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带路B(150274)

带路B:更新招募说明书(2019年1月)

 



鹏 华 中 证 一带 一路主题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 更新的招 募说明 书














基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 2019 年1 月 重要提示 本基金经 2015 年 4 月 29 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证一带 一路 主题 指数 分级 证券 投 资基 金募 集的 批复 》 (证 监许 可〔2015 〕769 号文 )注 册, 进行 募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于 2015 年 5 月 18 日正式生效,基金管理人 于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金 管理 人保 证本 招募 说 明书 的内 容真 实、 准 确、 完整 。本 招募 说 明书 经中 国证 监会 注册 ,但 中国 证 监会 对本 基金 募集 的 注册 ,并 不 表明 其对 本 基金 的价 值和 收益 作 出实 质性 判断 或保 证, 也 不表 明投 资于 本基 金 没有 风险 。 中国 证监 会 不对 基金 的投 资价 值 和市 场前 景等作出实质性判断或保证。 本基 金投 资于 证券 市场 , 基金 净值 会因 为证 券 市场 波动 等因 素产 生 波动 ,投 资者 在投 资本 基金 前, 应 全面 了解 本基 金的 产 品特 性, 充 分考 虑自 身 的风 险承 受能 力, 理 性判 断市 场, 并承 担基 金 投资 中出 现 的各 类风 险 ,包 括但 不限 于: 市 场风 险、 管 理风 险、 操 作风 险、 流动 性风 险、 信 用风 险、 本基 金特 有 风险 (包 括 作为 指数 基 金的 风险 、作 为上 市 基金 的风 险和作为分级基金的风险)及其他风险,等等。 本基 金属 于股 票型 基金 , 其预 期的 风险 与收 益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币市 场基 金, 为证 券 投资 基金 中较 高风 险 、较 高预 期 收益 的品 种 。同 时本 基金 为指 数 基金 ,通 过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华带路 A 份额为稳健收益类份额,具有低风 险且预期收益相对较低的特征;鹏华带路 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收 益相对较高的特征。 基金 的过 往业 绩并 不预 示 其未 来表 现, 基金 管 理人 管理 的其 他基 金 的业 绩并 不构 成对 本基金表现的保证。 基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 财产 ,但 不保 证基 金一 定盈 利 ,也 不保 证最 低收 益 。基 金管 理 人提 醒投 资 人基 金投 资的 “买 者 自负 ”原 则, 在投 资人 作 出投 资决 策后 ,基 金 运营 状况 与 基金 净值 变 化引 致的 投资 风险 , 由投 资人 自行 承担 。投 资 有风 险, 投资 人在 投 资本 基金 前 应认 真阅 读 本基 金的 招募 说明 书 和基 金合 同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本招募说明书已经本基金托管人复 核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 11 月 17 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日(未经审计)。 目


录 一、绪


言 二、释


义 三、基金管理人 四、基金托管人 五、相关服务机构 六、基金份额的分级 七、基金份额的净值计算 八、基金的募集与基金合同的生效 九、基金份额的上市与交易 十、基金份额的申购与赎回 十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻、转让 十二、基金份额的配对转换 十三、基金的投资 十四、基金的业绩 十五、基金的财产 十六、基金资产的估值 十七、基金的收益分配 十八、基金份额的折算 十九、基金的费用与税收 二十、基金的会计与审计 二十一、基金的信息披露 二十二、风险揭示 二十三、基金的终止与清算 二十四、基金合同的内容摘要 二十五、基金托管协议的内容摘要 二十六、对基金份额持有人的服务 二十七、其他应披露事项 二十八、招募说明书的存放及查阅方式 二十九、备查文件


一、绪


言 本招 募说 明书 依据 《中 华 人民 共和 国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》” )、 《公 开募 集证 券 投资 基金 运作 管理 办 法》 (以 下 简称 “《 运 作办 法》 ”) 、《 证 券投 资基 金销 售管 理办 法 》( 以下 简称 “《 销 售办 法》 ” )、 《证 券 投资 基金 信息 披露 管 理办 法》 (以 下简 称“ 《 信息 披露 办法 》” ) 、《 公开 募 集开 放式 证 券投 资基 金流 动性 风 险管 理规 定》 (以 下简 称 “《 流动 性规 定》 ” )等 有关 法 律法 规的 规 定, 以及 《鹏 华中 证 一带 一路 主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定编写。 本招 募说 明书 阐述 了鹏 华 中证 一带 一路 主题 指 数分 级证 券投 资基 金 (以 下简 称“ 本基 金” 或“ 基金 ” )的 投资 目标 、策 略 、风 险、 费 率等 与投 资 人投 资决 策有 关的 必 要事 项, 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金 管理 人承 诺本 招募 说 明书 不存 在任 何虚 假 记载 、误 导性 陈述 或 者重 大遗 漏, 并对 其真 实性 、准 确 性、 完整 性承 担法 律 责任 。本 基 金是 根据 本 招募 说明 书所 载明 的 资料 申请 募集 的。 本基 金 管理 人没 有委 托或 授 权任 何其 他 人提 供未 在 本招 募说 明书 中载 明 的信 息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招 募说 明书 根据 本基 金 的基 金合 同编 写, 并 经中 国证 监会 注册 。 基金 合同 是约 定基 金合 同当 事人 之 间权 利、 义务 的法 律 文件 。基 金 投资 人自 依 基金 合同 取得 基金 份 额, 即成 为基 金份 额持 有 人和 基金 合同 的当 事 人, 其持 有 基金 份额 的 行为 本身 即表 明其 对 基金 合同 的承 认和 接受 , 并按 照《 基金 法》 、 基金 合同 及 其他 有关 规 定享 有权 利、 承担 义 务。 基金 投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释


义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2、基金管理人:指鹏华基金管理有限公司 3、基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、基金合同:指 《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》及对该基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华中证一带一路主题指 数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额发 售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对 基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订,自 2013 年6 月1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年3 月 15 日颁布、同年6 月1 日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年6 月8 日颁布、同年7 月1 日实施 的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年7 月7 日颁布、同年8 月8 日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年8 月 31 日颁布、同年 10 月1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及 相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资 者 20、投 资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人,按其 持有的基金份额不同,可区分为鹏华一带一路份额持有人、鹏华带路 A 份额持有人及鹏华 带路 B 份额持有人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的 其他条件 ,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办 理基金销售业务的场外机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会 员单位 24、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易 系统 办理 本基 金 基金 份额 的 认购 、申 购 和赎 回的 场所 。通 过 该等 场所 办 理基 金份 额 的认 购、 申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 25、场内:指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所 交易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理 基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开 放式基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或 接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为中国证券 登记结算有限责任公司 28、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司 开放式基金登记结算系统,登 记在该系统的基金份额也称为场外份额 29、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统,登 记在该系统的基金份额也称为场内份额 30、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司 注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 31、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深 圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户 32、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 33、标的指数:指中证一带一路主题指数 34、基金份额:指鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额和/或鹏华带路B 份额 35、鹏华一带一路份额:指鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额 36、鹏华带路 A 份额:指鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之A 份额,即 低风险且预期收益相对较低的稳健收益类份额 37、鹏华带路 B 份额:指鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之B 份额,即 高风险且预期收益相对较高的 积极收益类份额 38、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 39、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 41、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 42、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 43、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 44、T+n 日:指自 T 日起 第 n 个工作日(不包 含 T 日) 45、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 46、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 47、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 48、上市交易:指基金投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基 金份额的行为 49、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 50、赎回:指基金合同 生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 51、巨额赎回:指本基金单个开放日,鹏华一带一路份额净赎回申请(赎回申请总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过上一开放日基金总份额(包括鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带 路 B 份额)的 10 % 52、配对转换:指鹏华一带一路份额与鹏华带路 A 份额、鹏华带路B 份额之间按约定 的转换规则进行转换的行为,包括基金份额的分拆和合并 53、分拆:指基金份额持有人将其持有的场内鹏华 一带一路份额按照 2 份场内鹏华一 带一路份额对应 1 份鹏华带路A 份额与1 份鹏华带路B 份额的比例进行转换的行为 54、合并:指基金份额持有人将其持有的鹏华带路 A 份额与鹏华带路B 份额按照1 份 鹏华带路 A 份额与1 份鹏华带路B 份额对应2 份场内鹏华一带一路份额的比例进行转换的 行为 55、折算:指在基金份额持有人所持基金资产净值不变的前提下,由基金管理人按照 一定比例调整鹏华一带一路份额净值、鹏华带路 A 份额参考净值和/或鹏华带路B 份额参考 净值,使得基金份额持有人所持基金份额相应变化的行为,包括定期折算和不定期折算 56、定期折算 :指基金管理人按一定的周期进行的基金份额折算的行为 57、不定期折算:指当鹏华一带一路份额净值、鹏华带路 A 份额参考净值和/ 或鹏华带 路 B 份额参考净值满足一定的条件时,基金管理人进行的基金份额折算行为 58、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 59、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管 60、系统内转 托管:指投资者将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网 点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 61、跨系统转托管:指投资者将持有的鹏华一带一路份额在登记结算系统和证券登记 系统之间进行转托管的行为 62、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 63、元:指人民币元 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 65、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的 方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 66、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券 价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 67、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 68、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值:指每一份基金份额所代表的基金资产净值,按基金份额的不同, 可区分为鹏华一带一路份额净值、鹏华带路 A 份额净值、鹏华带路B 份额净值 70、基金份额参考净值:指在基金份额净值计算的基础上,根据基金合同给定的计算 公式得到的基金份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为鹏华带路A 份额参考净值、 鹏华带路 B 份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算,并不代表基 金份额持有人可获得的实际价值 71、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 72、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 介 73、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管 理人 (一)基金管理人 概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755 )82021233








传真:(0755 )82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万 元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本 资产管理股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总


计 15,000 100%


(二)主要人员情 况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长 ,硕士,高级会计师,国籍:中国。 历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财 务处处长、总会计师、常务副总经理 、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行 长、党委委员、副董事长、行长、党 委副书记,现任国信证券股份有限 公司董事长、党委 书记,鹏华基金管理有限公司董事长 。 邓召明先生,党委 书记、董事、总裁,经济学博士,讲 师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济 学院讲师、中国兵器工业总公司主任 科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总 经理、中国证监会第六、七届发审委 委员,现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 孙煜扬先生,董事 ,经济学博士,国籍:中国。历任贵 州省政府经济体制改革委员会 主任科员、中共深 圳市委政策研究室副处长、深圳证券 结算公司常务副总经理、深圳证券 交易所首任行政总 监、香港深业(集团)有限公司助理 总经理、香港深业控股有限公司副 总经理、中国高新 技术产业投资管理有 限公 司董 事长 兼 行政 总裁 、鹏 华基 金管 理有 限公 司 董事总裁, 国信 证券 股份 有 限公 司副 总裁 ,国 信证 券股 份有 限公 司公 司顾 问。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济 和商学学士。国籍:意大利。曾在安 达信 (Arthur Andersen MBA )从 事风 险 管理 和资 产管 理工 作, 历任 CA AIPG SGR 投 资总 监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监、 东方 汇理 资产 管理 股份 有 限公司(CAAM SGR )投资副总监、农业信贷另类投资集 团(Credit Agricole Alternative Investments Group )国际执行委员会委 员、意大利欧利盛资本资产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )投 资方 案部 投 资总 监、Epsilon 资产 管理 股 份公 司(Epsilon SGR )首席执行官,欧 利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A. )(卢森 堡)首席执行官和 总经理。现任意大利欧利盛资本资产 管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 市场 及业 务发 展总 监。 Andrea Vismara 先生 ,董 事, 法 学学 士, 律师 ,国 籍: 意大 利。 曾在 意 大利 多家 律 师事务所担任律师 ,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group )东方汇理资产 管理股份有限公司 (CAAM SGR )法务部、产品开发部, 欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理与股权部工作, 现在担任意大利欧利盛资本资产管 理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A )董 事会 秘书 兼任 企业 事务 部总 经理 ,欧 利盛 资本股份公司(Eurizon Capital S.A. ) (卢 森堡 )企 业服 务部 总经 理。 周中国先生,董事 ,会计学硕士 ,高级会计师,注册会 计师,国籍:中国。历任深圳 华为技术有限公司 定价中心经理助理、国信证券股份有 限公司资金财务总部业务经理、深 圳金地证券服务部 财务经理、资金财务总部高级经理、 总经理助理、副总经理、人力资源 总部副总经理等职 务。现任国信证券股份有限公司财务 负责人、资金财务总部总经理兼人 力资源总部总经理 。


史际春先生,独立 董事,法学博士,国籍:中国。历任 安徽大学讲师、中国人民大学 副教授,现任中国 人民大学法学院教授、博士生导师, 国务院特殊津贴专家,兼任中国法 学会经济法学研究 会副会长、北京市人大常委会和法制 委员会委员 。 张元先生,独立董 事,大学本科,国籍:中国。曾任新 疆军区干事、秘书、编辑,甘 肃省委研究室干事 、副处长、处长、副主任,中央金融 工作委员会研究室主任,中国银监 会政策法规部(研 究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月, 任中 央 国 债登记结算有限责 任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债 登记结算有限责任 公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董 事,工商管理硕士,国籍:中国。曾 任中国进出口银行副处长,负 责贷款管理和运营 ,项目涉及制造业、能源、电信、跨 国并购;2007 年加入 曼 达林 投资 顾问有限公司,现 任曼达林投资顾问有限公司执行合伙 人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会 主席,研究生学历,国籍:中国。曾 在中农信公司、正大财务公司 工作,曾任鹏华基 金管理有限公司董事、监事,现任深 圳市北融信投资发展有限公司董事 长。 陈冰女士,监事, 本科学历,国籍:中国。曾任国信证 券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财 务科副科长、资金财务部财务科副经 理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师 兼科经理、资金财务部总经理助理、 资金财务总部副总经理等,现任国 信证券资金财务总 部副总经理兼资金 运营部总经理、融 资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生 ,监 事, 工商 管理 学士 ,国 籍: 意大 利 。先 后在 米兰 军医 院 出纳部、税务师事 务所、菲亚特汽车发动机和变速器平 台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管 控部工作、曾任欧利盛资本资产管理 股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 财务 管理 和 投资 经理 ,现 任欧 利盛 资本 资产 管理 股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 财务 负责 人 。 于丹女士,职工监 事,法学硕士,国籍:中国。历任北 京 市金杜( 深圳) 律师 事 务所 律 师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任监察稽核部法务主管,现任监察稽 核 部总经理助理。 郝文高先生,职工 监事,大专学历,国籍:中国。历任 深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、 招商基金管理有限公司基金事务部总 监;2011 年 7 月加 盟鹏 华基 金 管 理有限公司,现任 登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监 事,管理学硕士,国籍:中国。历任 毕马威(中国)管理顾问公司 咨询顾问,南方基 金管理有限公司北京分公司副总经理 ;2014 年 10 月加 入 鹏华 基金 管理 有限公司,现任鹏 华基金管理有限公司总裁助理、 首席 市场 官兼 市场 发展 部、 北京 分公 司 总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长 ,硕士,高级会计师,国籍:中国。 历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财 务处处长、总会计师、常务副总经理 、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行 长、党委委员、副董事长、行长、党 委副书记,现任国信证券股份有限 公司董事长、党委 书记,鹏华基金管理有限公司董事长 。 邓召明先生,党委 书记、董事、总裁,经济学博士,讲 师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济 学院讲师、中国兵器工业总公司主任 科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司 副总 经理 、中 国证 监会 第六 、七 届发 审委 委员 ,现 任鹏 华基 金管 理有 限公 司 党委书记、总裁。 高阳先生,党委副 书记、副总裁,特许金融分析师(CFA ), 经 济学 硕士 ,国 籍: 中 国。 历任 中国 国 际金 融有 限 公司 经理 , 博时 基金 管理 有限 公 司博 时价 值 增长 基金 基 金经 理、 固定收益部总经理 、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金 经理、股票投资部总经理,现任鹏 华基金管理有限公 司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,副总裁 ,工商管理硕士、法学硕士,国籍: 中国。历任中国人民大学校办 科员,中国证监会 办公厅副处级秘书,全国社保基金理 事会证券投资部处长、股权资产部( 实业 投资 部) 副 主任 ,并 于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审 委专职委员,现任 鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁 ,经济学硕士,国籍:中国。历任博 时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理, 鹏华基金管理有限公司监察稽核部副 总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长,现 任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生,副总裁 ,管理学博士,国籍:中国。历任深 圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理 ,南方基金管理有限公司渠道服务二 部总监助理,易方达基金管理有限 公司信息技术部总 经理助理,鹏华基金 管理 有限 公司 总 裁助 理、 机构 理财 部总 经理 、职 工 监事,现任鹏华基 金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,纪委 书记,督察长,法学硕士,国籍:中 国。历任中共中央办公厅秘书 局干部,中国证监 会办公厅新闻处干部、秘书处副处级 秘书、发行监管部副处长、人事教 育部副处长、处长 ,现任鹏华基金管理有限公司纪委书 记、督察长。 韩亚庆先生,副总 经理,经济学硕士。国籍:中国。历 任国家开发银行资金局主任科 员,全国社保基金 理事会投资部副调研员,南方基金管 理有限公司固定收益部基金 经理、 固定收益部总监, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁、 固定收益投资总监、固定收益部总 经理。 4、本基金基金经理 张羽翔先生,国籍 中国,工学硕士,11 年证券基金从业经验。曾 任招商银行软件中 心( 原深圳市融博技术公司) 数据分析师;2011 年 3 月加盟鹏华基金管理 有限公司,历任 监察稽核部资深金 融工程师、量化及衍生品投资部资深 量化研究员,先后从事金融工程、 量化研究等工作。2015 年 09 月担 任鹏 华上 证民 企 50ETF 基金基金经理,2015 年 09 月 担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金经理,2016 年 06 月至 2018 年 05 月担 任 鹏华 新丝路分级基金基 金经理,2016 年 07 月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2016 年 09 月担任鹏华沪深 300 指数(LOF ) 基金 基金 经理 ,2016 年 09 月担任鹏华中证 500 指数 (LOF )基 金基 金经 理,2016 年 11 月担任鹏华一带一路分级基金基金经 理,2016 年 11 月担任鹏华新能源 分级基金基金经理,2018 年 04 月担任鹏华创业板分级基 金基金经理, 2018 年 04 月 担任 鹏华 互联 网分 级基 金 基金 经理 ,2018 年 05 月至 2018 年 08 月担任 鹏华沪深 300 指数增强基金基金经理,2018 年 05 月担任鹏华香港中 小企业指数 (LOF )基金基金经理,2018 年 05 月担 任鹏 华 钢铁 分级 基金 基金 经理 。张 羽翔 先生 具备 基金 从业 资格。 本基金基金经理管 理的其他基金情况: 2015 年 09 月 担任 鹏华 上证 民企 50ETF 基 金基 金经 理 2015 年 09 月 担任 鹏华 上证 民企 50ETF 联 接基 金基 金经 理 2016 年 06 月至 2018 年 05 月担 任鹏 华 新丝 路分 级基 金基 金经 理 2016 年 07 月 担任 鹏华 高铁 分级 基金 基 金经 理 2016 年 09 月 担任 鹏华 沪深 300 指数(LOF )基 金基 金 经理 2016 年 09 月 担任 鹏华 中证 500 指数(LOF )基 金基 金 经理 2016 年 11 月 担任 鹏华 新能 源分 级基 金 基金 经理 2018 年 04 月 担任 鹏华 创业 板分 级基 金 基金 经理 2018 年 04 月 担任 鹏华 互联 网分 级基 金 基金 经理 2018 年 05 月至 2018 年 08 月担 任鹏 华 沪深 300 指数 增强 基 金基 金经 理 2018 年 05 月 担任 鹏华 香港 中小 企业 指 数(LOF )基金基金经理 2018 年 05 月 担任 鹏华 钢铁 分级 基金 基 金经 理 本基金历任的基金 经理: 2015 年 05 月至 2016 年 12 月














焦文龙先生 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华 基金管理有限公司党委书记、董事、 总裁。 高阳先生,鹏华基 金管理有限公司党委副书记、副总裁 。 邢彪先生,鹏华基 金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基 金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华 基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基 金管理有限公司研究部总经理,鹏华 新兴产业混合、鹏华研究精选 混合、鹏华创新驱 动混合基金经理。 赵强先生,鹏华基 金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人 的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募 集、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定鹏华一带一路份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保 存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 12、中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人 的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办 法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制 度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待公司管理 的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反法律法规、基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)除按本基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9)协助、接受委托或以其他任何形 式为其他组织或个人进行证券交易; (10 )违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市 场秩序; (11 )贬损同行,以提高自己; (12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (13 )以不正当手段谋求业务发展; (14 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15 )其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容 、基 金投 资 计划 等信 息 ,或 利用 该 信息 从事 或者 明示 、 暗示 他人 从 事相 关的 交 易活 动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人 的内部控制制度 1、内部控制的原则 基金管理人的内部控制遵循以下原则: (1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离; (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则: (1)合法合规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定; (2)全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有 制度上的空白或漏洞; (3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点; (4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、内部控制体系 (1)董事会下设合规与风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控 制政策、协调突发重大风险等事项。 (2)公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组 织、指 导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告。 (3)公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类 风险予以充分的评估和防范,对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论,并及时采 取防范和控制措施。 (4)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查,定期不定期对业 务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查,并 适时提出整改建议。 (5)业务部门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务。 (6)员工:依照公司 “全面风险管理、全员风险控制”的理念,公司每个员工均负有 一线风险控制职责,负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中,并负 有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 (1)公司通过不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,力争 从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公 司合法权益。 (2)管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念,并着力培养全体员工的风险防范意 识, 营造 浓厚 的 风险 管理 文 化氛 围, 保 证全 体员 工及 时了 解 国家 法律 法 规和 公司 规 章制 度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 (3)公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、 督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。 (4)建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度:自成立来,公司不断完善内控组 织架构、控制程序、控制措施以及控制职责,建立健全内部控制体系。通过不断地对内部 控制制度进行修订和更新,公司的内部控制制度不断走向完善。 (5)建立健全各项管理制度和业务规章:公司建立了包括投资管理制度、基金会计制 度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以 及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和 业务流程上进行风险控制。 (6)建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制 度,实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度, 形成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 (7)建立健全了岗位责任制:公 司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗 位职责和风险管理责任。 (8)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序, 并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而识别、评估和预 警与公司管理及基金运作有关的风险,通过明晰的报告渠道,对风险问题进行层层监督、 管理、控制,使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。 (9)建立自动化监督控制系统:公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监 控系统等计算机辅助控制系统,对投资比例限制、“禁止买入股票名 单”、交叉交易等方 面进行电子化控制,有效地防止了运作风险和操守风险。 (10 )不断强化投资纪律,严格实施股票库制度:公司不断强化投资纪律,加强集体 决策机制,各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决 定。同时,公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度,并由研究小组负责 维护,所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度,定期对 各基金遵守基金合同的情况进行评估,防范契约风险。 5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的 责任; (2)本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (3)本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制 度。


四、 基金 托 管人 (一)基金托管人概况


1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长: 田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况


招商 银行 成立 于1987 年4月8日, 是我 国第 一家 完全 由企 业 法人 持股 的 股份 制商 业银 行, 总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002 年3月成功地发 行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036 ),是国内第一家采用国际会计标 准上市的公司。2006 年9月又成功发行了22亿H股,9 月22 日在香港联交所挂牌交 易(股票代 码:3968 ),10 月5日行使H股超 额配 售, 共发 行了24.2 亿H 股。截至2018 年9月30 日,本集 团总资产65,086.81 亿元人民币,高级法下资本充足率15.46% ,权重法下资本充足率12.80% 。


2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为 资产 托管 部, 下 设业 务管 理室 、产 品 管理 室、 业 务营 运室 、 稽核 监察 室、 基金 外 包业 务室 5 个职能处室,现有员工 80 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证 券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正 式办 理基 金托 管 业务 。招 商银 行作 为 托管 业务 资 质最 全的 商 业银 行, 拥有 证券 投 资基 金托 管 、 受托 投 资管 理托 管 、合 格 境外 机构 投 资者 托管 (QFII ) 、 合格 境内 机 构投 资者 托 管 (QDII )、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商 银行 确立 “因 势而 变 、先 您所 想” 的托 管 理念 和“ 财富 所托 、 信守 承诺 ”的 托管 核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史 使 命, 不断 创新 托 管系 统、 服务 和产 品 :在 业内 率 先推 出“ 网 上托 管银 行系 统” 、 托管 业务 综合系统和“6 心” 托管 服务 标准 , 首家 发布 私 募基 金绩 效 分析 报告 ,开 办国 内 首个 托管 银行 网站 ,成 功托 管国 内 第一 只券 商 集合 资产 管理 计划 、 第一 只 FOF 、 第一 只信 托资 金计 划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N ”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、 第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持 续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成 为国 内 唯一 获 得该 奖项 的托 管 银行 ;“ 托 管通 ”获 得国 内 《银 行家 》2016 中 国金 融创 新 “十 佳金 融产 品创 新奖 ” ;7 月荣 膺 2016 年中 国 资产 管理 【金 贝奖 】 “最 佳资 产托 管银 行”;2017 年 6 月再 度荣 膺 《财 资》 “中 国最 佳 托管 银行 奖”, “全 功能 网上 托管 银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威 媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,2018 年 1 月获得中央国债登记结算有限责 任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项,同月招商银行“托管大数据平台风险管理系 统”荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国 金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月招商银行荣获公募基金 20 年“最佳基 金托管银行”奖,5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。 (二)主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国 东伦 敦大 学工 商 管理 硕士 、吉 林大 学 经济 管理 专 业硕 士, 高 级经 济师 。招 商局 集 团有 限公 司董 事长 ,兼 任 招商 局国 际有 限公 司 董事 会主 席 、招 商局 能 源运 输股 份有 限公 司 董事 长、 中国 国际 海运 集 装箱 (集 团) 股份 有 限公 司董 事 长、 招商 局 华建 公路 投资 有限 公 司董 事长 和招 商局 资本 投 资有 限责 任公 司董 事 长。 曾任 中 国远 洋运 输 (集 团) 总公 司总 裁 助理 、总 经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上 海银 行副 行长 、 中国 建设 银行 上海 市 分行 副行 长 、深 圳市 分 行行 长、 中国 建设 银 行零 售业 务总监兼北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中国 科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行展览路 支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001 年 10 月 至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分 行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任北京分行行长、党委书记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记; 2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年 1 月起担任本行副行长; 2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。 姜然 女士 ,招 商银 行资 产 托管 部总 经理 ,大 学 本科 毕业 ,具 有基 金 托管 人高 级管 理人 员任 职资 格。 先 后供 职于 中国 农业 银 行黑 龙江 省 分行 ,华 商 银行 ,中 国农 业银 行 深圳 市分 行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托 管部 经理 、高 级 经理 、总 经理 助理 等 职。 是国 内 首家 推出 的 网上 托管 银行 的主 要 设计 、开 发者 之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2018 年9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 401 只开放式基金 。


