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泰 达宏 利效 率优 选混 合型 证券投 资基 金
（LOF ）更新 招募 说明书 摘要
基 金管 理人 ：泰达 宏利 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人 ：中国 建设 银行 股份有 限公 司
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一 、基 金管 理人
（一）基金管理人概况
名称：泰达宏利基金管理有限公司
成立日期：2002 年 6 月 6 日
注册地址： 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心 南楼三层
办公地址： 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心 南楼三层
法定代表人： 弓劲梅
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577513
信息披露 联系人 ： 袁静
注册资本：1.8 亿元人民币
股权结构： 北方国际信托股份有限公司 ：51％；宏利资产管理（香港）有限
公司 ：49 ％
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金
管理 有限 公司 、 泰达 荷银 基金 管理 有限 公司 ， 成立 于 2002 年 6 月， 是中 国首 批合
资基金管理公司之一。 截至 目前 ， 公司管理着包括 泰达宏利价值优化型 系列基金、
泰达 宏利行业精选 混合型证券投资 基金、 泰达 宏利风险预算 混合型证券投资 基金、
泰达 宏利货币市场基金 、 泰达 宏利 效率 优选 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 泰达 宏
利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优 选混合型证券投资基金、泰达
宏利集利债券型证券投资基金、 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利 沪深 300 指数增强型 证券投资
基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资
基金 （LOF ） 、 泰达 宏利 中证 500 指数分级证券投资基金、 泰达宏利逆向策略混合
型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、 泰达宏利宏达混合型
证券投资基金 、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证
券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投 资基金、泰达宏
利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合3
型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收
益策略混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合
型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型
证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合
型证券投 资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债
券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利
京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金 、泰达宏利溢利债券型
证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利港
股通优选股票型 证券 投资基金、 泰达宏利 业绩驱动量化股票型 证券 投资基金 、泰
达宏利 全能优选混合型基金中基金 （FOF ） 、 泰达宏利交利3 个 月定期开放债券型
发起式 证券投资 基金 、 泰达 宏利金利3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 、
泰达宏利 绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、 泰达 宏利 泽 利 3 个 月定期开放
债券型发起式证券投资基金 、 泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金
中基金（FOF ） 在内的 五十多只 证券投资基金。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托
有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控股有
限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部
副部长。现任天津市泰达国际控股（集团 ）有限公司资产管理部部长。
杨雪 屏女 士， 董事 。 拥有 天津 大学 工科 学士 和中 国人 民大 学新 闻学 硕士 学位 。
1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记
者及编辑；2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科；
自2012 年至今就职于天津市泰达国际控股 （集团） 有限公司， 曾担任资产管理部
高级项目经理，现任综合办公室副主任。
刁锋 先生 ， 董事 。 拥有 南开 大学 经济 学学 士、 经济 学硕 士及 经济 学博 士学 位。4
曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理，渤海财产保险股份有
限公司资金运用 部部门总助，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天
津市泰达国际控股（集团）有限公司财务部部长，渤海证券股份有限公司、渤海
财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。
陈展 宇先 生， 董事 ， 拥有 美国 宾夕 法尼 亚大 学沃 顿商 学院 经济 学理 学士 学位 ，
现任宏利资产管理（香港）有限公司亚洲区机构投资业务部主管，兼任北亚区财
富及资产管理部主管 （日本除外） 。 加入宏利前， 陈展宇先生曾先后任职于怡富基
金有限公司、时佳达投资管理（亚洲）有限公司、高盛（亚洲）资产管理部、源
富资产管理（亚洲）有限公司等。陈先生持有特许金融分析 师执照。
杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理学
士学位，现为宏利资产管理(亚洲) 总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港) 有限
公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，
并确保公司的投资业务符合监管规定。 出任现职前， 杜先生掌管宏利于亚洲区(香
港除外) 的投资事务。2001 年至2004 年， 负责 波士 顿领 导机 构息 差产 品的 开发 工
作。杜先生于2001 年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽约、
伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有二十多年的 资
本市场经验。
张凯女士，董事，拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商
管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前，
张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前，张凯女士曾
担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在
北美和亚洲金融业拥有 20 多年的经验。
刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、
经济学硕士学位。1988 年至 2001 年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副
处长；2001 年至 2003 年任中信银行股 份有限公司资金清算中心负责人；2003 年
至 2014 年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。 2014 年 10 月加
盟泰达宏利基金管理有限公司， 2015 年 4 月任公司副总经理， 2015 年 8 月起任公
司总经理。
何自力先生，独立董事 。1982 年毕业于南开大学，经济学博士。1975 年至5
1978 年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982 年至 1985 年，于宁夏自治区
党务从事教学和科研工作；1988 年至今任职于南开大学，历任经济学系系主任、
经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会长和秘
书长 、 天津经济学会副会长； 2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学伯克利分
校作访问学者。
张建强先生，独立董事。二级律师， 南开大学法学学士、国际经济法硕士。
曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任，天津仲裁委员
会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府，
多家银行和非银行金融机构法律顾问， 万达、 招商、 保利等房地产企业法律顾问，
以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域：金融、房地
产、公司、投资。
查卡 拉?西 索瓦 先生 ， 独立 董事 。 拥有 艾戴 克高 等商 学院 （北 部） 工商 管 理学
士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。曾
担任欧洲联合银行 （巴 黎） 组合 经理 助理 、 组合 经理 ， 富达 管理 与研 究有 限公 司
（东京）高级分析师，NatWest Securities Asia 亚洲运输研究负责人，Credit
Lyonnais International Asset Management 研究部主管、高级分析师，Comgest
远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd. 负责人。
樸睿波先生，独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛
格管理学院管 理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担
任联 邦 储备 系统 管理 委员 会金 融经 济师 ，芝 加哥 商业 交易 所高 级金 融经 济师 ，
Ennis Knupp & Associates 合伙人、研究主管，Martingale 资产管理公司（波士
顿） 董事 ，Commerz 国际资本管理 （CICM ） （德 国） 联合 首席 执行 官/ 副执行董事，
德国商业银行 （英 国） 资产 管理 部门 董事 总经 理。 现任 上海 交通 大学 高级 金融 学
院实践教授。
2、监事会成员
许宁 先生 ， 监事 长。 毕业 于南 开大 学， 经济 学硕 士。1991 年至2008 年任职于
天津市劳动和社会保 障局；2008 年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公司，
担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。
廖仁勇先生， 职工监事 。 人力资源管理在职研究生， 曾在联想集团有限公司、6
中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作； 2007 年 6 月加入泰达宏利基
金管理有限公司，曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理，自
2014 年 10 月起担任人力资源部副总经理，主持部门工作。
葛文 娜女 士， 职工 监事 。 文学 学士 ， 金融 学在 职研 究生 。2006 年 7 月至 2015
年12 月就职于中 邮创业基金管理有限公司， 历任渠道经理、 机构主管、 销售 部门
总经理助理；2016 年1 月加入泰达宏利基金管理有限公司， 任销售管理部副总经
理，主持部门工作。
3、高级管理人员
弓劲梅女士 ，董事长。简历同上。
刘建先生，总经理。简历同上。
傅国庆先生，副总经理。 毕业于南开大学 和美国罗斯福大 学，获文学学士和
工商管理硕士学位, 北京大学国家发展研究院EMBA 。 1993 年至2006 年就职于北方
国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部
经理 、 信托 业务 总部 总经 理、 董事 会秘 书、 以及 公司 副总 经理 。2006 年 9 月起任
泰达宏利基金管理有限公司财务总监； 2007 年1 月起任公司副总经理兼财务总监。
王彦杰先生，副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学，获企业管理学士
和财务金融硕士学位。1998 年 8 月至 2001 年 4 月，先后在国际证券、日商大和
证券 、 元大 投信 担任 股票 分析 师；2001 年 5 月至 2008 年 2 月， 任保 德信 投信 股
票投资主管；2008 年 2 月至 2008 年8 月，就职于复华投信香港资产管理公司，
担任执行长；2008 年 8 月至 2015 年10 月， 就职 于宏 利资 产管 理有 限公 司， 担任
台湾地区投资主管； 2015 年 10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司担任投资总监，
2015 年 12 月起任泰 达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
刘晓玲女士，副总经理，2002 年 9 月至 2011 年 7 月就职于博时基金管理有
限公司，任零售业务部渠道总监；2011 年 7 月至 2013 年 9 月任富国基金管理有
限公司零售业务部负责人；2013 年 9 月至 2015 年 4 月任泰康资产管理有限责任
公司公募事业部市场总监；2015 年 4 月加入融通基金管理有限公司，2015 年 9
月至 2018 年 7 月任融通基金管理有限公司副总经理；2018 年 8 月加入泰达宏利
基金管理有限公司，2018 年 9 月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理。
聂志 刚 先生， 督察长 。 毕业于复旦大学， 获经济学学士、 法律硕士学位。20047
年12 月至2007 年 5 月就职于中国证监会上海监管局；2007 年 5 月至2010 年 5
月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理；2010 年 5 月至 2011 年 5 月
任富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理；2011 年 5 月至 2013 年 5 月任
中海基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监；2013 年 5 月至 2015
年9 月任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师；2015 年 9
月至2017 年 10 月任银河期货有限公司首席风险官； 2017 年 10 月至 2018 年 8 月
任天风期货股份有限公司首席风险官。 2018 年 8 月加入泰达宏利基金管理有限公
司，2018 年 11 月起任公司督察长。
4、基金经理
吴华先生， 北京大学 金融学硕士；2004 年 6 月至 2006 年 3 月就职于易方达
基金管理有限公司，担任宏观策略分析员职务；2006 年 4 月至 2011 年 4 月就职
于中国国际金融有限公司，先后就职于研究部、资产管理部，担任经理、副总经
理等职位；2011 年 5 月加入泰达宏利基金管理有限公司, 现任基金经理 ；2014
年3 月 25 日 至今 担任 本基金基金经理 ；2015 年 4 月21 日 至今 担任泰达宏利复兴
伟业灵 活配置混合型证券投资基金基金经理 。 具备 14 年 证券从业经验 ，14 年证
券投资管理经验， 具有基金从业资格。
本基金历任基金经理： 康赛波先生 ，2006 年 3 月至2007 年 4 月管理本基金；
梁辉先生，2006 年 8 月至2009 年 5 月管理本基金。 陈少平女士，2007 年 11 月至
2013 年 8 月管理本基金。 胡涛先生，2009 年 12 月至 2014 年 3 月管理本基金。
5、 投资决策委员会成员
投资决策委员会由公司总经理刘建、副总经理兼投资总监王彦杰、投资副总
监兼基金投资部总监邓艺颖、金融工程部门 总监 戴洁、资深基金经理兼首席策略
分析师庄腾飞 组成。
投资决策委员会根据决策事项，可分为固定收益类事项、权益类事项、其它
事项。
1）固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。
2）权益类事项由刘建、王彦杰 、 邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。
3）其它事项由全体成员参与表决。
上述人员之间均不存在近亲属关系。 8
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理本基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分 配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代表 本基 金份 额持 有人 利益 行使 诉讼 权利 或者 实施
其他法律行为；
12 、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、 基金 管理 人承 诺不 从事 违反 《证 券法 》 的行 为， 并承 诺建 立健 全的 内部 控
制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、 基金 管理 人承 诺不 从事 违反 《基 金法 》 的行 为， 并承 诺建 立健 全内 部风 险
控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3 ）承销证券；
（4 ）将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款；
（5 ）从事可能使基金财产承担无限责任的投资；
（6 ）依照法律、行政法规的有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺不从事证 券法规规定禁止从事的其他行为。
4、 基金 管理 人承 诺加 强人 员管 理， 强化 职业 操守 ， 督促 和约 束员 工遵 守国 家9
有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1 ）越权或违规经营；
（2 ）违反基金合同或托管协议；
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4 ）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6 ）玩忽职守、滥用职权；
（7 ） 泄露 在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基金 的商 业秘 密、 尚未 依法 公开 的基
金投资内容、基金投资 计划等信息；
（8 ）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场
价格，扰乱市场秩序；
（11 ）贬损同行，以提高自己；
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13 ）以不正当手段谋求业务发展；
（14 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15 ）其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1 ） 依照 有关 法律 、 法规 、 规章 和 基金合同的规定， 本着勤勉谨慎的原则为
基金份额持有人谋取最大利益；
（2 ）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3 ） 不泄 露在 任职 期间 知悉 的有 关证 券、 基金 的商 业秘 密， 尚未 依法 公开 的
基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1 ） 全面 性原 则： 内部 控制 必须 覆盖 公司 的所 有部 门和 岗位 ， 渗透 各项 业务
过程和业务环节； 10
（2 ） 独立 性原 则： 设立 独立 的监 察稽 核与 风险 管理 部， 监察 稽核 与风 险管 理
部保持高度的独立性和权威性， 负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；
（3 ） 相互 制约 原则 ： 各部 门在 内部 组织 结构 的设 计上 要形 成一 种相 互制 约的
机制，建立不同岗位之间的制衡体系；
（4 ） 定性 和定 量相 结合 原则 ： 建立 完备 的风 险管 理指 标体 系， 使风 险管 理更
具客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管
理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察
稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1 ） 董事 会： 负责 制定 公司 的内 部控 制政 策， 对内部控制负完全的和最终的
责任。董事会下设合规控制委员会、资格审查委员会和薪酬委员会；
（2 ） 督察 长： 独立 行使 督察 权利 ； 直接 对董 事会 负责 ； 及时 向合 规控 制委 员
会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；
（3 ） 投资 决策 委员 会： 负责 指导 基金 财产 的运 作、 制定 本基 金的 资产 配置 方
案和基本的投资策略；
（4 ）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控；
（5 ） 监察 稽核 部： 负责 对公 司风 险管 理政 策和 措施 的执 行情 况进 行监 察， 并
为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的
环境中实现业务目 标；
（6 ） 业务 部门 ： 风险 管理 是每 一个 业务 部门 最首 要的 责任 。 部门 经理 对本 部
门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系
统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
（1 ） 建立 、 健全 内控 体系 ， 完善 内控 制度 ： 公司 建立 、 健全 了内 控结 构 ， 高
管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监
察稽核工作是独立的， 并得到高管人员的支持， 同时置备操作手册， 并定期更新；
（2 ） 建立 相互 分离 、 相互 制衡 的内 控机 制： 建立 、 健全 了各 项制 度， 做到 基
金经理分开，投资决 策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制11
衡机制，从制度上减少和防范风险；
（3 ） 建立 、 健全 岗位 责任 制： 建立 、 健全 了岗 位责 任制 ， 使每 个员 工都 明确
自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风
险；
（4 ） 建立 风险 分类 、 识别 、 评估 、 报告 、 提示 程序 ： 分别 建立 了公 司营 运风
险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有关
的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各
个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策；
（5 ） 建立 内部 监控 系统 ： 建立 了有 效的 内部 监控 系统 ， 如电 脑预 警系 统、 投
资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
（6 ） 使用 数量 化的 风险 管理 手段 ： 采取 数量 化、 技术 化的 风险 控制 手段 ， 建
立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及
时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
（7 ） 提供 足够 的培 训： 制定 了完 整的 培训 计划 ， 为所 有员 工提 供足 够和 适当
的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书
（1 ）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确 ；
（2 ）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
二 、 基 金 托 管 人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司 12
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商 业银 行， 总部 设在 北京 。 本行 于2005 年10 月在香港联合交易所 挂牌上市(股
票代码939) ，于2007 年9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939) 。
2018 年 6 月 末， 本 集 团资 产 总 额 228,051.82 亿 元 ，较 上 年 末增 加
6,807.99 亿元，增幅3.08% 。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同
期增加93.27 亿元至1,814.20 亿元，增幅5.42% ；净利润较上年同期增加84.56
亿元 至 1,474.65 亿元，增幅6.08% 。
2017 年，本集团先后 荣获香港《亚洲货币》 “2017 年中国最佳银行 ” ，
美国《环球金融》 “2017 最佳 转型 银行 ” 、新 加坡 《亚 洲银 行家 》 “2017 年 中国最
佳数 字银 行” 、 “2017 年中国最佳大型零售银行奖 ”、 《银 行家 》 “2017 最佳金融
创新奖 ”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本
集团 在英 国 《银 行家 》 “2017 全球 银行 1000 强” 中列 第 2 位 ； 在美 国 《财 富》 “2017
年世界500 强排行榜”中列第28 名 。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合与合规 管理 处、 基金 市场 处、
证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托管处、 养老 金托 管处 、 清算
处、 核算 处、 跨境 托管 运营 处、 监督 稽核 处等10 个职 能处 室， 在安 徽合 肥设 有托
管运 营中 心， 在上 海设 有托 管运 营中 心上 海分 中心 ， 共有 员工315 余人。 自 2007
年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经
成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划
财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部
担任领导职务。其 拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户
服务和业务管理经验。 13
龚毅 ， 资产 托管 业务 部资 深经 理 （专 业技 术一 级） ， 曾就 职于 中国 建设 银行 北
京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工
作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀 莲， 资产 托管 业务 部资 深经 理 （专 业技 术一 级） ， 曾就 职于 中国 建设 银行
总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务 管理等工作，具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产 规模不断扩大，托管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末，中国建设银行已托管
857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得
了业内的高度认同。 中国建设银行先后9 次获得 《全 球托 管人 》 “中 国最 佳托 管银
行” 、4 次获得 《财 资》 “中 国最 佳次 托管 银行 ” 、 连续 5 年获得 中债 登 “优 秀资 产
托管机构 ” 等奖 项， 并在 2016 年被 《环 球金 融 》 评为 中国 市场 唯一 一家 “ 最佳托
管银行 ” 、在2017 年荣获《亚洲银行家》 “最佳托管系统实施奖” 。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务14
的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工
作，对托管业务风险控制工作进行检查 指导。资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务
人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集
中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格
有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披
露人负责，防止泄密；业务实现自动 化操作，防止人为事故的发生，技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运
作。 利用 自行 开发 的 “新 一代 托管 应用 监督 子系 统” ， 严格 按照 现行 法律 法规 以及
基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况
进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金
管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监
督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过 新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控
制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金
管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对 指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求 基金管理
人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 15
三 、 相 关 服 务 机 构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金 融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：于贺
联系电话：010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2）泰达 宏利基金网上直销系统
（1 ）网上交易系统 网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持基金管理人旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有： 农业银行
