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嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（ 2 0 1 8年第 2号）
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
重 要 提 示
嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 根 据 2 0 1 3
年 2 月 1 6 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 核 准 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 募 集 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 字 [ 2 0 1 3 ] 1 5 3 号 ） 的 核 准 公 开 发 售 。 本 基
金 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 5 月 1 0 日 正 式 生 效 ， 自 该 日 起 本 基 金 管 理 人 正 式 开 始 管 理 本 基 金 。
投 资 有 风 险 ， 投 资 者 申 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基
金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金
份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认
和 接 受 ， 并 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、
承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 。 但 不 保
证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 向 投 资 者 保 证 最 低 收 益 。
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2 0 1 8 年 1 1 月
1 0 日 （ 特 别 事 项 注 明 除 外 ） ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2 0 1 8 年 9 月 3 0 日 （ 未 经 审
计 ） 。2
一 、 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
1 、 基 本 信 息
名 称 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 5 3 层 0 9 - 1 1 单
元
办 公 地 址 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层
法 定 代 表 人 赵 学 军
成 立 日 期 1 9 9 9 年 3 月 2 5 日
注 册 资 本 1 . 5 亿 元
股 权 结 构 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 4 0 % ， 德 意 志 资 产 管 理 （ 亚 洲 ） 有 限 公 司 3 0 % ， 立 信 投
资 有 限 责 任 公 司 3 0 % 。
存 续 期 间 持 续 经 营
电 话 （ 0 1 0 ） 6 5 2 1 5 5 8 8
传 真 （ 0 1 0 ） 6 5 1 8 5 6 7 8
联 系 人 胡 勇 钦
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 9 ] 5 号 文 批 准 ， 于 1 9 9 9 年 3 月 2 5 日
成 立 ， 是 中 国 第 一 批 基 金 管 理 公 司 之 一 ， 是 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 注 册 地 上 海 ， 总 部
设 在 北 京 并 设 深 圳 、 成 都 、 杭 州 、 青 岛 、 南 京 、 福 州 、 广 州 、 北 京 怀 柔 、 武 汉 分 公 司 。 公 司
获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 、 企 业 年 金 投 资 管 理 人 、 Q D I I 资 格 和 特 定 资 产 管 理 业 务 资 格 。
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1 、 基 金 管 理 人 董 事 、 监 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况
牛 成 立 先 生 ， 联 席 董 事 长 ， 经 济 学 硕 士 ， 中 共 党 员 。 曾 任 中 国 人 民 银 行 非 银 行 金 融 机
构 监 管 司 副 处 长 、 处 长 ； 中 国 银 行 厦 门 分 行 党 委 委 员 、 副 行 长 （ 挂 职 ） ； 中 国 银 行 业 监 督 管
理 委 员 会 （ 下 称 银 监 会 ） 非 银 行 金 融 机 构 监 管 部 处 长 ； 银 监 会 新 疆 监 管 局 党 委 委 员 、 副 局 长 ；
银 监 会 银 行 监 管 四 部 副 主 任 ； 银 监 会 黑 龙 江 监 管 局 党 委 书 记 、 局 长 ； 银 监 会 融 资 性 担 保 业 务
工 作 部 （ 融 资 性 担 保 业 务 监 管 部 际 联 席 会 议 办 公 室 ） 主 任 ； 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员 、
总 裁 。 现 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 、 董 事 长 ， 兼 任 中 国 信 托 业 保 障 基 金 有 限 责 任 公
司 董 事 。
赵 学 军 先 生 ， 董 事 长 ， 党 委 书 记 ， 经 济 学 博 士 。 曾 就 职 于 天 津 通 信 广 播 公 司 电 视 设 计 所 、
外 经 贸 部 中 国 仪 器 进 出 口 总 公 司 、 北 京 商 品 交 易 所 、 天 津 纺 织 原 材 料 交 易 所 、 商 鼎 期 货 经 纪3
有 限 公 司 、 北 京 证 券 有 限 公 司 、 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 。 2 0 0 0 年 1 0 月 至 2 0 1 7 年 1 2 月 任 嘉
实 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 经 理 ， 2 0 1 7 年 1 2 月 起 任 公 司 董 事 长 。
朱 蕾 女 士 ， 董 事 ， 硕 士 研 究 生 ， 中 共 党 员 。 曾 任 保 监 会 财 会 部 资 金 运 用 处 主 任 科 员 ；
国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 部 高 级 经 理 ； 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 秘 兼 发 展 战 略 官 ； 现 任 中
诚 信 托 有 限 责 任 公 司 总 裁 助 理 兼 国 际 业 务 部 总 经 理 ； 兼 任 中 诚 国 际 资 本 有 限 公 司 总 经 理 、 深
圳 前 海 中 诚 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 、 总 经 理 。
高 峰 先 生 ， 董 事 ， 美 国 籍 ， 美 国 纽 约 州 立 大 学 石 溪 分 校 博 士 。 曾 任 所 罗 门 兄 弟 公 司 利 息
衍 生 品 副 总 裁 ， 美 国 友 邦 金 融 产 品 集 团 结 构 产 品 部 副 总 裁 。 自 1 9 9 6 年 加 入 德 意 志 银 行 以 来 ，
曾 任 德 意 志 银 行 （ 纽 约 、 香 港 、 新 加 坡 ） 董 事 、 全 球 市 场 部 中 国 区 主 管 、 上 海 分 行 行 长 ，
2 0 0 8 年 至 今 任 德 意 志 银 行 （ 中 国 ） 有 限 公 司 行 长 、 德 意 志 银 行 集 团 中 国 区 总 经 理 。
J o n a t h a n P a u l E i l b e c k 先 生 ， 董 事 ， 英 国 籍 ， 南 安 普 顿 大 学 学 士 学 位 。 曾 任 S e n a
C o n s u l t i n g 公 司 咨 询 顾 问 ， J P M o r g a n 固 定 收 益 亚 太 区 C F O 、 C O O ， J P M o r g a n C h a s e 固
定 收 益 亚 太 区 C F O 、 C O O ， 德 意 志 银 行 资 产 与 财 富 管 理 全 球 首 席 运 营 官 。 2 0 0 8 年 至 今 任
德 意 志 银 行 资 产 管 理 全 球 首 席 运 营 官 。
韩 家 乐 先 生 ， 董 事 。 1 9 9 0 年 毕 业 于 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 ， 硕 士 研 究 生 。 1 9 9 0 年 2
