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泰达瑞利A(000387)

泰达瑞利:更新招募说明书摘要(2018年12月)查看PDF公告

泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
1
泰达宏利瑞利分级债券型证券
投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
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重要提示
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于
2013年10月11日获中国证监会证监许可[2013]1293号文注册,基金合同于
2013年11月14日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回
时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承
受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、
信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金的特定风
险和其他风险等等。从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低
风险基金品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,瑞
利A为低预期风险、预期收益相对稳定的基金份额;瑞利B为中高预期风险、
预期收益相对较高的基金份额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在认购(或申购)
本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文,投资者欲了解详细内容,
应阅读更新招募说明书正文。
本更新招募说明书所载内容截止日为2018年11月14日,有关财务数据和
净值表现截止日为2018年9月30日。财务数据未经审计。泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:泰达宏利基金管理有限公司
设立日期:2002年6月6日
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:弓劲梅
组织形式:有限责任公司
联系电话:010-66577513
信息披露联系人:袁静
注册资本:一亿八千万元人民币
股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有
限公司:49%
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基
金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首
批合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系
列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证
券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金
(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证
券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深
300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰
达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资
基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券
投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资
基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵
活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
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型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵
活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基
金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇
利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启
智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏
利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰
达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、
泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达
宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基
金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型
证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优
选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏
利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中
基金(FOF)在内的五十多只证券投资基金。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信
托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控
股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。
杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学
位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社
担任记者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室
秘书科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任
资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。
刁锋先生,董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
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位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险
股份有限公司资金运用部部门总助,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。
现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长,渤海证券股份有限公
司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。
陈展宇先生,董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学
位,现任宏利资产管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北
亚区财富及资产管理部主管(日本除外)。加入宏利前,陈展宇先生曾先后任
职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资
产管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执
照。
杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学理
学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)
有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的
资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于
亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差
产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,
曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,
拥有二十多年的资本市场经验。
张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工
商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职
前,张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯
女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张
凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。
刘建先生,董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院,获法学学士、
经济学硕士学位。1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部
副处长;2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人;
2003年至2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。
2014年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015年4月任公司副总经理,
2015年8月起任公司总经理。泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
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何自力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975年至
1978年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982年至1985年,于宁夏自治
区党务从事教学和科研工作;1988年至今任职于南开大学,历任经济学系系主
任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会
长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学
伯克利分校作访问学者。
张建强先生,独立董事。二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕士。
曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲裁委
员会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰区政
府,多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企业法
律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域:
金融、房地产、公司、投资。
查卡拉?西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理
学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限
公司(东京)高级分析师,Nat West Securities Asia亚洲运输研究负责人,
Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师,
Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。
樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯
洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。
曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济
师,Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司
(波士顿)董事,Commerz国际资本管理(CICM)(德国)联合首席执行官/副
执行董事,德国商业银行(英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大
学高级金融学院实践教授。
2、监事会成员
许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至2008年任
职于天津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限
公司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
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廖仁勇先生,职工监事,人力资源管理在职研究生,曾在联想集团有限公
司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007年6月加入泰达
宏利基金管理有限公司,曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理
助理,自2014年10月起担任人力资源部副总经理,主持部门工作。
葛文娜女士,职工监事。文学学士,金融学在职研究生。2006年7月至
2015年12月就职于中邮创业基金管理有限公司,历任渠道经理、机构主管、
销售部门总经理助理;2016年1月加入泰达宏利基金管理有限公司,任销售管
理部副总经理,主持部门工作。
3、高级管理人员
弓劲梅女士,董事长。简历同上。
刘建先生,总经理。简历同上。
傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士
和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职
于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、
研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年
9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007年1月起任公司副总经理
兼财务总监。
王彦杰先生,副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学,获企业管理学
士和财务金融硕士学位。1998年8月至2001年4月,先后在国际证券、日商
大和证券、元大投信担任股票分析师;2001年5月至2008年2月,任保德信
投信股票投资主管;2008年2月至2008年8月,就职于复华投信香港资产管
理公司,担任执行长;2008年8月至2015年10月,就职于宏利资产管理有限
公司,担任台湾地区投资主管;2015年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司
担任投资总监,2015年12月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资
总监。
刘晓玲女士,副总经理,2002年9月至2011年7月就职于博时基金管理
有限公司,任零售业务部渠道总监;2011年7月至2013年9月任富国基金管
理有限公司零售业务部负责人;2013年9月至2015年4月任泰康资产管理有
限责任公司公募事业部市场总监;2015年4月加入融通基金管理有限公司,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
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2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经理;2018年8月加
入泰达宏利基金管理有限公司,2018年9月起任泰达宏利基金管理有限公司副
总经理。
聂志刚先生,督察长。毕业于复旦大学,获经济学学士、法律硕士学位。
2004年12月至2007年5 月就职于中国证监会上海监管局;2007年5月至
2010年5月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理;2010年5月至
2011年5 月任富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理;2011年5月至
2013年5月任中海基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监;
2013年5月至2015年9月任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线
首席审计师;2015年9月至2017年10月任银河期货有限公司首席风险官;
2017年10月至2018年8月任天风期货股份有限公司首席风险官。2018年8月
加入泰达宏利基金管理有限公司,2018年11月起任公司督察长。
4、基金经理
庞宝臣先生,西安交通大学理学硕士,2006年7月至2011年8月,任职
于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理;2011年9月至2012年8月,
任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人;
2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担
任高级主管;2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有
限公司,担任投资经理;2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司,曾
任固定收益部基金经理助理,现任基金经理; 2016年8月5日至今担任泰达
宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任
泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达
宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至今担任泰达宏利
溢利债券型证券投资基金基金经理; 2017年3月15日至今担任泰达宏利启富
灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具备12年证券投资管理经验,具有基
金从业资格。
该基金历任基金经理:自2013年11月至2015年6月由熊壮先生担任基金
经理。自2013年11月至2016年8月由卓若伟先生担任基金经理。泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
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5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理刘建、副总经理兼投资总监王彦杰、
投资副总监兼基金投资部总监邓艺颖、金融工程部门总监戴洁、资深基金经理
兼首席策略分析师庄腾飞。
投资决策委员会根据决策事项,可分类固定收益类事项、权益类事项、其
它事项:
(1)固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。
(2)权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。
(3)其它事项由全体成员参与表决。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元
整
法定代表人:陈四清


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 10 投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产 品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。 在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供 个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2018年9月30日,中国银行已托管679只证券投资基金,其中境内 基金642只,QDII基金37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指 数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金 托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风 险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全 面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和 “SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国 银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安 全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知 基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金 管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 11 管理机构报告。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 联系人:于贺 联系电话:010-66577619、010-66577617 客服信箱:irm@mfcteda.com 客服电话:400-698-8888 传真:010-66577760/61 公司网站:http://www.mfcteda.com 2)泰达宏利基金网上直销系统 交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有:农行卡、建 行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交 通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡和汇付天下“天天盈”、快 钱支付账户。 泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ,支持民生银行卡、招商银行卡、汇 付天下“天天盈”账户、快钱支付账户。 