卡、 建设银行 卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银
行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡、上海银行卡 、 汇付
天下 支付和快钱支付 等。
（2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ
支持民生银行卡、招商银行卡 、汇付天下 支付和快钱支付 。
客户服务电话：400-698-8888 或 010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com
2、场外代销机构
1) 中国 建设 银行 股 份有 限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街1 号院 1 号楼 16
法定代表人： 田 国立
联系人：王琳
客服电话：95533
银行网站：www.ccb.com
2) 中国 工商银行 股 份有 限公 司
注册地 址：中国北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人： 易会满
客服电话：95588
联系人：杨菲
银行网站：www.icbc.com.cn
3) 中国 农业 银行 股 份有 限公 司
注册地址 ： 北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址： 北京市 东城区建国门内大街69 号
法定代表人：周慕冰
客服电话：95599
联系人：张伟
银行网站：www.abchina.com
4) 中国 银行 股份 有 限公 司
注册地址 ： 北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人： 陈四 清
客服电话：95566
联系人：崔瑛
银行网站：www.boc.cn 17
5) 交通 银行 股份 有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人： 彭纯
客服电话：95559
联系人： 王菁
银行网址：www.bankcomm.com
6) 招商 银行 股份 有 限公 司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人： 李建红
客服电话：95555
联系人： 邓炯鹏
公司网站：www.cmbchina.com
7) 上海 浦东 发展 银 行股 份有 限公 司
注册地址： 上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路12 号
法定代表人： 高国富
联系人： 肖武侠
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
8) 平安 银行 股份 有 限公 司
注册地址：深圳市深南东路5047 号
办公地址：深圳市深南东路5047 号
法定代表人： 谢永林 18
联系人： 赵杨
客户服务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
9) 中信 银行 股份 有 限公 司
注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人： 李庆平
客服电话：95558
联系人：王晓琳
网址：bank.ecitic.com
10) 宁波 银行 股份 有 限公 司
注册地址：宁波市江东区中山东路294 号
办公地址：宁波市鄞州区宁 南南路700 号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
客户服务热线：95574
公司网站：www.nbcb.com.cn
11) 北京 银行 股份 有 限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17 号
法定代表人： 张东宁
客户服务电话：95526
联系人：盖君
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 19
12) 温州 银行 股份 有 限公 司
注册地址：温州市车站大道196 号
办公地址：温 州市车站大道196 号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
客户服务热线：浙江省96699 ，上海962699 ，其他地区（0577 ）96699
公司网站：www.wzbank.cn
13) 湘财 证券 股份 有 限公 司
注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋 11 层
办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋 11 层
法定代表人： 孙永祥 客服电话：95351 联系人：李欣
公司网站：www.xcsc.com
14) 渤海 证券 股份 有 限公 司
注册地址： 天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道8 号
法定代表人： 王春峰
联系人： 蔡霆
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
15) 中国 银河 证券 股 份有 限公 司
注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表 人： 陈共炎
客服电话：4008-888-888
联系人： 辛国政 20
公司网站：www.chinastock.com.cn
16) 广发 证券 股份 有 限公 司
注册地址： 广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（ 4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36 、38 、39 、41、
42 、43、44 楼
法定代表人： 孙树明
客服电话：95575 或致电各地营业网点
联系人： 黄岚
公司网站：www.gf.com.cn
17) 中信 建投 证券 股 份有 限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188 号
法定代表人：王常青
客服电话：400-888-8108
联系人：刘芸
公司网站：www.csc108.com
18) 国泰 君安 证券 股 份有 限公 司
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人： 杨德红
客服电话： 95521
联系人： 芮敏祺
公司网站：www.gtja.com 21
19) 平安 证券 股份 有 限公 司
注册地址： 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址： 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人： 何之江
联系人： 周驰
全国免费业务咨询电话：95511-8
网址：www.pingan.com
20) 东方证 券股 份有 限公 司
注册地址： 上海市中山南路318 号 2 号楼22 层、23 层、25 层-29 层
办公地址： 上海市中山南路318 号 2 号楼21 层-23 层、25 层-29 层 、32 层、
36 层、39 层、40 层
法定代表人：潘鑫军
客服电话：95503
联系人：胡月茹
公司网站：www.dfzq.com.cn
21) 世纪 证券 有限 责 任公 司
注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦40-42 层
办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦40-42 层
法定代表人：姜 昧军
联系人： 王雯
客服电话：4008323000
公司网站：www.csco.com.cn
22) 申万 宏源 证券 有 限公 司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层 22
法定代表人：李梅
联系人：王叔胤
客服电话：95523 或400-889-5523
网址：www.swhysc.com
23) 中泰 证券 股份 有 限公 司
注册地址：济南市经七路86 号
办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
客服电话：95538
网址：www.zts.com
24) 中银 国际 证券 有 限责 任公 司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦40 层
法定代表人： 许刚
客服电话：400-620-8888
联系人： 王炜哲
公司网站：www.bocichina.com
25) 华泰 证券 股份 有 限公 司
注册地址：江苏省南京市江东中路228 号
办公地址： 江苏省南京市建邺区江东中路228 号 华泰证券广场
法定代表人：周易
客户服务电话：95597
联系人：庞晓芸
公司网站：www.htsc.com.cn 23
26) 东北 证券 股份 有 限公 司
注册地址：长春市自由大路1138 号
办公地址：长春市自由大路1138 号
法定代表人： 李福春
联系人：安岩岩
客户服务电话: 95360
网址：www.nesc.cn
27) 光大 证券 股份 有 限公 司
注册地址： 上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 何耀
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
28) 新时 代证 券股 份 有限 公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层 1501
法定代表人： 叶顺德
联系人： 田芳芳
客户服务电话：400-698-9898
公司网址：www.xsdzq.cn
29) 招商 证券 股份 有 限公 司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 层
法定代表人： 霍达
联系人： 黄婵君 24
客户服务电话：95565 ，400-888-8111
公司网址：www.newone.com.cn
30) 长城 证券 股份 有 限公 司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16 、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14 、16 、17 层
法定代表人： 丁益
联系人： 金夏
客户服务电话：0755-33680000
400-666-6888
公司网址：www.cgws.com
31) 南京 证券 股份 有 限公 司
注册地址：江苏省南京市大钟亭8 号
办公地址： 江苏省南京市江东中路 389 号
法定代表人： 步国旬
联系人： 王万君
客户服务电话：95386
公司网址：www.njzq.com.cn
32) 兴业 证券 股份 有 限公 司
注册地址：福州市湖东路268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36 号
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
