广发添利：更新招募说明书（2018年12月）查看PDF公告















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 
 
广 发 添利交 易 型货币 市 场基金 
更 新 的招募 说 明书 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人：广发基金管 理有限公司 
基金托 管人 ：中国工商银 行股份有限公司 
时间： 二〇一八年十二月



【 重要 提示】 
本基金于2016 年5 月10 日经中国证监会证监许可[2016]1008 号文注册。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放
在银行或者存款类金融机构。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的
非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。另外，本基金在上
海证券交易所 上市交易，对于选择买卖的投资人而言，交易费用和二级市场流动性等因素都
会在一定程度上影响投资人的投资收益。由于货币基金的每日收益有限，交易费用会降低投
资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净
值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资人以高于面值的价格买入本
基金，投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金，投资收益增加；
当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖出份
额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收 益减少。由于上海证券交易所可根据基金
管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时赎回本
基金的风险。 
在目前结算规则下，T 日买入的基金份额， 当 日可赎回和卖出；T 日 申购的基金份额，T+2
日可赎回和卖出。 
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和
债券型基金。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 
本招募说明书（更新）所载内容截至日为 2018 年 11 月22 日，有关财务数据截止日 为2018 年9 月30 日，净值表现截止日为 2018 年6 月30 日（财务数据未经审计） 。 
 目 录 
第 一部 分


绪言............................................................ 1 
第 二部 分


释义............................................................ 2 
第 三部 分


基 金管 理人 .................................................... 10 
第 四部 分


基 金托 管人 .................................................... 17 
第 五部 分


相 关服 务机构 .................................................. 22 
第 六部 分


基 金合 同的生 效 ................................................ 25 
第 七部 分


基 金份 额的折 算 ................................................ 26 
第 八部 分


基 金份 额的上 市交 易 ............................................ 27 
第 九部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 .......................................... 28 
第 十部 分


基 金的 投资 .................................................... 36 
第 十一 部分 基金的 业绩 ................................................... 48 
第 十二 部分


基金 的财产 .................................................. 51 
第 十三 部分


基金 资产的 估值 .............................................. 52 
第 十四 部分


基金 的收益 与分 配 ............................................ 57 
第 十五 部分


基金 费用与 税收 .............................................. 59 
第 十六 部分


基金 的会计 与审 计 ............................................ 62 
第 十七 部分


基金 的信息 披露 .............................................. 63 
第 十八 部分


风险 揭示 .................................................... 70 
第 十九 部分


基金 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 ............................ 76 
第 二十 部分


基金 合同的 内容 摘要 .......................................... 78 
第 二十 一部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 .................................... 92 
第 二十 二部分


对 基金份 额持 有人的 服务 ................................... 108 第 二十 三部分


其 他应披 露事 项 ........................................... 110 
第 二十 四部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 ................................. 111 
第 二十 五部分


备 查文件 ................................................. 112



 1 
第 一部 分


绪言 
《广发添利交易型货币市场基金招募说明书》 （以下简称 “招募说明书” 或 “本
招 募 说 明 书 ” ） 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ） 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “ 《运作办法》 ”)、 《证券投资基
金销售管理办法》(以 下简称“ 《销售办法》 ”)、 《证券投资基金信息 披露管理办法》
（以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《货币市场基金监督管理办法》 （以下简称 “ 《管理
办法》 ” ） 、 《关于实施< 货币市场基金监督管理 办法>有关问题的规定》 、 《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下 简称 “ 《流动性风险管理 规定》 ” ） 、 《证
券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》 （以下简称
“ 《信息披露特别规定》 ” ） ） 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号〈基金
合同的内容与格式〉 》 以及 《广发添利交易型货币市场基金基金合同》 （以下简称 “基
金合同” ）等有关法律法规编写 。 
基金管理人承诺本招募 说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重 大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
广发添利交易型货币市场基金 （以下简称 “基 金” 或 “本基金” ） 是根 据本招募
说明书所载明的资料申 请募集的。本基金管理 人没有委托或授权任何 其他人提供未
在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基 金的基金合同编写，并 经中国证券监督管理委 员会（以
下简称 “中国证监会” ） 注册。 基金合同是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法
律文件。基金投资人自 依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持 有人和基金合
同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表 明其对基金合同的承认 和接受，并按
照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。



 5-2 
第 二部 分


释义 
在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、招募说明书 指 《 广 发 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明
书》及其定期的更新 
2、基金或本基金 指广发添利交易型货币市场基金 
3、基金管理人 指广发基金管理有限公司 
4、基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 
5、基金合同或本基金合同 指《广发添利交易型货币市场基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充 
6、托管协议 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之
《广发添利交易型货币市场基金托管协议》 及
对该托管协议的任何有效修订和补充 
7、基金份额发售公告 指 《广发添利交易型货币市场基金基金份额发
售公告》 
8、法律法规 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法
规、 规范性文件、 司法 解释、 行政规章以及其
他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等 
9、 《基金法》 指 2012 年 12 月 28 日 经第十一届全国人民代
表大会常务委员会第三十次会议通过， 自 2013
年6 月1 日起实施， 并经 2015 年4 月24 日第
十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 四
次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修
改< 中华人民共和国港口法> 等七部法律的规
定》 修改的 《中华人民 共和国证券 投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订 
10 、 《销售办法》 指中国证监会2013 年 3 月15 日颁布、同年 6
月1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》 
 3 
及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7
月1 日实施的 《证券投资基金信息披露管理办
法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12 、 《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同 年 8
月8 日实施的 《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13 、 《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、 同年 10
月1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做
出的修订 
14 、 《管理办法》 指由中国证监会和中国人民银行于 2015 年 12
月17 日联合颁布、2016 年2 月 1 日起实施的
《货币市场基金监督管理办法》 及颁布机关对
其不时做出的修订 
15 、 《信息披露特别规定》 指 《证券投资基金信息披露编报规则第5 号 〈 货
币市场基金信息披露特别规定〉 》 
16 、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 
17 、银行业监督管理机构 指 中 国 人 民 银 行 和/ 或 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理
委员会 
18 、基金合同当事人 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并
承担义务的法律主体， 包括基金管理人、 基金
托管人和基金份额持有人 
19 、个人投资者 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资
基金的自然人 
20 、机构投资者 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民
共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部
门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社
会团体或其他组织



 4 
21 、合格境外机构投资者 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》 及其他相关法律法规的可投资于中国
境 内 证 券 市 场 并 取 得 国 家 外 汇 管 理 局 外 汇 额
度批准的中国境外的机构投资者 
22 、投资人 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投
资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证
券投资基金的其他投资人的合称 
23 、基金份额持有人 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份
额的投资人 
24 、基金销售业务 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售
基金份额， 办理基金份额的申购、 赎回等业务 
25 、销售机构 指 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 《 销 售 办
法》 和中国证监会规定的其他条件， 取得基金
销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销
售服务代理协议， 代为办理基金销售业务的机
构 
26 、登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，
具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、
基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和
结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持
有人名册和办理非交易过户等 
27 、注册登记机构 指办理注册登记业务的机构。 本基金 A 类基金
份 额 的 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有
限责任公司，B 类基金份额的注册登记机构为
广发基金管理有限公司 
28 、证券账户 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 人 民
币普通股票账户或证券投资基金账户 
29 、基金合同生效日 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规
定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金 
 5 
备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
30 、基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，
基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备
案确认后并予以公告的日期 
31 、基金募集期 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止
的期间，最长不得超过 3 个月 
32 、存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
33 、工作日 指上海证券交易所的正常交易日 
34 、T 日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回
或其他业务申请的开放日 
35 、T+n 日 指自T 日起第n 个工作日（不包含 T 日） 
36 、开放日 指为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业
务的工作日 
37 、交易时间 指开放日基金接受申购、 赎回或其他交易的时
间段 
38 、 《业务规则》 指 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规
则 》 ， 是 规 范 基 金 管 理 人 所 管 理 的 开 放 式 证 券
投资基金登记方面的业务规则， 由基金管理人
和投资人共同遵守 
39 、认购 指在基金募集期内， 投资人申请购买基金份额
的行为 
40 、申购 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招
募说明书的规定申请购买基金份额的行为 
41 、赎回 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合
同 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金 份 额 兑 换 为 现 金 的
行为 
42 、巨额赎回 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请 （赎回
申 请 份 额 总 数 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 后 的 余 
 6 
额）超过上一开放日基金总份额的 10% 
43 、基金份额折算 本基金合同生效后， 基金管理人根据基金合同
规 定 将 投 资 者 的 基 金 份 额 进 行 变 更 登 记 的 行
为 
44 、上市交易 指基金合同生效后， 基金管理人根据规定向上
海证券交易所申请 A 类基金份额的上市。 申请
成功后， 投资者可在上海证券交易所进行本基
金 A 类基金份额的买入 和卖出操作。本基金 B
类基金份额不上市 
45 、元 指人民币元 
46 、基金收益 指基金投资所得债券利息、 买卖证券价差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用
基金财产带来的成本和费用的节约 
47 、摊余成本法 指计价对象以买入成本列示， 按照票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价和折价， 在剩
余存续期内按实际利率摊销，每日计提损益 
48 、每百份基金已实现收益 指A 类基金份额按照相 关法规计算的每百份基
金份额的日已实现收益 
49 、七日年化收益率 指以最近7 日(含节假 日)收益所折算的年资产
收益率 
50 、销售服务费 指 本 基 金 用 于 持 续 销 售 和 服 务 基 金 份 额 持 有
人的费用， 该笔费用从基金财产中扣除， 属于
基金的营运费用 
51 、收益账户 指本基金为投资人分配的虚拟账户， 用于登记
投资人基金份额的累计未付收益 
52 、基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、
基金应收申购款及其他资产的价值总和 
53 、基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 
54 、基金份额净值 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 
 7 
总数 
55 、基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基
金资产净值、A 类基金份额每百份基金已实现
收益、B 类基金份额每万份基金已实现收益和
两类基金份额七日年化收益率的过程 
56 、偏离度 指 采 用 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资
产净值的偏离程度， 等于 （NAVs-NAVa）/NAVa ，
其中 NAVs 为影子定价 确定 的基金资产净值，
NAVa 为摊余成本法确定的基金资产净值 
57 、指定媒介 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报
刊、互联网网站及其他媒介 
58 、流动性受限资产 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原
因无法以合理价格予以变现的资产， 包括但不
限 于 货 币 市 场 基 金 依 法 可 投 资 的 到 期 日 在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含协
议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ） 、 资 产 支
持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等； 但中国证监会认可的特殊情形除
外 
59 、不可抗力 指本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克
服的客观事件。 
60 、会员单位 指 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 并 经 上 海 证 券 交 易
所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的
上海证券交易所会员单位



61 、登记结算系统 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基
金登记结算系统 （通过场外销售机构认购、 申
购的A 类基金份额登记在本系统） 和广发基金
管理有限公司开放式基金登记结算系统 （通过
场外销售机构认购、 申购的 B 类基金份额登记 
 8 
在本系统） 
62 、证券登记系统 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公
司证券登记系统， 通过场内会员单位认购、 申
购或买入的基金份额登记在本系统 
63 、场内 通 过 上 海 证 券 交 易 所 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会
员 单 位 利 用 交 易 所 开 放 式 基 金 交 易 系 统 办 理
基金份额认购、 申购、 赎回和上市交易的场所。
通过该等场所办理基金份额的认购、 申购、 赎
回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 
64 、场外 通 过 上 海 证 券 交 易 所 外 的 销 售 机 构 办 理 基 金
份额认购、 申购和赎回的场所。 通过该等场所
办理基金份额的认购、 申购、 赎回也称为场外
认购、场外申购、场外赎回





 
65 、转托管 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构
之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构 的 操
作，包括系统内转托管及跨系统转托管 
66 、系统内转托管 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 基 金 份 额 在 登
记结算系统内不同销售机构 （网点） 之间或证
券登记系统内不同会员单位 （交易单元） 之间
进行转托管的行为 
67 、跨系统转托管 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 基 金 份 额 在 登
记 结 算 系 统 和 证 券 登 记 系 统 之 间 进 行 转 托 管
的行为 
68 、定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每
期申购日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构
于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内
自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方
式 
69 、每万份基金已实现收益 指B 类基金份额按照相 关法规计算的每万份基 
 9 
金份额的日已实现收益 
 




 5-10 
第 三部 分


基 金管 理人 
一、 概况 
1、名称：广发基金管理有限公司 
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848（集中办公区） 
3、办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 
4、法定代表人：孙树明



5、设立时间：2003 年 8 月5 日



6、电话：020-83936666 
全国统一客服热线 ：95105828 
7、联系人：邱春杨 
8、注册资本：1.2688 亿元人民币



9、 股权结构： 广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 、 烽火通信科技股份有限公
司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135 ％、15.763％、15.763 ％、9.458％和
7.881 ％的股权。 
 
二 、主 要人员 情况 
1、董事会成员 
孙树明先生： 董事长， 博士， 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、
党委书记，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会第六届理事会兼职副
会长，上海证券交易所第四届理事会理事，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国上市公司
协会第二届理事会兼职副会长，亚洲金融合作协会理事，中国注册会计师协会道德准则委员会
委员，广东金融学会副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员。
曾任财政部条法司副处长、 处长， 中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、 总经理助理，
中共中央金融工作委员 会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监
会会计部副主任、主任等职务。 
林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管
理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会 
 11 
委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发
证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。 
孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股
（香港）有限公司董事， 证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、
广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总
经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。 
戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京烽
火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总
经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 
翟美卿女士： 董事， 硕士， 现任深圳香江控股股份有限公司董事长， 南方香江集团董事长、
总经理， 香 江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员，
全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省
女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东
南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定
代表人、董事长。 
许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总
经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨
询委员会委员、 中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全
国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工
种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委
员会副主任委员等。 
罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团
机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北
省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市
场部总经理、湖北分 公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产
保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经
理、董事长、党委书记。



 12 
董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复旦大学兼
职教授，浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长，
海尔施生物医药股份有限公司独立董事。 
姚海鑫先生：独立董事，博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授、
辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务 与会计教师联合会
常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药（集团）股份有限公司独立董事、沈阳化工
股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 （集团） 股份有限公司 独立董事。 曾任辽宁大学工
商管理学院副院长、 工商管理硕士 （MBA ） 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处处长、 发
展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 
2、监事会成员 
符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展
银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市
场拓 展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 
匡丽军女士：股东监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司
工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，
广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事
会秘书。 
吴晓辉先生：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发
基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 
张成柱先生：职工监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交 易部交易员。曾任广州
新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技
术部工程师。 
刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发
基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助
理。 
3、总经理及其他高级管理人员 
林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限
公司董事，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员， 
 13 
深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。 曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总
经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。 
朱平先生：副总经理，硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广
发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职
委员。 
易阳方先生：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱动灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广
发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证
券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理
有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理，广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发
制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚
祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
瑞元资本管理有限公司董事。 
邱春杨 先生：督察长，博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程
部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深 300 指数证券投资基金基金
经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。 
魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员
会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总
经理、综合管理部总经理、总经理助理。 
张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业
科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金
监管部处长。 
张芊女士：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债
券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资
基金基金经理、 广发集源债券型证券投资基金基金经理。 曾在施耐德电气公司、 中国银河证券、
中国人保资产 管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发 
 14 
基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发
安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理 、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理 。 
王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公
司工作。 
4、基金经理 
温秀娟女士，经济学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公
司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理，广发基金管理有限公司固定收益
部研究员、投资经理、固定收益部副总经理。现任广发基金管理有限公司现金投资部总经理、
广发货币市场基金基金经理（自 2010 年4 月 29 日起任职） 、广发理财 30 天债券型证券投资基
金基金经理 （自2013 年1 月14 日起任职） 、 广发 理财7 天债券型证券投 资基金基金经理(自2013
年 6 月20 日起任职)、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理（自 2013 年12 月2 日
起任职） 、广发活期宝货币市场基金基金经理（2014 年 8 月 28 日起 任职） 、广发添利交易型货
币市场基金基金经理（自 2016 年11 月22 日 起任职） 、广发天天红发起式货币市场基金基金经
理（自 2017 年10 月31 日起任职） 。 
5、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人固定收益投委会由副总经理张芊女士、 债券
投资部 总经理 谢军 先生 、现金 投资部 总经 理温 秀娟女 士、债 券投 资部 副总经 理代宇 女士 和固
定收益研究部副总经理韩晟先生等成员组成，张芊女士担任投委会主席。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 
三 、基 金管理 人的 职责 
1、 依法募 集基金， 办理 或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；



5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



6、编制季度、半年度和年度基金报告；



7、计算并公告基金资产净值，确定基金每百份基金已实现收益和七日年化收益率；


 
 15 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、召集基金份额持有 人大会；



10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；



12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 
 
四 、基 金管理 人承 诺 
1、基金管理人承诺： 
（1） 严格遵守 《基金法》 及其他相关法律法规的规定， 并建立健全内部控制制度， 采取有
效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生； 
（2） 根据基金合同的规定， 按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制进行基金资产的
投资。 
2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或者活动： 
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；



（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；



（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；



（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；



（5）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金经理承诺： 
（1） 依照有关法律、 法 规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益； 
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受 雇人或任何其他第三人谋取不当利益； 
（3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息； 
（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
 
五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 
基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内
部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。 
 16 
内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制
环境、内部控制措施等。基本管 理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估
考核制度、 集中交易制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 信息系统管理制度、 员工保密制度、
危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要
职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 
根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 
1、 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。 各岗位均制定明确的岗位职责， 各
业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承
担 各自职责。 
2、 建立相关部门、 相 关岗位之间相互监督的第二道监控防线。 公司在相关部门、 相关岗位
之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督
的责任。 
3、 建立以合规风控部门对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。合规风控部门属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行
情况实行严格的检查和监督。 
4、 建立以合规审核委员会及督察长为核心， 对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监
控防线。



 5-17 
第 四部 分


基 金托 管人 
一 、基 金托管 人情 况 
名称： 中国工商银行股份有限公司 
住所： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人： 易会满 
成立时间：1984 年1 月 1 日 
注册资本： 人民币35,640,625.71 万元 
电话： 010-66105799 
联系人： 郭明 
 
二 、主 要人员 情况 
截至2018 年6 月， 中国工商银行资产托管部共有员工 212 人， 平均年龄33 岁，95%以上员
工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 
 
