东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
1
东 吴中 证可 转换债 券指 数分 级证券 投资 基金
更 新招 募说 明书摘 要
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 基金合同于 2014 年 05 月 09 日经中国证监
会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该日起正式生效。
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
重要提示
本基 金根 据 【2013】年【11】月【21 】 日中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于核 准东 吴中 证
可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》 （证监基金字【2013 】1471 号） 注册 募 集 。
基金管理人保证《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》 （以下简称
“ 《招 募说 明书 》 ” 或 “本 《招 募说 明书 》 ” ） 的内 容真 实、 准确 、 完整 。 本 《招 募说 明书 》 经
中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资
本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括 ： 因政
治、 经济 、 社会 等环 境因 素对 证券 价格 产生 影响 而形 成的 系统 性风 险， 个别 证券 特有 的非 系
统性 风险 ， 由于 基金 投资 人连 续大 量赎 回基 金产 生的 流动 性风 险， 基金 管理 人在 基金 管理 实
施过程中产生的基金管理风险等。 从整体运作来看， 基金的预期收益和预期风险高于货币市
场基 金， 低于 混合 型基 金和 股票 型基 金。 从两 类份 额看 ， 可转 债 A 份额持有人的年化约定收
益率为一年期定期存款利率 （税后）+3.00% ， 表现 出预 期风 险较 低 、 预期 收益 相对 稳定 的特
点。 可转 债 B 份额获得剩余收益 ， 带有适 当的 杠杆 效应 ， 表现 出预 期风 险较 高 ， 预期 收益 相
对较高的特点。
本基金投资范围包括中小企业私募债， 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中
小企业采用非公开方式发行的债券。 相对而言， 中小企业私募债券存在较高的流动性风险和
信用 风险 。 尽管 本基 金将 中小 企业 私募 债券 的投 资比 例控 制在 一定 的范 围内 ， 但仍 然提 请投
资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
2
金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运 用基 金资 产， 但不 保证
基金一定盈利，也不保证最低收益.投资有风险，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本
招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写 。 基金 合同 是约 定基 金当 事人 之间 权利 、 义
务的 法律 文件 。 投资 者取 得依 基金 合同 所发 售的 基金 份额 ， 即成 为基 金份 额持 有人 和本 基金
合同 的当 事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为 本身 即表 明其 对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照 《基
金法 》 、 《运 作办 法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截 止日为 2018 年 11 月9 日， 有关 财务 数据 和净 值表 现截
止日为 2018 年9 月 30 日( 财务数据未经审计)
一、基金管理人
（一）基金管理人 概况
名称： 东吴基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
法定代表人：王炯
设立日期：2004 年 9 月 2 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004 】132 号
组织形式：有限责任公司（国内合资）
注册资本：1 亿元人民币
联系人： 贾云鹏
电话 ： （021）50509888
传真 ： （021）50509884
客户服务电话：400 －821 －0588 （免 长途 话费 ） 、021-50509666
公司网址：www.scfund.com.cn
1、股权结构：
持股单位 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 70%
海澜集团 有限公司 30% 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
3
合
计 100%
2、简要情况介绍：
公司实行董事会领导下的总经理负责制， 公司总经理下设权益投资决策、 固收投资决策 、
专户 投资 决策 、 风险 管理 、 基金 资产 估值 五个 专门 委员 会； 公司 设有 权益 投资 总部 、 固定 收
益总 部、 专户 投资 总部 、 研究 策划 部、 集中 交易 室、 营销 管理 总部 、 产品 策略 部、 信息 技术
部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。
（二）主要人员情 况
1、董事会成员
马震 亚先 生， 董事 长， 硕士 ， 高级 经济 师， 会计 师， 中共 党员 。 历任 苏州 市审 计局 科员 、
副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作） ；东吴证券有限责任公司
财务 部总 经理 ， 财务 总监 ， 东吴 证券 股份 有限 公司 党委 委员 、 纪委 书记 、 董事 、 副总 裁、 财
务负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长。
汤勇先生，董事，工商管理 EMBA ，注册会计师，中共党员。任江苏悦达时装有限公司
财务 会计 、 新能 （张 家港 ） 能源 有限 公司 计财 处主 任 ， 现任 海澜 集团 有限 公司 海澜 资本 投资
部投资总监。
王炯 先生 ， 董事 ， 硕士 研究 生、 经济 师， 中共 党员 。 历任 苏州 市统 计局综合平衡处科员，
东吴证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理、 东吴证券上海分公司总经理 ， 东
吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。
冯恂 女士 ， 董事 ， 博士 研究 生， 经济 师， 中共 党员 。 历任 东吴 证券 研究 所研 究员 ， 国联
证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长、
兼资产管理部总经理、总规划师，现任东吴证券股份有限公司副总裁。
陈建 国先 生， 董事 ， 硕士 研究 生， 经济 师， 中共 党员 。 历任 昆山 市信 托投 资公 司第 二证
券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理 、福州湖东路证券营业部总经理、
昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作） ，现任东吴证券人力资
源部总经理。
周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。
张婉 苏女 士， 独立 董事 ， 经济 法学 博士 。 历任 担任 斯洛 文尼 亚道 迈尔 机电 有限 责任 公司
苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。
袁勇 志先 生， 独立 董事 ， 教授 ， 博士 生导 师。 历任 苏州 大学 管理 学院 教师 、 苏州 大学 人
文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
4
方志 刚先 生， 独立 董 事， 大学 学历 ， 民建 会员 。 企业 类会 计师 、 中国 注册 会计 师、 澳洲
注册 会计 师。 历任 上海 上审 会计 师事 务所 审计 员、 部门 经理 ， 上海 长信 会计 师事 务所 部门 经
理， 上海 锦江 国旅 股份 有限 公司 财务 部经 理、 上海 实业 联合 集团 长城 药业 有限 公司 财务 总监 ；
上海众华沪银会计师事务所高级经理， 现任瑞华会计师事务所 （特殊普瑞合伙） 上海分所工
作，权益合伙人，兼任长方集团股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
张剑 宏先 生， 监事 会主 席， 硕士 。 历任 苏州 物资 集团 公司 公司 政策 研究 室科 长 、 财务 公
司证券部总经理助理、 办公室副主任、 主任； 东吴证券三香路营业部 （原苏物 贸证券营业部）
总经 理、 总裁 助理 兼投 资银 行总 部总 经理 、 风险 管理 部、 合规 法务 部总 经理 、 合规 总监 兼首
席风险官，现任东吴证券股份有限公司首席风险官。
王菁 女士 ， 监事 ， 本科 学士 学位 ， 会计 师， 中共 党员 。 历任 东吴 证券 经纪 分公 司财 务经
理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清 韵女 士， 员工 监事 ， 硕士 研究 生， 中共 党员 。 历任 普华 永道 中天 会计 师事 务所 高级