月 至 2 0 0 0 年 5 月 任 海 问 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 总 经 理 ； 1 9 9 4 年 至 今 ， 任 北 京 德 恒 有 限 责
任 公 司 总 经 理 ； 2 0 0 1 年 1 1 月 至 今 ， 任 立 信 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 。
王 巍 先 生 ， 独 立 董 事 ， 美 国 福 特 姆 大 学 文 理 学 院 国 际 金 融 专 业 博 士 。 曾 任 职 于 中 国 建 设
银 行 辽 宁 分 行 。 曾 任 中 国 银 行 总 行 国 际 金 融 研 究 所 助 理 研 究 员 ， 美 国 化 学 银 行 分 析 师 ， 美 国
世 界 银 行 顾 问 ， 中 国 南 方 证 券 有 限 公 司 副 总 裁 ， 万 盟 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。 2 0 0 4 至 今
任 万 盟 并 购 集 团 董 事 长 。
汤 欣 先 生 ， 独 立 董 事 ， 中 共 党 员 ， 法 学 博 士 ， 清 华 大 学 法 学 院 教 授 、 清 华 大 学 商 法 研 究
中 心 副 主 任 、 《 清 华 法 学 》 副 主 编 ， 汤 姆 森 路 透 集 团 “ 中 国 商 法 ” 丛 书 编 辑 咨 询 委 员 会 成 员 。
曾 兼 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 第 一 、 二 届 并 购 重 组 审 核 委 员 会 委 员 ， 现 兼 任 上 海 证 券 交 易
所 上 市 委 员 会 委 员 、 中 国 上 市 公 司 协 会 独 立 董 事 委 员 会 首 任 主 任 。
王 瑞 华 先 生 ， 独 立 董 事 ， 管 理 学 博 士 ， 会 计 学 教 授 ， 注 册 会 计 师 ， 中 共 党 员 。 曾 任 中 央
财 经 大 学 财 务 会 计 教 研 室 主 任 、 研 究 生 部 副 主 任 。 2 0 1 2 年 1 2 月 起 担 任 中 央 财 经 大 学 商 学
院 院 长 兼 M B A 教 育 中 心 主 任 。
张 树 忠 先 生 ， 监 事 长 ， 经 济 学 博 士 ， 高 级 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 曾 任 华 夏 证 券 公 司 投 资 银
行 部 总 经 理 、 研 究 发 展 部 总 经 理 ； 光 大 证 券 公 司 总 裁 助 理 、 北 方 总 部 总 经 理 、 资 产 管 理 总 监 ；
光 大 保 德 信 基 金 管 理 公 司 董 事 、 副 总 经 理 ； 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 、 总 经 理 ； 大 成4
基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 ， 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 、 首 席 投 资 执 行 官 ； 中 诚
信 托 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 、 党 委 副 书 记 。 现 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 党 委 副 书 记 、 总 裁 ，
兼 任 中 诚 资 本 管 理 （ 北 京 ） 有 限 公 司 董 事 长 。
穆 群 先 生 ， 监 事 ， 经 济 师 ， 硕 士 研 究 生 。 曾 任 西 安 电 子 科 技 大 学 助 教 ， 长 安 信 息 产 业 （ 集
团 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 ， 北 京 德 恒 有 限 责 任 公 司 财 务 主 管 。 2 0 0 1 年 1 1 月 至 今 任 立 信
投 资 有 限 公 司 财 务 总 监 。
龚 康 先 生 ， 监 事 ， 中 共 党 员 ， 博 士 研 究 生 。 2 0 0 5 年 9 月 至 今 就 职 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限
公 司 人 力 资 源 部 ， 历 任 人 力 资 源 高 级 经 理 、 副 总 监 、 总 监 。
曾 宪 政 先 生 ， 监 事 ， 法 学 硕 士 。 1 9 9 9 年 7 月 至 2 0 0 3 年 1 0 月 就 职 于 首 钢 集 团 ， 2 0 0 3
年 1 0 月 至 2 0 0 8 年 6 月 ， 为 国 浩 律 师 集 团 （ 北 京 ） 事 务 所 证 券 部 律 师 。 2 0 0 8 年 7 月 至 今 ，
就 职 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 稽 核 部 、 法 律 部 ， 现 任 法 律 部 总 监 。
经 雷 先 生 ， 总 经 理 ， 金 融 学 、 会 计 学 专 业 本 科 学 历 ， 工 商 管 理 学 学 士 学 位 ， 特 许 金 融 分
析 师 （ C F A ） 。 1 9 9 8 年 到 2 0 0 8 年 在 美 国 国 际 集 团 （ A I G ） 国 际 投 资 公 司 美 国 纽 约 总 部 担 任 研
究 投 资 工 作 。 2 0 0 8 年 到 2 0 1 3 年 历 任 友 邦 保 险 中 国 区 资 产 管 理 中 心 副 总 监 ， 首 席 投 资 总 监 及
资 产 管 理 中 心 负 责 人 。 2 0 1 3 年 1 0 月 至 今 就 职 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 董 事 总 经 理
（ M D ） 、 机 构 投 资 和 固 定 收 益 业 务 首 席 投 资 官 ； 2 0 1 8 年 3 月 起 任 公 司 总 经 理 。
宋 振 茹 女 士 ， 副 总 经 理 ， 中 共 党 员 ， 硕 士 研 究 生 ， 经 济 师 。 1 9 8 1 年 6 月 至 1 9 9 6 年 1 0
月 任 职 于 中 办 警 卫 局 。 1 9 9 6 年 1 1 月 至 1 9 9 8 年 7 月 于 中 国 银 行 海 外 行 管 理 部 任 副 处 长 。 1 9 9 8
年 7 月 至 1 9 9 9 年 3 月 任 博 时 基 金 管 理 公 司 总 经 理 助 理 。 1 9 9 9 年 3 月 至 今 任 职 于 嘉 实 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 督 察 长 和 公 司 副 总 经 理 。
王 炜 女 士 ， 督 察 长 ， 中 共 党 员 ， 法 学 硕 士 。 曾 就 职 于 中 国 政 法 大 学 法 学 院 、 北 京 市 陆 通
联 合 律 师 事 务 所 、 北 京 市 智 浩 律 师 事 务 所 、 新 华 保 险 股 份 有 限 公 司 。 曾 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限
公 司 法 律 部 总 监 。
邵 健 先 生 ， 副 总 经 理 ， 硕 士 研 究 生 。 历 任 国 泰 证 券 行 业 研 究 员 ， 国 泰 君 安 证 券 行 业 研 究
部 副 经 理 ， 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 、 总 经 理 助 理 。
李 松 林 先 生 ， 副 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 国 元 证 券 深 圳 证 券 部 信 息 总 监 ， 南 方 证 券
金 通 证 券 部 总 经 理 助 理 ， 南 方 基 金 运 作 部 副 总 监 ， 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 。
2 、 基 金 经 理
（ 1 ） 现 任 基 金 经 理
曲 扬 女 士 ， 经 济 学 硕 士 ， 毕 业 于 中 央 财 经 大 学 信 息 系 ， 具 有 1 5 年 证 券 从 业 经 验 。 2 0 0 45
年 至 2 0 0 7 年 ， 任 中 信 基 金 固 定 收 益 研 究 员 、 交 易 员 ； 2 0 0 7 年 至 2 0 1 0 年 6 月 ， 任 中 国 光 大 银 行
债 券 自 营 投 资 业 务 副 主 管 ； 2 0 1 0 年 6 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 助 理 ， 现 任 职
于 固 定 收 益 业 务 体 系 全 回 报 策 略 组 。 2 0 1 1 年 1 1 月 1 8 日 起 至 2 0 1 2 年 1 1 月 2 1 日 任 嘉 实 稳 固 收 益 债
券 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 5 月 1 7 日 至 2 0 1 7 年 1 1 月 9 日 任 嘉 实 稳 丰 纯 债 债 券 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 8 月 2 4