三 、基 金托管 业务 经营情 况 
作为中国大陆托管服务的先行者， 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，
秉承“ 诚实信 用、 勤勉 尽责” 的宗旨 ，依 靠严 密科学 的风险 管理 和内 部控制 体系、 规范 的管
理模式 、先进 的营 运系 统和专 业的服 务团 队， 严格履 行资产 托管 人职 责，为 境内外 广大 投资
者、金 融资产 管理 机构 和企业 客户提 供安 全、 高效、 专业的 托管 服务 ，展现 优异的 市场 形象
和影响 力。建 立了 国内 托管银 行中最 丰富 、最 成熟的 产品线 。拥 有包 括证券 投资基 金、 信托
资产、 保险资产、 社会保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股
权投资 基金、 证券 公司 集 合资 产管理 计划 、证 券公司 定向资 产管 理计 划、商 业银行 信贷 资产
证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，
同时在 国内率 先开 展绩 效评估 、风险 管理 等增 值服务 ，可以 为各 类客 户提供 个性化 的托 管服
务。 截至 2018 年6 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。 自2003 年以来， 本行连
续十五 年获得 香港 《亚 洲货币 》 、英 国《 全球 托管人 》 、香 港《 财资》 、美国 《环球 金融 》 、 内
地 《证券时报》 、 《上海 证券报》 等境内外权威 财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖； 是 获
得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。



 18 
 
四 、基 金托管 人的 内部控 制制 度 
中国工 商银 行资产 托管 部自成 立以 来，各 项业 务飞速 发展 ，始终 保持 在资产 托管 行业的
优势地 位。这 些成 绩的 取得， 是与资 产托 管部 “一手 抓业务 拓展 ，一 手抓内 控建设 ”的 做法
是分不 开的。 资产 托管 部非常 重视改 进和 加强 内部风 险管理 工作 ，在 积极拓 展各项 托管 业务
的同时 ，把加 强风 险防 范和控 制的力 度， 精心 培育内 控文化 ，完 善风 险控制 机制， 强化 业务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 、
2015 、 2016 、 2017 共十 一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，
获得无 保留意 见的 控制 及有效 性报告 。充 分表 明独立 第三方 对我 行托 管服务 在风险 管理 、内
部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可, 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已
经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。 目前，ISAE3402 审 阅已经成为年度化、 常
规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业 务运 作严格 遵守 国家有 关法 律法规 和行 业监管 规则 ，强化 和建 立守法 经营 、规范
运作的 经营思 想和 经营 风格， 形成一 个运 作规 范化、 管理科 学化 、监 控制度 化的内 控体 系；
防范和 化解经 营风 险， 保证托 管资产 的安 全完 整； 维 护持有 人的 权益 ；保障 资产托 管业 务安
全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中国工 商银 行资产 托管 业务内 部风 险控制 组织 结构由 中国 工商银 行稽 核监察 部门 （内控
合规部、 内部审计局） 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行
稽核监 察部门 负责 制定 全行风 险管理 政策 ，对 各业务 部门风 险控 制工 作进行 指导、 监督 。资
产托管 部内部 设置 专门 负责稽 核监察 工作 的内 部风险 控制处 ，配 备专 职稽核 监察人 员， 在总
经理的 直接领 导下 ，依 照有关 法律规 章， 对业 务的运 行独立 行使 稽核 监察职 权。各 业务 处室
在各自职责范围内实施具体的风险 控制措施。 
3、内部风险控制原则 
（1） 合法性原则。 内 控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托
管业务经营管理活动的始终。 
（2） 完整 性原则 。托 管业务 的各 项经营 管理 活动都 必须 有相应 的规 范程序 和监 督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。



 19 
（3） 及时性原则。 托管 业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照 “内控优先”
的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 
（4） 审慎性原则。 各 项业务经营活动必须防范风险， 审慎经营， 保 证基金资产 和其他委
托资产的安全与完整。 
（5） 有效性原则。 内 控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需 要适时修改完善， 并
保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6） 独立性原则。 设 立专门履行托管人职责的管理部门； 直接操作人员和控制人员必须
相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1） 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离， 建立了明确的岗位职责、
科学的 业务流 程、 详细 的操作 手册、 严格 的人 员行为 规范等 一系 列规 章制度 ，并采 取了 良好
的防火 墙隔离 制度 ，能 够确保 资产独 立、 环境 独立、 人员独 立、 业务 制度和 管理独 立、 网络
独立。 
（2） 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和
管理者 ，要求 下级 部门 及时报 告经营 管理 情况 和特别 情况， 以检 查资 产托管 部在实 现内 部控
制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 
（3） 人事控制。 资产 托管部严格落实岗位责任制， 建立 “自控防线 ” 、 “互控防线” 、 “监
控防线 ”三道 控制 防线 ，健全 绩效考 核和 激励 机制， 树立“ 以人 为本 ”的内 控文化 ，增 强员
工的责 任心和 荣誉 感， 培育团 队精 神 和核 心竞 争力。 并通过 进行 定期 、定向 的业务 与职 业道
德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 
（4） 经营控制。 资产 托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处
理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 
（5） 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加 强内部风险管理， 定
期或不 定期地 对业 务运 作状况 进行检 查、 监控 ，指导 业务部 门进 行风 险识别 、评估 ，制 定并
实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6） 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加 密、 数 据传输线路的
冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7） 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心， 制定 了基于数据、 应用、
操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演练。 为使演练更加接近实战， 
 20 
资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练” 。 从 演
练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1） 资产托管部内部设置专职稽核监察部门， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接
领导下 ，依照 有关 法律 规 章， 全面贯 彻落 实全 程监控 思想， 确保 资产 托管业 务健康 、稳 定地
发展。 
（2） 完善组织结构， 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的
共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产托管部实施全员风险管理，
将风险 控制责 任落 实到 具体业 务部门 和业 务岗 位，每 位员工 对自 己岗 位职责 范围内 的风 险负
责，通 过建立 纵向 双人 制、横 向多部 门制 的内 部组织 结构， 形成 不同 部门、 不同岗 位相 互制
衡的组织结构。 
（3） 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设， 一贯坚持把风险防范和
控制的 理念和 方法 融入 岗位职 责、制 度建 设和 工作流 程中。 经过 多年 努力， 资产托 管部 已经
建立了 一整套 内部 风险 控制制 度，包 括： 岗位 职责、 业务操 作流 程、 稽核监 察制度 、信 息披
露制度 等，覆 盖所 有部 门和岗 位，渗 透各 项业 务过程 ，形成 各个 业务 环节之 间的相 互制 约机
制。 
（4） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。 资产托管业
务是商 业银行 新兴 的中 间业务 ，资产 托管 部从 成立之 日起就 特别 强调 规范运 作，一 直将 建立
一个系 统、高 效的 风险 防范和 控制体 系作 为工 作重点 。随着 市场 环境 的变化 和托管 业务 的快
速发展 ，新问 题、 新情 况不断 出现， 资产 托管 部始终 将风险 管理 放在 与业务 发展同 等重 要的
位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 
 
五 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 
根据 《基金法》 、 基金 合同、 托管协议和有关基金法规的规定， 基金托管人对基金的投资范
围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净
值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投
资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基 金合同、 基金托管协议或有关基金法律法规 
 21 
规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理人收到通知后应及时核对，
并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复
查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基
金托管人应报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理
人限期纠正。



 5-22 
第 五部 分


相 关服 务机构 
一 、基 金份额 发售 机构 
1、发售主协调人 
广发证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18 、19、36、38、41、42、43 和44 楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87557985 
客户服务电话：95575 或致电各地营业网点 
公司网址：www.gf.com.cn 
2、销售 机构 
具有基 金代 销业务 资格 ，并经 上海 证券交 易所 及中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 认可的
上海证券交易所会员单位办理： 
海通证 券股 份有限 公司 、申银 万国 证券股 份有 限公司 、光 大证券 股份 有限公 司、 广发证
券股份 有限公 司、 招商 证券股 份有限 公司 、中 信建投 证券股 份有 限公 司、中 国银河 证券 股份
有限公 司、华 宝证 券有 限责任 公司、 中信 证券 股份有 限公司 、国 信证 券股份 有限公 司、 中信
万通证 券有限 责任 公司 、中信 证券（ 浙江 ）有 限责任 公司（ 简称 “中 信金通 ” ） 、 齐鲁 证券有
限公司 、国泰 君安 证券 股份有 限公司 、国 海证 券股份 有限公 司、 爱建 证券有 限责任 公司 、安
信证券 股 份有 限公 司、 渤海证 券股份 有限 公司 、财达 证券有 限责 任公 司、财 富里昂 有限 责任
公司、 财富证 券有 限责 任公司 、财通 证券 有限 责任公 司、长 城证 券有 限责任 公司、 长江 证券
股份有 限公司 、大 通证 券股份 有限公 司、 大同 证券经 纪有限 责任 公司 、德邦 证券有 限责 任公
司、第 一创业 证券 股份 有限公 司、东 北证 券股 份有限 公司、 东方 证券 股份有 限公司 、东 海证
券有限责任公司、 东吴证券股份有限公司、 东兴证券股份有限公司、 东莞证券有限责任公司、
方正证 券股份 有限 公司 、广州 证券有 限责 任公 司、国 都证券 有限 责任 公司、 国金证 券股 份有
限公司 、国联 证券 股份 有限公 司、国 盛证 券 有 限责任 公司、 国元 证券 股份有 限公司 、恒 泰长
财证券 有限责 任公 司、 恒泰证 券股份 有限 公司 、宏源 证券股 份有 限公 司、红 塔证券 股份 有限 
 23 
公司、 华安证 券有 限责 任公司 、华创 证券 有限 责任公 司、华 福证 券有 限责任 公司、 华林 证券
有限责 任公司 、华 龙证 券有限 责任公 司、 华融 证券股 份有限 公司 、华 泰联合 证券有 限责 任公
司、华 泰证券 股份 有限 公司、 华西证 券有 限责 任公司 、华鑫 证券 有限 责任公 司、江 海证 券有
限公司 、联讯 证券 有限 责任公 司、民 生证 券股 份有限 公司、 中国 民族 证券有 限责任 公司 、南
京证券 股份有 限公 司、 平安证 券有限 责任 公司 、日信 证券有 限责 任公 司、瑞 银证 券 有限 责任
公司、 山西证 券股 份有 限公司 、上海 证券 有限 责任公 司、世 纪证 券有 限责任 公司、 首创 证券
有限责 任公司 、天 风证 券股份 有限公 司、 万联 证券有 限责任 公司 、西 部证券 股份有 限公 司、
西藏同 信证券 有限 责任 公司、 西南证 券股 份有 限公司 、厦门 证券 有限 公司、 湘财证 券有 限责
任公司 、新时 代证 券有 限责任 公司、 信达 证券 股份有 限公司 、兴 业证 券股份 有限公 司、 银泰
证券有 限责任 公司 、英 大证券 有限责 任公 司、 浙商证 券股份 有限 公司 、中国 国际金 融有 限公
司、中 国中投 证券 有限 责任公 司、中 航证 券有 限公司 、中山 证券 有限 责任公 司、中 银国 际证
券有限责任公司、中原证 券股份有限公司等（排序不分先后） 。 
如本次募集期间，新增具有基金代销资格的上交所会员，将另行公告。 
 
二 、注 册登记 机构 
A 类份 额注册 登记 机构 ： 
名称： 中国证券登记结算有限责任公司 
住所： 中国北京西城区太平桥大街17号 
办公地址： 北京市西城区太平桥大街17号 
法定代表人： 周明 
联系人： 崔巍 
电话：010-50938888 
传真：010-59378907 
B 类份 额注册 登记 机构： 
名称：广发基金管理有限公司 
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848（集中办公区） 
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：李尔华



 24 
电话：020-89188970 
传真：020-89899175 
 
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 
名称： 广东广信君达律师事务所 
住所： 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层 
负责人： 王晓华 
电话：020－37181333 
传真: 020－37181388 
经办律师： 王晓华 
联系人： 刘智、杨琳 
 
四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 
名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层01-12 室 
法人代表： 毛鞍宁 
电话：020－28812888 
联系人 ：赵雅 
传真：020－28812618 
经办注册会计师：赵雅、李明明 




 5-25 
第 六部分


基金 合 同的生 效 
一、 基 金合 同的生 效 
本基金合同已于2016 年11 月22 日生效， 自 该日起， 本基金管理人 正式开始管理本
基金。 
 
二、 基 金存 续期内 的基 金份额 持有 人数量 和资 产规模 
《基金合同》 生效后， 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作
日出现上述情形的，基 金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方 案，如转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。 




 26 
第 七部分


基 金份 额的折算 
一 、 基 金份额 折算 的时间 
基金合同生效后，基金管理人办理基金份额折算。 
 
二 、 基 金份额 折算 的原则 
基金份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 
基金份额折算后，本基 金的基金份额总额与基 金份额持有人持有的基 金份额数额将发生
调整， 但调整 后的 基金 份额持 有人持 有的 基金 份额占 基金份 额总 额的 比例不 发生变 化。 基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后,基金份额持有人将按照折
算后的基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 
 
三 、 基 金份额 折算 的方法 
本基金B 类基金份额不做折算，面值为 1.00 元。A 类基金份额折算方法如下： 
折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的A 类基金份额/100 
A 类基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，折算后每份 A 类基金份额对应的面值为 100
元。



 27 
第 八部分


基 金份 额的 上 市交 易 
一 、 基 金份额 的上 市



基金合同生效后，具备 下列条件的，基金管理 人可依据《上海证券交 易所证券投资基金
上市规则》 ，向上海证券交易所申请上市：



1、基金募集金额不低于 2 亿元；



2、基金份额持有人不少于 1000 人；



3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。



基金上市前，基金管理 人应与上海证券交易所 签订上市协议书。基金 获准在上海证券交
易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。


 
 
二 、 基 金份额 的上 市交易



本基金基金份额在上海 证券交易所的上市交易 需遵照《上海证券交易 规则》 、 《上海证券
交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 
本基金A 类基金份额在上海证券交易所上市交易，B 类基金份额不上市交易。 
 
三 、 终 止上市 交易



基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 上海证券交易所可终止基金份额的上市交易，
并报中国证监会备案：



1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；



2、基金合同终止；



3、基金份额持有人大会决定终止上市；



4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。



基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基
金份额终止上市交易公告。 




 28 
第 九部分


基金 份额 的申 购 与 赎回 
一 、申 购和赎 回场 所 
本基金的申购与赎回包括场内和场外两种方式。A 类基金份额在场内申购和赎回，B 类基
金份额在场外申购和赎回。 
本基金 场内 申购和 赎回 场所为 上海 证券交 易所 内具有 相应 业务资 格的 会员单 位， 场外申
购和赎 回场所 为基 金管 理人的 直销网 点及 各场 外销售 机构的 基金 销售 网点， 具体的 销售 网点
将由基 金管理 人在 招募 说明书 或其他 相关 公告 中列明 。基金 管理 人可 根据情 况变更 或增 减销
售机构 ，并予 以公 告。 基金投 资者应 当在 销售 机构办 理基金 销售 业务 的营业 场所或 按销 售机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
 
二 、申 购和赎 回的 开放日 及时 间 
1、开放日及开放时间 
投资人 在开 放日办 理基 金份额 的申 购和赎 回， 具体办 理时 间为上 海证 券交易 所的 正常交
易日的 交易时 间， 但基 金 管理 人根据 法律 法规 、中国 证监会 的要 求或 本基金 合同的 规定 公告
暂停申购、赎回时除外。



基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管 理人将 视情 况对 前述开 放日及 开放 时间 进行相 应的调 整， 但应 在实施 日前依 照《 信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。 
在确定 申购 开始与 赎回 开始时 间后 ，基金 管理 人应在 申购 、赎回 开放 日前依 照《 信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 
 
三 、申 购与赎 回的 原则



 29 
1、 “确定价” 原则， 即申购、 赎回价格以每份基金份额净值 （A 类100 元，B 类1 元） 为
基准进行计算； 
2、 本基金A 类基金份额采用 “份额申购、 份 额赎回” 原则， 即申购 以份额申请， 赎回以
份额申 请。B 类基 金份 额采用 “金额 申购 、份 额赎回 ”原则 ，即 申购 以金额 申请， 赎回 以份
额申请； 
3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 
4、本基金根据每日基金收益情况，A 类基金份额以每百份基金、B 类基金份额以每万份
基金已 实现收 益为 基准 ，为投 资人每 日计 算当 日收益 并分配 ，记 入投 资人收 益账户 。投 资人
赎回 A 类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收
益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除；投资人部分赎回 B 类基金份额时，对应的
基金收益不随赎回款项支付给投资人，投资人全部赎回 B 类基金份额时，基金收益将全部结
算并计入投资人账户； 
5、本基金 A 类基金份额当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销；
B 类基金份额当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 
基金管 理人 可在法 律法 规允许 的情 况下， 对上 述原则 进行 调整。 基金 管理人 必须 在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
 
四 、申 购与赎 回的 程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人 必须 根据销 售机 构规定 的程 序，在 开放 日的具 体业 务办理 时间 内提出 申购 或赎回
的申请。 
投资人 在提 交申购 申请 时须按 销售 机构规 定的 方式备 足申 购资金 ，投 资人在 提交 赎回申
请时须持有足够的基金份额余额 ，否则所提交的申购、赎回申请无效。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人 申购 基金份 额时 ，必须 全额 交付申 购款 项，投 资人 交付申 购款 项，申 购成 立；本
基金登记机构确认基金份额时，申购生效。 
基金份 额持 有人递 交赎 回申请 ，赎 回成立 ；本 基金登 记机 构确认 赎回 时，赎 回生 效。投
资人赎回申请成功后， 基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回
时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。



 30 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管 理人 应以交 易时 间结束 前受 理有效 申购 和赎回 申请 的当天 作为 申购或 赎回 申请日
(T 日)， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的
有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 
销售机 构对 申购、 赎回 申请的 受理 并不代 表该 申请一 定生 效，而 仅代 表销售 机构 已经接
收到申购、 赎回申请。 申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，
投资人 应及时 查询 。因 投资者 怠于履 行该 项查 询等各 项义务 ，致 使其 相关权 益受损 的， 基金
管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 
基金管 理人 可在法 律法 规允许 的情 况下， 对上 述原则 进行 调整。 基金 管理人 必须 在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
 
五 、申 购和赎 回的 数量限 制 
1、本基金申购和赎回的数额限制为：申购和赎回为 1 份或1 份的整数倍。 
2、 上海证券交易所可根据基金管理人的要求对当日 A 类基金份额的赎回申请进行总量控
制。B 类基金份额首笔申购起点为 1 元，追加申购最低 1 元。 
3、 为了保护基金份额持有人的合法权益， 基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合
同的约 定，在 特定 市场 条件下 暂停或 者拒 绝接 受一定 金 额以 上的 资金 申购， 具体以 基金 管理
人的公告为准。 
4、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应
当采取 设定单 一投 资者 申购金 额上限 或基 金单 日净申 购比例 上限 、拒 绝大额 申购、 暂停 基金
申购等 措施， 切实 保护 存量基 金份额 持有 人的 合法权 益。基 金管 理人 基于投 资运作 与风 险控
制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。 
5、 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购份额和赎回份额的数量限
制。基 金管理 人必 须在 调整前 依照《 信息 披露 办法》 的有关 规定 在指 定媒介 上公告 并报 中 国
证监会备案。 
 