审计 员， 东吴 基金 管理 有限 公司 监察 稽核 部副 总经 理， 监察 稽核 部总 经理 ， 现任 合规 风控 副
总监兼合规风控部总经理，董事会秘书。
3、高管人员
马震亚 先生 ， 董事 长， 硕士 ， 高级 经济 师， 会计 师， 中共 党员 。 历任 苏州 市审 计局 科员 、
副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作） ；东吴证券有限责任公司
财务 部总 经理 ， 财务 总监 ， 东吴 证券 股份 有限 公司 党委 委员 、 纪委 书记 、 董事 、 副总 裁、 财
务负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长。
王炯 先生 ， 董事 ， 硕士 研究 生、 经济 师， 中共 党员 。 历任 苏州 市统 计局 综合 平衡 处科 员，
东吴证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理、 东吴证券上海分公司总经理 ， 东
吴基金管理有限公司常务副总经理，现任东吴基金管理有限公司总经理。
徐明 先生 ， 副 总经 理， 硕士 ， 中共 党员 。 历任 中国 银行 苏州 分行 营业 部会 计； 苏州 华纺
经济贸易有限公司财务科会计； 中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理； 东吴证
券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理， 总经理； 东吴证券股份有限公司石路证券营业
部总 经理 ， 太仓 分公 司总 经理 ， 常熟 分公 司总 经理 ； 东吴 基金 管理 有限 公司 营销 总监 兼营 销
管理部总经理，现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理。
吕晖 先生 ， 督察 长， 大专 ， 历任 苏州 商业 大厦 业务 员， 苏州 证券 公司 交易 员， 苏州 证券
登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛 泽西环路营业部、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
5
吴江中山北路营业部总经理， 东吴基金管理有限公司总经理助理、 运营总监、 东吴基金管理
有限公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
杨庆 定， 博士 ， 上海 交通 大学 管理 学专 业毕 业。 历任 大公 国际 资信 评估 有限 责任 公司 上
海分公司研究员与结构融资部总经理、 上海证券有限公司高级经理、 太平资产管理有限公司
高级投资经理；2007 年7 月至 2010 年6 月期间任东吴基金管理有限公司研究员、 基金经理
助理；2013 年 4 月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益总监兼固定收益
总部 总经 理、 基金 经理 ， 其中，自 2013 年6 月 25 日起担东吴鼎利债券型证券投资基金 （LOF）
（原东吴鼎利分级债券型证券投资基金） 基金经理、 自 2014 年 5 月9 日起担任东吴中证可
转换债券指数分级证券投资基金基金经理、 自 2014 年 6 月 28 日起担任东吴优信稳健债券
型证券投资基金基金经理 ，自 2016 年 5 月 19 日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金
基金经理，2014 年6 月 28 日至 2018 年4 月 19 日担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投
资基金（2017 年 12 月 25 日由原东吴配置优化混合型证券投资基金转型）基金经理。
历任基金经理：无。
5、投资决策委员会成员
（1） 权益 投资 决策 委员 会： 王炯 、 彭敢 、 程涛 、 杨庆 定、 杜毅 、 付琦 、 刘元 海 、 戴斌 、
王立立。王炯任权益投资决策委员会主席，彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。
（2）固收投资决策委员会：王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会
主席，杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情 况
名称：平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林
成立日期：1987 年 12 月 22 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：17,170,411,366 元
存续期间：持续经营 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
6
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人：高希泉
联系电话：(0755) 2219 7701
1、平安银行基本情况
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行 （深圳证券交易所
简称：平安银行，证券代码 000001 ） 。其 前身 是深 圳发 展银 行股 份有 限公 司， 于 2012 年 6
月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。 中国平安保险 （集团） 股份有限公司
及其子公司合计持有平安银行 58%的股份，为平安银行的控股股东。截至 2018 年 9 月末，
平安银行有 77 家分行,共 1,056 家营业机构。
2018 年 1-9 月， 平安 银行 实现 营业 收 入 866.64 亿元 （同 比增 长 8.6% ） 、 净利 润 204.56
亿元（同比增长 6.8% ） 、资 产总 额 33,520.56 亿元（较上年末增长 3.2% ） 、吸 收存 款余 额
21,346.41 亿元 （较 上年 末增 长 6.7% ） 、 发放 贷款 和垫 款总 额 （含 贴现 ）19,220.47 亿元 （较
上年末增幅 12.8%）。
平安银行总行设资产托管事业部， 下设市场拓展处、 创新发展处、 估值核算处 、 资金清
算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个处室，目前部门人员
为 60 人。
2、主要人员情况
陈正涛, 男,中共 党员 ， 经济 学硕 士、 高级 经济 师、 高级 理财 规划 师 、 国际 注册 私人 银行
家，具备《中国证券业执业证书》 。长期从事商业银行工作，具有本外币资金清算，银行经
营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年7 月至 1993 年2 月在武汉金融高等专科学
校任教；1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银行武汉分行任客户经理；1993 年 8 月至 1999
年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理；1999 年3 月－2000 年1 月
在招行武汉分行青山支行任行长助理；2000 年2 月至 2001 年7 月在招行武汉分行公司银行
部任副总经 理；2001 年8 月至 2003 年2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003 年 3
月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理；2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行
武汉分行硚口支行任行长； 2007 年7 月至2008 年1 月在招行武汉分行同业银行部任总经理；
自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理，
一直负责公司银行产品开发与管理， 全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、 营销和管
理， 尤其 是对 商业 银行 有关 的各 项监 管政 策比 较熟 悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部
副总经理；2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作） ；2015 年 3 月 5东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
7
日起任平安银行资产托管事业部总裁。
3、基金托管业务经营情况
2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。
截至 2018 年9 月末 ， 平安 银行 股份 有限 公司 托管 净值 规模 合计 5.76 万亿 ， 托管 证券 投
资基金共 111 只， 具体 包括 华富 价值 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 华富 量子 生命 力股
票型证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资基金、 招商保证金快线货币市场基金、 平安
大华日增利货币市场基金、 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基 金、 东吴 中证 可转 换债 券指