网址：www.xyzq.com.cn
客户 服务电话：95562
33) 海通 证券 股份 有 限公 司
注册地址：上海市 广东路689 号 25
办公 地址： 上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：95553 ，400-8888-001
联系人：金芸
公司网站：www.htsec.com
34) 广州 证券 股份 有 限公 司
注册地址： 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 楼、20 楼
办公地址： 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心 主塔19 楼、20 楼
法定代表人：邱三发
客服电话：95396
联系人： 梁微
网址：www.gzs.com.cn
35) 华福 证券 有限 责 任公 司
注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
客服电话： 96326 （福建省外请先拨0591 ）
联系人： 王虹
公司网站：www.hfzq.com.cn
36) 国信 证券 股份 有 限公 司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：周杨
公司网站：www.guosen.com.cn 26
37) 金元 证券 股份 有 限公 司
注册地址：海南省海口市南宝路36 号证券大厦4 层
办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融中心17 楼
法定代表人： 王作义
客户服务电话：4008-888-228
联系人：马贤清
网站：www.jyzq.cn
38) 德邦 证券 股份 有 限公 司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼
办公地址：上海市福山路500 号城建 国际中心26 楼
法定代表人：姚文平
客服电 话：400-888-8128
联系人： 朱磊
公司网站：www.tebon.com.cn
39) 安信 证券 股份 有 限公 司
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地址： 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
客服电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
40) 东海 证券 股份 有 限公 司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊 27
联系人：王一彦
公司网络地址：www.longone.com.cn
客服电话：95531 ，400-888-8588
41) 国都 证券 股份 有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市东 城区 东直 门南 大街3 号国华投资大厦9 层 10 层（ 100007 ）
办公 地址 ： 北京 市东 城区 东直 门南 大街3 号国华投资大厦9 层 10 层（ 100007 ）
联系人：黄静
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
42) 财富 证券 有限 责 任公 司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 楼（410005 ）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 楼（410005 ）
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
客服电话：95317
网址：www.cfzq.com
43) 申万 宏源 西部 证 券有 限公 司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐 市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼
法定代表人： 韩志谦
电话：010-88085858
联系人： 王怀春
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com 28
44) 长江 证券 股份 有 限公 司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
联系人：李良
长江证券客户服务网站 ：www.95579.com
45) 方正 证券 股份 有 限公 司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22 －24 层
公司地址： 北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座 40 层
法定代表人： 高利
联系人：丁敏
客户服务热线：95571
网址：www.foundersc.com
46) 民生 证券 股份 有 限公 司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座 16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门 内大街28 号民生金融中心A 座 16-18 层
法定代表人：余政
公司网址：www.mszq.com
客服热线：400-619-8888
47) 国金 证券 股份 有 限公 司
办公地址： 四川省成都市东城根上街95 号
注册地址：四川省成都市东城根上街95 号
法定代表人：冉云
客服电话：95310 29
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
48) 中信 证券 股份 有 限公 司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地 址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦
法定代表人： 张佑君
联系人：郑慧
公司网址：www.cs.ecitic.com
客服热线：95548
49) 西藏 东方 财富 证 券股 份有 限公 司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101 号
办公地址： 上海市宛平南路88 号金座
法定代表人：陈宏
联系人：周艳琼
公司网址：www.xzsec.com
客服热线：95357
50) 中山 证券 有限 责 任公 司
注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层
办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层，深圳
市华侨城深南大道9010 号
法定代表人： 黄扬录
联系人：罗艺琳
公司网址：www.zszq.com
客服热线：95329 30
51) 中信 证券 （山 东 ）有 限责 任公 司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址： 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人： 姜晓林
联系人：刘晓明
公司网址：sd.citics.com
客服热线：95548
52) 西南 证券 股份 有 限公 司
注 册地址：重庆市江北区桥北苑8 号
办公地址： 重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
公司网址：www.swsc.com.cn
客服热线：400-809-6096
53) 天相 投资 顾问 有 限公 司
注册地址：北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座
办公地址：北京市金融大街5 号新盛大厦B 座4 层
法定代表人：林义相
客服电话： 010-66045678
联系人：林爽
公司网址：www.txsec.com
54) 中信 期货 有限 公 司
注册地址：深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层
1301-1305 室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层31
1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
联系 人 ：刘 宏莹
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
55) 深圳众禄 基金 销 售股 份有 限公 司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道 梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn ；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
56) 上海 好买 基金 销 售有 限公 司
注册地址：上海市虹口区场中路685 弄37号4号楼449 室
办公地址：上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人： 杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
57) 蚂蚁 （杭 州） 基 金销 售有 限公 司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1栋202 室
办公地址：杭州市西湖区天目山路266 号黄龙时代广场B 座支付宝
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
公司网址：www.fund123.cn
58) 上海 天天 基金 销 售有 限公司
注册地址：浦东新区峨山路613 号6 幢551 室 32
办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C-9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
59) 上海 长量 基金 销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
电话：021-021-20691942
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
60) 北京 展恒 基金 销 售股 份有 限公 司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
客服 电话 ：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
61) 浙江 同花 顺基 金 销售 有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 室
办公地址：浙江省 杭州市余杭区五常街道同顺街18 号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