日 至 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 任 嘉 实 稳 悦 纯 债 债 券 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 2 月 2 8 日 至 2 0 1 8 年 1 0 月 8 日 任 嘉 实
新 添 程 混 合 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 4 月 2 6 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 4 日 任 嘉 实 新 常 态 混 合 基 金 经 理 。 2 0 1 1
年 1 1 月 1 8 日 至 今 任 嘉 实 债 券 基 金 经 理 ， 2 0 1 2 年 1 2 月 1 1 日 至 今 任 嘉 实 纯 债 债 券 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 5 月 2 1 日 至 今 任 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 4 月 1 8 日 至 今 任 嘉 实 稳 固 收 益 债 券
基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 4 月 1 8 日 至 今 任 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 E T F 联 接 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数
（ L O F ） 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 3 月 1 8 日 至 今 任 嘉 实 稳 瑞 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 祥 纯 债 债 券 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 至 今 任 嘉 实 新 起 航 混 合 、 新 财 富 混 合 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 4 月 2 6 日 任 嘉 实 新 思 路
混 合 、 嘉 实 新 优 选 混 合 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 7 月 1 5 日 至 今 任 嘉 实 稳 鑫 纯 债 债 券 基 金 经 理 ， 2 0 1 6
年 8 月 2 6 日 至 今 任 嘉 实 安 益 混 合 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 9 月 1 3 日 至 今 任 嘉 实 稳 泽 纯 债 债 券 基 金 经
理 , 2 0 1 6 年 1 2 月 1 日 至 今 任 嘉 实 策 略 优 选 混 合 及 嘉 实 主 题 增 强 混 合 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 1 2 月 1 4
日 至 今 任 嘉 实 价 值 增 强 混 合 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 至 今 任 嘉 实 新 添 瑞 混 合 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 3 月 9 日 至 今 任 嘉 实 稳 元 纯 债 债 券 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 3 月 1 6 日 至 今 任 嘉 实 稳 熙 纯 债 债 券
基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 6 月 2 1 日 至 今 任 嘉 实 稳 怡 债 券 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 9 月 2 8 日 至 今 任 嘉 实 新 添 辉
定 期 混 合 基 金 经 理 。 2 0 1 5 年 4 月 1 8 日 至 今 任 本 基 金 基 金 经 理 。
王 亚 洲 先 生 ， 6 年 证 券 从 业 经 验 。 曾 任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 ， 2 0 1 4 年 6
月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 业 务 体 系 任 研 究 员 。 具 有 基 金 从 业 资 格 ， 中 国 国 籍 。 ，
2 0 1 7 年 6 月 1 3 日 至 2 0 1 8 年 1 月 1 1 日 任 嘉 实 稳 康 纯 债 债 券 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 7 月 1 2 日 至
2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 任 嘉 实 稳 愉 债 券 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日 至 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日 任 嘉 实
稳 泰 债 券 基 金 经 理 。 2 0 1 5 年 7 月 9 日 至 今 任 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 （ L O F ） 、 嘉 实 中 证 金
边 中 期 国 债 E T F 联 接 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 9 月 2 0 日 至 今 任 嘉 实 稳 盛 债 券 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年
1 1 月 4 日 任 嘉 实 稳 祥 纯 债 债 券 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 1 2 月 2 9 日 至 今 任 嘉 实 丰 安 6 个 月 定 期 债
券 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 6 月 1 4 日 至 今 任 嘉 实 稳 华 纯 债 债 券 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 1 0 月 1 7 日 至
今 任 嘉 实 稳 怡 债 券 基 金 经 理 。 2 0 1 5 年 7 月 9 日 至 今 任 本 基 金 基 金 经 理 。
（ 2 ） 历 任 基 金 经 理
裴 晓 辉 先 生 于 2 0 1 4 年 6 月 2 0 日 至 2 0 1 5 年 4 月 1 8 日 任 本 基 金 基 金 经 理 ； 杨 宇 先 生 于
2 0 1 3 年 5 月 1 0 日 至 2 0 1 4 年 6 月 2 0 日 任 本 基 金 基 金 经 理 。6
3 、 债 券 投 资 决 策 委 员 会
债 券 投 资 决 策 委 员 会 的 成 员 包 括 ： 公 司 总 经 理 兼 固 定 收 益 业 务 首 席 投 资 官 经 雷 先 生 、
固 定 收 益 体 系 策 略 组 组 长 王 茜 女 士 、 万 晓 西 先 生 、 胡 永 青 先 生 、 以 及 养 老 金 固 收 投 资 组 长 王
怀 震 先 生 。
上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
二 、 基 金 托 管 人
（ 一 ） 基 本 情 况
名 称 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 “ 中 国 银 行 ” ）
住 所 及 办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
首 次 注 册 登 记 日 期 ： 1 9 8 3 年 1 0 月 3 1 日
注 册 资 本 ： 人 民 币 贰 仟 玖 佰 肆 拾 叁 亿 捌 仟 柒 佰 柒 拾 玖 万 壹 仟 贰 佰 肆 拾 壹 元 整
法 定 代 表 人 ： 陈 四 清
基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 基 字 【 1 9 9 8 】 2 4 号
托 管 部 门 信 息 披 露 联 系 人 ： 王 永 民
传 真 ： （ 0 1 0 ） 6 6 5 9 4 9 4 2
中 国 银 行 客 服 电 话 ： 9 5 5 6 6
（ 二 ） 基 金 托 管 部 门 及 主 要 人 员 情 况
中 国 银 行 托 管 业 务 部 设 立 于 1 9 9 8 年 ， 现 有 员 工 1 1 0 余 人 ， 大 部 分 员 工 具 有 丰 富 的 银 行 、
证 券 、 基 金 、 信 托 从 业 经 验 ， 且 具 有 海 外 工 作 、 学 习 或 培 训 经 历 ， 6 0 ％ 以 上 的 员 工 具 有 硕 士