数分级证券投资基金、 平安大华财富宝货币市场基金、 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 新华活期添利货币市场证券投资基金、 民生加银优选股票型证券投资基
金、 新华 增盈 回报 债券 型证 券投 资基 金、 鹏华 安盈 宝货 币市 场基 金、 平安 大华 新鑫 先锋 混合
型证券投资基金、 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、 中海进取收益灵活配置
混合型证券投资基金、 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华智慧中国灵活
配置混合型证券投资基金、 国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 、 嘉合 磐石 混
合型 证券 投资 基金 、 平安 大华 鑫享 混合 型证 券投 资基 金、 广发 聚盛 灵活 配置 混合 型证 券投 资
基金 、 鹏华 弘安 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 博时 裕泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金、 德邦 增
利货币市场基金、 中海顺鑫保本混合型证券投资基金、 民生加银新收益债券型证券投资基金、
东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投
资基 金、 广发 安泽 回报 纯债 债券 型证 券投 资基 金、 博时 裕景 纯债 债券 型证 券投 资基 金、 平安
大华惠盈纯债债券型证券投资基金、 长城久源保本混合型证券投资基金、 平安大华安盈保本
混合型证券投资基金、 嘉实稳盛债券型 证券 投资 基金 、 长信 先锐 债券 型证 券投 资基 金、 华润
元大现金通货币市场基金、 平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、 平安大华鼎泰灵活
配置混合型证券投资基金、 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、 长信富平纯债一
年定期开放债券型证券投资基金、 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、 富兰克林国海新
活力灵活配置混合型证券投资基金、 南方颐元债券型发起式证券投资基金、 鹏华弘惠灵活配
置混合型证券投资基金、 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 西部利得天添利
货币 市场 基金 、 鹏华 弘腾 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 博时 安祺 一年 定期 开放债券型证券
投资 基金 、 安信 活期 宝货 币市 场基 金、 广发 鑫源 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 平安 大华 惠
享纯债债券型证券投资基金、 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华惠融纯
债债券型证券投资基金、 广发沪港深新起点股票型证券投资基金、 平安大华惠金定期开放债
券型 证券 投资 基金 、鹏 华 弘腾 成长 多策 略灵 活 配置 混合 型证 券投 资 基金 、博 时丰 达纯 债 6东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
8
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、 西部利
得新动力灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、 广发鑫盛
18 个月定期开放混合 型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈
债券型证券投资基金、 平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、 平安大华金管家货币市场基
金、 平安 大华 鑫利 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 国联 安睿 智定 期开 放混 合型 证券
投资 基金 、 华泰 柏瑞 享利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 广发 汇平 一年 定期 开放 债券 型证 券
投资 基金 、 平安 大华 中证 沪港 深高 股息 精选 指数 型证 券投 资基 金、 前海 开源 聚财 宝货 币市 场
基金 、 招商 稳阳 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 长盛 盛瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资
基金 、 前海 开源 沪港 深隆 鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 金鹰添荣纯债债券型证券投资基
金、 西部 利得 汇享 债券 型证 券投 资基 金、 鹏华 丰玉 债券 型证 券投 资基 金、 华安 睿安 定期 开放
混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18 个月
定期开放债券型证券投资基金、 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、 平安大华转
型创新灵活配置混合型证券投资基金、 南方和元债券型证券投资基金、 中金丰沃灵活配置混
合型证券投资基金、 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、 南方高元债券型发起式
证券 投资 基金 、 易方 达瑞 智灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 中金 丰颐 灵活 配置 混合 型证 券投
资基 金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金、
南方智造未来股票型证券投资基金、 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、 平安
大华量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安大华沪深 300 指数量化增强证券投资基金、
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、 嘉合磐通债券型证券投资基金、 华
夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资
基金 、 博时 富安 纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 富荣福鑫灵活配置混合型
证券 投资 基金 、 富荣 福锦 混合 型证 券投 资基 金、 前海 开源 丰鑫 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、
平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 （ETF ） 、 汇添 富鑫 成定 期开 放债 券型 发起
式证券投资基金、 平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、 易方达恒安定期
开放债券型发起式证券投资基金、 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、 平安
大华 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金（ETF ） 、平 安大 华合 悦定 期开 放
债券型发起式证券投资基金、平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
二、基金托管人的 内部风险控制制度说明
1、内部控 制目标
作为基金托管人， 平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
9
监管 要求 ， 自觉 形成 守法 经营 、 规范 运作 的经 营理 念和 经营 风格 ； 确保 基金 财产 的安 全完 整，
确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时， 保护基金份额持有人的合法权益； 确保内部控制
和风险管理体系的有效性； 防范和化解经营风险， 确保业务的安全、 稳健运行 ， 促进经营目
标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部， 是全行资产托管业务的
管理和运营部门， 专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管 理工
作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制度 、 岗位职
责、 业务 操作 流程 ， 可以 保证 托管 业务 的规 范操 作和 顺利 进行 ； 取得 基金 从业 资格 的人 员符
合监 管要 求； 业务 管理 严格 实行 复核 、 审核 、 检查 制度 ， 授权 工作 实行 集中 控制 ， 业务 印章
按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，
封闭 管理 ， 实施 音像 监控 ； 业务 信息 由专 职信 息披 露人 负责 ， 防止 泄密 ； 业务 实现 自动 化操
作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对 基金管理人运作基金进行监督的方法 和程序