客服 电话 ：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
33
62) 一路 财富 （北 京 ）信 息科 技 股份 有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9 号五栋大楼C 座702 室
办公地址：北京市西城区阜成门大街2 号万通新世界广场A 座2208
法定代表人：吴雪秀
客服 电话 ：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
63) 上海汇付 基金销售 有限公司
注册地址：上海市中山南路100 号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100 号金外滩国际广场19楼
法定代表人：冯修敏
客服 电话 ：400-820-2819
公司网址：https://tty.chinapnr.com
64) 上海陆金所 基金 销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区 陆家嘴环路1333 号14楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼
法定代表人：郭坚
客服 电话 ：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
65) 北京 恒天 明泽 基 金销 售有 限公 司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A 座23 层2302#
法定代表人： 李悦
客服 电话 ：4008-980-618
公司网址：www.chtfund.com
34
66) 诺亚 正行 基金 销 售有 限公 司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号205 室
办公地址： 上海市浦东新区银城中路68 号8楼
法定代表人：汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服 电话 ：400-821-5399
67) 大泰金石 基金 销 售 有限公司
注册地址： 南京市建邺区江东中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山璐505 号东方纯一大厦15 楼
法定代表人：袁顾明
客服 电话 ：400-928-2266
公司网址：www.dtfortune.com
68) 深圳 市新 兰德 证 券投 资咨 询有 限公 司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦A 座17层
法定代表人：杨懿
客服 电话 ：400-166-1188
公司网址：money.jrj.com.cn
69) 上海 联泰 资产 管 理有 限公 司
注册地址 ： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518 号8 座3 层
法定代表人：燕斌
客户服务热线：400-046-6788
公司网址：www.66zichan.com 35
70) 北京广源达信基金 销售 有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室
办公地址： 北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B 座19 层
法定代表人：齐剑辉
公司网址：www.niuguwang.com
客服热线：400-623-6060
71) 武汉 市伯 嘉基 金 销售 有限 公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城（一期）
第七幢23 层1号4号
办公地址：武汉市泛海国际SOHO 城7 栋2301 、2304
法定代表人：陶捷
公司网址：www.buyfunds.cn
客服 电话 ：400-027-9899
72) 和讯 信息 科技 有 限公 司
注册地址：北京市朝外大街22 号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22 号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人： 刘洋
联系电话：021-20835817
传真号码：021-20835885
客服 电话 ：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
73) 北京 晟视 天下 投 资管 理有 限公 司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D 座21 层&28 层 36
法定代表人：蒋煜
客服热线：400-818-8866
公司网址：www.gscaifu.com
74) 北京 蛋卷 基金 销 售有 限公 司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层 222507
办公地址：北京朝阳区阜通东大街1 号院望京sohoT2B 座 2507 层
法定代表人：钟斐斐
客服热线：4000-618-518
公司 网址：www.ncfjj.com
75) 北京 新浪 仓石 基 金销 售有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市海 淀区 东北 旺西 路中 关村 软件 园二 期( 西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼5 层 518 室
办公 地址 ： 北京 市海 淀区 东北 旺西 路中 关村 软件 园二 期( 西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼5 层 518 室
法定代表人：李昭琛
客服电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com
76) 珠海盈 米 基金 销 售 有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公 地址： 广州市 海珠区 琶洲 大道东1 号保利国际广场南塔12 楼b1201-1203
法定代表人： 肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn 37
77) 上海 基煜 基金 销 售有 限公 司
注册地址 ： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰
和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人： 王翔
客服 电话：021-65370077-209
公司网 址：www.jiyufund.com.cn
78) 北京汇成基金销售 有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-90595
公司 网址：www.fundzone.cn
79) 上海云湾 基金 销 售 有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公 地址： 上海市浦东新区锦 康路308 号陆家嘴世纪金融广场6 号楼
法定代表人：戴新装
公司网址：www.zhengtongfunds.com
客服电话：400-820-1515
80) 上海 万得 基金 销 售有 限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公 地址： 上海陆家嘴金融区福山路33 号建工大厦9 楼
法定代表人：王廷富
传真：021-5071 0161
客服电话：400-821-0203 38
公司网址 ：www.520fund.com.cn
81) 北京肯特瑞 基金 销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2 号4 层401-15
办公地址 ： 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院 a 座 17 层
法定代表人：陈超
联系人 ： 赵德赛
客服电话：4000988511/4000888816
传真：010-89188000
公司网址：fund.jd.com
82) 北京格上富信 基 金销 售 有限公司
注册地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19 号楼 701 内 09 室
法定代表人：李悦章
联系人：曹庆展
公司网址：www.igesafe.com
客服电话：400-066-8586
83) 泰诚 财富 基金 销 售（ 大连 ）有 限公 司
注册地址 ： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
法定代表人： 林卓
客服电话：400-6411-999
公司 网 址：www.taichengcaifu.com
84) 上海 利得 基金 销 售有 限公 司
注册地址：上海宝山区蕴川路5475 号 1033 室 39
公司地址： 上海 市 宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人:李兴春
客服电话：400-067-6266
公司 网址：www.leadfund.com
85) 济安 财富 （北 京 ）资 本管 理有 限公 司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7 号 4 号楼 40 层4601 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7 号北京财富中心A 座 46 层
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
公司网站：www.jianfortune.com
86) 天津 万家 财富 资 产管 理有 限公 司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
2-2413 室
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5
层
法定代表人：李修辞
客服电话：010-59013842
公司网址：www.wanjiawealth.com
87) 宜信普 泽投 资顾 问（ 北京 ）有 限公 司
注册地址：北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼 15 层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88 号楼soho 现代城C 座 18 层 1809
法定代表人：戎兵
客服电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
40
3、场内代销机构
本 基 金办 理场 内认 购业 务的 代销 机构 为具 有 基金 代销 业务 资格 的深 交所 会
员。
具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员
单位可以办理本基金的场内申购业务；具有中国证监会认定的基金 代销业务资格