以 上 学 位 或 高 级 职 称 。 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服 务 ， 中 国 银 行 已 在 境 内 、 外 分 行 开 展 托
管 业 务 。
作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 、 基
金 （ 一 对 多 、 一 对 一 ） 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、 Q F I I 、 R Q F I I 、 Q D I I 、 境 外 三 类 机 构 、 券 商 资
产 管 理 计 划 、 信 托 计 划 、 企 业 年 金 、 银 行 理 财 产 品 、 股 权 基 金 、 私 募 基 金 、 资 金 托 管 等 门 类
齐 全 、 产 品 丰 富 的 托 管 业 务 体 系 。 在 国 内 ， 中 国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 分 析 等 增 值 服
务 ， 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 增 值 服 务 ， 是 国 内 领 先 的 大 型 中 资 托 管 银 行 。
（ 三 ） 证 券 投 资 基 金 托 管 情 况
截 至 2 0 1 8 年 9 月 3 0 日 ， 中 国 银 行 已 托 管 6 7 9 只 证 券 投 资 基 金 ， 其 中 境 内 基 金 6 4 2 只 ，7
Q D I I 基 金 3 7 只 ， 覆 盖 了 股 票 型 、 债 券 型 、 混 合 型 、 货 币 型 、 指 数 型 、 F O F 等 多 种 类 型 的 基
金 ， 满 足 了 不 同 客 户 多 元 化 的 投 资 理 财 需 求 ， 基 金 托 管 规 模 位 居 同 业 前 列 。
三 、 相 关 服 务 机 构
( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构
1 . 申 购 赎 回 代 办 券 商
1 . 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 6 1 8 号
办 公 地 址 上 海 市 静 安 区 南 京 西 路 7 6 8 号
注 册 地 址 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 6 1 8 号
法 定 代 表 人 杨 德 红 联 系 人 芮 敏 祺
电 话 ( 0 2 1 ) 3 8 6 7 6 6 6 6 传 真 ( 0 2 1 ) 3 8 6 7 0 6 6 6
网 址 h t t p : / / w w w . g t j a . c o m 客 服 电 话 4 0 0 8 8 8 8 6 6 6
2 . 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 、 办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 3 8 - 4 5 层
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 1 1 1 号
法 定 代 表 人 霍 达 联 系 人 林 生 迎
电 话 ( 0 7 5 5 ) 8 2 9 4 3 6 6 6 传 真 ( 0 7 5 5 ) 8 2 9 4 3 6 3 6
网 址 h t t p : / / w w w . c m s c h i n a . c o m 客 服 电 话 4 0 0 8 8 8 8 1 1 1 、 9 5 5 6 5
3 . 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 4 8 号 中 信 证 券 大 厦
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 中 信 证 券 大 厦 ; 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 4 8
号 中 信 证 券 大 厦
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座
法 定 代 表 人 张 佑 君 联 系 人 郑 慧
电 话 0 1 0 - 6 0 8 3 8 8 8 8
网 址 h t t p : / / w w w . c s . e c i t i c . c o m 客 服 电 话 9 5 5 5 8
4 . 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 上 海 淮 海 中 路 9 8 号
办 公 地 址 上 海 市 广 东 路 6 8 9 号
注 册 地 址 上 海 市 广 东 路 6 8 9 号
法 定 代 表 人 周 杰 联 系 人 金 芸 、 李 笑 鸣
电 话 ( 0 2 1 ) 2 3 2 1 9 0 0 0 传 真 ( 0 2 1 ) 2 3 2 1 9 1 0 0
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营 业 网 点 咨 询 电 话8
5 . 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
办 公 地 址 江 苏 省 南 京 市 江 东 中 路 2 2 8 号
注 册 地 址 江 苏 省 南 京 市 江 东 中 路 2 2 8 号
法 定 代 表 人 周 易 联 系 人 庞 晓 芸
电 话 0 7 5 5 - 8 2 4 9 2 1 9 3 传 真 0 7 5 5 - 8 2 4 9 2 9 6 2 ( 深 圳 )
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6 . 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 湖 南 长 沙 芙 蓉 中 路 二 段 华 侨 国 际 大 厦 2 2 - 2 4 层
办 公 地 址 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 江 中 路 二 段 3 6 号 华 远 华 中 心 4 、 5 号 楼
3 7 0 1 - 3 7 1 7
注 册 地 址 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 江 中 路 二 段 3 6 号 华 远 华 中 心 4 、 5 号 楼
3 7 0 1 - 3 7 1 7
法 定 代 表 人 施 华 联 系 人 丁 敏
电 话 ( 0 1 0 ) 5 9 3 5 5 9 9 7 传 真 ( 0 1 0 ) 5 6 4 3 7 0 1 3
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7 . 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6 0 0 8 号 特 区 报 业 大 厦 1 4 、 1 6 、 1 7 层
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6 0 0 8 号 特 区 报 业 大 厦 1 6 、 1 7 层
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6 0 0 8 号 特 区 报 业 大 厦 1 6 、 1 7 层
法 定 代 表 人 曹 宏 联 系 人 金 夏
电 话 ( 0 2 1 ) 6 2 8 2 1 7 3 3 传 真 ( 0 7 5 5 ) 8 3 5 1 5 5 6 7
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( 0 7 5 5 ) 3 3 6 8 0 0 0 0
8 . 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
住 所 、 办 公 地 址 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
注 册 地 址 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
法 定 代 表 人 周 健 男 联 系 人 刘 晨 、 李 芳 芳
电 话 （ 0 2 1 ） 2 2 1 6 9 9 9 9 传 真 （ 0 2 1 ） 2 2 1 6 9 1 3 4
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1 0 1 0 8 9 9 8
9 . 中 航 证 券 有 限 公 司
住 所 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1 6 1 9 号 国 际 金 融 大 厦 A 座 4 1 楼
办 公 地 址 中 国 北 京 市 朝 阳 区 望 京 东 园 四 区 2 号 楼 中 航 资 本 大 厦
注 册 地 址 江 西 省 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1 6 1 9 号 南 昌 国 际 金 融 大 厦 A 栋
4 1 层
法 定 代 表 人 王 晓 峰 联 系 人 戴 蕾
电 话 （ 0 7 9 1 ） 8 6 7 6 8 6 8 1 传 真 （ 0 7 9 1 ） 8 6 7 7 0 1 7 8