1、监督方法
依照 《基 金法 》 及其 配套 法规 和基 金合 同的 约定 ， 监督 所托 管基 金的 投资 运作 。 利用 行
业普遍使用的“资产托管业务系统 —— 监控 子系 统” ，严 格按 照现 行法 律法 规以 及基 金合 同
规定 ， 对基 金管 理人 运作 基金 的投 资比 例、 投资 范围 、 投资 组合 等情 况进 行监 督 ， 并定 期编
写基金投资运作监督报告， 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核
算服 务环 节中 ， 对基 金管 理人 发送 的投 资指 令、 基金 管理 人对 各基 金费 用的 提取 与开 支情 况
进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日 按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，
发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，
督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手
等内容进行合法合规性监督。
（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
10
作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释
或举证，并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
一、基金份额发售 机构
1、直销机构：
东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ）
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ）
法定代表人：王炯
联系人：贾云鹏
直销 电话 ： （021）50509880
传真 ： （021）50509884
客户服务电话：400-821-0588 （免 长途 话费 ） 、 （021 ）50509666
网站：www.scfund.com.cn
2、场外代销机构：
（1）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：彭纯
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（2）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（3）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
11
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
法定代表人：田国立
客服电话：95558
公司网址：http ：//bank.ecitic.com
（4）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：谢永林
客服电话：40066-99999 （免长途费）0755-961202
公司网址：www.pingan.com
（5）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼
法定代表人：陆华裕
客服电话：96528 ，上海地区 962528
公司网址：www.nbcb.com.cn
（6）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人：陈震山
客服热线：95398
公司网址：www.hzbank.com.cn
（7）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
客服电话：0577-96699
公司网址：www.wzbank.cn
（8）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路 26 号 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
12
办公地址：南京市中华路 26 号
法定代表人：夏平
客服热线：95319
公司网址：www.jsbchina.cn
（9）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号C 座 505
法定代表人：林义相
公司网址：http ：//www.txsec.com
（10 ）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市 朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客服热线：400-920-0022
公司网址：http ：//licaike.hexun.com/
（11 ）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号c 栋
法定代表人：汪静波
客服热线：400 －821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（12 ）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服热线：95021/400-1818-188
公司网址：http://fund.eastmoney.com
（13 ）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
13
法定代表人：杨文斌
客服热线：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（14 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文 一西路 1218 号1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场B 座
法定代表人：陈柏青
客服热线：4000766123
公司网址：www.fund123.cn
（15 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司
代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
（16 ）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址 ：浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
客服热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（17 ）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 层
法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7755
公司网址：www.leadfund.com.cn
（18 ）浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登 云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
14
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人：蒋雪琦
客服热线：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（19 ）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城C 座 1809
法定代表人：戎兵
客服热线：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
（20 ）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：王锋
客服热线：95177
公司网址：www.snjijin.com
（21 ）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
法定代表人：周斌
客服热线：4008980618
公司网址：www.chtfund.com
（22 ）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号E 世界财富中心A 座 11 层 1108 号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号E 世界财富中心A 座 11 层
法定代表人：王伟刚
客服热线：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
（23 ）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
15
办公地址：北京市朝阳区万通中心 D 座 21&28 层
法定代表人：蒋煜
客服热线：010-58170761
公司网址：http://www.shengshiview.com.cn/
（24 ）一 路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场A 座 2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
客服热线：400-001-1566
公司网址：http ：//www.yilucaifu.com
（25 ）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服热线：400-678-5095
公司网址：www.qianjing.com