客户服务电话:400-698-8888或010-66555662 客户服务信箱:irm@mfcteda.com 2、代销机构 1) 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 12 客服电话:95566 联系人:崔瑛 银行网站:www.boc.cn 2) 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 联系人:张伟 客服电话:95599 银行网站:www.abchina.com 3) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 客服电话:95559 银行网址:www.bankcomm.com 4) 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 13 公司网站:www.cmbchina.com 5) 东莞银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:卢国锋 联系人:吴兆群 客服电话:4001196228 公司网址:www.dongguanbank.cn 6) 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路218号 办公地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 客户服务热线:95541 公司网站:www.cbhb.com.cn 7) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路5047号 办公地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 客户服务热线:95511-3 公司网站:bank.pingan.com泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 14 8) 温州银行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道196号 办公地址:温州市车站大道196号 法定代表人:邢增福 联系人:林波 客户服务热线:浙江省96699,上海962699,其他地区(0577)96699 公司网站:www.wzbank.cn 9) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路12号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:高国富 联系人:肖武侠 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 10)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 客户服务热线:95574 公司网站:www.nbcb.com.cn 11)包商银行股份有限公司 注册地址:包头市青山区钢铁大街6号泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 15 办公地址:包头市青山区钢铁大街6号 法定代表人:李镇西 联系人:张建鑫 客服电话:95352 12)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层 法定代表人:孙永祥客服电话:95351 联系人:李欣 公司网站:www.xcsc.com 13)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com 14)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888 联系人:辛国政泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 16 公司网站:www.chinastock.com.cn 15)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301- 4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、 41、42、43、44楼 法定代表人:孙树明 客服电话:95575或致电各地营业网点 联系人:黄岚 公司网站:www.gf.com.cn 16)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 客服电话:400-888-8108 联系人:刘芸 公司网站:www.csc108.com 17)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 客服电话:95521 联系人:芮敏祺泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 17 公司网站:www.gtja.com 18)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:何之江 联系人:周驰 全国免费业务咨询电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 19)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市长乐路989号45层 办公地址:上海市长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:王叔胤客服电话:95523或400-889-5523 网址:www.swhysc.com 20)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 18 21)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:周易 客户服务电话:95597 联系人:庞晓芸 公司网站:www.htsc.com.cn 22)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 客户服务电话:95360 网址:www.nesc.cn 23)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 公司网址:www.ebscn.com 24)新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 19 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 客户服务电话:400-698-9898 公司网址:www.xsdzq.cn 25)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 客户服务电话:95565,400-888-8111 公司网址:www.newone.com.cn 26)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:丁益 联系人:金夏 客户服务电话:0755-33680000,400-6666-888 公司网址:www.cgws.com 27)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 20 联系人:乔琳雪 网址:www.xyzq.com.cn 客户服务电话:95562 28)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 联系人:金芸 客服电话:95553,400-8888-001 公司网站:www.htsec.com 29)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、 20楼 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、 20楼 法定代表人:邱三发 客服电话:95396 联系人:梁微 网址:www.gzs.com.cn 30)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 21 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 联系人:王虹 公司网站:www.hfzq.com.cn 31)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 联系人:周杨 公司网站:www.guosen.com.cn 32)金元证券股份有限公司 注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人:王作义 客户服务电话:400-888-8228 联系人:马贤清 网站:www.jyzq.cn 33)德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:姚文平 客服电话:400-888-8128 联系人:朱磊泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 22 公司网站:www.tebon.com.cn 34)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人:王连志 客服电话:400-800-1001 联系人:陈剑虹 网址:www.essence.com.cn 35)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 公司网络地址:www.longone.com.cn 客服电话:95531,400-888-8588 36)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 (100007) 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 (100007) 联系人:黄静 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 23 37)财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005) 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005) 法定代表人:蔡一兵 联系人:郭磊 客服电话:95317 网址:www.cfzq.com 38)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大 厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大 厦20楼 法定代表人:韩志谦 联系人:王怀春 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 39)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579或400-888-8999 联系人:李良 长江证券客户服务网站:www.95579.com泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 24 40)国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 注册地址:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 联系人:刘婧漪、贾鹏 41)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 公司网址:www.cs.ecitic.com 客服热线:95548 42)西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号 办公地址:上海市永和路118弄24号楼 法定代表人:陈宏 联系人:周艳琼 公司网址:www.xzsec.com 客服热线:95357泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 25 43)西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街319号八幢10000室 办公地址:陕西省西安市东新街319号八幢10000室 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 公司网址:www.westsecu.com 客服热线:95582 44)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层,深圳 市华侨城深南大道9010号 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 公司网址:www.zszq.com 客服热线:95329 45)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 公司网址:www.jhzq.com.cn 客服热线:400-666-2288 46)万联证券股份有限公司泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 26 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 公司网址:www.wlzq.com.cn 客服热线:400-888-8133 47)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址::青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 公司网址:sd.citics.com 客服热线:95548 48)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 公司网址:www.swsc.com.cn 客服热线:400-809-6096 49)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 27 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 公司网址:www.citicsf.com 客服电话:400-990-8826 50)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号8楼 法定代表人:汪静波 公司网址:www.noah-fund.com 