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1 0 . 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司9
住 所 、 办 公 地 址 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 2 3 号 投 资 广 场 1 8 层
注 册 地 址 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 2 3 号 投 资 广 场 1 8 层
法 定 代 表 人 赵 俊 联 系 人 王 一 彦
电 话 ( 0 2 1 ) 2 0 3 3 3 3 3 3 传 真 ( 0 2 1 ) 5 0 4 9 8 8 2 5
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1 1 . 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司
住 所 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1 0 0 号 环 球 金 融 中 心 5 7 层
办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1 0 0 号 5 7 层
注 册 地 址 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 1 0 0 号 5 7 层
法 定 代 表 人 陈 林 联 系 人 夏 元
电 话 （ 0 2 1 ） 6 8 7 7 7 2 2 2 传 真 （ 0 2 1 ） 6 8 7 7 7 8 2 2
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2 . 二 级 市 场 交 易 代 办 证 券 公 司
投 资 者 在 深 圳 证 券 交 易 所 各 会 员 单 位 证 券 营 业 部 均 可 参 与 基 金 二 级 市 场 交 易 。
( 二 ) 登 记 结 算 机 构
名 称 ： 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
地 址 ： 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
法 定 代 表 人 ： 金 颖
电 话 ： 0 7 5 5 - 2 5 9 4 1 4 0 5
传 真 ： 0 7 5 5 - 2 5 9 8 7 1 3 2
联 系 人 ： 丁 志 勇
( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名 称 ： 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所
住 所 、 办 公 地 址 ： 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 层
联 系 电 话 ： （ 0 2 1 ） 3 1 3 5 8 6 6 6
传 真 ： （ 0 2 1 ） 3 1 3 5 8 6 0 0
负 责 人 ： 韩 炯
联 系 人 ： 黎 明
经 办 律 师 ： 吕 红 、 黎 明
( 四 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名 称 ： 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 1 8 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼1 0
办 公 地 址 ： 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 2 0 2 号 领 展 企 业 广 场 二 座 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
法 定 代 表 人 ： 李 丹
电 话 ： （ 0 2 1 ） 2 3 2 3 8 8 8 8
传 真 ： （ 0 2 1 ） 2 3 2 3 8 8 0 0
联 系 人 ： 张 勇
经 办 注 册 会 计 师 ： 薛 竞 、 张 勇
四 、 基 金 的 名 称
本 基 金 名 称 ： 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
五 、 基 金 的 类 型
债 券 型 ， 交 易 型 开 放 式
六 、 基 金 的 投 资 目 标
本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 ， 力
争 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 2 5 % ， 年 跟
踪 误 差 不 超 过 3 %
七 、 基 金 的 投 资 范 围
本 基 金 投 资 范 围 主 要 为 标 的 指 数 成 份 券 和 备 选 成 份 券 。 本 基 金 将 把 全 部 或 接 近 全 部 的 基
金 资 产 用 于 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 正 常 情 况 下 投 资 于 标 的 指 数 成 份 券 和 备 选 成 份 券 的 比 例 不
低 于 基 金 资 产 净 值 的 8 0 % 。
此 外 ， 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 可 少 量 投 资 于 衍 生 工 具 （ 国 债 期 货 ） 、 其 他 债 券
资 产 （ 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 分 离 交 易 可 转 债 、 央 行 票 据 、
中 期 票 据 、 中 小 企 业 私 募 债 、 短 期 融 资 券 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 固 定
收 益 类 资 产 、 现 金 资 产 、 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监
会 的 相 关 规 定 ） 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可
以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。1 1
八 、 基 金 的 投 资 策 略
本 基 金 主 要 采 用 代 表 性 分 层 抽 样 复 制 策 略 ， 投 资 于 标 的 指 数 中 具 有 代 表 性 的 成 份 券 及 备
选 成 份 券 ， 或 选 择 非 成 份 券 作 为 替 代 ， 综 合 考 虑 跟 踪 效 果 、 操 作 风 险 等 因 素 构 建 组 合 ， 并 根
据 本 基 金 资 产 规 模 、 日 常 申 购 赎 回 情 况 、 市 场 流 动 性 以 及 交 易 所 和 银 行 间 债 券 交 易 特 性 及 交
易 惯 例 等 情 况 ， 通 过 “ 久 期 匹 配 ” 、 “ 信 用 等 级 匹 配 ” 、 “ 期 限 匹 配 ” 等 优 化 策 略 对 基 金 资 产 进
行 抽 样 化 调 整 ， 降 低 交 易 成 本 ， 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之 内 ， 尽 量 控 制 跟 踪 误 差 最 小 化 。
由 于 采 用 抽 样 复 制 法 ， 同 时 结 合 本 基 金 资 产 规 模 、 日 常 申 购 赎 回 情 况 、 市 场 流 动 性 、 债
券 交 易 特 性 及 交 易 惯 例 等 因 素 的 影 响 ， 本 基 金 组 合 中 个 券 只 数 、 权 重 和 券 种 与 标 的 指 数 成 份
券 个 数 、 权 重 和 券 种 间 将 存 在 差 异 。 此 外 ， 本 基 金 还 将 积 极 参 与 风 险 低 且 可 控 的 债 券 回 购 等
投 资 ， 以 弥 补 基 金 费 用 、 增 加 基 金 收 益 。
( A ) 资 产 配 置 策 略
为 实 现 最 优 跟 踪 标 的 指 数 的 投 资 目 标 ， 本 基 金 将 以 不 低 于 基 金 资 产 净 值 8 0 % 的 资 产 投
资 于 标 的 指 数 成 份 券 和 备 选 成 份 券 。 本 基 金 将 采 用 抽 样 复 制 法 ， 主 要 以 标 的 指 数 的 成 份 券 构
成 为 基 础 ， 综 合 考 虑 跟 踪 效 果 、 操 作 风 险 等 因 素 构 建 组 合 ， 并 根 据 本 基 金 资 产 规 模 、 日 常 申
购 赎 回 情 况 、 市 场 流 动 性 以 及 交 易 所 和 银 行 间 债 券 交 易 特 性 及 交 易 惯 例 等 情 况 ， 进 行 抽 样 优
化 调 整 ， 以 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 。
( B ) 债 券 投 资 策 略
本 基 金 通 过 分 层 抽 样 复 制 法 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 在 力 求 控 制 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提