（26 ）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F
法定代表人：陈刚
客服热线：0571-86915761
公司网址：www.cd121.com
（27 ）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号8 楼
法定代表人：王廷富
客服热线：400-821-0203
（28 ）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号8 座3 层 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
16
法定代表人：燕斌
客服热线：400-166-6788
公司网址：http ：//www.66zichan.com
（29 ）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室A 区 056 单元
办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园2 期 C5 栋汇付天下总部大楼2 楼
法定代表人：金佶
客服热线：400-821-3999
公司网址：www.hotjijin.com
（30 ）上海基煜基 金销售有限公司
注册 地址 ： 上海 市崇 明县 长兴 镇路 潘园 公路 1800 号2 号楼 6153 室 （上 海泰 和经 济发 展
区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
客服热线：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（31 ）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：王之光
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（32 ）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人：姚杨
客服热线：021-22267943
公司网址：http ：//www.dtfortune.com/
（33 ）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室-3491 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
17
办公 地址 ： 广州 市海 珠区 琶洲 大道 东1 号保利国际广场南塔1201-1203 室 （邮 编： 510308 ）
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
网址：http ：//www.yingmi.cn/
（34 ）奕丰基金销售有限公司
注册 地址 ： 深圳 市前 海深 港合 作区 前湾 一路 1 号A 栋 201 室 （入 住深 圳市 前海 商务 秘书
有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人：TEOWEEHOWE （张伟豪）
客服热线：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（35 ）中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号7 层 05 单元
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大 五道口广场1 号楼 27 层
法定代表人： 弭洪军
客服热线：400-876-5716
公司网址：www.cmiwm.com
（36 ）中信期货有限公司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期 ） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期 ） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人：张皓
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（37 ）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
客户服务热线：95521/4008888666 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
18
公司网址：http://www.gtja.com
（38 ）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（39 ）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红 岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（40 ）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：霍达
客服电话：95565 、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
（41 ）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服热线：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（42 ）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008-888-888 或 95551 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
19
公司网址：www.chinastock.com.cn
（43 ）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编：200031 ）
客服电话：95523 或 4008895523
公司网址：www.swhysc.com
联系人：黄莹
（44 ）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
客服电话：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（45 ）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
法定代表人：王连志
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
（46 ）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
客服热线：95355 、4008096096
公司网址：www.swsc.com.cn
（47 ）万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F 座 18 、19 层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F 座 18 、19 层
法定代表人：张建军
客服热线：4008888133 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
20
公司网址：www.wlzq.com.cn
（48 ）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
客服电话：400-6515-988
公司网址：www.ewww.com.cn
（49 ）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座5 层
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
公司网址：www.zxzqsd.com.cn
（50 ）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
客服电话：0512-3339628895530
公司网址：www.dwzq.com.cn
（51 ）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（52 ）光大 证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：周健男
客服电话：95525 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
21
公司网址：www.ebscn.com
（53 ）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
办公地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
法定代表人：邱三发
客服电话：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn
（54 ）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼
法定代表人：李俊杰
传真：021-53686100 ，021-53686200
网址：www.shzq.com
（55 ）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号
办公地址：无锡市金融一街 8 号国联大厦
法定代表人：姚志勇
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
（56 ）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048 ）
法定代表人：谢永林