(四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商 银行 确保 托管 业务 严 格遵 守国 家有 关法 律 法规 和行 业监 管制 度 ,自 觉形 成守 法经 营、 规范 运作 的 经营 思想 和经 营理 念 ;形 成科 学 合理 的决 策 机制 、执 行机 制和 监 督机 制, 防范 和化 解经 营 风险 ,确 保 托管 业务 的 稳健 运行 和托 管资 产 的安 全; 建 立有 利于 查 错防 弊、 堵塞 漏洞 、消 除 隐患 ,保 证 业务 稳健 运 行的 风险 控制 制度 , 确保 托管 业 务信 息真 实 、准 确、 完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制; 二级 风险 防范 是招 商银 行 资产 托管 部 设立 稽核 监察 室 ,负 责部 门内 部 风险 预防 和控 制; 三级 风险 防范 是招 商银 行 资产 托管 部在 设置 专 业岗 位时 ,遵 循内 控 制衡 原则 ,视 业务 的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不同托管资 产之 间、 托管 资 产和 自有 资产 之间 相 互分 离。 内 部控 制的 检 查、 评价 部门 独立 于 内部 控制 的建立和执行部门。 (4)有效性原则。 内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的 权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反 馈和纠正。 (5)适应性原则。 内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管 业务 经营 战略 、 经营 方针 、经 营理 念 等内 部环 境 的变 化和 国 家法 律、 法规 、政 策 制度 等外 部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。 招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、 应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风 险领域。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互 监督,同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核 算、 资金 清 算、 岗位 管理 、档 案 管理 和信 息 管理 等方 面 制定 一系 列规 章制 度 ,保 证资 产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双 人双岗、 大额 资 金 专人 跟 踪、 凭证 管 理等 一系 列 完整 的操 作 规程 ,有 效地 控制 业 务运 作过 程中的风险。 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份 措施 ,采 用 加密 、直 连方 式传 输 数 据, 数据 执行 异地 实 时备 份, 所有 的业 务 信息 须经 过严格的授权方能进行访问。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视 同会 计资 料保 管 。客 户资 料不 得泄 露 ,有 关人 员 如需 调用 , 须经 总经 理室 成员 审 批, 并做 好调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与 全行 业务 网双 分 离制 度, 与外 部业 务 机构 实行 防 火墙 保护 , 对信 息技 术系 统采 取 两地 三中 心的应急备份管理措施等,保证信息技术系 统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制 、加 强人 力 资源 管理 及 建立 人才 梯 级队 伍及 人才 储备 机 制, 有效 的 进行 人力 资 源管 理。





(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投 资基 金法 》、 《 公开 募集 证券 投资 基 金运 作管 理办 法》 等有 关法 律法 规 的规 定及 基金 合同 、 托管 协议 的 约定 ,对 基 金投 资范 围、 投资 比 例、 投资 组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为 基金 投资 运作 所提 供 的基 金清 算和 核算 服 务环 节中 ,基 金托 管 人对 基金 管理 人发 送的 投资 指令 、 基金 管理 人对 各基 金 费用 的提 取 与支 付情 况 进行 检查 监督 ,对 违 反法 律法 规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基金 托管 人如 发现 基金 管 理人 依据 交易 程序 已 经生 效的 投资 指令 违 反法 律、 行政 法规 和其 他有 关规 定 ,或 者违 反基 金合 同 约定 ,及 时 以书 面形 式 通知 基金 管理 人进 行 整改 ,整 改的 时限 应符 合 法律 法规 及基 金合 同 允许 的调 整 期限 。基 金 管理 人收 到通 知后 应 及时 核对 确认 并以 书面 形 式向 基金 托管 人发 出 回函 并改 正 。基 金管 理 人对 基金 托管 人通 知 的违 规事 项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。


五、 相关 服 务机 构 (一)基金份额销 售机构 1、场外销售机构 (1)直销机构 1)鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 电话:(0755 )82021233 传真:(0755 )82021155 联系人:吕奇志 2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室 电话:(010 )88082426 传真:(010 )88082018 联系人:张圆圆 3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大厦 801B 电话:(021 )68876878 传真:(021 )68876821 联系人:李化怡 4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦I 座 3305 室 电话:(027 )85557881 传真:(027 )85557973 联系人:祁明兵 5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 电话:(020 )38927993 传真:(020 )38927990 联系人:周樱 (2 )银行 销售 机构 1 ) 东莞农 村商 业银 行股份 有限 公司 注 册地 址: 广东省 东莞 市城 区南城 路2 号 办 公地 址: 广东省 东莞 市城 区南城 路2 号 法 定代 表人 :王耀 球 联 系人 :杨 亢 客 户服 务电 话:961122 网 址:www.drcbank.com 2 ) 东莞银 行股 份有 限公司 注 册地 址: 东莞市 莞城 区体 育路21 号 办 公地 址: 东莞市 莞城 区体 育路21 号 法 定代 表人 :卢国 锋 联 系人 :陈 幸 客 户服 务电 话:4001196228 网 址:www.dongguanbank.cn 3 ) 江苏江 南农 村商 业银行 股份 有限 公司 注 册地 址: 江苏省 常州 市和 平中 路413 号 办 公地 址: 江苏省 常州 市和 平中 路413 号 法定 代 表人 :陆向 阳 联 系人 :蒋 娇 客 户服 务电 话:0519-96005 网 址:www.jnbank.com.cn 4 ) 江苏银 行股 份有 限公司 注 册地 址: 南京市 秦淮 区中 华路26 号 办 公地 址: 南京市 秦淮 区中 华路26 号 法 定代 表人 :夏平 客 户服 务电 话:95319 网 址:www.jsbchina.cn 5 ) 交通银 行股 份有 限公司 注 册地 址: 上海市 浦东 新区 银城中 路188 号 办 公地 址: 上海市 浦东 新区 银城中 路188 号 法 定代 表人 :彭纯 联 系人 :王 菁 客 户服 务电 话:95559 网 址:www.bankcomm.com 6 ) 南京银 行股 份有 限公司 注 册地 址: 江苏省 南京 市玄 武区中 山 路288 号 办 公地 址: 江苏省 南京 市玄 武区中 山 路288 号 法 定代 表人 :胡昇 荣 客 户服 务电 话:40088-96400 网 址:www.njcb.com.cn 7 ) 平安银 行股 份有 限公司 注 册地 址: 深圳市 深南 东路5047 号 办 公地 址: 深圳市 深南 东路5047 号 法 定代 表人 :谢永 林 联 系人 :张 莉 客 户服 务电 话:95511-3 网 址:bank.pingan.com 8 ) 上海银 行股 份有 限公司 注 册地 址: 上海市 浦东 新区 银城中 路168 号 办 公地 址: 上海市 浦东 新区 银城中 路168 号 法 定代 表人 :金煜 联 系人 :汤 征程 客 户服 务电 话:95594 网 址:www.bankofshanghai.com 9 ) 招商银 行股 份有 限公司 注 册地 址: 深圳市 深南 大道7088 号 招商 银行大 厦 办 公地 址: 深圳市 深南 大道7088 号 招商 银行大 厦 法 定代 表人 :李建 红 联 系人 :邓 炯鹏 客 户服 务电 话:95555 网 址:www.cmbchina.com 10 )中 国工 商银 行股份 有限 公司 注 册地 址: 北京复 兴门 内大 街55 号 办 公地 址: 北京复 兴门 内大 街55 号 法 定代 表人 :易会 满 联 系人 :刘 秀宇


客 户服 务电 话:95588 网 址:www.icbc.com.cn 11 )中 国建 设银 行股份 有限 公司 注 册地 址: 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办 公地 址: 北京市 西城 区金 融大 街25 号 法 定代 表人 :田国 立 联 系人 :王 未雨 客 户服 务电 话:95533 网 址:www.ccb.com (3 )证券 公司 销售 机构 1 ) 安信证 券股 份有 限公司 注 册地 址: 深圳市 福田 区金 田路4018 号 安联大 厦35 层、 28 层A02 单元 办 公地 址: 深圳市 福田 区金 田路4018 号 安联大 厦35 层、 28 层A02 单元 法 定代 表人 :王连 志 联 系人 :陈 剑虹 客 户服 务电 话:95517 网 址:www.essence.com.cn 2 ) 渤海证 券股 份有 限公司 注 册地 址: 天津市 经济 技术 开发区 第二 大街42 号写 字楼 101 室 办 公地 址: 天津市 南开 区宾 水西 道8 号 法 定代 表人 :王春 峰 联 系人 :蔡 霆 客 户服 务电 话:400-651-5988 网 址:www.ewww.com.cn 3 ) 长城证 券股 份有 限公司 注 册地 址: 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 办 公地 址: 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法 定代 表人 :丁益 联 系人 :金 夏 客 户服 务电 话:400-666-6888 网 址:www.cgws.com 4 ) 长江证 券股 份有 限公司 注 册地 址: 武汉市 新华 路特 8 号长 江证 券大 厦 办 公地 址: 武汉市 新华 路特 8 号长 江证 券大 厦 法 定代 表人 :尤习 贵 联 系人 :奚 博宇 客 户服 务电 话:95579/4008-888-999 网 址:www.95579.com 5 ) 大同证 券有 限责 任公司 注 册地 址: 山西省 大同 市城 区迎宾 街15 号 桐城 中 央21 层 办 公地 址: 山西省 太原 市小 店区长 治路 世贸 中心12 层 法 定代 表人 :董祥 联 系人 :薛 津 客 户服 务电 话:4007-121212 网 址:www.dtsbc.com.cn 6 ) 第一创 业证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 深圳市 福田 区福 华一 路115 号投 行大 厦20 楼 办 公地 址: 深圳市 福田 区福 华一 路115 号投 行大 厦20 楼 法 定代 表人 :刘学 民 联 系人 :毛 诗莉 客 户服 务电 话:95358 网 址:www.firstcapital.com.cn 7 ) 方正证 券股 份有 限公司 注 册地 址: 湖南省 长沙 市天 心区湘 江中 路二 段36 号 华远 华中心4 、5 号楼3701-3717 办 公地 址: 北京市 朝阳 区北 四环中 路盘 古大 观A 座40 层 法 定代 表人 :高利 联 系人 :丁 敏 客 户服 务电 话:95571 网 址:www.foundersc.com 8 ) 光大证 券股 份有 限公司 注 册地 址: 上海市 静安 区新 闸路1508 号 办 公地 址: 上海市 静安 区新 闸路1508 号 法 定代 表人 :薛峰 联 系人 :何 耀 客 户服 务电 话:95525 网 址:www.ebscn.com 9 ) 广州证 券股 份有 限公司 注 册地 址: 广州市 天河 区珠 江西 路5 号 广州 国际金 融中 心 主塔19 层、20 层 办 公地 址: 广州市 天河 区珠 江西 路5 号 广州 国际金 融中 心 主塔19 层、20 层 法 定代 表人 :邱三 发 联 系人 :梁 微 客 户服 务电 话:95396 网 址:www.gzs.com.cn 10 )国 金证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 四川省 成都 市东 城根上 街95 号 办 公地 址: 四川省 成都 市东 城根上 街95 号 法 定代 表人 :冉云 联 系人 :刘 婧漪、 贾鹏 客 户服 务电 话:95310 网 址:www.gjzq.com.cn 11 )国 联证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 无锡市 金融 一街 8 号 办 公地 址: 无锡市 滨湖 区太 湖新城 金融 一街 8 号 法 定代 表人 :姚志 勇 联 系人 :祁 昊 客 户服 务电 话:95570 网 址:www.glsc.com.cn 12 )国 泰君 安证 券股份 有限 公司 注 册地 址: 中国( 上海 )自 由贸易 试验 区商 城路618 号 办 公地 址: 上海市 浦东 新区 银城中 路168 号 上海 银行大 厦 29 楼 法 定代 表人 :杨德 红 联 系人 :芮 敏祺 客 户服 务电 话:400-8888-666/95521 网 址:www.gtja.com 13 )国 信证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号国信 证券 大厦 十 六层 至二 十六层 办 公地 址: 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号国信 证券 大厦 十 六层 至二 十六层 法 定代 表人 :何如 联 系人 :周 杨 客 户服 务电 话:95536 网 址:www.guosen.com.cn 14 )海 通证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 上海市 广东 路689 号 办 公地 址: 上海市 黄浦 区广 东路689 号 法定 代 表人 :周杰 联 系人 :赵 洋洋 客 户服 务电 话:95553 网 址:www.htsec.com 15 )恒 泰证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 呼和浩 特市 赛罕 区敕勒 川大 街东 方君 座D 座- 14F 办 公地 址: 呼和浩 特市 赛罕 区敕勒 川大 街东 方君 座D 座- 14F 法 定代 表人 :庞介 民 联 系人 :熊 丽 客 户服 务电 话:4001966188 网 址:www.cnht.com.cn 16 )华 融证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 北京市 西城 区金 融大 街8 号 办 公地 址: 北京市 朝阳 区朝 阳门北 大 街18 号中 国人 保寿 险大厦11 至18 层 法 定代 表人 :祝献 忠 联 系人 :孙 燕波 客 户服 务电 话:95390 网 址:www.hrsec.com.cn 17 )华 西证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 四川省 成都 市高 新区天 府二 街198 号 华西证 券 大厦 办 公地 址: 四川省 成都 市高 新区天 府二 街198 号 华西证 券 大厦 法 定代 表人 :杨炯 洋 联 系人 :谢 国梅 客 户服 务电 话:95584 网 址:www.hx168.com.cn 18 )华 鑫证 券有 限责任 公司 注 册地 址: 深圳市 福田 区金 田路4018 号 安联大 厦28 层 A01 、B01 (b) 单元 办 公地 址: 上海市 徐汇 区宛 平南 路8 号 法 定代 表人 :俞洋 联 系人 :杨 莉娟 客 户服 务电 话:95323/4001099918 (全国 )/029- 68918888 (西安 ) 网 址:www.cfsc.com.cn 19 )开 源证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 西安市 高新 区锦 业路1 号都 市之 门B 座5 层 办 公地 址: 西安市 高新 区锦 业路1 号都 市之 门B 座5 层 法 定代 表人 :李刚 联 系人 :袁 伟涛 客 户服 务电 话:95325/400-860-8866 网 址:www.kysec.cn 20 )民 生证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 北京市 东城 区建 国门内 大 街28 号民 生金 融中 心 A 座16-20 层 办 公地 址: 北京市 东城 区建 国门内 大 街28 号民 生金 融中 心 A 座16-20 层 法 定代 表人 :冯鹤 年 联 系人 :韩 秀萍 客 户服 务电 话:95376 网 址:www.mszq.com 21 )平 安证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 深圳市 福田 中心 区金田 路4036 号荣 超大 厦 16-20 层 办 公地 址: 深圳市 福田 中心 区金田 路4036 号荣 超大 厦 16-20 层 法 定代 表人 :曹实 凡 联 系人 :周 一涵 客 户服 务电 话:95511-8 网 址:stock.pingan.com 22 )申 万宏 源证 券有限 公司 注 册地 址: 上海市 徐汇 区长 乐路989 号45 层 办 公地 址: 上海市 徐汇 区长 乐路989 号45 层 法 定代 表人 :李梅 联 系人 : 李 玉婷 客 户服 务电 话:95523/4008895523 网 址:www.swhysc.com 23 )天 风证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 湖北省 武汉 市东 湖新技 术开 发区 关东园 路2 号 高 科大 厦4 楼 办 公地 址: 湖北省 武汉 市武 昌区中 南 路99 号保 利广 场A 座 37 楼 法 定代 表人 :余磊 联 系人 :夏 旻 客 户服 务电 话:95391/4008005000 网 址:www.tfzq.com 24 )西 部证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 西安市 新城 区东 新街232 号 陕西 信托 大厦 办 公地 址: 西安市 新城 区东 新街232 号 陕西 信托 大厦16- 17 层 法 定代 表人 :刘建 武 联 系人 :梁 承华 客 户服 务电 话:95582 网 址:www.westsecu.com 25 )西 南证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 重庆市 江北 区桥 北苑8 号 办 公地 址: 重庆市 江北 区桥 北苑8 号 法 定代 表人 :廖庆 轩 联 系人 :周 青 客 户服 务电 话:4008096096/95355 网 址:www.swsc.com.cn 26 )湘 财证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 湖南省 长沙 市天 心区湘 府中 路198 号 新南城 商 务中心A 栋11 楼 办 公地 址: 湖南省 长沙 市天 心区湘 府中 路198 号 新南城 商 务中心A 栋11 楼 法 定代 表人 :孙永 祥 联 系人 :李 欣 客 户服 务电 话:95351 网 址:www.xcsc.com 27 )信 达证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 北京市 西城 区闹 市口大 街9 号院1 号楼 办 公地 址: 北京市 西城 区闹 市口大 街9 号院1 号楼 法 定代 表人 :张志 刚 联 系人 :尹 旭航 客 户服 务电 话:95321 网 址:www.cindasc.com 28 )招 商证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 深圳市 福田 区益 田路江 苏大 厦A 座38 —45 层 办 公地 址: 深圳市 福田 区益 田路江 苏大 厦A 座38 —45 层 法 定代 表人 :宫少 林 联 系人 :林 生迎 客 户服 务电 话:95565 网 址:www.newone.com.cn 29 )中 国国 际金 融股份 有限 公司 注 册地 址: 北京市 朝阳 区建 国门外 大 街1 号 国贸大 厦2 座 27 层及28 层 办 公地 址: 北京市 朝阳 区建 国门外 大 街1 号 国贸大 厦2 座 27 层及28 层 法 定代 表人 :毕明 建( 代) 联 系人 :杨 涵宇 客 户服 务电 话:4009101166 网 址:www.cicc.com.cn 30 )中 国民 族证 券有限 责任 公司 注 册地 址: 北京市 朝阳 区北 四环中 路27 号 盘古 大 观40- 43 层 办 公地 址: 北京市 朝阳 区北 四环中 路27 号院5 号楼 法 定代 表人 :何亚 刚 联 系人 :胡 创 客 户服 务电 话:40088-95618 网 址:www.e5618.com 31 )中 国银 河证 券股份 有限 公司 注 册地 址: 北京市 西城 区金 融大 街35 号2-6 层 办 公地 址: 北京市 西城 区金 融大 街35 号国 际企 业大 厦C 座 法 定代 表人 :陈共 炎 联 系人 :辛 国政 客 户服 务电 话:4008-888-888/95551 网 址:www.chinastock.com.cn 32 )中 国中 投证 券有限 责任 公司 注 册地 址: 深圳市 福田 区益 田路与 福中 路交 界处荣 超商 务 中心A 栋第18-21 层及第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办 公地 址: 深圳市 福田 区益 田路6003 号 荣超商 务中 心A 栋第4 、18 层至21 层 法 定代 表人 :高涛 联 系人 :万 玉琳 客 户服 务电 话:95532/4006008008 网 址:www.china-invs.cn 33 )中 泰证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 济南市 市中 区经 七路86 号 办 公地 址: 上海市 花园 石桥 路66 号 东亚银 行金 融大 厦18 层 法 定代 表人 :李玮 联 系人 :许 曼华 客 户服 务电 话:95538 网 址:www.zts.com.cn 34 )中 信建 投证 券股份 有限 公司 注 册地 址: 北京市 朝阳 区安 立路66 号4 号楼 办 公地 址: 北京市 朝阳 门内 大街188 号 法 定代 表人 :王常 青 联 系人 :刘 畅 客 户服 务电 话:95587/4008-888-108 网 址:www.csc108.com 35 )中 信证 券股 份有限 公司 注 册地 址: 广东省 深圳 市福 田区中 心三 路8 号卓越 时代 广 场 (二 期) 北座 办 公地 址: 北京市 朝阳 区亮 马桥 路48 号中 信证 券大 厦 法 定代 表人 :张佑 君 联 系人 :郑 慧 客 户服 务电 话:95548 网 址:www.cs.ecitic.com 36 )中 信证 券( 山东) 有限 责任公 司 注 册地 址: 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1 号楼2001 办 公地 址: 青岛市 市南 区东 海西 路28 号龙 翔广 场东 座5 层 法 定代 表人 :姜晓 林 联 系人 :刘 晓明 客 户服 务电 话:95548 网 址:http://sd.citics.com (4 )期货 公司 销售 机构 1 ) 中信建 投期 货有 限公司 注 册地 址: 重庆市 渝中 区中 山三 路107 号上 站大 楼平街 11-B ,名义 层11-A ,8-B4 ,9-B 、C 办 公地 址: 重庆市 渝中 区中 山三 路107 号皇 冠大 厦11 楼 法 定代 表人 :彭文 德 联 系人 :刘 芸 客 户服 务电 话:400-8877-780 网 址:www.cfc108.com 2 ) 中信期 货有 限公 司 注 册地 址: 广东省 深圳 市福 田区中 心三 路8 号卓越 时代 广 场 (二 期) 北座13 层1301-1305 、14 层 办 公地 址: 广东省 深圳 市福 田区中 心三 路8 号卓越 时代 广 场 (二 期) 北座13 层1301-1305 、14 层 法 定代 表人 :张皓 联 系人 :刘 宏莹 客 户服 务电 话:400-990-8826 网 址:www.citicsf.com (5 )第三 方销 售机 构 1 ) 北京蛋 卷基 金销 售有限 公司 注 册地 址: 北京市 朝阳 区阜 通东大 街1 号院6 号楼2 单元 21 层222507 办 公地 址: 北京市 朝阳 区望 京SOHO T3 A 座19 层 法 定代 表人 :钟斐 斐 联 系人 : 戚 晓强 客 户服 务电 话:400-159-9288 网 址:danjuanapp.com 2 ) 北京汇 成基 金销 售有限 公司 注 册地 址: 北京市 海淀 区中 关村大 街11 号11 层1108 办 公地 址: 北京市 海淀 区中 关村大 街11 号11 层1108 法 定代 表人 :王伟 刚 联 系人 :王 晓晓 客 户服 务电 话:400-619-9059 网 址:www.hcjijin.com 3 ) 北京肯 特瑞 基金 销售有 限公 司 注 册地 址: 北京市 海淀 区中 关村东 路66 号1 号楼22 层 2603-06 办 公地 址: 北京市 大兴 区亦 庄经济 开发 区科 创十一 街18 号 院京 东总 部A 座17 层 法 定代 表人 :江卉 联 系人 :韩 锦星 客 户服 务电 话:95118 网 址:fund.jd.com 4 ) 北京新 浪仓 石基 金销售 有限 公司 注 册地 址: 北京市 海淀 区东 北旺西 路中 关村 软件园 二期 ( 西扩)N-1 、N-2 地块新浪 总部 科研 楼5 层518 室 办 公地 址: 北京市 海淀 区东 北旺西 路中 关村 软件园 二期 ( 西扩)N-1 、N-2 地块新浪 总部 科研 楼5 层518 室 法 定代 表人 :李昭 琛 联 系人 :吴 翠 客 户服 务电 话:010-62675369 网 址:www.xincai.com 5 ) 和讯信 息科 技有 限公司 注 册地 址: 北京市 朝阳 区朝 外大 街22 号泛 利大 厦10 层 办 公地 址: 北京市 朝阳 区朝 外大 街22 号泛 利大 厦10 层 法 定代 表人 :王莉 联 系人 :于 扬 客 户服 务电 话:400-920-0022 网 址:licaike.hexun.com 6 ) 蚂蚁( 杭州 )基 金销售 有限 公司 注 册地 址: 杭州市 余杭 区仓 前街道 文一 西路1218 号1 栋 202 室 办 公地 址: 浙江省 杭州 市西 湖区万 塘 路18 号黄 龙时 代广 场 B 座6F 法 定代 表人 :陈柏 青 联 系人 :韩 爱彬 客 户服 务电 话:4000-766-123 网 址:www.fund123.cn 7 ) 南京苏 宁基 金销 售有限 公司 注 册地 址: 南京市 玄武 区苏 宁大 道1-5 号 办 公地 址: 南京市 玄武 区苏 宁大 道1-5 号 法 定代 表人 :刘汉 青 联 系人 :王 锋 客 户服 务电 话:95177 网 址:www.snjijin.com 8 ) 诺亚正 行基 金销 售有限 公司 注 册地 址: 上海市 虹口 区飞 虹路360 弄9 号3724 室 办 公地 址: 上海市 杨浦 区秦 皇岛 路32 号 c 栋 法 定代 表人 :汪静 波 联 系人 :朱 了 客 户服 务电 话:400-821-5399 网 址:www.noah-fund.com 9 ) 上海长 量基 金销 售投资 顾问 有限 公司 注 册地 址: 上海市 浦东 新区 高翔 路526 号2 幢220 室 办 公地 址: 上海市 浦东 新区 东方 路1267 号11 层 法 定代 表人 :张跃 伟 联 系人 :张 佳琳 客 户服 务电 话:400-089-1289 网 址:www.erichfund.com 10 )上 海好 买基 金销售 有限 公司 注 册地 址: 上海市 虹口 区欧 阳路196 号26 号楼2 楼41 号 办 公地 址: 上海市 浦东 南路1118 号 鄂尔 多斯大 厦903 ~ 906 室 法 定代 表人 :杨文 斌 联 系人 :王 诗玙 客 户服 务电 话:400-700-9665 网 址:www.howbuy.com 11 )上 海华 夏财 富投资 管理 有限公 司 注 册地 址: 上海市 虹口 区东 大名 路687 号1 幢2 楼268 室 办 公地 址: 北京市 西城 区金 融大 街33 号通 泰大 厦B 座8 层 法 定代 表人 :李一 梅 联 系人 :仲 秋玥 客 户服 务电 话:400-817-5666 网 址:www.amcfortune.com 12 )上 海基 煜基 金销售 有限 公司 注 册地 址: 上海市 崇明 县长 兴镇潘 园公 路1800 号2 号楼 6153 室( 上海 泰和经 济发 展区 ) 办 公地 址: 上海市 浦东 新区 银城中 路488 号 太平 金融大 厦 1503 室 法 定代 表人 :王翔 联 系人 :吴 鸿飞 客 户服 务电 话:400-820-5369 网 址:www.jiyufund.com.cn 13 )上 海陆 金所 基金销 售有 限公司 注 册地 址: 上海市 浦东 新区 陆家嘴 环 路1333 号14 楼 办 公地 址: 上海市 浦东 新区 陆家嘴 环 路1333 号14 楼 法 定代 表人 :郭坚 联 系人 :陈 铭洲 客 户服 务电 话:400-821-9031 网 址:www.lu.com 14 )上 海天 天基 金销售 有限 公司 注 册地 址: 上海市 徐汇 区龙 田路190 号2 号楼2 层 办 公地 址: 上海市 徐汇 区龙 田路195 号3C 座10 楼 法 定代 表人 :其实 联 系人 :高 莉莉 客 户服 务电 话:400-1818-188 网 址:www.1234567.com.cn 15 )上 海万 得基 金销售 有限 公司 注 册地 址: 中国( 上海 )自 由贸易 试验 区福 山路33 号11 楼 B 座 办 公地 址: 上海市 浦东 新区 浦明 路1500 号万得 大 厦11 楼 法 定代 表人 :王廷 富 联 系人 :徐 亚丹 客 户服 务电 话:400-799-1888 网 址:www.520fund.com.cn 16 )深 圳众 禄基 金销售 股份 有限公 司 注 册地 址: 深圳市 罗湖 区梨 园路物 资控 股置 地大 厦8 楼 办 公地 址: 深圳市 罗湖 区笋 岗街道 梨园 路物 资控股 置地 大 厦 8 楼801