的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务（具体办理场所以《基金开放
申购、赎回公告》为准） 。
（ 二 ）注册登记 机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街27 号投资广场22 、23 层
办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场22 、23 层
法人代表： 周明
联系人： 赵 亦清
电话：010-50938782
传真：010-50938907
（ 三 ）律 师事 务 所
名称： 上海源泰 律师事务所
注册地址： 上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼
负责人： 廖海
电话 ： （021 ）51150298
传真 ： （021 ）51150398
经办律师： 梁丽金、刘佳
（ 四 ）会 计师 事 务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 （特殊普通合伙）
住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市卢湾区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼 41
法定代表人： 赵柏基
联系 电话 ： （021 ）23238888
传真 ： （021 ）23238800
经办注册会计师：单峰、庞伊君
联系人：庞伊君
四 、 基 金 的 名称
泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF ）
五 、 基 金 的 类型
上市 契约型开放式
六 、 基 金 的 投 资 目标
充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者
获得超过业绩比较基准的投资回报。
七 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
60％ × 富时 中国A600 指数 收益率 ＋35 ％× 中证 国债指数 收益率 ＋5％ × 同业
存款利率。
富时中国A600 指数是富时指数公司编制的包含上海、 深圳两个证券交易所总
市值最大的600 只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。
中证国债指数是中证指数公司编制的中国国债指数， 涵盖了三个市场（银行间市
场、 沪 、 深交 易所 ） 上市 的1 年期以上的 国债 ， 具有 良好的流动性和市场代表性。
本基金属于混合型基金，因此根据本基金的投资范围采用富时 中国 A600 指
数、 中证国债指数以及同业存款利率加权作为本基金的业绩比较基准。 42
八、 基 金 的 投 资 方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票、债券 、可转债、央行票据、短期融资券、回购 以及经中国证监会批准的允
许基金投资的其他金融工具。
本基金大类资产的投资比例范围是： 股票50％－70％， 债券 25％－45％， 现
金保持在5％以上 ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。
其中，股票投资范围为 所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A 股；债
券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债 、央行票据、短期融资券、回购
等工具。
九、 基 金 的 投 资 策略
本基金采取 “自上而下 ” 和 “ 自下而上 ” 相结合的投资手段和方法，在正常
的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在
基准比例上下10 ％的范围内波动。
本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选
择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资
效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创 造。
1、自上而下的行业配置策略
确定行业配置的主要依据为： 根据行业文档进行分析， 运用国际比较的方法，
确定国内行业中具有竞争优势和比较优势的行业。
行业文档的主要要素包括：
a. 行业趋势不仅仅是从中国角度，还从全球视角来研究；
b. 详细分析中国特定行业公司的独特运作；
c. 主要业务的驱动因素和行业增长的驱动因素。
研究员对每个行业进行深入的分析，根据行业文档并结合对风险和收益的综
合考虑，作出行业投资价值判断。 43
2、自下而上的股票投资策略
本基金的股票投资策略是在选股过程中，重点关注企业经营的投资效率， 挖
掘具有较高资产收益率的上市公司。本基金管理人认为中国经济在二十余年的粗
放式增长之后，面临着增长模式急需转变的巨大挑战。在能源和原材料将持续紧
缺的情况下，以投资为驱动的经济增长必然是难以长久。未来企业的增长和竞争
力将更多地来源于其对现有资产和新增投资的有效使用。增长的效率和质量比增
长速度本身更重要，当前的中国企业应该对为获得增长而投入的资本的回报率予
以足够的关注和核算，而不应过多地关注公司和盈利的增长。无效率的、低质的
增长并不创造公司股东的价值；简单地说，如果公司的资本回报率小于加权平均
资本成本，那么也就是 说该公司在毁损股东的价值，而且增长越快，毁损的速度
也越快，根本无法为股东创造价值，也无法为社会创造价值。所以，本基金将重
点选择在较高的投资效率下持续成长的公司，关注经济意义上的增值，而非会计
意义上的增长。本基金管理人认为，这类公司既为本公司股东创造价值，也同样
为本基金的持有人提供可持续的价值增长。
具体选股方法包括： （1） 运用 定量 指标 对股 票进 行筛 选， （2 ） 运用 定性 指标
对股票进行评分，重点关注上市公司的 资产收益 率，精选个股。
a. 定量筛选
通过以下三个层面对上市公司股票进行筛选，建立本基金的股票优选库：
1） 剔除富时 中国A600 覆盖的股票中ST、 交易 所接 收调 查或 处罚 （公 开谴 责、
公开 处罚 ） 未满 半年 和其 他研 究员 有确 定理 由认 为暂 不投 资的 股票 ， 形成 基础 库；
2） 按市 盈率(P/E) 、 净资 产收 益率(ROE) 、 资产 收益 率(ROA) 等指标 对基础库
的股票进行综合排序、筛选，剔除累计涨幅过高的股票，形成备选库；
3）由于本基金重点关注 公司的 投资效 率 ，所 以在 备选 库 的基 础上 ，分 行业
按ROA 进行排序，取每个行业中ROA 排序在前1/2 的股票形成本基金的优选库。
b. 研究评分
研究 员 将根 据 外部 研究 报 告和 实地 调 研情 况对 备 选库 中的 股 票进 行定 性评
分，研究评分的主要内容包括两方面：
1） 公司 评价 ： 主要 包括 分析 公司 竞争 力、 财务 状况 、 发展 战略 、 创新 能力 、
公司治理、股东背景等方面。 44
2）业务分析：主要包括 对公司的业务进 行逐项分析，包 括所涉及业务的投
资效 率、 行业 前景 、 公司 的市 场占 有率 和市 场地 位、 行业 增长 、 公司 增长 等方 面。
c. 基金 经理 参 考优 选库 并 结合 研究 评 分精 选出 每 个行 业中 的 具有 较高 投资
效率的个股构建投资组合。
3、债券投资策略
本基金将主要采用久期策略、 类属配置和个券选择的投资策略来运作债券组
合。
久期策略是指通过对宏观面、 货币和财政政策、 市场结构变化等的 分析 ， 可
以预测整个债券市场的下一步趋势，确定债券组合的久期；类属配置是分析不同
的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现，同时可以
确定在不同市场上交易的不同类型、不同到期年限债券的预期价值，据此可以发
现市场的失衡情况，确定债券的类属配置；个券选择是指通过对比个券的久期、
到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素，确定个券的投资
价值并精选个 券 。
十、风险 收 益特 征
本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于 较高 风险 的混合型证券投资
基金。
十一、 基金 投资 组合 报告 （未 经审 计）
基金 管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年
11 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2018 年 9 月30 日， 本报 告中 所列 财务 数据 未
经审计。
45
1、报 告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 552,914,238.99 68.76
其中：股票
552,914,238.99 68.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
209,860,271.93 26.10
其中：债券
209,860,271.93 26.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
33,151,597.16 4.12
8 其他资产
8,212,588.65 1.02
9 合计
804,138,696.73 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 470,096,319.32 58.94
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 3,764,617.74 0.47
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息 传输、软件和信息技术服务
业
32,181,981.26 4.03
J 金融业 18,787,395.67 2.36
K 房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 22,656,240.00 2.84
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,427,685.00 0.68
S 综合 - - 46
合计 552,914,238.99 69.32
3、报告 期末 按 行业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
4、 报告 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 74,700 54,531,000.00 6.84
2 600276 恒瑞医药 807,632 51,284,632.00 6.43
3 603288 海天味业 584,843 46,319,565.60 5.81
4 603899 晨光 文具 1,319,253 40,962,805.65 5.14
5 002032 苏泊尔 757,091 40,867,772.18 5.12
6 600887 伊利股份 1,576,600 40,487,088.00 5.08
7 600487 亨通光电 1,610,328 38,470,735.92 4.82