客服热线：95511-8
公司网址：www.PINGAN.com
（57 ）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人：章宏韬
客服电话：95318 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
22
公司网址：www.hazq.com
（58 ）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 楼
法定代表人：蔡一兵
客服电话：95317
公司网址：www.cfzq.com
（59 ）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（60 ）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（61 ）中航证券有限公司
注册地址： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦A 座 41 楼
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 35 层
法定代表人：王晓峰
客服电话：95335
公司网址：www.avicsec.com
（62 ）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心9 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心9 楼
法定代表人：罗浩
客服热线：68777877 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
23
公司网址：www.cf-clsa.com
（63 ）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层
法定代表人：张永衡
客服热线：40018-40028
公司网址：www.wkzq.com.cn
（64 ）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 （b ）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
客户服务电话：95323 ；4001099918
公司网站：www.cfsc.com.cn
（65 ）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01 、02 、03 、05 、11、12、13、15 、16、18、19、20 、21 、22 、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心A 栋第 4、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
客服热线：4006008008
公司网址：www.china-invs.cn
（66 ）九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号
办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门2 号楼
法定代表人：魏先锋
客服热 线：95305
公司网址：http://www.jzsec.com
（67 ）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
24
客服热线：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（68 ）长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
法定代表人：王勇
客服热线：400-0099-886
公司网址：www.gwgsc.com
（69 ）爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号1 幢 32 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号1 幢 32 楼
法定代表人：祝健
客服电话：4001962502
公司网址：www.ajzq.com
（70 ）金惠家保险代理有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 19 层 A2107
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 19 层 A2107
法定代表人：夏予柱
客服热线：400-8557333
公司网址：www.jhjfund.com
3、场内代销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询） 。
基金管理人可根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 和基金合同等的规定， 选择其
他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
二、注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
电话：010-59378839 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
25
传真：010-59378907
联系人：朱立元
三、律师事务所和 经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话 ： （021）31358666
传真 ： （021）31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
四、会计师事务所 和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
本基金名称：东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：债券型证券投资基金
六、基金的上市交 易
本基金的可转债 A 份额与可转债B 份额分别在深圳证券交易所上市交易。
七、基金的投资目 标
本基金为债券型指数证券投资基金， 采用优化复制法的投资策略， 按照成份券在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整，
争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
26
八、基金的投资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的债券、 货币
市场 工具 、 银行 存款 、 因可 转债 转股 所形 成的 股票 、 因所 持股 票所 派发 的权 证 、 因投 资可 分
离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中
国证监会的相关规定。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括可转债（含分离交易可转债） 、国债、央
行票 据、 金融 债、 企业 债、 公司 债、 中小 企业 私募 债、 短期 融资 券、 中期 票据 、 资产 支持 证
券、 次级 债、 地方 政府 债、 政府 机构 债、 债券 回购 、 银行 存款 等， 以及 法律 法规 或中 国证 监
会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股或增发
新股 的申 购。 因可 转债 转股 所形 成的 股票 、 因所 持股 票所 派发 的权 证、 因投 资可 分离 债券 而
产生的权证，须在达到可交易状态日起 10 个交易日内卖出。
本基金的投资组合比例为： 投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ， 其中 投资 于中 证
可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80% ； 投资 于股 票
和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的 20% ； 现金 或者 到期 日在 一年 以内 的政
府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策 略
本基金为债券指数基金， 对指数投资部分， 采用最优复制法的投资策略， 主要以标的指
数的成份券及其备选成份券构成为基础， 综合考虑跟踪效果、 操作风险等因素构建组合， 并
根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况，
对投资组合进行优化调整，以保证 对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下， 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对
值控制在 0.5% 以内，年跟踪误差控制在 5%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一
步扩大。
（一）资产配置策略
本基金将不低于基金资产净值的 80% 投资于债券资产， 又将不低于非现金基金资产的 80%东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
27
投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于流动性较好,收益较高的固定收益类产
品,以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上，具有较好的流动 性。
（二）指数投资策略
对指数投资部分， 采用优化复制法， 主要以标的指数的成份券构成为基础， 综合考虑跟