法 定代 表人 :薛峰 联 系人 :邓 爱萍 客 户服 务电 话:4006-788-887 网 址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 17 )腾 安基 金销 售(深 圳) 有限公 司 注 册地 址: 深圳市 南山 区高 新科技 园科 技中 一路腾 讯大 厦 11 层 办 公地 址: 深圳市 前海 深港 合作区 前湾 一路 1 号A 栋201 室 (入 驻深 圳市前 海商 务秘 书有限 公司 ) 法 定代 表人 :刘明 军 联 系人 :郑 骏锋 客 户服 务电 话:95017 网 址:www.tenganxinxi.com 18 )浙 江同 花顺 基金销 售有 限公司 注 册地 址: 浙江省 杭州 市文 二西路 一号 元茂 大厦903 办 公地 址: 杭州市 余杭 区五 常街道 同顺 路18 号 同花 顺大 楼 法 定代 表人 :凌顺 平 联 系人 :吴 强 客 户服 务电 话:4008773772 网 址:www.5ifund.com 19 )中 欧钱 滚滚 基金销 售( 上海) 有限 公司 注 册地 址: 上海自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环路333 号729S 室 办 公地 址: 上海市 浦东 新区 商城 路618 号良 友大 厦B301- 305 法 定代 表人 :许欣 联 系人 :屠 帅颖 客 户服 务电 话:400-700-9700 网 址:www.qiangungun.com 20 )珠 海盈 米基 金销售 有限 公司 注 册地 址: 珠海市 横琴 新区 宝华 路6 号105 室-3491 办 公地 址: 广州市 海珠 区琶 洲大道 东1 号保 利国际 广场 南 塔 12 楼B1201-1203 法 定代 表人 :肖雯 联 系人 :黄 敏嫦 客 户服 务电 话:020-89629066 网 址:www.yingmi.cn


基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构,并及时公告。 2、场内发售机构 (1)本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位(具 体名单可在深圳证券交易所网站查询)。 (2)本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金 的场内发售机构。 (二)登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公室地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵亦清 (三)出具法律意 见书的律师事务所 名称:上海通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 法定代表人:俞卫锋 办公室地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈颖华 经办律师:黎明、孙睿 (四)审计基金资 产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自 由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 法定代表人:李丹 办公室地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 联系电话:(021 )23238888 传真:(021 )23238800 联系人:魏佳亮


经办会计师:许康玮、陈熹 六、 基金 份 额的 分级 (一)基金份额结 构 本基金的基金份额包括鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路B 份额。根据 对基金财产及收益分配的不同安排,本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。 鹏华带路 A 份额与鹏华带路B 份额的配比始终保持 1:1 的比率不变。 (二)基金份额分 级规则 1、基金份额的发售 本基金通过场外和场内两种方式公开发售。基金份额发售结束后,场外认购的全部份 额将确认为鹏华一带一路份额;场内认购的份额将按照 1:1 的比例确认为鹏华带路A 份额 与鹏华带路 B 份额。 2、基金份额的申购赎回 基金合同生效后,鹏华一带一路份额接受场外、场内申购和赎回,待条件允许后上市 交易;鹏华带路 A 份额与鹏华带路B 份额不接受单独申购、赎回,只能进行上市交易。 3、基金份额的配对转换 基金合同生效后,场内鹏华一带一路份额与鹏华带路 A 份额、鹏华带路B 份额之间可 以按约定的规则进行场 内份额配对转换,包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。 基金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有的场内鹏华一带一路份额按照2 份场内 鹏华一带一路份额对应 1 份鹏 华带 路 A 份额与 1 份鹏华带路 B 份额的比例进行转换的行为; 基金份额的合并,指基金份额持有人将其持有的鹏华带路 A 份额与鹏华带路B 份额按照 1 份鹏华带路 A 份额与1 份鹏华带路B 份额对应2 份场内鹏华一带一路份额的比例进行转换 的行为。 场内份额的配对转换遵循深圳证券交易所、基金登记机构的最新业务规则。场外份额 通过跨系统转托管至场内后,方可按照上述规则进行基金份额配对转换 。


七、 基金 份 额的 净值 计算 (一)基金份额的 净值计算规则 根据对基金财产和收益分配的不同安排,鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华 带路 B 份额具有不同的风险收益特性,体现为不同的净值计算规则。 1、鹏华一带一路份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数, 其中基金份额总数为鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额 、鹏 华带 路 B 份额的份额数之和。 2、鹏华带路 A 份额的基金份额净值为鹏华带路A 份额的本金及约定应得收益之和。鹏 华带路 A 份额的约定应得收益依据鹏华带路A 份额的约定年基准收益率和截至净值计算日 鹏华带路 A 份额应计收益的天数占当年实际天数的比例确定。 基金合同生效日后,鹏华带路 A 份额的约定年基准收益率为“基金合同生效日中国人 民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3%”。第一次份额折算基准 日后,鹏华带路 A 份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税 后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次份额折算基准日次日中国人 民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。约定年基准收益均以1.00 元为基 准进行计算。 鹏华带路 A 的份额净值在净值计算日应计收益的天数按基 金合同生效日至净值计算日 或自最近一次基金份额折算日(定期折算日或不定期折算日)次日至净值计算日的实际天 数累加计算。 3、每 2 份鹏华一带一路份额所对应的基金资产净值等于1 份鹏华带路A 份额与1 份鹏 华带路 B 份额所对应的基金资产净值之和。 基金管理人并不承诺或保证鹏华带路 A 份额持有人的本金及约定应得收益,如在某一 会计年度内本基金资产出现损失情况下,鹏华带路 A 份额持有人可能会面临无法取得约定 应得收益甚至损失本金的风险。 (二)基金份额净 值的计算 基金管理人按照基金份额的净值计算规则依据以下公式在各自的基金份额净值计算 日 分别计算鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路B 份额的基金份额的净值。 1、鹏华一带一路份额的基金份额净值计算 设 T 日为鹏华一带一路份额的基金份额净值计算日,则鹏华一带一路份额的基金份额 净值为: 其中,基金资产净值是指 T 日收市后基金资产总值减去负债后的价值,基金份额总数 为 T 日鹏华一带一路份额、鹏华带路A 份额、鹏华带路B 份额的份额数之和。 鹏华一带一路份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第4 位四舍五入,由 此产生的误差计入基金财产。 T 日的鹏华一带一路份额净值在当天收市后计算,并在 T +1 日公告。如遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、鹏华带路 A 份额与鹏华带路B 份额的基金份额净值计算 设 T 日为鹏华带路A 份额与鹏华带路B 份额的基金份额净值计算日,则鹏华带路A 份 额和鹏华带路 B 份额的基金份额净值为: 其中,N 为 T 日当年实际天数;t=min{ 自基金合同生效日 至 T 日,自最近一次基金份 额折算日次日至 T 日} ; 为 T 日鹏华一带一路份额净值; 为 T 日鹏华带路A 份额净值; 为 T 日鹏华带路B 份额净 值;R 为鹏华带路 A 份额约定年基准收益率。 鹏华带路 A 份额净值与鹏华带路B 份额净值的计算, 均保留到小数点后8 位,小数点 后第 9 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (三)基金份额参 考净值的计算 基金管理人在基金份额净值计算的基础上计算鹏华带路 A 份额与鹏华带路B 份额的基 金份额参考净值。基金份额参考净值是对相应基金份额价值的一个估算,并不代表基金份 额持有人可获得的实际价值。 设 T 日为鹏华带路A 份额与鹏华带路B 份额的基金份额参考净值计算日,则鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值为: 其中,N 为 T 日当年实际天数; t=min{ 自基金合同生效日 至 T 日,自最近一次基金份 额折算日次日至 T 日} ; 为 T 日鹏华一带一路份额净值; 为 T 日鹏华带路A 份额参考净值; 为 T 日鹏华带路B 份 额参考净值;R 为鹏华带路 A 份额的约定年基准收益率。 鹏华带路 A 份额参考净值与鹏华带路 B 份额参考净值的计算,均保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入。 T 日的鹏华带路 A 份额参考净值与鹏华带 路 B 份额参考净值在当天收市后计算,并 在 T +1 日公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 八、 基金 的 募集 与基 金合 同的 生效 (一)基金的募集 与基金合同的生效


本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以 及基金合同的规定,经 中国证监会 2015 年4 月 29 日证监许可〔2015 〕769 号文注册。募集期间有效认购份额 606,374,145.94 份,利息结转份额 27,918.99 份, 合 计 606,402,064.93 份,募集户数为 7,084 户。 本基金的基金合同已于 2015 年5 月 18 日正式生效。 (二)基金运作方 式和类别 契约型开放式,股票型证券投资基金 (三)基金的存续 期间 不定期 (四)基金存续期 内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前 述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 九、 基金 份 额的 上市 与交 易 基金 合同 生效 后, 在本 基 金符 合法 律 法规 和深 圳证 券交 易 所规 定的 上 市条 件的 情况 下, 鹏华带路 A 份额与鹏华带路B 份额分别在深圳证券交易所上市与交易。鹏华带路A 份额与 鹏华带路 B 份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。 本部分中,如无特别说 明,本基金或基金份额特指鹏华带路 A 份额 与鹏 华带 路 B 份额。 (一)上市交易的 地点 深圳证券交易所。 (二)上市交易的 时间 上市交易时间 2015 年5 月 25 日。 上市交易份额简称及代码:带路 A ,基金代码:150273 ;带路 B,基金代码:150274 。 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介刊登基金份额 上市交易公告书。 (三)上市交易的 规则 1、鹏华带路 A 份额与鹏华带路B 份额分别采用不同的交易代码上市交易; 2、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额参考净值; 3、本基金上市交易的 其他规则遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深 圳证券交易所交易规则》及其他相关规定。 (四)上市交易的 费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 (五)上市交易的 行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统 同时揭示本基金前一交易日的基金份额参考净值。 (六)上市交易的 停复牌、暂停上市、恢复上市和终止 上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关规定执 行。 (七)其他事项 相关法律法规、中国证监会及深圳证券 交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容 进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 并在本基金更新的招募说明书中列示。 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能, 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 十、 基金 份 额的 申购 与赎 回 基金合同生效后,鹏华一带一路份额接受投资者的场外、场内申购与赎回。场外认购 或申购的鹏华一带一路份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内 认购或申购的鹏华一带一路份额登记在证券登记系统基金份额持有 人深圳证券账户下。 本章中,如无特别说明,本基金或基金份额特指鹏华一带一路份额,基金份额净值特 指鹏华一带一路份额净值。 自 2015 年 5 月 25 日起开始办理鹏华带路份额的申购与赎回业务。 (一)基金份额的 场外申购与赎回 1、申购和赎回的场所 投资者办理本基金场外申购、赎回业务的场所为基金管理人的直销机构和基金管理人 委托的其他销售机构的销售网点。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机 构办 理基 金销 售 业务 的营 业 场所 或按 销 售机 构提 供的 其他 方 式办 理基 金 份额 的申 购 与赎 回。 2、申购和赎回的开放日及时间 本基金于 2015 年5 月 25 日起每个开放日开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资 业务。 申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购或赎回时除外),投资 者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间见基金管理人届时发布 的相关公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、申购和赎回的原则 (1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份 额净值为基 准进行计算; (2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; (3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; (4)场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购、跨系统转托管时基 金份额登记的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、申购和赎回的程序 (1)申购和赎回的申请方式


基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的 具体业务办理时间向基金 销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申 请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 (2)申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易 的有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者应及时向销售机构或以销售机构规定 的其他方式查询申购与赎回的成交情况并妥善行使合法权利。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表 销售机构 确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结 果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 (3)申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立; 基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 投资人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,若申购 不成立或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自 行承担。 投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构 在 T +7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回、基金合 同载明的暂停赎回或其它延缓支付赎回款的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关 条款处理。 5、申购与赎回的数额限制 (1)投资者通过其他场外销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为 1 元(含申购费) 。 通过基金管理人直销中心申购本基金,首次最低申购金额为 100 万元,追加申购单笔最低 金额为 1 万元(通过基金管理人基金网上交易系统申购本基金暂不受此限制);各销售机 构可根据业务情况设置高于或等于本公司设定的上述单笔申购最低金额,如果销售机构业 务规则规定的最低单笔申购金额高于 1 元人民币,以销售机构的规定为准。投资者办理相 关业务时,请遵循销售机构的具体业务规定; (2)投资者单个交易账户最低基金份额余额为 0.01 份,若某笔赎回将导致投资者在 某一场外销售机构的某一交易账户内托管的单只基金份额余额不足 0.01 份时,该笔赎回业 务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回; (3)本基金对单 个投资者累计持有的基金份额不设限制; (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理 人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 (5)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额 和赎回的份额等数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 6、申购费用和赎回费用 (1)申购费用 本基金的场 外 申购 费率 随 投资 者申 购 金额 的增 加而 减少 。 投资 者可 以 多次 申购 本基 金, 申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金场外申购费率如下表: 申 购金 额M (元 ) 申 购费 率 M <100 万 1.20 % 100 万≤M <500 万 0.60 % M ≥500 万 每笔100 元 申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (2)赎回费用 本基金的场外赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。 本基金场外赎回费率如下表(1 年为 365 日): 持 有期 限Y 赎 回费 率 Y <7 日 1.50% 7 日≤Y <1 年 0.50 % 1 年≤Y <2 年 0.25 % Y ≥2 年 0.00 % 赎回 费用 由赎 回基 金份 额 的基 金份 额持 有人 承 担, 在基 金份 额持 有 人赎 回基 金份 额时 收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25%应归入基金财产,其余用于支付市场推 广、注册登记费和其他必要的手续费。 (3)基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基 金促 销计 划 ,定 期或 不定 期地 开 展基 金促 销 活动 。在 基 金促 销活 动期 间, 按 相关 监管 部门要求履行必要手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值 的公 平性 。 具体 处理 原则 与操 作 规范 遵循 相 关法 律法 规 以及 监 管 部门 、自 律 规则 的规 定。 7、申购份额与赎回金额的计算 (1)基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T +1 日内公告。遇特殊情况,经中国证 监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额 净值的计算,保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2)申购份额的计算 基金 的申 购采 用“ 金额 申 购” 方式 ,申 购金 额 包括 申购 费用 和净 申 购金 额, 计算 公式 如下: 1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率); 申购费用=申 购金额-净申购金额; 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。 2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法为: 申购费用=固定金额 净认购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额/ 申购当日基金份额净值。 申购 的有 效份 额由 按实 际 确认 的申 购金 额在 扣 除相 应的 费用 后, 以 当日 基金 份额 净值 为基 准计 算。 场 外申 购份 额计 算结 果 保留 到小 数 点后 两位 , 小数 点后 两位 以后 的 部分 四舍 五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者在场外申购本基金 50,000 元,对应的申购费率为 1.20 %。假设申购当日 基金份额净值为 1.386 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000 /(1 +1.20 %)=49,407.11 元; 申购费用=50,000 -49,751.24 =592.89 元; 申购份额=49,407.11 /1.386 =35,647.27 份。 即,若该投资者在场外申购本基金 50,000 元,假设申购当日基金份额净值为 1.386 元, 则可得到基金份额 35,895.56 份。 (3)赎回金额的计算 基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式如下: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净 值; 赎回费用=赎回总金额×赎回费率; 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。 赎回 金额 为实 际确 认的 有 效赎 回份 额乘 以当 日 基金 份额 净值 并扣 除 相应 的费 用后 的余 额。 场外 赎回 金 额计 算结 果保 留到 小 数点 后两 位 ,小 数点 后 两位 以后 的部 分四 舍 五入 ,由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者在场 外赎回本基金 100,000 份, 持 有时 间为 一年 六个 月, 对应 的赎 回费 率为 0.25 %。假设赎回当日基金份额净值为 1.483 元,则可得到的赎回金额为: 赎回金额=100,000 ×1.483 =148,300.00 元; 赎回费用=148,300.00 ×0.25 %=370.75 元; 净赎回金额=148,300.00 -370.75 =147,929.25 元。 即,若该投资者在 场外赎回本基 金 100,000 份,持有时间为一 年六个月,假 设赎回当 日基金份额净值为 1.483 元, 则可 得 到 147,929.25 元。 8、申购和赎回的注册登记 投资 者申 购基 金成 功后 , 基金 登记 机 构在 T +1 日为 投 资者 登记 权 益并 办理 注册 登记 手续,投资者自 T +2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资 者赎 回基 金成 功后 , 基金 登记 机 构在 T +1 日为 投 资者 办理 扣 除权 益的 注册 登记 手续。 基金登 记机 构 可以 在法 律 法规 允许 的范 围内 , 对上 述注 册登 记办 理 时间 进行 调整 ,但 不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介公告。 9、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: (1)因不可抗力导致基金无法正常运作。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的 申购申请。 (3)证券/ 期货 交易 所交 易时 间 非正 常 停市 ,导 致基 金 管理 人 无法 计算 当日 基 金资 产 净值。 (4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金 份额持有人利益时。 (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金 业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6)指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或 发布异常时。 (7)发生基金合同约定的份额折算等事项,根据相关业务规则可暂停接受申购申请的 情形。 (8)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的情形时。 (9)当 前 一估 值 日基 金 资产 净值 50% 以上 的 资产 出现 无可 参 考的 活 跃市 场价 格且 采 用估 值技 术仍 导 致公 允价 值存 在重 大 不确 定性 时 ,经 与基 金 托管 人协 商确 认后 , 基金 管理 人应当暂停接受基金申购申请。 (10 )法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第(1)、(2)、(3)、(5 )、(6 )、(7)、(9)、(10)项暂停申购 情形 之一 且基 金 管理 人决 定暂 停申 购 的, 基金 管 理人 应当 根 据有 关规 定在 指定 媒 介上 刊登 暂停 申购 公告 。 如果 投资 人的 申购 申 请全 部或 部 分被 拒绝 的 ,被 拒绝 的申 购款 项 将退 还给 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 10、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的 赎回申请或延缓支付赎回款项。 (3)证券/ 期货 交易 所交 易时 间 非正 常 停市 ,导 致基 金 管理 人 无法 计算 当日 基 金资 产 净值。 (4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (5)继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 (6)发生基金合同约定的份额折算等事项,根 据相关业务规则可暂停接受赎回申请的 情形。 (7)当 前 一估 值 日基 金 资产 净值 50% 以上 的 资产 出现 无可 参 考的 活 跃市 场价 格且 采 用估 值技 术仍 导 致公 允价 值存 在重 大 不确 定性 时 ,经 与基 金 托管 人协 商确 认后 , 基金 管理 人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 (8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生 上述 情形 之一 且基 金 管理 人决 定暂 停赎 回 或延 缓支 付赎 回款 项 的, 基金 管理 人应 在当 日报 中国 证 监会 备案 ,已 确认 的 赎回 申请 , 基金 管理 人 应足 额支 付; 如暂 时 不能 足额 支付 ,应 将可 支 付部 分按 单个 账户 申 请量 占申 请 总量 的比 例 分配 给赎 回申 请人 , 未支 付部 分可延期支付。若出现上述第(4)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持 有人 在申 请赎 回 时可 事先 选择 将当 日 可能 未获 受 理部 分予 以 撤销 。在 暂停 赎回 的 情况 消除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 11、巨额赎回的情形及处理方式 (1)巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的鹏华一带一 路份额净赎回申请( 赎回 申请 份额 总数 加上 基金 转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请 份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额(包括鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额) 的 10 %,即认为是发生了巨额赎回。 (2)巨额赎回的处理方式 当基 金出 现巨 额赎 回时 , 基金 管理 人可 以根 据 基金 当时 的资 产组 合 状况 决定 全额 赎回 或部分延期赎回。 1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程 序执行。 2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的 赎回 申请 而 进行 的财 产变 现可 能 会对 基金 资 产净 值造 成 较大 波动 时, 基金 管 理人 在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额(包括鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额)的 10%的前提下,可对其余赎 回申请延期办理。对于当日的赎回申请, 应当 按单 个账 户 赎回 申请 量占 赎回 申 请总 量的 比 例, 确定 当 日受 理的 赎回 份额 ; 对于 未能 赎回 部分 ,投 资 人在 提交 赎回 申请 时 可以 选择 延 期赎 回或 取 消赎 回。 选择 延期 赎 回的 ,将 自动 转入 下一 个 开放 日继 续赎 回, 直 到全 部赎 回 为止 ;选 择 取消 赎回 的, 当日 未 获受 理的 部分 赎回 申请 将 被撤 销。 延期 的赎 回 申请 与下 一 开放 日赎 回 申请 一并 处理 ,无 优 先权 并以 下一 开放 日的 基 金份 额净 值为 基础 计 算赎 回金 额 ,以 此类 推 ,直 到全 部赎 回为 止 。如 投资 人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3)暂停赎回: 连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超 过


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个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 ( 包 括鹏 华 一带 一 路份 额、 鹏 华带 路 A 份 额 、 鹏华 带 路 B 份额)10% 以 上的 赎回 申 请 (“ 大额 赎回 申 请人 ”) 的情 形下 , 基金 管理 人 可以 延期 办 理赎 回申 请。 对其 他 赎回 申请 人( “小 额 赎回 申请 人” ) 和大 额赎 回申 请人 10% 以内 的赎 回申 请 在当 日根 据前 述“ (1 ) 全额赎 回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对大 额赎回申请人超过 10% 的赎回申请按比例确认。 对当日未予确认的赎回申请 进行延期办理。 对于 未能 赎回 部 分, 基金 份额 持有 人 在提 交赎 回 申请 时可 以 选择 延期 赎回 或取 消 赎回 。选 择取 消赎 回的 , 当日 未获 受理 的部 分 赎回 申请 将 被撤 销; 选 择延 期赎 回的 ,当 日 未获 受理 的赎 回申 请将 与 下一 开放 日赎 回申 请 一并 处理 , 无优 先权 并 以下 一开 放日 的基 金 份额 净值 为基 础计 算赎 回 金额 ,以 此类 推。 如 基金 份额 持 有人 在提 交 赎回 申请 时未 作明 确 选择 ,基 金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 5)当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公 司的 相应 规 则进 行处 理, 基金 转 换中 转出 份 额的 申请 的 处理 方式 遵照 相关 的 业务 规则 及届时开展转换业务的公告。 (3)巨额赎回的公告:当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、 传真或者其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处 理方法,同时在指定 媒介上刊登公告。 12、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 (1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并 在规定期限内在指定媒介上 刊登暂停公告。 (2)如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金 重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 (3)如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束,基金重新开放申 购或 赎回 时, 基 金管 理人 依照 有关 法 律法 规的 规 定在 指定 媒 介上 刊登 基金 重新 开 放申 购或 赎回公告,并公布最近 1 个工作日的基金份额净值。 (4)如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。当连续暂停时间超过 2 个月的,基金管理人 可以调整刊登公告的频 率。暂停结束, 基 金重 新开 放申 购或 赎回 时, 基金 管 理人 依照 有 关法 律法 规 的规 定在 指定 媒介 上 连续 刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个工作日的基金份额净值。 (二)基金份额的 场内申购与赎回 1、申购和赎回的场所 投资者办理本基金场内申购、赎回业务的场所为具有基金销售业务资格并经深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。 2、申购和赎回的开放日及时间 申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购或赎回时除外),投资 者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所交易 时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份 额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情 况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、申购和赎回的原则 (1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基 准进行计算; (2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; (3)当日的场内申购与赎回申请可以在深圳证券交易所规定的时间以内撤销; (4)场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相 关业务规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、申购和赎回的程序 (1)申购和赎回的申请方式


基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间向基金 销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申 请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 (2)申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易 的有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者应及时向销售机构或以销售机构规定 的其他方式查询申购与赎回的成交情况并妥善行使合法权利。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构 确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结 果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 (3)申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立; 基金份额登记机构确认基金份额时,申购 生效。 投资人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,若申购 不成立或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构 在 T +7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回、基金合 同载明的暂停赎回或其他延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有 关条款处理。 5、申购与赎回的数额限制 (1)投资者通过深圳证券交易所会员单位申购本基金,单笔最低申购金额为 50,000 元; (2)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理 人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告; (3)基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构可根据市场情况,在法律法规允许 的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额等数量限制,基金管理人必须在调整实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并 报中国证监会备案。 6、申购费用和赎回费用 (1)申购费用 本基金的场内申购费率自 2015 年9 月 21 日起进行调整,调整后费率如下表。投资者 可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 基金场内申购费率: 申购金额 M (元) 申购费率 M<500 万 0 M≥500 万