下 ， 本 基 金 可 采 取 适 当 方 法 ， 如 “ 久 期 匹 配 ” 、 “ 信 用 等 级 匹 配 ” 、 “ 期 限 匹 配 ” 等 优 化 策 略 对
基 金 资 产 进 行 调 整 ， 降 低 交 易 成 本 ， 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之 内 ， 尽 量 控 制 跟 踪 误 差 最
小 化 。
1 、 债 券 投 资 组 合 的 构 建
本 基 金 由 标 的 指 数 成 份 券 和 备 选 成 份 券 构 建 组 成 。 构 建 原 则 如 下 ：
1 ) 投 资 标 的 以 分 层 抽 样 配 置 标 的 指 数 成 份 券 为 目 标 ； 并 综 合 考 虑 本 基 金 资 产 规 模 、 市
场 流 动 性 和 交 易 成 本 等 因 素 对 其 逐 步 买 入 ；
2 ) 当 遇 到 包 括 但 不 限 于 成 份 券 流 动 性 不 足 、 法 律 法 规 禁 止 本 基 金 投 资 于 相 关 券 种 、 价
格 严 重 偏 离 合 理 估 值 、 单 只 成 份 券 交 易 量 不 符 合 市 场 交 易 惯 例 、 基 金 规 模 太 大 或 太 小 导 致 投
资 管 理 受 到 市 场 流 动 性 和 个 券 发 行 量 的 影 响 等 情 况 ， 及 预 期 标 的 指 数 成 份 券 即 将 调 整 或 其 他
影 响 指 数 复 制 的 因 素 时 ， 本 基 金 可 以 根 据 相 关 市 场 情 况 ， 对 个 券 权 重 和 券 种 进 行 适 当 调 整 ，1 2
或 部 分 投 资 于 备 选 成 份 券 ， 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之 内 ， 控 制 跟 踪 误 差 。
2 、 债 券 投 资 组 合 的 调 整
1 ) 定 期 调 整
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 定 期 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其 成 份 债 券 的 调 整 而
进 行 相 应 调 整 。
2 ) 不 定 期 调 整
a ) 基 金 管 理 人 将 基 于 久 期 、 权 重 、 信 用 等 级 、 期 限 分 布 匹 配 的 基 础 上 ， 综 合 考 虑 样 本
券 流 动 性 、 交 易 规 模 等 因 素 ， 对 债 券 投 资 组 合 进 行 动 态 抽 样 调 整 ， 以 期 实 现 对 标 的 指 数 的 有
效 跟 踪 。
b ) 若 成 份 券 遇 到 包 括 但 不 限 于 退 市 、 流 动 性 不 足 、 法 规 限 制 或 组 合 优 化 需 要 等 情 况 ，
基 金 管 理 人 将 综 合 考 虑 跟 踪 误 差 最 小 化 和 投 资 者 利 益 ， 决 定 部 分 持 有 现 金 或 买 入 相 关 的 替 代
性 组 合 。
3 、 替 代 组 合 构 建 方 法
由 于 定 期 和 不 定 期 的 调 整 需 求 及 其 他 特 殊 市 场 情 况 ， 基 金 管 理 人 在 标 的 指 数 成 份 券 及 备
选 成 份 券 无 法 满 足 投 资 需 求 的 情 况 下 ， 可 综 合 考 虑 以 下 原 则 在 成 份 券 及 备 选 成 份 券 外 寻 找 成
份 券 替 代 券 构 建 替 代 组 合 。 构 建 替 代 组 合 的 方 法 如 下 :
1 ) 按 照 与 被 替 代 债 券 久 期 、 信 用 评 级 相 似 和 交 易 市 场 相 同 的 原 则 ， 在 其 他 可 投 资 标 的
中 选 择 成 份 券 替 代 券 库 ；
2 ) 采 用 成 份 券 替 代 券 库 中 的 各 券 过 去 较 长 一 段 时 间 的 历 史 数 据 ， 分 析 其 与 被 替 代 债 券
的 相 关 性 ， 选 择 正 相 关 度 较 高 的 债 券 进 一 步 考 察 ；
3 ) 分 析 上 述 债 券 的 流 动 性 ， 综 合 流 动 性 和 相 关 度 两 个 指 标 挑 选 替 代 券 ， 从 而 使 得 替 代
组 合 与 被 替 代 债 券 的 跟 踪 误 差 最 小 化 。
4 、 债 券 投 资 组 合 的 优 化
为 更 好 地 跟 踪 指 数 走 势 ， 我 们 将 采 取 适 当 方 法 对 债 券 投 资 组 合 进 行 整 体 优 化 调 整 ， 如 “ 久
期 匹 配 、 “ 信 用 等 级 匹 配 ” 、 “ 期 限 匹 配 ” 等 。
1 ) 久 期 匹 配
“ 久 期 匹 配 ” 策 略 是 指 投 资 组 合 久 期 与 标 的 指 数 久 期 一 致 为 目 标 ， 从 而 使 得 在 收 益 率 曲
线 平 行 移 动 的 情 况 下 ， 债 券 投 资 组 合 和 标 的 指 数 走 势 一 致 。
2 ) 信 用 等 级 匹 配
“ 信 用 等 级 匹 配 ” 是 指 以 投 资 组 合 各 信 用 等 级 权 重 与 标 的 指 数 权 重 相 一 致 为 目 标 ， 力 争1 3
实 现 基 金 组 合 各 信 用 等 级 债 券 权 重 与 标 的 指 数 分 布 相 匹 配 ， 减 少 信 用 等 级 错 配 的 跟 踪 误 差 。
3 ) 期 限 匹 配
“ 期 限 匹 配 ” 是 指 衡 量 各 个 期 限 的 债 券 权 重 ， 力 争 基 金 组 合 各 个 期 限 段 权 重 与 标 的 指 数
分 布 相 匹 配 ， 减 少 期 限 利 差 变 动 造 成 的 跟 踪 误 差 。
5 、 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略
本 基 金 将 通 过 对 中 小 企 业 私 募 债 券 进 行 信 用 评 级 控 制 和 对 投 资 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券
的 比 例 限 制 ， 严 格 控 制 风 险 ， 对 投 资 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 而 引 起 组 合 整 体 的 利 率 风 险 敞 口
和 信 用 风 险 敞 口 变 化 进 行 风 险 评 估 ， 并 充 分 考 虑 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 对 基 金 资 产 流 动 性 造
成 的 影 响 ， 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 后 ， 决 定 投 资 品 种 。 本 基 金 基 金 管 理 人 将 根 据 审 慎 原
则 ， 制 定 严 格 的 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 制 度 和 信 用 风 险 、 流 动 性
风 险 处 置 预 案 ， 并 经 董 事 会 批 准 ， 以 防 范 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 等 各 种 风 险 。
( C ) 衍 生 品 投 资
基 金 衍 生 品 投 资 的 目 的 是 使 基 金 的 投 资 组 合 更 紧 密 地 跟 踪 标 的 指 数 或 复 制 标 的 指 数 的
相 关 重 要 特 征 ， 以 便 更 好 地 实 现 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 将 主 要 投 资 于 国 债 期 货 ， 持 有 金 融
衍 生 工 具 风 险 敞 口 的 绝 对 总 额 不 得 超 过 基 金 资 产 的 5 % 。 基 金 的 衍 生 品 投 资 只 能 用 于 风 险 对
冲 而 不 能 用 于 投 机 。
未 来 ， 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 于 其 他 与 利 率 、 标 的 指 数 、 标 的 指 数 成 份 券
或 构 成 基 金 组 合 的 其 他 非 成 份 券 相 关 的 各 种 衍 生 工 具 ， 如 远 期 、 掉 期 、 期 权 、 期 货 等 ， 以 及
其 他 投 资 品 种 的 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 本 基 金 的 投 资 范 围 ， 并 更 新
和 丰 富 基 金 投 资 策 略 。
( D ) 其 他 品 种
未 来 ， 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 的 ， 基 金 管 理 人 在 依 法 履 行 适 当
程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 本 基 金 的 投 资 范 围 ， 并 更 新 和 丰 富 基 金 投 资 策 略 。
九 、 标 的 指 数 和 业 绩 比 较 基 准
本 基 金 的 标 的 指 数 及 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 金 边 中 期 国 债 指 数 。
十 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 高1 4