客服电话:400-821-5399 51)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 公司网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com 客服电话:4006-788-887 52)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人:杨文斌泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 28 公司网址:www.ehowbuy.com 客服电话:400-700-9665 53)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-076-6123 公司网址:www.fund123.cn 54)上海天天基金销售有限公司 注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn 55)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:刘潇 电话:021-021-20691942 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 29 公司网址:www.erichfund.com 56)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835817 传真号码:021-20835885 客服电话:400-920-0022/021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com 57)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-888-6661 公司网址:www.myfund.com 58)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人:凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 30 59)一路财富(北京)信息科技股份有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话::400-001-1566 公司网址::www.yilucaifu.com 60)上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 公司网址:https://tty.chinapnr.com 61)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 客服电话:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com 62)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 办公地址:上海市浦东新区峨山璐505号东方纯一大厦15楼泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 31 法定代表人:袁顾明 客服电话:400-928-2266 公司网址:www.dtfortune.com 63)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:林卓 客服电话:400-6411-999 公司网址:www.taichengcaifu.com 64)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层 法定代表人:杨懿 客服电话::400-166-1188 公司网址::money.jrj.com.cn 65)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:燕斌 客服电话:400-046-6788 公司网址:www.66money.com泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 32 66)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京朝阳区阜通东大街1号院望京sohoT2B座2507层 法定代表人:钟斐斐 客服电话:4000-618-518 公司网址:www.ncfjj.com 67)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期) 第七幢23层1号4号 办公地址:武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304 法定代表人:陶捷 公司网址:www.buyfunds.cn 客服电话:400-027-9899 68)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302# 法定代表人:李悦 客服电话:4008-980-618 公司网址:www.chtfund.com 69)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 33 法定代表人:齐剑辉 公司网址:www.niuguwang.com 客服电话:400-623-6060 70)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人:蒋煜 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21-28层 公司网址:www.gscaifu.com 客服电话:400-818-8866 71)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N- 2地块新浪总部科研楼5层 518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦 法定代表人:李昭琛 客服电话:010-62675369 公司网址:www.xincai.com 72)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201- 1203室 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 34 73)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海 泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人:王翔 客服电话:021-65370077-209 公司网站:www.jiyufund.com.cn 74)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-90595 公司网址:www.fundzone.cn 75)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址:上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼 法定代表人:戴新装 客服电话:400-820-1515 公司网址:www.zhengtongfunds.com 76)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 35 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路33号9楼 法定代表人:王廷富 客服电话:400-821-0203 传真:021-50710161 77)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座17层 法定代表人:陈超 联系人:赵德赛 客服电话:95518/4000888816 公司网址:fund.jd.com 78)北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:李悦章 联系人:曹庆展 客服电话:400-066-8586 公司网址:www.igesafe.com (二)登记机构 名称:泰达宏利基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人:弓劲梅 联系人:石楠泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 36 联系电话:010-66577769 传真:010-66577750 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:梁丽金、刘佳 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人:赵柏基 经办注册会计师:单峰、庞伊君 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:庞伊君 四、基金的名称 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:债券型 本基金以“运作周年滚动”的方式运作。自基金合同生效后瑞利A每半年 开放一次,接受申购和赎回申请,自基金合同生效后瑞利B每年开放一次,接 受申购和赎回申请。泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 37 本基金存续期:不定期 六、基金的投资目标 在有效控制风险的基础上,通过积极地主动管理,力求满足瑞利基金A份 额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足瑞利B基金份额持有人资产长期 稳定增值的需求。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债 券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次 级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆 回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等,以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有 因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离 债券而产生的权证等。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不 低于80%,其中在任一开放日及开放日前二十个工作日内及开放日后二十个工 作日内可不受上述比例限制。本基金所指债券类资产包括企业债券、公司债券、 短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公 司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、国债、中央银行票 据、政策性金融债券、中期票据等。本基金持有现金或到期日在一年以内的政 府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 38 在债券类属资产配置的基础上,本基金将针对性地采取目标久期调整策略、 收益率曲线策略、信用策略、特殊债券品种投资策略等,在严格控制风险的前 提下,实现风险和收益的最佳配比。 1、债券类属资产配置策略 根据对各类利率债券、信用债券之间的相对投资价值分析,确定债券类属 配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时 又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、目标久期调整策略 通过对宏观经济指标(通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量等)和宏观 经济政策(货币政策、财政政策、汇率政策等)变化趋势的综合分析,形成对 未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的目标久期,以提高投资组合收 益并减少风险。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长投资组合的目 标久期,从而在市场利率实际下降时获得收益;当预期市场总体利率水平上升 时,则缩短组合目标久期,以规避债券价格下降带来的资本损失的风险,并获 得较高的再投资收益。 3、收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化走势来调整 投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用子弹策略、 哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价 格变化中获利。 ? 子弹策略:当预期收益率曲线变陡时,将采用子弹策略; ? 