按笔收取,每笔 100 元 申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (2)赎回费用 本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。 本基金场内赎回费率如下表: 持 有期 限 Y 赎 回费 率 Y <7 日 1.50% Y ≥7 日 0.50 % 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持 有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25 %应归入基金财产,其余用于支付市场推 广、注册登记费和其他必要的手续费。 (3)基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管 部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规 定。 7、申购份额与赎回金额的计算 (1)基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T +1 日内公告。遇特殊情况,经中国证 监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2)申购份额的计算 基金的申购采用“金额申购”方式,申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式 如下: 1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率); 申购费用= 申购金额-净申购金额; 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。 2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法为: 申购费用=固定金额 净认购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值。 申购的有效份额由按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值 为基准计算。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位 法保留到整数位,小数部分对应的资金返还至投资者资金账户(返还金额计算结果保留到 小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金资产)。 例:某投资者在场内申购本基金 50,000 元,对应的申购费率为 0%。假设申购当日基 金份额净值为 1.386 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000 /(1+0 %)=50,000 元; 申购费用=50,000 -50,000 =0 元; 申购份额(保留两位)=50,000 /1.386 =36,075.04 份; 申购份额(实际)=36,075 份; 返还金额=0.4 ×1.386 =0.55 元。 即,若该投资者在场内申购本基金 50,000 元,假设申购当日基金份额净值为 1.386 元, 则可得到基金份额 36,075 份,申购资 金返还 0.55 元。 (3)赎回金额的计算 基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式如下: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值; 赎回费用=赎回总金额×赎回费率; 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。 赎回金额为实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用后的余 额。场内赎回金额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由 此产生的误差计入基金财产。 例:某投资者在场内赎回本基金 100,000 份,持有时间为1 个月,对应的赎回费率为 0.50 %。假设赎回当日基金份额净值为 1.383 元,则可得到的赎回金额为: 赎回金额=100,000 ×1.383 =138,300.00 元; 赎回费用=138,300.00 ×0.50 %=691.50 元; 净赎回金额=138,300.00 -691.50 =137,608.50 元。 即,若该投资者在场内赎回本基金 100,000 份,假设赎回当日基金份额净值为 1.383 元,则可得到 137,608.50 元。 8、其他 有关场内拒绝或暂停申购的情形及处理方法、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及 处理方式、巨额赎回的情形及处理 方式、重新开放申购或赎回的公告等内容请参见本招募 说明书中关于“基金份额的场外申购与赎回”部分的相关规定以及深圳证券交易所、基金 登记机构的有关规定,并据此执行。 (三)基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机 构。 (四)定期定额投 资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十一 、基 金 的非 交易 过户 、转 托管 、冻 结与 解冻 、转 让 (一)基金的非交 易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交 易过 户以 及 登记 机构 认 可、 符合 法 律法 规的 其它 非交 易 过户 。无 论 在上 述何 种 情况 下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠 指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收 费。 (二)基金的转托 管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售 机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 (2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理鹏华一带一路份额赎 回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有鹏华一带一路份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理鹏华一带一路份额场 内赎回或鹏华带路 A 份额与鹏华带路B 份额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理 已持有基金份额的系统内转托管。 (4)募集期内不得 办理系统内转托管。 2、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的鹏华一带一路份额在登记结算系统和 证券登记系统之间进行转托管的行为。 (2)场内份额跨系统转托管至场外后,持有期限将重新计算,赎回时按变更后的持有 期限计算适用赎回费率。 (3)鹏华一带一路份额跨系统转托管的具体业务按照基金登记机构的相关业务规定办 理。 (4)处于质押、冻结状态、基金份额折算基准日至折算处理日及深圳证券交易所、注 册登记机构规定的其他情形时,基金份额不能办理跨系统转托管。 3、基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在 正式实施前 2 日在指定媒介公告。 (三)基金份额的 冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (四)基金份额的 转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金 管理人 公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十二 、基 金 份额 的配 对转 换 基金合同生效后,基金管理人将为场内基金份额持有人办理基金份额配对转换。基金 份额的配对转换是指鹏华一带一路份额与鹏华带路 A 份额、鹏华带路B 份额之间的转换, 包括基金份额的分拆与合并。 鹏华一带一路份额的场内份额可以直接申请分拆与合并,场外份额通过跨系统转托管 至场内后方可申请分拆与合并。 (一)配对转换场 所 基金份额配对转换业务的办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按办理机构提供的其他方式办 理本基金的份额配对转换。深圳证券交易所、基金登记机构或基金管理人可根据情况变更 或增减该业务的办理机构,并予以公告。 (二)配对转换的 开放日及时间 本基金已于 2015 年5 月 25 日起开通基金的份额配对转换业务。 配对 转换 的开 放日 为深 圳 证券 交易 所 交易 日( 基金 管理 人 公告 暂停 配 对转 换时 除外 ), 投资者应当在开放日办理配对转换业务。具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公 告。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对配对转换业务 的办 理时间进行调整,但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒介公告。 (三)配对转换的 原则 1、配对转换以份额申请; 2、申请进行分拆的鹏华一带一路份额的场内份额数必须为偶数; 3、申请进行合并的鹏华带路 A 份额与鹏华带路B 份额必须同时配对申请,且基金份额 数必须为整数且相等; 4、鹏华一带一路份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为鹏华一带一路 份额的场内份额后方可进行; 5、配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正 式实施前 2 日 在指定媒介公告。 (四)配对转换的 程序 配对转换的程序遵循届时相关机构发布的相关业务规则,具体见相关业务公告。 (五)暂停配对转 换的情形 1、深圳证券交易所、基金登记机构、配对转换业务办理机构因异常情况无法办理该业 务的情形; 2、基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形; 3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停基金份额配对转换公告。 在暂停配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复该业务的办理,并依照有关规 定在指定媒介公告。 (六)配对转换费 用 配对转换业务的办理机构可对该业务的办理酌情收取一定的费用,具体见相关业务公 告。 (七)其他事项 基金 管理 人、 深圳 证券 交 易所 、基 金登 记机 构 有权 调整 上述 规则 , 本基 金基 金合 同将 相应 予以 修改 , 且此 项修 改无 须召 开 基金 份额 持 有人 大会 , 并在 本基 金更 新的 招 募说 明书 中列示。 十三 、基 金 的投 资 (一)投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制 在 0.35 %以内,年跟踪误差控制 在 4%以内。 (二)投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股 (含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% ,其中投资于 标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不 低于 基金 资 产净 值的 5 %, 其中 现 金不 包括 结算 备付 金 、存 出保 证 金、 应收 申 购款 等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做 相应调整。 (三)标的指数 中证一带一路主题指数 在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数: 1、如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深 A 股市场一带一路主 题相关上市公司股票的整体走势,或随着中国证券市场的进一步发展和完善, 未来出现了 更合理、更具代表性的反映该类股票走势的指数时; 2、当标的指数出现下列问题时: (1)上海证券交易所或深圳证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数 据、限制其从交易所取得数据或处理数据的权利; (2)标的指数被上海证券交易所及深圳证券交易所停止发布; (3)标的指数由其他指数替代; (4)标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的 指数使用授权; (5)标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指 数; (6)存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼,且此类纠纷或诉讼 可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响; 基金管理人可以依据审慎原则,在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前 提下,更换本基金的标的指数、业绩比较基准和投资对象,并依据市场代表性、流动性、 与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数,而无需召开基金份额持有人大 会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 标的指数更换后,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的 商号或字样。 (四)投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化 投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和 赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足 时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华一带一路份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一 步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪 误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流 动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调 整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财 产 进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基 金所 构建 的股 票投 资 组合 将根 据 标的 指数 成份 股及 其 权重 的变 动 而进 行相 应调 整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以 保证鹏华一带一路份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法 寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金 将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重 新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的, 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政 府债券进行配置。本基 金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断 未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基 金投 资股 指期 货将 根 据风 险管 理 的原 则, 以套 期保 值 为目 的, 主 要选 择流 动性 好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资 产对 投资 组合 的 影响 及投 资 组合 仓位 调 整的 交易 成本 ,达 到 稳定 投资 组 合资 产净 值 的目 的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组 ,授权特定的管理人员负责股指期货 的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会 批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价 差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理, 并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基 金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 (五)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% ,其中投资于标的指数成份股及其 备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值 5 %的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; (3)本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值 的 10 %; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国 证监会规定的特殊品种除外; (9)本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10 %; (10 )本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人 的各类资产支持证券,不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12 )基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (14 )基金总资产不得超过基金净资产的 140 %; (15 )本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 10 %; (16 )本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不 得超过基金资产净值的 100 %。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的 政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (17 )本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金 持有的股票 总市值的 20%; (18 )本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (19 )本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20%; (20 )本 基金 主动 投资 于 流动 性受 限资 产的 市 值合 计不 得超 过该 基 金资 产净 值的 15% 。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21 )本基金与私募 类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (22 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(2 )、(11 )、(20 )、(21 )条外,因证券/期货市场波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内 使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的 除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如 适用于本基金,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (六)业绩比较基 准 中证一带一路主题指数收益率×95 %+商业银行活期存款利率(税后)×5% 中证一带一路主题指数由受益于“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的基 础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等行业公司中选取100 只股票组成样 本股,以反映上市公司中一带一路相关产业公司股票的走势,并为投资者提供新的投资标 的。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出,或者是市场上出现更加适合用于 本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在 取得基金托管人同意后变更业绩比较基准,不需要召集基金份额持有人大会,但需报中国 证监会备案并及时公告。 (七)风险收益特 征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通 过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华带路 A 份额为稳健收益类份额,具有低风 险且预期收益相对较低的特征;鹏华带路 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收 益相对较高的特征。 (八)基金的融资 融券及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 (九)基金投资组 合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 25 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。


本报告中财务 资料未经审计。


本报告期自 2018 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日。


1、报告期末基金资 产组合情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例 (% )


1


权益投资


405,790,364.04


93.60





其中:股票


405,790,364.04


93.60


2


基金投资


-


-


3


固定收益投 资


-


-





其中:债券


-


-





资产支 持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品 投资


-


-


6


买入返售金 融资产


-


-





其中:买断 式回购的买入 返售金融资产


-


-


7


银行存款和 结算备付金合 计


27,449,001.39


6.33


8


其他资产


281,959.59


0.07


9


合计


433,521,325.02


100.00


2、报告期末按行业 分类的股票投资组合


(1 )报 告期 末指 数 投资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合


代 码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、 渔业


-


-


B


采矿业


54,218,367.29


12.58


C


制造业


199,472,911.14


46.29


D


电力、热力、 燃气及水生产和 供应业


789,315.00


0.18


E


建筑业


93,263,636.32


21.64


F


批发和零售业


-


-


G


交通运输、仓 储和邮政业


44,172,562.54


10.25


H


住宿和餐饮业


-


-


I


信息传输、软 13,163,387.65


3.05


件和信息技术服 务业


J


金融业


-


-


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务服 务业


-


-


M


科学研究和技 术服务业


619,946.00


0.14


N


水利、环境和 公共设施管理业


-


-


O


居民服务、修 理和其他服务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会工 作


-


-


R


文化、体育和 娱乐业


-


-


S


综合


-


-


合计


405,700,125.94


94.16


(2 )报 告期 末积 极 投资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合


代 码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、 渔业


-


-


B


采矿业


-


-


C


制造业


90,238.10


0.02


D


电力、热力、 燃气及水生产和 供应业


-


-


E


建筑业


-


-


F


批发和零售业


-


-


G


交通运输、仓 -


-


储和邮政业


H


住宿和餐饮业


-


-


I


信息传输、软 件和信息技术服 务业


-


-


J


金融业


-


-


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务服 务业


-


-


M


科学研究和技 术服务业


-


-


N


水利、环境和 公共设施管理业


-


-


O


居民服务、修 理和其他服务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会工 作


-


-


R


文化、体育和 娱乐业


-


-


S


综合


-


-


合计


90,238.10


0.02


(3 )报 告期 末按 行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合


注:无。


3、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细


(1 )指 数投 资按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细


序号


股票代码


股票名称


数量 (股)


公允价值 (元)


占基金资产 净值比例 (%)


1


601857


中国石油


1,801,000


16,515,170.00


3.83


2


600031


三一重工


1,851,345


16,439,943.60


3.82


3


600028


中国石化


2,293,720


16,331,286.40


3.79


4


600585


海螺水泥


440,500


16,205,995.00


3.76


5


600487


亨通光电


633,160


15,126,192.40


3.51


6


601186


中国铁建


1,324,216


14,765,008.40


3.43


7


000338


潍柴动力


1,600,000


13,680,000.00


3.17


8


601390


中国中铁


1,731,468


13,453,506.36


3.12


9


600406


国电南瑞


745,801


13,163,387.65


3.05


10


601668


中国建筑


2,178,980


11,962,600.20


2.78


(2 )积 极投 资按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票 投资 明细


序号


股票代码


股票名称


数量 (股)


公允价值 (元)


占基金资产净值 比例(%)


1


002937


兴瑞科技


2,114


36,593.34


0.01


2


300749


顶固集创


1,316


30,833.88


0.01


3


300748


金力永磁


2,008


22,810.88


0.01


4、报告期末按债券 品种分类的债券投资组合


5、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细


注:无。


6、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细


注:无。


7、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名贵金属投资明细


注:无。


8、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细


注:无。


9、报告期末本基金 投资的股指期货交易情况说明


(1 )报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细


注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。


(2 )本 基金 投资 股 指期 货的 投资 政策


本基 金投 资股 指期 货将 根据 风险 管理 的原 则 ,以 套期 保值 为目 的, 主要 选 择流 动性 好、 交易 活跃 的股 指 期货 合约 。本 基金 力 争利 用股 指 期货 的杠 杆 作用 ,降 低申 购赎 回 时现 金资 产对 投资 组合 的 影响 及投 资 组合 仓位 调 整的 交易 成本 ,达 到 稳定 投资 组 合资 产净 值 的目 的。


10 、报告期末本基金 投资的国债期货交易情况说明


(1 )本 期国 债期 货 投资 政策


本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


(2 )报 告期 末本 基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


(3 )本 期国 债期 货 投资 评价


本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


11 、投资组合报告附 注


(1 )


本基 金投 资的 前十 名证 券 中本 期没 有发 行主 体 被监 管部 门立 案调 查 的、 或在 报告 编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。


(2 )


本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库


(3)其 他资 产构 成


序 号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


88,096.57


2


应收证券清算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


5,722.47


5


应收申购款


188,140.55


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


合计


281,959.59


(4)报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细


注:无。


(5)报 告期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明


1 )报 告期 末指 数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明


注:无。


2 )报 告期 末积 极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明


注:无。


(6)投 资组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


十四 、基 金 的业 绩 基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金财 产 ,但 不保 证基 金一 定盈 利。 基金 的 过往 业绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资人 在做 出投 资 决策 前应 仔细阅读本基金招募说明书。 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 2015 年 05 月 18 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 -40.43% 3.24% -29.29% 3.19% -11.14% 0.05% 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 -10.17% 1.76% -12.09% 1.73% 1.92% 0.03% 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 4.13% 0.83% 3.51% 0.82% 0.62% 0.01% 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日 -15.19% 1.21% -16.90% 1.20% 1.71% 0.01% 自基金合同生效日至 2018 年 09 月 30 日 -52.74% 1.85% -46.53% 1.81% -6.21% 0.04% 十 五、 基金 的财产 (一)基金资产总 值 基金资产总值是指购买的各类 证券及票据价值、银 行存款本息和基金应 收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的 账户 基金托管人根据相关法律法规 、规范性文件为本基 金开立资金账户、证 券账户以及投 资所 需的 其他 专 用账 户。 开立 的基 金 专用 账户 与 基金 管理 人 、基 金托 管人 、基 金 销售 机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的 处分 本基金财产独立于基金管理人 、基金托管人和基金 销售机构的财产,并 由基金托管人 保管 。基 金管 理 人、 基金 托管 人、 基 金登 记机 构 和基 金销 售 机构 以其 自有 的财 产 承担 其自 身的 法律 责任 , 其债 权人 不得 对本 基 金财 产行 使 请求 冻结 、 扣押 或其 他权 利。 除 依法 律法 规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依 法解散、被依法撤销 或者被依法宣告破产 等原因进行清 算的 ,基 金财 产 不属 于其 清算 财产 。 基金 管理 人 管理 运作 基 金财 产所 产生 的债 权 ,不 得与 其固 有资 产产 生 的债 务相 互抵 销; 基 金管 理人 管 理运 作不 同 基金 的基 金财 产所 产 生的 债权 债务不得相互抵销。 十六 、基 金 资产 的估 值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关 的证券交易场所的交 易日以及国家法律法 规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债 券、股指期货合约和 银行存款本息、应收 款项、其它投 资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 )交 易所 上市 的有 价 证券 ( 包括 股票 、权 证 等) , 以其 估 值日 在证 券交 易 所挂 牌 的市 价( 收盘 价 )估 值; 估值 日无 交 易的 ,且 最 近交 易日 后 经济 环境 未发 生重 大 变化 或证 券发 行机 构未 发 生影 响证 券价 格的 重 大事 件的 , 以最 近交 易 日的 市价 (收 盘价 ) 估值 ;如 最近 交易 日后 经 济环 境发 生了 重大 变 化或 证券 发 行机 构发 生 影响 证券 价格 的重 大 事件 的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2 )交 易所 上市 实行 净 价交 易 的债 券按 估值 日 收盘 价 或第 三 方估 值机 构提 供 的相 应 品种 当日 的估 值 净 价估 值, 估值 日没 有 交易 的, 且最 近交 易 日后 经济 环 境未 发生 重 大变 化, 按最 近交 易日 的 收盘 价或 第三 方估 值 机构 提供 的 相应 品种 当 日的 估值 净价 估值 。 如最 近交 易日 后经 济环 境 发生 了重 大变 化的 , 可参 考类 似 投资 品种 的 现行 市价 及重 大变 化 因素 ,调 整并确定公允价格。 (3 )交 易所 上市 未实 行 净价 交 易的 债券 按估 值 日收 盘 价或 第 三方 估值 机构 提 供的 相 应品 种当 日的 估 值全 价减 去债 券收 盘 价或 估值 全 价中 所含 的 债券 应收 利息 得到 的 净价 进行估值 ;估 值日 没 有交 易的 ,且 最近 交 易日 后经 济 环境 未发 生 重大 变化 ,按 最近 交 易日 债券 收盘 价或 第三 方 估值 机构 提供 的相 应 品种 当日 的 估值 全价 减 去债 券收 盘价 或估 值 全价 中所 含的 债券 应收 利 息得 到的 净价 进行 估 值。 如最 近 交易 日后 经 济环 境发 生了 重大 变 化的 ,可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整并确定公允价格。 (4 )交 易所 上市 不存 在 活跃 市 场的 有价 证券 , 采用 估 值技 术 确定 公允 价值 。 交易 所 上市 的资 产支 持 证券 ,采 用估 值技 术 确定 公允 价 值, 在估 值 技术 难以 可靠 计量 公 允价 值的 情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股 、转 增 股和 配 股, 按估 值日 在 证券 交 易所 挂牌 的同 一 股票 的 估值 方法 估值 ; 该日无交易的,以最近一日的市价(收 盘价)估值。 (2 )首 次公 开发 行未 上 市的 股 票、 债券 和权 证 ,采 用 估值 技 术确 定公 允价 值 ,在 估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首 次公 开发 行有 明 确锁 定 期的 股票 ,同 一 股票 在 交易 所 上市 后, 按交 易 所上 市 的同 一股 票的 估 值方 法估 值; 非公 开 发行 有明 确 锁定 期的 股 票, 按监 管机 构或 行 业协 会有 关规定确定公允价值。 3、全 国 银行 间债 券市 场 交易 的 债券 、资 产支 持 证券 等 固定 收 益品 种, 采用 估 值技 术 确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、股 指 期货 合约 ,以 估 值日 结 算价 估值 ; 估值 日无 结 算价 的 ,且 最近 交易 日 后经 济 环境未发生重大变化的,以最近交易日的结算价估值。 6、当 发 生大 额申 购或 赎 回情 形 时, 基金 管理 人 可以 采 用摆 动 定价 机制 ,以 确 保基 金 估值的公平性。 7、如 有 确凿 证据 表明 按 上述 方 法进 行估 值不 能 客观 反 映其 公 允价 值的 ,基 金 管理 人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、相 关 法律 法规 以及 监 管部 门 有强 制规 定的 , 从其 规 定。 如 有新 增事 项, 按 国家 最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发 现基金估值违反基金 合同订明的估值方法 、程序及相关 法律 法规 的规 定 或者 未能 充分 维护 基 金 份额 持有 人利 益时 , 应立 即通 知对 方, 共 同查 明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产 净值计算和基金会计 核算的义务由基金管 理人承担。本 基金 的基 金会 计 责任 方由 基金 管理 人 担任 ,因 此 ,就 与本 基 金有 关的 会计 问题 , 如经 相关 各方 在平 等基 础 上充 分讨 论后 ,仍 无 法达 成一 致 的意 见, 按 照基 金管 理人 对基 金 资产 净值 的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基 金 份额 净值 是按 照 每个 工 作日 闭市 后, 基 金资 产 净值 除 以当 日基 金份 额 的余 额 数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基 金 管理 人应 每个 工 作日 对 基金 资产 估值 。 但基 金 管理 人 根据 法律 法规 或 基金 合 同的 规定 暂停 估 值时 除外 。基 金管 理 人每 个工 作 日对 基金 资 产估 值后 ,将 各类 基 金份 额的 基金 份额 (参 考 )净 值结 果发 送基 金 托管 人, 经 基金 托管 人 复核 无误 后, 由基 金 管理 人按 约定对外公布。 (五)估值错误的 处理 基金管理人和基金托管人将采 取必要、适当、合理的 措施确保基金资产估 值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位) 发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 基金合同的 当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于 基金管理人或基金托 管人、或登记机构、 或销售机构、 或投 资人 自身 的 过错 造成 估值 错误 , 导致 其他 当 事人 遭受 损 失的 ,过 错的 责任 人 应当 对由 于该 估值 错误 遭 受损 失当 事 人(“受 损 方”)的 直接 损失 按 下述 “估 值 错误 处理 原 则” 给予 赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括 但不限于:资料申报 差错、数据传输差错 、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错 误已 发生 , 但尚 未 给当 事人 造成 损 失时 , 估值 错 误责 任方 应及 时 协调 各 方,及 时进 行更 正, 因更 正估 值错 误 发生 的费 用 由估 值错 误 责任 方承 担; 由于 估 值错 误责 任方 未及 时更 正 已产 生的 估值 错误 , 给当 事人 造 成损 失的 , 由估 值错 误责 任方 对 直接 损失 承担 赔偿 责任 ; 若估 值错 误责 任方 已 经积 极协 调 ,并 且有 协 助义 务的 当事 人有 足 够的 时间进行 更正 而未 更 正, 则其 应当 承担 相 应赔 偿责 任 。估 值错 误 责任 方应 对更 正的 情 况向 有关 当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2 )估 值错 误的 责任 方 对有 关 当事 人的 直接 损 失负 责 ,不 对 间接 损失 负责 , 并且 仅 对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值 错误 而获 得 不当 得 利的 当事 人负 有 及时 返 还不 当 得利 的义 务。 但 估值 错 误责 任方 仍应 对 估值 错误 负责 。如 果 由于 获得 不 当得 利的 当 事人 不返 还或 不全 部 返还 不当 得利 造成 其他 当 事人 的利 益 损失(“受 损方 ”) ,则 估值 错 误责 任方 应 赔偿 受损 方 的损 失, 并在 其支 付的 赔 偿金 额的 范围 内对 获 得不 当得 利 的当 事人 享 有要 求交 付不 当得 利 的权 利; 如果 获得 不当 得 利的 当事 人已 经将 此 部分 不当 得 利返 还给 受 损方 ,则 受损 方应 当 将其 已经 获得 的赔 偿额 加 上已 经获 得的 不当 得 利返 还的 总 和超 过其 实 际损 失的 差额 部分 支 付给 估值 错误责任方。 (4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5 )按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估 值错 误发 生 的原 因 ,列 明所 有的 当 事人 , 并根 据 估值 错误 发生 的 原因 确 定估值错误的责任方; (2 )根 据 估值 错 误处 理 原则 或当 事人 协 商的 方 法对 因估 值错 误 造成 的 损失 进行 评估 ; (3 )根 据估 值错 误处 理 原则 或 当事 人协 商的 方 法由 估 值错 误 的责 任方 进行 更 正和 赔 偿损失; (4 )根 据估 值错 误处 理 的方 法 ,需 要修 改基 金 登记 机 构交 易 数据 的, 由基 金 登记 机 构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份 额净 值计 算 出现 错 误时 ,基 金管 理 人应 当 立即 予 以纠 正, 通报 基 金托 管 人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏差达到基金份额 净值的 0.25 %时 ,基 金管 理人 应当 通报 基 金托 管人 并报 中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5 %时,基金管理人应当公告。 (3 )当 基金 份额 净值 计 算差 错 给基 金和 基金 份 额持 有 人造 成 损失 需要 进行 赔 偿时 , 基金 管理 人和 基 金托 管人 应根 据实 际 情况 界定 双 方 承担 的责 任, 经确 认后 按以 下 条款 进行 赔偿: ①本基金的基金会计责任方由 基金管理人担任,与 本基金有关的会计问 题,如经双方 在平 等基 础上 充 分讨 论后 ,尚 不能 达 成一 致时 , 按基 金管 理 人的 建议 执行 ,由 此 给基 金份 额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份 额净值已由基金托管 人复核确认后公告, 由此给基金份 额持 有人 造成 损 失的 ,应 根据 法律 法 规的 规定 对 投资 者或 基 金支 付赔 偿金 ,就 实 际向 投资 者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人 对基金 份额 净值 的计 算结 果, 虽然 多次 重 新计 算和 核对 或对 基金 管理 人 采用 的估 值方 法, 尚 不能 达成 一 致时 ,为 避 免不 能按 时公 布基 金 份额 净值 的情 形, 以基 金 管理 人的 计算 结果 对 外公 布, 由 此给 基金 份 额持 有人 和基 金造 成 的损 失, 由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息 错误(包括但不限于 基金申购或赎回金额 等),进而导 致基 金份 额净 值 计算 错误 而引 起的 基 金份 额持 有 人和 基金 财 产的 损失 ,由 基金 管 理人 负责 赔付。