于 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 主 要 采 用 代 表 性 分 层 抽 样 复 制 策 略 跟 踪 标 的 指 数 的
表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 债 券 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
十 一 、 基 金 投 资 组 合 报 告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
本 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 1 0 月 2 3 日 复 核
了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2 0 1 8 年 9 月 3 0 日 （ “ 报 告 期 末 ” ） ， 本 报 告 所 列 财 务 数
据 未 经 审 计 。
1 . 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 1 5 , 2 3 2 , 1 2 4 . 4 0 8 8 . 3 0
其 中 ： 债 券 1 5 , 2 3 2 , 1 2 4 . 4 0 8 8 . 3 0
资 产 支 持
证 券
- -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6
买 入 返 售 金 融 资
产
- -
其 中 ： 买 断 式 回
购 的 买 入 返 售 金
融 资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算
备 付 金 合 计
1 , 7 7 7 , 8 1 4 . 4 5 1 0 . 3 1
8 其 他 资 产 2 4 1 , 2 1 1 . 4 1 1 . 4 0
9 合 计 1 7 , 2 5 1 , 1 5 0 . 2 6 1 0 0 . 0 0
注 ： 债 券 投 资 的 公 允 价 值 包 含 可 退 替 代 款 的 估 值 增 值 。
2 . 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 股 票 。
3 . 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细1 5
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 股 票 。
4 . 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 1 5 , 2 3 2 , 1 2 4 . 4 0 8 9 . 2 7
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 5 , 2 3 2 , 1 2 4 . 4 0 8 9 . 2 7
5 . 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 1 0 3 0 3 0 3 国 债 ⑶ 1 2 8 , 1 8 0 1 2 , 7 5 1 , 3 4 6 . 4 0 7 4 . 7 3
2 1 0 0 3 0 3 国 债 0 3 0 3 2 0 , 2 0 0 2 , 0 0 9 , 4 9 6 . 0 0 1 1 . 7 8
3 1 5 0 0 0 3
1 5 附 息 国 债
0 3
4 , 4 0 0 4 4 1 , 4 9 6 . 0 0 2 . 5 9
4 1 0 1 5 0 7 国 债 1 5 0 7 1 0 0 1 0 , 0 2 2 . 0 0 0 . 0 6
5 1 0 1 5 0 2 国 债 1 5 0 2 1 0 0 1 0 , 0 1 2 . 0 0 0 . 0 6
6 . 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券
投资 明细
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明
细
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 投 资 。
8 . 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 权 证 。
9 . 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 。1 6
1 0 . 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 。
1 1 . 投资 组合 报告附 注
( 1 )
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在 本 报 告 编 制 日
前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
( 2 )
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
( 3 ) 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 1 6 0 . 5 8
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 4 1 , 0 5 0 . 8 3
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 4 1 , 2 1 1 . 4 1
( 4 ) 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
( 5 ) 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 股 票 。
十 二 、 基 金 的 业 绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证
基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投
资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
1 . 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较1 7
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
2 0 1 3 年 5 月 1 0
日（基金合同
生效日）至
2 0 1 3 年 1 2 月
3 1 日
- 3 . 5 7 % 0 . 1 5 % - 6 . 0 8 % 0 . 1 5 % 2 . 5 1 % 0 . 0 0 %
2 0 1 4 年度 8 . 0 9 % 0 . 1 6 % 5 . 6 3 % 0 . 1 2 % 2 . 4 6 % 0 . 0 4 %
2 0 1 5 年度 4 . 9 5 % 0 . 1 3 % 3 . 8 4 % 0 . 1 0 % 1 . 1 1 % 0 . 0 3 %
2 0 1 6 年度 1 . 6 3 % 0 . 1 2 % - 1 . 0 3 % 0 . 0 9 % 2 . 6 6 % 0 . 0 3 %
2 0 1 7 年度 - 3 . 1 3 % 0 . 1 1 % - 4 . 1 2 % 0 . 0 8 % 0 . 9 9 % 0 . 0 3 %
2 0 1 8 年上半年 3 . 3 3 % 0 . 1 0 % 2 . 1 0 % 0 . 0 8 % 1 . 2 3 % 0 . 0 2 %
2 . 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
图 ： 嘉 实 中 证 中 期 国 债 E T F 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
历 史 走 势 对 比 图
（ 2 0 1 3 年 5 月 1 0 日 至 2 0 1 8 年 9 月 3 0 日 ）
注 ： 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 3 个 月 内 为 建 仓 期 ，
建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 “ 第 十 五 部 分 （ 二 ） 投 资 范 围 和 （ 七 ） 投
资 禁 止 行 为 与 限 制 ” 的 有 关 约 定 。1 8
十 三 、 费 用 概 览
( 一 ) 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ；
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ；
3 、 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 供 应 商 签 订 的 相 应 指 数 许 可 协 议 约 定 的 基 金 的 指 数 使 用 费 ；
4 、 因 基 金 的 证 券 交 易 或 结 算 而 产 生 的 费 用 （ 包 括 但 不 限 于 经 手 费 、 印 花 税 、 证 管 费 、
过 户 费 、 手 续 费 、 券 商 佣 金 、 权 证 交 易 的 结 算 费 及 其 他 类 似 性 质 的 费 用 等 ） ；
5 、 基 金 合 同 生 效 后 的 信 息 披 露 费 用 ；