六 、申 购和赎 回的 价格、 费用 及其用 途 
1、 本基金不收取申购费用和赎回费用， 法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外。 。



 31 
2、 在满足相关流动性 风险管理要求的前提下， 当本基金持有的现金 、 国债、 中央银行票
据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于
5% 且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时， 或者，
在前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%的前提下， 当本基金投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值 的比 例合计 低 于 10% 且 影子 定价确 定 的基金 资产 净值与 摊余 成本法 计算 的基金 资产 净
值的偏 离度为 负时 ，为 确保 基 金平稳 运作 ，避 免诱发 系统性 风险 ，基 金管理 人应当 对当 日单
个基金 份额 持有人 申请 赎回基 金份 额超过 基金 总份额 1% 以 上的赎 回 申请征 收 1% 的强制 赎 回
费用， 并将上 述赎 回费 用全额 计入基 金财 产； 基金管 理人与 基金 托管 人协商 一致， 并履 行适
当程序后确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 
3、申购金额的计算方式 
申购金额=申购份额×基金份额净值 
4、赎回金额的计算方式 
除上述第2 款所述情形外，本基金赎回金额的计算公式为： 
赎回金额=赎回份额×基金份额净值 
若发生上述第2 款所述的情形，赎回金额的计算详见基金管理人届时发布的相关 公告。 
5、本基金份额净值保持为人民币 100.00 元。 
 
七 、拒 绝或暂 停申 购的情 形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接收投资人的申购
申请。 
3、 证券交易所或其他投资标的的交易市场交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。 
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5、 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 
6、 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能对基金业绩 
 32 
产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
7、 基金管理人、 基金 托管人、 上海证券交易 所、 销售机构或登记机 构等因异常情况无法
办理申购的情形。 
8、 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值
达到 0.5% 时。 
9、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值
技术仍 导致公 允价 值存 在重大 不确定 性时 ，经 与基金 托管人 协商 确认 后，基 金管理 人应 当暂
停接受基金申购申请。 
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、6 、7、8、9、10 项暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接
受投资 者的申 购申 请时 ，基金 管理人 应当 根据 有关规 定在指 定媒 介上 刊登暂 停申购 公告 。如
果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
 
八 、暂 停赎回 或延 缓支付 赎回 款项的 情形 
发生下列情形时 ，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接收投资人的赎回
申请或延缓支付赎回款项。 
3、 证券交易所或其他投资标的的交易市场交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、当日超出基金管理人规定的基金份额总量控制的赎回申请。 
6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
7、 单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10% 的， 基金管
理人可以延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项。 
8、 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值
连续两个交易日超过 0.5%， 且基金管理人决定暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财
产清算。



 33 
9、 基金管理人、 基金 托管人、 上海证券交易 所、 销售机构或登记机 构等因异常情况无法
办理赎回的情形。 
10、当 前一 估值 日基金 资产净 值 50% 以上 的资 产出现 无可 参考 的活跃 市场价 格且 采用估
值技术 仍导致 公允 价值 存在重 大不确 定性 时， 经与基 金托管 人协 商确 认后， 基金管 理人 应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 
11、基 金管 理人、 基金 托管人 、销 售机构 或登 记机构 的技 术故障 等异 常情况 导致 基金销
售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 项 情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
人的赎 回申请 或延 缓支 付赎回 款项时 ，基 金管 理人应 在当日 报中 国证 监会备 案，已 确认 的赎
回申请 ，基金 管理 人应 足额支 付；如 暂时 不能 足额支 付，应 将可 支付 部分按 单个账 户申 请量
占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。对于上述第 5 项所述情形，
基金管 理人将 于当 日或 之前在 基金管 理人 网站 上公布 基金份 额相 关赎 回上限 设定。 若出 现上
述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择
将当日 可能未 获受 理部 分予以 撤销。 在暂 停赎 回的情 况消除 时， 基金 管理人 应及时 恢复 赎回
业务的办理并公告。 
 
九 、巨 额赎回 的情 形及处 理方 式 
为体现 赎回 申 请占 基金 资产的 实际 比例及 其影 响，在 认定 巨额赎 回的 过程中 ，应 将每份
A 类基金份额折算为 100 份 B 类基金份额。 
1、巨额赎回的认定 
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 扣 除 申 购 申 请 份 额 总
数)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金 出现 巨额赎 回时 ，基金 管理 人可以 根据 基金当 时的 资产组 合状 况决定 全额 赎回、
延缓支付赎回款项或者部分办理延期赎回申请。 
（1） 全额赎回： 当基 金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程
序执行。 
（2） 延缓支 付赎回款项： 当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因 
 34 
支付投 资人的 全部 赎回 申请而 进行的 财产 变现 可能会 对基金 资产 净值 造成较 大波动 时， 基金
管理人 可以延 缓支 付部 分赎回 款项， 可支 付部 分按单 个账户 申请 量占 申请总 量的比 例分 配给
赎回申 请人， 未支 付部 分由基 金管理 人按 照发 生的情 况制定 相应 的处 理办法 在后续 工作 日予
以支付。但延缓期限不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上予以公告。 
（3） 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份
额 20%的 ，基 金管理 人 有权对 该单 个基金 份额 持有人 超过 该比例 以上 的赎回 申请 实施延 期办
理 （基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销） ， 对该单个基金
份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。 
（4） 暂停赎回： 连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回， 如基金管理 人认为有必要， 可暂
停接受基金的赎回申请，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生 上述 延缓支 付赎 回款项 时， 基金管 理人 应当通 过邮 寄、传 真或 者招募 说明 书规定
的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊
登公告。 
 
十 、暂 停申购 或赎 回的公 告和 重 新开 放申 购或赎 回的 公告 
1、 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人当日应立即向中国证监会备案， 并在规
定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、 如发生暂停的时间为 1 日， 基金管理人应于重新开放日， 在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告， 并公布最近 1 个开放日A 类基金份额的每百份基金已实现收益、B 类
基金份额每万份基金已实现收益和两类基金份额的七日年化收益率。 
3、 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周， 暂停结束基金重新开放申购或赎回时， 基
金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公 告，并在
重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日A 类基金份额的每百份基金已实现收
益、B 类基金份额每万份基金已实现收益和两类基金份额的七日年化收益率。 
4、 如果发生暂停的时间超过两周， 暂停期间， 基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公
告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指
定媒介 连续刊 登基 金重 新开放 申购或 赎回 的公 告，并 在重新 开放 申购 或赎回 日公告 最近 一个
工作日 A 类基金份额的每百份基金已实现收益、B 类基金份额每万份基金已实现收益和两类 
 35 
基金份额的七日年化收益率。 
 
十 一 、 基金份 额的 转让 
在法律 法规 允许且 条件 具备的 情况 下，基 金管 理人可 受理 基金份 额持 有人通 过中 国证监
会认可 的交易 场所 或者 交易方 式进行 份额 转让 的申请 并由登 记机 构办 理基金 份额的 过户 登记 。
基金管 理人拟 受理 基金 份额转 让业务 的， 将提 前公告 ，基金 份额 持有 人应根 据基金 管理 人公
告的业务规则办理基金份额转让业务。 
 
十 二 、 基金的 非交 易过户 
基金的 非交 易过户 是指 基金登 记机 构受理 继承 、捐赠 和司 法强制 执行 等情形 而产 生的非
交易过 户以及 登记 机构 认可、 符合法 律法 规的 其它非 交易过 户。 无论 在上述 何种情 况下 ，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承是 指基 金份额 持有 人死亡 ，其 持有的 基金 份额由 其合 法的继 承人 继承； 捐赠 指基金
份额持 有人将 其合 法持 有的基 金份额 捐赠 给福 利性质 的基金 会或 社会 团体； 司法强 制执 行是
指司法 机构依 据生 效司 法文书 将基金 份额 持有 人持有 的基金 份额 强制 划转给 其他自 然人 、法
人或其 他组织 。办 理非 交易过 户必须 提供 基金 登记机 构要求 提供 的相 关资 料 ，对于 符合 条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
 
十 三 、 基金的 冻结 、解冻 与质 押 
基金登 记机 构只受 理国 家有权 机关 依法要 求的 基金份 额的 冻结与 解冻 ，以及 登记 机构认
可、符 合法律 法规 的其 他情况 下的冻 结与 解冻 。基金 份额被 冻结 的， 被冻结 部分产 生的 权益
一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。 
如相关 法律 法规允 许基 金管理 人办 理基金 份额 的质押 业务 或其他 基金 业务， 基金 管理人
将制定和实施相应的业务规则。 
 
十 四 、 基 金管 理人可 在不 违反 相关法 律法 规、 不 影响 基金份 额持 有人实 质利 益的前 提下 ，
根 据具 体情况 对上 述申购 和赎 回的安 排进 行补充 和调 整并提 前公 告。 
 




 5-36 
第 十部分


基 金的 投资 
一 、投 资目标 
在严格 控制 风险、 保持 较高流 动性 的基础 上， 力争为 基金 份额持 有人 创造稳 定的 、高于
业绩比较基准的投资收益。 
 
二 、投 资范围 
本基金的投资范围包括： 
1、现金；



2、期限在1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 
3、 剩余期限在 397 天以内 （含 397 天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持
证券； 
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可
以将其纳入投资范围。 
 
三 、投 资策略 
本基金 将在 深入研 究国 内外的 宏观 经济走 势、 货币政 策变 化趋势 、市 场资金 供求 状况的
基础上 ，分析 和判 断利 率走势 与收益 率曲 线变 化趋势 ，并综 合考 虑各 类投资 品种的 收益 性、
流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 
（一）利率预期策略 
影响利 率走 势的因 素很 多，影 响短 期利率 变动 的因素 更多 ，运行 方式 也更为 复杂 。基金
管理人将重点考察以下两个因素 ： 
1、 中央银行、 财政部 等国家宏观经济管理部门的政策意图。 政府对金融市场运行的影响
非常深 远。国 家宏 观经 济管理 部门尤 其是 中央 银行对 经济运 行形 势的 判断及 采取的 应对 政策
是影响市场利率走势的关键因素之一。 
2、 短期资金供求变化。 短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导
力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。 
具体而 言， 本基金 管理 人将持 续跟 踪反映 国民 经济变 化的 宏观经 济指 标，对 国家 经济政 
 37 
策进行深入分析， 进而对短期利率的变化态势做出及时反应。 重点关注的宏观经济指标包括：
国家经济管理部门政策、 预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。 
在分析方法上，本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。 
（二）期限配置策略 
在短期 利率 期限结 构分 析的基 础上 ，根据 对投 资对象 流动 性和收 益性 的动态 考察 ，构建
合理期 限结构 的投 资组 合。从 组合总 的剩 余期 限结构 来看， 一般 说来 ，预期 利率上 涨时 ，将
适当缩 短组合 的平 均剩 余期限 ；预期 利率 下降 时，将 在法律 法规 允许 的范围 内适当 延长 组合
的平均剩余期限。 
（三）品种配置策略 
在短期 利率 期限结 构分 析和品 种深 入分析 的基 础上， 进行 品种合 理配 置。当 预期 利率上
涨时， 可以增 加回 购资 产的比 重，适 度降 低债 券资产 的比重 ；预 期利 率下降 ，将降 低回 购资
产的比重，增加债券资产的比重。 
（四）银行定期存款及同业存单投资策略 
银行定 期存 款及同 业存 单是本 基金 的主要 投资 对象， 因此 ，银行 定期 存款及 同业 存单的
投资将 是本基 金关 注的 重点之 一。具 体而 言， 在组合 投资过 程中 ，本 基金将 在综合 考虑 成本
收益的 基础上 ，尽 可能 的扩大 交易对 手方 的覆 盖范围 ，通过 对这 些银 行广泛 、耐心 而细 致的
询价， 挖掘出 利率 报价 较高的 多家银 行进 行银 行定期 存款及 同业 存单 的投资 ，在获 取较 高投
资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性。 
（五）套利策略 
在久期 控制 的基础 上， 本基金 管理 人将对 货币 市场的 各个 细分市 场进 行深入 研究 分析，
在严格 控制风 险和 保障 流动性 的前提 下， 寻找 跨市场 、跨期 限、 跨品 种的套 利投资 机会 ，以
期获得 更高的 收益 。当 然，由 于交易 机制 的限 制，目 前挖掘 套利 投资 机会的 投资方 法主 要是
用风险 相当， 但收 益更 高的品 种替代 收益 较低 的品种 ，或者 用收 益相 当，风 险较低 的品 种替
代风险较高的品种。 
（六）流动性管理策略 
流动性 好是 货币市 场基 金的重 要特 征之一 。在 日常的 投资 管理过 程中 ，本基 金将 会紧密
关注申购/赎回现金流变化情况、 季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素， 建
立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。 
具体而 言， 本基金 将综 合平衡 基金 资产在 流动 性资产 和收 益性资 产之 间的配 置比 例，通 
 38 
过现金 留存、 银行 定期 存款提 前支取 、持 有高 流动性 券种、 正向 回购 、降低 组合久 期等 方式
提高基 金资产 整体 的流 动性， 也可采 用持 续滚 动投资 方法， 将回 购或 债券的 到期日 进行 均衡
等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。 
（七）资产支持证 券投资策略 
本基金 将重 点对市 场利 率、发 行条 款、支 持资 产的构 成及 质量、 提前 偿还率 、风 险补偿
收益和 市场流 动性 等影 响资产 支持证 券价 值的 因素进 行分析 ，评 估资 产支持 证券的 相对 投资
价值并做出相应的投资决策，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 
 
四 、投 资限制 
1、本基金不得投资于以下金融工具： 
（1）股票； 
（2）可转换债券、可交换债券； 
（3）信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具； 
（4）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已 进 入 最 后 一 个 利 率 调 整 期 的 除 外 ； 
（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 
若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。 
2、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1） 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天， 平均剩余存续期
不得超过 240 天； 
（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 
（4） 本基金投资于同一机构发行的债券、 非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人
的 资产 支持 证券占 基金 资产净 值的 比例合 计不 得超过 10% ， 国债、 中 央银行 票据 、政策 性金
融债券除外； 
（5） 本基金投资于有固定期限银行存款的比例， 不得超过基金资产净值的 30%， 但投资
于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； 
（6） 本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、 同业存单占基金资产
净值的比例合计不得超过 20% ； 投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、 同 
 39 
业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%； 
（7） 本基金持有的现 金、 国债、 中央银行票 据、 政策性金融债券占 基金资产 净值的比例
合计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（8） 本基金持有的现 金、 国债、 中央银行票 据、 政策性金融债券以 及五个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%； 
（9）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天，投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计不得低于 20%； 
当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时， 本基金投资组合
的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天，投资组合中现金、国债、
中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比
例合计不得低于 30 %； 
（10 ） 本基金持有的到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 银行定期存款等流动性受限资
产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%； 
（11 ）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎
回 30%以 上的 情形外 ， 本基金 债券 正 回购 的资 金余额 在每 个交易 日均 不得超 过基 金资产 净值
的 20%。因发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回
30% 以上的情形导致本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的， 基金管理人应当
在 10 个交易日内进行调整； 
（12 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ；



（13 ） 本基 金持有 的同 一（指 同一 信用级 别） 资产支 持证 券的比 例， 不得超 过该 资产支
持证券规模的 10%；



（14 ） 本基 金管理 人管 理的全 部证 券投资 基金 投资于 同一 原始权 益人 的各类 资产 支持证
券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；



（15 ） 本基 金投资 的资 产支持 证券 须具有 评级 资质的 资信 评级机 构进 行持续 信用 评级；
本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用
级别； 持有资 产支 持证 券期间 ，如果 其信 用等 级下降 、不再 符合 投资 标准， 本基金 应在 评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；



 40 
（16 ）本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得
展期； 
（17 ） 本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%； 
（18 ） 本基 金投 资的债 券和非 金融 企业 债务融 资工具 的信 用评 级应不 低于 AA+ ，债 券与
非金融 企业债 务融 资工 具的信 用等级 应主 要参 照最近 一个会 计年 度的 主体信 用评级 ，如 果对
发行人 同时有 两家 以上 境内评 级机构 评级 的， 应采用 孰低原 则确 定其 评级， 基金管 理人 还需
结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定； 
（19 ）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 
（20 ） 本基 金主 动投资 于流动 性受 限资 产的市 值合计 不得 超过 基金资 产净值 的 10% ，因
证券市 场波动 、基 金规 模变动 等基金 管理 人之 外的因 素致使 基金 不符 合前款 所规定 比例 限制
的，基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资； 
（21 ） 本基 金管理 人管 理的全 部货 币市场 基金 投资同 一商 业银行 的银 行存款 及其 发行的
同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%； 
（22 ） 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过 10%， 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。
前述金 融工具 包括 债券 、非金 融企业 债务 融资 工具、 银行存 款、 同业 存单、 相关机 构作 为原
始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种； 
（23 ） 本基 金与私 募类 证券资 管产 品及中 国证 监会 认 定的 其他主 体为 交易对 手开 展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（24 ）法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 
除上述 （1） 、 （7 ） 、 （15）、（ 20 ） 、 （23） 条外 ， 由于市 场变化 或基金 规 模变动 等基金 管理
人之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约 定。如 果法 律 法 规对本 基金合 同约 定投 资组合 比例限 制进 行变 更的， 以变更 后的 规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，本基金投资不再受相关限制。 
3、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券；



 41 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管 理人 运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实际 控制 人或者
与其有 重大利 害关 系的 公司发 行的证 券或 者承 销期内 承销的 证券 ，或 者从事 其他重 大关 联交
易的， 应当符 合基 金的 投资目 标和投 资策 略， 遵循基 金份额 持有 人利 益优先 原则， 防范 利益
冲突， 建立健 全内 部审 批机制 和评估 机制 ，按 照市场 公平合 理价 格执 行。相 关交易 必须 事先
得到基 金托管 人的 同意 ，并按 法律法 规予 以披 露。重 大关联 交易 应提 交基金 管理人 董事 会审
议，并 经过三 分之 二以 上的独 立董事 通过 。基 金管理 人董事 会 应 至少 每半年 对关联 交易 事项
进行审查。 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
本基金 拟投 资于主 体信 用评级 低于 AA+的 商业 银行的 银行 存款与 同业 存单的 ，应 当经基
金管理 人董事 会审 议批 准，相 关交易 应当 事先 征得基 金托管 人的 同意 ，并作 为重大 事项 履行
信息披露程序。 
 