(4 )基 金管 理人 和基 金 托管 人 由于 各自 技术 系 统设 置 而产 生 的净 值计 算尾 差 ,以 基 金管理人计算结果为准。 (5 )前述内容如法律法规或监管 机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的 情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占 基 金相 当比 例的 投 资品 种 的估 值出 现重 大 转变 , 而基 金 管理 人为 保障 投 资人 的 利益,已决定延迟估值时; 4、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技 术仍 导致 公 允价 值存 在重 大不 确 定性 时, 经 与基 金托 管 人协 商确 认后 ,基 金 管理 人应 当暂停估值; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的 确认 用于基金信息披露的基金资产 净值和各类基金份额 的基金份额(参考) 净值由基金管 理人 负责 计算 , 基金 托管 人负 责进 行 复核 。基 金 管理 人应 于 每个 开放 日交 易结 束 后计 算当 日的 基金 资产 净 值和 各类 基金 份额 的 基金 份额 ( 参考 )净 值 并发 送给 基金 托管 人 。基 金托管人 对净 值计 算 结果 复核 确认 后发 送 给基 金管 理 人, 由基 金 管理 人按 约定 对基 金 净值 予以 公布。 (八)特殊情况的 处理 1、基金管理人或基金托管人 按估值方法的第 7 项 进行 估值 时, 所造 成 的误 差不 作为 基金资产估值错误处理。


2、由于不可抗力或证券/ 期 货交 易所 、登 记结 算公 司或 标 的指 数供 应商 发送 的数 据错 误等 原因 ,基 金 管理 人和 基金 托管 人 虽然 已经 采 取必 要、 适 当、 合理 的措 施进 行 检查 ,但 是未 能发 现该 错 误而 造成 的基 金资 产 估值 错误 , 基金 管理 人 、基 金托 管人 可以 免 除赔 偿责 任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 十七 、基 金 的收 益分 配 在存续期内,本基金(包括鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额 、鹏 华带 路 B 份额) 不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 十八 、基 金 份额 的折 算 (一)定期份额折 算 在鹏华带路 A 份额、鹏华一带一路份额存续期内的每个会计年度 9 月第一个工作日, 本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。 1、基金份额折算基准日 正常情况下,基金份额定期折算基准日为每个会计年度 9 月第一个工作日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的鹏华带路 A 份额、鹏华一带一路份额。 3、基金份额折算频率 每年折算一次(可不进行定期折算的除外)。 4、基金份额折算方式 鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额按照本招募说明书第七章“基金份额参考净值的计 算”进行基金份额参考净值计算,对鹏华带路 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算。 在基金份额折算前与折算后,鹏华带路 A 份额与鹏华带路B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于鹏华带路 A 份额的约定应得收益,即鹏华带路 A 份额每个会计年度 8 月最后 一个自然日基金份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场内鹏华一带一路份额分配给鹏华带路 A 份额持有人。鹏华一带一路份额持有人持有的每 2 份鹏华一带一路份额将按 1 份鹏华带路 A 份额获得新增鹏华一带一路份额的分配。持有场外鹏华一带一路份额的基金 份额 持有 人将 按 前述 折算 方式 获得 新 增场 外鹏 华 一带 一路 份 额的 分配 ;持 有场 内 鹏华 一带 一路 份额 的基 金 份额 持有 人将 按前 述 折算 方式 获 得新 增场 内 鹏华 一带 一路 份额 的 分配 。经 过上述份额折算,鹏华带路 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元,鹏华一带一路份 额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度 9 月第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对鹏华带 路 A 份额 和鹏华一带一路份额进行定期份额折算。以下公式中“定期份额折算前鹏华带路 A 份额的 基金份额参考净值”为每个会计年度 8 月最后一个自然日鹏华带 路 A 份额基金份额参考净 值。有关计算公式如下: (1 )鹏华带路 A 份额 定期份额折算不改变鹏华带路 A 份额的份额数,即 其中, :定期份额折算前鹏华带路 A 份额的份额数, :定期份额折算后鹏华带路 A 份额的份额数。 因持有鹏华带路 A 份额而新增的场内鹏华一带一路份额的份额数为 其中, :定期份额折算前鹏华带路 A 份额的份额数, :定期份额折算前鹏华带路 A 份额的基金份额参考净值, :定期份额折算前鹏华一带一路份额的份额数, :定 期份 额折 算 后鹏 华一 带 一路 份 额的 基 金份 额 净值 ,计 算 公式 为 定期份额折算后的鹏华一带一路份额的基金份额净值,保留到小数点后 3 位,小数点 后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (2 )鹏华带路 B 份额 定期份额折算不改变鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值及其份额数,即 (3 )鹏华一带一路份额 定期份额折算后鹏华一带一路 份额的份额数等于定 期折算前鹏华一带一 路份额的份额 数与新增的鹏华一带一路份额的份额数之和,即 鹏华一带一路份额持有人新增的鹏华一带一路份额数为 其中, :定期份额折算前鹏华带路 A 份额的基金份额参考净值, :定期份额折算前鹏华一带一路份额的份额数, :定 期份 额折 算 后鹏 华一 带 一路 份 额的 基 金份 额 净值 ,计 算 公式 同上。 5、定期份额折算示例 假设本基金成立后第 2 年 9 月第一个工作日为定期份额折算基准日,鹏华一带一路份 额当天折算前资产净值为 8,661,250,000 元。当天场外鹏华一带一路份额、场内鹏华一带 一路份额、鹏华带路 A 份额 、鹏 华带 路 B 份额的份额数分别 为 55 亿份、10 亿份、20 亿份、 20 亿份。本次定期份额折算基准日每份鹏华带路 A 份额 参考 净值 为 1.065 元,且未进行不 定期份额折算。 定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华带路 A 份额和鹏华一带一路份额,即 20 亿份和 65 亿份。 (1 )鹏华带路 A 份额持有人 定期折算后持有的鹏华带路 A 份额为 定期份额折算后鹏华一带一路份 额的份额净值为 因持有鹏华带路 A 份额而新增的场内鹏华一带一路份额的份额数为 鹏华带路 A 份额持有人在定期折算后总共持有 20 亿份 鹏华 带 路 A 份额,基金份额净 值为 1.000 元;新增持有 100,000,000 份鹏华一带一路份额,基金份额净值为 1.300 元。 (2 )鹏华一带一路份额持有人 鹏华一带一路份额持有人新增的鹏华一带一路份额数为 鹏华一带一路份额持有人在定期折算后持有的鹏华一带一路份额为 (二)不定期份额 折算 除以上定期份额折算外,本基 金还将在以下两种情 况进行份额折算,即 当鹏华一带一 路 份 额 的基 金 份额 净值 达 到 1.500 元 时或 当 鹏华 带 路 B 份 额的 基金 份 额参 考 净值 跌 至 0.250 元时。 1、基金份额折算基准日 当达到不定期折算条件时,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额 、鹏 华带 路 B 份 额。 3、基金份额折算频率 不定期。 4、基金份额折算方式 当达到不定期折算条件时,本基金将分别对鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏 华带路 B 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额 的比例为 1:1,份额折算后鹏华一带一路份额的基金份额净值、鹏华带路 A 份额与鹏华带 路 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 (1 )当鹏华一带一路份额 的份额净值达到 1.500 元 时, 鹏华 一带 一路 份额 、鹏 华带 路 A 份额、鹏华带路B 份额将按照如下公式进行份额折算: 1)鹏华带路 A 份额 ①份额折算前鹏华带路 A 份额的份额数与份额折算后鹏华带路 A 份额的份额数相等, 即 其中, :不定期份额折算前鹏华带路 A 份额的份额数, :不定期份额折算后鹏华 带路 A 份额的份额数。 ②份额折算前鹏华带路 A 份额持有人在份额折算后将持有鹏华带 路 A 份额与新增场内 鹏华一带一路份额,且所对应的基金资产净值不变。 鹏华带路 A 份额持有人新增的场内鹏华一带一路份额的份额数为 其中, :不定期份额折算前鹏华带路 A 份额的份额数, :不定期份额折算前鹏华带路 A 份额的基金份额参考净值。 2)鹏华带路 B 份额 ①份额折算前鹏华带路 B 份额的份额数与份额折算后鹏华带路B 份额的份额数相等 其中, :不定期份额折算前鹏华带路 B 份额的份额数, :不定期份额折算后鹏华带路 B 份额的份额数。 ②份额折算前鹏华带路 B 份额持有人在份额折算后将持有鹏华带 路 B 份额与新增场内 鹏华一带一路份额,且所对应的基金资产净值不变。 鹏华带路 B 份额持有人新增的场内鹏华一带一路份额的份额数为 其中, :不定期份额折算前鹏华带路 B 份额的份额数, :不定期份额折算前鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值。 3)鹏华一带一路份额 鹏华一带一路份额持有人份额 折算前后所持有的鹏 华一带一路份额的资 产净值 不变。 场外 鹏华 一带 一 路份 额持 有人 份额 折 算后 获得 新 增场 外鹏 华 一带 一路 份额 ,场 内 鹏华 一带 一路份额持有人份额折算后获得新增场内鹏华一带一路份额。 鹏华一带一路份额持有人不定期份额折算后的鹏华一带一路份额的份额数为 其中, :不定期份额折算前鹏华一带一路份额的份额数, :不定期份额折算前鹏华一带一路份额的基金份额净值, :不定期份额折算后鹏华一带一路份额的份额数。 具体内容详见招募说明书。 (2 )当鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时,鹏华一带一路份额、 鹏华带路 A 份额、鹏华带路B 份额将按照如下公式进行份额折算: 1)鹏华带路 B 份额 份额折算前后鹏华带路 B 份额所对应的基金资产净值不变,即 其中, :不定期份额折算前鹏华带路 B 份额的份额数, :不定期份额折算前鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值, :不定期份额折算后鹏华带路 B 份额的份额数。 2)鹏华带路 A 份额 ①份额折算后鹏华带路 A 份额与鹏华带路B 份额的份额数保持 1 :1 配比,即 其中, :不定期份额折算后鹏华带路 A 份额的份额数, :不定期份额折算后鹏华带路 B 份额的份额数。 ②份额折算前鹏华带路 A 的持有人在份额折算后将持有 鹏华带路 A 份额与新增场内鹏 华一带一路份额,且所对应的基金资产净值不变。 鹏华带路 A 份额持有人新增的场内鹏华一带一路份额的份额数为 其中, :不定期份额折算前鹏华带路 A 份额的份额数, :不定期份额折算前鹏华带路 A 份额的基金份额参考净值, :不定期份额折算后鹏华带路 A 份额的份额数。 3)鹏华一带一路份额 鹏华一带一路份额持有人份额 折算前后所持有的鹏 华一带一路份额的资 产净值不变。 场外 鹏华 一带 一 路份 额持 有人 份额 折 算后 获得 新 增场 外鹏 华 一带 一路 份额 ,场 内 鹏华 一带 一路份额持有人份额折算后获得新增场内鹏华一带一路份额。 鹏华一带一路份额持有人不定期份额折算后的鹏华一带一路份额的份额数为 其中, :不定期份额折算前鹏华一带一路份额的份额数, :不定期份额折算前鹏华一带一路份额的基金份额净值, :不定期份额折算后鹏华一带一路份额的份额数。 5、不定期份额折算示例 (1 )鹏华一带一路份额的基金份额净值达到 1.500 元 设在本基金的不定期份额折算日,鹏华一带一路份额的基金份额净值、鹏华带路 A 份 额与鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,鹏华一带一路份额的基金 份额净值、鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元,则 各持有鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额 10,000 份的基金份额持有人 所持基金份额的变化如下表所示:


折算前 折算后 份额净值/ 份额参考净值 份额数 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 鹏华一带 一路份额 1.536 元 10,000 份 1.000 元 15,360 份鹏华一带一路份 额 鹏华带路 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份鹏华带路 A 份额 +280 份鹏华一带一路份额 鹏华带路 B 份额 2.044 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份鹏华带路 B 份额 +10,440 份鹏华一带一路份 额 (2 )鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元 设在本基金的不定期份额折算日,鹏华一带一路份额的基金份额净值、鹏华带路 A 份 额与鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,鹏华一带一路份额的基金 份额净值、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元,则 各持有鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额 10,000 份的基金份额持有人 所持基金份额的变化如下表所示:


折算前 折算后 份额净值/ 份额参考净值 份额数 份额净值/ 份额参考净值 份额数 鹏华一带 一路份额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏华一带一路份额 鹏华带路 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华带路 A 份额 +8,220 份鹏华一带一路份额 鹏华带路 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华带路 B 份额 (三)基金份额折 算余额的处理方法 份额折算后场外基金份额的份 额数计算结果保留到 小数点后两位,小数 点后两位以后 的部 分舍 弃, 余 额计 入基 金财 产; 场 内基 金份 额 的份 额数 计 算结 果保 留到 整数 位 ,余 额的 处理方法按照深圳证券交易所或基金登记机构的相关规则及有关规定执行。 (四)基金份额折 算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基 金的平稳运作,届时基 金管理人可根据深圳 证券交易所、 基金登记机构的相关业务规定暂停鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额的上市交易、鹏华一 带一路份额的申购与赎回、鹏华一带一路份额与鹏华带路 A 份额 、鹏 华带 路 B 份额的份额 配对转换等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (五)基金份额折 算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管 理人应按照《信息披 露办法》在指定媒介 公告,并报中 国证监会备案。 (六)特殊情形的 处理 若在本基金的定期折算日发生 基金合同约定的本基 金不定期份额折算的 情形时,基金 管理 人本 着维 护 基金 份额 持有 人利 益 的原 则, 可 根据 具体 情 况选 择按 照定 期份 额 折算 的规 则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。 若定期折算日前 3 个月(含)内发生过不定期折算或基金合同生效日至 第 1 个定期折 算日不足 3 个月的,则可不进行定期折算。若基金管理人在前述情况下决定不进行定期折算的 ,基 金管 理 人应 按信 息披 露办 法 的规 定在 指 定媒 介上 公 告不 进行 定期 折算 的 提示 性公 告。 (七)其他事项 基金管理人、深圳证券交易所 、基金登记机构有权 调整上述规则,本基 金基金合同将 相应 予以 修改 , 且此 项修 改无 须召 开 基金 份额 持 有人 大会 , 并在 本基 金更 新的 招 募说 明书 中列示。 十九 、基 金 的费 用与 税收 (一)基金费用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效 后的标的指数许可使用费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/ 期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、基金的上市费和年费; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计 提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00 %年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.00 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累 计至每月月末,按月 支付,经基金管理人 与基金托管人 双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22 %的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.22 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日 计算 ,逐 日累 计至 每月 月末 ,按 月 支付 ,基 金管 理人 与 基金 托管 人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02 %的年费率计提。标的指 数许可使用费的计算方法如下: H=E×0.02 %÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的 指数 许可 使 用费 每 日计 算 ,逐 日 累计 至 每季 季 末, 按 季支 付 (当 季 不足 50,000 元的,按 50,000 元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管 理人 向基 金托 管人 发送 标 的指 数许 可 使用 费划 款指 令, 基 金托 管人 复 核后 于次 季前 10 个 工作 日内 从基 金 财产 中一 次性 支付 给 标的 指数 供 应商 。若 遇 法定 节假 日、 公休 日 等, 支付 日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数 许可协议变更标的指 数许可使用费率和计 算方式时,基 金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告。 4、证 券 账户 开户 费用 : 证券 账 户开 户费 经基 金 管理 人 与基 金 托管 人核 对无 误 后, 自 本基 金成 立一 个 月内 由基 金托 管人 从 基金 财产 中 划 付, 如基 金财 产余 额不 足支 付 该开 户费 用,由基金管理人于本基金成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫 付开户费用义务。 上述“一、基金费用的种类中第 4 -11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金 费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基 金 管理 人和 基金 托 管人 因 未履 行或 未完 全 履行 义 务导 致 的费 用支 出或 基 金财 产 的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由 基金份额持有人承担 ,基金管理人或者其 他扣缴义务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 二十 、基 金 的会 计与 审计 (一)基金的会计 政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度 按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基 金管 理人 及 基金 托 管人 各自 保留 完 整的 会 计账 目、 凭证 并 进行 日 常的 会计 核算 , 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基 金 托管 人每 月与 基 金管 理 人就 基金 的会 计 核算 、 报表 编 制等 进行 核对 并 以书 面 方式确认。 (二)基金的年度 审计 1、基 金 管理 人聘 请与 基 金管 理 人、 基金 托管 人 相互 独 立的 具 有证 券从 业资 格 的会 计 师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先 征得基金管理人同意。 3、基 金 管理 人认 为有 充 足理 由 更换 会计 师事 务 所, 须 通报 基 金托 管人 。更 换 会计 师 事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 二十 一、 基 金的 信息 披露 (一)信息披露法 律依据 本基金的信息披露应符合《基 金法》、《运作办法 》、《信息披露办法 》、基金合同 及其他有关规定。 (二)信息披露义 务人 本基金信息披露义务人包括基 金管理人、基金托管 人、召集基金份额持 有人大会的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法 律法规和中国证监会 的规定披露基 金信 息 ,并 保证 所披 露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在 中国证监会规定时间 内,将应予披露的基 金信息通过中 国证 监会 指定 的 媒介 和基 金管 理人 、 基金 托管 人 的互 联网 网 站( 以下 简称 “网 站 ”) 等媒 介披 露, 并保 证 基金 投资 者能 够按 照 基金 合同 约 定的 时间 和 方式 查阅 或者 复制 公 开披 露的 信息资料。 (三)信息披露禁 止行为 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)信息披露形 式 本基金公开披露的信息应采用 中文文本。如同时采 用外文文本的,基金 信息披露义务 人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的 基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 (1 )基 金合 同是 界定 基 金合 同 当事 人的 各项 权 利、 义 务关 系 ,明 确基 金份 额 持有 人 大会 召开 的规 则 及具 体程 序, 说明 基 金产 品的 特 性等 涉及 基 金投 资者 重大 利益 的 事项 的法 律文件。 (2 )基 金招 募说 明书 应 当最 大 限度 地披 露影 响 基金 投 资者 决 策的 全部 事项 , 说明 基 金认 购、 申购 和 赎回 安排 、基 金投 资 、基 金产 品 特性 、风 险 揭示 、信 息披 露及 基 金份 额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募 说明 书并 登载 在 网站 上, 将更 新后 的 招募 说明 书 摘要 登载 在 指定 媒介 上; 基金 管 理人 在公 告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会 派出机构报送更新的招募说明书,并就有 关更新内容提供书面说明。 (3 )基 金托 管协 议是 界 定基 金 托管 人和 基金 管 理人 在 基金 财 产保 管及 基金 运 作监 督 等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招 募说 明书 、基 金 合同 摘要 登载 在指 定 媒介 上; 基 金管 理人 、 基金 托管 人应 当将 基 金合 同、 基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发 售的具体事宜编制基 金份额发售公告,并 在披露招募说 明书的当日登载于指定媒介上。 3、基金合同生效公告 基金管理人 应当在收到中国证 监会确认文件的次日 在指定媒介上登载基 金合同生效公 告。 4、基金份额上市交易公告书 鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应 当在基金份额上市交易前至少 3 个工作日,将基金份额上市交易公告书登载于指定媒介上。 5、基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值 基金合同生效后,在鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额开始上市交易前或鹏华一带一 路份 额开 始办 理 申购 或者 赎回 前, 基 金管 理人 应 当至 少每 周 公告 一次 基金 资产 净 值、 鹏华 一带一路份额的基金份额净值、鹏华带路 A 份额与鹏华带路B 份 额的基金份额参考净值。 在鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额开始上市交易后或鹏华一带一路份额开始办理申 购或 者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在 每 个开 放日 的 次日 ,通 过 网站 、基 金份 额发 售 网点 以及 其他 媒介 ,披 露 开放 日鹏 华一 带一 路 份额 的基 金 份额 净值 和 基金 份额 累计 净值 、 鹏华 带路 A 份额与鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值。 基金管理人应当公告半年度和 年度最后一个市场交 易日基金资产净值、 鹏华一带一路 份额的基金份额净值、鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值。基金管理 人应 当在 前款 规 定的 市场 交易 日的 次 日, 将基 金 资产 净值 、 鹏华 一带 一 路份 额的 基金 份额净值和基金份额累计净值、鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值登载在 指定媒介上。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、 招募说明书等信息披 露文件上载明鹏华一 带一路份额申 购、 赎回 价格 的 计算 方式 及有 关申 购 、赎 回费 率 ,并 保证 投 资者 能够 在基 金份 额 发售 网点 查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之 日起 90 日内 ,编 制 完成 基金 年度 报告 , 并将 年度 报告 正文 登载 于网 站 上, 将年 度报 告摘 要 登载 在指 定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会 计报 告应 当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束 之日起 60 日内 ,编 制完 成基 金半 年度 报 告, 并将 半年 度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结 束之日起 15 个工 作 日内 ,编 制完 成基 金 季度 报告 ,并 将季度报告登载在指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者 年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 基金管理人应当在半年度报告 和年度报告中披露基 金组合资产情况及其 流动性风险分 析等。 报告期内出现单一投资者持有 基金份额达到或超过 基金总份额(包括鹏 华一带一路份 额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额)20% 的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理 人至 少应 当在 基 金定 期报 告 “影 响投 资 者决 策的 其他 重要 信 息” 项下 披 露该 投资 者 的类 别、 报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告, 并在 公开 披露 日 分别 报中 国证 监会 和 基金 管理 人 主要 办公 场 所所 在地 的中 国证 监 会派 出机 构备案。 前款所称重大事件,是指可能 对基金份额持有人权 益或者基金份额的价 格产生重大影 响的下列事件: (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止基金合同; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募集期延长; (8 )基 金管 理人 的董 事 长、 总 经理 及其 他高 级 管理 人 员、 基 金经 理和 基金 托 管人 基 金托管部门负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一 年内变更超过百分之五十; (10 )基金管理人、基金托管 人基金托管部门的主 要业务人员在一年内 变动超过百分 之三十; (11 )涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 )基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管 理人员、基金经理受 到严重行政处 罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 )管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17 )基金份额净值计价错误达 基金份额净值百分之零点五; (18 )基金改聘会计师事务所; (19 )变更基金销售机构; (20 )更换基金登记机构; (21 )本基金开始办理申购、赎回; (22 )本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金发生巨额赎回并延期支付; (24 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 )本基金发生涉及基金申 购、赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等 重大事项时; (27 )基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (28 )本基金开始办理或暂停接受份额配对转换申请; (29 )本基金暂停接受份额配对转换申请后重新接受份额配对转换; (30 )本基金进行基金份额折算; (31 )本基金在该会计年度 9 月第一个工作日不进行定期折算; (32 )本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; (33 )中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何 公共媒介中出现的或 者在市场上流传的消 息可能对基金 份额 价格 产生 误 导性 影响 或者 引起 较 大波 动的 , 相关 信息 披 露义 务人 知悉 后应 当 立即 对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 11、中国证监会规定的其他信息。 若本基金投资股指期货等金融 期货,基金管理人应 在季度报告、半年度 报告、年度报 告等 定期 报告 和 更新 的招 募说 明书 等 文件 中披 露 金融 期货 交 易情 况, 包括 投资 政 策、 持仓 情况 、损 益情 况 、风 险指 标等 ,并 充 分揭 示金 融 期货 交易 对 基金 总体 风险 的影 响 以及 是否 符合既定的投资政策和投资目标。 若本基金投资资产支持证券, 基金管理人应当依法 披露其所管理的证券 投资基金投资 资产 支持 证券 的 情况 ,并 保证 所披 露 信息 的真 实 性、 准确 性 和完 整性 ,不 得有 虚 假记 载、 误导 性陈 述和 重 大遗 漏。 基金 管理 人 应在 基金 年 报及 半年 报 中披 露其 持有 的资 产 支持 证券 总额 、资 产支 持 证券 市值 占基 金净 资 产的 比例 和 报告 期内 所 有的 资产 支持 证券 明 细。 基金 管理 人应 在基 金 季度 报告 中披 露其 持 有的 资产 支 持证 券总 额 、资 产支 持证 券市 值 占基 金净 资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 (六)信息披露事 务管理 基金管理人、基金托管人应当 建立健全信息披露管 理制度,指定专人负 责管理信息披 露事务。 基金信息披露义务人公开披露 基金信息,应当符合 中国证监会 相关 基金 信息 披露 内容 与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律 法规、中国证监会的 规定和基金合同的约 定,对基金管 理人 编制 的基 金 资产 净值 、基 金份 额 净值 、基 金 份额 参考 净 值、 鹏华 一带 一路 份 额申 购赎回价 格、 基金 定 期报 告和 定期 更新 的 招募 说明 书 等公 开披 露 的相 关基 金信 息进 行 复核 、审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依 法在指定媒介上披露 信息外,还可以根据 需要在其他公 共媒 介披 露信 息 ,但 是其 他公 共媒 介 不得 早于 指 定媒 介披 露 信息 ,并 且 在不 同媒 介上 披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披 露的基金信息出具审 计报告、法律意见书 的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 (七)信息披露文 件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别 置备于基金管理人、基 金托管人和基金销售 机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分 别置备于基金管理人 和基金托管人的住所 ,以供公众查 阅、复制。 二十 二、 风 险揭 示 本基金属于股票型基金,其预 期的风险与收益高于 混合型基金、债券型 基金与货币市 场基 金, 为证 券 投资 基金 中较 高风 险 、较 高预 期 收益 的品 种 。同 时本 基金 为指 数 基金 ,通 过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华带路 A 份额为稳健收益类份额,具有低风 险且预期收益相对较低的特征;鹏华带路 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收 益相对较高的特征。 本基金面临的主要风险有市场 风险、管理风险、操 作风险、流动性风险 、信用风险、 本基 金特 有风 险 (包 括作 为 指数 基金 的 风险 、作 为上 市基 金 的风 险和 作 为分 级基 金 的风 险) 及其他风险等。 (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、 政治因素、投资心理 和交易制度等各种因 素的影响,导 致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、政策风险 因国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险 随经济运行的周期性变化,证 券市场的收益水平也 呈周期性变化。基金 投资于上市公 司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 利率的波动会导致证券市场价 格和收益率的变动, 也影响着企业的融资 成本和利润, 基金收益水平会受到利率 变化的影响。 4、汇率风险 汇率的变化可能对国民经济不 同部门造成不同的影 响,从而导致基金所 投资的上市公 司业绩及其股票价格发生波动,使得基金的收益产生变化。 5、上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因 素影响,如管理能力、 财务状况、市场前景 、行业竞争、 人员 素质 等, 这 些都 会导 致企 业的 盈 利发 生变 化 。如 果基 金 所投 资的 上市 公司 经 营不 善, 其股 票价 格可 能 下跌 ,或 者能 够用 于 分配 的利 润 减少 ,使 基 金投 资收 益下 降。 虽 然基 金可 以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 6、购买力风险 因为通货膨胀的影响而导致货币购 买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管 理人的知识、经验、 判断、决策、技能等 ,会影响其对 信息 的占 有和 对 经济 形势 、证 券价 格 走势 的判 断 ,从 而影 响 基金 收益 水平 。因 此 ,本 基金 的收 益水 平与 基 金管 理人 的管 理水 平 、管 理手 段 和管 理技 术 等相 关性 较大 。因 此 本基 金可 能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (三)操作风险 在本基金的投资、交易、服务 与后台运作等业务过 程中,可能因为技术 系统的故障或 差错 导致 投资 者 的利 益受 到影 响。 这 种风 险可 能 来自 基金 管 理人 、基 金托 管人 、 证券 交易 所、登记机构及销 售机构等。 (四)流动性风险 本基金属于开放式基金,在基 金的所有开放日,基 金管理人都有义务接 受投资者的申 购和 赎回 。如 果 基金 资产 不能 迅速 转 变成 现金 , 或者 变现 为 现金 时使 资金 净值 产 生不 利的 影响 ,都 会影 响 基金 运作 和收 益水 平 。尤 其是 在 发生 巨额 赎 回时 ,如 果基 金资 产 变现 能力 差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。 (1 )拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金是一只股票型基金,投 资于股票部分的比 例不低于基金资产的 80% ,其中投资 于标 的指 数成 份股 及其 备 选成 份股 的 比例 不低 于非 现金 基 金资 产 的 80% 。本 基金 的标 的指 数为中证一带一路主题指数,该指数由受益于“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之 路”的基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等行业公司中选取 100 只股 票组 成样 本股 , 以反 映上 市公 司中 一 带一 路相 关 产业 公司 股 票的 走势 ,标 的指 数 的成 份股 及其备选成份股一般情况下具有较好的流动性。 (2 )实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 开放式基金要随时应对投资人 的赎回,如果基金资 产不能迅速转变成现 金,或者变现 为现 金时 对基 金 净值 产生 不利 的影 响 , 都会 影响 基金 运作 和 收益 水平 。尤 其是 在 发生 巨额 赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险。 基金管理人经与基金托管人协 商,将根据法律法规 及基金合同的约定, 综合运用各类 流动 性风 险管 理 工具 ,对 赎回 申请 等 进行 适度 调 整, 作为 特 定情 形下 基金 管理 人 流动 性风 险管 理的 辅助 措 施, 包括 但不 限于 延 期办 理巨 额 赎回 申请 、 暂停 接受 赎回 申请 、 延缓 支付 赎回 款项 、收 取 短期 赎回 费 、暂 停基 金 估值 、摆 动定 价机 制 及中 国证 监 会认 定的 其 他措 施。 基金 管理 人实 施 前述 备用 流动 性风 险 管理 工具 时 ,投 资者 可 能面 临无 法及 时赎 回 、无 法全 部赎回、或赎回成本相对较高的风险。 (3 )巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金管理人已建立内部巨额赎 回应对机制,对基金巨 额赎回情况进行严格 的事前监测、 事中 管控 与事 后 评估 。当 基金 发生 巨 额赎 回时 , 基金 管理 人 需要 根据 实际 情况 进 行流 动性 评估 ,确 认是 否 可以 接受 所有 赎回 申 请。 当发 现 现金 类资 产 不足 以支 付赎 回款 项 时, 需充 分评 估基 金组 合 资产 变现 能力 、投 资 比例 变动 与 基金 单位 份 额净 值波 动的 基础 上 ,审 慎接 受、 确认 赎回 申 请, 切实 保护 存量 基 金份 额持 有 人的 合法 权 益。 巨额 赎回 情形 下 ,基 金管 理人 可以 根据 基 金当 时的 资产 组合 状 况决 定全 额 赎回 、部 分 延期 赎回 或暂 停赎 回 。同 时, 如本 基金 单个 基 金份 额持 有人 在单 个 开放 日申 请 赎回 基金 份 额超 过上 一开 放日 基 金总 份额 (包括鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额)10%以上的,基金管理人可 对其采取延期办理赎回申请的措施。 (五)信用风险 基金在交易过程发生交收违约 ,或者基金所投资债 券之发行人出现违约 、拒绝支付到 期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (六)投资本基金 特有的风险 1、作为指数基金存在的风险 (1 )标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个 股票市场 。标 的指 数 成份 股的 平均 回报 率 与整 个股 票市 场的平均回报率可能存在偏离。 (2 )标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金 合同规定,如出现变 更标的指数的情形, 本基金将变更 标的 指数 。基 于 原标 的指 数的 投资 政 策将 会改 变 ,投 资组 合 将随 之调 整, 基金 的 收益 风险 特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (3 )基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: 1)由 于 标的 指数 调整 成 份股 或 变更 编制 方法 , 使本 基 金在 相 应的 组合 调整 中 产生 跟 踪偏离度 与跟踪误差; 2)由 于 标的 指数 成份 股 发生 配 股、 增发 等行 为 导致 成 份股 在 标的 指数 中的 权 重发 生 变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差; 3)成 份 股派 发现 金红 利 等将 导 致基 金收 益率 超 过标 的 指数 收 益率 ,产 生正 的 跟踪 偏 离度; 4)由 于 成份 股停 牌、 摘 牌或 流 动性 差等 原因 使 本基 金 无法 及 时调 整投 资组 合 或承 担 冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差; 5)由 于 基金 投资 过程 中 的证 券 交易 成本 ,以 及 基金 管 理费 和 托管 费的 存在 , 使基 金 投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差; 6)在 本 基金 指数 化投 资 过程 中 ,基 金管 理人 的 管理 能 力 ,例 如跟 踪指 数的 水 平、 技 术手 段、 买入 卖 出的 时机 选择 等, 都 会对 本基 金 的收 益产 生 影响 ,从 而影 响本 基 金对 标的 指数的跟踪程度; 7)其 他 因素 ,如 因受 到 最低 买 入股 数的 限制 , 基金 投 资组 合 中个 别股 票的 持 有比 例 与标 的指 数中 该 股票 的权 重可 能不 完 全相 同; 因 缺乏 卖空 、 对冲 机制 及其 他工 具 造成 的指 数跟 踪成 本较 大 ;因 基金 申购 与赎 回 带来 的现 金 变动 ;因 指 数发 布机 构指 数编 制 错误 等, 由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 2、作为上市基金存在的风险 (1 )暂停上市或终止上市的风险 在基金合同生效且本基金符合上市交易条件后,鹏华带路 A 份额 和鹏 华带 路 B 份 额在 深圳 证券 交易 所 挂牌 上市 交易 。由 于 上市 期间 可 能因 信息 披 露导 致基 金停 牌, 投 资者 在停 牌期间不能买卖基金, 产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险; 另外,当基金份额持有人将鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额通过份额配对转换转为鹏华 一带 一路 份额 并 转托 管至 场外 后导 致 场内 的基 金 份额 或持 有 人数 不满 足上 市条 件 时, 本基 金存在暂停上市或终止上市的可能。 (2 )基金份额折溢价的风险 本基金鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额在证券交易所的交易价格可能不同于基金份 额净值,从而 产 生折 价或 者 溢价 的情 况, 虽然 份 额配 对转 换 套利 机 制设 计已 将基 金 份额 折溢 价的风险降至较低水平,但是该制度不能完全规避该风险的存在。 3、作为分级基金存在的风险 (1 )分级机制风险 本基金为指数基金,通过跟踪 标的指数表现,具有 与标的指数以及标的 指数所代表的 公司 相似 的风 险 收益 特征 。但 由于 本 基金 存在 分 拆的 两类 基 金份 额, 分级 机制 令 两类 基金 份额 具有 不同 的 风险 收益 特征 ,从 而 带来 不同 于 跟踪 标的 指 数的 指数 基金 的风 险 :鹏 华带 路 A 份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华带 路 B 份额为 积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 (2 )份额折算风险 1)本 基 金份 额折 算时 , 投资 者 所持 基金 份额 可 能发 生 变化 , 形成 与之 前所 持 基金 份 额组合不同的风险收益特征,从而产生风险; 2)本 基金 份额 折 算时 , 场外 份额 数保 留 至小 数 点后 两位 ,场 内 份额 数 保留 至整 数位 , 剩余部分舍弃并计入基金资产。该尾差处理原则可能给投资者带来损失,从而产生风险; 3)当 投 资者 通过 不具 有 基金 销 售业 务资 格的 深 圳证 券 交易 所 会员 单位 买卖 基 金份 额 时,可能无法赎回份额折算后新增的基金份额,从而产生风险。 (3 )配对转换风险 基金合同生效后,在本基金的 存续期内,基金管理 人将根据基金合同的 约定办理鹏华 一带一路份额与 鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额之间的配对转换。配对转换业务的办理 可能改变鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额的市场供求关系,影响基金份额的交易价格, 从而产生风险;该业务也可能出现暂停办理或申请无法确认的情形,从而产生风险。 (七)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可 能导致基金管理人、 基金托管人、证券交 易所、登记机 构及 销售 代理 机 构等 机构 无法 正常 工 作, 从而 有 影响 基金 的 申购 和赎 回按 正常 时 限完 成的 风险。 二十 三、 基 金的 终止 与清 算 (一)基金合同的 变更 1、变 更 基金 合同 涉及 法 律法 规 规定 或基 金合 同 约定 应 经基 金 份额 持有 人大 会 决 议通 过的 事项 的, 应 召开 基金 份额 持有 人 大会 决议 通 过。 对于 可 不经 基金 份额 持有 人 大会 决议 通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关 于 基金 合同 变更 的 基金 份 额持 有人 大会 决 议生 效 后方 可 执行 ,并 自决 议 生效 后 两个工作日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的 终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人 职责终止,在 6 个月 内没 有新 基金 管理 人 、新 基金 托管 人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他 情况。 (三)基金财产的 清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基 金 财产 清算 小组 组 成: 基 金财 产清 算小 组 成员 由 基金 管 理人 、基 金托 管 人、 具 有从 事证 券相 关 业务 资格 的注 册会 计 师、 律师 以 及中 国证 监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基 金 财产 清算 小组 职 责: 基 金财 产清 算小 组 负责 基 金财 产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程 序: (1 )基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会 计师 事务 所 对清 算 报告 进行 外部 审 计, 聘 请律 师 事务 所对 清算 报 告出 具 法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小 组在进行基金清算过 程中发生的所有合理 费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清 算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案 ,将基金财产清算后 的全部剩余资产扣除 基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、 鹏华带路 B 份额各自的应计分配比例,并据此向鹏华一带一路份额、鹏华带 路 A 份额、鹏 华带路 B 份额各自的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清 算的公告 清算过程中的有关重大事项须 及时公告;基金财产 清算报告经会计师事 务所审计并由 律师 事务 所出 具 法律 意见 书后 报中 国 证监 会备 案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财 产清 算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清 算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (八)本基金被其他基金吸收 合并引起本基金基金 合同终止的,本基金 财产可不予变 现和 分配 ,并 入 其他 基金 资产 中。 本 基金 的债 权 债务 由合 并 后的 基金 享有 和承 担 。本 基金 清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。 二十 四、 基 金合 同的 内容 摘要 第一部分 基金 份 额持 有人 、基 金管 理人 和基 金托 管人 的权 利、 义务 一、基金份额持有人的权利、义务 1、根 据 《基 金法 》、 《 运作 办 法》 及其 他有 关 规定 , 基金 份 额持 有人 的权 利 包括 但 不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转让或申请赎回其持有的基金份额; (4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 )出 席或 者委 派代 表 出席 基 金份 额持 有人 大 会, 对 基金 份 额持 有人 大会 审 议事 项 行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金 管理 人、 基 金托 管 人、 基金 服务 机 构损 害 其合 法 权益 的行 为依 法 提起 诉 讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根 据 《基 金法 》、 《 运作 办 法》 及其 他有 关 规定 , 基金 份 额持 有人 的义 务 包括 但 不限于: (1 )认真阅读并遵守基金合同,招募说明书等信息披露文件; (2 )了 解所 投资 基金 产 品, 了 解自 身风 险承 受 能力 , 自主 判 断基 金的 投资 价 值, 自 主作出投资决策,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5 )在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金管理人的权利、义务 1、根 据 《基 金法 》、 《 运作 办 法》 及其 他有 关 规定 , 基金 管 理人 的权 利包 括 但不 限 于: (1 )依法募集资金; (2 )自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3 )依 照 基金 合 同收 取 基金 管理 费以 及 法律 法 规规 定或 中国 证 监会 批 准的 其他 费用 ; (4 )销售基金 份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依 据基 金合 同及 有 关法 律 规定 监督 基金 托 管人 , 如认 为 基金 托管 人违 反 了基 金 合同 及国 家有 关 法律 规定 ,应 呈报 中 国证 监会 和 其他 监管 部 门, 并采 取必 要措 施 保护 基金 投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9 )担 任或 委托 其他 符 合条 件 的机 构担 任基 金 登记 机 构办 理 基金 登记 业务 并 获得 基 金合同规定的费用; (10 )依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11 )在基金合同约定 的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12 )依照法律法规为基金的 利益对被投资公司行 使股东权利,为基金 的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利; (13 )在法律法规允许的前提 下,为基金的利益依法 为基金进行融资、融 券及转融通; (14 )以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人 的利益行使诉讼权利 或者实施其他 法律行为; (15 )选择、更换律师事务所 、会计师事务所、证 券经纪商或其他为基 金提供服务的 外部机构; (16 )在符合有关法律、法规 的前提下,制订和调 整有关基金认购、申 购、赎回、转 换和非交易过户等业务的业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根 据 《基 金法 》、 《 运作 办 法》 及其 他有 关 规定 , 基金 管 理人 的义 务包 括 但不 限 于: (1 )依 法募 集资 金, 办 理或 者 委托 经中 国证 监 会认 定 的其 他 机构 代为 办理 基 金份 额 的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4 )配 备足 够的 具有 专 业资 格 的人 员进 行基 金 投资 分 析、 决 策, 以专 业化 的 经营 方 式管理和运作基金财产; (5 )建 立健 全内 部风 险 控制 、 监察 与稽 核、 财 务管 理 及人 事 管理 等制 度, 保 证所 管 理的 基金 财产 和 基金 管理 人的 财产 相 互独 立, 对 所管 理的 不 同基 金分 别管 理, 分 别记 账, 进行证券投资; (6 )除 依据 《基 金法 》 、基 金 合同 及其 他有 关 规定 外 ,不 得 利用 基金 财产 为 自己 及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适 当合 理的 措 施使 计 算基 金份 额认 购 、申 购 、赎 回 和注 销价 格的 方 法符 合 基金 合同 等法 律 文件 的规 定, 按有 关 规定 计算 并 公告 基金 资 产净 值、 基金 份额 净 值 、基金 份额参考净值,确定鹏华一带一路份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 )严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12 )保守基金商业秘密,不 泄露基金投资计划、 投资意向等。除《基 金法》、基金 合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13 )按基金合同的约定确定 基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收 益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎 回款项; (15 )依据《基金法》、基金 合同及其他有关规定 召集基金份额持有人 大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17 )确保需要向基金投资者 提供的各项文件或资 料在规定时间发出, 并且保证投资 者能 够按 照基 金 合同 规定 的时 间和 方 式, 随时 查 阅到 与基 金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清 算小组,参与基金财 产的保管、清理、估 价、变现和分 配; (19 )面 临解散、依法被撤销 或者被依法宣告破产 时,及时报告中国证 监会并通知基 金托管人; (20 )因违反基金合同导致基 金财产的损失或损害 基金份额持有人合法 权益时,应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 )监督基金托管人按法律 法规和基金合同规定 履行自己的义务,基 金托管人违反 基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22 )当基金管理人将其义务 委托第三方处理时, 应当对第三方处理有 关基金事务的 行为承担责任; (23 )以基金管理人名义,代 表基金份额持有人利 益行使诉讼权利或实 施 其他法律行 为; (24 )基金管理人在募集期间 未能达到基金的备案 条件,基金合同不能 生效,基金管 理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日 内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、基金托管人的权利、义务 1、根 据 《基 金法 》、 《 运作 办 法》 及其 他有 关 规定 , 基金 托 管人 的权 利包 括 但不 限 于: (1 )自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2 )依 基 金合 同 约定 获 得基 金托 管费 以 及法 律 法规 规定 或监 管 部门 批 准的 其他 费用 ; (3 )监 督基 金管 理人 对 本基 金 的投 资运 作, 如 发现 基 金管 理 人有 违反 基金 合 同及 国 家法 律法 规行 为 ,对 基金 财产 、其 他 当事 人的 利 益造 成重 大 损失 的情 形, 应呈 报 中国 证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相 关市 场规 则 ,为 基 金开 设资 金账 户 、证 券 账户 , 为基 金办 理证 券 交易 资 金清算; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人 ; (7 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根 据 《基 金法 》、 《 运作 办 法》 及其 他有 关 规定 , 基金 托 管人 的义 务包 括 但不 限 于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专 门的 基金 托 管部 门 ,具 有符 合要 求 的营 业 场所 , 配备 足够 的、 合 格的 熟 悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健 全内 部风 险 控制 、 监察 与稽 核、 财 务管 理 及人 事 管理 等制 度, 确 保基 金 财产 的安 全, 保 证其 托管 的 基金 财产 与 基金 托管 人自 有财 产 以及 不同 的 基金 财产 相 互独 立;对所 托管 的不 同 的基 金分 别设 置账 户 ,独 立核 算 ,分 账管 理 ,保 证不 同基 金之 间 在账 户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据 《基 金法 》 、基 金 合同 及其 他有 关 规定 外 ,不 得 利用 基金 财产 为 自己 及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按 规定 开设 基金 财 产的 资 金账 户、 证券 账 户, 按 照基 金 合同 的约 定, 根 据基 金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保 守基 金商 业秘 密 ,除 《 基金 法》 、基 金 合同 及 其他 有 关规 定另 有规 定 外, 在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄 露; (8 )复 核、 审查 基金 管 理人 计 算的 基金 资产 净 值、 基 金份 额 净值 、基 金份 额 参考 净 值、鹏华一带一路份额申购、赎回价格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 )对基金财务会计报告、 季度、半年度和年度 基金报告出具意见, 说明基金管理 人在 各重 要方 面 的运 作是 否严 格按 照 基金 合同 的 规定 进行 ; 如果 基金 管理 人有 未 执行 基金 合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 )依据基金管理人的指令 或有关规定向基金份额 持有人支付基金收益 和赎回款项; (15 )依据《基金法》、基金 合同及其他有关规定 ,召集基金份额持有 人大会或配合 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 )面临解散、依法被撤销 或者被依法宣告破产 时,及时报告中国证 监会和银行监 管机构,并通知基金管理人; (19 )因违反基金合同导致基 金财产损失时,应承 担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退 任而免除; (20 )按规定监督基金管理人 按法律法规和基金合 同规定履行自己的义 务,基金管理 人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 第二部分 基金 份 额持 有人 大会 召集 、议 事及 表决 的程 序和 规则 基金份额持有人大会由基金份 额持有人组成,基金 份额持有人的合法授 权代表有权代 表基 金份 额持 有 人出 席会 议并 表决 。 基金 份额 持 有人 大会 的 审议 事项 应分 别由 鹏 华一 带一 路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持 有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止基金合同(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (5 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 ; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (8 )变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额 、鹏 华带 路 B 份额各自基 金份额 10 %以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基 金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12 )终止鹏华带路 A 份 额、鹏华带路 B 份额上市,但因基金不再具备上市条件而被 深圳证券交易所终止上市的除外; (13 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14 )法律法规、基金合同或 中国证监会规定的其 他应当召开基金份额 持有人大会的 事项。 2、以 下 情况 可由 基金 管 理人 和 基金 托管 人协 商 后修 改 ,不 需 召开 基金 份额 持 有人 大 会: (1 )调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在 法律 法规 和基 金 合同 规 定的 范围 内且 在 对现 有 基金 份 额持 有人 利益 无 实质 性 不利影响的前提下调整本基金的申购 费率、调低赎回费率或变更收费方式; (4 )在 法律 法规 和基 金 合同 规 定的 范围 内, 在 不提 高 现有 基 金份 额持 有人 适 用的 费 率的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式; (5 )因 相应 的法 律法 规 、深 圳 证券 交易 所或 登 记机 构 的相 关 业务 规则 发生 变 动而 应 当对基金合同进行修改; (6 )对 基金 合同 的修 改 对基 金 份额 持有 人利 益 无实 质 性不 利 影响 或修 改不 涉 及基 金 合同当事人权利义务关系发生重大变化; (7 )按 照 法律 法 规和 基 金合 同规 定不 需 召开 基 金份 额持 有人 大 会的 以 外的 其他 情形 。 二、会议召集人及召集方式 1、除 法律 法规 规 定或 基 金合 同另 有约 定 外, 基 金份 额持 有人 大 会由 基 金管 理人 召集 ; 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; 3、基 金 托管 人认 为有 必 要召 开 基金 份额 持有 人 大会 的 ,应 当 向基 金管 理人 提 出书 面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不 召集 ,基 金托 管 人仍 认为 有必 要召 开 的, 应当 由 基金 托管 人 自行 召集 ,应 当自 出 具书 面决 定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、单独或合计持有鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额各自基金 份额 10%以上(含 10 %)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集 ,并 书面 告 知提 出提 议 的基 金份 额 持有 人代 表和 基金 托 管人 。基 金 管理 人决 定 召集 的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有鹏华一 带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额 各自 基金 份 额 10 %以上(含 10%)的基金 份额 持有 人仍 认 为有 必要 召开 的, 应 当 向基 金托 管人 提出 书 面提 议。 基金 托管 人 应当 自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基 金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5、单独或合计持有鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额各自基金 份额 10%以上(含 10 %)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而 基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额各自基金份额 10%以上(含 10 %)的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基 金份 额持 有 人会 议 的召 集人 负责 选 择确 定 开会 时间 、地 点 、方 式 和权 益登 记日 。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额 持有人的权益登记日; (4 )授 权委 托证 明的 内 容要 求 (包 括但 不限 于 代理 人 身份 , 代理 权限 和代 理 有效 期 限等)、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采 取 通讯 开会 方式 并 进行 表 决的 情况 下, 由 会议 召 集人 决 定在 会议 通知 中 说明 本 次基 金份 额持 有 人大 会所 采取 的具 体 通讯 方式 、 委托 的公 证 机关 及其 联系 方式 和 联系 人、 书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如 召 集人 为基 金管 理 人, 还 应另 行书 面通 知 基金 托 管人 到 指定 地点 对表 决 意见 的 计 票进 行监 督; 如召 集人 为基 金托 管 人, 则应 另 行书 面通 知 基金 管理 人到 指定 地 点对 表决 意见 的计 票进 行 监督 ;如 召集 人为 基 金份 额持 有 人, 则应 另 行书 面通 知基 金管 理 人和 基金 托管 人到 指定 地 点对 表决 意见 的计 票 进行 监督 。 基金 管理 人 或基 金托 管人 拒不 派 代表 对表 决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现 场开会方式、通讯开 会方式或法律法规和 监管机关允许 的其 他方 式召 开 ,基 金管 理人 、基 金 托管 人须 为 基金 份额 持 有人 行使 投票 权提 供 便利 。会 议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开 会。 由 基金 份 额持 有人 本人 出 席或 以 代理 投票 授权 委 托证 明 委派 代表 出席 , 现场 开会 时基 金 管理 人和 基金 托管 人 的授 权代 表 应当 列席 基 金份 额持 有人 大会 , 基金 管理人或 基金 托管 人 不派 代表 列席 的, 不 影响 表决 效 力。 现场 开 会同 时符 合以 下条 件 时, 可以 进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出 席会 议者 持 有基 金 份额 的凭 证、 受 托出 席 会议 者 出具 的委 托人 持 有基 金 份额 的凭 证及 委 托人 的代 理 投票 授权 委 托证 明符 合法 律法 规 、基 金合 同 和会 议通 知 的规 定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2 )经 核对 ,汇 总到 会 者出 示 的在 权益 登记 日 持有 基 金 份额 的凭 证显 示, 有 效的 鹏 华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额各自基金份额不少于本基金在权益登 记日 鹏华 一带 一路 份额 、 鹏华 带路 A 份额 、鹏 华带 路 B 份 额各 自基 金 总份 额的 二分 之一 (含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份 额、鹏华带路 B 份额各自基金份额少于本基金在权益登记日鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额各自基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持 有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人 大会 。重 新召 集 的基 金份 额持 有人 大 会到 会者 在 权益 登记 日 代表 的有 效的 鹏华 一 带一 路份 额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额各自基金份额应不少于本基金在权益登记日鹏华一 带一 路份 额、 鹏华 带路 A 份额 、鹏 华 带路 B 份 额各 自基 金 总份 额的 三 分之 一( 含三 分之 一)。 2、通 讯 开会 。通 讯开 会 系指 基 金份 额持 有人 将 其对 表 决事 项 的投 票以 书面 形 式在 表 决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按基金合同 约定公布会议通知后 ,在 2 个工 作日 内连 续公 布相 关提 示性公告; (2 )召 集人 按基 金合 同 约定 通 知基 金托 管人 ( 如果 基 金托 管 人为 召集 人, 则 为基 金 管理 人) 到指 定 地点 对书 面表 决意 见 的计 票进 行 监督 。会 议 召集 人在 基金 托管 人 (如 果基 金托 管人 为召 集 人, 则为 基金 管理 人 )和 公证 机 关的 监督 下 按照 会议 通知 规定 的 方式 收取 基金 份额 持有 人 的书 面表 决意 见; 基 金托 管人 或 基金 管理 人 经通 知不 参加 收取 书 面表 决意 见的,不影响表决效力; (3 )本 人直 接出 具书 面 意见 或 授权 他人 代表 出 具书 面 意见 的 ,基 金份 额持 有 人所 持 有的鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额各自基金份额不小于在权益登 记日 鹏华 一带 一路 份额 、 鹏华 带路 A 份额 、鹏 华带 路 B 份 额各 自基 金 总份 额的 二分 之一 (含 二分 之一 ) ;若 本人 直接 出具 书 面意 见或 授 权他 人代 表 出具 书面 意见 基金 份 额持 有人所持有的鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额各自基金份额小于在权益 登记日鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额各自基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定 审议 事项 重新 召 集基 金份 额持 有人 大 会。 重新 召 集的 基金 份 额持 有人 大会 应当 有 代表 三分 之一(含三分之一)以上鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额 、鹏 华带 路 B 份额各自基 金 份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4 )上述第(3 )项 中直 接 出具 书面 意见 的基 金份 额持 有人 或受 托代 表 他人 出具 书面 意见 的代 理人 , 同时 提交 的持 有基 金 份额 的凭 证 、受 托出 具 书面 意见 的代 理人 出 具的 委托 人持 有基 金份 额 的凭 证及 委托 人的 代 理投 票授 权 委托 证明 符 合法 律法 规、 基金 合 同和 会议 通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在 法 律法 规和 监管 机 关允 许 的情 况下 ,本 基 金的 基 金份 额 持有 人亦 可采 用 其他 非 书面 方式 授权 其 代理 人出 席基 金份 额 持有 人大 会 ;在 会议 召 开方 式上 ,本 基金 亦 可采 用其 他非 现场 方式 或 者以 现场 方式 与 非现 场方 式相 结 合的 方式 召 开基 金份 额持 有人 大 会, 会议 程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有 人利益的重大事项, 如基金合同的重大修 改、决定终止 基金 合同 、更 换 基金 管理 人、 更换 基 金托 管人 、 与其 他基 金 合并 、法 律法 规及 基 金合 同规 定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人 发出召集会议的通知 后,对原有提案的修 改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进 行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下,首先由 大会主持人按照下列第 七条规定程序确定和 公布监票人, 然后 由大 会主 持 人宣 读提 案, 经讨 论 后进 行表 决 ,并 形成 大 会决 议。 大会 主持 人 为基 金管 理人 授权 出席 会 议的 代表 ,在 基金 管 理人 授权 代 表未 能主 持 大会 的情 况下 ,由 基 金托 管人 授权 其出 席会 议 的代 表主 持; 如果 基 金管 理人 授 权代 表和 基 金托 管人 授权 代表 均 未能 主持 大会 ,则 由出 席 大会 的基 金 份额 持有 人 和代 理人 所持 表决 权 的二 分之 一 以上 (含 二 分之 一) 选举 产生 一名 基 金份 额持 有人 作为 该 次基 金份 额 持有 人大 会 的主 持人 。基 金管 理 人和 基金托管 人拒 不出 席 或主 持基 金份 额持 有 人大 会, 不 影响 基金 份 额持 有人 大会 作出 的 决议 的效 力。 会议召集人应当制作出席会议 人员的签名册。签名 册载明参加会议人员 姓名(或单位 名称 )、 身份 证 明文 件号 码 、持 有或 代 表有 表决 权的 基金 份 额、 委托 人 姓名 (或 单 位名 称) 和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由 召集人提前 30 日公 布提 案, 在所 通知 的 表决 截止 日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决 议。 六、表决 基金份额持有人所持每份鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额 、鹏 华带 路 B 份额在其 对应的份额类别内有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经 参加大会的鹏华一带 一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华 带路 B 份额各自基金份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二 分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均 以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当 经参加大会的鹏华一 带一路份额、鹏华带 路 A 份额、鹏 华带路 B 份额各自基金份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含 三分 之二 )通 过 方可 做出 。除 本基 金 合同 另有 约 定的 ,转 换 基金 运作 方式 、更 换 基金 管理 人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除 非在计票时有充分的 相反证据证明,否则 提交符合会议 通知 中规 定的 确 认投 资者 身份 文件 的 表决 视为 有 效出 席的 投 资者 ,表 面符 合会 议 通知 规定 的书 面表 决意 见 视为 有效 表决 ,表 决 意见 模糊 不 清或 相互 矛 盾的 视为 弃权 表决 , 但应 当计 入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提 案或同一项提案内并 列的各项议题应 当分 开审 议、 逐项 表决。 七、计票 1、现场开会 (1 )如 大会 由基 金管 理 人或 基 金托 管人 召集 , 基金 份 额持 有 人大 会的 主持 人 应当 在 会议 开始 后宣 布 在出 席会 议的 基金 份 额持 有人 和 代理 人中 选 举两 名基 金份 额持 有 人代 表与 大会 召集 人授 权 的一 名监 督员 共同 担 任监 票人 ; 如大 会由 基 金份 额持 有人 自行 召 集或 大会 虽然 由基 金管 理 人或 基金 托管 人召 集 ,但 是基 金 管理 人或 基 金托 管人 未出 席大 会 的, 基金 份额 持有 人大 会 的主 持人 应当 在会 议 开始 后宣 布 在出 席会 议 的基 金份 额持 有人 中 选举 三名 基金 份额 持有 人 代表 担任 监票 人。 基 金管 理人 或 基金 托管 人 不出 席大 会的 ,不 影 响计 票的 效力。 (2 )监 票人 应当 在基 金 份额 持 有人 表决 后立 即 进行 清 点并 由 大会 主持 人当 场 公布 计 票结果。 (3 )如 果会 议主 持人 或 基金 份 额持 有人 或代 理 人对 于 提交 的 表决 结果 有怀 疑 ,可 以 在宣 布表 决结 果 后立 即对 所投 票数 要 求进 行重 新 清点 。监 票 人应 当进 行重 新清 点 ,重 新清 点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4 )计 票过 程应 由公 证 机关 予 以公 证, 基金 管 理人 或 基金 托 管人 拒不 出席 大 会的 , 不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方 式为:由大会召集人 授权的两名监督员在 基金托管人授 权代 表( 若由 基 金托 管人 召集 ,则 为 基金 管理 人 授权 代表 ) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其 计票 过 程予 以公 证。 基金 管 理人 或基 金 托管 人拒 派 代表 对书 面表 决意 见 的计 票进 行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通 讯方 式进 行表 决 ,在 公告 基金 份额 持 有人 大会 决 议时 ,必 须 将公 证书 全文 、公 证 机构 、公 证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基 金份额持有人应当执 行生效的基金份额持 有人大会的决 议。 生效 的基 金 份额 持有 人大 会决 议 对全 体基 金 份额 持有 人 、基 金管 理人 、基 金 托管 人均 有约束力。 九、本部分关于基金份额持有 人大会召开事由、召 开条件、议事程序、 表决条件等规 定, 凡是 直接 引 用法 律法 规的 部分 , 如将 来法 律 法规 修改 导 致相 关内 容被 取消 或 变更 的,基金 管理 人提 前 公告 后, 可直 接对 本 部分 内容 进 行修 改和 调 整, 无需 召开 基金 份 额持 有人 大会审议。 第三部分 基金 合 同变 更和 终止 的事 由、 程序 一、基金合同的变更 1、变 更 基金 合同 涉及 法 律法 规 规定 或本 合同 约 定应 经 基金 份 额持 有人 大会 决 议通 过 的事 项的 ,应 召 开基 金份 额持 有人 大 会决 议通 过 。对 于可 不 经基 金份 额持 有人 大 会决 议通 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关 于 基金 合同 变更 的 基金 份 额持 有人 大会 决 议生 效 后方 可 执行 ,并 自决 议 生效 后 两个工作日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人 职责终止,在 6 个月 内没 有新 基金 管理 人 、 新基金托管 人承接的; 3、本基金被其他基金吸收合并; 4、基金合同约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基 金 财产 清算 小组 组 成: 基 金财 产清 算小 组 成员 由 基金 管 理人 、基 金托 管 人、 具 有从 事证 券相 关 业务 资格 的注 册会 计 师、 律师 以 及中 国证 监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基 金 财产 清算 小组 职 责: 基 金 财产 清 算小 组 负责 基 金财 产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会 计师 事务 所 对清 算 报告 进行 外部 审 计, 聘 请律 师 事务 所对 清算 报 告出 具 法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小 组在进行基金清算过 程中发生的所有合理 费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案 ,将基金财产清算后 的全部剩余资产扣除 基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、 鹏华带路 B 份额各自的应计分配比例,并据此向鹏华一带一路份额、鹏华带 路 A 份额、鹏 华带路 B 份额各自的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须 及时公告;基金财 产 清算 报告 经会 计师 事 务所 审计 并由 律师 事务 所出 具 法律 意见 书后 报中 国 证监 会备 案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财 产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、本基金被其他基金吸收合 并引起本基金基金合 同终止的,本基金财 产可不予变现 和分 配, 并入 其 他基 金资 产中 。本 基 金的 债权 债 务由 合并 后 的基 金享 有和 承担 。 本基 金清 算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。 第四部分 争议 解 决方 式 各方当事人同意,因基金合同 而产生的或与基金合 同有关的一切争议, 如经友好协商 未能 解决 的, 任 何一 方均 有权 将争 议 提交 华南 国 际经 济贸 易 仲裁 委员 会, 按照 华 南国 际经 济贸 易仲 裁委 员 会届 时有 效 的仲 裁规 则 进行 仲裁 。仲 裁地 点 为深 圳市 。 仲裁 裁决 是 终局 的, 对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事 人应恪守各自的职责 ,继续忠实、勤勉、 尽责地履行基 金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 第五部分 基金 合 同存 放地 和投 资者 取得 基金 合同 的方 式 基金合同可印制成册,供投资 者在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、销 售机 构 的办 公场 所和 营业 场所 查阅 ; 投资 者也 可按 工本 费 购买 基金 合 同复 制件 或 复印 件, 但内 容应 以 基金 合同 正本为准。 二十 五、 基 金托 管协 议的 内容 摘要 一、托管协议当事 人 (一)基金管理人(也可称资产管理人) 名称:鹏华基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 邮政编码:518048 法定代表人:何如 成立时间:1998 年 12 月 22 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基字〔1998 〕31 号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 (二)基金托管人(也可称资产托管人) 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人:李建红 成立时间:1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 经营范围:吸收公众存款;发 放短期、中期和长期 贷款;办理 结算 ;办 理票 据贴 现; 发行 金融 债券 ; 代理 发行 、代 理兑 付 、承 销政 府 债券 ;买 卖 政府 债券 ;同 业拆 借 ;提 供信用证 服务 及担 保 ;代 理收 付 款项 及代 理 保险 业务 ;提 供保 管 箱服 务。 外 汇存 款; 外 汇贷 款; 外汇 汇款 ;外 币 兑换 ;国 际结 算; 结 汇、 售汇 ; 同业 外汇 拆 借; 外汇 票据 的承 兑 和贴 现; 外汇 借款 ;外 汇 担保 ;发 行和 代理 发 行股 票以 外 的外 币有 价 证券 ;买 卖和 代理 买 卖股 票以 外的 外币 有价 证 券; 自营 和代 客外 汇 买卖 ;资 信 调查 、咨 询 、见 证业 务; 离岸 金 融业 务。 经中国人民银行批准的其他业务。 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 252.20 亿元 存续期间: 持续经营 二、基金托管人对 基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法 律法规的规定以及基 金合同的约定,对基 金投资范围、 投资 比例 、投 资 风格 、投 资限 制、 关 联方 交易 等 ,进 行严 格 监督 。基 金合 同明 确 约定 基金 投资 风格 或证 券 选择 标准 的, 基金 管 理人 应事 先 或定 期向 基 金托 管人 提供 投资 品 种池 ,以 便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 1.本基金的投资范围为: 本基金投资范围为具有良好流 动性的金融工具,包 括标的指数成份股及 其备选成份股 (含 中小 板、 创 业板 股票 及其 他中 国 证监 会核 准 上市 的股 票 )、 债券 、股 指期 货 、权 证、 资产 支持 证券 以 及法 律法 规或 中国 证 监会 允许 基 金投 资的 其 它金 融工 具( 但须 符 合中 国证 监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行 适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 基金的投资组合比例为: 投资于股票部分的比例不低于 基金资产的 80% ,其 中投 资于 标的 指数 成 份股 及其 备选 成份 股的 比例 不低 于非 现 金基 金资 产 的 80% ;每 个交 易日 日 终在 扣除 股 指期 货合 约需 缴纳 的交易保证金 后 ,现 金或 到期 日在 一 年以 内的 政 府债 券的 投 资比 例不 低于 基金 资 产净 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有 变更的,以变更后的 比例为准,本基金的 投资范围会做 相应调整。 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% ,其中投资于标的指数成份股及其 备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ; (2 )每 个交 易日 日终 在 扣除 股 指期 货合 约需 缴 纳的 交 易保 证 金后 ,保 持不 低 于基 金 资产净值 5%的 现金 或者 到期 日在 一 年以 内的 政 府债 券, 其 中现 金不 包括 结算 备 付金 、存 出保证金、应收申购款等; (3 )本 基金 非指 数化 投 资部 分 持有 一家 公司 发 行的 证 券, 其 市值 不超 过基 金 资产 净 值的 10%; (4 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6 )本 基金 在任 何交 易 日买 入 权证 的总 金额 , 不得 超 过上 一 交易 日基 金资 产 净值 的 0.5%; (7 )本 基金 投资 于同 一 原始 权 益人 的各 类资 产 支持 证 券的 比 例, 不得 超过 基 金资 产 净值的 10 %; (8 )本基金持有 的全 部资 产 支持 证券 ,其 市值 不 得超 过基 金资 产净 值 的 20 %,中国 证监会规定的特殊品种除外; (9 )本 基 金持 有 的同 一(指同 一 信用 级 别)资 产支 持证 券的 比 例, 不得 超过 该 资产 支 持证券规模的 10%; (10 )本基金管理人管理的全 部基金投资于同一原 始权益人的各类资产 支持证券,不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券。基金持有 资产 支持 证券 期 间, 如果 其信 用等 级 下降 、不 再 符合 投资 标 准, 应在 评级 报告 发 布之 日起 3 个月内予以全部卖出; (12 )基金财产参与股 票发 行 申购 ,本 基金 所申 报 的金 额不 超过 本基 金 的总 资产 ,本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13 )本基金进入全国银行间 同业市场进行债券回 购的资金余额不得超 过基金资产净 值的 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (14 )基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (15 )本基金在任何交易日日 终,持有的买入股指 期货合约价值,不得 超过基金资产 净值的 10 %; (16 )本基金在任何交易日日 终,持有的买入期货 合约价值与有价证券 市值之和,不 得超 过基 金资 产净 值 的 100 %。 其中 , 有价 证券 指股 票、 债 券( 不含 到 期日 在一 年以 内的 政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (17 )本基金在任何交易日日 终,持有的卖出期货 合约价值不得超过基 金持有的股票 总市值的 20%; (18 )本基金所持有的股票市 值和买入、卖出股指 期货合约价值,合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (19 )本基金在任何交易日内 交易(不包括平仓) 的股指期货合约的成 交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20%; (20 )本基金主动投资于流动 性受限资产的市值合 计不 得超 过该 基金 资 产净 值的 15% 。 因证 券市 场波 动 、上 市公 司股 票停 牌 、基 金规 模 变动 等基 金 管理 人之 外的 因素 致 使基 金不 符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21 )本基金与私募类证券资 管产品及中国证监会 认定的其他主体为交 易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (22 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(2 )、(11 )、(20 )、(21)条 外, 因 证券/期货 市场 波动 、上 市公 司合 并、 基金 规模 变 动、 股权 分置 改革 中 支 付对 价等 基金 管理 人 之外 的因 素致 使基 金 投资 比例 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有 关约 定。 期 间, 基金 的投 资范 围 、投 资策 略 应当 符合 基 金合 同的 约定 。基 金 托管 人对 基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变 更上述限制,如适用 于本基金,基金管理 人在履行适当 程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 3.本基金财产不得用于以下投资或 者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5 )向基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4.基金管理人运用基金财产买 卖基金管理人、基金 托管人及其控股股东 、实际控制人 或者与其 有其 他 重大 利害 关系 的公 司 发行 或承 销 期内 承销 的 证券 ,或 者从 事其 他 重大 关联 交易 的, 应当 遵 循基 金份 额持 有人 利 益优 先的 原 则, 防范 利 益冲 突, 符合 国务 院 证券 监督 管理 机构 的规 定 ,并 履行 信息 披露 义 务。 重大 关 联交 易应 提 交基 金管 理人 董事 会 审议 ,并 经过 三分 之二 以 上的 独立 董事 通过 。 基金 管理 人 董事 会应 至 少每 半年 对关 联交 易 事项 进行 审查。 5.基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有 关约 定。 基 金托 管人 对基 金的 投 资的 监督 与 检查 自本 基 金合 同生 效之 日起 开 始。 因证 券市 场波 动、 上 市公 司合 并或 基金 规 模变 动等 基 金管 理人 之 外的 原因 导致 投资 组 合不 符合 上述规定的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 6.如果法律法规及监管政策等 对基金合同约定的投 资禁止行为和投资组 合比例限制进 行变 更的 ,本 基 金可 相应 调整 禁止 行 为和 投资 比 例限 制规 定 ,不 需经 基金 份额 持 有人 大会 审议 。《 基金 法 》及 其他 有关 法律 法 规或 监管 部 门取 消上 述 限制 的, 履行 适当 程 序后 ,基 金不受上述限制。 (二)基金托管人根据有关法 律法规的规定及基金 合同的约定,对基金 管理人选择存 款银 行进 行监 督 。基 金投 资银 行定 期 存款 的, 基 金管 理人 应 根据 法律 法规 的规 定 及基 金合 同的 约定 ,确 定 符合 条件 的所 有存 款 银行 的名 单 ,并 及时 提 供给 基金 托管 人, 基 金托 管人 应据 以对 基金 投 资银 行存 款的 交易 对 手是 否符 合 有关 规定 进 行监 督。 对于 不符 合 规定 的银 行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1.本基金的存款银行应是具有 证券投资基金托管资 格、证券投资基金代 销业务资格或 合格境外基金投资人托管人资格的商业银行。 2.单只基金投资定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30 %;存放在具有基金托管 资格的同一银行存款不得超过基金资产净值的 30 %。 有关法律法规或监管 部门 制定 或修 改新 的定 期存 款 投资 政策 ,基 金公 司 履行 适当 程序 后,可相应调整投资组合限制的规定。 3.基金管理人负责对本基金存 款银行的评估与研究 ,建立健全银行定期 存款的业务流 程、 岗位 职责 、 风险 控制 措施 和监 察 稽核 制度 , 切实 防范 有 关风 险。 基金 托管 人 负责 对本基金 银行 定期 存 款业 务的 监督 与核 查 ,审 查、 复 核相 关协 议 、账 户资 料、 投资 指 令、 存款 证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (1 )基 金管 理人 负责 控 制信 用 风险 。信 用风 险 主要 包 括存 款 银行 的信 用等 级 、存 款 银行 的支 付能 力 等涉 及到 存款 银行 选 择方 面的 风 险。 因选 择 存款 银行 不当 造成 基 金财 产 损 失的,由基金管理人承担责任。 (2 )基 金管 理人 负责 控 制流 动 性风 险, 并承 担 因控 制 不力 而 造成 的损 失。 流 动性 风 险主 要包 括基 金 管理 人要 求全 部提 前 支取 、部 分 提前 支取 或 到期 支取 而存 款银 行 未能 及时 兑付 的风 险、 基 金投 资银 行存 款不 能 满足 基金 正 常结 算业 务 的风 险、 因全 部提 前 支取 或部 分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。 (3 )基 金管 理人 须加 强 内部 风 险控 制制 度的 建 设。 如 因基 金 管理 人员 工的 个 人行 为 导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。 (4 )基 金管 理人 投资 银 行存 款 时, 应就 相关 事 宜在 更 新 招募 说明 书中 予以 披 露, 进 行风险揭示。 (5 ) 基 金管 理 人与 基 金 托管 人 在开 展 基 金存 款 业务 时 , 应严 格 遵守 《 基 金法 》 、 《运 作办 法》 等 有关 法律 法规 ,以 及 国家 有关 账 户管 理、 利 率管 理、 支付 结算 等 的各 项规 定。