8 002078 太阳纸业 4,782,515 36,586,239.75 4.59
9 002410 广联达 1,201,717 32,181,981.26 4.03
10 603833 欧派家居 317,821 30,113,539.75 3.78
5、报 告期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 324,988.40 0.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 149,841,725.50 18.79
其中：政策性金融债 149,841,725.50 18.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 59,693,558.03 7.48
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 209,860,271.93 26.31
6、报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占 基 金 资 产 净 值
比例（％）
1 018005 国开 1701 920,340 92,586,204.00 11.61 47
2 018006 国开 1702 569,650 57,255,521.50 7.18
3 113011 光大转债 310,060 33,598,101.60 4.21
4 128024 宁行转债 92,234 10,475,015.38 1.31
5 132010 17 桐昆 EB 56,670 9,010,530.00 1.13
7、 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证券 投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
10 、报 告期 末 本基 金投 资的股指期货交易情况 说明
（1）报 告期 末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
（2）本 基金 投 资股 指期 货的 投资 政策
本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
11 、报 告期 末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
（1）本 期国 债 期货 投资 政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
（2）报 告期 末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
（3）本 期国 债 期货 投资 评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
12 、 投资组合 报告附注
（1 ）基金 投资 前十 名证 券的 发行 主体 未有 被监 管部 门立 案调 查 或报 告编 制日 前48
一年 内受 到公 开 谴责 、处 罚的 情形 。
（2） 基金 投资 的前 十名 股票 均未 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 219,532.87
2 应收证券清算款 5,080,716.06
3 应收股利 -
4 应收利息 2,890,255.35
5 应收申购款 22,084.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,212,588.65
13 、本 报告 期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 113011 光大转债 33,598,101.60 4.21
2 128024 宁行转债 10,475,015.38 1.31
3 132010 17 桐昆 EB 9,010,530.00 1.13
4 128017 金禾转债 4,635,078.69 0.58
5 128029 太阳转债 1,239,559.56 0.16
6 128016 雨虹转债 735,272.80 0.09
14 、 报告 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
15 、投 资组 合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二 、基 金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表49
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2006 年 5 月 12 日，基金合同生效 以来的投资业绩及与
同期 业绩比较 基准的比较如下表所示：
（一） 历史各时间段 收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值
收益率
①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准
收益率
③
比较基准收
益率标准差
④
①－③ ②－④
本基金合同生效
起至2006 年 12
月 31 日 37.74% 0.99% 33.60% 0.93% 4.14% 0.06%
2007 年1 月 1 日
至 2007 年 12 月
31 日 78.55% 1.60% 79.58% 1.40% -1.03% 0.20%
2008 年1 月 1 日
至 2008 年 12 月
31 日
-46.19% 1.63% -43.15% 1.78% -3.04% -0.15%
2009 年1 月 1 日
至 2009 年 12 月
31 日 44.58% 1.47% 53.63% 1.24% -9.05% 0.23%
2010 年1 月 1 日
至 2010 年 12 月
31 日
16.27% 1.27% -3.11% 0.93% 19.38% 0.34%
2011 年1 月 1 日
至 2011 年 12 月
31 日
-24.36% 0.98% -15.60% 0.78% -8.76% 0.20%
2012 年1 月 1 日
至 2012 年 12 月
31 日
9.59% 1.10% 5.61% 0.78% 3.98% 0.32%
2013 年1 月 1 日
至 2013 年 12 月
31 日
23.45% 1.22% -2.77% 0.81% 26.22% 0.41%
2014 年1 月 1 日
至 2014 年 12 月
31 日 44.32% 1.29% 30.26% 0.70% 14.06% 0.59%
2015 年1 月 1 日
至 2015 年 12 月
31 日
-2.58% 2.00% 10.42% 1.46% -13.00% 0.54%
2016 年1 月 1 日
至 2016 年 12 月
31 日
-15.80% 1.26% -7.59% 0.86% -8.21% 0.40% 50
阶段
基金净值
收益率
①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准
收益率
③
比较基准收
益率标准差
④
①－③ ②－④
2017 年1 月 1 日
至 2017 年 12 月
31 日
23.41% 0.84% 9.09% 0.38% 14.32% 0.46%
2018 年1 月 1 日
至2018 年9 月30
日
-15.56% 1.40% -8.63% 0.72% -6.93% 0.68%
本基金合同生效
起至2018 年 9 月
30 日
180.80% 1.36% 133.16% 1.06% 47.64% 0.30%
（二） 泰达宏利效率 基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较
基准收益率历史走势对比图 （2006 年 5 月 12 日-2018 年 9 月 30 日）
注： 本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的
比例要求 。 51
十 三 、基 金 的费 用与 税收
（一） 与 基金运作 有关的 费用
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常市场情况下， 基金管理费按基金前一日的基金资产净值的1.5% 的年费
率计提，具体计算方法如下：
H=E×1.5%÷ 当年天数
H：为每日应计提的基金管理 费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常市场情况下， 基金托管费按基金前一日的基金资产净值的 0.25% 的年
费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.25%÷ 当年天数
H：为每日应计提的基金托管费；
E：为前一日基金财产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管52
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述（一）3 至 8 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，
按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人
的划款指令复核后从本基金财产中支付。基金合同生效前的验资费（会计师费） 、
律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。
4、 基金 管理 人和 基金 托管 人可 根据 基金 发展 情况 调整 基金 管理 费率 和基 金托
管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人 大会。基
金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公
告。
（ 三 ）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付。
（ 四 ）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了 更新，主要更新
内容如下：
（一） 在“ 重要提示 ” 中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净
值表现的截止日期 。
（二 ） 对 “三 、 基金 管理 人” 中， 基金 管理 人概 况、 董事会成员 、 监事会成员 、
高级管理人员 部分进行更新。
（三 ） 更新了“四、 基金 托管人 ”中的内容。 53
（四 ） “五 、 相关 服务 机构 ” 中 ， 更新 代销机构 、 第三方销售机构 部分 内容 及
删除 第三方 销售 机构 。
（五 ） “十、 基金 的投 资” 部分 投资 组合 报告 内容 更新至2018 年 9 月 30 日 。
（六 ） “十一 、 基金 的业 绩” 部分 对基 金业 绩更 新至2018 年 9 月30 日， 并
更新了历史走势对比图。
（七）更新“二十三 、其他应披露事项”部分内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2018 年12 月 26 日