五 、业 绩比较 基准 
本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） 。 
本基金 定位 为现金 管理 工具， 注重 基金资 产的 流动性 和安 全性， 因此 采用活 期存 款利率
（税后 ）作为 业绩 比较 基准。 活期存 款利 率由 中国人 民银行 公布 ，如 果活期 存款利 率或 利息
税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 
如果今 后法 律法规 发生 变化， 或者 有其他 代表 性更强 、更 科学客 观的 业绩比 较基 准适用
于本基 金时， 经基 金管 理人和 基金托 管人 协商 一致后 ，本基 金可 以在 报中国 证监会 备案 后变
更业绩比较基准并及时公告。 
 
六 、风 险收益 特征 
本基金 为货 币市场 基金 ，属于 证券 投资基 金中 的高流 动性 、低风 险品 种，其 预期 收益和 
 42 
预期风险均低于债券型 基金、混合型基金及股票型基金。 
 
七 、投 资组合 平均 剩余期 限 和 平均剩 余存 续期限 的 计 算方法 
1、计算公式 
平均剩余期限 的计算公式为 ： 
 
平均剩余存续期限的计算公式为： 
∑ 投资于金融工具产生的资产 × 剩余存续期限 ? ∑ 投资于金融工具产生的负债 × 剩余存续期限 + 债券正回购 × 剩余存续期限
投资于金融工具产生的资产 ? 投资于金融工具产生的负债 + 债券正回购
 
其中： 投资 于金融 工具 产生的 资产 包括现 金类 资产（ 含银 行 活期 存款 、清算 备付 金、交
易保证金、 证券清算款） 、 一年以内 （含一年） 的银行定期存款、 有存款期限但根据协议可提
前支取且没有利息损失的银行存款、 同业存单、 剩余期限 （或回售期限） 在 397 天以内 （含
397 天） 的债 券、期 限 在一年 以内 （含一 年） 的逆回 购、 期限在 一年 以内（ 含一 年）的 中央
银行票 据、买 断式 回购 产生的 待回购 债券 或中 国证监 会、中 国人 民银 行认可 的其他 具有 良好
流动性的货币市场工具。 
投资于 金融 工具产 生的 负债包 括期 限在一 年以 内（含 一年 ）的正 回购 、买断 式回 购产生
的待返售债券等。 
2、各类资产和负债剩余期限 和剩余存续期限的确定方法 
（1） 银行活期存款、 清算备付金、 交易保证 金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天； 证券
清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算. 
（2） 回购 （包括正回 购和逆回购） 的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期
日的实 际剩余 天数 计算 ；买断 式回购 产生 的待 回购债 券的剩 余期 限和 剩余存 续期限 为该 基础
债券的 剩余期 限， 待返 售债券 的剩余 期限 和剩 余存续 期限以 计算 日至 回购协 议到期 日的 实际
剩余天数计算。 
（3） 银行定期存款、 同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际
剩余天 数计算 ；有 存款 期限， 根据协 议可 提前 支取且 没有利 息损 失的 银行存 款，剩 余期 限和
剩余存 续期限 以计 算日 至协议 到期日 的实 际剩 余天数 计算； 银行 通知 存款的 剩余期 限以 存款
协议中约定的通知期计算。 
购 产 生的 负债 ＋ 债 券正 回 资 产－ 投 资于 金融 工 具 投 资于 金融 工 具产 生 的
剩 余期 限 债 券正 回购 ＋ 剩 余期 限 负债 投 资于 金融 工 具产 生 的 剩 余期 限 资产 投 资于 金融 工 具产 生 的
? ? ?
? ? ? ? 
 43 
（4） 中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩
余天数计算。 
（5） 组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，
以下情 况除外 ：允 许投 资的可 变利率 或浮 动利 率债券 的剩余 期限 以计 算日至 下一个 利率 调整
日的实 际剩余 天数 计算 ；允许 投资的 可变 利率 或浮动 利率债 券的 剩余 存续期 限以计 算日 至债
券到期日的实际剩余天数计算 。 
（6） 对其它金融工具， 本基金管理人将基于审慎原则， 根据法律法规或中国证监会的规
定、或 参照行 业公 认的 方法计 算其剩 余期 限。 平均剩 余期限 和平 均 剩 余存续 期限 的 计算 结果
保留至 整数位 ，小 数点 后四舍 五入。 如法 律法 规或中 国证监 会对 剩余 期限计 算方法 另有 规定
的从其规定。 
 
八 、基 金管理 人代 表基金 行使 债权人 权利 的处理 原则 及方法



1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利， 保护基金份额持有人的
利益；



2、有利于基金财产的安全与增值；



3、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理 人或任何存在利害关系的第三方牟取任何不
当利益。



 
九、 投 资组合 报告 
广发基 金管 理有限 公司 董事会 及董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述
或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年12 月28 日复核
了本报 告中的 财务 指标 、净值 表现和 投资 组合 报告等 内容， 保证 复核 内容不 存在虚 假记 载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2018 年9 月30 日，本报告中所列财务数 据未经审计。 
1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产
的比例(%) 
1 固定收益投资 42,738,003.89 77.08



 44 
 其中：债券 42,738,003.89 77.08 
 资产支持证券 - - 
2 买入返售金融资产 10,000,135.00 18.04 
 
其中：买断式回购的买 入返售
金融资产 
- - 
3 银行存款和结算备付金合计 2,468,661.21 4.45 
4 其他资产 236,017.51 0.43 
5 合计 55,442,817.61 100.00 
2. 报 告期 债券回 购融 资情况 
报告期 内债 券回购 融资 余额占 基金 资产净 值的 比例为 报告 期内每 日融 资余额 占资 产净值
比例的简单平均值。 
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明 
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 
3. 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 
3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 
项目 天数 
报告期末投资组合平均剩余期限 69 
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值 
83 
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值 
14 
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。 
3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例 
序
号 
平均剩余期限 
各期限资产占基金资产
净值的比例（%） 
各期限负债占基金资产净值
的比例（％） 
1 30天以内 22.52 -



 45 
 
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债 
- - 
2 30天（含）—60天 17.98 - 
 
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债 
- - 
3 60天（含）—90天 35.93 - 
 
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债 
- - 
4 90天（含）—120天 5.46 - 
 
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债 
- - 
5 
120天（含）—397天
（含） 
17.81 - 
 
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债 
- - 
合计 99.70 0.00 
4. 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明 
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 
5. 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 
序号 债券品种 摊余成本(元) 
占基金资产净值
比例(％) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 3,024,172.09 5.46 
 其中：政策性金融债 3,024,172.09 5.46 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - -



 46 
6 中期票据 - - 
7 同业存单 39,713,831.80 71.72 
8 其他 - - 
9 合计 42,738,003.89 77.18 
10 
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券 
- - 
6. 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细 
序号 债券代码 债券名称 
债券数量 
(张) 
摊余成本
（元） 
占基金资产
净值比例
（％） 
1 111813090 18 浙商银行 CD090 100,000.00 9,956,899.58 17.98 
2 111810422 18 兴业银行 CD422 100,000.00 9,951,436.87 17.97 
3 111814044 18 江苏银行 CD044 100,000.00 9,945,481.99 17.96 
4 111809262 18 浦发银行 CD262 100,000.00 9,860,013.36 17.81 
5 018002 国开1302 30,000.00 3,024,172.09 5.46 
7. “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 
项目 偏离情况 
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 
报告期内偏离度的最高值 0.1495% 
报告期内偏离度的最低值 -0.0010% 
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0668% 
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 
8. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



 47 
 
9. 投 资组 合报告 附注 
9.1


基金 计价 方法说明 
本基金 采用 “摊余 成本 法”计 价， 即计价 对象 以买入 成本 列示， 按实 际利率 并考 虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 
9.2


18 兴业银行 CD422 （代码：111810422 ） 为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年
5 月 4 日，中国银行保 险监督管理委员会针对兴业银行重大关联交易未按规定审查审批且未
向监管 部门报 告、 非真 实转让 信贷资 产、 无授 信 额度 或超授 信额 度办 理同业 业务等 行为 给予
罚款人民币 5870 万元的行政处罚。 
18 浦发银行CD262 （代 码：111809262） 为本 基金的前十大持仓证券之一。2018 年5 月4
日，中 国银行 保险 监督 管理委 员会针 对浦 发银 行通过 资管计 划投 资分 行协议 存款， 虚增 一般
存款、 通过基 础资 产在 理财产 品之间 的非 公允 交易进 行收益 调节 、理 财资金 投资非 标准 化债
权资产比例超监管要求等行为给予罚款人民币 5845 万元的行政处罚。 
除上述证券外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
9.3


其他各 项资 产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 422.87 
2 应收证券清算款 - 
3 应收利息 136,666.26 
4 应收申购款 98,928.38 
5 其他应收款 - 
6 待摊费用 - 
7 其他 - 
8 合计 236,017.51 




 48 
第十 一 部分 基金的 业绩 
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截
至 2018 年6 月30 日。 
1 、本 基金本 报告 期单位 基金 资产净 值增 长率与 同期 业绩比 较基 准收益 率比 较表 
广发添利A: 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2016.11.
22-2016.
12.31 
0.2932% 0.0060% 0.0389% 0.0000% 0.2543% 0.0060% 
2017.1.1
-2017.12
.31 
2.8635% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 2.5086% 0.0026% 
2018.1.1
-2018.6.
30 
1.3049% 0.0024% 0.1760% 0.0000% 1.1289% 0.0024% 
自基金合
同生效起
至今 
4.5112% 0.0029% 0.5697% 0.0000% 3.9415% 0.0029% 
广发添利B： 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④



 49 
2017.8.2
3-2017.1
2.31 
1.4528% 0.0020% 0.1274% 0.0000% 1.3254% 0.0020% 
2018.1.1
-2018.6.
30 
1.4245% 0.0024% 0.1760% 0.0000% 1.2485% 0.0024% 
自基金合
同生效起
至今 
2.8981% 0.0028% 0.3033% 0.0000% 2.5948% 0.0028% 
注： 本基金B 类份额合同生效日期为 2017 年8 月 22 日， 份额申购首次确认日为 2017 年8
月 23 日。 
2. 本 基金 自基金 合同生 效以 来单位 基金 资产净 值的 变动与 同期 业绩比 较基 准比较 图 
广发添利交易型货币市场基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
 (2016 年11 月22 日至2018 年6 月30 日) 
广发添利A:



 50 
 
广发添利B： 
 
 



 
 51 
第十 二 部分


基金 的财产 
一 、基 金资产 总值 
基金资 产总 值是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银行 存款 本息和 基金 应收的 申购 基金款
以及其他投资所形成的价值总和。 
 
二 、基 金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三 、基 金财产 的账 户 
基金托 管人 根据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基金 开立 资金账 户、 证券账 户以 及投资
所需的 其他专 用账 户。 开立的 基金专 用账 户与 基金管 理人、 基金 托管 人、基 金销售 机构 和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
四 、基 金财产 的保 管和处 分 
本基金 财产 独立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金销 售机 构的财 产， 并由基 金托 管人保
管。基 金管理 人、 基金 托管人 、基金 登记 机构 和基金 销售机 构以 其自 有的财 产承担 其自 身的
法律责任， 其债权人不得对本 基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管 理人 、基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销或 者被 依法宣 告破 产等原 因进 行清算
的，基 金财产 不属 于其 清算财 产。基 金管 理人 管理运 作基金 财产 所产 生的债 权，不 得与 其固
有资产 产生的 债务 相互 抵销； 基金管 理人 管理 运作不 同基金 的基 金财 产所产 生的债 权债 务不
得相互抵销。



 5-52 
第十 三 部分


基金 资产的 估值 
一 、估 值日 
本基金 的估 值日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交易 日以 及国家 法律 法规规 定需 要 对外
披露基金资产净值、A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类基金份额每万份基金已实现收
益及两类基金份额的七日年化收益率的非交易日。 
 
二 、估 值对象 
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
 
三 、估 值方法 
1、本 基金 估值采 用“ 摊余成 本法 ” ，即 计价 对象以 买入 成本列 示， 按照票 面利 率或协议
利率并 考虑其 买入 时的 溢价和 折价， 在剩 余存 续期内 按实际 利率 法摊 销，每 日计提 损益 。本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 
2、 为了避免采用 “摊 余成本法” 计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基
金资产 净值发 生重 大偏 离，从 而对基 金份 额持 有人的 利益产 生稀 释和 不公平 的结果 ，基 金管
理人于 每一估 值日 ，采 用估值 技术， 对基 金持 有的估 值对象 进行 重新 评估， 即“影 子定 价” 。
当“影 子定价 ”确 定的 基金资 产净值 与“ 摊余 成本法 ”计算 的基 金资 产净值 的负偏 离度 绝对
值达到 0.25% 时， 基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25% 以内。 当正
偏离度绝对值达到 0.5%时， 基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对
值调整到 0.5%以内。 当负偏离度绝对值达到 0.5%时， 基金管理人应当使用风险准备金或者固
有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。 当负偏离度绝对值连续两个
交易日超过 0.5%时， 基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行
调整， 或者采 取暂 停接 受所有 赎回申 请并 终止 基金合 同进行 财产 清算 等措施 。发生 上述 情形
的，基金管理人应履行信息披露义务。 
3、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
4、 相关法律法规以及 监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增 事项， 按国家最新规
定估值。



 53 
如基金 管理 人或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金合 同订 明的估 值方 法、程 序及 相关法
律法规 的规定 或者 未能 充分维 护基金 份额 持有 人利益 时，应 立即 通知 对方， 共同查 明原 因，
双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值、A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类基金份额
每万份 基金已 实现 收益 和两类 基金份 额的 七日 年化收 益率计 算和 基金 会计核 算的义 务由 基金
管理人 承担。 本基 金的 基金会 计责任 方由 基金 管理人 担任， 因此 ，就 与本基 金有关 的会 计问
题，如 经相关 各 方 在平 等基础 上充分 讨论 后， 仍无法 达成一 致的 意见 ，按照 基金管 理人 对基
金资产净值、A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类基金份额每万份基金已实现收益和两
类基金份额的七日年化收益率的计算结果对外予以公布。 
 
四 、估 值程序 
1、 本基金A 类基金份额每百份基金已实现收益是按照相关法规计算的每百份基金份额的
日已实 现收益 ，B 类基 金份额 每万份 基金 已实 现收益 是按照 相关 法规 计算的 每万份 基金 份额
的日净收益，精确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分配是按日
结转份额的，七日年化收益率是以最近 7 日（含节假日）收益所折 算的年资产收益率，精确
到 0.001% ，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同
的规定 暂停估 值时 除外 。基金 管理人 每个 工作 日对基 金资产 估值 后， 将基金 资产净 值、A 类
基金份 额每百 份基 金已 实现收 益、B 类基 金份 额每万 份基金 已实 现收 益和两 类基金 份额 的七
日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
 
五 、估 值错误 的处 理 
基金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要、适 当、 合理的 措施 确保基 金资 产估值 的准 确性 、
及时性。当基金资产的计价导致 A 类基金份额每百份基金已实现收益或 B 类基金份额每万份
基金已实现收益小数点后4 位或两类基金份额 七日年化收益率百分号内小数点后3 位以内 （ 含
第 3 位）发生差错时，视为估值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金 运作 过程中 ，如 果由于 基金 管理人 或基 金托管 人、 或登记 机构 、或销 售机 构、或 
 54 
投资人 自身的 过错 造成 估值错 误，导 致其 他当 事人遭 受损失 的， 过错 的责任 人应当 对由 于该
估值错 误遭受 损失 当事 人(“ 受损方 ”) 的直接 损失按 下述“ 估值 错误 处理原 则”给 予赔 偿，
承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1） 估值 错误已 发生 ，但尚 未给 当事人 造成 损失时 ，估 值错误 责任 方应及 时协 调各方，
及时进 行更正 ，因 更正 估值错 误发生 的费 用由 估值错 误责任 方承 担； 由于估 值错误 责任 方未
及时更 正已产 生的 估值 错误， 给当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对直 接损失 承担 赔偿
责任； 若估值 错误 责任 方已经 积极协 调， 并且 有协助 义务的 当事 人有 足够的 时间进 行更 正而
未更正 ，则其 应当 承担 相应赔 偿责任 。估 值错 误责任 方应对 更正 的情 况 向有 关当事 人进 行确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责， 并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责
任方仍 应对估 值错 误负 责。如 果由于 获得 不当 得利的 当事人 不返 还或 不全部 返还不 当得 利造
成其他 当事人 的利 益损 失(“ 受损方 ”) ，则估 值错误 责任方 应赔 偿受 损方的 损失， 并在 其支
付的赔 偿金额 的范 围内 对获得 不当得 利的 当事 人享有 要求交 付不 当得 利的权 利；如 果获 得不
当得利 的当事 人已 经将 此部分 不当得 利返 还给 受损方 ，则受 损方 应当 将其已 经获得 的赔 偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至 假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明估值错误发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失； 
（4） 根据估值错误处理的方法， 需要修改基金登记机构交易数据的， 由基金登记机构进 
 55 
行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、估值错误处理的方法如下： 
（1） 基金估值计算出 现错误时， 基金管理人 应当立即予以纠正， 通 报基金托管人， 并 采
取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2） 错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案； 错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时， 基金管理人应当公告， 并报中国证监会
备案。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 
六 、暂 停估值 的情 形 
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 法准确评估基金资产价值时； 
3、 经与基金托管人协商确认， 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时 ， 基金管理人应当暂停
基金估值； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
 
七 、基 金净值 的确 认 
本基金 通过 每日计 算基 金收益 并分 配的方 式， 使基金 份额 净值与 面值 保持一 致。 该基金
份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。 
用于基金信息披露的基金资产净值、A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类基金份额
每万份 基金已 实现 收益 和两类 基金份 额的 七日 年化收 益率 由 基金 管理 人负责 计算， 基金 托管
人负责 进行复 核。 基金 管理人 应于每 个开 放日 交易结 束后计 算当 日的 基金资 产净值 、A 类基
金份额 每百份 基金 已实 现收益 、B 类 基金 份额 每万份 基金已 实现 收益 和两类 基金份 额的 七日
年化收 益率并 发送 给基 金托管 人。基 金托 管人 复核确 认后发 送给 基金 管理人 ，由基 金管 理人
予以公布。 
 
八 、特 殊情形 的处 理



1、 基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法第 3 项进行估值时， 所造成的 
 56 
误差不作为基金资产估值错误处理。 
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等， 基金管理
人和基 金托管 人虽 然已 经采取 必要、 适当 、合 理的措 施进行 检查 ，但 未能发 现错误 的， 由此
造成的 基金资 产估 值错 误，基 金管理 人和 基金 托管人 免除赔 偿责 任。 但基金 管理人 应当 积极
采取必要的措施消除由此造成的影响。



 5-57 
第十 四 部分


基金 的收益 与分配 
一 、基 金 收益 的构 成 
基金收 益指 基金投 资所 得债券 利息 、票据 投资 收益、 买卖 证券价 差、 银行存 款利 息收入
以及其他收入。因运作基金财产带来的成本和费用的节约计入收益。 
 