哑铃策略:当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略; ? 梯形策略:在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 4、信用利差曲线配置策略 本基金将综合考察信用利差曲线,通过预期信用利差曲线走势来调整投资 组合的头寸,即通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动 性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券配置。 5、信用策略 发债主体的信用风险评级对于信用债券投资至关重要。本基金将借助基金泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 39 管理人投研团队整体的行业研究能力,对发债企业进行深入的信用分析和财务 分析,具体分析指标包括: ? 短期偿债能力分析:流动比率、速动比率、现金比率、利息保证倍数等。 ? 长期偿债能力分析:有形资产负债率等。 ? 盈利能力分析:主营业务利润率、营业利润率等。 ? 营运能力分析:应收帐款周转率、存货周转率、应付帐款周转率等。 ? 现金流量分析:短期债务偿还比率、长期债务偿还比率、现金流量资产 利润率、现金流量利润率、经营指数等。 基金管理人以债券发行企业资质分析为基础,结合对债券增信方式、发债 企业股东背景等因素的综合考量,形成内部信用债券评级。之后,定期进行信 用评级跟踪,及时、准确的修正评级结果;若发现重大信用风险,及时应对。 依据信用债券评级结果,并结合期限、流动性、市场分割、息票率、税赋 特点、提前偿还和赎回等因素,建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利 差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值。在有效控制信用风险的前提下, 重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被 低估、预期信用质量将改善、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。 6、特殊债券品种投资策略 (1)可转换公司债券投资策略 本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄 率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型 等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优 惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、 股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益 率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健 的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和 债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低 估的品种。 (2)资产支持证券投资策略泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 40 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券 (MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构 成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法, 对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 九、基金的业绩比较基准 中债综合指数收益率(全价) 中债综合指数(全价)由中央国债登记结算公司编制,该指数旨在综合反映 债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场, 成份券种包括除资产支持证券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有 债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金 的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的业绩比较 基准。本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无 需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品, 其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 十一、基金的投资组合(未经审计) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 41 11月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2018年9月30日,本报告中所列财务数据 未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 68,009,385.70 73.97 其中:债券 68,009,385.70 73.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,936,134.90 10.81 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 12,976,210.64 14.11 8 其他资产 1,016,972.19 1.11 9 合计 91,938,703.43 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 42 1 国家债券 18,600,306.40 23.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,921,622.50 39.64 其中:政策性金融债 31,921,622.50 39.64 4 企业债券 3,931,600.00 4.88 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 13,555,856.80 16.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 68,009,385.70 84.45 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 010107 21国债⑺ 130,000 13,327,600.00 16.55 2 180204 18国开04 100,000 10,291,000.00 12.78 3 108602 国开1704 99,730 10,037,824.50 12.46 4 113011 光大转债 55,000 5,959,800.00 7.40 5 010303 03国债⑶ 53,040 5,272,706.40 6.55 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1本期国债期货投资政策 在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 43 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 9.3本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 10.投资组合报告附注 (1)基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,805.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,014,166.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,016,972.19 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 113011 光大转债 5,959,800.00 7.40 2 120001 16以岭EB 2,472,510.60 3.07 3 132012 17巨化EB 1,461,000.00 1.81 4 113012 骆驼转债 980,200.00 1.22 5 127005 长证转债 431,246.20 0.54 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 44 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 本基金合同生效日为2013年11月14日,基金合同生效以来的投资业绩及 与同期业绩比较基准的比较如下表所示: (一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① -③ ② -④ 2013.11.14(基金合同 生效日)~2013.12.31 0.50% 0.04% -0.93% 0.10% 1.43% -0.06% 2014.1.1~2014.12.31 7.95% 0.11% 6.54% 0.11% 1.41% 0.00% 2015.1.1~2015.12.31 12.19% 0.51% 4.19% 0.08% 8.00% 0.43% 2016.1.1~2016.12.31 1.47% 0.10% -1.63% 0.09% 3.10% 0.01% 2017.1.1~2017.12.31 -0.12% 0.11% -3.38% 0.06% 3.26% 0.05% 2018.1.1~2018.9.30 0.85% 0.21% 2.74% 0.07% -1.89% 0.14% 自基金合同生效日 ~2018.9.30 24.41% 0.26% 7.38% 0.09% 17.03% 0.17% 注:本基金的业绩比较基准:中债综合指数收益率(全价) (二)基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益 率历史走势对比图(2013年11月14日-2018年9月30日)泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 45 注:本基金在建仓期结束时及本报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 46 方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付 日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 瑞利A的年销售服务费为0.35%,瑞利B不收取销售服务费。 销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人 服务费等。 在通常情况下,瑞利A的销售服务费按瑞利A前一日的基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H为瑞利A每日应计提的基金销售服务费 E为瑞利A前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付给基金销泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 47 售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主 要更新内容如下: (一)在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和 净值表现的截止日期。 (二)对“三、基金管理人”中,基金管理人概况、董事会成员、监事会 成员、高级管理人员、基金经理等部分进行更新。 (三)更新了“四、基金托管人”中的内容。 (四)“五、相关服务机构”中,更新代销机构、第三方销售机构部分内 容及删除第三方销售机构。 (五)“十、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2018年9月 30日。泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 48 (六)“十一、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2018年9月30日, 并更新了历史走势对比图。 (七)更新“二十三、其他应披露事项”部分内容。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年12月28日