踪效 果、 操作 风险 等因 素构 建组 合， 并根 据本 基金 资产 规模 、 日常 申购 赎回 情况 、 市场 流动
性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。
1、可转债投资组合的定期调整
本基 金所 构建 的指 数化 投资 组合 将 根据 所跟 踪的 标的 指数 对其 成份 券及 成 分券 权重 的
调整而进行相应调整。
2、可转债投资组合的不定期调整
当以下情况发生时， 本基金可以根据市场情况， 结合经验判断， 对个券 权重和券种进行
适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
(1)本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化；
(2)成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯
例；
(3)由于市场因素影响、法律法规限制等原因，本基金无法根据指数构建组合；
(4)基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。
3、可转债投资组合的优化
为更好地跟踪指数走势， 本基金将根据本基金的资产规模、 日常申购赎回情况、 市场流
动性以及交易所可转债交易特性等情况， 对投资组合进行 优化 调整 ， 以保 证对 标的 指数 的有
效跟踪。
十、基金的业绩比 较基准
本基金的业绩比较基准：
中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%
十一、基金的风险 收益特征
本基金是债券型指数基金， 长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金， 高于
货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。
从本基金的两类基金份额来看， 可转债 A 份额为约定收益， 将表现出预期低风险、 预期
收益相对稳定的明显特征； 可转债 B 份额获得产品剩余收益， 带有适当的杠杆效应， 表现出
预期风险高、预期收益高的显著特征。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
28
十二、基金的投资 组合报 告
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下 简称 “本 基金 ”)基金管理人的董事会
及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人 平安 股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年9 月 30 日（ 未经 审计 ） 。
1、报告期末基金资 产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 23,902,070.82 95.71
其中：债券 23,902,070.82 95.71
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 956,954.22 3.83
8 其他资产 115,678.34 0.46
9 合计 24,974,703.38 100.00
2、报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的港 股 通投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港 股 通股票。
3、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
29
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,310,920.00 5.30
其中：政策性金融债 1,310,920.00 5.30
4 企业债券 203.20 0.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 22,590,947.62 91.40
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 23,902,070.82 96.70
5、报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 113011 光大转债 50,920 5,517,691.20 22.32
2 110032 三一转债 12,140 1,540,930.20 6.23
3 018002 国开 1302 13,000 1,310,920.00 5.30
4 123006 东财转债 10,969 1,264,616.01 5.12
5 128024 宁行转债 9,392 1,066,649.44 4.32
6、报 告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金 投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期末本基金 投资的国债期货交易情况说明 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
30
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11 、投 资组 合报 告附 注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,140.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 111,442.80
5 应收申购款 1,094.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 115,678.34
（4） 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 113011 光大转债 5,517,691.20 22.32
2 110032 三一转债 1,540,930.20 6.23
3 123006 东财转债 1,264,616.01 5.12
4 128024 宁行转债 1,066,649.44 4.32
5 113008 电气转债 1,052,064.00 4.26
6 113013 国君转债 852,490.00 3.45
7 110031 航信转债 611,366.40 2.47
8 128016 雨虹转债 594,749.60 2.41 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
31
9 113009 广汽转债 510,300.00 2.06
10 123003 蓝思转债 499,450.24 2.02
11 110043 无锡转债 490,950.00 1.99
12 110040 生益转债 452,832.00 1.83
13 110033 国贸转债 320,262.40 1.30
14 128035 大族转债 313,200.00 1.27
15 113019 玲珑转债 309,360.00 1.25
16 128034 江银转债 303,150.00 1.23
17 110038 济川转债 292,525.00 1.18
18 110042 航电转债 290,232.00 1.17
19 113015 隆基转债 243,450.00 0.98
20 110041 蒙电转债 241,225.00 0.98
21 113014 林洋转债 229,025.00 0.93
22 113017 吉视转债 226,350.00 0.92
23 110034 九州转债 219,169.60 0.89
24 123001 蓝标转债 193,462.20 0.78
25 128013 洪涛转债 191,092.00 0.77
26 128019 久立转 2 190,340.00 0.77
27 128032 双环转债 189,840.00 0.77
28 113012 骆驼转债 188,198.40 0.76
29 113018 常熟转债 179,542.80 0.73
30 127003 海印转债 177,587.52 0.72
31 128018 时达转债 175,520.00 0.71
32 128023 亚太转债 173,460.00 0.70
33 127004 模塑转债 173,440.00 0.70
34 128021 兄弟转债 157,398.40 0.64
35 128015 久其转债 154,022.40 0.62
36 128028 赣锋转债 146,445.00 0.59
37 128017 金禾转债 143,682.00 0.58
38 128027 崇达转债 143,316.00 0.58
39 123004 铁汉转债 136,935.00 0.55
40 113504 艾华转债 136,056.00 0.55 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
32
41 128030 天康转债 134,910.00 0.55
42 127006 敖东转债 131,787.30 0.53
43 128020 水晶转债 128,418.04 0.52
44 128036 金农转债 124,009.50 0.50
45 123007 道氏转债 107,640.00 0.44
46 128010 顺昌转债 98,740.72 0.40
47 128039 三力转债 97,830.00 0.40
48 128014 永东转债 96,840.00 0.39
49 128025 特一转债 96,800.00 0.39
50 128029 太阳转债 94,451.04 0.38
51 123002 国祯转债 93,222.00 0.38