二 、收 益分配 原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 
2、 本基金收益分配方 式为红利再投资， 记入 投资人收益账户， 免收 再投资的费用。 投 资
人收益 账户里 的权 益和 其本金 （投资 人基 金份 额）一 起参加 当日 的收 益分配 ，并享 有同 等收
益分配权；



3、本基金 A 类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况，
以每百份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 记入投资人收益账户。
投资人赎回 A 类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人； 若
累计收 益为负 值， 则从 投资人 赎回基 金款 中按 比例扣 除。投 资人 当日 收益分 配的计 算保 留到
小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理； 
4、本基金 B 类基金份额采用“每日分配、按日结转”的原则。根据每日基金收益情况，
以每万 份基金 已实 现收 益为基 准，为 投资 人每 日计算 当日收 益并 分配 ，且每 日进行 支付 ，收
益支付方式只采用红利再投资方式。投资人部分赎回 B 类基金份额时，对应的基金收益不随
赎回款项支付给投资人，投资人全部赎回 B 类基金份额时，基金收益将全部结算并计入投资
人账户； 
5、 本基金根据每日收 益情况， 将当日收益全 部分配， 若当 日大于零 时， 为投资人记正 收
益；若 当日已 实现 收益 小于零 时，为 投资 人记 负收益 ；若当 日已 实现 收益等 于零时 ，当 日投
资人不记收益； 
6、 投资人卖出部分A 类基金份额时， 不支付对应的收益； 但投资人 A 类份额全部卖出时，
以现金方式将全部累计收益与投资人结清； 
7、 当日申购的基金份额自下一个工作日起， 享有基金的收益分配权益； 当日赎回的基金
份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；



 58 
8、 当日买入的A 类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益； 当日卖出的 A 类基
金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益； 
9、 投资人收益账 户内高于 100 元以上的整百元收益将结转为 A 类基金份额转入投资人的
证券账户，投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细； 
10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 
 
三 、收 益分配 方案 
本基金每个工作日计算并分配收益，并由基金托管人复核后确定。 
 
四 、收 益分配 的时 间和程 序 
本基金每个工作日进行收益分配。 每个开放日公告前一个开放日 A 类基金份额每百份基
金已实 现收益 、B 类基 金份额 每万份 基金 已实 现收益 和两类 基金 份额 的七日 年化收 益率 。若
遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的 A 类基金份额每百份基
金 已实 现收益 、B 类基 金份额 每万份 基金 已实 现收益 和节假 日最 后一 日两类 基金份 额的 七日
年化收益率，以及节假日后首个开放日的 A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类基金份
额每万 份基金 已实 现收 益和两 类基金 份额 的七 日年化 收益率 。经 中国 证监会 同意， 可以 适当
延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。 
本基金每日例行的收益分配不再另行公告。 
 
五、 本 基金 A 类基金 份额 每百 份基金 已实 现收益 、B 类基 金份 额每万份 基金 已实现 收益
及 两类 基金份 额的 七日年 化收 益率的 计算 见本基 金合 同第二 十部 分。


 
 59 
第 十五 部分


基金 费用与 税收 
一 、基 金费用 的种 类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、销售服务费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、基金的开户费用、账户维护费用； 
10、A 类基金份额上市费及年费； 
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
 
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.18%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E ×0.18%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H＝E ×0.08%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值



 60 
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
3、基金销售服务费 
本基金A 类基金份额的年销售服务费率为0.25%， B 类基金份额的年销售服务费率为0.01% ，
计算公式具体如下： 
H＝E ×年销售服务费率÷当年天数 
H 为每日应计提的基金销售服务费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金销 售服 务费每 日计 提，按 月支 付。由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送基金 销售 服务费
划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记
机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
上述 “一、 基金费用的 种类中第 4－11 项费用” ， 根据有关法规及相 应协议规定， 按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
三 、不 列入基 金费 用的项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失； 
2、基 金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
 
四 、费 用调整 
基金管 理人 和基金 托管 人协商 一致 并履行 相关 程序后 ，可 根据基 金发 展情况 调整 基金管
理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。 
 
五 、基 金税收



 61 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 




 5-62 
第十 六 部分


基金 的会计 与审 计 
一 、基 金会计 政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至12 月 31 日； 基金首次募集的会计年度按如
下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算， 按
照有关规定编制基金会计报表； 
7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式
确认。 
 
二 、基 金的年 度审 计 
1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事
务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。 更换会计师事务
所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 




 5-63 
第十 七 部分


基金 的信息 披露 
一 、本 基金的 信息 披露应 符合 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 《信 息披 露办法 》 、 《 基金合 同》
及 其他 有关规 定。 相关法 律对 信息披 露的 方式、 登载 媒介、 报备 方式等 规定 发生变 化时 ，本
基 金从 其最新 规定 。 
 
二 、信 息披露 义务 人 
本基金信息披露义务人 包括基金管理人、基金 托管人、召集基金份额 持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人 按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信 息，并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人 应当在中国证监会规定 时间内，将应予披露的 基金信息通过中国
证监会指定的媒介和基金管理人、 基金托管人 的互联网网站 （以下简 称 “网站” ） 等媒介披露 ，
并保证 基金投 资者 能够 按照《 基金合 同》 约定 的时间 和方式 查阅 或者 复制公 开披露 的信 息资
料。 
 
三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ，不得 有下 列行为 ： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺 性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
 
四 、本 基金公 开披 露的信 息应 采用中 文文 本。如 同时 采用外 文文 本的， 基金 信息披 露义
务 人应 保证两 种文 本的内 容一 致。两 种文 本发生 歧义 的，以 中文 文本为 准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
 
五 、公 开披露 的基 金信息



 64 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《 基金 合同》 是界 定 《基金 合同 》当事 人的 各项权 利、 义务关 系， 明确基 金份 额持有
人大会 召开的 规则 及具 体程序 ，说明 基金 产品 的特性 等涉及 基金 投资 者重大 利益的 事项 的法
律文件。 
2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、
申购和 赎回安 排、 基金 投资、 基金产 品特 性、 风险揭 示、信 息披 露及 基金份 额持有 人服 务等
内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并
登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上； 基金管理人在公告的 15 日前
向主要 办公场 所所 在地 的 中国 证监会 派出 机构 报送更 新的招 募说 明书 ，并就 有关更 新内 容提
供书面说明。 
3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒介上； 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、
基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管 理人 应当就 基金 份额发 售的 具体事 宜编 制基金 份额 发售公 告， 并在披 露招 募说明
书的当日登载于指定媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管 理人 应当在 收到 中国证 监会 确认文 件的 次日在 指定 媒介上 登载 《基金 合同 》生效
公告。 
（四 ）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作
日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 
（五） 基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定媒介上公告。 
（六 ） 基金 资产净 值、 每百份 基金 已实现 收益 、每万 份基 金已实 现收 益和七 日年 化收益
率公告



 65 
1、 本基金的基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人将至少
每周公告一次基金资产净值、A 类基金份额每 百份基金已实现收益、B 类基金份额每万份基
金已实现收益和两类基金份额的七日年化收益率； 
A 类基金份额每百份基 金已实现收益、B 类基 金份额每万份基金已实现收益和两类基金
份额的七日年化收益率的计算方法如下： 
A 类基金份额日每百份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/ 当日该类基金
份额总额×100 
B 类基金份额日每万份 基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/ 当日该类基金
份额总额×10000 
其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日( 包括节假日) 未结转份 额。 
七日年 化收 益率以 最近 七个自 然日 的每百 份基 金已实 现收 益按每 日复 利折算 出的 年收益
率。计算公式为： 
七日年化收益率（% ）= 
365/7
7
i=1
1+ 1 100%
10000
i
R
??
?? ?? ??
??
??
?? ??
?? ??
??
??
?
 
其中， Ri 为最近第 i 个 自然日( 包括计算当日) 的 A 类基金份额每百份基金已实现收益或 B
类基金份额每万份基金已实现收益。 
A 类基金份额每百份基金已实现收益或 B 类基金份额每万份基金已实现收益采用四舍五
入保留至小数点后第 4 位，七日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。
如果基金成立不足七日，按类似规则计算。 
2、 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人将在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的 A 类基金份额 每百份基金已实现收益 、B 类
基金份 额每万 份基 金已 实现收 益 和两 类基 金份 额的 七 日年化 收益 率。 若遇法 定节假 日， 应于
节假日结束后第 2 个自 然日，公告节假日期间的 A 类基金份额 每百份 基金已实现收益 、B 类
基金份 额每万 份基 金已 实现收 益 、节 假日 最后 一日 两 类基金 份额 的 七 日年化 收益率 ，以 及节
假日后首个工作日的 A 类基金份额 每百份基金已实现收益 、B 类基金份额每万份基金已实现
收益 和 两类基 金份 额的 七日年 化收益 率 。 经中 国证监 会同意 ，可 以适 当延迟 计算或 公告 。法
律法规另有规定的，从其规定。 
3、 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日 （或自然日） 基金资产净值、A
类基金份额每百份基金已实现收益、B 类基金 份额每万份基金已实现收益和两类基金份额的 
 66 
七日年化收益率。 基金管理人应当在上述市场交易日 （或自然日） 的次日， 将基金资产净值、
A 类基金份额每百份基 金已实现收益、B 类基 金份额每万份基金已实现收益和两类基金份额
的七日年化收益率登载在指定媒介上。 
（七 ）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应 当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将年度报告正文
登载于 网站上 ，将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒 介上。 基金年 度报 告的 财务会 计报告 应当 经过
审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告， 并将半年度报
告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金季度报告， 并将季
度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情形，基金管理人应当在
季度报 告、半 年度 报告 、年度 报告等 定期 报告 文件中 披露该 投资 者的 类别、 报告期 末持 有份
额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险， 中国证监会认定的特殊情况除外。 
基金管 理人 应当在 年度 报告、 半年 度报告 中， 披露基 金组 合资产 情况 及其流 动性 风险分
析等， 以及在 年度 报告 、半年 度报告 中至 少披 露报告 期末基 金前 10 名份额 持有人 的 类 别、
持有份额及占总份额的比例等信息。 
（八 ）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予以
公告， 并在公 开披 露日 分别报 中国证 监会 和基 金管理 人主要 办公 场所 所在地 的中国 证监 会派
出机构备案。 
前款所 称重 大事件 ，是 指可能 对基 金份额 持有 人权益 或者 基金 资 产净 值 产生 重大 影响的
下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ；



 67 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管
部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、基 金管 理人、 基金 托管人 基金 托管部 门的 主要业 务人 员在一 年内 变动超 过百 分之三
十； 
11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、基 金管 理人及 其董 事、总 经理 及其他 高级 管理人 员、 基金经 理受 到严重 行政 处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、 重大关联交易事项 ， 以及拟投资于主体信用评级低于 AA+ 的商 业银行的银行存款与
同业存单的； 
15、基金收益分配事项，但基金合同另有约定的除外； 
16、管理费、托管费 和销售服务费 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金 资产净值估值 错误达基金资产净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎 回； 
22、本基金收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并 延缓支付赎回款项； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 
27、当 影子 定价确 定的 基金资 产净 值与摊 余成 本法计 算的 基金资 产净 值的负 偏离 度绝对 
 68 
值达到 0.25% 、 正负偏离度绝对值达到 0.5% 及负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5% 的情
形 ； 
28、基金份额类别发生变化； 
29、基金推出新业务或服务； 
30、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 
（九 ）澄清公告 
在《基 金合 同》存 续期 限内， 任何 公共媒 介中 出现的 或者 在市场 上流 传的消 息可 能对基
金份额 价格产 生误 导性 影响或 者引起 较大 波动 的，相 关信息 披露 义务 人知悉 后应当 立即 对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十 ）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报 中国证监会 备案，并予以公告。 
（十一）基金投资资产支持证券的信息披露 
基金管 理人 应在基 金年 报及半 年报 中披露 其持 有的资 产支 持证券 总额 、资产 支持 证券市
值占基金净资产的比例和报告期内 所有的资产支持证券明细。 
基金管 理人 应在基 金季 度报告 中披 露其持 有的 资产支 持证 券总额 、资 产支持 证券 市值占
基金净 资产 的比例 和报 告期末 按市 值占基 金净 资产比 例大 小排序 的 前 10 名 资产 支持证 券 明
细。 
（十 二）中国证监会规定的其他信息。 
 
六 、信 息披露 事务 管理 
基金管理人、基金托管 人应当建立健全信息披 露管理制度，指定专人 负责管理信息披露
事务。 
基金信息披露义务人公 开披露基金信息，应当 符合中国证监会相关基 金信息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相 关法律法规、中国证监 会的规定和《基金合同 》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类基金份额每万份基金
已实现 收益、 两类 基金 份额的 七日年 化收 益率 、基金 定期报 告和 定期 更新的 招募说 明书 等公
开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。



 69 
基金管理人、基金托管 人除依法在指定媒体上 披露信息外，还可以根 据需要在其他公共
媒体披 露信息 ，但 是其 他公共 媒体不 得早 于指 定媒体 披露信 息， 并且 在不同 媒介上 披露 同一
信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人 公开披露的基金信息出 具审计报告、法律意见 书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
 
七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 
招募说明书公布后，应 当分别置备于基金管理 人、基金托管人和基金 销售机构的住所，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 
 
八 、暂 停或延 迟披 露基金 信息 的情形 
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 
（1）不可抗力； 
（2）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
（3）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。



 70 
第 十八 部分


风险 揭示 
一 、本 基金面 临的 主要风 险 
基金在 投资 运作过 程中 可能面 临各 种风险 ，既 包括市 场风 险，也 包括 基金自 身的 管理风
险、技 术风险 和合 规风 险等。 本基金 投资 于证 券市场 ，基金 净值 会因 为证券 市场波 动等 因素
产生波 动，投 资者 在投 资本基 金前， 需充 分了 解本基 金的产 品特 性， 并承担 基金投 资中 出现
的各类风险。 
投资人投资本基金，主要存在以下风险：



1、本基金的特定风险 
本基金 投资 于金融 市场 的货币 工具 ，基金 收益 受货币 市场 流动性 及市 场利率 波动 的影响
较大， 一方面 ，货 币市 场利率 的波动 影响 基金 的再投 资收益 ，另 一方 面，在 为应付 基金 赎回
而卖出 证券的 情况 下， 证券交 易量不 足可 能使 基金面 临流动 性风 险， 而货币 市场利 率的 波动
也会影 响证券 公允 价值 的变动 及其交 易价 格的 波动， 从而影 响基 金的 收益水 平。因 此， 本基
金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。 
2、市场风险 
证券市 场价 格受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理和 交易 制度等 各种 因素的 影响 ，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 
（1） 政策风险。 因国家 宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策 、 地区发展政策等）
发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（2） 经济 周期风 险。 随经济 运行 的周期 性变 化，证 券市 场的收 益水 平也呈 周期 性变化。
基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
（3） 利率风险。 金融 市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影
响着债 券的价 格和 收益 率，影 响着企 业的 融资 成本和 利润。 基金 投资 于债券 ，其收 益水 平会
受到利率变化的影响。 
（4） 债券市场流动性风险。 由于银行间债券市场深度和宽度相对较低， 交易相对较不活
跃，可能 增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现能力的风险。 
（5） 再投资风险。 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影
响，这 与利率 上升 所带 来的价 格风险 （即 利率 风险） 互为消 长。 具体 为当利 率下降 时， 基金
从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率。



