量化混合基金、长信创新驱动股票基金、长信利信混合基金、
长信上证港股通指数型发起式基金、长信先优债券基金、长信中证500指数
基金、长信乐信混合基金（非直销渠道）、长信低碳环保量化股票基金和长
信消费精选股票基金（非直销渠道）之间的双向转换，具体可办理转换业务
的销售机构详见本公司公告。
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
44
本公司已开通了长信量化先锋混合基金C类份额（C类代码：004221）
与长信长金通货币基金A、B级份额（A级代码：005134；B级代码：
005135）、长信量化价值精选混合基金、长信国防军工量化混合基金、长信
稳健纯债基金、长信稳益纯债基金、长信稳势纯债基金、长信纯债壹号债券
基金 C类份额（C类代码：004220）、长信乐信混合基金（直销渠道）、长
信利丰债券基金E类份额（E类代码：004651）、长信消费精选股票基金
（直销渠道）、长信量化多策略股票基金C类份额（C类代码：004858）、
长信量化价值驱动混合基金、长信双利优选混合基金E类份额（E类代码：
006396）、长信内需成长混合基金E类份额（E类代码：006397）、长信利
息收益货币基金A、B级份额（A级代码：519999；B级代码：519998）（直
销渠道）之间的双向转换，具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。
本公司于2017年6月30日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长
信上证港股通指数型发起式证券投资基金暂停转换转出和转换转入业务的公
告》，自2017年7月4日起，暂停长信上证港股通指数型发起式基金的转换
转入和转换转出业务。
根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》
的相关规定，本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。
具体规则如下：
A、投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转
出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金
申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基
金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
B、转换份额的计算公式：
（a）非货币基金之间转换
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
45
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
（b）货币基金转至非货币基金
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转
收益
补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)
（c）非货币基金转至货币基金
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费
转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元，补差费为零）
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资
管理活动，对本基金原招募说明书（《长信量化先锋混合型证券投资基金招
募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，对基金管理人信息进行了更新；
2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人信息；
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了销售机构的信息；
4、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了基金的转换
信息；
5、在“十、基金的投资组合报告”更新部分的相应内容；
6、在“十一、基金的业绩”更新部分相应内容；
7、在“二十三、其它应披露的事项”更新部分的相应内容。
长信量化先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
46
长信基金管理有限责任公司
2018年12月29日