52 113505 杭债转债 89,500.00 0.36
53 128033 迪龙转债 89,108.70 0.36
54 123009 星源转债 88,856.00 0.36
55 128026 众兴转债 88,260.70 0.36
56 128022 众信转债 80,520.80 0.33
57 128038 利欧转债 80,277.89 0.32
58 113509 新泉转债 59,532.00 0.24
59 127005 长证转债 42,072.80 0.17
60 128037 岩土转债 35,806.32 0.14
61 113016 小康转债 19,364.00 0.08
62 113502 嘉澳转债 14,204.80 0.06
63 113503 泰晶转债 10,309.20 0.04
（5） 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
（6） 投 资组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 三、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、东吴 中证 可转 换 债券 基金 历史 时间 段净 值增 长率 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 比较 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
33
阶段
净值增长
率 ①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差%④
①－ ③ ②－ ④
2014.05.09-2014.12.31 49.22% 1.21% 53.77% 1.19% -4.55% 0.02%
2015.01.01-2015.12.31 -39.65% 2.50% -25.19% 2.99% -14.46% -0.49%
2016.01.01-2016.12.31 -13.91% 0.68% -11.15% 0.69% -2.76% -0.01%
2017.01.01-2017.12.31 -3.86% 0.43% -0.14% 0.45% -3.72% -0.02%
2018.01.01-2018.09.30 -2.51% 0.56% 0.45% 0.64% -2.96% -0.08%
2014.05.09-2018.09.30 -27.59% 1.35% 1.80% 1.57% -29.39% -0.22%
注：本基金业绩比较基准= 中证可转换债券指数收益率×95% ＋银行税后活期存款利率×5%
2、东吴 中证 可转 换 债券 基金 累计 净值 增长 率历 史走 势图
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况， 并与同期业绩比较基准的变动进行比较
（2014 年 5 月 9 日至 2018 年 9 月 30 日）
注：1 、本基金业绩比较基准= 中证可转换债券指数收益率×95% ＋银行税后活期存款利率×5%
2、本基金于 2014 年 5 月 9 日成立。
十四、费用概览
一、基金费用的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数使用许可费；
4、基金上市费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费；
7、基金份额持有人大会费用； 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
34
8、基金的证券交易 或结算而产生的 费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提 方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。管理费的计算方法 如 下 ：
H＝E ×0.70% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计算 方法 如下 ：
H＝E ×0.2% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、标的指数使用许可费
指数使用许可费根据基金管理人与指数开发商签署的相关许可协议确定并调整。 在通常
情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.015% 年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.015% ÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费，E 为前一日的基金资产净值。
指数使用许可费每日计提， 按季支付。 指数使用许可费的收取下限为每季度人民币贰万
伍仟元，基金设立当年，不 足三个月的，按照三个月收费。
基金管理人可根据指数许可协议规定的费率、收费方式变更和基金份额持有人的利益，
对上述计提方式进行合理变更并公告。
上述“一、基金费用的种类中第 3 －10 项费 用” ，根 据有 关法 规及 相应 协议 规定 ，按 费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费 用的项目 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
35
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有 关的费用 ：东吴转债份额申购费率、 赎回费率
1、申购费率
本基金对申购设置级差费率， 申购费率随申购金额的增加而递减， 最高申购费率不超过
5%。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金的申购费率如下：
申购金额（M，含申购费）
申购费率
M＜10 万元
0.5%
10 万元≤M＜100 万元
0.4%
100 万元≤M ＜200 万元
0.2%
M≥200 万元
按笔收取，每笔 1000 元
申购费用由投资人承担， 主要用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项费用 ， 不
列入基金财产。
2、赎回费率
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定， 基金的赎回费
率如下：
持有期限（N ，持有时间） 赎回费率
场外赎回费
N ＜7 天 1.50%
7 天≤N ＜3 个月 0.50%
3 个月≤N<1 年 0.30%
1 年≤N＜2 年 0.05%
N ≥2 年 0
场内赎回费
本基金场内赎回费 ：7 天以内为 1.50% ， 超过 7 天 （ 含 7 天）
为 0.50%
（注：其中 1 个月为 30 天，3 个月 为 90 天；1 年为 365 日，2 年为 730 日）
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。 不低 于赎 回费 总额 的 25% 应归 基金 财产 ， 其余 用于 支付 注册 登记 费和 其他 必要 的手 续费 。东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
36
对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金 促销 计划 ， 针 对以特定交易方式(如网 上交 易、 电话 交易 等)等进行基金交易的投资人定
期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续
后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
5、办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登
记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规定， 基金合同相应予以修改， 并按
照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
五、基金税收
本基金 运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行 。
十五、对招募说明 书更新部分的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管
理办 法》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《公 开募 集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基
金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资
经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、 在“重要提示”中，对相关内容进行了 更新。
2、 在“三、基金管理人”中，对相关内容进行了更新。
3、 在“四、基金托管人”中，对相关内容进行了更新。
4、 在“五、相关服务机构”中，对相关内容进行了更新。
5、 在“十、东吴转债份额的申购与赎回”中，对相关内容进行了更新。
6、 在“十二、基金的投资”中，对相关内容进行了更新。
7、 在“十三、基金的业绩”中，对相关内容进行了更新。
8、 在“二十二、风险揭示”中，对相关内容进行了更新。
9、 在“二十七、其他应披露事项”中，对相关内容进行了更新。
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
37
十六 、签署日期
本基金更新招募说明书于 2018 年 12 月 21 日签署。
东吴基金管理有限公司
二零一八年十二月二十一日