 71 
（6） 信用风险。 基金 所投资债券的发行人如出现违约、 无法支付到 期本息， 或由于债券
发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。 
3、管理风险 
基金运 作过 程中由 于基 金投资 策略 、人为 因素 、管理 系统 设置不 当造 成操作 失误 或公司
内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 
（1） 决策风险： 指基金 投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中，
由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 
（2） 操作风险： 指基 金投资决策执行中， 由 于投资指令不明晰、 交 易操作失误等人为因
素而可能导致的损失； 
（3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 
4、 职业道德风险： 是 指公司员工不遵守职业操守， 发生违法、 违规 行为而可能导致的损
失。 
5、流动性风险 
流动性 风险 是指在 开放 式基金 运作 过程中 ，可 能会发 生基 金管理 人未 能以合 理价 格及时
变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 
本基金投资范围为现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行
票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券， 投资标的均为流动性良好的的金融工具； 本基金在投资运作上将以分散投资、
持续优化的原则构建组合，保持组合的流动性，防范流动性风险。本基金流动性良好。 
（1）基金申购、赎回安排 
投资人具体请参见基金合同 “第八部分、 基金 份额的申 购与赎回” ， 详细了解本基金的申
购以及 赎回安 排。 在本 基金发 生流动 性风 险时 ，基金 管理人 可以 综合 利用备 用的流 动性 风险
管理工 具以减 少或 应对 基金的 流动性 风险 ，投 资者可 能面临 赎回 申请 被暂停 接受、 赎回 款项
被延缓 支付、 基金 估值 被暂停 等风险 。投 资者 应该了 解自身 的流 动性 偏好， 并评估 是否 与本
基金的流动性风险匹配。 
（2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
在本基 金交 易过程 中， 可能会 发生 巨额赎 回的 情形。 巨额 赎回可 能会 产生基 金仓 位调整
的困难 ，导致 流动 性风 险，甚 至影响 基金 份额 净值。 当本基 金出 现巨 额赎回 时，基 金管 理人
可以根 据基金 当时 的资 产组合 状况决 定全 额赎 回、部 分延期 赎回 或暂 停赎回 等措施 。发 生延 
 72 
期办理 赎回申 请或 延缓 支付赎 回款项 情形 时， 投资人 面临无 法全 部赎 回或无 法及时 获得 赎回
资金的 风险。 在本 基金 延期办 理投资 者赎 回申 请的情 况下， 投资 者未 能赎回 的基金 份额 还将
面临净值波动的风险。 
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
基金管 理人 经与基 金托 管人协 商， 在确保 投资 者得到 公平 对待的 前提 下，可 依照 法律法
规及基 金合同 的约 定， 综合运 用各类 流动 性风 险管理 工具， 对赎 回申 请等进 行适度 调整 ，作
为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包 括但不限于： 
1）暂停接受赎回申请 
投资人 具体 请参见 基金 合同“ 第八 部分、 基金 份额的 申购 与赎回 ”中 的“八 、暂 停赎回
或延缓支付赎回款项的情形” 和 “九、 巨额赎 回的情形及处理方式” ， 详细了解本基金暂停 接
受赎回申请的情形及程序。 
在此情 形下 ，投资 人的 部分或 全部 赎回申 请可 能被拒 绝， 同时投 资人 完成基 金赎 回时的
基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 
2）延缓支付赎回款项 
投资人 具体 请参见 基金 合同“ 第八 部分、 基金 份额的 申购 与赎回 ”中 的“八 、暂 停赎回
或延缓支付赎回款项的情形” 和 “九、 巨额赎 回的情形及处理方式” ， 详细了解本基金延缓 支
付赎回款项的情形及程序。 
在此情 形下 ，投资 人接 收赎回 款项 的时间 将可 能比一 般正 常情形 下有 所延迟 ，可 能对投
资者的资金安排带来不利影响。 
3）暂停基金估值 
投资人具体请参见基金合同 “第十六部分、 基金资产估值” 中的 “六、 暂停估值的情形” ，
详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 
在此情 形下 ，投资 人一 方面没 有可 供参考 的基 金份额 净值 ，另一 方面 基金将 暂停 接受基
金申购赎回申请，暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。 
4）中国证监会认定的其他措施。 
6、合规性风险 
指基金 管理 或运作 过程 中， 违 反国 家法律 、法 规的规 定， 或者基 金投 资违反 法规 及基金
合同有关规定的风险。 
7、投 资管理 风险 ： （1 ）本基 金为货 币市 场基 金，其 预期收 益和 风险 均低于 股票型 基金、 
 73 
混合型基金、 债券型基金， 为证券投资基金中的低风险品种； （2） 选券方法、 选券模型风险；
（3）基金经理主观判断错误的风险； （4）其他风险。 
8、本基金的特有风险 
（1）当日收益为负或投资收益减少的风险 
作为货 币基 金，在 大多 数情况 下， 每日收 益为 正。但 在极 端情况 下， 当基金 卖出 债券所
得收益 及利息 收入 在扣 除相关 费率之 后可 能为 负。这 时显示 的基 金每 百份收 益可能 为负 并将
记减投资者收益账户收益。 
本基金 在上 海证券 交易 所上市 交易 ，对于 选择 买卖的 投资 者而言 ，交 易费用 和二 级市场
流动性 等因素 都会 在一 定程度 上影响 投资 者的 投资收 益。由 于货 币基 金的每 日收益 有限 ，交
易费用 会降低 投资 人的 投资收 益；另 外， 二级 市场的 价格受 供需 关系 的影响 ，可能 高于 或低
于基金 的份额 净值 ，形 成溢价 交易或 折价 交易 。当溢 价交易 时， 买入 份额的 投资人 以高 于面
值的价 格买入 本 基 金， 投资收 益减少 ，而 卖出 份额的 投资人 以高 于面 值的价 格卖出 本基 金，
投资收 益增加 ；当 折价 交易时 ，买入 份额 的投 资人以 低于面 值的 价格 买入本 基金， 投资 收益
增加，而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。 
当日申 购的 本基金 份额 自下一 个工 作日起 享有 基金的 收益 分配权 益； 当日赎 回的 基金份
额及其 对应的 收益 自下 一工作 日起， 不享 有基 金的收 益分配 权益 。投 资人当 日买入 的基 金份
额自买 入当日 起享 有基 金的收 益分配 权益 ；当 日卖出 的基金 份额 自卖 出当日 起，不 享有 基金
的收益 分配权 益。 投资 人卖出 部分本 基金 份额 时，不 支付对 应的 收益 ； 但投 资人份 额全 部卖
出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。 
（2）无法及时赎回本基金的风险 
由于上 海证 券交易 所可 根据基 金管 理人的 要求 对本基 金当 日的赎 回申 请进行 总量 控制，
所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。 
（3）收取强制赎回费的风险 
在满足相关流动性风险管理要求的前提下， 当本基金持有的现金、 国债、 中央银行票据、
政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且
影子定 价确定 的基 金资 产净值 与摊余 成本 法计 算的基 金资产 净值 的偏 离度为 负时， 为确 保基
金平稳 运作， 避免 诱发 系统性 风险， 基金 管理 人可能 会对当 日单 个基 金份额 持有人 申请 赎回
基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用， 并将上述赎回费用全额
计入基金财产。所以投资者面临被收取强制赎回费的风险。



 74 
（4）估值风险 
本基金 的估 值过程 中， 当影子 定价 确定的 基金 资产净 值与 摊余成 本法 计算的 基金 资产净
值的正偏离度绝对值达到 0.5% 时，本基金可能暂停接受申购申请。 
本基金 的估 值过程 中， 当影子 定价 确定的 基金 资产净 值与 摊余成 本法 计算的 基金 资产净
值的负偏离度绝对值达到 0.5% 时， 基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资
产损 失 ，将 负偏 离度绝 对值控 制在 0.5% 以 内 。当负 偏离 度绝 对值连 续两个 交易 日超 过 0.5%
时，基 金管理 人应 当采 用公允 价值估 值方 法对 持有投 资组合 的账 面价 值进行 调整， 因此 本基
金面临基金资产净值波动的风险。 
（5）资产支持证券的投资风险 
本基金 的投 资范围 包括 资产支 持证 券，可 能存 在信用 风险 、利率 风险 、流动 性风 险及提
前偿付 风险。 首先 ，当 基金所 投资的 资产 支持 证券的 债务人 出现 违约 ，或在 交易过 程中 发生
交收违约， 或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降， 造成基金财产损失。 其次，
市场利 率波动 会导 致资 产支持 证券的 收益 率和 价格的 变动 ， 一般 而言 ，如果 市场利 率上 升，
本基金 持有资 产支 持证 券将面 临价格 下降 、本 金损失 的风险 ，而 如果 市场利 率下降 ，资 产支
持证券 利息的 再投 资收 益将面 临下降 的风 险。 再次， 受资产 支持 证券 市场规 模及交 易活 跃程
度的影 响，资 产支 持证 券可能 无法在 同一 价格 水平上 进行较 大数 量的 买入或 卖出， 存在 一定
的流动 性风险 。最 后， 资产支 持证券 的债 务人 可能会 由于利 率变 化等 原因进 行提前 偿付 ，从
而使基金资产面临再投资风险。 
9、操作或技术风险 
交易型 开放 式基金 的各 种交易 行为 或者后 台运 作中， 可能 因为技 术系 统的故 障或 者差错
而影响 交易的 正常 进行 或者导 致投资 人的 利益 受到影 响。这 种技 术风 险可能 来自基 金管 理公
司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 
10、其他风险 
（1） 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展， 如果投资于这些工具， 基金
可能会面临一些特殊的风险； 
（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 
（3） 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生
的风险； 
（4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；



 75 
（5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
（6） 战争、 自然灾害 等不可抗力可能导致基金资产的损失， 影响基 金收益水平， 从而带
来风险； 
（7）其他意外导致的风险。 
 
二 、声 明 
本基金 未经 任何一 级政 府、机 构及 部门担 保。 基金投 资者 自愿投 资于 本基金 ，须 自行承
担投资风险。 
除基金 管理 人直接 办理 本基金 的销 售外， 本基 金还通 过基 金 销售 机构 代理销 售， 但是，
基金资 产并不 是 销 售机 构 的存 款或负 债， 也没 有经基 金 销售 机构 担保 收益， 销售机 构 并 不能
保证其收益或本金安全。



 5-76 
第 十九 部分


基金 的 变更 、 终 止与 基 金财 产的清算 
一 、 《基 金合 同》的 变更 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的， 应召开 基金 份额 持有人 大会决 议通 过。 对于可 不经基 金份 额持 有人大 会决议 通过 的事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效， 生效后方
可执行 ，通过 之日 起五 日内报 中国证 监会 备案 ，自决 议生效 之日 起两 个工作 日内在 指定 媒介
公告。 
 
二 、 《基 金合 同》的 终止 事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决 定终止的； 
2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承
接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三 、基 金财产 的清 算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 基金财产清算小组 组成： 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从
事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小
组可 以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；



 77 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案确认并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
5、 基金财产清算的期限为 6 个月， 基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清
算期限，并提前公告。 
 
四 、清 算费用 
清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ，清 算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 
依据基 金财 产清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产 清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金份额持有人持有的每一份A 类基金份额与 每100 份B 类基金份额 拥有平等的分配权。 
 
六、 基 金财产 清算 的公告 
清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律
师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报
告报中国证监会备案并确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
 
七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



 5-78 
第 二十 部分


基金 合同的 内容 摘要 
一 、基 金合同 当事 人的权 利与 义务 
（一）基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2） 自 《基金合同》 生效之日起， 根据法律法规和 《基金合同》 独 立运用并管理基金财
产； 
（3） 依照 《基金合同》 收 取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基
金合同 》及国 家有 关法 律规定 ，应呈 报中 国证 监会和 其他监 管部 门， 并采取 必要措 施保 护基
金投资者的利益； 
（7） 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金
合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ）在条件允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（13 ） 以基 金管理 人的 名义， 代表 基金份 额持 有人的 利益 行使诉 讼权 利或者 实施 其他法
律行为； 
（14）选 择 、更换 律师 事务所 、会 计师事 务所 、证券 经纪 商或其 他为 基金提 供服 务的外
部机构； 
（15 ） 在符 合有关 法律 、法规 的前 提下， 制订 和调整 有关 基金认 购、 申购和 赎回 的业务
规则； 
（16 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：



 79 
（1） 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ； 
（4）配 备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以 专业化的经营方式管
理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风 险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的
基金财 产和基 金管 理人 的财产 相互独 立， 对所 管理的 不同基 金分 别管 理，分 别记账 ，进 行证
券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取适当合理的 措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销 价格的方法符合 《基
金合同 》等法 律 文 件的 规定， 按有关 规定 计算 并公告 基金资 产净 值，A 类基 金份额 的每 百份
基金已实现收益、 B 类基金份额的每万份基金已实现收益和两类基金份额的七日年化收益率； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ）严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
（12 ） 保守 基金商 业秘 密，不 泄露 基金投 资计 划、投 资意 向等。 除《 基金法 》 、 《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13 ） 按《 基金合 同》 的约定 确定 基金收 益分 配方案 ，及 时向基 金份 额持有 人分 配基金
收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金 法》 、 《基金 合同 》及其 他有 关规定 召集 基金份 额持 有人大 会或 配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和 其他相关资料 15 年
以上； 
（17 ） 确保 需要向 基金 投资者 提供 的各项 文件 或资料 在规 定时间 发出 ，并且 保证 投资者
能够按 照《基 金合 同》 规定的 时间和 方式 ，随 时查阅 到与基 金有 关的 公开资 料，并 在支 付合 
 80 
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ） 组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配； 
（19 ） 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ，及 时报告 中国 证监会 并通 知基金
托管人； 
（20 ） 因违 反《基 金合 同》导 致基 金财产 的损 失或损 害基 金份额 持有 人合法 权益 时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督 基金托 管人 按法律 法规 和《基 金合 同》规 定履 行自己 的义 务，基 金托 管人违
反《基 金合同 》造 成基 金财产 损失时 ，基 金管 理人应 为基金 份额 持有 人利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22 ） 当基 金管理 人将 其义务 委托 第三方 处理 时，应 当对 第三方 处理 有关基 金事 务的行
为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（24 ） 基金在募集期间 未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能 生效， 基金管理人承
担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退
还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1） 自 《基金合同》 生 效之日起， 依法律法规和 《基金合同》 的规定 安全保管基金财产； 
（2） 依 《基金合同》 约定 获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 
（3） 监督基金管理人 对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国
家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基 金办理证券交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》规定的其他权利。



 81 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立专门的基金 托管部门， 具有符合要 求的营业场所， 配备足 够的、 合格的熟悉 基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立健全内部风 险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产
的安全 ，保证 其托 管的 基金财 产与基 金托 管人 自有财 产以及 不同 的基 金财产 相互独 立； 对所
托管的 不同的 基金 分别 设置账 户，独 立核 算， 分账管 理，保 证不 同基 金之间 在账户 设置 、资
金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账 户， 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金
管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基
金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8） 复核、 审查基金 管理人计算的基金资产净值、A 类基金份额的每百份基金已实现收
益、B 类基金份额的每万份基金已实现收益和两类基金份额的七日年化收益率； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基 金财务 会计 报告、 季度 、半年 度和 年度基 金报 告出具 意见 ，说明 基金 管理人
在各重 要方面 的运 作是 否严格 按照《 基金 合同 》的规 定进行 ；如 果基 金管理 人有未 执行 《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金 法》 、 《基金 合同 》及其 他有 关规定 ，召 集基金 份额 持有人 大会 或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；



 82 
（18 ） 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ，及 时报告 中国 证监会 和银 行监管
机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违 反《基 金合 同》导 致基 金财产 损失 时，应 承担 赔偿责 任， 其赔偿 责任 不因其
退任而免除； 
（20 ） 按规 定监督 基金 管理人 按法 律法规 和《 基金合 同》 规定履 行自 己的义 务， 基金管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额 持有人大会的决定； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人 
基金投 资者 持有本 基金 基金份 额的 行为即 视为 对《基 金合 同》的 承认 和接受 ，基 金投资
者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基金合同》 的当事人，
直至其 不再持 有本 基金 的基金 份额。 基金 份额 持有人 作为《 基金 合同 》当事 人并不 以在 《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或
仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》规定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 ； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；



 83 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（8）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序规 则 
基金份 额持 有人大 会由 基金份 额持 有人组 成， 基金份 额持 有人的 合法 授权代 表有 权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一份 A 类基金份额与每 100 份 B
类基金份额拥有平等的投票权。 
本基金 份额 持有人 大会 未设日 常机 构，如 今后 设立基 金份 额持有 人大 会的日 常机 构，日
常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 
（一）召开事由 
1、除 法律 法规， 或《 基金合 同》 ，或中 国证 监会另 有规 定外， 当出 现或需 要决 定下列事
由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ） 单独或合计持有 本基金总份额 10%以上 （含 10%） 基金份额的 基金份额持有人 （以
基金管 理人收 到提 议当 日的基 金份额 计算 ，下 同）就 同一事 项书 面要 求召开 基金份 额持 有人 
 84 
大会； 
（12 ）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ）终止本基金 A 类基金份额上市，但因本基金 A 类基金份额不再具备上市条件而被
上海证券交易所终止上市的情形除外； 
（14 ） 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。 
2、 在不违反有关法律 法规和 《基金合同》 约 定， 并对基金份额持有 人利益无实质性不利
影响的 前提下 ，以 下情 况可由 基金管 理人 和基 金托管 人协商 后修 改， 不需召 开基金 份额 持有
人大会： 
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（3） 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（4） 基金管理人、 登 记机构、 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内
调整有关认购、申购和赎回等业务规则； 
（5）基金推出新业务或服务； 
（6） 按照法律法规和 《 基金合同》 规定不需召开基金份额持有 人大会的以外的其他情形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、 除法律法规规定或 《 基金合同》 另有约定外 ， 基金份额持有人大会 由基金管理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。 基金
管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起












60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托
管人自行召集。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决 定是否 召集 ，并 书面告 知提出 提议 的基 金份额 持有人 代表 和基 金托管 人。基 金管 理人
决定召集的，应当自出具书面决定之日起



 85 
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持
有人仍 认为有 必要 召开 的，应 当向基 金托 管人 提出书 面提议 。基 金托 管人应 当自收 到书 面提
议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和 基金管理人；
基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大 会， 而基金 管理 人、基 金托 管人都 不召 集的， 单独 或合计 代表 基金份 额 10% 以上（含
10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法 自行召 集基 金份 额持有 人大会 的， 基金 管理人 、基金 托管 人应 当配合 ，不得 阻碍 、干
扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大 会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权委托证明的内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限和代理有效期限等） 、
送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基
金份额 持有人 大会 所采 取的具 体通讯 方式 、委 托的公 证机关 及其 联系 方式和 联系人 、书 面表
决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票
进行监 督；如 召集 人为 基金托 管人， 则应 另行 书面通 知基金 管理 人到 指定地 点对表 决意 见的
计票进 行监督 ；如 召集 人为基 金份额 持有 人， 则应另 行书面 通知 基金 管理人 和基金 托管 人到
指定地 点对表 决意 见的 计票进 行监督 。基 金管 理人或 基 金托 管人 拒不 派代表 对书面 表决 意见
的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。



 86 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份 额持 有人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开会 方式 或法律 法规 和监管 机关 允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现
场开会 时基金 管理 人和 基金托 管人的 授权 代表 应当列 席基金 份额 持有 人大会 ，基金 管理 人或
托管人 不派代 表列 席的 ，不影 响表决 效力 。现 场开会 同时符 合以 下条 件时， 可以进 行基 金份
额持有人大会议程： 
（1） 亲自出席会 议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并
且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2） 经核对， 汇总到 会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） 。 
2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截
至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会 的方式视为有效： 
（1） 会议召集人按 《 基金合同》 约定公布会 议通知后， 在 2 个工作 日内连续公布相关提
示性公告； 
（2） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理
人）到 指定地 点对 书面 表决意 见的计 票进 行监 督。会 议召集 人在 基金 托管人 （如果 基金 托管
人为召 集人， 则为 基金 管理人 ）和公 证机 关的 监督下 按照会 议通 知规 定的方 式收取 基金 份额
持有人 的书面 表决 意见 ；基金 托管人 或基 金管 理人经 通知不 参加 收取 书面表 决意见 的， 不影
响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持有人所 持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） 。 
（4） 上述 第（3 ）项 中 直接出 具书 面意见 的基 金份额 持有 人或受 托代 表他人 出具 书面意
见的代 理人， 同时 提交 的持有 基金份 额的 凭证 、受托 出具书 面意 见的 代理人 出具的 委托 人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知
的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1 款第 （2） 项、 或者第 2 款第 （3） 
 87 
项规定 比例的 ，召 集人 可以在 原公告 的基 金份 额持有 人大会 召开 时间 的三个 月以后 、六 个月
以 内， 就原定 审议 事项 重新召 集基金 份额 持有 人大会 。重新 召集 的基 金份额 持有人 大会 应当
有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。 
3、 在不与法律法规冲突的前提下， 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召
开，基 金份额 持有 人可 以采用 书面、 网络 、电 话、短 信或其 他方 式进 行表决 ，具体 方式 由会
议召集人确定并在会议通知中列明。 
4、 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的， 在法律法规及监管机构允许的前提
下，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内 容为 关系基 金份 额持有 人利 益的重 大事 项，如 《基 金合同 》的 重大修 改、 决定终
止 《基金合同》 、 更换 基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基金 合
同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份 额持 有人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知后 ，对 原有提 案的 修改应 当在 基金份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场 开会 的方式 下， 首先由 大会 主持人 按照 下列第 七条 规定程 序确 定和公 布监 票人，
然后由 大会主 持人 宣读 提案， 经讨论 后进 行表 决，并 形成大 会决 议。 大会主 持人为 基金 管理
人授权 出席会 议的 代表 ，在基 金管理 人授 权代 表未能 主持大 会的 情况 下，由 基金托 管人 授权
其出席 会议的 代表 主持 ；如果 基金管 理人 授权 代表和 基金托 管人 授权 代表均 未能主 持大 会，
则由出 席大会 的基 金份 额持有 人和代 理人 所持 表决权 的二分 之一 以上 （含二 分之一 ）选 举产
生一名 基金份 额持 有人 作为该 次基金 份额 持有 人大会 的主持 人。 基金 管理人 和基金 托管 人拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影 响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召 集人 应当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名册 载明 参加会 议人 员姓名 （或 单位名
称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 （或单位名称） 和联
系方式等事项。 
（2）通讯开会