6 、 基 金 上 市 费 及 年 费 ；
7 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ；
8 、 基 金 合 同 生 效 后 的 会 计 师 费 和 律 师 费 ；
9 、 基 金 资 产 的 资 金 汇 划 费 用 ；
1 0 、 按 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 可 以 列 入 的 其 他 费 用 。
（ 二 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
基 金 管 理 人 的 基 金 管 理 费 按 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 % 年 费 率 计 提 。
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 资 产 净 值 乘 以 0 . 3 ％ 的 费 率 来 计 算 , 计 算 方 法 如
下 ：
H ＝ E × 0 . 3 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 ， 由 基 金 托 管
人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费 按 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 % 年 费 率 计 提 。
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 1 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费1 9
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 ， 由 基 金 托 管
人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。
3 、 基 金 合 同 生 效 后 的 指 数 许 可 使 用 费
本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指 数
许 可 使 用 费 计 提 方 法 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 其 中 ， 基 金 合 同 生 效 前 的 许 可 使 用 固 定 费 不 列 入
基 金 费 用 。
在 通 常 情 况 下 ， 指 数 使 用 许 可 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 2 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方
法 如 下 ：
H = E × 0 . 0 2 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 计 提 的 指 数 使 用 许 可 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 合 同 生 效 后 的 指 数 许 可 使 用 费 按 日 计 提 ， 按 季 支 付 。 根 据 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 供
应 商 签 订 的 相 应 指 数 许 可 协 议 的 规 定 ， 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 （ 自 然 季 度 ）
人 民 币 2 5 ， 0 0 0 元 ， 计 费 区 间 不 足 一 季 度 的 ， 以 一 季 度 计 算 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 标 的 指 数 许 可 使 用 费 划 付 指 令 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 每 年 1 月 ， 4 月 ， 7 月 ， 1 0 月
首 日 起 1 0 个 工 作 日 内 将 上 季 度 标 的 指 数 许 可 使 用 费 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 标 的 指 数 许
可 方 。
如 果 指 数 使 用 许 可 协 议 约 定 的 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 、 费 率 和 支 付 方 式 等 发 生 调
整 ， 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算 指 数 使 用 费 。 基 金 管 理 人 应 在 招 募 说 明 书 及 其 更
新 中 披 露 基 金 最 新 适 用 的 方 法 。
4 、 上 述 “ （ 一 ） 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 ” 中 4 至 1 0 项 费 用 由 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 规
及 相 应 协 议 的 规 定 , 按 费 用 实 际 支 出 金 额 支 付 , 列 入 当 期 基 金 费 用 。
（ 三 ） 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用
投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 申 购 或 赎 回 份 额
0 . 5 % 的 标 准 收 取 佣 金 ， 其 中 包 含 证 券 交 易 所 、 登 记 结 算 机 构 等 收 取 的 相 关 费 用 。
（ 四 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
本 条 第 （ 一 ） 款 约 定 以 外 的 其 他 费 用 ， 以 及 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全
履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 资 产 的 损 失 等 不 列 入 基 金 费 用 。
（ 五 ） 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 的 调 整2 0
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 协 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 ， 无 须 召 开 基 金 份 额
持 有 人 大 会 。
（ 六 ） 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 应 按 国 家 税 收 法 律 法 规 的 规 定 履 行 其 纳 税 义 务 。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本 招 募 说 明 书 依 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金
销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性
风 险 管 理 规 定 》 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 结 合 本 基 金 管 理 人 在 本 基 金 合 同 生 效 后 对 本 基
金 实 施 的 投 资 经 营 情 况 ， 对 本 基 金 原 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新 。 主 要 更 新 内 容 如 下 ：
1 . 在 “ 重 要 提 示 ” 部 分 ： 明 确 了 更 新 招 募 说 明 书 内 容 的 截 止 日 期 及 有 关 财 务 数 据 的 截 止 日
期 。
2 . 在 “ 三 、 基 金 管 理 人 ” 部 分 ： 更 新 了 基 金 管 理 人 的 相 关 信 息 。
3 . 在 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 部 分 ： 更 新 了 基 金 托 管 人 的 相 关 信 息 。
4 . 在 “ 五 、 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 ： 更 新 了 申 购 赎 回 代 办 券 商 、 经 办 注 册 会 计 师 的 相 关 信
息 。
5 . 在 “ 九 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 ” 部 分 ： 更 新 了 申 购 赎 回 清 单 的 基 本 信 息 。
6 . 在 “ 十 一 、 基 金 的 投 资 ” 部 分 ： 补 充 了 本 基 金 最 近 一 期 投 资 组 合 报 告 内 容 。
7 . 在 “ 十 二 、 基 金 的 业 绩 ” 部 分 ： 基 金 业 绩 更 新 至 2 0 1 8 年 半 年 度 。
嘉实 基金 管理有 限公 司
2 01 8 年 1 2 月 2 2 日