(三)基金投资银行存款协议 的签订、账户开设与 管理、投资指令与资 金划拨、账目 核对、到期兑付、提前支取和文件保管 1.基金投资银行存款协议的签订 (1 )符 合资 格的 存款 银 行, 基 金管 理人 应与 存 款银 行 总行 或 其授 权分 行签 订 《基 金 存款 业务 总体 合 作协 议》 (以 下简 称 《总 体合 作 协议 》) , 确定 《存 款协 议书 》 的格 式范 本。 《总 体合 作 协议 》和 《 存款 协议 书 》的 格式 范本 由基 金 托管 人与 基 金管 理人 共 同商 定。 (2 )基 金管 理人 应在 《 存款 协 议书 》中 明确 存 款证 实 书或 其 他有 效存 款凭 证 的办 理 方式 、邮 寄地 址 、联 系人 和联 系电 话 ,以 及存 款 证实 书或 其 他有 效凭 证在 邮寄 过 程中 遗失 后,存款余额的确认及兑付办法。 (3 )由 存款 银行 指定 的 存放 存 款的 分支 机构 ( 以下 简 称“ 存 款分 支机 构” ) 寄送 存 款证 实书 或其 他 有效 存款 凭 证的 ,基 金管 理人 应 在《 存款 协 议书 》中 规定 基金 托 管人 可向 存款分支机构的上级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。 (4 )基 金管 理人 应在 《 存款 协 议书 》中 规定 , 基金 存 放到 期 或提 前兑 付的 资 金应 全 部划 转到 指定 的 基金 托管 账户 ,并 在 《存 款协 议 书》 写明 账 户名 称和 帐号 ,未 划 入指 定账 户的,由存款银行承担一切责任。 (5 )基 金托 管人 依据 相 关法 规 对《 总体 合作 协 议》 和 《存 款 证实 书》 的内 容 进行 复 核,审查存款银行资格等。 2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 (1 ) 基 金投 资 于银 行 存 款时 , 基金 管 理 人应 当 依据 基 金 管理 人 与存 款 银 行签 订 的 《总 体合 作协 议 》, 以基 金的 名义 在 存款 银行 总 行或 授权 分 行指 定的 分支 机构 开 立银 行账 户。 (2 )银行存款的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3.存款投资指令的发送与执行 (1 )基金管理人发送投资指令应采用加密传真方式或双方约定的其他方式。 存款投资指令包括存款资金划拨指令、提前支取存款指令等。 基金管理人应按照法律法规和 基金合同及托管协议 的规定向基金托管人 发送存款投资 指令。对于基金管理人依约定程序发出的指令,基金管理人不得否认其效力。 指令发出后,基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。 基金管理 人在发送投资指令时 ,应为基金托管人执 行投资指令留出执行 指令所必需的 时间 。投 资指 令 传输 不及 时、 未能 留 出足 够的 划 款时 间, 导 致资 金未 能及 时到 账 所造 成的 损失由基金管理人承担。 (2 )投资指令的确认 基金托管人应指定专人接收基 金管理人的指令,预 先通知基金管理人其 名单,并与基 金管 理人 商定 指 令发 送和 接收 方式 。 投资 指令 到 达基 金托 管 人后 ,基 金托 管人 应 指定 专人 立即审慎验证有关内容及印鉴和签名的表面一致性。 (3 )投资指令的执行 基金托管人验证投资指令后,应及时执行。 若因基金托管人过错致使资金 未能及时到账或者投 资指令执行差错所 造 成的 损失 由基 金托管人承担。投资指令执行完毕,基金托管人应及时通知基金管理人。 若基金托管人未能执行或仅可 部分执行投资指令( 无论因基金托管人原 因还是基金管 理人原因),基金托管人应及时电话通知基金管理人。 4.资金划拨、账目核对及到期兑付 (1 )资金划拨 基金管理人的划拨指令,经基 金托管人审核无误后 应在规定期限内执行 。存款资金只 能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。 (2 )存款证实书等存款凭证领取 存款银行分支机构应为基金开 具存款证实书或其他 有效存款凭证名称, 该存款证实书 为基 金托 管人 存 款确 认或 到期 提款 的 有效 凭证 。 资金 到账 当 日, 由存 款银 行分 支 机构 指定 的会 计主 管传 真 一份 存款 证实 书复 印 件并 与基 金 托管 人电 话 确认 收妥 后, 用特 快 专递 将存 款证 实书 原件 寄 送基 金托 管人 指定 联 系人 ;若 开 户行 代为 保 管存 单的 ,由 存款 行 分支 机构 指定会计主管传真一份存款证实书复印件并与基金托管人电话确认收妥。 (3 )存款证实书等存款凭证的遗失补办 存款证实书在邮寄过程中遗失 的,由基金托管人向 存款银行提出补办申 请,基金管理 人应 督促 存款 银 行尽 快补 办存 款证 实 书或 基金 托 管人 兑付 时 可作 为兑 付依 据的 存 款证 明文 件,并按以上(2 )的方式特快专递给托管人。 (4 )账目核对 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 定期存款行应配合基金托管人 招商银行股份有限公 司对“存款证实书” 的询证,并在 询证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人。 (5 )到期兑付 基金管理人提前通知基金托管 人通过特快专递将存 款证实书原件或其他 存款证明原件 寄给 存款 银行 分 支机 构指 定的 会计 主 管。 存款 行 未收 到存 款 证实 书原 件的 ,应 与 基金 托管 人电 话询 问。 存 款到 期前 基金 管理 人 与存 款行 确 认存 款证 实 书收 到并 于到 期日 兑 付存 款本 息事宜。 基金托管人在存款到期日未收 到存款本息或存 款本 息金 额不 符时 ,通 知 基金 管理 人与 存款 行接 洽存 款 到账 时间 及利 息补 付 事宜 。基 金 管理 人应 将 接洽 结果 告知 基金 托 管人 ,基 金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 存款证实书在邮寄过程中遗失 的,存款行应立即通 知基金托管人,基金 托管人在原存 款证 实书 复印 件 上加 盖公 章并 出具 相 关证 明文 件 后, 与存 款 行指 定会 计主 管电 话 确认 后, 存款行分支机构应在到期日将存款本息划至指定基金的资金账户。 如果存款到期日为法定节假日 ,存款行顺延至到期 后第一个工作日支付 ,存款行需按 当期利率和实际延期天数支付延期利息。 5.提前支取 如果在存款期限内,由于基金 规模发生缩减的原因或 者出于流动性管理的 需要等原因, 经向 存款 行说 明 理由 ,基 金管 理人 可 以提 前支 取 全部 或部 分 资金 ,但 应继 续按 原 有利 率计 提利息,因提前支取导致的利息损失应由基金管理人承担。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款行签订的《存款协议书》执行。 6.基金投资银行存款的相关文件保管 (1 )基 金资 金存 入存 款 银行 当 日, 存款 行分 支 机构 开 具存 款 证实 书或 其他 有 效存 款 凭证 ,同 时传 真 复印 件给 基金 托管 人 和基 金管 理 人, 并寄 送 原件 给基 金托 管人 代 为保 管; 若存款行代为保管存单原件,存款行传真复印件给基金 托管人和基金管理人 (2 )存 款证 实书 或其 他 有效 存 款凭 证原 件由 基 金托 管 人保 管 。基 金托 管人 发 现基 金 管理 人在 选择 存 款银 行时 有违 反有 关 法律 法规 的 规定 及基 金 合同 的约 定的 行为 , 应及 时以 书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项 未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人 有重 大违 规行 为, 应立 即 报告 中国 证 监会 ,同 时通 知基 金 管理 人在 10 个工 作日 内纠 正或 拒绝结算,若基金管理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。 (四)基金托管人根据有 关法 律法 规的 规定 及基 金 合同 的约 定, 对基 金 管理 人参 与银 行间 债券 市场 进 行监 督。 基金 管理 人 应在 基金 投 资运 作之 前 向基 金托 管人 提供 符 合法 律法 规及 行业 标准 的 、经 慎重 选择 的、 本 基金 适用 的 银行 间债 券 市场 交易 对手 名单 并 约定 各交 易对 手所 适用 的 交易 结算 方式 。基 金 管理 人有 责 任确 保及 时 将更 新后 的交 易对 手 名单 发送 给基 金托 管人 , 否则 由此 造成 的损 失 应由 基金 管 理人 承担 。 基金 管理 人应 严格 按 照交 易对 手名 单的 范围 在 银行 间债 券市 场选 择 交易 对手 。 基金 托管 人 监督 基金 管理 人是 否 按事 前提 供的 银行 间债 券 市场 交易 对手 名单 进 行交 易。 在 基金 存续 期 间基 金管 理人 可以 调 整交易对 手名 单, 但应 将 调整 结果 至少 提前 一 个工 作日 书 面通 知基 金 托管 人。 新名 单确 定 前已 与本 次剔 除的 交易 对 手所 进行 但尚 未结 算 的交 易, 仍 应按 照协 议 进行 结算 。如 基金 管 理人 根据 市场 需要 临时 调 整银 行间 债券 交易 对 手名 单及 结 算方 式的 , 应向 基金 托管 人说 明 理由 ,并 在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的 资信控制,按银行间 债券市场的交易规则 进行交易,并 负责 解决 因交 易 对手 不履 行合 同而 造 成的 纠纷 及 损失 。若 未 履约 的交 易对 手在 基 金管 理人 确定 的时 间内 仍 未承 担违 约责 任及 其 他相 关法 律 责任 的, 基 金管 理人 可以 对相 应 损失 先行 予以 承担 ,然 后 再向 相关 交易 对手 追 偿。 基金 托 管人 则根 据 银行 间债 券市 场成 交 单对 合同履行 情况 进行 监 督。 如基 金托 管人 事 后发 现基 金 管理 人没 有 按照 事先 约定 的交 易 对手 进行 交易 时, 基金 托 管人 应及 时提 醒基 金 管理 人, 基 金托 管人 不 承担 由此 造成 的任 何 损失 和责 任。 (五)基金管理人应当对投资 中期票据业务进行研 究,认真评估中期票 据投资业务的 风险 ,本 着审 慎 、勤 勉尽 责 的原 则进 行 中期 票据 的投 资业 务 。基 金管 理 人根 据法 律 、法 规、 监管 部门 的规 定 ,制 定了 经公 司董 事 会批 准的 《 中期 票据 投 资管 理办 法》 (以 下 简称 《制 度》 ), 以规 范 对中 期票 据的 投资 决 策流 程、 风 险控 制。 基 金管 理人 《制 度》 的 内容 与本 协议不一致的,以本协议的约定为准。 1.基金投资中期票据应遵循以下投资限制:


(1 )中 期票 据属 于固 定 收益 类 证券 ,基 金投 资 中期 票 据应 符 合法 律、 法规 及 基金 合 同中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例;


(2 )基 金管 理人 管理 的 全部 公 募基 金投 资于 一 家企 业 发行 的 单期 中期 票据 合 计不 超 过该期证券的 10%。


2.基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于: 基金托管人对基金投资中期票 据是否符合比例限制 进行事后监督,如发 现异常情况, 应及 时以 书面 形 式通 知基 金管 理人 。 基金 管理 人 应积 极配 合 和协 助基 金托 管人 的 监督 和核 查。 基金 管理 人 接到 通知 后应 及时 核 对并 向基 金 托管 人说 明 原因 和解 决措 施。 基 金托 管人 有权 随时 对所 通 知事 项进 行复 查, 督 促基 金管 理 人改 正。 基 金管 理人 违规 事项 未 能在 限期 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 3.如因市场变化,基金管理人 投资的中期票据超过 投资比例的,基金托 管人有权要求 基金管理人在 10 个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。 (六)基金托管人根据有关法 律法规的规定及基金合 同的约定,对基金资 产净值计算、 基金 份额 净值 计 算、 基金 参考 份额 净 值、 应收 资 金到 账、 基 金费 用开 支及 收入 确 定、 基金 收益 分配 、相 关 信息 披露 、 基金 宣传 推 介材 料中 登载 基金 业 绩表 现数 据 等进 行监 督 和核 查。 (七)基金托管人发现基金管 理人的上述事项及投 资指令或实际投资运 作违反法律法 规、 基金 合同 和 本托 管协 议的 规定 , 应及 时以 电 话提 醒或 书 面提 示等 方式 通知 基 金管 理人 限期 纠正 。基 金 管理 人应 积极 配合 和 协助 基金 托 管人 的监 督 和核 查。 基金 管理 人 收到 通知 后应 及时 核对 并 回复 基金 托管 人, 对 于收 到的 书 面通 知, 基 金管 理人 应以 书面 形 式 给基金 托管 人发 出回 函 ,就 基金 托管 人的 疑 义进 行解 释 或举 证, 说 明违 规原 因及 纠正 期 限。 在上述规 定期 限内 , 基金 托管 人有 权随 时 对通 知事 项 进行 复查 , 督促 基金 管理 人改 正 。基 金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合 和协助基金托管人依 照法律法规、基金合 同和本托管协 议对 基金 业务 执 行核 查。 包括 但不 限 于: 对基 金 托管 人发 出 的提 示, 基金 管理 人 应在 规定 时间 内答 复并 改 正, 或就 基 金托 管人 的 疑义 进行 解释 或举 证 ;对 基金 托 管人 按照 法 律法 规、 基金 合同 和本 托 管协 议的 要求 需向 中 国证 监 会报 送基 金监 督 报告 的事 项, 基金 管 理人 应积 极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金 管理人依据交易程序 已经生效的指令违反 法律、行政法 规和 其他 有关 规 定, 或者 违反 基金 合 同约 定的 , 应当 立即 通 知基 金管 理人 及时 纠 正, 由此 造成的损失由基金管理人承担。 (十)基金托管人发现基金管 理人有重大违规行为 ,应及时报告中国证 监会,同时通 知基金管理人限期纠正。 三、基金管理人对 基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管 人履行托管职责情况 进行核查,核查事项 包括基金托管 人安 全保 管基 金 财产 、开 设基 金财 产 的资 金账 户 、证 券账 户 和期 货账 户等 投资 所 需账 户、 复核 基金 管理 人 计算 的基 金资 产净 值 和基 金份 额 净值 、参 考 净值 、根 据基 金管 理 人指 令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托 管人擅自挪用基金财 产、未对基金财产实 行分账管理、 未执 行或 无故 延 迟执 行基 金管 理人 资 金划 拨指 令 、泄 露基 金 投资 信息 等违 反《 基 金法 》、 基金 合同 、本 协 议及 其他 有关 规定 时 ,应 及时 以 书面 形式 通 知基 金托 管人 限期 纠 正。 基金 托管 人收 到书 面 通知 后应 在下 一工 作 日前 及时 核 对并 以书 面 形式 给基 金管 理人 发 出回 函, 说明 违规 原因 及 纠正 期限 ,并 保证 在 规定 期限 内 及时 改正 。 在上 述规 定期 限内 , 基金 管理 人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。 (三)基金托管人有义务配合 和协助基金管理人依 照法律法规、基金合 同和本托管协 议对 基金 业务 执 行核 查, 包括 但不 限 于: 对基 金 管理 人发 出 的书 面提 示, 基金 托 管人 应在 规定 时间 内答 复 并改 正, 或就 基金 管 理人 的疑 义 进行 解释 或 举证 ;基 金托 管人 应 积极 配合 提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 (四)基金管理人发现基金托 管人有重大违规行为 ,应及时报告中国证 监会,同时通 知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财 产的 保 管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人 的指令,按照基金合 同和本协议的约定保 管基金财产。 未经 基金 管理 人 的正 当指 令, 不得 自 行运 用、 处 分、 分配 基 金的 任何 资产 。不 属 于基 金托 管人 实际 有效 控 制下 的资 产及 实物 证 券等 在基 金 托管 人保 管 期间 的损 坏、 灭失 , 基金托管 人不承担由此产生的责任。 6.对于因为基金投资产生的应 收资产,应由基金管 理人负责与有关当事 人确定到账日 期并 通知 基金 托 管人 ,到 账日 基金 财 产没 有到 达 基金 账户 的 ,基 金托 管人 应及 时 通知 基金 管理 人采 取措 施 进行 催收 。基 金管 理 人未 及时 催 收给 基金 财 产造 成损 失的 ,基 金 管理 人应 负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 7 基金托管人对因为基金管理 人投资产生的存放或 存管在基金托管人以 外机构的委托 财产 ,或 交由 期 货公 司或 证券 公司 负 责清 算交 收 的委 托资 产 (包 括但 不限 于期 货 保证 金账 户内 的资 金、 期 货合 约等 )及 其收 益 ;由 于该 等 机构 或该 机 构会 员单 位等 本合 同 当事 人外 第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给委托财产造成的损失等不承担责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应 开立“基金募集专户 ”。该账户由基金管 理人开立并管 理。 2.基金募集期满或基金停止募 集时,募集的基金份 额总额、基金募集金 额、基金份额 持有 人人 数符 合 《基 金法 》、 《运 作 办法 》等 有 关规 定后 , 基金 管理 人应 将属 于 基金 财产 的全 部资 金划 入 基金 托管 人为 基金 开 立的 基金 资 金账 户, 同 时在 规定 时间 内, 基 金管 理人 应聘 请具 有从 事 证券 相关 业务 资格 的 会计 师事 务 所进 行验 资 ,出 具验 资报 告。 出 具的 验资 报告由参加验资的 2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能 达到基金合同生效的 条件,由基金管理人 按规定办理退 款等事宜。 (三)基金资金账户的开立和管理 1.基金托管人以本基金的名义 在其营业机构开立基 金的银行账户(也可 称为“托管账 户” ), 保管 基 金的 银行 存款 ,并 根 据基 金管 理 人的 指令 办 理资 金收 付。 托管 账 户名 称应 为“鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金”,预留印鉴为托管人印章。 2.基金资金账户的 开立 和使 用 ,限 于满 足开 展本 基 金业 务的 需要 。基 金 托管 人和 基金 管理 人不 得假 借 本基 金的 名义 开立 任 何其 他银 行 账户 ;亦 不 得使 用基 金的 任何 账 户进 行本 基金业务以外的活动。 3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记 结算有限责任公司上 海分公司、深圳分公 司为基金开立 基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用 ,仅限于满足开展本 基金业务的需要。基 金托管人和基 金管 理人 不得 出 借或 未经 对方 同意 擅 自转 让基 金 的 任何 证券 账户 ,亦 不得 使用 基 金的 任何 账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券 账户卡的保管由基金 托管人负责,账户资 产的管理和运 用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的 名义在中国证券登记 结算有限责任公司开 立结算备付金 账户 ,并 代表 所 托管 的基 金完 成与 中 国证 券登 记 结算 有限 责 任公 司的 一级 法人 清 算工 作, 基金 管理 人应 予 以积 极协 助。 结算 备 付金 、结 算 互保 基金 、 交收 价差 资金 等的 收 取按 照中 国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机 构在本托管协议订立 日之后允许基金从事 其他投资品种 的投 资业 务, 涉 及相 关账 户的 开立 、 使用 的, 若 无相 关规 定 ,则 基金 托管 人比 照 上述 关于 账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人 根据中国人民银行、 中央国债登记结算有 限责任公司的 有关 规定 ,以 基 金的 名义 在中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 开立 债券 托管 账户 , 并代 表基 金进行银行间市场债券的结算。 (六)其他账户的开立和管理 1.基金管理人根据投资需要按 照规定开立期货保证 金账户及期货交易编 码等,基金托 管人 按照 规定 开 立期 货结 算账 户等 投 资所 需账 户 。完 成上 述 账户 开立 后, 基金 管 理人 应以 书面形式将 期货 公司 提供 的期 货保 证 金账 户的 初 始资 金密 码 和保 证金 监控 中心 的 登录 用户名及 密码 告知 基 金托 管人 。资 金密 码 和保 证金 监 控中 心登 录 密码 重置 由管 理人 进 行, 重置 后务必及时通知托管人。 基金托管人和基金管理人应当 在开户过程中相互配 合,并提供所需资料 。管理人保证 所提 供的 账户 开 户材 料的 真实 性和 有 效性 ,且 在 相关 资料 变 更后 及时 将变 更的 资 料提 供给 托管人。 2.因业务发展需要而开立的其 他账户,可以根据法 律法规和基金合同的 规定,由基金 管理 人协 助基 金 托管 人按 照有 关法 律 法规 和本 协 议的 约定 协 商后 开立 。新 账户 按 有关 规定 使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券 等有价凭证按约定由 基金托管人存放于基 金托管人的保 管库 ,或 存入 中 央国 债登 记结 算有 限 责任 公司 、 中国 证券 登 记结 算有 限责 任公 司 上海 分公 司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等 有价 凭证 的购 买 和转 让, 由基 金托 管 人根 据基 金 管理 人的 指 令办 理。 基金 托管 人 对由 上述 存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的 、与基金财产有关的重 大合同的原件分别由 基金管理人、 基金 托管 人保 管 。除 本协 议另 有规 定 外, 基金 管 理人 代表 基 金签 署的 与基 金财 产 有关 的重 大合 同应 保证 基 金管 理人 和基 金托 管 人至 少各 持 有一 份正 本 的原 件。 基金 管理 人 应在 重大 合同 签署 后及 时 将重 大合 同传 真给 基 金托 管人 , 并在 三十 个 工作 日内 将正 本送 达 基金 托管 人处 。因 基金 管 理人 发送 的合 同传 真 件与 事后 送 达的 合同 原 件不 一致 所造 成的 后 果, 由基 金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 五、基金资产净值 计算与复核 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基 金 份额 净值 是指 基金 资产 净值 除以 基金 份额 总数 ,基 金份 额净 值的 计算 ,精 确 到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基 金资产净值、各类基 金份额的基金份额净 值和基金份额 参考净值,经基金托管人复核,按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每工作日对基金资 产进行估值后,将基 金资产净值、各类基 金份额的基金 份额 净值 和基 金 份额 参考 净值 发送 基 金托 管人 , 经基 金托 管 人 复核 无 误后 ,由 基 金管 理人 对外公布。 3.根据有关法律法规,基金资 产净值计算和基金会 计核算的义务由基金 管理人承担。 本基 金的 基金 会 计责 任方 由基 金管 理 人担 任, 因 此, 就与 本 基金 有关 的会 计问 题 ,如 经相 关各 方在 平等 基 础上 充分 讨论 后, 仍 无法 达成 一 致意 见的 , 按照 基金 管理 人对 基 金资 产净 值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照基金合同的约定进行估值。 (三)基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照基金合同的约定处理份额净值错误。 (四)基金会计制度 按国家有关部门规定的 会计制度执行。 (五)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基 金合同生效后,应按 照双方约定的同一记 账方法和会计 处理 原则 ,分 别 独立 地设 置、 登录 和 保管 本基 金 的全 套账 册 ,对 相关 各方 各自 的 账册 定期 进行 核对 ,互 相 监督 ,以 保证 基金 资 产的 安全 。 若基 金管 理 人和 基金 托管 人对 会 计处 理方 法存 在分 歧, 应 以基 金管 理人 的处 理 方法 为准 。 若当 日核 对 不符 ,暂 时无 法查 找 到错 账的 原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (六)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复 核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人 编制的基金财务报表后 ,进行独立的复核。 核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核; 在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在上半年结束之日 起 60 日内完成基金半年度报告的编制及复核;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的 编制 及复 核 。基 金托 管人 在复 核 过程 中, 发 现双 方的 报 表存 在不 符时 ,基 金 管理 人和 基金 托管 人应 共 同查 明原 因, 进行 调 整, 调整 以 国家 有关 规 定为 准。 基金 年度 报 告的 财务 会计 报告 应当 经 过审 计。 基金 合同 生 效不 足两 个 月的 ,基 金 管理 人可 以不 编制 当 期季 度报 告、半年度报告或者年度报告。 (八)基金管理人应每季度向 基金托管人提供基金 业绩比较基准的基础 数据和编制结 果。 六、基金份额持有 人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包 括基金份额持有人的名 称、证件号码和持有 的基金份额。 基金 份额 持有 人 名册 由基 金登 记机 构 根据 基金 管 理人 的指 令 编制 和保 管, 基金 管 理人 和基 金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相 关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年 报和年报前,基金管理 人应将有关资料送交 基金托管人, 不得 无故 拒绝 或 延误 提供 ,并 保证 其 的真 实性 、 准确 性和 完 整性 。基 金管 理人 和 托管 人不 得将 所保 管的 基 金份 额持 有 人名 册用 于 基金 托管 业务 以外 的 其他 用途 , 并应 遵守 保 密义 务。 七、争议解决方法 各方当事人同意,因基金合同 而产生的或与基金合 同有关的一切争议, 如经友好协商 未能 解决 的, 任 何一 方均 有权 将争 议 提交 华南 国 际经 济贸 易 仲裁 委员 会, 按照 华 南国 际经 济贸 易仲 裁委 员 会届 时有 效 的仲 裁规 则 进行 仲裁 。仲 裁地 点 为深 圳 市。 仲裁 裁决 是 终局 的, 对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应 恪守基金管理人和基 金托管人职责,各自 继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变 更与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致 ,可以对协议进行修 改。修改后的新协议 ,其内容不得 与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人因解 散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 二十 六、 对 基金 份额 持有 人的 服务 基金 管理 人承 诺为 基金 份 额持 有人 提供 一系 列 的服 务。 以下 服务 内 容, 由基 金管 理人 在正 常情 况下 向 投资 者提 供, 基金 管 理人 可根 据 实际 业务 情 况以 及基 金份 额持 有 人的 需要 和市场的变化,不断完善并增加和修改服务项目。


一、营销创新及网上交易服务


为丰富投资者的交易方式和渠道,基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。


在营 销渠 道创 新方 面, 本 基金 管理 人大 力发 展 基金 电子 商务 ,并 已 开通 基金 网上 交易 系统,投资者可登陆 本基金管理人的 网站(www.phfund.com ),更加方便、快捷地办理基 金交 易及 信息 查 询等 已开 通的 各项 基 金网 上交 易 业务 。同 时 ,投 资者 可关 注鹏 华 基金 官方 微信 账 号( 微 信号:penghuajijin) ,快 速 实现 净值 查 询功 能, 绑定 个 人账 户之 后 ,还 可实 现 账户 查询 功能 和 交易 功能 。基 金管 理 人也 将不 断 努力 完善 现 有技 术系 统和 销售 渠 道, 为投 资者提供更加多样化的交易方式和手段。


二、信息定制服务


投 资 者 可 以 通过 基 金 管 理人 网 站 (www.phfund.com ) 、 短 信平 台 、 呼 叫中 心 (400- 6788-999 ;0755-82353668 )等渠道提交信息定制申请,在申请获基金管理人确认后,基金 管理人将通过信件、手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。信件定制的内容 为季 度纸 质对 账 单, 手机 短信 可定 制 的信 息包 括 :月 度 短信 账单 、公 司最 新公 告 、持 有基 金周 末净 值等 ; 邮件 定制 的信 息包 括 :鹏 友会 周 刊、 电子 对 账单 等信 息。 基金 管 理人 将根 据业务发展需要和实际情况,适时调整发送的定制信息内容。


三、在线咨询服务


投资 者可 通过 在线 客服 、短 信接 收平 台、 鹏华 基金 官方 微信 (微 信号 :penghuajijin ) 等网络通讯工具进行业务咨询,基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务,在工作时 间内有专人在线提供咨询服务。


四、客户服务中心(CALL-CENTER )电话服务


呼叫中心(400-6788-999、0755-82353668 )自动语音系统提供每周 7× 24 小时基金账户 余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。


呼叫中心人工坐席提供工作日 8 :30-21:00 的坐席服务(重大 法定节假日除外), 投资 者可 以通 过 该热 线获 得业 务咨 询 、信 息查 询 、服 务投 诉 、信 息定 制、 资料 修 改等 专项 服务。


五、客户投诉受理服务


投资 者可 以通 过直 销和 销 售机 构网 点柜 台、 基 金管 理人 设置 的投 诉 专线 、呼 叫中 心人 工热线、书信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。


电话 、电 子邮 件、 书信 、 网络 在线 是主 要投 诉 受理 渠道 ,基 金管 理 人设 专人 负责 管理 投诉电话(0755-82353668 )、信箱、网络服务。现场 投诉和意见簿投诉是补 充投诉渠道, 由各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。


二十 七、 其 他应 披露 事项 本 基 金的 其他 应披 露事 项将 严格 按照 《基 金法 》、 《运 作办 法》 、《 销售 办法 》 、 《信息披露办法》等相关法律法规规定的的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告。 公告内容 报纸 日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 参与中国银河证券股份有限公司申购(含定 期定额申购)费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 5 月 21 日 鹏华基金管理有限公司关于提请投资者及 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 5 月 28 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 5 月 29 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的风险提示公 告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 5 月 31 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 5 月 31 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金 B 类份额交易价格波动提示公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 5 月 31 日 鹏华基金管理有限公司关于提请非自然人 客户及时登记受益所有人信息的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 1 日 鹏华基金关于调整旗下部分基金单笔最低 定投金额限制的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 2018 年 6 月 8 日 券报》 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的风险提示公 告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 9 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 12 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的风险提示公 告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 14 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 15 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 16 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的风险提示公 告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 19 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的风险提示公 告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 20 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金 B 类份额交易价格波动提示公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 20 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 20 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的风险提示公 告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 21 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的风险提示公 告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 22 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 22 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的停牌股票估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 22 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的风险提示公 告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 25 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的风险提示公 告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 26 日 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分 基金单笔最低申购金额(包括定投、转换、 转入)的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 26 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 《证券时报》、《中 2018 年 6 月 27基金可能发生不定期份额折算的风险提示公 告 国证券报》、《上海证 券报》 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 27 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的风险提示公 告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 28 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 28 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金不定期份额折算公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 29 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金不定期份额折算期间带路 B 的风险提示 公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 29 日 关于调整鹏华中证一带一路主题指数分级 证券投资基金 B 类份额折算基准日证券简称 的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 29 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 29 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 2018 年 6 月 30 日 金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 参与交通银行股份有限公司网上银行渠道基 金定投手续费率优惠的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 6 月 30 日 关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券 投资基金办理不定期份额折算业务期间带路 A 份额、带路 B 份额停复牌公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 7 月 2 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金更新的招募说明书摘要 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 7 月 2 日 关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券 投资基金不定期份额折算前收盘价调整的公 告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 7 月 3 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 7 月 3 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 7 月 5 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 7 月 6 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 7 月 7 日 2018 年第二季度报告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 7 月 18 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 7 月 24 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 7 月 28 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 参与国联证券股份有限公司申购(含定期定 额申购)费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 8 月 1 日 2018 年半年度报告摘要 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 8 月 27 日 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金不进行定期份额折算的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 8 月 29 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 9 月 1 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 9 月 6 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 9 月 7的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 券报》 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 9 月 12 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 9 月 22 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基 金申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 9 月 29 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 10 月 12 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 10 月 17 日 2018 年第三季度报告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 10 月 26 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》 2018 年 11 月 9 日 鹏华基金管理有限公司关于增加个人投资 者开立基金账户的证件类型的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 2018 年 11 月 15 日 券报》 上述披露事项的披露期间自 2018 年5 月 18 日至 2018 年 11 月 17 日止。 二十 八、 招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 本招募说明书按相关法律法规 ,分别存放在基金管 理人、基金托管人和 基金销售机构 的住 所, 投资 人 可在 办公 时间 免费 查 阅; 也可 在 支付 工本 费 后在 合理 时间 内获 取 本招 募说 明书 复制 件或 复 印件 ,但 应以 招募 说 明书 正本 为 准。 投资 人 也可 以直 接登 录基 金 管理 人的 网站进行查阅。 基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十 九、 备 查文 件 (一)备查文件包 括: 1、《关于核准鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的批复》 2、《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 3、《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管 协议》 4、法律意见书 5、注册登记协议 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 (二)备查文件的 存放地点和投资人查阅方式: 1、存 放 地点 :基 金合 同 、《 托 管协 议》 存放 在 基金 管 理人 和 基金 托管 人处 ; 其余 备 查文件存放在基金管理人处。 2、查 阅方 式: 投 资人 可 在营 业时 间免 费 到存 放 地点 查阅 ,也 可 按工 本 费购 买复 印件 。





鹏华基金管理有限 公司 2019 年 1 月