 88 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知的表决截止日期后 2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份 B 类基金份额有一票表决权，所持每份 A 类基金份额具有一百
票表决权。 
基金份额持有人大会决议分 为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之
一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、 特别决议， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之二以 上（含 三分 之二 ）通过 方可做 出。 除基 金合同 另有约 定外 ，转 换基金 运作方 式、 更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》 、与其他基 金 合 并 以 特 别 决 议 通 过 方 为 有 效 。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通 讯 方 式进行 表决 时，除 非在 计票时 有充 分的相 反证 据证明 ，否 则提交 符合 会议通
知中规 定的确 认投 资者 身份文 件的表 决视 为有 效出席 的投资 者， 表面 符合会 议通知 规定 的书
面表决 意见视 为有 效表 决，表 决意见 模糊 不清 或相互 矛盾的 视为 弃权 表决， 但应当 计入 出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份 额持 有人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并列 的各 项议题 应当 分开审 议、 逐项表
决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后 宣布在 出席 会议 的基金 份额持 有人 和代 理人中 选举 两 名基 金份 额持有 人代表 与大 会召
集人授 权的一 名监 督员 共同担 任监票 人； 如大 会由基 金份额 持有 人自 行召集 或大会 虽然 由基
金管理 人或基 金托 管人 召集， 但是基 金管 理人 或基金 托管人 未出 席大 会的， 基金份 额持 有人
大会的 主持人 应当 在会 议开始 后宣布 在出 席会 议的基 金份额 持有 人中 选举三 名基金 份额 持有
人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。



 89 
（3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑， 可以在宣
布表决 结果后 立即 对所 投票数 要求进 行重 新清 点。监 票人应 当进 行重 新清点 ，重新 清点 以一
次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4） 计票过程应由公证机关予以公证， 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的， 不影
响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯 开会 的情况 下， 计票方 式为 ：由大 会召 集人授 权的 两名监 督员 在基金 托管 人授权
代表（ 若由基 金托 管人 召集， 则为基 金管 理人 授权代 表）的 监督 下进 行计票 ，并由 公证 机关
对其计 票过程 予以 公证 。基金 管理人 或基 金托 管人拒 派代表 对书 面表 决意见 的计票 进行 监督
的，不影响计票和表决结果。 
（八）生 效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯
方式进 行表决 ，在 公告 基金份 额持有 人大 会决 议时， 必须将 公证 书全 文、公 证机构 、公 证员
姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的 基金份 额持 有人 大会决 议对全 体基 金份 额持有 人、基 金管 理人 、基金 托管人 均有 约束
力。 
（九） 对基 金份额 持有 人利益 无实 质不利 影响 的前提 下， 本部分 关于 基金份 额持 有人大
会召开 事由、 召开 条件 、议事 程序、 表决 条件 等规定 ，凡是 直接 引用 法律法 规或监 管规 则的
部分， 如将来 法律 法规 或监管 规则修 改导 致相 关内容 被取消 或变 更的 ，基金 管理人 经与 基金
托管人 协商一 致报 监管 机关并 提前公 告后 ，可 直接对 本部分 内容 进行 修改和 调整， 无需 召开
基金份额持有人大会审议。 
 
三 、 基 金合同 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的， 应召开 基金 份额 持有人 大会决 议通 过。 对于可 不经基 金份 额持 有人大 会决议 通过 的事 
 90 
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效， 生效后方
可执行 ，通过 之日 起五 个工作 日内报 中国 证监 会备案 ，自决 议生 效之 日起两 个工作 日内 在指
定媒介公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基 金管理人、 基金 托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承
接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 基金财产清算小组 组成： 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从
事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小
组可以聘用必要的工作人 员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案确认并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
5、 基金财产清算的期 限为 6 个月， 基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清 
 91 
算期限，并提前公告。 
（四）清算费用 
清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ，清 算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基 金财 产清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产 清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律
师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报
告报中国证监会备案并确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
四 、 争 议的处 理和 适用的 法律 
各方当 事人 同意， 因《 基金合 同》 而产生 的或 与《基 金合 同》有 关的 一切争 议， 基金合
同当事 人应尽 量通 过协 商、调 解途径 解决 ，如 经友好 协商未 能解 决的 ，应提 交中国 国际 经济
贸易仲 裁委员 会根 据该 会当时 有效的 仲裁 规则 进行仲 裁，仲 裁地 点为 北京， 仲裁裁 决是 终局
性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 
争议处 理期 间，基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责， 继续 忠实、 勤勉 、尽责 地履 行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得合 同的 方式 
《基金 合同 》可印 制成 册，供 投资 者在基 金管 理人、 基金 托管人 、销 售机构 的办 公场所
和营业场所查阅。



 5-92 
第 二十 一部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 
一 、基 金托管 协议 当事人 
（一）基金管理人 
名称：广发基金基金管理有限公司 
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848（集中办公区） 
法定代表人：孙树明 
成立时间：2003 年8 月 5 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]91 号 
注册资本：人民币1.2688 亿元 
组织形式: 有限责任公司 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 
存续期间：持续经营 
电话：020-83936666 
传真：020-89899158 
联系人：邱春杨 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032 ） 
法定代表人：易会满 
电话： （010）66105799 
传真： （010）66105798 
联系人：郭明 
成立时间：1984 年1 月 1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币35,640,625.71 万元 
批 准 设 立 机 关 和 设 立 文 号 ： 国 务 院 《 关 于 中 国 人 民 银 行 专 门 行 使 中 央 银 行 职 能 的 决 定 》
（国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营



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经营范围： 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务； 国内外结算； 办理票据承兑、 贴现、
转贴现、 各类汇兑业务； 代理资金清算； 提供信用证服务及担保； 代理销售业务； 代理发行、
代理承销、 代理兑付政府债券； 代收代付业务； 代理证券投资基金清算业务 （银证转账） ； 保
险代理 业务； 代理 政策 性银行 、外国 政府 和国 际金融 机构贷 款业 务； 保管箱 服务； 发行 金融
债券； 买卖政 府债 券、 金融债 券；证 券投 资基 金、企 业年金 托管 业务 ；企业 年金受 托管 理服
务； 年金账户管理服务； 开放式基金的注册登记、 认购、 申购和赎回业务； 资信调查、 咨询、
见证业 务；贷 款承 诺； 企业、 个人财 务顾 问服 务；组 织或参 加银 团贷 款；外 汇存款 ；外 汇贷
款；外 币兑换 ；出 口托 收及进 口代收 ；外 汇票 据承兑 和贴现 ；外 汇借 款；外 汇担保 ；发 行、
代理发 行、买 卖或 代理 买卖股 票以外 的外 币有 价证券 ；自营 、代 客外 汇买卖 ；外汇 金融 衍生
业务； 银行卡 业务 ；电 话银行 、网上 银行 、手 机银行 业务； 办理 结汇 、售汇 业务； 经国 务院
银行业监督管理机构批准的其他业务。 
 
二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规定 和《 基金合 同》 的约定 ，对 下述基 金投 资范围、
投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
（1）现金；



（2）期限在1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 
（3） 剩余期限在397 天以内 （含 397 天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持
证券； 
（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可
以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投融资比例进
行监督： 
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金不得投资于以下金融工具： 
1）股票；



 94 
2）可转换债券、可交换债券； 
3）信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具； 
4）以定期存款利率为基准利率 的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外； 
5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 
若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。 
因基金 规模 或市场 变化 等因素 导致 投资组 合不 符合上 述规 定的， 基金 管理人 应在 合理的
期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许本 基金投 资其 他品种 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 
（2）根据法律法规的规定及 《基金合同》的约定，本 基 金 投 资 组 合 遵 循 以 下 投 资 限 制 ：



1） 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天， 平均剩余存续期不
得超过 240 天； 
2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 
3） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券， 不
超过该证券的 10％； 
4） 本基金投资于同一机构发行的债券、 非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的
资产支 持证 券占基 金资 产净值 的比 例合计 不得 超过 10% ，国 债、中 央 银行票 据、 政策性 金融
债券除外； 
5） 本基金投资于 有固定期限银行存款的比例， 不得超过基金资产净值的 30% ， 但投资于
有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； 
6） 本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、 同业存单占基金资产净
值的比 例合 计不得 超 过 20% ； 存放 在不具 有 基金托 管资 格的同 一商 业银行 的银 行存款 、同 业
存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%； 
7） 本基金持有的现金 、 国债、 中央银行票据 、 政策性金融债券占基 金资产净值的比例合
计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
8） 本基金持有的现金 、 国债、 中央银行 票据 、 政策性金融债券以及 五个交易日内到期的
其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10% ； 
9）当本基金前 10 名 份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限不得超过 90 天， 平均剩余存续期不得超过 180 天， 投资组合中现金、 国 
 95 
债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计不得低于 20%； 
当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时， 本基金投资组合
的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天，投资组合中现金、国债、
中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比
例合计不得低于 30%； 
10） 本基金持有的到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 银行定期存款等流动性受限资产
投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%； 
11）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回
30% 以 上 的 情 形 外 ， 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% 。因发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计 赎回 20% 以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%
以上导致本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的， 基金管理人应当在 10 个交
易日内进行调整； 
12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ；



13）本 基金 持有的 同一 （指同 一信 用级别 ）资 产支持 证券 的比例 ，不 得超过 该资 产支持
证券规模的 10%；



14）本 基金 管理人 管理 的且由 本基 金托管 人托 管的全 部证 券投资 基金 投资于 同一 原始权
益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；



15）本 基金 投资的 资产 支持证 券须 具有评 级资 质的资 信评 级机构 进行 持续信 用评 级；本
基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级
别；持 有资产 支持 证券 期间， 如果其 信用 等级 下降、 不再符 合投 资标 准，本 基金应 在评 级报
告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
16）本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展
期； 
17） 本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40% ； 
18）本 基金 投资 的 债券 和非金 融企 业债 务融资 工具的 信用 评级 应不低 于 AA+ ， 债券 与非
金融企 业债务 融资 工具 的信用 等级应 主要 参照 最近一 个会计 年度 的主 体信用 评级， 如果 对发
行人同 时有两 家以 上境 内评级 机构评 级的 ，应 采用孰 低原则 确定 其评 级，基 金管理 人还 需结
合自身的内部信用评级进行独立判断与认定；



 96 
19）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%； 
21）本 基金 管理人 管理 的且由 本基 金托管 人托 管的全 部货 币市场 基金 投资同 一商 业银行
的银行存款及其发行的同业存单与债券， 不 得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10 %； 
22） 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例
合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。
前述金 融工具 包括 债券 、非金 融企业 债务 融资 工具、 银行存 款、 同业 存单、 相关机 构作 为原
始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。 
《基金 法》 及其他 有关 法律法 规或 监管部 门取 消上述 限制 的，履 行适 当程序 后， 基金不
受上述限制。 
除投资 资产 配置外 ，基 金托管 人对 基金的 投资 的监督 和检 查自本 基金 合同生 效之 日 起开
始。 
（3）法规允许的基金投资比例调整期限 
除上述 1）、 7）、 15）、 20）条 外，由 于市 场变 化或基 金规模 变动 等基 金管理 人之外 的原
因导致的投资组合不符合上述约定的比例， 不在限制之内， 但基金管理人应在 10 个交易日内
进行调 整，以 达到 规定 的投资 比例限 制要 求， 但中国 证监会 规定 的特 殊情形 除外。 法律 法规
另有规定的从其规定。 
基金管理人应当在每个交易日 10:00 前将货币市场基金前一交易日前 10 名基金份额持
有人合计持有比例等信息报送基金托管人，基金托管人依法履行投资监督职责。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动 的情况下，至少提前 2 个工作日正式向基
金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。 
（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投资禁止行为
进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资；



 97 
（4）买卖其他基金份额，但国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资。 
如法律 法规 或监管 部门 取消上 述禁 止性规 定， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 可不 受上述
规定的限制。 
本基金 拟投 资于主 体信 用评级 低于 AA+的 商业 银行的 银行 存款与 同业 存单的 ，应 当经基
金管理 人董事 会审 议批 准，相 关交易 应当 事先 征得基 金托管 人的 同意 ，并作 为重大 事项 履行
信息披露程序。 
4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。 
（1） 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银 行间市场交易的交易对手资信风险控制
措施进行监督。 
基金管 理人 向基金 托管 人提供 符合 法律法 规及 行业标 准的 银行间 市场 交易对 手的 名单，
并按照 审慎的 风险 控制 原则在 该名单 中约 定各 交易对 手所适 用的 交易 结算方 式。基 金托 管人
在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场
现券及 回购交 易对 手的 名单进 行更新 ，名 单中 增加或 减少银 行间 市场 交易对 手时须 提前 书面
通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理
人收到 基金托 管人 书面 确认后 ，被确 认调 整的 名单开 始生效 ，新 名单 生效前 已与本 次剔 除的
交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基 金托 管人发 现基 金管理 人与 不在名 单内 的银行 间市 场交易 对手 进行交 易， 应及时
提醒基 金管理 人撤 销交 易，经 提醒后 基金 管理 人仍执 行交易 并造 成基 金资产 损失的 ，基 金托
管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。 
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中约定的该交
易对手 所适用 的交 易结 算方式 进行交 易。 如果 基金托 管人发 现基 金管 理人没 有按照 事先 约定
的 交易 方式进 行交 易时 ，基金 托管人 应及 时提 醒基金 管理人 与交 易对 手重新 确定交 易方 式，
经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 
（3） 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中国银行、 中国
建设银 行、中 国农 业银 行和交 通银行 ，基 金管 理人在 通知基 金托 管人 后，可 以根据 当时 的市
场情况 调整核 心交 易对 手名单 。基金 管理 人有 责任控 制交易 对手 的资 信风险 ，在与 核心 交易 
 98 
对手以 外的交 易对 手进 行交易 时，由 于交 易对 手资信 风险引 起的 损失 先由基 金管理 人承 担，
其后有 权要求 相关 责任 人进行 赔偿。 基金 托管 人的监 督责任 仅 限 于根 据已提 供的名 单， 审核
交易对手是否在名单内列明，并提醒管理人撤销交易或重新确定交易方式。 
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金 投资 银行存 款的 信用风 险主 要包括 存款 银行的 信用 等级、 存款 银行的 支付 能力等
涉及到 存款银 行选 择方 面的风 险。本 基金 核心 存款银 行名单 为中 国工 商银行 、中国 银行 、中
国建设 银行、 中国 农业 银行和 交通银 行， 本基 金投资 除核心 存款 银行 以外的 银行存 款出 现由
于存款 银行信 用风 险而 造成的 损失时 ，先 由基 金管理 人负责 赔偿 ，之 后有权 要求相 关责 任人
进行赔 偿。基 金管 理人 在通知 基金托 管人 后， 可以根 据当时 的市 场情 况对于 核心存 款银 行名
单进行 调整。 基金 托管 人的监 督责任 仅限 于根 据已提 供的名 单， 审核 核心存 款银行 是否 在名
单内列明。 
（二） 基金 托管人 应根 据有关 法律 法规的 规定 及《基 金合 同》的 约定 ，对基 金资 产净值
计算、 每百份 基金 已实 现收益 和七日 年化 收益 率计算 、应收 资金 到账 、基金 费用开 支及 收入
确定、 基金收 益分 配、 相关信 息披露 、基 金宣 传推介 材料中 登载 基金 业绩表 现数据 等进 行监
督和核查。 
（三） 基金托 管人 发现 基金管 理人的 投资 运作 及其他 运作违 反《 基金 法》 、 《基金 合同 》 、
基金托 管协议 有关 规定 时，应 及时以 书面 形式 通知基 金管理 人限 期纠 正， 基 金管理 人收 到通
知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期 内， 基金托 管人 有权随 时对 通知事 项进 行复查 ，督 促基金 管理 人改正 。基 金管理
人对基 金托管 人通 知的 违规事 项未能 在限 期内 纠正的 ，基金 托管 人应 报告中 国证监 会。 基金
托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 
对于依 据交 易程序 尚未 成交的 且基 金托管 人在 交易前 能够 监控的 投资 指令， 基金 托管人
发现该 投资指 令违 反有 关法律 法规规 定或 者违 反《基 金合同 》约 定的 ，应当 拒绝执 行， 立即
通知基金管理人，并向中国证 监会报告。 
对于必 须于 估值完 成后 方可获 知的 监控指 标或 依据交 易程 序已经 成交 的投资 指令 ，基金
托管人 发现该 投资 指令 违反法 律法规 或者 违反 《基金 合同》 约定 的， 应当立 即通知 基金 管理
人，并报告中国证监会。 
基金管 理人 应积极 配合 和协助 基金 托管人 的监 督和核 查， 必须在 规定 时间内 答复 基金托
管人并 改正， 就基 金托 管人的 疑义进 行解 释或 举证， 对基金 托管 人按 照法规 要求需 向中 国证 
 99 
监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金托 管人 发现基 金管 理人有 重大 违规行 为， 应立即 报告 中国证 监会 ，同时 通知 基金管
理人限期纠正。 
基金管 理人 无正当 理由 ，拒绝 、阻 挠基金 托管 人根据 本协 议规定 行使 监督权 ，或 采取拖
延、欺 诈等手 段妨 碍基 金托管 人进行 有效 监督 ，情节 严重或 经基 金托 管人提 出警告 仍不 改正
的，基金托管人应报告中国证监会。 
 
三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 
基金管 理人 对基金 托管 人履行 托管 职责情 况进 行核查 ，核 查事项 包括 但不限 于基 金托管
人安全 保管基 金财 产、 开设基 金财产 的资 金账 户和证 券账户 、复 核基 金管理 人计算 的基 金资
产净值 、每百 份基 金已 实现收 益和七 日年 化收 益率、 根据管 理人 指令 办理清 算交收 、相 关信
息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管 理人 发现基 金托 管人擅 自挪 用基金 财产 、未对 基金 财产实 行分 账管理 、无 故未执
行或无 故延迟 执行 基金 管理人 资金划 拨指 令、 泄露基 金投资 信息 等违 反《基 金法》 、 《 基金合
同》 、 本托管协议及其他有关规定时， 基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，
基金托 管人收 到通 知后 应及时 核对确 认并 以书 面形式 向基金 管理 人发 出回函 。在限 期内 ，基
金管理 人有权 随时 对通 知事项 进行复 查， 督促 基金托 管人改 正， 并予 协助配 合。基 金托 管人
对基金 管理人 通知 的违 规事项 未能在 限期 内纠 正的， 基金管 理人 应报 告中国 证监会 。基 金管
理人有义务要求基金托管人赔偿基 金因此所遭受的损失。 
基金管 理人 发现基 金托 管人有 重大 违规行 为， 应立即 报告 中国证 监会 和银行 业监 督管理
机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托 管人 应积极 配合 基金管 理人 的核查 行为 ，包括 但不 限于： 提交 相关资 料以 供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
基金托 管人 无正当 理由 ，拒绝 、阻 挠基金 管理 人根据 本协 议规定 行使 监督权 ，或 采取拖
延、欺 诈等手 段妨 碍基 金管理 人进行 有效 监督 ，情节 严重或 经基 金管 理人提 出警告 仍不 改正
的，基金管理人应报告中国证监会。



 
四 、基 金财产 的保 管 
（一）基金财产保管的原则



 100 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、 基金托管人应安全保 管基金财产。 未经基金 管理人的正当指令， 不 得自行运用、 处分 、
分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托管人的其他业务和其他
基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 
5、 对于因基金认 （申） 购、 基金投资过程中产生的应收财产， 应由基金管理人负责与有
关当事 人确定 到账 日期 并通知 基金托 管人 ，到 账日基 金财产 没有 到达 基金托 管人处 的， 基金
托管人 应及时 通知 基金 管理人 采取措 施进 行催 收。由 此给基 金造 成损 失的， 基金管 理人 应负
责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
募集期 内销 售机构 按销 售与服 务代 理协议 的约 定，将 认购 资金划 入基 金管理 人在 具有托
管资格 的商业 银行 开设 的广发 基金管 理有 限公 司基金 认购专 户。 该账 户由基 金管理 人开 立并
管理。 基金募 集期 满， 募集的 基金份 额总 额、 基金募 集金额 、基 金份 额持有 人人数 符合 《基
金法》 、 《运 作办 法》等 有关规 定后， 由基 金管 理人聘 请具有 从事 证券 业务资 格的会 计师 事务
所进行 验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册
会计师 签字有 效。 验资 完成， 基金管 理人 应将 募集的 属于本 基金 财产 的全部 资金划 入基 金托
管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 
若基金 募集 期限届 满， 未能达 到《 基金合 同》 生效的 条件 ，由基 金管 理人按 规定 办理退
款事宜，基金托管人应提供充分协助。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管基金的银行存款。
该账户 的开设 和管 理由 基金托 管人承 担。 本基 金的一 切货币 收支 活动 ， 均需 通过基 金托 管人
的资产托管专户进行。 
资产托 管专 户的开 立和 使用， 限于 满足开 展本 基金业 务的 需要。 基金 托管人 和基 金管理
人不得 假借本 基金 的名 义开立 其他任 何银 行账 户；亦 不得使 用基 金的 任何银 行账户 进行 本基
金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂行条例》 、 《人
民币利 率管理 规定 》 、 《 利率管 理暂行 规定 》 、 《 支付结 算办法 》以 及银 行业监 督管理 机构 的其 
 101 
他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金托 管人 以基金 托管 人和本 基金 联名的 方式 在中国 证券 登记结 算有 限公司 上海 分公司
/深圳分公司开设证券账户。 
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分
公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证 券账 户的开 立和 使用， 限于 满足开 展本 基金业 务的 需要。 基金 托管人 和基 金管理
人不得 出借和 未经 对方 同意擅 自转让 基金 的任 何证券 账户； 亦不 得使 用基金 的任何 账户 进行
本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、 《 基金 合同》 生效 后 ，基金 管理 人负责 以基 金的名 义申 请并取 得进 入全国 银行 间同业
拆借市 场的交 易资 格， 并代表 基金进 行交 易； 基金托 管人负 责以 基金 的名义 在中央 国债 登记
结算有 限责任 公司 开设 银行间 债券市 场债 券托 管自营 账户， 并由 基金 托管人 负责基 金的 债券
的后台匹配及资金的清算。 
2、 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议，
正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托 管协 议订立 日之 后，本 基金 被允许 从事 符合法 律法 规规定 和《 基金合 同》 约定的
其他投 资品种 的投 资业 务时， 如果涉 及相 关账 户的开 设和使 用， 由基 金管理 人协助 托管 人根
据有关 法律法 规的 规定 和《基 金合同 》的 约定 ，开立 有关账 户。 该账 户按有 关规则 使用 并管
理。 
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财 产投 资的有 关实 物证券 由基 金托管 人存 放于基 金托 管人的 保管 库；其 中实 物证券
也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深
圳分公 司或票 据营 业中 心的代 保管库 。实 物证 券的购 买和转 让， 由基 金托管 人根据 基金 管理
人的指 令办理 。属 于基 金托管 人实际 有效 控制 下的实 物证券 在基 金托 管 人保 管期间 的损 坏、
灭失， 由此产 生的 责任 应由基 金托管 人承 担。 基金托 管人对 基金 托管 人以外 机构实 际有 效控
制或保管的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管



 102 
由基金 管理 人代表 基金 签署的 与基 金有关 的重 大合同 的原 件分别 应由 基金托 管人 、基金
管理人 保管。 除本 协议 另有规 定外， 基金 管理 人在代 表基金 签署 与基 金有关 的重大 合同 时应
保证基 金一方 持有 两份 以上的 正本， 以便 基金 管理人 和基金 托管 人至 少各持 有一份 正本 的原
件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件
送达基金托管人处。 合同原件应 存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 
 
五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 
（一）基金资产净值的计算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资 产净 值是指 基金 资产总 值减 去负债 后的 价值。 本基 金采用 摊余 成本法 计价 ，通过
每日计 算收 益并 分配的 方式， 使每 份基 金份额 净值始 终保 持在 人民 币 100.00 元 ，国 家另 有
规定的，从其规定。 
基金管理人应根据 《基金合同》 规定的估值日对基金资产进行估值。 估值原则应符合 《基
金合同 》 、 《 证券 投资基 金会计 核算业 务指 引》 及其他 法律、 法规 的规 定。用 于基金 信息 披露
的基金 资产净 值、 每百 份基金 已实现 收益 和七 日年化 收益率 由基 金管 理人负 责计算 ，基 金托
管人复 核。基 金管 理人 应于每 个工作 日交 易结 束后计 算当日 的基 金份 额资产 净值、 每百 份基
金已实 现收益 和七 日年 化收益 率并以 双方 认可 的方式 发送给 基金 托管 人。基 金托管 人对 净值
计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据 《基金法》 ， 基金 管理人计算 并公告基金资产净值、 每百份基金已实现收益和七日年
化收益 率，基 金托 管人 复核、 审查基 金管 理人 计算的 基金资 产净 值、 每百份 基金已 实现 收益
和七日年化收益率。 因此， 本基金的会计责任方是基金管理人， 就与本基金有关的会计问题，
如经相 关各方 在平 等基 础上充 分讨论 后， 仍无 法达成 一致的 意见 ，按 照基金 管理人 对基 金资
产净值 、每百 份基 金已 实现收 益和七 日年 化收 益率的 计算结 果对 外予 以公布 。法律 法规 以及
监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、 应收款项、其它投资等资产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为：



 103 
（1） 本基 金估值 采用 “摊余 成本 法” ， 即计 价对象 以买 入成本 列示 ，按照 票面 利率或协
议利率 并考虑 其买 入时 的溢价 和折价 ，在 剩余 存续期 内按实 际利 率摊 销，每 日计提 损益 。本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 
（2） 为了避免采用 “ 摊余成本法” 计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资 产净值 发生 重大 偏离， 从而对 基金 份额 持有人 的利益 产生 稀释 和不公 平的结 果， 基金
管理人于每一估值日， 采用估值技术， 对基金 持有的估值对象进行重 新评估， 即 “影子定价” 。
当“影 子定价 ”确 定的 基金资 产净值 与“ 摊余 成本法 ”计算 的基 金资 产净值 的负偏 离度 绝对
值达到 0.25% 时， 基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25% 以内。 当正
偏离度绝对值达到 0.5%时， 基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对
值调整到 0.5%以内。 当负偏离度绝对值达到 0.5%时， 基金管理人应当使用风险准备金或者固
有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。 当负偏离度绝对值连续两个
交易日超过 0.5%时， 基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有 投资组合的账面价值进行
调整，同时，基金管理人应编制并披露临时报告。 
（3） 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（4） 相关法律法规以 及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新 增事项， 按国家最新
规定估值。 
（三）估值差错处理 
因基金 估值 错误给 投资 者造成 损失 的应先 由基 金管理 人承 担，基 金管 理人对 不应 由其承
担的责任，有权向过错人追偿。 
当基金 管理 人计算 的基 金资产 净值 、每百 份基 金已实 现收 益和七 日年 化收益 率已 由基金
托管人 复核确 认后 公告 的，由 此造成 的投 资者 或基金 的损失 ，应 根据 法律法 规的规 定对 投资
者或基 金支付 赔偿 金， 就实际 向投资 者或 基金 支付的 赔偿金 额， 由基 金管理 人与基 金托 管人
按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 
由于一 方当 事人提 供的 信息错 误， 另一方 当事 人在采 取了 必要合 理的 措施后 仍不 能发现
该错误 ，进而 导致 基金 资产净 值、每 百份 基金 已实现 收益和 七日 年化 收益率 计算错 误造 成投
资者或 基金的 损失 ，以 及由此 造成以 后交 易日 基金资 产净值 、每 百份 基金已 实现 收 益和 七日
年化收 益计算 顺延 错误 而引起 的投资 者或 基金 的损失 ，由提 供错 误信 息的当 事人一 方负 责赔
偿。



 104 
由于证 券交 易所及 其登 记结算 公司 发送的 数据 错误， 或由 于其他 不可 抗力原 因， 基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误的，
由此造 成的基 金资 产估 值错误 ，基金 管理 人和 基金托 管人可 以免 除赔 偿责任 。但基 金管 理人
和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
当基金 管理 人计算 的基 金资产 净值 、每百 份基 金已实 现收 益和七 日年 化收益 与基 金托管
人的计 算结果 不一 致时 ，相关 各方应 本着 勤勉 尽责的 态度重 新计 算核 对，如 果最后 仍无 法达
成一致 ，应以 基金 管理 人的计 算结果 为准 对外 公布， 由此造 成的 损失 以及因 该交易 日基 金资
产净值 、每百 份基 金已 实现收 益和七 日年 化收 益计算 顺延错 误而 引起 的损失 由基金 管理 人承
担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。 
（四）基金账册的建立 
基金管 理人 和基金 托管 人在《 基金 合同》 生效 后，应 按照 相关各 方约 定的同 一记 账方法
和会计 处理原 则， 分别 独立地 设置、 登录 和保 管本基 金的全 套账 册， 对相关 各方各 自的 账册
定期进 行核对 ，互 相监 督，以 保证基 金资 产的 安全。 若双方 对会 计处 理方法 存在分 歧， 应以
基金管理人的处理 方法为准。 
经对账 发现 相关各 方的 账目存 在不 符的， 基金 管理人 和基 金托管 人必 须及时 查明 原因并
纠正， 保证相 关各 方平 行登录 的账册 记录 完全 相符。 若当日 核对 不符 ，暂时 无法查 找到 错账
的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（五）基金定期报告的编制和复核 
基金财 务报 表由基 金管 理人和 基金 托管人 每月 分别独 立编 制。月 度报 表的编 制， 应于每
月终了后 5 个工作日内完成。 
在 《基金合同》 生效后 每六个月结束之日起 45 日内， 基金管理人对招募说明书更新一次
并登载 在网站 上， 并将 更新后 的招募 说明 书摘 要登载 在指定 媒介 上。 基 金管 理人在 每个 季度
结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完成半
年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 
基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，
以传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，并将复
核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完
成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并
将复核结果书面通知基金管理人 。 基金管理人在30 日内完成半年度报告， 在半年报完成当日， 
 105 
将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在收到后 30 日内进行复核， 并将复核结果书面
通知基金管理人。 基金管理人在 45 日内完成年度报告， 在年度报告完成当日， 将有关报告提
供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复核，并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 
基金托 管人 在复核 过程 中，发 现相 关各方 的报 表存在 不符 时，基 金管 理人和 基金 托管人
应共同 查明原 因， 进行 调整， 调整以 相关 各方 认可的 账务处 理方 式为 准。核 对无误 后， 基金
托管人 在基金 管理 人提 供的报 告上加 盖业 务印 鉴或者 出具加 盖托 管业 务部门 公章的 复核 意见
书，相 关各方 各自 留存 一份。 如果基 金管 理人 与基金 托管人 不能 于应 当发布 公告之 日之 前就
相关报 表达成 一致 ，基 金管理 人有权 按照 其编 制的报 表对外 发布 公告 ，基金 托管人 有权 就相
关情况报证监会备案。 
基金托 管人 在对财 务会 计报告 、半 年报告 或年 度报告 复核 完毕后 ，需 盖章确 认或 出具相
应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
 
六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 
基金管 理人 和基金 托管 人须分 别妥 善保管 基金 份额持 有人 名册， 包括 《基金 合同 》生效
日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的
基金份 额持有 人名 册。 基金份 额持有 人名 册的 内容必 须包括 基金 份额 持有人 的名称 和持 有的
基金份额。 
基金份 额持 有人名 册由 基金的 基金 注册登 记机 构根据 基金 管理人 的指 令编制 和保 管，基
金管理 人和基 金托 管人 应按照 目前相 关规 则分 别保管 基金份 额持 有人 名册。 保管方 式可 以采
用电子或文档的形式。登记机构的保管期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。 
基金管理人应当及时向基金托管 人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金合同》 生
效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月
31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和
持有的基金份额。 其中每年 12 月31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；
《基金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日等 涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册
应于发生日后十个工作日内提交。 
基金托 管人 以电子 版形 式妥善 保管 基金份 额持 有人名 册， 并定期 刻成 光盘备 份， 保存期 
 106 
限为 20 年。 基金托管人不 得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途，并应遵守保密义务。 
若基金 管理 人或基 金托 管人由 于自 身原因 无法 妥善保 管基 金份额 持有 人名册 ，应 按有关
法规规定各自承担相应的责任。 
 
七 、适 用法律 与争 议解决 方式 
相关各 方当 事人同 意， 因本协 议而 产生的 或与 本协议 有关 的一切 争议 ，除经 友好 协商可
以解决 的，应 提交 中国 国际经 济贸易 仲裁 委员 会根据 该会当 时有 效的 仲裁规 则进行 仲裁 ，仲
裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续忠实、 勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
 
八 、托 管协议 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 
（一）托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协议 双方 当事人 经协 商一致 ，可 以对协 议的 内容进 行变 更。变 更后 的托管 协议 ，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1） 《基金合同》终 止； 
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； 
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
（二）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 在基金财产清算小组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》
和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。



 107 
3、基 金财产清算小组 组成： 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从
事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小
组可以聘用必要的工作人员。 
4、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
5、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
（6）将清算报告报告中国证监会备案确认并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
6、清算费用 
清算费 用是 指基金 清算 小组在 进行 基金清 算过 程中发 生的 所有合 理费 用，清 算费 用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。 
7、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
（三）基金财产清算的公告 
清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律
师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报
告报中国证监会备案并确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（四）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


 
 108 
第 二十 二部分


对 基金份 额持 有人的 服务 
基金管 理人 承诺为 基金 份额持 有人 提供一 系列 的服务 。基 金管理 人根 据基金 份额 持有人
的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务 内容如下： 
一 、持 有人交 易记 录查询 及邮 寄服务 
1、基金交易确认服务 
登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。 
2、对账单服务 
基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单： 
1）基金份额持有人可登陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对账单。 
2） 基金份额持有人可通过网站、 电话等方式向本基金管理人定制纸质或电子形式的定期
对账单 。定期 对账 单分 为季度 对账单 及年 度对 账单。 本基金 管理 人在 每季度 结束后 向本 季度
有交易 并定制 季度 对账 单服务 的投资 者提 供季 度对账 单；每 年结 束后 向所有 本年度 末持 有基
金份额并定制年度对账单服务的投资者提供年度对账单。 
3、基金份额持有人交易记录查询服务 
本基金 份额 持有人 可通 过基金 管理 人的客 户服 务中心 （包 括电话 呼叫 中心和 网站 账户自
动查询系统）和本基金管理人的销售网点查询历史交易记录。 
 
二 、信 息定制 服务 
基金份 额持 有人在 申请 开立本 公司 基金 账 户时 如预留 电子 邮件地 址， 可订制 电子 邮件服
务，内 容包括 基金 净值 播报、 交易确 认及 相关 基金资 讯信息 等； 如预 留手机 号码， 可订 制手
机短信 服务， 内容 包括 基金净 值播报 、交 易确 认等。 已开立 本公 司基 金账户 未预留 相关 资料
的基金 份额持 有人 可到 销售网 点或通 过基 金管 理人的 客户服 务中 心（ 包括电 话呼叫 中心 和网
站账户自动查询系统）办理资料变更。 
 
三 、信 息查询 
基金管 理人 为每个 基金 账户提 供一 个基金 账户 查询密 码， 基金份 额持 有人可 以凭 基金账
号和该密码通过基金管理人的电话呼叫中心 （Call Center ） 查询客户基金账户信息； 同时可
以修改 通信 地 址、 电话 、电子 邮件等 信息 ；另 外还可 登录本 基金 管理 人网站 查询基 金申 购与 
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赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。 
 
四 、投 诉受理 
基金份 额持 有人可 以通 过基金 管理 人提供 的网 站在线 客服 、呼叫 中心 人工座 席、 书信、
电子邮 件、传 真等 渠道 对基金 管理人 和 销 售机 构 所提 供的服 务进 行投 诉。基 金份额 持有 人还
可以通过 销售机构的服务电话进行投诉。 
 
五 、服 务联系 方式 
1、客户服务中心 
电话呼叫中心（Call Center）： 95105828（免长途费） ，该电话可转人工服务。 
传真：020-34281105 
2、互联网网站 
公司网址：www.gffunds.com.cn 
电子信箱：services@gffunds.com 



 
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第 二十 三部分


其 他应披 露事 项 
无。



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第 二十 四部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 
本基金 招募 说明书 存放 在基金 管理 人、基 金托 管人的 办公 场所和 营业 场所， 投资 人可免
费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。



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第 二十 五部分


备 查文件 
一 、中 国证监 会核 准广发 添利 交易型 货币 市场基 金募 集的文 件 
二 、 《广 发添 利交易 型货 币市 场基金 基金 合同》 
三 、 《广 发添 利交易 型货 币市 场基金 托管 协议》 
四 、 《广 发基 金管理 有限 公司 开放式 基金 业务规 则》 
五 、法 律意见 书 
六 、基 金管理 人业 务资格 批件 、营业 执照 
七 、基 金托管 人业 务资格 批件 、营业 执照 
八 、中 国证监 会要 求的其 他文 件
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